泰 达 宏 利 逆向 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利逆 向策 略混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利逆 向策 略混 合
基金主 代码 229002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 23 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 42,201,305.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 运用 逆向 投资 策略， 在有 效控 制投 资组 合
风险的 前提 下， 努力 为投 资者谋 求资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略 结合逆 向投 资核 心理 念和 中国市 场实 际， 本基 金着 重
于资产 配置 策略 和精 选个 股策略 。 在 资产 配置 过程 中，
通过联 邦模 型寻 找大 类资 产(股 票或 债券) 被低 估的 时
机，逆 向投 资于 被低 估的 资产类 别； 在个 股精 选过 程
中，一 方面 利用 估值 和反 转策略 逆向 精选 个股 ，另 一
方面依 据逆 向投 资理 念把 握事件 冲击 等不 易量 化的 逆
向投资 机会 ，并 辅以 严格 的优质 公司 特征 分析 及投 资
时机分 析， 力求 获得 逆向 投资策 略带 来的 长期 超额 收
益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*75%+ 上证国 债指 数收 益率*25%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于高风 险、 高收 益的 基金 品
种，其 预期 风险 和预 期收 益高于 债券 型基 金和 货币 市
场基金 ，但 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 田青
联系电 话 010－66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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传真 010－66577666 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 弓劲梅 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -5,264,354.83
本期利 润 -1,738,597.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0476
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.29%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.68%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 35,715,263.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8463
期末基 金资 产净 值 98,890,416.36
期末基 金份 额净 值 2.343
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 134.30% 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所 述基金业 绩指标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收
益水平 要低 于所 列数 字
3 ． 对 期末 可供 分配 利 润， 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰
低数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.52% 1.54% -0.28% 0.74% 8.80% 0.80%
过去三 个月 10.00% 1.55% -1.28% 0.76% 11.28% 0.79%
过去六 个月 -1.68% 2.46% -11.05% 1.38% 9.37% 1.08%
过去一 年 -3.70% 2.80% -21.06% 1.73% 17.36% 1.07%
过去三 年 136.19% 2.09% 38.63% 1.38% 97.56% 0.71%
自基金 合同
生效起 至今
134.30% 1.91% 23.05% 1.29% 111.25% 0.62%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：沪 深 300 指 数收 益率*75%+ 上证 国债 指数 收益 率*25%。沪深 300 指
数由中 证指 数有 限公 司编 制， 指 数样 本选 取沪 深两 个证券 市场 共300 只股 票 ， 覆盖 了大 部分 流通
市值。成份股 为市场代 表 性好，流动性 高，交易 活 跃的主流投资 股票，能 够 反映市场主 流投资的
收益情况，是 沪深市场 整 体走势的最具 代表性的 跨 市场指数，所 以比较适 合 作为本基金 权益类资
产部分的比较 基准。在 本 基金中，债券 资产部分 的 投资主要是以 降低投资 组 合整体风险 为目的，
所以在选择业 绩比较基 准 过程中我们选 择了成分 券 流动性较好， 且风险较 低 的上证 国债 指数作为
债券投资部分的业 绩比较 基准，该指数选取 在上海 证券交易所上市的 所有固 定利率国债为样本,
按照国 债发 行量 加权 而成 ，具有 良好 的市 场代 表性 。 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金 于 2012 年 5 月 23 日 成立 ，在 建仓 期结 束时及 截止 报告 期末 各项 投资比 例已 达到 基
金合同 规定 的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51%； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券 投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘欣
本基金
基金经
理； 金 融
工程部
总经理
2014 年1 月3 日 - 9
理学硕 士 ，2007 年7 月至
2008 年12 月就 职于 工银
瑞信基 金管 理有 限公 司；
2008 年12 月至2011 年 7
月就职 于嘉 实基 金管 理有
限公司 ；2011 年 7 月加 盟
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司，曾 担任 产品 与金 融工
程部高 级研 究员 、金 融工
程部副 总经 理， 现担 任金
融工程 部总 经理 ；具 备 9
年基金 从业 经验 ，9 年证
券投资 管理 经验 ，具 有基
金从业 资格 。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
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4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交 易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员 会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略 和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，A 股 市场整 体呈 现一 定幅 度的 下跌， 经过 一季 度市 场熔 断期间 大幅 波动 后 ，
二季度市场情 绪开始逐 渐 恢复，包括新 能源汽车 、 有色金属、食 品饮料、 农 业等板块均 有可观的
涨幅 。 宏 观层 面 ， 部 分经 济指标 开始 出现 企稳 迹象 ， 在 此背 景下 ， 整体 市场 出现幅 度可 观的 反弹 ，
其中新 兴行 业股 票价 格反 弹幅度 较大 。
本基 金在操作 中，有 效的进行了结 构性调整 。 投资风格兼顾 成长确定 、 估值合理、景 气度较泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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高的成长性公 司，和估 值 低、基本面稳 健、存在 改 善预期的蓝筹 股。从结 构 上分散由于 市场风格
大幅波 动造 成的 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.343 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-1.68% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-11.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 未来，经 济基本 面筑底正在被 部分宏观 和 分行业微观指 标验证， 食 品等通胀压力 有所缓
和。而另一方 面，部分 一 线核心城市房 价在杠杆 资 金撬动下涨幅 过快，可 能 对未来持续 的刺激政
策形成一定阻 力。部分 一 线城市已经开 始对房地 产 进行调控。预 计未来整 体 政策将在稳 增长和控
通胀之间进行 平衡，在 局 部引领资 金进 入新兴行 业 。市场面来看 ，整体股 票 估值不低， 部分新兴
行业具 有较 好的 利润 增长 ， 对 估值 形成 支撑 ， 传 统 行业之 前过 低的 估值 在逐 步修复 。 在此 环境 下，
我们对市场的 看法倾向 于 宽幅震荡格局 。在对市 场 结构把握较好 的情况下 ， 可能会取得 相对理想
可观的 回报 。
基于 此观点， 我们的 配置偏向于具 有真实业 绩 成长且估值合 理的股票 。 在交易时机上 ，从逆
向投资角度选 取情绪相 对 低迷的时点参 与，在情 绪 过度亢奋期退 出。本基 金 在持仓上相 对分散，
以平衡 组合 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方 之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润 分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 逆向 策略混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,930,261.48 6,411,466.95
结算备 付金
2,680,167.48 814,615.29 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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存出保 证金
1,309,163.94 112,377.39
交易性 金融 资产 6.4.7.2 85,037,431.55 84,481,627.64
其中： 股票 投资
85,037,431.55 84,481,627.64
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收 证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,897.11 1,923.86
应收股 利
- -
应收申 购款
15,962,169.97 113,115.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
114,922,091.53 91,935,126.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
14,635,514.86 -
应付赎 回款
628,894.01 142,920.34
应付管 理人 报酬
104,253.46 108,494.14
应付托 管费
17,375.57 18,082.35
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 554,540.17 376,784.88
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 91,097.10 60,268.62
负债合 计
16,031,675.17 706,550.33
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 42,201,305.46 38,290,067.32
未分配 利润 6.4.7.10 56,689,110.90 52,938,509.26
所有者 权益 合计
98,890,416.36 91,228,576.58
负债和 所有 者权 益总 计
114,922,091.53 91,935,126.91
注：报 告截 止 日2016 年06 月 30 日 ，基 金份 额净 值2.343 元， 基金 份额 总额42,201,305.46 份。
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 逆向 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
612,496.59 23,199,718.16
1.利息 收入
47,881.16 27,562.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 47,881.16 27,562.48
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-3,000,721.71 41,790,454.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -4,126,781.88 41,485,770.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 901,280.00 -
股利收益 6.4.7.16 224,780.17 304,684.80
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 3,525,757.50 -18,953,074.18
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 39,579.64 334,774.97
减： 二、费用
2,351,093.92 2,300,999.29
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 565,723.99 629,048.00
2．托 管费 6.4.10.2.2 94,287.33 104,841.35
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,589,041.11 1,455,212.50
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 102,041.49 111,897.44
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,738,597.33 20,898,718.87
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-1,738,597.33 20,898,718.87
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 逆向 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
38,290,067.32 52,938,509.26 91,228,576.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,738,597.33 -1,738,597.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
3,911,238.14 5,489,198.97 9,400,437.11
其中：1.基 金申 购款 19,505,379.52 22,480,163.72 41,985,543.24
2. 基金 赎回 款 -15,594,141.38 -16,990,964.75 -32,585,106.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
42,201,305.46 56,689,110.90 98,890,416.36
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
52,069,373.49 28,035,778.79 80,105,152.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 20,898,718.87 20,898,718.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,945,911.23 22,873,880.79 20,927,969.56
其中：1.基 金申 购款 112,697,360.40 178,894,283.94 291,591,644.34
2. 基金 赎回 款 -114,643,271.63 -156,020,403.15 -270,663,674.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,123,462.26 71,808,378.45 121,931,840.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利逆 向策 略混 合型 证券投 资基 金( 原泰 达宏 利 逆向策 略股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监许可[2011] 第 1819 号
《关于核准泰 达宏利逆 向 策略股 票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 泰 达宏利基金 管理有限
公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 泰达宏利逆向 策略股票 型 证券投资基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募 集552,493,750.59 元 ， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 普 华永 道中 天验 字
(2012) 第142 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 泰达 宏利 逆向 策 略股票 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2012 年5 月 23 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为552,581,237.45
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 87,486.86 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为泰 达宏 利 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 建设银 行”) 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 泰达宏 利逆 向
策略股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 30 日 公告 后更名 为泰 达宏 利逆 向策 略混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利逆向策略 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法 公开发 行、上市
的股票(包含 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、债券 、货 币市场工具 、股指
期货、权证、 资产支持 证 券及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 。 本 基金的 投资 组合 比例 为 ： 股票资 产( 包含 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证
监会核 准上 市的 股票)占 基 金资产 的 60%-95% ， 固定 收 益类资 产占 基金 资产 的 0%-35%， 权证 占基 金
资产净值的 0%-3% ，并保 持现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券的比例 合 计不低于基金 资产净
值的 5% 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为： 沪 深300 指数 收益率 ×75%+ 上 证国 债指 数收益 率 × 25% 。 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利逆向 策略 混合 型 证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会计 估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 9,930,261.48
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,930,261.48
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 80,052,878.83 85,037,431.55 4,984,552.72
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,052,878.83 85,037,431.55 4,984,552.72
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
合同/ 名义 金
额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 6,043,400.00 - -
其中： 股指 期货 投资
6,043,400.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 6,043,400.00 - -
注：股指期货 投资采用 当 日无负债结算 制度，相 关 价值已包含在 结算备付 金 中，具体投 资情况如
下所示(买 入持 仓量 以正 数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示) ：
代码 名称
持仓量( 买/
卖)
( 单位：手) 合约市值 公允价值变动
IC1607
中证 500 股指期货
IC1607 合约 5 6,043,400.00 400,200.00
总额合计
400,200.00
减：可抵销期
货暂收款
400,200.00
期货投资净额
-
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末 余额
本 基金 本报 告期 末买 入 返售金 融资 产无 余额 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,855.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 378.00
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 300.19
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 363.72
合计 2,897.11
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 554,540.17
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 554,540.17
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,589.50
预提费 用 89,507.60
- -
合计 91,097.10
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 38,290,067.32 38,290,067.32
本期申 购 19,505,379.52 19,505,379.52
本期赎 回( 以"-" 号填列) -15,594,141.38 -15,594,141.38
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 42,201,305.46 42,201,305.46
注： 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 38,286,548.90 14,651,960.36 52,938,509.26
本期利 润 -5,264,354.83 3,525,757.50 -1,738,597.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,693,069.64 2,796,129.33 5,489,198.97
其中： 基金 申购 款 14,929,297.27 7,550,866.45 22,480,163.72
基金赎 回款 -12,236,227.63 -4,754,737.12 -16,990,964.75
本期已 分配 利润 - - -
本期末 35,715,263.71 20,973,847.19 56,689,110.90
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 36,862.82
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,135.63
其他 4,882.71
合计 47,881.16
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 521,743,889.03
减：卖 出股 票成 本总 额 525,870,670.91
买卖股 票差 价收 入 -4,126,781.88
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 买卖 债券 差 价收入 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 赎回 差价 收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 申购 差价 收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 买卖贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 赎回贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 申购贵 金属 差价 收入 。
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收 入
本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 901,280.00
合计 901,280.00
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 224,780.17
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 224,780.17
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,125,557.50
—— 股 票投 资 3,125,557.50
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 400,200.00
—— 权 证投 资 -
—— 期 货投 资 400,200.00
3.其他 -
合计 3,525,757.50
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 34,814.72
基金转 换费 收入 4,764.92
其他 -
合计 39,579.64
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的基 金转 换 费用中 的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,589,041.11
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,589,041.11
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 59,672.34
银行费 用 3,533.89
债券帐 户维 护费 9,000.00
- -
合计 102,041.49
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
1 泰达 宏利 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
2 中国 建设 银行 股份 有限 公司(“ 中 国建
设银行 ”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方 交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
565,723.99 629,048.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
173,740.05 200,557.99 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 46 页
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其计 算 公式为： 日管 理人报酬 ＝ 前一日基金 资产净值
×1.5% / 当年 天数 。上 述 相关费 用包 含实 际支 付金 额和税 金。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
94,287.33 104,841.35
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天 数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本 报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 9,930,261.48 36,862.82 4,625,737.98 19,805.25
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 646 5,484.54 5,484.54 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 516 5,185.80 5,185.80 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 890 5,162.00 5,162.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300345
红宇
新材
2016 年
6 月 21
日
重大
事项
10.46
2016 年
7 月 19
日
11.46 65,400 680,164.00 684,084.00 -
300040
九洲
电气
2016 年
6 月 27
日
重大
事项
13.73 - - 48,500 686,858.00 665,905.00 -
600475
华光
股份
2016 年
5 月 18
日
重大
事项
14.85 - - 40,450 647,488.06 600,682.50 -
000948
南天
信息
2016 年
6 月 28
日
重大
事项
19.31
2016 年
7 月 12
日
21.00 28,600 500,596.55 552,266.00 -
000610
西安
旅游
2016 年
4 月 11
日
重大
事项
12.85
2016 年
7 月 25
日
14.14 41,400 519,913.00 531,990.00 - 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 46 页
000537
广宇
发展
2016 年
4 月 13
日
重大
事项
8.01
2016 年
7 月 20
日
8.81 65,000 452,672.08 520,650.00 -
300125
易世
达
2016 年
3 月 28
日
重大
事项
24.81
2016 年
8 月 8
日
24.22 20,000 403,469.83 496,200.00 -
300061
康耐
特
2016 年
5 月 5
日
重大
事项
28.82
2016 年
7 月 21
日
31.56 16,800 490,003.02 484,176.00 -
300225
金力
泰
2016 年
3 月 22
日
重大
事项
7.12
2016 年
7 月 8
日
7.58 67,900 403,344.12 483,448.00 -
300292
吴通
控股
2016 年
1 月 25
日
重大
事项
33.26
2016 年
7 月 20
日
36.48 13,600 594,109.11 452,336.00 -
300080
易成
新能
2016 年
5 月 19
日
重大
事项
7.76 - - 48,800 389,260.00 378,688.00 -
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 1,966 6,822.02 41,128.72 -
002512
达华
智能
2016 年
6 月 21
日
重大
事项
20.28
2016 年
7 月 21
日
19.38 500 9,778.05 10,140.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 偏股混合 型 证券投资基金 ，属于较 高 风险品种。本 基金投资 的 金融工具主要 包
括股票投资、 债券投资 、 货币市场工具 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的 与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理 层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相 应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 债券 投资 资产(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场 不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 46 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包 括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除部分 基金资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余金 融 资产均能以合 理价格适 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
投资的 公允 价值 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行 监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,930,261.48 - - - 9,930,261.48 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 46 页
结算备 付金 2,680,167.48 - - - 2,680,167.48
存出保 证金 1,309,163.94 - - - 1,309,163.94
交易性 金融 资产 - - - 85,037,431.55 85,037,431.55
应收利 息 - - - 2,897.11 2,897.11
应收申 购款 14,999,000.00 - - 963,169.97 15,962,169.97
资产总 计 28,918,592.90 - - 86,003,498.63 114,922,091.53
负债
应付证 券清 算款 - - - 14,635,514.86 14,635,514.86
应付赎 回款 - - - 628,894.01 628,894.01
应付管 理人 报酬 - - - 104,253.46 104,253.46
应付托 管费 - - - 17,375.57 17,375.57
应付交 易费 用 - - - 554,540.17 554,540.17
其他负 债 - - - 91,097.10 91,097.10
负债总 计 - - - 16,031,675.17 16,031,675.17
利率敏 感度 缺口 28,918,592.90 - - 69,971,823.46 98,890,416.36
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,411,466.95 - - - 6,411,466.95
结算备 付金 814,615.29 - - - 814,615.29
存出保 证金 112,377.39 - - - 112,377.39
交易性 金融 资产 - - - 84,481,627.64 84,481,627.64
应收利 息 - - - 1,923.86 1,923.86
应收申 购款 - - - 113,115.78 113,115.78
资产总 计 7,338,459.63 - - 84,596,667.28 91,935,126.91
负债
应付赎 回款 - - - 142,920.34 142,920.34
应付管 理人 报酬 - - - 108,494.14 108,494.14
应付托 管费 - - - 18,082.35 18,082.35
应付交 易费 用 - - - 376,784.88 376,784.88
其他负 债 - - - 60,268.62 60,268.62
负债总 计 - - - 706,550.33 706,550.33
利率敏 感度 缺口 7,338,459.63 - - 83,890,116.95 91,228,576.58
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券投资 资产(2015 年12 月31 日 ： 同) ， 因 此市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响(2015 年 12 月 31 日 ：同)。 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合 基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中股 票资 产(包 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 占基 金 资产 的 60%-95% ， 固 定收 益 类资产 占基 金资 产
的 0%-35% ，权 证占 基金 资 产净值 的 0%-3% ，并 保持 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实 施
监控， 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基
金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 85,037,431.55 85.99 84,481,627.64 92.60
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 85,037,431.55 85.99 84,481,627.64 92.60
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 46 页
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 5,180,000.00 4,150,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -5,180,000.00 -4,150,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 85,037,431.55 74.00
其中： 股票 85,037,431.55 74.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,610,428.96 10.97
7 其他各 项资 产 17,274,231.02 15.03
8 合计 114,922,091.53 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,367,305.26 2.39
B
采矿业 1,092,947.00 1.11 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 46 页
C
制造业 71,226,712.93 72.03
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 41,128.72 0.04
F
批发和 零售 业 2,254,552.44 2.28
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,731,116.00 4.78
J
金融业 - -
K
房地产 业 520,650.00 0.53
L
租赁和 商务 服务 业 786,896.00 0.80
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,278,925.20 1.29
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 531,990.00 0.54
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 205,208.00 0.21
合计 85,037,431.55 85.99
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300191 潜能恒 信 23,900 1,092,947.00 1.11
2 002218 拓日新 能 84,500 861,900.00 0.87
3 002247 帝龙新 材 55,800 829,746.00 0.84
4 002322 理工环 科 43,700 827,678.00 0.84
5 002593 日上集 团 107,784 821,314.08 0.83
6 300118 东方日 升 43,500 820,410.00 0.83
7 600702 沱牌舍 得 32,200 812,728.00 0.82
8 300310 宜通世 纪 21,240 811,155.60 0.82 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 46 页
9 002079 苏州固 锝 72,500 809,825.00 0.82
10 002083 孚日股 份 128,500 809,550.00 0.82
11 600327 大东方 90,732 809,329.44 0.82
12 300031 宝通科 技 31,700 808,984.00 0.82
13 300230 永利股 份 27,700 805,516.00 0.81
14 300209 天泽信 息 31,800 802,950.00 0.81
15 603158 腾龙股 份 33,700 802,734.00 0.81
16 300237 美晨科 技 85,000 800,700.00 0.81
17 300393 中来股 份 21,800 799,624.00 0.81
18 002087 新野纺 织 101,346 799,619.94 0.81
19 000599 青岛双 星 116,100 798,768.00 0.81
20 300042 朗科科 技 23,400 797,706.00 0.81
21 000627 天茂集 团 103,056 796,622.88 0.81
22 002042 华孚色 纺 77,000 796,180.00 0.81
23 002300 太阳电 缆 81,700 794,941.00 0.80
24 600345 长江通 信 37,577 794,002.01 0.80
25 002302 西部建 设 109,908 793,535.76 0.80
26 002714 牧原股 份 15,700 793,321.00 0.80
27 002743 富煌钢 构 55,000 793,100.00 0.80
28 600148 长春一 东 36,000 793,080.00 0.80
29 002356 赫美集 团 31,296 793,040.64 0.80
30 002333 罗普斯 金 81,400 792,836.00 0.80
31 002088 鲁阳节 能 50,936 792,564.16 0.80
32 601012 隆基股 份 60,700 792,135.00 0.80
33 300270 中威电 子 46,500 791,895.00 0.80
34 601238 广汽集 团 33,700 791,613.00 0.80
35 603766 隆鑫通 用 39,140 791,410.80 0.80
36 300119 瑞普生 物 49,300 791,265.00 0.80
37 000698 沈阳化 工 120,826 790,202.04 0.80
38 000687 华讯方 舟 39,900 790,020.00 0.80
39 600589 广东榕 泰 77,800 789,670.00 0.80
40 600093 禾嘉股 份 63,622 789,549.02 0.80
41 002321 华英农 业 83,803 789,424.26 0.80
42 002607 亚夏汽 车 68,700 789,363.00 0.80
43 002671 龙泉股 份 63,900 789,165.00 0.80
44 600090 啤酒花 63,300 788,718.00 0.80
45 300205 天喻信 息 53,300 788,307.00 0.80
46 600595 中孚实 业 139,700 787,908.00 0.80
47 002421 达实智 能 45,100 787,897.00 0.80 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 46 页
48 002193 山东如 意 48,012 787,876.92 0.80
49 000070 特发信 息 30,046 787,806.12 0.80
50 002363 隆基机 械 60,500 787,710.00 0.80
51 603566 普莱柯 35,800 787,242.00 0.80
52 300145 中金环 境 35,978 787,198.64 0.80
53 600695 绿庭投 资 93,600 787,176.00 0.80
54 600615 丰华股 份 44,000 787,160.00 0.80
55 002188 巴士在 线 27,200 786,896.00 0.80
56 000529 广弘控 股 96,193 786,858.74 0.80
57 002718 友邦吊 顶 10,300 786,817.00 0.80
58 000789 万年青 127,316 786,812.88 0.80
59 601677 明泰铝 业 58,980 786,793.20 0.80
60 002394 联发股 份 52,100 786,710.00 0.80
61 600498 烽火通 信 32,400 786,672.00 0.80
62 300281 金明精 机 53,000 786,520.00 0.80
63 300387 富邦股 份 27,900 785,664.00 0.79
64 300214 日科化 学 102,012 785,492.40 0.79
65 600126 杭钢股 份 130,900 785,400.00 0.79
66 600810 神马股 份 105,130 785,321.10 0.79
67 300143 星河生 物 33,600 784,560.00 0.79
68 002503 搜于特 63,150 784,323.00 0.79
69 300091 金通灵 53,750 784,212.50 0.79
70 300107 建新股 份 122,000 783,240.00 0.79
71 300378 鼎捷软 件 27,270 783,194.40 0.79
72 600409 三友化 工 116,200 783,188.00 0.79
73 600885 宏发股 份 25,500 783,105.00 0.79
74 600290 华仪电 气 79,977 781,375.29 0.79
75 300076 GQY 视讯 66,952 781,329.84 0.79
76 300098 高新兴 49,200 781,296.00 0.79
77 002308 威创股 份 47,500 780,425.00 0.79
78 300304 云意电 气 24,300 779,544.00 0.79
79 300420 五洋科 技 12,400 779,216.00 0.79
80 300198 纳川股 份 48,400 778,756.00 0.79
81 300018 中元股 份 61,200 777,852.00 0.79
82 601908 京运通 101,400 777,738.00 0.79
83 002706 良信电 器 28,450 774,978.00 0.78
84 300021 大禹节 水 41,100 774,324.00 0.78
85 300215 电科院 60,000 772,800.00 0.78
86 300048 合康变 频 65,700 772,632.00 0.78 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 46 页
87 300394 天孚通 信 18,900 771,309.00 0.78
88 600531 豫光金 铅 92,300 770,705.00 0.78
89 002597 金禾实 业 57,200 770,484.00 0.78
90 002364 中恒电 气 28,030 768,862.90 0.78
91 300210 森远股 份 42,200 754,536.00 0.76
92 600883 博闻科 技 51,200 742,912.00 0.75
93 002562 兄弟科 技 27,200 722,432.00 0.73
94 300376 易事特 26,400 720,456.00 0.73
95 300345 红宇新 材 65,400 684,084.00 0.69
96 300040 九洲电 气 48,500 665,905.00 0.67
97 600605 汇通能 源 34,000 655,860.00 0.66
98 300428 四通新 材 10,200 622,812.00 0.63
99 600475 华光股 份 40,450 600,682.50 0.61
100 002271 东方雨 虹 34,010 585,992.30 0.59
101 000948 南天信 息 28,600 552,266.00 0.56
102 300443 金雷风 电 8,100 540,351.00 0.55
103 000610 西安旅 游 41,400 531,990.00 0.54
104 000537 广宇发 展 65,000 520,650.00 0.53
105 600137 浪莎股 份 17,200 503,788.00 0.51
106 300125 易世达 20,000 496,200.00 0.50
107 300061 康耐特 16,800 484,176.00 0.49
108 300225 金力泰 67,900 483,448.00 0.49
109 300292 吴通控 股 13,600 452,336.00 0.46
110 000903 云内动 力 50,500 405,515.00 0.41
111 300080 易成新 能 48,800 378,688.00 0.38
112 300457 赢合科 技 4,400 340,604.00 0.34
113 002606 大连电 瓷 13,900 270,911.00 0.27
114 000532 力合股 份 11,300 205,208.00 0.21
115 002410 广联达 13,426 191,991.80 0.19
116 300211 亿通科 技 12,700 174,371.00 0.18
117 601611 中国核 建 1,966 41,128.72 0.04
118 300515 三德科 技 777 36,417.99 0.04
119 603131 上海沪 工 547 33,202.90 0.03
120 601127 小康股 份 1,042 24,872.54 0.03
121 002799 环球印 务 432 18,852.48 0.02
122 300518 盛讯达 324 15,179.40 0.02
123 002802 洪汇新 材 804 12,124.32 0.01
124 002512 达华智 能 500 10,140.00 0.01
125 603909 合诚股 份 540 9,925.20 0.01 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 46 页
126 603958 哈森股 份 625 9,062.50 0.01
127 603016 新宏泰 646 5,484.54 0.01
128 300520 科大国 创 516 5,185.80 0.01
129 002805 丰元股 份 890 5,162.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300136 信维通 信 2,503,322.00 2.74
2 600850 华东电 脑 2,440,276.00 2.67
3 300241 瑞丰光 电 2,420,771.48 2.65
4 300042 朗科科 技 2,377,672.00 2.61
5 600353 旭光股 份 2,360,340.89 2.59
6 300303 聚飞光 电 2,279,476.48 2.50
7 000789 万年青 2,244,540.47 2.46
8 603338 浙江鼎 力 2,232,269.96 2.45
9 300387 富邦股 份 2,194,346.14 2.41
10 300018 中元股 份 2,172,146.39 2.38
11 600702 沱牌舍 得 2,155,415.92 2.36
12 002079 苏州固 锝 2,117,424.00 2.32
13 002503 搜于特 2,085,587.84 2.29
14 002583 海能达 2,062,265.54 2.26
15 002581 未名医 药 2,060,059.50 2.26
16 002394 联发股 份 2,041,168.00 2.24
17 002200 云投生 态 2,035,410.80 2.23
18 002606 大连电 瓷 1,989,836.00 2.18
19 603566 普莱柯 1,988,965.37 2.18
20 601908 京运通 1,987,077.00 2.18
21 600531 豫光金 铅 1,985,026.00 2.18
22 600290 华仪电 气 1,980,341.63 2.17
23 600810 神马股 份 1,976,942.59 2.17
24 002188 巴士在 线 1,961,289.00 2.15
25 300119 瑞普生 物 1,949,384.40 2.14 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 46 页
26 300305 裕兴股 份 1,943,678.00 2.13
27 600586 金晶科 技 1,942,087.87 2.13
28 601677 明泰铝 业 1,937,126.50 2.12
29 000903 云内动 力 1,930,511.84 2.12
30 300021 大禹节 水 1,928,108.00 2.11
31 300145 中金环 境 1,921,409.90 2.11
32 002042 华孚色 纺 1,916,542.50 2.10
33 002321 华英农 业 1,893,589.26 2.08
34 002062 宏润建 设 1,882,895.00 2.06
35 002088 鲁阳节 能 1,861,027.31 2.04
36 300376 易事特 1,859,786.00 2.04
37 300091 金通灵 1,848,403.00 2.03
38 002518 科士达 1,844,842.66 2.02
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300241 瑞丰光 电 2,676,889.74 2.93
2 300136 信维通 信 2,568,123.45 2.82
3 600850 华东电 脑 2,389,945.52 2.62
4 300303 聚 飞光 电 2,310,965.14 2.53
5 600353 旭光股 份 2,282,982.18 2.50
6 603338 浙江鼎 力 2,255,065.96 2.47
7 300129 泰胜风 能 2,234,355.04 2.45
8 300207 欣旺达 2,090,388.94 2.29
9 002200 云投生 态 2,057,623.61 2.26
10 002583 海能达 2,032,296.24 2.23
11 002380 科远股 份 1,967,208.12 2.16
12 002495 佳隆股 份 1,935,227.40 2.12
13 600586 金晶科 技 1,932,822.69 2.12
14 300196 长海股 份 1,823,720.29 2.00
15 002581 未名医 药 1,818,148.16 1.99
16 300042 朗科科 技 1,818,134.57 1.99
17 000813 天山纺 织 1,812,381.25 1.99
18 600073 上海梅 林 1,800,560.29 1.97 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 46 页
19 600512 腾达建 设 1,795,744.95 1.97
20 300305 裕兴股 份 1,794,853.14 1.97
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 523,300,917.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 521,743,889.03
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的 债 券投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说 明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
IC1607
中证500 股
指期货
IC1607 合约
5 6,043,400.00 400,200.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 400,200.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 901,280.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 400,200.00
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 股指 期货 投资 将以 套期保 值为 目的 ，主 要采 用流动 性好 、交 易活 跃的 股指期 货合 约，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 操作 。 具体 股 指期货 投资 策略 包括 ： （a ） 对 冲投 资组 合的 系
统性风 险； （b ）有 效管 理 现金流 量、 降低 建仓 或调 仓过程 中的 冲击 成本 等。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调 查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,309,163.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,897.11
5 应收申 购款 15,962,169.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,274,231.02
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,366 12,537.52 6,432,893.01 15.24% 35,768,412.45 84.76%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,368,400.06 3.2426%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 5 月 23 日 ） 基金 份额 总额
552,581,237.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 38,290,067.32
本报告 期基 金总 申购 份额 19,505,379.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,594,141.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,201,305.46
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 711,360,373.88 68.09% 662,492.16 68.09% -
东方证券 2 333,409,835.45 31.91% 310,504.38 31.91% -
中投证券 2 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中银国 际 3 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
高华证券 3 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - - 泰达宏利逆向策略混合 2016 年 半年度报告
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渤海证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
(一)本 基金 本报 告期 未 新 增、撤 销交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本 基金 本报 告期 未通 过租用 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金 合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或010-66555662 ； 网址 ：http://www.mfcteda.com 。
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泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 8 月29 日
