浦 银 安 盛 中证 锐 联 基 本面 400 指 数证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年8 月29 日
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浦银安 盛 中 证锐 联基 本 面400 指 数证 券投 资基 金
基金简 称 浦银安 盛基 本 面 400 指数
基金主 代码 519117
交易代 码 519117
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年5 月 14 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 40,064,171.36 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 取指 数化 投资 策略 ， 通过 严格 的投 资纪 律约
束 和 数量 化的 风险 管理 手段 ， 追求 对标 的指 数的 有效
跟 踪 。本 基金 力争 控制 本基 金 的净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的日 平均 跟 踪误 差的 绝对 值不 超过
0.35%， 且年 化跟 踪误 差不 超过 4% ， 以 实现 对业 绩比 较
基准的 有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制方 法进 行 指数 化投 资， 依据 中证
锐联基 本 面 400 指数 成份 股及其 权重 配比 ，合 理设 置
个 股 投资 权重 ，构 建股 票组 合 ，使 股票 组合 能有 效跟
踪中证 锐联 基本 面 400 指 数的表 现， 力争 控制 本基 金
的 净 值增 长率 与业 绩比 较基 准 收益 率之 间的 日平 均跟
踪误差 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 且 年化 跟踪 误差 不超 过
4%。
业绩比 较基 准 中证锐 联基 本面400 指数 收益率 ×95 % ＋ 银行 活期 存 款
利率( 税后 ) ×5% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用被 动指 数化 操 作的 股票 型基 金， 其预
期 的 风险 和收 益高 于货 币市 场 基金 、债 券型 基金 、混
合 型 基金 ，为 证券 投资 基金 中 的较 高风 险、 较高 收益
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人 姓名 顾佳 田东辉 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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联系电 话 021-23212888 010-68858113
电子邮 箱 compliance@py-axa.com tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95580
传真 021-23212985 010-68858120
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 大道981 号3 幢316
室
北京市 西城 区金 融大 街 3 号
办公地 址 上海市 淮海 中 路 381 号中
环广 场38 楼
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 200020 100808
法定代 表人 姜明生 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.py-axa.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,235,325.69
本期利 润 -14,262,257.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3526
本期加 权平 均净 值利 润率 -24.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 18,948,999.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4730
期末基 金资 产净 值 59,013,171.05
期末基 金份 额净 值 1.473
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 47.30%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.08% 1.33% 1.66% 1.32% 0.42% 0.01%
过去三 个月 -1.93% 1.44% -2.39% 1.42% 0.46% 0.02%
过去六 个月 -19.15% 2.29% -19.22% 2.31% 0.07% -0.02%
过去一 年 -31.55% 2.81% -31.73% 2.80% 0.18% 0.01%
过去三 年 68.34% 2.04% 76.54% 2.05% -8.20% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
47.30% 1.86% 43.75% 1.88% 3.55% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至2016 年6 月30 日止 ， 浦银 安盛 旗下 共管 理 21 只基金 ， 即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证券
投资基金、浦 银安盛优 化 收益债券型证 券投资基 金 、浦银安盛精 致生活灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 浦银 安盛 红利 精选 混合型 证券 投资 基金 、浦 银安盛 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 、 浦
银安盛 货币 市场 证券 投资 基金、 浦银 安盛 稳健 增利 债券型 证券 投资 基金(LOF) 、 浦银 安盛 中证 锐联浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基本 面 400 指数 证券 投资 基金、 浦银 安盛 幸福 回报 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 战 略
新兴产 业混 合型 证券 投资 基金、 浦银 安 盛 6 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛季 季 添
利定期开放债 券型证券 投 资基金、浦银 安盛消费 升 级灵活配置混 合型证券 投 资基金、浦 银安盛日
日盈货币市场 基金、浦 银 安盛新经济结 构灵活配 置 混合型证 券投 资基金、 浦 银安盛盛世 精选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、浦银安盛月 月盈安心 养 老定期支付债 券型证券 投 资基金、浦 银安盛增
长动力灵活配 置 混合型 证 券投资基金、 浦银安盛 医 疗健康灵活配 置混合型 证 券投资基金 、浦银安
盛睿智 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 以及 浦银 安盛幸 福聚 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系 统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以 根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈士俊
本公司 金
融工程 部
总监， 公
司职工 监
事，公 司
旗下浦 银
安盛沪 深
300 指数
基金、 浦
2012 年5 月
14 日
- 15
陈士俊 先生 ，清 华大
学管理 学博 士。2001
年至 2003 年间 曾在
国泰君 安证 券有 限公
司研究 所担 任金 融工
程研究 员 2 年；2003
年至 2007 年 10 月在
银河基 金管 理有 限公
司工 作 4 年 ，先 后担浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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银安盛 中
证锐联 基
本面 400
指数基 金
基金经 理
任金融 工程 部研 究
员、 研 究部 主管。 2007
年 10 月加 入浦 银安
盛基金 管理 有限 公
司，任 本公 司金 融工
程部总 监， 并于 2010
年 12 月起 兼任 浦银
安盛沪 深 300 指 数基
金基金 经理 。2012 年
3 月兼 任本 公司 职工
监事。 2012 年5 月 起，
兼任浦 银安 盛中 证锐
联基本 面 400 指 数基
金基金 经理 。
罗雯
本基金 基
金经理 助
理兼浦 银
安盛沪 深
300 指数
基金基 金
经理助 理
2012 年5 月
14 日
- 9
罗雯， 浙江 大学 金融
数学专 业硕 士。 曾先
后任职 于长 江证 券、
银河基 金管 理公 司。
2007 年 10 月起 加 盟
浦银安 盛基 金管 理有
限公司 金融 工程 部，
担任金 融分 析师 。
2011 年 7 月起， 担任
浦银安 盛沪 深 300 指
数基金 基金 经理 助
理。2012 年5 月起，
兼任本 基金 基金 经理
助理。
注：1 、陈 士俊 作为 本基 金 的首任 基金 经理 ，其 任职 日期为 本基 金成 立之 日。
2、罗 雯的 作为 本基 金的 首 任基金 经理 助理 ，其 任职 日期为 本基 金成 立之 日 。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合 同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时 的
报告。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 尽 管受 到 年初人 民币 汇率 贬值 预期 升温， 资金 出现 外流 ， 以 及 6 月 份的 英国
脱欧事 件等 不利 影响 ， 在 房地产 销售 回暖 和政 府公 共投资 的拉 动下 ， 中 国经 济增速 保持 在 6.7% 的
水平 ， 反 映出 中国 经济 增 长的韧 性 。 中 国股 市在 经 历了年 初熔 断危 机之 后 ， 市场出 现了 小幅 反弹 ，
但是投 资者 的风 险偏 好明 显减弱 。2016 年上 半年 ， 中证锐 联基 本 面400 指数 下跌 20.28% ， 受益 于
商品涨 价的 有色 金属 和煤 炭行业 ，业 绩改 善的 食品 和家电 行业 的股 票表 现较 好。
本报告期内， 本基金采 取 完全复制方法 密切跟踪 标 的指数的表现 ，组合表 现 与同期业绩比 较
基准基 本一 致。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，基 金净 值增 长率为-19.15% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-19.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 在 货 币政策 刺激 作用 微弱 ， 新 的经济 增长 引擎 尚未 出现 ， 社 会财 富分 配
不平等的矛盾 激化的情 况 下，世界经济 增长的前 景 存在相当大的 不确定。 在 当前的经济 和市场环
境下，中国股 市中具有 良 好股息回报率 和持续内 生 增长能力的上 市公司股 票 将是投资者 的合理选浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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择。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 估值政 策和 估值 程序 。 估 值委员 会成 员由 公司 分管 高管 、 金 融工 程部 负
责人、 研究 部负 责人 、合 规风控 部负 责人 、基 金运 营部负 责人 组成 。估 值委 员会成 员均 具 有 5 年
以上专业工作 经历，具 备 良好的专业经 验、胜任 能 力和独立性。 估值委员 会 的职责主要 包括：保
证基金估值的 公平、合 理 ；制订健全、 有效的估 值 政策和程序； 确保对投 资 品种进行估 值时估值
政策和 程序 的一 贯性 ；定 期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过 积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 订了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》第 十 六部分第三条 约定，在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每次 基金 收益 分配 比 例不低 于可 供分 配收 益 的20% ， 若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配； 基金 投资 当期 出现净 亏损 ， 则 不进 行收 益分配 ； 基 金收 益分
配后基金份额 净值不能 低 于面值。本基 金本报告 期 内未进行利润 分配，符 合 相关法律法 规的规定
及基金 合同 的约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国邮政 储 蓄银行股份有 限公司（ 以 下称 “本托管 人 ”）在 浦 银安盛中证锐 联
基本 面400 指数 证券 投资 基金 （以 下称 “本 基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格 遵 守 《 证券 投资 基金 法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ， 投资组合报告等数据真
实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 浦银 安盛 中证 锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,944,411.78 5,571,571.58
结算备 付金
- -
存出保 证金
2,775.65 64,364.30
交易性 金融 资产 6.4.7.2 55,417,284.84 69,694,534.71
其中： 股票 投资
55,417,284.84 69,694,534.71
基金投 资
- -
债券投 资
- - 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售 金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 670.39 1,060.12
应收股 利
- -
应收申 购款
31,997.38 69,681.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
59,397,140.04 75,401,212.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
42,831.23 222,860.57
应付管 理人 报酬
47,354.78 62,543.89
应付托 管费
7,103.21 9,381.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 20,759.16 4,865.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 265,920.61 307,335.71
负债合 计
383,968.99 606,987.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 40,064,171.36 41,056,477.44
未分配 利润 6.4.7.10 18,948,999.69 33,737,747.49
所有者 权益 合计
59,013,171.05 74,794,224.93
负债和 所有 者权 益总 计
59,397,140.04 75,401,212.39
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.473 元， 基金 份额 总额40,064,171.36 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 浦银 安盛 中证 锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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2016 年 6 月30 日 年 6 月 30 日
一、收入
-13,609,942.48 21,680,348.49
1.利息 收入
14,709.57 20,719.89
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,709.57 20,719.89
债券利 息收 入
- -
资产支 持 证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-2,605,927.08 23,951,484.15
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,051,518.18 23,568,047.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 445,591.10 383,436.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -11,026,932.22 -2,385,185.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 8,207.25 93,329.57
减： 二、费用
652,315.43 1,016,990.45
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 293,072.06 349,381.57
2．托 管费 6.4.10.2.2 43,960.82 52,407.19
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 40,005.32 190,802.02
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 275,277.23 424,399.67
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-14,262,257.91 20,663,358.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-14,262,257.91 20,663,358.04
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 浦银 安盛 中证 锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
41,056,477.44 33,737,747.49 74,794,224.93
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -14,262,257.91 -14,262,257.91
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-992,306.08 -526,489.89 -1,518,795.97
其中：1.基 金申 购款 4,273,520.14 2,067,367.12 6,340,887.26
2. 基金 赎回 款 -5,265,826.22 -2,593,857.01 -7,859,683.23
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
40,064,171.36 18,948,999.69 59,013,171.05
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
42,034,074.00 17,306,243.69 59,340,317.69
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 20,663,358.04 20,663,358.04
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
2,745,562.26 13,638,330.99 16,383,893.25
其中：1.基 金申 购款 54,520,269.46 65,846,412.02 120,366,681.48
2. 基金 赎回 款 -51,774,707.20 -52,208,081.03 -103,982,788.23
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
44,779,636.26 51,607,932.72 96,387,568.98
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
浦银安 盛中 证锐 联基 本 面 400 指 数证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) ，经 中 国证券 监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2011]2033 号文 《 关于 核准 浦银 安盛中 证锐 联基 本
面 400 指数 证券 投资 基金 募集的 批复 》的 核准 ，由 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司依照 《中 华人 民 共
和国证 券投 资基 金法 》和 《浦银 安盛 中证 锐联 基本 面 400 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 负责 公 开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
413,196,469.55 元 ， 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 安 永 华 明(2012) 验 字 第
60951783_B01 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 浦银 安盛 中证 锐 联基本 面 400 指数
证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 14 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
413,537,496.16 份 基金 份 额，其 中认 购资 金 利 息折 合 341,026.61 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 浦银 安盛中 证锐 联基 本 面 400 指数证 券投 资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金资产 投资于具 有 良 好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的股票、债 券、权证 以 及中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。其 中 ，股票资产 占基金资
产的比 例不 低 于 90%-95% ，投资 于中 证锐 联基 本 面 400 指数 成份 股和 备选 成 份股的 资产 比例 不低
于股票 资产 的 90% ， 现金 或者到 期日 在一 年 以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ，权 证及 其
他金融工具的 投资比例 符 合法律法规和 监管机构 的 规定。本基金 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准收 益率 之间 的日平 均跟 踪误 差的 绝对 值不超 过 0.35% ，且 年化 跟踪误 差不 超过 4% ，
以 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 有 效 跟 踪 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 锐 联 基 本 面 400 指 数 收 益 率
×95%+ 银行 活期 存款 利率( 税后) ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准 则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 中证锐 联基 本 面 400浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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指数证券投资 基金基金 合 同》和在财务 报表附注 所 列示的中国证 监会、中 国 基金业协会 发布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问 题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 的差价 收入 ， 股权 的股 息 、 红 利收 入及 其
他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红 利
收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解禁 前取得的 股 息、红利收 入继续 暂
减按50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 3,944,411.78
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,944,411.78
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 67,476,402.00 55,417,284.84 -12,059,117.16
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 67,476,402.00 55,417,284.84 -12,059,117.16
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 669.22
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.17
合计 670.39
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 20,759.16
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 20,759.16
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 147.56
预提费 用 239,396.56
指数使 用费 用 26,376.49
合计 265,920.61
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 41,056,477.44 41,056,477.44
本期申 购 4,273,520.14 4,273,520.14
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,265,826.22 -5,265,826.22
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 40,064,171.36 40,064,171.36
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 25,938,843.84 7,798,903.65 33,737,747.49
本期利 润 -3,235,325.69 -11,026,932.22 -14,262,257.91
本期基金份额交 易
产生的 变动 数
-613,062.78 86,572.89 -526,489.89
其中： 基金 申购 款 2,614,337.51 -546,970.39 2,067,367.12
基金赎 回款 -3,227,400.29 633,543.28 -2,593,857.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 22,090,455.37 -3,141,455.68 18,948,999.69
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 14,571.78
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 25.43
其他 112.36
合计 14,709.57
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 53 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 13,262,681.49
减：卖 出股 票成 本总 额 16,314,199.67
买卖股 票差 价收 入 -3,051,518.18
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 间均 无买卖 债券 差价 收入 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 间均 无赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 间无 债券投 资收 益申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 间无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益--买 卖权 证差 价收入 。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 445,591.10
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 445,591.10
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -11,026,932.22
—— 股 票投 资 -11,026,932.22
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -11,026,932.22
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 6,739.50
转换费 收入 1,467.75
合计 8,207.25
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25% 归入
转出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 40,005.32
银行间 市场 交易 费用
- 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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合计
40,005.32
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 79,561.30
债券帐 户维 护费 6,000.00
指数使 用费 159,880.67
合计 275,277.23
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 如前一日 的 基金资产规 模净值超
过或等 于40 亿 元， 计费 当 日的指 数使 用费 按 照 0.09% 的年 费率 计提 ； 如 前一 日 的基金 资产 规模 净
值不 足40 亿元 ， 则 计费 当 日的指 数使 用费 按 照0.10% 的年 费率 计提 ； 标 的指 数 许可使 用费 的收 取
下限为 每季 度( 自然 季度) 人民 币50,000.00 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
293,072.06 349,381.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
116,353.27 137,987.55
注：在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 1.0% 年 费率 计提 。 计算方 法如 下：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.0%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
43,960.82 52,407.19
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.15% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.15%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 53 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 无销 售服 务费
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告 期与 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政 储蓄银行
股份有限公司
3,944,411.78 14,571.78 9,277,345.92 20,342.87
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 有在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：基 金在 本报 告期 与上 年度可 比期 间均 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 在本 报告 期未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 53 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600497
驰宏
锌锗
2016 年
6 月 8
日
临时
停牌
9.97
2016 年
7 月 11
日
10.97 25,013 325,746.99 249,379.61 -
600581
*ST 八
钢
2016 年
1 月 29
日
临时
停牌
6.06
2016 年
7 月 5
日
5.76 32,500 257,845.86 196,950.00 -
000718
苏宁
环球
2015 年
12 月
31 日
临时
停牌
13.09
2016 年
7 月 18
日
11.78 14,556 136,723.29 190,538.04 -
002065
东华
软件
2015 年
12 月
21 日
临时
停牌
25.10
2016 年
7 月 4
日
22.59 5,410 151,739.38 135,791.00 -
002465
海格
通信
2016 年
6 月 8
日
临时
停牌
12.44 - - 10,842 133,855.79 134,874.48 -
600511
国药
股份
2016 年
2 月 17
日
临时
停牌
27.42
2016 年
8 月 4
日
30.16 4,570 118,970.48 125,309.40 -
000415
渤海
金控
2016 年
1 月 29
日
临时
停牌
6.82
2016 年
8 月 11
日
7.50 17,906 156,597.48 122,118.92 -
600121
郑州
煤电
2016 年
6 月 16
日
临时
停牌
4.80
2016 年
7 月 1
日
5.05 19,000 211,017.27 91,200.00 -
002249
大洋
电机
2016 年
6 月 15
日
临时
停牌
11.97
2016 年
7 月 28
日
10.77 5,418 59,556.22 64,853.46 -
600577
精达
股份
2016 年
4 月 29
日
临时
停牌
4.18 - - 15,306 85,251.32 63,979.08 -
601005
重庆
钢铁
2016 年
6 月 1
日
临时
停牌
2.52 - - 16,900 109,905.99 42,588.00 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月 22
日
临时
停牌
8.29 - - 4,000 110,554.23 33,160.00 -
000582
北部
湾港
2016 年
6 月 7
日
临时
停牌
16.32 - - 1,100 31,185.00 17,952.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 53 页
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本 基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金属于采 用被动指 数 化操作的股票 型基金， 其 预期的风险和 收益高于 货 币市场基金、 债
券型基 金、 混合 型基 金， 为证券 投资 基金 中的 较高 风险、 较高 收益 品种 。
本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资产支 持证 券以 及法
律、法规或 中国证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会的 相关规定)。 其中，
股票资 产占 基金 资产 的比 例为 90%-95% ，投 资于 中 证锐联 基本 面 400 指 数的 成份股 及其 备选 成份
股的投资比例 不低于 基 金 资产的 90% ，现金或 者到 期日在一年以 内的政府 债 券不低于基金 资产净
值的 5% ， 权证 及其 它金融 工具的 投资 比例 符合 法律 法规和 监管 机构 的规 定。 如以后 法律 法规 及 监
管机构 允许 基金 投资 其他 品种， 本基 金可 以依 照法 律法规 或监 管机 构的 规定 ， 将其 纳入 投资 范 围 。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信 用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在科 学的 风险管 理的 前提 下， 实现 基金财 产的 安全 和增 值。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 奉行全面 风 险管理，设立 了三层次 的 风险控制体系 ：第一层 次 为各业务部门 对
各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查； 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、
合规风控部的 风险管理 ； 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理，包括 董 事会、合规 及审计委
员会、 督察 长。
本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施 者 ，均备有 符 合法律法规、 公
司政策的业务 流程，其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责
任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 53 页
本基金管理人 设立的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构，主要 负
责制定公司的 风险管理 政 策，并监督实 施，确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控
和控制。公司 设立合规 风 控部，独立地 监控公司 面 临的各类风险 ，建立了 定 性和数量化 分析模型
进行基 金投 资风 险和 绩效 评估 ， 根 据基 金相 关法 律 法规 、 公 司基 本制 度及 业 务流程 ， 对信 息披 露、
法律文件等进 行事中审 核 ，并对基 金管 理人经营 活 动及各职能部 门履职情 况 的合法合规 性进行监
督和检 查。
董事会下属的 合规及审 计 委员会，负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和
评估。同时， 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性，并向
董事会 报告 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险 量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管行中国 邮政储蓄 银 行，因而与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，因此违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注： 于2016 年6 月30 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为0%(2015
年12 月31 日：0%) 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注： 于2016 年6 月30 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为0%(2015浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 53 页
年12 月31 日：0%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人对本基金 的申购赎 回 情况进行严密 监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配。本基金的 基金管理 人 在基金合同 中设计了
巨额赎回 条款 ，约定在 非 常情况下赎回 申请的处 理 方式，控制因 开放申购 赎 回模式带来 的流动性
风险， 有效 保障 基金 持有 人利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家上市公 司 发行的股票市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金的基
金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司发行 的 证券不得超过 该证券 的 10% 。本基金所持 大部
分证券 在证 券交 易所 上市 ， 因此除 附 注 6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受 限制 不能 自由 转
让的情况外， 其余均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期 资金应对
流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率 风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 53 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,944,411.78 - - - 3,944,411.78
存出保 证金 2,775.65 - - - 2,775.65
交易性 金融 资产 - - - 55,417,284.84 55,417,284.84
应收利 息 - - - 670.39 670.39
应收申 购款 - - - 31,997.38 31,997.38
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,947,187.43 - - 55,449,952.61 59,397,140.04
负债
应付赎 回款 - - - 42,831.23 42,831.23
应付管 理人 报酬 - - - 47,354.78 47,354.78
应付托 管费 - - - 7,103.21 7,103.21
应付交 易费 用 - - - 20,759.16 20,759.16
其他负 债 - - - 265,920.61 265,920.61
负债总 计 - - - 383,968.99 383,968.99
利率敏 感度 缺口 3,947,187.43 - - 55,065,983.62 59,013,171.05
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,571,571.58 - - - 5,571,571.58
存出保 证金 64,364.30 - - - 64,364.30
交易性 金融 资产 - - - 69,694,534.71 69,694,534.71
应收利 息 - - - 1,060.12 1,060.12
应收申 购款 - - - 69,681.68 69,681.68
资产总 计 5,635,935.88 - - 69,765,276.51 75,401,212.39
负债
应付赎 回款 - - - 222,860.57 222,860.57
应付管 理人 报酬 - - - 62,543.89 62,543.89
应付托 管费 - - - 9,381.60 9,381.60
应付交 易费 用 - - - 4,865.69 4,865.69
其他负 债 - - - 307,335.71 307,335.71
负债总 计 - - - 606,987.46 606,987.46
利率敏 感度 缺口 5,635,935.88 - - 69,158,289.05 74,794,224.93
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2016 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响(2015 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动 的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于依 法发行上 市 的股票和债 券，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。本 基金采 取完 全复 制方 法进 行指数 化投 资， 依据 中证 锐联基 本 面 400 指数
成份股及其权 重配比， 合 理设置个股投 资权重， 构 建股票组合， 使股票组 合 能有效跟踪 中证锐联
基本 面 400 指数 的表 现。 为有效 地控 制基 金的 跟踪 误差， 本基 金采 用公 司自 有的风 险预 算模 型 ，
根据基 金投 资组 合相 对业 绩比较 基准 的资 产配 置暴 露度、 行业 配置 暴露 度和 个 股投资 比例 暴露 度，
计算跟踪误差 的预估值 ， 对基金的跟踪 误差进行 估 计和控制，预 先防范基 金 收益表现偏 离业绩比
较基准 过大 的风 险 。 同 时 ， 本 基金 还将 密切 跟踪 基 金的实 际跟 踪误 差 ， 及 时 分析跟 踪误 差的 来源 ，
通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
90%-95% ， 投 资于 中证 锐联 基本 面 400 指数 的成 份股 及其备 选成 份股 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的
90% ，现 金或 者到期日 在一 年以内的政府 债券不低 于 基金资产净值 的 5%， 权证 及其它金融工 具 的
投资比例符合 法律法规 和 监管机构的规 定。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所 持有的证
券价格实施监 控，定期 运 用多种定量方 法对基金 进 行风险度量， 来测试本 基 金面临的潜 在价格风
险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 55,417,284.84 93.91 69,694,534.71 93.18 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 55,417,284.84 93.91 69,694,534.71 93.18
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除本基 金业 绩比 较标 准外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单 位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 2,766,438.06 3,534,621.40
业绩比 较基 准下 降 5% -2,766,438.06 -3,534,621.40
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 55,417,284.84 93.30
其中： 股票 55,417,284.84 93.30
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,944,411.78 6.64
7 其他各 项资 产 35,443.42 0.06
8 合计 59,397,140.04 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 53 页
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 161,095.19 0.27
B 采矿业 2,555,259.03 4.33
C 制造业 29,592,156.53 50.15
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,398,941.07 4.07
E 建筑业 1,788,930.01 3.03
F 批发和 零售 业 4,845,813.62 8.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,367,098.65 5.71
H 住宿和 餐饮 业 84,553.42 0.14
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,981,991.14 3.36
J 金融业 2,181,945.24 3.70
K 房地产 业 3,521,847.67 5.97
L 租赁和 商务 服务 业 1,069,450.83 1.81
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 323,907.09 0.55
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,082,094.55 1.83
S 综合 462,200.80 0.78
合计 55,417,284.84 93.91
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000422 湖北宜 化 71,000 433,810.00 0.74
2 000423 东阿阿 胶 7,130 376,677.90 0.64
3 600739 辽宁成 大 23,233 361,737.81 0.61
4 600729 重庆百 货 14,478 359,054.40 0.61
5 000656 金科股 份 90,756 346,687.92 0.59
6 600655 豫园商 城 31,407 340,451.88 0.58
7 600143 金发科 技 51,200 329,728.00 0.56
8 000488 晨鸣纸 业 39,027 309,874.38 0.53
9 000623 吉林敖 东 12,368 308,581.60 0.52
10 000060 中金岭 南 27,920 291,205.60 0.49
11 601555 东吴证 券 21,583 289,212.20 0.49
12 600705 中航资 本 48,784 286,849.92 0.49 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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13 600970 中材国 际 45,500 286,650.00 0.49
14 000528 柳
工 43,300 280,584.00 0.48
15 600039 四川路 桥 70,492 277,738.48 0.47
16 600881 亚泰集 团 57,587 277,569.34 0.47
17 600369 西南证 券 37,966 275,633.16 0.47
18 600123 兰花科 创 37,800 271,404.00 0.46
19 000543 皖能电 力 37,625 268,642.50 0.46
20 600210 紫江企 业 45,370 261,331.20 0.44
21 002241 歌尔股 份 9,024 258,808.32 0.44
22 600535 天士力 7,219 258,151.44 0.44
23 002081 金 螳 螂 25,667 257,183.34 0.44
24 000626 如意集 团 4,000 254,720.00 0.43
25 000012 南
玻Ａ 22,072 252,945.12 0.43
26 600315 上海家 化 8,684 250,446.56 0.42
27 600497 驰宏锌 锗 25,013 249,379.61 0.42
28 600276 恒瑞医 药 6,128 245,794.08 0.42
29 000830 鲁西化 工 54,086 244,468.72 0.41
30 600703 三安光 电 12,172 243,074.84 0.41
31 600067 冠城大 通 33,346 240,424.66 0.41
32 600252 中恒集 团 55,011 238,747.74 0.40
33 000581 威孚高 科 11,691 235,690.56 0.40
34 000793 华闻传 媒 23,424 231,429.12 0.39
35 600522 中天科 技 23,568 230,966.40 0.39
36 600674 川投能 源 27,874 230,239.24 0.39
37 002092 中泰化 学 27,182 229,959.72 0.39
38 601717 郑煤机 40,015 228,085.50 0.39
39 600637 东方明 珠 9,389 227,871.03 0.39
40 600873 梅花生 物 35,676 221,547.96 0.38
41 000963 华东医 药 3,270 220,398.00 0.37
42 000786 北新建 材 24,234 220,044.72 0.37
43 002422 科伦药 业 14,214 219,037.74 0.37
44 600426 华鲁恒 升 24,635 217,034.35 0.37
45 002001 新 和 成 10,162 214,723.06 0.36
46 000829 天音控 股 15,787 210,756.45 0.36
47 600597 光明乳 业 16,604 210,538.72 0.36
48 600406 国电南 瑞 15,683 209,681.71 0.36
49 000917 电广传 媒 12,678 209,567.34 0.36
50 002008 大族激 光 9,080 207,387.20 0.35
51 002450 康得新 12,091 206,756.10 0.35 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 53 页
52 600216 浙江医 药 15,658 206,529.02 0.35
53 600859 王府井 13,489 205,572.36 0.35
54 000550 江铃汽 车 8,400 204,624.00 0.35
55 600109 国金证 券 15,156 204,302.88 0.35
56 000559 万向钱 潮 12,984 202,550.40 0.34
57 600325 华发股 份 18,211 201,595.77 0.34
58 600004 白云机 场 16,324 200,132.24 0.34
59 000690 宝新能 源 29,504 200,037.12 0.34
60 600308 华泰股 份 40,900 199,592.00 0.34
61 600269 赣粤高 速 45,800 199,230.00 0.34
62 000768 中航飞 机 10,110 199,065.90 0.34
63 600581 *ST 八钢 32,500 196,950.00 0.33
64 600787 中储股 份 26,487 196,798.41 0.33
65 000021 深科技 17,839 196,407.39 0.33
66 601179 中国西 电 38,700 196,209.00 0.33
67 000701 厦门信 达 11,060 194,987.80 0.33
68 002128 露天煤 业 25,900 194,509.00 0.33
69 600006 东风汽 车 21,814 193,490.18 0.33
70 600256 广汇能 源 47,160 193,356.00 0.33
71 600686 金龙汽 车 13,083 192,712.59 0.33
72 601718 际华集 团 25,200 192,528.00 0.33
73 600160 巨化股 份 18,087 192,264.81 0.33
74 601058 赛轮金 宇 57,445 191,866.30 0.33
75 600138 中青旅 9,876 190,804.32 0.32
76 000718 苏宁环 球 14,556 190,538.04 0.32
77 600026 中海发 展 32,100 189,390.00 0.32
78 601099 太平洋 30,800 188,804.00 0.32
79 600057 象屿股 份 18,312 188,247.36 0.32
80 601001 大同煤 业 35,000 187,950.00 0.32
81 601777 力帆股 份 15,930 187,496.10 0.32
82 600582 天地科 技 41,538 186,921.00 0.32
83 600978 宜华生 活 16,755 186,650.70 0.32
84 002048 宁波华 翔 8,138 186,116.06 0.32
85 601098 中南传 媒 10,228 185,229.08 0.31
86 002269 美邦服 饰 42,000 184,800.00 0.31
87 000926 福星股 份 15,751 184,759.23 0.31
88 600804 鹏博士 10,116 184,414.68 0.31
89 600805 悦达投 资 21,242 184,380.56 0.31
90 002385 大北农 22,788 183,671.28 0.31 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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91 000726 鲁
泰Ａ 16,399 182,192.89 0.31
92 000860 顺鑫农 业 7,658 182,107.24 0.31
93 600320 振华重 工 42,625 181,156.25 0.31
94 000839 中信国 安 8,491 180,943.21 0.31
95 600893 中航动 力 5,198 180,110.70 0.31
96 000999 华润三 九 7,398 179,179.56 0.30
97 600008 首创股 份 45,988 178,893.32 0.30
98 002004 华邦健 康 19,500 178,035.00 0.30
99 600507 方大特 钢 37,056 177,868.80 0.30
100 000572 海马汽 车 34,120 177,082.80 0.30
101 002470 金正大 21,976 176,906.80 0.30
102 600017 日照港 43,636 176,725.80 0.30
103 000600 建投能 源 20,239 176,686.47 0.30
104 000686 东北证 券 13,636 176,040.76 0.30
105 600584 长电科 技 8,654 175,589.66 0.30
106 600064 南京高 科 11,678 174,586.10 0.30
107 002183 怡 亚 通 12,190 174,560.80 0.30
108 600312 平高电 气 11,100 173,826.00 0.29
109 600718 东软集 团 9,392 172,061.44 0.29
110 601010 文峰股 份 33,100 171,789.00 0.29
111 600742 一汽富 维 13,738 171,587.62 0.29
112 600033 福建高 速 54,100 171,497.00 0.29
113 600397 安源煤 业 38,724 171,160.08 0.29
114 600085 同仁堂 5,724 170,517.96 0.29
115 002440 闰土股 份 11,446 169,973.10 0.29
116 600056 中国医 药 10,711 169,876.46 0.29
117 000417 合肥百 货 20,969 169,639.21 0.29
118 000877 天山股 份 27,314 168,800.52 0.29
119 600835 上海机 电 8,756 168,027.64 0.28
120 600600 青岛啤 酒 5,780 168,024.60 0.28
121 002237 恒邦股 份 13,012 167,594.56 0.28
122 600415 小商品 城 27,014 166,946.52 0.28
123 600409 三友化 工 24,670 166,275.80 0.28
124 600720 祁连山 24,778 166,260.38 0.28
125 600079 人福医 药 9,894 165,922.38 0.28
126 600122 宏图高 科 12,379 165,631.02 0.28
127 000960 锡业股 份 14,318 165,516.08 0.28
128 600713 南京医 药 19,646 165,419.32 0.28
129 000666 经纬纺 机 8,479 165,340.50 0.28 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 53 页
130 600183 生益科 技 17,596 163,114.92 0.28
131 000900 现代投 资 24,156 162,811.44 0.28
132 000031 中粮地 产 17,172 161,931.96 0.27
133 002078 太阳纸 业 33,165 161,845.20 0.27
134 002701 奥瑞金 18,318 161,747.94 0.27
135 600635 大众公 用 26,741 161,248.23 0.27
136 000009 中国宝 安 11,644 159,522.80 0.27
137 002456 欧菲光 5,400 159,300.00 0.27
138 600487 亨通光 电 12,653 159,174.74 0.27
139 600332 白云山 6,452 158,977.28 0.27
140 002051 中工国 际 8,075 158,835.25 0.27
141 601233 桐昆股 份 14,575 158,284.50 0.27
142 000758 中色股 份 20,246 156,906.50 0.27
143 600801 华新水 泥 24,848 156,790.88 0.27
144 600491 龙元建 设 18,200 156,156.00 0.26
145 002673 西部证 券 6,030 155,935.80 0.26
146 600267 海正药 业 12,806 155,592.90 0.26
147 002191 劲嘉股 份 13,412 155,445.08 0.26
148 601588 北辰实 业 36,400 155,428.00 0.26
149 600761 安徽合 力 15,377 155,153.93 0.26
150 600277 亿利洁 能 26,000 154,700.00 0.26
151 600498 烽火通 信 6,315 153,328.20 0.26
152 600141 兴发集 团 13,275 152,928.00 0.26
153 601678 滨化股 份 29,869 152,033.21 0.26
154 601369 陕鼓动 力 23,700 151,206.00 0.26
155 000671 阳 光 城 25,422 151,006.68 0.26
156 000046 泛海控 股 14,913 150,770.43 0.26
157 002311 海大集 团 9,529 150,272.33 0.25
158 600549 厦门钨 业 5,053 150,124.63 0.25
159 300124 汇川技 术 7,499 145,480.60 0.25
160 000598 兴蓉环 境 27,517 145,289.76 0.25
161 600509 天富能 源 19,665 144,537.75 0.24
162 002242 九阳股 份 7,872 143,112.96 0.24
163 600157 永泰能 源 36,323 143,112.62 0.24
164 600037 歌华有 线 9,401 142,989.21 0.24
165 000959 首钢股 份 38,500 142,450.00 0.24
166 600499 科达洁 能 8,402 142,077.82 0.24
167 601866 中海集 运 35,700 141,372.00 0.24
168 600596 新安股 份 19,303 140,718.87 0.24 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 53 页
169 600062 华润双 鹤 7,719 140,640.18 0.24
170 600388 龙净环 保 11,197 140,634.32 0.24
171 000970 中科三 环 9,657 140,123.07 0.24
172 600020 中原高 速 31,700 140,114.00 0.24
173 600373 中文传 媒 6,747 140,000.25 0.24
174 002375 亚厦股 份 12,388 139,984.40 0.24
175 000089 深圳机 场 16,400 139,400.00 0.24
176 000028 国药一 致 2,134 138,923.40 0.24
177 000400 许继电 气 8,980 138,651.20 0.23
178 300027 华谊兄 弟 10,196 138,053.84 0.23
179 600508 上海能 源 14,800 137,196.00 0.23
180 601958 金钼股 份 16,800 136,920.00 0.23
181 603993 洛阳钼 业 32,972 136,833.80 0.23
182 600971 恒源煤 电 24,776 136,763.52 0.23
183 600588 用友网 络 6,971 136,492.18 0.23
184 002500 山西证 券 8,210 135,957.60 0.23
185 002065 东华软 件 5,410 135,791.00 0.23
186 600120 浙江东 方 6,251 135,709.21 0.23
187 300070 碧水源 9,078 135,080.64 0.23
188 002465 海格通 信 10,842 134,874.48 0.23
189 600284 浦东建 设 12,879 134,456.76 0.23
190 000906 物产中 拓 11,291 134,024.17 0.23
191 601000 唐山港 34,526 133,960.88 0.23
192 002236 大华股 份 10,150 132,965.00 0.23
193 600811 东方集 团 19,898 132,520.68 0.22
194 600176 中国巨 石 13,831 132,362.67 0.22
195 000006 深振业 Ａ 17,932 132,158.84 0.22
196 601101 昊华能 源 20,767 131,455.11 0.22
197 000685 中山公 用 12,536 130,123.68 0.22
198 601928 凤凰传 媒 12,312 129,768.48 0.22
199 000869 张
裕Ａ 3,200 128,576.00 0.22
200 002028 思源电 气 11,655 127,622.25 0.22
201 000680 山推股 份 25,825 127,317.25 0.22
202 600125 铁龙物 流 19,954 127,106.98 0.22
203 600525 长园集 团 9,100 126,035.00 0.21
204 002251 步 步 高 9,711 125,951.67 0.21
205 002416 爱施德 6,338 125,872.68 0.21
206 600611 大众交 通 18,407 125,351.67 0.21
207 600511 国药股 份 4,570 125,309.40 0.21 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 53 页
208 600061 国投安 信 7,000 124,740.00 0.21
209 603766 隆鑫通 用 6,134 124,029.48 0.21
210 002085 万丰奥 威 7,210 123,939.90 0.21
211 000683 远兴能 源 47,116 123,443.92 0.21
212 600663 陆家嘴 5,420 123,305.00 0.21
213 600657 信达地 产 24,738 123,195.24 0.21
214 000612 焦作万 方 17,144 122,408.16 0.21
215 000789 万年青 19,783 122,258.94 0.21
216 000415 渤海金 控 17,906 122,118.92 0.21
217 000966 长源电 力 18,744 121,836.00 0.21
218 600569 安阳钢 铁 47,200 121,776.00 0.21
219 002250 联化科 技 8,500 121,720.00 0.21
220 601880 大连港 20,531 121,338.21 0.21
221 000413 东旭光 电 14,000 120,260.00 0.20
222 600575 皖江物 流 27,758 120,192.14 0.20
223 601198 东兴证 券 4,900 119,756.00 0.20
224 600169 太原重 工 30,646 119,519.40 0.20
225 000418 小天鹅 Ａ 3,662 119,454.44 0.20
226 300002 神州泰 岳 11,200 119,168.00 0.20
227 002277 友阿股 份 10,313 118,805.76 0.20
228 600481 双良节 能 20,692 118,565.16 0.20
229 000826 启迪桑 德 3,875 118,381.25 0.20
230 600895 张江高 科 6,543 118,297.44 0.20
231 601311 骆驼股 份 5,955 118,206.75 0.20
232 600816 安信信 托 7,000 118,090.00 0.20
233 600809 山西汾 酒 5,322 118,041.96 0.20
234 601789 宁波建 工 20,240 116,987.20 0.20
235 000050 深天马 Ａ 5,600 116,872.00 0.20
236 000961 中南建 设 20,775 116,547.75 0.20
237 600516 方大炭 素 12,741 116,452.74 0.20
238 002344 海宁皮 城 11,787 114,923.25 0.19
239 002570 贝因美 8,904 113,882.16 0.19
240 300146 汤臣倍 健 8,400 113,736.00 0.19
241 002244 滨江集 团 16,900 113,230.00 0.19
242 000807 云铝股 份 17,222 112,804.10 0.19
243 600380 健康元 12,263 112,574.34 0.19
244 002083 孚日股 份 17,852 112,467.60 0.19
245 002011 盾安环 境 9,954 112,281.12 0.19
246 002210 飞马国 际 5,499 111,849.66 0.19 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 53 页
247 000979 中弘股 份 40,787 111,756.38 0.19
248 601929 吉视传 媒 27,578 111,139.34 0.19
249 600270 外运发 展 6,340 110,886.60 0.19
250 000767 漳泽电 力 30,600 110,772.00 0.19
251 002155 湖南黄 金 8,387 110,456.79 0.19
252 600963 岳阳林 纸 18,007 110,202.84 0.19
253 600567 山鹰纸 业 38,787 110,155.08 0.19
254 600648 外高桥 5,451 107,439.21 0.18
255 000541 佛山照 明 10,420 107,221.80 0.18
256 600317 营口港 31,800 106,848.00 0.18
257 000750 国海证 券 14,428 106,622.92 0.18
258 600737 中粮屯 河 9,231 106,618.05 0.18
259 601107 四川成 渝 21,600 105,840.00 0.18
260 600469 风神股 份 9,931 105,665.84 0.18
261 002294 信立泰 3,882 105,590.40 0.18
262 002489 浙江永 强 13,300 105,336.00 0.18
263 000698 沈阳化 工 16,100 105,294.00 0.18
264 002475 立讯精 密 5,325 104,636.25 0.18
265 600366 宁波韵 升 4,380 104,550.60 0.18
266 000652 泰达股 份 22,720 104,512.00 0.18
267 002353 杰瑞股 份 5,413 104,362.64 0.18
268 601106 中国一 重 19,980 104,095.80 0.18
269 600697 欧亚集 团 3,500 103,810.00 0.18
270 002310 东方园 林 4,335 103,693.20 0.18
271 002221 东华能 源 8,400 102,396.00 0.17
272 600626 申达股 份 9,845 101,600.40 0.17
273 300408 三环集 团 5,600 100,576.00 0.17
274 000939 凯迪生 态 11,200 100,240.00 0.17
275 601231 环旭电 子 9,282 99,317.40 0.17
276 600662 强生控 股 9,476 99,213.72 0.17
277 600673 东阳光 科 15,868 99,175.00 0.17
278 600480 凌云股 份 7,000 98,700.00 0.17
279 300003 乐普医 疗 5,400 98,496.00 0.17
280 600240 华业资 本 9,800 98,196.00 0.17
281 600038 中直股 份 2,364 98,058.72 0.17
282 000910 大亚科 技 6,300 97,335.00 0.16
283 600812 华北制 药 15,634 97,087.14 0.16
284 600595 中孚实 业 17,200 97,008.00 0.16
285 600449 宁夏建 材 10,738 96,856.76 0.16 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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286 002267 陕天然 气 9,200 96,600.00 0.16
287 600676 交运股 份 10,700 95,551.00 0.16
288 601872 招商轮 船 20,400 95,472.00 0.16
289 002309 中利科 技 5,326 95,388.66 0.16
290 600073 上海梅 林 8,300 95,035.00 0.16
291 002429 兆驰股 份 11,314 94,811.32 0.16
292 001696 宗申动 力 8,657 94,534.44 0.16
293 601886 江河集 团 9,181 94,288.87 0.16
294 600327 大东方 10,514 93,784.88 0.16
295 002233 塔牌集 团 11,621 93,316.63 0.16
296 300059 东方财 富 4,200 93,240.00 0.16
297 002556 辉隆股 份 6,169 93,213.59 0.16
298 002029 七 匹 狼 9,177 93,146.55 0.16
299 600973 宝胜股 份 11,774 92,779.12 0.16
300 600396 金山股 份 17,500 91,700.00 0.16
301 600726 华电能 源 18,400 91,448.00 0.15
302 000732 泰禾集 团 4,700 91,368.00 0.15
303 600121 郑州煤 电 19,000 91,200.00 0.15
304 000043 中航地 产 11,021 90,923.25 0.15
305 002152 广电运 通 5,518 90,715.92 0.15
306 600869 智慧能 源 8,802 90,660.60 0.15
307 600565 迪马股 份 14,000 90,440.00 0.15
308 600517 置信电 气 9,494 90,287.94 0.15
309 600743 华远地 产 18,910 89,444.30 0.15
310 002204 大连重 工 22,076 89,187.04 0.15
311 000887 中鼎股 份 4,033 89,169.63 0.15
312 000552 靖远煤 电 25,200 88,704.00 0.15
313 600533 栖霞建 设 17,500 88,200.00 0.15
314 002157 正邦科 技 3,734 87,599.64 0.15
315 601216 君正集 团 11,702 87,413.94 0.15
316 600458 时代新 材 5,600 87,248.00 0.15
317 600572 康恩贝 13,445 87,123.60 0.15
318 000536 华映科 技 5,390 86,671.20 0.15
319 002050 三花股 份 8,958 86,444.70 0.15
320 000090 天健集 团 9,800 86,240.00 0.15
321 601118 海南橡 胶 15,331 85,700.29 0.15
322 600118 中国卫 星 2,530 85,008.00 0.14
323 600754 锦江股 份 2,527 84,553.42 0.14
324 002271 东方雨 虹 4,900 84,427.00 0.14 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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325 000596 古井贡 酒 1,760 84,392.00 0.14
326 600633 浙报传 媒 5,600 84,224.00 0.14
327 000088 盐 田 港 13,008 83,771.52 0.14
328 002013 中航机 电 6,013 81,055.24 0.14
329 002482 广田集 团 10,622 80,514.76 0.14
330 600428 中远航 运 14,064 78,899.04 0.13
331 600580 卧龙电 气 7,000 78,470.00 0.13
332 601608 中信重 工 14,445 77,569.65 0.13
333 002508 老板电 器 2,100 77,217.00 0.13
334 000042 中洲控 股 4,500 77,040.00 0.13
335 600485 信威集 团 4,300 76,712.00 0.13
336 002498 汉缆股 份 17,500 75,950.00 0.13
337 600551 时代出 版 3,799 75,828.04 0.13
338 601566 九牧王 4,900 75,656.00 0.13
339 000587 金洲慈 航 4,900 75,607.00 0.13
340 002299 圣农发 展 2,911 75,394.90 0.13
341 600987 航民股 份 6,199 75,131.88 0.13
342 600894 广日股 份 5,600 74,648.00 0.13
343 600280 中央商 场 10,862 73,427.12 0.12
344 000828 东莞控 股 7,900 71,732.00 0.12
345 002463 沪电股 份 13,568 71,639.04 0.12
346 600278 东方创 业 4,592 71,405.60 0.12
347 002444 巨星科 技 3,491 70,937.12 0.12
348 600292 远达环 保 5,560 70,445.20 0.12
349 600012 皖通高 速 4,900 70,021.00 0.12
350 002007 华兰生 物 2,219 69,676.60 0.12
351 300257 开山股 份 4,200 69,384.00 0.12
352 601515 东风股 份 6,006 67,867.80 0.12
353 002399 海普瑞 3,845 67,133.70 0.11
354 601021 春秋航 空 1,400 67,116.00 0.11
355 601339 百隆东 方 10,454 66,382.90 0.11
356 002062 宏润建 设 11,200 66,304.00 0.11
357 600195 中牧股 份 3,590 65,697.00 0.11
358 000631 顺 发恒 业 13,396 65,238.52 0.11
359 002249 大洋电 机 5,418 64,853.46 0.11
360 600577 精达股 份 15,306 63,979.08 0.11
361 002293 罗莱生 活 4,657 63,800.90 0.11
362 600510 黑牡丹 7,272 63,411.84 0.11
363 601636 旗滨集 团 19,600 62,328.00 0.11 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 53 页
364 002075 沙钢股 份 4,340 62,148.80 0.11
365 002588 史丹利 4,900 60,515.00 0.10
366 600231 凌钢股 份 25,200 59,724.00 0.10
367 603001 奥康国 际 2,800 59,528.00 0.10
368 600372 中航电 子 3,048 59,344.56 0.10
369 600748 上实发 展 6,104 58,842.56 0.10
370 600708 光明地 产 7,000 58,730.00 0.10
371 000620 新华联 6,413 58,678.95 0.10
372 600959 江苏有 线 4,200 58,632.00 0.10
373 601801 皖新传 媒 5,022 58,606.74 0.10
374 600236 桂冠电 力 8,500 57,120.00 0.10
375 600180 瑞茂通 3,600 54,396.00 0.09
376 600744 华银电 力 9,800 53,802.00 0.09
377 603077 和邦生 物 10,896 53,608.32 0.09
378 002662 京威股 份 3,500 52,885.00 0.09
379 002252 上海莱 士 1,400 52,752.00 0.09
380 002539 新都化 工 2,800 42,812.00 0.07
381 601005 重庆钢 铁 16,900 42,588.00 0.07
382 600483 福能股 份 3,500 39,725.00 0.07
383 000156 华数传 媒 2,100 38,955.00 0.07
384 002651 利君股 份 3,500 36,785.00 0.06
385 600297 广汇汽 车 4,200 36,582.00 0.06
386 603806 福斯特 700 36,533.00 0.06
387 600685 中船防 务 1,400 35,504.00 0.06
388 002408 齐翔腾 达 6,275 34,449.75 0.06
389 002129 中环股 份 4,000 33,160.00 0.06
390 600126 杭钢股 份 5,318 31,908.00 0.05
391 600466 蓝光发 展 3,500 29,960.00 0.05
392 600981 汇鸿集 团 2,800 23,604.00 0.04
393 000987 广州友 谊 1,734 22,368.60 0.04
394 603885 吉祥航 空 700 18,375.00 0.03
395 000582 北部湾 港 1,100 17,952.00 0.03
396 601969 海南矿 业 1,600 17,952.00 0.03
397 600623 华谊集 团 700 13,867.00 0.02
398 002010 传化股 份 700 13,853.00 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600970 中材国 际 284,960.00 0.38
2 600123 兰花科 创 264,744.00 0.35
3 000656 金科股 份 229,513.00 0.31
4 000550 江铃汽 车 203,689.00 0.27
5 601718 际华集 团 189,432.00 0.25
6 000708 大冶特 钢 186,656.00 0.25
7 002128 露天煤 业 186,369.00 0.25
8 601099 太平洋 183,876.00 0.25
9 600277 亿利洁 能 177,270.00 0.24
10 601001 大同煤 业 174,334.00 0.23
11 600637 东方明 珠 166,176.00 0.22
12 601555 东吴证 券 147,991.12 0.20
13 601866 中海集 运 144,483.00 0.19
14 000959 首钢股 份 141,939.00 0.19
15 000917 电广传 媒 136,003.00 0.18
16 601958 金钼股 份 135,024.00 0.18
17 600525 长园集 团 125,879.00 0.17
18 601010 文峰股 份 124,724.00 0.17
19 600061 国投安 信 122,711.00 0.16
20 600143 金发科 技 117,985.00 0.16
注：" 本 期累 计买 入金 额" 按买入 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601377
兴业证 券 343,546.10 0.46
2 601933
永辉超 市 254,484.00 0.34
3 601888
中国国 旅 249,098.30 0.33
4 601918
国投新 集 240,416.00 0.32
5 600096
云天化 239,710.00 0.32
6 000012
南
玻Ａ 220,986.00 0.30
7 600997
开滦股 份 213,100.00 0.28
8 600216
浙江医 药 184,403.00 0.25
9 000951
中国重 汽 182,945.40 0.24 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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10 600246
万通地 产 178,802.27 0.24
11 000703
恒逸石 化 167,832.00 0.22
12 600122
宏图高 科 166,733.00 0.22
13 000708
大冶特 钢 164,891.00 0.22
14 000501
鄂武商 Ａ 161,162.04 0.22
15 600398
海澜之 家 159,445.98 0.21
16 600675
*ST 中企 153,394.56 0.21
17 002106
莱宝高 科 149,106.87 0.20
18 600778
友好集 团 142,360.77 0.19
19 600276
恒瑞医 药 137,355.00 0.18
20 600183
生益科 技 134,628.00 0.18
注：" 本 期累 计卖 出金 额" 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 12,953,331.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,262,681.49
注：" 买入 股票 的成 本"和" 卖出股 票的 收入"均 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,775.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 670.39
5 应收申 购款 31,997.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,443.42 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,042 7,946.09 565,760.15 1.41% 39,498,411.21 98.59%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
291,338.44 0.73%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基 金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年5 月 14 日 ）基 金份 额总 额
413,537,496.16 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 41,056,477.44
本报告 期基 金总 申购 份额 4,273,520.14
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,265,826.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,064,171.36
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有 改 聘情 况发 生。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 管 理人 其高 级管理 人员 未受 到有 权机 关调查 、 司 法纪 检部 门采 取强制 措施 、 被
移送司 法机 关或 追究 刑事 责任、 中国 证监 会稽 查、 中国证 监会 行政 处罚 、 证 券市场 禁入 、 认 定为
不适当 人选 、被 其他 行政 管理部 门处 罚及 证券 交易 所公开 谴责 的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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数量
成交金 额
占当期 股 票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 26,216,012.51 100.00% 24,414.97 100.00% -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2）选 择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内无 交易 单元变 更。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于因 指数 熔断 调整 旗下 部分基
金开放 时间 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 5 日
2 关于因 指数 熔断 调整 旗下 部分基
金开放 时间 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 7 日
3 浦银安 盛中 证锐 联基 本 面400 指数
证券 投 资基 金2015 年第4 季度报
告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 21 日
4 关于旗 下部 分基 金在 上海 凯石财
富基金 销售 有限 公司 开通 基金转
换业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 27 日
5 关于浦 银安 盛消 费升 级混 合基金
C 类在 公司 直销 柜台 和电 子直销
平台开 通日 常转 换 、 定 期 定额投 资
业务的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 27 日
6 关于旗 下部 分基 金新 增深 圳众禄
金融控 股股 份有 限公 司为 代销机
构并开 通定 投业 务及 参加 其费率
优惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 10 日
7 关于旗 下部 分基 金新 增深 圳富济 报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 17 日 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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财富管 理有 限公 司为 代销 机构并
开通定 投业 务及 参加 其费 率优惠
活动的 公告
8 关于旗 下部 分基 金新 增奕 丰金融
服务 （深 圳） 有限 公司 为 代销机 构
并开通 定投 业务 及参 加其 费率优
惠活动 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 22 日
9 关于旗 下部 分基 金新 增上 海联泰
资产管 理有 限公 司为 代销 机构并
开通定 投业 务及 参加 其费 率优惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
10 关于旗 下部 分基 金参 加工 商银行
个人电 子银 行基 金申 购费 率优惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
11 浦银安 盛睿 智精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 开放 日常 申购 、 赎
回、 转换 、 定 期定 额投 资 业务公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
12 浦银安 盛中 证锐 联基 本 面400 指数
证券投 资基 金2015 年年 度 报告
公司网 站 2016 年 3 月 30 日
13 浦银安 盛中 证锐 联基 本 面400 指数
证券投 资基 金2015 年年 度 报告摘
要
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
14 关于浦 银睿 智精 选基 金在 浦发银
行开通 基金 定投 及基 金转 换业务
的公告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 5 日
15 关于浦 银睿 智精 选基 金在 交通银
行开通 基金 定投 和基 金转 换业 务
及参加 其费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 5 日
16 关于参 加上 海陆 金所 资产 管理有
限公司 费率 优惠 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 14 日
17 浦银安 盛中 证锐 联基 本 面400 指数
证券投 资基 金2016 年第1 季度报
告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 20 日
18 关于变 更公 司经 营范 围及 修订 《公
司章程 》的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 26 日
19 关于旗 下部 分基 金新 增深 圳市新
兰德证 券投 资咨 询有 限公 司为代
销机构 并开 通定 投业 务及 参加其
费率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 12 日
20 关于旗 下部 分基 金在 上海 联泰资
产管理 有限 公司 开通 基金 转换业
务的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 12 日
21 关于旗 下部 分基 金新 增平 安证券
为代销 机构 并开 通基 金定 投业务
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 31 日 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 52 页 共 53 页
和基金 转换 业务 并参 加其 费率优
惠活动 的公 告
22 关于旗 下部 分基 金在 上海 陆金所
资产管 理有 限公 司开 通定 投业务
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 13 日
23 关于电 子直 销平 台通 联支 付渠道
新增招 商银 行卡 和交 通银 行卡的
公告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 17 日
24 关于旗 下部 分基 金参 加交 通银行
网上银 行 、 手 机银 行基 金 申购费 率
优惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 24 日
25 浦银安 盛中 证锐 联基 本 面400 指数
证券投 资基 金招 募说 明书 更新正
文（2016 年第1 号）
公司网 站 2016 年 6 月 24 日
26 浦银安 盛中 证锐 联基 本 面400 指数
证券投 资基 金招 募说 明书 更新摘
要（2016 年第1 号）
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 24 日
27 关于旗 下部 分基 金新 增上 海银行
为代销 机构 并开 通基 金定 投业务
和基金 转换 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他 重 要信息
基金管 理人 于 2016 年 7 月 29 日 刊登 《关 于浦 银安 盛中证 锐联 基本 面 400 指 数证券 投资 基
金 变更指数 许可使 用费及修 订基金合 同的公 告》 ， 披露 每季度指 数许可 使用费下 限由人民币 15
万元下 调 为5 万 元。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准浦 银 安盛中 证锐 联基 本 面400 指数型 证券 投资 基金 设立 的文件
2 、
浦银 安盛 中证 锐联 基 本面 400 指 数型 证券 投资 基金基 金合 同
3 、
浦银 安盛 中证 锐联 基 本面 400 指 数型 证券 投资 基金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 中证 锐联 基 本面 400 指 数型 证券 投资 基 金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
12.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可登录基 金管理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅，或在营业 时间内至 基金管理人办 公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
