申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
申 万 菱信 新 经济 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 九日 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 17 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 30
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 35
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 35
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 35
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 36 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 36
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 37
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 37
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 37
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 39
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 40
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 40
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 40
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 40
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 40
申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信新 经济 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 申万菱 信新 经济 混合
基金主 代码 310358
交易代 码 310358
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 6 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,260,455,198.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通过 投资受益于社会和谐发展 的具有高成长性和合理价 值性的上市
公司股票， 有效分享中国社会和谐发 展的经济成果。通过采用 积极主动的
分散化投资 策略，在严密控制投资风 险的前提下，保持基金资 产的持续增
值，为 投资 者获 取超 过业 绩基准 的收 益。
投资策 略
本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略， ‘ 自上而下’
地进行 证券 品种 的一 级资 产配置 和和 行业 配置 ， ‘ 自 下而上 ’ 地精 选个 股。 基
于基础性的 宏观研究和判断，并利用 主动式资产配置模型结合 市场情况和
历史数据分 析进行一级资产配置，即 在股票和固定收益证券的 投资比例上
进行配 置。 从股 票的 基本 面分析 、 ‘ 社 会和 谐发 展影 响综合 评估 体系 ’ 对企 业
所处发展外 部环境因素等方面进行综 合评价，并根据股票的市 场价量表现
直接定位到 个股，筛选受益于中国社 会和谐发展具有高成长性 并且具备合
理价值性的 股票，构建股票组合。根 据固定收益证券的类别、 市场和久期
进行债 券配 置以 及具 体个 券的选 择。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数*85% ＋金融 同业存 款利 率*15%
风险收 益特征
本基金是一 只进行主动投资的混合型 证券投资基金，其风险和 预期收益均
高于平 衡型 基金 ， 属 于证 券投资 基金 中的 中较 高风 险、 较 高收 益品 种基 金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 洪渊
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地 址 上海市 中山 南 路 100 号 11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址 上海市 中山 南 路 100 号 11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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邮政编 码 200010 100140
法定代 表人 姜国芳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -78,167,365.93
本期利 润 -256,577,762.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1993
本期加 权平 均净 值利 润率 -25.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -230,714,462.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1830
期末基 金资 产净 值 1,029,740,736.06
期末基 金份 额净 值 0.8170
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 92.85%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 上述 基金 业
绩指标 已扣 除了 基金 的管 理费、 托管 费和 各项 交易 费用， 但不 包括 持有 人认/ 申购或 交易 基金 的各 项
费用 （例 如 ： 申购 费 、 赎 回费等 ） ， 计入认/ 申购 或 交易基 金的 各项 费用 后 ， 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.56% 1.37% -0.40% 0.83% 5.96% 0.54%
过去三 个月 4.08% 1.47% -1.63% 0.86% 5.71% 0.61%
过去六 个月 -18.60% 2.36% -13.03% 1.57% -5.57% 0.79%
过去一 年 -28.39% 2.82% -24.98% 1.96% -3.41% 0.86%
过去三 年 41.20% 2.13% 37.66% 1.56% 3.54% 0.57%
自基金 合同
生效起 至今
92.85% 1.81% 61.03% 1.65% 31.82% 0.16%
注： 本基 金的 业绩 基准 指 数= 沪深 300 指数*85% ＋ 金融同 业存 款利 率*15% 。其中： 沪 深 300
指数作 为衡 量股 票投 资部 分的业 绩基 准， 金融 同业 存款利 率作 为非 股票 投资 部分的 业绩 基准 。中 证
系列指 数中 ， 沪 深 300 指 数的市 场代 表性 比较 强， 比较适 合作 为本 基金 股票 投资的 比较 基准 。 而 本
基金在 一般 市场 情况 下主 要集中 于股 票的 投资 ，非 股票资 产只 是进 行保 持较 高流动 性的 固定 收益 证
券投资 ，故 金融 同业 存款 利率比 较适 合作 为本 基金 的非股 票投 资的 比较 基准 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每日 历日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)=85%*( 沪深 300 指数(t)/ 沪深 300 指数(t-1)-1)+15%* 金融同业 存款利 率；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,... 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱 信新 经济 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2006 年 12 月 6 日至 2016 年 6 月 30 日） 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2016 年 6 月 30 日， 公司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 24 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 379 亿 元， 客户数 超 过 571 万户 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙琳
本基金
基金经
理
2015-06-04 - 10 年
孙琳女 士 ， 经 济学 学士 。 2004 年 开始 从事 证券 相关
工作， 曾先 后任职 于浙 江 中都控 股集 团、 任 职于 中
信金通 证券 研究 所， 2009 年 5 月 加入 申万 菱信 基金
管理有 限公 司， 历任 行业 研究员 、基 金经 理助 理 ，申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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申万菱 信新 动力 股票 型证 券投资 基金 、 申万 菱信 消
费增长 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ， 现任 申万 菱
信新经 济混 合型 证券 投资 基金 、 申 万菱 信竞 争优 势
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证 券法 》 、 《 证 券投资基金法》及其配套 法规的规定，严格
遵守基金合同约定，本着 诚实信用、勤勉尽责等原 则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上为持 有人 谋求 最大 利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准 确、 完 整 ； 本基 金资 产与 本
基金管理人与公司资产之 间严格分开；没有发生内 幕交易、操纵市场和不当 关联交易及其他违规行
为。在基金资产的管理运 作中，无任何损害基金持 有人利益的行为，并通过 稳健经营、规范运作、
规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，本公司制定 了《公平 交易制度》 ，通 过
组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务（包括研究分析、
投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行
为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在投资和研究方面，本公 司投资和研究部门不断完 善研究方法和投资决策流 程，提高投资决策
的科学 性和 客观 性， 确保 各投资 组合 享有 公平 的投 资决策 机会 ，建 立公 平交 易的制 度环 境。
在交易执行方面，本公司 的投资管理职能和交易执 行职能相隔离，通过实行 集中交易制度和公
平的交 易分 配制 度， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。风险管理总部通过对 不同组合之间同向交易的 价差率的假设检验、价
格占优的次数百分比统计 、价差交易模拟贡献 与组 合收益率差异的比较等方 法对本报告期以及连续
四个季度期间内、不同时 间窗口下公司管理的不同 投资组合同向交易的交易 价差进行了分析；对于申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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场外交易，还特别对比了 组合之间发生的同向交易 的市场公允价格和交易对 手，判断交易是否公平
且是否 涉及 利益 输送 。
本公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后的 分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平
对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ，未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。
本报告期内，本公司所有 投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量
超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况有 四次 。 其 中 ， 本基金 与本 公司 其他 投资 组合参 与的 交易 所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的 5% 的 情况 有一次 。 投资 组合 经 理
因投资 组合 的投 资策 略而 发生同 日反 向交 易， 未导 致不公 平交 易和 利益 输送 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分 析
2016 年上 半年 宏观 经济 数 据趋于 平稳 ， 各 项稳 经济 促增长 政策 逐步 发挥 效力 ， 从货 币政 策层 面
看流动性相对宽松，这也 就奠定了上半年资本市场 各类指数呈现区间震荡、 主题热点轮动不断的结
构性行情。展望未来国内 经济短期增长相对平稳， 全球经济复苏仍然存在不 确定性，受地产投资增
速下滑 和制 造业 投资 明显 下降的 拖累 ，固 定资 产投 资增速 可能 短期 难有 较好 表现。
报告期内，基金组合维持 低估值行业复苏的投资主 线，寻找及配置景气度触 底回升的行业和品
种，减持估值与业绩增速 不相匹配的创新创业品种 ，相应增加了食品饮料、 家电、农林牧渔等行业
的配置 ，减持了 TMT 、 医 疗服务 、轻 工等 行业 ，取 得一定 效果 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 报告 期内 净值 表现 为-18.60% ， 同期 业绩 比较 基准表 现为-13.03% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
管理人 认为 ，2016 年 下半 年海外 经济 体加 息趋 势尚 存不确 定性 ， 国 内流 动性 环境相 对宽 松， 但
“ 脱虚向实 ” 的路径和实现效果仍需 检验，我们维持谨慎但不 悲观的态度。投资策略上 ，管理人将 继
续维 持 2016 年 上半 年的 投 资思路 ， 重 点关注 触底 行 业景气 度变 化， 并 将观 察 供给侧 改革 受益 行业 盈申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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利的波动，以及跟随国内 货 币政策的变化及时进行 风格调整，仓位上保持灵 活配置思路，布局低估
值具有 成长 性的 个股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，
即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金投资的副总经理，分管 基金运营的副总经
理，投资总监，基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总部等各总部负责 人组成。其中，副总经
理（代 总经 理） 来肖 贤先 生，直 接分 管基 金运 营（ 代为履 职） 、基 金投 资， 拥 有 11 年 基金 行业 高级
管理人 员经 验； 基金 运营 总部总 监李 濮君 女士 ， 拥 有 15 年的 基金 会 计 经验 ； 监察稽 核总 部总 监牛 锐
女士， 拥有 近 12 年的 证券 基金行 业合 规管 理经 验； 投资总 监 （ 代） 、 投资 管理 总部总 监张 少华 先生 ，
拥有 13 年 的基 金行 业研 究 、 投 资和风 险管 理相 关经 验； 固定收 益总 部总 监陈 国辉先 生， 拥 有 9 年固
定收益 研究 、 投 资和 风险 管理相 关经 验； 风险 管理 总部总 监王 瑾怡 女士 ， 拥 有近 11 年 的基 金行 业 风
险管理 经验 。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，
采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值；采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债
券进行 估值 。
4.7 管理人对报告 期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 向截至 2016 年 1 月 21 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人，
按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.100 元 。详 见本 基金 管理人 于 2016 年 1 月 18 日发布 的公 告。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 41 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对申万菱信新经济混 合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利 益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，申万菱信新 经济混合型证券投资基金 的管理人 ——申万菱信基 金管理有限公司在
申万菱 信新 经济 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。 本报告期内，申万菱信新 经济混合型证券投资基金 对基金份额持有人进行
了 1 次 利润 分配 ，分 配金 额为 12,845,002.37 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对申万菱信 基金管理有限公司编制和 披露的申万菱信新经济混 合型证券投资基金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 新经 济混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 145,952,752.21 134,548,775.22
结算备 付金
2,806,349.23 5,703,819.27
存出保 证金
849,472.53 1,310,572.60
交易性 金融 资产 6.4.7.2 885,471,204.07 1,239,349,290.98
其中： 股票 投资
885,471,204.07 1,239,349,290.98
基金投 资
- -
债券投 资
- - 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,627,960.87 1,058,845.78
应收利 息 6.4.7.5 28,101.12 31,311.17
应收股 利
- -
应收申 购款
12,147.47 135,720.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,039,747,987.50 1,382,138,335.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,970,515.18 -
应付赎 回款
1,126,509.48 1,966,106.56
应付管 理人 报酬
1,241,141.18 1,737,775.29
应付托 管费
206,856.87 289,629.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,170,683.32 2,684,134.28
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,291,545.41 1,442,281.97
负债合计
10,007,251.44 8,119,927.32
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,260,455,198.84 1,352,417,467.09
未分配 利润 6.4.7.10 -230,714,462.78 21,600,940.70
所有者权益合计
1,029,740,736.06 1,374,018,407.79
负债和所有者权益总 计
1,039,747,987.50 1,382,138,335.11
注：报 告截 止 日 2016 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 0.8170 元， 基金 份额 总 额 1,260,455,198.84
份。
6.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 新经 济混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-240,522,781.05 1,705,607,243.06
1.利息 收入
704,380.31 1,558,901.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 698,506.48 1,486,679.15
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,873.83 72,222.20
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-62,888,275.91 1,159,499,409.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -66,573,672.22 1,155,155,652.67
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,685,396.31 4,343,756.43
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 -178,410,396.91 544,241,707.08
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 71,511.46 307,225.53
减：二、费用
16,054,981.79 40,094,832.74
1．管 理人 报酬
7,481,454.43 24,274,178.87
2．托 管费
1,246,909.16 4,045,696.44
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 7,162,848.26 11,605,574.33
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 163,769.94 169,383.10
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
-256,577,762.84 1,665,512,410.32
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-256,577,762.84 1,665,512,410.32
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 新经 济混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,352,417,467.09 21,600,940.70 1,374,018,407.79 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数
（本期 利润 ）
- -256,577,762.84 -256,577,762.84
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变
动数（ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-91,962,268.25 17,107,361.73 -74,854,906.52
其中：1.基 金申 购款 44,261,340.50 -9,631,628.50 34,629,712.00
2.基金 赎回 款 -136,223,608.75 26,738,990.23 -109,484,618.52
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ” 号填 列）
- -12,845,002.37 -12,845,002.37
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,260,455,198.84 -230,714,462.78 1,029,740,736.06
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,935,246,826.18 -990,605,725.06 2,944,641,101.12
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数
（本期 利润 ）
- 1,665,512,410.32 1,665,512,410.32
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变
动数（ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-2,174,211,887.14 -402,108,766.43 -2,576,320,653.57
其中：1.基 金申 购款 177,159,310.94 56,295,334.66 233,454,645.60
2.基金 赎回 款 -2,351,371,198.08 -458,404,101.09 -2,809,775,299.17
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,761,034,939.04 272,797,918.83 2,033,832,857.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 来肖 贤，主 管会 计工 作负 责人 ：来肖 贤， 会计 机构 负责 人：李 濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱 信新经济混合型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监基 金字[2006]220 号 文件 核准， 由 申万菱 信基 金管 理有 限公 司依照 《 中华 人民 共和
国证券投资基金法》和本 基金基金合同负责公开募 集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币 3,106,148,932.37 元 ， 业 经德 勤华 永会计 师事 务所 有限
公司德 师报( 验) 字(06) 第 0048 号验 资报 告予 以验 证。 经向中 国证 监会 备案 ，本 基金基 金合 同于 2006
年 12 月 6 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 3,106,794,804.70 份 基金份 额， 其中 认购
资金利 息折 合 645,872.33 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人 为 申万 菱信 基金 管理有 限公 司， 基金 托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 和最新 公布 的 《 申万 菱信 新经济 混合 型证 券申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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投资基金更新的招募说明 书》的有关规定，本基金 的投资范围为：具有良好 流动性的金融工具，包
括在中华人民共和国境内 依法发行和上市交易的各 类股票、债券、货币市场 工具以及经中国证监会
批准的 允许 证券 投资 基金 投资的 其他 金融 工具 。本 基金资 产配 置比 例为 ：股 票 45% 至 95% ，一 般 情
况下 为 80% 至 95% ，当 通 过详细 论证 认为 股市 步入 下跌阶 段时 ，经 投资 决策 委员会 批准 可将 股票 投
资比例 最小调至 45% ；权 证投资 比例 为 0% 至 3% ； 债券和 现金 类与 货币 市场 工具投 资比 例 为 5% 以
上，通 常情 况下 为 5% 至 20% ，其 中现 金类 及货 币市 场工具 为 5% 以 上。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：
沪深 300 指数*85% ＋金融 同业存 款利 率*15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 29 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
本基金基金合同和中国证 监会允许的如财务报表附 注 6.4.4 所列示的 基金行 业实务操作的有关规定
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本报告 期， 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠
政策的 通知 》 、 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的股票 股息 红利收 入、 企业 债券利 息 收入， 由上 市公 司、债 券 发行企 业在 向基 金
派发股 息红 利、 债券 利息 时代扣 代缴 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 基金从 公开 发行 和转 让
市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期 限
超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率 计征个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 145,952,752.21
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 145,952,752.21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 855,900,074.15 885,471,204.07 29,571,129.92
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 855,900,074.15 885,471,204.07 29,571,129.92
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 26,456.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,262.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 382.30
合计 28,101.12
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,170,683.32
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,170,683.32
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00
应付赎 回费 2,263.58
其他应 付款 140,101.89
应付指 数使 用费 -
预提费 用 149,179.94
合计 1,291,545.41
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,352,417,467.09 1,352,417,467.09
本期申 购 44,261,340.50 44,261,340.50
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -136,223,608.75 -136,223,608.75
本期末 1,260,455,198.84 1,260,455,198.84
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额， 本期 赎回含 转换 转出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 476,925,638.60 -455,324,697.90 21,600,940.70
本期利 润 -78,167,365.93 -178,410,396.91 -256,577,762.84
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -29,744,472.71 46,851,834.44 17,107,361.73
其中： 基金 申购 款 14,015,333.67 -23,646,962.17 -9,631,628.50
基金赎 回款 -43,759,806.38 70,498,796.61 26,738,990.23
本期已 分配 利润 -12,845,002.37 - -12,845,002.37
本期末 356,168,797.59 -586,883,260.37 -230,714,462.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 660,409.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 30,124.63
其他 7,972.65
合计 698,506.48 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,416,111,602.17
减：卖 出股 票成 本总 额 2,482,685,274.39
买卖股 票差 价收 入 -66,573,672.22
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,685,396.31
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,685,396.31
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -178,410,396.91
—— 股 票投 资 -178,410,396.91
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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合计 -178,410,396.91
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 70,851.21
转换费 收入 660.25
合计 71,511.46
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成，其 中赎 回费 总额 的 25％归入 转出 基金
的基金 资产 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 7,162,848.26
银行间 市场 交易 费用 -
合计 7,162,848.26
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 99,453.90
银行汇 划费 490.00
债券帐 户维 护费 13,800.00
其他 300.00
合计 163,769.94
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构 基金 注册 登记 机构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称 “ 申万 宏源 ” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
申万宏 源 680,332,610.60 14.41% 1,151,471,734.52 16.78%
注：由 于申 银万 国和 宏源 证券 于 2015 年 1 月 16 日 完成吸 收合 并。 上表 上年 度可比 区间 中申 万
宏源的 交易 情况 包含 申银 万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的 交易 量以 及申 万 宏源 2015 年 1 月 16
日至 2015 年 6 月 30 日的 交易量 。
6.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 622,733.21 14.39% 150,925.03 6.95%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 1,024,382.83 16.67% 481,401.86 15.19% 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：(1) 上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣 除由适 用 期间内 中国 证券 登记结 算 有限责 任公 司收 取
的证管 费 、 经 手费 和适 用期 间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。 权证交 易不 计 佣 金 。
(2) 该类佣 金协 议的服 务范 围还包 括佣 金收 取方为 本 基金提 供的 证券 投资研 究 成果和 市场 信息 服
务等。
(3) 由于申 银万 国和 宏源 证 券于 2015 年 1 月 16 日完 成吸收 合并 。上 表上 年度 可比区 间中 申万 宏
源的佣 金包 含申 银万 国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的佣 金以 及申 万宏 源 2015 年 1 月 16 日至 2015
年 6 月 30 日的 佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,481,454.43 24,274,178.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,397,168.74 3,304,168.76
注：支付基金 管理人的 基 金管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.50% 的 年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天 数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,246,909.16 4,045,696.44
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间内 ，本 基金 管理 人未 发生运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未发 生投 资本 基金 的情 况。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 145,952,752.21 660,409.20 339,756,817.19 1,434,525.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金在 承销 期内 没有参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
利润分 配合 计 备注
场内 场外
1 2016-01-21 - 2016-01-21 0.100 6,512,922.26 6,332,080.11 12,845,002.37 -
合计
0.100 6,512,922.26 6,332,080.11 12,845,002.37 -
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002805 丰元股 份 2016-06-29 2016-07-07 新股 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新股 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国 创 2016-06-30 2016-07-08 新股 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 -
注：基 金可 使用 以基金 名义 开 设的 股票 账户 ，选 择网 上 或者 网下 一种 方式 进行 新 股/ 新 债申 购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股/ 新 债， 根 据基 金与 上市 公司 所签订 申购 协议 的规 定 ，
在新股/ 新债 上市 后的 约定 期限内 不能 自由 转让 ； 基 金 作为个 人投 资者 参与 网上 认购获 配的 新股/ 新债 ，
从新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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600358 国旅联 合 2016-04-05 重大事 项 13.50 2016-08-05 12.57 70,000.00 1,196,970.00 945,000.00 -
600576 万家文 化 2016-04-11 重大事 项 22.35 - - 90,000.00 1,984,862.00 2,011,500.00 -
601599 鹿港科 技 2016-04-11 重大事 项 11.34 2016-07-06 10.21 90,000.00 946,210.06 1,020,600.00 -
002587 奥拓电 子 2016-04-19 重大事 项 14.45 2016-07-28 14.00 105,000.00 1,339,300.00 1,517,250.00 -
002355 兴民钢 圈 2016-05-12 重大事 项 21.09 - - 1,152,001.00 23,844,363.81 24,295,701.09 -
注： 本基 金截 至 2016 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
截至本 报告 期末 ，本 基金 无债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券款 余额 ，无 相关抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、 债券投资和权证投
资等。与这些金融工具有 关的风险，以及本基金管 理人管理这些风险所采取 的风险管理政策如下所
述。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ，属于中高风险品种，本 基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳
的平衡 以实 现 “ 风险 和收 益 相匹配 ” 的 风险 收益 目标 。
本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度，并且形 成了由本基金管理
人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融
工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改， 本基金管理人的风险管
理部门 负责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。
本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资 目标，结合基金资产所运 用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型 ，日常的量化报告，确定 风险损失的限度和相应置 信程度，及时可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。
本基金面临的主要风险包 括：信用风险、流动性风 险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主
要是利 率风 险 和 其他 价格 风险。
6.4.13.2 信用风险 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信
用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。 对于 发行 者的 信用 风
险控制 ， 本 基金 管理 人主 要通过 对投 资品 种的 信用 等级评 估来 选择 适当 的投 资对象 来管 理。 于 2016
年 6 月 30 日， 本 基金 未持 有信用 类债 券(2015 年 12 月 31 日： 同) ， 所以 本基 金 管理人 认为 本基 金与
债券发 行者 有关 的信 用风 险不重 大。
本基金的银行存款存放在 本基金的托管行－中国工 商银行，因而本基金管理 人认为与该 银行相
关的信 用风 险不 重大 。 本 基金在 交易 所进 行的 交易 均与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 完成 债券 等
投资品种的交收和款项清 算，因此违约风险发生的 可能性很小，本基金管理 人认为在交易所进行的
交易涉 及的 信用 风险 不重 大。
对于银行间债券等品种的 交易，本基金管理人主要 通过事前检查、控制交易 对手信用及交割方
式来管 理风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主
要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险，以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变
现风险 以 及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。
本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标，确保 市场出现剧烈波动
时，基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债， 灵活 调整 组合结 构， 而且 不影 响组 合估值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 ，
保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 ， 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 ，
设计了非常情况下赎回资 金的处理模式，控制因开 放模式带来的流动性风险 ，有效保障基金持有人
利益。
针对投 资交 易品 种 变 现的 流动性 风险 ， 本基 金管 理人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动性 指标 ，
包括组合持仓集中度指标 、基金组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合 持仓中变现能力较差的
品种的比例控制和受限制 流通股票的总量控制，通 过指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金投
资的流动性风险。同时， 本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金，以缓解流动
性风险 。
本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市，其余是流动性较好的 可在银行间同业市
场交易的金融资产工具、 银行存款和结算备付金， 因此比较容易变现来满足 投资者对于基金资产的
赎回。 除附注 6.4.12 披 露 的流通 受限 不能 自由 转让 的基金 资产 外， 本基 金未 持有其 他有 重大 流动 性申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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风险的投资品种。从本基 金资产和负债的情况来看 ，本基金管理人认为本基 金面临的流动性风险较
小。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有及 承担 的大 部分 金融资 产和 金融 负债 不计 息，因 此本 基金 的
收入及经营活动的现金流 量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金持有 的利率敏感性资产主要
为银行 存款 、结 算备 付金 和存出 保证 金。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 个月 以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 145,952,752.21 - - - - 145,952,752.21
结算备 付金 2,806,349.23 - - - - 2,806,349.23
存出保 证金 849,472.53 - - - - 849,472.53
交易性 金融 资产 - - - - 885,471,204.07 885,471,204.07
应收证 券清 算款 - - - - 4,627,960.87 4,627,960.87
应收利 息
- - - - 28,101.12 28,101.12
应收申 购款 - - - - 12,147.47 12,147.47
资产总 计 149,608,573.97 - - - 890,139,413.53 1,039,747,987.50
负债
应付证 券清 算款 - - - - 3,970,515.18 3,970,515.18
应付赎 回款 - - - - 1,126,509.48 1,126,509.48
应付管 理人 报酬 - - - - 1,241,141.18 1,241,141.18
应付托 管费 - - - - 206,856.87 206,856.87
应付交 易费 用 - - - - 2,170,683.32 2,170,683.32
其他负 债 - - - - 1,291,545.41 1,291,545.41
负债总 计 - - - - 10,007,251.44 10,007,251.44
利率敏 感度 缺口 149,608,573.97 - - - 880,132,162.09 1,029,740,736.06 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 134,548,775.22 - - - - 134,548,775.22
结算备 付金 5,703,819.27 - - - - 5,703,819.27
存出保 证金 1,310,572.60 - - - - 1,310,572.60
交易性 金融 资产 - - - - 1,239,349,290.98 1,239,349,290.98
应收证 券清 算款 - - - - 1,058,845.78 1,058,845.78
应收利 息
- - - - 31,311.17 31,311.17
应收申 购款 - - - - 135,720.09 135,720.09
资产总 计 141,563,167.09 - - - 1,240,575,168.02 1,382,138,335.11
负债
应付赎 回款 - - - - 1,966,106.56 1,966,106.56
应付管 理人 报酬 - - - - 1,737,775.29 1,737,775.29
应付托 管费 - - - - 289,629.22 289,629.22
应付交 易费 用 - - - - 2,684,134.28 2,684,134.28
其他负 债 - - - - 1,442,281.97 1,442,281.97
负债总 计 - - - - 8,119,927.32 8,119,927.32
利率敏 感度 缺口 141,563,167.09 - - - 1,232,455,240.70 1,374,018,407.79
注：表中所示为本基金资 产及负债的公允价值，并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2015 年 12 月 31 日: 同) ，因 此市 场利 率的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险 ，该风险可能与特定投资 品种相关，也有可能与整 体投资品种相关。本基
金的市场价格风险主要来 源于本基金 投资的股权或 债权工具的未来价格可能 受到一般市场波动或是
其他影响个别股权工具价 值的特定风险影响。由于 本基金是一只中高风险的 混合型证券投资基金，
股票资 产的 配置 一般 情况 下在 80% 至 95% 的 比例 ， 所以存 在很 高的 其他 价格 风险。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 41 页
本基金管理人通过采用双 线并行的投资组合策略， 自上而下地进行证券品种 的资产配置，自下
而上地精选股票。结合宏 观及微观环境的变化，定 期或不定期对投资策略、 资产配置、基金资产投
资组合 进行 修正 ，来 主动 应对可 能发 生的 其他 价格 风险。
此外，本基金管理人在构 建基金资产配置和资产投 资组合的基础上，通过建 立事前和事后跟踪
误差以及运用多种定量的 方法对基金进行风险度量 ，来测试基金的潜在价格 风险，及时可靠地对风
险进行 跟踪 和控 制， 争取 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 885,471,204.07 85.99 1,239,349,290.98 90.20
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 885,471,204.07 85.99 1,239,349,290.98 90.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.以沪 深 300 指 数为 基准 衡量其 他价 格风 险
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
基准上 升 5% 增加 约 4,949 增加 约 4,776
基准下 降 5% 减少 约 4,949 减少 约 4,776
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允价值计量 的金 融工具 不 以 公允 价 值 计 量的 金 融 资 产 和负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其
他金融 负债 ，其 账面 价值 与公允 价值 相差 很小 。
(b) 以 公 允 价值 计 量的 金 融工 具 根 据在 公允 价 值计 量中 对 计 量整 体 具有 重 大意义 的 最 低层 级的
输入值 ，公 允价 值层 级可 分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 41 页
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
于 2016 年 06 月 30 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
855,652,613.90 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 29,818,590.17 元 ，无 属于 第三 层级 的余额 。
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
对于持有的重大事项停牌 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层级于停牌 期间从第一层级转
入第二 层级 ，并 于复 牌后 从第二 层级 转回 第一 层级 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 885,471,204.07 85.16
其中： 股票 885,471,204.07 85.16
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 148,759,101.44 14.31
7 其他各 项资 产 5,517,681.99 0.53
8 合计 1,039,747,987.50 100.00
注：本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 25,419,885.96 2.47
B 采矿业 36,261,545.88 3.52
C 制造业 670,368,628.82 65.10 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 41 页
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,011,500.00 0.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 60,065,379.94 5.83
J 金融业 - -
K 房地产 业 8,300,500.00 0.81
L 租赁和 商务 服务 业 20,342,200.00 1.98
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 945,900.00 0.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 31,594,393.22 3.07
R 文化、 体育 和娱 乐业 30,141,144.15 2.93
S 综合 - -
合计 885,471,204.07 85.99
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 未开 通沪 港通 交易 机制投 资于 港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300017 网宿科 技 769,970.00 51,741,984.00 5.02
2 002582 好想你 1,251,186.00 49,446,870.72 4.80
3 000418 小天鹅 Ａ 1,337,902.00 43,642,363.24 4.24
4 601012 隆基股 份 2,955,103.00 38,564,094.15 3.75
5 600519 贵州茅 台 130,381.00 38,060,821.52 3.70
6 002074 国轩高 科 901,430.00 35,579,442.10 3.46
7 000333 美的集 团 1,450,000.00 34,394,000.00 3.34
8 603338 浙江鼎 力 716,176.00 33,015,713.60 3.21
9 300347 泰格医 药 1,088,711.00 31,594,393.22 3.07
10 002035 华帝股 份 1,216,905.00 29,789,834.40 2.89
11 300278 华昌达 1,500,000.00 25,635,000.00 2.49
12 002041 登海种 业 1,578,474.00 24,529,485.96 2.38
13 002355 兴民钢 圈 1,152,001.00 24,295,701.09 2.36
14 603868 飞科电 器 381,367.00 22,557,858.05 2.19
15 002099 海翔药 业 2,199,965.00 20,943,666.80 2.03
16 300088 长信科 技 1,401,000.00 20,832,870.00 2.02
17 002671 龙泉股 份 1,653,754.00 20,423,861.90 1.98 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 41 页
18 601689 拓普集 团 609,882.00 20,095,611.90 1.95
19 300291 华录百 纳 800,000.00 18,824,000.00 1.83
20 000796 凯撒旅 游 1,040,000.00 18,179,200.00 1.77
21 600960 渤海活 塞 1,600,000.00 16,064,000.00 1.56
22 000661 长春高 新 147,928.00 15,780,959.04 1.53
23 600489 中金黄 金 1,274,296.00 14,323,087.04 1.39
24 002103 广博股 份 680,288.00 13,748,620.48 1.34
25 300410 正业科 技 270,000.00 13,297,500.00 1.29
26 300429 强力新 材 92,000.00 12,848,720.00 1.25
27 300128 锦富新 材 700,000.00 12,649,000.00 1.23
28 002456 欧菲光 415,100.00 12,245,450.00 1.19
29 002353 杰瑞股 份 599,858.00 11,565,262.24 1.12
30 002023 海特高 新 649,936.00 11,263,390.88 1.09
31 300101 振芯科 技 400,000.00 11,172,000.00 1.08
32 603718 海利生 物 600,000.00 9,852,000.00 0.96
33 002662 京威股 份 632,381.00 9,555,276.91 0.93
34 600988 赤峰黄 金 500,000.00 9,325,000.00 0.91
35 000793 华闻传 媒 932,000.00 9,208,160.00 0.89
36 002048 宁波华 翔 400,000.00 9,148,000.00 0.89
37 002100 天康生 物 1,000,000.00 8,990,000.00 0.87
38 603866 桃李面 包 200,000.00 8,952,000.00 0.87
39 002049 紫光国 芯 200,000.00 8,790,000.00 0.85
40 600547 山东黄 金 200,000.00 7,782,000.00 0.76
41 002208 合肥城 建 400,000.00 7,768,000.00 0.75
42 600418 江淮汽 车 496,900.00 6,300,692.00 0.61
43 603027 千禾味 业 155,800.00 5,495,066.00 0.53
44 000603 盛达矿 业 264,303.00 4,831,458.84 0.47
45 600273 嘉化能 源 500,000.00 4,455,000.00 0.43
46 002548 金新农 249,934.00 4,388,841.04 0.43
47 002544 杰赛科 技 131,622.00 4,221,117.54 0.41
48 300113 顺网科 技 67,850.00 2,575,586.00 0.25
49 600576 万家文 化 90,000.00 2,011,500.00 0.20
50 600651 飞乐音 响 150,300.00 1,902,798.00 0.18
51 002587 奥拓电 子 105,000.00 1,517,250.00 0.15
52 600637 东方明 珠 60,000.00 1,456,200.00 0.14
53 300144 宋城演 艺 49,965.00 1,244,628.15 0.12
54 002707 众信旅 游 60,000.00 1,218,000.00 0.12
55 601599 鹿港科 技 90,000.00 1,020,600.00 0.10
56 000978 桂林旅 游 90,000.00 945,900.00 0.09
57 600358 国旅联 合 70,000.00 945,000.00 0.09
58 600257 大湖股 份 80,000.00 890,400.00 0.09
59 002761 多喜爱 20,000.00 807,600.00 0.08
60 000681 视觉中 国 30,000.00 709,500.00 0.07
61 600158 中体产 业 30,000.00 532,500.00 0.05 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 41 页
62 300516 久之洋 1,473.00 258,025.41 0.03
63 601127 小康股 份 8,662.00 206,761.94 0.02
64 300512 中亚股 份 1,873.00 187,150.16 0.02
65 300364 中文在 线 2,978.00 154,856.00 0.02
66 603737 三棵树 1,327.00 154,038.16 0.01
67 603779 威龙股 份 2,809.00 117,865.64 0.01
68 002798 帝王洁 具 1,056.00 91,555.20 0.01
69 603131 上海沪 工 1,263.00 76,664.10 0.01
70 300515 三德科 技 1,355.00 63,508.85 0.01
71 300518 盛讯达 1,306.00 61,186.10 0.01
72 002799 环球印 务 1,080.00 47,131.20 0.00
73 603958 哈森股 份 2,372.00 34,394.00 0.00
74 002802 洪汇新 材 1,629.00 24,565.32 0.00
75 603909 合诚股 份 1,095.00 20,126.10 0.00
76 603016 新宏泰 1,602.00 13,600.98 0.00
77 300520 科大国 创 926.00 9,306.30 0.00
78 002805 丰元股 份 971.00 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002074 国轩高 科 77,883,075.41 5.67
2 600585 海螺水 泥 49,386,579.50 3.59
3 002582 好想你 48,490,461.19 3.53
4 300017 网宿科 技 44,576,235.51 3.24
5 000333 美的集 团 41,086,998.60 2.99
6 600565 迪马股 份 41,012,113.77 2.98
7 002234 民和股 份 38,109,160.33 2.77
8 002458 益生股 份 37,330,903.85 2.72
9 000418 小天鹅 Ａ 37,199,402.72 2.71
10 601012 隆基股 份 36,873,985.72 2.68
11 300347 泰格医 药 32,634,737.30 2.38
12 600519 贵州茅 台 32,530,519.20 2.37
13 002671 龙泉股 份 31,537,454.60 2.30
14 002364 中恒电 气 30,452,911.72 2.22
15 600489 中金黄 金 29,746,385.35 2.16
16 300100 双林股 份 28,812,095.60 2.10
17 000895 双汇发 展 27,938,053.56 2.03
18 603338 浙江鼎 力 27,715,975.20 2.02
19 002353 杰瑞股 份 27,376,137.48 1.99
20 002035 华帝股 份 26,639,183.20 1.94 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 41 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002292 奥飞娱 乐 68,989,149.81 5.02
2 300278 华昌达 63,012,549.30 4.59
3 002502 骅威文 化 61,852,230.10 4.50
4 002707 众信旅 游 61,483,333.51 4.47
5 300310 宜通世 纪 56,595,055.43 4.12
6 002074 国轩高 科 49,008,912.98 3.57
7 600585 海螺水 泥 46,950,191.69 3.42
8 002343 慈文传 媒 45,986,141.76 3.35
9 002234 民和股 份 45,916,721.92 3.34
10 600593 大连圣 亚 41,404,071.19 3.01
11 300299 富春通 信 38,918,724.84 2.83
12 002458 益生股 份 38,817,220.68 2.83
13 002717 岭南园 林 37,990,485.47 2.76
14 300333 兆日科 技 37,937,645.10 2.76
15 002123 荣信股 份 37,739,655.54 2.75
16 600565 迪马股 份 36,080,736.61 2.63
17 300100 双林股 份 33,449,921.86 2.43
18 603885 吉祥航 空 33,186,296.13 2.42
19 002739 万达院 线 32,822,056.36 2.39
20 601599 鹿港文 化 31,465,624.39 2.29
21 000587 金洲慈 航 30,928,093.61 2.25
22 600699 均胜电 子 30,545,987.77 2.22
23 002364 中恒电 气 29,756,772.41 2.17
24 000681 视觉中 国 28,949,007.25 2.11
25 000895 双汇发 展 28,605,273.85 2.08
26 600754 锦江股 份 27,804,725.00 2.02
27 002299 圣农发 展 27,780,399.15 2.02
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,307,217,584.39
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,416,111,602.17
注： “ 买入 金额 ” 、“ 卖 出金 额 ” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 41 页
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 41 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 849,472.53
2 应收证 券清 算款 4,627,960.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,101.12
5 应收申 购款 12,147.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,517,681.99
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额
占总份 额比
例
59,568 21,159.94 10,535,614.11 0.84% 1,249,919,584.73 99.16%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 65,568.42 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 41 页
9
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,352,417,467.09
本报告 期 基 金总 申购 份额 44,261,340.50
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 136,223,608.75
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,260,455,198.84
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由安 田敬之 先生 变更 为
川上丰 先生 。
2、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 董事 职务 。
3、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 监事 会主 席由徐 宜阳 先生 变
更为徐 志斌 先生 。
4、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 监事 会职 工监事 由赵 鲜女 士
变更为 葛菲 斐女 士。
5、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 公司 总经 理职务 。
6、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，
未发生 显著 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期内本基金聘用普华 永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）负责基金 审计事务，未发生
改聘会 计师 事务 所事 宜。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，上海证监局 对我司进行了常规全面现 场检查，就公司内部控制 提出了相应改进意申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 41 页
见并采 取责 令改 正的 行政 监管措 施， 要求 我司 于 2016 年 8 月 22 日 之前 予以 改正， 并对 相关 责任 人
采取出具警示函措施的决 定。对此我司高度重视， 成立了整改工作小组，全 面梳理内控制度，针对
性的制定和实施了整改方 案，排除业务中存在的风 险隐患，进一步提升了公 司内部控制和风险管理
能力。 公司 现已 完成 相关 整改工 作， 并已 向上 海证 监局提 交了 整改 报告 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内基金 管理 人、 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 稽查或 处罚 。
10.7 基金租用证券 公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 3 680,332,610.60 14.41% 622,733.21 14.39% -
中信建 投 1 668,715,932.88 14.17% 622,774.18 14.39% -
西部证 券 2 422,999,377.42 8.96% 388,358.50 8.97% -
光大证 券 1 416,199,940.75 8.82% 379,284.18 8.76% -
华信证 券 1 366,261,469.70 7.76% 333,773.72 7.71% -
华泰证 券 1 323,626,702.82 6.86% 294,920.94 6.81% -
招商证 券 2 314,790,782.17 6.67% 293,164.66 6.77% -
海通证 券 2 298,329,406.19 6.32% 271,867.63 6.28% -
广发证 券 1 261,586,537.03 5.54% 238,383.84 5.51% -
民生证 券 1 257,735,651.05 5.46% 234,874.26 5.43% -
国金证 券 2 226,330,104.17 4.79% 206,254.92 4.77% -
国泰君 安 2 165,420,188.64 3.50% 150,747.52 3.48% -
兴业证 券 1 147,840,691.59 3.13% 134,727.94 3.11% -
银河证 券 1 83,957,215.98 1.78% 76,510.13 1.77% -
中泰证 券 3 40,032,697.41 0.85% 36,481.63 0.84% -
华创证 券 1 25,019,491.66 0.53% 23,300.64 0.54% -
东兴证 券 1 21,722,080.84 0.46% 19,795.26 0.46% -
第一创 业 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
中航证 券 2 - - - - -
华融证 券 2 - - - - 新增
长城证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
红塔证 券 2 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - - 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 41 页
天风证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - 新增
中银国 际 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于旗 下开 放式 基金 2015 年年 度最 后一 个交 易日基 金资
产净值 和基 金份 额净 值的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-04
2
关于 2016 年 1 月 4 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开
放时间 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-04
3
关于 2016 年 1 月 7 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开
放时间 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-07
4
关 于新 增珠海 盈米 财富管理 有限 公司为 旗下 开放式基 金代
销 机构 并开通 定期 定额投资 、转 换业务 及参 加珠海盈 米财
富管理 有限 公司 开展 的申 购费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-16
5 申万菱 信新 经济 混合 型证 券投资 基金 基金 分红 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-18
6
关 于调 整旗下 部分 开放式基 金申 购金额 下限 及最低持 有份
额下限 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-19
7
关 于新 增国金 证券 股份有限 公司 为旗下 开放 式基金代 销机
构并开 通转 换业 务的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-21
8
关 于新 增大泰 金石 投资管理 有限 公司为 旗下 部分开放 式基
金 代销 机构并 开通 转换业务 及参 加大泰 金石 投资管理 有限
公司开 展的 费率 优惠 活动 的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-03-15
9
关 于新 增浙商 证券 股份有限 公司 为旗下 开放 式基金代 销机
构 并开 通定期 定额 投资、转 换业 务及参 加浙 商证券股 份有
限公司 开展 的申 购费 率优 惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-03-22
10
关 于旗 下部分 开放 式基金继 续参 加中国 工商 银行股份 有限
公司开 展的 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-03-30
11
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加中 国民生 银行 股份有限 公司
直销银 行费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-05-13
12 关 于新 增华泰 证券 股份有限 公司 为旗下 部分 开放式基 金代 《 中 国 证 券 报 》 、2016-05-24 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 41 页
销 机构 并开通 定期 定额投资 、转 换业务 及参 加华泰证 券股
份有限 公司 开展 的申 购费 率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》
13 关于调 整直 销柜 台基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-05-25
14
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加珠 海盈米 财富 管理有限 公司
开展的 转换 费率 优惠 活动 的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-06-01
15
关 于旗 下部分 开放 式基金在 上海 陆金所 资产 管理有限 公司
开 通定 期定额 投资 业务及参 加上 海陆金 所资 产管理有 限公
司开展 的定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-06-08
16
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加交 通银行 股份 有限公司 开展
的申购 费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-06-27
11 影响投资者决策的其他 重要信息
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 向截至 2016 年 1 月 21 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人，
按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.100 元 。详 见本 基金 管理人 于 2016 年 1 月 18 日发布 的公 告。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
12.2 存放地点
上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于
本基金管理人及基金托管 人的住所；开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基
金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为： 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。
12.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅，也 可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网
址：www.swsmu.com. 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 41 页
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
