浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券
投资基金 2016 年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月29日
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6月30日止。 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 浦银安盛新经济结构混合
基金主代码 519126
交易代码 519126
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年5 月20 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 69,438,811.92 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积
极灵活配置，并通过重点关注受益于中国经济结构转
型趋势、以及新的经济结构变化包括新城乡结构、新
需求结构、新产业结构带来的投资机会，在严格控制
风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 （一）资产配置策略
资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观
经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分
析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时
机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定
收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制
投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增
长。
（二）股票投资策略
本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过
重点投资受益于中国经济结构转型趋势、新的经济结
构包括新城乡结构、新需求结构、新产业结构的相关
行业股票，并保持对中国经济结构调整的趋势以及经
济结构调整对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和
研究分析，对属于新经济结构投资主题范畴的上市公
司进行重点投资。
业绩比较基准 55%×中证 500 指数（000905）+ 45%×中证全债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收
益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 顾佳 汤嵩彦
联系电话 021-23212888 95559
电子邮箱 compliance@py-axa.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95559
传真 021-23212985 021-62701216
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东大道981号3幢316
室
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地址 上海市淮海中路381 号中
环广场 38楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 200020 200120
法定代表人 姜明生 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月30 日 )
本期已实现收益 -14,966,778.16
本期利润 -18,209,622.75 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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加权平均基金份额本期利润 -0.2711
本期加权平均净值利润率 -21.52%
本期基金份额净值增长率 -14.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -15,543,528.22
期末可供分配基金份额利润 -0.2238
期末基金资产净值 99,078,370.10
期末基金份额净值 1.427
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 42.70%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 14.16% 1.95% 2.00% 0.86% 12.16% 1.09%
过去三个月 10.28% 2.10% 0.08% 0.91% 10.20% 1.19%
过去六个月 -14.45% 2.98% -9.78% 1.41% -4.67% 1.57%
过去一年 -24.26% 3.17% -14.11% 1.60% -10.15% 1.57%
自基金合同
生效起至今
42.70% 2.57% 45.91% 1.31% -3.21% 1.26%
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事
基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2016年6月30 日止，浦银安盛旗下共管理21只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券
投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资
基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐联
基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略
新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添
利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日
日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增
长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安
盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品
建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由
系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开
发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
褚艳辉
公司旗
下浦银
安盛新
经济结
构混合
基金、 浦
银安盛
盛世精
2014 年7月28 日 - 12
褚艳辉先生，南京理工大
学经济学硕士。2004 年至
2010 年，先后就职于上海
信息中心、爱建证券公司
从事宏观经济、政策以及
制造与消费行业研究工
作，后在上海汽车财务公
司担任投资经理助理之浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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选股票
基金基
金经理
职。2011 年4月加盟我司
担任高级行业研究员。
2013 年2 月至2014 年6
月，担任本公司权益类基
金基金经理助理。2014 年
6 月起，担任公司旗下浦
银安盛盛世精选混合基金
基金经理。 2014年7月起，
兼任公司旗下浦银安盛新
经济结构混合基金基金经
理。
蒋建伟
公司旗
下浦银
安盛价
值成长
混合基
金和浦
银安盛
增长动
力混合
基金基
金经理，
公司权
益投资
部副总
监
2014 年5月20 日 2016 年1 月14 日 15
蒋建伟先生，毕业于上海
财经大学。 2001 年至2007
年在上海东新国际投资管
理有限公司担任研究员、
投资经理助理。2007 年加
盟浦银安盛基金管理有限
公司，先后担任行业研究
员， 基金经理助理等岗位。
2010 年7 月起，担任浦银
安盛价值成长混合型证券
投资基金基金经理。2012
年6 月至 2013年9月， 兼
任浦银安盛优化收益债券
型证券投资基金基金经
理。2014 年5 月至2016
年1月，兼任浦银安盛新
经济结构灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
2015 年3 月起，兼任浦银
安盛增长动力灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。2016 年4月起兼任公
司权益投资部副总监。
李芳
原权益
类基金
经理助
理
2015 年12月1日 2016 年4 月18 日 5
李芳女士，同济大学技术
经济及管理专业博士。
2011年5月加盟浦银安盛
基金管理公司研究部担任
行业研究员，2015 年12
月调岗至权益投资部担任
公司旗下权益基金基金经
理助理，2016 年4 月调岗
至专户管理部担任投资经
理。
注：1、任职日期和离职日期为公司决定的聘任日期和解聘日期。 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ，建立健全有效的公平交易执行体系，保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日）发生的不同组合对同一股
票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金
的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公
司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的
报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，国内经济呈现阶段性企稳特征，通胀有所回落。社会融资规模与信贷数据走高，显
示流动性偏宽松。积极的财政政策成为托底经济的重要手段。改革举措落地较多，国企改革试点
铺开，结构性供给侧改革稳步推进，去产能见到实效。 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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上半年，股票市场演绎了先抑再平后缓慢回升的走势。进入2月后，市场指数波动幅度不大，
投资信心有待恢复。市场仍以主题性投资机会为主，总体看，经济转型背景下，景气度向上的子
行业更容易受到资金关注，而一些低估值的消费股也有一定表现。
报告期内，新经济基金的股票资产占比基本保持稳定。本基金以“新兴+成长”为主要投资方
向，力争在震荡的市场环境下，抓住部分结构性机会。进入二季度以后，基金采取自上而下的视
角适度均衡配置，配置了景气向上的子行业和一些低估值品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，基金的业绩比较基准下跌9.78%，基金净值下跌14.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，我们认为国内经济增速仍然面临一定的压力，转型升级过程中会遇到一些挑战，
但经济发展质量向好的态势不变。国际经济形势复杂，汇率与大宗商品变数较多。
来自证券市场的积极因素较多，包括新股发行制度改革、完善停牌制度、加强并购重组审核
等等，这为优质公司营造良好的市场环境。
我们认为经济的转型升级为投资带来较好的机会，未来的看点除了新兴产业的崛起，一些受
益于结构性供给侧改革的行业也面临新的发展机遇，相信会有一批公司能够脱颖而出。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称"估值委员会"） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负
责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有 5 年
以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保
证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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户服务协议》 。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 20%，若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016上半年度，基金托管人在浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016上半年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资
基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016上半年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛新经
济结构灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,669,730.35 9,878,896.47
结算备付金
411,973.40 944,645.29
存出保证金
99,289.94 220,383.33
交易性金融资产 6.4.7.2 88,832,949.49 103,809,389.80
其中：股票投资
88,832,949.49 103,809,389.80
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,828,499.25 3,965,835.19
应收利息 6.4.7.5 2,409.05 2,898.84
应收股利
- -
应收申购款
280,904.54 191,601.01
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
102,125,756.02 119,013,649.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,415,059.53 -
应付赎回款
1,131,321.46 1,153,264.08
应付管理人报酬
110,283.18 148,214.75
应付托管费
18,380.52 24,702.48
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 201,210.53 463,559.73
应交税费
- -
应付利息
- - 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 15 页 共 47 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 171,130.70 201,798.12
负债合计
3,047,385.92 1,991,539.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 69,438,811.92 70,162,385.09
未分配利润 6.4.7.10 29,639,558.18 46,859,725.68
所有者权益合计
99,078,370.10 117,022,110.77
负债和所有者权益总计
102,125,756.02 119,013,649.93
注：报告截止日2016 年6 月30日，基金份额净值1.427 元，基金份额总额69,438,811.92 份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6月 30日
一、收入
-16,695,655.22 18,371,912.50
1.利息收入
43,695.16 55,489.39
其中：存款利息收入 6.4.7.11 43,695.16 55,489.39
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-13,650,827.60 26,822,411.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -13,835,782.45 26,638,995.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 184,954.85 183,415.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -3,242,844.59 -9,901,172.95
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 154,321.81 1,395,184.92
减：二、费用
1,513,967.53 2,133,683.10
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 631,985.42 787,108.48
2．托管费 6.4.10.2.2 105,330.83 131,184.79
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 650,699.72 1,097,158.17
5．利息支出
- - 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 16 页 共 47 页
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 125,951.56 118,231.66
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-18,209,622.75 16,238,229.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-18,209,622.75 16,238,229.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
70,162,385.09 46,859,725.68 117,022,110.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -18,209,622.75 -18,209,622.75
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-723,573.17 989,455.25 265,882.08
其中：1.基金申购款 25,838,577.48 7,717,531.50 33,556,108.98
2.基金赎回款 -26,562,150.65 -6,728,076.25 -33,290,226.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
69,438,811.92 29,639,558.18 99,078,370.10
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
50,019,212.92 4,751,959.49 54,771,172.41
二、本期经营活动产生 - 16,238,229.40 16,238,229.40 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 17 页 共 47 页
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
29,909,039.85 49,628,939.86 79,537,979.71
其中：1.基金申购款 175,286,658.73 169,840,241.09 345,126,899.82
2.基金赎回款 -145,377,618.88 -120,211,301.23 -265,588,920.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
79,928,252.77 70,619,128.75 150,547,381.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郁蓓华______
______郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2014】365 号《关于核准浦银安盛新经济结构灵
活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
910,360,506.96元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第
273 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 于2014年5月20日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为910,482,036.11
份基金份额，其中认购资金利息折合121,529.15 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基
金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募
债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 18 页 共 47 页
其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%；
现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%
－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年
期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。自基金合同生效日至2015 年9 月30 日，本基金的
业绩比较基准为：55%×中证 500 指数+ 45%×中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于
2015 年 11 月 13 日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公
告》 ，自 2015 年 10 月 1 日起，本基金业绩比较基准变更为：55%×中证 500 指数+ 45%×中证全
债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛新经济结构灵活配置
混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016 年1月1 日至2016年6 月30 日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 19 页 共 47 页
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票的差价收
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1 个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015
年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂
减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存款 10,669,730.35
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 10,669,730.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 85,676,742.04 88,832,949.49 3,156,207.45
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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其他 - - -
合计 85,676,742.04 88,832,949.49 3,156,207.45
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 2,201.96
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 166.86
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 40.23
合计 2,409.05
注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30 日
交易所市场应付交易费用 201,210.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 201,210.53
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,734.14
预提费用 169,396.56
合计 171,130.70
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 70,162,385.09 70,162,385.09
本期申购 25,838,577.48 25,838,577.48
本期赎回(以"-"号填列) -26,562,150.65 -26,562,150.65
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 69,438,811.92 69,438,811.92
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -562,993.67 47,422,719.35 46,859,725.68
本期利润 -14,966,778.16 -3,242,844.59 -18,209,622.75
本期基金份额交易
产生的变动数
-13,756.39 1,003,211.64 989,455.25
其中：基金申购款 -4,479,789.78 12,197,321.28 7,717,531.50
基金赎回款 4,466,033.39 -11,194,109.64 -6,728,076.25
本期已分配利润 - - -
本期末 -15,543,528.22 45,183,086.40 29,639,558.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016年6月30日 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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活期存款利息收入 38,935.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,599.32
其他 1,160.78
合计 43,695.16
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 213,383,822.86
减：卖出股票成本总额 227,219,605.31
买卖股票差价收入 -13,835,782.45
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 184,954.85
基金投资产生的股利收益 -
合计 184,954.85
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -3,242,844.59
——股票投资 -3,242,844.59
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,242,844.59 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至 2016年6月30日
基金赎回费收入 137,120.33
转换费收入 17,201.48
合计 154,321.81
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入
转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
650,699.72
银行间市场交易费用
-
合计
650,699.72
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至 2016年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 79,561.30
银行汇划费用 555.00
债券帐户维护费 15,000.00
其他费用 1,000.00
合计 125,951.56
注：此处其他费用列示的是上清所费用。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
631,985.42 787,108.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
272,634.17 322,797.41
注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 26 页 共 47 页
计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
105,330.83 131,184.79
注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至 2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份
有限公司
10,669,730.35 38,935.06 31,218,607.33 50,824.77 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 27 页 共 47 页
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金在本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300520
科大
国创
2016年 6
月 30 日
2016 年
7月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 570 5,728.50 5,728.50 -
002805
丰元
股份
2016年 6
月 29 日
2016 年
7月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000835
长城
动漫
2016
年 2月
29 日
临时
停牌
14.15
2016
年 7月
22 日
14.54 208,000 3,580,726.00 2,943,200.00 -
002587
奥拓
电子
2016
年 4月
19 日
临时
停牌
15.31
2016
年 7月
28 日
14.00 168,000 2,438,718.00 2,572,080.00 -
002347
泰尔
重工
2016
年 4月
5日
临时
停牌
19.88
2016
年 7月
18 日
21.40 120,000 2,008,107.34 2,385,600.00 - 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 28 页 共 47 页
300227
光韵
达
2016
年 6月
20 日
临时
停牌
23.79 - - 90,000 2,051,733.00 2,141,100.00 -
300040
九洲
电气
2016
年 6月
27 日
临时
停牌
13.73 - - 150,000 1,931,238.00 2,059,500.00 -
000639
西王
食品
2016
年 5月
27 日
临时
停牌
14.12 - - 126,000 1,995,948.00 1,779,120.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风
险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（含中小企业私募债） 、货币市场工具（含中
期票据） 、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金资产的
0%-95%，其中投资于受益于新经济结构包括新城乡结构、新需求结构、新产业结构相关行业股票
的比例不低于非现金资产的 80%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的
其他证券品种占基金资产比例为0%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 29 页 共 47 页
之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
合规风控部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委
员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立合规风控部，独立地监控公司面临的各类风险，建立了定性和数量化分析模型
进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、
法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监
督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行交通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小；浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 30 页 共 47 页
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：于2016年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注：于2016年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 10,669,730.35 - - - 10,669,730.35
结算备付金 411,973.40 - - - 411,973.40
存出保证金 99,289.94 - - - 99,289.94
交易性金融资产 - - - 88,832,949.49 88,832,949.49
应收证券清算款 - - - 1,828,499.25 1,828,499.25
应收利息 - - - 2,409.05 2,409.05
应收申购款 - - - 280,904.54 280,904.54
资产总计 11,180,993.69 - - 90,944,762.33 102,125,756.02
负债
应付证券清算款 - - - 1,415,059.53 1,415,059.53
应付赎回款 - - - 1,131,321.46 1,131,321.46
应付管理人报酬 - - - 110,283.18 110,283.18
应付托管费 - - - 18,380.52 18,380.52
应付交易费用 - - - 201,210.53 201,210.53
其他负债 - - - 171,130.70 171,130.70
负债总计 - - - 3,047,385.92 3,047,385.92
利率敏感度缺口 11,180,993.69 - - 87,897,376.41 99,078,370.10
上年度末
2015年12月31 日
1 年以内
1—5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 9,878,896.47 - - - 9,878,896.47
结算备付金 944,645.29 - - - 944,645.29
存出保证金 220,383.33 - - - 220,383.33 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 32 页 共 47 页
交易性金融资产 - - - 103,809,389.80 103,809,389.80
应收证券清算款 - - - 3,965,835.19 3,965,835.19
应收利息 - - - 2,898.84 2,898.84
应收申购款 - - - 191,601.01 191,601.01
资产总计 11,043,925.09 - - 107,969,724.84 119,013,649.93
负债
应付赎回款 - - - 1,153,264.08 1,153,264.08
应付管理人报酬 - - - 148,214.75 148,214.75
应付托管费 - - - 24,702.48 24,702.48
应付交易费用 - - - 463,559.73 463,559.73
其他负债 - - - 201,798.12 201,798.12
负债总计 - - - 1,991,539.16 1,991,539.16
利率敏感度缺口 11,043,925.09 - - 105,978,185.68 117,022,110.77
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注： 于2016年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用"
自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资
组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的
0%-95%，其中投资于受益于新经济结构包括新城乡结构、新需求结构、新产业结构相关行业股票浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 33 页 共 47 页
的比例不低于非现金资产的 80%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的
其他证券品种占基金资产比例为0%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 88,832,949.49 89.66 103,809,389.80 88.71
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 88,832,949.49 89.66 103,809,389.80 88.71
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 9,341,153.30 2,302,919.96
业绩比较基准下降5% -9,341,153.30 -2,302,919.96
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 88,832,949.49 86.98
其中：股票 88,832,949.49 86.98
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,081,703.75 10.85
7 其他各项资产 2,211,102.78 2.17
8 合计 102,125,756.02 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 63,329,764.27 63.92
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 2,102,634.00 2.12
F
批发和零售业 6,815,840.00 6.88
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
10,255,871.22 10.35
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 2,246,400.00 2.27 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 35 页 共 47 页
M
科学研究和技术服务业 1,699,800.00 1.72
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 2,382,640.00 2.40
合计 88,832,949.49 89.66
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300379 东方通 52,824 4,198,451.52 4.24
2 300065 海兰信 93,920 3,632,825.60 3.67
3 002279 久其软件 160,000 3,548,800.00 3.58
4 600702 沱牌舍得 120,000 3,028,800.00 3.06
5 000835 长城动漫 208,000 2,943,200.00 2.97
6 300444 双杰电气 99,958 2,935,766.46 2.96
7 300089 文化长城 233,000 2,870,560.00 2.90
8 300449 汉邦高科 49,900 2,851,286.00 2.88
9 000581 威孚高科 139,000 2,802,240.00 2.83
10 002599 盛通股份 73,800 2,643,516.00 2.67
11 002587 奥拓电子 168,000 2,572,080.00 2.60
12 002494 华斯股份 166,000 2,564,700.00 2.59
13 300245 天玑科技 112,000 2,486,400.00 2.51
14 603012 创力集团 179,907 2,414,351.94 2.44
15 600382 广东明珠 150,000 2,400,000.00 2.42
16 002114 罗平锌电 88,000 2,398,880.00 2.42
17 300081 恒信移动 140,800 2,393,600.00 2.42
18 002347 泰尔重工 120,000 2,385,600.00 2.41
19 000909 数源科技 116,000 2,382,640.00 2.40
20 002553 南方轴承 166,000 2,338,940.00 2.36
21 300331 苏大维格 79,800 2,275,098.00 2.30
22 603822 嘉澳环保 35,000 2,258,550.00 2.28
23 300071 华谊嘉信 208,000 2,246,400.00 2.27
24 603009 北特科技 52,000 2,212,080.00 2.23 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 36 页 共 47 页
25 002035 华帝股份 90,000 2,203,200.00 2.22
26 300227 光韵达 90,000 2,141,100.00 2.16
27 300506 名家汇 39,800 2,102,634.00 2.12
28 002662 京威股份 138,000 2,085,180.00 2.10
29 300040 九洲电气 150,000 2,059,500.00 2.08
30 300400 劲拓股份 55,950 2,023,711.50 2.04
31 002607 亚夏汽车 176,000 2,022,240.00 2.04
32 300410 正业科技 40,600 1,999,550.00 2.02
33 002656 摩登大道 137,960 1,924,542.00 1.94
34 002529 海源机械 92,800 1,901,472.00 1.92
35 000639 西王食品 126,000 1,779,120.00 1.80
36 300500 苏州设计 20,000 1,699,800.00 1.72
37 300515 三德科技 795 37,261.65 0.04
38 002799 环球印务 648 28,278.72 0.03
39 300518 盛讯达 352 16,491.20 0.02
40 002802 洪汇新材 845 12,742.60 0.01
41 300520 科大国创 570 5,728.50 0.01
42 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000561 烽火电子 5,496,761.00 4.70
2 002537 海立美达 4,753,875.28 4.06
3 000733 振华科技 4,039,715.10 3.45
4 300506 名家汇 3,971,766.50 3.39
5 600562 国睿科技 3,841,768.22 3.28
6 300379 东方通 3,782,516.80 3.23
7 300264 佳创视讯 3,717,080.82 3.18
8 601377 兴业证券 3,301,580.76 2.82
9 600855 航天长峰 3,253,286.00 2.78
10 300310 宜通世纪 3,065,940.00 2.62
11 002244 滨江集团 3,048,000.00 2.60
12 002235 安妮股份 3,035,057.00 2.59 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 37 页 共 47 页
13 002335 科华恒盛 2,982,975.00 2.55
14 300081 恒信移动 2,972,978.00 2.54
15 002446 盛路通信 2,945,500.00 2.52
16 300089 文化长城 2,899,834.50 2.48
17 002224 三 力 士 2,887,649.00 2.47
18 600343 航天动力 2,799,342.00 2.39
19 000581 威孚高科 2,783,162.76 2.38
20 600184 光电股份 2,748,215.77 2.35
21 601688 华泰证券 2,681,984.00 2.29
22 002296 辉煌科技 2,670,368.34 2.28
23 002347 泰尔重工 2,644,008.00 2.26
24 300309 吉艾科技 2,640,643.50 2.26
25 002045 国光电器 2,636,445.01 2.25
26 300348 长亮科技 2,633,491.00 2.25
27 300065 海兰信 2,574,713.40 2.20
28 002599 盛通股份 2,556,158.00 2.18
29 600702 沱牌舍得 2,534,242.00 2.17
30 000605 渤海股份 2,502,152.05 2.14
31 002587 奥拓电子 2,438,718.00 2.08
32 600547 山东黄金 2,436,465.44 2.08
33 300245 天玑科技 2,427,059.00 2.07
34 300449 汉邦高科 2,421,735.00 2.07
35 002502 骅威文化 2,417,605.00 2.07
36 002607 亚夏汽车 2,396,794.00 2.05
37 300444 双杰电气 2,367,220.02 2.02
38 002188 巴士在线 2,360,730.00 2.02
39 300073 当升科技 2,353,838.00 2.01
40 603012 创力集团 2,347,118.01 2.01
注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300310 宜通世纪 6,772,455.00 5.79
2 002634 棒杰股份 5,609,162.00 4.79 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 38 页 共 47 页
3 000561 烽火电子 5,590,306.00 4.78
4 300327 中颖电子 5,391,710.80 4.61
5 002537 海立美达 5,277,580.00 4.51
6 002502 骅威文化 5,180,360.00 4.43
7 300264 佳创视讯 5,139,236.80 4.39
8 600562 国睿科技 3,896,253.40 3.33
9 002335 科华恒盛 3,218,946.00 2.75
10 600571 信雅达 3,199,349.00 2.73
11 002235 安妮股份 3,154,262.04 2.70
12 300073 当升科技 3,148,802.00 2.69
13 000032 深桑达Ａ 3,035,648.00 2.59
14 002045 国光电器 2,907,225.00 2.48
15 601377 兴业证券 2,897,452.60 2.48
16 000733 振华科技 2,865,926.60 2.45
17 600547 山东黄金 2,835,000.00 2.42
18 600855 航天长峰 2,808,117.00 2.40
19 002284 亚太股份 2,709,614.20 2.32
20 002188 巴士在线 2,645,200.00 2.26
21 002244 滨江集团 2,623,960.32 2.24
22 002446 盛路通信 2,616,956.00 2.24
23 002125 湘潭电化 2,594,288.84 2.22
24 300378 鼎捷软件 2,558,368.92 2.19
25 600865 百大集团 2,549,923.76 2.18
26 601688 华泰证券 2,545,500.00 2.18
27 002224 三 力 士 2,523,600.00 2.16
28 603611 诺力股份 2,492,393.57 2.13
29 600184 光电股份 2,474,400.00 2.11
30 300373 扬杰科技 2,469,960.00 2.11
31 002279 久其软件 2,466,400.00 2.11
32 600330 天通股份 2,464,940.00 2.11
33 002296 辉煌科技 2,447,579.28 2.09
34 600136 当代明诚 2,436,153.05 2.08
35 300242 明家联合 2,432,015.00 2.08
36 300346 南大光电 2,429,287.00 2.08
37 300279 和晶科技 2,411,889.28 2.06
38 300348 长亮科技 2,384,640.00 2.04
39 000605 渤海股份 2,383,967.00 2.04
40 300390 天华超净 2,379,263.00 2.03 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 39 页 共 47 页
41 300309 吉艾科技 2,367,713.00 2.02
42 300250 初灵信息 2,357,659.60 2.01
注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 215,486,009.59
卖出股票收入（成交）总额 213,383,822.86
注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 40 页 共 47 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 99,289.94
2 应收证券清算款 1,828,499.25
3 应收股利 -
4 应收利息 2,409.05
5 应收申购款 280,904.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,211,102.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000835 长城动漫 2,943,200.00 2.97 临时停牌
注：本基金本报告期末前十名股票中除长城动漫外不存在其他流通受限股票。 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,928 10,022.92 0.00 0.00% 69,438,811.92 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
235,640.36 0.34%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 5 月 20 日 ）基金份额总额
910,482,036.11
本报告期期初基金份额总额 70,162,385.09
本报告期基金总申购份额 25,838,577.48
减:本报告期基金总赎回份额 26,562,150.65
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 69,438,811.92
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被
移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为
不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 84,424,297.23 19.69% 78,623.98 19.69% -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 18,033,584.83 4.21% 16,794.58 4.21% -
光大证券 1 61,809,434.81 14.42% 57,563.11 14.42% - 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 43 页 共 47 页
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东北证券 1 264,468,960.88 61.69% 246,299.98 61.69% -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期新增申万宏源、东方证券、海通证券和安信证券交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于因指数熔断调整旗下部分基
金开放时间的公告
报刊及公司网站
2016年1月5日
2
关于因指数熔断调整旗下部分基
金开放时间的公告
报刊及公司网站
2016年1月7日 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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3
浦银安盛新经济结构混合基金基
金经理变更公告
报刊及公司网站
2016年1月15日
4
浦银安盛新经济结构灵活配置混
合型证券投资基金2015年第4季
度报告
报刊及公司网站
2016年1月21日
5
关于旗下部分基金在上海凯石财
富基金销售有限公司开通基金转
换业务的公告
报刊及公司网站
2016年1月27日
6
关于浦银安盛消费升级混合基金
C 类在公司直销柜台和电子直销
平台开通日常转换、定期定额投
资业务的公告
报刊及公司网站
2016年1月27日
7
关于旗下部分基金新增深圳众禄
金融控股股份有限公司为代销机
构并开通定投业务及参加其费率
优惠活动的公告
报刊及公司网站
2016年3月10日
8
关于旗下部分基金新增深圳富济
财富管理有限公司为代销机构并
开通定投业务及参加其费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站
2016年3月17日
9
关于旗下部分基金新增奕丰金融
服务（深圳）有限公司为代销机
构并开通定投业务及参加其费率
优惠活动的公告
报刊及公司网站
2016年3月22日
10
关于旗下部分基金新增上海联泰
资产管理有限公司为代销机构并
开通定投业务及参加其费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站
2016年3月30日
11 关于旗下部分基金参加工商银行 报刊及公司网站 2016年3月30日 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 45 页 共 47 页
个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
12
浦银安盛睿智精选灵活配置混合
型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换、定期定额投资业务
公告
报刊及公司网站
2016年3月30日
13
浦银安盛新经济结构灵活配置混
合型证券投资基金 2015 年年度
报告
公司网站
2016年3月30日
14
浦银安盛新经济结构灵活配置混
合型证券投资基金 2015 年年度
报告摘要
报刊及公司网站
2016年3月30日
15
关于浦银睿智精选基金在浦发银
行开通基金定投及基金转换业务
的公告
报刊及公司网站
2016年4月5日
16
关于浦银睿智精选基金在交通银
行开通基金定投和基金转换业务
及参加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站
2016年4月5日
17
关于参加上海陆金所资产管理有
限公司费率优惠的公告
报刊及公司网站
2016年4月14日
18
浦银安盛新经济结构灵活配置混
合型证券投资基金2016年第1季
度报告
报刊及公司网站
2016年4月20日
19
关于变更公司经营范围及修订
《公司章程》的公告
报刊及公司网站
2016年4月26日
20
关于旗下部分基金新增深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司为代
销机构并开通定投业务及参加其
费率优惠活动的公告
报刊及公司网站
2016年5月12日 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 46 页 共 47 页
21
关于旗下部分基金在上海联泰资
产管理有限公司开通基金转换业
务的公告
报刊及公司网站
2016年5月12日
22
关于旗下部分基金新增平安证券
为代销机构并开通基金定投业务
和基金转换业务并参加其费率优
惠活动的公告
报刊及公司网站
2016年5月31日
23
关于旗下部分基金在上海陆金所
资产管理有限公司开通定投业务
并参加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站
2016年6月13日
24
关于电子直销平台通联支付渠道
新增招商银行卡和交通银行卡的
公告
报刊及公司网站
2016年6月17日
25
关于旗下部分基金参加交通银行
网上银行、手机银行基金申购费
率优惠活动的公告
报刊及公司网站
2016年6月24日
26
关于旗下部分基金新增上海银行
为代销机构并开通基金定投业务
和基金转换业务的公告
报刊及公司网站
2016年6月30日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准浦银安盛浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
上海市淮海中路381 号中环广场38楼基金管理人办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2016 年8月29日
