浦 银 安 盛 优化 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 浦银安 盛优 化收 益债 券
基金主 代码 519111
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 30 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 41,650,574.15 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浦银安 盛优 化收 益债 券 A 浦银安 盛优 化收 益债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519111 519112
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 32,642,941.23 份 9,007,632.92 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 对宏 观经 济运 行状况 、金 融市 场的 运行 趋势进 行自 上而 下的 分 析 ，
通 过 信 用 分 析 为 基 础 进 行 自 下 而 上 的 精 选 个 券 ， 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础
上，主 要对 固定 收益 市场 各种资 产定 价不 合理 产生 的投资 机会 进行 充分 挖 掘 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略 本基金 在宏 观经 济和 债券 市场自 上而 下和 自下 而上 分析的 基础 上 ， 把 握 市 场 利
率的趋 势性 变化 与不 同债 券的价 值差 异 ， 通 过久 期 配置 、 收 益率 曲线 策略 等 方
法， 实 施积 极的 债券 投资 策略。 同时 ， 在 比较 债券 类资产 与权 益类 资产 投 资 价
值的基 础上 ，通 过大 类资 产配置 的调 整以 获得 超越 业绩比 较基 准的 投资 收 益 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 证券 投资 基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中的较 低收 益 、 较 低风 险 品
种。 一 般情 形下， 其风 险 和收益 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ， 高 于货 币型 基
金。 本基 金力 争在 科学 的 风险管 理的 前提 下 ， 谋 求 实现基 金资 产的 安全 和增 值。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 洪渊
联系电 话 021-23212888 010-66105799
电子邮 箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95588 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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传真 021-23212985 010-66105798
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 大道981 号3 幢316
室
北京市西城区复兴门 内 大街 55
号
办公地 址 上海市淮海中路 381 号中
环广 场38 楼
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 200020 100140
法定代 表人 姜明生 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.py-axa.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 浦银安 盛优 化收 益债 券 A 浦银安 盛优 化收 益债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,403,859.32 566,044.76
本期利 润 1,056,198.54 245,922.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0282 0.0240
本期加 权平 均净 值利 润率 1.83% 1.60%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.02% 1.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 14,640,748.36 3,664,986.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4485 0.4069
期末基 金资 产净 值 51,012,153.87 13,692,196.50
期末基 金份 额净 值 1.563 1.520
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 57.81% 53.48% 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
5、本 基金 自2009 年9 月22 日 起增 加C 类收 费模 式 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
浦银安 盛优 化收 益债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.64% 0.05% 0.72% 0.05% -0.08% 0.00%
过去三 个月 1.10% 0.11% 0.36% 0.06% 0.74% 0.05%
过去六 个月 2.02% 0.13% 1.62% 0.06% 0.40% 0.07%
过去一 年 4.41% 0.22% 6.30% 0.07% -1.89% 0.15%
过去三 年 30.58% 0.42% 17.46% 0.11% 13.12% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
57.81% 0.34% 33.13% 0.08% 24.68% 0.26%
浦银安 盛优 化收 益债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.60% 0.04% 0.72% 0.05% -0.12% -0.01%
过去三 个月 1.00% 0.11% 0.36% 0.06% 0.64% 0.05%
过去六 个月 1.74% 0.13% 1.62% 0.06% 0.12% 0.07%
过去一 年 3.97% 0.22% 6.30% 0.07% -2.33% 0.15%
过去三 年 28.92% 0.42% 17.46% 0.11% 11.46% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
53.48% 0.35% 33.13% 0.08% 20.35% 0.27%
注：本 基金 于2009 年9 月 22 日开 始分 为A 、C 两 类。
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 经中 国证 监会 批准 ， 本基金 于 2009 年9 月22 日分 为 A 、C 两类 。 具体 内 容详见 本基 金管 理人
于 2009 年 9 月 18 日刊 登 的《关 于浦 银安 盛优 化收 益债券 型证 券投 资基 金增 加 C 类收 费模 式并 修
改基金 合同 的公 告》 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 （以 下简 称“ 浦银 安盛” ）成 立于 2007 年 8 月，股 东为 上海 浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至2016 年6 月30 日止 ， 浦银 安盛 旗下 共管 理 21 只基金 ， 即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证券 投资
基金、 浦银 安盛 优化 收益 债券型 证券 投资 基金 、 浦 银安盛 精 致 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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浦银安 盛红 利精 选混 合型 证券投 资基 金、 浦银 安盛 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金、 浦银 安 盛
货币市 场证 券投 资基 金、 浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、 浦 银 安盛中 证锐 联基 本面
400 指数证 券投资基 金、 浦银安盛幸福 回报定期 开 放债券型证券 投资基金 、 浦银安盛战略 新兴产
业混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛 6 个月 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、浦 银安 盛 季季 添利 定 期
开放债券型证 券投资基 金 、浦银安盛消 费升级灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浦银安盛 日日盈货
币市场基金、 浦银安盛 新 经济结构灵活 配置混合 型 证 券投资基金 、浦银安 盛 盛世精选灵 活配置混
合型证券投资 基金、浦 银 安盛月月盈安 心养老定 期 支付债券型证 券投资基 金 、浦银安盛 增长动力
灵活配置混合 型证券投 资 基金、浦银安 盛医疗健 康 灵活配置混合 型证券投 资 基金、浦银 安盛睿智
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金以 及浦 银安 盛幸 福聚利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商 负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛铮
本公司
固定收
益投资
部总监 ，
公司旗
下浦银
安盛优
2014 年7 月28
日
- 10
薛铮先 生， 上海 财经 大学
数量经 济学 硕士 。2006 年
3 月至2009 年6 月 ， 先 后
就职于 红顶 金融 研究 中
心，上 海证 券有 限公 司从
事固定 收益 研究 工作 。
2009 年7 月进 入浦 银安 盛浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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化收益
债券基
金、 浦 银
安盛幸
福回报
债券基
金、 浦 银
安盛稳
健增利
债券基
金、 浦 银
安盛6
个月债
券基金 、
浦银安
盛季季
添利债
券基金 、
浦银安
盛月月
盈债券
基金以
及浦银
安盛幸
福聚利
债券基
金基金
经理、
基金管 理公 司， 历任 固定
收益研 究员 、固 定收 益基
金经理 助理 、货 币基 金基
金经理 等职 务。 2011 年 12
月起担 任浦 银安 盛稳 健增
利债券 基金 （原 增利 分级
债券基 金) 基金 经理 。 2012
年 9 月 起兼 任浦 银安 盛幸
福回报 债券 基金 基金 经
理。2012 年11 月起 ，担
任本公 司固 定收 益投 资部
总监。2013 年 5 月起， 兼
任浦银 安 盛 6 个 月定 期开
放债券 基金 基金 经理 。
2013 年6 月起 ， 兼 任浦 银
安盛季 季添 利债 券基 金基
金经理 。2014 年7 月起 ，
兼任浦 银安 盛优 化收 益债
券基金 基金 经理 。2014 年
12 月 起， 兼任 浦银 安盛 月
月盈债 券基 金基 金经 理。
2016 年5 月起 ， 兼 任浦 银
安盛幸 福聚 利债 券基 金基
金经理 。
姜锡峰
原固定
收益基
金经理
助理
2015 年6 月1 日 2016 年5 月6 日 5
姜锡峰 先生 ，上 海财 经大
学企业 管理 专业 硕士 。曾
就职于 湘财 证券 研究 所担
任固定 收益 研究 员。2014
年 3 月 加盟 浦银 安盛 基金
管理有 限公 司担 任固 定收
益研究 员之 职。2015 年 6
月起调 至固 定收 益投 资部
任固定 收益 基金 经理 助
理。姜 锡峰 于 2016 年 5
月 6 日 离职 。
章潇枫
基金经
理助理
2016 年6 月14
日
- 5
章潇枫 先生 ，上 海财 经大
学数量 经济 学硕 士。2011
年7 月至2016 年6 月就 职
于湘财 证券 先后 从事 金融
工程研 究岗 位、 报价 回购
业务岗 位以 及高 级投 资经浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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理岗位 。2016 年6 月14
日加盟 我司 固定 收益 投资
部门担 任固 定收 益基 金经
理助理 岗位 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”和“ 离任 日期 ”指 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公 平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 债券 市场 在 经济 L 型、 货币 政策 灵活 稳定和 全球 范围 避险 情绪 升温的 共同 推动
下继续 牛市 格局 ，多 个品 种的收 益率 创下 或接 近历 史低点 。回 顾 2016 年上 半 年，1 月 股灾 3.0 ，
大量资 金涌 入债 券市 场 ， 推动收 益率 水平 持续 下行 ，3 月底 达到 历史 低点 。4 月公布 的一 季度 经济
数据强劲，叠 加信用事 件 集中发生等因 素，债券 市 场收益率快速 上行。5 月 债券市场在 配置需求
的支撑下结束 调整，维 持 震 荡格局。6 月经济数 据 开始疲软，债 券市场重 新 进入牛市节 奏，期间
英国退 欧黑 天鹅 发生 ， 全 球避险 情绪 骤升 ， 债 券作 为避险 资产 大涨 。2016 年 上半年 ， 本 基 金 均衡
配置信用资质 较好的信 用 债，把握机会 进行调仓 ， 提高了组合的 安全性和 流 动性，同时 择机进行
利率债 波段 操作 ，提 高组 合收益 ，最 终取 得了 较好 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长率 为 2.02% ，C 类净 值 增长率 为 1.74% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益
率为1.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 从基 本面看 ， 经济 长 期 L 型 底 ， 工 业增 速下 滑 ， 房 地产 投资增 速不 可持
续， 通 胀降 温全 年在2 左右;从 政策 面看， 货币 政策 以灵活 、 稳 健为 主， 资 金 利率长 期宽 松， 财政
政策受基数较 大因素影 响 且地方政府主 动作为动 力 不强，下半年 仍以托底 为 主，供给侧 改革目前
重心在 煤炭 、 钢铁 ， 且 钢 铁行业 去产 能效 果并 不理 想， 稳增 长的 去产 能过 程 将加剧 资产 荒; 从资 金
面看，今年以 来人民币 整 体呈贬值趋势 ，但资金 外 流情况明显缓 解，央行 使 用降准等强 刺激工具
的可能性上升 ；从供需 看 ，下半年银行 理财、保 险 高收益资产到 期量大， 债 券配置需求 很大，另
一方面地方债 、平台债 的 背后关系尚未 完全厘清 ， 企业融 资面临 比较混乱 的 情况，企业 债、公司
债供给持续不 及预期； 从 国际环境看， 英国退欧 标 志着民粹主义 在全球范 围 内逐渐占据 上风，下
半年欧洲不确 定性很高 ， 全球避险情绪 有望进一 步 发酵。总的来 说，各类 外 部因素有利 于下半年
债券市场继续 走牛，下 半 年操作的主要 思路是维 持 目前较高的持 仓水平， 调 仓保证组合 的安全性
和流动 性， 同时 择机 进行 利率债 波段 操作 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 估值政 策和 估值 程序 。 估 值委员 会成 员由 公司 分管 高管 、 金 融工 程部 负浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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责人、 研究 部负 责人 、合 规风控 部负 责人 、基 金运 营部负 责人 组成 。估 值委 员会成 员均 具 有 5 年
以上专业工作 经历，具 备 良好的专业经 验、胜任 能 力和独立性。 估值委员 会 的职责主要 包括：保
证基金估值的 公平、合 理 ；制订健全、 有效的估 值 政策和程序； 确保对投 资 品种进行估 值时估值
政策和 程序 的一 贯性 ；定 期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履 行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 订了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》第 十 五部分第三条 约定， 在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次基 金收 益分 配比 例不得 低于 可供 分配 收益 的 50% ， 若《 基金 合
同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配； 基金 投资 当期出 现净 亏损 ，则 不进 行收益 分配 ；基 金 收
益分配后基金 份额净值 不 能低于面值。 本基金本 报 告期内未进行 利润分配 ， 符合相关法 律法规的
规定及 基金 合同 的约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对浦银安 盛优化收 益 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金的管理人—— 浦银安 盛 基金管理有限 公
司在浦银安盛 优化收益 债 券型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购 赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，浦银安盛优 化收益债 券 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对浦银安 盛 基金管理有限 公司编制 和 披露的浦银安 盛优化收 益 债券型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 浦银 安盛 优化 收益债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,880,038.93 11,092,754.20
结算备 付金
1,753,307.73 6,641,074.34
存出保 证金
7,508.86 53,059.59
交易性 金融 资产 6.4.7.2 86,516,569.70 100,927,553.50
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
86,516,569.70 100,927,553.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,909,204.93 1,948,677.77
应收股 利
- -
应收申 购款
138,872.51 820,525.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资产总 计
92,205,502.66 121,483,644.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
25,500,000.00 41,100,000.00
应付证 券清 算款
504,403.05 7,028,957.36
应付赎 回款
1,233,565.74 280,660.06
应付管 理人 报酬
36,694.34 40,696.17
应付托 管费
11,290.59 12,521.87
应付销 售服 务费
5,925.86 5,143.16
应付交 易费 用 6.4.7.7 - 1,889.33
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 209,272.71 300,786.31
负债合 计
27,501,152.29 48,770,654.26
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 41,650,574.15 47,704,944.51
未分配 利润 6.4.7.10 23,053,776.22 25,008,046.14
所有者 权益 合计
64,704,350.37 72,712,990.65
负债和 所有 者权 益总 计
92,205,502.66 121,483,644.91
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.554 元 ， 基金 份额 总额 为41,650,574.15 份。
其中 A 类基 金份 额净值 为 1.563 元 ，基 金份 额为 32,642,941.23 份；C 类基 金 份额净 值 为 1.520
元，基 金份 额 为9,007,632.92 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 浦银 安盛 优化 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
2,122,101.97 9,407,329.21
1.利息 收入
2,622,430.94 7,736,089.91
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 41,976.98 119,698.49
债券利 息收 入
2,580,453.96 7,594,131.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 22,260.04
其他利 息收 入
- - 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,147,942.09 4,830,596.26
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 8,987,121.20
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,147,942.09 -4,311,774.94
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - 155,250.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -1,667,783.50 -3,189,844.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 19,512.44 30,487.92
减： 二、费用
819,981.39 2,917,099.52
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 236,915.55 556,637.47
2．托 管费 6.4.10.2.2 72,897.05 171,273.07
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 30,481.81 90,710.64
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,011.75 164,804.52
5．利 息支 出
308,294.83 1,761,321.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
308,294.83 1,761,321.91
6．其 他费 用 6.4.7.20 169,380.40 172,351.91
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,302,120.58 6,490,229.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,302,120.58 6,490,229.69
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 浦银 安盛 优化 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
47,704,944.51 25,008,046.14 72,712,990.65
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,302,120.58 1,302,120.58 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-6,054,370.36 -3,256,390.50 -9,310,760.86
其中：1.基 金申 购款 55,436,174.45 29,432,323.04 84,868,497.49
2. 基金 赎回 款 -61,490,544.81 -32,688,713.54 -94,179,258.35
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
41,650,574.15 23,053,776.22 64,704,350.37
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
113,258,742.80 46,968,561.58 160,227,304.38
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,490,229.69 6,490,229.69
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-18,141,518.45 -6,731,741.60 -24,873,260.05
其中：1.基 金申 购款 135,904,416.68 65,702,604.05 201,607,020.73
2. 基金 赎回 款 -154,045,935.13 -72,434,345.65 -226,480,280.78
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
95,117,224.35 46,727,049.67 141,844,274.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2008]1186 号 《 关于核 准浦 银安 盛优 化收 益债券 型证 券投 资
基金募集的批 复》核准 ， 由浦银安盛基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《浦银安盛 优化收益 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 771,085,953.03 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2008) 第 197 号 验资 报告 予 以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 浦银 安盛 优化 收益 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 12 月 30 日 正式生 效， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 771,272,160.17 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 186,207.14 份
基金份额。本 基金的基 金 管理人为浦银 安盛基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国工商 银行股份
有限公 司。
根据本 基金 的基 金管 理人 发布的 《关 于浦 银收 益增 加 C 类 收费 模式 并修 改基 金合同 的公 告》 、
《浦银安盛优 化收益债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《浦银安 盛优化收 益 债券型证券 投资基金
招募说 明书 》并 报中 国证 监会备 案， 自 2009 年 9 月 22 日 起， 本基 金根 据申 购费用 、赎 回费 用收
取方式 的不 同， 将基 金份 额分为 不同 的类 别。 在投 资者申 购时 收取 前端 申购 费用的 ，称 为 A 类；
新增不 收取 前端 申购 费用 ，而是 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费的 基金 类别， 称 为 C 类。本
基金 A 类、C 类两 种收 费 模式并 存， 由于 基金 费用 的不同 ，本 基金 A 类 基金 份额和 C 类 基金 份额
分别计算基金 份额净值 ， 计算公式为计 算日各类 别 基金资产净值 除以计算 日 发售在外的 该类别基
金份额 总数 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛优化收益 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的国债、 央 行票据、金 融债、企
业( 公司)债、 可转换债 券 、资产支持 证券等固 定收 益类金融产 品，以及 一级 市场新股申 购、持 有
可转债转股所 得的股票 、 投资二级市场 股票以及 权 证等中国证监 会允许基 金 投资的非固 定收益类
金融产品。本 基金的投 资 组合为：固定 收益类金 融 产品占基金资 产的比例 大 于 80% ，非 固定收 益
类金融 产品 的投 资比 例合 计不超 过基 金资 产 的 20% ，现金 以及 到期 日 在 1 年 以内的 政府 债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 自 基金合 同生 效日 至 2015 年 9 月16 日， 本基 金的 业 绩比较 基准 为： 中信
标普全 债指 数。 根据 本基 金管理 人 于 2015 年 9 月 17 日 发布 的《 浦银 安盛 基 金管理 有限 公司 关于
变更旗 下基 金业 绩比 较基 准并 相 应修 订基 金合 同部 分条款 的公 告》 ， 经与 基金 托管人 中国 工商 银 行
股份有 限公 司协 商一 致， 并报中 国证 监会 备案 ，自 2015 年 9 月 17 日 起， 本 基金业 绩比 较基 准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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变更为 ：中 证全 债指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称"企 业会计 准则") 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资
基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、中 国证 券投 资基 金业协 会颁 布的 《证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《浦银 安盛优化 收 益债 券型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报
表附注 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更正 的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息 、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,880,038.93
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,880,038.93
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 70,884,234.68 70,901,069.70 16,835.02
银行间 市场 15,557,863.18 15,615,500.00 57,636.82
合计 86,442,097.86 86,516,569.70 74,471.84
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 86,442,097.86 86,516,569.70 74,471.84
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 155.85
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 710.10
应收债 券利 息 1,908,335.92
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.06
合计 1,909,204.93
注：此 处其 他列 示的 是基 金存于 上交 所与 深交 所的 结算保 证金 的期 末应 收利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
注：本 基金 在本 报告 期末 无应付 交易 费用 。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 92.77
预提费 用 209,179.94
合计 209,272.71
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛优 化收 益债 券 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 37,679,112.30 37,679,112.30
本期申 购 36,958,950.77 36,958,950.77 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) -41,995,121.84 -41,995,121.84
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 32,642,941.23 32,642,941.23
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛优 化收 益债 券 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,025,832.21 10,025,832.21
本期申 购 18,477,223.68 18,477,223.68
本期赎 回( 以"-" 号填列) -19,495,422.97 -19,495,422.97
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 9,007,632.92 9,007,632.92
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
浦银安 盛优 化收 益债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,445,146.43 5,614,747.31 20,059,893.74
本期利 润 2,403,859.32 -1,347,660.78 1,056,198.54
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,208,257.39 -538,622.25 -2,746,879.64
其中： 基金 申购 款 15,139,225.57 4,960,007.76 20,099,233.33
基金赎 回款 -17,347,482.96 -5,498,630.01 -22,846,112.97
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,640,748.36 3,728,464.28 18,369,212.64
单位： 人民 币元
浦银安 盛优 化收 益债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,472,458.91 1,475,693.49 4,948,152.40
本期利 润 566,044.76 -320,122.72 245,922.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-373,517.06 -135,993.80 -509,510.86
其中： 基金 申购 款 7,029,255.00 2,303,834.71 9,333,089.71 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金赎 回款 -7,402,772.06 -2,439,828.51 -9,842,600.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,664,986.61 1,019,576.97 4,684,563.58
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,641.63
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 31,180.53
其他 154.82
合计 41,976.98
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
1,147,942.09
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
1,147,942.09
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
90,973,294.67
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
88,003,993.34
减：应 收利 息总 额 1,821,359.24 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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买卖债 券差 价收 入 1,147,942.09
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注： 本基 金本 报告 期内 无 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注： 本基 金本 报告 期内 无 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,667,783.50
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -1,667,783.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,667,783.50
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 11,367.39
转换费 收 入519112 1,521.18
转换费 收 入519111 6,623.87
合计 19,512.44
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25% 归入
转出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,086.75
银行间 市场 交易 费用
925.00
合计
2,011.75
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 119,344.68
银行汇 划费 用 1,400.46
债券帐 户维 护费 18,000.00
其他费 用 800.00
合计 169,380.40
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一 般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
236,915.55 556,637.47
其中： 支付 销售 机构 的客 73,232.72 131,459.72 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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户维护 费
注：在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.65% 的年 费率 计提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .65% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
72,897.05 171,273.07
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.20% 的年 费率 计提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛优 化收 益
债券A
浦银安 盛优 化收 益
债券C
合计
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
0.00 1,509.30 1,509.30
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
0.00 2,575.26 2,575.26
中国工 商银 行股 份有 限
公司
0.00 4,237.57 4,237.57
合计 - 8,322.13 8,322.13
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦 银 安 盛 优 化 收 益
债券A
浦银安 盛优 化收 益
债券C
合计
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 5,383.96 5,383.96 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 6,801.66 6,801.66
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 12,989.97 12,989.97
合计 - 25,175.59 25,175.59
注： 本 基 金A 类基 金份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基 金份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 资产
净值 的0.4% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下： H＝ E×0 . 4%÷ 当 年天 数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ，由 基 金
管理人 分别 支付 给各 基金 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告 期与 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
1,880,038.93 10,641.63 2,084,499.96 32,664.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 有在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 其他 关联交 易事 项。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 在本 报告 期未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持 有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 25,500,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日 （先后 ）到 期。 该类 交易 要求本 基金 在回 购
期内持 有的 证 券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为债券 型证券投 资 基金，属于证 券投资基 金 中的较低收益 、较低风 险 品种。一般情 形
下，其 风险 和收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币型 基金 。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融产品 ，包括国 内 依法发行、上 市的国债 、 央行票据、金 融
债、企业(公司) 债、可转 换债券、资产 支持证券 等 。本基金 80% 以上的 基金 资产投资于 固定收益
类金融产品； 本基金还 可 投资于一级市 场新股申 购 、持有可转债 转 股所得 的 股票、投资 二级市场
股票以及权证 等中国证 监 会允许基金投 资的非固 定 收益类金融产 品，但上 述 非固定收益 类金融产
品的投 资比 例合 计不 超过 基金资 产 的 20% 。 基金 持 有现金 以及 到期 日 在 1 年 以内的 政府 债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 的其 他品 种， 基金管 理人 在履 行 适
当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围， 并可 依据 届时 有效的 法律 法规 适时 合理 地调整 投资 范围 。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在科 学的 风险管 理的 前提 下， 实现 基金财 产的 安全 和增 值。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 奉行全面 风 险管理，设立 了三层次 的 风险控制体系 ：第一层 次 为各业务部门 对
各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查； 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、
合规风控部的 风险管理 ； 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理，包括 董 事会、合规 及审计委
员会、 督察 长。
本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ，均备有 符 合法律法规、 公
司政策的业务 流程，其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险 管理计 划 、工作流程 和管理责
任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。
本基金管理人 设立的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构，制定 公
司的风险管理 政策，并 监 督实施，确保 公司整体 风 险暴露得到有 效的识别 、 评估、监控 和控制。
公司设立合规 风控部， 独 立地监控公司 面临的各 类 风险。合规风 控部建立 了 定性和数量 化分析模
型进行基金投 资风险和 绩 效评估，根据 基金相关 法 律法规、公司 基本制度 及 业务流程， 对信息披
露、法律文件 等进行事 中 审核，并对基 金管理人 经 营活动及各职 能部门履 职 情况的合法 合规性进
行监督 和检 查。
董事会下属的 合规 及审 计 委员会，负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和
评估。同时， 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性，并向
董事会 报告 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种 风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管行中国 工商银行 ， 因而与该银行 存款相关 的 信用风险不重 大。本基 金 在交易所进 行的交易浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前 均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证 券 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 4,999,500.00 -
合计 4,999,500.00 -
注：持有发行 期限在一 年 以内（ 含）的 债券按其 债 项评级作为短 期信用评 级 进行列示， 持有的其
他债券 以其 债项 评级 作为 长期信 用评 级进 行列 示。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 14,722,010.00 6,175,365.40
AAA 以下 66,026,569.70 90,709,788.10
未评级 768,490.00 4,042,400.00
合计 81,517,069.70 100,927,553.50
注：持有发行 期限在一 年 以上 的债券按 其债项评 级 作为长期信用 评级进行 列 示，持有的 其他债券
以其债 项评 级作 为短 期信 用评级 进行 列示 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人对本基金 的申购赎 回 情况进行严密 监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配。本基金的 基金管理 人 在基金合同 中 设计了
巨额赎回条款 ，约定在 非 常情况下赎回 申请的处 理 方式，控制因 开放申购 赎 回模式带来 的流动性
风险， 有效 保障 基金 持有 人利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部分证券可在 银行间同业市场交易，其 余亦在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12
中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ， 均 能以 合理 价格适 时变 现。 此外 ，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超 过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 25,500,000.00 元 将 在一个 月以 内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 即为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格 因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,880,038.93 - - - 1,880,038.93
结算备 付金 1,753,307.73 - - - 1,753,307.73
存出保 证金 7,508.86 - - - 7,508.86
交易性 金融 资产 29,836,951.60 43,797,618.10 12,882,000.00 - 86,516,569.70
应收利 息 - - - 1,909,204.93 1,909,204.93
应收申 购款 - - - 138,872.51 138,872.51
资产总 计 33,477,807.12 43,797,618.10 12,882,000.00 2,048,077.44 92,205,502.66
负债
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
卖出回 购金 融资 产
款
25,500,000.00 - - - 25,500,000.00
应付证 券清 算款 - - - 504,403.05 504,403.05
应付赎 回款 - - - 1,233,565.74 1,233,565.74
应付管 理人 报酬 - - - 36,694.34 36,694.34
应付托 管费 - - - 11,290.59 11,290.59
应付销 售服 务费 - - - 5,925.86 5,925.86
其他负 债 - - - 209,272.71 209,272.71
负债总 计 25,500,000.00 - - 2,001,152.29 27,501,152.29
利率敏 感度 缺口 7,977,807.12 43,797,618.10 12,882,000.00 46,925.15 64,704,350.37
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,092,754.20 - - - 11,092,754.20
结算备 付金 6,641,074.34 - - - 6,641,074.34
存出保 证金 53,059.59 - - - 53,059.59
交易性 金融 资产 23,548,587.40 51,956,998.50 25,421,967.60 - 100,927,553.50
应收利 息 - - - 1,948,677.77 1,948,677.77
应收申 购款 - - - 820,525.51 820,525.51
资产总 计 41,335,475.53 51,956,998.50 25,421,967.60 2,769,203.28 121,483,644.91
负债
卖出回 购金 融资 产
款
41,100,000.00 - - - 41,100,000.00
应付证 券清 算款 - - - 7,028,957.36 7,028,957.36
应付赎 回款 - - - 280,660.06 280,660.06
应付管 理人 报酬 - - - 40,696.17 40,696.17
应付托 管费 - - - 12,521.87 12,521.87
应付销 售服 务费 - - - 5,143.16 5,143.16
应付交 易费 用 - - - 1,889.33 1,889.33
其他负 债 - - - 300,786.31 300,786.31
负债总 计 41,100,000.00 - - 7,670,654.26 48,770,654.26
利率敏 感度 缺口 235,475.53 51,956,998.50 25,421,967.60 -4,901,450.98 72,712,990.65
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 外其 他变 量保 持不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升0.25% -545,593.50 -549,861.66
市场利 率下 降0.25% 553,726.35 555,645.42
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合为中 固 定收益类金融 产
品占基 金资 产的 比例 大 于80%， 非固 定收 益类 金融 产 品的投 资比 例合 计不 超过 基金资 产 的 20%，现
金以及 到期 日 在1 年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每 日
对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法对 基金进行 风 险度量，来 测试本基
金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 86,516,569.70 133.71 100,927,553.50 138.80
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
其他 - - - -
合计 86,516,569.70 133.71 100,927,553.50 138.80
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：于 2016 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
0.00%(2015 年 12 月31 日：0.00%) ， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响(2015 年12 月 31 日： 同) 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 86,516,569.70 93.83
其中： 债券 86,516,569.70 93.83
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,633,346.66 3.94
7 其他各 项资 产 2,055,586.30 2.23
8 合计 92,205,502.66 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有股 票。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,999,500.00 7.73
其中： 政策 性金 融债 4,999,500.00 7.73
4 企业债 券 73,964,089.70 114.31
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 7,552,980.00 11.67
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 86,516,569.70 133.71
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1580173 15 铁道 05 100,000 10,616,000.00 16.41
2 124393 13 连 顺兴 100,000 10,452,000.00 16.15
3 122939 09 吉 安债 100,000 10,137,000.00 15.67
4 122873 10 通 经开 75,000 7,623,750.00 11.78
5 128009 歌尔转 债 51,000 6,568,290.00 10.15
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.9 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,508.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,909,204.93
5 应收申 购款 138,872.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,055,586.30
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 6,568,290.00 10.15 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
期末前 十名 股票 中存 在流 通受限 情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：本 基金 为债 券型 基金 ，不参 与股 指期 货交 易。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
浦银
安盛
优化
收益
债券A
1,650 19,783.60 0.00 0.00% 32,642,941.23 100.00%
浦银
安盛
优化
收益
债券C
445 20,241.87 0.00 0.00% 9,007,632.92 100.00%
合计 2,095 19,880.94 0.00 0.00% 41,650,574.15 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
浦银安 盛
优化收 益
债券 A
419.42 0.00%
浦银安 盛
优化收 益
债券 C
29,526.30 0.33%
合计
29,945.72 0.07%
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
浦银安 盛优 化收 益债
券A
0
浦银安 盛优 化收 益债
券C
0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
浦银安 盛优 化收 益债
券A
0
浦银安 盛优 化收 益债
券C
0~10
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
浦银安 盛优 化收
益债 券A
浦银安 盛优 化收
益债 券 C
基金合 同生 效日 （2008 年 12 月 30 日 ）基 金
份额总 额
771,272,160.17 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,679,112.30 10,025,832.21
本报告 期基 金总 申购 份额 36,958,950.77 18,477,223.68
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 41,995,121.84 19,495,422.97
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,642,941.23 9,007,632.92
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普 华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有改 聘情 况发 生。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 管 理人 其高 级管理 人员 未受 到有 权机 关调查 、 司 法纪 检部 门采 取强制 措施 、 被
移送司 法机 关或 追究 刑事 责任、 中国 证监 会稽 查、 中国证 监会 行政 处罚 、 证 券市场 禁入 、 认 定为
不适当 人选 、被 其他 行政 管理部 门处 罚及 证券 交易 所公开 谴责 的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中国银河证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中国中投 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - - 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
光大证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中信证券（山
东）
1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 无新 增交 易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 25,824,922.54 32.82% - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 28,114,085.54 35.73% 3,649,700,000.00 100.00% - -
中国银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中国中投 - - - - - - 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
招商证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券（山
东）
- - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 24,748,229.16 31.45% - - - -
万联证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于因 指数 熔断 调整 旗下 部
分基金 开放 时间 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 5 日
2 关于因 指数 熔断 调整 旗下 部
分基金 开放 时间 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 7 日
3 浦银安 盛优 化收 益债 券型 证
券投资 基 金 2015 年第 4 季度
报告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 21 日
4 关于旗 下部 分基 金在 上海 凯
石财富 基金 销售 有限 公司 开
通基金 转换 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 27 日
5 关于浦 银安 盛消 费升 级混 合
基金 C 类 在公 司直 销柜 台 和
电子直 销平 台开 通日 常转 换、
定期定 额投 资业 务的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 27 日
6 浦银安 盛优 化收 益债 券型 证
券投资 基金 招募 说明 书更 新
正文（2015 年第 2 号）
公司网 站 2016 年 2 月 5 日
7 浦银安 盛优 化收 益债 券型 证
券投资 基金 招募 说明 书更 新
摘要（2015 年第 2 号）
报刊及 公司 网站 2016 年 2 月 5 日
8 关于浦 银收 益 C 、浦 银增 利
(LOF) 在公 司电 子直 销平 台 开
通定期 定额 投资 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 10 日 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
9 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增深 圳众 禄金 融控 股股 份
有限公 司为 代销 机构 并开 通
定投业 务及 参加 其费 率优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 10 日
10 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增深 圳富 济财 富管 理有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 17 日
11 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增奕 丰金 融服 务 （ 深圳 ） 有
限公司 为代 销机 构并 开通 定
投业务 及 参 加其 费率 优惠 活
动的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 22 日
12 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增上 海联 泰资 产管 理有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
13 关于旗 下部 分基 金参 加工 商
银行个 人电 子银 行基 金申 购
费率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
14 浦银安 盛睿 智精 选灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 开放 日
常申购 、 赎回 、 转换 、 定 期定
额投资 业务 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
15 浦银安 盛优 化收 益债 券型 证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
公司网 站 2016 年 3 月 30 日
16 浦银安 盛优 化收 益债 券型 证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
摘要
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
17 关于浦 银睿 智精 选基 金在 浦
发银行 开通 基金 定投 及基 金
转换业 务的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 5 日
18 关于浦 银睿 智精 选基 金在 交
通银行 开通 基金 定投 和基 金
转换业 务及 参加 其费 率优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 5 日
19 关于新 增中 信银 行为 浦银 安
盛睿智 精选 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金代 销机 构并 开
通基金 定投 及基 金转 换业 务
的公告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 7 日 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
20 关于参 加上 海陆 金所 资产 管
理有限 公司 费率 优惠 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 14 日
21 浦银安 盛优 化收 益债 券型 证
券投资 基 金 2016 年第 1 季度
报告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 20 日
22 关于变 更公 司经 营范 围及 修
订《公 司章 程》 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 26 日
23 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增深 圳市 新兰 德证 券投 资
咨询有 限公 司为 代销 机构 并
开通定 投业 务及 参加 其费 率
优惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 12 日
24 关于旗 下部 分基 金在 上海 联
泰资产 管 理 有限 公司 开通 基
金转换 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 12 日
25 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增平 安证 券为 代销 机构 并
开通基 金定 投业 务和 基金 转
换业务 并参 加其 费率 优惠 活
动的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 31 日
26 关于旗 下部 分基 金在 上海 陆
金所资 产管 理有 限公 司开 通
定投业 务并 参加 其费 率优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 13 日
27 关于电 子直 销平 台通 联支 付
渠道新 增招 商银 行卡 和交 通
银行卡 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 17 日
28 关于旗 下部 分基 金参 加交 通
银行网 上银 行 、 手 机 银 行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 24 日
29 关于旗 下部 分基 金新 增上 海
银行为 代销 机构 并开 通基 金
定投业 务和 基金 转换 业务 的
公告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准浦 银 安盛优 化收 益债 券型 证券 投资基 金设 立的 文件
2 、
浦银 安盛 优化 收益 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
3 、
浦银 安盛 优化 收益 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 优化 收益 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
11.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可登录基 金管理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅，或在营业 时间内至 基金管理人办 公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
