泰 达 宏 利 价值 优 化 型 成长 类 行 业 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 2 页 共 45 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 3 页 共 45 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 4 页 共 45 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 5 页 共 45 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利价 值优 化型 成长 类行业 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利成 长混 合
基金主 代码 162201
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 4 月 25 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 555,473,500.92 份
基金合 同存 续 期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于成 长行 业类别 中内 在价 值被 相对 低
估，并 与同 行业 类别 上市 公司相 比具 有更 高增 长潜 力
的上市 公司 。在 有效 控制 投资组 合风 险的 前提 下， 为
基金份 额持 有人 提供 长期 稳定的 投资 回报 。
投资策 略 采用 “自 上而 下” 的投 资 方法 ， 具 体体 现在 资产 配 置、
行业配 置和 个股 选择 的全 过程中 。
业绩比 较基 准 65％× 富时 中国A600 成长 行业指 数＋35％ × 上 证国 债
指数
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 汤嵩彥
联系电 话 010－66577808 95559
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95559
传真 010－66577666 021-62701216
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 6 页 共 45 页
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 弓劲梅 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和 财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -170,935,348.36
本期利 润 -183,258,333.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3100
本期加 权平 均净 值利 润率 -23.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 230,478,339.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4149
期末基 金资 产净 值 785,951,840.86
期末基 金份 额净 值 1.4149
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 822.87%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所 述基金业 绩指标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的 各项费 用 ，计入费用后 实际收
益水平 要低 于所 列数 字
3 ． 对 期末 可供 分配 利 润， 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 7 页 共 45 页
低数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.46% 2.00% 1.14% 0.93% 6.32% 1.07%
过去三 个月 6.88% 1.82% -0.51% 0.93% 7.39% 0.89%
过去六 个月 -16.57% 2.67% -12.98% 1.45% -3.59% 1.22%
过去一 年 -25.26% 2.91% -20.35% 1.69% -4.91% 1.22%
过去三 年 60.90% 2.29% 34.84% 1.33% 26.06% 0.96%
自基金 合同
生效起 至今
822.87% 1.58% 182.54% 1.23% 640.33% 0.35%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 : 65%× 富时 中国A600 成长 行业指 数 +3 5%× 上证 国债 指数。 上证 国债 指数
选取的样本为 在上海证 券 交易所上市交 易的 、除 浮 息债外的国债 品种，样 本 国债的剩余 期限分布
均匀，收益率 曲线较为 完 整、合理，而 且参与主 体 丰富，竞价交 易连续性 更 强，能反映 出市场利
率的瞬 息变 化， 客观 、真 实地标 示出 利率 市场 整体 的收益 风险 度。
富时中 国 A600 成长 行业 指 数是从 富时 中国 A600 行 业 指数中 重新 归类 而成 ，成 份股按 照全 球公 认
并已广 泛采 用的 富时 指数 全球行 业分 类系 统进 行分 类，全 面体 现成 长行 业类 别的风 险收 益特 征。
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 8 页 共 45 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ：本 基金 在建 仓期 结束时 及截 止报 告期 末各 项投资 比例 已达 到基 金合 同规定 的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及 持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 9 页 共 45 页
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中 小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点 灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日 期
周琦凯
本基金
基金经
理
2015 年5 月14
日
- 6
管理学 硕士 ，2010 年 7 月
加入泰 达宏 利基 金管 理有
限公司 ，任 职于 研究 部，
负责建 筑建 材、 传媒 互联
网行业 研究 ，曾 先后 担任
助理研 究员 、研 究员 、高
级研究 员等 职务 ；具 备 6
年证券 从业 经验 ，6 年证
券投资 管理 经验 。具 有基
金从业 资格 。
邓艺颖
本基金
基金经
理;投资
副总监
兼研究
部总监
2015 年8 月11
日
- 11
金融学 硕士 ；2004 年 5 月
至2005 年4 月 就职 于中 国
工商银 行广 东省 分行 公司
业务部 ；2005 年 4 月加 盟
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司，先 后担 任交 易 部 交易
员、固 定收 益部 研究 员、
研究部 副总 监， 现任 投资
副总监 兼研 究部 总监 ；具
备 11 年基 金从 业经 验， 11
年证券 投资 管理 经验 ，具泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 10 页 共 45 页
有基金 从业 资格 。
丁宇佳
本基金
基金经
理助理
2015 年3 月17
日
- 8
理学学 士 ；2008 年7 月加
入泰达 宏利 基金 管理 有限
公司， 担任 交易 部交 易员 ，
负责债 券交 易工 作；2013
年 9 月 起先 后担 任固 定收
益部研 究员 、基 金经 理助
理、基 金经 理； 具 备 8 年
基金从 业经 验，8 年 证券
投资管 理经 验， 具有 基金
从业资 格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行 集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行 事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 11 页 共 45 页
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异 常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回 首上 半年， 股票 市 场整体 维持 了震 荡整 理的 格局， 指数 的月度 涨跌 幅 都不大 ， 都 不超 过 5%，
但其中的结构 性机会突 出 。核心的原因 在于流动 性 整体仍然维持 了比较宽 裕 的局面，但 经济下行
的压力 进一 步凸 显。
本基 金在操作 中，比 较好的把握住 了半导体 、 电子化学品、 三元锂电 等 结构性机会， 为产品
净值增 长作 出了 贡献 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.4149 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-16.57% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-12.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展 望下 半年 ， 整体 判 断市场 环境 将面 临更 多的 不确定 性 ， 核 心的 变量 包 括：1 ） 美 联储 加息 的
安排；2）人 民币贬值 与否 及相关路径 ；3）监管 层的 相关政策安 排。相对 明确 的是在全球 经济增
长形势 进一 步明 朗之 前， 整体金 融市 场的 流动 性环 境仍相 对宽 裕。
本基 金基于以 上变化 ，在投资中将 更加注重 业 绩增长的确定 性和产业 趋 势的可反馈性 。重点
布局三方面 的投资机 会：1 ）持续景气 向好的新 兴产 业，如 物联 网、车联 网等 ；2）改革领 域持续
推进的 细分 子行 业， 如电 力改革 、国 企改 革等 ；3 ） 业绩超 预期 的优 质成 长股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基 金管理人 按照相 关法律法规规 定，设有 估 值委员会，并 制定了相 关 制度及流程。 估值委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作 经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金 经理参与 估值委 员会对相关停 牌品种估 值 的讨论，发表 相关意见 和 建议，但涉及 停牌品
种的基 金经 理不 参 与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 45 页
利益最 大化 为最 高准 则。
本基 金管理人 已与中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供银 行间同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报告 期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基 金托 管人在 泰达 宏利 价值 优化 型成长 类行 业混 合型 证券 投资基 金的 托 管
过程中，严格 遵守了《 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议， 尽职尽责
地履行 了托 管人 应尽 的义 务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 泰 达宏 利基金 管理 有限 公司 在泰 达宏利 价值 优化 型成 长类 行业混 合型 证 券
投资基金投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开 支等问题
上，托 管人 未发 现损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关泰 达宏 利 价
值优化型成长 类行业混 合 型证券投资基 金的年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配 情况、财
务会计 报告 相 关 内容 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 45 页
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,736,191.21 7,830.17
结算备 付金
6,667,119.12 82,088,571.74
存出保 证金
835,817.04 2,286,724.31
交易 性 金融 资产 6.4.7.2 825,167,742.18 1,017,619,128.24
其中： 股票 投资
644,471,744.28 799,654,928.24
基金投 资
- -
债券投 资
180,695,997.90 217,964,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 30,000,135.00 2,500,123.75
应收证 券清 算款
27,354,328.82 -
应收利 息 6.4.7.5 3,855,966.69 5,291,092.18
应收股 利
- -
应收申 购款
1,363,739.03 204,178.50
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
906,981,039.09 1,109,997,648.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
114,999,827.50 50,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,119,360.28 876,080.03
应付管 理人 报酬
932,230.44 1,333,115.20
应付托 管费
155,371.77 222,185.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,599,504.72 4,714,647.70
应交税 费
- -
应付利 息
116,413.40 4,277.11
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 106,490.12 102,623.67
负债合 计
121,029,198.23 57,252,929.58
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 555,473,500.92 620,761,463.04 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 14 页 共 45 页
未分配 利润 6.4.7.10 230,478,339.94 431,983,256.27
所有者 权益 合计
785,951,840.86 1,052,744,719.31
负债和 所有 者权 益总 计
906,981,039.09 1,109,997,648.89
注：报 告截 止日 2016 年 06 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.4149 元， 基金 份额 总 额 555,473,500.92
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-168,362,478.08 869,788,739.59
1.利息 收入
2,947,403.38 8,450,717.59
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 217,412.75 324,512.29
债券利 息收 入
2,705,330.71 7,515,859.49
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
24,659.92 610,345.81
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-159,310,058.78 1,146,952,716.08
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -160,489,674.66 1,143,769,740.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -208,065.16 386,415.24
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,387,681.04 2,796,560.16
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -12,322,984.85 -287,512,088.71
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 323,162.17 1,897,394.63
减： 二、费用
14,895,855.13 34,137,505.63
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,760,833.55 12,184,239.90
2．托 管费 6.4.10.2.2 960,138.94 2,030,706.58
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 7,137,669.67 17,753,033.44
5．利 息支 出
917,223.71 2,036,083.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
917,223.71 2,036,083.92
6．其 他费 用 6.4.7.20 119,989.26 133,441.79
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-183,258,333.21 835,651,233.96 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 15 页 共 45 页
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-183,258,333.21 835,651,233.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
620,761,463.04 431,983,256.27 1,052,744,719.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -183,258,333.21 -183,258,333.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-65,287,962.12 -18,246,583.12 -83,534,545.24
其中：1. 基 金申 购款 160,524,597.41 44,856,565.16 205,381,162.57
2. 基金 赎回 款 -225,812,559.53 -63,103,148.28 -288,915,707.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
555,473,500.92 230,478,339.94 785,951,840.86
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,341,558,347.42 207,283,444.83 1,548,841,792.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 835,651,233.96 835,651,233.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-699,765,206.52 -469,821,566.10 -1,169,586,772.62 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 16 页 共 45 页
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 562,024,448.65 515,590,355.73 1,077,614,804.38
2. 基金 赎回 款 -1,261,789,655.17 -985,411,921.83 -2,247,201,577.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
641,793,140.90 573,113,112.69 1,214,906,253.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利价 值优 化型 行业 类别系 列证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 系列 基金 ”， 原 湘财合 丰价 值
优化型系列行 业类别开 放 式证券投资基 金，后更 名 为泰达荷银价 值优化型 系 列行业类别 证券投资
基金) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2003] 第 21 号《 关于 同
意湘财合丰价 值优化型 成 长类行业证券 投资基金 、 周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行 业证券投
资基金 设立 的批 复》 核准 ，由基 金发 起人 湘财 合丰 基金管 理有 限公 司( 于 2004 年 1 月 9 日更名 为
湘财荷 银基 金管 理有 限公 司， 于 2006 年 4 月 27 日更名 为泰 达荷 银基 金管 理有限 公司 ，于 2010
年3 月9 日 更名 为泰 达宏 利基金 管理 有限 公司)依 照 《证券 投资 基金 管理 暂行 办 法》 及 其实 施细 则、
《开放 式证 券投 资基 金试 点办法 》 等 有关 规定 和 《 湘 财合丰 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资基 金、
周期类 行业 证券 投资 基金 、稳定 类行 业证 券投 资基 金基金 契约 》发 起， 并 于 2003 年 4 月 25 日募
集成立 。
本系列 基金 的基 金名 称于2004 年10 月13 日改 为湘 财 合丰价 值优 化型 成长 类行 业证券 投资 基
金、 周期 类行 业证 券投 资 基金 、 稳 定类 行业 证券 投 资基金 。 于2006 年 6 月 6 日改为 泰达 荷银 价值
优化型成长类 行业证券 投 资基金、周期 类行业证 券 投资基 金、稳 定类行业 证 券投资基金 。根据本
系列基 金的 基金 管理 人 2010 年 3 月 17 日发 布的 《 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司关于 变更 公司 旗下
公募基 金名 称的 公告 》 ， 本 系列基 金自 公告 发布 之日 起更名 为泰 达宏 利价 值优 化型成 长类 行业 证 券
投资基金、 周 期类行业 证 券投资基金、 稳定类行 业 证券投资基金 。根据 2014 年中国证监 会令第
104 号 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ， 本 系 列基金 于 2015 年 7 月 22 日公告 后更 名为 泰泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 17 页 共 45 页
达宏利价值优 化型成长 类 行业混合型证 券投资基 金 、周期类行业 混合型证 券 投资基金、 稳定类行
业混合 型证 券投 资基 金。
本系列基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定，目 前 下设三个子基 金，分别 为 泰达宏利价值 优
化型成长类行 业混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)、泰 达宏利价 值优 化型周期类 行业混
合型证券投资 基金和泰 达 宏利价值优化 型稳定类 行 业混合型证券 投资基金 。 本系 列基金 首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 2,630,119,050.77 元，其 中包 括本 基金 1,021,628,749.98 元、
泰达宏利价值优 化型周期 类行业混合型证 券投资基 金 627,135,410.16 元和 泰达宏利价值优 化型
稳定类 行业 混合 型证 券投 资基 金 981,354,890.63 元 ， 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 普华 永道 验
字(2003) 第50 号验 资报 告 予以验 证。 本基 金的 基金 管理人 为泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 ， 基 金托
管人为 交通 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “交 通银 行 ”)。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利价值优化 型成长类 行 业混合型证券 投
资基金、周期 类行业混 合 型证券投资基 金、稳定 类 行业混合型证 券投资基 金 基金合同》 的有关规
定，本系列基 金的投资 范 围为国内依法 公开发行 、 上市的股票和 债券以及 中 国证监会允 许基金投
资的其它金融 工具。其 中 股票投资部分 分别主要 投 资于成长、稳 定、周期 三 个行业类别 中依据市
净率和市盈率 与每股预 期 收益增长率之 比所确定 的 具有增长潜力 的价值优 化 型股票。每 只行业类
别基金投资于 股票、债 券 的比重不低于 该基金资 产 总值的 80% ，投资于 国债 的比重不低于 该基金
资产净值的 20% 。本基 金 的业绩比较基 准为：富时 中国 A600 成长行 业指数 ×65%+上 证国债指 数
×35% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利价值优化型 成长类行 业 混合型证券投 资基金、 周 期类行业混合 型证券投 资 基金、稳定 类行业混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 18 页 共 45 页
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最 近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 19 页 共 45 页
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 11,736,191.21
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,736,191.21
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 604,702,335.51 644,471,744.28 39,769,408.77
贵 金 属 投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 99,829,190.10 99,783,997.90 -45,192.20
银行间 市场 80,955,664.11 80,912,000.00 -43,664.11
合计 180,784,854.21 180,695,997.90 -88,856.31
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 785,487,189.72 825,167,742.18 39,680,552.46
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 45 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 30,000,135.00 -
合计 30,000,135.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,167.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,700.18
应收债 券利 息 3,848,193.01
应收买 入返 售证 券利 息 1,566.37
应收申 购款 利息 1.36
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 338.49
合计 3,855,966.69
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末其 他资产 无余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,597,685.22
银行间 市场 应付 交易 费用 1,819.50
合计 2,599,504.72
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,996.93
其他 42.93
预提费 用 99,450.26
合计 106,490.12
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 620,761,463.04 620,761,463.04
本期申 购 160,524,597.41 160,524,597.41
本期赎 回( 以"-" 号填列) -225,812,559.53 -225,812,559.53
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 555,473,500.92 555,473,500.92
注： 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 695,106,458.47 -263,123,202.20 431,983,256.27
本期利 润 -170,935,348.36 -12,322,984.85 -183,258,333.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-56,758,774.23 38,512,191.11 -18,246,583.12
其中： 基金 申购 款 150,319,576.35 -105,463,011.19 44,856,565.16
基金赎 回款 -207,078,350.58 143,975,202.30 -63,103,148.28
本期已 分配 利润 - - -
本期末 467,412,335.88 -236,933,995.94 230,478,339.94
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 139,978.68
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 64,638.93
其他 12,795.14
合计 217,412.75
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,341,780,126.26
减：卖 出股 票成 本总 额 2,502,269,800.92
买卖股 票差 价收 入 -160,489,674.66
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-208,065.16
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-208,065.16
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
298,230,030.48 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
290,769,312.36
减：应 收利 息总 额 7,668,783.28
买卖债 券差 价收 入 -208,065.16
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 赎回 差价 收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 申购 差价 收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 买卖贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 赎回贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 内无 申购贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差 价收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
股票投 资产 生的 股利 收益 1,387,681.04
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,387,681.04
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -12,322,984.85
—— 股 票投 资 -11,490,872.20
—— 债 券投 资 -832,112.65
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍 生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -12,322,984.85
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 323,162.17
合计 323,162.17
注： 本基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 7,136,394.67
银行间 市场 交易 费用 1,275.00
合计
7,137,669.67
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 49,724.22
其他 800.00
帐户维 护费 18,000.00
银行费 用 1,739.00
合计 119,989.26
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,760,833.55 12,184,239.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,200,638.67 2,263,401.50
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
960,138.94 2,030,706.58
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上 年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 11,736,191.21 139,978.68 96,284,254.51 217,029.98
注： 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末无 因认购 新股 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638
万方
发展
2016
年 1 月
5 日
重大
事项
23.65
2016
年 7 月
25 日
24.75 2,049,287 46,928,768.50 48,465,637.55 -
000547
航天
发展
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.36 - - 905,200 13,701,649.86 13,903,872.00 -
600556
慧球
科技
2016
年 1 月
19 日
重大
事项
16.19
2016
年 7 月
7 日
14.22 815,300 22,183,461.00 13,199,707.00 -
002686
亿利
达
2016
年 4 月
20 日
重大
事项
13.36
2016
年 7 月
14 日
14.89 164,898 2,225,534.67 2,203,037.28 - 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额34,999,827.50 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押:
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140347 14 进出47 2016 年7 月5
日
102.16 350,000 35,756,000.00
合计
350,000 35,756,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额80,000,000.00 元， 于 2016 年7 月5 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于较高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 及 债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是
争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“风
险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及 进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责 任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行交通银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有除 国债 、央 行票 据和政 策性 金融 债以 外的 债券占 基金 资 产
净值的 比例 为2.52%(2015 年 12 月31 日： 本基 金未 持有除 国债 、 央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的
债券) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投 资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除部分 基金资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于2016 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额114,999,827.50 元将 在1 个 月内到 期且 计
息( 该利息金 额不重大) 外 ，本基金所 承担的其 他金 融负债的合 约约定到 期日 均为一个月 以内且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额约为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率 敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,736,191.21 - - - 11,736,191.21
结算备 付金 6,667,119.12 - - - 6,667,119.12
存出保 证金 835,817.04 - - - 835,817.04
交易性 金融 资产 109,785,997.90 70,910,000.00 - 644,471,744.28 825,167,742.18
买入返 售金 融资 产 30,000,135.00 - - - 30,000,135.00
应收证 券清 算款 - - - 27,354,328.82 27,354,328.82
应收利 息 - - - 3,855,966.69 3,855,966.69
应收申 购款 - - - 1,363,739.03 1,363,739.03
资产总 计 159,025,260.27 70,910,000.00 - 677,045,778.82 906,981,039.09 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
负债
卖出回 购金 融资 产款 114,999,827.50 - - - 114,999,827.50
应付赎 回款 - - - 2,119,360.28 2,119,360.28
应付管 理人 报酬 - - - 932,230.44 932,230.44
应付托 管费 - - - 155,371.77 155,371.77
应付交 易费 用 - - - 2,599,504.72 2,599,504.72
应付利 息 - - - 116,413.40 116,413.40
其他负 债 - - - 106,490.12 106,490.12
负债总 计 114,999,827.50 - - 6,029,370.73 121,029,198.23
利率敏 感度 缺口 44,025,432.77 70,910,000.00 - 671,016,408.09 785,951,840.86
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,830.17 - - - 7,830.17
结算备 付金 82,088,571.74 - - - 82,088,571.74
存出保 证金 2,286,724.31 - - - 2,286,724.31
交易性 金融 资产 166,304,200.00 51,660,000.00 - 799,654,928.24 1,017,619,128.24
买入返 售金 融资 产 2,500,123.75 - - - 2,500,123.75
应收利 息 - - - 5,291,092.18 5,291,092.18
应收申 购款 299.10 - - 203,879.40 204,178.50
资产总 计 253,187,749.07 51,660,000.00 - 805,149,899.82 1,109,997,648.89
负债
卖出回 购金 融资 产款 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应付赎 回款 - - - 876,080.03 876,080.03
应付管 理人 报酬 - - - 1,333,115.20 1,333,115.20
应付托 管费 - - - 222,185.87 222,185.87
应付交 易费 用 - - - 4,714,647.70 4,714,647.70
应付利 息 - - - 4,277.11 4,277.11
其他负 债 - - - 102,623.67 102,623.67
负债总 计 50,000,000.00 - - 7,252,929.58 57,252,929.58
利率敏 感度 缺口 203,187,749.07 51,660,000.00 - 797,896,970.24 1,052,744,719.31
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
290,000.00 290,000.00 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-290,000.00 -290,000.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的 决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中投资 于 股票、债券的 比
重不低 于该 基金 资产 总值 的 80% ， 投资 于国 债的 比重 不低于 该基 金资 产净 值 的20%。 此外 ， 本基 金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 644,471,744.28 82.00 799,654,928.24 75.96
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融 资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 644,471,744.28 82.00 799,654,928.24 75.96 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
6.4.13.4.2.2 其他 价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 40,100,000.00 44,110,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -40,100,000.00 -44,110,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 644,471,744.28 71.06
其中： 股票 644,471,744.28 71.06
2 固定收 益投 资 180,695,997.90 19.92
其中： 债券 180,695,997.90 19.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金 属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,135.00 3.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,403,310.33 2.03
7 其他各 项资 产 33,409,851.58 3.68
8 合计 906,981,039.09 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
C
制造业 417,798,956.04 53.16
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
15,927,755.74 2.03
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 67,438,889.75 8.58
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
103,981,173.69 13.23
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,953,459.25 0.50
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 35,371,509.81 4.50
S
综合 - -
合计 644,471,744.28 82.00
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000638 万方发 展 2,049,287 48,465,637.55 6.17
2 300390 天华超 净 2,646,506 45,678,693.56 5.81
3 300365 恒华科 技 889,589 40,698,696.75 5.18
4 600666 奥瑞德 1,068,950 37,156,702.00 4.73
5 002079 苏州固 锝 3,289,500 36,743,715.00 4.68
6 300136 信维通 信 1,522,056 31,902,293.76 4.06
7 002339 积成电 子 1,402,100 25,574,304.00 3.25
8 300259 新天科 技 1,861,349 23,508,837.87 2.99 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
9 002405 四维图 新 948,982 23,344,957.20 2.97
10 600667 太极实 业 2,305,309 23,030,036.91 2.93
11 002050 三花股 份 2,330,234 22,486,758.10 2.86
12 002076 雪 莱 特 1,339,098 22,362,936.60 2.85
13 002464 金利科 技 360,696 22,038,525.60 2.80
14 300133 华策影 视 1,292,933 20,130,966.81 2.56
15 300383 光环新 网 514,395 19,495,570.50 2.48
16 002589 瑞康医 药 617,820 18,973,252.20 2.41
17 600584 长电科 技 841,410 17,072,208.90 2.17
18 300007 汉威电 子 577,100 16,112,632.00 2.05
19 300231 银信科 技 864,541 15,942,136.04 2.03
20 000531 穗恒运 Ａ 1,303,417 15,927,755.74 2.03
21 002364 中恒电 气 568,001 15,580,267.43 1.98
22 000050 深天马 Ａ 733,351 15,305,035.37 1.95
23 002343 慈文传 媒 314,238 15,240,543.00 1.94
24 300114 中航电 测 510,089 15,200,652.20 1.93
25 600595 中孚实 业 2,625,620 14,808,496.80 1.88
26 000547 航天发 展 905,200 13,903,872.00 1.77
27 600556 慧球科 技 815,300 13,199,707.00 1.68
28 000892 星美联 合 318,008 4,499,813.20 0.57
29 603598 引力传 媒 164,385 3,953,459.25 0.50
30 000915 山大华 特 111,118 3,930,243.66 0.50
31 002686 亿利达 164,898 2,203,037.28 0.28
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000623 吉林敖 东 50,279,281.41 4.78
2 002655 共达电 声 49,824,774.94 4.73
3 002055 得 润电 子 47,226,872.11 4.49
4 600661 新南洋 44,499,243.21 4.23
5 002405 四维图 新 44,246,484.98 4.20
6 300114 中航电 测 44,162,506.97 4.19
7 300359 全通教 育 43,439,863.04 4.13
8 000977 浪潮信 息 42,783,454.09 4.06 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
9 002670 华声股 份 40,300,633.51 3.83
10 300390 天华超 净 39,467,169.18 3.75
11 000892 星美联 合 38,044,457.41 3.61
12 300365 恒华科 技 37,734,795.05 3.58
13 300133 华策影 视 36,773,793.62 3.49
14 000915 山大华 特 35,914,359.20 3.41
15 300383 光环新 网 35,824,012.04 3.40
16 002718 友邦吊 顶 35,740,343.72 3.39
17 600060 海信电 器 35,239,313.60 3.35
18 600666 奥瑞德 35,007,281.90 3.33
19 300037 新宙邦 34,720,582.46 3.30
20 300080 易成新 能 33,321,742.04 3.17
21 002079 苏州固 锝 33,062,100.81 3.14
22 002464 金利科 技 32,525,991.00 3.09
23 300048 合康变 频 32,198,897.87 3.06
24 300136 信维通 信 30,674,455.27 2.91
25 600718 东软集 团 30,509,401.38 2.90
26 300377 赢时胜 30,503,210.10 2.90
27 002229 鸿博股 份 30,484,540.10 2.90
28 002659 中泰桥 梁 30,148,779.77 2.86
29 002165 红 宝 丽 29,940,610.56 2.84
30 300356 光一科 技 28,263,792.80 2.68
31 300089 文化长 城 28,174,284.13 2.68
32 002111 威海广 泰 28,105,125.12 2.67
33 600584 长电科 技 27,313,816.35 2.59
34 002446 盛路通 信 26,513,706.26 2.52
35 000712 锦龙股 份 26,067,105.42 2.48
36 002589 瑞康医 药 26,017,636.24 2.47
37 300207 欣旺达 23,906,473.00 2.27
38 300259 新天科 技 23,853,793.32 2.27
39 000531 穗恒运 Ａ 23,299,540.80 2.21
40 002339 积成电 子 23,082,113.04 2.19
41 002025 航天电 器 22,765,513.05 2.16
42 002074 国轩高 科 22,740,215.52 2.16
43 002050 三花股 份 22,712,098.84 2.16
44 002230 科大讯 飞 22,708,374.90 2.16 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
45 300253 卫宁健 康 22,698,994.00 2.16
46 002076 雪 莱 特 22,687,259.31 2.16
47 601088 中国神 华 22,538,362.41 2.14
48 002008 大族激 光 22,466,383.34 2.13
49 000050 深天马 Ａ 22,424,246.00 2.13
50 002189 利达光 电 22,391,106.88 2.13
51 300373 扬杰科 技 21,680,166.54 2.06
52 002351 漫步者 21,163,554.00 2.01
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300048 合康变 频 73,167,329.88 6.95
2 002670 华声股 份 62,191,580.95 5.91
3 002055 得润电 子 51,953,647.72 4.94
4 000623 吉林敖 东 49,544,763.19 4.71
5 002462 嘉事堂 48,064,130.17 4.57
6 002655 共达电 声 47,531,912.42 4.52
7 000802 北京文 化 45,802,616.34 4.35
8 300359 全通教 育 44,363,537.81 4.21
9 300377 赢时胜 43,283,667.73 4.11
10 300037 新宙邦 42,094,865.89 4.00
11 300171 东富龙 40,632,272.46 3.86
12 000977 浪潮信 息 39,545,990.85 3.76
13 002718 友邦吊 顶 39,045,789.21 3.71
14 600661 新南洋 38,856,331.62 3.69
15 300284 苏交科 37,843,963.97 3.59
16 002433 太安堂 35,617,279.87 3.38
17 600060 海信电 器 34,089,797.86 3.24
18 002699 美盛文 化 32,695,702.33 3.11
19 000915 山大华 特 32,611,718.65 3.10
20 300114 中航电 测 32,527,587.01 3.09
21 300356 光一科 技 31,837,453.82 3.02
22 300080 易成新 能 31,284,216.98 2.97 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
23 002165 红 宝 丽 31,093,988.03 2.95
24 002659 中泰桥 梁 30,070,320.25 2.86
25 300089 文化长 城 29,974,333.86 2.85
26 000892 星美联 合 29,836,197.82 2.83
27 002405 四维图 新 28,674,529.23 2.72
28 002074 国轩高 科 28,275,826.51 2.69
29 000733 振华科 技 27,984,865.68 2.66
30 600718 东软集 团 27,912,211.29 2.65
31 002446 盛路通 信 27,526,531.47 2.61
32 002229 鸿博股 份 27,123,467.61 2.58
33 002308 威创股 份 26,321,091.46 2.50
34 002111 威海广 泰 25,911,154.85 2.46
35 300373 扬杰科 技 25,514,677.52 2.42
36 300310 宜通世 纪 25,250,392.61 2.40
37 002530 丰东股 份 24,954,045.62 2.37
38 002713 东易日 盛 24,916,686.09 2.37
39 002675 东诚药 业 24,437,287.04 2.32
40 000411 英特集 团 23,429,920.95 2.23
41 000712 锦龙股 份 22,704,240.10 2.16
42 601088 中国神 华 22,531,230.48 2.14
43 600158 中体产 业 22,340,792.75 2.12
44 300367 东方网 力 22,252,029.08 2.11
45 002008 大族激 光 22,042,822.39 2.09
46 000917 电广传 媒 21,909,250.35 2.08
47 300383 光环新 网 21,818,345.20 2.07
48 300253 卫宁健 康 21,715,685.09 2.06
49 002230 科大讯 飞 21,599,393.73 2.05
50 002189 利达光 电 21,362,698.06 2.03
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,358,577,489.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,341,780,126.26
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费 用。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 99,783,997.90 12.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 61,082,000.00 7.77
其中： 政策 性金 融债 61,082,000.00 7.77
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 19,830,000.00 2.52
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 180,695,997.90 22.99
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140347 14 进出 47 500,000 51,080,000.00 6.50
2 020119 16 贴债 21 400,000 39,784,000.00 5.06
3 019515 15 国债 15 300,210 30,017,997.90 3.82
4 019520 15 国债 20 300,000 29,982,000.00 3.81
5 101660024 16 湖 南机 场
MTN001
200,000 19,830,000.00 2.52
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券 的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 835,817.04
2 应收证 券清 算款 27,354,328.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,855,966.69
5 应收申 购款 1,363,739.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,409,851.58 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000638 万方发 展 48,465,637.55 6.17 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
48,548 11,441.74 1,118,331.96 0.20% 554,355,168.96 99.80%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
352,664.04 0.0635%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 45 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 4 月 25 日 ） 基金 份额 总额
1,021,690,071.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 620,761,463.04
本报告 期基 金总 申购 份额 160,524,597.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 225,812,559.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 555,473,500.92
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报告 期内 托管 人的 托 管业务 部门 及其 相关 高级 管理人 员未 受到 任何 稽查 或处罚 。
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 45 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 1,055,058,935.51 22.45% 982,578.28 22.45% -
中金公司 3 929,997,379.45 19.79% 866,108.42 19.79% -
中投证券 1 720,532,222.77 15.33% 671,031.75 15.33% -
银河证券 1 657,886,669.86 14.00% 612,690.00 14.00% -
申万宏源 2 583,478,159.45 12.41% 543,393.97 12.41% -
国金证券 1 408,614,276.55 8.69% 380,540.57 8.69% -
国泰君安 1 265,677,727.82 5.65% 247,426.63 5.65% -
东兴证券 1 79,112,244.01 1.68% 73,677.34 1.68% -
海通证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
(一) 2016 年上 半年 本基 金新增 华信 证券 交易 单元 。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要 ；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 - - 20,000,000.00 0.84% - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 5,002,500.00 2.54% 288,200,000.00 12.05% - -
国金证券 80,548,978.80 40.96% 1,105,000,000.00 46.19% - -
国泰君安 111,084,050.83 56.49% 979,300,000.00 40.93% - -
东兴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中泰 证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或 基 金 投 资 者也 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报纸 （ 《 中 国 证 券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 ； 网址 ：http://www.mfcteda.com 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 8 月29 日
