泰 达 宏 利 创盈 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利创 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利创 盈混 合
基金主 代码 001141
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 30 日
基金 管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 771,177,866.75 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利创 盈混 合 A 泰达宏 利创 盈混 合 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001141 001142
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 229,983,066.90 份 541,194,799.85 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通 过主 动管 理， 力争 创 造高于 业绩 比较 基准 的 投 资
收益。
投资策 略 本基金 管理 人充 分发 挥自 身的研 究优 势 ， 将 严谨 、 规范化 的基 本面 研究 分 析 与
积极主 动的 投资 风格 相结 合， 在分 析和 判断 宏观 经 济运行 状况 和金 融市 场 运 行
趋势的 基础 上， 自上 而下 决定债 券组 合久 期、 期限 结构配 置及 债券 类别 配 置 ；
同时在 严谨 深入 的信 用分 析基础 上， 综 合考 量企 业 债券的 信用 评级 以及 各 类 债
券的流 动性 、 供求 关系 和 收益率 水平 等 ， 自 上而 下 地精选 具有 较高 投资 价值 的
个券。 同时 ， 本 基金 深度 关注股 票市 场的 运行 状况 与相应 风险 收益 特征 ， 在 严
格控制 基金 资产 运作 风险 的基础 上， 把握 投资 机会 。
业绩比 较基 准 中债总 财富 总指 数+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 在 证券投 资基 金中 属于 较高 风险的 品种 ， 其长 期平 均 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 ，高 于债 券型 基金 、货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 徐昊光
联系电 话 010－66577808 010-85238982
电子邮 箱 irm@mfcteda.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电 话
400-69-88888 95577
传真 010－66577666 010-85238680 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼
三层
北 京 市 东 城 区 建国 门 内 大街 22
号
办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼
三层
北 京 市 东 城 区 建国 门 内 大街 22
号
邮政编 码 100033 100005
法定代 表人 弓劲梅 吴建
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 泰达宏 利创 盈混 合A 泰达宏 利创 盈混 合 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 5,179,857.91 20,725,375.93
本期利 润 4,393,013.74 14,532,906.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0177 0.0159
本期加 权平 均净 值利 润率 1.68% 1.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.63% 1.55%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 13,850,369.64 25,744,593.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0602 0.0476
期末基 金资 产净 值 244,336,061.12 568,126,167.94
期末基 金份 额净 值 1.062 1.050
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 6.20% 5.00%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3．对期 末可供分 配利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比 较 基准收 益率 的比较
泰达宏 利创 盈混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.38% 0.05% 0.91% 0.05% -0.53% 0.00%
过去三 个月 0.66% 0.05% 0.74% 0.08% -0.08% -0.03%
过去六 个月 1.63% 0.05% 2.35% 0.09% -0.72% -0.04%
过去一 年 3.41% 0.05% 8.85% 0.09% -5.44% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
6.20% 0.05% 11.35% 0.10% -5.15% -0.05%
泰达宏 利创 盈混 合B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.48% 0.05% 0.91% 0.05% -0.43% 0.00%
过去三 个月 0.67% 0.06% 0.74% 0.08% -0.07% -0.02%
过去六 个月 1.55% 0.06% 2.35% 0.09% -0.80% -0.03%
过去一 年 2.34% 0.05% 8.85% 0.09% -6.51% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
5.00% 0.05% 11.35% 0.10% -6.35% -0.05%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准：中 债总 财富 总指 数+2% 。 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注 ：本 基金 在建 仓期 结 束时及 截止 报告 期末 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目 前公 司管 理着 包括 泰达宏 利价 值优 化型 系列 基金、 泰达 宏利 行业 精选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投 资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改 革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘欣
本基金
基金经
理； 金 融
工程部
总经理
2015 年3 月30
日
- 9
理学硕 士 ，2007 年7 月至
2008 年12 月就 职于 工银
瑞信基 金管 理有 限公 司；
2008 年12 月至2011 年 7
月就职 于嘉 实基 金管 理有
限公司 ；2011 年 7 月加 盟
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司，曾 担任 产品 与金 融工
程部高 级研 究员 、金 融工
程部副 总经 理， 现担 任金
融工程 部总 经理 ；具 备 9
年基金 从业 经验 ，9 年证
券投资 管理 经验 ，具 有基
金从业 资格 。
丁宇佳
本基金
基金经
理
2015 年6 月11
日
- 8
理学学 士 ；2008 年7 月加
入泰达 宏利 基金 管理 有限
公司， 担任 交易 部交 易员 ，
负责债 券交 易工 作；2013
年 9 月 起先 后担 任固 定收
益部研 究员 、基 金经 理助
理、基 金经 理； 具 备 8 年
基金从 业经 验，8 年 证券
投资管 理经 验， 具有 基金
从业资 格。 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基 金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年，全 球经济 延续了低速复 苏态势: 美 国 二季度就业和 消费数据 稳 健，英国退 欧
事件延 缓了 美国 加息 的步 伐，稳 定的 国内 经济 继续 推动 CPI 缓 慢上 行， 实体 经济表 现良 好； 日 本泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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继续维持负利 率和量化 宽 松政策，但升 值压力使 出 口抗压；英国 退欧事件 给 欧洲慢复苏 蒙上了阴
影；新 兴经 济体 基本 面仍 不乐观 ，但 资本 流出 压力 有所减 小。
国内经济高频 数据出现 一 定程度改善， 经济呈弱 企 稳迹象。工业 需求前景 没 有大幅改善， 但
发电数 据有 所改 善，PPI 降幅收 敛， 第三 产业 发展 平稳， 服务 业 PMI 向 好。 固定资 产投 资 增 速出
现下滑，房地 产销售火 爆 ，但对制造 业 和建筑业 的 拉动存在一定 滞后，基 建 继续承压。 内需仍维
持低迷 ， 外需 在欧 洲金 融 体系不 稳定 的背 景下 存在 不确定 性 。 蔬 菜价 格下 跌 ， 猪 肉价 格涨 幅缩 小，
居民消 费价 格指 数CPI 保 持低位 震荡 。 表外 融资 低 迷， 贷款 有所 恢复 ， 但 M2 和社融 数据 受同 比基
数偏高 的影 响可 能继 续回 落。
在供给 侧改 革与 稳增 长的 背景下 ， 央 行继 续采 取了MLF 、PSL 和 公开 市场 逆回 购 操作日 常化 等
操作来提供流 动性，以 期 降低社会融资 成本、稳 定 资金面和提振 经济，短 期 内央行中性 偏宽松的
货币政 策不 会改 变。 人民 币汇率 继续 面临 贬值 压力 ，但外 汇储 备下 降幅 度很 小。
债券市场整体 呈现慢牛 格 局，4 月信用 事件爆发 成 为收益率全面 回调的导 火 索，信用利差 有
所扩大 。 但期 限利 差一 直 处于收 窄态 势 ， 收 益率 曲 线趋平 。 股票 大幅 震荡 下 行同样 维持 震荡 格局 ，
目前呈 边际 企稳 ，转 债随 正股弱 势调 整， 二级 市场 机会不 大。
报告期内，我 们认为， 基 本面对债市仍 然有利， 但 收益率存在一 定波动风 险 ，同时信用风 险
事件频发，违 约主体的 性 质和行业越发 分散化， 我 们适当降低了 债券杠杆 并 维持中短久 期，精选
信用债，严防 信用风险 事 件。从资产轮 动的角度 考 虑，我们维持 了较低的 转 债和股票仓 位，同时
积极参 与新 股网 下申 购 ， 报告期 内获 得了 相对 满意 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
创盈A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.062 元， 本报 告期的 份额 净值 增长 率 为 1.63% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为2.35% 。
创盈B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.050 元， 本报 告期的 份额 净值 增长 率 为 1.55% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为2.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年下 半年 ， 欧 洲经济 仍存 在很 大不 确定 性，美 元、 日元 升值 会带 来人民 币被 动 贬
值，中 国经 济可 能继 续维 持弱企 稳，CPI 和 PPI 可 能继续 上行 ，但 幅度 可控 。公开 市场 操作 仍 然
是呵护流动性 的主要手 段 ，降准降息操 作概率不 大 。同时由于绝 对收益率 偏 低，机构加 杠杆行为泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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严重， 事件 性冲 击导 致的 资金紧 张容 易被 放大 。
目前债券收益 率曲线极 度 平坦，本基金 在下半年 将 维持谨慎的投 资策略， 并 灵活的采取杠 杆
操作， 同时 根据 各类 属资 产风险 收益 特征 的横 向比 较来进 行结 构性 调整 。2016 年以 来信 用违 约事
件频发，我们 将加强信 用 研究，高度重 视信用风 险 ，积极参与股 票打新获 取 收益，同时 把握股票
和转债 市场 契机 ，力 求在 控制风 险的 基础 上通 过积 极的主 动管 理为 持有 人贡 献超额 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等 事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已于中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2016 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 448,751.23 652,435,326.58
结算备 付金
4,762.17 302,040,574.16
存出保 证金
58,576.28 398,137.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 740,613,988.17 738,258,902.65
其中： 股票 投资
24,579,783.87 28,905,805.45
基金投 资
- -
债券投 资
716,034,204.30 709,353,097.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 1,090,002,465.00
应收证 券清 算款
64,425,790.81 2,169,145.62
应收利 息 6.4.7.5 7,921,073.86 6,305,557.51
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
813,472,942.52 2,791,610,109.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,298.93 219,203.36
应付管 理人 报酬
493,945.28 1,712,160.29
应付托 管费
141,127.24 489,188.65
应付销 售服 务费
151,774.40 661,186.57
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,715.52 393,965.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 208,852.09 100,164.56
负债合 计
1,010,713.46 3,575,869.11
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 771,177,866.75 2,693,277,868.99
未分配 利润 6.4.7.10 41,284,362.31 94,756,371.38
所有者 权益 合计
812,462,229.06 2,788,034,240.37
负债和 所有 者权 益总 计
813,472,942.52 2,791,610,109.48
注：1. 报告 截止 日2016 年 06 月30 日， 基金 份额 总额 771,177,866.75 份 ， 其中 下 属 A 类 基金 份
额 229,983,066.90 份，B 类基金 份额 541,194,799.85 份。 下属 A 类基 金份 额 净值 1.062 元，B
类基金 份额 净 值1.050 元。
2.本财 务报 表的 实际 上年 度可比 期间 为2015 年3 月30 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2015 年 06 月 30
日。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 3 月 30 日(基金
合同生效日) 至2015 年6
月 30 日
一、收入
26,746,075.32 146,473,680.37
1.利息 收入
16,263,968.23 28,576,963.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,484,982.50 26,191,573.96
债券利 息收 入
12,185,854.05 1,865,726.62
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,593,131.68 519,663.26
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
17,449,802.77 111,142,965.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 14,267,735.08 110,726,708.67
基金投 资收 益
- - 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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债券投 资收 益 6.4.7.13 3,009,454.04 167,734.96
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 172,613.65 248,521.99
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -6,979,313.17 6,230,463.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 11,617.49 523,287.51
减： 二、费用
7,820,154.65 18,665,939.76
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,284,502.77 13,178,031.89
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,224,143.67 2,635,606.35
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,446,203.60 1,215,910.65
4．交 易费 用 6.4.7.19 63,961.41 1,286,927.50
5．利 息支 出
573,692.74 239,947.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
573,692.74 239,947.40
6．其 他费 用 6.4.7.20 227,650.46 109,515.97
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
18,925,920.67 127,807,740.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
18,925,920.67 127,807,740.61
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,693,277,868.99 94,756,371.38 2,788,034,240.37
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 18,925,920.67 18,925,920.67
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
-1,922,100,002.24 -72,397,929.74 -1,994,497,931.98 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1. 基 金申 购款 190,168.29 8,823.08 198,991.37
2. 基金 赎回 款 -1,922,290,170.53 -72,406,752.82 -1,994,696,923.35
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
771,177,866.75 41,284,362.31 812,462,229.06
项目
上年度可比期间
2015 年3 月 30 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,091,430,981.65 - 1,091,430,981.65
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 127,807,740.61 127,807,740.61
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
4,384,949,328.62 16,403,814.24 4,401,353,142.86
其中：1. 基 金申 购款 4,541,009,238.81 19,086,958.41 4,560,096,197.22
2. 基金 赎回 款 -156,059,910.19 -2,683,144.17 -158,743,054.36
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
5,476,380,310.27 144,211,554.85 5,620,591,865.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达 宏利创盈 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2014]249 号 《关于核准泰 达宏利创盈 灵活配置混合 型证泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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券投资基金募 集的批复 》 核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《泰 达宏利创 盈 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集不 包括 认 购资金 利息 共募 集1,091,333,454.96 元 ， 业 经
普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 232 号验资报告予以验
证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰达 宏利 创盈 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 3
月 30 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,091,430,981.65 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合 97,526.69 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司， 基 金
托管人 为华 夏银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 华夏 银 行 ”) 。
根据《泰达宏 利创盈灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》和 《泰达宏 利 创盈灵活配置 混
合型证券投资 基金招募 说 明书》并报中 国证监会 备 案，本基金自 募集期起 根 据认购、申 购费、销
售服务费收取 方式的不 同 ，将基金份额 分为不同 的 类别。在投资 者认购、 申 购时收取认 购、申购
费用的 ，称 为 A 类基 金份 额；不 收取 认购 、申 购费 用，而 是从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务 费
的，称 为 B 类 基金 份额 。 本基 金 A 类、B 类两 种收 费模式 并存 ，由 于基 金费 用的不 同， 本基 金 A
类基金 份额 和 B 类基 金份 额分别 计算 基金 份额 净值 ，计算 公式 为计 算日 各类 别基金 资产 净值 除 以
计算日 发售 在外 的该 类别 基金份 额总 数。 投资 人可 自由选 择认 购、 申购 某一 类别的 基金 份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利创盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、权证 等权 益类金融工 具、债
券等固 定收 益类 金融 工具( 包括国 债、 央行 票据、 金 融债、 企业 债、 公 司债、 次级债 、 地 方政 府债
券、中期票 据、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 短期融资券 、资产支 持证 券、债券回 购、银 行
存款等) 及 法 律 法 规或 中 国证 监 会 允 许 基 金 投资 的 其他 金 融 工 具 。 本 基金 股 票资 产 占 基 金 资 产的
0%-95% ， 投资于债 券、债 券回购、货币 市场工具 、 银行存款以及 法律法规 或 中国证 监会允 许基金
投资的 其他 金融 工具 不低 于基金 资产 的 5% ， 本 基金 保留的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 中债总 财富 总指 数+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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利创盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以 发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出 股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 448,751.23
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 448,751.23
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 27,220,853.70 24,579,783.87 -2,641,069.83
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合约
- - -
债券
交易所 市场 10,447,000.00 11,725,204.30 1,278,204.30
银行间 市场 702,993,918.46 704,309,000.00 1,315,081.54
合计 713,440,918.46 716,034,204.30 2,593,285.84
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 740,661,772.16 740,613,988.17 -47,783.99
泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末买 入返售 金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,209.46
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1.89
应收债 券利 息 7,918,838.75
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金 合 约拆 借孳 息 -
其他 23.76
合计 7,921,073.86
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,493.44
银行间 市场 应付 交易 费用 7,222.08
合计 10,715.52
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
应付赎 回费 1.63
预提费 用 208,850.46
合计 208,852.09
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
泰达宏 利创 盈混 合 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 272,806,199.76 272,806,199.76
本期申 购 82,448.81 82,448.81
本期赎 回( 以"-" 号填列) -42,905,581.67 -42,905,581.67
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 229,983,066.90 229,983,066.90
金额单 位： 人民 币元
泰达宏 利创 盈混 合 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,420,471,669.23 2,420,471,669.23
本期申 购 107,719.48 107,719.48
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,879,384,588.86 -1,879,384,588.86
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 541,194,799.85 541,194,799.85
注： 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
泰达宏 利创 盈混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,797,986.23 1,431,098.58 12,229,084.81
本期利 润 5,179,857.91 -786,844.17 4,393,013.74
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,127,474.50 -141,629.83 -2,269,104.33 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
其中： 基金 申购 款 4,013.84 221.05 4,234.89
基金赎 回款 -2,131,488.34 -141,850.88 -2,273,339.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,850,369.64 502,624.58 14,352,994.22
单位： 人民 币元
泰达宏 利创 盈混 合 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 69,887,908.48 12,639,378.09 82,527,286.57
本期利 润 20,725,375.93 -6,192,469.00 14,532,906.93
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-64,868,690.97 -5,260,134.44 -70,128,825.41
其中： 基金 申购 款 4,440.28 147.91 4,588.19
基金赎 回款 -64,873,131.25 -5,260,282.35 -70,133,413.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,744,593.44 1,186,774.65 26,931,368.09
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 81,463.76
定期存 款利 息收 入 2,341,416.69
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 59,608.54
其他 2,493.51
合计 2,484,982.50
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 22,416,937.53
减：卖 出股 票成 本总 额 8,149,202.45
买卖股 票差 价收 入 14,267,735.08
泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
3,009,454.04
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
3,009,454.04
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
991,118,405.42
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
977,299,530.14
减：应 收利 息总 额 10,809,421.24
买卖债 券差 价收 入 3,009,454.04
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 赎回 差价 收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 申购 差价 收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 买卖贵 金属 差价 收入 。 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 赎回贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 申购贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差 价收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 172,613.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 172,613.65
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,979,313.17
—— 股 票投 资 -6,118,670.54
—— 债 券投 资 -860,642.63
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,979,313.17
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
基金赎 回费 收入 11,606.67
基金转 换费 收入 10.82
其他 -
合计 11,617.49
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2 、本 基金 的基 金转 换 费用中 的赎 回费 的25% 归 入基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
53,836.41
银行间 市场 交易 费用
10,125.00
合计
63,961.41
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
审计费 用 59,672.34
信息披 露费 149,178.12
账户维 护费 18,000.00
其他 800.00
合计 227,650.46
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告 期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
华夏银 行股 份有 限公 司（ “ 华夏 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月30 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,284,502.77 13,178,031.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,863.19 67,029.40
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.70%的年
费率计 提，2015 年 11 月2 日前本 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.00% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计至每月 月底，按 月 支付。其计算 公式为： 日 管理人报酬＝ 前一日基 金 资产净值 × 约定管理
费率/ 当年 天数 。上 述相 关 费用包 含实 际支 付金 额和 税金。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月30 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,224,143.67 2,635,606.35
注：支付基金 托管人华 夏 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利创 盈混 合
A
泰达宏 利创 盈混 合B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 1,435,855.53 1,435,855.53
华夏银 行 - 2,071.84 2,071.84
合计 - 1,437,927.37 1,437,927.37
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 3 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰 达 宏 利 创 盈 混 合
A
泰达宏 利创 盈混 合B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 1,175,299.95 1,175,299.95
华夏银 行 - 5,743.23 5,743.23
合计 - 1,181,043.18 1,181,043.18
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按B 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值0.3% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计至每月 月底，按 月 支付给泰达宏 利基金管 理 有限公司，再 由泰达宏 利 基金管理有 限公司计
算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为：
日B 类 基金 份额 销售 服务 费＝前 一 日B 类 基金 份额 基金资 产净 值 X 0.3% / 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行 448,751.23 506,630.44 1,629,904,035.90 1,795,009.00
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人华 夏银行保 管 ，活期存款按 银行同业 利 率计息，定 期存款按
协议利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作 说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流通
受限
12.98 12.98 6,793 88,173.14 88,173.14 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 29
日
新债未
上市
100.00 100.00 27,000 2,700,000.00 2,700,000.00 -
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 25,614 88,880.58 535,844.88 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型基金， 属 于证券市场中 的较高风 险 品种，其长期 平均风险 和 预期收益低于 股
票型基金，高 于债券型 基 金和货币市场 基金。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资 及债券投
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 在严格控 制 风险的前提 下，通过
积极主 动的 管理 ，力 争为 基金份 额持 有人 创造 高于 业绩比 较基 准的 投资 收益 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主 要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产 损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行华夏银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 289,860,000.00 160,276,000.00
A-1 以下 - -
未评级 150,321,000.00 301,030,000.00
合计 440,181,000.00 461,306,000.00
注： 以上 未评 级的 债券 投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债及 央行 票据 等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 99,853,204.30 102,130,000.00
AAA 以下 3,586,000.00 652,000.00 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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未评级 172,414,000.00 145,265,097.20
合计 275,853,204.30 248,047,097.20
注： 以上 未评 级的 债券 投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债及 央行 票据 等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障 基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 在 银行间同业市 场交易， 因 此除附注中 列示的部
分基金资产流 通暂时受 限 制不能自由转 让的情况 外 ，其余均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ， 其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 448,751.23 - - - 448,751.23
结算备 付金 4,762.17 - - - 4,762.17
存出保 证金 58,576.28 - - - 58,576.28
交易性 金融 资产 500,109,000.00 206,900,000.00 9,025,204.30 24,579,783.87 740,613,988.17
应收证 券清 算款 - - - 64,425,790.81 64,425,790.81
应收利 息 - - - 7,921,073.86 7,921,073.86
其他资 产 - - - - -
资产总 计 500,621,089.68 206,900,000.00 9,025,204.30 96,926,648.54 813,472,942.52
负债
应付赎 回款 - - - 4,298.93 4,298.93
应付管 理人 报酬 - - - 493,945.28 493,945.28
应付托 管费 - - - 141,127.24 141,127.24
应付销 售服 务费 - - - 151,774.40 151,774.40
应付交 易费 用 - - - 10,715.52 10,715.52
其他负 债 - - - 208,852.09 208,852.09
负债总 计 - - - 1,010,713.46 1,010,713.46
利率敏 感度 缺口 500,621,089.68 206,900,000.00 9,025,204.30 95,915,935.08 812,462,229.06
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 652,435,326.58 - - - 652,435,326.58
结算备 付金 302,040,574.16 - - - 302,040,574.16
存出保 证金 398,137.96 - - - 398,137.96
交易性 金融 资产 606,571,097.20 102,130,000.00 652,000.00 28,905,805.45 738,258,902.65
买入返 售金 融资
产
1,090,002,465.00 - - - 1,090,002,465.00
应收证 券清 算款 - - - 2,169,145.62 2,169,145.62
应收利 息 - - - 6,305,557.51 6,305,557.51 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,651,447,600.90 102,130,000.00 652,000.00 37,380,508.58 2,791,610,109.48
负债
应付赎 回款 - - - 219,203.36 219,203.36
应付管 理人 报酬 - - - 1,712,160.29 1,712,160.29
应付托 管费 - - - 489,188.65 489,188.65
应付销 售服 务费 - - - 661,186.57 661,186.57
应付交 易费 用 - - - 393,965.68 393,965.68
其他负 债 - - - 100,164.56 100,164.56
负债总 计 - - - 3,575,869.11 3,575,869.11
利率敏 感度 缺口 2,651,447,600.90 102,130,000.00 652,000.00 33,804,639.47 2,788,034,240.37
注：表中所示 为本基金 资 产及 负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,740,000.00 1,260,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,730,000.00 -1,260,000.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金 流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，自上而下 决定债券 组 合久期、期限 结
构配置及债券 类别配置 ； 同时在严谨深 入的信用 分 析基础上，综 合考量企 业 债券的信用 评级以及
各类债 券的 流动 性 、 供 求 关系和 收益 率水 平等 ， 自 下而上 地精 选具 有较 高投 资价值 的个 券 。 同 时，
本基金深度关 注股票市 场 的运行状况与 相应风险 收 益特征，在严 格控制基 金 资产运作风 险的基础
上，把握投资 机会。本 基 金的基金管理 人定期结 合 宏观及微观环 境的变化 ， 对投资策略 、资产配
置、投 资组 合进 行修 正， 来主动 应对 可能 发生 的市 场价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
0%-95% ， 投资于债 券、债 券回购、货币 市场工具 、 银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
投资的 其他 金融 工具 不低 于基金 资产 的 5% ， 本 基金 保留的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为
3.03% （2015 年12 月31 日：1.04% ） ， ， 因此 除市 场 利率和 外汇 汇率 以外 的市 场价格 因素 的变 动对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 24,579,783.87 3.02
其中： 股票 24,579,783.87 3.02
2 固定收 益投 资 716,034,204.30 88.02
其中： 债券 716,034,204.30 88.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款 和 结算 备付 金合 计 453,513.40 0.06
7 其他各 项资 产 72,405,440.95 8.90
8 合计 813,472,942.52 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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C
制造业 560,431.33 0.07
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 535,844.88 0.07
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.01
J
金融业 17,391,142.00 2.14
K
房地产 业 6,001,747.16 0.74
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 24,579,783.87 3.03
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 3,429,110 10,973,152.00 1.35
2 000001 平安银 行 737,700 6,417,990.00 0.79
3 000656 金科股 份 1,571,138 6,001,747.16 0.74
4 601611 中国核 建 25,614 535,844.88 0.07
5 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.03
6 601966 玲珑轮 胎 6,793 88,173.14 0.01
7 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
8 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
9 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
10 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
11 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
12 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
13 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
14 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
15 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
16 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告 期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 8,197,706.00 0.29
2 002797 第一创 业 124,349.68 0.00
3 603377 东方时 尚 113,750.40 0.00
4 601900 南方传 媒 112,559.06 0.00
5 601611 中国核 建 88,880.58 0.00
6 601966 玲珑轮 胎 88,173.14 0.00
7 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.00
8 603608 天创时 尚 78,341.20 0.00
9 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
10 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.00
11 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
12 603868 飞科电 器 59,372.79 0.00
13 601127 小康股 份 50,326.22 0.00
14 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.00
15 300512 中亚股 份 39,164.43 0.00
16 603861 白云电 器 34,476.00 0.00
17 002789 建艺集 团 33,795.00 0.00
18 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
19 300516 久之洋 33,142.50 0.00
20 601020 华钰矿 业 31,426.86 0.00
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 2,001,928.50 0.07
2 603508 思维列 控 1,847,452.40 0.07
3 300496 中科创 达 1,457,195.00 0.05
4 603866 桃李面 包 1,431,007.38 0.05
5 000656 金科股 份 1,400,581.35 0.05
6 002781 奇信股 份 1,299,888.00 0.05
7 603999 读者传 媒 1,010,963.10 0.04
8 300495 美尚生 态 912,988.00 0.03
9 603996 中新科 技 760,106.93 0.03
10 300494 盛天网 络 612,598.00 0.02
11 300493 润欣科 技 506,043.68 0.02
12 603778 乾景园 林 501,364.88 0.02
13 002786 银宝山 新 489,011.40 0.02
14 603299 井神股 份 455,880.60 0.02
15 002787 华源包 装 410,551.11 0.01
16 601900 南方传 媒 386,520.10 0.01
17 002780 三夫户 外 385,128.00 0.01
18 603377 东方时 尚 366,220.80 0.01
19 002777 久远银 海 346,722.64 0.01
20 300491 通合科 技 333,231.00 0.01
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均 按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,941,851.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 22,416,937.53
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 172,414,000.00 21.22
其中： 政策 性金 融债 172,414,000.00 21.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 440,181,000.00 54.18
6 中期票 据 91,714,000.00 11.29
7 可转债 （可 交换 债） 11,725,204.30 1.44
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 716,034,204.30 88.13
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150207 15 国开 07 1,100,000 112,486,000.00 13.85
2 041663004 16 首钢 CP002 800,000 79,696,000.00 9.81
3 101555023 15 赣 高速
MTN004
700,000 71,680,000.00 8.82
4 011699520 16 海 国鑫 泰
SCP002
700,000 70,007,000.00 8.62
5 041652007 16 国 电集
CP001
700,000 69,993,000.00 8.61
5 041651013 16 华 电股
CP001
700,000 69,993,000.00 8.61
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有权 证。 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 58,576.28
2 应收证 券清 算款 64,425,790.81
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,921,073.86
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 72,405,440.95
泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 535,844.88 0.07 临时停 牌
2 601966 玲珑轮 胎 88,173.14 0.01 新股锁 定
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额 持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
创盈
混合A
610 377,021.42 220,212,768.12 95.75% 9,770,298.78 4.25%
泰达
宏利
创盈
混合B
167 3,240,687.42 534,995,621.18 98.85% 6,199,178.67 1.15%
合计 777 992,506.91 755,208,389.30 97.93% 15,969,477.45 2.07%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 泰达宏 利 1,984.60 0.0009% 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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持有本 基金 创盈混 合
A
泰达宏 利
创盈混 合
B
1,000.24 0.0002%
合计
2,984.84 0.0004%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利创 盈混 合A 0
泰达宏 利创 盈混 合B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利创 盈混 合A
0
泰达宏 利创 盈混 合B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利创 盈混
合 A
泰达宏 利创 盈混
合 B
基金合 同生 效日 （2015 年3 月30 日 ） 基 金份
额总额
795,506,468.98 295,924,512.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 272,806,199.76 2,420,471,669.23
本报告 期基 金总 申购 份额 82,448.81 107,719.48
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 42,905,581.67 1,879,384,588.86
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 229,983,066.90 541,194,799.85
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人 大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 本报 告期 内基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
2.2016 年 4 月 14 日 ， 托管人 华夏 银行 股份 有限 公司在 网站 披露 了《 华夏 银行股 份有 限 公
司 关 于资 产托 管部 高级 管理 人 员变 更的 公告 》 。 经中国 证 券投 资基 金业 协会 批准 备 案， 聘任 陈秀
良先生 和徐 昊光 先生 为资 产托管 部副 总经 理， 毛剑 鸣先生 不再 担任 资产 托管 部总经 理职 务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 2 30,614,643.53 100.00% 28,511.80 100.00% -
注：( 一) 2016 年上 半年 本基金 交易 单元 未有 变动 。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证券 58,626,496.00 100.00% 151,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《关于 泰达 宏利 创盈 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金恢 复
大额申 购 、 大 额转 换入 及 大额
定期定 额投 资业 务的 公告 》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站
2016 年 3 月 17 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 上海 证券 报》 ）或 登 录 本基 金管 理人 互联 网网 址（http://www.mfcteda.com ） 查阅 。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 ； 网址 ：http://www.mfcteda.com 。 泰达宏利创盈混合 2016 年半年 度报告
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泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 8 月29 日
