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浦银生活(519113)

浦银生活:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金 2016 年半年度报告 
 
2016年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2016年8 月29日 
 
 
 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 4 页 共 49 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 5 页 共 49 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 浦银安盛精致生活混合 基金主代码 519113 交易代码 519113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 4日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 379,489,812.76 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于 经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代 表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的 提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期 稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵 活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策 略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精 选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需 求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。 具体来说,在资产配置策略方面,本基金将根据宏观 经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来 资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产 的配置比例。而在行业配置策略方面,本基金是重点 关注居民生活的主题基金,因此将从行业覆盖范围和 行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方 面,本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特 有的数量化公司财务研究模型 FFM对拟投资的上市公 司加以甄别。 在债券投资策略方面,在资本市场国际化的背景下, 通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内 宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋 势,采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策略 方面, 本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。 业绩比较基准 中信标普A股综合指数×55%+中证全债指数×45% 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 6 页 共 49 页


风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基 金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基 金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风 险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型 基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求 实现基金财产的安全和增值。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 田青 联系电话 021-23212888 010-67595096 电子邮箱 compliance@py-axa.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 010-67595096 传真 021-23212985 010-66275853 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东大道981号3幢316 室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市淮海中路381号中 环广场38楼 北京市西城区闹市口大街1 号 院 1 号楼 邮政编码 200020 100033 法定代表人 姜明生 王洪章


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -82,995,844.11 本期利润 -58,345,363.19 加权平均基金份额本期利润 -0.1793 本期加权平均净值利润率 -9.21% 本期基金份额净值增长率 -13.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 57,502,066.47 期末可供分配基金份额利润 0.1515 期末基金资产净值 837,851,575.46 期末基金份额净值 2.208 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 132.87% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 12.31% 2.10% 1.47% 0.65% 10.84% 1.45% 过去三个月 8.29% 2.29% 0.09% 0.70% 8.20% 1.59% 过去六个月 -13.00% 3.20% -8.14% 1.18% -4.86% 2.02% 过去一年 21.39% 3.16% -11.96% 1.38% 33.35% 1.78% 过去三年 145.88% 2.29% 52.56% 1.04% 93.32% 1.25% 自基金合同 生效起至今 132.87% 1.75% 50.45% 0.93% 82.42% 0.82%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛” )成立于 2007 年 8 月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总 部设在上海,注册资本为人民币 2.8亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事 基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2016年6月30日止,浦银安盛旗下共管理 21只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券 投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资 基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 9 页 共 49 页


银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐联 基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略 新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添 利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日 日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增 长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安 盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品 建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由 系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常 的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开 发、维护事项。 另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴勇 本公司 投资总 监、 权益 投资部 总监, 公 司旗下 浦银安 盛精致 生活混 2011年5月5日 - 9 吴勇先生,上海交通大学 材料工程系学士,上海交 通大学工商管理硕士, CPA,CFA,中国注册造价 师。1993年8月至2007 年 8月先后就职于上海电 力建设有限责任公司任预 算主管、国家开发银行上 海市分行任评审经理。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 10 页 共 49 页


合基金、 浦银安 盛新兴 产业混 合基金、 浦银安 盛消费 升级混 合基金、 浦银安 盛睿智 精选混 合基金 基金经 理 2007年9月起加盟浦银安 盛基金管理有限公司先后 担任行业研究员、基金经 理助理。 2010年4月-2016 年 1月起担任浦银安盛红 利精选混合基金基金经 理。2011年 5月起兼任浦 银安盛精致生活混合基金 基金经理。 2013年3月起, 兼任浦银安盛战略新兴产 业混合基金基金经理。 2013年 12月起兼任浦银 安盛消费升级混合基金基 金经理。2016年 3月起兼 任浦银安盛睿智精选混合 基金基金经理。 2012年 11 月起兼任本公司权益投资 部总监。2016年 4月起兼 任本公司投资总监。 李芳 原权益 类基金 经理助 理 2015年12月1 日 2016年4月 18 日 5 李芳女士,同济大学技术 经济及管理专业博士。 2011年5月加盟浦银安盛 基金管理公司研究部担任 行业研究员,2015年12 月调岗至权益投资部担任 公司旗下权益基金基金经 理助理,2016年 4月调岗 至专户管理部担任投资经 理。 注:1、此处的“任职日期”和“离任日期”指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ,建立健全有效的公平交易执行体系,保浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 11 页 共 49 页


证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面 是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3 日,5 日)发生的不同组合对同一股 票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金 的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公 司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的 报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年市场出现了一定幅度的调整,从市场本身来看,去年四季度市场涨幅较大以及 年初熔断导致市场恐慌是重要因素;从宏观经济来看,全球经济较为疲软,国内经济增速放缓是 大趋势,对市场有一定负面影响;从监管政策来看,金融去杠杆的导向比较明显,对市场资金流 入有一定负面影响。但总体来看,因为货币政策相对宽松,年初下跌以后整体估值较为合理,因 此二季度市场呈现筑底企稳态势。 根据政策导向、行业估值和成长性等因素的考虑,本基金重点配置软件服务、通信、智能制 造、精细化工、智能驾驶等细分行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016 年上半年净值表现低于比较基准,报告期内基金净值增长率为-13.00%,基准收益率为 -8.14%。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 12 页 共 49 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为中国经济新常态——增速放缓、结构调整,应该是未来较长时间的主旋 律,受其影响,国内股票市场可能难以有大的趋势行情。但中国经济的体谅还是巨大的,结构调 整也必然会带来许多新的发展机会,因此寻找估值合理,未来成长性较好的细分行业是中长期战 胜市场的关键。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部 负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括: 保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估 值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》 。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每 年收益分配次数最多为 6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%,若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金收益分 配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 13 页 共 49 页


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6 月 30日 上年度末 2015 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 82,739,959.70 66,626,423.19 结算备付金


1,660,066.77 2,578,197.22 存出保证金


268,801.24 370,381.75 交易性金融资产 6.4.7.2 791,798,011.72 546,507,229.37 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 14 页 共 49 页


其中:股票投资


791,798,011.72 546,507,229.37 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


14,034,292.57 - 应收利息 6.4.7.5 10,331.19 12,892.91 应收股利


- - 应收申购款


23,812,784.13 14,808,049.77 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


914,324,247.32 630,903,174.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6 月 30日 上年度末 2015 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


6,086,951.09 14,059,558.53 应付赎回款


67,479,293.90 5,279,407.97 应付管理人报酬


934,203.76 535,715.85 应付托管费


155,700.61 89,285.97 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,362,979.41 1,325,608.78 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 453,543.09 219,897.00 负债合计


76,472,671.86 21,509,474.10 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 379,489,812.76 240,107,498.50 未分配利润 6.4.7.10 458,361,762.70 369,286,201.61 所有者权益合计


837,851,575.46 609,393,700.11 负债和所有者权益总计


914,324,247.32 630,903,174.21 注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值2.208元,基金份额总额379,489,812.76份。


6.2 利润表 会计主体:浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 15 页 共 49 页


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6月 30日 一、收入


-49,348,553.68 17,993,276.85 1.利息收入


186,902.27 76,496.79 其中:存款利息收入 6.4.7.11 186,902.27 76,496.79 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-75,417,781.68 38,207,823.83 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -76,755,352.77 38,131,159.80 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,337,571.09 76,664.03 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 24,650,480.92 -20,310,902.33 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,231,844.81 19,858.56 减:二、费用


8,996,809.51 2,014,026.27 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 4,691,228.26 557,344.45 2.托管费 6.4.10.2.2 781,871.40 92,890.73 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 3,351,134.76 1,229,353.99 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 172,575.09 134,437.10 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -58,345,363.19 15,979,250.58 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -58,345,363.19 15,979,250.58


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 16 页 共 49 页


项目 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 240,107,498.50 369,286,201.61 609,393,700.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -58,345,363.19 -58,345,363.19 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 139,382,314.26 147,420,924.28 286,803,238.54 其中:1.基金申购款 634,950,882.97 638,326,369.23 1,273,277,252.20 2.基金赎回款 -495,568,568.71 -490,905,444.95 -986,474,013.66 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 379,489,812.76 458,361,762.70 837,851,575.46 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 47,919,484.64 5,475,534.24 53,395,018.88 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 15,979,250.58 15,979,250.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 17,002,955.78 31,733,108.65 48,736,064.43 其中:1.基金申购款 44,695,434.92 51,094,142.10 95,789,577.02 2.基金赎回款 -27,692,479.14 -19,361,033.45 -47,053,512.59 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 64,922,440.42 53,187,893.47 118,110,333.89 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 17 页 共 49 页





报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______郁蓓华______














______郁蓓华______














____钱琨____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]73 号《关于核准浦银安盛精致生活灵活配置混 合型证券投资基金募集的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 836,466,510.59 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 109 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案, 《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2009 年6月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 836,989,022.73份基金份额,其中认购 资金利息折合522,512.14份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金 托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 30%-80%;债券、货 币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基 金资产的 20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;投资于 权证的比例范围占基金资产净值的 0%-3%。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 16 日,本基金的业 绩比较基准为: 中信标普A股综合指数X55%+中信标普全债指数 X45%。 根据本基金管理人于 2015 年9月17日发布的 《浦银安盛基金管理有限公司关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金 合同部分条款的公告》 ,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备 案,自 2015 年 9 月 17 日,本基金业绩比较基准变更为:中信标普 A 股综合指数 X55%+中证 全债指数X45%。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 18 页 共 49 页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和 在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1 日至 2016年6 月30 日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时 间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 19 页 共 49 页


(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 82,739,959.70 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 82,739,959.70


6.4.6.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 715,262,638.91 791,798,011.72 76,535,372.81 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 715,262,638.91 791,798,011.72 76,535,372.81


6.4.6.3 衍生金融资产/负债 注:本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金在本报告期末持有买入返售金融资产。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 20 页 共 49 页


6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 9,549.90 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 672.39 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 108.90 合计 10,331.19 注:此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。 6.4.6.6 其他资产 注:本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,362,979.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,362,979.41


6.4.6.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 254,309.45 预提费用 199,233.64 合计 453,543.09


浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 21 页 共 49 页


6.4.6.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 240,107,498.50 240,107,498.50 本期申购 634,950,882.97 634,950,882.97 本期赎回(以"-"号填列) -495,568,568.71 -495,568,568.71 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 379,489,812.76 379,489,812.76 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.6.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 103,506,338.67 265,779,862.94 369,286,201.61 本期利润 -82,995,844.11 24,650,480.92 -58,345,363.19 本期基金份额交易 产生的变动数 36,991,571.91 110,429,352.37 147,420,924.28 其中:基金申购款 132,981,024.93 505,345,344.30 638,326,369.23 基金赎回款 -95,989,453.02 -394,915,991.93 -490,905,444.95 本期已分配利润 - - - 本期末 57,502,066.47 400,859,696.23 458,361,762.70


6.4.6.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 165,510.27 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,553.62 其他 3,838.38 合计 186,902.27 注:此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 22 页 共 49 页


6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 6月30日 卖出股票成交总额 1,003,024,944.61 减:卖出股票成本总额 1,079,780,297.38 买卖股票差价收入 -76,755,352.77


6.4.6.13 债券投资收益 6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14 贵金属投资收益


6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.6.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.6.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 23 页 共 49 页


6.4.6.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.6.15 衍生工具收益 6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 -


6.4.6.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 6月30日 股票投资产生的股利收益 1,337,571.09 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,337,571.09


6.4.6.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 24,650,480.92 ——股票投资 24,650,480.92 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 24,650,480.92


浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 24 页 共 49 页


6.4.6.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 1,114,789.27 转换费收入 117,055.54 合计 1,231,844.81 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基 金资产。 6.4.6.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年6月30日 交易所市场交易费用 3,351,134.76 银行间市场交易费用 - 合计 3,351,134.76


6.4.6.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 109,398.38 债券帐户维护费 22,500.00 银行汇划费用 10,041.45 其他费用 800.00 合计 172,575.09 注:此处其他费用列示的是上清所费用。 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 25 页 共 49 页


6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(中国建设银 行) 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。


6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.9.1.2 债券交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,691,228.26 557,344.45 其中: 支付销售机构的客 1,650,334.24 106,365.46 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 26 页 共 49 页


户维护费 注:支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬 =前一日基金资产净值 × 1.5% ÷ 当年天数 6.4.9.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 781,871.40 92,890.73 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费 =前一日基金资产净值 × 0.25% ÷ 当年天数 6.4.9.2.3 销售服务费 注:本基金无销售服务费 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 82,739,959.70 165,510.27 28,918,323.21 69,627.51 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 27 页 共 49 页


6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.10 利润分配情况 6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金 注:本基金在本报告期未进行利润分配。 6.4.11 期末( 2016 年 6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 5,478 71,104.44 71,104.44 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -


6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002452 长高 集团 2016 年 6 月 14 日 重大 事项 停牌 13.04 2016 年 7 月 12 日 10.82 3,518,870 40,654,026.39 45,886,064.80 - 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 28 页 共 49 页


000835 长城 动漫 2016 年 2 月 29 日 重大 事项 停牌 14.15 2016 年 7 月 22 日 14.54 1,377,804 22,864,612.37 19,495,926.60 - 002735 王子 新材 2016 年 4 月 5 日 重大 事项 停牌 45.48 - - 380,650 17,458,583.96 17,311,962.00 - 300176 鸿特 精密 2016 年 4 月 27 日 重大 事项 停牌 30.20 - - 430,000 14,378,003.80 12,986,000.00 - 002576 通达 动力 2016 年 6 月 14 日 重大 事项 停牌 18.83 - - 603,819 14,856,260.00 11,369,911.77 - 300038 梅泰 诺 2015 年 12 月 16 日 重大 事项 停牌 50.62 - - 207,400 10,672,082.00 10,498,588.00 - 300040 九洲 电气 2016 年 6 月 27 日 重大 事项 停牌 13.73 - - 664,300 8,568,382.03 9,120,839.00 - 300338 开元 仪器 2016 年 4 月 15 日 重大 事项 停牌 19.82 - - 409,950 7,125,838.00 8,125,209.00 - 002712 思美 传媒 2016 年 4 月 11 日 重大 事项 停牌 38.02 2016 年 8 月 17 日 41.82 111,297 3,405,603.96 4,231,511.94 - 603611 诺力 股份 2016 年 3 月 31 日 重大 事项 停牌 26.96 2016 年 7 月 19 日 27.91 50,000 1,827,178.89 1,348,000.00 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 重大 事项 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 20,168 69,982.96 421,914.56 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该股票在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 29 页 共 49 页


出回购证券款余额。 6.4.12 金融工具风险及管理 本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属 于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高 于货币型基金、债券型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货 币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳 入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 30%-80%;债券、货币市场 工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产 的 20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。投资于权证的 比例范围占基金资产净值的 0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构 的规定。如果法律法规对投资组合比例的规定有变更的,本基金投资范围在履行相应程序后将及 时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围 之内,谋求实现基金财产的安全和增值。 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、 合规风控部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、合规及审计委 员会、督察长。 本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公 司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责 任。这些流程均得到公司管理层的批准 本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,制定公 司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。 公司设立合规风控部,独立地监控公司面临的各类风险,建立了定性和数量化分析模型进行基金浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 30 页 共 49 页


投资风险和绩效评估,根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程,对信息披露、法律文 件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检 查。 董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向 董事会报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金 的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注: 于2016年6月30日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%(2015 年12月31日:0%)。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 31 页 共 49 页


6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注: 于2016年6月30日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%(2015 年12月31日:0%)。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 32 页 共 49 页


久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 等。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016年6月30日 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 82,739,959.70 - - - 82,739,959.70 结算备付金 1,660,066.77 - - - 1,660,066.77 存出保证金 268,801.24 - - - 268,801.24 交易性金融资产 - - - 791,798,011.72 791,798,011.72 应收证券清算款 - - - 14,034,292.57 14,034,292.57 应收利息 - - - 10,331.19 10,331.19 应收申购款 - - - 23,812,784.13 23,812,784.13 其他资产 - - - - - 资产总计 84,668,827.71 - - 829,655,419.61 914,324,247.32 负债








应付证券清算款 - - - 6,086,951.09 6,086,951.09 应付赎回款 - - - 67,479,293.90 67,479,293.90 应付管理人报酬 - - - 934,203.76 934,203.76 应付托管费 - - - 155,700.61 155,700.61 应付交易费用 - - - 1,362,979.41 1,362,979.41 其他负债 - - - 453,543.09 453,543.09 负债总计 - - - 76,472,671.86 76,472,671.86 利率敏感度缺口 84,668,827.71 - - 753,182,747.75 837,851,575.46 上年度末


2015年12月 31 日 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 66,626,423.19 - - - 66,626,423.19 结算备付金 2,578,197.22 - - - 2,578,197.22 存出保证金 370,381.75 - - - 370,381.75 交易性金融资产 - - - 546,507,229.37 546,507,229.37 应收利息 - - - 12,892.91 12,892.91 应收申购款 - - - 14,808,049.77 14,808,049.77 其他资产 - - - - - 资产总计 69,575,002.16 - - 561,328,172.05 630,903,174.21 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 33 页 共 49 页


负债








应付证券清算款 - - - 14,059,558.53 14,059,558.53 应付赎回款 - - - 5,279,407.97 5,279,407.97 应付管理人报酬 - - - 535,715.85 535,715.85 应付托管费 - - - 89,285.97 89,285.97 应付交易费用 - - - 1,325,608.78 1,325,608.78 其他负债 - - - 219,897.00 219,897.00 负债总计 - - - 21,509,474.10 21,509,474.10 利率敏感度缺口 69,575,002.16 - - 539,818,697.95 609,393,700.11 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注: 于2016年6月 30 日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00% (2015年 12 月31日为0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无影响。 6.4.12.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 比例为 30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。投资于权证的比例范围占基金资产净值的 0%-3%。此外,本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,测试浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 34 页 共 49 页


本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 791,798,011.72 94.50 546,507,229.37 89.68 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 791,798,011.72 94.50 546,507,229.37 89.68


6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016年6月 30 日 ) 上年度末( 2015年 12月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 109,858,897.99 14,512,726.28 业绩比较基准下降 5% -109,858,897.99 -14,512,726.28





§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 791,798,011.72 86.60 其中:股票 791,798,011.72 86.60 2 固定收益投资 - - 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 35 页 共 49 页


其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 84,400,026.47 9.23 7 其他各项资产 38,126,209.13 4.17 8 合计 914,324,247.32 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 681,384,182.02 81.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 421,914.56 0.05 F 批发和零售业 38,915,068.82 4.64 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 66,282,952.28 7.91 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,231,511.94 0.51 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 542,256.00 0.06 合计 791,798,011.72 94.50 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 36 页 共 49 页





7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002452 长高集团 3,518,870 45,886,064.80 5.48 2 300279 和晶科技 955,289 45,366,674.61 5.41 3 300312 邦讯技术 1,878,004 37,184,479.20 4.44 4 002472 双环传动 1,517,139 36,896,820.48 4.40 5 300161 华中数控 1,189,887 36,470,036.55 4.35 6 300304 云意电气 1,104,601 35,435,600.08 4.23 7 300322 硕贝德 1,508,486 32,432,449.00 3.87 8 002339 积成电子 1,642,800 29,964,672.00 3.58 9 600382 广东明珠 1,840,000 29,440,000.00 3.51 10 002184 海得控制 950,000 24,994,500.00 2.98 11 603009 北特科技 562,080 23,910,883.20 2.85 12 300375 鹏翎股份 858,300 23,199,849.00 2.77 13 002076 雪 莱 特 1,325,623 22,137,904.10 2.64 14 300213 佳讯飞鸿 783,877 22,136,686.48 2.64 15 300112 万讯自控 1,279,880 21,041,227.20 2.51 16 000835 长城动漫 1,377,804 19,495,926.60 2.33 17 603158 腾龙股份 768,160 18,297,571.20 2.18 18 300245 天玑科技 799,300 17,744,460.00 2.12 19 002735 王子新材 380,650 17,311,962.00 2.07 20 603006 联明股份 662,286 16,444,561.38 1.96 21 002664 信质电机 470,000 15,989,400.00 1.91 22 603788 宁波高发 322,915 15,186,692.45 1.81 23 603010 万盛股份 669,999 14,820,377.88 1.77 24 300243 瑞丰高材 846,237 13,878,286.80 1.66 25 300444 双杰电气 460,000 13,510,200.00 1.61 26 300176 鸿特精密 430,000 12,986,000.00 1.55 27 002395 双象股份 475,323 12,938,292.06 1.54 28 002576 通达动力 603,819 11,369,911.77 1.36 29 300038 梅泰诺 207,400 10,498,588.00 1.25 30 300041 回天新材 668,200 9,615,398.00 1.15 31 300040 九洲电气 664,300 9,120,839.00 1.09 32 002510 天汽模 1,003,406 8,348,337.92 1.00 33 300338 开元仪器 409,950 8,125,209.00 0.97 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 37 页 共 49 页


34 300354 东华测试 274,295 7,364,820.75 0.88 35 300457 赢合科技 95,000 7,353,950.00 0.88 36 600647 同达创业 296,139 7,219,868.82 0.86 37 002045 国光电器 420,000 5,997,600.00 0.72 38 300395 菲利华 201,664 5,400,561.92 0.64 39 300378 鼎捷软件 181,682 5,217,907.04 0.62 40 002126 银轮股份 550,000 4,851,000.00 0.58 41 002712 思美传媒 111,297 4,231,511.94 0.51 42 300128 锦富新材 233,000 4,210,310.00 0.50 43 603306 华懋科技 120,000 4,131,600.00 0.49 44 002189 利达光电 110,000 3,108,600.00 0.37 45 300250 初灵信息 86,067 2,546,722.53 0.30 46 300494 盛天网络 52,800 2,452,560.00 0.29 47 603108 润达医疗 80,000 2,255,200.00 0.27 48 300465 高伟达 26,503 1,991,435.42 0.24 49 002222 福晶科技 120,700 1,894,990.00 0.23 50 300474 景嘉微 9,467 1,428,286.29 0.17 51 603611 诺力股份 50,000 1,348,000.00 0.16 52 002341 新纶科技 45,000 968,850.00 0.12 53 300365 恒华科技 20,000 915,000.00 0.11 54 000821 京山轻机 50,000 881,000.00 0.11 55 002196 方正电机 25,000 854,750.00 0.10 56 300377 赢时胜 14,278 706,618.22 0.08 57 000909 数源科技 26,400 542,256.00 0.06 58 601689 拓普集团 15,000 494,250.00 0.06 59 601611 中国核建 20,168 421,914.56 0.05 60 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02 61 002709 天赐材料 1,750 122,395.00 0.01 62 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 63 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.01 64 601966 玲珑轮胎 5,478 71,104.44 0.01 65 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 66 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 67 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 68 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 69 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 70 603909 和诚股份 1,095 20,126.10 0.00 71 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 72 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 38 页 共 49 页


73 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002247 帝龙新材 57,149,221.56 9.38 2 002452 长高集团 40,654,026.39 6.67 3 000779 三毛派神 40,254,851.68 6.61 4 300494 盛天网络 36,633,198.40 6.01 5 300312 邦讯技术 36,326,281.96 5.96 6 300322 硕贝德 36,229,219.87 5.95 7 300279 和晶科技 35,469,968.36 5.82 8 002472 双环传动 33,615,420.24 5.52 9 300161 华中数控 32,995,622.26 5.41 10 002339 积成电子 27,522,434.23 4.52 11 600382 广东明珠 26,127,082.50 4.29 12 002396 星网锐捷 25,832,809.95 4.24 13 300213 佳讯飞鸿 23,293,182.93 3.82 14 002184 海得控制 22,992,828.95 3.77 15 300465 高伟达 22,932,238.19 3.76 16 002076 雪 莱 特 22,798,841.32 3.74 17 603006 联明股份 22,056,016.00 3.62 18 300375 鹏翎股份 21,634,645.18 3.55 19 600335 国机汽车 20,210,653.16 3.32 20 603009 北特科技 20,133,131.58 3.30 21 002776 柏堡龙 19,898,912.20 3.27 22 300112 万讯自控 19,698,546.35 3.23 23 000034 深信泰丰 19,548,676.75 3.21 24 002341 新纶科技 18,906,083.50 3.10 25 002664 信质电机 18,367,645.70 3.01 26 002510 天汽模 17,995,597.36 2.95 27 300033 同花顺 17,793,955.56 2.92 28 300245 天玑科技 17,538,837.04 2.88 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 39 页 共 49 页


29 300304 云意电气 17,214,035.90 2.82 30 603158 腾龙股份 16,994,495.70 2.79 31 300065 海兰信 15,562,261.00 2.55 32 002615 哈尔斯 15,078,218.97 2.47 33 300148 天舟文化 14,901,505.78 2.45 34 300176 鸿特精密 14,378,003.80 2.36 35 300067 安诺其 14,039,219.64 2.30 36 002222 福晶科技 13,957,019.51 2.29 37 603010 万盛股份 13,853,355.14 2.27 38 002094 青岛金王 13,841,229.29 2.27 39 000835 长城动漫 13,042,213.67 2.14 40 300444 双杰电气 12,236,354.00 2.01 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002247 帝龙新材 53,100,060.60 8.71 2 000779 三毛派神 39,749,313.88 6.52 3 300494 盛天网络 36,235,583.09 5.95 4 300065 海兰信 36,127,543.15 5.93 5 002776 柏堡龙 31,900,600.63 5.23 6 002396 星网锐捷 25,594,167.64 4.20 7 300322 硕贝德 24,993,647.48 4.10 8 000070 特发信息 24,291,400.45 3.99 9 000034 深信泰丰 23,825,433.79 3.91 10 002341 新纶科技 21,883,477.40 3.59 11 600335 国机汽车 20,688,497.27 3.39 12 002615 哈尔斯 18,954,190.28 3.11 13 300465 高伟达 18,780,266.34 3.08 14 002189 利达光电 18,417,679.32 3.02 15 300033 同花顺 17,301,414.00 2.84 16 603006 联明股份 17,203,751.42 2.82 17 000628 高新发展 15,760,363.94 2.59 18 002222 福晶科技 15,400,428.88 2.53 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 40 页 共 49 页


19 002094 青岛金王 14,424,027.20 2.37 20 601599 鹿港科技 14,103,241.58 2.31 21 300290 荣科科技 13,706,426.27 2.25 22 002395 双象股份 13,635,739.43 2.24 23 300148 天舟文化 13,605,666.96 2.23 24 002712 思美传媒 12,877,337.46 2.11 25 300345 红宇新材 12,191,173.41 2.00 注: “本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,300,420,598.81 卖出股票收入(成交)总额 1,003,024,944.61 注:“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 41 页 共 49 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。


7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 268,801.24 2 应收证券清算款 14,034,292.57 3 应收股利 - 4 应收利息 10,331.19 5 应收申购款 23,812,784.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,126,209.13


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 42 页 共 49 页


序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002452 长高集团 45,886,064.80 5.48 重大事项停牌 注:本基金本报告期末前十名股票中除长高集团外不存在流通受限的股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 24,612 15,418.89 25,668,076.91 6.76% 353,821,735.85 93.24%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 286,513.46 0.08%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2009 年 6 月 4 日 )基金份额总额 836,989,022.73 本报告期期初基金份额总额 240,107,498.50 本报告期基金总申购份额 634,950,882.97 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 43 页 共 49 页


减:本报告期基金总赎回份额 495,568,568.71 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 379,489,812.76 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙), 未有改聘情况发生。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被 移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为 不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 44 页 共 49 页


成交总额的比 例 总量的比例 国泰君安 1 1,870,377,666.68 81.25% 1,741,885.68 81.25% - 东方证券 1 303,346,855.13 13.18% 282,506.30 13.18% - 西南证券 1 128,315,956.24 5.57% 119,500.62 5.57% - 国都证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序: (1)选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格; 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持; 佣金费率合理; 本基金管理人要求的其他条件。 (2)选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构; 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内新增西南证券、长江证券, 撤销国金证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 45 页 共 49 页


国都证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中金 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于因指数熔断调整旗下部分基 金开放时间的公告 报刊及公司网站 2016年 1月 5日 2 关于因指数熔断调整旗下部分基 金开放时间的公告 报刊及公司网站 2016年 1月 7日 3 浦银安盛精致生活灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书更新 正文(2015 年第 2号) 公司网站 2016年 1月 15日 4 浦银安盛精致生活灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书更新 摘要(2015 年第 2号) 报刊及公司网站 2016年 1月 15日 5 浦银安盛精致生活灵活配置混合 型证券投资基金2015年第4季度 报告 报刊及公司网站 2016年 1月 21日 6 关于旗下部分基金在上海凯石财 富基金销售有限公司开通基金转 换业务的公告 报刊及公司网站 2016年 1月 27日 7 关于浦银安盛消费升级混合基金 C 类在公司直销柜台和电子直销 平台开通日常转换、定期定额投 资业务的公告 报刊及公司网站 2016年 1月 27日 8 关于旗下部分基金新增深圳众禄 报刊及公司网站 2016年 3月 10日 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 46 页 共 49 页


金融控股股份有限公司为代销机 构并开通定投业务及参加其费率 优惠活动的公告 9 关于旗下部分基金新增深圳富济 财富管理有限公司为代销机构并 开通定投业务及参加其费率优惠 活动的公告 报刊及公司网站 2016年 3月 17日 10 关于旗下部分基金新增奕丰金融 服务(深圳)有限公司为代销机 构并开通定投业务及参加其费率 优惠活动的公告 报刊及公司网站 2016年 3月 22日 11 关于旗下部分基金新增上海联泰 资产管理有限公司为代销机构并 开通定投业务及参加其费率优惠 活动的公告 报刊及公司网站 2016年 3月 30日 12 关于旗下部分基金参加工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠 活动的公告 报刊及公司网站 2016年 3月 30日 13 浦银安盛睿智精选灵活配置混合 型证券投资基金开放日常申购、 赎回、转换、定期定额投资业务 公告 报刊及公司网站 2016年 3月 30日 14 浦银安盛精致生活灵活配置混合 型证券投资基金 2015 年年度报 告 公司网站 2016年 3月 30日 15 浦银安盛精致生活灵活配置混合 型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 报刊及公司网站 2016年 3月 30日 16 关于浦银睿智精选基金在浦发银 报刊及公司网站 2016年 4月 5日 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 47 页 共 49 页


行开通基金定投及基金转换业务 的公告 17 关于浦银睿智精选基金在交通银 行开通基金定投和基金转换业务 及参加其费率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2016年 4月 5日 18 关于新增中信银行为浦银安盛睿 智精选灵活配置混合型证券投资 基金代销机构并开通基金定投及 基金转换业务的公告 报刊及公司网站 2016年 4月 7日 19 关于参加上海陆金所资产管理有 限公司费率优惠的公告 报刊及公司网站 2016年 4月 14日 20 浦银安盛精致生活灵活配置混合 型证券投资基金2016年第1季度 报告 报刊及公司网站 2016年 4月 20日 21 关于变更公司经营范围及修订 《公司章程》的公告 报刊及公司网站 2016年 4月 26日 22 关于旗下部分基金新增深圳市新 兰德证券投资咨询有限公司为代 销机构并开通定投业务及参加其 费率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2016年 5月 12日 23 关于旗下部分基金在上海联泰资 产管理有限公司开通基金转换业 务的公告 报刊及公司网站 2016年 5月 12日 24 关于旗下部分基金新增民生银行 为代销机构的公告 报刊及公司网站 2016年 5月 13日 25 关于旗下部分基金新增平安证券 为代销机构并开通基金定投业务 和基金转换业务并参加其费率优 惠活动的公告 报刊及公司网站 2016年 5月 31日 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 48 页 共 49 页


26 关于旗下部分基金在上海陆金所 资产管理有限公司开通定投业务 并参加其费率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2016年 6月 13日 27 关于电子直销平台通联支付渠道 新增招商银行卡和交通银行卡的 公告 报刊及公司网站 2016年 6月 17日 28 关于旗下部分基金参加交通银行 网上银行、手机银行基金申购费 率优惠活动的公告 报刊及公司网站 2016年 6月 24日 29 关于旗下部分基金新增上海银行 为代销机构并开通基金定投业务 和基金转换业务的公告 报刊及公司网站 2016年 6月 30日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、


中国证监会批准浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件


2、


浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同


3、


浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书


4、 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议


5、


基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6、


基金托管人业务资格批件和营业执照


7、


本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告


8、


中国证监会要求的其他文件


11.2 存放地点 上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。


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投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2016 年8月29日