泰 达 宏 利 品质 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组 合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利品 质生 活混 合
基金主 代码 162211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 38,019,936.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 随着中 国经 济增 长迈 上新 的台阶 ，广 大人 民群 众必 然
更加注 重生 活品 质。 本基 金将重 点把 握生 活品 质提 高
的这一 趋势 ，通 过投 资相 关的受 益行 业和 上市 公司 ，
充分分 享中 国国 民经 济实 力的全 面提 升， 力争 为投 资
者带来 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 1.使用 MVPS 模 型进 行战 略性资 产配 置策 略， 确 定股 票
债券比 例 。 主 要考 虑 M （宏 观经济 环境 ） 、V （价 值 ） 、
P（政 策） 、S （ 市场 气氛 ）四方 面因 素。
2.股票 投资 策略 。本 基金 采用双 主线 策略 ，对 横纵 交
点进行 重点 的定 性分 析和 定量分 析， 构建 实际 股票 投
资组合 。横 向上 ，利 用 “ 行业文 档 ” 分析 方法 ，确 定
国内行 业与 提高 生活 品质 有关行 业中 具有 竞争 优势 和
比较优 势的 行业 ；纵 向上 ，努力 挖掘 市场 上与 本基 金
投资理 念相 一致 的投 资主 题。
3.债券 投资 策略 。本 基金 将结合 宏观 经济 变化 趋势 、
货币政 策及 不同 债券 品种 的收益 率水 平、 流动 性和 信
用风险 等因 素 ， 运用 利率 预期、 久期 管理 、收 益率 曲
线等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 属于 较高 风险 的混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 中国建 设银 行股 份有 限公 司 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 田青
联系电 话 010－66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 弓劲梅 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指 标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -11,065,223.86
本期利 润 -9,728,655.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1872
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.55%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,786,430.12 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0470
期末基 金资 产净 值 36,233,506.59
期末基 金份 额净 值 0.953
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 42.64%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有 人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3．对期 末可供分 配利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.30% 1.79% -0.15% 0.59% 5.45% 1.20%
过去三 个月 6.12% 1.61% -0.87% 0.61% 6.99% 1.00%
过去六 个月 -18.55% 2.39% -8.40% 1.10% -10.15% 1.29%
过去一 年 -35.30% 2.70% -15.87% 1.38% -19.43% 1.32%
过去三 年 9.46% 2.11% 34.87% 1.10% -25.41% 1.01%
自基金 合同
生效起 至今
42.64% 1.62% 36.33% 1.00% 6.31% 0.62%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准： 60 %× 沪深300 指数 收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖了沪深 两地市场 七 成左右的市值 ，具有良 好 的市场代表性 。上证国 债 指数是以上 海证券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ：本 基金 在建 仓期 结束时 及截 止报 告期 末各 项投资 比例 已达 到基 金合 同规定 的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基 金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券 投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
庄腾飞
本基金
基金经
理,首席
策略分
析师
2015 年5 月14
日
- 6
经济学 硕士 ，2010 年 7 月
加入泰 达宏 利基 金管 理有
限公司 ，任 职于 研究 部，
负责宏 观经 济、 策略 研究
及金融 、地 产行 业研 究，
曾先后 担任 助理 研究 员、
研究员 、高 级研 究员 等职
务，现 任基 金经 理兼 首席
策略分 析师 ；具 备 6 年基
金从业 经验 ，6 年证 券投
资管理 经验 ，具 有基 金从
业资格 。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义 进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本 报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构的 处罚 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 国内 经 济相对 平稳 ， 伴 随春 节后 的开工 旺季 和流 动性 宽松 的环境 ， 基 本面 出现
了逐步改善的 状况。 2016 年二季度初 国内经济 出 现了房地产热 销、大宗 商 品期货价格快 速上行
和通胀水平略 有回升的 状 态，管理层通 过官方媒 体 权威人士表态 的方式调 整 市场预期，A 股市场
对下半年经济 预期向下 修 正，实体经济 高频数据 也 有所放缓，社 会融资总 量 累计同比增 速也出现
回落，与此同 时，货币 政 策态度取向也 趋于中性 。 在总需求疲弱 的状态下 ， 整体资本市 场更加注
重内生 业绩 高增 长的 板块 和行业 。
2016 年一 季度 的股 票 市场可 以主 要 分 为两 大阶 段，第 一阶 段是 ，1 月份 出现了 大幅 度快 速下
跌， 主 要与 市场 熔 断和 市 场经过 反弹 后估 值偏 高有 关。 第 二阶 段是，3 月 16 日后市 场的 持续 反弹 ，泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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更多源 于美 联 储3 月 议息 会议鸽 派表 态和 全球 原油 反弹推 动了 全球 风险 资产 的反弹 。 而2016 年二
季度的股票市 场相对一 季 度较为平稳， 在海外美 联 储加息预期下 降的阶段 ， 市场都会出 现比较明
显的反 弹。 从 5 月份 开始 ，市场 的结 构性 行情 在存 量资金 的推 动下 出现 了比 较强的 赚钱 效应 ， 从
而强化了这个 结构性的 趋 势。市场的逻 辑是在目 前 国内下游普遍 疲弱的背 景 下，持续地 去寻找高
景气度 的行 业， 在里 面寻 找业绩 确定 性增 长的 公司 。
在一 季度的操 作中， 基金组合重点 配置了养 殖 、传媒文化、 金融和房 地 产等板块，重 点把握
了经济转型趋 势上的产 业 机会和结构性 涨价的细 分 子行业的机会 。在二季 度 的操作中， 基金组合
基于自身基金 契约对行 业 权重的要求， 重点配置 了 银行、非银行 金融、家 电 家装、农业 （养殖和
饲料） 、 食 品饮 料 、 电 力和 电池材 料及 锂资 源回 收等 板块 ， 重 点把 握了 经济 转 型趋势 上的 产业 机会
和结构 性涨 价的 细分 子行 业的机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.953 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-18.55% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-8.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走 势 的简要 展望
近 期全 球市 场 ， 包 括 中国 ， 都 出现 了黄 金 、 国 债、 股票 三类 大类 资产 同 时大幅 度上 涨的 情形 ，
这反映出投资 机构之间 的 高度分歧，也 说明市场 依 然受到过去三 年一直延 续 的逻辑推动 ，即宽松
的流动 性 。 而 着眼 未来6-12 个月 ， 全球 的机 构投 资者 是在下 调欧 盟 、 英 国的 经 济增长 预期 的 。 全
球正在 进入 一个 高度 不确 定的阶 段， 给全 球经 济的 增长带 来压 力。
对 于中 国 的A 股 市场 ， 应对 这样 的 “ 超低 利率+ 高不确 定 ” 大类 资产 环境 趋势， 赚估 值的 钱很
难，但赚业绩 的钱是重 要 的方向，我们 有两条思 路 ：第一，配置 业绩高增 长 的确定性品 种，尤其
是 2017 年 确定 性高 增长 的 板块。 因为 2016 年 市场 的 核心焦 点是 业绩 增长 ，这 是今年 最大 的稀 缺
品。品种包括 新材料行 业 、家装厨电、 养殖。第 二 ，配置具备高 价值边际 、 基本面趋势 好转的大
消费蓝筹股， 这类品种 在 货币贬值的过 程中具备 核 心资源价值， 某种程度 上 具有贵金属 类似的金
融属性，同时 基本面趋 势 好转的品种会 匹配涨价 现 象。如食品饮 料中的白 酒 、中药、部 分消费行
业龙头 蓝筹 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、 决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理 人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 本基 金基 金合 同及 基金的 实际 运作 情况 ，本 基金于 本报 告期 内未 进行 收益分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1. 本报 告期 内本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。
2. 本报告期内 本基金出 现 连续二十个工 作日但不 足 六十个工作日 基金资产 净 值低于五千万 的
情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,652,649.39 3,474,341.80
结算备 付金
248,725.94 237,643.12
存出保 证金
25,603.13 57,937.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 34,712,150.26 50,776,562.68
其中： 股票 投资
28,961,602.66 42,157,642.68
基金投 资
- -
债券投 资
5,750,547.60 8,618,920.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 96,254.48 148,074.78
应收股 利
- -
应收申 购款
25,653.40 2,404.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
36,761,036.60 54,696,964.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
141,450.96 749,362.49
应付赎 回款
58,284.97 29,808.03
应付管 理人 报酬
65,601.50 69,890.47
应付托 管费
10,933.57 11,648.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 115,620.49 108,609.87
应交税 费
81,360.00 81,360.00
应付利 息
- - 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 54,278.52 84,062.95
负债合 计
527,530.01 1,134,742.20
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 38,019,936.71 45,779,970.22
未分配 利润 6.4.7.10 -1,786,430.12 7,782,252.20
所有者 权益 合计
36,233,506.59 53,562,222.42
负债和 所有 者权 益总 计
36,761,036.60 54,696,964.62
注： 报 告截 止 日2016 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.953 元， 基金 份额 总额 38,019,936.71 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-8,932,202.94 61,549,548.01
1.利息 收入
100,504.32 651,137.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 13,740.58 41,318.93
债券利 息收 入
86,763.74 596,448.54
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 13,370.18
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-10,407,341.83 62,000,338.95
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -10,467,090.78 61,658,567.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -22,908.99 165,729.99
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 82,657.94 176,041.56
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 1,336,568.27 -1,605,895.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 38,066.30 503,966.46
减： 二、费用
796,452.65 2,968,994.26
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 351,307.05 1,030,085.32
2．托 管费 6.4.10.2.2 58,551.17 171,680.88
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 310,432.94 1,527,298.37
5．利 息支 出
855.07 23,289.63 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
855.07 23,289.63
6．其 他费 用 6.4.7.20 75,306.42 216,640.06
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-9,728,655.59 58,580,553.75
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-9,728,655.59 58,580,553.75
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
45,779,970.22 7,782,252.20 53,562,222.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -9,728,655.59 -9,728,655.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-7,760,033.51 159,973.27 -7,600,060.24
其中：1.基 金申 购款 26,927,173.51 -3,002,526.24 23,924,647.27
2. 基金 赎回 款 -34,687,207.02 3,162,499.51 -31,524,707.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
38,019,936.71 -1,786,430.12 36,233,506.59
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
233,707,381.15 9,852,642.84 243,560,023.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 58,580,553.75 58,580,553.75 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-189,385,162.99 -47,449,900.12 -236,835,063.11
其中：1.基 金申 购款 223,061,000.34 53,580,867.02 276,641,867.36
2. 基金 赎回 款 -412,446,163.33 -101,030,767.14 -513,476,930.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有人分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
44,322,218.16 20,983,296.47 65,305,514.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原泰 达 荷银品 质生 活
灵活配置混合型证 券投资 基金) 经 中 国 证 券 监督 管 理委 员 会( 以下简称“中 国 证监 会 ”) 证 监 许可
[2008] 第1248 号《 关于 核 准泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》核 准，
由泰达 荷银 基金 管理 有限 公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中 华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰达 荷银品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金 利 息共募 集
1,294,571,230.82 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普华 永道中 天验 字(2009)
第063 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 于2009 年4 月9 日 正式 生效 ， 基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额为1,294,884,284.12
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合313,053.30 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为泰 达宏 利基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 建设银 行”) 。
2010 年 3 月 17 日， 经基 金管 理 人董 事会 批准 、报 中国证 监会 同意 ，本 基金 更名为 泰达 宏 利
品质生 活灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利品质生活 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债券 、 货 币市 场工 具、泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。其中股 票资产占
基金资 产 的30% －80% ， 债 券资产 占基 金资 产 的 15% －65% ， 权 证占 基金 资产 净 值的0 －3% ， 资 产支
持证券 占基 金资 产净 值 的0 －20% ， 并 保持 现金 或者 到期日 在 一 年以 内的 政府 债 券的 比例 合计 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 6 0%×沪深 300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指
数收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》、 中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利品质 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所 得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4)基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,652,649.39
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,652,649.39
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 26,067,983.10 28,961,602.66 2,893,619.56
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,756,549.12 5,750,547.60 -6,001.52
银行间 市场 - - -
合计 5,756,549.12 5,750,547.60 -6,001.52
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 31,824,532.22 34,712,150.26 2,887,618.04
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末买 入返售 金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 440.27
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 112.00
应收债 券利 息 95,690.69
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 11.50
合计 96,254.48 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 115,620.49
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 115,620.49
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 75.28
预提费 用 54,203.24
- -
合计 54,278.52
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 45,779,970.22 45,779,970.22
本期申 购 26,927,173.51 26,927,173.51
本期赎 回( 以"-" 号填列) -34,687,207.02 -34,687,207.02
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 38,019,936.71 38,019,936.71
注： 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分 配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 45 页
上年度 末 23,628,173.51 -15,845,921.31 7,782,252.20
本期利 润 -11,065,223.86 1,336,568.27 -9,728,655.59
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,189,632.09 2,349,605.36 159,973.27
其中： 基金 申购 款 7,270,852.50 -10,273,378.74 -3,002,526.24
基金赎 回款 -9,460,484.59 12,622,984.10 3,162,499.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,373,317.56 -12,159,747.68 -1,786,430.12
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 11,444.28
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,643.75
其他 652.55
合计 13,740.58
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 103,551,224.13
减：卖 出股 票成 本总 额 114,018,314.91
买卖股 票差 价收 入 -10,467,090.78
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-22,908.99
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
- 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 45 页
合计
-22,908.99
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
16,449,566.45
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
16,147,157.09
减：应 收利 息总 额 325,318.35
买卖债 券差 价收 入 -22,908.99
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 赎回 差价 收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 申购 差价 收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 买卖贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 赎回贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 申购贵 金属 差价 收入 。 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 内无 买卖权 证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 82,657.94
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 82,657.94
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,336,568.27
—— 股 票投 资 1,342,114.08
—— 债 券投 资 -5,545.81
—— 资 产支 持证 券投资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,336,568.27
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 37,813.85
基金转 换费 收入 252.45
其他 -
合计 38,066.30
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 45 页
2、 本基 金的 基金 转换 费用中 的赎 回费 的25% 归 入基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
310,432.94
银行间 市场 交易 费用 -
合计
310,432.94
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 41,770.82
信息披 露费 12,432.42
其他 800.00
银行费 用 2,303.18
债券帐 户维 护费 18,000.00
- -
合计 75,306.42
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
351,307.05 1,030,085.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
48,119.05 176,137.54
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
58,551.17 171,680.88
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 45 页
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金本报告 期及上 年度可比期间 内均无与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券 （含 回购）
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 1,652,649.39 11,444.28 8,150,236.91 28,069.92
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603016 新宏 2016 年6 2016 年 新股流通 8.49 8.49 431 3,659.19 3,659.19 - 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 45 页
泰 月23 日 7 月 1
日
受限
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 604 3,503.20 3,503.20 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 348 3,497.40 3,497.40 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638
万方
发展
2016
年 1 月
5 日
重大
事项
23.65
2016
年 7 月
25 日
24.75 75,000 1,839,702.00 1,773,750.00 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 29,000 546,092.00 527,800.00 -
000547
航天
发展
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.36 - - 31,300 499,548.00 480,768.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 1,361 4,722.67 28,472.12 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 偏股型的 混 合型证券投资 基金，属 于 较高风险品种 。本基金 投 资的金融工具 主
要包括股票投 资、债券 投 资及权证投资 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 45 页
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争取将相 对风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平 衡以实现
“相对 收益 高、 风险 适中 ”的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 45 页
6.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- -
未评级
5,750,547.60 8,618,920.00
合计
5,750,547.60 8,618,920.00
注： 以上 未评 级的 债券 投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债及 央行 票据 等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管 理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除部分 基金资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余金 融 资产均能以合 理价格适 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
投资的 公允 价值 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,652,649.39 - - - 1,652,649.39
结算备 付金 248,725.94 - - - 248,725.94
存出保 证金 25,603.13 - - - 25,603.13
交易性 金融 资产 5,750,547.60 - - 28,961,602.66 34,712,150.26
应收利 息 - - - 96,254.48 96,254.48
应收申 购款 - - - 25,653.40 25,653.40
其他资 产 - - - - -
资产总 计 7,677,526.06 - - 29,083,510.54 36,761,036.60
负债
应付证 券清 算款 - - - 141,450.96 141,450.96
应付赎 回款 - - - 58,284.97 58,284.97
应付管 理人 报酬 - - - 65,601.50 65,601.50
应付托 管费 - - - 10,933.57 10,933.57
应付交 易费用 - - - 115,620.49 115,620.49
应交税 费 - - - 81,360.00 81,360.00
其他负 债 - - - 54,278.52 54,278.52
负债总 计 - - - 527,530.01 527,530.01
利率敏 感度 缺口 7,677,526.06 - - 28,555,980.53 36,233,506.59
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,474,341.80 - - - 3,474,341.80
结算备 付金 237,643.12 - - - 237,643.12 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 45 页
存出保 证金 57,937.45 - - - 57,937.45
交易性 金融 资产 8,618,920.00 - - 42,157,642.68 50,776,562.68
应收利 息 - - - 148,074.78 148,074.78
应收申 购款 - - - 2,404.79 2,404.79
资产总 计 12,388,842.37 - - 42,308,122.25 54,696,964.62
负 债
应付证 券清 算款 - - - 749,362.49 749,362.49
应付赎 回款 - - - 29,808.03 29,808.03
应付管 理人 报酬 - - - 69,890.47 69,890.47
应付托 管费 - - - 11,648.39 11,648.39
应付交 易费 用 - - - 108,609.87 108,609.87
应交税 费 - - - 81,360.00 81,360.00
其他负 债 - - - 84,062.95 84,062.95
负债总 计 - - - 1,134,742.20 1,134,742.20
利率敏 感度 缺口 12,388,842.37 - - 41,173,380.05 53,562,222.42
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
4,000.00 10,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-4,000.00 -10,000.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 45 页
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
30%-80% ， 债券 资产 占基 金 资产 的 15%-65% ，权 证占 基金资 产净 值 的 0%-3%， 资产支 持证 券占 基金
资产净 值 的0%-20%， 并保 持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产 净
值的 5% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定
量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 28,961,602.66 79.93 42,157,642.68 78.71
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 28,961,602.66 79.93 42,157,642.68 78.71
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 1,820,000.00 2,270,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -1,820,000.00 -2,270,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 45 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 28,961,602.66 78.78
其中： 股票 28,961,602.66 78.78
2 固定收 益投 资 5,750,547.60 15.64
其中： 债券 5,750,547.60 15.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,901,375.33 5.17
7 其他各 项资 产 147,511.01 0.40
8 合计 36,761,036.60 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票 投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 19,738,819.11 54.48
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 28,472.12 0.08
F
批发和 零售 业 1,773,750.00 4.90
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,368,876.29 12.06
J
金融业 2,411,368.92 6.66
K
房地产 业 527,800.00 1.46
L
租赁和 商务 服务 业 - - 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 45 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 6,708.70 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 105,807.52 0.29
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 28,961,602.66 79.93
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300073 当升科 技 27,445 1,837,168.30 5.07
2 000638 万方发 展 75,000 1,773,750.00 4.90
3 002340 格林美 201,263 1,765,076.51 4.87
4 300296 利亚德 52,192 1,652,398.72 4.56
5 603799 华友钴 业 41,480 1,543,056.00 4.26
6 002108 沧州明 珠 56,532 1,464,178.80 4.04
7 300377 赢时胜 28,579 1,414,374.71 3.90
8 002341 新纶科 技 65,543 1,411,140.79 3.89
9 601688 华泰证 券 66,999 1,267,621.08 3.50
10 600570 恒生电 子 18,457 1,232,373.89 3.40
11 002079 苏州固锝 104,512 1,167,399.04 3.22
12 002590 万安科 技 37,492 1,167,125.96 3.22
13 002500 山西证 券 66,800 1,106,208.00 3.05
14 300409 道氏技 术 17,850 854,122.50 2.36
15 002572 索菲亚 13,800 773,076.00 2.13
16 603601 再升科 技 15,800 760,454.00 2.10
17 300017 网宿科 技 11,300 759,360.00 2.10
18 300014 亿纬锂 能 15,143 654,026.17 1.81
19 300007 汉威电 子 21,900 611,448.00 1.69
20 600667 太极实 业 56,500 564,435.00 1.56
21 300302 同有科 技 16,500 535,755.00 1.48 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 45 页
22 000002 万
科Ａ 29,000 527,800.00 1.46
23 300236 上海新 阳 10,300 521,077.00 1.44
24 000547 航天发 展 31,300 480,768.00 1.33
25 300474 景嘉微 2,800 422,436.00 1.17
26 300113 顺网科 技 10,894 413,536.24 1.14
27 002635 安洁科 技 8,835 339,087.30 0.94
28 300068 南都电 源 15,300 334,458.00 0.92
29 300054 鼎龙股 份 12,100 302,742.00 0.84
30 002371 七星电 子 7,200 301,104.00 0.83
31 300499 高澜股 份 2,734 283,679.84 0.78
32 002407 多氟多 4,581 195,104.79 0.54
33 002709 天赐材 料 2,733 191,146.02 0.53
34 000888 峨眉山 Ａ 8,788 105,807.52 0.29
35 601198 东兴证 券 1,536 37,539.84 0.10
36 603737 三棵树 256 29,716.48 0.08
37 601611 中国核 建 1,361 28,472.12 0.08
38 300515 三德科 技 524 24,559.88 0.07
39 601127 小康股 份 1,000 23,870.00 0.07
40 603131 上海沪 工 387 23,490.90 0.06
41 002799 环球印 务 432 18,852.48 0.05
42 300518 盛讯达 213 9,979.05 0.03
43 002802 洪汇新 材 553 8,339.24 0.02
44 603909 合诚股 份 365 6,708.70 0.02
45 603958 哈森股 份 422 6,119.00 0.02
46 603016 新宏泰 431 3,659.19 0.01
47 002805 丰元股 份 604 3,503.20 0.01
48 300520 科大国 创 348 3,497.40 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601998 中信银 行 2,676,590.00 5.00
2 600030 中信证 券 2,646,822.00 4.94
3 002709 天赐材 料 2,558,867.50 4.78
4 002340 格林美 2,488,964.00 4.65 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 45 页
5 601688 华泰证 券 2,421,499.00 4.52
6 002108 沧州明 珠 2,383,870.83 4.45
7 603799 华友钴 业 2,352,313.00 4.39
8 002229 鸿博股 份 2,341,049.00 4.37
9 300296 利亚德 2,294,287.85 4.28
10 601198 东兴证 券 2,196,913.00 4.10
11 300073 当升科 技 2,177,908.00 4.07
12 300113 顺网科 技 2,111,029.00 3.94
13 300377 赢时胜 2,044,870.10 3.82
14 002341 新纶科 技 1,931,069.00 3.61
15 600036 招商银 行 1,924,370.00 3.59
16 000983 西山煤 电 1,922,919.00 3.59
17 300409 道氏技 术 1,890,539.00 3.53
18 002070 众和股 份 1,860,934.00 3.47
19 600570 恒生电 子 1,738,150.00 3.25
20 300329 海伦钢 琴 1,719,746.00 3.21
21 601601 中国太 保 1,705,116.00 3.18
22 002655 共达电 声 1,642,424.00 3.07
23 002590 万安科 技 1,613,861.00 3.01
24 002079 苏州固 锝 1,488,553.00 2.78
25 603898 好莱客 1,417,454.00 2.65
26 002355 兴民钢 圈 1,414,313.00 2.64
27 300386 飞天诚 信 1,283,119.00 2.40
28 002284 亚太股 份 1,281,808.00 2.39
29 000567 海德股 份 1,280,933.00 2.39
30 300007 汉威电 子 1,145,604.00 2.14
31 002001 新 和 成 1,143,759.00 2.14
32 000001 平安银 行 1,121,819.00 2.09
33 000807 云铝股 份 1,098,949.97 2.05
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002709 天赐材 料 3,857,802.38 7.20 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 45 页
2 601998 中信银 行 3,161,656.90 5.90
3 601198 东兴证 券 2,706,607.51 5.05
4 600030 中信证 券 2,375,141.16 4.43
5 002229 鸿博股 份 2,374,512.21 4.43
6 002407 多氟多 2,152,362.72 4.02
7 600036 招商银 行 1,985,357.02 3.71
8 000563 陕国投 Ａ 1,863,061.76 3.48
9 000402 金 融 街 1,850,667.66 3.46
10 300073 当升科 技 1,820,078.38 3.40
11 601601 中国太 保 1,745,562.03 3.26
12 002070 众和股 份 1,720,628.02 3.21
13 601336 新华保 险 1,679,507.38 3.14
14 000983 西山煤 电 1,603,696.16 2.99
15 300113 顺网科 技 1,558,558.28 2.91
16 002108 沧州明 珠 1,529,100.01 2.85
17 002284 亚太股 份 1,431,991.36 2.67
18 603898 好莱客 1,425,887.00 2.66
19 300329 海伦钢 琴 1,394,618.27 2.60
20 601688 华泰证 券 1,291,253.59 2.41
21 603799 华友钴 业 1,259,250.19 2.35
22 002655 共达电 声 1,257,448.06 2.35
23 000567 海德股 份 1,237,909.38 2.31
24 002001 新 和 成 1,235,190.00 2.31
25 300409 道氏技 术 1,233,595.42 2.30
26 000802 北京文化 1,204,339.73 2.25
27 002340 格林美 1,197,844.62 2.24
28 601009 南京银 行 1,183,383.01 2.21
29 300296 利亚德 1,157,132.03 2.16
30 300078 思创医 惠 1,154,500.70 2.16
31 600763 通策医 疗 1,133,002.18 2.12
32 000001 平安银 行 1,129,486.08 2.11
33 600683 京投发 展 1,121,921.12 2.09
34 300310 宜通世 纪 1,121,211.47 2.09
35 600816 安信信 托 1,097,371.10 2.05
36 600136 当代明 诚 1,093,564.84 2.04
37 300386 飞天诚 信 1,092,012.44 2.04
38 000686 东北证 券 1,082,650.41 2.02
39 002355 兴民钢 圈 1,073,606.33 2.00 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 45 页
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额 及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 99,480,160.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 103,551,224.13
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 5,750,547.60 15.87
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,750,547.60 15.87
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019520 15 国债 20 50,040 5,000,997.60 13.80
2 019533 16 国债 05 7,500 749,550.00 2.07
注： 以上 为本 基金 本报 告 期末持 有的 全部 债券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期 内本 基金 投资 的华 泰证券 （601688 ）于 2015 年 9 月 10 日 发布 《关 于收 到中国 证券 监
督管理 委员 会行 政处 罚事 先告知 书的 公告 》 ， 该公 司 未按照 《关 于加 强证 券期 货经营 机构 客户 交易
终端信 息等 客户 信息 管理 的规定 》 第六 条 、 第 八条 、 第 十三 条， 《 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司
证券账户管理 规则》第 五 十条的规定对 客户的身 份 信息进行审查 和了解， 违 反了《证券 公司监督
管理条例》第 二十八条 第 一款的规定， 构成《证 券 公司监督管理 条例》第 八 十四条第（ 四）项所
述的行 为， 获利18,235,275.00 元；在 2015 年 7 月12 日证 监会 发布 《关 于清 理整顿 违法 从事 证
券业务活动的 意见 》 （证监 会公告[2015]19 号）之 后 ，仍未采取有 效措 施严 格 审查客户身份 的真
实性 ， 未 切实 防范 客户 借 用证券 交易 通道 违规 从事 交易活 动 ， 新 增下 挂子 账 户102 个 ， 性 质恶 劣、
情节严 重。 华泰 证券 于2015 年9 月 12 日 发布 《 关于 收到中 国证 监会 行政 处罚 事先告 知书 的公 告》 ，
中国证监会拟对 该上市公 司一、对华泰证 券责令改 正，给予警告， 没收违法 所得 18,235,275.00
元， 并 处以54,705,825.00 元罚 款； 二、 对 胡智 给 予警告 ， 并 处以 10 万 元罚 款； 三、 对陈 栋给泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 45 页
予警告 ，并 处 以10 万元 罚 款。
本基金管理人 在投资华 泰 证券前严格执 行了对上 市 公司的调研、 内部研究 推 荐、投资计划 审
批等相 关投 资决 策流 程。 上述股 票根 据股 票池 审批 流程进 入本 基金 备选 库， 由研究 员跟 踪并 分析 。
上述事件发生 后，本基 金 管理人对上市 公司进行 了 进一步了解和 分析，认 为 上述事项对 上市公司
财务状况、经 营成果和 现 金流量未产生 重大的实 质 性影响，因此 ，没有改 变 本基金管理 人对上述
上市公 司的 投资 判断 。
报告期 内本 基金 投资 的恒 生电子 （600570）于 2015 年 9 月7 日 发布 收到 公司 控股子 公司 杭 州
恒生网络并刘 曙峰先生 、 官晓岚先生收 到证监会 行 政处罚事先告 知书的通 知 。恒生网络 开发运营
的HOMS 系 统， 包含 子账 户 开立、 提供 委托 交易 、存 储、查 询、 清算 等多 种证 券业务 属性 的功 能，
恒生网络明知 客户经营 方 式，仍向不具 有经营证 券 资质的客户销 售该系统 、 提供相关服 务，并获
取收益的行为 违反了《 证 券法》第一百 二十二条 的 规定，构成《 证券法》 第 一百九十七 条所述非
法经营证券业 务的行为 。 时任恒生网络 董事长刘 曙 峰为直接负责 的主管人 员 ，总经理官 晓岚为其
他直接 责任 人员 。截 止 2015 年 7 月 31 日 ，恒 生网 络与 180 个从 事配 资业 务 的客户 签订 协议 ，为
其开 立316,905 个子 账户 ， 按 照证 券交 易量 的一 定 比 例 （万 分之 零点 五到 一 点五） ， 非 法获 取收 入
为132,852,384.06 元。 根 据当事 人违 法行 为的 事 实 、 性质、 情 节与 社会 危害 程 度， 依据 《 证券 法》
第一百 九十 七条 的规 定 ， 证监会 拟决 定 ： 一 、 没收 恒生网 络违 法所 得132,852,384.06 元 ， 并 处以
398,557,152.18 元 罚款 ； 二、 对刘 曙峰 给予 警告 ， 并处 以 30 万元 罚款 ； 三、 对官晓 岚给 予警 告，
并处 以30 万元 罚款 。
本基金管理人 在投资恒 生 电子前严格执 行了对上 市 公司的调研、 内部研究 推 荐、投资计划 审
批等相 关投 资决 策流 程。 上述股 票根 据股 票池 审批 流程进 入本 基金 备选 库， 由研究 员跟 踪并 分析 。
该事件 发生 在 2015 年 9 月 ，本基 金管 理人 在 2016 年 上半年 对上 市公 司进 行了 进一步 研 究 、调 研
和分析，认为 上述事项 对 上市公司财务 状况、经 营 成果和现金流 量未产生 重 大的实质性 影响，该
事件也 不会 对公 司的 中长 期投资 价值 产生 实质 影响 。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体 中 的 其 余 八 名 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,603.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 96,254.48
5 应收申 购款 25,653.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 147,511.01
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000638 万方发 展 1,773,750.00 4.90 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,793 10,023.71 0.00 0.00% 38,019,936.71 100.00%
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
22,154.58 0.0583%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 4 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,294,884,284.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 45,779,970.22
本报告 期基 金总 申购 份额 26,927,173.51
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 34,687,207.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,019,936.71
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 63,789,207.63 31.45% 59,406.88 31.45% -
长江证券 2 63,334,208.36 31.23% 58,983.56 31.23% -
海通证券 1 39,920,533.10 19.68% 37,177.86 19.68% -
万联证券 1 33,004,136.34 16.27% 30,736.78 16.27% -
高华证券 2 1,560,019.27 0.77% 1,452.85 0.77% -
华泰证券 1 1,193,227.92 0.59% 1,111.24 0.59% -
中泰证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - - 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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中信证券 3 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
(一) 本基 金本 报告 期未 新 增、撤 销交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 21,161,432.45 100.00% 11,300,000.00 100.00% - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - - 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告
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东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 ；网 址：http://www.mfcteda.com 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 8 月29 日
