泰 达 宏 利 红利 先 锋 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组 合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利红 利先 锋混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利红 利先 锋混 合
基金主 代码 162212
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 3 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 319,491,590.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值和 基金 的持 续稳 定
分红。
投资策 略 1.资产 配置 策略
基金投 资股 票资 产的 最低 比例为 基金 资产 的 60% ， 最 高
为 95%， 投资 于债 券资 产的 比例最 高 为40%， 最低 为 0%。
2.股票 投资 策略
本基金 兼顾 投资 于具 有持 续分红 特征 及潜 力的 红利 股
和具有 成长 潜力 特征 的上 市公司 ，其 中投 资于 红利 股
的比例 不低 于基 金股 票资 产的80% 。 “ 红利 股 ” 应具 备
本基金 对红 利股 定量 筛选 标准中 的一 项或 多项 特征 。
3.债券 投资 策略
对债券 的投 资将 作为 控制 投资组 合整 体风 险的 重要 手
段之一 ， 通 过采 用积 极主 动的投 资策 略， 结 合宏 观 经
济变化 趋势 、 货 币政 策及 不同债 券品 种的 收益 率水 平、
流动性 和信 用风 险 等 因素 ， 运用 久期 调整 、 凸 度挖 掘、
信用分 析 、 波 动性 交易 、 品种互 换 、 回 购套 利等 策 略，
权衡到 期收 益率 与市 场流 动性， 精选 个券 并构 建和 调
整债券 组合 ，在 追求 债券 资产投 资收 益的 同时 兼顾 流
动性和 安全 性。
4、权 证投 资策 略
本基金 在确 保与 基金 投资 目标相 一致 的前 提下 ，本 着
谨慎可 控 的 原则 ，进 行权 证投资 。
业绩比 较基 准 75%× 标普 中国A 股红 利机 会指数 收益 率 +2 5%× 上证 国
债指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于高风 险、 高收 益的 基金 品
种，其 预期 风险 和预 期收 益高于 债券 型基 金和 货币 市
场基金 ，但 低于 股票 型基 金。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 田青
联系电 话 010－66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 弓劲梅 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -109,302,185.88
本期利 润 -120,515,918.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3047
本期加 权平 均净 值利 润率 -26.81% 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 -20.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 44,416,577.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1390
期末基 金资 产净 值 363,908,167.46
期末基 金份 额净 值 1.139
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 59.96%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3．对期 末可供分 配利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比 较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.15% 1.99% -0.11% 0.72% 7.26% 1.27%
过去三 个月 1.54% 1.81% -1.02% 0.78% 2.56% 1.03%
过去六 个月 -20.23% 2.29% -10.06% 1.42% -10.17% 0.87%
过去一 年 -33.69% 2.81% -18.09% 1.81% -15.60% 1.00%
过去三 年 28.78% 2.17% 79.60% 1.41% -50.82% 0.76%
自基金 合同
生效起 至今
59.96% 1.74% 55.87% 1.22% 4.09% 0.52%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准： 75 %× 标普 中国A 股 红利机 会指 数 +2 5%× 上证 国债指 数。
标普中 国 A 股 红利 机会 指 数挑选 在上 海证 券交 易所 和深圳 证券 交易 所上 市的 具有高 红利 特征 、 盈
利能力和利润 增长率稳 定 且具有一定规 模及流动 性 的股票作为样 本股，以 股 息率的最大 化及覆盖
个股与行业的 多样化为 标 准，使用股息 率作为加 权 指标构建的指 数。它可 以 综合 反映沪 深证券市
场中高 股息 股票 的整 体状 况和走 势， 比较 符合 本基 金的投 资策 略和 投资 方向 。
上证国 债指 数是 以上 海证 券交易 所上 市的 所有 固定 利率国 债为 样本,按 照国 债 发行量 加权 而成 ， 具
有良好 的市 场代 表性 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ：本 基金 于 2009 年 12 月 3 日 成立 ，在 建仓 期结束 时及 截止 报告 期末 各项投 资比 例已 达到
基金合 同规 定的 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达 宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰 达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邓艺颖
本基金
基金经
理； 投 资
副总监
兼研究
部总监
2015 年4 月3 日 - 11
金融学 硕士 ，2004 年 5 月
至2005 年4 月 就职 于中 国
工商银 行广 东省 分行 公司
任业务 部职 员；2005 年4
月加盟 泰达 宏利 基金 管理
有限公 司， 先后 担任 交易
部交易 员、 固 定收 益部 研
究员、 研究 部副 总监 ，现
任投资 副总 监兼 研究 部总
监； 具 备 11 年 基金 从业 经
验，11 年 证券 投资 管理 经
验，具 有基 金从 业资 格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公 开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执 行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回 顾上 半年 ，1 季度， 市场先 抑后 扬， 走出 了一 波反弹 行情 。1 月份 市场 出 现大幅 调整 。 从 市
场影响因素来 分析，其 一 ，人民币离岸 市场波动 叠 加海外对冲基 金攻击港 币 使得投资人 担忧人民
币贬值是最主 要的原因 ； 其二，新年伊 始交易所 推 出的熔断机制 使得市场 流 动性受到极 大限制；
其三，1 月 8 日 开始 大股 东解禁 限制 到期 形成 的减 持压力 ；其 四， 银行 票据 骗贷案 件使 得银 行 银
根缩紧 。2 月份 春节 后市 场出现 明显 的上 涨， 主要 原因是 风险 偏好 和预 期发 生较大 的变 化，1）美
联储加息概 率下降。2 ）人 民币贬值预 期下降。3 ）经 济增长下行 担忧缓解 。3 月份，进入 两 会政
策观察 期， 战略 新兴 板暂 时搁置 ，美 国暂 不加 息且 年内加 息预 期次 数从 4 次 降为 2 次， 叠加 房 地
产成交、投资 数据利于 经 济短期企稳， 市场风险 偏 好再次回升。2 季度， 市 场走势波动 加大，结泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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构性行 情的 特点 非常 明显 。4 月份 ，伴 随着 3 月份 和 1 季度 经济 数据 的出 台 ，市场 对经 济阶 段性
企稳回升预期 高涨的同 时 ，也对通胀回 升导致货 币 政策转向充满 了担忧。 与 此同时，美 联储的议
息会议也使得 市场提升 对 美国经济及其 货币政策 走 向的关注，鸽 派观点一 出 美元大幅走 弱，进一
步降低 了 6 月 美联 储加 息 的预期 ；5 月 份， 随着 4 月高频 数据 的跟 踪以 及监 管机构 对中 概股 借壳
回归、上市公 司并购等 监 管驱紧，同时 叠加权 威 机 构对经济增长 的观点， 使 得市场风险 偏好急剧
下降，并大幅 降低了对 经 济持续走稳的 预期，市 场 出现较大的调 整；6 月 份 ，是投资者 关注度最
高的一 个月 份， 这个 月的 投资大 事件 包括 中 国 A 股 是否纳 入 MSCI 新兴 市场 指 数、 美 联储6 月 议息
会议、 英国 脱欧 公投 ，以 及欧洲 杯足 球大 赛。 与此 同时，6 月底 将是 年中 节 点，万 科 A 复牌 等都
将考验 投资 人的 风险 偏好 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.139 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-20.23% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-10.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 短 期而 言， 市场的 支撑 因素 包括 ：1 ）6 月份 货币 政策 和财 政政 策均呈 现出 较强
的宽松 特征 ， 和市 场退 欧 之后预 期的 再一 轮宽 松政 策预期 吻合 ；2 ） 市 场指 数 表现较 强 ， 吸 引部 分
场外投 资者 进入 市场 ， 形 成增量 资金 的预 期；3 ） 供 给测改 革、 国企 改革 提升 周期性 板块 、 地 方国
资控股 公司 的吸 引力 。 市 场存在 的隐 忧包 括 ：1 ） 中 报业绩 窗口 期 ， 部 分高 估 值且业 绩不 达预 期的
个股可 能存 在调 整风 险；2 ）监管 机构 可能 推出 上市 公司退 市管 理办 法， 以 及 IPO 的 提速 ；3 ）市
场缺乏基本面 和估值匹 配 的行业板块投 资热点。 中 期来看，投资 者需要在 经 济增 长预期 、货币财
政政策、汇率 、行业政 策 以及上市公司 业绩增长 等 层面形成一个 新的框架 。 金融监管思 路和政策
变化也 将影 响投 资者 的价 值偏好 。
市 场可 能的 机会 在于 ：1 ） 国 企改 革加 速， 部分 地方国 有企 业在 混合 所有 制等领 域的 改革 进 入
实施期；2） 内生增长 确定 的消费、医 药、家电 、汽 车等个股出 现估值切 换的 行情；3 ）教 育、体
育行业 政策 出现 较大 变化 ，物联 网等 创新 领域 有新 的投资 逻辑 。
我们的 策略 是适 当降 低仓 位， 回归 价值 成长 的阵 营 ， 重 点配 置在 医药 、 消费 、 农 业等 板块 中，
同时关 注教 育、 消费 电子 等行业 中个 股性 的机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 12 页 共 46 页
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 及基 金实 际运作 的情 况， 本基 金于2016 年1 月12 日公 告按 每10 份 基金 份额
派发 0.60 元进 行利 润分 配 ，权益 登记 日、 除权 日 为 2016 年 1 月 14 日 ，红 利 发放日 为 2016 年 1
月15 日， 共 分配19,637,648.13 元； 本基金 于2016 年4 月11 日 公告 按每10 份基金 份额 派发0.20
元进行 利润 分配 ，权 益登 记日、 除权 日 为 2016 年 4 月 13 日 ，红 利发 放日 为 2016 年 4 月 14 日，
共分 配7,969,549.04 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为27,607,197.17 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托 管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 红利 先锋混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 67,132,675.51 228,508,903.15
结算备 付金
2,120,323.83 7,001,097.89
存出保 证金
537,039.91 1,400,770.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 315,785,935.30 348,792,701.55
其中： 股票 投资
315,785,935.30 348,792,701.55
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
35,257,953.00 -
应收利 息 6.4.7.5 11,719.22 35,783.04
应收股 利
- -
应收申 购款
58,068.69 553,623.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
420,903,715.46 586,292,879.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付 证 券清 算款
- - 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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应付赎 回款
54,336,812.84 192,633.30
应付管 理人 报酬
538,060.71 763,745.51
应付托 管费
89,676.75 127,290.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,627,882.67 2,824,967.23
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 403,115.03 100,431.36
负债合 计
56,995,548.00 4,009,068.36
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 319,491,590.02 381,233,609.37
未分配 利润 6.4.7.10 44,416,577.44 201,050,202.01
所有者 权益 合计
363,908,167.46 582,283,811.38
负债和 所有 者权 益总 计
420,903,715.46 586,292,879.74
注： 报 告截 止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.139 元， 基金 份额 总额 319,491,590.02 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 红利 先锋混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-110,864,349.59 297,878,508.60
1.利息 收入
406,899.75 299,073.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 356,073.79 286,700.51
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
50,825.96 12,372.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-100,493,620.10 424,941,718.29
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -102,439,120.59 423,233,763.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,945,500.49 1,707,954.77
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -11,213,732.69 -127,930,517.14
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 436,103.45 568,234.30
减： 二、费用
9,651,568.98 14,716,087.65
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,366,500.06 5,607,380.26
2．托 管费 6.4.10.2.2 561,083.26 934,563.35
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,494,605.18 7,943,793.80
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 229,380.48 230,350.24
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-120,515,918.57 283,162,420.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-120,515,918.57 283,162,420.95
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 红利 先锋混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
381,233,609.37 201,050,202.01 582,283,811.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -120,515,918.57 -120,515,918.57
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-61,742,019.35 -8,510,508.83 -70,252,528.18
其中：1.基 金申 购款 256,583,558.02 35,463,437.45 292,046,995.47
2. 基金 赎回 款 -318,325,577.37 -43,973,946.28 -362,299,523.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -27,607,197.17 -27,607,197.17
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
319,491,590.02 44,416,577.44 363,908,167.46 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
571,091,938.47 225,180,678.37 796,272,616.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 283,162,420.95 283,162,420.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-206,140,266.99 -100,131,180.65 -306,271,447.64
其中：1.基 金申 购款 175,255,314.06 168,337,245.32 343,592,559.38
2. 基金 赎回 款 -381,395,581.05 -268,468,425.97 -649,864,007.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减少
以“- ”号填 列）
- -35,314,319.45 -35,314,319.45
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
364,951,671.48 372,897,599.22 737,849,270.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利红 利先 锋混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原泰 达荷 银红 利 先锋股 票型 证
券投资基金 ，后更名 为泰 达宏利红利 先锋股票 型证 券投资基金) 经中国证 券监 督管理委员 会(以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2009] 第948 号 《关 于 核准泰 达荷 银红 利先 锋股 票型证 券投 资基 金
募集的 批复 》核 准， 由泰 达荷银 基金 管理 有限 公司( 于 2010 年 3 月 9 日 更名 为 泰达宏 利基 金管 理
有限公 司) 依照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 和 《 泰达 荷银 红利 先锋 股 票型证 券投 资基 金基
金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定 ，首次设 立 募集不包 括 认购资金
利息共 募 集1,396,033,968.37 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 普华 永道 中
天验字(2009) 第264 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《泰 达荷 银 红利先 锋股 票型 证券
投资基金基金合同》于 2009 年 12 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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1,396,164,951.08 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 130,982.71 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国
建设银 行”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公
司旗下公募基金名 称的公 告》 ，本 基金自公告 之日起 更名为泰达宏利红 利先锋 股票型证券投资 基
金。 根 据2014 年中 国证 监 会令 第 104 号 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 ， 本基 金于2015
年7 月30 日公 告后 更名 为 泰达宏 利红 利先 锋混 合型 证券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券、 货 币市场工具 、权证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 其 中股票资产 占基金资
产的 60%-95% ，债 券资 产 占基金 资产 的 0%-40% ， 权 证占基 金资 产净 值 的 0%-3% ，并 保持 现金 或者
到期日在一年 以内的政 府 债券的比例合 计不低于 基 金资产净值 的 5%。根 据本 基金管理人 于 2014
年 12 月 25 日发 布的 《泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 关于泰 达宏 利红 利先 锋股 票型证 券投 资基 金 因
相关指 数名 称变 更修 改< 基 金合同>的 公告》 ， 自 2015 年 1 月 1 日起 ，本 基金 的 业绩比 较基 准由 中
信标普 中 国A 股 红利 机会 指数收 益率 ×75 %+ 上 证国 债指数 收益 率 × 25% ， 变更 为标普 中 国 A 股红利
机会指 数 收 益率 ×75%+ 上 证国债 指数 收益 率 × 25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利红利 先锋 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交 易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 67,132,675.51
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 67,132,675.51
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 293,996,329.67 315,785,935.30 21,789,605.63
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 293,996,329.67 315,785,935.30 21,789,605.63
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末买 入返售 金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 46 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,522.70
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 954.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.62
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 241.70
合计 11,719.22
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,627,882.67
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,627,882.67
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 204,210.87
预提费 用 198,904.16
- -
合计 403,115.03
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 381,233,609.37 381,233,609.37
本期申 购 256,583,558.02 256,583,558.02
本期赎 回( 以"-" 号填列) -318,325,577.37 -318,325,577.37
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 319,491,590.02 319,491,590.02
注： 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 234,169,992.32 -33,119,790.31 201,050,202.01
本期利 润 -109,302,185.88 -11,213,732.69 -120,515,918.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-18,546,554.51 10,036,045.68 -8,510,508.83
其中： 基金 申购 款 79,567,447.44 -44,104,009.99 35,463,437.45
基金赎 回款 -98,114,001.95 54,140,055.67 -43,973,946.28
本期已 分配 利润 -27,607,197.17 - -27,607,197.17
本期末 78,714,054.76 -34,297,477.32 44,416,577.44
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 321,610.51
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 23,807.17
其他 10,656.11
合计 356,073.79
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,781,518,259.08
减：卖 出股 票成 本总 额 1,883,957,379.67
买卖股 票差 价收 入 -102,439,120.59
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 买卖 债券 差 价收入 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 赎回 差价 收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 申购 差价 收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 买卖贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 赎回贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 申购贵 金属 差价 收入 。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 内无 买卖权 证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,945,500.49
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,945,500.49
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -11,213,732.69
—— 股 票投 资 -11,213,732.69
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -11,213,732.69
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 245,181.25
基金转 换费 收入 190,922.20
其他 -
合计 436,103.45
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 46 页
2. 本基 金的 基金 转换 费用 中的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
5,494,605.18
银行间 市场 交易 费用 -
合计
5,494,605.18
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
其他 800.00
债券账 户维 护费 18,000.00
银行费 用 11,676.32
- -
合计 229,380.48
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 7 月 8 日 宣告 2016 年度第 3 次 分红 ，向 截至 2016 年 7 月 12
日止在 本基 金注 册登 记人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司登记 在册 的全 体持 有人 ， 按每 10 份 基金 份额
派发红 利0.2000 元。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 46 页
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,366,500.06 5,607,380.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
200,952.50 396,925.61
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
561,083.26 934,563.35
注：支付基金 托管人建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日托 管费 ＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
12 月3 日 ）持 有的 基金 份
额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 5,475,903.61 0.00
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 0.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 0.00
期末持 有的 基金 份额 5,475,903.61 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.7139% 0.0000%
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 期间 赎回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 ；
2. 本 基金 管理 人投 资本 基 金时所 适用 的费 率为 本基 金基金 合同 中约 定的 费率 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 67,132,675.51 321,610.51 136,057,515.75 239,490.52 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 46 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年4
月13 日
- 2016 年
4 月 13
日
0.2000 6,396,534.41 1,573,014.63 7,969,549.04
2 2016 年1
月14 日
- 2016 年
1 月 14
日
0.6000 15,158,890.42 4,478,757.71 19,637,648.13
合
计
- - 0.8000 21,555,424.83 6,051,772.34 27,607,197.17
注：本基金于 资产负债 表 日之后、财务 报表批准 报 出日之前批准 、公告或 实 施的利润分 配情况请
参见“ 资产 负债 表日 后事 项”( 附注6.4.8.2) 。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,287 42,665.26 42,665.26 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 46 页
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638
万方
发展
2016
年 1 月
5 日
重大
事项
23.65
2016
年7 月
25 日
24.75 784,653 18,849,764.54 18,557,043.45 -
002127
南极
电商
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
9.63 - - 1,896,674 18,852,333.89 18,264,970.62 -
300507
苏奥
传感
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
157.78
2016
年7 月
5 日
149.50 113,524 9,959,951.82 17,911,816.72 -
000718
苏宁
环球
2016
年 1 月
4 日
重大
事项
9.91
2016
年7 月
18 日
11.78 1,695,420 18,833,766.00 16,801,612.20 -
600576
万家
文化
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
21.78 - - 667,045 13,093,473.39 14,528,240.10 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年7 月
6 日
242.00 22,839 2,788,361.09 5,812,525.50 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 11,042 38,315.74 230,998.64 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于较高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投 资、货 币市场工 具 投资、权证投 资及资产 支 持证券投资 等。本基
金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险 及市场风
险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以上 风险控制 在 限定的范围 之内，使
本基金 在风 险和 收益 之间 取得最 佳的 平衡 以实 现“ 风险和 收益 相匹 配” 的风 险收益 目标 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用 金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行 的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 投资 资 产
(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风 险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品 种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除部分 基金资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出 回购金融
资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市 场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 67,132,675.51 - - - 67,132,675.51
结算备 付金 2,120,323.83 - - - 2,120,323.83
存出保 证金 537,039.91 - - - 537,039.91
交易性 金融 资产 - - - 315,785,935.30 315,785,935.30
应收证 券清 算款 - - - 35,257,953.00 35,257,953.00
应收利 息 - - - 11,719.22 11,719.22
应收申 购款 - - - 58,068.69 58,068.69
其他资 产 - - - - -
资产总 计 69,790,039.25 - - 351,113,676.21 420,903,715.46
负债
应付赎 回款 - - - 54,336,812.84 54,336,812.84
应付管 理人 报酬 - - - 538,060.71 538,060.71
应付托 管费 - - - 89,676.75 89,676.75
应付交 易费 用 - - - 1,627,882.67 1,627,882.67
其他负 债 - - - 403,115.03 403,115.03
负债总 计 - - - 56,995,548.00 56,995,548.00
利率敏 感度 缺口 69,790,039.25 - - 294,118,128.21 363,908,167.46
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 228,508,903.15 - - - 228,508,903.15
结算备 付金 7,001,097.89 - - - 7,001,097.89
存出保 证金 1,400,770.45 - - - 1,400,770.45
交易性 金融 资产 - - - 348,792,701.55 348,792,701.55
应收利 息 - - - 35,783.04 35,783.04
应收申 购款 299.10 - - 553,324.56 553,623.66
其他资 产 - - - - -
资产总 计 236,911,070.59 - - 349,381,809.15 586,292,879.74
负债
应付赎 回款 - - - 192,633.30 192,633.30
应付管 理人 报酬 - - - 763,745.51 763,745.51
应付托 管费 - - - 127,290.96 127,290.96
应付交 易费 用 - - - 2,824,967.23 2,824,967.23
其他负 债 - - - 100,431.36 100,431.36
负债总 计 - - - 4,009,068.36 4,009,068.36
利率敏 感度 缺口 236,911,070.59 - - 345,372,740.79 582,283,811.38
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资资产(2015 年12 月31 日： 同)， 因此 市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 影响(2015 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能 来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
60% －95% ， 债券 资产 占基 金资产 的 0% －40% ， 权证 占基金 资产 净值 的 0% －3%，并保 持现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人 每
日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 315,785,935.30 86.78 348,792,701.55 59.90
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - - - -
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 315,785,935.30 86.78 348,792,701.55 59.90
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 17,380,000.00 25,930,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -17,380,000.00 -25,930,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 315,785,935.30 75.03
其中： 股票 315,785,935.30 75.03
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 69,252,999.34 16.45
7 其他各 项资 产 35,864,780.82 8.52
8 合计 420,903,715.46 100.00
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 46 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 230,955,475.16 63.47
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 230,998.64 0.06
F
批发和 零售 业 33,085,283.55 9.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,878,949.49 2.71
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,878,332.90 1.62
J
金融业 - -
K
房地产 业 16,801,612.20 4.62
L
租赁和 商务 服务 业 18,264,970.62 5.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 18,288.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 672,024.64 0.18
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 315,785,935.30 86.78
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000638 万方发 展 784,653 18,557,043.45 5.10 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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2 002127 南极电 商 1,896,674 18,264,970.62 5.02
3 300507 苏奥传 感 113,524 17,911,816.72 4.92
4 000718 苏宁环 球 1,695,420 16,801,612.20 4.62
5 603799 华友钴 业 423,654 15,759,928.80 4.33
6 300073 当升科 技 229,564 15,367,014.16 4.22
7 600576 万家文 化 667,045 14,528,240.10 3.99
8 603528 多伦科 技 138,012 13,523,795.88 3.72
9 002418 康盛股 份 1,253,538 13,237,361.28 3.64
10 002664 信质电 机 386,587 13,151,689.74 3.61
11 002074 国轩高 科 308,902 12,192,361.94 3.35
12 300491 通合科 技 105,000 10,886,400.00 2.99
13 300048 合康变 频 922,976 10,854,197.76 2.98
14 002643 万润股 份 204,752 10,417,781.76 2.86
15 002165 红 宝 丽 1,066,398 9,960,157.32 2.74
16 600531 豫光金 铅 1,191,570 9,949,609.50 2.73
17 002357 富临运 业 640,243 9,878,949.49 2.71
18 002182 云海金 属 491,158 9,774,044.20 2.69
19 300474 景嘉微 63,500 9,580,245.00 2.63
20 600303 曙光股 份 625,176 9,283,863.60 2.55
21 300499 高澜股 份 82,959 8,607,825.84 2.37
22 600006 XD 东 风汽 909,047 8,063,246.89 2.22
23 603701 德宏股 份 97,968 7,761,024.96 2.13
24 002108 沧州明 珠 285,562 7,396,055.80 2.03
25 002580 圣阳股 份 360,803 6,840,824.88 1.88
26 600232 金鹰股 份 493,714 6,512,087.66 1.79
27 300508 维宏股 份 22,839 5,812,525.50 1.60
28 300198 纳川股 份 196,405 3,160,156.45 0.87
29 000888 峨眉山 Ａ 55,816 672,024.64 0.18
30 601611 中国核 建 11,042 230,998.64 0.06
31 300516 久之洋 1,233 215,984.61 0.06
32 603737 三棵树 1,228 142,546.24 0.04
33 601127 小康股 份 5,018 119,779.66 0.03
34 603131 上海沪 工 1,163 70,594.10 0.02
35 300515 三德科 技 1,255 58,821.85 0.02
36 300518 盛讯达 1,206 56,501.10 0.02
37 002799 环球印 务 980 42,767.20 0.01
38 601966 玲珑轮 胎 3,287 42,665.26 0.01
39 603958 哈森股 份 2,072 30,044.00 0.01
40 002802 洪汇新 材 1,429 21,549.32 0.01 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
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41 603909 合诚股 份 995 18,288.10 0.01
42 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
43 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
44 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603799 华友钴 业 27,806,844.80 4.78
2 600136 当代明 诚 26,384,322.26 4.53
3 600298 安琪酵 母 23,275,437.21 4.00
4 002094 青岛金 王 23,239,403.77 3.99
5 600395 盘江股 份 23,108,736.75 3.97
6 601688 华泰证 券 22,845,635.00 3.92
7 002643 万润股 份 22,379,767.99 3.84
8 002285 世联行 22,199,011.51 3.81
9 002548 金新农 22,010,562.38 3.78
10 300113 顺网科 技 21,356,758.00 3.67
11 002717 岭南园 林 21,296,818.16 3.66
12 300465 高伟达 20,699,031.90 3.55
13 002117 东港股 份 20,418,011.88 3.51
14 002635 安洁科 技 20,158,335.84 3.46
15 300033 同花顺 19,862,898.26 3.41
16 002624 完美环 球 19,515,381.00 3.35
17 002582 好想你 18,887,912.30 3.24
18 002127 南极电 商 18,852,333.89 3.24
19 300144 宋城演 艺 18,783,597.28 3.23
20 002074 国轩高 科 18,314,525.00 3.15
21 600386 北巴传 媒 17,801,079.44 3.06
22 600713 南京医 药 17,224,170.86 2.96
23 300048 合康变 频 16,897,787.25 2.90
24 300511 雪榕生 物 16,823,724.22 2.89
25 002557 洽洽食 品 16,661,521.13 2.86 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 46 页
26 603898 好莱客 16,337,027.85 2.81
27 000959 首钢股 份 16,224,360.64 2.79
28 600391 成发科 技 16,073,807.16 2.76
29 002165 红 宝 丽 16,057,351.20 2.76
30 601009 南京银 行 16,056,524.88 2.76
31 002418 康盛股 份 15,173,778.00 2.61
32 002797 第一创 业 14,904,376.90 2.56
33 002488 金固股 份 14,860,914.01 2.55
34 002142 宁波银 行 14,609,843.92 2.51
35 300491 通合科 技 14,437,502.01 2.48
36 000807 云铝股 份 14,391,226.37 2.47
37 002626 金达威 14,126,534.10 2.43
38 002001 新 和 成 14,117,145.26 2.42
39 002751 易尚展 示 13,970,290.68 2.40
40 002562 兄弟科 技 13,835,435.22 2.38
41 002019 亿帆鑫 富 13,787,828.00 2.37
42 600705 中航资 本 13,734,658.20 2.36
43 300059 东方财 富 13,699,896.85 2.35
44 002195 二三四 五 13,677,396.60 2.35
45 002609 捷顺科 技 13,594,428.00 2.33
46 300496 中科创 达 13,515,810.97 2.32
47 002452 长高集 团 13,395,510.52 2.30
48 002056 横店东 磁 13,323,009.40 2.29
49 603398 邦宝益 智 13,263,632.53 2.28
50 000657 中钨高 新 13,254,702.92 2.28
51 600432 *ST 吉恩 13,129,213.22 2.25
52 603528 多伦科 技 13,125,128.60 2.25
53 002502 骅威文 化 13,104,215.55 2.25
54 600576 万家文 化 13,093,473.39 2.25
55 600366 宁波韵 升 13,084,971.34 2.25
56 000656 金科股 份 13,070,810.01 2.24
57 002244 滨江集 团 13,070,019.00 2.24
58 002081 金 螳 螂 13,066,327.25 2.24
59 002713 东易日 盛 13,063,331.04 2.24
60 002245 澳洋顺 昌 13,055,155.59 2.24
61 300409 道氏技 术 12,991,417.00 2.23 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 46 页
62 300101 振芯科 技 12,985,167.23 2.23
63 002716 金贵银 业 12,954,241.00 2.22
64 300073 当升科 技 12,909,185.70 2.22
65 300507 苏奥传 感 12,874,135.25 2.21
66 300474 景嘉微 12,871,124.77 2.21
67 000975 银泰资 源 12,832,915.00 2.20
68 000960 锡业股 份 12,697,257.10 2.18
69 000738 中航动 控 12,539,992.00 2.15
70 002357 富临运 业 12,506,177.92 2.15
71 002664 信质电 机 12,443,398.68 2.14
72 000888 峨眉山 Ａ 12,421,239.99 2.13
73 300383 光环新 网 12,419,586.10 2.13
74 002431 棕榈股 份 12,392,390.37 2.13
75 300049 福瑞股 份 12,244,011.40 2.10
76 600216 浙江医 药 12,223,783.13 2.10
77 000712 锦龙股 份 12,176,316.30 2.09
78 601555 东吴证 券 11,972,628.00 2.06
79 600801 华新水 泥 11,932,967.86 2.05
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300113 顺网科 技 39,470,863.64 6.78
2 300310 宜通世 纪 28,860,045.55 4.96
3 600136 当代明 诚 25,719,144.67 4.42
4 002407 多氟多 25,576,665.11 4.39
5 600298 安琪酵 母 23,850,014.28 4.10
6 002548 金新农 23,787,084.78 4.09
7 002635 安洁科 技 23,609,411.04 4.05
8 600395 盘江股 份 23,598,971.28 4.05
9 002712 思美传 媒 22,936,522.64 3.94
10 601688 华泰证 券 22,253,267.95 3.82
11 002582 好想你 21,196,827.58 3.64
12 002117 东港股 份 19,465,077.32 3.34
13 002285 世联行 18,876,233.00 3.24 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 46 页
14 600391 成发科 技 18,843,117.87 3.24
15 002624 完美环 球 18,607,787.53 3.20
16 002709 天赐材 料 18,542,368.61 3.18
17 300033 同花顺 18,488,732.80 3.18
18 002094 青岛金 王 18,418,722.16 3.16
19 002797 第一创 业 17,970,557.15 3.09
20 300511 雪榕生 物 17,563,914.46 3.02
21 600386 北巴传 媒 17,549,271.61 3.01
22 002643 万润股 份 17,345,380.36 2.98
23 002717 岭南园 林 16,841,951.24 2.89
24 002001 新 和 成 16,514,448.95 2.84
25 002343 慈文传 媒 16,502,539.43 2.83
26 002557 洽洽食 品 16,439,659.34 2.82
27 300144 宋城演 艺 16,279,737.55 2.80
28 600713 南京医 药 16,201,204.48 2.78
29 002562 兄弟科 技 15,486,653.05 2.66
30 000526 紫光学 大 15,263,731.13 2.62
31 002626 金达威 15,235,098.62 2.62
32 300465 高伟达 14,921,946.21 2.56
33 601009 南京银 行 14,870,052.81 2.55
34 000959 首钢股 份 14,484,889.60 2.49
35 603799 华友钴 业 14,458,315.38 2.48
36 002325 洪涛股 份 14,404,276.63 2.47
37 002056 横店东 磁 14,331,943.57 2.46
38 603898 好莱客 14,050,445.77 2.41
39 002502 骅威文 化 13,999,439.08 2.40
40 300101 振芯科 技 13,900,970.05 2.39
41 600705 中航资 本 13,666,001.15 2.35
42 002019 亿帆鑫 富 13,555,969.29 2.33
43 002452 长高集 团 13,500,243.00 2.32
44 002245 澳洋顺 昌 13,474,524.59 2.31
45 600366 宁波韵 升 13,422,697.00 2.31
46 601099 太平洋 13,396,844.90 2.30
47 002081 金 螳 螂 13,344,222.39 2.29
48 002142 宁波银 行 13,276,346.16 2.28
49 300409 道氏技 术 13,207,127.26 2.27
50 300031 宝通科 技 13,203,334.98 2.27
51 300401 花园生 物 13,068,689.34 2.24 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 46 页
52 000960 锡业股 份 12,993,015.86 2.23
53 600801 华新水 泥 12,880,016.50 2.21
54 601555 东吴证 券 12,668,532.04 2.18
55 000738 中航动 控 12,542,696.05 2.15
56 600216 浙江医 药 12,372,808.80 2.12
57 002308 威创股 份 12,344,001.87 2.12
58 002716 金贵银 业 12,216,797.26 2.10
59 000712 锦龙股 份 12,203,194.08 2.10
60 002609 捷顺科 技 12,143,540.80 2.09
61 000807 云铝股 份 12,024,446.77 2.07
62 002195 二三四 五 12,009,146.39 2.06
63 000975 银泰资 源 11,923,262.09 2.05
64 300496 中科创 达 11,875,632.43 2.04
65 600735 新华锦 11,828,107.43 2.03
66 300059 东方财 富 11,717,735.13 2.01
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,862,164,346.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,781,518,259.08
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 46 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 537,039.91
2 应收证 券清 算款 35,257,953.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,719.22
5 应收申 购款 58,068.69
6 其他应 收款 - 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 46 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,864,780.82
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000638 万方发 展 18,557,043.45 5.10 重大事 项
2 002127 南极电 商 18,264,970.62 5.02 重大事 项
3 300507 苏奥传 感 17,911,816.72 4.92 重大事 项
4 000718 苏宁环 球 16,801,612.20 4.62 重大事 项
5 600576 万家文 化 14,528,240.10 3.99 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的 原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,275 28,336.28 196,895,747.37 61.63% 122,595,842.65 38.37%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
589,995.08 0.1847%
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 46 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月3 日 ） 基金 份额 总额
1,396,164,951.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 381,233,609.37
本报告 期基 金总 申购 份额 256,583,558.02
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 318,325,577.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 319,491,590.02
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 44 页 共 46 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报 告期 本基 金未 更换 会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 1,069,201,350.99 29.37% 995,748.23 29.37% -
长江证券 2 868,223,046.87 23.85% 808,576.59 23.85% -
万联证券 1 644,207,684.22 17.70% 599,951.82 17.70% -
广发证券 1 622,725,519.79 17.11% 579,944.29 17.11% -
申万宏源 1 351,895,463.22 9.67% 327,719.78 9.67% -
华泰证券 1 54,522,835.84 1.50% 50,777.09 1.50% -
高华证券 2 29,469,243.00 0.81% 27,444.62 0.81% -
浙商证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 3 - - - - - 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 46 页
中银国际 2 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
(一)本 基金 本报 告期 未新 增、撤 销交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 泰达 宏利红 利先 锋混合型 证券
投资基 金分 红公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 1 月 12 日
2
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 泰达 宏利红 利先 锋混合型 证券
投资基 金分 红公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 4 月 11 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议； 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 46 页
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 ； 网址 ：http://www.mfcteda.com 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 8 月29 日
