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睿智A(519172)

睿智A/C:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
浦 银 安 盛 睿智 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浦银安盛基 金管理有限公司 
基金托 管人: 广发证券股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 
第 2 页 共 54 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金 管理人的 董事会及 董事保 证本报告 所载资料 不存在 虚假记载 、误导性 陈述或 重大遗漏 , 并对 其内容的 真实性、 准确性 和完整性 承担个别 及连带 责任。本 半年度报 告已经 三分之 二以上独 立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基 金托 管人 广发 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年8 月 25 日 复核 了本 报 告 中的 财务指标 、净值表 现和投 资组合报 告等内容 ,保证 复核内容 不存在虚 假记载 、误导 性陈述或 者 重大 遗漏 。 基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈利 。 基金 的过往业 绩并不代 表其未 来表现。 投资有风 险,投 资者在作 出投资决 策前应 仔细阅读 本 基 金的 招募 说明 书 及 其更新 。 本 报告 中财 务资 料未 经审计 。 本 报告 期 自2016 年2 月3 日起至6 月30 日止 。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金 基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金 产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金 管 理人 和基 金托管 人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息 披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他 相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要 会 计数 据和 财务指 标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金 净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金 管 理人 及基 金经理 情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理 人 对报 告期 内本基 金运 作遵 规守 信情 况的说 明 ............................................................ 11 4.3 管 理 人 对报 告期 内公平 交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管理人 对报 告期 内基金 的投 资策 略和 业绩 表现的 说明 ........................................................ 12 4.5 管 理 人 对宏 观经 济、证 券市 场及 行业 走势 的简要 展望 ........................................................ 13 4.6 管 理 人 对报 告期 内基金 估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理 人 对报 告期 内基金 利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 4.8 报 告 期 内管 理人 对本基 金持 有人 数或 基金 资产净 值预 警情 形的 说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告 期 内本 基金 托管人 遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管 人 对报 告期 内本基 金投 资运 作遵 规守 信、净 值计 算、 利润 分配 等情况 的说 明 ........ 14 5.3 托 管 人 对本 半年 度报告 中财 务信 息等 内容 的真实 、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资 产 负 债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有 者 权益 (基 金净值 )变 动表 ............................................................................................ 17 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 7.1 期 末 基 金资 产组 合情况 ............................................................................................................ 41 7.2 期 末 按 行业 分类 的股票 投资 组合 ............................................................................................ 41 7.3 期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 所有 股票 投资 明细 ................................ 42 7.4 报 告 期 内股 票投 资组合 的重 大变 动 ........................................................................................ 43 7.5 期 末 按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 .................................................................................... 46 7.6 期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46 7.7 期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 所有 资产 支持 证券 投资明 细 ................ 46 7.8 报告期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名贵 金属 投资明 细 ................ 46 7.9 期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46 7.10 报 告 期 末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46 7.11 报 告 期 末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46 7.12 投 资 组 合 报告 附注 .................................................................................................................. 47 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 4 页 共 54 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 8.1 期 末 基 金份 额持 有人户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48 8.2 期 末 基 金管 理人 的从业 人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48 8.3 期 末 基 金管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间的 情况 ................................ 48 §9 开放式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 49 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 10.1 基 金 份 额 持有 人大 会决 议 ...................................................................................................... 49 10.2 基 金 管 理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托 管 部门的 重大 人事 变动 ...................................... 49 10.3 涉 及 基 金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼 .......................................................... 49 10.4 基 金 投 资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50 10.5 为 基 金 进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 .................................................................................. 50 10.6 管 理 人 、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处罚 等情 况 .................................................. 50 10.7 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50 10.8 其 他 重 大 事件 .......................................................................................................................... 51 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 11.1 备 查 文 件 目录 .......................................................................................................................... 53 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 5 页 共 54 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基 金名 称 浦 银安 盛睿 智精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基 金简 称 浦 银安 盛睿 智精 选混 合 基 金主 代码 519172 基 金运 作方 式 契 约型 开放 式 基 金合 同生 效日 2016 年2 月3 日 基 金管 理人 浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 基 金托 管 人 广 发证 券股 份有 限公 司 报 告期 末基 金份 额总 额 287,764,604.52 份 基 金合 同存 续期 不 定期 下 属分 级基 金的 基金 简称: 浦 银安 盛睿 智精 选混 合A 浦 银安 盛睿 智精 选混 合C 下 属分 级基 金的 交易 代码 : 519172 519173 报 告期 末 下 属分 级基 金的份 额总 额 195,423,531.24 份 92,341,073.28 份


2.2 基 金产 品说明 投 资目 标 本 基金 通过 对股 票、 固定收 益证 券、 现金 等资 产的积 极灵 活配 置, 在严 格控 制 风 险并 保证 充分 流动 性的前 提下 ,谋 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。 投 资策 略 1)资 产 配置 策略 资 产配 置策 略采 用浦 银安盛 资产 配置 模型 , 通 过宏观 经济 、 估 值水 平、 流动 性 和 市场 政策 等四 个因 素的分 析框 架 , 动 态把 握不 同资 产类 别的 投资 价值 、 投资 时 机以 及其 风险 收益 特征的 相对 变化 , 进行 股票 、 固 定收 益证 券和 现金 等大 类 资 产的 合理 配置, 在严 格控 制投 资风 险的 基础 上追求 基金 资产 的长 期持 续稳 定 增 长。 2)股 票 投资 策略 本 基金 坚持 “ 自上 而下” 与 “ 自下 而上” 相结 合的投 资理 念 ,通 过灵 活资 产 配 置 ,注 重风 险与 收益 的平衡 ,结 合行 业发 展趋 势精选 个股 构建 投资 组合 。 业 绩比 较基 准 本 基金 业绩 比较 基准 为: 沪 深300 指 数收 益率*55%+ 中 证全 债指 数收 益率*45%。 风 险收 益特 征 本 基金 为混 合型 基金 , 本基 金属 于中 高风 险、 中高收 益的 基金 品种 , 其 预期 风 险 和预 期收 益高 于债 券型基 金和 货币 市场 基金 ,低于 股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基 金管 理人 基 金托 管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 广 发证 券股 份有 限公 司 信 息披 露负 责人 姓名 顾佳 朱 宵梅 联 系电 话 021-23212888 020-87555888 电 子邮 箱 compliance@py-axa.com zhuxiaomei@gf.com.cn 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 6 页 共 54 页


客 户服 务电 话


021-33079999 或 400-8828-999 95575 传真 021-23212985 020-87555129 注 册地 址 中 国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区 浦东 大道981 号3 幢316 室 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183 至187 号 大 都 会 广场43 楼 办 公地 址 上 海 市 淮 海 中路 381 号中 环广场 38 楼 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183 至187 号 大 都 会 广场40 楼 邮 政编 码 200020 510620 法 定代 表人 姜 明生 孙 树明


2.4 信 息披 露方式


本 基金 选定 的信 息披 露报纸 名称 《 中国 证券 报》 、《 上海证 券报 》、 《证 券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.py-axa.com 基 金半 年度 报告 备置 地点 基 金管 理人 、基 金托 管人的 办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办 公地 址 注 册登 记机 构 中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 北 京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金 额单 位: 人民 币元 基 金级 别 浦 银安 盛睿 智精 选混 合A 浦 银安 盛睿 智精 选混 合C 3.1.1 期 间 数 据 和指 标 报 告期(2016 年2 月3 日 - 2016 年6 月30 日) 报 告期(2016 年2 月3 日 - 2016 年6 月30 日) 本 期已 实现 收益 19,131,977.45 7,588,768.59 本 期利 润 40,769,009.73 20,552,620.62 加 权平 均基 金份 额本 期利润 0.1194 0.1247 本 期加 权平 均净 值利 润率 11.73% 12.29% 本 期基 金份 额净 值增 长率 10.90% 10.20% 3.1.2 期 末 数 据 和指 标 报 告期 末( 2016 年6 月30 日 ) 期 末可 供分 配利 润 14,826,073.72 6,376,124.58 期 末可 供分 配基 金份 额利润 0.0759 0.0691 期 末基 金资 产净 值 216,678,322.89 101,751,692.61 期 末基 金份 额净 值 1.109 1.102 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 7 页 共 54 页


3.1.3 累 计 期 末 指标 报 告期 末( 2016 年6 月30 日 ) 基 金份 额累 计净 值增 长率 10.90% 10.20% 注:1 、 本 基金 《 基金 合同》2016 年2 月3 日 生 效。 以 上财 务指 标中"本期"指 2016 年2 月3 日 ( 基 金 合同 生效 日) 至2016 年6 月30 日 止 期间 。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所 列数 字 。 3、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值 变动 收益 ) 扣 除相 关 费用 后的 余额 。 4、 本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。 5、 期 末可 供分 配利 润采 用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。 6、 本 基 金 《 基金 合同 》2016 年2 月3 日 生 效 。 以 上财 务指 标中"本期"指2016 年2 月3 日 ( 基金 合 同生 效日 ) 至2016 年6 月30 日 止 期间 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








浦 银安 盛睿 智精 选混 合A 阶段 份 额净 值增 长率 ① 份 额净 值 增 长率 标 准 差② 业 绩比 较 基 准收 益 率③ 业 绩比 较基 准 收 益率 标准 差 ④ ① -③ ② -④ 过 去一 个月 10.35% 1.95% 0.07% 0.54% 10.28% 1.41% 过 去三 个月 3.64% 1.98% -0.86% 0.56% 4.50% 1.42% 自 基金 合同 生 效起 至今 10.90% 1.88% 4.39% 0.74% 6.51% 1.14%








浦 银安 盛睿 智精 选混 合C 阶段 份 额净 值增 长 率① 份 额净 值 增 长率 标 准 差② 业 绩比 较 基 准收 益 率③ 业 绩比 较基 准 收 益率 标准 差 ④ ①- ③ ② -④ 过 去一 个月 10.20% 1.96% 0.07% 0.54% 10.13% 1.42% 过 去三 个月 3.09% 1.98% -0.86% 0.56% 3.95% 1.42% 自 基金 合同 生 效起 至今 10.20% 1.88% 4.39% 0.74% 5.81% 1.14%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 9 页 共 54 页


注: 1、 本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年 2 月 3 日 , 基 金合 同生 效日 至报 告期期 末 , 本 基金 运作 时 间 未满 一年 。 2、 根据基金 合同第十 二部分 第四条规 定:基金 管理人 应当自基 金合同生 效之日 起 6 个月 内使基 金的 投资组合 比例符合 基金合 同的有关 约定。本 基金建 仓期为 2016 年 2 月 3 日至 2016 年 8 月 2 日,截 至报 告期 末,本 基金 建仓 期尚 未结 束。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





浦 银 安 盛基 金管 理有限 公司 (以 下简 称“ 浦银安 盛” )成 立于 2007 年 8 月 ,股 东为 上海 浦 东 发 展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上 海 国盛 集团 资产有 限公 司, 公司 总 部 设在 上海 , 注册 资本 为人 民 币2.8 亿元 , 股东 持股 比例 分别 为51% 、39%和10% 。 公 司主 要从 事 基 金募 集、 基金 销售 、资产 管理 、境 外证 券投 资管理 和中 国证 监会 许可 的其他 业务 。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 10 页 共 54 页


截至2016 年6 月30 日 止, 浦银 安盛 旗下 共管 理21 只 基金 , 即 浦银 安盛 价值成 长混 合型 证券 投资 基金、浦 银安盛优 化收益 债券型证 券投资基 金、浦 银安盛精 致生活灵 活配置 混合型 证券投资 基 金、 浦银 安盛 红利 精选股 混合 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 、 浦 银安 盛稳 健增利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)、 浦 银安 盛中 证锐 联 基本 面 400 指 数证 券投资 基金 、浦 银安 盛幸 福回报 定期 开放 债券 型 证 券投资 基金 、浦 银安 盛 战 略 新兴 产业 混合 型证 券投资 基金 、浦 银安 盛 6 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 浦银 安盛 季 季 添利 定期开放 债券型证 券投资 基金、浦 银安盛消 费升级 灵活配置 混合型证 券投资 基金、 浦银安盛 日日 盈货币市 场基金、 浦银安 盛新经济 结构灵活 配置混 合型 证券 投资基金 、浦银 安盛盛 世精选灵 活配 置混合型 证券投资 基金、 浦银安盛 月月盈安 心养老 定期支付 债券型证 券投资 基金、 浦银安盛 增长 动力灵活 配置混合 型证券 投资基金 、浦银安 盛医疗 健康灵活 配置混合 型证券 投资基 金、浦银 安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛幸福聚利定期开放债 券 型 证 券 投 资 基 金。 公司 信息技术 系统由信 息技术 系统基础 设施系统 以及有 关业务应 用系统构 成。信 息技术系 统 基础 设施系统 包括机房 工程系 统、网络 集成系统 ,这些 系统在公 司筹建之 初由专 业的系 统集成公 司负 责建成, 之后日常 的维护 管理由公 司负责, 但与第 三方服务 公司签订 有技术 服务合 同,由其 提供 定期的巡 检及特殊 情况下 的技术支 持。公司 业务应 用系统主 要包括开 放式基 金登记 过户子系 统、 直销系统 、资金清 算系统 、投资交 易系统、 估值核 算系统、 网上交易 系统、 呼叫中 心系统、 外服 系统、营 销数据中 心系统 等。这些 系统也主 要是在 公司筹建 之初采购 专业系 统提供 商的产品 建设 而成,建 成之后在 业务运 作过程中 根据公司 业务的 需要进行 了相关的 系统功 能升级 ,升级由 系统 提供商负 责完成, 升级后 的系统也 均是系统 提供商 对外提供 的通用系 统。业 务应用 系统日常 的维 护管理由 公司负责 ,但与 系统提供 商签订有 技术服 务合同, 由其提供 定期的 巡检及 特殊情况 下的 技术支持 。除上述 情况外 ,我公司 未委托服 务机构 代为办理 重要的、 特定的 信息技 术系统开 发 、维 护事 项。 另外 ,本公司 可以根据 自身发 展战略的 需要,委 托资质 良好的基 金服务机 构代为 办理基金 份 额 登记 、估 值核 算等 业务。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任 本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证 券从 业 年限 说明 任 职日 期 离 任日 期 吴勇 本 公司 投 资总 监 、 权 益 2016 年2 月3 日 - 9 吴 勇先 生, 上海 交通 大学 材 料工 程系 学士 ,上 海交 通 大学 工商 管理 硕士 , 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 11 页 共 54 页


投 资部 总 监, 公 司 旗下 浦 银安 盛 精致 生 活混 合 基金 、 浦 银安 盛 新兴 产 业混 合 基金 、 浦 银安 盛 消费 升 级混 合 基金 、 浦 银安 盛 睿智 精 选混 合 基金 基 金经 理 CPA,CFA, 中 国 注册 造价 师。1993 年8 月至2007 年8 月 先后 就职 于上 海电 力 建设 有限 责任 公司 任预 算 主管 、国 家开 发银 行上 海 市分 行任 评审 经理 。 2007 年9 月 起 加盟 浦银安 盛 基金 管理 有限 公司 先后 担 任行 业研 究员 、基 金经 理 助理 。 2010 年4 月-2016 年1 月 起担 任浦 银安 盛红 利 精选 混合 基金 基金 经 理。2011 年5 月 起 兼任 浦 银 安盛 精致 生活 混合 基金 基 金经 理。 2013 年3 月起 , 兼 任浦 银安 盛战 略新 兴产 业 混合 基金 基金 经理 。 2013 年12 月 起 兼 任 浦银 安 盛消 费升 级混 合基 金基 金 经理 。2016 年3 月起兼 任 浦银 安盛 睿智 精选 混合 基 金基 金经 理。 2012 年11 月 起兼 任本 公司 权益 投资 部 总监 。2016 年4 月起兼 任 本公 司投 资总 监。 李芳 原 权益 类 基金 经 理助 理 2016 年2 月3 日 2016 年4 月18 日 5 李芳 女 士, 同济 大学 技术 经 济及 管理 专业 博士 。 2011 年5 月 加 盟浦 银安 盛 基 金管 理公 司研 究部 担任 行 业研 究员 ,2015 年12 月 调岗 至权 益投 资部 担任 公 司旗 下权 益基 金基 金经 理 助理 ,2016 年4 月调岗 至 专户 管理 部担 任投 资经 理。 注:1 、吴 勇作 为本 基金 的首 任基 金经 理, 其任 职日期 为本 基金 成立 之日 。 2、 其 余人 员的 任职 日期 和离 职日 期为 公司 决定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 3、 证 券从 业年 限的 计算 标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报 告期内, 本基金管 理人严 格遵守《 证券 投资 基金法 》及其他 相关法律 法规、 证监会规 定 和 基金 合同 的约 定 , 以 及公 司的 规章 制度 , 本着 诚实 守信 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ,浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 12 页 共 54 页


在严 格控制风 险的前提 下,为 基金份额 持有人谋 求最大 利益。报 告期内未 有损害 基金份 额持有人 利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报 告期 内 , 本 基金 管理 人根 据 《公 平交 易管 理规 定》 , 建 立健 全有 效的 公平 交易 执行 体系 , 保 证 公平 对待 旗下 的每 一个投 资组 合。 在具 体执行中 ,在投资 决策流 程上,构 建统一的 研究平 台,为所 有投资组 合公平 的提供研 究 支持 。同时, 在投资决 策过程 中,严格 遵守公司 的各项 投资管理 制度和投 资授权 制度, 保证公募 基金 及专户业 务的独立 投资决 策机制; 在交易执 行环节 上,详细 规定了面 对多个 投资组 合的投资 指令 的交易执 行的流程 和规定 ,以保证 投资执行 交易过 程的公平 性;从事 后监控 角度上 ,一方面 是 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 , 对 不同 时间 窗口 ( 同日,3 日,5 日 ) 发 生的 不同 组合 对同 一股 票的 同向交易 及反向交 易进行 价差分析 ,并进行 统计显 著性的检 验,以确 定交易 价差对 相关基金 的业 绩差异的 贡献度; 同时对 旗下投资 组合及其 各投资 类别的收 益率差异 的分析 ;另一 方面是公 司对 公平交易 制度的遵 守和相 关业务 流 程的执行 情况进 行定期检 查,并对 发现的 问题进 行及时的 报 告。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报 告期内未 发现本基 金存在 违反法律 、法规、 中国证 监会和证 券交易所 颁布的 相关规范 性 文件 中认定的 异常交易 行为。 报告期内 未发生旗 下所有 投资组合 参与的交 易所公 开竞价 同日反向 交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的5% 的 情 形。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年 上 半 年 市场 出现 了一 定幅 度的 调整 , 从 市场本 身来 看, 去年 四季 度市场 涨幅 较大 以及 年初 熔断导致 市场恐慌 是重要 因素;从 宏观经 济 来看, 全球经济 较为疲软 ,国内 经济增 速放缓是 大趋 势,对市 场有一定 负面影 响;从监 管政策来 看,金 融去杠杆 的导向比 较明显 ,对市 场资金流 入有 一定负面 影响。但 总体来 看,因为 货币政策 相对宽 松,年初 下跌以后 整体估 值较为 合理,因 此 二季 度市 场呈 现筑 底企稳 态势 。 根据 政策导向 、行业估 值和成 长性等因 素的考虑 ,本基 金重点配 置软件服 务、通 信、智能 制 造 、精 细化 工、 智能 驾驶等 细分 行业 。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 13 页 共 54 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本 基金 自成 立到 6 月 30 日 净值 表现 高于 比较 基准, 报告 期内 基金 净值 增长率 为 10.90%,基 准 收益 率 为4.39%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 未来,我 们认为中 国经济 新常态—— 增速放 缓、结 构调整, 应该是未 来较长 时间的主 旋 律, 受其影响 ,国内股 票市场 可能难以 有大的趋 势行情 。但中国 经济的体 谅还是 巨大的 ,结构调 整也 必然会带 来许多新 的发展 机会,因 此寻找估 值合理 ,未来成 长性较好 的细分 行业是 中长期战 胜 市场 的关 键。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基 金管理人 为确保基 金估值 工作符合 相关法律 法规和 基金合同 的规定, 确保基 金资产估 值 的公 平、合理 ,有效维 护投资 人的利益 ,设立了 浦银安 盛基金管 理有限公 司估值 委员会 (以下简 称"估 值委 员 会") , 制定 了估 值政 策和 估值 程序 。 估值 委员 会成 员由 公司 分管高 管 、 金 融工 程部 负 责 人、 研究 部负 责人 、合规 风控 部负 责人 、基 金运营 部负 责人 组成 。估 值委员 会成 员均 具 有 5 年 以上 专业工作 经历,具 备良好 的专业经 验、胜任 能力和 独立性。 估值委员 会的职 责主要 包括:保 证基 金估值的 公平、合 理;制 订健全、 有效的估 值政策 和程序; 确保对投 资品种 进行估 值时估值 政 策和 程序 的一 贯性 ;定期 对估 值政 策和 程序 进行评 价等 。 参与 估值流程 的各方还 包括本 基金托管 银行和会 计师事 务所。托 管人根据 法律法 规要求对 基 金估 值及净值 计算履行 复核责 任,当存 有异议时 ,托管 银 行有责 任要求基 金管理 公司作 出合理解 释, 通过积极 商讨达成 一致意 见。会计 师事务所 对估值 委员会采 用的相关 估值模 型、假 设及参数 的 适当 性发 表审 核意 见并出 具报 告。 上述 参与 估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大利 益冲 突。 本 基金 基金 经理 未参 与或决 定基 金的 估值 。 本基 金管理人 与中央国 债登记 结算有限 责任公司 签订了 《中债收 益率曲线 和中债 估值最终 用 户 服务 协议 》 。 本 基金 管理 人与 中证 指数有 限公 司签 订了 《债 券估值 数据 服务 协议 》 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基 金《基金 合同》第 十六部 分第三条 约定,在 符合有 关基金分 红条件的 前提下 , 本基金 每 年 收益 分配 次数 最多 为 6 次 ,每 次收 益分 配比 例不得 低于 该次 可供 分配 利润的 20% , 若 《 基金 合 同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配。 基金 收益分 配后 基金 份额 净值 不能低 于面 值; 即基 金 收 益分 配基准日 的基金份 额净值 减去每单 位基金份 额收益 分配金额 后不能低 于面值 。本基 金本报告浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 14 页 共 54 页


期 内未 进行 利润 分配 ,符合 相关 法律 法规 的规 定及基 金合 同的 约定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 1 、 本 报告 期内 未出 现连 续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 的情形 。 2 、 本 报告 期内 未出 现连 续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五 千 万的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报 告期内, 本基金托 管人在 对浦银安 盛睿智精 选灵活 配置混合 型证券投 资基金 的托管过 程 中, 严格遵守 《证券投 资基金 法》及其 他法律法 规和基 金合同的 有关规定 ,不存 在任何 损害基金 份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报 告期内, 浦银安盛 睿智精 选灵活配 置混合型 证券投 资基金的 管理人—— 浦银 安盛基金 管 理有 限公司在 浦银安盛 睿智精 选灵活配 置混合型 证券投 资基金的 投资运作 、 基金 资产净 值计算、 基金 份额申购 赎回价格 计算、 基金费用 开支等问 题上, 不存在任 何损害基 金份额 持有人 利益的行 为, 在各重要 方面的运 作严格 按照基金 合同的规 定进行 。本报告 期内,浦 银安盛 睿智精 选灵活配 置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托 管人依法 对浦银安 盛基金 管理有限 公司编制 和披露 的浦银安 盛睿智精 选灵活 配置混合 型 证 券投 资基 金2016 年 半 年度 报告 中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财务 会计 报告 、 投资 组 合 报告 等内 容进 行了 核查, 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会 计主 体 : 浦银 安盛 睿智精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 报 告截 止日 : 2016 年6 月30 日 单 位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银 行存 款 6.4.7.1 33,654,516.85 - 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 15 页 共 54 页


结 算备 付金


537,394.26 - 存 出保 证金


488,251.24 - 交 易性 金融 资产 6.4.7.2 301,532,611.74 - 其 中: 股票 投资


301,532,611.74 - 基 金投 资


- - 债 券投 资


- - 资 产支 持证 券投 资


- - 贵 金属 投资


- - 衍 生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应 收证 券清 算款


31,236,171.02 - 应 收利 息 6.4.7.5 4,409.74 - 应 收股 利


- - 应 收申 购款


1,629,734.24 - 递 延所 得税 资产


- - 其 他资 产 6.4.7.6 - - 资 产总 计


369,083,089.09 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短 期借 款


- - 交 易性 金融 负债


- - 衍 生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖 出回 购金 融资 产款


- - 应 付证 券清 算款


- - 应 付赎 回款


49,283,980.52 - 应 付管 理人 报酬


460,188.97 - 应 付托 管费


76,698.16 - 应 付销 售服 务费


71,492.27 - 应 付交 易费 用 6.4.7.7 576,094.93 - 应 交税 费


- - 应 付利 息


- - 应 付利 润


- - 递 延所 得税 负债


- - 其 他负 债 6.4.7.8 184,618.74 - 负 债合 计


50,653,073.59 - 所有者权益:





实 收基 金 6.4.7.9 287,764,604.52 - 未 分配 利润 6.4.7.10 30,665,410.98 - 所 有者 权益 合计


318,430,015.50 - 负 债和 所有 者权 益总 计


369,083,089.09 - 注:1 、 本 财务 报表 的实 际编 制期 间 自2016 年2 月3 日 ( 基金 合同 生效 日 ) 至2016 年6 月30 日。 2、 报 告截 止日2016 年6 月 30 日 , 基金 份额 净值1.107 元 , 基 金 份额 总额287,764,604.52 份。 其中 A 类 基金 份额 参考 净值 1.109 元 , 份额 总195,423,531.24 份;C 类 基 金份 额参 考净 值 1.102浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 16 页 共 54 页


元 ,份 额总 额92,341,073.28 份。 3、 本 基金 《基 金合 同》 生效 日 为2016 年2 月3 日 ,至 报告 期末 ,合 同成 立未满 一年 。 4、 本 基金 《基 金合 同》 生效 日 为2016 年2 月3 日 ,无 上年 度可 比期 间。


6.2 利 润表 会 计主 体 : 浦银 安盛 睿智精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 本 报告 期:2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日)至2016 年6 月30 日 单 位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 2 月3 日(基金 合同生效日)至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 一、收入


67,326,868.43 - 1.利 息 收入


667,350.07 - 其 中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 586,393.27 - 债 券利 息收 入


123.43 - 资 产支 持证 券利 息收 入


- - 买 入返 售金 融资 产收 入


80,833.37 - 其 他利 息收 入


- - 2.投 资 收益 ( 损失 以 “- ” 填列 )


31,036,210.68 - 其 中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 30,076,384.78 - 基 金投 资收 益


- - 债 券投 资收 益 6.4.7.13 267,936.57 - 资 产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵 金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍 生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股 利收 益 6.4.7.16 691,889.33 - 3.公 允 价值 变动 收益 (损失 以 “- ”号 填列 ) 6.4.7.17 34,600,884.31 - 4.汇 兑 收益 (损 失以 “- ”号 填 列) - - 5.其 他 收入 (损 失以 “- ”号 填 列) 6.4.7.18 1,022,423.37 - 减: 二、费用


6,005,238.08 - 1. 管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,145,261.96 - 2. 托 管费 6.4.10.2.2 524,210.32 - 3. 销 售服 务费 6.4.10.2.3 546,092.75 - 4. 交 易费 用 6.4.7.19 1,690,834.71 - 5. 利 息支 出


- - 其 中: 卖出 回购 金融 资产支 出


- - 6. 其 他费 用 6.4.7.20 98,838.34 - 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 61,321,630.35 - 减 :所 得税 费用


- - 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 17 页 共 54 页


四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 61,321,630.35 - 注:1 、本 基金 《基 金合 同》 生效 日 为2016 年2 月3 日 ,至 报告 期末 ,合 同成立 未满 一年 。 2、 本 基金 《基 金合 同》 生效 日 为2016 年2 月3 日 ,无 上年 度可 比期 间。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会 计主 体 : 浦银 安盛 睿智精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 本 报告 期:2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日)至2016 年6 月30 日 单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 ( 基金 净值 ) 677,668,820.14 - 677,668,820.14 二 、 本 期经 营活 动产 生 的 基金 净值 变动 数 ( 本 期 利润 ) - 61,321,630.35 61,321,630.35 三 、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填 列) -389,904,215.62 -30,656,219.37 -420,560,434.99 其 中:1.基 金申 购款 53,687,197.07 1,476,669.93 55,163,867.00 2. 基 金 赎回 款 -443,591,412.69 -32,132,889.30 -475,724,301.99 四 、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基 金净 值变 动 ( 净值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 ( 基金 净值 ) 287,764,604.52 30,665,410.98 318,430,015.50 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 ( 基金 净值 ) - - - 二 、 本 期经 营活 动产 生 的 基金 净值 变动 数 ( 本 期 利润 ) - - - 三 、 本 期基 金份 额交 易 - - - 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 18 页 共 54 页


产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填 列) 其 中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基 金 赎回 款 - - - 四 、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基 金净 值变 动 ( 净值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 ( 基金 净值 ) - - - 注:1 、本 基金 《基 金合 同》 生效 日 为2016 年2 月3 日 ,至 报告 期末 ,合 同成立 未满 一年 。 2、 本 基金 《基 金合 同》 生效 日 为2016 年2 月3 日 ,无 上年 度可 比期 间。 报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 财 务 报 表由 下列 负责 人签 署: ______郁蓓华______














______郁蓓华______














____钱琨____ 基 金管 理人 负责 人














主 管 会 计工 作负 责人














会 计 机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 浦银 安盛睿智 精选灵活 配置混 合型证券 投资基金(以下简 称 “本基 金”) 经 中国证券 监督管 理 委 员会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2015]1446 号 《 关于 准予 浦银 安盛睿 智精 选灵 活配 置 混合 型证券投 资基金注 册的批 复》准予 ,由浦银 安盛基 金管理有 限公司依 照《中 华人民 共和国证 券投 资基金法 》和《浦 银安盛 睿智精选 灵活配置 混合型 证券投资 基金基金 合同》 负责公 开募集。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 677,299,670.29 元 , 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙) 普 华永道 中天 验字(2016) 第 124 号 验 资 报告 予以 验证 。 经 向中 国证 监会 备案 , 《 浦银 安盛 睿智 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金 基金 合同 》于 2016 年 2 月 3 日 正式 生效 ,基 金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 677,668,820.14 份 基金 份额 , 其 中认 购资金 利息 折 合369,149.85 份 基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为浦 银安 盛基 金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 广发 证券 股份 有限公 司。 根据 《浦银安 盛睿智精 选灵活 配置混合 型证券投 资基金 基金合同 》和《浦 银安盛 睿智精选 灵 活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 招募 说明 书 》 的 规定 , 本基 金根 据认 购/申购费 用 、 赎 回费 用 、 销 售 服务费收 取方式的 不同, 将基金份 额分为不 同的类 别。在投 资人认购/申购时 收取前端 认购/ 申浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 19 页 共 54 页


购费 用、赎回 时收取赎 回费用 ,且无需 从本类 别 基金资 产中计提 销售服务 费的基 金份额 ,称为 A 类 基金份额 ;在投资 人认购/申购时不 收取认购/申购 费用、且 赎回时仅 对持有 本类别基 金份额 期 限少 于 30 日的赎回 收取赎回 费,但需 从本类别 基金资 产中计提 销售服务 费的基 金份额, 称为 C 类 基金 份额 。本 基金 A 类、C 类两 种收 费模 式并 存, 由于 基金 费用 的不 同,本 基金 A 类基 金份 额 和 C 类 基金 份额 分别 计算基 金份 额净 值, 计算 公式为 计算 日各 类别 基金 资产净 值除 以计 算日发售 在外 的该类别 基金份额 总数。 投资人可 自行选择 认购、 申购的基 金份额类 别。本 基金不 同类别基 金 份额 之间 不得 互相 转换。 根据 《中华人 民共和 国 证券投 资基金法 》和《浦 银安盛 睿智精选 灵活配置 混合型 证券投资 基 金基 金合同》 的有关规 定,本 基金的投 资范围为 为具有 良好流动 性的金融 工具, 包括国 内依法发 行 上市 的 股 票( 含中 小 板 、 创 业板 及 其 他 经中 国 证 监 会 核准 上 市 的 股票) 、债券( 含 中小 企 业 私募 债)、 货 币市 场工 具 、 权 证、 资 产支 持证 券 、 股 指期货 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其 他金 融工 具, 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定。本 基金 的股 票 投 资比 例为基 金资 产 的0%-95% ; 现 金、 债券 资产 、 资 产支持 证券 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 证券 品种占 基金 资产 比例 为5% -100% ;每 个交 易日 日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的 交易保证 金后,保 持现金 或到期日 在一年 期以 内的政府 债券不低 于基金 资产净值 的 5% 。 本基金的 业绩比较 基准为: 沪深 300 指数 收益率 X55%+ 中 证 全 债 指数 收益率X45%。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本 基金 的财 务报 表按 照财政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以后 期间 颁布 的《 企业会 计准 则- 基 本 准 则》 、 各 项具 体会 计准 则及 相关 规定(以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资 基金 信息 披 露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会(以 下简 称 “ 中国 基金 业协 会”) 颁 布的 《 证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 浦银 安盛睿 智精 选灵 活配 置混 合型 证券投资 基金基金 合同》 和在财务 报表附注 所列示 的中国证 监会、中 国基金 业协会 发布的有 关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本 基金2016 年2 月3 日( 基 金合 同生 效日)至2016 年6 月30 日止 期间 的财 务报 表符 合企 业会 计 准则 的要 求, 真实、 完整地 反映 了本 基 金2016 年6 月30 日 的 财务 状况 以及2016 年2 月3 日(基 金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 止 期 间的 经营 成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 20 页 共 54 页


6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本 基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期 财务 报表 的实 际编制 期间 为 2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日)至2016 年6 月30 日止。 6.4.4.2 记 账本 位币 人 民币 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融 资 产的 分类 金融 资产于初 始确认时 分类为 :以公允 价值计量 且其变 动计入当 期损益的 金融资 产、应收 款 项、 可供出售 金融资产 及持有 至到期投 资。金融 资产的 分类取决 于本基金 对金融 资产的 持有意图 和 持有 能力 。本 基金 现无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 本基 金目前以 交易目的 持有的 股票投资 分类为以 公允价 值计量且 其 变动计 入当期 损益的金 融 资产 。以公允 价值计量 且其公 允价值变 动计入损 益的金 融资产在 资产负债 表中以 交易性 金融资产 列 示。 本基 金持有的 其他金融 资产分 类为应收 款项,包 括银行 存款和其 他各类应 收款项 等。应收 款 项 是指 在活 跃市 场中 没有报 价、 回收 金额 固定 或可确 定的 非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融 负 债的 分类 金融 负债于初 始确认时 分类为 :以公允 价值计量 且其变 动计入当 期损益的 金融负 债及其他 金 融负 债。本基 金目前暂 无金融 负债分类 为以公允 价值计 量且其变 动计入当 期损益 的金融 负债。本 基 金持 有的 其他 金融 负债包 括其 他各 类应 付款 项等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金 融资 产或 金融 负债 于本基 金成 为金 融工 具合 同的一 方时 , 按 公允 价值 在资 产负 债表 内确 认。 以公 允价值计 量且其变 动计入 当期损益 的金融资 产,取 得时发生 的相关交 易费用 计入当 期损益; 对于 支付的价 款中包含 的债券 起息日或 上次除息 日至购 买日止的 利息,单 独确认 为应收 项目。应 收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。 对于 以公允价 值计量且 其变动 计入当期 损益的金 融资产 ,按照公 允价值进 行后续 计量;对 于 应 收款 项和 其他 金融 负债采 用实 际利 率法 ,以 摊余成 本进 行后 续计 量。 金融 资产满足 下列条件 之一的 ,予 以终 止确认:(1) 收取 该金融资 产现金流 量的合 同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转移 , 且 本基 金将 金融 资产所 有权 上几 乎所 有的 风险和 报酬 转移 给转 入方 ;浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 21 页 共 54 页


或者(3) 该 金融资产 已转移, 虽然本基 金既没有 转移也 没有保留 金融资产 所有权 上几乎所 有的风 险 和报 酬, 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。 金 融资 产终 止确 认时 ,其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额, 计入 当期 损益 。 当金 融负债的 现时义务 全部或 部分已经 解除时, 终止确 认该金融 负债或义 务已解 除的部分 。 终 止确 认部 分的 账面 价值与 支付 的对 价之 间的 差额, 计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本 基金 持有 的股 票投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值: (1) 存 在 活 跃市 场的 金融 工具 按其 估值 日的 市场 交易价 格确 定公 允价 值; 估值日 无交 易, 但最 近交 易日后经 济环境未 发生重 大变化且 证券发行 机构未 发生影响 证券价格 的重大 事件的 ,按最近 交 易日 的市 场交 易价 格确定 公允 价值 。 (2) 存 在 活 跃市 场的 金融 工具 , 如 估值 日无 交易 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 , 参 考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化等 因素 ,调整 最近 交易 市价 以确 定公允 价值 。 (3) 当 金 融 工具 不存 在活 跃市 场, 采用 市场 参与 者普 遍认 同且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具 有可 靠 性的估 值技术确 定公允 价值。估 值技术包 括参考 熟悉情况 并自愿交 易的各 方最近 进行的市 场交 易中使用 的价格、 参照实 质上相同 的其他金 融工具 的当前公 允价值、 现金流 量折现 法和期权 定价 模型等。 采用估值 技术时 ,尽可能 最大程度 使用市 场参数, 减少使用 与本基 金特定 相关的参 数。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基 金持有的 资产和承 担的负 债基本为 金融资产 和金融 负债。当 本基金 1) 具有 抵销已确 认 金额 的法定权 利且该种 法定权 利现在是 可执行的 ;且 2) 交易 双方准备 按净额结 算时,金 融资产 与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收 基金为对 外 发行基 金份额 所募集的 总金额在 扣除损 益平准金 分摊部分 后的余 额。由于 申 购和 赎回引起 的实收基 金变动 分别于基 金申购确 认日及 基金赎回 确认日认 列。上 述申购 和赎回分 别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的 实收 基金 增加和 转出 基金 的实 收基 金减少 。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益 平准金包 括已实现 平准金 和未实现 平准金。 已实现 平准金指 在申购或 赎回基 金份额时 , 申购 或赎回款 项中包含 的按累 计未分配 的已实现 损益占 基金净值 比例计算 的金额 。未实 现平准金 指在 申购或赎 回基金份 额时, 申购或赎 回款项中 包含的 按累计未 实现损益 占基金 净值比 例计算的浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 22 页 共 54 页


金额 。损益平 准金于基 金申购 确认 日或 基金赎回 确认日 认列,并 于期末全 额转入 未分配 利润/( 累 计 亏损) 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票 投资在持 有期间应 取得的 现金股利 扣除由上 市公司 代扣代缴 的个人所 得税后 的净额确 认 为 投资 收益 。 以公 允价值计 量且其变 动计入 当期损益 的金融资 产在持 有期间的 公允价值 变动确 认为公允 价 值变 动损益; 于处置时 ,其处 置价格与 初始确认 金额之 间的差额 确认为投 资收益 ,其中 包括从公 允 价值 变动 损益 结转 的公允 价值 累计 变动 额。 应收 款项在持 有期间确 认的利 息收入按 实际利率 法计算 ,实际利 率法与直 线法差 异较小的 则 按 直线 法计 算。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本 基金 的管 理人 报酬 和托管 费在 费用 涵盖 期间 按基金 合同 约定 的费 率和 计算方 法逐 日确 认。 其他 金融负债 在持有期 间确认 的利息支 出按实际 利率法 计算,实 际利率法 与直线 法差异较 小 的 则按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一 基金份额 享有同等 分配权 。本基金 收益以现 金形式 分配,但 基金份额 持有人 可选择现 金 红利 或将现金 红利按分 红除权 日的基金 份额净值 自动转 为基金份 额进行再 投资。 若期末 未分配利 润中 的未实现 部分为正 数,包 括基金经 营活动产 生的未 实现损益 以及基金 份额交 易产生 的未实现 平准 金等,则 期末可供 分配利 润的金额 为期末未 分配利 润中的已 实现部分 ;若期 末未分 配利润的 未实 现部分为 负数,则 期末可 供分配利 润的金额 为期末 未分配利 润,即已 实现部 分相抵 未实现部 分 后的 余额 。 经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除权 日从 所有 者权益 转出 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基 金以内部 组织结构 、管理 要求、内 部报告制 度为依 据确定经 营分部, 以经营 分部为基 础 确定 报告分部 并披露分 部信息 。经营分 部是指本 基金内 同时满足 下列条件 的组成 部分:(1) 该组 成部 分能够在 日常活动 中产生 收入、发 生费用;(2) 本基 金的基金 管理人能 够定期 评价该组 成部 分 的经 营成 果 , 以 决定 向其 配置 资源 、 评价 其业 绩;(3) 本 基 金 能够 取得 该组 成 部 分的 财务 状况 、 经营 成果和现 金流量等 有关会 计信息。 如果两个 或多个 经营分部 具有相似 的经济 特征, 并且满足 一 定条 件的 ,则 合并 为一个 经营 分部 。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 23 页 共 54 页


本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作, 不需 要披露 分部 信息 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据 本基金的 估值原则 和中国 证监会允 许的基金 行业估 值实务操 作,本基 金确定 以下类别 股 票 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下: 对 于证 券交 易所 上市 的股票 , 若 出现 重大 事项 停牌 或交 易不 活跃(包 括涨 跌停 时的 交易 不活 跃) 等 情况 , 本 基金 根据 中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投 资基 金估 值业 务的 指 导 意 见》 , 根 据具 体情 况采 用 《 关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数的通 知 》 提 供的 指数 收 益 法等 估值 技术 进行 估值。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本 基金 本报 告期 未发 生会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本 基金 本报 告期 未发 生会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本 基金 在本 报告 期间 无须说 明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据 财政部、国 家税务总局财 税[2002]128 号 《关于开 放式证券投 资基金有关税 收问题的 通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关 于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息 红 利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下 : (1) 以 发 行 基金 方式 募集 资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 基 金买 卖股 票的 差价 收 入 不予 征收 营业 税。 (2) 对 基 金 从证 券市 场中 取得 的收 入 , 包 括买 卖股 票的 差价 收入 , 股权 的股 息、 红 利收 入及 其 他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 (3) 对 基 金 从上 市公 司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期限 在1 个月 以内(含1 个月)的, 其股 息红 利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的,暂 减按 50%计 入应 纳 税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25%计 入应 纳税 所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂免 征收个 人所 得税 。对 基金 持有的 上市 公司 限售 股, 解禁后 取得 的股 息、 红 利浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 24 页 共 54 页


收入 ,按照上 述规定计 算纳税 ,持股时 间自解禁 日起计 算;解禁 前取得的 股息、 红利收 入继续 暂 减按50%计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的 税 率计 征个 人所 得税 。 (4) 基 金 卖 出股 票按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印花税 ,买 入股 票不 征收 股票交 易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单 位: 人民 币元 项目 本 期末 2016 年6 月30 日 活 期存 款 33,654,516.85 定 期存 款 - 其 中: 存款 期 限1-3 个月 - 其 他存 款 - 合 计: 33,654,516.85


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单 位: 人民 币元 项目 本 期末 2016 年6 月30 日 成本 公 允价 值 公 允价 值变 动 股票 266,931,727.43 301,532,611.74 34,600,884.31 贵金属投资- 金 交 所 黄 金合 约 - - - 债券 交 易所 市场 - - - 银 行间 市场 - - - 合计 - - - 资 产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 266,931,727.43 301,532,611.74 34,600,884.31 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日 , 无上 年度 可比 期间 。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注 :本 基金 在本 报告 期末未 持有 衍生 金融 资产/ 负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注 : 本基 金在 本报 告期 末未 持有 买入 返售 金融 资产。 本 基金 《 基金 合同 》 生效 日 为2016 年2 月3浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 25 页 共 54 页


日 ,无 上年 度可 比期 间 。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注: 本基金在 本报告期 末未持 有买断式 逆回购交 易中取 得的债券 。本基金 《基金 合同》 生效日为 2016 年2 月3 日 , 无 上 年度 可比 期间 。 6.4.7.5 应 收利 息 单 位: 人民 币元 项目 本 期末 2016 年6 月30 日 应 收活 期存 款利 息 3,994.39 应 收定 期存 款利 息 - 应 收其 他存 款利 息 - 应 收结 算备 付金 利息 217.62 应 收债 券利 息 - 应 收买 入返 售证 券利 息 - 应 收申 购款 利息 - 应 收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 197.73 合计 4,409.74 注:1 、此 处其 他列 示的 是基 金存 于上 交所 与深 交所的 结算 保证 金的 期末 应收利 息。 2、 本 基金 《基 金合 同》 生效 日 为2016 年2 月3 日, 无上 年度 可比 期间 。 6.4.7.6 其 他资 产 注 : 本 基金 在本 报告 期末未 持有 其他 资产 。 本 基金 《 基金 合同》 生效 日 为2016 年2 月3 日 , 无上 年 度可 比期 间。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单 位: 人民 币元 项目 本 期末 2016 年6 月30 日 交 易所 市场 应付 交易 费用 576,094.93 银 行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 576,094.93


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本 期末 2016 年6 月30 日 应 付券 商交 易单 元保 证金 - 应 付赎 回费 86,180.40 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 26 页 共 54 页


预 提费 用 98,438.34 合计 184,618.74 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日 ,无 上年 度可 比期 间。 6.4.7.9 实 收基 金 金 额单 位: 人民 币元 浦 银安 盛睿 智精 选混 合A 项目 本期 2016 年2 月3 日(基 金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 基 金份 额( 份) 账 面金 额 基 金合 同生 效日 440,418,281.87 440,418,281.87 本 期申 购 20,106,310.42 20,106,310.42 本 期赎 回( 以"-" 号 填列) -265,101,061.05 -265,101,061.05 - 基 金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基 金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - - 本 期申 购 - - 本 期赎 回( 以"-" 号 填列) - - 本 期末 195,423,531.24 195,423,531.24 金 额单 位: 人民 币元 浦 银安 盛睿 智精 选混 合C 项目 本期 2016 年2 月3 日(基 金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 基 金份 额( 份) 账 面金 额 基 金合 同生 效日 237,250,538.27 237,250,538.27 本 期申 购 33,580,886.65 33,580,886.65 本 期赎 回( 以"-" 号 填列) -178,490,351.64 -178,490,351.64 - 基 金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基 金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - - 本 期申 购 - - 本 期赎 回( 以"-" 号 填列) - - 本 期末 92,341,073.28 92,341,073.28 注:1 、本 基金 《基 金合 同》 生效 日 为2016 年2 月3 日。 2、 申 购含 红利 再投 、转 换入 份额 ;赎 回含 转换 出份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单 位: 人民 币元 浦 银安 盛睿 智精 选混 合A 项目 已 实现 部分 未 实现 部分 未 分配 利润 合计 基 金合 同生 效日 - - - 本 期利 润 19,131,977.45 21,637,032.28 40,769,009.73 本期基金份额交易 产 生的 变动 数 -4,305,903.73 -15,208,314.35 -19,514,218.08 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 27 页 共 54 页


其 中: 基金 申购 款 398,625.51 161,910.74 560,536.25 基 金赎 回款 -4,704,529.24 -15,370,225.09 -20,074,754.33 本期 已 分配 利润 - - - 本 期末 14,826,073.72 6,428,717.93 21,254,791.65 单 位: 人民 币元 浦 银安 盛睿 智精 选混 合C 项目 已 实现 部分 未 实现 部分 未 分配 利润 合计 基 金合 同生 效日 - - - 本 期利 润 7,588,768.59 12,963,852.03 20,552,620.62 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的 变动 数 -1,212,644.01 -9,929,357.28 -11,142,001.29 其 中: 基金 申购 款 737,330.04 178,803.64 916,133.68 基 金赎 回款 -1,949,974.05 -10,108,160.92 -12,058,134.97 本 期已 分配 利润 - - - 本 期末 6,376,124.58 3,034,494.75 9,410,619.33


6.4.7.11 存 款利 息收入 单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 2 月 3 日( 基 金 合同生 效日) 至 2016 年 6 月 30 日 活 期存 款利 息收 入 573,245.44 定 期存 款利 息收 入 - 其 他存 款利 息收 入 - 结 算备 付金 利息 收入 10,919.83 其他 2,228.00 合计 586,393.27 注:1 、本 基金 《基 金合 同》 生效 日 为2016 年2 月3 日。 2、 此 处其 他列 示的 是基 金上 交所 与深 交所 结算 保证金 利息 以及 基金 申购 款滞留 利息 。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月3 日(基 金 合同生 效日)至2016 年6 月30 日 卖 出股 票成 交总 额 477,022,900.40 减 :卖 出股 票成 本总 额 446,946,515.62 买 卖股 票差 价收 入 30,076,384.78 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日 ,无 上年 度可 比期 间。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 28 页 共 54 页


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单 位: 人民 币元 项目 本期 2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30日 债券投资收益 —— 买 卖 债 券(、债转 股 及 债券 到期 兑付 )差 价收入 267,936.57 债 券投 资收 益—— 赎 回差价 收入 - 债 券投 资收 益—— 申 购差价 收入 - 合计 267,936.57 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日 ,无 上年 度可 比期 间。 6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30日 卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 交 总额 1,442,060.00 减 :卖 出债 券( 、债 转股及 债券 到期 兑付 ) 成 本总 额 1,174,000.00 减 :应 收利 息总 额 123.43 买 卖债 券差 价收 入 267,936.57


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注 : 本 基金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资收 益 ——赎回差价收入 。本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效日 为 2016 年2 月3 日 , 无上 年度 可比 期间 。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注 : 本 基金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资收 益 ——申购差价收入 。本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效日 为 2016 年2 月3 日 , 无上 年度 可比 期间 。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注 :本 基金 本报 告期 内无资 产支 持证 券投 资收 益。本 基金 《基 金合 同》 生效日 为 2016 年 2 月 3 日 ,无 上年 度可 比期 间。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 29 页 共 54 页


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注 :本 基金 本报 告期 内无贵 金属 投资 收益 。本 基金《 基金 合同 》生 效日 为 2016 年 2 月 3 日, 无 上 年度 可比 期间 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注 :本 基金 本报 告期 内无贵 金属 投资 收益 。本 基金《 基金 合同 》生 效日 为 2016 年 2 月 3 日, 无 上 年度 可比 期间 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注 :本 基金 本报 告期 内无贵 金 属 投资 收益 。本 基金《 基金 合同 》生 效日 为 2016 年 2 月 3 日, 无 上 年度 可比 期间 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注 :本 基金 本报 告期 内无贵 金属 投资 收益 。本 基金《 基金 合同 》生 效日 为 2016 年 2 月 3 日, 无 上 年度 可比 期间 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 注 :本 基金 本报 告期 内无衍 生工 具收 益。 本基 金《基 金合 同》 生效 日为 2016 年 2 月 3 日 ,无 上 年 度可 比期 间。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月3 日( 基 金合同 生效 日) 至2016 年6 月 30 日 股 票投 资产 生的 股利 收益 691,889.33 基 金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 691,889.33 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项 目名 称 本期 2016 年2 月3 日(基 金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 1.交 易 性金 融资 产 34,600,884.31 —— 股 票投 资 34,600,884.31 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 30 页 共 54 页


—— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - —— 其他 - 2.衍 生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 34,600,884.31 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日 ,无 上年 度可 比期 间。 6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日)至2016 年6 月30 日 基 金赎 回费 收入 1,006,622.13 转 换费 收 入519172 8,221.07 转 换费 收 入519173 7,580.17 合计 1,022,423.37 注:1. 本基 金《 基金 合同》 生效 日 为2016 年2 月3 日。 2. 本 基 金 的赎 回费 率按 持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的25%归 入基 金资产 。 3. 本 基 金 的转 换费 由转 出基 金赎 回费 和基 金申 购补差 费构 成, 其中 不低 于赎回 费部 分 的25%归入 转 出基 金的 基金 资产 。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月3 日(基金 合同 生效 日) 至2016 年6 月30 日 交 易所 市场 交易 费用 1,690,834.71 银 行间 市场 交易 费用 - 合计 1,690,834.71 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日 ,无 上年 度可 比期 间。 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月3 日( 基 金 合 同生 效日)至2016 年 6 月30 日 审 计费 用 31,321.29 信 息披 露费 67,117.05 其 他费 用 400.00 合计 98,838.34 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日 ,无 上年 度可 比期 间。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 31 页 共 54 页


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截 至本 财务 报告 批准 报出日 ,本 基金 未发 生需 要披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截 至本 财务 报告 批准 报出日 ,本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关 联方 名称 与 本基 金的 关系 浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 基 金管 理人 、基 金销 售机构 广 发证 券股 份有 限公 司 基 金托 管人 、基 金代 销机构 注 :下 述关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立, 并以 一般 交易价 格为 定价 基础 。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金 额单 位: 人民 币元 关 联方 名称 本期 2016 年2 月3 日(基 金 合同 生效 日)至 2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日 成 交金 额 占 当期 股票 成 交总 额的 比例 成 交金 额 占 当期 股票 成 交总 额的 比例 广发证券 1,189,997,182.38 100.00% - - 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日 , 无上 年度 可比 期间 。 6.4.10.1.2 债 券交 易


金 额 单位 :人 民币 元 关 联方 名称 本期 2016 年2 月3 日(基 金 合同 生效 日)至 2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成 交金 额 占 当期 债券 成 交总 额的 比例 成 交金 额 占 当期 债券 成 交总 额的 比例 广发证券 1,442,060.00 100.00% - - 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日 , 无上 年度 可比 期间 。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 32 页 共 54 页


6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额 单 位: 人民 币元 关 联方 名称 本期 2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 回 购成 交金 额 占 当期 债券 回购 成 交总 额的 比例 回 购成 交金 额 占 当期 债券 回购 成 交总 额的 比例 广发证券 250,000,000.00 100.00% - - 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日 , 无上 年度 可比 期间 。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注 : 本 基金 在本 报告 期未通 过关 联方 交易 单元 进行权 证交 易。 本基 金 《 基金合 同》 生效 日 为2016 年2 月3 日 ,无 上年 度可比 期间 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单 位: 人民 币元 关 联方 名称 本期 2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日 当 期佣 金 占 当期 佣金 总 量 的比 例 期 末应 付佣 金余 额 占 期末 应付 佣金 总 额的 比例 广发证券 1,108,243.96 100.00% 576,094.93 100.00% 注 :本 基金 《基 金合 同》生 效日 为2016 年2 月3 日 , 无上 年度 可比 期间 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基金 管 理费 单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月3 日(基 金 合同生 效 日)至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管理 费 3,145,261.96 - 其 中: 支付 销售 机构 的客 户 维护 费 1,532,461.31 - 注:1 、本 基金 成立 于2016 年2 月3 日, 上 年 度可 比期 间无 数据 。 2、 在 通常 情况 下, 基金 管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值 的1.5%的 年费 率计 提。 计算 方法 如下 : H=E× 1.5%÷ 当年天数 H 为 每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为 前 一日 的基 金资 产 净值 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单 位: 人民 币元 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 33 页 共 54 页


项目 本期 2016 年2 月3 日(基 金 合同生 效 日)至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管 费 524,210.32 - 注:1 、本 基金 成立 于2016 年2 月3 日, 上 年 度可 比期 间无 数据 。 2、 本 基金 的托 管费 按前 一日 基金 资产 净值 的0.25%的 年费 率计 提。 托管 费的计 算方 法如 下: H= E× 0.25%÷ 当 年 天数 H 为 每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为 前 一日 的基 金资 产净值 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单 位: 人民 币元 获 得销 售服 务费 的 各 关联 方名 称 本期 2016 年2 月3 日(基 金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 当 期发 生的 基金 应支 付的销 售服 务费 浦 银安 盛睿 智精 选 混合A 浦 银安 盛睿 智精 选 混合C 合计 广 发证 券股 份有 限公 司 - 446,989.83 446,989.83 上 海浦 东发 展银 行股 份 有 限公 司 - 17,073.84 17,073.84 浦 银安 盛基 金管 理有 限 公司 - 7,695.01 7,695.01 合计 - 471,758.68 471,758.68 注:1 、本 基金 合同 生效 日为2016 年2 月3 日 , 无 上年 度可 比期 间。 2、 本 基金A 类 基金 份额 不收 取销 售服 务费 ,C 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为0.8%。 销 售服 务费 按前 一 日C 类基 金资 产净 值 的0.8%年 费率 计提 。 计 算方 法如 下: H= E× 0.8%÷ 当 年天 数 H 为C 类 基 金 份额 每日 应计 提的 销售 服务 费 E 为C 类 基 金 份额 前一 日基 金资 产净 值 销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。由 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金资 产 中 划出 ,由基金 管理人代 收,基 金管理人 收到后按 相关合 同规定支 付给基金 销售机 构等。 若遇法定 节假 日 、公 休日 等,支付 日期 顺延 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注 :本基金 在本报告 期未与 关联方进 行银行间 同业市 场的债券(含回购) 交 易。 本基金合 同生效 日 2016 年2 月3 日 , 无 上 年度 可比 期间 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注 :基 金管 理人 在本 报告期 与上 年度 可比 期间 均未持 有本 基金 。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 34 页 共 54 页


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注 :除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 在本 报告 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单 位: 人民 币元 关 联方 名称 本期 2016 年2 月3 日(基 金 合 同生 效日)至2016 年6 月30 日 上 年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期 末余 额 当 期利 息收 入 期 末余 额 当 期利 息收 入 广发证券股份有限 公司 33,654,516.85 573,245.44 - - 注:1 、本 基金 成立 于2016 年2 月3 日 , 上年 度可比 期间 无数 据。 2、 本 基金 的银 行存 款由 基金 托管 人广 发证 券股 份有限 公司 保管 ,按 银行 同业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注 : 本 基金 在本 报告 期未有 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。 本 基金合 同生 效 日2016 年2 月3 日 ,无 上年 度可 比期间 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本 基金 在本 报告 期无 其他关 联交 易事 项。 本基 金合同 生效 日2016 年2 月3 日 , 无上 年度 可比 期 间。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注 :本 基金 在本 报告 期未进 行利 润分 配。 6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金 额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限 证 券 类别 :股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认 购日 可流 通日 流 通受 限 类型 认购 价格 期 末估 值 单价 数量 ( 单位 : 股) 期末 成 本总 额 期 末估 值 总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流通 受限 12.98 12.98 2,739 35,552.22 35,552.22 - 603016 新宏 泰 2016 年 6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流通 受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 2016 年 62016 年 新股流通 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 35 页 共 54 页


国创 月30 日 7 月 8 日 受限 002805 丰元 股份 2016 年 6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流通 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金 额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估 值单 价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数 量( 股) 期末 成 本总 额 期 末估 值总 额 备注 000835 长城 动漫 2016 年 2 月 29 日 临时 停牌 14.15 2016 年 7 月 22 日 14.54 1,533,896 21,490,054.39 21,704,628.40 - 002452 长高 集团 2016 年 6 月 14 日 临时 停牌 13.04 2016 年 7 月 12 日 10.82 1,230,000 14,371,302.86 16,039,200.00 - 002735 王子 新材 2016 年 4 月 5 日 临时 停牌 45.48 - - 352,450 12,258,599.00 16,029,426.00 - 603611 诺力 股份 2016 年 3 月 30 日 临时 停牌 26.96 2016 年 7 月 19 日 27.91 499,921 12,691,853.55 13,477,870.16 - 002576 通达 动力 2016 年 6 月 14 日 临时 停牌 18.83 - - 631,498 11,972,434.23 11,891,107.34 - 300338 开元 仪器 2016 年 4 月 15 日 临时 停牌 19.82 - - 459,984 8,312,268.40 9,116,882.88 - 300176 鸿特 精密 2016 年 4 月 27 日 临时 停牌 30.20 - - 120,000 4,084,556.00 3,624,000.00 - 300040 九洲 电气 2016 年 6 月 27 日 临时 停牌 13.73 - - 212,400 2,703,147.00 2,916,252.00 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 10,084 34,991.48 210,957.28 - 注 :基 金截 至 2016 年6 月 30 日 止 持 有以 上因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时停 牌的 股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 36 页 共 54 页


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截 止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止 , 本基 金无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖 出 回购 证券 款余 额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截 止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止 , 本基 金无 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖 出 回购 证券 款余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基 金为主动 投资的混 合型证 券投资基 金,属于 中高风 险、中高 收益的基 金品种 ,其预期 风 险 和预 期收 益高 于债 券型基 金和 货币 市场 基金 ,低于 股票 型基 金。 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具, 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 ( 含中 小板 、 创 业板及其 他经中国 证监会 核准上市 的股票) 、 债券( 含中小企 业私募债) 、货币 市场工具 (含中 期 票据 ) 、 权证 、 资产 支持证 券 、 股 指期 货以 及法 律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 (但须符 合中国证 监会的 相关规定) 。 如法律 法规 或监管机 构以后允 许基金 投资的其 他品种 , 基金管理人在履行适当程序后,可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 0%-95% ; 现 金、债 券资产、资 产支持证 券及中国 证监会 允许基金 投资的其 他证券 品种占基 金资产 比例为5%-100% ; 每个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 保 持现 金或 到 期 日 在一 年期 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本基 金在日常 经营活动 中面临 的与这些 金 融工具 相关的 风险主要 包括信用 风险、 流动性风 险 及市 场风险。 本基金的 基金管 理人从事 风险管理 的主要 目标是争 取将以上 风险控 制在限 定的范围 之 内, 使本 基金 在科 学的风 险管 理的 前提 下, 实现基 金财 产的 安全 和增 值。 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基 金管理人 奉行全面 风险管 理,设立 了三层次 的风险 控制体系 :第一层 次为各 业务部门 对 各自 部门潜在 风险的自 我管理 和检查; 第二层次 为公司 总经理领 导的管理 层、风 险控制 委员会、 合规 风控部的 风险管理 ;第三 层次为董 事会层面 对公司 的风险管 理,包括 董事会 、合规 及审计委 员 会、 督察 长。 本基 金管理人 下设的各 业务部 门 是公司 第一线风 险控制 的实施者 ,均备有 符合法 律法规、 公 司政 策的业务 流程,其 中包含 与其业务 相关的风 险控制 措施、风 险管理计 划、工 作流程 和管理责 任 。这 些流 程均 得到 公司管 理层 的批 准。 本基 金管理人 设立的风 险控制 委员会是 公司经营 层面负 责风险管 理的最高 权利机 构,主要 负浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 37 页 共 54 页


责制 定公司的 风险管理 政策, 并监督实 施,确保 公司整 体风险暴 露得到有 效的识 别、评 估、监控 和控 制。公司 设立合规 风控部 ,独立地 监控公司 面临的 各类风险 ,建立了 定性和 数量化 分析模型 进 行基 金投 资风 险和 绩效评 估 , 根 据基 金相 关法 律法 规 、 公 司基 本制 度及 业务 流程 , 对信 息披 露、 法律 文件等进 行事中审 核,并 对基金管 理人经营 活动及 各职能部 门履职情 况的合 法合规 性进行监 督 和检 查。 董事 会下属的 合规及审 计委员 会,负责 对公司整 体风险 管理和内 部控制的 有效性 进行审议 和 评估 。同时, 督察长及 合规及 审计委员 会负责检 查、评 价公司风 险控制的 充分性 和有效 性,并向 董 事会 报告 。 本基 金的基金 管理人对 于金融 工具的风 险管理方 法主要 是通过定 性分析和 定量分 析的方法 去 估测 各种风险 可能产生 的损失 。从定性 分析的角 度出发 ,判断风 险损失的 严重程 度和出 现同类风 险损 失的频度 。而从定 量分析 的角度出 发,根据 本基金 的投资目 标,结合 基金资 产所运 用 金融工 具 特征 通过 特定 的风 险量化 指标 、 模型 , 日 常的 量化 报告 , 确定 风险 损失 的限 度和 相应 置信 程度 , 及 时可 靠地 对各 种风 险进行 监督 、 检查 和评 估, 并通 过相 应决 策 , 将 风险 控制 在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用 风险是指 基金在交 易过程 中因交易 对手未履 行合约 责任,或 者基金所 投资证 券之发行 人 出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ,导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。 本公 司在交易 前对交易 对手的 资信状况 进行了充 分的评 估。本基 金的银行 存款存 放在本基 金 的托 管行交通 银行,因 而与该 银行存款 相关的信 用风险 不重大。 本基金在 交易所 进行的 交易均以 中 国证 券 登 记结 算有 限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算, 因此 违约 风险 可能 性很 小; 在银 行间同业 市场进行 交易前 均对交易 对手进行 信用评 估并对证 券交割方 式进行 限制以 控制相应 的 信用 风险 。 本基 金的基金 管理人建 立了信 用风险管 理流程, 通过对 投资品种 信用等级 评估来 控制证券 发 行 人的 信用 风险 ,且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:于2016 年6 月30 日, 本基 金持 有的 交易 性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为0%。 本 基金 成立 于2016 年2 月3 日。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:于2016 年6 月30 日, 本基 金持 有的 交易 性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为0%。 本 基金 成立 于2016 年2 月3 日。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 38 页 共 54 页


6.4.13.3 流 动性 风险 流动 性风险是 指基金所 持金融 工具变现 的难易程 度。本 基金的流 动性风险 一方面 来自于基 金 份额 持有人可 随时要求 赎回其 持有的基 金份额, 另一方 面来自于 投资品种 所处的 交易市 场不活跃 而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变现 。 针对 兑付赎回 资金的流 动性风 险,本基 金的基金 管理人 对本基金 的申购赎 回情况 进行严密 监 控, 保持基金 投资组合 中的可 用现金头 寸与之相 匹配。 本基金的 基金管理 人在基 金合 同 中设计了 巨额 赎回条款 ,约定在 非常情 况下赎回 申请的处 理方式 ,控制因 开放申购 赎回模 式带来 的流动性 风 险, 有效 保障 基金 持有人 利益 。 针对 投资品种 变现的流 动性风 险,本基 金的基金 管理人 通过独立 的风险管 理部门 设定流动 性 比例 要求,对 流动性指 标进行 持续的监 测和分析 ,包括 组合持仓 集中度指 标、组 合在短 时间内变 现能 力的综合 指标、组 合中变 现能力较 差的投资 品种比 例以及流 通受限制 的投资 品种比 例等。本 基金 投资于一 家公司发 行的股 票市值不 超过基金 资产净 值的 10%,且本 基金与由 本基金的 基金管 理人 管理的其 他基金共 同持有 一家公司 发行的证 券不得 超过 该证 券的 10%。本基 金所持大 部分证 券 在证 券交 易所 上市 , 其余 亦可 在银 行间 同业 市场交 易, 因此 除附 注6.4.12 中列 示 的部 分基 金资 产流 通暂时受 限制不能 自由转 让的情况 外,其余 均能及 时变现。 此外,本 基金可 通过卖 出回购金 融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。 本基 金所持有 的全部金 融负债 的合约约 定到期日 均为一 个月以内 且不计息 ,可赎 回基金份 额 净值( 所有 者权 益) 无 固定到 期日 且不 计息 ,因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 6.4.13.4 市 场风 险 市场 风险是指 基金所持 金融工 具的公允 价值或未 来 现金 流量因所 处市场各 类价格 因素的变 动 而 发生 波动 的风 险, 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率 风险是指 金融工具 的公允 价值或现 金流量受 市场利 率变动而 发生波动 的风险 。利率敏 感 性金 融工具均 面临由于 市场利 率上升而 导致公允 价值下 降的风险 ,其中浮 动利率 类金融 工具还面 临 每个 付息 期间 结束 根据市 场利 率重 新定 价时 对于未 来现 金流 影响 的风 险。 本基 金的基金 管理人定 期对本 基金面临 的利率敏 感性缺 口进行监 控,并通 过调整 投资组合 的 久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。 本基 金持有的 大部分金 融资产 和金融负 债不计息 ,因此 本基金的 收入 及经 营活动 的现金流 量 在很 大程度上 独立于市 场利率 变化。本 基金持有 的利率 敏感性资 产主要为 银行存 款、结 算备付金 及 债券 投资 等。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 39 页 共 54 页


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单 位: 人民 币元 本 期末


2016 年6 月30 日 1 个 月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产











银 行存 款 33,654,516.85 - - - - - 33,654,516.85 结 算备 付金 537,394.26 - - - - - 537,394.26 存 出保 证金 488,251.24 - - - - - 488,251.24 交 易性 金融 资产 - - - - - 301,532,611.74 301,532,611.74 应 收证 券清 算款 - - - - - 31,236,171.02 31,236,171.02 应 收利 息 - - - - - 4,409.74 4,409.74 应 收申 购款 - - - - - 1,629,734.24 1,629,734.24 其 他资 产 - - - - - - - 资 产总 计 34,680,162.35 - - - - 334,402,926.74 369,083,089.09 负债











应 付赎 回款 - - - - - 49,283,980.52 49,283,980.52 应 付管 理人 报酬 - - - - - 460,188.97 460,188.97 应 付托 管费 - - - - - 76,698.16 76,698.16 应 付销 售服 务费 - - - - - 71,492.27 71,492.27 应 付交 易费 用 - - - - - 576,094.93 576,094.93 其 他负 债 - - - - - 184,618.74 184,618.74 负 债总 计 - - - - - 50,653,073.59 50,653,073.59 利 率敏 感度 缺口 34,680,162.35 - - - - 283,749,853.15 318,430,015.50 注: 表中所示 为本基金 资产及 负债的公 允价值, 并按照 合约规定 的利率重 新定价 日或到 期日孰早 者 予以 分类 。本 基金 成立于2016 年2 月3 日。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注 : 于2016 年6 月30 日 , 本 基金 持有 的交 易性 债券投 资公 允价 值占 基金 资产净 值的 比例 为0.00%, 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。本 基金 成立 于2016 年2 月3 日。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇风 险是 指金 融工 具的公 允价 值或 未来 现金 流量因 外汇 汇率 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他 价格风险 是指基金 所持金 融工具的 公允价值 或未来 现金流量 因除市场 利率和 外汇汇率 以 外的 市场价格 因素变动 而发生 波动的风 险。本基 金主要 投资于证 券交易所 上市或 银行间 同业市场 交易 的股票和 债券,所 面临的 其他价格 风险来源 于单个 证券发行 主体自身 经营情 况或特 殊事项的 影 响, 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 40 页 共 54 页


本基 金的基金 管理人在 构建和 管理投资 组合的过 程 中, 采用" 自上 而下" 的策略, 通过对宏 观 经 济情 况 及 政 策 的分 析 , 结 合证 券 市 场 运 行情 况 , 做 出资 产 配 置 及 组合 构 建 的 决定 ; 同 时 采 用" 自 下而 上"的策 略通 过对 单个 证券 的定 性分 析及 定量分 析, 选择 符合 基金 合同 约定 范围 的投 资品 种 进行 投资。本 基金的基 金管理 人定期结 合宏观及 微观环 境的变化 ,对投资 策略、 资产配 置、投资 组 合进 行修 正, 来主 动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 的 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 0%-95% ; 现 金、债 券资产、资 产支持证 券及中国 证监会 允许基金 投资的其 他证券 品种占基 金资产 比例 为5%-100% ; 每个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 保 持现 金或 到 期 日 在一 年期 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 此 外, 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持 有的证券 价格实施 监控, 定期运用 多种定量 方法对 基金进行 风险度量 ,测试 本基金 面临的潜 在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金 额单 位: 人民 币元 项目 本 期末 2016 年6 月30 日 上 年度 末 2015 年12 月31 日 公 允价 值 占 基金 资 产净 值 比例 (%) 公 允价 值 占 基金 资 产 净值 比 例(%) 交 易性 金融 资产-股 票投 资 301,532,611.74 94.69 - - 交 易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交 易性 金融 资产 -债 券投资 - - - - 交 易性 金融 资产 -贵 金属投 资 - - - - 衍 生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 301,532,611.74 94.69 - - 注 :本 基金 成立 于2016 年2 月3 日。 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除 本基 金业 绩比 较标 准外的 其他 市场 变量 保持 不变 分析 相 关风 险变 量的 变动 对 资产 负债 表日 基金 资产净 值的 影 响金 额( 单位 :人 民 币元 ) 本 期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上 年度 末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 业 绩比 较基 准上 升5% 29,131,698.84 - 业 绩比 较基 准下 降5% -29,131,698.84





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注 :本 基金 成立 于2016 年2 月3 日。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金 额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占 基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权 益投 资 301,532,611.74 81.70 其 中: 股票 301,532,611.74 81.70 2 固 定收 益投 资 - - 其 中: 债 券 - -








资 产 支 持 证券 - - 3 贵 金属 投资 - - 4 金 融衍 生品 投资 - - 5 买 入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售金 融资 产 - - 6 银 行存 款和 结算 备付 金合计 34,191,911.11 9.26 7 其 他各 项资 产 33,358,566.24 9.04 8 合计 369,083,089.09 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金 额 单位 :人 民币 元 代码 行 业类 别 公 允价 值( 元) 占 基金 资产 净 值 比例(%) A 农 、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿业 - - C 制 造业 286,284,898.70 89.91 D 电 力 、 热 力 、 燃 气及 水生产 和供 应业 - - E 建 筑业 210,957.28 0.07 F 批 发和 零售 业 9,120,000.00 2.86 G 交 通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住 宿和 餐饮 业 - - I 信 息传 输、 软件 和信 息技术 服务 业 5,687,505.66 1.79 J 金 融业 - - 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 42 页 共 54 页


K 房 地产 业 209,124.00 0.07 L 租 赁和 商务 服务 业 - - M 科 学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01 N 水 利、 环境 和公 共设 施管理 业 - - O 居 民服 务、 修理 和其 他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生和 社会 工作 - - R 文 化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 301,532,611.74 94.69


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金 额单 位: 人民 币元 序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量( 股) 公 允价 值 占 基金 资产 净值 比 例( %) 1 000835 长 城动 漫 1,533,896 21,704,628.40 6.82 2 300213 佳 讯飞 鸿 737,325 20,822,058.00 6.54 3 002472 双 环传 动 840,409 20,438,746.88 6.42 4 002452 长 高集 团 1,230,000 16,039,200.00 5.04 5 002735 王 子新 材 352,450 16,029,426.00 5.03 6 300279 和 晶科 技 284,206 13,496,942.94 4.24 7 603611 诺 力股 份 499,921 13,477,870.16 4.23 8 300161 华 中数 控 434,897 13,329,593.05 4.19 9 002184 海 得控 制 499,976 13,154,368.56 4.13 10 300112 万 讯自 控 767,300 12,614,412.00 3.96 11 002576 通 达动 力 631,498 11,891,107.34 3.73 12 002339 积 成电 子 620,000 11,308,800.00 3.55 13 600382 广 东明 珠 570,000 9,120,000.00 2.86 14 300338 开 元仪 器 459,984 9,116,882.88 2.86 15 603009 北 特科 技 193,146 8,216,430.84 2.58 16 002076 雪 莱 特 450,652 7,525,888.40 2.36 17 300322 硕 贝德 337,680 7,260,120.00 2.28 18 300444 双 杰电 气 230,000 6,755,100.00 2.12 19 300250 初 灵信 息 213,065 6,304,593.35 1.98 20 300375 鹏 翎股 份 232,400 6,281,772.00 1.97 21 300395 菲 利华 220,000 5,891,600.00 1.85 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 43 页 共 54 页


22 002395 双 象股 份 199,500 5,430,390.00 1.71 23 002189 利 达光 电 170,000 4,804,200.00 1.51 24 002510 天 汽模 564,500 4,696,640.00 1.47 25 300457 赢 合科 技 50,000 3,870,500.00 1.22 26 300304 云 意电 气 119,865 3,845,269.20 1.21 27 300176 鸿 特精 密 120,000 3,624,000.00 1.14 28 603788 宁 波高 发 74,400 3,499,032.00 1.10 29 300041 回 天新 材 240,000 3,453,600.00 1.08 30 300378 鼎 捷软 件 109,188 3,135,879.36 0.98 31 300040 九 洲电 气 212,400 2,916,252.00 0.92 32 300312 邦 讯技 术 128,400 2,542,320.00 0.80 33 002126 银 轮股 份 240,000 2,116,800.00 0.66 34 300128 锦 富新 材 83,000 1,499,810.00 0.47 35 603006 联 明股 份 56,600 1,405,378.00 0.44 36 603158 腾 龙股 份 41,700 993,294.00 0.31 37 603010 万 盛股 份 30,000 663,600.00 0.21 38 300243 瑞 丰高 材 38,200 626,480.00 0.20 39 002045 国 光电 器 30,000 428,400.00 0.13 40 002196 方 正电 机 7,200 246,168.00 0.08 41 601611 中 国核 建 10,084 210,957.28 0.07 42 600730 中 国高 科 14,800 209,124.00 0.07 43 601127 小 康股 份 5,210 124,362.70 0.04 44 603029 天 鹅股 份 1,618 72,211.34 0.02 45 300474 景 嘉微 467 70,456.29 0.02 46 300515 三 德科 技 1,355 63,508.85 0.02 47 002799 环 球印 务 1,080 47,131.20 0.01 48 601966 玲 珑轮 胎 2,739 35,552.22 0.01 49 603958 哈 森股 份 2,372 34,394.00 0.01 50 002802 洪 汇新 材 1,629 24,565.32 0.01 51 603909 合 诚股 份 1,095 20,126.10 0.01 52 002222 福 晶科 技 900 14,130.00 0.00 53 603016 新 宏泰 1,602 13,600.98 0.00 54 300520 科 大国 创 926 9,306.30 0.00 55 002805 丰 元股 份 971 5,631.80 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金 额单 位: 人民 币元 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 44 页 共 54 页


序号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计买 入金 额 占 期末 基金 资产 净 值 比例 (% ) 1 002247 帝 龙新 材 30,222,823.92 9.49 2 000779 三 毛派 神 29,662,223.31 9.32 3 300213 佳 讯飞 鸿 27,940,281.49 8.77 4 002189 利 达光 电 27,167,248.11 8.53 5 002776 柏 堡龙 24,486,333.00 7.69 6 000835 长 城动 漫 21,490,054.39 6.75 7 300065 海 兰信 20,047,052.01 6.30 8 300345 红 宇新 材 19,466,179.10 6.11 9 002576 通 达动 力 19,329,940.02 6.07 10 002472 双 环传 动 18,340,531.91 5.76 11 002094 青 岛金 王 17,002,055.24 5.34 12 300322 硕 贝德 16,136,898.00 5.07 13 300279 和 晶科 技 14,808,558.18 4.65 14 002452 长 高集 团 14,371,302.86 4.51 15 300494 盛 天网 络 13,621,526.00 4.28 16 603598 引 力传 媒 13,619,477.55 4.28 17 603611 诺 力股 份 12,691,853.55 3.99 18 002076 雪 莱 特 12,395,210.82 3.89 19 000561 烽 火电 子 12,361,669.21 3.88 20 300161 华 中数 控 12,288,844.56 3.86 21 002735 王 子新 材 12,258,599.00 3.85 22 300112 万 讯自 控 12,016,863.00 3.77 23 002184 海 得控 制 11,786,433.38 3.70 24 002510 天 汽模 11,176,387.50 3.51 25 300457 赢 合科 技 11,133,196.19 3.50 26 002395 双 象股 份 10,491,393.50 3.29 27 300250 初 灵信 息 10,298,269.48 3.23 28 002339 积 成电 子 9,930,321.96 3.12 29 600730 中 国高 科 9,064,408.00 2.85 30 603006 联 明股 份 8,991,061.76 2.82 31 603729 龙 韵股 份 8,883,258.70 2.79 32 300377 赢 时胜 8,829,996.00 2.77 33 300465 高 伟达 8,385,770.00 2.63 34 300338 开 元仪 器 8,312,268.40 2.61 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 45 页 共 54 页


35 600382 广 东明 珠 8,010,382.76 2.52 36 002396 星 网锐 捷 7,999,669.87 2.51 37 002196 方 正电 机 7,952,838.00 2.50 38 300033 同 花顺 7,331,388.50 2.30 39 300045 华 力创 通 7,284,817.50 2.29 40 603009 北 特科 技 6,907,816.94 2.17 41 300414 中 光防 雷 6,626,295.30 2.08 注:" 本 期累 计买 入金 额" 按 买入 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金 额单 位: 人民 币元 序号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计卖 出金 额 占 期末 基金 资产 净 值 比例 (% ) 1 000779 三 毛派 神 30,669,724.71 9.63 2 002247 帝 龙新 材 30,153,324.00 9.47 3 002776 柏 堡龙 27,304,210.18 8.57 4 002189 利 达光 电 24,874,235.00 7.81 5 300065 海 兰信 22,039,020.90 6.92 6 300345 红 宇新 材 18,958,759.96 5.95 7 002094 青 岛金 王 18,169,035.15 5.71 8 300322 硕 贝德 16,731,820.00 5.25 9 603598 引 力传 媒 14,790,572.00 4.64 10 000561 烽 火电 子 14,644,412.48 4.60 11 300494 盛 天网 络 14,202,574.55 4.46 12 002196 方 正电 机 9,818,995.00 3.08 13 300213 佳 讯飞 鸿 9,790,210.80 3.07 14 600730 中 国高 科 9,764,429.00 3.07 15 002396 星 网锐 捷 9,064,285.00 2.85 16 603729 龙 韵股 份 8,689,087.82 2.73 17 002076 雪 莱 特 8,636,231.08 2.71 18 300377 赢 时胜 8,425,738.80 2.65 19 002576 通 达动 力 7,833,267.62 2.46 20 300465 高 伟达 7,552,452.27 2.37 21 603006 联 明股 份 7,544,676.50 2.37 22 300045 华 力创 通 7,494,838.33 2.35 23 300033 同 花顺 7,489,419.50 2.35 24 300457 赢 合科 技 7,411,535.80 2.33 25 002395 双 象股 份 7,359,923.80 2.31 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 46 页 共 54 页


26 000673 当 代东 方 7,131,907.54 2.24 27 002510 天 汽模 6,797,416.00 2.13 28 300414 中 光防 雷 6,584,067.30 2.07 注:" 本 期累 计卖 出金 额" 按 卖出 成交 金额 ( 成交 单价 乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单 位: 人民 币元 买 入股 票成 本( 成交 )总额 713,878,243.05 卖出 股 票收 入( 成交 )总额 477,022,900.40 注:" 买入 股票 的成 本" 和"卖 出股 票的 收入"均 按买 卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 , 不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有债 券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注: 本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注: 本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 47 页 共 54 页


7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。 7.11.3 本 期国 债期 货 投资 评价 注: 本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告 期内本基 金投资的 前十名 证券的发 行主体没 有被监 管部门立 案调查或 在报告 编制日前 一 年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。


7.12.2


本 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 的范 围。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单 位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存 出保 证金 488,251.24 2 应 收证 券清 算款 31,236,171.02 3 应 收股 利 - 4 应 收利 息 4,409.74 5 应 收申 购款 1,629,734.24 6 其 他应 收 款 - 7 待 摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 33,358,566.24 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注 :本 基金 本报 告期 末未持 有处 于转 股期 的可 转换债 券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金 额单 位: 人民 币元 序号 股 票代 码 股 票名 称 流 通受 限部 分的 公允 价值 占 基金 资产 净值 比 例(%) 流 通受 限情 况说 明 1 000835 长 城动 漫 21,704,628.40 6.82 临 时停 牌 2 002452 长 高集 团 16,039,200.00 5.04 临 时停 牌 3 002735 王 子新 材 16,029,426.00 5.03 临 时停 牌 4 603611 诺 力股 份 13,477,870.16 4.23 临 时停 牌 注: 本基金本 报告期末 前十名 股票中除 长城动漫 、长高 集团、王 子新材和 诺力股 份外不 存在其他 流 通受 限股 票。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 48 页 共 54 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份 额单 位: 份 份额 级别 持 有人 户数 ( 户) 户 均持 有的 基 金份 额 持 有人 结构 机 构投 资者 个 人投 资者 持 有份 额 占 总份 额比 例 持 有份 额 占 总份 额 比例 浦银 安盛 睿智 精选 混合A 2,495 78,326.06 0.00 0.00% 195,423,531.24 100.00% 浦银 安盛 睿智 精选 混合C 3,962 23,306.68 5,766,907.89 6.25% 86,574,165.39 93.75% 合计 6,457 44,566.30 5,766,907.89 2.00% 281,997,696.63 98.00%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份 额级 别 持 有份 额总 数( 份) 占 基金 总份 额 比例 基 金管 理人 所有 从业 人员 持 有本 基金 浦 银安 盛 睿 智精 选 混合A 301,550.58 0.15% 浦 银安 盛 睿 智精 选 混合C 72,142.92 0.08% 合计 373,693.50 0.13%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份 额级 别 持 有基 金份 额总 量的 数量区 间( 万份 ) 本 公司 高级 管理 人员 、 基金 投 资和 研究 部门 负责 人 持 有 本开 放式 基金 浦 银安 盛睿 智精 选混 合A 0 浦 银安 盛睿 智精 选混 合C 0 合计 0 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 49 页 共 54 页


本 基金 基金 经理 持有 本开 放 式基 金 浦 银安 盛睿 智精 选混 合A 0 浦 银安 盛睿 智精 选混 合C 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单 位: 份 项目 浦 银安 盛睿 智精 选混合 A 浦 银安 盛睿 智精 选混合 C 基 金合 同生 效日 (2016 年 2 月 3 日)基金份 额 总额 440,418,281.87 237,250,538.27 本 报告 期期 初基 金份 额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 20,106,310.42 33,580,886.65 减: 基金 合 同生 效日 起至 报 告期 期末 基金 总赎 回 份额 265,101,061.05 178,490,351.64 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动 份额 (份 额减 少以"-"填列) - - 本 报告 期期 末基 金份 额总额 195,423,531.24 92,341,073.28 注 :总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ;总 赎回份 额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报 告期 内无 基金 份额 持有人 大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报 告期 内基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报 告期 内未 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。





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10.4 基 金投 资策略 的改 变 报 告期 内基 金投 资 策 略未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报告 期内 ,为 本基 金审计 的会 计师 事务 所为 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙), 未 有改 聘情 况发 生。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本 报告 期内 , 管 理人 其高级 管理 人员 未受 到有 权机关 调查 、 司 法纪 检部 门采取 强制 措施 、 被 移 送司 法机 关或 追究 刑事责 任、 中国 证监 会稽 查、 中 国证 监会 行政 处罚 、 证券 市场 禁入 、 认 定为 不 适当 人选 、被 其他 行政管 理部 门处 罚及 证券 交易所 公开 谴责 的情 形。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金 额单 位: 人民 币元 券 商名 称 交 易单 元 数量 股 票交 易 应 支付 该券 商的 佣金


备注 成 交金 额 占 当期 股票 成 交总 额的 比 例 佣金 占 当期 佣金 总 量的 比例 广发证券 2 1,189,997,182.38 100.00% 1,108,243.96 100.00% - 注:1 、证 券经 营机 构交 易单 元选 择的 标准 和程 序:


(1) 选择 证券 经营 机构 交易 单元 的标 准


财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ;


具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件 , 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要;


具 备较 强的 综合 研究 能力, 能及 时、 全面 地为 基金提 供研 究服 务支 持;


佣 金费 率合 理;


本 基金 管理 人要 求的 其他条 件。


(2) 选择 证券 经营 机构 交易 单元 的程 序


本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构;


基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交 易单 元的 变更 情况 :


本 基金 本报 告期 间交 易单元 全部 为新 增。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金 额单 位: 人民 币元 券 商名 称 债 券交 易 债 券回 购交 易 权证 交易 成 交金 额 占 当期 债券 成 交总 额的 比 成 交金 额 占 当期 债 券 回购 成 交金 额 占 当期 权证 成 交总 额的浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 51 页 共 54 页


例 成 交总 额 的 比例 比例 广发证券 1,442,060.00 100.00% 250,000,000.00 100.00% - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公 告事 项 法 定披 露方 式 法 定披 露日 期 1 关 于新 增交 通银 行为 浦银安 盛 睿智 精选 基金 代销 机构的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年1 月4 日 2 关 于新 增中 国银 行为 浦银安 盛 睿智 精选 基金 代销 机构的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年1 月4 日 3 关 于新 增农 业银 行为 浦银安 盛 睿智 精选 基金 代销 机构的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年1 月6 日 4 浦 银安 盛睿 智精 选灵 活配置 混 合型 证券 投资 基金 合同生 效 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年2 月4 日 5 关 于旗 下部 分基 金新 增深圳 众 禄金 融控 股股 份有 限公司 为 代销 机构 并开 通定 投业务 及 参加 其费 率优 惠活 动的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年3 月10 日 6 关 于旗 下部 分基 金新 增深圳 富 济财 富管 理有 限公 司为代 销 机构 并开 通定 投业 务及参 加 其费 率优 惠活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年3 月17 日 7 关 于旗 下部 分基 金新 增奕丰 金 融服 务 (深圳 ) 有限 公司 为 代 销机 构并 开通 定投 业务及 参 加其 费率 优惠 活动 的公告 报 刊及 公司 网站 2016 年3 月22 日 8 关 于旗 下部 分基 金新 增上海 联 泰资 产管 理有 限公 司为代 销 机构 并开 通定 投业 务及参 加 其费 率优 惠活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年3 月30 日 9 浦 银安 盛睿 智精 选灵 活配置 混 合型 证券 投资 基金 开放日 常 申购 、 赎回 、 转换 、 定期 定 额 投资 业务 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年3 月30 日 10 关 于浦 银安 盛睿 智精 选基金 在 天天 基金 开通 定投 业务及 基 金转 换业 务并 参加 其费率 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月1 日 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 52 页 共 54 页


优 惠活 动的 公告 11 关 于新 增 盈 米财 富为 浦银安 盛 睿智 精选 基金 代销 机构并 开 通定 投业 务和 参加 其费率 优 惠活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月1 日 12 关 于浦 银睿 智精 选基 金在部 分 代销 机构 开通 定投 业务及 参 加其 费率 优惠 活动 的公告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月1 日 13 关 于睿 智精 选基 金在 农业银 行 开通 基金 定投 业务 以及参 加 其费 率优 惠活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 14 关 于浦 银睿 智精 选基 金在信 达 证券 开通 定投 业务 和参加 其 费率 优惠 活动 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 15 关 于浦 银睿 智精 选基 金在国 泰 君安 开通 定投 业 务 和参加 其 费率 优惠 活动 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 16 关 于浦 银睿 智精 选基 金在广 发 证券 开通 定投 业务 和参加 其 费率 优惠 活动 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 17 关 于浦 银睿 智精 选基 金在兴 业 银行 开通 基金 定投 业务和 基 金转 换业 务并 参加 其费率 优 惠活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 18 关 于浦 银睿 智精 选基 金在浦 发 银行 开通 基金 定投 及基金 转 换业 务的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 19 关 于浦 银睿 智精 选基 金在交 通 银行 开通 基金 定投 和基金 转 换业 务及 参加 其费 率优惠 活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 20 关 于新 增中 信银 行为 浦银安 盛 睿智 精选 灵活 配置 混合型 证 券投 资基 金代 销机 构并开 通 基金 定投 及基 金转 换业务 的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月7 日 21 关 于变 更公 司经 营范 围及修 订 《公 司章 程》 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年4 月26 日 22 关 于旗 下部 分基 金新 增深圳 市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公 司为 代销 机构 并开 通定投 业 务及 参加 其费 率优 惠活动 的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年5 月12 日 23 关 于旗 下部 分基 金在 上海联 报 刊及 公司 网 站 2016 年5 月12 日 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 53 页 共 54 页


泰 资产 管理 有限 公司 开通基 金 转换 业务 的公 告 24 关 于旗 下部 分基 金新 增平安 证 券为 代销 机构 并开 通基金 定 投业 务和 基金 转换 业务并 参 加其 费率 优惠 活动 的公告 报 刊及 公司 网站 2016 年5 月31 日 25 关 于旗 下部 分基 金在 上海陆 金 所资 产管 理有 限公 司开通 定 投业 务并 参加 其费 率优惠 活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年6 月13 日 26 关 于电 子直 销平 台通 联支付 渠 道新 增招 商银 行卡 和交通 银 行卡 的公 告 报 刊及 公司 网站 2016 年6 月17 日 27 关 于旗 下部 分基 金参 加交通 银 行网 上银 行 、 手 机银 行基 金 申 购费 率优 惠活 动的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年6 月24 日 28 关 于旗 下部 分基 金新 增上海 银 行为 代销 机构 并开 通基金 定 投业 务和 基金 转换 业务的 公告 报 刊及 公司 网站 2016 年6 月30 日


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、


中 国 证监 会批 准基 金募 集的 文件


2 、


浦 银 安盛 睿智 精选 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同


3 、


浦 银 安盛 睿智 精选 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书


4 、


浦 银 安盛 睿智 精选 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议


5 、


基 金 管理 人业 务资 格批 件、 营业 执照 、公 司章程


6 、


基 金 托管 人业 务资 格批 件和 营业 执照


7 、


本 报 告期 内在 中国 证监 会指 定报 刊上 披露 的各项 公告


8 、


中 国 证监 会要 求的 其他 文件 11.2 存 放地 点 上 海市 淮海 中 路381 号中环 广 场38 楼基 金管 理人 办公 场所 。 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年半年 度报告 第 54 页 共 54 页


11.3 查 阅方 式 投资 者可登录基 金管理人网站 (www.py-axa.com ) 查阅 ,或在营业 时间内至基金 管理人办 公 场 所免 费查 阅。


投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ,可 咨询 基金 管理 人。


客 户服 务中 心电 话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2016 年8 月29 日