申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
申 万 菱信 新 动力 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 九日 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 17 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 36
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 36
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 36
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 37
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 37
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 38
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 38
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 40
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 41
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 41
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 41
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 41
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 42
申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 申万菱 信新 动力 混合
基金主 代码 310328
交易代 码 310328
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 11 月 10 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,527,578,749.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通过 投资受益于促进国民经济 持续增长的新动力而具有 高成长性和
持续盈利增 长潜力的上市公司，有效 分享中国经济快速持续增 长的成果；
通过采用积 极主动的分散化投资策略 ，在严密控制投资风险的 前提下，保
持基金 资产 的持 续增 值， 为投资 者获 取超 过业 绩基 准的收 益。
投资策 略
本基金是以 股票投资为主的平衡型基 金，采用主动投资管理模 式。本基金
采取 “ 行 业配 置 ” 与 “ 个 股 选择 ” 双 线 并行 的 投资 策 略。本 基 金 采用 双 线并 行
的组合 投资 策略 ， ‘ 自上 而 下 ’ 地进 行证 券品 种的 一级 资产配 置 ， ‘ 自 下而 上 ’
地精选个股 。基于基础性宏观研究， 由投资总监和基金经理首 先提出初步
的一级资产 配置比例；同时，根据本 基金管理人自主开发的主 动式资产配
置模型 －AAAM （Active Asset Allocation Model ） 提示 的一级 资产 配置 建议
方案，在进 行综合的对比分析和评估 后作出一级资产配置方案 。通过基本
面分析、综 合分析影响企业持续发展 的动力因素和其自身发展 环境因素和
市场分析， 组合投资有高成长性和具 备持续发展能力的上市公 司股票，经
严格的风险 管理后，争取持续稳定的 经风险调整后的优良回报 。在本基金
的投资管理 过程中，基金管理人 将跟 随中国经济的发展，分析 各个阶段中
国经济的发 展环境，对持续成长动力 评估体系中的新动力指标 和各指标评
分权重进行 适时地调整，以更适合当 时的基金投资环境并挖掘 各个阶段的
最具持 续成 长性 的上 市公 司股票 进行 投资 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 80% ＋中 债 总指数 （全 价） 收益 率× 20%
风险收 益特 征
本基金是一 只进行主动投资的混合型 证券投资基金，其风险和 预期收益均
高于平衡型 基金，属于证券投资基金 中的中高风险品种。本基 金力争通过
资产配置、 精选个股等投资策略的实 施和积极的风险管理而谋 求中长期的
较高收 益。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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信息披露
负责人
姓名 王菲萍 洪渊
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地 址 上海市 中山 南 路 100 号 11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址 上海市 中山 南 路 100 号 11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码 200010 100140
法定代 表人 姜国芳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -77,585,533.70
本期利 润 -158,341,935.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1053
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 196,477,980.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1286
期末基 金资 产净 值 1,037,818,493.15
期末基 金份 额净 值 0.6794
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 286.63%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 上述 基金 业
绩指标 已扣 除了 基金 的管 理费、 托管 费和 各项 交易 费用， 但不 包括 持有 人认/ 申购或 交易 基金 的各 项申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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费用 （例 如 ： 申购 费 、 赎 回费等 ） ， 计入认/ 申购 或 交易基 金的 各项 费用 后 ， 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去一 个月 4.72% 0.65% -0.29% 0.79% 5.01% -0.14%
过去三 个月 4.20% 0.84% -1.69% 0.81% 5.89% 0.03%
过去六 个月 -11.59% 1.67% -12.36% 1.48% 0.77% 0.19%
过去一 年 -19.02% 2.36% -23.47% 1.84% 4.45% 0.52%
过去三 年 76.35% 1.81% 35.08% 1.47% 41.27% 0.34%
自基金 合同
生效起 至今
286.63% 1.75% 237.68% 1.51% 48.95% 0.24%
注： 本 基金 的业 绩基 准指 数= 沪深 300 指数× 80% ＋ 中债总 指数 （全 价） 收益 率× 20% 。 其中 ： 沪
深 300 指数 作为 衡量 股票 投资部 分的 业绩 基准 ，中 债总指 数（ 全价 ）作 为衡 量基金 债券 投资 部分 的
业绩基 准。 本基 金的 业绩 基准指 数按 照构 建公 式每 日历日 进行 计算 ，计 算方 式如下 ：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)=80%*( 沪深 300 指数(t)/ 沪深 300 指数(t-1)-1)+20%*( 中债总指 数（全 价）(t)/ 中债
总指数 （全 价）(t-1)-1) ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,... 。"
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2005 年 11 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日） 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2016 年 6 月 30 日， 公司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 24 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 379 亿 元， 客户数 超 过 571 万户 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李大刚
本基金
基金经
理
2015-09-18 - 11 年
李大刚 先生 ， 硕 士研 究生。 2004 年开 始从 事证 券相 关
工作， 曾任 职于 中信 建投 证券研 究所 ， 安 信证 券研 究
所， 2011 年 1 月加 入申 万 菱信基 金管 理有 限公 司， 历
任行业 研究 员， 节能 环保 研究组 组长 ， 现 任申 万菱 信申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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新能源 汽车 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 申 万
菱信新 动力 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
蒲延杰
本基金
基金经
理助理
2015-09-30 - 5 年
蒲延杰 先生 ， 博 士研 究生。 2009 年开 始从 事金 融相 关
工作， 历任 中国 工商 银行 组合经 理， 瑞银 证券 策略 研
究员 。 2015 年 7 月加 入申 万菱信 基金 管理 有限 公司 ，
现任高 级研 究员 ， 申万 菱 信新动 力混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 助理 。
章锦涛
本基金
基金经
理助理
2011-06-01 - 10 年
章锦涛 先生， 硕士 研究 生， 2006 年 开始 从事 金融 工作 ，
历任国 泰君 安证 券研 究所 研究员 ， 2009 年 3 月加 入 本
公 司 ， 现 任 研 究 总 部 副 总 监 （ 主 持 工 作 ） ， 申 万 菱 信
新动力 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 助理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券法 》 、 《 证 券投资基金法》及其配套 法规的规定，严格
遵守基金合同约定，本着 诚实信用、勤勉尽责等原 则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上为持 有人 谋求 最大 利益 。
本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定， 信息披露及时、准确、完 整； 本基金资产与
本基金管理人与公司资产 之间严格分开；没有发生 内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规
行为。 在基 金资 产的 管理 运作中 ， 无 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为， 并通 过稳健 经营 、 规 范运 作、
规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，本公司制定 了《公平 交易制度》 ，通 过
组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务（包括研究分析、
投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行
为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在投资和研究方面，本公 司投资和研究部门不断完 善研究方法和投资决策流 程，提高投资决策
的科学 性和 客观 性， 确保 各投 资 组合 享有 公平 的投 资决策 机会 ，建 立公 平交 易的制 度环 境。
在交易执行方面，本公司 的投资管理职能和交易执 行职能相隔离，通过实行 集中交易制度和公申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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平的交 易分 配制 度， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。风险管理总部通过对 不同组合之间同向交易的 价差率的假设检验、价
格占优的次数百分比统计 、价差交易模拟贡献与组 合收益率差异的比较等方 法对本报告期以及连续
四个季度期间内、不同时 间窗口下公司管理的不同 投资组合同向交易的 交易 价差进行了分析；对于
场外交易，还特别对比了 组合之间发生的同向交易 的市场公允价格和交易对 手，判断交易是否公平
且是否 涉及 利益 输送 。
本公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后的 分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平
对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ，未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。
本基金本报告期内未 出现 异常交易的情况。本报告 期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公
开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有四 次 。 投 资组 合 经
理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ，未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半 年 A 股 的行 情 分为两 段： 第一 段 是 2016 年 1 月 份股市 的大 幅下 挫 ，上证 综指 最大
跌幅 27% ，创 下本 轮调 整 以来的 新低 2638 点 ，创 业 板指数 最大 下跌 32% 。 触 发因素 是 2016 年初 人
民币再 度贬值、投资者对 国内经济下滑的担忧加剧 、股市熔断机制的推出等 。第二段行情是长达 5
个月的 震荡 ， 上 证指 数围 绕 2900 点 波动， 行情 演绎 的逻辑 线索 先后 从 “ 经济 回 暖 ” 到“ 权威 人士 访谈 ”
再到 “ 海外风险因素 ” 。传统周期股 、消费股主线清晰，同时 新兴行业投资热点不断， 例如电池、 半
导体、 智能 驾驶 、OLED 、 量子通 信等 。从 行业表 现 来看，2016 年上 半年 食品 饮料、 有色 金属 、煤
炭、银 行相 对收 益明 显， 计算机 、传 媒等 行业 表现 最差。
报告期 内，本基金的 配置始终秉 承 “ 整体 防御、局部进攻 ” 的操作思 路。上半年基金维 持在中性
略偏低的仓位，结构上以 贵金属、银行、白酒、医 药为主，并主动参与了新 能源汽车、智能驾驶、
军工等 活跃 性的 主题 投资 ，取得 了一 定的 超额 收益 。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 报告 期内 净值 表现 为-11.59% ， 同期 业绩 比较 基准表 现为-12.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年 下半 年， 我们 对 A 股 的总 体判 断为 结构 性行情 延续 ，上 证综 指围 绕 3000 点波 动。
整体的经济走势平稳，物价水平维持较低水平，PPI 同 比 数据的回升会对上市公司的盈利有一定 的
帮助。中央推行的供给侧 改革，可能对传统的煤炭 、钢铁行业带来局部的投 资机会。英国脱欧公投
之后，全球市场对货币政 策再度宽松的预期一直存 在，加之国内资金面相对 充裕，这都有利于结构
性行情 的延 续 。 本 基金 2016 年下 半年 将采 取更 加灵 活的策 略 ， 兼 顾周 期股 与成 长股的 波段 投资 机会 ，
为基金 持有 人赚 取收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确 定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，
即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金投资的副总经理，分管 基金运营的 副总经
理，投资总监，基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总部等各总部负责 人组成。其中，副总经
理（代 总经 理） 来肖 贤先 生，直 接分 管基 金运 营（ 代为履 职） 、基 金投 资， 拥 有 11 年 基金 行业 高级
管理人 员经 验； 基金 运营 总部总 监李 濮君 女士 ， 拥 有 15 年的 基金 会计 经验 ； 监察稽 核总 部总 监牛 锐
女士， 拥有 近 12 年的 证券 基金行 业合 规管 理经 验； 投资总 监 （ 代） 、 投资 管理 总部总 监张 少华 先生 ，
拥有 13 年 的基 金行 业研 究 、 投 资和风 险管 理相 关经 验； 固定收 益总 部总 监陈 国辉先 生， 拥 有 9 年固
定收益 研究 、 投 资和 风险 管理相 关经 验； 风险 管理 总部总 监王 瑾怡 女士 ， 拥 有近 11 年 的基 金行 业 风
险管理 经验 。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，
采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值；采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 42 页
券进行 估值 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 向截至 2016 年 1 月 21 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人，
按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 2.660 元 。详 见本 基金 管理人 于 2016 年 1 月 18 日发布 的公 告。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对申万菱信新动力混 合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，申万菱信新 动力混合型证券投资基金 的管理人 ——申万菱信基 金管理有限公司在
申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。 本报告期内，申万菱信新 动力混合型证券投资基金 对基金份额持有人进行
了 1 次 利润 分配 ，分 配金 额为 337,599,382.68 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对申万菱信 基金管理有限公司编制和 披露的申万菱信新动力混 合型证券投资基金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 新动 力混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 42 页
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 145,954,952.60 246,586,296.31
结算备 付金
2,298,069.46 2,607,722.67
存出保 证金
641,567.56 659,469.57
交易性 金融 资产 6.4.7.2 803,554,398.86 1,098,688,335.37
其中： 股票 投资
793,467,398.86 1,088,546,335.37
基金投 资
- -
债券投 资
10,087,000.00 10,142,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 89,500,574.25 -
应收证 券清 算款
4,572,717.81 18,462,588.16
应收利 息 6.4.7.5 427,482.31 2,496,686.00
应收股 利
- -
应收申 购款
152,349.56 30,611.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,047,102,112.41 1,369,531,709.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,543,601.98 675.00
应付赎 回款
1,447,947.01 1,728,206.34
应付管 理人 报酬
1,247,798.78 1,730,307.23
应付托 管费
207,966.48 288,384.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,317,542.89 1,635,441.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 518,762.12 737,921.54
负债合计
9,283,619.26 6,120,935.76
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 841,340,512.27 693,560,000.92 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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未分配 利润 6.4.7.10 196,477,980.88 669,850,772.89
所有者权益合计
1,037,818,493.15 1,363,410,773.81
负债和所有者权益总 计
1,047,102,112.41 1,369,531,709.57
注：报 告截 止 日 2016 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 0.6794 元， 基金 份额 总 额 1,527,578,749.53
份。
6.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 新动 力混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-144,886,256.94 925,707,256.72
1.利息 收入
1,323,065.11 4,459,938.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,011,870.03 990,967.85
债券利 息收 入
175,535.52 3,328,692.95
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
135,659.56 140,277.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-65,490,095.08 1,191,743,638.38
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -68,509,360.68 1,182,636,248.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -45,050.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,019,265.60 9,152,439.74
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 -80,756,402.27 -271,832,068.17
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 37,175.30 1,335,748.01
减：二、费用
13,455,679.03 37,675,103.37
1．管 理人 报酬
7,556,123.58 19,367,195.98
2．托 管费
1,259,353.97 3,227,865.96
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 4,433,171.50 14,616,576.48
5．利 息支 出
- 244,982.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 244,982.40
6．其 他费 用 6.4.7.20 207,029.98 218,482.55
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
-158,341,935.97 888,032,153.35
减：所 得税 费用
- - 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-158,341,935.97 888,032,153.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 新动 力混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 693,560,000.92 669,850,772.89 1,363,410,773.81
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数
（本期 利润 ）
- -158,341,935.97 -158,341,935.97
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变
动数（ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
147,780,511.35 22,568,526.64 170,349,037.99
其中：1.基 金申 购款 184,596,155.09 31,606,381.39 216,202,536.48
2.基金 赎回 款 -36,815,643.74 -9,037,854.75 -45,853,498.49
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ” 号填 列）
- -337,599,382.68 -337,599,382.68
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 841,340,512.27 196,477,980.88 1,037,818,493.15
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,040,003,489.62 1,200,853,778.48 3,240,857,268.10
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数
（本期 利润 ）
- 888,032,153.35 888,032,153.35
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变
动数（ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,223,868,936.46 -1,096,446,016.90 -2,320,314,953.36
其中：1.基 金申 购款 373,412,879.58 358,125,402.80 731,538,282.38
2.基金 赎回 款 -1,597,281,816.04 -1,454,571,419.70 -3,051,853,235.74
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ” 号填 列）
- -56,891,458.82 -56,891,458.82
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 816,134,553.16 935,548,456.11 1,751,683,009.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 来肖 贤，主 管会 计工 作负 责人 ：来肖 贤， 会计 机构 负责 人：李 濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱 信新动力混合型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 42 页
“ 中国 证监 会 ”) 证 监基 金字[2005]159 号 文件 核准， 由 申万菱 信基 金管 理有 限公 司依照 《 中华 人民 共和
国证券投资基金法》和本 基金基金合同负责公开募 集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民币 669,540,171.18 元， 业经 德勤 华永会 计师 事务 所有 限
公司德 师报( 验) 字(05) 第 0043 号验 资报 告予 以验 证。 经向中 国证 监会 备案 ，本 基金基 金合 同于 2005
年 11 月 10 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 669,603,985.69 份基金 份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合 63,814.51 份 基金份 额。 本基金 的基 金 管理人 为申 万菱 信基 金管 理有限 公司 ， 基金 托管
人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
根据《申万菱信新动力股 票型证券投资基金招募说 明书》和基金份额拆分比 例的公告的有关规
定， 本基 金 于 2007 年 4 月 18 日 进行 了基 金份 额拆 分 ， 拆 分比 例 为 1:1.815664620( 保留 到小 数点 后 9
位) ， 并 于 2007 年 4 月 19 日进行 了变 更登 记 。 根 据 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 基 金合 同
和最新公布的《申万菱信 新动力股票型证券投资基 金更新的招募说明书》的 有关规定，本基金的投
资范围为：具有良好流动 性的金融工具，包括在中 华人民共和国境内依法发 行和上市交易的各 类股
票、债券、货币市场工具 以及经中国证监会批准的 允许证券投资基金投资的 其他金融工具。资产配
置比例 为： 股 票 60% 至 95% ，其 中投 资于 受益 于促 进国民 经济 持续 增长 的新 动力而 具有 高成 长性 和
持续盈 利增 长潜 力的 上市 公司股 票的 比例 不低 于 80% ；债 券 5% 至 40% ， 其 中现金 和到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 为基 金净 资产的 5% 以上 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 X 80% ＋ 中债
总指数( 全价) 收益 率 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 29 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
本基金基金合同和中国证 监会允许的如财务报表附 注 6.4.4 所列示的 基金行 业实务操作的有关规定
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有 关规定的声明
本基 金 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 42 页
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本报告 期， 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号《 关于股 息红 利个 人所 得
税有关 政策 的通 知》 、 财税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有关个 人所 得税 政策 的补 充通知 》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号文 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
3、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 、 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 债 券发行 业在 向基 金
派发股 息、 红利 收入、 债 券的利 息收 入时 代扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计
征个人 所得 税。
4、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 145,954,952.60
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 145,954,952.60
6.4.7.2 交易性金融资产 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 42 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 787,442,197.79 793,467,398.86 6,025,201.07
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 10,140,870.00 10,087,000.00 -53,870.00
合计 10,140,870.00 10,087,000.00 -53,870.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 797,583,067.79 803,554,398.86 5,971,331.07
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 89,500,574.25 -
合计 89,500,574.25 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 41,410.39
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,034.20
应收债 券利 息 337,568.31
应收买 入返 售证 券利 息 47,180.71
应收申 购款 利息 - 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 42 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 288.70
合计 427,482.31
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,316,413.64
银行间 市场 应付 交易 费用 1,129.25
合计 1,317,542.89
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 3,404.47
其他应 付款 66,451.67
应付指 数使 用费 -
预提费 用 198,905.98
合计 518,762.12
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,259,247,185.90 693,560,000.92
本期申 购 335,176,396.98 184,596,155.09
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -66,844,833.35 -36,815,643.74
本期末 1,527,578,749.53 841,340,512.27
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额， 本期 赎回含 转换 转出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 698,345,509.33 -28,494,736.44 669,850,772.89
本期利 润 -77,585,533.70 -80,756,402.27 -158,341,935.97
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 80,311,630.61 -57,743,103.97 22,568,526.64
其中： 基金 申购 款 99,573,610.48 -67,967,229.09 31,606,381.39
基金赎 回款 -19,261,979.87 10,224,125.12 -9,037,854.75
本期已 分配 利润 -337,599,382.68 - -337,599,382.68
本期末 363,472,223.56 -166,994,242.68 196,477,980.88
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 985,011.71
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 21,413.59
其他 5,444.73
合计 1,011,870.03
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,518,403,566.78
减：卖 出股 票成 本总 额 1,586,912,927.46
买卖股 票差 价收 入 -68,509,360.68
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目 本期 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,019,265.60
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,019,265.60
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -80,756,402.27
—— 股 票投 资 -80,701,402.27
—— 债 券投 资 -55,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -80,756,402.27
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 28,108.35
转换费 9,066.95
合计 37,175.30
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成，其 中赎 回费 总额 的 25％归入 转出 基金
的基金 资产 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,433,171.50
银行间 市场 交易 费用 -
合计 4,433,171.50 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 42 页
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 2,024.00
债券帐 户维 护费 6,000.00
其他 100.00
合计 207,029.98
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构 基金 注册 登记 机构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称 “ 申万 宏源 ” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
申万宏 源 261,657,183.06 9.05% 1,122,469,732.71 12.46%
注：由 于申 银万 国和 宏源 证券 于 2015 年 1 月 16 日 完成吸 收合 并。 上表 上年 度可比 区间 中申 万
宏源的 交易 情况 包含 申银 万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的 交易 量以 及申 万 宏源 2015 年 1 月 16
日至 2015 年 6 月 30 日的 交易量 。
6.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 240,896.47 9.06% 93,732.66 7.12%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 1,006,815.31 12.45% 50,839.62 1.34%
注：1、上述佣金按市场佣 金率计算，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券 商承担的证券结算风险基 金后的净额列示。权证交 易不计佣金。 2、该类
佣金协 议的 服务 范围 还包 括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务等。 3、由
于申银 万国 和宏 源证 券 于 2015 年 1 月 16 日完 成吸 收合并 。上 表上 年度 可比 区间中 申万 宏源 的佣 金
包含申 银万 国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日 的佣 金以及 申万 宏 源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月
30 日 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,556,123.58 19,367,195.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,408,503.55 3,234,843.64
注：支付基金 管理人的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.50% 的年费 率计 提，逐日累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,259,353.97 3,227,865.96
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行同 业间 市场 债券 现券 交易和 债券 回购 业
务。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间内 ，本 基金 管理 人未 发生运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的 其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 145,954,952.60 985,011.71 114,205,651.96 924,126.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在承 销期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日 每 10 份基
金份额 分
红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
利润分 配合 计 备注
场内 场外
1 2016-01-21 - 2016-01-21 2.660 167,782,949.46 169,816,433.22 337,599,382.68 -
合计
2.660 167,782,949.46 169,816,433.22 337,599,382.68 - 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002805 丰元股 份 2016-06-29 2016-07-07 新股 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新股 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国 创 2016-06-30 2016-07-08 新股 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 -
注：基 金可 使用 以基金 名义 开 设的 股票 账户 ，选 择网 上 或者 网下 一种 方式 进行 新 股/ 新 债申 购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股/ 新 债， 根 据基 金与 上市 公司 所签订 申购 协议 的规 定 ，
在新股/ 新债 上市 后的 约定 期限内 不能 自由 转让 ； 基 金 作为个 人投 资者 参与 网上 认购获 配的 新股/ 新债 ，
从新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值单
价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600556 慧球科 技 2016-01-20 重大事 项 15.80 2016-07-07 14.22 648,040.00 18,450,483.91 10,239,032.00 -
002175 东方网 络 2016-05-09 重大事 项 46.09 - - 70,000.00 3,328,326.00 3,226,300.00 -
300450 先导智 能 2016-03-14 重大事 项 37.81 2016-07-20 41.59 30,000.00 1,202,000.00 1,134,300.00 -
注： 本基 金截 至 2016 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
截至本 报告 期 末 2016 年 06 月 30 日止 ，本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 ，
无相关 抵押 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、 债券投资和权证投
资等。与这些金融工具有 关的风险，以及本基金管 理人管理这些风险所采取 的风险管理政策如下所
述。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ，属于中高风险品种。本 基金管理人从事风申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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险管理的主要目标是争取 将风险控制在限定的范围 之内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平
衡以实 现 “ 风险 和收 益的 相 匹配 ” 的风 险收 益目 标。
本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度，并且形 成了由本基金管理
人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融
工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改， 本基金管理人的风险管
理部门 负责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。
本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资 目标，结合基金资产所运 用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型 ，日常的量化报告，确定 风险损失的限度和相应置 信程度，及时可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。
本基金面临的主要风险包 括：信用风险、流动性风 险和市场风 险。与本基金 相关的市场风险主
要是利 率风 险和 其他 价格 风险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信
用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。
对于发行者的信用风险控 制，本基金管理人主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的
投资对 象来 管理 。于 2016 年 6 月 30 日,由 于本 基金 均投资 于信 用等 级良 好的 债券(2015 年 12 月 31
日：同), 所以 本基 金管 理人 认为本 基金 与债 券发 行者 有关的 信用 风险 不重 大。
本 基金的银 行存款存 放在 本 基金的托 管行 - 中 国工商 银行，因 而本基金 管理人 认为与该 银行相
关的信 用风 险不 重大 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和
款项清算，因此违约风险 发生的可能性很小，本基 金管理人认为在交易所进 行的交易涉及的信用风
险不重 大。
对于银行间债券等品种的 交易，本基金管理人主要 通过事前检查、控制交易 对手信用及交割方
式来管 理风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主
要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流 动性风 险，以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。
本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标，确保 市场出现剧烈波动
时，基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债， 灵活 调整 组合结 构， 而且 不影 响组 合估值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 ，
保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 ， 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 ，
设计了非常情况下赎回资 金的处理模式，控制因开 放模式带来 的流动性风险 ，有效保障基金持有人
利益。
针对投 资交 易品 种变 现的 流动性 风险 ， 本基 金管 理人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动性 指标 ，
包括组合持仓集中度指标 、基金组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合 持仓中变现能力较差的
品种的比例控制和受限制 流通股票的总量控制，通 过指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金投
资的流动性风险。同时， 本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金，以缓解流动
性风险 。
本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市，其余是流动性较好的 可在银行间同业市
场交易的金融资产工具、 银行存款和结算备付金， 因此比较容易变现来满足 投资者对于基金资产的
赎回。 除附 注 6.4.12 披 露 的流通 受限 不能 自由 转让 的基金 资产 外， 本基 金未 持有其 他有 重大 流动 性
风险的投资品种。从本基 金资产和负债的情况来看 ，本基金管理人认为本基 金面临的流动性风险较
小。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有及 承担 的大 部分 金融资 产和 金融 负债 不计 息，因 此本 基金 的
收入及经营活动的现金流 量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金持有 的利率敏感性资产主要
为银行 存款 、结 算备 付金 、存出 保证 金和 债券 投资 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 个月 以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 145,954,952.60 - - - - 145,954,952.60
结算备 付金 2,298,069.46 - - - - 2,298,069.46
存出保 证金 641,567.56 - - - - 641,567.56
交易性 金融 资产 - - 10,087,000.00 - 793,467,398.86 803,554,398.86
买入返 售金 融资 产 89,500,574.25 - - - - 89,500,574.25
应收证 券清 算款 - - - - 4,572,717.81 4,572,717.81
应收利 息
- - - - 427,482.31 427,482.31
应收申 购款 - - - - 152,349.56 152,349.56
资产总 计 238,395,163.87 - 10,087,000.00 - 798,619,948.54 1,047,102,112.41
负债
应付证 券清 算款 - - - - 4,543,601.98 4,543,601.98
应付赎 回款 - - - - 1,447,947.01 1,447,947.01
应付管 理人 报酬 - - - - 1,247,798.78 1,247,798.78
应付托 管费 - - - - 207,966.48 207,966.48
应付交 易费 用 - - - - 1,317,542.89 1,317,542.89
其他负 债 - - - - 518,762.12 518,762.12
负债总 计 - - - - 9,283,619.26 9,283,619.26
利率敏 感度 缺口 238,395,163.87 - 10,087,000.00 - 789,336,329.28 1,037,818,493.15
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 246,586,296.31 - - - - 246,586,296.31
结算备 付金 2,607,722.67 - - - - 2,607,722.67
存出保 证金 659,469.57 - - - - 659,469.57
交易性 金融 资产 - - 10,142,000.00 - 1,088,546,335.37 1,098,688,335.37
应收证 券清 算款 - - - - 18,462,588.16 18,462,588.16
应收利 息
- - - - 2,496,686.00 2,496,686.00
应收申 购款 - - - - 30,611.49 30,611.49
资产总 计 249,853,488.55 - 10,142,000.00 - 1,109,536,221.02 1,369,531,709.57
负债
应付证 券清 算款 - - - - 675.00 675.00
应付赎 回款 - - - - 1,728,206.34 1,728,206.34
应付管 理人 报酬 - - - - 1,730,307.23 1,730,307.23
应付托 管费 - - - - 288,384.55 288,384.55
应付交 易费 用 - - - - 1,635,441.10 1,635,441.10
其他负 债 - - - - 737,921.54 737,921.54
负债总 计 - - - - 6,120,935.76 6,120,935.76
利率敏 感度 缺口 249,853,488.55 - 10,142,000.00 - 1,103,415,285.26 1,363,410,773.81 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 42 页
注：表中所示为本基金资 产及负债的公允价值，并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本基 金持有 交易 性债 券投 资公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例 为 0.97%(2015
年 12 月 31 日：0.74%) ， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险 ，该风险可能与特定投资 品种相关，也有可能与整 体投资品种相关。本基
金的市场价格风 险主要来 源于本基金投资的股权和 债权工具的未来价格可能 受到一般市场波动或是
其他影响个别股权工具价 值的特定风险影响。由于 本基金是一只中高风险的 混合型证券投资基金，
股票资 产的 配置 一般 情况 下在 60% 至 95% 的 比例 ， 所以存 在很 高的 其他 价格 风险。
本基金管理人通过采用双 线并行的投资组合策略， 自上而下地进行证券品种 的资产配置，自下
而上地精选股票。结合宏 观及微观环境的变化，定 期或不定期对投资策略、 资产配置、基金资产投
资组合 进行 修正 ，来 主动 应对可 能发 生的 其他 价格 风险。
此外，本基金管理人在构 建基金资产配置和资产投 资组合的基础上，通过建 立事前和事后跟踪
误差以及运用多种定量的 方法对基金进行风险度量 ，来测试基金的潜在价格 风险，及时可靠地对风
险进行 跟踪 和控 制， 争取 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 793,467,398.86 76.46 1,088,546,335.37 79.84
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 10,087,000.00 0.97 10,142,000.00 0.74 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 803,554,398.86 77.43 1,098,688,335.37 80.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1. 以 沪深 300 指数 为基 准 衡量其 他价 格风 险
2. 其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
基准上 升 5% 增加 约 3,682 增加 约 4,806
基准下 降 5% 减少 约 3,682 减少 约 4,806
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允价值计量 的金 融工具 不 以 公允 价 值 计 量的 金 融 资 产 和负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其
他金融 负债 ，其 账面 价值 与公允 价值 相差 很小 。
(b) 以 公 允 价值 计 量的 金 融工 具 根 据在 公允 价 值计 量中 对 计 量整 体 具有 重 大意义 的 最 低层 级的
输入值 ，公 允价 值层 级可 分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
于 2016 年 06 月 30 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
778,839,227.78 元， 第二 层 级的余 额 为 24,715,171.08 元，无 属于 第三 层级 的余 额。
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
对于持有的重大事项停牌 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层级于停牌 期间从第一层级转
入第二 层级 ，并 于复 牌后 从第二 层级 转回 第一 层级 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 42 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 793,467,398.86 75.78
其中： 股票 793,467,398.86 75.78
2 固定收 益投 资 10,087,000.00 0.96
其中： 债券 10,087,000.00 0.96
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 89,500,574.25 8.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 148,253,022.06 14.16
7 其他各 项资 产 5,794,117.24 0.55
8 合计 1,047,102,112.41 100.00
注：本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 10,505,998.35 1.01
B 采矿业 151,687,846.33 14.62
C 制造业 369,845,809.06 35.64
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 28,679,468.66 2.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 70,492.40 0.01
J 金融业 230,765,976.21 22.24
K 房地产 业 1,775,000.00 0.17
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 793,467,398.86 76.46 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 未开 通沪 港通 交易 机制投 资于 港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600547 山东黄 金 1,499,937.00 58,362,548.67 5.62
2 002716 金贵银 业 2,859,433.00 53,185,453.80 5.12
3 600988 赤峰黄 金 2,789,491.00 52,024,007.15 5.01
4 000001 平安银 行 5,640,000.00 49,068,000.00 4.73
5 601328 交通银 行 7,601,550.00 42,796,726.50 4.12
6 600015 华夏银 行 4,222,417.00 41,759,704.13 4.02
7 600422 昆药集 团 2,677,834.00 36,525,655.76 3.52
8 000895 双汇发 展 1,616,607.00 33,754,754.16 3.25
9 601998 中信银 行 5,670,629.00 32,152,466.43 3.10
10 600489 中金黄 金 2,824,415.00 31,746,424.60 3.06
11 600566 济川药 业 1,092,327.00 28,116,496.98 2.71
12 002656 摩登大 道 1,595,440.00 22,256,388.00 2.14
13 601169 北京银 行 2,000,000.00 20,740,000.00 2.00
14 601166 兴业银 行 1,327,471.00 20,230,658.04 1.95
15 300390 天华超 净 1,100,000.00 18,986,000.00 1.83
16 600729 重庆百 货 733,900.00 18,200,720.00 1.75
17 600519 贵州茅 台 60,000.00 17,515,200.00 1.69
18 300026 红日药 业 900,000.00 15,651,000.00 1.51
19 002179 中航光 电 299,876.00 12,990,628.32 1.25
20 002185 华天科 技 1,000,000.00 12,730,000.00 1.23
21 002103 广博股 份 599,950.00 12,124,989.50 1.17
22 601689 拓普集 团 350,000.00 11,532,500.00 1.11
23 603868 飞科电 器 183,293.00 10,841,780.95 1.04
24 600556 慧球科 技 648,040.00 10,239,032.00 0.99
25 600016 民生银 行 999,931.00 8,929,383.83 0.86
26 600257 大湖股 份 700,000.00 7,791,000.00 0.75
27 600498 烽火通 信 289,712.00 7,034,207.36 0.68
28 600348 阳泉煤 业 1,040,107.00 6,625,481.59 0.64
29 000705 浙江震 元 450,000.00 6,340,500.00 0.61
30 300201 海伦哲 300,000.00 5,655,000.00 0.54
31 300322 硕贝德 250,000.00 5,375,000.00 0.52
32 601126 四方股 份 496,308.00 5,226,123.24 0.50
33 600597 光明乳 业 400,000.00 5,072,000.00 0.49
34 601939 建设银 行 1,056,040.00 5,016,190.00 0.48 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 42 页
35 002590 万安科 技 157,492.00 4,902,725.96 0.47
36 601318 中国平 安 150,000.00 4,806,000.00 0.46
37 002550 千红制 药 571,000.00 4,762,140.00 0.46
38 600693 东百集 团 600,000.00 4,032,000.00 0.39
39 002284 亚太股 份 200,000.00 3,818,000.00 0.37
40 002175 东方网 络 70,000.00 3,226,300.00 0.31
41 000625 长安汽 车 200,000.00 2,734,000.00 0.26
42 000592 平潭发 展 400,000.00 2,712,000.00 0.26
43 601628 中国人 寿 129,954.00 2,705,642.28 0.26
44 000709 河钢股 份 939,988.00 2,603,766.76 0.25
45 601788 光大证 券 150,000.00 2,541,000.00 0.24
46 300001 特锐德 112,230.00 2,434,268.70 0.23
47 002531 天顺风 能 359,841.00 2,306,580.81 0.22
48 002008 大族激 光 100,000.00 2,284,000.00 0.22
49 002011 盾安环 境 200,000.00 2,256,000.00 0.22
50 002454 松芝股 份 100,000.00 1,818,000.00 0.18
51 002761 多喜爱 44,836.00 1,810,477.68 0.17
52 600273 嘉化能 源 200,000.00 1,782,000.00 0.17
53 600158 中体产 业 100,000.00 1,775,000.00 0.17
54 600079 人福医 药 100,000.00 1,677,000.00 0.16
55 002157 正邦科 技 68,352.00 1,603,537.92 0.15
56 601699 潞安环 能 200,000.00 1,308,000.00 0.13
57 300450 先导智 能 30,000.00 1,134,300.00 0.11
58 002276 万马股 份 50,000.00 990,500.00 0.10
59 300230 永利股 份 32,900.00 956,732.00 0.09
60 000983 西山煤 电 100,000.00 815,000.00 0.08
61 000937 冀中能 源 151,576.00 806,384.32 0.08
62 002594 比亚迪 5,400.00 329,454.00 0.03
63 300516 久之洋 1,473.00 258,025.41 0.02
64 601127 小康股 份 8,662.00 206,761.94 0.02
65 300512 中亚股 份 1,873.00 187,150.16 0.02
66 603737 三棵树 1,327.00 154,038.16 0.01
67 603339 四方冷 链 2,793.00 151,995.06 0.01
68 603779 威龙股 份 2,809.00 117,865.64 0.01
69 603959 百利科 技 2,815.00 116,681.75 0.01
70 603101 汇嘉时 代 3,563.00 106,248.66 0.01
71 002795 永和智 控 1,450.00 98,716.00 0.01
72 002798 帝王洁 具 1,056.00 91,555.20 0.01
73 603131 上海沪 工 1,263.00 76,664.10 0.01
74 603029 天鹅股 份 1,618.00 72,211.34 0.01
75 300515 三德科 技 1,355.00 63,508.85 0.01
76 300518 盛讯达 1,306.00 61,186.10 0.01
77 002799 环球印 务 1,080.00 47,131.20 0.00
78 603958 哈森股 份 2,372.00 34,394.00 0.00 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 42 页
79 002802 洪汇新 材 1,629.00 24,565.32 0.00
80 002797 第一创 业 500.00 20,205.00 0.00
81 603909 合诚股 份 1,095.00 20,126.10 0.00
82 603016 新宏泰 1,602.00 13,600.98 0.00
83 300520 科大国 创 926.00 9,306.30 0.00
84 002805 丰元股 份 971.00 5,631.80 0.00
85 300511 雪榕生 物 45.00 2,998.35 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资 产
净值比 例（ ％）
1 002716 金贵银 业 60,071,019.23 4.41
2 600489 中金黄 金 56,386,627.11 4.14
3 600988 赤峰黄 金 52,586,733.06 3.86
4 600547 山东黄 金 49,465,321.95 3.63
5 600519 贵州茅 台 45,610,939.46 3.35
6 000937 冀中能 源 37,076,302.94 2.72
7 002590 万安科 技 36,918,804.77 2.71
8 000983 西山煤 电 35,056,571.81 2.57
9 601998 中信银 行 34,743,182.74 2.55
10 000895 双汇发 展 34,382,297.46 2.52
11 600161 天坛生 物 32,454,547.51 2.38
12 600158 中体产 业 31,270,954.09 2.29
13 600015 华夏银 行 30,465,233.60 2.23
14 601328 交通银 行 30,201,261.50 2.22
15 601166 兴业银 行 29,775,978.21 2.18
16 000001 平安银 行 28,131,943.00 2.06
17 002179 中航光 电 25,594,381.78 1.88
18 000858 五 粮 液 25,478,769.06 1.87
19 300378 鼎捷软 件 23,690,637.48 1.74
20 002108 沧州明 珠 23,471,534.30 1.72
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资 产
净值比 例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 85,972,951.00 6.31
2 600729 重庆百 货 66,276,779.89 4.86
3 000937 冀中能 源 50,587,170.19 3.71
4 000858 五 粮 液 46,098,245.37 3.38 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 42 页
5 601166 兴业银 行 43,455,734.83 3.19
6 000596 古井贡 酒 40,775,976.98 2.99
7 002108 沧州明 珠 38,007,925.49 2.79
8 600219 南山铝 业 37,762,001.24 2.77
9 000983 西山煤 电 36,320,078.94 2.66
10 002590 万安科 技 35,122,754.29 2.58
11 600158 中体产 业 27,072,525.32 1.99
12 002310 东方园 林 26,889,720.27 1.97
13 600161 天坛生 物 26,456,654.09 1.94
14 600418 江淮汽 车 26,133,497.63 1.92
15 600489 中金黄 金 25,682,520.25 1.88
16 600422 昆药集 团 25,426,256.58 1.86
17 002716 金贵银 业 25,097,794.16 1.84
18 600420 现代制 药 24,915,521.40 1.83
19 300250 初灵信 息 21,907,650.10 1.61
20 300378 鼎捷软 件 21,798,453.20 1.60
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,372,535,393.22
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,518,403,566.78
注： “ 买入 金额 ” 、“ 卖 出金 额 ” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,087,000.00 0.97
其中： 政策 性金 融债 10,087,000.00 0.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,087,000.00 0.97
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 42 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 150417 15 农发 17 100,000.00 10,087,000.00 0.97
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 42 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 641,567.56
2 应收证 券清 算款 4,572,717.81
3 应收股 利 -
4 应收利 息 427,482.31
5 应收申 购款 152,349.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,794,117.24
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
79,753 19,153.87 1,361,079.02 0.09% 1,526,217,670.51 99.91%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 63,265.70 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,259,247,185.90 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 42 页
本报告 期 基 金总 申购 份额 335,176,396.98
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 66,844,833.35
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,527,578,749.53
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由安 田敬之 先生 变更 为
川上丰 先生 。
2、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 董事 职务 。
3、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 监事 会主 席由徐 宜阳 先生 变
更为徐 志斌 先生 。
4、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 监事 会职 工监事 由赵 鲜女 士
变更为 葛菲 斐女 士。
5、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 公司 总经 理职务 。
6、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，
未发生 显著 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期内本基金聘用普华 永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）负责基金 审计事务，未发生
改聘会 计师 事务 所事 宜。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，上海证监局 对我司进行了常规全面现 场检查，就公司内部控制 提出了相应改进意
见并采 取责 令改 正的 行政 监管措 施， 要求 我司 于 2016 年 8 月 22 日 之前 予以 改正， 并对 相关 责任 人
采取出具警示函措施的决 定。对此我司 高度重视， 成立了整改工作小组，全 面梳理内控制度，针对
性的制定和实施了整改方 案，排除业务中存在的风 险隐患，进一步提升了公 司内部控制和风险管理申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 42 页
能力。 公司 现已 完成 相关 整改工 作， 并已 向上 海证 监局提 交了 整改 报告 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内基金 管理 人、 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 稽查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 2 596,828,058.26 20.65% 555,824.55 20.91% -
安信证 券 1 453,599,837.84 15.70% 422,437.80 15.89% -
申万宏 源 3 261,657,183.06 9.05% 240,896.47 9.06% -
国泰君 安 1 222,845,321.53 7.71% 203,078.87 7.64% -
西部证 券 1 201,720,918.74 6.98% 183,828.26 6.92% -
华泰证 券 1 164,490,232.30 5.69% 149,899.77 5.64% -
平安证 券 1 157,552,199.89 5.45% 143,577.46 5.40% -
海通证 券 1 153,627,193.81 5.32% 140,000.06 5.27% -
华信证 券 1 141,408,357.47 4.89% 128,865.59 4.85% -
东兴证 券 1 120,708,402.36 4.18% 110,001.40 4.14% -
民生证 券 1 102,478,520.99 3.55% 93,388.55 3.51% -
兴业证 券 1 102,411,249.52 3.54% 93,327.48 3.51% -
东北证 券 1 99,289,900.19 3.44% 90,483.04 3.40% -
光大证 券 2 74,106,447.35 2.56% 68,697.60 2.58% -
中金公 司 2 16,428,838.78 0.57% 14,971.60 0.56% -
银河证 券 1 9,674,479.69 0.33% 8,816.35 0.33% -
中泰证 券 1 9,000,357.80 0.31% 8,202.18 0.31% 新增
中信建 投 1 2,253,000.00 0.08% 2,098.21 0.08% -
中航证 券 1 - - - - -
华融证 券 3 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
红塔证 券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - - 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 42 页
广州证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于旗 下开 放式 基金 2015 年年 度最 后一 个交 易日基 金资
产净值 和基 金份 额净 值的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-04
2
关于 2016 年 1 月 4 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开
放时间 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-04
3
关 于新 增华泰 证券 股份有限 公司 为旗下 部分 开放式基 金代
销 机构 并开通 定期 定额投资 、转 换业务 及参 加华泰证 券股
份有限 公司 开展 的申 购费 率优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-05
4
关于 2016 年 1 月 7 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开
放时间 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-07
5
关 于新 增珠海 盈米 财富管理 有限 公司为 旗下 开放式基 金代
销 机构 并开通 定期 定额投资 、转 换业务 及参 加珠海盈 米财
富管理 有限 公司 开展 的申 购费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-16
6 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 基金 分红 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-18
7
关 于调 整旗下 部分 开放式基 金申 购金额 下限 及最低持 有份
额下限 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-19
8
关 于新 增国金 证券 股份有限 公司 为旗下 开放 式基金代 销机
构并开 通转 换业 务的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-01-21
9
关 于新 增大泰 金石 投资管理 有限 公司为 旗下 部分开放 式基
金 代销 机构并 开通 转换业务 及参 加大泰 金石 投资管理 有限
公司开 展的 费率 优惠 活动 的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-03-15
10
关 于新 增浙商 证券 股份有限 公司 为旗下 开放 式基金代 销机
构 并开 通定期 定额 投资、转 换业 务及参 加浙 商证券股 份有
限公司 开展 的申 购费 率优 惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-03-22
11 关 于旗 下部分 开放 式基金继 续参 加中国 工商 银行股份 有限 《 中 国 证 券 报 》 、 2016-03-30 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 42 页
公司开 展的 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告 《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
12
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加中 国民生 银行 股份有限 公司
直销银 行费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-05-13
13 关于调 整直 销柜 台基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-05-25
14
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加珠 海盈米 财富 管理有限 公司
开展的 转换 费率 优惠 活动 的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-06-01
15
关 于旗 下部分 开放 式基金在 上海 陆金所 资产 管理有限 公司
开 通定 期定额 投资 业务及参 加上 海陆金 所资 产管理有 限公
司开展 的定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-06-08
16
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加交 通银行 股份 有限公司 开展
的申购 费率 优惠 活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
2016-06-27
11 影响投资者决策的其他 重要信息
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 向截至 2016 年 1 月 21 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人，
按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 2.660 元 。详 见本 基金 管理人 于 2016 年 1 月 18 日发布 的公 告。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
12.2 存放地点
上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于
本基金管理人及基金托管 人的住所；开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 42 页
金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为： 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。
12.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅，也 可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网
址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一六年八月二十 九日
