泰 达 宏 利 复兴 伟 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人 、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利复 兴伟 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利复 兴混 合
基金主 代码 001170
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,352,876,361.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 紧跟 新常 态下 国民 经济发 展过 程中 复兴 伟业 相
关行业 的投 资机 遇， 基于 大类资 产配 置策 略， 力争 为
投资者 创造 高于 业绩 比较 基准的 收益 率。
投资策 略 本基金 紧跟 新常 态下 国民 经济发 展过 程中 复兴 伟业 相
关行业 的投 资机 遇， 结合 国内外 宏观 经济 发展 趋势 及
各行业 的发 展前 景， 精选 出具有 长期 竞争 力和 增长 潜
力的优 质公 司， 力求 在抵 御各类 风险 的前 提下 获取 超
越平均 水平 的良 好回 报。
业绩比 较基 准 50%*沪深300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 预期 风险 、较 高预 期
收益的 特征 ，其 风险 和预 期 收益 低于 股票 型基 金、 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 弓劲梅 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -295,443,725.06
本期利 润 -343,642,907.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2440
本期加 权平 均净 值利 润率 -34.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 -24.51%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -394,429,972.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2915
期末基 金资 产净 值 987,592,584.67
期末基 金份 额净 值 0.730
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -27.00%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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平要低 于所 列数 字 。
3． 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.64% 1.33% 0.09% 0.49% 5.55% 0.84%
过去三 个月 5.34% 1.28% -0.72% 0.51% 6.06% 0.77%
过去六 个月 -24.51% 2.11% -6.85% 0.92% -17.66% 1.19%
过去一 年 -34.35% 2.02% -11.93% 1.15% -22.42% 0.87%
自基金 合同
生效起 至今
-27.00% 2.14% -11.40% 1.20% -15.60% 0.94%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：50%*沪深 300 指 数收 益率+50%* 中证 综合 债指 数 收益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累 计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基
金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置 混合 型 证券投资基 金、泰达
宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券 投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场
基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配
置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴华
本基金
基金经
2015 年4 月21
日
- 12
金融学 硕士 ；2004 年 6 月
至2006 年3 月 就职 于易 方泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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理 达基金 管理 有限 公司 ，担
任宏观 策略 分析 员职 务；
2006 年4 月至 2011 年 4
月就职 于中 国国 际金 融有
限公司 ，先 后就 职于 研究
部、资 产管 理部 ，担 任经
理、 副总 经理 等职 位 ； 2011
年 5 月 加入 泰达 宏利 基金
管理有 限公 司； 具 备 12
年证券 从业 经验 ，12 年证
券投资 管理 经验 ，具 有基
金从业 资格 。
丁宇 佳
基金经
理助理
2015 年6 月9 日 - 8
理学学 士 ；2008 年7 月加
入泰达 宏利 基金 管理 有限
公司， 担任 交易 部交 易员 ，
负责债 券交 易工 作；2013
年 9 月 起先 后担 任固 定收
益部研 究员 、基 金经 理助
理、基 金经 理； 具 备 8 年
基金从 业经 验，8 年 证券
投资管 理经 验， 具有 基金
从业资 格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金 运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债 券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定 期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半 年股票 市场大 幅震荡,行业和 个股走势 出 现明显分化。 行业景气 度 提升、业绩 增
长速度高且确 定性好、 估 值相对合理的 行业和个 股 明显跑赢大盘 。景气度 下 降的、无业 绩支撑的
高估值 公司 则明 显滞 涨。
从宏观 经济 来看,运 行整 体 较为平 稳， 货币 政策 稳健 。 这决定 了股 票市 场不 会发 生极端 的流 动
性危机。近期 的 PMI 、工 业增加值增速 平稳，货 币 供给和社融增 长稳定， 人 民币有效汇率 基本稳
定。这 些有 利因 素使 得股 市不会 发生 流动 性危 机， 市场整 体风 险偏 好有 所上 升。
中国经济内部 出现了明 显 的结构分化， 这决定了 股 票市场上行业 和个股的 分 化。新的经济 增
长点正在形成 。 新能源 汽 车、IDC 和 光纤通信 等行 业高速增长。 基建投资 增 长和全国性的 房地产
旺销对经济的 拉动作用 日 益显现。基础 设施及其 管 理、家具和家 装建材等 行 业保持了较 高速的增
长。部分行业 经过几年 的 调整，行业内 过剩产能 和 库存得到消化 ，行业竞 争 格局改善， 景气度在
恢复。 白酒 、PVC 等 行业 表现较 为明 显。
在1 季 度的 报告 中 ， 我 们 认为 ： “ 市场 的选 股标 准 和 2015 年 比已 经发 生了 深 刻的变 化 。 业 绩
成长的确定性 、盈利增 速 与估值的匹配 性、以及 投 资标的的流动 性成为新 的 选股准绳。 ”以此为
依据， 在 2 季度 ，本 基金 仓位较 为稳 定， 行业 配置 较 为均 衡， 更注 重自 上 而 下精选 个股 。基 金 投
资聚焦 在了 一批 优质 的成 长股上 。这 些优 质的 成长 股在 2 季度 股价 表现 出了 低波动 和高 超额 收 益
的特征 。对 本基 金的 业绩 起到了 较好 的促 进作 用。 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.730 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-24.51% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-6.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，我 们认为宏 观 经济会有所复 苏，CPI 会 见底回升。企 业营利能 力 可能有所恢复 。
前期实施的较 为积极的 货 币和财政政策 会导致投 资 有所恢复。宽 松的流动 性 和猪肉价格 的回升使
得 CPI 很难 继续 下跌 。企 业的定 价能 力有 所恢 复。 而作为 企业 成本 的全 球大 宗商品 价格 仍维 持 低
位，所 以企 业的 营利 能力 会有所 改善 。
前瞻地看，股 市的趋势 并 不清晰。从流 动性看， 货 币政策最宽松 的时刻可 能 已经过去。这 会
制约市场估值 水平的扩 张 。从基本面看 ，企业营 利 能力有所恢复 ，这会对 市 场形成一定 的支持。
从风格 上看 ， 风 险偏 好会 持续下 降。 这会 导致 市场 估值水 平的 整体 下移,进 而 导致优 质的 白马 成长
股和价 值型 股票 跑赢 概念 和主题 黑马 股。 而企 业盈 利的小 幅度 恢复 会导 致市 场更关 注企 业盈 利。
综合来 看， 我们 会寻 找如 下两类 公 司1） 企业 盈利 有明显 好转 但股 价尚 未启 动的公 司。2）行
业在经 历 从0 到1 的 变化 ，能明 显受 益于 该种 变化 的上市 公司 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专 业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利复 兴伟业 混合 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计 报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 36,458,832.76 26,631,466.80
结算备 付金
1,254,202.19 8,206,881.95
存出保 证金
970,140.46 2,378,539.24
交易性 金融 资产 6.4.7.2 946,167,687.18 1,317,416,464.78 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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其中： 股票 投资
906,171,687.18 1,267,040,951.78
基金投 资
- -
债券投 资
39,996,000.00 50,375,513.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,846,599.73 45,533,494.33
应收利 息 6.4.7.5 935,977.24 580,701.96
应收股 利
- -
应收申 购款
8,433.38 55,092.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
991,641,872.94 1,400,802,641.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 875,516.13
应付赎 回款
1,497,460.60 2,349,654.10
应付管 理人 报酬
1,179,035.83 1,768,904.22
应付托 管费
196,505.97 294,817.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,030,491.52 3,546,570.05
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 145,794.35 106,227.00
负债合 计
4,049,288.27 8,941,688.87
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,352,876,361.12 1,439,500,343.65
未分配 利润 6.4.7.10 -365,283,776.45 -47,639,390.80
所有者 权益 合计
987,592,584.67 1,391,860,952.85
负债和 所有 者权 益总 计
991,641,872.94 1,400,802,641.72
注：1 、 报 告截 止日2016 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值0.730 元 ， 基 金份 额总 额1,352,876,361.12
份。
2 、本 基金 于2015 年4 月 21 日 基金 合同 生效 。
泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年4 月21 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-329,029,213.23 408,210,863.55
1.利息 收入
1,370,953.65 2,981,200.11
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 452,849.57 1,036,177.81
债券利 息收 入
832,323.77 117.85
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
85,780.31 1,944,904.45
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-282,235,796.09 515,177,771.14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -287,064,365.05 509,286,214.72
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,265,127.67 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 6,093,696.63 5,891,556.42
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -48,199,182.71 -109,948,107.70
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 34,811.92 -
减： 二、费用
14,613,694.54 26,202,973.09
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,402,808.57 11,534,153.15
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,233,801.45 1,922,358.84
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,781,734.81 12,670,112.47
5．利 息支 出
29,986.70 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
29,986.70 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 165,363.01 76,348.63
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-343,642,907.77 382,007,890.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-343,642,907.77 382,007,890.46
泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,439,500,343.65 -47,639,390.80 1,391,860,952.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -343,642,907.77 -343,642,907.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-86,623,982.53 25,998,522.12 -60,625,460.41
其中：1.基 金申 购款 18,265,571.22 -5,278,229.24 12,987,341.98
2. 基金 赎回 款 -104,889,553.75 31,276,751.36 -73,612,802.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,352,876,361.12 -365,283,776.45 987,592,584.67
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,417,529,102.32 - 3,417,529,102.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 382,007,890.46 382,007,890.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,417,529,102.32 382,007,890.46 3,799,536,992.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2015]413 号《关于核 准泰达宏利 复兴伟业灵活 配置
混合型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由泰达 宏 利基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《泰 达 宏利复兴伟业 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
3,416,250,288.10 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015)
第346 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰达 宏利 复兴 伟业 灵活 配置混 合型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 4 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,417,529,102.32 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,278,814.22 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为中国 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 银
行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利复兴伟业 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的股票( 包括中小 板、 创业板及其 他经中国 证监 会核准上市 的股票)、 债券 、债券回购 、资产
支持证券、货 币 市场工 具 、权证、股指 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具( 但须 符合 中国 证监 会 的相关 规定)。 本基 金股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% ， 其 余资 产
投资于债券、 货币市场 工 具、股指期货 、权证、 资 产支持证券等 金融工具 ， 其中投资于 复兴伟业
相关证券的比 例不低于 非 现金基金资产 的 80% ，本 基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴
纳的交 易保 证金 后， 应当 保持不 低于 基金 资产 净值5%的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ， 股
指期货 的投 资比 例遵 循国 家相关 法律 法规 。本 基金 的业绩 比较 基准 为 5 0%× 沪深 300 指数 收益 率泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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+50%× 中证 综合 债指 数收 益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利复兴 伟业 混合 型证 券投 资 基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金 融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 36,458,832.76
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 36,458,832.76
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 894,299,445.51 906,171,687.18 11,872,241.67 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 39,999,817.89 39,996,000.00 -3,817.89
银行间 市场 - - -
合计 39,999,817.89 39,996,000.00 -3,817.89
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 934,299,263.40 946,167,687.18 11,868,423.78
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,637.81
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 508.22
应收债 券利 息 928,438.36
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 392.85
合计 935,977.24
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,029,671.02
银行间 市场 应付 交易 费用 820.50
合计 1,030,491.52
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,586.65
预提费 用 144,207.70
合计 145,794.35
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,439,500,343.65 1,439,500,343.65
本期申 购 18,265,571.22 18,265,571.22
本期赎 回( 以"-" 号填列) -104,889,553.75 -104,889,553.75
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,352,876,361.12 1,352,876,361.12
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -123,176,641.64 75,537,250.84 -47,639,390.80
本期利 润 -295,443,725.06 -48,199,182.71 -343,642,907.77
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
24,190,394.18 1,808,127.94 25,998,522.12
其中： 基金 申购 款 -3,679,634.49 -1,598,594.75 -5,278,229.24
基金赎 回款 27,870,028.67 3,406,722.69 31,276,751.36
本期已 分配 利润 - - - 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
本期末 -394,429,972.52 29,146,196.07 -365,283,776.45
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 405,928.93
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 37,495.99
其他 9,424.65
合计 452,849.57
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,910,723,998.51
减：卖 出股 票成 本总 额 2,197,788,363.56
买卖股 票差 价收 入 -287,064,365.05
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-1,265,127.67
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-1,265,127.67
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
62,762,708.67
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
62,545,453.17
减：应 收利 息总 额 1,482,383.17
买卖债 券差 价收 入 -1,265,127.67
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 赎回 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 申购 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 其他 投 资 收益 。 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,093,696.63
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,093,696.63
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -48,199,182.71
—— 股 票投 资 -48,104,622.88
—— 债 券投 资 -94,559.83
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -48,199,182.71
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 31,489.82
基金转 换费 收入 3,322.10
合计 34,811.92
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的基 金转 换费 用 中的赎 回费 的25% 归 入基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 5,780,884.81
银行间 市场 交易 费用
850.00
合计
5,781,734.81 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 54,700.10
信息披 露费 89,507.60
帐户维 护费 3,000.00
银行费 用 18,155.31
合计 165,363.01
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票 交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,402,808.57 11,534,153.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,371,999.05 5,138,622.59
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 X 1.5% / 当 年天数。上述 相关费用 包 含实际支付金 额和税
金。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年4月21 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,233,801.45 1,922,358.84
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资 金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月21 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 36,458,832.76 405,928.93 2,179,910,682.45 898,520.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 7,122 92,443.56 92,443.56 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600556
慧球
科技
2016
年 1 月
19 日
重大
事项
16.19
2016
年7 月
7 日
14.22 2,629,186 69,639,060.18 42,566,521.34 -
000638
万方
发展
2016
年 1 月
5 日
重大
事项
23.65
2016
年7 月
25 日
24.75 792,350 18,023,280.00 18,739,077.50 -
300292
吴通
控股
2016
年 1 月
25 日
重大
事项
33.26
2016
年7 月
20 日
36.48 425,154 19,534,958.07 14,140,622.04 -
300080
易成
新能
2016
年 5 月
19 日
重大
事项
7.76 - - 1,166,000 10,189,201.83 9,048,160.00 -
300242
明家
联合
2016
年 5 月
9 日
重大
事项
34.99
2016
年8 月
12 日
36.69 190,500 5,898,013.00 6,665,595.00 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年7 月
6 日
242.00 970 19,477.60 246,865.00 -
603919
金徽
酒
2016
年 6 月
6 日
重大
事项
30.90
2016
年7 月
5 日
33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 -
300503
昊志
机电
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
84.72
2016
年7 月
5 日
82.99 1,863 14,382.36 157,833.36 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型证券投 资 基金，具有较 高预期风 险 、较高预期收 益的特征 ， 其风险和预期 收泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
益低于股票型 基金、高 于 债券型基金和 货币市场 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括 股票投资
及债券投资等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信 用风险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 紧 跟新常态下 国民经济
发展过程中复 兴伟业相 关 行业的投资机 遇，基于 大 类资产配置策 略，力争 为 投资者创造 高于业绩
比较基 准的 收益 率。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风 险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各 种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理 人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人 民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2015 年
12 月 31 日 ：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况 进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持部分 证券在证 券 交易所上市， 其 余亦可 在 银行间同业市 场交易， 因 此除附注中 列示的部
分基金资产流 通暂时受 限 制不能自由转 让的情况 外 ，其余均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程 度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 36,458,832.76 - - - 36,458,832.76
结算备 付金 1,254,202.19 - - - 1,254,202.19
存出保 证金 970,140.46 - - - 970,140.46
交易性 金融 资产 39,996,000.00 - - 906,171,687.18 946,167,687.18
应收证 券清 算款 - - - 5,846,599.73 5,846,599.73
应收利 息 - - - 935,977.24 935,977.24
应收申 购款 - - - 8,433.38 8,433.38
资产总 计 78,679,175.41 - - 912,962,697.53 991,641,872.94
负债
应付赎 回款 - - - 1,497,460.60 1,497,460.60
应付管 理人 报酬 - - - 1,179,035.83 1,179,035.83
应付托 管费 - - - 196,505.97 196,505.97
应付交 易费 用 - - - 1,030,491.52 1,030,491.52
其他负 债 - - - 145,794.35 145,794.35
负债总 计 - - - 4,049,288.27 4,049,288.27
利率敏 感度 缺口 78,679,175.41 - - 908,913,409.26 987,592,584.67
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 26,631,466.80 - - - 26,631,466.80
结算备 付金 8,206,881.95 - - - 8,206,881.95
存出保 证金 2,378,539.24 - - - 2,378,539.24
交易性 金融 资产 50,375,513.00 - - 1,267,040,951.78 1,317,416,464.78
应收证 券清 算款 - - - 45,533,494.33 45,533,494.33
应收利 息 - - - 580,701.96 580,701.96
应收申 购款 - - - 55,092.66 55,092.66
资产总 计 87,592,400.99 - - 1,313,210,240.73 1,400,802,641.72
负债
应付证 券清 算款 - - - 875,516.13 875,516.13 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
应付赎 回款 - - - 2,349,654.10 2,349,654.10
应付管 理人 报酬 - - - 1,768,904.22 1,768,904.22
应付托 管费 - - - 294,817.37 294,817.37
应付交 易费 用 - - - 3,546,570.05 3,546,570.05
其他负 债 - - - 106,227.00 106,227.00
负债总 计 - - - 8,941,688.87 8,941,688.87
利率敏 感度 缺口 87,592,400.99 - - 1,304,268,551.86 1,391,860,952.85
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为4.05%
(2015 年 12 月 31 日： 交 易性债 券投 资公 允价 值占 基金资 产净 值的 比例 为 3.62%) ， 因此 市场 利率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项 的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，自上而下 决定债券 组 合久期、期限 结
构配置及债券 类别配置 ； 同时在严谨深 入的信用 分 析基础上，综 合考量企 业 债券的信用 评级以及
各类债 券的 流动 性 、 供 求 关系和 收益 率水 平等 ， 自 下而上 地精 选具 有较 高投 资价值 的个 券 。 同 时，
本基金深度关 注股票市 场 的运行状况与 相应风险 收 益特征，在严 格控制基 金 资产运作风 险的基础
上，把握投资 机会。本 基 金的基金管理 人定期结 合 宏观及微观环 境的变化 ， 对投资策略 、资产配
置、投 资组 合进 行修 正， 来主动 应对 可能 发生 的市 场价 格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
比例 为 0%-95% ，其 中投 资 于复兴 伟业 相关 证券 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，每 个交 易日
日终在扣除股指期货合 约 需缴纳的交易保证金后 保 持不低于基金资产净 值 5%的现金或到期 日在
一年以内的政 府债券。 此 外，本基金的 基金管理 人 每日对本基金 所持有的 证 券价格实施 监控，定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 906,171,687.18 91.76 1,267,040,951.78 91.03
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 906,171,687.18 91.76 1,267,040,951.78 91.03
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 35,580,000.00 41,040,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -35,580,000.00 -41,040,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告 期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 906,171,687.18 91.38
其中： 股票 906,171,687.18 91.38
2 固定收 益投 资 39,996,000.00 4.03
其中： 债券 39,996,000.00 4.03 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,713,034.95 3.80
7 其他各 项资 产 7,761,150.81 0.78
8 合计 991,641,872.94 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 10,952,500.00 1.11
B
采矿业 3,431,334.27 0.35
C
制造业 477,662,147.43 48.37
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 203,617.77 0.02
F
批发和 零售 业 126,219,311.02 12.78
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
148,975,578.58 15.08
J
金融业 70,146,970.37 7.10
K
房地产 业 37,764,693.68 3.82
L
租赁和 商务 服务 业 17,671,006.21 1.79
M
科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 13,007,720.00 1.32
S
综合 - -
合计 906,171,687.18 91.76
泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002462 嘉事堂 1,241,207 46,234,960.75 4.68
2 002221 东华能 源 3,589,363 43,754,334.97 4.43
3 002043 兔 宝 宝 4,316,909 43,298,597.27 4.38
4 600556 慧球科 技 2,629,186 42,566,521.34 4.31
5 300365 恒华科 技 833,653 38,139,624.75 3.86
6 600340 华夏幸福 1,469,568 35,828,067.84 3.63
7 002007 华兰生 物 1,131,460 35,527,844.00 3.60
8 300017 网宿科 技 460,400 30,938,880.00 3.13
9 000568 泸州老 窖 1,033,372 30,691,148.40 3.11
10 000333 美的集 团 1,071,348 25,412,374.56 2.57
11 300115 长盈精 密 1,232,708 25,393,784.80 2.57
12 603111 康尼机 电 1,890,659 25,372,643.78 2.57
13 603818 曲美家 居 1,555,667 24,890,672.00 2.52
14 601166 兴业银 行 1,521,449 23,186,882.76 2.35
15 002138 顺络电 子 1,213,600 22,002,568.00 2.23
16 002094 青岛金 王 719,913 19,228,876.23 1.95
17 000638 万方发 展 792,350 18,739,077.50 1.90
18 002475 立讯精 密 922,761 18,132,253.65 1.84
19 000028 国药一 致 268,678 17,490,937.80 1.77
20 300231 银信科 技 909,896 16,778,482.24 1.70
21 300294 博雅生 物 240,600 15,124,116.00 1.53
22 300021 大禹节 水 781,100 14,715,924.00 1.49
23 300292 吴通控 股 425,154 14,140,622.04 1.43
24 600409 三友化 工 2,088,805 14,078,545.70 1.43
25 300287 飞利信 1,018,610 13,649,374.00 1.38
26 000876 新 希 望 1,614,616 13,433,605.12 1.36
27 002078 太阳纸 业 2,687,200 13,113,536.00 1.33
28 002739 万达院 线 162,800 13,007,720.00 1.32
29 000971 高升控 股 503,500 12,547,220.00 1.27
30 002268 卫 士 通 350,125 12,513,467.50 1.27
31 002718 友邦吊 顶 158,306 12,092,995.34 1.22 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
32 002458 益生股 份 250,000 10,952,500.00 1.11
33 601939 建设银 行 2,300,000 10,925,000.00 1.11
34 300182 捷成股 份 637,800 10,912,758.00 1.10
35 601318 中国平 安 328,655 10,530,106.20 1.07
36 601288 农业银 行 3,205,920 10,258,944.00 1.04
37 300369 绿盟科 技 239,999 10,154,357.69 1.03
38 300080 易成新 能 1,166,000 9,048,160.00 0.92
39 002188 巴士在 线 303,000 8,765,790.00 0.89
40 002074 国轩高 科 218,800 8,636,036.00 0.87
41 600015 华夏银 行 871,725 8,621,360.25 0.87
42 002364 中恒电 气 303,675 8,329,805.25 0.84
43 300242 明家联 合 190,500 6,665,595.00 0.67
44 002182 云海金 属 317,900 6,326,210.00 0.64
45 300274 阳光电 源 245,000 5,978,000.00 0.61
46 002335 科华恒 盛 113,300 5,497,316.00 0.56
47 600990 四创电 子 59,502 5,158,228.38 0.52
48 002396 星网锐 捷 254,000 5,003,800.00 0.51
49 600418 江淮汽 车 370,800 4,701,744.00 0.48
50 601398 工商银 行 820,664 3,643,748.16 0.37
51 600348 阳泉煤 业 538,671 3,431,334.27 0.35
52 002421 达实智 能 173,100 3,024,057.00 0.31
53 600816 安信信 托 176,700 2,980,929.00 0.30
54 300121 阳谷华 泰 216,300 2,961,147.00 0.30
55 002358 森源电 气 180,743 2,788,864.49 0.28
56 300058 蓝色光 标 230,651 2,239,621.21 0.23
57 600376 首开股 份 174,157 1,936,625.84 0.20
58 300340 科恒股 份 23,021 1,823,953.83 0.18
59 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03
60 300508 维宏股 份 970 246,865.00 0.02
61 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
62 603919 金徽酒 6,604 204,063.60 0.02
63 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.02
64 300503 昊志机 电 1,863 157,833.36 0.02
65 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
66 603339 四方冷 链 2,793 151,995.06 0.02
67 603779 威龙股 份 2,809 117,865.64 0.01
68 603959 百利科 技 2,815 116,681.75 0.01
69 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.01
70 002789 建艺集 团 1,500 107,520.00 0.01 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
71 002795 永和智 控 1,450 98,716.00 0.01
72 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.01
73 601966 玲珑轮 胎 7,122 92,443.56 0.01
74 002793 东音股 份 1,413 91,859.13 0.01
75 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.01
76 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
77 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
78 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
79 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
80 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
81 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
82 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
83 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
84 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
85 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300017 网宿科 技 65,360,091.80 4.70
2 300498 温氏股 份 60,996,878.72 4.38
3 600340 华夏幸 福 49,926,197.66 3.59
4 600900 长江电 力 48,240,827.00 3.47
5 002221 东华能 源 47,342,549.31 3.40
6 002458 益生股 份 46,016,134.51 3.31
7 300059 东方财 富 42,403,332.12 3.05
8 002714 牧原股 份 42,087,157.30 3.02
9 601318 中国平 安 41,391,210.30 2.97
10 002043 兔 宝 宝 37,084,846.39 2.66
11 000959 首钢股 份 37,059,305.17 2.66
12 300365 恒华科 技 35,798,000.82 2.57
13 601398 工商银 行 33,483,889.00 2.41
14 002007 华兰生 物 32,295,844.27 2.32
15 600048 保利地 产 32,282,394.41 2.32 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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16 601288 农业银 行 32,056,598.00 2.30
17 300166 东方国 信 30,109,675.58 2.16
18 601166 兴业银 行 29,438,395.40 2.12
19 002292 奥飞娱 乐 29,358,015.66 2.11
20 600376 首开股 份 28,722,291.66 2.06
21 000568 泸州老 窖 28,436,906.06 2.04
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000959 首钢股 份 70,235,056.48 5.05
2 300498 温氏股 份 61,812,606.56 4.44
3 600900 长江电 力 48,314,683.34 3.47
4 002714 牧 原股 份 47,116,924.74 3.39
5 300017 网宿科 技 46,212,454.48 3.32
6 300059 东方财 富 45,541,991.81 3.27
7 603111 康尼机 电 44,563,538.21 3.20
8 300048 合康变 频 44,257,514.98 3.18
9 002458 益生股 份 38,792,195.69 2.79
10 002292 奥飞娱 乐 33,895,412.30 2.44
11 600276 恒瑞医 药 33,594,622.46 2.41
12 300113 顺网科 技 31,073,994.02 2.23
13 601398 工商银 行 30,983,273.88 2.23
14 300166 东方国 信 30,701,072.68 2.21
15 601318 中国平 安 30,561,919.50 2.20
16 300310 宜通世 纪 30,526,035.59 2.19
17 600376 首开股 份 28,965,141.88 2.08
18 600048 保利地 产 28,904,778.30 2.08
19 300275 梅安森 28,346,682.91 2.04
20 300340 科恒股 份 28,317,116.65 2.03
21 603898 好莱客 27,919,066.70 2.01
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,885,023,721.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,910,723,998.51
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 39,996,000.00 4.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,996,000.00 4.05
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019515 15 国债 15 400,000 39,996,000.00 4.05
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 投资 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 970,140.46
2 应收证 券清 算款 5,846,599.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 935,977.24
5 应收申 购款 8,433.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,761,150.81 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600556 慧球科 技 42,566,521.34 4.31 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,516 100,094.43 145,084.45 0.01% 1,352,731,276.67 99.99%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
58,985.63 0.0044%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 21 日 ） 基金 份额 总额
3,417,529,102.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,439,500,343.65
本报告 期基 金总 申购 份额 18,265,571.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 104,889,553.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,352,876,361.12
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期内 基金 管理 人 未发生 重大 的人 事变 动。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基 金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本半年 度本 基金 未更 换会 计师事 务所
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 1,026,037,304.75 27.04% 955,551.11 27.04% -
华泰证券 2 626,738,130.68 16.52% 583,681.07 16.52% -
中信建投 2 569,374,900.66 15.01% 530,259.45 15.01% -
中信证券 2 494,957,355.64 13.05% 460,956.11 13.05% -
申万宏源 2 306,961,353.99 8.09% 285,873.99 8.09% -
银河证券 2 224,588,979.54 5.92% 209,159.00 5.92% -
广发证券 2 223,243,942.13 5.88% 207,907.22 5.88% -
财富证券 2 142,849,627.60 3.76% 133,035.81 3.76% -
东方证券 2 88,076,266.12 2.32% 82,025.27 2.32% -
华林证券 2 59,355,642.57 1.56% 55,277.53 1.56% -
东北证券 2 27,381,231.11 0.72% 25,500.51 0.72% -
招商证券 1 4,659,588.70 0.12% 4,339.46 0.12% -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - - 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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中山证券 1 - - - - -
(一) 2016 年上半年 本基 金交易单元新 增华林证 券 、东北证券交 易单元； 撤 销南京证券、 东海证
券交易 单元 。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占 当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - 35,000,000.00 19.89% - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 10,288,085.50 100.00% - - - -
财富证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华林证券 - - 105,000,000.00 59.66% - -
东北证券 - - - - - -
招商证券 - - 36,000,000.00 20.45% - -
国泰君安 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - - 泰达宏利复兴混合 2016 年半年 度报告
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光大证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业 时 间免 费 查 阅 ， 或 基 金 投 资 者也 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报纸 （ 《 中 国 证 券
报》 、 《 证券 日报 》 ） 或登 陆 本基金 管理 人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）查 阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 ， 网址 ：http://www.mfcteda.com 。
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泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 8 月29 日
