泰 达 宏 利 同顺 大 数 据 量化 优 选 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基 金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年2 月23 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2016 年6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投 资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利同 顺大 数据 量化 优选灵 活配 置混 合型 证券 投
资基金
基金简 称 泰达宏 利大 数据 混合
基金主 代码 002263
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 23 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 187,032,933.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采取 大类 资产 配置 策略， 同时 通过 计算 机算 法
分析互 联网 大数 据， 采用 数量化 投资 方法 挖掘 潜在 投
资机会 ，在 严格 控制 风险 的前提 下， 力争 为基 金份 额
持有人 创造 持久 的、 稳定 的、较 高的 超业 绩比 较基 准
收益
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 互联 网大数 据所 反映 的投 资者 行
为作为 主线 ，通 过量 化投 资方式 精选 个股 。一 方面 ，
本基金 在对 投资 者整 体行 为趋势 研究 的基 础上 ， 从 “ 自
上而下 ”的 角度 对大 类资 产进行 优化 配置 ，并 优选 受
益行业 ；另 一方 面， 本基 金凭借 多年 来不 断积 累形 成
的量化 选股 框 架 ，从 网络 点击量 等互 联网 行为 数据 方
面出发 ，适 当结 合估 值、 成长、 盈利 质量 、情 绪等 因
子，以 “自 下而 上” 的视 角精选 出具 有较 好公 司质 地
但被投 资者 低估 的投 资机 会，力 求在 抵御 各类 风险 的
前提下 获取 超越 平均 水平 的良好 回报
业绩比 较基 准 50%*中证800 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 预期 风险 、较 高预 期
收益的 特征 ， 其 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大街 1
号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 弓劲梅 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年2 月23 日 - 2016 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -7,422,564.92
本期利 润 469,336.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0015
本期加 权平 均净 值利 润率 0.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -6,476,352.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0346 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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期末基 金资 产净 值 189,455,960.56
期末基 金份 额净 值 1.013
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.30%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3．对期 末 可供分 配利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.76% 1.50% 0.61% 0.57% 4.15% 0.93%
过去三 个月 1.20% 1.30% -0.47% 0.59% 1.67% 0.71%
自基金 合同
生效起 至今
1.30% 1.07% 1.25% 0.76% 0.05% 0.31%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准：中 证800 指 数收 益率*50%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*50% 。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ： 本 基金 成立 于2016 年 2 月 23 日， 按基 金合 同 规定 ， 自 基金 合同 生效 起 六个月 内为 建仓 期。
截止本 报告 期末 ，本 基金 仍处在 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货 币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基 金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投 资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘欣
本基金
基金经
理； 金 融
工程部
总经理
2016 年2 月23
日
- 9
理学硕 士 ，2007 年7 月至
2008 年12 月就 职于 工银
瑞信基 金管 理有 限公 司；
2008 年12 月至2011 年 7
月就职 于嘉 实基 金管 理有
限公司 ；2011 年 7 月加 盟
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司，曾 担任 产品 与金 融工
程部高 级研 究员 、金 融工
程部副 总经 理， 现担 任金
融工程 部总 经理 ；具 备 9
年基金 从业 经验 ，9 年证
券投资 管理 经验 ，具 有基
金从业 资格 。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部 按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，A 股 市场整 体呈 现一 定幅 度的 下跌， 经过 一季 度市 场熔 断期 间 大幅 波动 后 ，
二季度市场情 绪开始逐 渐 恢复，包括新 能源汽车 、 有色金属、食 品饮料、 农 业等板块均 有可观的
涨幅 。 宏 观层 面 ， 部 分经 济指标 开始 出现 企稳 迹象 ， 在 此背 景下 ， 整体 市场 出现幅 度可 观的 反弹 ，
其中新 兴行 业股 票价 格反 弹幅度 较大 。
本基 金在操作 中，有 效的进行了结 构性调整 。 投资风格兼顾 成长确定 、 估值合理、景 气度较泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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高的成长性公 司，和估 值 低、基本面稳 健、存在 改 善预期的蓝筹 股。从结 构 上分散由于 市场风格
大幅波 动造 成的 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.013 元， 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为 1.30% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为1.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 未来，经 济基本 面筑底正在被 部分宏观 和 分行业微观指 标验证， 食 品等通胀压力 有所缓
和。而另一方 面，部分 一 线核心城市房 价在杠杆 资 金撬动下涨幅 过快，可 能 对未来持续 的刺激政
策形成一定阻 力。部分 一 线城市已经开 始对房地 产 进行调控。预 计未来整 体 政策将在稳 增长和控
通胀之间进行 平衡，在 局 部引领资金进 入新兴行 业 。市场面来看 ，整体股 票 估值不低， 部分新兴
行业具 有较 好的 利润 增长 ， 对 估值 形成 支撑 ， 传 统 行业之 前过 低的 估值 在逐 步修复 。 在此 环境 下，
我们对市场的 看法倾向 于 宽幅震荡格局 。在对市 场 结构把握较好 的情况下 ， 可能会取得 相对理想
可观的 回报 。
基于 此观点， 我们的 配置偏向于具 有真实业 绩 成长且估值合 理的股票 。 本基金在持仓 上相对
分散， 以平 衡组 合风 险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利同 顺大数 据量 化优
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 以下 称 “本 基金 ” ） 的托管 过程 中， 严 格遵 守 《证券投 资基 金法 》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 同顺 大数据 量化 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 24,386,036.63
结算备 付金
7,884,917.40
存出保 证金
3,744,669.60
交易性 金融 资产 6.4.7.2 151,750,147.12 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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其中： 股票 投资
151,750,147.12
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
9,932,480.28
应收利 息 6.4.7.5 8,244.34
应收股 利
-
应收申 购款
99.40
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
197,706,594.77
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
7,076,547.66
应付管 理人 报酬
239,414.18
应付托 管费
39,902.38
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 753,357.31
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 141,412.68
负债合 计
8,250,634.21
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 187,032,933.94
未分配 利润 6.4.7.10 2,423,026.62
所有者 权益 合计
189,455,960.56
负债和 所有 者权 益总 计
197,706,594.77
注：1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.013 元 ，基 金份 额总 额 187,032,933.94
份。
2、 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2016 年2 月23 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日。
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 同顺 大数据 量化 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 2 月 23 日(基金合同生效日)至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
3,569,938.13
1.利息 收入
1,659,172.20
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,645,005.31
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
14,166.89
其他利 息收 入
-
2.投 资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-6,720,984.33
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -6,788,885.75
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -531,577.50
股利收 益 6.4.7.16 599,478.92
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 7,891,901.32
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 739,848.94
减： 二、费用
3,100,601.73
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,558,212.82
2．托 管费 6.4.10.2.2 259,702.15
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,155,129.97
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 127,556.79
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
469,336.40
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
469,336.40
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 同顺 大数据 量化 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月 23 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
393,925,399.10 - 393,925,399.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 469,336.40 469,336.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-206,892,465.16 1,953,690.22 -204,938,774.94
其中：1.基 金申 购款 565,005.07 -22,874.10 542,130.97
2. 基金 赎回 款 -207,457,470.23 1,976,564.32 -205,480,905.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
187,032,933.94 2,423,026.62 189,455,960.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏利同顺 大数据量 化 优选 灵活配置 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”) 经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2015]2509 号 《关 于准 予泰达 宏利 同顺 大
数据量化优选 灵活配置 混 合型证券投资 基金注册 的 批复》核准， 由泰达宏 利 基金管理有 限公司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《泰达 宏 利同顺大数据 量化优选 灵 活配置混合 型证券投
资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币 393,716,889.89 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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普华永 道 中 天验 字(2016) 第 076 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰达 宏利 同顺 大数
据量化 优选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 2 月 23 日正 式生效 ，基 金合 同 生
效日的 基金 份额 总额 为 393,925,399.10 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 208,509.21 份基 金
份额。本基金 的基金管 理 人为泰达宏利 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国银行股份 有限公司
(以下 简称 “中 国银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利同顺大数 据量化优 选 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 的有关规定， 本基金 的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具 ，包括国
内依法发行 上市的股 票(包 括中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券 、债券
回购、资产支 持证券、 货 币市场工具、 权证、股 指 期货以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ， 其余资产 投资于 债券、货币市 场工具、 股 指期货、权证 、资产支 持 证券等金融工 具。本
基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，应当保 持 不低于基金 资产净值
5%的现金 或到 期日在一 年 以内的政府债 券，股指 期 货的投资比例 遵循国家 相 关法律法规 。本基金
的业绩 比较 基准 为50%* 中证 800 指数 收益 率+50%* 中 证综合 债指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于 2016 年 08 月 29 日批 准报
出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利同顺 大数 据量 化优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年 2 月 23 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 6 月 30 日 的财 务报 表符 合企业 会计 准
则的要 求， 真实 、 完 整地 反 映了本 基 金 2016 年6 月30 日的 财务 状况 以及2016 年 2 月 23 日(基金
合同生 效日)至2016 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其 他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以 确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可 选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分 部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实 务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项停 牌等情况，本基金根据中 国证监会公告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《关 于发
布中基 协(AMAC) 基金 行业 股票估 值指 数的 通知 》提 供的指 数收 益法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估 值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 24,386,036.63
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 24,386,036.63
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 145,060,983.30 151,750,147.12 6,689,163.82
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 145,060,983.30 151,750,147.12 6,689,163.82
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 18,130,200.00 - -
其中： 股指 期货 投资
18,130,200.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 18,130,200.00 - -
注：股指期货 投资采用 当 日无负债结算 制度，相 关 价值已包含在 结算备付 金 中，具体投 资情况如
下所示(买 入持 仓量 以正 数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示) ：
代码 名称
持仓量( 买/
卖)
( 单位：手) 合约市值 公允价值变动
IC1607
中证 500 股指期货
IC1607 合约 15 18,130,200.00 1,202,737.50
总额合计
1,202,737.50
减：可抵销期
货暂收款
1,202,737.50
期货投资净额
-
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 无余 额。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,826.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,065.33
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2,353.00
合计 8,244.34
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 753,357.31
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 753,357.31
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 17,771.34
预提费 用 123,641.34
合计 141,412.68
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 393,925,399.10 393,925,399.10
本期申 购 565,005.07 565,005.07
本期赎 回( 以"-" 号填列) -207,457,470.23 -207,457,470.23
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 187,032,933.94 187,032,933.94
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -7,422,564.92 7,891,901.32 469,336.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
946,212.14 1,007,478.08 1,953,690.22
其中： 基金 申购 款 -11,876.09 -10,998.01 -22,874.10
基金赎 回款 958,088.23 1,018,476.09 1,976,564.32
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -6,476,352.78 8,899,379.40 2,423,026.62
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 146,797.28
定期存 款利 息收 入 1,480,229.17
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,626.75
其他 13,352.11
合计 1,645,005.31
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 328,604,849.35
减：卖 出股 票成 本总 额 335,393,735.10
买卖股 票差 价收 入 -6,788,885.75
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 买卖 债券 差价 收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 赎回 贵金属 差价 收入 。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 申购 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 2 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年
6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -531,577.50
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月 23 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 599,478.92
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 599,478.92
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年2 月23 日(基金 合 同生效 日)至2016
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 6,689,163.82
—— 股 票投 资 6,689,163.82
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 1,202,737.50
—— 权 证投 资 -
—— 期 货投 资 1,202,737.50
3.其他 - 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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合计 7,891,901.32
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2016
年6 月30 日
基金赎 回费 收入 739,208.18
基金转 换费 收入 640.76
合计 739,848.94
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2 、本 基金 的基 金转 换费 用 中的赎 回费 的25% 归 入基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,155,129.97
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,155,129.97
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月23 日(基 金合 同生效 日)至2016
年 6 月 30 日
审计费 用 24,728.01
信息披 露费 98,913.33
银行费 用 3,915.45
合计 127,556.79
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金 销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
1,558,212.82
其中： 支 付销 售机 构的 客 户 460,541.12 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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维护费
支付基金管理 人泰达宏 利 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提，逐日 累计至每 月月 底，按月支 付。其计 算公 式为：日管 理人报酬 ＝前 一日基金资 产净值 X
1.50% / 当 年天 数。 上述 相关费 用包 含实 际支 付金 额和税 金。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年2 月23 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 259,702.15
支付基金托管 人中国银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及无 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内 未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 2 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 24,386,036.63 922,426.45
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 银行 保管 ， 活 期存 款按 银行 同业 利 率计息 ， 定期 存款 按
协议利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,424 18,483.52 18,483.52 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600475
华光
股份
2016 年
5 月 18
日
重大
事项
14.85 - - 88,600 1,421,431.70 1,315,710.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型基金， 具 有较高预期风 险、较高 预 期收益的特征 ，其预期 风 险和预期收益 低
于股票型基金 、高于债 券 型基金和货币 市场基金 。 本基金投资的 金融工具 主 要包括股票 投资及债
券投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动
性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要目 标是采取 大 类资产配置 策略，同
时通过计算机 算法分析 互 联网大数据， 采 用数量 化 投资方法挖掘 潜在投资 机 会，在严格 控制风险
的前提 下， 力争 为基 金份 额持有 人创 造持 久的 、稳 定的、 较高 的超 业绩 比较 基准收 益。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职 责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 48 页
及汇总 。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出 现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的 综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 在 银行间同业市 场交易， 因 此除附注中 列示的部
分基金资产流 通暂时受 限 制不能自由转 让的情况 外 ，其余均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折 现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 48 页
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 24,386,036.63 - - - 24,386,036.63
结算备 付金 7,884,917.40 - - - 7,884,917.40
存出保 证金 3,744,669.60 - - - 3,744,669.60
交易性 金融 资产 - - - 151,750,147.12 151,750,147.12
应收证 券清 算款 - - - 9,932,480.28 9,932,480.28
应收利 息 - - - 8,244.34 8,244.34
应收申 购款 - - - 99.40 99.40
资产总 计 36,015,623.63 - - 161,690,971.14 197,706,594.77
负债
应付赎 回款 - - - 7,076,547.66 7,076,547.66
应付管 理人 报酬 - - - 239,414.18 239,414.18
应付托 管费 - - - 39,902.38 39,902.38
应付交 易费 用 - - - 753,357.31 753,357.31
其他负 债 - - - 141,412.68 141,412.68
负债总 计 - - - 8,250,634.21 8,250,634.21
利率敏 感度 缺口 36,015,623.63 - - 153,440,336.93 189,455,960.56
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
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外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业 市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，自上而下 决定债券 组 合久期、期限 结
构配置及债券 类别配置 ； 同时在严谨深 入的信用 分 析基础上，综 合考量企 业 债券的信用 评级以及
各类债 券的 流动 性 、 供 求 关系和 收益 率水 平等 ， 自 下而上 地精 选具 有较 高投 资价值 的个 券 。 同 时，
本基金深度关 注股票市 场 的运行状况与 相应风险 收 益特征，在严 格控制基 金 资产运作风 险的基础
上，把握投资 机会。本 基 金的基金管理 人定期结 合 宏 观及微观环 境的变化 ， 对投资策略 、资产配
置、投 资组 合进 行修 正， 来主动 应对 可能 发生 的市 场价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
0%-95% ， 投资于债 券、债 券回购、货币 市场工具 、 银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金
投资的 其他 金融 工具 不低 于基金 资产 的 5% ， 本 基金 保留的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 151,750,147.12 80.10
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 151,750,147.12 80.10
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分 析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 48 页
比较基 准上 涨 5% 3,600,000.00 -
比较基 准下 降 5% -3,600,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 151,750,147.12 76.76
其中： 股票 151,750,147.12 76.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,270,954.03 16.32
7 其他各 项资 产 13,685,493.62 6.92
8 合计 197,706,594.77 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,993,226.00 1.58
B
采矿业 - -
C
制造业 112,439,512.45 59.35
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,300,732.24 0.69
E
建筑业 3,582,099.40 1.89
F
批发和 零售 业 16,255,215.19 8.58 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 48 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 665,379.00 0.35
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,424,042.79 1.81
J
金融业 - -
K
房地产 业 9,592,171.07 5.06
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 1,477,642.88 0.78
合计 151,750,147.12 80.10
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002218 拓日新 能 161,300 1,645,260.00 0.87
2 300341 麦迪电 气 93,300 1,590,765.00 0.84
3 002322 理工环 科 83,400 1,579,596.00 0.83
4 002593 日上集 团 205,390 1,565,071.80 0.83
5 002247 帝龙新 材 105,240 1,564,918.80 0.83
6 300031 宝通科 技 60,544 1,545,082.88 0.82
7 300042 朗科科 技 45,245 1,542,402.05 0.81
8 002743 富煌钢 构 106,500 1,535,730.00 0.81
9 300393 中来股 份 41,850 1,535,058.00 0.81
10 002141 蓉胜超 微 50,800 1,534,160.00 0.81
11 300286 安科瑞 51,500 1,529,035.00 0.81
12 002468 艾迪西 53,400 1,528,308.00 0.81
13 000599 青岛双 星 222,000 1,527,360.00 0.81 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 48 页
14 002338 奥普光 电 24,850 1,527,032.50 0.81
15 002042 华孚色 纺 147,600 1,526,184.00 0.81
16 002356 赫美集 团 60,222 1,526,025.48 0.81
17 002503 搜于特 122,680 1,523,685.60 0.80
18 002088 鲁阳节 能 97,629 1,519,107.24 0.80
19 300143 星河生 物 65,000 1,517,750.00 0.80
20 603311 金海环 境 66,021 1,515,181.95 0.80
21 300420 五洋科 技 24,077 1,512,998.68 0.80
22 002578 闽发铝 业 160,300 1,511,629.00 0.80
23 603558 健盛集 团 80,050 1,510,543.50 0.80
24 002541 鸿路钢 构 87,643 1,510,088.89 0.80
25 000627 天茂集 团 195,100 1,508,123.00 0.80
26 002258 利尔化 学 160,543 1,507,498.77 0.80
27 600126 杭钢股 份 251,132 1,506,792.00 0.80
28 300387 富邦股 份 53,466 1,505,602.56 0.79
29 000523 广州浪 奇 138,500 1,505,495.00 0.79
30 600290 华仪电 气 154,000 1,504,580.00 0.79
31 300175 朗源股 份 166,400 1,504,256.00 0.79
32 300378 鼎捷软 件 52,332 1,502,975.04 0.79
33 601177 杭齿前 进 152,361 1,502,279.46 0.79
34 300249 依米康 152,047 1,502,224.36 0.79
35 600148 长春一 东 68,126 1,500,815.78 0.79
36 600595 中孚实 业 265,788 1,499,044.32 0.79
37 300194 福安药 业 69,175 1,497,638.75 0.79
38 300230 永利股 份 51,500 1,497,620.00 0.79
39 002493 荣盛石 化 123,526 1,497,135.12 0.79
40 000698 沈阳化 工 228,900 1,497,006.00 0.79
41 601908 京运通 195,000 1,495,650.00 0.79
42 000789 万年青 242,000 1,495,560.00 0.79
43 600858 银座股 份 182,500 1,494,675.00 0.79
44 300198 纳川股 份 92,823 1,493,522.07 0.79
45 002300 太阳电 缆 153,300 1,491,609.00 0.79
46 603566 普莱柯 67,825 1,491,471.75 0.79
47 600512 腾达建 设 363,400 1,489,940.00 0.79
48 000422 湖北宜 化 243,440 1,487,418.40 0.79
49 600888 新疆众 和 208,800 1,486,656.00 0.78
50 000501 鄂武商 Ａ 94,701 1,485,858.69 0.78
51 002302 西部建 设 205,696 1,485,125.12 0.78
52 600239 云南城 投 320,060 1,485,078.40 0.78 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 48 页
53 600093 禾嘉股 份 119,300 1,480,513.00 0.78
54 600159 大龙地 产 316,871 1,479,787.57 0.78
55 002051 中工国 际 75,220 1,479,577.40 0.78
56 600223 鲁商置 业 289,941 1,478,699.10 0.78
57 000532 力合股 份 81,368 1,477,642.88 0.78
58 002083 孚日股 份 234,445 1,477,003.50 0.78
59 300119 瑞普生 物 92,000 1,476,600.00 0.78
60 002714 牧原股 份 29,200 1,475,476.00 0.78
61 600478 科力远 122,100 1,473,747.00 0.78
62 300237 美晨科 技 156,100 1,470,462.00 0.78
63 002394 联发股 份 97,304 1,469,290.40 0.78
64 002370 亚太药 业 49,800 1,469,100.00 0.78
65 300210 森远股 份 82,062 1,467,268.56 0.77
66 002193 山东如 意 89,375 1,466,643.75 0.77
67 000906 物产中 拓 123,535 1,466,360.45 0.77
68 600409 三友化 工 217,500 1,465,950.00 0.77
69 300107 建新股 份 228,300 1,465,686.00 0.77
70 600327 大东方 164,300 1,465,556.00 0.77
71 600476 湘邮科 技 51,900 1,463,061.00 0.77
72 002462 嘉事堂 39,200 1,460,200.00 0.77
73 300214 日科化 学 189,616 1,460,043.20 0.77
74 601677 明泰铝 业 109,300 1,458,062.00 0.77
75 002333 罗普斯 金 149,253 1,453,724.22 0.77
76 601012 隆基股 份 111,300 1,452,465.00 0.77
77 300281 金明精 机 97,800 1,451,352.00 0.77
78 603788 宁波高 发 30,800 1,448,524.00 0.76
79 601238 广汽集 团 61,600 1,446,984.00 0.76
80 600325 华发股 份 130,652 1,446,317.64 0.76
81 002674 兴业科 技 94,121 1,442,874.93 0.76
82 000040 宝安地 产 122,800 1,441,672.00 0.76
83 000529 广弘控 股 176,101 1,440,506.18 0.76
84 603003 龙宇燃 油 74,700 1,431,252.00 0.76
85 600090 啤酒花 114,600 1,427,916.00 0.75
86 000419 通程控 股 189,684 1,380,899.52 0.73
87 600475 华光股 份 88,600 1,315,710.00 0.69
88 600505 西昌电 力 145,822 1,300,732.24 0.69
89 600976 健民集 团 47,600 1,278,060.00 0.67
90 600723 首商股 份 142,724 1,274,525.32 0.67
91 600589 广东榕 泰 119,200 1,209,880.00 0.64 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 48 页
92 600695 绿庭投 资 137,200 1,153,852.00 0.61
93 000032 深桑达 Ａ 74,854 1,144,517.66 0.60
94 600658 电子城 109,892 1,135,184.36 0.60
95 600683 京投发 展 121,800 1,125,432.00 0.59
96 600769 祥龙电 业 119,100 1,063,563.00 0.56
97 600615 丰华股 份 57,300 1,025,097.00 0.54
98 600619 海立股 份 79,500 957,975.00 0.51
99 000912 泸天化 157,700 938,315.00 0.50
100 600810 神马股 份 124,018 926,414.46 0.49
101 000908 景峰医 药 76,520 924,361.60 0.49
102 600299 安迪苏 64,800 892,944.00 0.47
103 000759 中百集 团 126,400 873,424.00 0.46
104 000785 武汉中 商 71,900 801,685.00 0.42
105 002342 巨力索 具 135,500 785,900.00 0.41
106 600605 汇通能 源 36,195 698,201.55 0.37
107 600561 江西长 运 54,450 665,379.00 0.35
108 600681 百川能 源 49,450 536,038.00 0.28
109 600137 浪莎股 份 17,200 503,788.00 0.27
110 002410 广联达 28,891 413,141.30 0.22
111 002310 东方园 林 3,200 76,544.00 0.04
112 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.03
113 601127 小康股 份 2,605 62,181.35 0.03
114 300518 盛讯达 759 35,559.15 0.02
115 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
116 603958 哈森股 份 1,426 20,677.00 0.01
117 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
118 601966 玲珑轮 胎 1,424 18,483.52 0.01
119 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01
120 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
121 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000698 沈阳化 工 4,960,659.38 2.62 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 48 页
2 002648 卫星石 化 3,821,327.19 2.02
3 002333 罗普斯 金 3,741,883.90 1.98
4 300107 建新股 份 3,715,793.50 1.96
5 600657 信达地 产 3,715,405.00 1.96
6 603558 健盛集 团 3,712,801.33 1.96
7 600748 上实发 展 3,706,759.28 1.96
8 600327 大东方 3,699,976.00 1.95
9 600743 华远地 产 3,699,561.38 1.95
10 002563 森马服 饰 3,698,889.62 1.95
11 601098 中南传 媒 3,697,175.10 1.95
12 002300 太阳电 缆 3,694,144.40 1.95
13 300241 瑞丰光 电 3,689,602.53 1.95
14 002534 杭锅股 份 3,682,830.81 1.94
15 600239 云南城 投 3,622,040.16 1.91
16 300286 安科瑞 3,457,568.49 1.82
17 300387 富邦股 份 3,440,374.68 1.82
18 601677 明泰铝 业 3,435,281.00 1.81
19 300175 朗源股 份 3,429,186.99 1.81
20 600090 啤酒花 3,427,487.90 1.81
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300241 瑞丰光 电 3,783,646.13 2.00
2 601098 中南传 媒 3,650,446.28 1.93
3 002563 森马服 饰 3,609,566.33 1.91
4 002534 杭锅股 份 3,606,392.58 1.90
5 600748 上实发 展 3,507,869.70 1.85
6 002648 卫星石 化 3,502,931.79 1.85
7 000698 沈阳化 工 3,459,287.41 1.83
8 600657 信达地 产 3,436,957.86 1.81
9 600743 华远地 产 3,418,748.51 1.80
10 300092 科新机 电 2,565,475.69 1.35
11 300377 赢时胜 2,416,225.80 1.28 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 48 页
12 300310 宜通世 纪 2,171,370.87 1.15
13 600327 大东方 2,150,436.47 1.14
14 300121 阳谷华 泰 2,119,755.64 1.12
15 300387 富邦股 份 2,101,241.81 1.11
16 300107 建新股 份 2,094,594.12 1.11
17 300230 永利股 份 2,078,945.75 1.10
18 300138 晨光生 物 2,057,421.06 1.09
19 002300 太阳电 缆 2,051,946.18 1.08
20 002051 中工国 际 2,045,782.55 1.08
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 480,454,718.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 328,604,849.35
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告 期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称 持仓量 （买/ 合约市 值 （元） 公允价 值变 动 风险说 明 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 48 页
卖） （元）
IC1607
中证500 股
指期货
IC1607 合约
15 18,130,200.00 1,202,737.50 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 1,202,737.50
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -531,577.50
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 1,202,737.50
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将利 用股 指期 货剥 离多头 股票 资产 部分 的系 统性风 险或 建立 适当 的股 指期货 多头 头寸
对冲市 场向 上风 险。 基金 经理根 据市 场的 变化 、现 货市场 与期 货市 场的 相关 性等因 素， 计算 需要
用到的 期货 合约 数量 ，对 这个数 量进 行动 态跟 踪与 测算， 并进 行适 时灵 活调 整。同 时， 综合 考虑
各个月 份期 货合 约之 间的 定价关 系、 套利 机会 、流 动性以 及保 证金 要求 等因 素，在 各个 月份 期货
合约之 间进 行动 态配 置， 通过空 头部 分的 优化 创造 额外收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投 资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,744,669.60
2 应收证 券清 算款 9,932,480.28 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 48 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,244.34
5 应收申 购款 99.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,685,493.62
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,760 67,765.56 8,908,034.09 4.76% 178,124,899.85 95.24%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,384.81 0.0013%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 48 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 23 日 ） 基金 份额 总额
393,925,399.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 565,005.07
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 207,457,470.23
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 187,032,933.94
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 48 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查 或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 372,106,066.58 46.00% 346,543.78 46.00% -
招商证券 1 201,454,030.82 24.90% 187,614.16 24.90% -
湘财证券 1 146,808,403.84 18.15% 136,723.31 18.15% -
中银国际 2 76,763,375.73 9.49% 71,490.03 9.49% -
中信证券 2 8,686,827.57 1.07% 8,090.01 1.07% -
中山证券 1 3,110,120.00 0.38% 2,896.02 0.38% -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - - 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 48 页
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：( 一)2016 年上 半年 本 基金交 易单 元均 为新 增。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运 作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中银国际 - - 200,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 48 页
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 48 页
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或010-66555662 ； 网址 ：http://www.mfcteda.com 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 8 月29 日
