泰 达 宏 利 新思 路 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组 合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利新 思路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 泰达宏 利新 思路 混合
基金主 代码 001419
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 16 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 584,989,486.55 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利新 思路 混 合 A 泰达宏 利新 思路 混 合 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001419 002314
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 584,989,486.55 份 0.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ， 本基 金紧 跟经 济形 势， 深入挖 掘市 场机 遇， 力 争 实
现基金 资产 的持 续稳 健增 值
投资策 略 本基金 将采 取主 动的 类别 资产配 置策 略 ， 注 重风 险 与收益 的平 衡 。 本 基金 紧 跟
经济形 势， 深入 挖掘 市场 机遇， 力争 实现 基金 资产 的持续 稳健 增值
业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 预期 风险 、 较 高预 期收益 的特 征， 其预 期 风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼
三层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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三层
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 弓劲梅 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 泰达宏 利新 思路 混 合A 泰达宏 利新 思路 混 合 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年6 月30 日)
报告期(2016 年1 月25 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,953,393.28 -
本期利 润 -7,977,631.04 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0162 -
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.58% -
本期基 金份 额净 值增 长率 1.77% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 20,059,496.18 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0343 -
期末基 金资 产净 值 605,048,982.73 -
期末基 金份 额净 值 1.034 -
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.40% -
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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水平要 低于 所列 数字 。
3. 对 期末可供 分配利 润，采用期末 资产负债 表 中未 分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数。
4. 根据 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司 2016 年 1 月 21 日 发布 的《 关于 泰达 宏利新 思路 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 与泰 达宏利 新起 点灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金增 加 B 类份额 并修 改基 金 合
同和托 管协 议的 公告 》 ， 泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 决定 自 2016 年1 月25 日 起， 对 旗下 泰达 宏利
新思路 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 增加 收取 销售 服务费 的 B 类份 额并 相应 修订基 金合 同和 托 管
协议。 截止 至2016 年6 月 30 日本 基金B 级 份额 为 零。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较
泰达宏 利新 思路 混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.49% 0.04% 0.09% 0.49% 0.40% -0.45%
过去三 个月 0.68% 0.06% -0.72% 0.51% 1.40% -0.45%
过去六 个月 1.77% 0.11% -6.85% 0.92% 8.62% -0.81%
过去一 年 3.40% 0.09% -11.93% 1.15% 15.33% -1.06%
自基金 合同
生效起 至今
3.40% 0.09% -18.18% 1.21% 21.58% -1.12%
泰达宏 利新 思路 混 合B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.49% 0.04% 0.09% 0.49% 0.40% -0.45%
过去三 个月 0.68% 0.06% -0.72% 0.51% 1.40% -0.45%
自2016 年1
月25 日至
今
0.98% 0.06% 1.54% 0.76% -0.56% -0.70%
注：1、 本基 金业 绩比 较 基准： 沪 深 300 指数 收益 率*50%+ 中 证综 合债 指数 收 益率*50%
2、 本基 金A 类份 额 成立 于 2015 年6 月16 日，B 类 份额 成立 于 2016 年1 月 25 日 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注 ：本 基金 A 类 份额 成立于 2015 年 6 月 16 日，B 类 份额 成立 于 2016 年 1 月 25 日。 本基 金
在建仓 期结 束时 及截 止报 告期末 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 规定 的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目 前公 司管 理着 包括 泰达宏 利价 值优 化型 系列 基金、 泰达 宏利 行业 精选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券 投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型 机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定 期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁宇佳
本基金
基金经
理
2015 年6 月16
日
- 8
理学学 士 ；2008 年7 月加
入泰达 宏利 基金 管理 有限
公司， 担任 交易 部交 易员 ，
负责债 券交 易工 作；2013
年 9 月 起先 后担 任固 定收
益部研 究员 、基 金经 理助
理、基 金经 理； 具 备 8 年
基金从 业经 验，8 年 证券
投资管 理经 验， 具有 基金
从业资 格。
庄腾飞
本基金
基金经
理助理 ；
首席策
略分析
师
2015 年11 月6
日
- 6
经济学 硕士 ；2010 年 7 月
加入泰 达宏 利基 金管 理有
限公司 ，任 职于 研究 部，
负责宏 观经 济、 策略 研究
及金融 、地 产行 业研 究，
曾先后 担任 助理 研究 员、
研究员 、高 级研 究员 等职
务，现 任基 金经 理兼 首席
策略分 析师 ；具 备 6 年基
金从业 经验 ，6 年证 券投
资管理 经验 ，具 有基 金从
业资格 。 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则 严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交 易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策 略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 全 球 经济延 续了 低速 复苏 态势 ： 美国 二季 度就 业和 消费 数据稳 健， 英国 退欧
事件延 缓了 美国 加息 的步 伐，稳 定的 国内 经济 继续 推动 CPI 缓 慢上 行， 实体 经济表 现良 好； 日 本泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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继续维持负利 率和量化 宽 松政策，但升 值压力使 出 口抗压；英国 退欧事件 给 欧洲慢复苏 蒙上了阴
影；新 兴经 济体 基本 面仍 不乐观 ，但 资本 流出 压力 有所减 小。
国内 经济高频 数据出 现一定程度改 善，经济 呈 弱企稳迹象。 工业需求 前 景没有大幅改 善，但
发电数 据有 所改 善，PPI 降幅收 敛， 第三 产业 发展 平稳， 服务 业 PMI 向 好。 固定资 产投 资增 速出
现下滑，房地 产销售火 爆 ，但对制造业 和建筑业 的 拉动存在一定 滞后，基 建 继续承压。 内需仍维
持低迷 ， 外需 在欧 洲金 融 体系不 稳定 的背 景下 存在 不确定 性 。 蔬 菜价 格下 跌 ， 猪 肉价 格涨 幅缩 小，
居民消 费价 格指 数CPI 保 持低位 震荡 。 表外 融资 低 迷， 贷款 有所 恢复 ， 但 M2 和社融 数据 受同 比基
数偏高 的影 响可 能继 续回 落。
在 供给 侧改 革与 稳增 长的背 景下 ， 央 行继 续采 取了MLF 、PSL 和公 开市 场 逆回购 操作 日常 化等
操作来提供流 动性，以 期 降低社会融资 成本、稳 定 资金面和提振 经济，短 期 内央行中性 偏宽松的
货币政 策不 会改 变。 人民 币汇率 继续 面临 贬值 压力 ，但外 汇 储 备下 降幅 度很 小。
债券 市场整体 呈现慢 牛格局，4 月 信用事件 爆 发成为收益率 全面回调 的 导火索，信用 利差有
所扩大 。 但期 限利 差一 直 处于收 窄态 势 ， 收 益率 曲 线趋平 。 股票 大幅 震荡 下 行同样 维持 震荡 格局 ，
目前呈 边际 企稳 ，转 债随 正股弱 势调 整， 二级 市场 机会不 大。
报告 期内，我 们认为 ，基本面对债 市仍然有 利 ，但收益率存 在一定波 动 风险，同时信 用风险
事件频发，违 约主体的 性 质和行业越发 分散化， 我 们适当降低了 债券杠杆 并 维持中短久 期，精选
信用债，严防 信用风险 事 件。从资产轮 动的角度 考 虑，我们维持 了较低的 转 债和股票仓 位，同时
积极参 与新 股网 下申 购， 报告期 内获 得了 相对 满意 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
新思 路A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.034 元， 本报 告期的 份额 净值 增长 率 为 1.77% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率为-6.85% 。
新思 路B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.034 元， 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为 0.98% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为1.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年下 半年 ， 欧 洲经济 仍存 在很 大不 确定 性，美 元、 日元 升值 会带 来人民 币被 动 贬
值，中 国经 济可 能继 续维 持弱企 稳，CPI 和 PPI 可 能继续 上行 ，但 幅度 可控 。公开 市场 操作 仍 然
是呵护流动性 的主要手 段 ，降准降息操 作概率不 大 。同时由于绝 对收益率 偏 低，机构加 杠杆行为泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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严重， 事件 性冲 击导 致的 资金紧 张容 易被 放大 。
目前 债券收益 率曲线 极度平坦，本 基金在下 半 年将维持谨慎 的投资策 略 ，并灵活的采 取杠杆
操作， 同时 根据 各类 属资 产风险 收益 特征 的横 向比 较来进 行结 构性 调整 。2016 年以 来信 用违 约事
件频发，我们 将加强信 用 研究， 高度重 视信用风 险 ，积极参与股 票打新获 取 绝对收益， 同时把握
股票和 转债 市场 契机 ，力 求在控 制风 险的 基础 上通 过积极 的主 动管 理为 持有 人贡献 超额 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但 涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基 金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利新 思路灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 泰达 宏利 新思 路灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,247,547.57 309,334,876.53
结算备 付金
1,093,868.39 2,961,546.90
存出保 证金
266,524.08 204,661.59
交易性 金融 资产 6.4.7.2 594,162,033.23 625,749,422.38
其中： 股票 投资
23,033,033.23 101,619,422.38
基金投 资
- -
债券投 资
571,129,000.00 524,130,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 674,001,811.00
应收证 券清 算款
413,465.11 98,753,748.05
应收利 息 6.4.7.5 4,887,564.10 5,840,090.08
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
606,071,002.48 1,716,846,156.53 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
337,281.39 1,233,537.20
应付管 理人 报酬
347,055.58 1,253,762.49
应付 托 管费
123,948.40 447,772.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,830.22 395,886.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 198,904.16 63,926.08
负债合 计
1,022,019.75 3,394,884.19
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 584,989,486.55 1,686,199,350.90
未分配 利润 6.4.7.10 20,059,496.18 27,251,921.44
所有者 权益 合计
605,048,982.73 1,713,451,272.34
负债和 所有 者权 益总 计
606,071,002.48 1,716,846,156.53
注：1 、 报 告截 止日2016 年 06 月30 日 ， 基 金份 额 净值1.034 元 ， 基 金份 额 总额 584,989,486.55
份， 其中 下属A 类 基金 份额 584,989,486.55 份， B 类 基金份 额 0 份 。 下 属A 类基 金份额 净 值 1.034
元，B 类基 金份 额净 值1.034 元。
2.本基 金于 2015 年6 月16 日基 金合 同生 效。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 泰达 宏利 新思 路灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 16 日(基金
合同生效日) 至2015 年6
月 30 日
一、收入
-4,349,411.71 695,198.20
1.利息 收入
6,125,919.13 1,035,921.66
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 438,582.25 639,016.11
债券利 息收 入
4,793,208.95 26,235.61
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
894,127.93 370,669.94 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,033,526.94 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,284,475.80 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,992,997.48 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收 益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 257,951.38 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -9,931,024.32 -360,034.29
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 489,220.42 19,310.83
减： 二、费用
3,628,219.33 418,713.47
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,769,672.73 300,643.72
2．托 管费 6.4.10.2.2 632,025.97 75,160.94
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 774,980.29 24,274.66
5．利 息支 出
218,851.03 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
218,851.03 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 232,689.31 18,634.15
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-7,977,631.04 276,484.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-7,977,631.04 276,484.73
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 泰达 宏利 新思 路灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,686,199,350.90 27,251,921.44 1,713,451,272.34
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
- -7,977,631.04 -7,977,631.04 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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期利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,101,209,864.35 785,205.78 -1,100,424,658.57
其中：1. 基 金申 购款 536,202,924.82 15,009,212.20 551,212,137.02
2. 基金 赎回 款 -1,637,412,789.17 -14,224,006.42 -1,651,636,795.59
四、 本 期向 基金 份额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
584,989,486.55 20,059,496.18 605,048,982.73
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 16 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
631,166,366.75 - 631,166,366.75
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 276,484.73 276,484.73
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
313,049,938.33 -7.18 313,049,931.15
其中：1. 基 金申 购款 315,598,933.43 -1,824.53 315,597,108.90
2. 基金 赎回 款 -2,548,995.10 1,817.35 -2,547,177.75
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
944,216,305.08 276,477.55 944,492,782.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏利新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2015]1013 号 《 关于 核准 泰达 宏利 新 思路灵 活配 置混 合
型证券投资基 金注册的 批 复》核准，由 泰达宏利 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《泰达宏 利 新思路灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集631,071,583.34 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2015) 第 708 号 验资 报告 予以
验证。经向中 国证监会 备 案， 《泰达宏利 新思路灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》 于 2015
年 6 月 16 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效 日的 基金 份额 总额 为 631,166,366.75 份 基金份 额， 其中 认
购资金 利息 折 合 94,783.41 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为泰 达宏 利基 金管理 有限 公司 ，基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 银行”) 。
经与托 管行 协商 一致 并报 中国证 监会 备案 ，本 基金 自 2016 年 1 月 25 日 起增 加收取 销售 服 务
费的 B 类 份额 ，本 基金 的 原有基 金份 额全 部自 动划 归为该 基金 A 类基 金 份 额 类别，A 类份 额的 各
项业务 规则 与原 基金 合同 相同。 详情 参见 管理 人于2016 年1 月21 日发 布的 《 关于泰 达宏 利新 思
路灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 与泰 达 宏 利新 起点 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金增 加 B 类份 额 并
修改基 金合 同和 托管 协议 的公告 》 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利新思路灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的股票(包 括中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、债 券、 债券回购、 资产支
持证券、货币 市场工具 、 权证、股 指期 货以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具( 但 须符 合中 国证 监会 的 相关规 定) 。 本 基金 股票 资 产占基 金资 产的 比例 为 0%-95%， 权证 投资 比
例 不超过基金资产净值 的 3% ，本基金每个交易日 日 终在扣除股指期货合 约需 缴纳的交易保证 金
后， 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 ， 股指 期货 的投 资比
例遵循 国家 相关 法律 法规 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为50%X 沪深 300 指 数收 益 率+50%X 中 证综 合债
指数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用 指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利新思 路灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题的通知》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
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对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解 禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 5,247,547.57
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 5,247,547.57
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 22,364,042.17 23,033,033.23 668,991.06
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 40,928,400.00 40,882,000.00 -46,400.00
银行间 市场 530,340,474.90 530,247,000.00 -93,474.90
合计 571,268,874.90 571,129,000.00 -139,874.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 47 页
其他 - - -
合计 593,632,917.07 594,162,033.23 529,116.16
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末买 入返售 金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 913.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 442.98
应收债 券利 息 4,886,099.96
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 108.00
合计 4,887,564.10
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 8,707.47
银行间 市场 应付 交易 费用 6,122.75
合计 14,830.22
泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 198,904.16
合计 198,904.16
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
泰达宏 利新 思路 混 合 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,686,199,350.90 1,686,199,350.90
本期申 购 536,202,924.82 536,202,924.82
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,637,412,789.17 -1,637,412,789.17
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 584,989,486.55 584,989,486.55
注 ： 申 购含 红利 再投 、 转 换入份 额 ； 赎 回含 转换 出 份额 。 截 止 至2016 年6 月30 日 本基 金 B 级份
额为零 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
泰达宏 利新 思路 混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,229,445.53 6,022,475.91 27,251,921.44
本期利 润 1,953,393.28 -9,931,024.32 -7,977,631.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
20,779,875.64 -19,994,669.86 785,205.78
其中： 基金 申购 款 37,388,681.22 -22,379,469.02 15,009,212.20
基金赎 回款 -16,608,805.58 2,384,799.16 -14,224,006.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 43,962,714.45 -23,903,218.27 20,059,496.18
注： 截止 至2016 年6 月30 日 本基 金B 级无 未分 配 利润。
泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 69,100.50
定期存 款利 息收 入 338,055.56
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 18,746.16
其他 12,680.03
合计 438,582.25
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 274,761,234.15
减：卖 出股 票成 本总 额 278,045,709.95
买卖股 票差 价收 入 -3,284,475.80
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
1,992,997.48
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
1,992,997.48
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
590,633,526.04
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ） 581,772,432.36 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 24 页 共 47 页
成本总 额
减：应 收利 息总 额 6,868,096.20
买卖债 券差 价收 入 1,992,997.48
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 赎回 差价 收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 申购 差价 收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 买卖贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 赎回贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 申购贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差 价收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 257,951.38 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 25 页 共 47 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 257,951.38
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,931,024.32
—— 股 票投 资 -8,222,041.61
—— 债 券投 资 -1,708,982.71
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,931,024.32
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 489,063.78
基金转 换费 收入 156.64
合计 489,220.42
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2 、本 基金 的基 金转 换 费用中 的赎 回费 的25% 归 入基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市 场 交易 费用 766,241.29
银行间 市场 交易 费用 8,739.00
合计
774,980.29
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
审计费 用 49,726.04 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 26 页 共 47 页
信息披 露费 149,178.12
其他 600.00
帐户维 护费 18,000.00
银行费 用 15,185.15
合计 232,689.31
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据《泰达宏 利基金管 理 有限公司关于 泰 达宏利 新 思路灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 份
额持有 人大 会表 决结 果暨 决议生 效的 公告 》 ， 本基 金 管理费 率自 2016 年 7 月 25 日起由 0.70%/ 年
下调 至0.60%/ 年。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基 金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,769,672.73 300,643.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
173,648.71 51,723.27
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.70%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.70% / 当 年天 数。 上述相 关费 用包 含实 际支 付金额 和税 金。 自本 基金 合同生 效日 起， 本 基
金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值1.00% 的 年费 率计提 ； 自 2015 年10 月22 日起 ， 本 基金 管理
人报酬调整为 按前一日 基 金资产净值 0.70% 的年费 率计提。上述 相关费用 包 含实际支付金 额和税
金。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
632,025.97 75,160.94
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
泰达宏 利新 思路 混 合 A
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
泰 达 宏 利 基 金-
中 银 国 际 专 户 2
号资产管理计划
0.00 0.0000% 372,359,359.36 22.0828%
泰 达 宏 利 基 金-
中 银 国 际 专 户 5
号资产管理计划
0.00 0.0000% 600,587,587.59 35.6178%
泰 达 宏 利 基 金-
中 银 国 际 专 户 6
号资产管理计划
0.00 0.0000% 600,587,587.59 35.6178%
注： 本基 金除 基金 管理 人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 5,247,547.57 69,100.50 284,920,466.44 202,511.71
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 银行 保管 ， 活 期存 款按 银行 同业 利 率计息 ， 定期 存款 按
协议利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有 的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流通
受限
12.98 12.98 5,040 65,419.20 65,419.20 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 17,042 59,135.74 356,518.64 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型基金， 具 有较高预期风 险、较高 预 期收益的特征 ，其预期 风 险和预期收益 低
于股票 型基金 、高于债 券 型基金和货币 市场基金 。 本基金投资的 金融工具 主 要包括股票 投资及债
券投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 30 页 共 47 页
性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要目 标是在严 格 控制风险的 前提下，
紧跟经 济形 势， 深入 挖掘 市场机 遇， 力争 实现 基金 资产的 持续 稳健 增值 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资 产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，因此 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 47 页
A-1 199,721,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 280,023,000.00 341,244,000.00
合计 479,744,000.00 341,244,000.00
注： 以上 未评 级的 债券 投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债、 央行 票据 及超 级短 期融资 券等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - 30,522,000.00
AAA 以下 886,000.00 42,166,000.00
未评级 90,499,000.00 110,198,000.00
合计 91,385,000.00 182,886,000.00
注： 以上 未评 级的 债券 投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债及 央行 票据 等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种 比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易，因此均 能以合理 价 格适时变现 。此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 47 页
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,247,547.57 - - - 5,247,547.57
结算备 付金 1,093,868.39 - - - 1,093,868.39
存出保 证金 266,524.08 - - - 266,524.08
交易性 金融 资产 519,740,000.00 50,503,000.00 886,000.00 23,033,033.23 594,162,033.23
应收证 券清 算款 - - - 413,465.11 413,465.11
应收利 息 - - - 4,887,564.10 4,887,564.10
资产总 计 526,347,940.04 50,503,000.00 886,000.00 28,334,062.44 606,071,002.48
负债
应付赎 回款 - - - 337,281.39 337,281.39
应付管 理人 报酬 - - - 347,055.58 347,055.58
应付托 管费 - - - 123,948.40 123,948.40
应付交 易费 用 - - - 14,830.22 14,830.22
其他负 债 - - - 198,904.16 198,904.16
负债总 计 - - - 1,022,019.75 1,022,019.75
利率敏 感度 缺口 526,347,940.04 50,503,000.00 886,000.00 27,312,042.69 605,048,982.73
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 47 页
资产
银行存 款 309,334,876.53 - - - 309,334,876.53
结算备 付金 2,961,546.90 - - - 2,961,546.90
存出保 证金 204,661.59 - - - 204,661.59
交易性 金融 资产 481,964,000.00 41,514,000.00 652,000.00 101,619,422.38 625,749,422.38
买入返 售金 融资 产 674,001,811.00 - - - 674,001,811.00
应收证 券清 算款 - - - 98,753,748.05 98,753,748.05
应收利 息 - - - 5,840,090.08 5,840,090.08
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,468,466,896.02 41,514,000.00 652,000.00 206,213,260.51 1,716,846,156.53
负债
应付赎 回款 - - - 1,233,537.20 1,233,537.20
应付管 理人 报酬 - - - 1,253,762.49 1,253,762.49
应付托 管费 - - - 447,772.32 447,772.32
应付交 易费 用 - - - 395,886.10 395,886.10
其他负 债 - - - 63,926.08 63,926.08
负债总 计 - - - 3,394,884.19 3,394,884.19
利率敏 感度 缺口 1,468,466,896.02 41,514,000.00 652,000.00 202,818,376.32 1,713,451,272.34
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
830,000.00 700,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-820,000.00 -700,000.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 47 页
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
比例 为0%-95% ， 每 个交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于 基
金资产 净 值5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等 来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资占 基金 资产 净值 比例 为 3.81% (2015
年 12 月 31 日：5.93%) ， 因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资 产
净值无 重大 影响(2015 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 23,033,033.23 3.80
其中： 股票 23,033,033.23 3.80
2 固定收 益投 资 571,129,000.00 94.23
其中： 债券 571,129,000.00 94.23
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,341,415.96 1.05
7 其他各 项资 产 5,567,553.29 0.92
8 合计 606,071,002.48 100.00
泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 47 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,623,229.39 0.27
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
2,041,593.84 0.34
E
建筑业 1,792,546.64 0.30
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,310,107.40 0.22
J
金融业 13,567,029.84 2.24
K
房地产 业 2,678,400.02 0.44
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 23,033,033.23 3.81
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 1,240,726 5,508,823.44 0.91 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 47 页
2 000001 平安银 行 584,332 5,083,688.40 0.84
3 000539 粤电力 Ａ 406,692 2,041,593.84 0.34
4 000656 金科股 份 469,139 1,792,110.98 0.30
5 600030 中信证 券 79,800 1,295,154.00 0.21
6 600037 歌华有 线 81,500 1,239,615.00 0.20
7 000776 广发证 券 69,900 1,171,524.00 0.19
8 600060 海信电 器 61,400 1,085,552.00 0.18
9 601668 中国建 筑 186,390 991,594.80 0.16
10 000402 金 融 街 91,182 886,289.04 0.15
11 601288 农业银 行 158,700 507,840.00 0.08
12 600170 上海建 工 116,040 444,433.20 0.07
13 601611 中国核 建 17,042 356,518.64 0.06
14 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.03
15 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
16 601966 玲珑轮 胎 5,040 65,419.20 0.01
17 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
18 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
19 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
20 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
21 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
22 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
23 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
24 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
25 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 55,580,625.23 3.24
2 000001 平安银 行 32,997,682.00 1.93
3 000725 京东方 Ａ 29,999,863.00 1.75
4 601328 交通银 行 29,987,616.63 1.75
5 000539 粤电力 Ａ 18,996,757.32 1.11
6 000656 金科股 份 16,999,095.00 0.99
7 000402 金 融 街 9,999,343.27 0.58 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 47 页
8 000959 首钢股 份 1,999,873.00 0.12
9 601668 中国建 筑 1,999,866.00 0.12
10 600755 厦门国 贸 1,998,497.00 0.12
11 000776 广发证 券 1,797,988.36 0.10
12 600030 中信证 券 1,297,726.87 0.08
13 600037 歌华有 线 1,197,139.00 0.07
14 600060 海信电 器 998,224.00 0.06
15 601288 农业银 行 499,905.00 0.03
16 600170 上海建 工 498,972.00 0.03
17 002797 第一创 业 79,119.04 0.00
18 601966 玲珑轮 胎 65,419.20 0.00
19 603868 飞科电 器 59,372.79 0.00
20 601611 中国核 建 59,135.74 0.00
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工 商银 行 49,999,998.78 2.92
2 601328 交通银 行 29,802,362.68 1.74
3 000725 京东方 Ａ 29,783,227.00 1.74
4 000001 平安银 行 27,491,499.60 1.60
5 000539 粤电力 Ａ 16,640,945.97 0.97
6 000656 金科股 份 16,081,952.76 0.94
7 600755 厦门国 贸 15,667,860.22 0.91
8 600138 中青旅 13,203,009.15 0.77
9 002029 七 匹 狼 10,780,235.43 0.63
10 300193 佳士科 技 10,056,707.83 0.59
11 000402 金 融 街 9,001,705.75 0.53
12 300147 香雪制 药 8,704,896.58 0.51
13 601336 新华保 险 7,276,071.35 0.42
14 300356 光一科 技 6,205,213.36 0.36
15 000728 国元证 券 3,830,567.84 0.22
16 002521 齐峰新 材 2,907,556.94 0.17
17 000959 首钢股 份 2,129,874.54 0.12 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 47 页
18 603508 思维列 控 1,842,751.40 0.11
19 300496 中科创 达 1,459,820.00 0.09
20 603999 读者传 媒 1,017,649.80 0.06
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 207,681,362.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 274,761,234.15
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 39,996,000.00 6.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,503,000.00 8.35
其中： 政策 性金 融债 50,503,000.00 8.35
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 479,744,000.00 79.29
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 886,000.00 0.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 571,129,000.00 94.39
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041663004 16 首钢 CP002 600,000 59,772,000.00 9.88
2 011699510 16 光明SCP004 500,000 50,035,000.00 8.27
3 011699652 16 百 业源
SCP001
500,000 50,030,000.00 8.27
4 011699442 16 广 物控 股
SCP002
500,000 50,025,000.00 8.27 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 47 页
5 011699453 16 新 兴际 华
SCP002
500,000 49,990,000.00 8.26
7.7 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略 符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期 内本 基金 投资 的广 发证券 （000776 ）于 2015 年 9 月 12 日 发布 《关 于收 到中国 证券 监
督管理 委员 会行 政处 罚事 先告知 书的 公告 》 ，2015 年 8 月 24 日， 该公 司收 到 中国证 券监 督管 理委
员会 （以 下简 称 “ 中国 证 监会 ” ） 《调 查通 知书》 （ 鄂证调 查 字2015023 号） 。 因公司 涉嫌 未按 规定
审查、了解客 户身份等 违 法违规行为， 根据《中 华 人民共和国证 券法》的 有 关规定，中 国证监会
决定对 公司 立案 调查 （详 见公司 2015-135 号公 告） 。该公 司在 2015 年 7 月 12 日证 监会 发布 《关
于清理整顿违 法从事证 券 业务活动的意 见 》 （证监 会 公告[2015]19 号）之后 ， 仍未采取有效 措施
严格审查客户 身份的真 实 性，未切实防 范客户借 用 证券交易通道 违规从事 交 易活动，新 增下挂子泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 47 页
账户 99 个 ，性 质恶 劣、 情 节严重 。 ， 依据 《证 券公 司 监督管 理条 例》 第八 十四 条的规 定， 中国 证
监会拟对该上市公司处罚：一、对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所 得 6,805,135.75
元， 并 处以20,415,407.25 元罚 款； 二 、 对 王新 栋给 予警告 ， 并 处以 10 万 元罚 款； 三、 对林 建何
给予警 告， 并处 以 10 万 元 罚款； 四、 对梅 纪元 给予 警告， 并处 以 10 万 元罚 款 ；五、 对周 翔给 予
警告， 并处 以 10 万 元罚 款 。
基金管 理人 分析 认为 ，广 发证 券 9 月 份被 监管 部门 立案调 查的 原因 是未 按要 求采集 客户 交 易
终端信息，未 能确保客 户 交易终端信息 的真实性 、 准确性、完整 性、一致 性 、可读性， 未采取可
靠措施采集、 记录与客 户 身份识别有 关 的信息。 体 现了该公司此 前在内部 管 理方面存在 的漏洞与
不足，但公司 自查及改 正 的态度是端正 的，后续 处 理的情况也基 本明朗， 该 事件不会影 响公司后
续经营活动的 正常开展 。 我们判断公司 本身的经 营 趋势向好，收 入和利润 持 续快速增长 ，公司在
经纪、投行以 及资本中 介 等方向都有快 速的业务 成 长，整体呈现 良好的发 展 态势。因此 ，基金管
理人经 审 慎 分析 ，在 本报 告期内 继续 保持 对其 的投 资。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体 中 的 其 余 九 名 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未 超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 266,524.08
2 应收证 券清 算款 413,465.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,887,564.10
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,567,553.29
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 47 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
新思
路混
合A
1,146 510,462.03 515,017,509.72 88.04% 69,971,976.83 11.96%
泰达
宏利
新思
路混
合B
- - - - - -
合计 1,146 510,462.03 515,017,509.72 88.04% 69,971,976.83 11.96%
注： 期 末B 级 基金 总份 额为 0 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
新思路 混
合A
0.00 0.0000%
泰达宏 利
新思路 混
合B
- -
合计
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利新 思路 混合
A
0
泰达宏 利新 思路 混合
B
0
合计 0 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 47 页
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利新 思路 混合
A
0
泰达宏 利新 思路 混合
B
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利新 思路
混合 A
泰达宏 利新 思路
混合 B
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 16 日 ） 基 金份
额总额
631,166,366.75 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,686,199,350.90 -
本报告 期基 金总 申购 份额 536,202,924.82 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,637,412,789.17 -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 584,989,486.55 -
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
泰达宏 利新 思路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 以通 讯方式 召开 了基 金份 额持 有人大 会， 基 金
份额持 有人 大会 表决 投票 时间 为 2016 年 7 月 7 日至 2016 年 7 月 20 日 17:00 止， 会议 审议 通过
《 关 于调 整泰 达宏 利新 思路 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金管 理费 率的 议案 》 ，根 据 基金 份额 持有
人大会 通过 的议 案及 方案 说明， 本基 金管 理费 率 自2016 年7 月 25 日起由 0.70%/ 年下 调 至 0.60%/
年。 详见 本公 司 于2016 年 6 月20 日至2016 年 7 月 23 日在 指定 媒体 以及 官 网上发 布的 系列 相关
公告。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 47 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务 的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 260,885,341.90 54.17% 242,962.84 54.17% -
光大证券 1 215,213,103.94 44.69% 200,428.10 44.69% -
中信证券 2 3,710,645.31 0.77% 3,455.70 0.77% -
广发证券 2 1,418,897.46 0.29% 1,321.47 0.29% -
华林证券 2 229,283.42 0.05% 213.52 0.05% -
中山证券 1 153,135.80 0.03% 142.62 0.03% -
财富证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - - 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 47 页
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
注：( 一)2016 年上 半年 本 基金新 增华 林证 券、 东北 证券交 易单 元； 撤销 南京 证券、 东海 证券 交易
单元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 2,968,229.65 2.97% 130,500,000.00 6.24% - -
光大证券 97,125,002.80 97.03% 1,710,200,000.00 81.80% - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - 182,800,000.00 8.74% - -
华林证券 - - 67,300,000.00 3.22% - -
中山证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - - 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 47 页
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《关于 泰达 宏利 新思 路灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 恢
复大额 申购 、 大额 转换 入 及大
额定期 定额 投资 业务 的公 告 》
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》及 公司 网站
2016 年 1 月 20 日
2 《关于 泰达 宏利 新思 路灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 与
泰达宏 利新 起点 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金增 加 B 类
份额并 修改 基金 合同 和托 管
协议的 公告 》
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》及 公司 网站
2016 年 1 月 21 日
3 《关于 泰达 宏利 新思 路灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 暂
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
2016 年 3 月 16 日 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 47 页
停接受 大额 申购 、 大额 转 换入
及大额 定期 定额 投资 业务 的
公告》
报》及 公司 网站
4 《关于 以通 讯开 会方 式召 开
泰达宏 利新 思路 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金份 额
持有人 大会 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》及 公司 网站
2016 年 6 月 20 日
5 《关于 以通 讯方 式召 开泰 达
宏利新 思路 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金份 额持 有
人大会 第一 次提 示性 公告 》
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》及 公司 网站
2016 年 6 月 21 日
6 《关于 以通 讯方 式召 开泰 达
宏利新 思路 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金份 额持 有
人大会 第二 次提 示性 公告 》
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》及 公司 网站
2016 年 6 月 22 日
7 关于泰 达宏 利新 思路 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金
份额持 有人 大会 表决 结果 暨
决议生 效的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》及 公司 网站
2016 年 7 月 23 日
8 《北京 市求 是公 证处 关于 泰
达宏利 新思 路灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 份额 持
有人大 会的 公证 书》
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》及 公司 网站
2016 年 7 月 23 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 泰达宏利新思路混合 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 47 页
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 ； 网址 ：http://www.mfcteda.com 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 8 月29 日
