泰 达 宏 利 中证 财 富 大 盘指 数 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利中 证财 富大 盘指 数证券 投资 基金
基金简 称 泰达宏 利财 富大 盘指 数
基金主 代码 162213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月23 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 832,721,572.51 份
基金合 同存 续期 持续经 营
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采 用 指数 化投 资策 略， 紧密 跟 踪中 证财 富大 盘指 数，
力 争 获取 与标 的指 数相 似的 投 资收 益， 并力 争将 基金
的日跟 踪偏 离度 绝对 值控 制在 0.35% 以内， 年化 跟踪 误
差不超 过 4% 。
投资策 略 本 基 金采 用指 数完 全复 制方 法 ，原 则上 按照 标的 指数
成 分 股及 权重 构建 基金 的投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应的 调整 ，以 达到 跟踪
和 复 制指 数的 目的 。但 如遇 特 殊情 况（ 如市 场流 动性
不 足 、成 分股 被限 制投 资等 ） 致使 基金 无法 购得 足够
数 量 的股 票时 ，基 金管 理人 将 搭配 使用 其他 合理 的方
法进行 适当 替代 ，以 使跟 踪误差 控制 在限 定范 围内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 财富 大盘 指数 收 益率 +5 %× 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金， 属 于高 风险 、高 收益 的基
金 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于混 合型 基金 、债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 弓劲梅 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -5,286,040.16
本期利 润 -12,308,275.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1577
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 43,884,077.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0527
期末基 金资 产净 值 876,605,650.48
期末基 金份 额净 值 1.0527
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 50.11%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字 。
3． 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.00% 0.78% -1.12% 0.76% 0.12% 0.02%
过去三 个月 -1.68% 0.81% -1.38% 0.74% -0.30% 0.07%
过去六 个月 -12.86% 1.59% -11.82% 1.42% -1.04% 0.17%
过去一 年 -20.53% 2.06% -22.70% 1.92% 2.17% 0.14%
过去三 年 82.48% 1.72% 63.34% 1.68% 19.14% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
50.11% 1.51% 17.62% 1.51% 32.49% 0.00%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ： 95% × 中 证财 富大 盘指 数 收益率 +5% × 同 业存 款利 率 。
本基金股票资 产的跟踪 标 的指数为中证 财富大盘 指 数。中证财富 大盘指数 是 由中证指数 有限公司
编制并 开发 的中 国 A 股市 场指数 。该 指数 按照 上市 公司创 造财 富能 力的 大小 进行选 样， 挑选 最 具
创造财 富能 力 的300 家 A 股上市 公司 作为 样本 ； 此 外该指 数在 加权 方式 上亦 有所创 新， 不同 于一
般的市值加权 指数，该 指 数样 本个股的 权重配置 将 与其创造财富 能力的大 小 相适应，从 而打破市
值指数中价格 与权重过 于 紧密的联系， 预防个股 权 重由于价格的 非理性波 动 而大起大落 ，提高了
个股权 重配置 的稳定性 。 指数的表现综 合反映了 中 国经济增长过 程中核心 企 业真实的财 富增长情
况。
泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本报告期 末，由于 证 券市场波动、 基金规模 变 动等原因，本 基金有个 别 投资比例未 达标，但
已按照 基金 合同 的规 定 在10 个 工作 日内 调整 达标 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目 前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达
宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配
置混合型证 券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场
基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配
置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨超
本 基 金 基
金经理
2014 年10 月
13 日
- 6
毕 业 于英 国威 尔士 斯
旺 西 大学 ，数 学与 金
融计算 硕士 。2010 年
5 月 加入 建信 基金 管
理 有 限公 司， 从事 金
融 工 程等 工作 ，先 后
担 任 投资 管理 部助 理
研究员 、 初级 研究 员、
基 金 经 理 助 理 等 职
务。2014 年6 月 加入
泰 达 宏利 基金 管理 有
限公司 。具 备 6 年证
券基金从业经验，6
年 证 券 投 资 管 理 经
验 ， 具有 基金 从业 资
格。
刘欣
本 基 金 基
金 经 理 ，
金 融 工 程
部总经 理
2012 年 8 月
14 日
2016 年 3 月
16 日
9
理学硕 士，2007 年 7
月至 2008 年 12 月就
职 于 工银 瑞信 基金 管
理有限 公司 ；2008 年泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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12 月至 2011 年 7 月
就 职 于嘉 实基 金管 理
有限公 司；2011 年 7
月 加 盟泰 达 宏 利基 金
管 理 有限 公司 ，曾 担
任 产 品与 金融 工程 部
高 级 研究 员、 金融 工
程 部 副总 经理 ，现 担
任 金 融 工 程 部 总 经
理；具 备 9 年基 金从
业 经 验，9 年 证券 投
资 管 理经 验， 具有 基
金从业 资格 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平 交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价 交易 中，同日泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年整体市 场预期围 绕 在经济增速下 行和企业 盈 利预期下降的 情绪中， 中 小盘股票持续 调
整，整体估值 水平不断 下 移，在供给侧 改 革的推 进 下，传统行业 在局部有 着 结构性的行 情，同时
消费股和其他 概念板块 较 为活跃，本基 金积极采 用 量化策略对组 合进行优 化 管理，在市 场大幅波
动和结 构性 行情 频繁 切换 的市场 环境 下积 极调 整， 把跟踪 误差 控制 在了 较低 水平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0527 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-12.86% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-11.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 整体宏观 环 境将围绕在供 给侧改革 的 深入推进和新 的经济增 长 点出现两大主 线
运行，同时全 球经济环 境 也将 面临更多 的不确定 性 的冲击，本基 金将恪守 基 金合同约束 ，持续积
极管理 跟踪 误差 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作的 情况 ，本 基金管 理人 于 2016 年 06 月 28 日 公告,按
每 10 份基 金份 额派 发 4.2000 元进 行收 益分 配， 共 分配 349,743,060.98 元 。权益 登记 日、 除权
日为2016 年06 月 30 日 ， 红利发 放日 为 2016 年 07 月01 日。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利中 证财富 大盘 指数
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
第 13 页 共 44 页
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,113,474,249.93 6,543,251.66
结算备 付金
176,291.92 229,674.77
存出保 证金
9,323.16 37,296.17
交易性 金融 资产 6.4.7.2 112,586,133.46 106,501,922.47
其中： 股票 投资
112,586,133.46 106,501,922.47
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 28,926.35 1,428.24
应收股 利
- -
应收申 购款
482,323.60 28,701.54
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,226,757,248.42 113,342,274.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
63,624.15 270,155.89
应付管 理人 报酬
89,816.21 61,313.44
应付托 管费
16,581.46 11,319.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 122,831.62 119,808.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
349,743,060.98 -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 115,683.52 65,491.86
负债合 计
350,151,597.94 528,088.90
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 832,721,572.51 66,756,863.98
未分配 利润 6.4.7.10 43,884,077.97 46,057,321.97
所有者 权益 合计
876,605,650.48 112,814,185.95
负债和 所有 者权 益总 计
1,226,757,248.42 113,342,274.85 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
第 14 页 共 44 页
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0527 元， 基金 份额 总额832,721,572.51 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入
-11,399,119.74 43,933,761.44
1.利息 收入
49,270.42 38,011.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 49,270.42 38,011.58
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-4,440,048.33 74,462,385.55
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -5,563,100.17 73,204,513.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,123,051.84 1,257,871.99
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -7,022,235.20 -30,853,676.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 13,893.37 287,040.86
减： 二、费用
909,155.62 1,887,746.19
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 351,790.21 519,142.40
2．托 管费 6.4.10.2.2 64,945.88 95,841.72
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 361,146.62 1,063,226.27
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 131,272.91 209,535.80
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-12,308,275.36 42,046,015.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-12,308,275.36 42,046,015.25 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
66,756,863.98 46,057,321.97 112,814,185.95
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -12,308,275.36 -12,308,275.36
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
765,964,708.53 359,878,092.34 1,125,842,800.87
其中：1.基 金申 购款 775,376,342.45 364,330,580.18 1,139,706,922.63
2. 基金 赎回 款 -9,411,633.92 -4,452,487.84 -13,864,121.76
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -349,743,060.98 -349,743,060.98
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
832,721,572.51 43,884,077.97 876,605,650.48
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
126,131,285.68 52,027,733.18 178,159,018.86
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 42,046,015.25 42,046,015.25
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-57,536,712.16 -35,553,046.52 -93,089,758.68
其中：1.基 金申 购款 105,410,761.26 71,985,618.50 177,396,379.76
2. 基金 赎回 款 -162,947,473.42 -107,538,665.02 -270,486,138.44
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - - 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
68,594,573.52 58,520,701.91 127,115,275.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏利中证 财富大盘 指 数证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 【2010】第 176 号《关 于核 准泰 达宏 利中 证财富 大盘 指数 证
券投资基金募 集的批复 》 核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,165,036,951.93 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 普华永 道中 天验 字(2010) 第 092 号验 资报 告 予 以验 证。经 向中 国证 监 会
备案， 《泰 达宏 利中 证财 富 大盘指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 于2010 年 4 月 23 日正 式生 效 ， 基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为1,165,158,636.81 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利 息折 合121,684.88
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为泰 达宏利基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国银 行股份有
限公司(以 下简 称 “ 中国 银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利中证财富 大盘指数 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票、债券、 货币市场 工 具、权证及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具。其中
投资于股票组 合的比例 不 低于基金资产 的 90% ，投 资组合中投资 于中证财 富 大盘指数成份 股的资
产不低 于股 票资 产 的 90% ，现金 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为 ： 中 证财富 大盘 指数 收益 率 × 9 5%+ 同 业存 款利 率 ×5 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利中证 财富 大盘 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股 期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,113,474,249.93
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,113,474,249.93
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 113,982,039.25 112,586,133.46 -1,395,905.79
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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其他 - - -
合计 113,982,039.25 112,586,133.46 -1,395,905.79
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 18,881.36
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 71.43
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 9,969.78
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.78
合计 28,926.35
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 122,831.62
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 122,831.62
泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 230.52
预提费 用 109,396.56
指数使 用费 6,056.44
合计 115,683.52
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 66,756,863.98 66,756,863.98
本期申 购 775,376,342.45 775,376,342.45
本期赎 回( 以"-" 号填列) -9,411,633.92 -9,411,633.92
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 832,721,572.51 832,721,572.51
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分 配 利润 合计
上年度 末 50,229,227.57 -4,171,905.60 46,057,321.97
本期利 润 -5,286,040.16 -7,022,235.20 -12,308,275.36
本期基金份额交易
产生的 变动 数
512,583,657.06 -152,705,564.72 359,878,092.34
其中： 基金 申购 款 519,156,811.16 -154,826,230.98 364,330,580.18
基金赎 回款 -6,573,154.10 2,120,666.26 -4,452,487.84
本期已 分配 利润 -349,743,060.98 - -349,743,060.98
本期末 207,783,783.49 -163,899,705.52 43,884,077.97
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 37,582.50
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,551.26
其他 10,136.66
合计 49,270.42
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 112,532,416.61
减：卖 出股 票成 本总 额 118,095,516.78
买卖股 票差 价收 入 -5,563,100.17
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 买卖 债券 差价 收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 赎回 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 申购 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 其他 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,123,051.84
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,123,051.84
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -7,022,235.20
—— 股 票投 资 -7,022,235.20
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -7,022,235.20 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 11,269.30
基金转 换费 收入 2,624.07
合计 13,893.37
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的基 金转 换费 用 中的赎 回费 的25% 归 入基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
361,146.62
银行间 市场 交易 费用
-
合计
361,146.62
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 79,561.30
其他 200.00
指数使 用费 10,824.31
银行间 账户 维护 费 9,000.00
银行费 用 1,852.04
合计 131,272.91
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 6 月 28 日 宣告2016 年度 第 1 次分 红， 红利 发 放日 为 2016 年泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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07 月 01 日,详 情见 泰达 宏 利基金 管理 有限 公司 发布 的相关 公告 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告 期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
351,790.21 519,142.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
235,093.80 127,185.88 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.65%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一 日基 金资产净
值 X 0.65% / 当年 天数 。 上述相 关费 用包 含实 际支 付金额 和税 金。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
64,945.88 95,841.72
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.12% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.12% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 1,113,474,249.93 37,582.50 8,171,907.96 30,911.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 — — 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年6
月30 日
- 2016 年
6 月 30
日
4.2000 343,532,425.77 6,210,635.21 349,743,060.98
合
计
- - 4.2000 343,532,425.77 6,210,635.21 349,743,060.98
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 148,722 1,934,641.56 2,706,740.40 -
000948
南天
信息
2016
年 6 月
28 日
重大
事项
19.31
2016
年 7 月
12 日
21.00 62,200 1,027,379.16 1,201,082.00 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
19.22 - - 22,000 584,688.03 422,840.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 股票型指 数 投资基金，属 于高风险 品 种。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票
投资、债券投 资、货币 市 场工具投资、 权证投资 及 资产支持证券 投资等。 本 基金在日常 经营活动
中面临的与这 些金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金
管理人从事风 险管理的 主 要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在 风险和收
益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理 部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失 的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 债券 投资 资产(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融 负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效 保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除部分 基金资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余金 融 资产均能以合 理价格适 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金 持 有的债券
投资的 公允 价值 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ， 其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,113,474,249.93 - - - 1,113,474,249.93
结算备 付金 176,291.92 - - - 176,291.92
存出保 证金 9,323.16 - - - 9,323.16
交易性 金融 资产 - - - 112,586,133.46 112,586,133.46
应收利 息 - - - 28,926.35 28,926.35
应收申 购款 - - - 482,323.60 482,323.60
资产总 计 1,113,659,865.01 - - 113,097,383.41 1,226,757,248.42
负债
应付赎 回款 - - - 63,624.15 63,624.15
应付管 理人 报酬 - - - 89,816.21 89,816.21
应付托 管费 - - - 16,581.46 16,581.46
应付交 易费 用 - - - 122,831.62 122,831.62
应付利 润 - - - 349,743,060.98 349,743,060.98
其他负 债 - - - 115,683.52 115,683.52
负债总 计 - - - 350,151,597.94 350,151,597.94
利率敏 感度 缺口 1,113,659,865.01 - - -237,054,214.53 876,605,650.48
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,543,251.66 - - - 6,543,251.66
结算备 付金 229,674.77 - - - 229,674.77
存出保 证金 37,296.17 - - - 37,296.17
交易性 金融 资产 - - - 106,501,922.47 106,501,922.47
应收利 息 - - - 1,428.24 1,428.24
应收申 购款 - - - 28,701.54 28,701.54
资产总 计 6,810,222.60 - - 106,532,052.25 113,342,274.85
负债
应付赎 回款 - - - 270,155.89 270,155.89
应付管 理人 报酬 - - - 61,313.44 61,313.44
应付托 管费 - - - 11,319.40 11,319.40
应付交 易费 用 - - - 119,808.31 119,808.31
其他负 债 - - - 65,491.86 65,491.86
负债总 计 - - - 528,088.90 528,088.90 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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利率敏 感度 缺口 6,810,222.60 - - 106,003,963.35 112,814,185.95
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ， 本 基 金未 持有 交易 性债 券投 资(2015 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2015 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略， 通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票组合 的 比例不低于基 金
资产 的90% ， 投 资组 合中 投 资于中 证财 富大 盘指 数成 份股的 资产 不低 于股 票资 产的90% ， 现金 及到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 此 外 ， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等 来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 112,586,133.46 12.84 106,501,922.47 94.40
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 112,586,133.46 12.84 106,501,922.47 94.40
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 38,060,000.00 5,090,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -38,060,000.00 -5,090,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 112,586,133.46 9.18
其中： 股票 112,586,133.46 9.18
2 固定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,113,650,541.85 90.78
7 其他各 项资 产 520,573.11 0.04
8 合计 1,226,757,248.42 100.00
泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 57,952.00 0.01
B 采矿业 2,917,263.76 0.33
C 制造业 19,050,614.06 2.17
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
4,677,899.14 0.53
E 建筑业 4,367,203.53 0.50
F 批发和 零售 业 2,764,608.00 0.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,039,044.48 0.46
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
310,764.00 0.04
J 金融业 57,268,435.65 6.53
K 房地产 业 6,379,128.80 0.73
L 租赁和 商务 服务 业 1,037,622.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 102,870,535.42 11.74
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位 ： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 6,660,000.62 0.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
136,040.00 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,718,475.42 0.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 1,201,082.00 0.14 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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服务业
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,715,598.04 1.11
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 784,700 7,007,371.00 0.80
2 601166 兴业银 行 353,066 5,380,725.84 0.61
3 601288 农业银 行 1,251,523 4,004,873.60 0.46
4 601318 中国平 安 121,895 3,905,515.80 0.45
5 601328 交通银 行 664,891 3,743,336.33 0.43
6 600030 中信证 券 217,097 3,523,484.31 0.40
7 601398 工商银 行 775,815 3,444,618.60 0.39
8 000001 平安银 行 320,508 2,788,419.60 0.32
9 601818 光大银 行 733,864 2,759,328.64 0.31
10 000002 万
科Ａ 148,722 2,706,740.40 0.31
11 600000 浦发银 行 168,940 2,630,395.80 0.30
12 600036 招商银 行 142,867 2,500,172.50 0.29
13 601668 中国建 筑 419,167 2,229,968.44 0.25
14 601939 建设银 行 431,349 2,048,907.75 0.23
15 601601 中国太 保 67,300 1,819,792.00 0.21
16 600109 国金证 券 129,600 1,747,008.00 0.20 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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17 601390 中国中 铁 247,577 1,725,611.69 0.20
18 600705 中航资本 277,900 1,634,052.00 0.19
19 601898 中煤能 源 305,636 1,577,081.76 0.18
20 600816 安信信 托 92,800 1,565,536.00 0.18
21 600978 宜华生 活 139,589 1,555,021.46 0.18
22 000858 五 粮 液 47,600 1,548,428.00 0.18
23 600487 亨通光 电 120,900 1,520,922.00 0.17
24 600015 华夏银 行 151,440 1,497,741.60 0.17
25 000031 中粮地 产 153,516 1,447,655.88 0.17
26 600221 海南航 空 454,400 1,440,448.00 0.16
27 600027 华电国 际 277,200 1,372,140.00 0.16
28 600547 山东黄 金 32,300 1,256,793.00 0.14
29 600525 长园集 团 89,920 1,245,392.00 0.14
30 600176 中国巨 石 130,000 1,244,100.00 0.14
31 600886 国投电 力 187,447 1,237,150.20 0.14
32 600835 上海机 电 64,400 1,235,836.00 0.14
33 601718 际华集 团 157,800 1,205,592.00 0.14
34 600153 建发股 份 95,400 1,144,800.00 0.13
35 600415 小商品 城 167,900 1,037,622.00 0.12
36 002202 金风科 技 67,800 1,025,814.00 0.12
37 600690 青岛海 尔 110,600 982,128.00 0.11
38 000625 长安汽 车 68,865 941,384.55 0.11
39 601169 北京银 行 89,000 922,930.00 0.11
40 000900 现代投 资 135,600 913,944.00 0.10
41 000656 金科股 份 219,000 836,580.00 0.10
42 600252 中恒集 团 190,500 826,770.00 0.09
43 600999 招商证 券 48,000 792,000.00 0.09
44 002594 比亚迪 11,793 719,490.93 0.08
45 600704 物产中 大 74,620 698,443.20 0.08
46 600021 上海电 力 66,700 685,009.00 0.08
47 600900 长江电 力 54,006 674,534.94 0.08
48 000667 美好集 团 185,800 663,306.00 0.08
49 601018 宁波港 119,700 592,515.00 0.07
50 600755 厦门国 贸 74,100 589,095.00 0.07
51 601336 新华保 险 14,500 585,800.00 0.07
52 601788 光大证 券 32,500 550,550.00 0.06
53 000686 东北证 券 39,300 507,363.00 0.06
54 600143 金发科 技 73,400 472,696.00 0.05
55 600688 上海石 化 76,600 467,260.00 0.05 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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56 601111 中国国 航 68,073 460,173.48 0.05
57 601377 兴业证 券 60,800 449,312.00 0.05
58 000488 晨鸣纸 业 56,500 448,610.00 0.05
59 600048 保利地 产 50,100 432,363.00 0.05
60 000651 格力电 器 22,000 422,840.00 0.05
61 600271 航天信 息 16,466 391,890.80 0.04
62 600635 大众公 用 63,800 384,714.00 0.04
63 600079 人福医 药 20,500 343,785.00 0.04
64 601186 中国铁 建 33,140 330,074.40 0.04
65 000425 徐工机 械 107,700 329,562.00 0.04
66 600795 国电电 力 110,700 324,351.00 0.04
67 002456 欧菲光 10,586 312,287.00 0.04
68 000917 电广传 媒 18,800 310,764.00 0.04
69 600383 金地集 团 28,232 292,483.52 0.03
70 601628 中国人 寿 13,200 274,824.00 0.03
71 600837 海通证 券 17,500 269,850.00 0.03
72 600100 同方股 份 17,900 267,784.00 0.03
73 002142 宁波银 行 17,914 264,768.92 0.03
74 601998 中信银 行 43,900 248,913.00 0.03
75 601009 南京银 行 25,400 238,506.00 0.03
76 600122 宏图高 科 17,500 234,150.00 0.03
77 601000 唐山港 60,300 233,964.00 0.03
78 000786 北新建 材 25,600 232,448.00 0.03
79 000778 新兴铸 管 49,800 231,072.00 0.03
80 600020 中原高 速 50,000 221,000.00 0.03
81 000887 中鼎股 份 8,800 194,568.00 0.02
82 600026 中海发 展 30,000 177,000.00 0.02
83 600388 龙净环 保 10,800 135,648.00 0.02
84 000776 广发证 券 7,436 124,627.36 0.01
85 600522 中天科 技 11,000 107,800.00 0.01
86 600085 同仁堂 3,600 107,244.00 0.01
87 000063 中兴通 讯 7,448 106,804.32 0.01
88 601633 长城汽 车 12,400 104,656.00 0.01
89 002236 大华股 份 7,700 100,870.00 0.01
90 601607 上海医 药 5,436 98,119.80 0.01
91 601618 中国中 冶 22,100 81,549.00 0.01
92 600028 中国石 化 14,300 67,496.00 0.01
93 000895 双汇发 展 2,800 58,464.00 0.01
94 300498 温氏股 份 1,600 57,952.00 0.01 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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95 000709 河钢股 份 19,500 54,015.00 0.01
96 000100 TCL 集团 12,500 41,125.00 0.00
97 000876 新 希 望 3,800 31,616.00 0.00
98 002701 奥瑞金 3,400 30,022.00 0.00
99 000712 锦龙股 份 1,300 26,988.00 0.00
100 600583 海油工 程 2,300 15,893.00 0.00
101 601901 方正证 券 1,400 10,724.00 0.00
102 600887 伊利股 份 400 6,668.00 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600409 三友化 工 184,813 1,245,639.62 0.14
2 002006 精功科 技 89,400 1,209,582.00 0.14
3 000948 南天信 息 62,200 1,201,082.00 0.14
4 600297 广汇汽 车 127,602 1,111,413.42 0.13
5 603011 合锻智 能 87,200 1,008,032.00 0.11
6 002460 赣锋锂 业 28,400 949,980.00 0.11
7 600889 南京化 纤 58,200 627,396.00 0.07
8 002221 东华能 源 49,800 607,062.00 0.07
9 002668 奥马电 器 9,600 584,352.00 0.07
10 601012 隆基股 份 29,700 387,585.00 0.04
11 000650 仁和药 业 32,600 266,016.00 0.03
12 600093 禾嘉股 份 16,000 198,560.00 0.02
13 000939 凯迪生 态 15,200 136,040.00 0.02
14 000890 法 尔 胜 8,300 87,897.00 0.01
15 600531 豫光金 铅 5,100 42,585.00 0.00
16 002487 大金重 工 3,100 27,435.00 0.00
17 002329 皇氏集 团 1,100 16,489.00 0.00
18 002001 新 和 成 400 8,452.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600000 浦发银 行 3,644,542.73 3.23
2 600030 中信证 券 3,363,199.00 2.98
3 601390 中国中 铁 2,665,798.00 2.36
4 601328 交通银 行 2,649,388.00 2.35
5 601601 中国太 保 2,554,975.87 2.26
6 600383 金地集 团 2,458,581.00 2.18
7 600109 国金证 券 2,334,233.37 2.07
8 600978 宜华生 活 2,166,017.55 1.92
9 601166 兴业银 行 2,110,069.00 1.87
10 600690 青岛海 尔 2,088,208.01 1.85
11 600011 华能国 际 1,830,994.00 1.62
12 600705 中航资 本 1,812,704.00 1.61
13 600221 海南航 空 1,805,684.00 1.60
14 002202 金风科 技 1,804,626.00 1.60
15 600297 广汇汽 车 1,679,393.81 1.49
16 601898 中煤能 源 1,653,277.83 1.47
17 600048 保利地 产 1,628,992.00 1.44
18 600066 宇通客 车 1,541,326.00 1.37
19 000876 新 希 望 1,536,865.00 1.36
20 601872 招商轮 船 1,528,865.00 1.36
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600011
华能国 际 3,755,846.42 3.33
2 600383
金地集 团 3,467,262.14 3.07
3 600036
招商银 行 3,397,040.31 3.01
4 600000
浦发银 行 3,099,956.26 2.75
5 600016
民生银 行 2,856,717.91 2.53
6 601166
兴业银 行 2,296,865.55 2.04
7 000783
长江证 券 2,194,882.90 1.95
8 601857
中国石 油 2,106,007.00 1.87 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 44 页
9 002304
洋河股 份 1,938,030.65 1.72
10 600066
宇通客 车 1,915,106.91 1.70
11 600048
保利地 产 1,879,950.55 1.67
12 000046
泛海控 股 1,861,328.02 1.65
13 000876
新 希 望 1,840,164.00 1.63
14 000625
长安汽 车 1,792,447.67 1.59
15 600050
中国联 通 1,693,406.87 1.50
16 601186
中国铁 建 1,673,059.61 1.48
17 600104
上汽集 团 1,568,492.87 1.39
18 000166
申万宏 源 1,541,429.89 1.37
19 600219
南山铝 业 1,517,880.00 1.35
20 601601
中国太 保 1,504,324.00 1.33
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 131,201,962.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 112,532,416.61
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收 入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 44 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资 组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,323.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,926.35
5 应收申 购款 482,323.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 520,573.11 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 44 页
7.12.4 期 末持 有的处 于 转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 2,706,740.40 0.31 重大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000948 南天信 息 1,201,082.00 0.14 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,081 204,048.41 780,667,675.14 93.75% 52,053,897.37 6.25%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
389,554.24 0.0468%
泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 44 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 23 日 ）基 金份 额总 额
1,165,158,636.81
本报 告 期期 初基 金份 额总 额 66,756,863.98
本报告 期基 金总 申购 份额 775,376,342.45
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 9,411,633.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 832,721,572.51
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 本报 告期 内基 金管 理人 未发生 重大 的人 事变 动。
2. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 44 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 104,573,939.82 42.90% 97,389.41 42.90% -
东方证券 2 74,862,596.96 30.71% 69,719.70 30.71% -
招商证券 1 61,091,643.30 25.06% 56,894.88 25.06% -
华林证券 2 3,206,199.50 1.32% 2,985.87 1.32% -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - - 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 44 页
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
（一） 本基 金本 报告 期新 增华林 证券 、东 北证 券交 易单元 ；撤 销南 京证 券、 东海证 券交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关
于变更 基金 经理 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2016 年 3 月 18 日
2 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关
于泰达 宏利 中证 财富 大盘 指数证
券投资 基金 分红 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2016 年 6 月 28 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件； 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告
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2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 ，网 址：http://www.mfcteda.com 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 8 月29 日
