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浦银医疗(519171)

浦银医疗:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
浦 银 安 盛 医疗 健 康 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浦银安盛基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金 管理人的 董事会及 董事保 证本报告 所载资料 不存在 虚假记载 、误导性 陈述或 重大遗漏 , 并对 其内容的 真实性、 准确性 和完整性 承担个别 及连带 责任。本 半年度报 告已经 三分之 二以上独 立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基 金托 管人 中信 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年8 月 25 日 复核 了本 报 告 中的 财务指标 、净值表 现和投 资组合报 告等内容 ,保证 复核内容 不存在虚 假记载 、误导 性陈述或 者 重大 遗漏 。 基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈利 。 基金 的过往业 绩并不代 表其未 来表现。 投资有风 险,投 资者在作 出投资决 策前应 仔细阅读 本 基 金的 招募 说明 书。 本 报告 中财 务资 料未 经审计 。 本 报告 期 自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止 。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录 §1 重 要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金 基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金 产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金 管 理人 和基 金托管 人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息 披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他 相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要 会 计数 据和 财务指 标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金 净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金 管 理人 及基 金经理 情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理 人 对报 告期 内本基 金运 作遵 规守 信情 况的说 明 ............................................................ 10 4.3 管 理 人 对报 告期 内公平 交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理 人 对报 告 期 内基金 的投 资策 略和 业绩 表现的 说明 ........................................................ 11 4.5 管 理 人 对宏 观经 济、证 券市 场及 行业 走势 的简要 展望 ........................................................ 11 4.6 管 理 人 对报 告期 内基金 估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理 人 对报 告期 内基金 利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告 期 内管 理人 对本基 金持 有人 数或 基金 资产净 值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告 期 内本 基金 托管人 遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管 人 对报 告期 内本基 金投 资运 作遵 规守 信、净 值计 算、 利润 分配 等情况 的说 明 ........ 13 5.3 托 管 人 对本 半年 度报告 中财 务信 息等 内容 的真实 、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产 负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有 者 权益 (基 金净值 )变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期 末 基 金资 产组 合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期 末 按 行业 分类 的股票 投资 组合 ............................................................................................ 35 7.3 期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 所有 股票 投资 明细 ................................ 36 7.4 报 告 期 内股 票投 资组合 的重 大变 动 ........................................................................................ 38 7.5 期 末 按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 .................................................................................... 39 7.6 期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40 7.7 期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 所有 资产 支持 证券 投资明 细 ................ 40 7.8 报告期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名贵 金属 投资明 细 ................ 40 7.9 期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40 7.10 报 告 期 末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 7.11 报 告 期 末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 7.12 投 资 组 合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 4 页 共 48 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期 末 基 金份 额持 有人户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41 8.2 期 末 基 金管 理人 的从业 人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 8.3 期 末 基 金管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基 金 份 额 持有 人大 会决 议 ...................................................................................................... 43 10.2 基 金 管 理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 ...................................... 43 10.3 涉 及 基 金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼 .......................................................... 43 10.4 基 金 投 资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43 10.5 为 基 金 进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 .................................................................................. 43 10.6 管 理 人 、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处罚 等情 况 .................................................. 43 10.7 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43 10.8 其 他 重 大 事件 .......................................................................................................................... 44 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 11.1 备 查 文 件 目录 .......................................................................................................................... 48 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 5 页 共 48 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基 金名 称 浦 银安 盛医 疗健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基 金简 称 浦 银安 盛医 疗健 康混 合 基 金主 代码 519171 交 易代 码 519171 基 金运 作方 式 契 约型 开放 式 基 金合 同生 效日 2015 年5 月25 日 基 金管 理人 浦 银安 盛基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 中 信银 行股 份有 限公 司 报 告期 末基 金份 额总 额 2,471,597,937.58 份 基 金合 同存 续期 不 定期


2.2 基 金产 品说明 投 资目 标 本 基金 主要 投资 于医 疗健康 行业 股票 ,通 过自 下而上 精 选个 股和 科学 的风 险控制 ,分 享医 疗健 康产 业发展 所 带来 的投 资机 会, 力争为 投资 者带 来长 期的 超额收 益。 投 资策 略 本 基金 在股 票投 资方 面主要 采用 主题 投资 策略 ,通过 对 医疗 健康 行业 的持 续跟踪 研究 ,依 据对 国家 关于医 疗 健康 行业 的重 大政 策、中 长期 规划 的跟 踪, 结合对 医 疗健 康行 业相 关行 业的发 展趋 势的 研究 分析 ,上市 公 司发 展战 略、 商 业 模式、 技术 、工 艺的 分析 ,对属 于 医疗 健康 行业 投资 主题范 畴的 上市 公司 进行 重点投 资。 业 绩比 较基 准 中 证医 药卫 生指 数收 益率*55%+ 中 债 综 合指 数收 益率 *45%。 风 险收 益特 征 本 基金 为混 合型 基金 ,本基 金属 于中 高风 险、 中高收 益 的基 金品 种, 其预 期风险 和预 期收 益高 于债 券型基 金 和货 币市 场基 金, 低于股 票型 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基 金管 理人 基 金托 管人 名称 浦 银安 盛基 金管 理有 限公 司 中 信银 行股 份有 限公 司 信 息披 露负 责人 姓名 顾佳 方韡 联 系电 话 021-23212888 010-89936330 电 子邮 箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicbank.com 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 6 页 共 48 页


客 户服 务电 话


021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真 021-23212985 010-85230024 注 册地 址 中 国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区 浦东 大道981 号3 幢316 室 北 京市 东城 区朝 阳门 北大街9 号 东方 文化 大厦 办 公地 址 上 海市 淮海 中 路381 号中 环广场 38 楼 北 京市 东城 区朝 阳门 北大街9 号 东方 文化 大厦 邮 政编 码 200020 100010 法 定代 表人 姜 明生 常 振明


2.4 信 息披 露方式


本 基金 选定 的信 息披 露报纸 名称 《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.py-axa.com 基 金半 年度 报告 备置 地点 基 金管 理人 、基 金托 管人的 办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办 公地 址 注 册登 记机 构 中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 北 京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金 额 单 位 :人民 币元 3.1.1 期 间 数 据 和指 标 报 告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月30 日 ) 本 期已 实现 收益 -115,137,530.68 本 期利 润 -460,685,962.74 加 权平 均基 金份 额本 期利润 -0.1835 本 期加 权平 均净 值利 润率 -24.95% 本 期基 金份 额净 值增 长率 -19.32% 3.1.2 期 末 数 据 和指 标 报 告期 末( 2016 年6 月30 日 ) 期 末可 供分 配利 润 -603,823,872.77 期 末可 供分 配基 金份 额利润 -0.2443 期 末基 金资 产净 值 1,867,774,064.81 期 末基 金份 额净 值 0.756 3.1.3 累 计 期 末 指标 报 告期 末( 2016 年6 月30 日 ) 基 金份 额累 计净 值增 长率 -24.40% 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 7 页 共 48 页


注:1 、 上述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低 于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值 变动 收益 ) 扣 除相 关 费用 后的 余额 。 3、 本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。 4、 期 末可 供分 配利 润采 用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份 额净 值 增 长率 ① 份 额净 值 增 长率 标 准 差② 业 绩比 较 基 准收 益 率③ 业 绩比 较基 准 收益 率标 准 差④ ① -③ ② -④ 过 去一 个月 4.28% 1.43% 2.14% 0.74% 2.14% 0.69% 过 去三 个月 0.40% 1.61% 0.69% 0.78% -0.29% 0.83% 过 去六 个月 -19.32% 2.55% -8.61% 1.23% -10.71% 1.32% 过 去一 年 -18.00% 2.39% -10.41% 1.43% -7.59% 0.96% 自 基金 合同 生 效起 至今 -24.40% 2.34% -14.73% 1.49% -9.67% 0.85%


浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 8 页 共 48 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 根 据基 金合 同第 十二 部分第 四条 规定 : 基 金管 理人 应当 自基 金合 同生 效之 日起 6 个 月 内使 基金 的 投 资组 合比 例符 合基 金合同 的有 关约 定。 本基 金建仓 期为 2015 年5 月 25 日至 2015 年11 月 24 日 ,建 仓期 结束 时本 基金投 资组 合比 例符 合本 基金基 金合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 (以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ) 成立 于 2007 年 8 月, 股东 为上 海浦 东 发 展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上 海 国盛 集团 资产有 限公 司, 公司 总 部 设在 上 海 , 注册 资本 为人 民 币2.8 亿元 , 股东 持股 比例 分别 为51% 、39%和10% 。 公 司主 要从 事浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 9 页 共 48 页


基 金募 集、 基金 销售 、资产 管理 、境 外证 券投 资管理 和中 国证 监会 许可 的其他 业务 。 截至2016 年6 月30 日 止, 浦银 安盛 旗下 共管 理21 只 基金 , 即 浦银 安盛 价值成 长混 合型 证券 投资 基金、浦 银安盛优 化收益 债券型证 券投资基 金、浦 银安盛精 致生活灵 活配置 混合型 证券投资 基 金、 浦银 安盛 红利 精选混 合型 证券 投资 基金 、浦银 安盛 沪 深 300 指数 增强型 证券 投资 基金 、 浦 银 安盛 货币 市场 证券 投资基 金、 浦银 安盛 稳健 增利债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 浦银 安盛 中证 锐联 基本 面 400 指数 证券 投资基 金、 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 浦银 安盛 战 略 新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 浦银 安 盛 6 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛季 季 添 利定 期开放债 券型证券 投资基 金、浦银 安盛消费 升级灵 活配置混 合型证券 投资基 金、浦 银安盛日 日盈 货币市场 基金、浦 银安盛 新经济结 构灵活配 置混合 型证 券投 资基金、 浦银安 盛盛世 精选灵活 配置 混合型证 券投资基 金、浦 银安盛月 月盈安心 养老定 期支付债 券型证券 投资基 金、浦 银安盛增 长动 力灵活配 置混合型 证券投 资基金、 浦银安盛 医疗健 康灵活配 置混合型 证券投 资基金 、浦银安 盛 睿智 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 以及 浦银安 盛幸 福聚 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金。 公司 信息技术 系统由信 息技术 系统基础 设施系统 以及有 关业务应 用系统构 成。信 息技术系 统 基础 设施系统 包括机房 工程系 统、网络 集成系统 ,这些 系统在公 司筹建之 初由专 业的系 统集成公 司负 责建成, 之后日常 的维护 管理由公 司负责, 但与第 三方服务 公司签订 有技术 服务合 同,由其 提供 定期的巡 检及特殊 情况下 的技术支 持。公司 业务应 用系统主 要包括开 放式基 金登记 过户子系 统、 直销系统 、资金清 算系统 、投资交 易系统、 估值核 算系统、 网上交易 系统、 呼叫中 心系统、 外服 系统、营 销数据中 心系统 等。这些 系统也主 要是在 公司筹建 之初采购 专业系 统提供 商的产品 建设 而成,建 成之后在 业务运 作过程中 根据公司 业务的 需要进行 了相关的 系统功 能升级 ,升级由 系统 提供商负 责完成, 升级后 的系统也 均是系统 提供商 对外提供 的通用系 统。业 务应用 系统日常 的维 护管理由 公司负责 ,但与 系统提供 商签订有 技术服 务合同, 由其提供 定期的 巡检及 特殊情况 下的 技术支持 。除上述 情况外 ,我公司 未委托服 务机构 代为办理 重要的、 特定的 信息技 术系统开 发 、维 护事 项。 另外 ,本公司 可以根据 自身发 展战略的 需要,委 托资质 良好的基 金服务机 构代为 办理基金 份 额 登记 、估 值核 算 等 业务。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任 本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证 券从 业 年限 说明 任 职日 期 离 任日 期 陈 蔚丰 公 司旗 下 浦银 安 盛医 2015 年5 月25 日 - 8 陈 蔚丰 女士 ,南 京大 学环 境 科学 硕士 。2008 年2 月 至2010 年11 月 在 江 苏瑞浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 10 页 共 48 页


疗 健康 混 合基 金 基金 经 理、 浦 银 安盛 红 利精 选 混合 型 证券 投 资基 金 华 投资 发展 有限 公司 担任 行 业研 究员 。2010 年11 月 加盟 浦银 安盛 基金 管理 有 限公 司担 任行 业研 究员 之 职。2013 年2 月 , 提 拔 至 高级 研究 员, 先后 负责 过 医药 、煤 炭、 旅游 、计 算 机等 行 业 及上 市公 司的 研 究。2014 年7 月 , 陈 蔚 丰 女士 调转 至权 益投 资 部 ,担 任公 司旗 下股 票基 金 经理 助理 。2015 年5 月 起 ,担 任浦 银安 盛医 疗健 康 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 基金 经理 。2016 年 1 月 起 ,兼 任浦 银安 盛红 利 精选 混合 型证 券投 资基 金 基金 经理 。 李芳 原 权益 类 基金 经 理助 理 2015 年12 月1 日 2016 年4 月18 日 5 李 芳女 士, 同济 大学 技术 经 济及 管理 专业 博士 。 2011 年5 月 加 盟浦 银安 盛 基 金管 理公 司研 究部 担任 行 业研 究员 ,2015 年12 月 调岗 至权 益投 资部 担任 公 司旗 下权 益基 金基 金经 理 助理 ,2016 年4 月调岗 至 专户 管理 部 担 任投 资经 理。 注:1 、陈 蔚丰 作为 本基 金的 首任 基金 经理 ,其 任职日 期为 本基 金成 立之 日。 2、 其 余人 员的 任职 日期 和离 职日 期为 公司 决定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 3、 证 券从 业年 限的 计算 标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报 告期内, 本基金管 理人严 格遵守《 证券投资 基金法 》及其他 相关法律 法规、 证监会规 定 和 基金 合同 的约 定 , 以 及公 司的 规章 制度 , 本着 诚实 守信 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在严 格控制风 险的前提 下,为 基金份额 持有人谋 求最大 利益。报 告期内未 有损害 基金份 额持有人 利 益的 行为 。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 11 页 共 48 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报 告期 内 , 本 基金 管理 人根 据 《公 平交 易管 理规 定》 , 建 立健 全有 效的 公平 交易 执行 体系 , 保 证 公平 对待 旗下 的每 一个投 资组 合。 在具 体执行中 ,在投资 决策流 程上,构 建统一的 研究平 台,为所 有投资组 合公平 的提供研 究 支持 。同时, 在投资决 策过程 中,严格 遵守公司 的各项 投资管理 制度和投 资授权 制度, 保证公募 基金 及专户业 务的独立 投资决 策机制; 在交易执 行环节 上,详细 规定了面 对多个 投资组 合的投资 指令 的交易执 行的流程 和规定 ,以保证 投资执行 交易过 程 的公平 性;从事 后监控 角度上 ,一方面 是 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 , 对 不同 时间 窗口 ( 同日,3 日,5 日 ) 发 生的 不同 组合 对同 一股 票的 同向交易 及反向交 易进行 价差分析 ,并进行 统计显 著性的检 验,以确 定交易 价差对 相关基金 的业 绩差异的 贡献度; 同时对 旗下投资 组合及其 各投资 类别的收 益率差异 的分析 ;另一 方面是公 司对 公平交易 制度的遵 守和相 关业务流 程的执行 情况进 行定期检 查,并对 发现的 问题进 行及时的 报 告。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报 告期内未 发现本基 金存在 违反法律 、法规、 中国证 监会和证 券交易所 颁布的 相关规范 性 文件 中认定的 异常交易 行为。 报 告期内 未发生旗 下所有 投资组合 参与的交 易所公 开竞价 同日反向 交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的5% 的 情 形。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 市场 在年初受 到人民币 贬值等 因素影响 接连出现 两次熔 断,投资 者情绪低 迷,医 疗行业同 样 无法 幸免出现 普跌,基 金净值 出现大幅 度回撤。 进入二 季度之后 ,市场情 绪逐步 恢复, 走势相对 平 稳 , 板 块走 势开 始分 化。 医 疗行 业因 为医 保政 策, 药 品招 标政 策等 因素 影响 整体 表现 较为 平淡 , 医疗 基金在二 季度保持 相对较 高的仓位 ,立足中 长期精 选个股优 化持仓结 构 ,净 值跟随 市场也有 所 回升 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 上 半年 医疗 净值 下 滑19.32% , 同 期业 绩比 较基 准下跌8.61%, 跑 输 基准10.71% 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 国内 ,证监会 自新主席 上任后 多有举措 ,包括完 善停牌 制度、并 购重组监 管加强 ,这些制 度 的规 范化建设 ,有利于 股市的 长期发展 ;经济层 面,全 球政治经 济形式复 杂,各 国经济 复苏的基浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 12 页 共 48 页


础均 不牢固, 而且地缘 政治的 风险更加 加剧了经 济前景 的不确定 性。我国 政府则 通过积 极的财政 政策 和货币政 策迄今为 止保证 了经济平 稳较快的 增长。 不过汇率 贬值,英 国退欧 对经济 政治 的中 长期 影响等因 素仍是潜 在风险 点,综上 我们对于 后市谨 慎乐观。 对于医疗 行业, 医保政 策对行业 增 速的 影响 仍然 很大 ,但是 边际 效应 在逐 步降 低,未 来行 业也 将是 结构 性的机 会。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基 金管理人 为确保基 金估值 工作符合 相关法律 法规和 基金合同 的规定, 确保基 金资产估 值 的公 平、合理 ,有效维 护投资 人的利益 ,设立了 浦银安 盛基金管 理有限公 司估值 委员会 (以下简 称"估 值委 员会") , 制定 了估 值政 策和 估值 程序 。 估值 委员 会成 员由 公司 分管高 管 、 金 融工 程部 负 责 人、 研究 部负 责人 、合规 风控 部负 责人 、基 金运营 部负 责人 组 成 。估 值委员 会成 员均 具 有 5 年 以上 专业工作 经历,具 备良好 的专业经 验、胜任 能力和 独立性。 估值委员 会的职 责主要 包括:保 证基 金估值的 公平、合 理;制 订健全、 有效的估 值政策 和程序; 确保对投 资品种 进行估 值时估值 政 策和 程序 的一 贯性 ;定期 对估 值政 策和 程序 进行评 价等 。 参与 估值流程 的各方还 包括本 基金托管 银行和会 计师事 务所。托 管人根据 法律法 规要求对 基 金估 值及净值 计算履行 复核责 任,当存 有异议时 ,托管 银行有责 任要求基 金管理 公司作 出合理解 释, 通过积极 商讨达成 一致意 见。会计 师事务所 对估值 委员会采 用的相关 估值模 型、假 设及参数 的 适当 性发 表审 核意 见并出 具报 告。 上述 参与 估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大利 益冲 突。 本 基金 基金 经理 未参 与或决 定基 金的 估值 。 本基 金管理人 与中央国 债登记 结算有限 责任公司 签订了 《中债收 益率曲线 和中债 估值最终 用 户 服务 协议 》 。 本 基金 管理 人与 中证 指数有 限公 司签 订了 《债 券估值 数据 服务 协议 》 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 据本 基金《基 金合同》 第十六 部分第三 条约定, 在符合 有关基金 分红条件 的前提 下,本基 金 每 年收 益分 配次 数最 多 为 6 次 , 每 次收 益分 配比 例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% , 若 《基 金 合 同》 生效 不 满3 个 月可不 进行 收益 分配 。 本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配, 符合 相关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 1 、 本 报告 期内 未出 现连 续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 的情形 。 2 、 本 报告 期内 未出 现连 续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 13 页 共 48 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 报 告期 内, 本基 金托 管人 在对 浦银 安盛 医疗 健康 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 托管 过程 中, 严格 遵守《证 券投资基 金法》 及其他有 关法律法 规和基 金合同的 有关规定 ,不存 在任何 损害基金 份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告 期内,本 托管人按 照国家 有关法律 法规、基 金合同 和托管协 议要求, 对基金 管理人浦 银 安盛 基金管理 有限公司 在本基 金投资运 作方面进 行了监 督,对基 金资产净 值计算 、基金 份额申购 赎回 价格的计 算、基金 费用开 支等方面 进行了认 真的复 核,未发 现基金管 理人有 损害基 金份额持 有 人利 益的 行为 。 本 报告期 内, 浦银 安盛 医疗 健康灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托 管人依法 对浦银安 盛基金 管理有限 公司编制 和披露 的浦银安 盛医疗健 康灵活 配置混合 型 证 券投 资基 金2016 年 半 年度 报告 中财 务指 标 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内 容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会 计主 体: 浦银 安盛 医疗健 康灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 报 告截 止日 : 2016 年6 月30 日 单 位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银 行存 款 6.4.7.1 211,588,433.80 552,065,527.58 结 算备 付金


867,859.35 11,422,558.27 存 出保 证金


859,930.39 1,351,883.71 交 易性 金融 资产 6.4.7.2 1,664,287,748.45 1,819,126,556.77 其 中: 股票 投资


1,660,090,748.45 1,819,126,556.77 基 金投 资


- - 债 券投 资


4,197,000.00 - 资 产支 持证 券投 资


- - 贵 金属 投资


- - 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 14 页 共 48 页


衍 生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应 收证 券清 算款


- - 应 收利 息 6.4.7.5 48,695.90 130,909.06 应 收股 利


- - 应 收申 购款


110,323.40 184,349.75 递 延所 得税 资产


- - 其 他资 产 6.4.7.6 - - 资 产总 计


1,877,762,991.29 2,384,281,785.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短 期借 款


- - 交 易性 金融 负债


- - 衍 生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖 出回 购金 融资 产款


- - 应 付证 券清 算款


5,209,776.08 - 应 付赎 回款


1,184,831.06 2,637,504.71 应 付管 理人 报酬


2,231,724.47 3,007,682.11 应 付托 管费


371,954.08 501,280.34 应 付销 售服 务费


- - 应 付交 易费 用 6.4.7.7 679,657.29 2,025,977.37 应 交税 费


- - 应 付利 息


- - 应 付利 润


- - 递 延所 得税 负债


- - 其 他负 债 6.4.7.8 310,983.50 349,504.46 负 债合 计


9,988,926.48 8,521,948.99 所有者权益:





实 收基 金 6.4.7.9 2,471,597,937.58 2,534,356,596.97 未 分配 利润 6.4.7.10 -603,823,872.77 -158,596,760.82 所 有者 权益 合计


1,867,774,064.81 2,375,759,836.15 负 债和 所有 者权 益总 计


1,877,762,991.29 2,384,281,785.14 注:1 、本 基金 合同 生效 日期 为2015 年5 月25 日。 2、 报 告截 止 日2016 年6 月30 日 , 基金 份额 净 值0.756 元 , 基 金 份额 总额2,471,597,937.58 份。


6.2 利 润表 会 计主 体: 浦银 安盛 医疗健 康灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 本 报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 单 位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2015 年5 月25 日(基浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 15 页 共 48 页


2016 年6 月 30 日 金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-442,296,320.08 -243,275,938.78 1.利 息 收入


1,210,256.11 3,071,940.85 其 中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 980,564.15 850,277.73 债 券利 息收 入


2,488.81 - 资 产支 持证 券利 息收 入


- - 买 入返 售金 融资 产收 入


227,203.15 2,221,663.12 其 他利 息收 入


- - 2.投 资 收益 (损 失以 “- ”填 列)


-98,122,826.66 1,936,763.62 其 中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -104,532,121.33 - 基 金投 资收 益


- - 债 券投 资收 益 6.4.7.13 353,440.79 - 资 产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵 金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍 生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股 利收 益 6.4.7.16 6,055,853.88 1,936,763.62 3.公 允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号 填列 ) 6.4.7.17 -345,548,432.06 -248,284,643.25 4.汇 兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号 填列 )


- - 5.其 他 收入 ( 损失 以 “- ” 号 填列 ) 6.4.7.18 164,682.53 - 减: 二、费用


18,389,642.66 7,376,508.84 1. 管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,801,580.03 4,729,332.33 2. 托 管费 6.4.10.2.2 2,300,263.34 788,222.05 3. 销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4. 交 易费 用 6.4.7.19 2,071,327.11 1,801,431.44 5. 利 息支 出


- - 其 中: 卖出 回购 金融 资产支 出


- - 6. 其 他费 用 6.4.7.20 216,472.18 57,523.02 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -460,685,962.74 -250,652,447.62 减 :所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -460,685,962.74 -250,652,447.62 注 : 本 基金 合同 生效 日期为2015 年5 月25 日 , 上年 度可 比期 间 为2015 年5 月25 日至2015 年6 月30 日。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会 计主 体: 浦银 安盛 医疗健 康灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 本 报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 单 位: 人民 币元 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 16 页 共 48 页


项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金 净值 ) 2,534,356,596.97 -158,596,760.82 2,375,759,836.15 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期 利润 ) - -460,685,962.74 -460,685,962.74 三、本期基金份额交易 产 生的 基金 净值 变动 数 ( 净值 减少 以 “- ” 号填 列) -62,758,659.39 15,458,850.79 -47,299,808.60 其 中:1.基 金申 购款 56,091,062.04 -15,081,584.60 41,009,477.44 2. 基 金 赎回 款 -118,849,721.43 30,540,435.39 -88,309,286.04 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填 列) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金 净值 ) 2,471,597,937.58 -603,823,872.77 1,867,774,064.81 项目 上年度可比期间 2015 年5 月 25 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金 净值 ) 3,212,821,336.34 - 3,212,821,336.34 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期 利润 ) - -250,652,447.62 -250,652,447.62 三、本期基金份额交易 产 生的 基金 净值 变动 数 ( 净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其 中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基 金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填 列) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金 净值 ) 3,212,821,336.34 -250,652,447.62 2,962,168,888.72 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 17 页 共 48 页


注 : 本 基金 合同 生效 日期为2015 年5 月25 日 , 上年 度可 比期 间 为2015 年5 月25 日至2015 年6 月30 日。 报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 财 务 报 表由 下列 负责 人签 署: ______郁蓓华______














______郁蓓华______














____钱琨____ 基 金管 理人 负责 人














主 管 会 计工 作负 责人














会 计 机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 浦银 安盛医疗 健康灵活 配置混 合型证券 投资基金(以下简 称" 本基金")经中国 证券监 督管理 委 员会( 以下简称"中国证监会")证监许可[2015]406 号《 关于核准 浦银安盛 医疗健 康灵活配 置混合 型 证券 投资 基金 募集 的批复 》 核准 , 由 浦银 安盛 基金 管理 有限 公司 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法》和 《浦银安 盛医疗 健康灵活 配置混合 型证券 投资基金 基金合同 》负责 公开募 集。本基 金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,211,053,585.02 元 , 业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所(特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2015) 第427 号 验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证 监会 备案 , 《 浦银 安盛 医疗 健康 灵活配 置混 合型 证券 投资 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 5 月 25 日 正 式 生 效 , 基金合同生效日的基金份额总额为 3,212,821,336.34 份 基 金 份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 1,767,751.32 份 基 金 份额 。本 基金 的基 金 管理 人为 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司 , 基金 托管 人 为中 信银 行股 份有 限公司 。 根据 《中华人 民共和国 证券投 资基金法 》和《浦 银安盛 医疗健康 灵活配置 混合型 证券投资 基 金 基金 合同 》 的有 关规 定, 本 基金 的投 资范 围为 具有 良好 流动 性的 金融 工具, 包 括国 内依 法发 行 上 市的 股票(含 中小 板、 创业 板及 其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票)、 债券( 含 中小 企业 私募 债)、 货 币市场工 具( 含中期 票据)、 权证、资 产支持证 券、股 指期货以 及法律法 规或中 国证监会 允许基 金 投资 的其 他金 融工 具(但须 符合 中国 证监 会的 相 关规 定) 。 本基 金的 股票 投资比 例为 基金 资产 的 0%-95% ; 现 金、债 券资产、资 产支持 证 券及中国 证监会 允许基金 投资的其 他证券 品种占基 金资产 比 例为 5%-100%; 每 个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 保 持现 金或 到期 日 在一 年期 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 以医 疗健 康行 业上 市公 司为 股票 主 要投 资对象, 投资于医 疗健康 行业上市 公司证券 的资产 占非现金 资产的比 例不低 于 80%。本基金 的 业绩 比较 基准 为: 中证医 药卫 生指 数收 益率*55%+ 中 债综 合指 数收 益率*45%。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 18 页 共 48 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本 基金 的财 务报 表按 照财政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以后 期间 颁布 的《 企业会 计准 则- 基 本 准 则》 、 各 项具 体会 计准 则及 相关 规定(以 下合 称" 企业 会计 准则")、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资 基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的 《证 券 投资基金 会计核算 业务指 引》 、 《浦银 安盛医疗 健康 灵活配置 混合型证 券投资 基金基金 合同》 和 在 财务 报表 附注 所列 示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期 间财 务报 表符 合企 业会 计准则 的要 求, 真实 、 完 整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况 以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期间 的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本 报告 期所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计差 错更正 的说 明 本 基金 在本 报告 期间 无须说 明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据 财政部、国 家税务总局财 税[2002]128 号 《关于开 放式证券投 资基金有关税 收问题的 通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关 于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息 红 利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下 : (1) 以 发 行 基金 方式 募集 资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 基 金买 卖股 票的 差价 收 入 不予 征收 营业 税。 (2) 对 基 金 从证 券市 场中 取得 的收 入 , 包 括买 卖股 票的 差价 收入 , 股权 的股 息、 红 利收 入及 其 他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 (3) 对 基 金 从上 市公 司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期限 在1 个月 以内(含1 个月)的 , 其股 息红 利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的,暂 减按 50%计 入应 纳 税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25%计 入应 纳税 所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂免 征收个 人所 得税 。对 基金 持有的 上市 公司 限售 股, 解禁后 取得 的股 息、 红 利 收入 ,按照上 述规定计 算纳税 ,持股时 间自解禁 日起计 算;解禁 前取得的 股息、 红利收 入继续 暂 减按50%计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的 税 率计 征个 人所 得税 。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 19 页 共 48 页


(4) 基 金 卖 出股 票按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印花税 ,买 入股 票不 征收 股票交 易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单 位: 人民 币元 项目 本 期末 2016 年6 月30 日 活 期存 款 211,588,433.80 定 期存 款 - 其 中: 存款 期 限1-3 个月 - 其 他存 款 - 合 计: 211,588,433.80


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单 位: 人民 币元 项目 本 期末 2016 年6 月30 日 成本 公 允价 值 公 允价 值变 动 股票 2,015,597,576.50 1,660,090,748.45 -355,506,828.05 贵金属投资- 金 交 所 黄 金合 约 - - - 债券 交 易所 市场 4,197,000.00 4,197,000.00 - 银 行间 市 场 - - - 合计 4,197,000.00 4,197,000.00 - 资 产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,019,794,576.50 1,664,287,748.45 -355,506,828.05


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注 :本 基金 在本 报告 期末未 持有 衍生 金融 资产/ 负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注 :本 基金 在本 报告 期末未 持有 买入 返售 金融 资产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注 :本 基金 在本 报告 期末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取 得 的债 券。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 20 页 共 48 页


6.4.7.5 应 收利 息 单 位: 人民 币元 项目 本 期末 2016 年6 月30 日 应 收活 期存 款利 息 47,136.51 应 收定 期存 款利 息 - 应 收其 他存 款利 息 - 应 收结 算备 付金 利息 390.60 应 收债 券利 息 781.79 应 收买 入返 售证 券利 息 - 应 收申 购款 利息 - 应 收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 387.00 合计 48,695.90 注 :此 处其 他列 示的 是基金 存于 上交 所与 深交 所的结 算保 证金 的期 末应 收利息 。 6.4.7.6 其 他资 产 注 :本 基金 在本 报告 期末未 持有 其他 资产 。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单 位: 人民 币元 项 目 本 期末 2016 年6 月30 日 交 易所 市场 应付 交易 费用 679,200.37 银 行间 市场 应付 交易 费用 456.92 合计 679,657.29


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本 期末 2016 年6 月30 日 应 付券 商交 易单 元保 证金 - 应 付赎 回费 2,079.34 预 提费 用 308,904.16 合计 310,983.50


6.4.7.9 实 收基 金 金 额单 位: 人民 币元 项目 本期 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 21 页 共 48 页


2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 基 金份 额( 份) 账 面金 额 上 年度 末 2,534,356,596.97 2,534,356,596.97 本 期申 购 56,091,062.04 56,091,062.04 本 期赎 回( 以"-" 号 填列) -118,849,721.43 -118,849,721.43 - 基 金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基 金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - - 本 期申 购 - - 本 期赎 回( 以"-" 号 填列) - - 本 期末 2,471,597,937.58 2,471,597,937.58 注 :申 购含 红利 再投 、转换 入份 额, 赎回 含转 换出份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单 位: 人民 币元 项目 已 实现 部分 未 实现 部分 未 分配 利润 合计 上 年度 末 -242,183,532.97 83,586,772.15 -158,596,760.82 本 期利 润 -115,137,530.68 -345,548,432.06 -460,685,962.74 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的 变动 数 8,214,667.84 7,244,182.95 15,458,850.79 其 中: 基金 申购 款 -6,253,060.15 -8,828,524.45 -15,081,584.60 基 金赎 回款 14,467,727.99 16,072,707.40 30,540,435.39 本 期已 分配 利润 - - - 本 期末 -349,106,395.81 -254,717,476.96 -603,823,872.77


6.4.7.11 存 款利 息收入 单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 活 期存 款利 息收 入 953,776.26 定 期存 款利 息收 入 - 其 他存 款利 息收 入 - 结 算备 付金 利息 收入 16,762.07 其他 10,025.82 合计 980,564.15 注 :此 处其 他列 示的 是基金 上交 所与 深交 所结 算保证 金利 息以 及基 金申 购款滞 留利 息。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单 位: 人民 币元 项目 本期 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 22 页 共 48 页


2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 卖 出股 票成 交总 额 584,247,382.09 减 :卖 出股 票成 本总 额 688,779,503.42 买 卖股 票差 价收 入 -104,532,121.33


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单 位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 债券投资收益 —— 买 卖 债 券(、债转 股 及 债券 到期 兑付 )差 价收入 353,440.79 债 券投 资收 益—— 赎 回差价 收入 - 债 券投 资收 益—— 申 购差价 收入 - 合计 353,440.79


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 交 总额 2,784,147.81 减 :卖 出债 券( 、债 转股及 债券 到期 兑付 ) 成 本总 额 2,429,000.00 减 :应 收利 息总 额 1,707.02 买 卖债 券差 价收 入 353,440.79


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注 : 本基 金在 本报 告期 内无 债券 投资 收益 —— 赎回差 价收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注 : 本基 金在 本报 告期 内无 债券 投资 收益 —— 申购差 价收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注 :本 基金 本报 告期 内无资 产支 持证 券投 资收 益。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 23 页 共 48 页


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注 :本 基金 本报 告期 内无贵 金属 投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注 :本 基金 本报 告期 内无贵 金属 投资 收益 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注 :本 基金 本报 告期 内无贵 金属 投资 收益 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注 :本 基金 本报 告期 内无贵 金属 投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 注 :本 基金 本报 告期 内无衍 生工 具收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股 票投 资产 生的 股利 收益 6,055,853.88 基 金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 6,055,853.88


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项 目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交 易 性金 融资 产 -345,548,432.06 —— 股 票投 资 -345,548,432.06 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - —— 其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -345,548,432.06


浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 24 页 共 48 页


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 基 金赎 回费 收入 130,706.74 转 换费 收入 33,975.79 合计 164,682.53 注:1. 本 基金 的赎 回费 率按 持有 期间 递减 ,不 低于赎 回费 总额 的25%归 入基金 资产 。 2. 本 基 金 的转 换费 由转 出基 金赎 回费 和基 金申 购补差 费构 成, 其中 不低 于赎回 费部 分 的25%归入 转 出基 金的 基金 资产 。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交 易所 市场 交易 费用 2,071,327.11 银 行间 市场 交易 费用 - 合计 2,071,327.11


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 审 计费 用 49,726.04 信 息披 露费 149,178.12 中 债登 债券 托管 帐户 服务费 7,500.00 上 清所 债券 托管 账户 维护费 3,000.00 银 行汇 划费 用 6,868.02 其 他费 用 200.00 合计 216,472.18 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后 事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截 至本 财务 报告 批准 报出日 ,本 基金 未发 生需 要披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截 至本 财务 报告 批准 报出日 ,本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 25 页 共 48 页


6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关 联方 名称 与 本基 金的 关系 浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 基 金管 理人 、基 金销 售机构 中 信银 行股 份有 限公 司 基 金托 管人 、基 金代 销机构 注 :下 述关 联交 易均 在正常 业务 范围 内 按 一般 商业条 款订 立, 并以 一般 交易价 格为 定价 基础 。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注: 本基金在 本报告期 与上年 度可比期 间均未通 过关联 方交易单 元进行股 票交易 。本基 金合同生 效 日期 为2015 年5 月25 日 ,上 年度 可比 期间 为2015 年5 月25 日至2015 年6 月30 日。 6.4.10.1.2 债 券交 易 注: 本基金在 本报告期 与上年 度可比期 间均未通 过关联 方交易单 元进行债 券交易 。本基 金合同生 效 日期 为2015 年5 月25 日 ,上 年度 可比 期间 为2015 年5 月25 日至2015 年6 月30 日。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注: 本 基金在 本报告期 与上年 度可比期 间均未通 过关联 方交易单 元进行债 券回购 交易。 本基金合 同 生效 日期 为2015 年5 月25 日 , 上年 度可 比期 间为2015 年5 月25 日至2015 年6 月30 日。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注: 本基金在 本报告期 与上年 度可比期 间均未通 过关联 方交易单 元进行权 证交易 。本基 金合同生 效 日期 为2015 年5 月25 日 ,上 年度 可比 期间 为2015 年5 月25 日至2015 年6 月30 日。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注 : 本 基金 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均无 应支付 关联 方的 佣金 。 本 基金合 同生 效日 期 为2015 年5 月25 日 , 上年 度可 比期 间 为2015 年5 月25 日至2015 年6 月30 日。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单 位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 26 页 共 48 页


2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 2015年5月25 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管理 费 13,801,580.03 4,729,332.33 其 中: 支付 销售 机构 的客 户 维护 费 5,800,649.37 1,988,674.57 注:1 、在 通常 情况 下, 基金 管理 费按 前一 日的 基金资 产净 值 的1.50%的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下: H=E× 1.50% /当年天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为 前 一日 的基 金资 产净值 2、 本 基金 合同 生效 日期为 2015 年 5 月 25 日 , 上年 度可 比期 间为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 6 月30 日。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单 位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年5月25 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管 费 2,300,263.34 788,222.05 注:1 、在 通常 情况 下, 基金 托管 费按 前一 日的 基金资 产净 值 的0.25%的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下: H=E× 0.25%/ 当年天数 H 为 每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为 前 一日 的基 金资 产净值 2、 本 基金 合同 生效 日期为 2015 年 5 月 25 日 , 上年 度可 比期 间为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 6 月30 日。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 注 :本 基金 无销 售服 务费 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注 : 本 基金 在本 报告 期与 上年 度可 比期 间均 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券(含回 购) 交 易。 本 基金 合同 生效 日期 为 2015 年 5 月 25 日, 上年 度可 比期 间为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 27 页 共 48 页


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资 本 基金的 情况 注 :基 金管 理人 在本 报告期 与上 年度 可比 期间 均未持 有本 基金 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注 :除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 在本 报告 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单 位: 人民 币元


关 联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上 年度 可比 期间 2015 年5 月25 日(基金 合同 生效 日) 至2015 年 6 月30 日 期 末余 额 当 期利 息收 入 期 末余 额 当 期利 息收 入 中信银行股份 有限公司 211,588,433.80 953,776.26 1,492,595,844.76 822,321.71 注:1 、本 基金 的银 行存 款由 中信 银行 股份 有限 公司保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 2、 本 基金 合同 生效 日期为 2015 年 5 月 25 日 , 上年 度可 比期 间为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 6 月30 日。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注: 本基金在 本报告期 与上年 度可比期 间均未有 在承销 期内参与 关联方承 销证券 的情况 。本基金 合 同生 效日 期 为2015 年5 月25 日 , 上年 度可 比期 间为2015 年5 月25 日至2015 年6 月30 日。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。本基金合同生效日期为 2015 年5 月25 日 , 上年 度可 比期 间 为2015 年5 月25 日至2015 年6 月30 日。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注 :本 基金 在本 报告 期未进 行利 润分 配。 6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金 额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限 证 券 类别 :股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认 购日 可流 通日 流 通受 限 类型 认购 价格 期 末估 值 单价 数量 ( 单位: 股 ) 期末 成 本总 额 期 末估 值 总额 备注 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 28 页 共 48 页


601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 14,245 184,900.10 184,900.10 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金 额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估 值单 价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数 量( 股) 期末 成 本总 额 期 末估 值总 额 备注 600358 国旅 联合 2016 年 4 月 5 日 临时 停牌 13.50 2016 年 8 月 5 日 12.57 1,999,959 37,243,068.45 26,999,446.50 - 002175 东方 网络 2016 年 5 月 9 日 临时 停牌 46.09 - - 499,932 23,042,281.90 23,041,865.88 - 000835 长城 动漫 2016 年 2 月 29 日 临时 停牌 14.15 2016 年 7 月 22 日 14.54 1,000,000 15,024,671.29 14,150,000.00 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 注 :本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 持 有以 上因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时停 牌 的 股票 ,该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截 止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止 , 本基 金无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖 出 回购 证券 款余 额。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 29 页 共 48 页


6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截 止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止 , 本基 金无 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖 出 回购 证券 款余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基 金为混合 型基金, 本基金 属于中高 风险、中 高收 益 的基金品 种,其预 期风险 和预期收 益 高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 ,低 于股 票型 基金。 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具, 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 ( 含中 小板 、 创 业板及其 他经中国 证监会 核准上市 的股票) 、 债券( 含中小企 业私募债) 、货币 市场工具 (含中 期 票据 ) 、 权证 、 资产 支持证 券 、 股 指期 货以 及法 律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 (但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ) 。 如法 律法规或 监管机构 以后允 许基金投 资的其他 品种, 基金管理 人在履行 适当程 序后,可 以 将 其纳 入投 资范 围, 其投资 比例 遵循 届时 有效 的法律 法规 和相 关规 定。 本 基金 的股 票投 资比 例为基 金资 产 的0%-95%; 现 金、 债券 资产 、 资 产支 持证券 及中 国证 监会 允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 比例 为5%-100%; 每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需 缴纳 的交 易保 证金 后,保 持现 金或 到期 日在 一年期 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基 金以医疗 健康行业 上市公 司为股票 主要投资 对象, 投资于医 疗健康行 业上市 公司证券 的 资 产占 非现 金资 产的 比例不 低 于80%。 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基 金管理人 奉行全面 风险管 理,设立 了三层次 的风险 控制体系 :第一层 次为各 业务部门 对 各自 部门潜在 风险的自 我管理 和检查; 第二层次 为公司 总经理领 导的管理 层、风 险控制 委员会、 合规 风控部的 风险管理 ;第三 层次为董 事会层面 对公司 的风险管 理,包括 董事会 、合规 及审计委 员 会、 督察 长。 本基 金管理人 下设的各 业务部 门是公司 第一线风 险控制 的实施者 ,均备有 符合法 律法规、 公 司政 策的业务 流程,其 中包含 与其业务 相关的风 险控制 措施、风 险管理计 划、工 作流程 和管理责 任 。这 些流 程均 得到 公司管 理层 的批 准。 本基 金管理人 设立的风 险控制 委员会是 公司经营 层面负 责风险管 理的最高 权利机 构,主要 负 责制 定公司的 风险管理 政策, 并监督实 施,确保 公司整 体风险暴 露得到有 效 的识 别、评 估、监控 和控 制。公司 设立合规 风控部 ,独立地 监控公司 面临的 各类风险 ,建立了 定性和 数量化 分析模型 进 行基 金投 资风 险和 绩效评 估 , 根 据基 金相 关法 律法 规 、 公 司基 本制 度及 业务 流程 , 对信 息披 露、 法律 文件等进 行事中审 核,并 对基金管 理人经营 活动及 各职能部 门履职情 况的合 法合规 性进行监浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 30 页 共 48 页


督 和检 查。 董事 会下属的 合规及审 计委员 会,负责 对公司整 体风险 管理和内 部控制的 有效性 进行审议 和 评估 。同时, 督察长及 合规及 审计委员 会负责检 查、评 价公司风 险控制的 充分性 和有效 性,并向 董 事会 报告 。 本基 金的基金 管理人对 于金融 工具的风 险管理方 法主要 是 通过定 性分析和 定量分 析的方法 去 估测 各种风险 可能产生 的损失 。从定性 分析的角 度出发 ,判断风 险损失的 严重程 度和出 现同类风 险损 失的频度 。而从定 量分析 的角度出 发,根据 本基金 的投资目 标,结合 基金资 产所运 用金融工 具 特征 通过 特定 的风 险量化 指标 、 模型 , 日 常的 量化 报告 , 确定 风险 损失 的限 度和 相应 置信 程度 , 及 时可 靠地 对各 种风 险进行 监督 、 检查 和评 估, 并通 过相 应决 策 , 将 风险 控制 在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用 风险是指 基金在交 易过程 中因交易 对手未履 行合约 责任,或 者基金所 投资证 券之发行 人 出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ,导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。 本公 司在交易 前对交易 对手的 资信状况 进行了充 分的评 估。本基 金的银行 存款存 放在本基 金 的托 管行中信 银行,因 而与该 银行存款 相关的信 用风险 不重大。 本基金在 交易所 进行的 交易均以 中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算, 因此 违约 风险 可能 性很 小; 在银 行间同业 市场进行 交易前 均对交易 对手进行 信用评 估并对证 券交割方 式进行 限制以 控制相应 的 信用 风险 。 本基 金的基金 管理人建 立了信 用风险管 理流程, 通过对 投资品种 信用等级 评估来 控制证券 发 行 人的 信用 风险 ,且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级 列 示的债 券投 资 注:于2016 年6 月30 日, 本基 金持 有的 交易 性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为0%。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单 位: 人民 币元 长 期信 用评 级 本 期末 2016 年6 月30 日 上 年度 末 2015 年12 月31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未 评级 4,197,000.00 - 合计 4,197,000.00 -


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6.4.13.3 流 动性 风险 流动 性风险是 指基金所 持金融 工具变现 的难易程 度。本 基金的流 动性风险 一方面 来自于基 金 份额 持有人可 随时要求 赎回其 持有的基 金份额, 另一方 面来自于 投资品种 所处的 交易市 场不活跃 而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变现 。 针对 兑付赎回 资金的流 动性风 险,本基 金的基金 管理人 对本基金 的申购赎 回情况 进行严密 监 控, 保持基金 投资组合 中的可 用现金头 寸与之相 匹配。 本基金的 基金管理 人在基 金合同 中设计了 巨额 赎回条款 ,约定在 非常情 况下赎回 申请的处 理方式 ,控制因 开放申购 赎回模 式带来 的流动性 风 险, 有效 保障 基金 持有人 利益 。 针对 投资品种 变现的流 动性风 险,本基 金的基金 管理人 通过独立 的风险管 理部门 设定流动 性 比例 要求,对 流动性指 标进行 持续的监 测和分析 ,包括 组合 持仓 集中度指 标、组 合在短 时间内变 现能 力的综合 指标、组 合中变 现能力较 差的投资 品种比 例以及流 通受限制 的投资 品种比 例等。本 基金 投资于一 家公司发 行的股 票市值不 超过基金 资产净 值的 10%,且本 基金与由 本基金的 基金管 理人 管理的其 他基金共 同持有 一家公司 发行的证 券不得 超过该证 券的 10%。本基 金所持大 部分证 券 在证 券交 易所 上市 , 其余 亦可 在银 行间 同业 市场交 易, 因此 除附 注6.4.12 中列 示 的部 分基 金资 产流 通暂时受 限制不能 自由转 让的情况 外,其余 均能及 时变现。 此外,本 基金可 通过卖 出回购金 融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。 本基 金所持有 的全部金 融负债 的合约约 定到期日 均为一 个月以内 且不计息 ,可赎 回基金份 额 净值( 所有 者权 益) 无 固定到 期日 且不 计息 ,因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 6.4.13.4 市 场风 险 市场 风险是指 基金所持 金融工 具的公允 价值或未 来现金 流量因所 处市场各 类价格 因素的变 动 而 发生 波动 的风 险, 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率 风险是指 金融工具 的公允 价值或现 金流量受 市场利 率变动而 发生波动 的风险 。利率敏 感 性金 融工具均 面临由于 市场利 率上升而 导致公允 价值下 降的风险 ,其中浮 动利率 类金 融 工具还面 临 每个 付息 期间 结束 根据市 场利 率重 新定 价时 对于未 来现 金流 影响 的风 险。 本基 金的基金 管理人定 期对本 基金面临 的利率敏 感性缺 口进行监 控,并通 过调整 投资组合 的 久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。 本基 金持有的 大部分金 融资产 和金融负 债不计息 ,因此 本基金的 收入及经 营活动 的现金流 量 在很 大程度上 独立于市 场利率 变化。本 基金持有 的利率 敏感性资 产主要为 银行存 款、结 算备付金 及 债券 投资 等。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 32 页 共 48 页


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单 位: 人民 币元 本 期末


2016 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计 资产








银 行存 款 211,588,433.80 - - - 211,588,433.80 结 算备 付金 867,859.35 - - - 867,859.35 存 出保 证金 859,930.39 - - - 859,930.39 交 易性 金融 资产 598,000.00 3,599,000.00 - 1,660,090,748.45 1,664,287,748.45 应 收利 息 - - - 48,695.90 48,695.90 应 收申 购款 - - - 110,323.40 110,323.40 其 他资 产 - - - - - 资 产总 计 213,914,223.54 3,599,000.00 - 1,660,249,767.75 1,877,762,991.29 负债








应 付证 券清 算款 - - - 5,209,776.08 5,209,776.08 应 付赎 回款 - - - 1,184,831.06 1,184,831.06 应 付管 理人 报酬 - - - 2,231,724.47 2,231,724.47 应 付托 管费 - - - 371,954.08 371,954.08 应 付交 易费 用 - - - 679,657.29 679,657.29 其 他负 债 - - - 310,983.50 310,983.50 负 债总 计 - - - 9,988,926.48 9,988,926.48 利 率敏 感度 缺口 213,914,223.54 3,599,000.00 - 1,650,260,841.27 1,867,774,064.81 上 年度 末


2015 年12 月31 日 1 年以内 1—5 年 5 年以 上 不 计息 合计 资产








银 行存 款 552,065,527.58 - - - 552,065,527.58 结算 备 付金 11,422,558.27 - - - 11,422,558.27 存 出保 证金 1,351,883.71 - - - 1,351,883.71 交 易性 金融 资产 - - - 1,819,126,556.77 1,819,126,556.77 应 收利 息 - - - 130,909.06 130,909.06 应 收申 购款 - - - 184,349.75 184,349.75 资 产总 计 564,839,969.56 - - 1,819,441,815.58 2,384,281,785.14 负 债








应 付赎 回款 - - - 2,637,504.71 2,637,504.71 应 付管 理人 报酬 - - - 3,007,682.11 3,007,682.11 应 付托 管费 - - - 501,280.34 501,280.34 应 付交 易费 用 - - - 2,025,977.37 2,025,977.37 其 他负 债 - - - 349,504.46 349,504.46 负 债总 计 - - - 8,521,948.99 8,521,948.99 利 率敏 感度 缺口 564,839,969.56 - - 1,810,919,866.59 2,375,759,836.15 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 33 页 共 48 页


注: 表中所示 为本基金 资产及 负债的公 允价值, 并按照 合约规定 的利率重 新定价 日或到 期日孰早 者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除 本基 金业 绩比 较标 准外的 其他 市场 变量 保持 不变。 分析 相 关风 险变 量的 变动 对 资产 负债 表日 基金 资产净 值的 影 响金 额( 单位 :人 民币元 ) 本 期末 ( 2016 年6 月30 日 ) 上 年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 上 升 25 基 点 -149,288.35 - 市 场 利 率 下 降 25 基 点 151,473.76 -





6.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇风 险是 指金 融工 具的公 允价 值或 未来 现金 流量因 外汇 汇率 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他 价格风险 是指基金 所持金 融工具的 公允价值 或未来 现金流量 因除市场 利率和 外汇汇率 以 外的 市场价格 因素变动 而发生 波动的风 险。本基 金主要 投资于证 券交易所 上市或 银行间 同业市场 交易 的股票和 债券,所 面临的 其他价格 风险来源 于单个 证券发行 主体自身 经营情 况或特 殊事项的 影 响, 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。 本基 金的基金 管理 人在 构建和 管理投资 组合的过 程中, 采用" 自上 而下" 的策略, 通过对宏 观 经 济情 况 及 政 策 的分 析 , 结 合证 券 市 场 运 行情 况 , 做 出资 产 配 置 及 组合 构 建 的 决定 ; 同 时 采 用" 自 下而 上"的策 略通 过对 单个 证券 的定 性分 析及 定量分 析, 选择 符合 基金 合同 约定 范围 的投 资品 种 进行 投资。本 基金的基 金管理 人定期结 合宏观及 微观环 境的变化 ,对投资 策略、 资产配 置、投资 组 合进 行修 正, 来主 动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 的 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 0%-95% ; 现 金、债 券资产、资 产支持证 券及中国 证监会 允许基金 投资 的其 他证券 品种占基 金资产 比例为5%-100% ; 每个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 保 持现 金或 到 期 日 在一 年期 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本 基金 以医 疗健 康行业 上市 公司 为股 票主浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 34 页 共 48 页


要投 资对象, 投资于医 疗健康 行业上市 公司证券 的资产 占非现金 资产的比 例不低 于 80%。此外 , 本基 金的基金 管理人每 日对本 基金所持 有的证券 价格实 施监控, 定期运用 多种定 量方法 对基金进 行 风险 度量 ,测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ,及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金 额单 位: 人民 币元 项目 本 期末 2016 年6 月30 日 上 年度 末 2015 年12 月31 日 公 允价 值 占 基金 资 产净 值 比例 (%) 公 允价 值 占 基金 资 产 净值 比 例(%) 交 易性 金融 资产-股 票投 资 1,660,090,748.45 88.88 1,819,126,556.77 76.57 交 易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交 易性 金融 资产 -债 券投资 4,197,000.00 0.22 - - 交 易性 金融 资产 -贵 金属投 资 - - - -


衍 生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,664,287,748.45 89.11 1,819,126,556.77 76.57 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除 本基 金业 绩比 较标 准外的 其他 市场 变量 保持 不变 分析 相 关风 险变 量的 变动 对 资产 负债 表日 基金 资产净 值的 影 响金 额( 单位 :人 民币元 ) 本 期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上 年度 末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 业 绩比 较基 准上 升5% 538,274,647.25 126,602,967.71 业 绩比 较基 准下 降5% -538,274,647.25 -126,602,967.71


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金 额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占 基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权 益投 资 1,660,090,748.45 88.41 其 中: 股票 1,660,090,748.45 88.41 2 固 定收 益投 资 4,197,000.00 0.22 其 中: 债券 4,197,000.00 0.22 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 35 页 共 48 页











资 产 支 持 证券 - - 3 贵 金属 投资 - - 4 金 融衍 生品 投资 - - 5 买 入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售金 融资 产 - - 6 银 行存 款和 结算 备付 金合计 212,456,293.15 11.31 7 其 他各 项资 产 1,018,949.69 0.05 8 合计 1,877,762,991.29 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金 额 单位 :人 民币 元 代码 行 业类 别 公 允价 值( 元) 占 基金 资产 净值 比例(%) A 农 、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿业 - - C 制 造业 1,090,556,985.52 58.39 D 电 力 、 热 力 、 燃 气及 水生产 和供 应业 73,357,348.77 3.93 E 建 筑业 21,677,274.28 1.16 F 批 发和 零售 业 278,795,807.25 14.93 G 交 通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住 宿和 餐饮 业 - - I 信 息传 输、 软件 和信 息技术 服务 业 106,677,376.08 5.71 J 金 融业 - - K 房 地产 业 801,600.00 0.04 L 租 赁和 商务 服务 业 26,999,446.50 1.45 M 科 学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.01 N 水 利、 环境 和公 共设 施管理 业 - - O 居 民服 务 、 修理 和其 他服务 业 - - P 教育 29,179,986.84 1.56 Q 卫 生和 社会 工作 31,908,115.36 1.71 R 文 化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,660,090,748.45 88.88


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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金 额单 位: 人民 币元 序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量( 股) 公 允价 值 占 基金 资产 净值 比 例( %) 1 600976 健 民集 团 2,751,700 73,883,145.00 3.96 2 000722 湖 南发 展 5,304,219 73,357,348.77 3.93 3 600718 东 软集 团 3,300,000 60,456,000.00 3.24 4 600351 亚 宝药 业 6,025,302 60,433,779.06 3.24 5 002551 尚 荣医 疗 2,518,450 58,881,361.00 3.15 6 600211 西 藏药 业 1,239,640 54,990,430.40 2.94 7 002462 嘉 事堂 1,469,994 54,757,276.50 2.93 8 600129 太 极集 团 2,797,000 49,534,870.00 2.65 9 300181 佐 力药 业 5,107,974 47,197,679.76 2.53 10 002381 双 箭股 份 3,259,044 42,856,428.60 2.29 11 000919 金 陵药 业 3,199,938 41,887,188.42 2.24 12 000700 模 塑科 技 4,000,000 40,520,000.00 2.17 13 002727 一 心堂 1,601,458 40,036,450.00 2.14 14 300009 安 科生 物 1,247,721 37,281,903.48 2.00 15 000078 海 王生 物 4,999,850 37,148,885.50 1.99 16 300271 华 宇软 件 1,829,229 34,609,012.68 1.85 17 002222 福 晶科 技 2,199,950 34,539,215.00 1.85 18 000756 新 华制 药 3,115,433 33,428,596.09 1.79 19 600763 通 策医 疗 1,023,352 31,908,115.36 1.71 20 600865 百 大集 团 2,605,600 30,772,136.00 1.65 21 002173 千 足珍 珠 1,510,500 30,345,945.00 1.62 22 002172 澳 洋科 技 2,799,942 30,043,377.66 1.61 23 600661 新 南洋 1,039,914 29,179,986.84 1.56 24 603118 共 进股 份 715,540 29,115,322.60 1.56 25 300147 香 雪制 药 1,959,864 28,868,796.72 1.55 26 002634 棒 杰股 份 2,704,400 28,639,596.00 1.53 27 300449 汉 邦高 科 499,931 28,566,057.34 1.53 28 002675 东 诚药 业 603,479 28,079,877.87 1.50 29 600358 国 旅联 合 1,999,959 26,999,446.50 1.45 30 000963 华 东医 药 399,856 26,950,294.40 1.44 31 300109 新 开源 400,000 25,400,000.00 1.36 32 600735 新 华锦 1,799,950 25,253,298.50 1.35 33 000952 广 济药 业 1,399,909 23,602,465.74 1.26 34 002175 东 方网 络 499,932 23,041,865.88 1.23 35 002502 骅 威股 份 900,000 22,140,000.00 1.19 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 37 页 共 48 页


36 000423 东 阿阿 胶 406,875 21,495,206.25 1.15 37 002717 岭 南园 林 700,000 20,902,000.00 1.12 38 300255 常 山药 业 2,364,642 19,626,528.60 1.05 39 300400 劲 拓股 份 541,150 19,573,395.50 1.05 40 300358 楚 天科 技 1,000,000 19,380,000.00 1.04 41 002370 亚 太药 业 630,850 18,610,075.00 1.00 42 000782 美 达股 份 1,999,971 18,079,737.84 0.97 43 300390 天 华超 净 1,000,000 17,260,000.00 0.92 44 300078 思 创医 惠 500,000 16,720,000.00 0.90 45 600165 新 日恒 力 1,200,000 15,864,000.00 0.85 46 002693 双 成药 业 1,635,757 15,474,261.22 0.83 47 000835 长 城动 漫 1,000,000 14,150,000.00 0.76 48 300030 阳 普医 疗 734,742 11,726,482.32 0.63 49 300290 荣 科科 技 628,300 11,541,871.00 0.62 50 002229 鸿 博股 份 418,000 10,483,440.00 0.56 51 600530 交 大昂 立 1,250,000 10,012,500.00 0.54 52 300452 山 河药 辅 198,238 9,658,155.36 0.52 53 000516 国 际医 学 1,327,455 7,765,611.75 0.42 54 000028 国 药一 致 114,931 7,482,008.10 0.40 55 002247 帝 龙新 材 500,000 7,435,000.00 0.40 56 603006 联 明股 份 209,808 5,209,532.64 0.28 57 300199 翰 宇药 业 200,000 4,070,000.00 0.22 58 000153 丰 原药 业 370,850 3,823,463.50 0.20 59 600172 黄 河旋 风 165,000 3,040,950.00 0.16 60 300326 凯 利泰 100,000 2,499,000.00 0.13 61 600240 华 业资 本 80,000 801,600.00 0.04 62 601611 中 国核 建 37,059 775,274.28 0.04 63 300516 久 之洋 1,473 258,025.41 0.01 64 601127 小 康股 份 8,662 206,761.94 0.01 65 300512 中 亚股 份 1,873 187,150.16 0.01 66 601966 玲 珑轮 胎 14,245 184,900.10 0.01 67 603737 三 棵树 1,327 154,038.16 0.01 68 603339 四 方冷 链 2,793 151,995.06 0.01 69 603779 威 龙股 份 2,809 117,865.64 0.01 70 603959 百 利科 技 2,815 116,681.75 0.01 71 002795 永 和智 控 1,450 98,716.00 0.01 72 002798 帝 王洁 具 1,056 91,555.20 0.00 73 603131 上 海沪 工 1,263 76,664.10 0.00 74 300515 三 德科 技 1,355 63,508.85 0.00 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 38 页 共 48 页


75 300518 盛 讯达 1,306 61,186.10 0.00 76 002799 环 球印 务 1,080 47,131.20 0.00 77 603958 哈 森股 份 2,372 34,394.00 0.00 78 002802 洪 汇新 材 1,629 24,565.32 0.00 79 603909 合 诚股 份 1,095 20,126.10 0.00 80 603016 新 宏泰 1,602 13,600.98 0.00 81 300520 科 大国 创 926 9,306.30 0.00 82 002805 丰 元股 份 971 5,631.80 0.00 83 002773 康 弘药 业 15 698.25 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金 额单 位: 人民 币元 序号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值 比 例( %) 1 600763 通 策医 疗 36,576,940.18 1.54 2 600718 东 软集 团 35,856,008.00 1.51 3 000756 新 华制 药 34,352,576.99 1.45 4 002362 汉 王科 技 33,534,859.52 1.41 5 002222 福 晶科 技 33,466,370.00 1.41 6 600661 新 南洋 30,898,017.67 1.30 7 000722 湖 南发 展 29,461,000.00 1.24 8 002634 棒 杰股 份 28,859,484.28 1.21 9 600735 新 华锦 27,730,960.26 1.17 10 002502 骅 威股 份 27,161,099.48 1.14 11 300449 汉 邦高 科 26,582,567.77 1.12 12 000963 华 东医 药 25,800,556.79 1.09 13 300098 高 新兴 25,634,678.39 1.08 14 002224 三 力 士 25,387,898.97 1.07 15 002175 东 方网 络 23,042,281.90 0.97 16 002727 一 心堂 22,470,730.90 0.95 17 000952 广 济药 业 21,690,344.98 0.91 18 300009 安 科生 物 21,096,295.00 0.89 19 300109 新 开源 20,675,290.60 0.87 20 000423 东 阿阿 胶 20,134,802.92 0.85 注:" 本 期累 计买 入金 额" 按 买入 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑 相关 交易 费用 。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 39 页 共 48 页


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金 额单 位: 人民 币元 序号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产 净值 比 例( %) 1 000821 京 山轻 机 46,347,093.44 1.95 2 600240 华 业资 本 37,435,746.88 1.58 3 002104 恒 宝股 份 35,360,110.55 1.49 4 002224 三 力 士 32,232,983.75 1.36 5 002362 汉 王科 技 31,252,274.66 1.32 6 600410 华 胜天 成 28,560,308.92 1.20 7 300098 高 新兴 27,836,986.90 1.17 8 002178 延 华智 能 25,311,707.52 1.07 9 601599 鹿 港科 技 25,045,213.38 1.05 10 603669 灵 康药 业 24,835,067.26 1.05 11 603006 联 明股 份 24,313,461.00 1.02 12 300254 仟 源医 药 23,858,820.50 1.00 13 600771 广 誉远 22,735,172.89 0.96 14 002519 银 河电 子 20,020,521.77 0.84 15 002727 一 心堂 17,814,814.47 0.75 16 000988 华 工科 技 17,272,719.62 0.73 17 002355 兴 民钢 圈 17,204,809.84 0.72 18 300018 中 元华 电 16,265,759.99 0.68 19 000153 丰 原药 业 15,605,298.92 0.66 20 002717 岭 南园 林 13,196,467.00 0.56 注:" 本 期累 计卖 出金 额" 按 卖出 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单 位: 人民 币元 买 入股 票成 本( 成交 )总额 873,562,342.58 卖 出股 票收 入( 成交 )总额 584,247,382.09 注:" 买入 股票 的成 本" 和"卖 出股 票的 收入"均 按买 卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 , 不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金 额单 位: 人民 币元 序号 债 券品 种 公 允价 值 占 基金 资产 净值 比例 (%) 1 国 家债 券 - - 2 央 行票 据 - - 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 40 页 共 48 页


3 金 融债 券 - - 其 中: 政策 性金 融债 - - 4 企 业债 券 - - 5 企 业短 期融 资券 - - 6 中 期票 据 - - 7 可 转债 (可 交换 债) 4,197,000.00 0.22 8 同 业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,197,000.00 0.22


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金 额单 位: 人民 币元 序号 债 券代 码 债 券名 称 数量 ( 张) 公 允价 值 占 基金 资产 净值 比 例( %) 1 132006 16 皖新EB 35,990 3,599,000.00 0.19 2 127003 海 印转 债 5,980 598,000.00 0.03


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注: 本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注: 本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 41 页 共 48 页


7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注: 本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告 期内本基 金投资的 前十名 证券的发 行主体没 有被监 管部门立 案调查或 在报告 编制日前 一 年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。


7.12.2


本 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 的范 围。


7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单 位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存 出保 证金 859,930.39 2 应 收证 券清 算款 - 3 应 收股 利 - 4 应 收利 息 48,695.90 5 应 收申 购款 110,323.40 6 其 他应 收款 - 7 待 摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,018,949.69 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有处 于转 股期 的可 转换债 券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注 :本 基金 本报 告期 末前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的股 票。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份 额单 位: 份 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 42 页 共 48 页


持 有人 户数 ( 户) 户 均持 有的 基 金份 额 持 有人 结构 机 构投 资者 个 人投 资者 持 有份 额 占 总份 额 比例 持 有份 额 占 总份 额 比例 31,872 77,547.63 1,984,126.98 0.08% 2,469,613,810.60 99.92%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持 有份 额总 数( 份) 占 基金 总份 额比 例 基 金管 理人 所有 从业 人员 持 有本 基金 651,661.82 0.03%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持 有基 金份 额总 量的 数量区 间( 万份 ) 本 公司 高级 管理 人员 、 基 金投 资和 研究 部 门 负责 人 持 有本 开放 式基金 10~50 本 基金 基金 经理 持有 本开放 式基 金 10~50


§9 开放式 基金份额变动 单 位: 份 基 金合 同生 效日 ( 2015 年 5 月 25 日 ) 基 金 份额总 额 3,212,821,336.34 本 报告 期期 初基 金份 额总额 2,534,356,596.97 本 报告 期基 金总 申购 份额 56,091,062.04 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 118,849,721.43 本 报告 期基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-"填列) - 本 报告 期期 末基 金份 额总额 2,471,597,937.58 注 :总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ;总 赎回份 额含 转换 出份 额。 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 43 页 共 48 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报 告期 内无 基金 份额 持有人 大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报 告期 内基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报 告期 内未 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报 告期 内基 金投 资策 略未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报告 期内 ,为 本基 金审计 的会 计师 事务 所为 普华永 道中 天会 计 师 事务 所(特殊 普通 合伙), 未 有改 聘情 况发 生。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本 报告 期内 , 管 理人 其高级 管理 人员 未受 到有 权机关 调查 、 司 法纪 检部 门采取 强制 措施 、 被 移 送司 法机 关或 追究 刑事责 任、 中国 证监 会稽 查、 中 国证 监会 行政 处罚 、 证券 市场 禁入 、 认 定为 不 适当 人选 、被 其他 行政管 理部 门处 罚及 证券 交易所 公开 谴责 的情 形。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金 额单 位: 人民 币元 券 商名 称 交 易单 元 数量 股 票交 易 应 支付 该券 商的 佣金


备注 成 交金 额 占 当期 股票 成 交总 额的 比 例 佣金 占 当期 佣金 总 量的 比例 安信证券 1 749,427,894.15 51.41% 697,943.51 51.41% - 国信证券 1 398,359,499.95 27.33% 370,992.46 27.33% - 国泰君安 1 310,022,330.57 21.27% 288,724.47 21.27% - 注:1 、证 券经 营机 构交 易单 元选 择的 标准 和程 序:


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(1) 选择 证券 经营 机构 交易 单元 的标 准


财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ;


具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要;


具 备较 强的 综合 研究 能力, 能及 时、 全面 地为 基金提 供研 究服 务支 持;


佣 金费 率合 理;


本 基金 管理 人要 求的 其他条 件。


(2) 选择 证券 经营 机构 交易 单元 的程 序


本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构;


基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交 易单 元的 变更 情况 :


本 基金 本报 告期 新增 安信证 券交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金 额单 位: 人民 币元 券 商名 称 债 券交 易 债 券回 购交 易 权 证交 易 成 交金 额 占 当期 债券 成 交总 额的 比 例 成 交金 额 占 当期 债 券 回购 成 交总 额 的 比例 成 交金 额 占 当期 权证 成 交总 额的 比例 安信证券 2,068,327.21 74.29% - - - - 国信证券 715,820.60 25.71% 100,000,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公 告事 项 法 定披 露方 式 法 定披 露日 期 1 关于因 指数熔 断调 整旗下 部分基 金 开放 时间 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年1 月5 日 2 浦银安 盛医疗 健康 灵活配 置混合 型证券 投资基 金招 募说明 书正文 更 新(2015 年第 1 号) 公 司网 站 2016 年1 月7 日 3 浦银安 盛医疗 健康 灵活配 置混和 型证券 投资基 金招 募说明 书更新 报 刊及 公司 网站 2016 年1 月7 日 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 45 页 共 48 页


摘 要(2015 年第 1 号) 4 关于因 指数熔 断调 整旗下 部分基 金 开放 时间 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年1 月7 日 5 浦银安 盛医疗 健康 灵活配 置混合 型 证券 投资 基 金2015 年第4 季度 报告 报 刊及 公司 网站 2016 年1 月21 日 6 关于旗 下部分 基金 在上海 凯石财 富基金 销售有 限公 司开通 基金转 换 业务 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年1 月27 日 7 关于浦 银安盛 消费 升级混 合基 金 C 类在公司直 销柜 台和电 子直销 平台开 通日常 转换 、定期 定额投 资 业务 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年1 月27 日 8 关于旗 下部分 基金 新增深 圳众禄 金融控 股股份 有限 公司为 代销机 构并开 通定投 业务 及参加 其费率 优 惠活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年3 月10 日 9 关于旗 下部分 基金 新增深 圳富济 财富管 理有限 公司 为代销 机构并 开通定 投业务 及参 加其费 率优惠 活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年3 月17 日 10 关于旗 下部分 基金 新增奕 丰金融 服务( 深圳) 有限 公司为 代销机 构并开 通定投 业务 及参加 其费率 优 惠活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年3 月22 日 11 关于旗 下部分 基金 新增上 海联泰 资产管 理有限 公司 为代销 机构并 开通定 投业务 及参 加其费 率优惠 活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年3 月30 日 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 46 页 共 48 页


12 关于旗 下部分 基金 参加工 商银行 个人电 子银行 基金 申购费 率优惠 活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年3 月30 日 13 浦银安 盛睿智 精选 灵活配 置混合 型证券 投资基 金开 放日常 申购、 赎回、 转换、 定期 定额投 资业务 公告 报 刊及 公 司 网站 2016 年3 月30 日 14 浦银安 盛医疗 健康 灵活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年年度 报 告 公 司网 站 2016 年3 月30 日 15 浦银安 盛医疗 健康 灵活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年年度 报 告 摘要 报 刊及 公司 网站 2016 年3 月30 日 16 关于浦 银睿智 精选 基金在 兴业银 行开通 基金定 投业 务和基 金转换 业务并 参加其 费率 优惠活 动的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 17 关于浦 银睿智 精选 基金在 浦发银 行开通 基金定 投及 基金转 换业务 的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 18 关于浦 银睿智 精选 基金 在 交通银 行开通 基金定 投和 基金转 换业务 及 参加 其费 率优 惠活 动的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 19 关于新 增中信 银行 为浦银 安盛睿 智精选 灵活配 置混 合型证 券投资 基金代 销机构 并开 通基金 定投及 基 金转 换业 务的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月7 日 20 关于参 加上海 陆金 所资产 管理有 限 公司 费率 优惠 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月14 日 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 第 47 页 共 48 页


21 浦银安 盛医疗 健康 灵活配 置混合 型 证券 投资 基 金2016 年第1 季度 报告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月20 日 22 关 于 变 更 公 司 经 营 范 围 及 修 订 《 公司 章程 》的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月26 日 23 关于旗 下部分 基金 新增深 圳市新 兰德证 券投资 咨询 有限公 司为代 销机构 并开通 定投 业务及 参加其 费 率优 惠活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年5 月12 日 24 关于旗 下部分 基金 在上海 联泰资 产管理 有限公 司开 通基金 转换业 务 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年5 月12 日 25 关于旗 下部分 基金 新增平 安证券 为代销 机构并 开通 基金定 投业务 和基金 转换业 务并 参加其 费率优 惠 活动 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年5 月31 日 26 关于旗 下部分 基金 在上海 陆金所 资产管 理有限 公司 开通定 投业务 并 参加 其费 率优 惠活 动的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年6 月13 日 27 关于电 子直销 平台 通联支 付渠道 新增招 商银行 卡和 交通银 行卡的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年6 月17 日 28 关于旗 下部分 基金 参加交 通银行 网上银 行、手 机银 行基金 申购费 率 优惠 活动 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年6 月24 日


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§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、


中 国 证监 会批 准基 金募 集的 文件


2 、


浦 银 安盛 医疗 健康 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同


3 、


浦 银 安盛 医疗 健康 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书


4 、


浦 银 安盛 医疗 健 康 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议


5 、


基 金 管理 人业 务资 格批 件、 营业 执照 、公 司章程


6 、


基 金 托管 人业 务资 格批 件和 营业 执照


7 、


本 报 告期 内在 中国 证监 会指 定报 刊上 披露 的各项 公告


8 、


中 国 证监 会要 求的 其他 文件 11.2 存 放地 点 上 海市 淮海 中 路381 号中环 广 场38 楼基 金管 理人 办公 场所 。 11.3 查 阅方 式 投资 者可登录基 金管理人网站 (www.py-axa.com ) 查阅 ,或在营业 时间内至基金 管理人办 公 场 所免 费查 阅。


投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ,可 咨询 基金 管理 人。


客 户服 务中 心电 话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2016 年8 月29 日