浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基
金 2016年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月29日
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金
基金简称 浦银安盛沪深 300指数增强
基金主代码 519116
交易代码 519116
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月 10 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 66,363,088.64份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深 300 指
数进行有效跟踪的基础上，主要通过数量化模型进行
积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩
比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。
投资策略 本基金以沪深 300指数为目标指数， 采用"指数化投资
为主、增强型策略为辅"的投资策略。在有效复制目标
指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股
票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误
差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指
数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%＋1%
（1％指年收益率，评价时按期间累计天数折算） 。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 顾佳 田青
联系电话 021-23212888 010-67595096 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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电子邮箱 compliance@py-axa.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
010-67595096
传真 021-23212985 010-66275853
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东大道981号3幢316
室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海市淮海中路 381号中
环广场38楼
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 200020 100033
法定代表人 姜明生 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016年6月 30 日 )
本期已实现收益 -3,983,721.58
本期利润 -11,725,839.78
加权平均基金份额本期利润 -0.1711
本期加权平均净值利润率 -16.27%
本期基金份额净值增长率 -13.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
期末可供分配利润 4,945,337.78
期末可供分配基金份额利润 0.0745
期末基金资产净值 71,308,426.42
期末基金份额净值 1.075
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 7.50% 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.75% 0.91% -0.38% 0.93% 1.13% -0.02%
过去三个月 -0.19% 0.96% -1.64% 0.96% 1.45% 0.00%
过去六个月 -13.31% 1.76% -14.24% 1.75% 0.93% 0.01%
过去一年 -23.92% 2.22% -27.29% 2.19% 3.37% 0.03%
过去三年 48.28% 1.75% 45.92% 1.75% 2.36% 0.00%
自基金合同
生效起至今
7.50% 1.53% 7.62% 1.55% -0.12% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海，注册资本为人民币 2.8亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和10％。公司主要从事
基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2016年6月30日止，浦银安盛旗下共管理 21只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券
投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资
基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦
银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐联浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略
新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添
利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日
日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增
长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安
盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品
建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由
系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开
发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈士俊
本公司金
融工程部
总监，公
司职工监
事，公司
旗下浦银
安盛沪深
300 指数
基金、浦
2010年12月
10日
- 15
陈士俊先生，清华大
学管理学博士。2001
年至 2003 年间曾在
国泰君安证券有限公
司研究所担任金融工
程研究员 2 年；2003
年至 2007 年 10 月在
银河基金管理有限公
司工作 4 年，先后担浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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银安盛中
证锐联基
本面 400
指数基金
基金经理
任金融工程部研究
员、 研究部主管。 2007
年 10 月加入浦银安
盛基金管理有限公
司，任本公司金融工
程部总监，并于 2010
年 12 月起兼任浦银
安盛沪深 300 指数基
金基金经理。2012年
3 月兼任本公司职工
监事。 2012年5月起，
兼任浦银安盛中证锐
联基本面 400 指数基
金基金经理。
罗雯
本公司旗
下指数基
金基金经
理助理
2011年7月1
日
- 9
罗雯女士，浙江大学
金融数学专业硕士。
曾先后任职于长江证
券、银河基金管理公
司。2007 年 10 月起
加盟浦银安盛基金管
理有限公司金融工程
部， 担任金融分析师。
2011年 7月起，担任
本基金基金经理助
理。2012 年5 月起兼
任浦银安盛中证锐联
基本面 400 指数基金
基金经理助理。
注：1、陈士俊作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2、罗雯的任职日期指公司决定确定的聘任日期。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ，建立健全有效的公平交易执行体系，保浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日）发生的不同组合对同一股
票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金
的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公
司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的
报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，尽管受到年初人民币汇率贬值预期升温，资金外流，以及6月份的英国脱欧
事件等不利影响， 在房地产销售回暖和政府公共投资的拉动下， 中国经济增速保持在 6.7%的水平，
反映出中国经济增长的韧性。中国股市在经历了年初熔断危机之后，市场出现了小幅反弹，但是
投资者的风险偏好明显减弱。2016年上半年，沪深300 指数下跌15.47%，受益于商品涨价的有色
金属和煤炭行业，业绩改善的食品和家电行业的股票表现较好。从量化角度看，质量因子和价值
因子表现较好。
本报告期内，本基金严格执行量化增强的投资策略，组合表现优于同期业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金净值增长率为-13.31%，同期业绩比较基准收益率为-14.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年，在货币政策刺激作用微弱，新的经济增长引擎尚未出现，社会财富分配
不平等的矛盾激化的情况下，世界经济增长的前景存在相当大的不确定。在当前的经济和市场环浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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境下，中国股市中具有良好股息回报率和持续内生增长能力的上市公司股票将是投资者的合理选
择。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称"估值委员会"） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负
责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有 5 年
以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保
证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用
户服务协议》 。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收
益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于每次收益分配基准日可供分配利润的 10%；
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,042,974.86 4,937,507.85
结算备付金
88,328.92 123,706.35
存出保证金
5,389.65 31,337.71
交易性金融资产 6.4.7.2 66,665,020.77 80,154,857.39
其中：股票投资
66,665,020.77 80,154,857.39
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
84,966.57 255,574.78
应收利息 6.4.7.5 957.96 1,244.01
应收股利
- -
应收申购款
12,367.98 66,689.37
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
71,900,006.71 85,570,917.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
319,789.10 266,244.88
应付管理人报酬
58,340.32 73,916.45
应付托管费
8,751.04 11,087.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 22,324.44 39,521.42
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 182,375.39 303,513.70
负债合计
591,580.29 694,283.91
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 66,363,088.64 68,467,341.53
未分配利润 6.4.7.10 4,945,337.78 16,409,292.02
所有者权益合计
71,308,426.42 84,876,633.55
负债和所有者权益总计
71,900,006.71 85,570,917.46
注：报告截止日2016年06 月 30 日，基金份额净值1.075元，基金份额总额66,363,088.64份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6 月 30日
一、收入
-10,999,958.21 42,234,374.55
1.利息收入
18,736.20 52,354.88 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页 共 50 页
其中：存款利息收入 6.4.7.11 18,736.20 52,354.88
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,305,400.35 67,961,772.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,006,518.78 67,026,177.05
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 701,118.43 935,595.89
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -7,742,118.20 -26,182,256.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 28,824.14 402,502.88
减：二、费用
725,881.57 1,771,714.29
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 358,329.20 825,003.22
2．托管费 6.4.10.2.2 53,749.39 123,750.45
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 83,522.53 562,265.00
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 230,280.45 260,695.62
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-11,725,839.78 40,462,660.26
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-11,725,839.78 40,462,660.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页 共 50 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
68,467,341.53 16,409,292.02 84,876,633.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -11,725,839.78 -11,725,839.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-2,104,252.89 261,885.54 -1,842,367.35
其中：1.基金申购款 15,075,687.82 929,862.13 16,005,549.95
2.基金赎回款 -17,179,940.71 -667,976.59 -17,847,917.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
66,363,088.64 4,945,337.78 71,308,426.42
项目
上年度可比期间
2015年 1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
219,073,490.30 24,212,014.17 243,285,504.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 40,462,660.26 40,462,660.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-137,977,949.14 -31,157,464.20 -169,135,413.34
其中：1.基金申购款 141,192,854.02 36,429,385.63 177,622,239.65
2.基金赎回款 -279,170,803.16 -67,586,849.83 -346,757,652.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
81,095,541.16 33,517,210.23 114,612,751.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郁蓓华______
______郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]961 号文批准，由浦银安盛基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集 814,650,876.35 元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 393
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金基金合
同》于2010年 12 月10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 815,083,164.39 份基金
份额，其中认购资金利息折合 432,288.04份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理
有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的
比例不低于90%，投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的 80%。现
金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证及其他金融工具的投资比例符
合法律法规和监管机构的规定。本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋1%(指年收益
率，评价时按期间累计天数折算)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和在财
务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1 日至 2016年6 月30 日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页 共 50 页
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
活期存款 5,042,974.86
定期存款 - 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页 共 50 页
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 5,042,974.86
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 70,580,225.09 66,665,020.77 -3,915,204.32
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 70,580,225.09 66,665,020.77 -3,915,204.32
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 920.07
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 35.73
应收债券利息 - 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.16
合计 957.96
注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。
6.4.6.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 22,324.44
银行间市场应付交易费用 -
合计 22,324.44
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 187.16
预提费用 179,342.86
指数使用费用 2,845.37
合计 182,375.39
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 68,467,341.53 68,467,341.53
本期申购 15,075,687.82 15,075,687.82
本期赎回(以"-"号填列) -17,179,940.71 -17,179,940.71
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - - 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 66,363,088.64 66,363,088.64
注：申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额，赎回含分级份额调减和转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 32,254,583.62 -15,845,291.60 16,409,292.02
本期利润 -3,983,721.58 -7,742,118.20 -11,725,839.78
本期基金份额交易
产生的变动数
-836,183.37 1,098,068.91 261,885.54
其中：基金申购款 6,648,511.31 -5,718,649.18 929,862.13
基金赎回款 -7,484,694.68 6,816,718.09 -667,976.59
本期已分配利润 - - -
本期末 27,434,678.67 -22,489,340.89 4,945,337.78
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 18,142.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 455.42
其他 137.98
合计 18,736.20
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
卖出股票成交总额 28,195,120.26
减：卖出股票成本总额 32,201,639.04
买卖股票差价收入 -4,006,518.78
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.6.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.6.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.6.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
股票投资产生的股利收益 701,118.43
基金投资产生的股利收益 -
合计 701,118.43
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
1.交易性金融资产 -7,742,118.20
——股票投资 -7,742,118.20
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -7,742,118.20
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 16,803.22
转换费收入 12,020.92
合计 28,824.14
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产（对本基金持
续持有期小于7天得投资人收取的赎回费全额计入基金财产） 。
2. 本基金的转换费由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基
金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
交易所市场交易费用 83,522.53
银行间市场交易费用
-
合计
83,522.53
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 89,507.60
债券帐户维护费 10,500.00
银行汇划费用 846.91
指数使用费 99,390.68
其他费用 200.00
合计 230,280.45
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.016%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民
币50,000.00 元。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（中国建设银
行）
基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
358,329.20 825,003.22
其中： 支付销售机构的客
户维护费
134,294.18 296,774.96
注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% ÷ 当年天数。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
53,749.39 123,750.45
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日托管人报酬 ＝前一日基金资产净值 × 0.15% ÷ 当年天数。
6.4.9.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
5,042,974.86 18,142.80 8,851,567.15 50,070.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金在本报告期未进行利润分配。 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.11 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 589 5,000.61 5,000.61 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
-
新股流通
受限
10.05 10.05 469 4,713.45 4,713.45 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 797 4,622.60 4,622.60 -
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
停牌
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 60,211 727,714.62 1,095,840.20 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
停牌
19.22 - - 43,300 792,946.16 832,226.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
停牌
12.44 - - 22,100 259,195.39 274,924.00 -
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
4.90 - - 53,100 298,174.05 260,190.00 -
600649
城投
控股
2016
年 6 月
20 日
重大
事项
停牌
14.36 - - 16,800 261,826.00 241,248.00 -
002065
东华
软件
2015
年12
月21
日
重大
事项
停牌
25.10
2016
年 7 月
4 日
22.59 5,800 157,550.16 145,580.00 -
000728 国元 2016 重大 16.72 2016 17.37 7,706 145,098.45 128,844.32 - 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
证券 年 6 月
8 日
事项
停牌
年 7 月
8 日
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 1,966 6,822.02 41,128.72 -
注： 本基金截至2016年 06 月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12 金融工具风险及管理
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，
其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于 90%，
投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的 80%。现金、债券资产及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%－10%，其中现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和
监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。本本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全
和增值。
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
合规风控部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委
员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立合规风控部，独立地监控公司面临的各类风险，建立了定性和数量化分析模型
进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、
法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监
督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注： 于2016年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%(2015
年12月31日：0%)。
6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注： 于2016年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%(2015
年12月31日：0%)。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,042,974.86 - - - 5,042,974.86
结算备付金 88,328.92 - - - 88,328.92
存出保证金 5,389.65 - - - 5,389.65
交易性金融资产 - - - 66,665,020.77 66,665,020.77
应收证券清算款 - - - 84,966.57 84,966.57
应收利息 - - - 957.96 957.96
应收申购款 - - - 12,367.98 12,367.98
资产总计 5,136,693.43 - - 66,763,313.28 71,900,006.71
负债
应付赎回款 - - - 319,789.10 319,789.10
应付管理人报酬 - - - 58,340.32 58,340.32
应付托管费 - - - 8,751.04 8,751.04
应付交易费用 - - - 22,324.44 22,324.44
其他负债 - - - 182,375.39 182,375.39
负债总计 - - - 591,580.29 591,580.29
利率敏感度缺口 5,136,693.43 - - 66,171,732.99 71,308,426.42
上年度末
2015年12月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,937,507.85 - - - 4,937,507.85
结算备付金 123,706.35 - - - 123,706.35
存出保证金 31,337.71 - - - 31,337.71 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
交易性金融资产 - - - 80,154,857.39 80,154,857.39
应收证券清算款 - - - 319,456.78 319,456.78
应收利息 - - - 1,244.01 1,244.01
应收申购款 - - - 66,689.37 66,689.37
其他资产 - - - - -
资产总计 5,092,551.91 - - 80,542,247.55 85,634,799.46
负债
应付赎回款 - - - 266,244.88 266,244.88
应付管理人报酬 - - - 73,916.45 73,916.45
应付托管费 - - - 11,087.46 11,087.46
应付交易费用 - - - 39,521.42 39,521.42
应付证券清算款 - - - 63,882.00 63,882.00
其他负债 - - - 303,513.70 303,513.70
负债总计 - - - 758,165.91 758,165.91
利率敏感度缺口 5,092,551.91 - - 79,784,081.64 84,876,633.55
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2016年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2015年 12 月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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产的 90%-95%，现金、债券资产及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产的比例为 5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。投资
于权证的比例范围占基金资产净值的 0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 66,665,020.77 93.49 80,154,857.39 94.44
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 66,665,020.77 93.49 80,154,857.39 94.44
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 3,387,548.70 4,034,797.94
业绩比较基准下降 5% -3,387,548.70 -4,034,797.94
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 66,665,020.77 92.72
其中：股票 66,665,020.77 92.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,131,303.78 7.14
7 其他各项资产 103,682.16 0.14
8 合计 71,900,006.71 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,014,050.59 2.82
C 制造业 22,516,788.72 31.58
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,716,735.39 3.81
E 建筑业 2,180,826.70 3.06
F 批发和零售业 1,466,563.00 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 2,210,334.32 3.10
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,356,665.28 4.71
J 金融业 23,820,812.75 33.41
K 房地产业 3,956,923.56 5.55
L 租赁和商务服务业 852,383.40 1.20
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 391,212.64 0.55
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 241,207.59 0.34
R 文化、体育和娱乐业 513,878.30 0.72
S 综合 - -
合计 66,238,382.24 92.89 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 358,491.25 0.50
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 41,128.72 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
18,159.40 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 8,859.16 0.01
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 426,638.53 0.60
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 75,348 2,414,149.92 3.39
2 600016 民生银行 234,458 2,093,709.94 2.94
3 601166 兴业银行 117,890 1,796,643.60 2.52
4 600036 招商银行 101,123 1,769,652.50 2.48
5 601398 工商银行 292,619 1,299,228.36 1.82 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6 000002 万
科Ａ 60,211 1,095,840.20 1.54
7 601328 交通银行 192,914 1,086,105.82 1.52
8 600519 贵州茅台 3,449 1,006,832.08 1.41
9 601288 农业银行 296,004 947,212.80 1.33
10 000651 格力电器 43,300 832,226.00 1.17
11 600887 伊利股份 47,216 787,090.72 1.10
12 000333 美的集团 32,955 781,692.60 1.10
13 601601 中国太保 28,573 772,613.92 1.08
14 601169 北京银行 74,477 772,326.49 1.08
15 600837 海通证券 48,106 741,794.52 1.04
16 600030 中信证券 44,424 721,001.52 1.01
17 601988 中国银行 205,000 658,050.00 0.92
18 601766 中国中车 70,010 641,991.70 0.90
19 600900 长江电力 50,651 632,630.99 0.89
20 600276 恒瑞医药 15,770 632,534.70 0.89
21 601818 光大银行 167,173 628,570.48 0.88
22 601668 中国建筑 115,712 615,587.84 0.86
23 000001 平安银行 70,522 613,541.40 0.86
24 000725 京东方Ａ 256,300 592,053.00 0.83
25 600104 上汽集团 28,161 571,386.69 0.80
26 600015 华夏银行 57,298 566,677.22 0.79
27 600028 中国石化 114,000 538,080.00 0.75
28 601688 华泰证券 28,100 531,652.00 0.75
29 000858 五 粮 液 15,669 509,712.57 0.71
30 600048 保利地产 54,630 471,456.90 0.66
31 001979 招商蛇口 32,900 468,825.00 0.66
32 601009 南京银行 48,960 459,734.40 0.64
33 002142 宁波银行 29,100 430,098.00 0.60
34 000625 长安汽车 31,047 424,412.49 0.60
35 300059 东方财富 19,080 423,576.00 0.59
36 000423 东阿阿胶 8,000 422,640.00 0.59
37 601088 中国神华 29,637 416,992.59 0.58
38 600585 海螺水泥 28,558 415,233.32 0.58
39 000776 广发证券 24,511 410,804.36 0.58
40 002415 海康威视 19,050 408,813.00 0.57
41 002304 洋河股份 5,680 408,505.60 0.57
42 600637 东方明珠 16,594 402,736.38 0.56
43 600029 南方航空 56,500 398,890.00 0.56
44 002202 金风科技 25,900 391,867.00 0.55 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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45 600999 招商证券 23,656 390,324.00 0.55
46 600066 宇通客车 19,511 386,317.80 0.54
47 002236 大华股份 29,250 383,175.00 0.54
48 002594 比亚迪 6,261 381,983.61 0.54
49 600886 国投电力 57,500 379,500.00 0.53
50 600089 特变电工 44,400 378,288.00 0.53
51 300104 乐视网 7,100 375,661.00 0.53
52 601377 兴业证券 50,400 372,456.00 0.52
53 600196 复星医药 19,490 370,699.80 0.52
54 002252 上海莱士 9,700 365,496.00 0.51
55 600660 福耀玻璃 26,079 365,106.00 0.51
56 601006 大秦铁路 55,973 360,466.12 0.51
57 000538 云南白药 5,600 360,080.00 0.50
58 601390 中国中铁 51,300 357,561.00 0.50
59 300017 网宿科技 5,296 355,891.20 0.50
60 601989 中国重工 54,982 348,036.06 0.49
61 600741 华域汽车 24,464 342,740.64 0.48
62 000063 中兴通讯 23,840 341,865.60 0.48
63 600674 川投能源 41,340 341,468.40 0.48
64 601857 中国石油 46,600 336,918.00 0.47
65 601628 中国人寿 16,100 335,202.00 0.47
66 601186 中国铁建 33,100 329,676.00 0.46
67 600011 华能国际 43,100 324,112.00 0.45
68 601985 中国核电 47,100 321,693.00 0.45
69 600153 建发股份 26,400 316,800.00 0.44
70 000540 中天城投 50,200 312,746.00 0.44
71 002027 分众传媒 18,412 303,982.12 0.43
72 002024 苏宁云商 27,600 299,736.00 0.42
73 601211 国泰君安 16,800 298,872.00 0.42
74 600570 恒生电子 4,400 293,788.00 0.41
75 002500 山西证券 17,700 293,112.00 0.41
76 600690 青岛海尔 32,924 292,365.12 0.41
77 601336 新华保险 7,207 291,162.80 0.41
78 300027 华谊兄弟 21,395 289,688.30 0.41
79 600703 三安光电 14,500 289,565.00 0.41
80 600816 安信信托 17,000 286,790.00 0.40
81 601099 太平洋 46,780 286,761.40 0.40
82 600518 康美药业 18,800 285,572.00 0.40
83 000977 浪潮信息 12,000 281,400.00 0.39 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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84 600309 万华化学 16,134 279,118.20 0.39
85 002465 海格通信 22,100 274,924.00 0.39
86 002152 广电运通 16,700 274,548.00 0.39
87 600252 中恒集团 63,100 273,854.00 0.38
88 000895 双汇发展 12,790 267,055.20 0.37
89 002450 康得新 15,469 264,519.90 0.37
90 600688 上海石化 43,200 263,520.00 0.37
91 300070 碧水源 17,603 261,932.64 0.37
92 601607 上海医药 14,500 261,725.00 0.37
93 600340 华夏幸福 10,676 260,280.88 0.37
94 600019 宝钢股份 53,100 260,190.00 0.36
95 600606 绿地控股 23,955 259,193.10 0.36
96 600705 中航资本 43,400 255,192.00 0.36
97 000686 东北证券 19,500 251,745.00 0.35
98 600177 雅戈尔 18,200 250,978.00 0.35
99 300124 汇川技术 12,899 250,240.60 0.35
100 000413 东旭光电 29,000 249,110.00 0.35
101 600535 天士力 6,948 248,460.48 0.35
102 600352 浙江龙盛 28,200 243,084.00 0.34
103 600649 城投控股 16,800 241,248.00 0.34
104 300015 爱尔眼科 6,603 241,207.59 0.34
105 000783 长江证券 20,678 239,864.80 0.34
106 000623 吉林敖东 9,611 239,794.45 0.34
107 000046 泛海控股 23,500 237,585.00 0.33
108 603885 吉祥航空 9,000 236,250.00 0.33
109 000166 申万宏源 27,930 234,891.30 0.33
110 600221 海南航空 73,500 232,995.00 0.33
111 601998 中信银行 40,500 229,635.00 0.32
112 300058 蓝色光标 23,500 228,185.00 0.32
113 601111 中国国航 33,700 227,812.00 0.32
114 600718 东软集团 12,300 225,336.00 0.32
115 300144 宋城演艺 9,000 224,190.00 0.31
116 600068 葛洲坝 38,060 221,509.20 0.31
117 002475 立讯精密 11,100 218,115.00 0.31
118 600398 海澜之家 19,300 218,090.00 0.31
119 300315 掌趣科技 20,600 216,094.00 0.30
120 000402 金 融 街 22,074 214,559.28 0.30
121 601800 中国交建 19,851 209,031.03 0.29
122 000963 华东医药 3,100 208,940.00 0.29 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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123 600157 永泰能源 52,700 207,638.00 0.29
124 600050 中国联通 53,200 202,692.00 0.28
125 600415 小商品城 32,700 202,086.00 0.28
126 002007 华兰生物 6,400 200,960.00 0.28
127 002422 科伦药业 13,000 200,330.00 0.28
128 601117 中国化学 35,200 194,656.00 0.27
129 601901 方正证券 25,300 193,798.00 0.27
130 000883 湖北能源 40,900 189,367.00 0.27
131 600027 华电国际 38,200 189,090.00 0.27
132 600795 国电电力 63,800 186,934.00 0.26
133 002470 金正大 23,200 186,760.00 0.26
134 002673 西部证券 7,158 185,105.88 0.26
135 601633 长城汽车 21,785 183,865.40 0.26
136 600010 包钢股份 64,200 183,612.00 0.26
137 601872 招商轮船 38,800 181,584.00 0.25
138 601555 东吴证券 13,500 180,900.00 0.25
139 002294 信立泰 6,600 179,520.00 0.25
140 601899 紫金矿业 53,100 178,947.00 0.25
141 300024 机器人 6,987 177,399.93 0.25
142 600111 北方稀土 13,250 176,357.50 0.25
143 600547 山东黄金 4,500 175,095.00 0.25
144 000729 燕京啤酒 23,000 174,570.00 0.24
145 000503 海虹控股 4,300 172,903.00 0.24
146 000100 TCL 集团 52,300 172,067.00 0.24
147 002241 歌尔股份 5,900 169,212.00 0.24
148 002230 科大讯飞 5,082 166,943.70 0.23
149 600893 中航动力 4,800 166,320.00 0.23
150 601018 宁波港 33,524 165,943.80 0.23
151 600271 航天信息 6,914 164,553.20 0.23
152 601808 中海油服 13,200 160,380.00 0.22
153 600600 青岛啤酒 5,500 159,885.00 0.22
154 600009 上海机场 6,128 159,634.40 0.22
155 600100 同方股份 10,600 158,576.00 0.22
156 600998 九州通 9,000 157,590.00 0.22
157 600109 国金证券 11,300 152,324.00 0.21
158 600578 京能电力 35,500 151,940.00 0.21
159 300146 汤臣倍健 11,200 151,648.00 0.21
160 601669 中国电建 26,389 150,681.19 0.21
161 002065 东华软件 5,800 145,580.00 0.20 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
162 601727 上海电气 19,200 145,152.00 0.20
163 600115 东方航空 21,900 144,759.00 0.20
164 600383 金地集团 13,920 144,211.20 0.20
165 000876 新 希 望 17,210 143,187.20 0.20
166 000768 中航飞机 7,200 141,768.00 0.20
167 002736 国信证券 7,700 132,825.00 0.19
168 600867 通化东宝 6,360 131,588.40 0.18
169 600085 同仁堂 4,400 131,076.00 0.18
170 002008 大族激光 5,699 130,165.16 0.18
171 600804 鹏博士 7,100 129,433.00 0.18
172 000069 华侨城Ａ 20,200 129,280.00 0.18
173 000728 国元证券 7,706 128,844.32 0.18
174 600369 西南证券 17,600 127,776.00 0.18
175 600406 国电南瑞 9,500 127,015.00 0.18
176 002385 大北农 15,750 126,945.00 0.18
177 002456 欧菲光 4,300 126,850.00 0.18
178 601788 光大证券 7,400 125,356.00 0.18
179 600118 中国卫星 3,600 120,960.00 0.17
180 601600 中国铝业 31,800 119,886.00 0.17
181 000917 电广传媒 7,200 119,016.00 0.17
182 000568 泸州老窖 4,000 118,800.00 0.17
183 000338 潍柴动力 15,200 118,712.00 0.17
184 601888 中国国旅 2,686 118,130.28 0.17
185 600739 辽宁成大 7,400 115,218.00 0.16
186 600958 东方证券 6,800 114,308.00 0.16
187 000559 万向钱潮 7,300 113,880.00 0.16
188 000157 中联重科 26,500 109,445.00 0.15
189 600031 三一重工 21,600 108,432.00 0.15
190 601933 永辉超市 25,800 106,554.00 0.15
191 601618 中国中冶 27,676 102,124.44 0.14
192 600018 上港集团 20,000 102,000.00 0.14
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300003 乐普医疗 12,000 218,880.00 0.31
2 601611 中国核建 1,966 41,128.72 0.06 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
3 603131 上海沪工 564 34,234.80 0.05
4 300515 三德科技 723 33,887.01 0.05
5 601127 小康股份 1,003 23,941.61 0.03
6 002799 环球印务 432 18,852.48 0.03
7 300518 盛讯达 287 13,445.95 0.02
8 002802 洪汇新材 733 11,053.64 0.02
9 603909 合诚股份 482 8,859.16 0.01
10 603958 哈森股份 553 8,018.50 0.01
11 603016 新宏泰 589 5,000.61 0.01
12 300520 科大国创 469 4,713.45 0.01
13 002805 丰元股份 797 4,622.60 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 001979 招商蛇口 478,309.28 0.56
2 002470 金正大 433,018.00 0.51
3 000725 京东方Ａ 411,179.00 0.48
4 000046 泛海控股 346,795.00 0.41
5 000540 中天城投 340,688.00 0.40
6 300144 宋城演艺 338,531.00 0.40
7 601985 中国核电 334,490.00 0.39
8 601211 国泰君安 293,806.00 0.35
9 601231 环旭电子 287,742.00 0.34
10 002152 广电运通 286,572.00 0.34
11 000977 浪潮信息 284,160.00 0.33
12 600816 安信信托 283,220.00 0.33
13 600606 绿地控股 281,552.25 0.33
14 002027 分众传媒 281,299.30 0.33
15 601328 交通银行 274,780.00 0.32
16 601377 兴业证券 273,342.00 0.32
17 600350 山东高速 266,866.00 0.31
18 002344 海宁皮城 263,809.00 0.31
19 603885 吉祥航空 251,326.00 0.30 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
20 000686 东北证券 246,846.00 0.29
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600036
招商银行 921,465.00 1.09
2 600583
海油工程 466,231.12 0.55
3 002081
金 螳 螂 433,053.00 0.51
4 600315
上海家化 375,432.82 0.44
5 002241
歌尔股份 357,175.00 0.42
6 601231
环旭电子 354,154.00 0.42
7 601398
工商银行 349,985.00 0.41
8 002292
奥飞娱乐 323,638.00 0.38
9 000009
中国宝安 319,173.00 0.38
10 600016
民生银行 318,280.00 0.37
11 002038
双鹭药业 305,056.00 0.36
12 601318
中国平安 295,803.00 0.35
13 600519
贵州茅台 294,093.00 0.35
14 300024
机器人 293,403.00 0.35
15 600398
海澜之家 288,808.00 0.34
16 600690
青岛海尔 286,839.00 0.34
17 000568
泸州老窖 286,474.00 0.34
18 600177
雅戈尔 285,793.00 0.34
19 002450
康得新 284,000.00 0.33
20 000402
金 融 街 283,898.00 0.33
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 26,453,920.62
卖出股票收入（成交）总额 28,195,120.26
注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,389.65
2 应收证券清算款 84,966.57
3 应收股利 -
4 应收利息 957.96
5 应收申购款 12,367.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 103,682.16
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000651 格力电器 832,226.00 1.17 重大事项停牌
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中除格力电器外不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 41,128.72 0.06 重大事项停牌
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中除中国核建外不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,928 34,420.69 2,463,633.73 3.71% 63,899,454.91 96.29%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
289,711.65 0.44%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年12 月 10 日）基金份额总额
815,083,164.39
本报告期期初基金份额总额 68,467,341.53
本报告期基金总申购份额 15,075,687.82
减:本报告期基金总赎回份额 17,179,940.71
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 66,363,088.64
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被
移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为
不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 22,783,871.63 42.00% 21,218.72 42.00% -
中金 1 18,609,226.53 34.31% 17,330.86 34.31% -
东方证券 1 12,805,357.76 23.61% 11,925.59 23.61% -
西南证券 1 43,263.00 0.08% 40.29 0.08% -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - - 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增西南证券、长江证券， 撤销国金证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
中金 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于因指数熔断调整旗下部分基
金开放时间的公告
报刊及公司网站 2016年 1月 5日
2 关于因指数熔断调整旗下部分基 报刊及公司网站 2016年 1月 7日 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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金开放时间的公告
3 浦银安盛沪深300指数增强型证券
投资基金招募说明书更新正文
（2015 年第 2号）
公司网站 2016年 1月 21日
4 浦银安盛沪深300指数增强型证券
投资基金招募说明书更新摘要
（2015 年第 2号）
报刊及公司网站 2016年 1月 21日
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券
投资基金2015年第4季度报告
报刊及公司网站 2016年 1月 21日
6 关于旗下部分基金在上海凯石财
富基金销售有限公司开通基金转
换业务的公告
报刊及公司网站 2016年 1月 27日
7 关于浦银安盛消费升级混合基金
C 类在公司直销柜台和电子直销
平台开通日常转换、定期定额投资
业务的公告
报刊及公司网站 2016年 1月 27日
8 关于旗下部分基金新增深圳众禄
金融控股股份有限公司为代销机
构并开通定投业务及参加其费率
优惠活动的公告
报刊及公司网站 2016年 3月 10日
9 关于旗下部分基金新增深圳富济
财富管理有限公司为代销机构并
开通定投业务及参加其费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站 2016年 3月 17日
10 关于旗下部分基金新增奕丰金融
服务投业务及参加其费率优惠活
动的公告（深圳）有限公司为代销
机构并开通定
报刊及公司网站 2016年 3月 22日
11 关于旗下部分基金新增上海联泰
资产管理有限公司为代销机构并
开通定投业务及参加其费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站 2016年 3月 30日
12 关于旗下部分基金参加工商银行
个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站 2016年 3月 30日
13 浦银安盛睿智精选灵活配置混合
型证券投资基金开放日常申购、赎
回、转换、定期定额投资业务公告
报刊及公司网站 2016年 3月 30日
14 浦银安盛沪深300指数增强型证券
投资基金2015年年度报告
公司网站 2016年 3月 30日
15 浦银安盛沪深300指数增强型证券
投资基金2015年年度报告摘要
报刊及公司网站 2016年 3月 30日
16 关于浦银睿智精选基金在浦发银
行开通基金定投及基金转换业务
报刊及公司网站 2016年 4月 5日 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
的公告
17 关于浦银睿智精选基金在交通银
行开通基金定投和基金转换业务
及参加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2016年 4月 5日
18 关于新增中信银行为浦银安盛睿
智精选灵活配置混合型证券投资
基金代销机构并开通基金定投及
基金转换业务的公告
报刊及公司网站 2016年 4月 7日
19 关于参加上海陆金所资产管理有
限公司费率优惠的公告
报刊及公司网站 2016年 4月 14日
20 浦银安盛沪深300指数增强型证券
投资基金 2016年第1季度报告
报刊及公司网站 2016年 4月 20日
21 关于变更公司经营范围及修订《公
司章程》的公告
报刊及公司网站 2016年 4月 26日
22 关于旗下部分基金新增深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司为代
销机构并开通定投业务及参加其
费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2016年 5月 12日
23 关于旗下部分基金在上海联泰资
产管理有限公司开通基金转换业
务的公告
报刊及公司网站 2016年 5月 12日
24 关于旗下部分基金新增平安证券
为代销机构并开通基金定投业务
和基金转换业务并参加其费率优
惠活动的公告
报刊及公司网站 2016年 5月 31日
25 关于旗下部分基金在上海陆金所
资产管理有限公司开通定投业务
并参加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2016年 6月 13日
26 关于电子直销平台通联支付渠道
新增招商银行卡和交通银行卡的
公告
报刊及公司网站 2016年 6月 17日
27 关于旗下部分基金参加交通银行
网上银行、手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
报刊及公司网站 2016年 6月 24日
28 关于旗下部分基金新增上海银行
为代销机构并开通基金定投业务
和基金转换业务的公告
报刊及公司网站 2016年 6月 30日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金设立的文件
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
2、
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同
3、
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书
4、
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金托管协议
5、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、
基金托管人业务资格批件和营业执照
7、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、
中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2016 年8月29日
