泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月29日
泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签
字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6 月30 日止。 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45
泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
基金简称 泰达宏利蓝筹混合
基金主代码 001267
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 3日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 268,744,370.01 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，精选
业绩优良、收益稳定、在行业或细分行业内具有领先
地位且价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票，力争
为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规
范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合，通过
“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金
资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展
趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”
的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；
另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的选股框
架，从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等
方面出发，以“自下而上”的视角精选出具有长期竞
争力和增长潜力的优质蓝筹上市公司，力求获取超越
平均水平的良好回报。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率 + 40%×中证综合债指数收
益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期
收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高
于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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信息披露负责人
姓名 陈沛 田青
联系电话 010－66577808 010-67595096
电子邮箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区闹市口大街1 号
院 1 号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 弓劲梅 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国
际金融中心南楼三层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -50,398,579.78
本期利润 -39,876,036.99
加权平均基金份额本期利润 -0.1443
本期加权平均净值利润率 -26.12%
本期基金份额净值增长率 -19.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -128,036,105.25
期末可供分配基金份额利润 -0.4764 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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期末基金资产净值 159,111,482.05
期末基金份额净值 0.592
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -40.80%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.63% 1.69% -0.02% 0.59% 9.65% 1.10%
过去三个月 7.44% 1.67% -0.97% 0.61% 8.41% 1.06%
过去六个月 -19.13% 2.34% -8.56% 1.11% -10.57% 1.23%
过去一年 -31.24% 2.18% -15.54% 1.38% -15.70% 0.80%
自基金合同
生效起至今
-40.80% 2.15% -22.16% 1.44% -18.64% 0.71%
注：本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金（LOF） 、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中
小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF） 、泰达宏利中证 500 指数分
级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证
券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、
泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇
股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起
点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配
置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场
基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优
选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配
置定期开放混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈丹琳
本基金
基金经
理
2015年6月3日 - 9
经济学硕士，毕业于中国
人民大学；2007 年7 月加
入泰达宏利基金管理有限
公司，历任研究员、研究
主管、研究部总经理助理
等职务；具备 9年证券投
资管理经验，9年基金从
业经验，具有基金从业资
格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工
作进行稽核。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次。 2 次涉及的投
资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，
致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%，未发现异常。在本报告期内也未发
生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年沪深 300 下跌 15.47%，振幅达到 24.26%。回顾上半年波动巨大的市场里的行
业表现，食品饮料、有色金属、银行、家电、煤炭涨幅居于前五，零售、计算机、交通运输、餐
饮旅游、传媒跌幅居于前五。
从宏观经济角度来看，1 月份 2.5 万亿信贷对于经济复苏的预期给予了极大的支撑，加上去
年下半年以来的地产销售恢复，一季度经济复苏迹象明显。另外全部 A 股的一季报和中报预报的
利润增长率也明显好于2015 年年报，从中微观层面印证了经济企稳的判断。从全球大类资产表现
看，上半年表现最好的是商品，CRB 商品指数上涨 10%，而债券的表现也让人惊艳，美国的 10 年
期国债收益率逼近 1.3%，日本的 10 年期国债收益率则进入负值区间。美股虽然经历就业数据不泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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理想、英国脱欧等利空，但也创出了历史新高。全球代表性商品、债券、股票资产同时上涨，让
我们重新思考全球低增长率+流动性泛滥背景下的资产和行业配置特点——低成长率、 高确定性标
的变得更加有吸引力。
本基金在年初时，仓位中性偏高，重点配置在通信和传媒上，由于估值偏高、预期透支，因
此在下跌过程中受伤较为严重。从 1月底开始，行业配置趋于均衡，重点优选个股，增加了养殖、
维生素为代表的周期价格上涨的标的，增加了新能源汽车产业链的配置，净值有所恢复。但对低
成长率、高确定性的品种估值提升的情况估计不足，对有色、煤炭类周期品种配置也偏低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.592元，本报告期份额净值增长率为-19.13%，同期业绩
比较基准增长率为-8.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们预计经济增速将呈现平稳的低速增长态势，宏观政策保持托稳状态，资金
面脱虚入实的政策引导力度会加大。企业盈利方面，略有恢复的盈利将对基本面提供支持。鉴于
以上原因，我们认为下半年的证券市场并不悲观。但考虑到上半年市场结构性行情非常明显，既
有 OLED、半导体、量子通信等主题类机会，也有 GARP 类行业如食品饮料和家电的亮眼表现，煤
炭有色等周期类行业也取得不俗的相对收益，因此我们认为下半年的投资机会主要来源于自下而
上精选有盈利支持的成长企业，而非自上而下的行业配置和主题配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员
包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人
员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已于中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 21,653,050.37 26,979,020.78
结算备付金
820,371.77 2,196,004.93 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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存出保证金
167,770.04 629,817.68
交易性金融资产 6.4.7.2 132,518,908.61 177,544,277.39
其中：股票投资
132,518,908.61 177,544,277.39
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,910,253.41 -
应收利息 6.4.7.5 4,585.19 7,690.85
应收股利
- -
应收申购款
32,421.57 7,452.54
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
160,107,360.96 207,364,264.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 7,602.36
应付赎回款
106,038.10 190,486.06
应付管理人报酬
190,245.07 268,615.53
应付托管费
31,707.53 44,769.23
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 488,826.21 1,013,988.73
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 179,062.00 60,131.92
负债合计
995,878.91 1,585,593.83
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 268,744,370.01 281,153,872.46
未分配利润 6.4.7.10 -109,632,887.96 -75,375,202.12
所有者权益合计
159,111,482.05 205,778,670.34
负债和所有者权益总计
160,107,360.96 207,364,264.17
注：1. 报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.592 元，基金份额总额 268,744,370.01
份。 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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2. 本基金于2015年6 月3日基金合同生效。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015 年 6 月 3日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30日
一、收入
-36,835,874.46 -53,926,682.39
1.利息收入
133,430.70 145,167.71
其中：存款利息收入 6.4.7.11 133,430.70 145,167.71
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-47,512,329.50 -26,816,890.30
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -47,968,463.69 -26,888,926.88
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 456,134.19 72,036.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 10,522,542.79 -27,254,959.80
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 20,481.55 -
减：二、费用
3,040,162.53 1,032,090.48
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,142,528.04 416,559.71
2．托管费 6.4.10.2.2 190,421.35 69,426.62
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,511,011.81 512,155.97
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 196,201.33 33,948.18
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-39,876,036.99 -54,958,772.87
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-39,876,036.99 -54,958,772.87
泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 15 页 共 45 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
281,153,872.46 -75,375,202.12 205,778,670.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -39,876,036.99 -39,876,036.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-12,409,502.45 5,618,351.15 -6,791,151.30
其中：1.基金申购款 9,689,475.75 -4,258,170.81 5,431,304.94
2.基金赎回款 -22,098,978.20 9,876,521.96 -12,222,456.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
268,744,370.01 -109,632,887.96 159,111,482.05
项目
上年度可比期间
2015 年6 月3 日(基金合同生效日)至2015 年 6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
395,735,299.12 - 395,735,299.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -54,958,772.87 -54,958,772.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持 - - - 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
395,735,299.12 -54,958,772.87 340,776,526.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘建______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]570 号《关于核准泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资
基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 395,643,307.28元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 619 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案， 《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 3 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 395,735,299.12 份基金份额，其中认购资金利息折合
91,991.84 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、
货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。本基金投资的股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其余资产投资
于债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货等金融工具；权证投资占基
金资产净值的比例不高于3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金
类资产或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于优质蓝筹上市
公司的股票不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：60%X 沪深 300 指数收益率
+40%X中证综合债指数收益率。 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2016年8月29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏
利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016
年6月30日的财务状况以及 2016年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于
CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税
[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 21,653,050.37
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 21,653,050.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 115,375,278.45 132,518,908.61 17,143,630.16
贵金属投资-金交所 - - - 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 115,375,278.45 132,518,908.61 17,143,630.16
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 4,140.56
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 369.10
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.03
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 75.50
合计 4,585.19
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 488,826.21
银行间市场应付交易费用 -
合计 488,826.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 48.62
预提费用 179,013.38
合计 179,062.00
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 281,153,872.46 281,153,872.46
本期申购 9,689,475.75 9,689,475.75
本期赎回(以"-"号填列) -22,098,978.20 -22,098,978.20
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 268,744,370.01 268,744,370.01
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -83,432,500.70 8,057,298.58 -75,375,202.12
本期利润 -50,398,579.78 10,522,542.79 -39,876,036.99
本期基金份额交易
产生的变动数
5,794,975.23 -176,624.08 5,618,351.15
其中：基金申购款 -4,085,359.85 -172,810.96 -4,258,170.81
基金赎回款 9,880,335.08 -3,813.12 9,876,521.96
本期已分配利润 - - -
本期末 -128,036,105.25 18,403,217.29 -109,632,887.96 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 124,213.44
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,315.08
其他 1,902.18
合计 133,430.70
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月 30日
卖出股票成交总额 499,770,736.23
减：卖出股票成本总额 547,739,199.92
买卖股票差价收入 -47,968,463.69
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月 30日
股票投资产生的股利收益 456,134.19
基金投资产生的股利收益 -
合计 456,134.19
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 10,522,542.79
——股票投资 10,522,542.79
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 - 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 10,522,542.79
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 17,885.69
基金转换费收入 2,595.86
- -
合计 20,481.55
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
交易所市场交易费用
1,511,011.81
银行间市场交易费用
-
合计
1,511,011.81
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
银行费用 8,187.95
债券帐户维护费 9,000.00
其他 -
合计 196,201.33
泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年6月3日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,142,528.04 416,559.71
其中： 支付销售机构的客
户维护费
505,988.67 178,959.87
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税
金。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月3日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
190,421.35 69,426.62
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年6月3日(基金合同生效日)
至 2015年6月30 日
基金合同生效日（ 2015年
6月3日 ） 持有的基金份额
0.00 -
期初持有的基金份额 11,559,537.57 -
期间申购/买入总份额 0.00 - 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
期间因拆分变动份额 0.00 -
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 -
期末持有的基金份额 11,559,537.57 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.3013% -
1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额；
2. 本基金管理人投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月3日(基金合同生效日)至2015年6
月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 21,653,050.37 124,213.44 212,040,331.58 145,167.71
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,139 14,784.22 14,784.22 - 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,207 10,247.43 10,247.43 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300503
昊志
机电
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
84.72
2016
年 7 月
5 日
82.99 62,014 4,255,483.46 5,253,826.08 -
300080
易成
新能
2016
年 5 月
19 日
重大
事项
7.76 - - 162,900 1,465,728.00 1,264,104.00 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年 7 月
6 日
242.00 773 15,521.84 196,728.50 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 3,680 12,769.60 76,985.60 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金和货币型基金。
本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，通过积极、主动的管理，精选业绩优良、收益稳定、
在行业或细分行业内具有领先地位且价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票，力争为投资者获取
超越业绩比较基准的收益。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方
式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
及汇总。
于2016年6月30日，本基金未持有债券投资资产(2015年 12月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,653,050.37 - - - 21,653,050.37
结算备付金 820,371.77 - - - 820,371.77
存出保证金 167,770.04 - - - 167,770.04
交易性金融资产 - - - 132,518,908.61 132,518,908.61
应收证券清算款 - - - 4,910,253.41 4,910,253.41
应收利息 - - - 4,585.19 4,585.19
应收申购款 - - - 32,421.57 32,421.57
其他资产 - - - - -
资产总计 22,641,192.18 - - 137,466,168.78 160,107,360.96
负债
应付赎回款 - - - 106,038.10 106,038.10
应付管理人报酬 - - - 190,245.07 190,245.07
应付托管费 - - - 31,707.53 31,707.53
应付交易费用 - - - 488,826.21 488,826.21
其他负债 - - - 179,062.00 179,062.00
负债总计 - - - 995,878.91 995,878.91
利率敏感度缺口 22,641,192.18 - - 136,470,289.87 159,111,482.05
上年度末
2015年12月 31 日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 26,979,020.78 - - - 26,979,020.78
结算备付金 2,196,004.93 - - - 2,196,004.93
存出保证金 629,817.68 - - - 629,817.68
交易性金融资产 - - - 177,544,277.39 177,544,277.39
应收利息 - - - 7,690.85 7,690.85
应收申购款 - - - 7,452.54 7,452.54
其他资产 - - - - -
资产总计 29,804,843.39 - - 177,559,420.78 207,364,264.17
负债
泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
应付证券清算款 - - - 7,602.36 7,602.36
应付赎回款 - - - 190,486.06 190,486.06
应付管理人报酬 - - - 268,615.53 268,615.53
应付托管费 - - - 44,769.23 44,769.23
应付交易费用 - - - 1,013,988.73 1,013,988.73
其他负债 - - - 60,131.92 60,131.92
负债总计 - - - 1,585,593.83 1,585,593.83
利率敏感度缺口 29,804,843.39 - - 175,973,826.95 205,778,670.34
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年12月31日：同)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
比例为 60%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金类资产或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月 31 日 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 132,518,908.61 83.29 177,544,277.39 86.28
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 132,518,908.61 83.29 177,544,277.39 86.28
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 5,640,000.00 5,220,000.00
业绩比较基准下降 5% -5,640,000.00 -5,220,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 132,518,908.61 82.77
其中：股票 132,518,908.61 82.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,473,422.14 14.04 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
7 其他各项资产 5,115,030.21 3.19
8 合计 160,107,360.96 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 8,403,510.52 5.28
B
采矿业 1,533,054.00 0.96
C
制造业 111,219,442.15 69.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 178,925.30 0.11
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,731,345.75 6.12
J
金融业 65,666.25 0.04
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 95,072.64 0.06
N
水利、环境和公共设施管理业 1,291,892.00 0.81
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 132,518,908.61 83.29
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600570 恒生电子 105,200 7,024,204.00 4.41
2 603601 再升科技 144,371 6,948,576.23 4.37
3 300073 当升科技 102,478 6,859,877.32 4.31
4 002079 苏州固锝 551,400 6,159,138.00 3.87
5 000911 南宁糖业 226,100 5,670,588.00 3.56
6 002108 沧州明珠 216,192 5,599,372.80 3.52
7 300503 昊志机电 62,014 5,253,826.08 3.30
8 600584 长电科技 246,800 5,007,572.00 3.15
9 600667 太极实业 474,700 4,742,253.00 2.98
10 300491 通合科技 42,500 4,406,400.00 2.77
11 002234 民和股份 146,652 4,313,035.32 2.71
12 300390 天华超净 239,900 4,140,674.00 2.60
13 002746 仙坛股份 98,140 4,090,475.20 2.57
14 002626 金达威 237,200 3,996,820.00 2.51
15 002582 好想你 98,694 3,900,386.88 2.45
16 601799 星宇股份 71,600 3,280,712.00 2.06
17 002035 华帝股份 131,903 3,228,985.44 2.03
18 000969 安泰科技 228,600 3,207,258.00 2.02
19 300007 汉威电子 113,900 3,180,088.00 2.00
20 603609 禾丰牧业 199,411 3,156,676.13 1.98
21 000418 小天鹅Ａ 95,737 3,122,940.94 1.96
22 002056 横店东磁 183,500 3,119,500.00 1.96
23 300054 鼎龙股份 124,500 3,114,990.00 1.96
24 002580 圣阳股份 157,500 2,986,200.00 1.88
25 300198 纳川股份 179,600 2,889,764.00 1.82
26 600884 杉杉股份 160,178 2,756,663.38 1.73
27 002340 格林美 300,200 2,632,754.00 1.65
28 300025 华星创业 172,510 2,473,793.40 1.55
29 300398 飞凯材料 24,200 1,810,160.00 1.14
30 300260 新莱应材 46,400 1,663,904.00 1.05
31 603799 华友钴业 43,700 1,625,640.00 1.02
32 600547 山东黄金 39,400 1,533,054.00 0.96
33 300037 新宙邦 23,200 1,512,408.00 0.95
34 000888 峨眉山Ａ 107,300 1,291,892.00 0.81
35 603002 宏昌电子 166,700 1,280,256.00 0.80 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
36 300080 易成新能 162,900 1,264,104.00 0.79
37 300429 强力新材 4,801 670,507.66 0.42
38 000596 古井贡酒 6,548 313,976.60 0.20
39 300508 维宏股份 773 196,728.50 0.12
40 000779 三毛派神 6,998 157,105.10 0.10
41 603779 威龙股份 2,650 111,194.00 0.07
42 300505 川金诺 1,826 110,399.96 0.07
43 603028 赛福天 3,090 90,876.90 0.06
44 002798 帝王洁具 1,039 90,081.30 0.06
45 603737 三棵树 734 85,202.72 0.05
46 300516 久之洋 474 83,030.58 0.05
47 300506 名家汇 1,556 82,203.48 0.05
48 300510 金冠电气 1,198 80,936.88 0.05
49 603959 百利科技 1,860 77,097.00 0.05
50 601611 中国核建 3,680 76,985.60 0.05
51 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.05
52 002792 通宇通讯 1,150 68,770.00 0.04
53 002793 东音股份 1,036 67,350.36 0.04
54 002797 第一创业 1,625 65,666.25 0.04
55 603131 上海沪工 1,078 65,434.60 0.04
56 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.04
57 603861 白云电器 1,915 63,501.40 0.04
58 603339 四方冷链 1,135 61,766.70 0.04
59 603798 康普顿 954 60,951.06 0.04
60 300512 中亚股份 609 60,851.28 0.04
61 002795 永和智控 870 59,229.60 0.04
62 603726 朗迪集团 1,142 57,728.10 0.04
63 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03
64 601127 小康股份 1,962 46,832.94 0.03
65 002791 坚朗五金 719 38,660.63 0.02
66 300518 盛讯达 583 27,313.55 0.02
67 002802 洪汇新材 1,458 21,986.64 0.01
68 300495 美尚生态 411 19,736.22 0.01
69 603909 合诚股份 978 17,975.64 0.01
70 603958 哈森股份 1,091 15,819.50 0.01
71 601966 玲珑轮胎 1,139 14,784.22 0.01
72 603016 新宏泰 1,207 10,247.43 0.01
73 300520 科大国创 926 9,306.30 0.01
74 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
75 002537 海立美达 94 2,857.60 0.00
76 600081 东风科技 100 1,617.00 0.00
77 600060 海信电器 30 530.40 0.00
78 002292 奥飞娱乐 8 239.60 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600340 华夏幸福 8,724,527.00 4.24
2 002626 金达威 8,285,210.24 4.03
3 002746 仙坛股份 8,224,225.96 4.00
4 002714 牧原股份 7,580,065.00 3.68
5 000779 三毛派神 7,494,630.50 3.64
6 002624 完美环球 6,244,544.80 3.03
7 600570 恒生电子 6,024,974.00 2.93
8 002108 沧州明珠 5,853,711.10 2.84
9 002780 三夫户外 5,510,930.30 2.68
10 002079 苏州固锝 5,497,544.70 2.67
11 601069 西部黄金 5,351,288.00 2.60
12 603601 再升科技 5,295,413.31 2.57
13 002234 民和股份 5,292,821.00 2.57
14 300017 网宿科技 5,285,929.53 2.57
15 300037 新宙邦 5,243,331.53 2.55
16 600395 盘江股份 5,198,198.00 2.53
17 300033 同花顺 5,144,107.00 2.50
18 601198 东兴证券 5,115,304.00 2.49
19 600303 曙光股份 5,017,451.94 2.44
20 000563 陕国投Ａ 4,868,187.00 2.37
21 601118 海南橡胶 4,867,804.00 2.37
22 300073 当升科技 4,827,777.50 2.35
23 000980 金马股份 4,799,464.00 2.33
24 002205 国统股份 4,794,157.00 2.33
25 600884 杉杉股份 4,698,821.00 2.28 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
26 603885 吉祥航空 4,588,924.00 2.23
27 002739 万达院线 4,538,522.50 2.21
28 601588 北辰实业 4,499,171.00 2.19
29 002418 康盛股份 4,422,247.00 2.15
30 300383 光环新网 4,396,415.00 2.14
31 601688 华泰证券 4,395,584.37 2.14
32 600060 海信电器 4,378,603.00 2.13
33 000596 古井贡酒 4,322,819.00 2.10
34 002588 史丹利 4,310,805.16 2.09
35 002094 青岛金王 4,308,363.36 2.09
36 000911 南宁糖业 4,279,324.78 2.08
37 300503 昊志机电 4,255,483.46 2.07
38 600958 东方证券 4,238,914.00 2.06
39 002548 金新农 4,206,944.00 2.04
40 600584 长电科技 4,185,211.00 2.03
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000783 长江证券 9,180,638.03 4.46
2 600340 华夏幸福 8,545,998.35 4.15
3 002714 牧原股份 7,741,243.00 3.76
4 600701 *ST 工新 7,436,073.20 3.61
5 000779 三毛派神 7,171,468.04 3.49
6 000959 首钢股份 7,160,069.65 3.48
7 002292 奥飞娱乐 6,722,412.62 3.27
8 300144 宋城演艺 6,489,786.17 3.15
9 002055 得润电子 6,430,424.04 3.12
10 002624 完美环球 5,785,966.20 2.81
11 002699 美盛文化 5,756,248.50 2.80
12 300017 网宿科技 5,739,403.95 2.79
13 600303 曙光股份 5,611,009.26 2.73
14 000596 古井贡酒 5,456,403.44 2.65
15 601198 东兴证券 5,360,956.07 2.61 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
16 300048 合康变频 5,290,448.59 2.57
17 601069 西部黄金 5,288,598.62 2.57
18 300089 文化长城 5,039,123.65 2.45
19 600395 盘江股份 5,028,037.31 2.44
20 603885 吉祥航空 5,025,253.67 2.44
21 300031 宝通科技 5,017,654.82 2.44
22 300232 洲明科技 4,944,925.05 2.40
23 300188 美亚柏科 4,870,743.18 2.37
24 002094 青岛金王 4,824,235.71 2.34
25 002780 三夫户外 4,591,668.44 2.23
26 000980 金马股份 4,533,004.50 2.20
27 002626 金达威 4,507,249.31 2.19
28 002713 东易日盛 4,486,797.75 2.18
29 601118 海南橡胶 4,469,663.46 2.17
30 002418 康盛股份 4,466,319.68 2.17
31 002373 千方科技 4,461,710.68 2.17
32 002562 兄弟科技 4,435,062.09 2.16
33 601688 华泰证券 4,425,864.00 2.15
34 600015 华夏银行 4,414,792.81 2.15
35 300033 同花顺 4,395,438.65 2.14
36 002739 万达院线 4,362,576.18 2.12
37 002205 国统股份 4,308,368.76 2.09
38 002123 荣信股份 4,268,835.66 2.07
39 300037 新宙邦 4,213,710.00 2.05
40 300495 美尚生态 4,188,774.26 2.04
41 601588 北辰实业 4,175,261.15 2.03
42 600060 海信电器 4,170,555.55 2.03
43 600958 东方证券 4,141,083.02 2.01
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 492,191,288.35
卖出股票收入（成交）总额 499,770,736.23
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的恒生电子（600570）于 2015年 9月7 日发布收到公司控股子公司杭州
恒生网络并刘曙峰先生、官晓岚先生收到证监会行政处罚事先告知书的通知。恒生网络开发运营泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
的HOMS系统，包含子账户开立、提供委托交易、存储、查询、清算等多种证券业务属性的功能，
恒生网络明知客户经营方式，仍向不具有经营证券资质的客户销售该系统、提供相关服务，并获
取收益的行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百九十七条所述非
法经营证券业务的行为。时任恒生网络董事长刘曙峰为直接负责的主管人员，总经理官晓岚为其
他直接责任人员。截止 2015 年 7 月 31 日，恒生网络与 180 个从事配资业务的客户签订协议，为
其开立316,905个子账户，按照证券交易量的一定比例（万分之零点五到一点五） ，非法获取收入
为132,852,384.06元。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》
第一百九十七条的规定，证监会拟决定：一、没收恒生网络违法所得132,852,384.06元，并处以
398,557,152.18元罚款；二、对刘曙峰给予警告，并处以 30万元罚款；三、对官晓岚给予警告，
并处以30万元罚款；
基金管理人分析认为， 恒生电子子公司恒生网络2015年 9 月份被监管部门行政处罚的原因是
向不具有经营证券资质的客户销售 HOMS系统、提供相关服务，并获取收益。体现了该公司此前在
内部管理方面存在的漏洞与不足，但公司自查及改正的态度是端正的，后续处理的情况也基本明
朗，该事件不会影响公司后续经营活动的正常开展。我们判断公司本身的经营趋势向好，收入和
利润持续快速增长，公司在金融信息化领域仍处于非常领先的位置。因此，基金管理人经审慎分
析，在本报告期内继续保持对其的投资。
本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 167,770.04
2 应收证券清算款 4,910,253.41
3 应收股利 -
4 应收利息 4,585.19
5 应收申购款 32,421.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,115,030.21 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300503 昊志机电 5,253,826.08 3.30 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,753 56,542.05 22,791,757.43 8.48% 245,952,612.58 91.52%
8.2 期末上市基金前十名持有人
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
156,672.47 0.0583%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 6 月 3 日 ）基金份额总额
395,735,299.12
本报告期期初基金份额总额 281,153,872.46
本报告期基金总申购份额 9,689,475.75
减:本报告期基金总赎回份额 22,098,978.20
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 268,744,370.01
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。
2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 432,058,791.81 43.58% 402,377.46 43.58% -
华创证券 1 233,044,053.35 23.51% 217,033.83 23.51% -
光大证券 1 156,807,021.00 15.82% 146,034.13 15.82% -
广州证券 1 107,075,836.06 10.80% 99,719.73 10.80% -
国金证券 1 62,416,101.78 6.30% 58,127.92 6.30% -
方正证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
高华证券 3 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - - 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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东兴证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：(一)本基金本报告期未新增、撤销交易单元。
（二） 交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易
单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 泰达宏利蓝筹混合 2016 年半年度报告
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5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所
11.3 查阅方式
基金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指定信息披露报纸（ 《中国证券
报》 、 《证券日报》 ）或登陆本基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中
心电话：400-698-8888（免长话费）或010-66555662，网址：http://www.mfcteda.com。
泰达宏利基金管理有限公司
2016年 8月29日
