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泰达宏利行业混合(162204)

泰达宏利行业混合:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 行业 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 
第 2 页 共 45 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 3 页 共 45 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 4 页 共 45 页


7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................... 错误!未定义书签。 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43 10.3 涉及 基金 管 理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误! 未定 义书 签。 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 5 页 共 45 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 泰达宏 利行 业混 合 基金主 代码 162204 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 168,686,387.89 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 追求资 本的 长期 持续 增值 ,为投 资者 寻求 高于 业绩 比 较基准 的投 资回 报。 投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程, 采用 “自 上而 下” 资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 ,“ 自下 而上 ”精 选 股票的 投资 策略,主 要投 资 于具有 国际 、 国 内竞 争力 比 较优势 和长 期增 值潜 力的 行业和 企业 的股 票。 业绩比 较基 准 70%× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指 数(财 富) 风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高 的 基金 品种


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈沛 王永民 联系电 话 010-66577808 010-66594896 电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-69-88888 95566 传真 010-66577666 010-66594942 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中心 南楼 三层 北京市 西城 区 复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中心 南楼 三层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 6 页 共 45 页


邮政编 码 100033 100818 法定代 表人 弓劲梅 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http:// www.mfcteda.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区 金 融大 街7 号英蓝 国 际金融 中心 南楼 三层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -174,375,429.47 本期利 润 -160,143,382.72 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.9290 本期加 权平 均净 值利 润率 -31.63% 本期基 金份 额净 值 增 长率 -20.87% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 352,380,313.86 期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.0890 期末基 金资 产净 值 524,844,023.01 期末基 金份 额净 值 3.1114 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 439.64% 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上 本 期公 允价 值变 动收 益 2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水 平要低 于所 列数 字 3. 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 7 页 共 45 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 7.80% 1.70% -0.26% 0.73% 8.06% 0.97% 过去三 个月 7.26% 1.62% -2.19% 0.78% 9.45% 0.84% 过去六 个月 -20.87% 2.38% -12.10% 1.34% -8.77% 1.04% 过去一 年 -36.30% 2.62% -21.35% 1.61% -14.95% 1.01% 过去三 年 12.73% 2.04% 36.49% 1.27% -23.76% 0.77% 自基金 合同 生效起 至今 439.64% 1.68% 169.21% 1.29% 270.43% 0.39% 注:本基金业 绩比较基准 : 70%× 富 时中国 A600 指数+30 %× 中债国债 总指数 (财富 ) 。富时中 国 A600 指数 是富 时指 数公 司 编制的 包含 上海 、 深 圳两 个证券 交易 所总 市值 最大 的600 只股 票并 以流 通股本加权的 股票指数 , 具有良好的市 场代表性 。 中债国债总指 数(财富 ) 是中央国债 登记结算 有限责任公司 推出的中 国 国债总指数, 该指数基 于 全市场角度编 制的指数 , 价格选取上 更侧重于 全国银 行间 债券 市场 ,选 样广泛 ,全 面而 细致 反映 债券市 场变 动。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 8 页 共 45 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国 际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49 %。 目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券 投资基金(LOF ) 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 9 页 共 45 页


金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达 宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中 小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 (LOF ) 、 泰达 宏利中 证 500 指数分 级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证 券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、 泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇 股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起 点灵活配置混 合证券投 资 基 金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场 基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优 选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配 置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈丹琳 本基金 基金经 理 2015 年4 月3 日 - 9 毕业于 中国 人民 大学 ,经 济学硕 士, CFA 、 CPA ; 2007 年 7 月 加入 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司, 曾担 任研 究员、 研究 主管 、研 究部 总经理 助理 等职 务; 具备 9 年证 券投 资管 理经 验,9 年基金 从业 经验 ,具 有基 金从业 资格 。 注:证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 10 页 共 45 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本 基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面 享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度, 并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能 并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募 基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常 交 易 制度的执行 和控制工 作进行稽核。 本报告期 内 ,除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中,同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投 资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 , 虽 然买 卖 股票量 少 , 但 由于 个股 流 动性较 差 , 交 易量 小, 致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% , 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发 生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年 上半 年沪深 300 下跌 15.47% , 振幅 达到 24.26% 。回 顾上 半年 波动 巨大 的市场 里的 行 业表现,食品 饮料、有 色 金属、银行、 家电、煤 炭 涨幅居于前五 ,零售、 计 算机、交通 运输、餐 饮旅游 、传 媒跌 幅居 于前 五。 从宏观 经济 角度 来看 ,1 月份 2.5 万 亿信 贷对 于经 济复苏 的预 期给 予了 极大 的支撑 ,加 上去 年下半 年以 来的 地产 销售 恢复, 一季 度经 济复 苏迹 象明显 。另 外全 部 A 股的 一季报 和中 报预 报 的 利润增 长率 也明 显好 于2015 年 年报, 从中 微观 层面 印证了 经济 企稳 的判 断。 从全球 大类 资产 表现 看,上 半年 表现 最好 的是 商品,CRB 商 品指 数上涨 10% ,而 债券 的表 现也 让人 惊艳, 美国 的 10 年 期国债 收益 率逼 近 1.3% , 日本 的 10 年 期国 债收 益 率则进 入负 值区 间。 美股 虽然经 历就 业数 据不泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 11 页 共 45 页


理想、英国脱 欧等利空 , 但也创出了历 史新高。 全 球代表性商品 、债券、 股 票资产同时 上涨,让 我们重 新思 考全 球低 增长 率+流 动性 泛滥 背景 下的 资 产和行 业配 置特 点—— 低 成长率 、 高 确定 性标 的变得 更加 有吸 引力 。 本基金在年初 时,仓位 中 性偏高,重点 配置在通 信 和传媒上,由 于估值偏 高 、预期透支, 因 此在下 跌过 程中 受伤 较为 严重 。 从 1 月 底开 始 , 行 业配置 趋于 均衡 , 重点 优 选个股 , 增加 了养 殖、 维生素为代表 的周期价 格 上涨的标的, 增加了新 能 源汽 车产业链 的配置, 净 值有所恢复 。但对低 成长率 、高 确定 性的 品种 估值提 升的 情况 估计 不足 ,对有 色、 煤炭 类周 期品 种配置 也偏 低。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报告期末, 本基金份 额净值为 3.1114 , 份额净 值增长率为-20.87% ,业绩 比较基准增长 率为-12.10% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 我们预计 经 济增速将呈现 平稳的低 速 增长态势,宏 观政策保 持 托稳状态,资 金 面脱虚入实的 政策引导 力 度会加大。企 业盈利方 面 ,略有恢复的 盈利将对 基 本面提供支 持。鉴于 以上原因,我 们认为下 半 年的证券市场 并不悲观 。 但考虑到上半 年市场结 构 性行情非常 明显,既 有 OLED 、 半导 体、 量子 通 信等主 题类 机会 ,也 有 GARP 类 行业 如食 品饮 料和 家 电的亮 眼表 现, 煤 炭有色等周期 类行业也 取 得不俗的相对 收益,因 此 我们认为下半 年的投资 机 会主要来源 于自下而 上精选 有盈 利支 持的 成长 企业, 而非 自上 而下 的行 业配置 和主 题配 置。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银 行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员 包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人 员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品 种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者 利益最 大化 为最 高准 则。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 12 页 共 45 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万 元的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 报告期 内 , 中 国银 行股 份 有限公 司 (以 下称 “ 本托 管人” ) 在对 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资基 金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托 管过 程中 , 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 48,569,966.12 48,795,555.39 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 13 页 共 45 页


结算备 付金


2,681,465.02 7,928,499.82 存出保 证金


477,609.33 880,713.83 交易性 金融 资产 6.4.7.2 459,858,133.85 784,279,098.85 其中: 股票 投资


433,846,509.15 727,636,191.65 基金投 资


- - 债券投 资


26,011,624.70 56,642,907.20 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


16,191,803.03 - 应收利 息 6.4.7.5 270,544.79 894,655.71 应收股 利


- - 应收申 购款


46,076.30 47,669.59 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


528,095,598.44 842,826,193.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 27,228.00 应付赎 回款


710,620.52 284,450.80 应付管 理人 报酬


628,512.21 1,055,789.65 应付托 管费


104,752.07 175,964.95 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,602,335.77 3,281,629.54 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 205,354.86 108,465.53 负债合 计


3,251,575.43 4,933,528.47 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 168,686,387.89 213,107,315.33 未分配 利润 6.4.7.10 356,157,635.12 624,785,349.39 所有者 权益 合计


524,844,023.01 837,892,664.72 负债和 所有 者权 益总 计


528,095,598.44 842,826,193.19 注: 报 告截 止日2016 年6 月 30 日, 基 金份 额净 值3.1114 元, 基 金份 额总 额 168,686,387.89 份。


泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 14 页 共 45 页


6.2 利 润表 会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-150,467,725.52 546,660,045.93 1.利息 收入


1,000,215.52 901,972.25 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 237,646.21 456,241.41 债券利 息收 入


762,569.31 416,913.30 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 28,817.54 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-165,868,310.39 748,181,183.01 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -167,237,807.31 745,408,953.55 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -108,300.00 -23,430.00 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 1,477,796.92 2,795,659.46 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 14,232,046.75 -203,379,765.97 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 168,322.60 956,656.64 减: 二、费用


9,675,657.20 28,542,493.52 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,799,689.04 11,083,414.29 2.托 管费 6.4.10.2.2 633,281.55 1,847,235.76 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 5,013,840.82 15,361,876.11 5.利 息支 出


- 9,340.48 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 9,340.48 6.其 他费 用 6.4.7.20 228,845.79 240,626.88 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -160,143,382.72 518,117,552.41 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) -160,143,382.72 518,117,552.41


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 15 页 共 45 页


本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 213,107,315.33 624,785,349.39 837,892,664.72 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -160,143,382.72 -160,143,382.72 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -44,420,927.44 -108,484,331.55 -152,905,258.99 其中:1. 基 金申 购款 8,110,800.39 15,913,898.76 24,024,699.15 2. 基金 赎回 款 -52,531,727.83 -124,398,230.31 -176,929,958.14 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 168,686,387.89 356,157,635.12 524,844,023.01 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 539,607,753.76 1,346,790,602.49 1,886,398,356.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 518,117,552.41 518,117,552.41 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -305,463,720.06 -955,402,852.25 -1,260,866,572.31 其中:1. 基 金申 购款 51,735,647.93 206,308,418.14 258,044,066.07 2. 基金 赎回 款 -357,199,367.99 -1,161,711,270.39 -1,518,910,638.38 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - - - 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 16 页 共 45 页


以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 234,144,033.70 909,505,302.65 1,143,649,336.35


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘建______














______ 傅国 庆______














____王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”, 原湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资 基金, 后更 名为 泰达 荷银 行业精 选证 券投 资基 金, 后更名 为泰 达宏 利行 业精 选证券 投资 基金)经中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2004] 第 58 号 《 关于同 意湘 财荷 银 行业精 选证 券投 资基 金设 立的批 复》 核准 ,由 基金 发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年 4 月 27 日更名 为泰 达荷 银 基金管 理有 限公 司, 于 2010 年 3 月 9 日更名 为泰 达 宏利基 金管 理有 限 公司) 依照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 湘财荷 银行 业精 选证 券投 资基 金 基金 合同 》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式, 存续期限 不 定,首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集 2,016,372,878.75 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所普 华永 道中 天验 字(2004) 第108 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案, 《湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金基 金合 同》于 2004 年 7 月 9 日正 式生 效, 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为2,017,034,173.30 份 基金 份 额, 其 中认 购资金 利息折 合661,294.55 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为中 国银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 银行 ”) 。 经中国 证监 会同 意, 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据 本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基 金名称 的公 告》 ,本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。 根 据 2014 年 中国证 监会 令 第104 号 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 , 泰达 宏利 行 业精选 股票 型证 券投 资基金 于2015 年7 月30 日公告 后更 名为 泰达 宏利 行业精 选混 合型 证券 投资 基金。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 混合型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券, 以 及法律法规 或中国证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。股 票投资比 例 为基金资产净 值的 60%-95% ,债券投资比 例为 基金资 产净 值 的0%-35%, 现金及 现金 等价 物投 资比 例为基 金资 产净 值 的 5%-30% 。 在 相关 法规 允许泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 17 页 共 45 页


的前提 下, 股票 投资 范围 最高可 以达 到基 金资 产净 值的100% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 : 富 时中 国A600 指 数收 益率 ×70% + 中债国 债总 指数(财富 )× 3 0% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏 利行业 精选 混合 型证 券投 资基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于 CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税 [2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关 于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 18 页 共 45 页


关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融 机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起, 金融 业由 缴纳 营 业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税, 对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。


(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。


(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 48,569,966.12 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 48,569,966.12


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 19 页 共 45 页


成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 383,300,795.80 433,846,509.15 50,545,713.35 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 25,186,193.96 26,011,624.70 825,430.74 银行间 市场 - - - 合计 25,186,193.96 26,011,624.70 825,430.74 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 408,486,989.76 459,858,133.85 51,371,144.09


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 无余 额。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回 购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 7,922.78 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,086.03 应收债 券利 息 261,342.16 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 0.32 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 193.50 合计 270,544.79


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 20 页 共 45 页


6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,602,335.77 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,602,335.77


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 2,472.18 预提费 用 202,882.68 合计 205,354.86


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 213,107,315.33 213,107,315.33 本期申 购 8,110,800.39 8,110,800.39 本期赎 回( 以"-" 号填列) -52,531,727.83 -52,531,727.83 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 168,686,387.89 168,686,387.89 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 660,637,386.38 -35,852,036.99 624,785,349.39 本期利 润 -174,375,429.47 14,232,046.75 -160,143,382.72 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -133,881,643.05 25,397,311.50 -108,484,331.55 其中: 基金 申购 款 20,047,739.41 -4,133,840.65 15,913,898.76 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 21 页 共 45 页


基金赎 回款 -153,929,382.46 29,531,152.15 -124,398,230.31 本期已 分配 利润 - - - 本期末 352,380,313.86 3,777,321.26 356,157,635.12


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 207,209.73 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 23,349.38 其他 7,087.10 合计 237,646.21


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 1,697,168,331.69 减:卖 出股 票成 本总 额 1,864,406,139.00 买卖股 票差 价收 入 -167,237,807.31


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 -108,300.00 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -108,300.00


泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 22 页 共 45 页


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 30,957,000.00 减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 30,108,300.00 减:应 收利 息总 额 957,000.00 买卖债 券差 价收 入 -108,300.00


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 申购 差 价 收入 。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 赎回 贵金属 差价 收入 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 申购 贵金属 差价 收入 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 23 页 共 45 页


6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 其他 投资 收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,477,796.92 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,477,796.92


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 14,232,046.75 —— 股 票投 资 14,755,029.25 —— 债 券投 资 -522,982.50 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 14,232,046.75


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 168,322.60 其他 - 印花税 手续 费返 还 - 合计 168,322.60 注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 24 页 共 45 页


交易所 市场 交易 费用 5,013,840.82 银 行间 市场 交易 费用 - 合计 5,013,840.82


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 53,704.56 信息披 露费 149,178.12 其他 800.00 帐户维 护费 18,000.00 银行费 用 7,163.11 合计 228,845.79


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 本基金 本报 告期 无或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联 方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,799,689.04 11,083,414.29 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 574,997.83 1,388,960.26 注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 633,281.55 1,847,235.76 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 26 页 共 45 页


每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 ( 含回 购) 交 易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 48,569,966.12 207,209.73 251,088,163.04 376,304.31 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期 末( 2016 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月 6 新股流 通受限 12.98 12.98 3,780 49,064.40 49,064.40 - 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 27 页 共 45 页


日 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300503 昊志 机电 2016 年 6 月 30 日 重大 事项 84.72 2016 年 7 月 5 日 82.99 188,313 13,036,012.86 15,953,877.36 - 000638 万方 发展 2016 年 1 月 5 日 重大 事项 23.65 2016 年 7 月 25 日 24.75 668,157 15,767,141.90 15,801,913.05 - 300080 易成 新能 2016 年 5 月 19 日 重大 事项 7.76 - - 539,700 4,851,555.76 4,188,072.00 - 002569 步森 股份 2016 年 1 月 4 日 重大 事项 牌 43.64 2016 年 7 月 19 日 39.28 13,400 233,972.50 584,776.00 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 12,403 43,038.41 259,470.76 - 300508 维宏 股份 2016 年 6 月 30 日 重大 事项 254.50 2016 年 7 月 6 日 242.00 970 19,477.60 246,865.00 - 601900 南方 传媒 2016 年 6 月 6 日 重大 事项 17.67 - - 13,027 79,855.51 230,187.09 - 603919 金徽 酒 2016 年 6 月 重大 事项 30.90 2016 年 7 月 33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 - 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 28 页 共 45 页


7 日 5 日


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ,属于较高风 险品种。 本 基金投资的金 融 工具主 要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ,使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡 以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金 管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ,负责制 定 风险管理的宏 观政策, 审 议通过风险 控制的总 体措施等;在 管理层层 面 设立风险控制 委员会, 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制 措施;在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责,协 调并与各 部 门合作完成 运作风险 管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通 过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 29 页 共 45 页


本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 行中国银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的信用 债券 占 基 金资产 净值 的比 例 为0.51%(2015 年 12 月31 日: 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外的 信用 债券 占基 金资 产净值 的比 例 为0.37%) 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况 下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 因此均能及 时变现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般 不超过基 金持有 的 债 券投 资的 公允 价值。 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 30 页 共 45 页


6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 48,569,966.12 - - - 48,569,966.12 结算备 付金 2,681,465.02 - - - 2,681,465.02 存出保 证金 477,609.33 - - - 477,609.33 交易性 金融 资 产 - 2,661,297.70 23,350,327.00 433,846,509.15 459,858,133.85 应收证 券清 算 款 - - - 16,191,803.03 16,191,803.03 应收利 息 - - - 270,544.79 270,544.79 应收申 购款 - - - 46,076.30 46,076.30 其他资 产 - - - - - 资产总 计 51,729,040.47 2,661,297.70 23,350,327.00 450,354,933.27 528,095,598.44 负债








应付赎 回款 - - - 710,620.52 710,620.52 应付管 理人 报 酬 - - - 628,512.21 628,512.21 应付托 管费 - - - 104,752.07 104,752.07 应付交 易费 用 - - - 1,602,335.77 1,602,335.77 其他负 债 - - - 205,354.86 205,354.86 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 31 页 共 45 页


负债总 计 - - - 3,251,575.43 3,251,575.43 利率敏 感度 缺 口 51,729,040.47 2,661,297.70 23,350,327.00 447,103,357.84 524,844,023.01 上年度 末


2015 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 48,795,555.39 - - - 48,795,555.39 结算备 付金 7,928,499.82 - - - 7,928,499.82 存出保 证金 880,713.83 - - - 880,713.83 交易性 金融 资 产 30,087,000.00 - 26,555,907.20 727,636,191.65 784,279,098.85 应收利 息 - - - 894,655.71 894,655.71 应收申 购款 - - - 47,669.59 47,669.59 资产总 计 87,691,769.04 - 26,555,907.20 728,578,516.95 842,826,193.19 负债








应付证 券清 算 款 - - - 27,228.00 27,228.00 应付赎 回款 - - - 284,450.80 284,450.80 应付管 理人 报 酬 - - - 1,055,789.65 1,055,789.65 应付托 管费 - - - 175,964.95 175,964.95 应付交 易费 用 - - - 3,281,629.54 3,281,629.54 其他负 债 - - - 108,465.53 108,465.53 负债总 计 - - - 4,933,528.47 4,933,528.47 利 率 敏 感 度 缺 口 87,691,769.04 - 26,555,907.20 723,644,988.48 837,892,664.72 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于 2016 年 6 月 30 日 , 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 4.96% (2015 年 12 月 31 日:6.76%) , 因此 市场 利率 的 变 动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2015 年 12 月31 日: 同)。 6.4.13.4.2 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 32 页 共 45 页


本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及 组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资 产净值 的60%-95% , 债券 资产占 基金 资产 净值 的 0%-35%, 现金 占基 金资 产净 值的 5%-30% , 在相 关 法规允 许的 前提 下, 基金 股票投 资范 围最 高可 以达 到基金 资产 净值 的 100% 。 此外, 本基 金的 基金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 , 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量, 包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪 和控制 。 6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 433,846,509.15 82.66 727,636,191.65 86.84 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 433,846,509.15 82.66 727,636,191.65 86.84


6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 24,920,000.00 35,940,000.00 业绩比 较基 准下 降 5% -24,920,000.00 -35,940,000.00





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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 433,846,509.15 82.15 其中: 股票 433,846,509.15 82.15 2 固定收 益投 资 26,011,624.70 4.93 其中: 债券 26,011,624.70 4.93








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,251,431.14 9.70 7 其他各 项资 产 16,986,033.45 3.22 8 合计 528,095,598.44 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 27,221,421.06 5.19 B 采矿业 5,175,962.82 0.99 C 制造业 354,448,310.61 67.53 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 485,994.07 0.09 F 批发和 零售 业 15,801,913.05 3.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 25,762,706.40 4.91 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 34 页 共 45 页


J 金融业 218,011.95 0.04 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.03 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,275,404.00 0.81 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 276,808.34 0.05 S 综合 43,169.00 0.01 合计 433,846,509.15 82.66


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600570 恒生电 子 350,700 23,416,239.00 4.46 2 300073 当升科 技 338,403 22,652,696.82 4.32 3 603601 再升科 技 467,710 22,510,882.30 4.29 4 002079 苏州固 锝 1,817,800 20,304,826.00 3.87 5 000911 南宁糖 业 751,077 18,837,011.16 3.59 6 002108 沧州明 珠 721,863 18,696,251.70 3.56 7 600584 长电科 技 824,700 16,733,163.00 3.19 8 300503 昊志机 电 188,313 15,953,877.36 3.04 9 000638 万方发 展 668,157 15,801,913.05 3.01 10 600667 太极实 业 1,579,300 15,777,207.00 3.01 11 002234 民和股 份 468,154 13,768,409.14 2.62 12 300390 天华超 净 792,100 13,671,646.00 2.60 13 300491 通合科 技 130,300 13,509,504.00 2.57 14 002746 仙坛股 份 322,769 13,453,011.92 2.56 15 002626 金达威 781,500 13,168,275.00 2.51 16 002582 好想你 277,562 10,969,250.24 2.09 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 35 页 共 45 页


17 601799 星宇股 份 238,000 10,905,160.00 2.08 18 002035 华帝股 份 435,752 10,667,208.96 2.03 19 000969 安泰科 技 752,950 10,563,888.50 2.01 20 603609 禾丰牧 业 660,515 10,455,952.45 1.99 21 000418 小天鹅 A 319,999 10,438,367.38 1.99 22 300054 鼎龙股 份 412,300 10,315,746.00 1.97 23 002580 圣阳股 份 523,701 9,929,370.96 1.89 24 300198 纳川股 份 594,100 9,559,069.00 1.82 25 600884 杉杉股 份 530,330 9,126,979.30 1.74 26 300007 汉威电 子 286,900 8,010,248.00 1.53 27 002056 横店东 磁 453,514 7,709,738.00 1.47 28 002340 格林美 842,000 7,384,340.00 1.41 29 300398 飞凯材 料 76,600 5,729,680.00 1.09 30 300260 新莱应 材 153,300 5,497,338.00 1.05 31 603799 华友钴 业 144,900 5,390,280.00 1.03 32 600547 山东黄 金 129,800 5,050,518.00 0.96 33 300037 新宙邦 77,300 5,039,187.00 0.96 34 000888 峨眉山 A 355,100 4,275,404.00 0.81 35 300080 易成新 能 539,700 4,188,072.00 0.80 36 603002 宏昌电 子 493,300 3,788,544.00 0.72 37 300429 强力新 材 15,100 2,108,866.00 0.40 38 000892 星美联 合 143,400 2,029,110.00 0.39 39 000596 古井贡 酒 19,035 912,728.25 0.17 40 002569 步森股 份 13,400 584,776.00 0.11 41 601611 中国核 建 12,403 259,470.76 0.05 42 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.05 43 300508 维宏股 份 970 246,865.00 0.05 44 601900 南方传 媒 13,027 230,187.09 0.04 45 002792 通宇通 讯 3,780 226,044.00 0.04 46 002797 第一创 业 5,395 218,011.95 0.04 47 603919 金徽酒 6,604 204,063.60 0.04 48 603608 天创时 尚 7,994 191,616.18 0.04 49 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.04 50 601127 小康股 份 6,547 156,276.89 0.03 51 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03 52 603339 四方冷 链 2,793 151,995.06 0.03 53 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.03 54 603861 白云电 器 4,056 134,496.96 0.03 55 002791 坚朗五 金 2,377 127,811.29 0.02 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 36 页 共 45 页


56 601020 华钰矿 业 4,377 125,444.82 0.02 57 603779 威龙股 份 2,809 117,865.64 0.02 58 603959 百利科 技 2,815 116,681.75 0.02 59 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.02 60 002789 建艺集 团 1,500 107,520.00 0.02 61 603027 千禾味 业 2,904 102,424.08 0.02 62 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.02 63 002795 永和智 控 1,450 98,716.00 0.02 64 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.02 65 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.02 66 300510 金冠电 气 1,365 92,219.40 0.02 67 002793 东音股 份 1,413 91,859.13 0.02 68 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.02 69 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01 70 603029 天鹅股 份 1,618 72,211.34 0.01 71 603726 朗迪集 团 1,361 68,798.55 0.01 72 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01 73 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 74 601966 玲珑轮 胎 3,780 49,064.40 0.01 75 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01 76 002624 完美环 球 1,235 46,621.25 0.01 77 002292 奥飞娱 乐 1,514 45,344.30 0.01 78 600784 鲁银投 资 4,900 43,169.00 0.01 79 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01 80 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00 81 300495 美尚生 态 477 22,905.54 0.00 82 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00 83 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 84 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 85 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00 86 600060 海信电 器 258 4,561.44 0.00 87 600687 刚泰控 股 191 3,105.66 0.00 88 002117 东港股 份 91 2,862.86 0.00 89 002537 海立美 达 90 2,736.00 0.00 90 002470 金正大 136 1,094.80 0.00


泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 37 页 共 45 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600340 华夏幸 福 28,531,453.86 3.41 2 002626 金达威 26,176,261.19 3.12 3 000779 三毛派 神 22,112,706.79 2.64 4 002714 牧原股 份 21,922,491.20 2.62 5 600570 恒生电 子 20,119,829.00 2.40 6 002746 仙坛股 份 19,976,818.46 2.38 7 002108 沧州明 珠 19,506,944.66 2.33 8 002079 苏州固 锝 18,180,124.74 2.17 9 000959 首钢股 份 17,621,259.99 2.10 10 002234 民和股 份 17,555,093.60 2.10 11 300037 新宙邦 17,285,429.53 2.06 12 603601 再升科 技 17,189,966.06 2.05 13 300017 网宿科 技 17,081,770.00 2.04 14 600395 盘江股 份 16,935,686.17 2.02 15 601198 东兴证 券 16,777,615.46 2.00 16 300073 当升科 技 16,018,181.64 1.91 17 300033 同花顺 15,984,113.72 1.91 18 601118 海南橡 胶 15,975,944.32 1.91 19 600303 曙光股 份 15,942,776.24 1.90 20 002624 完美环 球 15,940,529.45 1.90 注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ”) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300310 宜通世 纪 43,056,662.18 5.14 2 000783 长江证 券 36,337,440.09 4.34 3 300144 宋城演 艺 32,924,378.29 3.93 4 002292 奥飞娱 乐 28,797,965.49 3.44 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 38 页 共 45 页


5 600340 华夏幸 福 28,469,983.55 3.40 6 002407 多氟多 25,272,805.14 3.02 7 600701 *ST 工新 25,228,995.87 3.01 8 300188 美亚柏 科 24,599,059.85 2.94 9 300031 宝通科 技 23,564,546.79 2.81 10 002714 牧原股 份 23,078,194.44 2.75 11 000779 三毛派 神 21,714,986.49 2.59 12 300232 洲明科 技 19,498,596.69 2.33 13 300275 梅安森 19,035,352.39 2.27 14 300017 网宿科 技 18,721,392.58 2.23 15 300048 合康变 频 18,624,904.90 2.22 16 000959 首钢股 份 17,992,911.09 2.15 17 600303 曙光股 份 17,970,060.30 2.14 18 000596 古井贡 酒 17,957,991.81 2.14 19 300128 锦富新 材 17,909,329.00 2.14 20 600015 华夏银 行 17,418,174.74 2.08 21 300089 文化长 城 17,367,408.51 2.07 22 300028 金亚科 技 17,241,794.36 2.06 23 002123 荣信股 份 17,064,037.03 2.04 注:“ 买入金 额 ”(或 “买 入股票成本 ”)、 “卖出 金 额” (或“卖 出股票收 入 ”)均按买 卖成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,555,861,427.25 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,697,168,331.69 注:“ 买入 金额 ”( 或“ 买入股 票成 本” )、 “卖 出金额 ”( 或“ 卖出 股票 收入” )均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例 (% ) 1 国家债 券 23,350,327.00 4.45 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 39 页 共 45 页


6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 2,661,297.70 0.51 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,011,624.70 4.96


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 010303 03 国债 ⑶ 121,100 12,542,327.00 2.39 2 010107 21 国债 ⑺ 100,000 10,808,000.00 2.06 3 110031 航信转 债 24,130 2,661,297.70 0.51 注:上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 40 页 共 45 页


7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期 内本 基金 投资 的恒 生电子 (600570)于 2015 年 9 月7 日 发布 收到 公司 控股子 公司 杭 州 恒生网络并刘 曙峰先生 、 官晓岚先生收 到证监会 行 政处罚事先告 知书的通 知 。恒生网络 开发运营 的HOMS 系 统, 包含 子账 户 开立、 提供 委托 交易 、存 储、查 询、 清算 等多 种证 券业务 属性 的功 能, 恒生网络明知 客户经营 方 式,仍向不具 有经营证 券 资质的客户销 售该系统 、 提供相关服 务,并获 取收益的行为 违反了《 证 券法》第一百 二十二条 的 规定,构成《 证券法》 第 一百九十七 条所述非 法经营证券业 务的行为 。 时任恒生网络 董事长刘 曙 峰为直接负责 的主管人 员 ,总经理官 晓岚 为其 他直接 责任 人员 。截 止 2015 年 7 月 31 日 ,恒 生网 络与 180 个从 事配 资业 务 的客户 签订 协议 ,为 其开 立316,905 个子 账户 , 按 照证 券交 易量 的一 定 比例 (万 分之 零点 五到 一 点五) , 非 法获 取收 入 为132,852,384.06 元。 根 据当事 人违 法行 为的 事实 、 性质、 情 节与 社会 危害 程 度, 依据 《 证券 法》 第一百 九十 七条 的规 定 , 证监会 拟决 定 : 一 、 没收 恒生网 络违 法所 得132,852,384.06 元 , 并 处以 398,557,152.18 元 罚款 ; 二、 对刘 曙峰 给予 警告 , 并处 以 30 万元 罚款 ; 三、 对官晓 岚给 予警 告, 并处 以30 万元 罚款 ; 基金管 理人 分析 认为 , 恒 生 电子子 公司 恒生 网 络2015 年 9 月 份被 监管 部门 行政 处罚的 原因 是 向不具 有经 营证 券资 质的 客户销 售 HOMS 系统 、 提 供 相关服 务 , 并 获取 收益 。 体现了 该公 司此 前在 内部管理方面 存在的漏 洞 与不足,但公 司自查及 改 正的态度是端 正的,后 续 处理的情况 也基本明 朗,该事件不 会影响公 司 后续经营活动 的正常开 展 。我们判断公 司本身的 经 营趋势向好 ,收入和 利润持续快速 增长,公 司 在金融信息化 领域仍处 于 非常领先的位 置。因此 , 基金管理人 经审慎分 析,在 本报 告期 内继 续保 持对其 的投 资。 本基金投资的 其余前九 名 证券的发行主 体报告期 内 没有被监管部 门立案调 查 ,也没有在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 41 页 共 45 页


7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 477,609.33 2 应收证 券清 算款 16,191,803.03 3 应收股 利 - 4 应收利 息 270,544.79 5 应收申 购款 46,076.30 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,986,033.45


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 110031 航信转 债 2,661,297.70 0.51


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300503 昊志机 电 15,953,877.36 3.04 重大事 项 2 000638 万方发 展 15,801,913.05 3.01 重大事 项


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 42 页 共 45 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 24,195 6,971.95 4,785,995.19 2.84% 163,900,392.70 97.16% 8.2 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 23,040.36 0.0137%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2004 年 7 月 9 日 ) 基金 份额 总 额 2,017,034,173.30 本报告 期期 初基 金份 额总 额 213,107,315.33 本报告 期基 金总 申购 份额 8,110,800.39 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 52,531,727.83 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 168,686,387.89


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。








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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 本报 告期 内基 金管 理人 未发生 重大 的人 事变 动。


2. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事 变 动。








10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。





2. 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券 1 1,215,236,918.32 37.37% 1,131,750.24 37.37% - 中信证券 2 904,246,862.09 27.81% 842,126.16 27.81% - 中山证券 1 313,258,070.13 9.63% 291,735.62 9.63% - 招商证券 1 216,177,748.83 6.65% 201,325.90 6.65% - 长城证券 1 167,089,563.49 5.14% 155,610.90 5.14% - 财富证券 2 108,885,822.34 3.35% 101,405.57 3.35% - 华林证券 2 86,033,833.94 2.65% 80,123.83 2.65% - 银河证券 2 73,073,891.43 2.25% 68,053.76 2.25% - 西南证券 1 64,476,943.37 1.98% 60,048.18 1.98% - 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 44 页 共 45 页


国泰君安 1 56,516,261.05 1.74% 52,633.18 1.74% - 中信建投 2 46,610,185.79 1.43% 43,408.22 1.43% - 国金证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - (一)2016 年上 半年 本基 金 新增华 林证 券、 华信 证券 、 东北 证券 交易 单元 , 撤 销南京 证券 、 东 海证 券交易 单元 。 (二) 交 易单 元选 择的 标 准和程 序 基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构,使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易 单元, 选择 的标 准是 : (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要; (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告 第 45 页 共 45 页


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件; 2 、基 金 合 同; 3 、托 管协 议; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 11.3 查 阅方 式 基金投资者可在营业时间 免费查阅,或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸( 《中国证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ) 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 (http://www.mfcteda.com ) 查阅。 投资者对本报 告书如有 疑 问,可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司:客户服务 中 心电话 :400-698-8888 ( 免长话 费) 或 010-66555662 ,网 址:http://www.mfcteda.com 。 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年 8 月29 日