浦 银 安 盛 幸福 回 报 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 2 页 共 45 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 3 页 共 45 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 4 页 共 45 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重 大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 5 页 共 45 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券
基金主 代码 519118
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月18 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,761,147,074.64 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浦银 安盛 幸福 回报定开 债
券 A
浦银 安盛幸福回报 定开债
券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519118 519119
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 3,330,990,579.97 份 430,156,494.67 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追 求超 过业 绩比 较 基准的 当期 收入 和投 资 总 回
报。
投资策 略 本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资 产配 置、 久期 管理 、 类 属 配 置 进
行动态 管理 ， 寻找 各类 资 产的潜 在良 好投 资机 会 ， 一方面 在个 券选 择上 采用 自
下而上 的方 法 ， 通 过流 动 性考察 和信 用分 析策 略进 行筛选 。 整 体 投资 通过 对 风
险的严 格控 制， 运用 多种 积极的 资产 管理 增值 策略 ，实现 本基 金的 投资 目 标 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 汤嵩彦
联系电 话 021-23212888 95559
电子邮 箱 compliance@py-axa.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95559
传真 021-23212985 021-62701216
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 上海市浦东新区银城中路 188浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 6 页 共 45 页
区浦东 大道981 号3 幢316
室
号
办公地 址 上海市淮海中路 381 号中
环广 场38 楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编 码 200020 200120
法定代 表人 姜明生 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.py-axa.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A 浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 74,984,437.04 8,871,653.16
本期利 润 69,435,992.58 8,157,540.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0208 0.0190
本期加 权平 均净 值利 润率 2.00% 1.83%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.94% 1.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 164,144,331.35 19,175,967.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0493 0.0446
期末基 金资 产净 值 3,502,394,696.92 450,243,791.14
期末基 金份 额净 值 1.051 1.047
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 32.18% 30.54%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 7 页 共 45 页
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.77% 0.05% 0.12% 0.00% 0.65% 0.05%
过去三 个月 0.19% 0.09% 0.37% 0.00% -0.18% 0.09%
过去六 个月 1.94% 0.08% 0.75% 0.00% 1.19% 0.08%
过去一 年 8.03% 0.08% 1.63% 0.00% 6.40% 0.08%
过去三 年 23.81% 0.16% 7.62% 0.01% 16.19% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
32.18% 0.15% 10.18% 0.01% 22.00% 0.14%
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.77% 0.05% 0.12% 0.00% 0.65% 0.05%
过去三 个月 0.10% 0.09% 0.37% 0.00% -0.27% 0.09%
过去六 个月 1.85% 0.08% 0.75% 0.00% 1.10% 0.08%
过去一 年 7.77% 0.07% 1.63% 0.00% 6.14% 0.07%
过去三 年 22.62% 0.16% 7.62% 0.01% 15.00% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
30.54% 0.14% 10.18% 0.01% 20.36% 0.13%
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 8 页 共 45 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 9 页 共 45 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 （以 下简 称“ 浦银 安盛” ）成 立于 2007 年 8 月，股 东为 上海 浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至2016 年6 月30 日止 ， 浦银 安盛 旗下 共管 理 21 只基金 ， 即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证券
投资基金、浦 银安盛优 化 收益债券型证 券投资基 金 、浦银安盛精 致生活灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 浦银 安盛 红利 精选 股混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 、 浦 银安 盛稳 健分 级债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 浦 银安 盛中 证锐
联基本 面 400 指 数证 券投 资基金 、浦 银安 盛幸 福回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 战浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 10 页 共 45 页
略新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 6 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 季 季
添利定期开放 债券型证 券 投资基金、浦 银安盛消 费 升级灵活配置 混合型证 券 投资基金、 浦银安盛
日日盈货币市 场基金、 浦 银安盛新经济 结构灵活 配 置混合型 证券 投资基金 、 浦银安盛盛 世精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、浦银安盛 月月盈安 心 养老定期支付 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
增长动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 医疗健康灵活 配置混合 型 证券投资基 金、浦银
安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基
金。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统 构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升 级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛铮
本公司
固定收
益投资
部总监 ，
公司旗
下浦银
安盛优
化收益
债券基
金、 浦 银
2012 年9 月 18 日 - 10
薛铮先 生， 上海 财经 大学
数量经 济学 硕士 。2006 年
3 月至2009 年6 月 ， 先 后
就职于 红顶 金融 研究 中
心，上 海证 券有 限公 司从
事固定 收益 研究 工作 。
2009 年7 月进 入浦 银安 盛
基金管 理公 司， 历任 固定
收益研 究员 、固 定收 益基
金经理 助理 、货 币基 金基浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 11 页 共 45 页
安盛幸
福回报
债券基
金、 浦 银
安盛稳
健增利
债券基
金、 浦 银
安盛6
个月债
券基金 、
浦银安
盛季季
添利债
券基金 、
浦银安
盛月月
盈债券
基金以
及浦银
安盛幸
福聚利
债券基
金基金
经理
金经理 等职 务。 2011 年 12
月起担 任浦 银安 盛稳 健增
利债券 基金 （原 增利 分级
债券基 金) 基金 经理 。 2012
年 9 月 起兼 任浦 银安 盛幸
福回报 债券 基金 基金 经
理。2012 年11 月起 ，担
任本公 司固 定收 益投 资部
总监。2013 年5 月起， 兼
任浦银 安 盛 6 个 月定 期开
放债券 基金 基金 经理 。
2013 年 6 月起 ， 兼 任浦 银
安盛季 季添 利债 券基 金基
金经理 。2014 年7 月起 ，
兼任浦 银安 盛优 化收 益债
券基金 基金 经理 。2014 年
12 月 起， 兼任 浦银 安盛 月
月盈债 券基 金基 金经 理。
2016 年 5 月起 ， 兼 任浦 银
安盛幸 福聚 利债 券基 金基
金经理 。
章潇枫
公司旗
下固定
收益基
金经理
助理
2016 年6 月 14 日 - 5
章潇枫 先生 ，上 海财 经大
学数量 经济 学硕 士。2011
年7 月至2016 年6 月就 职
于湘财 证券 先后 从事 金融
工程研 究岗 位、 报价 回购
业务岗 位以 及高 级投 资经
理岗位 。2016 年6 月14
日加盟 我司 固定 收益 投资
部门担 任固 定收 益基 金经
理助理 岗位 。
姜锡峰
原固定
收益基
金经理
助理
2015 年6 月1 日 2016 年 5 月6 日 5
姜锡峰 先生 ，上 海财 经大
学企业 管理 专业 硕士 。曾
就职于 湘财 证券 研究 所担
任固定 收益 研究 员。2014
年 3 月 加盟 浦银 安盛 基金
管理有 限公 司担 任固 定收
益研究 员之 职。2015 年6
月起调 至固 定收 益 投 资部
任固定 收益 基金 经理 助
理。姜 锡峰 于 2016 年5浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 45 页
月 6 日 离职 。
注：1 、薛 铮作 为本 基金 的 首任基 金经 理， 他的 任职 日期为 本基 金成 立之 日。
2、其 余的 任职 日期 和离 职 日期为 公司 决定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基 金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行 的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相 关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 债券 市场 在 经济 L 型、 货币 政策 灵活 稳定和 全球 范围 避险 情绪 升温的 共同 推动浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 45 页
下继续 牛市 格局 ，多 个品 种的收 益率 创下 或接 近历 史低点 。回 顾 2016 年上 半 年，1 月 股灾 3.0 ，
大量资 金涌 入债 券市 场 ， 推动收 益率 水平 持续 下行 ，3 月底 达到 历史 低点 。4 月公布 的一 季度 经济
数据强劲，叠 加信用事 件 集中发生等因 素，债券 市 场收益率快速 上行。5 月 债券市场在 配置需求
的支撑下结束 调整，维 持 震荡格局。6 月经济数 据 开始疲软，债 券市场重 新 进入牛市节 奏，期间
英国退 欧黑 天鹅 发生 ， 全 球避险 情绪 骤升 ， 债 券作 为避险 资产 大涨 。2016 年 上半年 ， 本 基 金 均衡
配置信用资质 较好的信 用 债，把握机会 进行调仓 ， 提高了组合的 安全性和 流 动性，同时 择机进行
利率债 波段 操作 ，提 高组 合收益 ，最 终取 得了 较好 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长率 为 1.94% ，B 类净 值 增长率 为 1.85% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益
率为0.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 从基 本面看 ， 经济 长 期 L 型 底 ， 工 业增 速下 滑 ， 房 地产 投资增 速不 可持
续， 通 胀降 温全 年在2 左右;从 政策 面看， 货币 政策 以灵活 、 稳 健为 主， 资 金 利率长 期宽 松， 财政
政策受基数较 大因素影 响 且地方政府主 动作为动 力 不强，下半年 仍以托底 为 主，供给侧 改革目前
重心在 煤炭 、 钢铁 ， 且 钢 铁行业 去产 能效 果并 不理 想， 稳增 长的 去产 能过 程 将加剧 资产 荒; 从资 金
面看，今年以 来人民币 整 体呈贬值趋势 ，但资金 外 流情况明显缓 解，央行 使 用降准等强 刺激工具
的可能性上升 ；从供需 看 ，下半年银行 理财、保 险 高 收益资产到 期量大， 债 券配置需求 很大，另
一方面地方债 、平台债 的 背后关系尚未 完全厘清 ， 企业融资面临 比较混乱 的 情况，企业 债、公司
债供给持续不 及预期； 从 国际环境看， 英国退欧 标 志着民粹主义 在全球范 围 内逐渐占据 上风，下
半年欧洲不确 定性很高 ， 全球避险情绪 有望进一 步 发酵。总的来 说，各类 外 部因素有利 于下半年
债券市场继续 走牛，下 半 年操作的主要 思路是维 持 目前较高的持 仓水平， 调 仓保证组合 的安全性
和流动 性， 同时 择机 进行 利率债 波段 操作 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 估值政 策和 估值 程序 。 估 值委员 会成 员由 公司 分管 高管 、 金 融工 程部 负
责人、 研究 部负 责人 、合 规风控 部负 责人 、基 金运 营部负 责人 组成 。估 值委 员会成 员均 具 有 5 年
以上专业工作 经历，具 备 良好的专业经 验、胜任 能 力和独立性。 估值委员 会 的职责主要 包括：保
证基金估值的 公平、合 理 ；制订健全、 有效的估 值 政策和程序； 确保对投 资 品种进行估 值时估值浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 14 页 共 45 页
政策和 程序 的一 贯性 ；定 期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。
参与估值流 程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 订了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协 议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 约定 ，在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，基 金收 益每 年最少 为 1 次，
最多分 配 12 次 ， 每 次分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的 90% ； 基 金收益 分配 比例 应
当以期末可供 分配利润 为 基准计算。期 末可供分 配 利润指期末资 产负债表 中 未分配利润 与未分配
利润中已实现 收益的孰 低 数；基金收益 分配基准 日 的基金份额净 值减去每 单 位基金份额 收益分配
净额后 不能 低于 面值 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，基 金托管人 在 浦银安盛幸福 回报定期 开 放债券型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守了《证 券投资基 金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同、 托管协议 ， 尽职尽责地 履行了托
管人应 尽的 义务 ，不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报 告期内，浦 银安盛基 金 管理有限公司 在浦银安 盛 幸福回报定期 开放债券 型 证券投资基金 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上 ，托管人浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 15 页 共 45 页
未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
报告期内，由 浦银安盛 基 金管理有限公 司编制并 经 托管人复核审 查的有关 浦 银安盛幸福回 报
定期开放债券 型证券投 资 基金的半年度 报告中财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财 务会计报
告相关 内容 、投 资组 合报 告等内 容真 实 、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,748,284.63 6,403,093.22
结算备 付金
112,656,920.49 9,693,676.34
存出保 证金
76,817.41 79,062.11
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,780,523,291.79 4,693,110,500.19
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,723,503,291.79 4,593,110,500.19
资产支 持证 券投 资
57,020,000.00 100,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 150,000,275.00
应收证 券清 算款
1,818,964.01 -
应收利 息 6.4.7.5 97,105,111.60 56,293,687.44
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,993,929,389.93 4,915,580,294.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 16 页 共 45 页
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,038,000,000.00 1,033,197,673.70
应付证 券清 算款
- 3,974,533.40
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,256,731.84 1,980,452.04
应付托 管费
644,780.52 565,843.45
应付销 售服 务费
128,548.65 118,252.42
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,570.04 30,919.23
应交税 费
- -
应付利 息
- 307,665.12
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 255,270.82 360,000.00
负债合 计
1,041,290,901.87 1,040,535,339.36
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,761,147,074.64 3,761,147,074.64
未分配 利润 6.4.7.10 191,491,413.42 113,897,880.30
所有者 权益 合计
3,952,638,488.06 3,875,044,954.94
负债和 所有 者权 益总 计
4,993,929,389.93 4,915,580,294.30
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.051 元， 基金 份额 总 额 3,761,147,074.64
份，其 中 A 类 基金 份额 净 值 1.051 元， 份额 总额3,330,990,579.97 份；B 类 基金份 额净 值 1.047
元，份 额总 额430,156,494.67 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
112,297,731.24 62,943,280.02
1.利息 收入
111,737,024.27 42,550,898.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,037,280.84 483,161.07
债券利 息收 入
108,783,399.85 41,822,539.31
资产支 持证 券利 息收 入
1,888,686.82 220,931.50
买入返 售金 融资 产收 入
27,656.76 24,266.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
6,823,264.05 3,864,086.46
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 6,823,264.05 3,820,820.71
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - 43,265.75
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 17 页 共 45 页
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -6,262,557.08 16,528,295.01
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
34,704,198.12 11,986,313.16
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,623,835.90 3,069,440.29
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,892,524.53 876,982.92
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 776,544.08 122,430.10
4．交 易费 用 6.4.7.19 21,004.28 3,051.07
5．利 息支 出
16,187,986.47 7,713,966.67
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
16,187,986.47 7,713,966.67
6．其 他费 用 6.4.7.20 202,302.86 200,442.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
77,593,533.12 50,956,966.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
77,593,533.12 50,956,966.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,761,147,074.64 113,897,880.30 3,875,044,954.94
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 77,593,533.12 77,593,533.12
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - - 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 18 页 共 45 页
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
3,761,147,074.64 191,491,413.42 3,952,638,488.06
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
848,209,494.24 10,647,838.45 858,857,332.69
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 50,956,966.86 50,956,966.86
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
848,209,494.24 61,604,805.31 909,814,299.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
浦银安盛幸福 回报定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)证监 许可 【2012 】879 号《关 于核准浦 银安 盛幸福回报定 期开
放债券型证券 投 资基金 募 集的批复》核 准，由浦 银 安盛基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《 浦 银安盛 幸福 回报 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 19 页 共 45 页
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2,013,962,182.54 元 ， 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特殊普通合伙) 安永华明(2012) 验字第
60951783_B03 号验 资报告 予以验证。经 向中国证监 会备案 ， 《浦银安 盛幸福回 报定期开放债 券型
证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 18 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
2,015,420,376.52 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,458,193.98 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 浦银 安盛 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为交 通银 行股 份有 限公 司。
根据《浦银安 盛幸福回 报 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《浦 银 安盛幸福回报 定
期开放债券型 证券投资 基 金招募说明书 》的规定 ， 本基金自募集 期起根据 申 购费用收取 方式的不
同，将 基金 份额 分为 不同 的类别 。在 投资 者申 购时 收取申 购费 用的 ，称 为 A 类基金 份额 ；不 收 取
申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称 为B 类 基金 份额 。
本基金 以定 期开 放方 式运 作， 每 一封 闭期 为一 年， 自 基金合 同生 效之 日起(包 括 基金合 同生 效
之日) 或自 每一 开放 期结 束 之日次 日起(包 括该 日)一 年的期 间。 封闭 期结 束之 后 第一个 工作 日起 进
入为 期5 至20 个工 作日 的 开放期 ， 如 此轮 替。 即一 年 的封闭 期结 束之 后每 次打 开申购 与赎 回业 务
办理时 间达 到5 至 20 个 工 作日， 自由 开放 期的 具体 期 间由基 金管 理人 在上 一个 运 作周 期结 束前 公
告说明。在开 放期内发 生 不可抗力或其 他情形致 使 基金无法按时 开放申购 与 赎回业务的 ，开放期
时间中止计算 ，在不可 抗 力或其他情形 影响因素 消 除之日次日起 ，继续计 算 该开放期时 间，直至
满足基 金合 同 关 于开 放期 的时间 要求 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛幸福回报 定期开放 债 券型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括债券 、货币市
场工具、资产 支持证券 以 及法律、法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 。 本 基金为 债券 型基 金 ， 主 要 投资于 固定 收益 类金 融工 具， 具体 包括 企业 债、
公司债、国债 、央行票 据 、金融债、地 方政府债 、 次级债券、可 分离交易 可 转债的纯债 部分、短
期融资券、中 期票据、 资 产支持证券、 债券回购 、 银行存款等固 定收益类 金 融工 具，以 及法律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金不从二级 市场买入 股 票、权证等 权益类资
产，也不参与 一级市场 新 股申购和新股 增发。可 转 换债券仅投资 于二级市 场 可分离交易 可转债的
纯债部分。本 基金的投 资 组合比例为： 本基金对 固 定收益类资产 的投资比 例 不低于基金 资产净值
的 80% ，但 在每次开 放期 前三个月、开 放期及开 放 期 结束后三个 月的期间 内 ，基金投资不 受上述
比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款利率(税后)。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 45 页
6.4.2 会 计报 表的编 制 基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 幸福回 报定 期开 放债
券型证券投资 基金基金 合 同》和在财务 报表附注 所 列示的中国证 监会、中 国 基金业协会 发布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 的差价 收入 ， 股权 的 股 息 、 红 利收 入及 其
他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红 利
收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解禁 前取得的 股 息、红利收 入继续 暂浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
减按50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,748,284.63
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,748,284.63
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,242,580,029.44 2,232,500,613.39 -10,079,416.05
银行间 市场 2,465,928,950.93 2,491,002,678.40 25,073,727.47
合计 4,708,508,980.37 4,723,503,291.79 14,994,311.42
资产支 持证 券 57,020,000.00 57,020,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,765,528,980.37 4,780,523,291.79 14,994,311.42
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,556.64
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 45,626.13
应收债 券利 息 97,057,897.78
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 31.05
合计 97,105,111.60
注：此 处其 他列 示的 是基 金存于 上交 所与 深交 所的 结算保 证金 的期 末应 收利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 5,570.04
合计 5,570.04
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 253,546.10
其他 1,724.72
合计 255,270.82
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
项目 本期 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,330,990,579.97 3,330,990,579.97
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,330,990,579.97 3,330,990,579.97
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 430,156,494.67 430,156,494.67
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 430,156,494.67 430,156,494.67
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 89,159,894.31 12,808,230.06 101,968,124.37
本期利 润 74,984,437.04 -5,548,444.46 69,435,992.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 164,144,331.35 7,259,785.60 171,404,116.95
单位： 人民 币元
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,304,314.83 1,625,441.10 11,929,755.93 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
本期利 润 8,871,653.16 -714,112.62 8,157,540.54
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 19,175,967.99 911,328.48 20,087,296.47
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 292,519.32
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 743,886.54
其他 874.98
合计 1,037,280.84
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
6,823,264.05
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
6,823,264.05
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交 1,996,323,195.86 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
总额
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,949,775,643.93
减：应 收利 息总 额 39,724,287.88
买卖债 券差 价收 入 6,823,264.05
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投 资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,262,557.08
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -6,262,557.08
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍 生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
合计 -6,262,557.08
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 在本 报告 期末 无其他 收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
2,834.28
银行间 市场 交易 费用 18,170.00
合计
21,004.28
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 54,201.42
信息披 露费 119,344.68
银行汇 划费 用 9,556.76
债券帐 户维 护费 18,600.00
其他费 用 600.00
合计 202,302.86
注：此 处其 他费 用列 示的 是上清 所费 用。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名 称 与本基 金的 关系
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,623,835.90 3,069,440.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,022,457.04 1,429,928.03
注：在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.7% 的年 费率 计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,892,524.53 876,982.92
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.2% 的年 费率 计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛幸 福回 报
定开债 券A
浦银安 盛幸 福回 报
定开债 券B
合计
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 1,906.04 1,906.04
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 119,235.73 119,235.73
交通银 行股 份有 限公司 - 14,233.10 14,233.10
合计 - 135,374.87 135,374.87
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦 银 安 盛 幸 福 回 报
定开债 券A
浦银安 盛幸 福回 报
定开债 券B
合计
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 644.14 644.14
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 64,794.27 64,794.27
交通银 行股 份有 限公 司 - 22,421.57 22,421.57
合计 - 87,859.98 87,859.98
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.35% 。
本基 金B 类 基金 份额 销售 服务费 计提 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .35% / 当 年天 数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中划出 ，由 注册 登记 机构 代收， 注册 登记 机构
收到后 按相 关合 同规 定支 付给基 金销 售机 构等 。若 遇法定 节 假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告 期与 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
1,748,284.63 292,519.32 114,638,935.03 45,937.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 有在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本基 金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 在本 报告 期未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 1,038,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日 到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为债券 型基金， 属 于证券投资基 金中的较 低 风险品种，其 预期风险 与 收益高于货币 市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和 股票 型基 金。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 债 券、货币市场 工具、资 产 支持证券以及 法
律、 法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具, 但 须符 合中 国证 监会 的 相关规 定。 本基 金主
要投资于固定 收益类金 融 工具，具体包 括企业债 、 公司债、国债 、央行票 据 、金融债、 地方政府
债、次级债券 、可分离 交 易可转债的纯 债部分、 短 期融资券、中 期票据、 资 产支持证券 、债券回
购、银行存款 等等固定 收 益类金融工具 ，以及法 律 法规或中国证 监 会允许 基 金投资的其 他金融工
具。 本基 金不 从二 级市 场 买入股 票、 权证 等权 益类 资产， 也不 参与 一级 市场 新股申 购和 新 股 增发 。
可转换 债券 仅投 资于 二级 市场可 分离 交易 可转 债的 纯债部 分。 本 基金 各类 资 产的投 资比 例为 ： 本
基金对固定收 益类资产 的 投资比例不低 于基金资 产 净值的 80% ，但在每 次开 放期前三个月 、开放
期及开放期结 束后三个 月 的期间内，基 金投资不 受 上述比例限制 ；开放期 内 现金或者到 期日在一
年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他品种， 基金管理 人 在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投 资 范围，其 投 资比例遵循 届时有效
的法律 法规 和相 关规 定。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主 要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在科 学的 风险管 理的 前提 下， 实现 基金财 产的 安全 和增 值。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 奉行全面 风 险管理，设立 了三层次 的 风险控制体系 ：第一层 次 为各业务部门 对
各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查； 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、
合规风控部的 风险管理 ； 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理，包括 董 事会、合规 及审计委
员会、 督察 长。
本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ，均备有 符 合法律法规、 公
司政策的业务 流程，其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责
任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。
本基金管理人 设立的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构，主要 负
责制定公司的 风险管理 政 策，并监督实 施，确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控
和控制。公司 设立合规 风 控部，独立地 监控公司 面 临的各类风险 ，建立了 定 性和数量化 分析模型
进行基 金投 资风 险和 绩效 评估 ， 根 据基 金相 关法 律 法规 、 公 司基 本制 度及 业 务流程 ， 对信 息披 露、
法律文件等进 行事中审 核 ，并对基金管 理人经营 活 动及各职能部 门履职情 况 的合法合规 性进行监
督和检 查。
董事会下属的 合规及审 计 委员会，负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和
评估。同时， 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性，并向
董事会 报告 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管行交通 银行，因 而 与该银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 交 易所进行的 交易均以
中国证 券登 记结 算有 限责 任 公司 为交 易对 手完 成证 券交收 和款 项清 算， 因此 违 约风险 可能 性很 小；
在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应
的信用 风险 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 471,267,000.00 340,436,000.00
A-1 以下 - -
未评 级 240,777,000.00 576,805,500.00
合计 712,044,000.00 917,241,500.00
注：持有发行 期限在一 年 以内（含）的 债券按其 债 项评级作为短 期信用评 级 进行列示， 持有的其
他债券 以其 债项 评级 作为 长期信 用评 级进 行列 示。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 838,005,434.00 546,590,398.90
AAA 以下 3,078,524,857.79 2,873,530,101.29
未评级 94,929,000.00 355,748,500.00
合计 4,011,459,291.79 3,775,869,000.19
注：持有发行 期限在一 年 以内的信用债 按其债项 的 短期信用评级 列示，持 有 的其他信用 债以其债
项评级 作为 长期 信用 评级 进行披 露。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于开 放
期内基金份额 持有人可 随 时要求赎回其 持有的基 金 份额，另一方 面来自于 投 资品种所处 的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
由于本基金以 定期开放 方 式运作，针对 定期开放 时 兑付赎回资金 的流动性 风 险，本基金的 基
金管理 人会 在运 作期 保持 基金投 资组 合中 的可 用现 金头寸 与之 相匹 配。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 可在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 在银行 间同 业市 场交 易， 除在6.4.12 中 列示 的
部分基金资产 流通暂时 受 限制不能自由 转让的情 况 外，其余均能 及时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
公允价 值。
于2016 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 1,038,000,000.00 元 将 在一个 月内 到
期且计 息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和 金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,748,284.63 - - - 1,748,284.63
结算备 付
金
112,656,920.49 - - - 112,656,920.49
存出保 证
金
76,817.41 - - - 76,817.41
交易性 金
融资产
921,448,628.80 2,205,653,446.89 1,596,401,216.10 - 4,723,503,291.79
应收证 券
清算款
- - - 1,818,964.01 1,818,964.01
应收利 息 - - - 97,059,120.67 97,059,120.67
资产总 计 1,035,930,651.33 2,205,653,446.89 1,596,401,216.10 98,878,084.68 4,936,863,399.00 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
负债
卖出回 购
金融资 产
款
1,038,000,000.00 - - - 1,038,000,000.00
应付管 理
人报酬
- - - 2,256,731.84 2,256,731.84
应付托 管
费
- - - 644,780.52 644,780.52
应付销 售
服务费
- - - 128,548.65 128,548.65
应付交 易
费用
- - - 5,570.04 5,570.04
其他负 债 - - - 255,270.82 255,270.82
负债总 计 1,038,000,000.00 - - 3,290,901.87 1,041,290,901.87
利率敏 感
度缺口
-2,069,348.67 2,205,653,446.89 1,596,401,216.10 95,587,182.81 3,895,572,497.13
上年度 末
2015 年12
月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,403,093.22 - - - 6,403,093.22
结算备 付
金
9,693,676.34 - - - 9,693,676.34
存出保 证
金
79,062.11 - - - 79,062.11
交易性 金
融资产
1,147,329,572.30 1,725,185,327.49 1,720,595,600.40 - 4,593,110,500.19
买入返 售
金融资 产
150,000,275.00 - - - 150,000,275.00
应收利 息 - - - 56,182,783.33 56,182,783.33
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,313,505,678.97 1,725,185,327.49 1,720,595,600.40 56,182,783.33 4,815,469,390.19
负债
卖出回 购
金融资 产
款
1,033,197,673.70 - - - 1,033,197,673.70
应付证 券
清算款
- - - 3,974,533.40 3,974,533.40
应付管 理
人报酬
- - - 1,980,452.04 1,980,452.04
应付托 管
费
- - - 565,843.45 565,843.45
应付销 售
服务费
- - - 118,252.42 118,252.42 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
应付交 易
费用
- - - 30,919.23 30,919.23
应付利 息 - - - 307,665.12 307,665.12
其他负 债 - - - 360,000.00 360,000.00
负债总 计 1,033,197,673.70 - - 7,337,665.66 1,040,535,339.36
利 率 敏 感
度缺口
280,308,005.27 1,725,185,327.49 1,720,595,600.40 48,845,117.67 3,774,934,050.83
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 外其 他变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升0.25% -30,586,298.18 -33,164,413.58
市场利 率下 降0.25% 30,969,272.53 33,647,989.13
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具 的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的 分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金对固定 收益类资 产 的投资比例不 低
于基金资产净 值的 80% ， 但在每次开放 期前三个 月 、开放期及开 放期结束 后 三个月的期间 内，基
金投资不受上 述比例限 制 ；开放期内现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 的投资比例 不低于基浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
金资产 净值 的 5% 。 此外， 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ， 定 期 运
用多种定量方 法对基金 进 行风险度量来 测试 本基 金 面临的潜在价 格风险， 及 时可靠地对 风险进行
跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 4,723,503,291.79 119.50 4,593,110,500.19 118.53
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,723,503,291.79 119.50 4,593,110,500.19 118.53
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于2016 年6 月30 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为0.00%
（2015 年 12 月 31 日同） ，因此 除市 场利 率和 外汇 汇率以 外的 市场 价格 因素 的变动 对于 本基 金 资
产净值 无重 大影 响（2015 年12 月31 日同 ） 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,780,523,291.79 95.73
其中： 债券 4,723,503,291.79 94.58
资产 支持 证券 57,020,000.00 1.14 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 114,405,205.12 2.29
7 其他各 项资 产 99,000,893.02 1.98
8 合计 4,993,929,389.93 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 94,929,000.00 2.40
其中： 政策 性金 融债 94,929,000.00 2.40
4 企业债 券 3,709,383,691.79 93.85
5 企业短 期融 资券 712,044,000.00 18.01
6 中期票 据 207,146,600.00 5.24
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,723,503,291.79 119.50 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1580302 15 宜 昌高 投债 1,600,000 164,112,000.00 4.15
2 1580317 15 浙 滨债 1,500,000 152,280,000.00 3.85
3 1580323 15 潼 南债 800,000 81,664,000.00 2.07
4 127313 15 东 丽投 800,000 80,608,000.00 2.04
5 122781 11 永 州债 630,000 71,379,000.00 1.81
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 131331 PR 平安 A 1,000,000 57,020,000.00 1.44
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.11.2
本基金本报告 期末未持 有 股票，故不存 在本基金 投 资的前十名股 票超出基 金 合同规定的备 选
股票库 的情 形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,817.41
2 应收证 券清 算款 1,818,964.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 97,105,111.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 99,000,893.02
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：本 基金 为债 券型 基金 ，不参 与股 指期 货交 易。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
浦银
安盛
幸福
回报
17,160 194,113.67 581,047,491.18 17.44% 2,749,943,088.79 82.56% 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
定开
债券A
浦银
安盛
幸福
回报
定开
债券B
3,507 122,656.54 746,548.68 0.17% 429,409,945.99 99.83%
合计 20,667 181,988.05 581,794,039.86 15.47% 3,179,353,034.78 84.53%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
浦银安 盛
幸福回 报
定开债 券
A
19,471.88 0.00%
浦银安 盛
幸福回 报
定开债 券
B
100,067.50 0.02%
合计
119,539.38 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券A
0
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券B
10~50
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券A
0
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券B
0
合计 0
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
浦银安 盛幸 福回
报定开 债 券 A
浦银安 盛幸 福回
报定开 债 券 B
基金合 同生 效日 （2012 年9 月 18 日 ） 基 金份
额总额
1,617,733,471.53 397,686,904.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,330,990,579.97 430,156,494.67
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,330,990,579.97 430,156,494.67
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有改 聘情 况发 生。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 45 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 管 理人 其高 级管理 人员 未受 到有 权机 关调查 、 司 法纪 检部 门采 取强制 措施 、 被
移送司 法机 关或 追究 刑事 责任、 中国 证监 会稽 查、 中国证 监会 行政 处罚 、 证 券市场 禁入 、 认 定为
不适当 人选 、 被 其他 行政 管理部 门处 罚及 证券 交易 所公开 谴责 的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 45 页
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 新增 申万 宏源、 东方 证券 、海 通证 券和安 信证 券交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
招商证券 637,179,519.74 100.00% 125,123,865,000.00 100.00% - -
东方证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2015 年
第 4 季 度报 告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 21 日
2 关于旗 下部 分基 金新 增深 圳
众禄金 融控 股股 份有 限公 司
为代销 机构 并开 通定 投业 务
及参加 其费 率优 惠活 动的 公
告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 10 日 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
3 关于旗 下部 分基 金新 增深 圳
富济财 富管 理有 限公 司为 代
销机构 并开 通定 投业 务及 参
加其费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 17 日
4 关于旗 下部 分基 金新 增奕 丰
金融服 务 （深圳 ） 有限 公 司为
代销机 构并 开通 定投 业务 及
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 22 日
5 关于旗 下部 分基 金新 增上 海
联泰资 产管 理有 限公 司为 代
销机构 并开 通定 投业 务及 参
加其费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
6 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2015 年
年度报 告
公司网 站 2016 年 3 月 30 日
7 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2015 年
年度报 告摘 要
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
8 关于参 加上 海陆 金所 资产 管
理有限 公司 费率 优惠 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 14 日
9 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基 金 2016 年
第 1 季 度报 告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 20 日
10 关于变 更公 司经 营范 围及 修
订《公 司章 程》 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 26 日
11 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 招募 说
明书更 新正 文（2016 年第1
号）
公司网 站 2016 年 4 月 28 日
12 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 招募 说
明书更 新摘 要（2016 年第1
号）
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 28 日
13 关于旗 下部 分基 金新 增深 圳
市新兰 德证 券投 资咨 询有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 12 日
14 关于旗 下部 分基 金新 增平 安
证券为 代销 机构 并开 通基 金
定投业 务和 基金 转换 业务 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 31 日
15 关于电 子直 销平 台通 联支 付
渠道新 增招 商银 行卡 和交 通
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 17 日 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
银行卡 的公 告
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准浦 银 安盛幸 福回 报定 期开 放式 债券型 证券 投资 基金 设立 的文件
2 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金基 金合 同
3 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券 型 证券 投资 基金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
11.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可登录基 金管理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅，或在营业 时间内至 基金管理人办 公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
