泰 达 宏 利 货币 市 场 基金2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 35
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 36
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利货 币市 场基 金
基金简 称 泰达宏 利货 币
基金主 代码 162206
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效 日 2005 年 11 月 10 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,896,968,826.26 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 162206 000700
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 226,531,070.78 份 9,670,437,755.48 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在确保 本金 安全 性和 基金 财产流 动性 的基 础上 ， 力 争为投 资者 获取 超过 业
绩比较 基准 的收 益。
投资策 略 本基金 将在 遵守 投资 纪律 并有效 管理 风险 的基 础上 ， 实施 稳健 的投 资风 格
和谨慎 的交 易操 作。 以价 值分析 为基 础， 数量 分析 为支持 ， 采 用自 上而 下
确定投 资策 略和 自下 而上 个券选 择的 程序 ， 运 用供 求分析 、 久 期偏 离、 收
益率曲 线配 置和 类属 配置 等积极 投资 策略,实 现基 金 资产的 保值 增值 。
业绩比 较基 准 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 收益 率和 预
期风险 均低 于股 票型 、混 合型和 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈沛 林葛
联系电 话 010－66577808 010-66060069
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-69-88888 95599
传真 010－66577666 010-68121816
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心南 楼三 层
北京市东城区建国门内 大 街 69
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心南 楼三 层
北京市西城区复兴门内 大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 弓劲梅 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务 指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字 。
3．本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。
基金级 别 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年 1 月1 日 -
2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 3,478,929.17 71,195,742.61
本期利 润 3,478,929.17 71,195,742.61
本期净 值收 益率 1.2351% 1.3558%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 226,531,070.78 9,670,437,755.48
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 37.4793% 7.5358% 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
泰达宏 利货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1975% 0.0016% 0.1233% 0.0000% 0.0742% 0.0016%
过去三 个月 0.5707% 0.0021% 0.3740% 0.0000% 0.1967% 0.0021%
过去六 个月 1.2351% 0.0024% 0.7479% 0.0000% 0.4872% 0.0024%
过去一 年 3.0005% 0.0061% 1.6212% 0.0005% 1.3793% 0.0056%
过去三 年 12.5106% 0.0071% 7.3493% 0.0017% 5.1613% 0.0054%
自基金 合同
生效起 至今
37.4793% 0.0070% 28.6102% 0.0019% 8.8691% 0.0051%
泰达宏 利货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2171% 0.0016% 0.1233% 0.0000% 0.0938% 0.0016%
过去三 个月 0.6308% 0.0021% 0.3740% 0.0000% 0.2568% 0.0021%
过去六 个月 1.3558% 0.0024% 0.7479% 0.0000% 0.6079% 0.0024%
过去一 年 3.2478% 0.0061% 1.6212% 0.0005% 1.6266% 0.0056%
过去三 年 7.5358% 0.0078% 4.0534% 0.0016% 3.4824% 0.0062%
自2014 年8
月6 日 至今
7.5358% 0.0078% 4.0534% 0.0016% 3.4824% 0.0062%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
2 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 。
3 、本 基金A 类 份额 成 立于 2005 年11 月 10 日，B 类份 额成 立于2014 年8 月 6 日。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 A 类 份额 成立 于 2005 年 11 月 10 日，B 类份额 成立 于 2014 年 8 月 6 日 。本 基金 在建
仓期结 束时 及截 止报 告 期 末各项 投资 比例 已达 到基 金合同 规定 的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达 宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基
金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券 投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场
基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式 证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配
置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁宇佳
本基金
基金经
理
2015 年 3 月 26
日
- 8
理学学 士 ； 2008 年 7 月加入
泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司， 担 任交 易部 交易 员， 负
责债券 交易 工作；2013 年9
月 起 先 后 担 任 固 定 收 益 部
研究员 、 基 金 经 理助 理、 基
金经理； 具 备8 年 基金 从 业
经验，8 年证 券投 资管 理 经
验，具 有基 金从 业资 格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。 在投 资 管理活动中， 本泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照 时间 优先 ，价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令，未 发现 任何 利益 输送 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公 司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 全 球经 济 延续了 低速 复苏 态势 ： 美 国二季 度就 业和 消费 数据 稳健， 英国 退欧
事件延 缓了 美国 加息 的步 伐，稳 定的 国内 经济 继续 推动 CPI 缓 慢上 行， 实体 经济表 现良 好； 日 本
继续维持负利 率和量化 宽 松政策，但升 值压力使 出 口抗压；英国 退欧事件 给 欧洲慢复苏 蒙上了阴
影；新 兴经 济体 基本 面仍 不乐观 ，但 资本 流出 压力 有所减 小。
国内经济高频 数据出现 一 定程度改善， 经济呈弱 企 稳迹象。工业 需求前景 没 有大幅改善， 但
发电数 据有 所改 善，PPI 降幅收 敛， 第三 产业 发展 平稳， 服务 业 PMI 向 好。 固定资 产投 资增 速出
现下滑，房地 产销售火 爆 ，但对制造 业 和建筑业 的 拉动存在一定 滞后，基 建 继续承压。 内需仍维
持低迷 ， 外需 在欧 洲金 融 体系不 稳定 的背 景下 存在 不确定 性 。 蔬 菜价 格下 跌 ， 猪 肉价 格涨 幅缩 小，
居民消 费价 格指 数CPI 保 持低位 震荡 。 表外 融资 低 迷， 贷款 有所 恢复 ， 但 M2 和社融 数据 受同 比基
数偏高 的影 响可 能继 续回 落。
在供给 侧改 革与 稳增 长的 背景下 ， 央 行继 续采 取了MLF 、PSL 和 公开 市场 逆回 购 操作日 常化 等
操作来提供流 动性，以 期 降低社会融资 成本、稳 定 资金面和提振 经济，短 期 内央行中性 偏宽松的
货币政 策不 会改 变。 人民 币汇 率 继续 面临 贬值 压力 ，但外 汇储 备下 降幅 度很 小。
债券市场整体 呈现慢牛 格 局，4 月信用 事件爆发 成 为收益率全面 回调的导 火 索，信用利差 有泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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所扩大 。但 期限 利差 一直 处于收 窄态 势， 收益 率曲 线趋平 。
报告期内，我 们认为， 基 本面对债市仍 然有利， 但 收益率存在一 定波动风 险 ，同时信用风 险
事件频发，违 约主体的 性 质和行业越发 分散化。 在 半年末时点， 我们适当 降 低了债券仓 位，大幅
增持存 款以 及同 业存 单， 维持中 性久 期和 适当 杠杆 ，报告 期内 获得 了相 对满 意的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
货币A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 ， 本 报 告期份 额 净 值增 长率 为1.2351% ， 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为0.7479% 。
货币B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为1.3558% ， 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为0.7479% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年下 半年 ， 欧 洲经济 仍存 在很 大不 确定 性，美 元、 日元 升值 会带 来人民 币被 动 贬
值，中 国经 济可 能继 续维 持弱企 稳，CPI 和 PPI 可 能继续 上行 ，但 幅度 可控 。公开 市场 操作 仍 然
是呵护流动性 的主要手 段 ，降准降息操 作概率不 大 。同时由于绝 对收益率 偏 低，机构加 杠杆行为
严重， 事件 性冲 击导 致的 资金紧 张容 易被 放大 。
目前债券收益 率曲线极 度 平坦，本基金 在下半年 将 维持谨慎的投 资策略， 并 灵活的采取杠 杆
操作， 同时 根据 各类 属资 产风险 收益 特征 的横 向比 较来进 行结 构性 调整 。2016 年以 来信 用违 约事
件频发，我们 将加强信 用 研究，高度重 视信用风 险 ，力求在控制 风险的基 础 上通过积极 的主动管
理为持 有人 贡献 超额 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公 允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金的利润 分配方式 为 按月结转份额 。根据相 关 法律法规及基 金合同， 本 基金每月中旬 采
用红利 再投 资的 方式 将各 类基金 份额 的已 实现 收益 全额分 配给 基金 份额 持有 人。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管泰达宏 利货币市 场 基金的过程中 ，本基金 托 管人 —中国农 业银行股 份 有限公司严格 遵
守《证券投 资基金法 》等 相关法律法 规的规定 以及 《泰达宏利 货币市场 基金 金基金合同》 、 《泰达
宏利货币市场 基金托管 协 议》的约定， 对泰达宏 利 货币市场基金 管理人 — 泰 达宏利基金 管理有限
公司2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日基 金的 投 资运作 ， 进 行了 认真 、 独 立 的会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，泰达宏 利 基金管理有限 公司在泰 达 宏利货币市场 基金的投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及利 润分配等 问 题上，不存 在损害基
金份额持有人 利益的行 为 ；在报告期内 ，严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法 规，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，泰达宏 利 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的泰达宏 利 货币市场基 金半年度
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等信 息真 实、 准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,250,922,622.47 430,498,517.88
结算备 付金
- 19,047.62
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 5,153,066,525.63 1,868,017,761.74
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
5,153,066,525.63 1,868,017,761.74
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,210,003,655.00 532,791,839.19
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 52,443,343.29 29,317,156.52
应收股 利
- -
应收申 购 款
1,424,428.36 750.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 15,000.00
资产总 计
10,667,860,574.75 2,860,660,072.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
758,499,220.75 431,999,184.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,078,290.49 1,013,706.52
应付托 管费
629,784.95 307,183.78
应付销 售服 务费
106,835.86 79,987.20
应付交 易费 用 6.4.7.7 111,587.83 64,047.30
应交税 费
51,309.84 51,309.84
应付利 息
47,374.57 25,831.41 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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应付利 润
9,163,453.92 8,692,472.37
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 203,890.28 96,730.00
负债合 计
770,891,748.49 442,330,452.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 9,896,968,826.26 2,418,329,620.53
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
9,896,968,826.26 2,418,329,620.53
负债和 所有 者权 益总 计
10,667,860,574.75 2,860,660,072.95
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额9,896,968,826.26 份 。 其 中A 类基 金份 额净 值
1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 226,531,070.78 份；B 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
9,670,437,755.48 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
91,141,461.59 31,346,373.12
1.利息 收入
89,077,434.99 22,916,718.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 15,906,067.66 2,405,022.63
债券利 息收 入
57,751,752.55 12,924,426.37
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,419,614.78 7,587,269.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
2,064,026.60 8,412,838.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,064,026.60 8,412,838.73
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - 16,816.18
减： 二、费用
16,466,789.81 4,878,764.36 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,253,426.64 2,096,259.07
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,804,068.71 635,230.03
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 615,300.11 325,471.91
4．交 易费 用 6.4.7.19 604.00 -
5．利 息支 出
3,547,885.78 1,587,249.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,547,885.78 1,587,249.31
6．其 他费 用 6.4.7.20 245,504.57 234,554.04
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
74,674,671.78 26,467,608.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
74,674,671.78 26,467,608.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,418,329,620.53 - 2,418,329,620.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 74,674,671.78 74,674,671.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
7,478,639,205.73 - 7,478,639,205.73
其中：1. 基 金申 购款 23,572,571,871.84 - 23,572,571,871.84
2. 基金 赎回 款 -16,093,932,666.11 - -16,093,932,666.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -74,674,671.78 -74,674,671.78
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,896,968,826.26 - 9,896,968,826.26
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
795,425,198.26 - 795,425,198.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,467,608.76 26,467,608.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
911,939,012.84 - 911,939,012.84
其中：1. 基 金申 购款 5,261,492,508.62 - 5,261,492,508.62
2. 基金 赎回 款 -4,349,553,495.78 - -4,349,553,495.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -26,467,608.76 -26,467,608.76
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,707,364,211.10 - 1,707,364,211.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利货 币市 场基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原湘 财荷银 货币 市场 基金 ， 后 更名为 泰达 荷银
货币市场基金) 经中国证券 监督管理委员 会( 以下简 称 “中国证监会 ”)证监 基金[2005] 第 161 号
《关于 同意 湘财 荷银 货币 市场基 金设 立的 批复 》核 准，由 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年
4 月 27 日更名 为泰 达荷 银 基金管 理有 限公 司， 于 2010 年 3 月 9 日更名 为泰 达 宏利基 金管 理有 限
公司) 依照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 湘财荷 银货 币市 场基 金基 金合同 》 负责 公开 募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募集
4,642,951,338.78 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所普 华永 道中 天验 字(2005) 第164 号验 资报
告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《湘 财荷 银货 币 市场基 金基 金合 同》 于 2005 年 11 月 10 日正
式生效 ， 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为4,643,264,492.55 份 基金 份额， 其中认 购资 金利 息折泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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合313,153.77 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中
国农业 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 农业 银行 ”)。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 货 币 市场 基金 。 根据 本基 金的
基金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 公司旗 下公 募基 金名
称的公 告》 ，本 基金 自公 告 发布之 日起 更名 为泰 达宏 利货币 市场 基金 。
根据《关于泰 达宏利货 币 市场基金实施 份额分类 并 修改基金合同 、招募说 明 书和托管协议 的
公告》 ，自 2014 年 8 月 6 日起， 本基 金根 据投 资者 持有的 基金 份额 数量 级别 将基金 份额 分为 A 类
和 B 类 ，不 同级 别的 基金 份额适 用不 同费 率的 销售 服务费 ；并 根据 投资 者基 金交易 账户 所持 有 份
额数量 是否 不低 于300 万 份进行 不同 级别 基金 份额 的判断 和处 理。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 和 《泰达宏利货 币
市场基金基 金合同》 的有 关规定，本 基金的投 资范 围为现金， 一年以内( 含一 年)的银行定 期存款
和大额 存单 ，剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券， 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的中 央银 行票
据和债券回购 ，以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具有 良好流动 性 的货币市场 工具。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的 财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利货币 市场 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年度 上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国 家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股 期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 922,622.47
定期存 款 4,250,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 2,450,000,000.00
其他期 限定 期存 款 1,800,000,000.00
其他存 款 -
合计： 4,250,922,622.47
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
5,153,066,525.63 5,163,553,000.00 10,486,474.37 0.1060%
合计
5,153,066,525.63 5,163,553,000.00 10,486,474.37 0.1060%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
第 21 页 共 43 页
买入返 售证 券_ 银行 间 1,210,003,655.00 -
合计 1,210,003,655.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 9,746.72
应收定 期存 款利 息 9,221,958.02
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 41,659,166.18
应收买 入返 售证 券利 息 1,552,472.37
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 52,443,343.29
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 111,587.83
合计 111,587.83
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付银 行手 续费 2,400.00 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
第 22 页 共 43 页
预提费 用 201,490.28
合计 203,890.28
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
泰达宏 利货 币A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 223,519,279.91 223,519,279.91
本期申 购 632,254,909.11 632,254,909.11
本期赎 回( 以"-" 号填列) -629,243,118.24 -629,243,118.24
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 226,531,070.78 226,531,070.78
金额单 位： 人民 币 元
泰达宏 利货 币B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,194,810,340.62 2,194,810,340.62
本期申 购 22,940,316,962.73 22,940,316,962.73
本期赎 回( 以"-" 号填列) -15,464,689,547.87 -15,464,689,547.87
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 9,670,437,755.48 9,670,437,755.48
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
泰达宏 利货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 3,478,929.17 - 3,478,929.17
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - - 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
第 23 页 共 43 页
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,478,929.17 - -3,478,929.17
本期末 - - -
单位： 人民 币元
泰达宏 利货 币B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 71,195,742.61 - 71,195,742.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -71,195,742.61 - -71,195,742.61
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 30,841.15
定期存 款利 息收 入 15,875,166.42
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 60.09
其他 -
合计 15,906,067.66
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 买卖 股票差 价收 入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
2,064,026.60
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
第 24 页 共 43 页
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
2,064,026.60
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
10,569,780,770.12
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
10,492,375,343.10
减：应 收利 息总 额 75,341,400.42
买卖债 券差 价收 入 2,064,026.60
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 未 有 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 赎回 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 申购 贵金属 差价 收入 。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
第 25 页 共 43 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 其他 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
-
银行间 市场 交易 费用 604.00
合计
604.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 43,410.64
信息披 露费 149,178.12
账户维 护费 17,901.52
银行费 用 34,214.29
其他 800.00
合计 245,504.57
泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
第 26 页 共 43 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期没 有存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理 人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
第 27 页 共 43 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,253,426.64 2,096,259.07
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
453,594.93 158,236.20
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.33% / 当年 天数 。 上述相 关费 用包 含实 际支 付金额 和税 金。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,804,068.71 635,230.03
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利货 币A 泰达宏 利货 币 B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
35,780.22 230,215.39 265,995.61
中国农 业银 行股 份有 限公
司
45,544.39 2,840.72 48,385.11
合计 81,324.61 233,056.11 314,380.72
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利货 币A 泰达宏 利货 币 B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
19,540.20 35,803.68 55,343.88
中国农 业银 行股 份有 限公
司
16,368.89 - 16,368.89 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
第 28 页 共 43 页
合计 35,909.09 35,803.68 71,712.77
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给泰达宏利基 金管理有 限 公 司，再由泰 达宏利基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 类基金 份额 和 B 类基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% 。其 计算 公式 为： 日 销售服 务费 ＝前 一日 基金 资产净 值 × 对应 级别 约定 年费率/ 当 年天 数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - - - - 2,153,184,500.00 178,719.32
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
泰达 宏利 货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中国农业银行
涟源市支行
300.29 0.0000% 296.04 0.0000%
泰达宏利民生
加银定向增发
1 号资产管理
计划
2,769,688.61 0.0280% 2,731,402.31 0.1129%
泰达宏利鼎新 1,098,723.58 0.0111% 1,083,535.57 0.0448% 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
第 29 页 共 43 页
交通银行定向
增发 1 号资产
管理计划
泰达宏利－华
鑫信托 052 号
资产管理计划
2,320,667.21 0.0234% 0.00 0.0000%
泰达宏利- 中
物- 交通银行
定向增发 1 号
资产管理计划
0.00 0.0000% 594,715.28 0.0246%
泰 达宏 利 货币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
泰达宏利- 中
物- 交通银行
定向增发 1 号
资产管理计划
30,316,984.02 0.3063% 0.00 0.0000%
泰达宏利－陕
国投－华中 1
号资产管理合
同
42,046,714.71 0.4248% 0.00 0.0000%
本基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金按 照公 告的费 率条 款执 行， 不存 在费率 优惠 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 922,622.47 30,841.15 388,973.91 292,733.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告 期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
第 30 页 共 43 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
泰达宏 利货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
3,770,584.72 138,776.49 -430,432.04 3,478,929.17 A 类
泰达宏 利货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
62,824,387.88 7,469,941.14 901,413.59 71,195,742.61 B 类
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额758,499,220.75 元， 是以 如下 债 券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
071626001 16 兴业证
券 CP001
2016 年7 月1 日 100.12 100,000 10,012,000.00
090210 09 国开10 2016 年7 月1 日 99.93 500,000 49,965,000.00
111691678 16 杭州银
行 CD045
2016 年7 月1 日 99.34 1,000,000 99,340,000.00
111692121 16 杭州银
行 CD057
2016 年7 月1 日 99.23 2,000,000 198,460,000.00
130212 13 国开12 2016 年7 月1 日 100.22 300,000 30,066,000.00
150416 15 农发16 2016 年7 月1 日 100.00 1,200,000 120,000,000.00
160201 16 国开01 2016 年7 月1 日 99.84 500,000 49,920,000.00
160209 16 国开09 2016 年7 月1 日 99.83 500,000 49,915,000.00
160401 16 农发01 2016 年7 月1 日 99.98 1,600,000 159,968,000.00 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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合计
7,700,000 767,646,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理 政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金 资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国农业银 行，定期 存 款存放在交通 银行股份 有 限公司、中 国民生银
行股份有限公 司、兴业 银 行股份有限公 司、广发 银 行股份有限公 司、宁波 银 行股份有限 公司、中
原银行股份有 限公司、 锦 州银行股份有 限公司、 天 津银行股份有 限公司、 天 津农村商业 银行股份
有限公司，因 而与银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在银 行间同业 市 场进行交易 前均对交
易对手进行信 用评估并 对 证券交割方式 进行限制 以 控制相应的信 用风险； 在 交 易所进行 的交易均泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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以中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司为 交易 对手 完成 证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 898,730,037.95 949,759,584.05
A-1 以下 - -
未评级 1,208,662,899.00 569,845,191.21
合计 2,107,392,936.95 1,519,604,775.26
注：以 上未 评级 的债 券投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债、 央行 票据 以及 超级 短期融 资券 等。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 291,797,082.69 -
AAA 以下 - -
未评级 2,753,876,505.99 348,412,986.48
合计 3,045,673,588.68 348,412,986.48
注：以 上未 评级 的债 券投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债及 央行 票据 等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 ，
本基金还可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动性 需求，除 发 生巨额赎回 情形外，
债券正 回购 的资 金余 额在 每个交 易日 均不 得超 过基 金资产 净值 的20% 。
于2016 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 758,499,220.75 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包 括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,250,922,622.47 - - - - 4,250,922,622.47
交易性 金融 资产 3,446,489,421.99 1,706,577,103.64 - - - 5,153,066,525.63
买入返 售金 融资 产 1,210,003,655.00 - - - - 1,210,003,655.00
应收利 息 - - - - 52,443,343.29 52,443,343.29
应收申 购款 - - - - 1,424,428.36 1,424,428.36
其他资 产 - - - - 15,000.00 15,000.00
资产总 计 8,907,415,699.46 1,706,577,103.64 - - 53,882,771.65 10,667,875,574.75
负债
卖出回 购金 融资 产款 758,499,220.75 - - - - 758,499,220.75 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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应付管 理人 报酬 - - - - 2,078,290.49 2,078,290.49
应付托 管费 - - - - 629,784.95 629,784.95
应付销 售服 务费 - - - - 106,835.86 106,835.86
应付交 易费 用 - - - - 111,587.83 111,587.83
应付利 息 - - - - 47,374.57 47,374.57
应交税 费 - - - - 51,309.84 51,309.84
应付利 润 - - - - 9,163,453.92 9,163,453.92
其他负 债 - - - - 203,890.28 203,890.28
负债总 计 758,499,220.75 - - - 12,392,527.74 770,891,748.49
利率敏 感度 缺口 8,148,916,478.71 1,706,577,103.64 - - 41,490,243.91 9,896,983,826.26
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 430,498,517.88 - - - - 430,498,517.88
结算备 付金 19,047.62 - - - - 19,047.62
交易性 金融 资产 1,428,764,620.26 439,253,141.48 - - - 1,868,017,761.74
买入返 售金 融资 产 532,791,839.19 - - - - 532,791,839.19
应收利 息 - - - - 29,317,156.52 29,317,156.52
应收申 购款 - - - - 750.00 750.00
其他资 产 - - - - 15,000.00 15,000.00
资产总 计 2,392,074,024.95 439,253,141.48 - - 29,332,906.52 2,860,660,072.95
负债
卖出回 购金 融资 产款 431,999,184.00 - - - - 431,999,184.00
应付管 理人 报酬 - - - - 1,013,706.52 1,013,706.52
应付托 管费 - - - - 307,183.78 307,183.78
应付销 售服 务费 - - - - 79,987.20 79,987.20
应付 交 易费 用 - - - - 64,047.30 64,047.30
应付利 息 - - - - 25,831.41 25,831.41
应交税 费 - - - - 51,309.84 51,309.84
应付利 润 - - - - 8,692,472.37 8,692,472.37
其他负 债 - - - - 96,730.00 96,730.00
负债总 计 431,999,184.00 - - - 10,331,268.42 442,330,452.42
利率 敏 感度 缺口 1,960,074,840.95 439,253,141.48 - - 19,001,638.10 2,418,329,620.53
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截止2016 年6 月30 日， 在影子 定价 机制 有效 的前 提下， 若市 场利 率变 动 25 个基点 且其 他市 场变
量保持 不变 ，本 基金 资产 净值将 不会 产生 重大 变动(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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外的市 场价 格因 素变 动而 发生 波 动的 风险 。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 因此 无重 大其 他价 格风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 5,153,066,525.63 48.30
其中： 债券 5,153,066,525.63 48.30
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,210,003,655.00 11.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,250,922,622.47 39.85
4 其他各项 资产 53,867,771.65 0.50
5 合计 10,667,860,574.75 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.65
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 758,499,220.75 7.66
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表中， 报表期内 债 券回购融资余 额为报告 期 内每日的融资 余额的合 计 数，报告期 内债券回
购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额 原因 调整期 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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占基金 资
产净值 比
例（% ）
1 2016 年2 月29 日 24.06 大额赎 回 2016 年3 月2 日调 整
完毕
2 2016 年3 月1 日 22.74 大额赎 回 2016 年3 月2 日调 整
完毕
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 72
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未出 现超 过120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 18.20 7.66
其中： 剩余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.30 -
3 60 天( 含) —90 天 25.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 37.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 17.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 107.24 7.66
泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 出现 超过240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 529,509,205.71 5.35
其中： 政策 性金 融债 529,509,205.71 5.35
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,107,392,936.95 21.29
6 中期票 据 291,797,082.69 2.95
7 同业存 单 2,224,367,300.28 22.48
8 其他 - -
9 合计 5,153,066,525.63 52.07
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 29,933,154.72 0.30
注：附息债券 的成本包 括 债券面值和折 溢价，贴 现 式债券的成本 包括债券 投 资成本和内 在应收利
息。
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111619024 16 恒 丰银
行CD024
5,000,000 493,881,282.11 4.99
2 1182226 11 首钢
MTN1
2,900,000 291,797,082.69 2.95
3 111692121 16 杭 州银
行CD057
2,000,000 198,398,847.19 2.00
4 111691669 16 南 京银
行CD032
2,000,000 195,628,069.50 1.98
5 111694652 16 广 州农
村商业 银行
CD097
2,000,000 193,165,013.89 1.95
6 111694693 16 长 安银
行CD025
2,000,000 192,784,527.73 1.95
7 160401 16 农发 01 1,600,000 159,857,282.14 1.62
8 041560117 15 内 蒙电
投CP001
1,500,000 149,941,657.87 1.52
9 111691112 16 长 沙银 1,300,000 126,989,254.56 1.28 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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行CD024
10 150416 15 农发 16 1,200,000 120,011,620.58 1.21
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 33
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4260%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0990%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2162%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未出 现达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未出 现达 到0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率每日计 提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.9.2
本基金本报告 期内投资 的 前十名证券的 发行主体 未 出现被监管部 门立案调 查 的情况，在报 告
编制日 前一 年内 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 52,443,343.29
4 应收申 购款 1,424,428.36
5 其他应 收款 - 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 53,867,771.65
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 ．由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 ．报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
泰
达
宏
利
货
币 A
18,820 12,036.72 23,427,829.31 10.34% 203,103,241.47 89.66%
泰
达
宏
利
货
币 B
91 106,268,546.76 9,640,543,445.45 99.69% 29,894,310.03 0.31%
合
计
18,911 523,344.55 9,663,971,274.76 97.65% 232,997,551.50 2.35%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利货
币A
1,717,447.38 0.7582%
泰达宏 利货
币B
0.00 0.0000%
合计
1,717,447.38 0.0174%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利货 币A 0
泰达宏 利货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利货 币A 10~50
泰达宏 利货 币B 0
合计 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年11 月 10 日 ） 基金
份额总 额
4,643,264,492.55 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 223,519,279.91 2,194,810,340.62
本报告 期基 金总 申购 份额 632,254,909.11 22,940,316,962.73
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 629,243,118.24 15,464,689,547.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 226,531,070.78 9,670,437,755.48
注： 货币B 成 立于2014 年8 月6 日 ， 详 见 《 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司关 于泰 达宏利 货币 市场 基
金实施 份额 分类 并修 改基 金合同 、 招 募说 明书 和托 管协议 的公 告》 。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 本报 告期 内基 金管 理人 未发生 重大 的人 事变 动。
2. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本报 告期 内 ， 本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：( 一) 本基 金本 报告 期 未新增 、撤 销交 易单 元；
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易泰达宏利货币 2016 年半年度报 告
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单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
渤海证券 - - - - - -
中银国际 - - 1,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
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11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 ， 网址 ：http://www.mfcteda.com 。
泰达宏利基金管理有 限公司
2016 年 8 月29 日
