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浦银货币A(519509)

浦银货币:2016年半年度报告

 
 
浦 银 安 盛 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年半
年度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浦银安盛基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 38 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 38 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 39 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名 债 券投 资明 细 ............................ 40 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 40 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 4 页 共 48 页


8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 45 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 5 页 共 48 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 基金简 称 浦银安 盛货 币 基金主 代码 519509 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 3 月 9 日 基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,144,877,069.56 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519509 519510 519516 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 226,351,751.99 份 911,164,768.27 份 7,360,549.30 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 , 获得 超越 业绩 比较 基 准的稳 定收 益。 投资策 略 根据对 短期 利率 变动 的预 测, 采 用投 资组 合平 均剩 余期限 控制 下的 主动 性 投资策 略, 利用 基本 分析 和数量 化分 析方 法, 通过 对短期 金融 工具 的积 极 投资, 在控 制风 险和 保证 流动性 的基 础上 ,力 争获 得稳定 的当 期收 益。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低 风险 品种 , 其 预期收 益和 风险 均低 于 债券型 基金 、混 合型 基金 及股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 顾佳 方韡 联系电 话 021-23212888 010-89936330 电子邮 箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicbank.com 客户服 务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真 021-23212985 010-85230024 注册地 址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东 大 道 981 号 3 幢 316 室 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9 号东方 文化 大厦 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 6 页 共 48 页


办公地 址 上海市 淮海 中路 381 号中 环 广场 38 楼 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9 号东方 文化 大厦 邮政编 码 200020 100010 法定代 表人 姜明生 常振明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.py-axa.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位 : 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于本 基金采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 3、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 基金级 别 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 报告期( 2016 年1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 1,645,714.45 20,825,528.05 90,579.19 本期利 润 1,645,714.45 20,825,528.05 90,579.19 本期净 值收 益率 1.2667% 1.3874% 1.2664% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 226,351,751.99 911,164,768.27 7,360,549.30 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 22.0422% 23.6105% 6.1617% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 7 页 共 48 页


4、自2014 年9 月 15 日 起 ,本基 金增 加 E 级基 金份 额类别 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 浦银安 盛货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2356% 0.0105% 0.0287% 0.0000% 0.2069% 0.0105% 过去三 个月 0.6595% 0.0069% 0.0871% 0.0000% 0.5724% 0.0069% 过去六 个月 1.2667% 0.0051% 0.1742% 0.0000% 1.0925% 0.0051% 过去一 年 2.5109% 0.0041% 0.3511% 0.0000% 2.1598% 0.0041% 过去三 年 12.4295% 0.0074% 1.0560% 0.0000% 11.3735% 0.0074% 自基金 合同 生效起 至今 22.0422% 0.0068% 2.0646% 0.0002% 19.9776% 0.0066% 浦银安 盛货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2552% 0.0105% 0.0287% 0.0000% 0.2265% 0.0105% 过去三 个月 0.7191% 0.0069% 0.0871% 0.0000% 0.6320% 0.0069% 过去六 个月 1.3874% 0.0051% 0.1742% 0.0000% 1.2132% 0.0051% 过去一 年 2.7577% 0.0041% 0.3511% 0.0000% 2.4066% 0.0041% 过去三 年 13.2421% 0.0074% 1.0560% 0.0000% 12.1861% 0.0074% 自基金 合同 生效起 至今 23.6105% 0.0068% 2.0646% 0.0002% 21.5459% 0.0066% 浦银安 盛货 币 E 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2355% 0.0105% 0.0287% 0.0000% 0.2068% 0.0105% 过去三 个月 0.6590% 0.0069% 0.0871% 0.0000% 0.5719% 0.0069% 过去六 个月 1.2664% 0.0051% 0.1742% 0.0000% 1.0922% 0.0051% 过去一 年 2.5106% 0.0041% 0.3511% 0.0000% 2.1595% 0.0041% 自基金 合同 生效起 至今 6.1617% 0.0076% 0.6296% 0.0000% 5.5321% 0.0076% 注: 1、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 8 页 共 48 页


2、本 基金 于2014 年9 月15 日 开始 分为A 、B 和 E 三类。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 9 页 共 48 页


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 10 页 共 48 页


注: 本 基金 于2014 年9 月 15 日开 始分 为A 、B、E 三类, 具体 内容 详见 本基 金管理 人于 2014 年9 月12 日刊 登的 《关 于浦 银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金增加 基金 份额 类别 的公 告》 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 浦银 安盛 ” )成立 于 2007 年 8 月, 股 东为上 海浦 东 发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司, 公司 总 部设在 上海 , 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 , 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10% 。 公 司主 要从 事 基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。 截至2016 年6 月30 日止 , 浦银 安盛 旗下 共管 理 21 只基金 , 即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证券 投资基金、浦 银安盛优 化 收益债券型证 券投资基 金 、浦银安盛精 致生活灵 活 配置混合型 证券投资 基金、 浦银 安盛 红利 精选 混合型 证券 投资 基金 、浦 银安盛 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 、 浦浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 11 页 共 48 页


银安盛 货币 市场 证券 投资 基金、 浦银 安盛 稳健 增利 债券型 证券 投资 基金(LOF) 、 浦银 安盛 中证 锐联 基本 面 400 指数 证券 投资 基金、 浦银 安盛 幸福 回报 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 战 略 新兴产 业混 合型 证券 投资 基金、 浦银 安 盛 6 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛季 季 添 利定期开放债 券型证券 投 资基金、浦银 安盛消费 升 级灵活配置混 合型证券 投 资基金、浦 银安盛日 日盈货币市场 基金、浦 银 安盛新经济结 构灵活配 置 混合型证 券投 资基金、 浦 银安盛盛世 精选灵活 配置混合型证 券投资基 金 、浦银安盛月 月盈安心 养 老定期支付债 券型证券 投 资基金、浦 银安盛增 长动力灵活配 置混合型 证 券投资基金、 浦银安盛 医 疗健康灵活配 置混合型 证 券投资基金 、浦银安 盛睿智 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 以及 浦银 安盛幸 福聚 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金。 公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。 信息技术系 统 基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 , 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公 司负责建成, 之后日常 的 维护管理由公 司负责, 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同,由其 提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系 统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、 外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品 建设而成,建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ,升 级由 系统提供商负 责完成, 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常 的维护管理由 公司负责 , 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同, 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况 下的技术支持 。除上述 情 况外,我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开 发、维 护事 项。 另外,本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要,委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份 额登记 、估 值核 算等 业务 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 康佳燕 公司旗 下浦银 安盛货 币基金 以及浦 银安盛 日日盈 货币基 金基金 2014 年6 月19 日 - 10 康佳燕 女士 ,香 港大 学工 商管 理硕士 。2005 年6 月至2007 年 5 月 ,先 后就 职于 金盛 人寿 保险公 司、 泰信 基金 管理 公司 从事基 金会 计工 作。2007 年6 月加盟 浦银 安盛 基金 管理 有限 公司, 先后 在基 金会 计部 、交 易部、 固定 收益 部从 事基 金估 值、债 券交 易、 固定 收益 投资浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 12 页 共 48 页


经理 工作。2013 年 12 月 起在 专户 管理部 担任 固定 收益 投资 经 理。2014 年 6 月起 担任 浦 银安 盛货币 基金 基金 经理 。2014 年 7 月起 ,兼 任浦 银安 盛日 日盈 货币基 金基 金经 理。 杨皛 公司旗 下货币 收益基 金经理 助理 2016 年1 月1 日 - 3 杨皛女 士, 伦敦 大学 玛丽 皇后 学院金 融投 资硕 士。2013 年4 月 1 日 加盟 我司 曾任 交易 部固 定收益 交易 员,2016 年1 月调 岗至固 定收 益投 资部 任货 币基 金经理 助理 。 注:1 、此 处的 “任 职日 期 ”和“ 离任 日期 ”指 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定 和基金 合同 的约 定 , 以 及 公司的 规章 制度 , 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在严格控制风 险的前提 下 ,为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 , 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 , 保 证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。 在具体执行中 ,在投资 决 策流程上,构 建统一的 研 究平台,为所 有投资组 合 公平的提供研 究 支持。同时, 在投资决 策 过程中,严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度, 保证公 募 基金及专户业 务的独立 投 资决策机制; 在交易执 行 环节上,详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资 指令的交易执 行的流程 和 规定,以保证 投资执行 交 易过程的公平 性;从事 后 监控角度上 ,一方面 是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 , 对 不同 时间 窗口 (同日,3 日,5 日 ) 发 生 的不同 组合 对同 一股 票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ,并进行 统 计显著性的检 验,以确 定 交易价差对 相关基金 的业绩差异的 贡献度; 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析;另一 方面是公 司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查,并对 发 现的问题进 行及时的 报告。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 13 页 共 48 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性 文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年上 半年 债券 市场 在 宏观经 济下 行, 货币 政策 稳健但 信用 环境 恶化 等多 重因素 影响 下, 收益率一波三 折,经历 了 先下后上再下 的行情, 呈 现震荡走势。 具体看,1 月春节叠加 汇率因素 以及 3 月底 季 末 MPA 首 次 考核对 资金 面有 所扰 动, 但央 行 3 月 初进 行一 次降 准并及 时使 用多 种货 币市场工具稳 定货币市 利 率。年初以来 ,本基金 均 衡配置了信用 债和同业 存 款,信用债 以中高等 级为主 ,同 业存 款注 重期 限匹配 ,在 保持 组合 流动 性的基 础上 实现 较好 的收 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告 期 A 类 净值 收益率 为 1.2667% ,B 类净 值收益 率 为 1.3874% ,E 类 净值收 益率 为 1.2664% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 A 类和 B 类为 0.1742% ,E 类为0.1750% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年下 半年 , 从 基 本面看 , 经 济增 长可 能进 一步下 行, 通货 膨胀 有望 继续保 持在 低位 , 从政策 面看 , 货币 政策 将 继续保 持稳 健 , 继 续使 用OMO 、MLF 来维 持市 场资 金面 的平衡 , 但不 排除 降准的可能性 ,而财政 扩 张的程度和效 果可能不 及 预期。整体看 ,下半年 基 本面和政策 面有利于 债市, 但是 配置 的节 奏和 行情的 波动 性需 要把 握好 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定, 确 保基金资产估 值 的公平、合理 ,有效维 护 投资人的利益 ,设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 (以下简 称" 估 值委 员会" ) , 制定 了 估值政 策和 估值 程序 。 估 值委员 会成 员由 公司 分管 高管 、 金 融工 程部 负 责人、 研究 部负 责人 、合 规风控 部负 责人 、基 金运 营部负 责人 组成 。估 值委 员会成 员均 具 有 5 年 以上专业工作 经历,具 备 良好的专业经 验、胜任 能 力和独立性。 估值委员 会 的职责主要 包括:保 证基金估值的 公平、合 理 ;制订健全、 有效的估 值 政策和程序; 确保对投 资 品种进行估 值时估值 政策和 程序 的一 贯性 ;定 期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基 金估值及净值 计算履行 复 核责任,当存 有异议时 , 托管银行有责 任要求 基 金 管理公司作 出合理解浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 14 页 共 48 页


释,通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。 本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。 本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 订了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用 户服务 协议 》 。 本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本基金合 同及招募 说 明书等有关约 定,本基 金 的收益分配采 用“每日 分 配、按月支付 ” 的方式 ,即 为投 资者 每日 计算当 日收 益并 分配 ,每 月支付 。本 报告 期浦 银货 币 A 级 基金 应分 配 收 益 1,645,714.45 元 , 实 际 分 配 收 益 1,645,714.45 元 ; 浦 银 货 币 B 级 基 金 应 分 配 收 益 20,825,528.05 元 ,实 际 分配收 益 20,825,528.05 元;浦 银货 币 E 级基 金应 分配收 益 90,579.19 元,实 际分 配收 益 90,579.19 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。 2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日 基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对浦银安 盛货币市 场 基金的托管过 程中,严 格 遵守《证券投 资 基金法》 、 《货 币市场基 金 管理暂行规 定》 、 《货币 市 场基金信息 披露特别 规定 》及其他有 关法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ,不存在任何 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 基金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 浦银安盛 货 币市场基金的 管理人—— 浦银安盛基金 管理有限 公 司在浦银安盛 货 币市场 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 、基 金利 润分 配、基 金费 用开 支 等 问题上,严 格遵循《 证券 投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披 露 特别规 定》 等有 关法 律法 规。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 15 页 共 48 页


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对浦银安盛 基金管理有限 公司编制和 披露的浦银安 盛货币市场 基金 2016 年半 年度报告中财 务指标、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 进行了核查 ,以上内 容真实 、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 300,554,354.13 1,596,674,761.89 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 619,130,187.84 818,503,286.46 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


619,130,187.84 818,503,286.46 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 197,300,855.95 1,032,125,802.46 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 7,929,393.70 9,675,474.41 应收股 利


- - 应收申 购款


21,720,737.39 134.32 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,146,635,529.01 3,456,979,459.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 16 页 共 48 页


应付赎 回款


16,155.12 10,857.27 应付管 理人 报酬


222,036.14 647,406.80 应付托 管费


67,283.72 196,183.88 应付销 售服 务费


42,690.50 48,053.97 应付交 易费 用 6.4.7.7 12,206.94 26,665.59 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


1,228,373.15 2,982,309.19 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 169,713.88 178,153.75 负债合 计


1,758,459.45 4,089,630.45 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 1,144,877,069.56 3,452,889,829.09 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


1,144,877,069.56 3,452,889,829.09 负债和 所有 者权 益总 计


1,146,635,529.01 3,456,979,459.54 注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.000 元, 基金 份额 总 额 1,144,877,069.56 份。 其中A 级 的基 金份 额 为 226,351,751.99 份,B 级的基 金份 额 为 911,164,768.27 份,E 级的 基 金份额 为7,360,549.30 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期 :2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 一、收入


27,037,417.03 19,657,463.15 1.利息 收入


26,832,452.55 16,634,456.89 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,325,116.57 7,742,445.93 债券利 息收 入


11,007,227.21 7,912,303.97 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


4,500,108.77 979,706.99 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


204,889.48 3,023,006.26 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 204,889.48 3,023,006.26 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 17 页 共 48 页


3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 75.00 - 减: 二、费用


4,475,595.34 2,584,497.96 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,815,668.30 1,269,131.65 2.托 管费 6.4.10.2.2 853,232.84 384,585.43 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 249,348.26 401,645.11 4.交 易费 用 6.4.7.19 - - 5.利 息支 出


422,838.81 393,594.55 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


422,838.81 393,594.55 6.其 他费 用 6.4.7.20 134,507.13 135,541.22 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 22,561,821.69 17,072,965.19 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 22,561,821.69 17,072,965.19


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,452,889,829.09 - 3,452,889,829.09 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 22,561,821.69 22,561,821.69 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减 少 以 “- ” 号填 列) -2,308,012,759.53 - -2,308,012,759.53 其中:1. 基 金申 购款 2,086,797,883.41 - 2,086,797,883.41 2. 基金 赎回 款 -4,394,810,642.94 - -4,394,810,642.94 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - -22,561,821.69 -22,561,821.69 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 18 页 共 48 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,144,877,069.56 - 1,144,877,069.56 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 913,944,212.79 - 913,944,212.79 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 17,072,965.19 17,072,965.19 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -312,524,971.08 - -312,524,971.08 其中:1. 基 金申 购款 3,206,789,812.62 - 3,206,789,812.62 2. 基金 赎回 款 -3,519,314,783.70 - -3,519,314,783.70 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -17,072,965.19 -17,072,965.19 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 601,419,241.71 - 601,419,241.71


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郁蓓 华______














______ 郁 蓓华______














____ 钱琨____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 浦银安盛货币市场证券投 资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简 称“ 中国证监 会 ”)证监 许 可[2010]1479 号文批 准, 由浦银安盛基 金管理有限 公司依照《中 华人 民共和国证券 投资基金 法 》和《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定, 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集3,773,820,436.52 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2011) 第 073 号验 资报 告予 以验浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 19 页 共 48 页


证。经 向中 国证 监会 备案 , 《浦银 安盛 货币 市场 证券 投资基 金基 金 合 同》 于 2011 年 3 月 9 日正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,774,407,616.02 份 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 587,179.50 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为浦 银安盛 基金 管理 有限 公司 , 基金 托管 人为 中 信 银行股 份有 限公 司。 根据《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 和《浦银安盛 货 币市场 证 券投资基金招 募 说明书》的 规定,本 基金 自募集期起 根据投资 者认( 申)购金额, 对投资者 持有 的基金份额 按照不 同的费率计提 销售服务费 用,将基金份 额分为不同 的类别。最低 申购金额 为 1,000.00 元且 按照 0.25% 年费 率计 提销 售服 务 费的, 称为 A 类; 最低 申 购金额 为 5,000,000.00 元 且按照 0.01% 年费 率计提 销售 服务 费的 ,称 为 B 类。 本基金 A 类、B 类两种 收费 模式 并存 ,由 于基金 费用 的不 同 , 本基金 A 类 基金 份额 和 B 类基金 份额 分别 计算 每万 份基金 净收 益和 七日 年化 收益率 。本 基金 管 理 人自2014 年9 月15 日起 为指定 的特 定销 售 渠 道增 加本基 金的 E 类基 金份 额 , 该类 份额 仅能 通过 特定的销售渠 道办理申 购 、赎回等业务 ,该类份 额 不适用基金份 额自动升 降 级机制,其 余业务规 则及基 金费 率与 浦银 安盛 货币 A 的业 务规 则相 同 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 浦 银安盛货币市 场证券投 资 基金基金合同 》的有关 规 定,本基金的 投资范围 为 :现金、通 知存款、 短期融资券 、一年以 内(含 一年)的银行 定期存款 、大 额存单、期 限在一年 以内( 含一年)的债 券回 购、期 限在 一年 以内(含一年)的 中央 银行 票据 、剩 余 期限在 397 天以 内(含 397 天)的 债券 、剩 余 期限在 397 天以 内(含 397 天)的 资产 支持 证券 、中 国 证监会 、中 国人 民银 行认 可的其 他具 有良 好 流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 业绩 比较 基准 为银 行活期 存款 利率(税后)。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称"企 业会计 准则") 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、中 国证 券投 资基 金业协 会颁 布的 《证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《浦银 安盛货币 市 场证券投资 基金基金 合同 》和在财务 报表附 注 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实 、 完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 20 页 共 48 页


6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计差 错更正 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税 项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 5,554,354.13 定期存 款 295,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 300,554,354.13 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 交易所 市场 - - - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 21 页 共 48 页


券 银行间 市场 619,130,187.84 620,130,000.00 999,812.16 0.0873% 合计 619,130,187.84 620,130,000.00 999,812.16 0.0873% 注:1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本; 2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 197,300,855.95 - 合计 197,300,855.95 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 1,714.29 应收定 期存 款利 息 812,828.38 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 6,970,148.19 应收买 入返 售证 券利 息 144,702.84 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 7,929,393.70


6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 22 页 共 48 页


6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 12,206.94 合计 12,206.94


6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 206.28 预提费 用 169,507.60 合计 169,713.88


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 153,132,617.19 153,132,617.19 本期申 购 315,673,464.38 315,673,464.38 本期赎 回( 以"-" 号填列) -242,454,329.58 -242,454,329.58 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 226,351,751.99 226,351,751.99 金额单 位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 B 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,295,531,280.03 3,295,531,280.03 本期申 购 1,759,031,995.70 1,759,031,995.70 本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,143,398,507.46 -4,143,398,507.46 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 23 页 共 48 页


- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 911,164,768.27 911,164,768.27 金额单 位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 E 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 4,225,931.87 4,225,931.87 本期申 购 12,092,423.33 12,092,423.33 本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,957,805.90 -8,957,805.90 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 7,360,549.30 7,360,549.30 注:申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ,赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 浦银安 盛货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 1,645,714.45 - 1,645,714.45 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -1,645,714.45 - -1,645,714.45 本期末 - - - 单位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 20,825,528.05 - 20,825,528.05 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 24 页 共 48 页


基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -20,825,528.05 - -20,825,528.05 本期末 - - - 单位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 E 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 90,579.19 - 90,579.19 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -90,579.19 - -90,579.19 本期末 - - -


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 67,371.04 定期存 款利 息收 入 11,256,766.78 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收 入 978.75 其他 - 合计 11,325,116.57 注:此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息。 6.4.7.12 股 票投 资收益 注:本 基金 本报 告期 内无 股票投 资收 益。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 204,889.48 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 25 页 共 48 页


合计 204,889.48


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 1,197,564,942.43 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 1,179,363,180.94 减:应 收利 息总 额 17,996,872.01 买卖债 券差 价收 入 204,889.48


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注: 本基 金本 报告 期内 无 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注: 本基 金本 报告 期内 无 债券投 资收 益—— 申 购差 价 收入 。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 26 页 共 48 页


6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 注:本 基金 本报 告期 内无 公允价 值变 动损 益。


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回 费 收入 - 其他 75.00 合计 75.00 6.4.7.19 交 易费 用 注:本 基金 本报 告期 内无 交易费 用。 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 49,726.04 信息披 露费 39,781.56 银行费 用 43,924.53 其他 1,075.00 合计 134,507.13 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 27 页 共 48 页


6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构 上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立, 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 6.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,815,668.30 1,269,131.65 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 236,805.44 566,510.20 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 28 页 共 48 页


客户维 护费 注:在 通常 情况 下, 基金 管理费 按前 一 日 的基 金资 产净值 的 0.33% 的年 费率 计提。 计算方 法如 下: H=E×0 .33% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 853,232.84 384,585.43 注:在 通常 情况 下, 基金 托管费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.10% 的年 费率 计提。 计算方 法如 下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金 托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛 货币 E 合计 中信银 行股 份有 限公 司 11,786.64 609.34 0.00 12,395.98 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 17,629.83 1,406.36 0.00 19,036.19 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 12,706.45 71,634.91 0.00 84,341.36 合计 42,122.92 73,650.61 0.00 115,773.53 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛货 币 E 合计 中信银 行股 份有 限公 司 62,249.78 1,044.54 - 63,294.32 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 29 页 共 48 页


上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 29,838.28 682.40 - 30,520.68 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 20,515.51 8,125.18 - 28,640.69 合计 112,603.57 9,852.12 - 122,455.69 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底,按月支 付给浦银 安 盛基金管理有 限公司, 再 由浦银安盛基 金管理有 限 公司计算并 支付给各 基金销 售机 构。 本基 金 A 类基金 份额 的年 销售 服务 费率为 0.25% , 对于 由 B 类降级 为 A 类 的基 金份额 持有 人, 年销 售服 务费率 应自 其降 级后 的下 一个工 作日 起适 用 A 类 基 金份额 的费 率。B 类 基金份额的年 销售服务 费 率为 0.01% ,对于由 A 类 升级为 B 类的 基金份额 持 有人,年销 售服务 费率应自其 升级后的 下一 个工作日起 享受 B 类 基金 份额的费率 。本基金 E 类 基金份额的 年销售 服务费率为 0.25% ,且不 适用基金份额 的自动升 降 级机制。三类 基金份额 的 销售服务费计 提的计 算公式 相同 ,具 体如 下: 日A 类 基金 份额 销售 服务 费=前 一 日A 类 基金 资产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。 日B 类 基金 份额 销售 服务 费=前 一 日B 类 基金 资产 净值 X 0.01 % / 当 年天 数。 日E 类 基金 份额 销售 服务 费=前 一 日E 类 基金 资产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中信银行 30,149,203.97 - - - - - 注:本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E


基 金合 同生效 日( 2011 年3 月9 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - 50,650,892.76 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 30 页 共 48 页


期间申 购/ 买入 总份 额 - 72,116,596.66 - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - 期末持 有的 基金 份额 - 122,767,489.42 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 13.47% - 项目 上年度 可比 期间 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E


基 金合 同生效 日( 2011 年3 月9 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - 期末持 有的 基金 份额 - - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - - 注:1 、 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、 分级 份 额调增 和转 换入 份额 , 期 间赎回/卖 出总 份额 含 分级份 额调 减和 转换 出份 额。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
































浦 银安 盛 货币 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 上海浦银安盛 资产管理有限 公司 54,692,054.21 6.00% 34,162,806.05 1.04% 上海浦东发展 银行股份有限 公司 - - 501,190,481.78 15.21% 注:浦 银安 盛货 币A 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币 A 。 浦银安 盛货 币B 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 31 页 共 48 页


本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司在本报告期末持有浦银安盛货币 B 54,692,054.21 份。 浦银安 盛货 币 E


除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币 E 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中信银行股份有 限公司- 活期 5,554,354.13 67,371.04 1,530,988.75 118,952.98 中信银行股份有 限公司- 定期 - 1,074,031.94 - - 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司保 管, 按约 定利 率计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 有在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注: 本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 其他 关联交 易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金 金额单 位: 人民 币元 浦银安 盛货 币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 1,369,082.28 186,400.39 90,231.78 1,645,714.45 - 浦银安 盛货 币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 18,697,145.28 3,978,942.97 -1,850,560.20 20,825,528.05 - 浦银安 盛货 币E 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润 分配合计 备注 75,929.80 8,257.01 6,392.38 90,579.19 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 32 页 共 48 页


6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等 流 通受 限股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金为货币 市场基金 , 属于证券投资 基金中的 高 流动性、低风 险品种, 其 预期收益和风 险 均低于 债券 型基 金、 混合 型基金 及股 票型 基金 。 本基金主要投 资于国内 依 法发行、上市 的国债、 央 行票据、金融 债、企业( 公司)债等流动 性 较好的货币市 场工具。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要 包括信用 风险、 流动 性风 险及 市场 风险。 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 奉行全面 风 险管理,设立 了三层次 的 风险控制体系 :第一层 次 为各业务部门 对 各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查; 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、 合规风控部的 风险管理 ; 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理,包括 董 事会、合规 及审计委 员会、 督察 长。 本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ,均备有 符 合法律法规、 公 司政策的业务 流程,其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责 任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。 本基金管理人 设立的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构,主要 负 责制定公司的 风险管理 政 策,并监督实 施,确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 33 页 共 48 页


和控制。公司 设立合规 风 控部,独立地 监控公司 面 临的各类风险 ,建立了 定 性和数量化 分析模型 进行基 金投 资风 险和 绩效 评估 , 根 据基 金相 关法 律 法规 、 公 司基 本制 度及 业 务流程 , 对信 息披 露、 法律文件等进 行事中审 核 ,并对基金管 理人经营 活 动及各职能部 门履职情 况 的 合法合规 性进行监 督和检 查。 董事会下属的 合规及审 计 委员会,负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和 评估。同时, 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性,并向 董事会 报告 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风 险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金 的托管行中信 银行,因 而 与该银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 交 易所进行的 交易均以 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 为交 易对 手完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此 违 约风 险 可能 性很 小; 在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应 的信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 110,242,707.92 199,903,868.50 A-1 以下 129,946,317.79 59,970,890.88 未评级 308,983,841.49 368,788,666.18 合计 549,172,867.20 628,663,425.56 注:持有发行 期限在一 年 以内(含)的 债券按其 债 项评级作为短 期信用评 级 进行列示, 持有的其 他债券 以其 债项 评级 作为 长期信 用评 级进 行列 示。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 34 页 共 48 页


6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 69,957,320.64 189,839,860.90 合计 69,957,320.64 189,839,860.90 注:持有发行 期限在一 年 以上的债券按 其债项评 级 作为长期信用 评级进行 列 示,持有的 其他债券 以其债 项评 级作 为短 期信 用评级 进行 列示 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人对本基金 的申购赎 回 情况进行严密 监 控,保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配。本基金的 基金管理 人 在基金合同 中设计了 巨额赎回条款 ,约定在 非 常情况下赎回 申请的处 理 方式,控制因 开放申购 赎 回模式带来 的流动性 风险, 有效 保障 基金 持有 人利益 。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资 交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日 均不得 超 过 120 天, 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本 基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求 ,除发 生 巨额赎回情 形外,债 券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。 本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息, 可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息,因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现 金流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 35 页 共 48 页


性金融工 具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 及债券 投资 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 300,554,354.13 - - - 300,554,354.13 交易性 金融 资产 619,130,187.84 - - - 619,130,187.84 买入返 售金 融资 产 197,300,855.95 - - - 197,300,855.95 应收利 息 - - - 7,929,393.70 7,929,393.70 应收申 购款 - - - 21,720,737.39 21,720,737.39 其他资 产 - - - - - 资产总 计 1,116,985,397.92 - - 29,650,131.09 1,146,635,529.01 负债








应付赎 回款 - - - 16,155.12 16,155.12 应付管 理人 报酬 - - - 222,036.14 222,036.14 应付托 管费 - - - 67,283.72 67,283.72 应付销 售服 务费 - - - 42,690.50 42,690.50 应付交 易费 用 - - - 12,206.94 12,206.94 应付利 润 - - - 1,228,373.15 1,228,373.15 其他负 债 - - - 169,713.88 169,713.88 负债总 计 - - - 1,758,459.45 1,758,459.45 利率敏 感度 缺口 1,116,985,397.92 - - 27,891,671.64 1,144,877,069.56 上年度 末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,596,674,761.89 - - - 1,596,674,761.89 交易性 金融 资产 818,503,286.46 - - - 818,503,286.46 买入返 售金 融资 产 1,032,125,802.46 - - - 1,032,125,802.46 应收利 息 - - - 9,675,474.41 9,675,474.41 应收申 购款 - - - 134.32 134.32 其他资 产 - - - - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 36 页 共 48 页


资产总 计 3,447,303,850.81 - - 9,675,608.73 3,456,979,459.54 负债








应付赎 回款 - - - 10,857.27 10,857.27 应付管 理人 报酬 - - - 647,406.80 647,406.80 应付托 管费 - - - 196,183.88 196,183.88 应付销 售服 务费 - - - 48,053.97 48,053.97 应付交 易费 用 - - - 26,665.59 26,665.59 应付利 润 - - - 2,982,309.19 2,982,309.19 其他负 债 - - - 178,153.75 178,153.75 负债总 计 - - - 4,089,630.45 4,089,630.45 利率敏 感度 缺口 3,447,303,850.81 - - 5,585,978.28 3,452,889,829.09 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 外其 他变 量保 持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月30 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市场利 率上 升 0.25% -671,994.26 -742,137.99 市场利 率下 降 0.25% 674,512.92 745,065.61





6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的 所有资 产及 负债 以人 民币 计价, 因此 无重 大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的债券, 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事 项 的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 37 页 共 48 页


对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合中投 资 于定期存款的 比 例不超 过基 金资 产净 值的 30%, 持有 的剩 余期 限不 超 过 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利 率债券 的摊 余成 本总 计不 超过当 日基 金资 产净 值 的 20% , 现金 以及 到期 日 在 1 年 以内 的政 府债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此外 , 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控, 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 619,130,187.84 54.08 818,503,286.46 23.70 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产 - 权证 投资 - - - - 其他 - - 722,704,698.33 20.93 合计 619,130,187.84 54.08 1,541,207,984.79 44.64


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注:于 2016 年 6 月 30 日,本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为 0.00% ,因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 619,130,187.84 54.00 其中: 债券 619,130,187.84 54.00 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 38 页 共 48 页











资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 197,300,855.95 17.21 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 300,554,354.13 26.21 4 其他各项 资产 29,650,131.09 2.59 5 合计 1,146,635,529.01 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.47 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期 1 2016 年 3 月 15 日 22.48% 巨额赎 回 1 个工作 日 2 2016 年 4 月 25 日 35.27% 巨额赎 回 1 个工作 日 3 2016 年 4 月 26 日 35.44% 巨额赎 回 1 个工作 日 4 2016 年 4 月 27 日 35.07% 巨额赎 回 1 个工作 日 5 2016 年 4 月 28 日 22.17% 巨额赎 回 1 个工作 日 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 93 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 39 页 共 48 页


报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超过 120 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 30.82 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 10.47 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 21.37 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 24.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 1.72 - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 10.49 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 97.56 -


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 199,942,456.53 17.46 其中: 政策 性金 融债 199,942,456.53 17.46 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 290,171,800.03 25.35 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 129,015,931.28 11.27 8 其他 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 40 页 共 48 页


9 合计 619,130,187.84 54.08 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 19,672,802.00 1.72 7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150215 15 国开 15 500,000 50,002,273.03 4.37 2 011556003 15 中 交建 SCP003 500,000 49,982,774.32 4.37 3 111691519 16 广 州农 村商业 银行 CD017 500,000 49,700,059.18 4.34 4 111693524 16 广 州农 村商业 银行 CD063 500,000 49,404,223.78 4.32 5 041556044 15 中 燃投 资 CP001 400,000 40,173,721.28 3.51 6 041559075 15 福 州城 投 CP002 400,000 40,134,088.03 3.51 7 150318 15 进出 18 400,000 40,041,423.26 3.50 8 071633003 16 华 融证 券 CP003 400,000 39,994,607.63 3.49 9 041676003 16 杭 州城 建 CP002 400,000 39,973,661.90 3.49 10 160204 16 国开 04 400,000 39,941,439.60 3.49 7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2116%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0678% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1336%


报告 期内负 偏离 度的绝 对值 达到 0.25% 情况 说明 注:本 报告 期内 无负 偏离 度绝对 值达 到0.25% 的情 况 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 报告 期内 无正 偏离 度绝对 值达 到0.5% 的情 况 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 41 页 共 48 页


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金所持有 的债券( 包 括票据)采用 摊余成本 法 进行估值,即 估值对象 以 买入成本列示 , 按票面利率或 商定利率 并 考虑其买入时 的溢价与 折 价,在其剩余 期限内按 实 际利率法进 行摊销, 每日计 提收 益。 7.9.2


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 7,929,393.70 4 应收申 购款 21,720,737.39 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 29,650,131.09 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 浦银 安盛 货币 A 6,686 33,854.58 16,968,851.36 7.50% 209,382,900.63 92.50% 浦银 安盛 货币 B 19 47,956,040.44 868,431,100.90 95.31% 42,733,667.37 4.69% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 42 页 共 48 页


浦银 安盛 货币 E 2,177 3,381.05 7,128,409.18 96.85% 232,140.12 3.15% 合计 8,882 128,898.57 892,528,361.44 77.96% 252,348,708.12 22.04%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 浦银安 盛货 币A 165,560.96 0.07% 浦银安 盛货 币B 0.00 0.00% 浦银安 盛货 币E 0.00 0.00% 合计 165,560.96 0.01%





8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 浦银安 盛货 币A 0 浦银安 盛货 币B 0 浦银安 盛货 币E 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 浦银安 盛货 币A 0 浦银安 盛货 币B 0 浦银安 盛货 币E 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E 基金合 同生 效日 (2011 年3 月 9 日 ) 基金 份额 总额 2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 43 页 共 48 页


本报告 期期 初基 金份 额总 额 153,132,617.19 3,295,531,280.03 4,225,931.87 本报告 期基 金总 申购 份额 315,673,464.38 1,759,031,995.70 12,092,423.33 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 242,454,329.58 4,143,398,507.46 8,957,805.90 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) - - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 226,351,751.99 911,164,768.27 7,360,549.30 注:总申购份 额含红利 再 投、分级份额 调增和转 换 入份额,总赎 回份额含 分 级份额调减 和转换出 份额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内 ,为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所(特 殊普通合伙) , 未有改 聘情 况发 生。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内 ,管理 人其高 级管理人员 未受到 有权机 关调查、司 法纪检 部门采 取强制措施 、被 移送司法机 关或追 究刑事 责任、中国 证监会 稽查、 中国证监会 行政处 罚、证 券市场禁入 、认定 为 不适当 人选 、被 其他 行政 管理部 门处 罚及 证券 交易 所公开 谴责 的情 形。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 44 页 共 48 页


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注:1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序:


(1 ) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准


财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ;


具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;


具备较 强的 综合 研究 能力 ,能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持;


佣金费 率合 理;


本基金 管理 人要 求的 其他 条件。


(2 ) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序


本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构;


基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :


本基金 本报 告期 新增 安信 证券交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 国信证券 - - 150,000,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - -


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 45 页 共 48 页


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 报告 期内 无偏 离度 绝对值 超过0.5% 的情 况 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2015 年第 4 季度 报告 报刊及 公司 网站 2016 年1 月21 日 2 关于旗 下部 分基 金在 上海 凯石 财富基 金销 售有 限公 司开 通基 金转换 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年1 月27 日 3 关于浦 银安 盛消 费升 级混 合基 金 C 类在 公司 直销 柜台 和 电子 直销平 台开 通日 常转 换 、 定期定 额投资 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年1 月27 日 4 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于春 节假 期前 两个 工作 日暂停 A 类及 B 类 份额 的申 购、 定投 及转 换转 入业 务 的公告 报刊及 公司 网站 2016 年2 月2 日 5 关于旗 下部 分基 金新 增深 圳众 禄金融 控股 股份 有限 公司 为代 销机构 并开 通定 投业 务及 参加 其费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年3 月10 日 6 关于旗 下部 分基 金新 增深 圳富 济财富 管理 有限 公司 为代 销机 构并开 通定 投业 务及 参加 其费 率优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年3 月17 日 7 关于旗 下部 分基 金新 增奕 丰金 融服务 ( 深圳 ) 有 限公 司 为代销 机构并 开通 定投 业务 及参 加其 费率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年3 月22 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 46 页 共 48 页


8 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于清 明节 假期 前两 个工 作日暂 停 A 类及 B 类份 额的 申购 、 定 投及 转换 转入 业 务的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年3 月29 日 9 关于旗 下部 分基 金新 增上 海联 泰资产 管理 有限 公司 为代 销机 构并开 通定 投业 务及 参加 其费 率优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年3 月30 日 10 浦银安 盛睿 智精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金开 放日 常申 购、 赎回 、 转 换、 定期 定 额投资 业务公 告 报刊及 公司 网站 2016 年3 月30 日 11 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2015 年 年度 报告 公司网 站 2016 年3 月30 日 12 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2015 年 年度 报告 摘要 报刊及 公司 网站 2016 年3 月30 日 13 关于浦 银睿 智精 选基 金在 浦发 银行开 通基 金定 投及 基金 转换 业务的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 14 关于浦 银睿 智精 选基 金在 交通 银行开 通基 金定 投和 基金 转换 业务及 参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 15 关于新 增中 信银 行为 浦银 安盛 睿智精 选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金代 销机 构并 开通 基金 定投及 基金 转换 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年4 月7 日 16 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 报刊及 公司 网站 2016 年4 月20浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 47 页 共 48 页


金2016 年第 1 季度 报告 日 17 浦银安 盛货 币市 场基 金招 募说 明书正 文更 新(2016 年第1 号) 公司网 站 2016 年4 月21 日 18 浦银安 盛货 币市 场基 金招 募说 明书摘 要更 新(2016 年第1 号) 报刊及 公司 网站 2016 年4 月21 日 19 关于变 更公 司经 营范 围及 修订 《公司 章程 》的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年4 月26 日 20 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于劳 动节 假期 前两 个工 作日暂 停 A 类及 B 类份 额的 申购 、 定 投及 转换 转入 业 务的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年4 月27 日 21 关于旗 下部 分基 金新 增深 圳市 新兰德 证券 投资 咨询 有 限 公司 为代销 机构 并开 通定 投业 务及 参加其 费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年5 月12 日 22 关于旗 下部 分基 金在 上海 联泰 资产管 理有 限公 司开 通基 金转 换业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年5 月12 日 23 关于旗 下部 分基 金新 增平 安证 券为代 销机 构并 开通 基金 定投 业务和 基金 转换 业务 并参 加其 费率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年5 月31 日 24 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于端 午假 期前 两个 工作 日暂停 A 类及 B 类 份额 的申 购、 定投 及转 换转 入业 务 的公告 报刊及 公司 网站 2016 年6 月6 日 25 关于旗 下部 分基 金在 上海 陆金 所资产 管理 有限 公司 开通 定投 报刊及 公司 网站 2016 年6 月13 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 第 48 页 共 48 页


业务并 参加 其费 率优 惠活 动的 公告 26 关于电 子直 销平 台通 联支 付渠 道新增 招商 银行 卡和 交通 银行 卡的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年6 月17 日 27 关于旗 下部 分基 金新 增上 海银 行为代 销机 构并 开通 基金 定投 业务和 基金 转换 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年6 月30 日 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 浦银 安 盛货币 市场 证券 投资 基金 募集的 文件 2 、浦 银安 盛货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同 3 、浦 银安 盛货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议 4 、浦 银安 盛基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 5 、关 于募 集浦 银安 盛货 币 市场证 券投 资基 金的 法律 意见书 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照 8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 11.2 存 放地 点 上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。 11.3 查 阅方 式 投资者可登录基 金管理人 网站(www.py-axa.com ) 查阅,或在营业 时间内至 基金管理人办 公 场所免 费查 阅。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人。


客户服 务中 心电 话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2016 年8 月29 日