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泰达宏利成长混合(162201)

泰达宏利成长混合:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 价值 优 化 型 成长 类 行 业 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 
第 2 页 共 45 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示





基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半 年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。


本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 3 页 共 45 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 4 页 共 45 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 5 页 共 45 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 泰达宏 利价 值优 化型 成长 类行业 混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 泰达宏 利成 长混 合 基金主 代码 162201 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 4 月 25 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 555,473,500.92 份 基金合 同存 续 期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于成 长行 业类别 中内 在价 值被 相对 低 估,并 与同 行业 类别 上市 公司相 比具 有更 高增 长潜 力 的上市 公司 。在 有效 控制 投资组 合风 险的 前提 下, 为 基金份 额持 有人 提供 长期 稳定的 投资 回报 。 投资策 略 采用 “自 上而 下” 的投 资 方法 , 具 体体 现在 资产 配 置、 行业配 置和 个股 选择 的全 过程中 。 业绩比 较基 准 65%× 富时 中国A600 成长 行业指 数+35% × 上 证国 债 指数 风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈沛 汤嵩彥 联系电 话 010-66577808 95559 电子邮 箱 irm@mfcteda.com tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


400-69-88888 95559 传真 010-66577666 021-62701216 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中心 南楼 三层 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中心 南楼 三层 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 6 页 共 45 页


邮政编 码 100033 200120 法定代 表人 弓劲梅 牛锡明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http:// www.mfcteda.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国 际金融 中心 南楼 三层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和 财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -170,935,348.36 本期利 润 -183,258,333.21 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3100 本期加 权平 均净 值利 润率 -23.82% 本期基 金份 额净 值增 长率 -16.57% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 230,478,339.94 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4149 期末基 金资 产净 值 785,951,840.86 期末基 金份 额净 值 1.4149 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 822.87% 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益





2. 所 述基金业 绩指标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的 各项费 用 ,计入费用后 实际收 益水平 要低 于所 列数 字





3 . 对 期末 可供 分配 利 润, 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 7 页 共 45 页


低数 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 7.46% 2.00% 1.14% 0.93% 6.32% 1.07% 过去三 个月 6.88% 1.82% -0.51% 0.93% 7.39% 0.89% 过去六 个月 -16.57% 2.67% -12.98% 1.45% -3.59% 1.22% 过去一 年 -25.26% 2.91% -20.35% 1.69% -4.91% 1.22% 过去三 年 60.90% 2.29% 34.84% 1.33% 26.06% 0.96% 自基金 合同 生效起 至今 822.87% 1.58% 182.54% 1.23% 640.33% 0.35% 注: 本 基金 业绩 比较 基准 : 65%× 富时 中国A600 成长 行业指 数 +3 5%× 上证 国债 指数。 上证 国债 指数 选取的样本为 在上海证 券 交易所上市交 易的 、除 浮 息债外的国债 品种,样 本 国债的剩余 期限分布 均匀,收益率 曲线较为 完 整、合理,而 且参与主 体 丰富,竞价交 易连续性 更 强,能反映 出市场利 率的瞬 息变 化, 客观 、真 实地标 示出 利率 市场 整体 的收益 风险 度。 富时中 国 A600 成长 行业 指 数是从 富时 中国 A600 行 业 指数中 重新 归类 而成 ,成 份股按 照全 球公 认 并已广 泛采 用的 富时 指数 全球行 业分 类系 统进 行分 类,全 面体 现成 长行 业类 别的风 险收 益特 征。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 8 页 共 45 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较





注 :本 基金 在建 仓期 结束时 及截 止报 告期 末各 项投资 比例 已达 到基 金合 同规定 的比 例要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及 持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49% 。 目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券 投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 9 页 共 45 页


泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利 红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中 小盘 混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券 投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资 基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏 利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型 证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点 灵活 配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合 型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、 泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定期 开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 周琦凯 本基金 基金经 理 2015 年5 月14 日 - 6 管理学 硕士 ,2010 年 7 月 加入泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 ,任 职于 研究 部, 负责建 筑建 材、 传媒 互联 网行业 研究 ,曾 先后 担任 助理研 究员 、研 究员 、高 级研究 员等 职务 ;具 备 6 年证券 从业 经验 ,6 年证 券投资 管理 经验 。具 有基 金从业 资格 。 邓艺颖 本基金 基金经 理;投资 副总监 兼研究 部总监 2015 年8 月11 日 - 11 金融学 硕士 ;2004 年 5 月 至2005 年4 月 就职 于中 国 工商银 行广 东省 分行 公司 业务部 ;2005 年 4 月加 盟 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司,先 后担 任交 易 部 交易 员、固 定收 益部 研究 员、 研究部 副总 监, 现任 投资 副总监 兼研 究部 总监 ;具 备 11 年基 金从 业经 验, 11 年证券 投资 管理 经验 ,具泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 10 页 共 45 页


有基金 从业 资格 。 丁宇佳 本基金 基金经 理助理 2015 年3 月17 日 - 8 理学学 士 ;2008 年7 月加 入泰达 宏利 基金 管理 有限 公司, 担任 交易 部交 易员 , 负责债 券交 易工 作;2013 年 9 月 起先 后担 任固 定收 益部研 究员 、基 金经 理助 理、基 金经 理; 具 备 8 年 基金从 业经 验,8 年 证券 投资管 理经 验, 具有 基金 从业资 格。 注: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本 基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面 享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行 集中交 易制度, 并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能 并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行 事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募 基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工 作进行稽核。 本报告期 内 ,除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中,同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 11 页 共 45 页


资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 , 虽 然买 卖 股票量 少 , 但 由于 个股 流 动性较 差 , 交 易量 小, 致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% , 未 发现 异 常。 在本报 告期 内也 未 发 生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析





回 首上 半年, 股票 市 场整体 维持 了震 荡整 理的 格局, 指数 的月度 涨跌 幅 都不大 , 都 不超 过 5%, 但其中的结构 性机会突 出 。核心的原因 在于流动 性 整体仍然维持 了比较宽 裕 的局面,但 经济下行 的压力 进一 步凸 显。





本基 金在操作 中,比 较好的把握住 了半导体 、 电子化学品、 三元锂电 等 结构性机会, 为产品 净值增 长作 出了 贡献 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.4149 元 ,本 报 告期份 额净 值增 长率 为-16.57% , 同期 业 绩比较 基准 增长 率为-12.98% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望





展 望下 半年 , 整体 判 断市场 环境 将面 临更 多的 不确定 性 , 核 心的 变量 包 括:1 ) 美 联储 加息 的 安排;2)人 民币贬值 与否 及相关路径 ;3)监管 层的 相关政策安 排。相对 明确 的是在全球 经济增 长形势 进一 步明 朗之 前, 整体金 融市 场的 流动 性环 境仍相 对宽 裕。





本基 金基于以 上变化 ,在投资中将 更加注重 业 绩增长的确定 性和产业 趋 势的可反馈性 。重点 布局三方面 的投资机 会:1 )持续景气 向好的新 兴产 业,如 物联 网、车联 网等 ;2)改革领 域持续 推进的 细分 子行 业, 如电 力改革 、国 企改 革等 ;3 ) 业绩超 预期 的优 质成 长股 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明





本基 金管理人 按照相 关法律法规规 定,设有 估 值委员会,并 制定了相 关 制度及流程。 估值委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员 包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人 员,均 具有 丰富 的专 业工 作 经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。





基金 经理参与 估值委 员会对相关停 牌品种估 值 的讨论,发表 相关意见 和 建议,但涉及 停牌品 种的基 金经 理不 参 与 最终 的投票 表决 。 本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 12 页 共 45 页


利益最 大化 为最 高准 则。





本基 金管理人 已与中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议,由 其 按约定提供银 行间同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 4.8 报告 期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2016 年上 半年 度, 基 金托 管人在 泰达 宏利 价值 优化 型成长 类行 业混 合型 证券 投资基 金的 托 管 过程中,严格 遵守了《 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议, 尽职尽责 地履行 了托 管人 应尽 的义 务,不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2016 年上 半年 度, 泰 达宏 利基金 管理 有限 公司 在泰 达宏利 价值 优化 型成 长类 行业混 合型 证 券 投资基金投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开 支等问题 上,托 管人 未发 现损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2016 年上 半年 度, 由 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关泰 达宏 利 价 值优化型成长 类行业混 合 型证券投资基 金的年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配 情况、财 务会计 报告 相 关 内容 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 13 页 共 45 页


单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 11,736,191.21 7,830.17 结算备 付金


6,667,119.12 82,088,571.74 存出保 证金


835,817.04 2,286,724.31 交易 性 金融 资产 6.4.7.2 825,167,742.18 1,017,619,128.24 其中: 股票 投资


644,471,744.28 799,654,928.24 基金投 资


- - 债券投 资


180,695,997.90 217,964,200.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 30,000,135.00 2,500,123.75 应收证 券清 算款


27,354,328.82 - 应收利 息 6.4.7.5 3,855,966.69 5,291,092.18 应收股 利


- - 应收申 购款


1,363,739.03 204,178.50 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


906,981,039.09 1,109,997,648.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


114,999,827.50 50,000,000.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


2,119,360.28 876,080.03 应付管 理人 报酬


932,230.44 1,333,115.20 应付托 管费


155,371.77 222,185.87 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 2,599,504.72 4,714,647.70 应交税 费


- - 应付利 息


116,413.40 4,277.11 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 106,490.12 102,623.67 负债合 计


121,029,198.23 57,252,929.58 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 555,473,500.92 620,761,463.04 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 14 页 共 45 页


未分配 利润 6.4.7.10 230,478,339.94 431,983,256.27 所有者 权益 合计


785,951,840.86 1,052,744,719.31 负债和 所有 者权 益总 计


906,981,039.09 1,109,997,648.89 注:报 告截 止日 2016 年 06 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.4149 元, 基金 份额 总 额 555,473,500.92 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-168,362,478.08 869,788,739.59 1.利息 收入


2,947,403.38 8,450,717.59 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 217,412.75 324,512.29 债券利 息收 入


2,705,330.71 7,515,859.49 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


24,659.92 610,345.81 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-159,310,058.78 1,146,952,716.08 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -160,489,674.66 1,143,769,740.68 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -208,065.16 386,415.24 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 1,387,681.04 2,796,560.16 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -12,322,984.85 -287,512,088.71 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 323,162.17 1,897,394.63 减: 二、费用


14,895,855.13 34,137,505.63 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,760,833.55 12,184,239.90 2.托 管费 6.4.10.2.2 960,138.94 2,030,706.58 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 7,137,669.67 17,753,033.44 5.利 息支 出


917,223.71 2,036,083.92 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


917,223.71 2,036,083.92 6.其 他费 用 6.4.7.20 119,989.26 133,441.79 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -183,258,333.21 835,651,233.96 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 15 页 共 45 页


减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) -183,258,333.21 835,651,233.96


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 620,761,463.04 431,983,256.27 1,052,744,719.31 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -183,258,333.21 -183,258,333.21 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -65,287,962.12 -18,246,583.12 -83,534,545.24 其中:1. 基 金申 购款 160,524,597.41 44,856,565.16 205,381,162.57 2. 基金 赎回 款 -225,812,559.53 -63,103,148.28 -288,915,707.81 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 555,473,500.92 230,478,339.94 785,951,840.86 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,341,558,347.42 207,283,444.83 1,548,841,792.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 835,651,233.96 835,651,233.96 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 -699,765,206.52 -469,821,566.10 -1,169,586,772.62 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 16 页 共 45 页


(净值 减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1. 基 金申 购款 562,024,448.65 515,590,355.73 1,077,614,804.38 2. 基金 赎回 款 -1,261,789,655.17 -985,411,921.83 -2,247,201,577.00 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 641,793,140.90 573,113,112.69 1,214,906,253.59 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘建______














______ 傅国 庆______














____王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 泰达宏 利价 值优 化型 行业 类别系 列证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 系列 基金 ”, 原 湘财合 丰价 值 优化型系列行 业类别开 放 式证券投资基 金,后更 名 为泰达荷银价 值优化型 系 列行业类别 证券投资 基金) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2003] 第 21 号《 关于 同 意湘财合丰价 值优化型 成 长类行业证券 投资基金 、 周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行 业证券投 资基金 设立 的批 复》 核准 ,由基 金发 起人 湘财 合丰 基金管 理有 限公 司( 于 2004 年 1 月 9 日更名 为 湘财荷 银基 金管 理有 限公 司, 于 2006 年 4 月 27 日更名 为泰 达荷 银基 金管 理有限 公司 ,于 2010 年3 月9 日 更名 为泰 达宏 利基金 管理 有限 公司)依 照 《证券 投资 基金 管理 暂行 办 法》 及 其实 施细 则、 《开放 式证 券投 资基 金试 点办法 》 等 有关 规定 和 《 湘 财合丰 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资基 金、 周期类 行业 证券 投资 基金 、稳定 类行 业证 券投 资基 金基金 契约 》发 起, 并 于 2003 年 4 月 25 日募 集成立 。 本系列 基金 的基 金名 称于2004 年10 月13 日改 为湘 财 合丰价 值优 化型 成长 类行 业证券 投资 基 金、 周期 类行 业证 券投 资 基金 、 稳 定类 行业 证券 投 资基金 。 于2006 年 6 月 6 日改为 泰达 荷银 价值 优化型成长类 行业证券 投 资基金、周期 类行业证 券 投资基 金、稳 定类行业 证 券投资基金 。根据本 系列基 金的 基金 管理 人 2010 年 3 月 17 日发 布的 《 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司关于 变更 公司 旗下 公募基 金名 称的 公告 》 , 本 系列基 金自 公告 发布 之日 起更名 为泰 达宏 利价 值优 化型成 长类 行业 证 券 投资基金、 周 期类行业 证 券投资基金、 稳定类行 业 证券投资基金 。根据 2014 年中国证监 会令第 104 号 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 , 本 系 列基金 于 2015 年 7 月 22 日公告 后更 名为 泰泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 17 页 共 45 页


达宏利价值优 化型成长 类 行业混合型证 券投资基 金 、周期类行业 混合型证 券 投资基金、 稳定类行 业混合 型证 券投 资基 金。 本系列基金为 契约型开 放 式,存续期限 不定,目 前 下设三个子基 金,分别 为 泰达宏利价值 优 化型成长类行 业混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)、泰 达宏利价 值优 化型周期类 行业混 合型证券投资 基金和泰 达 宏利价值优化 型稳定类 行 业混合型证券 投资基金 。 本系 列基金 首次设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 2,630,119,050.77 元,其 中包 括本 基金 1,021,628,749.98 元、 泰达宏利价值优 化型周期 类行业混合型证 券投资基 金 627,135,410.16 元和 泰达宏利价值优 化型 稳定类 行业 混合 型证 券投 资基 金 981,354,890.63 元 , 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 普华 永道 验 字(2003) 第50 号验 资报 告 予以验 证。 本基 金的 基金 管理人 为泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 , 基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “交 通银 行 ”)。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利价值优化 型成长类 行 业混合型证券 投 资基金、周期 类行业混 合 型证券投资基 金、稳定 类 行业混合型证 券投资基 金 基金合同》 的有关规 定,本系列基 金的投资 范 围为国内依法 公开发行 、 上市的股票和 债券以及 中 国证监会允 许基金投 资的其它金融 工具。其 中 股票投资部分 分别主要 投 资于成长、稳 定、周期 三 个行业类别 中依据市 净率和市盈率 与每股预 期 收益增长率之 比所确定 的 具有增长潜力 的价值优 化 型股票。每 只行业类 别基金投资于 股票、债 券 的比重不低于 该基金资 产 总值的 80% ,投资于 国债 的比重不低于 该基金 资产净值的 20% 。本基 金 的业绩比较基 准为:富时 中国 A600 成长行 业指数 ×65%+上 证国债指 数 ×35% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏 利价值优化型 成长类行 业 混合型证券投 资基金、 周 期类行业混合 型证券投 资 基金、稳定 类行业混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 18 页 共 45 页


年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最 近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于 CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税 [2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有 关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融 机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起, 金融 业由 缴纳 营 业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税, 对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。


(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50%泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 19 页 共 45 页


计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。


(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 11,736,191.21 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 11,736,191.21 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 604,702,335.51 644,471,744.28 39,769,408.77 贵 金 属 投资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 99,829,190.10 99,783,997.90 -45,192.20 银行间 市场 80,955,664.11 80,912,000.00 -43,664.11 合计 180,784,854.21 180,695,997.90 -88,856.31 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 785,487,189.72 825,167,742.18 39,680,552.46 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债





本 基金 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 20 页 共 45 页


6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 30,000,135.00 - 合计 30,000,135.00 - 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券





本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 3,167.28 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2,700.18 应收债 券利 息 3,848,193.01 应收买 入返 售证 券利 息 1,566.37 应收申 购款 利息 1.36 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 338.49 合计 3,855,966.69


6.4.7.6 其 他资 产





本 基金 本报 告期 末其 他资产 无余 额。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 2,597,685.22 银行间 市场 应付 交易 费用 1,819.50 合计 2,599,504.72


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6.4.7.8 其他 负债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 6,996.93 其他 42.93 预提费 用 99,450.26 合计 106,490.12


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 620,761,463.04 620,761,463.04 本期申 购 160,524,597.41 160,524,597.41 本期赎 回( 以"-" 号填列) -225,812,559.53 -225,812,559.53 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 555,473,500.92 555,473,500.92 注: 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 695,106,458.47 -263,123,202.20 431,983,256.27 本期利 润 -170,935,348.36 -12,322,984.85 -183,258,333.21 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -56,758,774.23 38,512,191.11 -18,246,583.12 其中: 基金 申购 款 150,319,576.35 -105,463,011.19 44,856,565.16 基金赎 回款 -207,078,350.58 143,975,202.30 -63,103,148.28 本期已 分配 利润 - - - 本期末 467,412,335.88 -236,933,995.94 230,478,339.94


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6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 139,978.68 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 64,638.93 其他 12,795.14 合计 217,412.75


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 2,341,780,126.26 减:卖 出股 票成 本总 额 2,502,269,800.92 买卖股 票差 价收 入 -160,489,674.66


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 -208,065.16 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -208,065.16


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 298,230,030.48 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 23 页 共 45 页


减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 290,769,312.36 减:应 收利 息总 额 7,668,783.28 买卖债 券差 价收 入 -208,065.16 6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入





本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 赎回 差价 收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入





本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 申购 差价 收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益





本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成





本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入





本 基金 本报 告期 内无 买卖贵 金属 差价 收入 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入





本 基金 本报 告期 内无 赎回贵 金属 差价 收入 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入





本 基金 本报 告期 内无 申购贵 金属 差价 收入 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入





本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差 价收入 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益





本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 24 页 共 45 页


股票投 资产 生的 股利 收益 1,387,681.04 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,387,681.04


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -12,322,984.85 —— 股 票投 资 -11,490,872.20 —— 债 券投 资 -832,112.65 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍 生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -12,322,984.85 6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 323,162.17 合计 323,162.17 注: 本基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减, 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 7,136,394.67 银行间 市场 交易 费用 1,275.00 合计 7,137,669.67


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 25 页 共 45 页


审计费 用 49,726.04 信息披 露费 49,724.22 其他 800.00 帐户维 护费 18,000.00 银行费 用 1,739.00 合计 119,989.26


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 本基金 本报 告期 无或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注: 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 债 券交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.10.1.4 权 证交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 26 页 共 45 页


6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,760,833.55 12,184,239.90 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,200,638.67 2,263,401.50 注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 960,138.94 2,030,706.58 注:支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 ( 含回 购) 交 易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上 年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


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关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 11,736,191.21 139,978.68 96,284,254.51 217,029.98


注: 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金





本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 6.4.12 期 末( 2016 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券





本 基金 本报 告期 末无 因认购 新股 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000638 万方 发展 2016 年 1 月 5 日 重大 事项 23.65 2016 年 7 月 25 日 24.75 2,049,287 46,928,768.50 48,465,637.55 - 000547 航天 发展 2016 年 4 月 19 日 重大 事项 15.36 - - 905,200 13,701,649.86 13,903,872.00 - 600556 慧球 科技 2016 年 1 月 19 日 重大 事项 16.19 2016 年 7 月 7 日 14.22 815,300 22,183,461.00 13,199,707.00 - 002686 亿利 达 2016 年 4 月 20 日 重大 事项 13.36 2016 年 7 月 14 日 14.89 164,898 2,225,534.67 2,203,037.28 - 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 28 页 共 45 页


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额34,999,827.50 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押: 金额单 位: 人民 币元 债 券 代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 140347 14 进出47 2016 年7 月5 日 102.16 350,000 35,756,000.00 合计





350,000 35,756,000.00 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余 额80,000,000.00 元, 于 2016 年7 月5 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券, 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ,属于较高风 险品种。 本 基金投资的金 融 工具主要包括 股票投资 及 债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ,使本基 金 在风险和收 益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“风 险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金 管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ,负责制 定 风险管理的宏 观政策, 审 议通过风险 控制的总 体措施等;在 管理层层 面 设立风险控制 委员会, 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制 措施;在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责,协 调并与各 部 门合作完成 运作风险 管理以 及 进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 29 页 共 45 页


险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责 任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 行交通银行, 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可 能性很小;在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制 以控制 相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有除 国债 、央 行票 据和政 策性 金融 债以 外的 债券占 基金 资 产 净值的 比例 为2.52%(2015 年 12 月31 日: 本基 金未 持有除 国债 、 央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券) 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投 资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 因此除部分 基金资产 流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外,本基金 可通过卖泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 30 页 共 45 页


出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公 允价值 。 于2016 年6 月30 日 , 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额114,999,827.50 元将 在1 个 月内到 期且 计 息( 该利息金 额不重大) 外 ,本基金所 承担的其 他金 融负债的合 约约定到 期日 均为一个月 以内且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额约为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率 敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 11,736,191.21 - - - 11,736,191.21 结算备 付金 6,667,119.12 - - - 6,667,119.12 存出保 证金 835,817.04 - - - 835,817.04 交易性 金融 资产 109,785,997.90 70,910,000.00 - 644,471,744.28 825,167,742.18 买入返 售金 融资 产 30,000,135.00 - - - 30,000,135.00 应收证 券清 算款 - - - 27,354,328.82 27,354,328.82 应收利 息 - - - 3,855,966.69 3,855,966.69 应收申 购款 - - - 1,363,739.03 1,363,739.03 资产总 计 159,025,260.27 70,910,000.00 - 677,045,778.82 906,981,039.09 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 31 页 共 45 页


负债








卖出回 购金 融资 产款 114,999,827.50 - - - 114,999,827.50 应付赎 回款 - - - 2,119,360.28 2,119,360.28 应付管 理人 报酬 - - - 932,230.44 932,230.44 应付托 管费 - - - 155,371.77 155,371.77 应付交 易费 用 - - - 2,599,504.72 2,599,504.72 应付利 息 - - - 116,413.40 116,413.40 其他负 债 - - - 106,490.12 106,490.12 负债总 计 114,999,827.50 - - 6,029,370.73 121,029,198.23 利率敏 感度 缺口 44,025,432.77 70,910,000.00 - 671,016,408.09 785,951,840.86 上年度 末


2015 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 7,830.17 - - - 7,830.17 结算备 付金 82,088,571.74 - - - 82,088,571.74 存出保 证金 2,286,724.31 - - - 2,286,724.31 交易性 金融 资产 166,304,200.00 51,660,000.00 - 799,654,928.24 1,017,619,128.24 买入返 售金 融资 产 2,500,123.75 - - - 2,500,123.75 应收利 息 - - - 5,291,092.18 5,291,092.18 应收申 购款 299.10 - - 203,879.40 204,178.50 资产总 计 253,187,749.07 51,660,000.00 - 805,149,899.82 1,109,997,648.89 负债








卖出回 购金 融资 产款 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应付赎 回款 - - - 876,080.03 876,080.03 应付管 理人 报酬 - - - 1,333,115.20 1,333,115.20 应付托 管费 - - - 222,185.87 222,185.87 应付交 易费 用 - - - 4,714,647.70 4,714,647.70 应付利 息 - - - 4,277.11 4,277.11 其他负 债 - - - 102,623.67 102,623.67 负债总 计 50,000,000.00 - - 7,252,929.58 57,252,929.58 利率敏 感度 缺口 203,187,749.07 51,660,000.00 - 797,896,970.24 1,052,744,719.31 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 290,000.00 290,000.00 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 32 页 共 45 页


市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -290,000.00 -290,000.00





6.4.13.4.2 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的 决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中投资 于 股票、债券的 比 重不低 于该 基金 资产 总值 的 80% , 投资 于国 债的 比重 不低于 该基 金资 产净 值 的20%。 此外 , 本基 金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控,定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险 度量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进 行跟踪 和控 制 。 6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 644,471,744.28 82.00 799,654,928.24 75.96 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融 资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 644,471,744.28 82.00 799,654,928.24 75.96 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 33 页 共 45 页


6.4.13.4.2.2 其他 价 格风险 的敏 感性分 析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 40,100,000.00 44,110,000.00 业绩比 较基 准下 降 5% -40,100,000.00 -44,110,000.00





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 644,471,744.28 71.06 其中: 股票 644,471,744.28 71.06 2 固定收 益投 资 180,695,997.90 19.92 其中: 债券 180,695,997.90 19.92








资产 支持 证券 - - 3 贵金 属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 30,000,135.00 3.31 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,403,310.33 2.03 7 其他各 项资 产 33,409,851.58 3.68 8 合计 906,981,039.09 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 34 页 共 45 页


C 制造业 417,798,956.04 53.16 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 15,927,755.74 2.03 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 67,438,889.75 8.58 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 103,981,173.69 13.23 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 3,953,459.25 0.50 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 35,371,509.81 4.50 S 综合 - - 合计 644,471,744.28 82.00


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000638 万方发 展 2,049,287 48,465,637.55 6.17 2 300390 天华超 净 2,646,506 45,678,693.56 5.81 3 300365 恒华科 技 889,589 40,698,696.75 5.18 4 600666 奥瑞德 1,068,950 37,156,702.00 4.73 5 002079 苏州固 锝 3,289,500 36,743,715.00 4.68 6 300136 信维通 信 1,522,056 31,902,293.76 4.06 7 002339 积成电 子 1,402,100 25,574,304.00 3.25 8 300259 新天科 技 1,861,349 23,508,837.87 2.99 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 35 页 共 45 页


9 002405 四维图 新 948,982 23,344,957.20 2.97 10 600667 太极实 业 2,305,309 23,030,036.91 2.93 11 002050 三花股 份 2,330,234 22,486,758.10 2.86 12 002076 雪 莱 特 1,339,098 22,362,936.60 2.85 13 002464 金利科 技 360,696 22,038,525.60 2.80 14 300133 华策影 视 1,292,933 20,130,966.81 2.56 15 300383 光环新 网 514,395 19,495,570.50 2.48 16 002589 瑞康医 药 617,820 18,973,252.20 2.41 17 600584 长电科 技 841,410 17,072,208.90 2.17 18 300007 汉威电 子 577,100 16,112,632.00 2.05 19 300231 银信科 技 864,541 15,942,136.04 2.03 20 000531 穗恒运 A 1,303,417 15,927,755.74 2.03 21 002364 中恒电 气 568,001 15,580,267.43 1.98 22 000050 深天马 A 733,351 15,305,035.37 1.95 23 002343 慈文传 媒 314,238 15,240,543.00 1.94 24 300114 中航电 测 510,089 15,200,652.20 1.93 25 600595 中孚实 业 2,625,620 14,808,496.80 1.88 26 000547 航天发 展 905,200 13,903,872.00 1.77 27 600556 慧球科 技 815,300 13,199,707.00 1.68 28 000892 星美联 合 318,008 4,499,813.20 0.57 29 603598 引力传 媒 164,385 3,953,459.25 0.50 30 000915 山大华 特 111,118 3,930,243.66 0.50 31 002686 亿利达 164,898 2,203,037.28 0.28


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000623 吉林敖 东 50,279,281.41 4.78 2 002655 共达电 声 49,824,774.94 4.73 3 002055 得 润电 子 47,226,872.11 4.49 4 600661 新南洋 44,499,243.21 4.23 5 002405 四维图 新 44,246,484.98 4.20 6 300114 中航电 测 44,162,506.97 4.19 7 300359 全通教 育 43,439,863.04 4.13 8 000977 浪潮信 息 42,783,454.09 4.06 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 36 页 共 45 页


9 002670 华声股 份 40,300,633.51 3.83 10 300390 天华超 净 39,467,169.18 3.75 11 000892 星美联 合 38,044,457.41 3.61 12 300365 恒华科 技 37,734,795.05 3.58 13 300133 华策影 视 36,773,793.62 3.49 14 000915 山大华 特 35,914,359.20 3.41 15 300383 光环新 网 35,824,012.04 3.40 16 002718 友邦吊 顶 35,740,343.72 3.39 17 600060 海信电 器 35,239,313.60 3.35 18 600666 奥瑞德 35,007,281.90 3.33 19 300037 新宙邦 34,720,582.46 3.30 20 300080 易成新 能 33,321,742.04 3.17 21 002079 苏州固 锝 33,062,100.81 3.14 22 002464 金利科 技 32,525,991.00 3.09 23 300048 合康变 频 32,198,897.87 3.06 24 300136 信维通 信 30,674,455.27 2.91 25 600718 东软集 团 30,509,401.38 2.90 26 300377 赢时胜 30,503,210.10 2.90 27 002229 鸿博股 份 30,484,540.10 2.90 28 002659 中泰桥 梁 30,148,779.77 2.86 29 002165 红 宝 丽 29,940,610.56 2.84 30 300356 光一科 技 28,263,792.80 2.68 31 300089 文化长 城 28,174,284.13 2.68 32 002111 威海广 泰 28,105,125.12 2.67 33 600584 长电科 技 27,313,816.35 2.59 34 002446 盛路通 信 26,513,706.26 2.52 35 000712 锦龙股 份 26,067,105.42 2.48 36 002589 瑞康医 药 26,017,636.24 2.47 37 300207 欣旺达 23,906,473.00 2.27 38 300259 新天科 技 23,853,793.32 2.27 39 000531 穗恒运 A 23,299,540.80 2.21 40 002339 积成电 子 23,082,113.04 2.19 41 002025 航天电 器 22,765,513.05 2.16 42 002074 国轩高 科 22,740,215.52 2.16 43 002050 三花股 份 22,712,098.84 2.16 44 002230 科大讯 飞 22,708,374.90 2.16 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 37 页 共 45 页


45 300253 卫宁健 康 22,698,994.00 2.16 46 002076 雪 莱 特 22,687,259.31 2.16 47 601088 中国神 华 22,538,362.41 2.14 48 002008 大族激 光 22,466,383.34 2.13 49 000050 深天马 A 22,424,246.00 2.13 50 002189 利达光 电 22,391,106.88 2.13 51 300373 扬杰科 技 21,680,166.54 2.06 52 002351 漫步者 21,163,554.00 2.01 注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ”) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300048 合康变 频 73,167,329.88 6.95 2 002670 华声股 份 62,191,580.95 5.91 3 002055 得润电 子 51,953,647.72 4.94 4 000623 吉林敖 东 49,544,763.19 4.71 5 002462 嘉事堂 48,064,130.17 4.57 6 002655 共达电 声 47,531,912.42 4.52 7 000802 北京文 化 45,802,616.34 4.35 8 300359 全通教 育 44,363,537.81 4.21 9 300377 赢时胜 43,283,667.73 4.11 10 300037 新宙邦 42,094,865.89 4.00 11 300171 东富龙 40,632,272.46 3.86 12 000977 浪潮信 息 39,545,990.85 3.76 13 002718 友邦吊 顶 39,045,789.21 3.71 14 600661 新南洋 38,856,331.62 3.69 15 300284 苏交科 37,843,963.97 3.59 16 002433 太安堂 35,617,279.87 3.38 17 600060 海信电 器 34,089,797.86 3.24 18 002699 美盛文 化 32,695,702.33 3.11 19 000915 山大华 特 32,611,718.65 3.10 20 300114 中航电 测 32,527,587.01 3.09 21 300356 光一科 技 31,837,453.82 3.02 22 300080 易成新 能 31,284,216.98 2.97 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 38 页 共 45 页


23 002165 红 宝 丽 31,093,988.03 2.95 24 002659 中泰桥 梁 30,070,320.25 2.86 25 300089 文化长 城 29,974,333.86 2.85 26 000892 星美联 合 29,836,197.82 2.83 27 002405 四维图 新 28,674,529.23 2.72 28 002074 国轩高 科 28,275,826.51 2.69 29 000733 振华科 技 27,984,865.68 2.66 30 600718 东软集 团 27,912,211.29 2.65 31 002446 盛路通 信 27,526,531.47 2.61 32 002229 鸿博股 份 27,123,467.61 2.58 33 002308 威创股 份 26,321,091.46 2.50 34 002111 威海广 泰 25,911,154.85 2.46 35 300373 扬杰科 技 25,514,677.52 2.42 36 300310 宜通世 纪 25,250,392.61 2.40 37 002530 丰东股 份 24,954,045.62 2.37 38 002713 东易日 盛 24,916,686.09 2.37 39 002675 东诚药 业 24,437,287.04 2.32 40 000411 英特集 团 23,429,920.95 2.23 41 000712 锦龙股 份 22,704,240.10 2.16 42 601088 中国神 华 22,531,230.48 2.14 43 600158 中体产 业 22,340,792.75 2.12 44 300367 东方网 力 22,252,029.08 2.11 45 002008 大族激 光 22,042,822.39 2.09 46 000917 电广传 媒 21,909,250.35 2.08 47 300383 光环新 网 21,818,345.20 2.07 48 300253 卫宁健 康 21,715,685.09 2.06 49 002230 科大讯 飞 21,599,393.73 2.05 50 002189 利达光 电 21,362,698.06 2.03 注:“ 买入金 额 ”(或 “买 入股票成本 ”)、 “卖出 金 额 ” (或“卖 出股票收 入 ”)均按买 卖成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,358,577,489.16 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,341,780,126.26 注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ”) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易 费 用。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 39 页 共 45 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 99,783,997.90 12.70 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 61,082,000.00 7.77 其中: 政策 性金 融债 61,082,000.00 7.77 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 19,830,000.00 2.52 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 180,695,997.90 22.99


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140347 14 进出 47 500,000 51,080,000.00 6.50 2 020119 16 贴债 21 400,000 39,784,000.00 5.06 3 019515 15 国债 15 300,210 30,017,997.90 3.82 4 019520 15 国债 20 300,000 29,982,000.00 3.81 5 101660024 16 湖 南机 场 MTN001 200,000 19,830,000.00 2.52


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 40 页 共 45 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券 的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 835,817.04 2 应收证 券清 算款 27,354,328.82 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,855,966.69 5 应收申 购款 1,363,739.03 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 33,409,851.58 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 41 页 共 45 页


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000638 万方发 展 48,465,637.55 6.17 重大事 项 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 48,548 11,441.74 1,118,331.96 0.20% 554,355,168.96 99.80%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 352,664.04 0.0635%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2003 年 4 月 25 日 ) 基金 份额 总额 1,021,690,071.80 本报告 期期 初基 金份 额总 额 620,761,463.04 本报告 期基 金总 申购 份额 160,524,597.41 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 225,812,559.53 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 555,473,500.92


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。





2. 本 报告 期内 托管 人的 托 管业务 部门 及其 相关 高级 管理人 员未 受到 任何 稽查 或处罚 。





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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券 2 1,055,058,935.51 22.45% 982,578.28 22.45% - 中金公司 3 929,997,379.45 19.79% 866,108.42 19.79% - 中投证券 1 720,532,222.77 15.33% 671,031.75 15.33% - 银河证券 1 657,886,669.86 14.00% 612,690.00 14.00% - 申万宏源 2 583,478,159.45 12.41% 543,393.97 12.41% - 国金证券 1 408,614,276.55 8.69% 380,540.57 8.69% - 国泰君安 1 265,677,727.82 5.65% 247,426.63 5.65% - 东兴证券 1 79,112,244.01 1.68% 73,677.34 1.68% - 海通证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - (一) 2016 年上 半年 本基 金新增 华信 证券 交易 单元 。 (二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序 基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构,使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易 单元, 选择 的标 准是 : (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要 ; (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 44 页 共 45 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券 - - 20,000,000.00 0.84% - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源 5,002,500.00 2.54% 288,200,000.00 12.05% - - 国金证券 80,548,978.80 40.96% 1,105,000,000.00 46.19% - - 国泰君安 111,084,050.83 56.49% 979,300,000.00 40.93% - - 东兴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中泰 证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - -


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件; 2 、基 金合 同; 3 、托 管协 议; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告 第 45 页 共 45 页


5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。


11.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 11.3 查 阅方 式 基金投资者可在营业时间 免费查阅,或 基 金 投 资 者也 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报纸 ( 《 中 国 证 券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ) 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 (http://www.mfcteda.com ) 查阅。 投资者对本报 告书如有 疑 问,可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司:客户服务 中 心电话 :400-698-8888 ( 免长话 费) 或 010-66555662 ; 网址 :http://www.mfcteda.com 。 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年 8 月29 日