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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)

鹏华文化传媒娱乐股票:2016年半年度报告查看PDF公告

鹏 华 文化 传 媒 娱乐 股 票 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 页 共 5 4 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 1 2 2 3
交 易 代 码 0 0 1 2 2 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6 8 , 7 5 4 , 7 3 3 . 8 3 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 在 有 效 控 制 风 险 前 提 下 , 精 选
文 化 传 媒 娱 乐 业 相 关 的 优 质 上 市 公 司 , 分 享 其 发 展 和
成 长 的 机 会 , 力 求 超 额 收 益 与 长 期 资 本 增 值 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 ( 包 括 G D P
增 长 率 、 C P I 走 势 、 M 2 的 绝 对 水 平 和 增 长 率 、 利 率 水
平 与 走 势 等 ) 以 及 各 项 国 家 政 策 ( 包 括 财 政 、 货 币 、
税 收 、 汇 率 政 策 等 ) 来 判 断 经 济 周 期 目 前 的 位 置 以 及
未 来 将 发 展 的 方 向 , 在 此 基 础 上 对 各 大 类 资 产 的 风 险
和 预 期 收 益 率 进 行 分 析 评 估 , 制 定 股 票 、 债 券 、 现 金
等 大 类 资 产 之 间 的 配 置 比 例 、 调 整 原 则 和 调 整 范 围 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优
质 的 上 市 公 司 , 构 建 股 票 投 资 组 合 。 核 心 思 路 在 于 : 1 )
自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业 结 构 、 商 业 模
式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会 ; 2 ) 自 下 而 上 地
评 判 企 业 的 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等 以 及 其
所 提 供 的 产 品 和 服 务 是 否 契 合 未 来 行 业 增 长 的 大 趋
势 , 对 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判 , 深 度
挖 掘 优 质 的 个 股 。
( 1 ) 文 化 传 媒 娱 乐 业 的 定 义
文 化 传 媒 娱 乐 业 包 括 文 化 娱 乐 制 品 、 文 化 娱 乐 传 播 服
务 和 文 化 休 闲 娱 乐 活 动 等 领 域 的 产 品 制 作 、 营 销 策 划 、
产 品 运 营 、 以 及 相 关 的 软 硬 件 提 供 商 等 产 业 链 上 下 游
的 企 业 。 具 体 来 说 , 涵 盖 电 影 电 视 、 动 漫 游 戏 、 新 闻鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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传 播 、 文 化 教 育 、 体 育 竞 技 、 旅 游 休 闲 、 广 告 会 展 、
互 联 网 以 及 相 对 应 的 软 、 硬 件 提 供 商 等 相 关 产 业 。 除
上 述 行 业 之 外 , 如 果 某 些 细 分 行 业 和 公 司 同 样 符 合 传
媒 娱 乐 业 的 定 义 , 本 基 金 也 会 酌 情 将 其 纳 入 传 媒 娱 乐
业 的 投 资 范 围 。
未 来 如 果 基 金 管 理 人 认 为 有 更 适 当 的 文 化 传 媒 娱 乐 业
划 分 标 准 , 基 金 管 理 人 有 权 对 文 化 传 媒 娱 乐 业 的 界 定
方 法 进 行 变 更 。 本 基 金 由 于 上 述 原 因 变 更 文 化 传 媒 娱
乐 业 的 界 定 方 法 不 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 过 , 但
应 及 时 告 知 基 金 托 管 人 并 公 告 。
若 因 基 金 管 理 人 界 定 文 化 传 媒 娱 乐 业 的 方 法 调 整 或 者
上 市 公 司 经 营 发 生 变 化 等 原 因 导 致 本 基 金 持 有 的 文 化
传 媒 娱 乐 业 相 关 的 股 票 的 比 例 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
8 0 % , 本 基 金 将 在 三 十 个 交 易 日 之 内 进 行 调 整 。
( 2 ) 自 上 而 下 的 行 业 遴 选
本 基 金 将 自 上 而 下 地 进 行 行 业 遴 选 , 重 点 关 注 行 业 增
长 前 景 、 行 业 利 润 前 景 和 行 业 成 功 要 素 。 对 行 业 增 长
前 景 , 主 要 分 析 行 业 的 外 部 发 展 环 境 、 行 业 的 生 命 周
期 以 及 行 业 波 动 与 经 济 周 期 的 关 系 等 ; 对 行 业 利 润 前
景 , 主 要 分 析 行 业 结 构 , 特 别 是 业 内 竞 争 的 方 式 、 业
内 竞 争 的 激 烈 程 度 、 以 及 业 内 厂 商 的 谈 判 能 力 等 。 基
于 对 行 业 结 构 的 分 析 形 成 对 业 内 竞 争 的 关 键 成 功 要 素
的 判 断 , 为 预 测 企 业 经 营 环 境 的 变 化 建 立 起 扎 实 的 基
础 。
( 3 ) 自 下 而 上 的 个 股 选 择
本 基 金 通 过 定 性 和 定 量 相 结 合 的 方 法 进 行 自 下 而 上 的
个 股 选 择 , 对 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判 ,
精 选 优 质 个 股 。
1 ) 定 性 分 析
本 基 金 通 过 以 下 两 方 面 标 准 对 股 票 的 基 本 面 进 行 研 究
分 析 并 筛 选 出 优 质 的 上 市 公 司 :
一 方 面 是 竞 争 力 分 析 , 通 过 对 公 司 竞 争 策 略 和 核 心 竞
争 力 的 分 析 , 选 择 具 有 可 持 续 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 或
未 来 具 有 广 阔 成 长 空 间 的 公 司 。 就 公 司 竞 争 策 略 , 基
于 行 业 分 析 的 结 果 判 断 策 略 的 有 效 性 、 策 略 的 实 施 支
持 和 策 略 的 执 行 成 果 ; 就 核 心 竞 争 力 , 分 析 公 司 的 现
有 核 心 竞 争 力 , 并 判 断 公 司 能 否 利 用 现 有 的 资 源 、 能
力 和 定 位 取 得 可 持 续 竞 争 优 势 。
另 一 方 面 是 管 理 层 分 析 , 通 过 着 重 考 察 公 司 的 管 理 层
以 及 管 理 制 度 , 选 择 具 有 良 好 治 理 结 构 、 管 理 水 平 较
高 的 优 质 公 司 。
2 ) 定 量 分 析
本 基 金 通 过 对 上 市 公 司 定 量 的 估 值 分 析 , 挖 掘 优 质 的
投 资 标 的 。 通 过 对 估 值 方 法 的 选 择 和 估 值 倍 数 的 比 较 ,
选 择 股 价 相 对 低 估 的 股 票 。 就 估 值 方 法 而 言 , 基 于 行鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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业 的 特 点 确 定 对 股 价 最 有 影 响 力 的 关 键 估 值 方 法 ( 包
括 P E 、 P E G 、 P B 、 P S 、 E V / E B I T D A 等 ) ; 就 估 值 倍 数 而
言 , 通 过 业 内 比 较 、 历 史 比 较 和 增 长 性 分 析 , 确 定 具
有 上 升 基 础 的 股 价 水 平 。
3 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、
骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、 个 券 选 择 策 略 、 信 用 策 略 等 积
极 投 资 策 略 , 自 上 而 下 地 管 理 组 合 的 久 期 , 灵 活 地 调
整 组 合 的 券 种 搭 配 , 同 时 精 选 个 券 , 以 增 强 组 合 的 持
有 期 收 益 。
4 、 权 证 投 资 策 略
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 , 并 结 合 权
证 定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策
略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水 平 , 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。
5 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略
中 小 企 业 私 募 债 券 是 在 中 国 境 内 以 非 公 开 方 式 发 行 和
转 让 , 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息 的 公 司 债 券 。 由 于 其
非 公 开 性 及 条 款 可 协 商 性 , 普 遍 具 有 较 高 收 益 。 本 基
金 将 深 入 研 究 发 行 人 资 信 及 公 司 运 营 情 况 , 合 理 合 规
合 格 地 进 行 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 。 本 基 金 在 投 资 过
程 中 密 切 监 控 债 券 信 用 等 级 或 发 行 人 信 用 等 级 变 化 情
况 , 尽 力 规 避 风 险 , 并 获 取 超 额 收 益 。
6 、 股 指 期 货 投 资 策 略
本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 标 ,
选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 , 充 分 考 虑
股 指 期 货 的 风 险 收 益 特 征 , 通 过 多 头 或 空 头 的 套 期 保
值 策 略 , 以 改 善 投 资 组 合 的 投 资 效 果 , 实 现 股 票 组 合
的 超 额 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 传 媒 指 数 收 益 率 × 8 0 % + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
× 2 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货
币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资
基 金 中 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 金 融 街 2 5 号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 何 如 王 洪 章
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3
层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号 中 国 建 设 银 行 股 份 有
限 公 司
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 4 , 0 3 1 , 5 1 9 . 4 4
本 期 利 润 1 6 , 1 3 8 , 1 2 6 . 9 0
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 1 3 1 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1 2 . 6 4 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 0 . 7 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 7 , 3 8 1 , 2 3 4 . 1 9
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 0 7 4
期 末 基 金 资 产 净 值 7 6 , 1 3 5 , 9 6 8 . 0 2
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 0 7鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 0 . 7 0 %
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分
的 期 末 余 额 的 孰 低 数 。 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开 放
日 或 交 易 所 的 交 易 日 。
( 4 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 生 效 , 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 未 满 6 个 月 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 1 . 9 3 % 1 . 1 9 % - 0 . 6 8 % 1 . 5 9 % 2 . 6 1 % - 0 . 4 0 %
过 去 三 个 月 2 . 1 2 % 0 . 8 4 % - 2 . 0 4 % 1 . 3 8 % 4 . 1 6 % - 0 . 5 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 0 . 7 0 % 0 . 8 6 % 6 . 4 4 % 1 . 7 6 % 4 . 2 6 % - 0 . 9 0 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 中 证 传 媒 指 数 收 益 率 * 8 0 % + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 * 2 0 %鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 生 效 , 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
2 、 本 基 金 管 理 人 将 严 格 按 照 本 基 金 合 同 的 约 定 , 于 本 基 金 建 仓 期 届 满 后 确 保 各 项 投 资 比 例 符 合 基
金 合 同 的 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 6 年 6 月 , 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 3 6 0 9 . 6 7 亿鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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元 , 管 理 9 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 。 经 过 近 1 8 年 投 资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风
险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
谢 书 英
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 6 年 1 月 2 7
日
- 8
谢 书 英 女 士 , 国 籍 中 国 ,
经 济 学 硕 士 , 8 年 证 券 从
业 经 验 。 曾 任 职 于 高 盛 高
华 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行
部 ; 2 0 0 9 年 4 月 加 盟 鹏 华
基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任
研 究 部 高 级 研 究 员 、 投 资
经 理 助 理 , 从 事 行 业 研 究
及 投 资 助 理 相 关 工 作 ,
2 0 1 4 年 4 月 起 担 任 鹏 华 金
刚 保 本 混 合 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 5 年 6 月 起 兼 任 鹏
华 价 值 优 势 混 合 ( L O F ) 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 月
起 兼 任 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐
股 票 基 金 基 金 经 理 。 谢 书
英 女 士 具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基
金 经 理 未 发 生 变 动 。 本 基
金 为 本 期 内 新 成 立 基 金 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
上 半 年 传 媒 板 块 表 现 整 体 不 佳 , 作 为 一 只 以 战 胜 行 业 基 准 为 目 标 的 行 业 基 金 , 上 半 年 也 面 临
较 大 的 压 力 。 所 幸 上 半 年 基 金 处 于 建 仓 期 内 , 可 以 通 过 较 为 灵 活 的 仓 位 选 择 , 抵 御 部 分 行 业 的 不
佳 表 现 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
报 告 期 内 , 本 基 金 净 值 增 长 率 为 1 0 . 7 0 % , 同 期 上 证 综 指 下 跌 1 7 . 2 2 % , 深 证 成 指 下 跌 1 7 . 1 7 % ,
沪 深 3 0 0 指 数 下 跌 1 5 . 4 7 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 下 半 年 , 行 业 整 体 偏 高 的 估 值 水 平 依 然 将 制 约 行 业 下 半 年 的 整 体 表 现 。 但 一 些 成 长 性 相
对 明 确 的 优 质 公 司 已 经 逐 步 体 现 出 估 值 上 的 优 势 , 我 们 认 为 这 些 公 司 下 半 年 的 表 现 将 好 于 行 业 。
同 时 , 我 们 也 密 切 关 注 行 业 的 新 热 点 、 新 动 向 , 积 极 寻 找 主 题 性 的 投 资 机 会 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
( 1 ) 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
( 2 ) 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 , 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 , 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 7 , 3 8 1 , 2 3 4 . 1 9 元 , 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 0 7
元 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
3 、 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 , 本 基 金 管 理 人 将 会 综 合 考 虑 各 方 面 因 素 , 在
严 格 遵 守 规 定 前 提 下 , 对 本 报 告 期 内 可 供 分 配 利 润 适 时 作 出 相 应 安 排 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责
地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 , 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 9 , 4 5 2 , 4 3 9 . 5 8
结 算 备 付 金 2 4 0 , 2 2 1 . 0 3
存 出 保 证 金 6 6 , 0 3 2 . 7 3
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 5 2 , 0 0 4 , 7 9 7 . 1 1
其 中 : 股 票 投 资 5 2 , 0 0 4 , 7 9 7 . 1 1
基 金 投 资 -
债 券 投 资 -
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 -
应 收 证 券 清 算 款 1 5 , 1 4 8 , 8 2 9 . 1 8
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 5 , 3 2 6 . 4 2
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 3 5 1 , 9 6 7 . 8 1
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 -
资 产 总 计 7 7 , 2 6 9 , 6 1 3 . 8 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
负 债 :鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 7 6 3 , 5 2 1 . 3 7
应 付 管 理 人 报 酬 9 5 , 8 4 7 . 6 8
应 付 托 管 费 1 5 , 9 7 4 . 6 0
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 0 9 , 9 5 1 . 0 5
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 4 8 , 3 5 1 . 1 4
负 债 合 计 1 , 1 3 3 , 6 4 5 . 8 4
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 6 8 , 7 5 4 , 7 3 3 . 8 3
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 7 , 3 8 1 , 2 3 4 . 1 9
所 有 者 权 益 合 计 7 6 , 1 3 5 , 9 6 8 . 0 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 7 , 2 6 9 , 6 1 3 . 8 6
注 : ( 1 ) 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 1 0 7 元 , 基 金 份 额 总 额 6 8 , 7 5 4 , 7 3 3 . 8 3
份 。
( 2 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 生 效 , 无 上 年 度 末 数 据 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 7 , 7 0 6 , 9 3 7 . 5 1
1 . 利 息 收 入 3 1 8 , 4 1 6 . 5 7
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 3 1 5 , 4 9 7 . 8 3
债 券 利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 , 9 1 8 . 7 4
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 4 , 2 8 1 , 9 8 7 . 0 1鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 1 4 , 1 3 8 , 2 4 9 . 7 5
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 4 3 , 7 3 7 . 2 6
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 7 2 , 1 0 6 , 6 0 7 . 4 6
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 8 9 9 9 , 9 2 6 . 4 7
减 : 二 、 费 用 1 , 5 6 8 , 8 1 0 . 6 1
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 8 1 5 , 5 5 0 . 3 4
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 3 5 , 9 2 5 . 0 2
3 . 销 售 服 务 费 -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 4 6 6 , 5 0 5 . 7 7
5 . 利 息 支 出 -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 5 0 , 8 2 9 . 4 8
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ) 1 6 , 1 3 8 , 1 2 6 . 9 0
减 : 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) 1 6 , 1 3 8 , 1 2 6 . 9 0
注 : ( 1 ) 报 告 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
( 2 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 生 效 , 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 4 5 , 5 8 2 , 1 4 8 . 3 9 0 . 0 0 2 4 5 , 5 8 2 , 1 4 8 . 3 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
0 . 0 0 1 6 , 1 3 8 , 1 2 6 . 9 0 1 6 , 1 3 8 , 1 2 6 . 9 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 1 7 6 , 8 2 7 , 4 1 4 . 5 6 - 8 , 7 5 6 , 8 9 2 . 7 1 - 1 8 5 , 5 8 4 , 3 0 7 . 2 7鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 9 , 7 4 3 , 6 8 8 . 2 1 2 , 0 4 4 , 4 0 9 . 4 2 3 1 , 7 8 8 , 0 9 7 . 6 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 0 6 , 5 7 1 , 1 0 2 . 7 7 - 1 0 , 8 0 1 , 3 0 2 . 1 3 - 2 1 7 , 3 7 2 , 4 0 4 . 9 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
6 8 , 7 5 4 , 7 3 3 . 8 3 7 , 3 8 1 , 2 3 4 . 1 9 7 6 , 1 3 5 , 9 6 8 . 0 2
注 : ( 1 ) 报 告 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
( 2 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 生 效 , 无 上 年 度 可 比 较 期 间 及 可 比 较 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 5 7 4 号 《 关 于 准 予 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资
基 金 注 册 的 批 复 》 准 予 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏
华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期
限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2 4 5 , 4 9 6 , 3 7 3 . 7 7 元 , 业 经 普 华 永 道 中 天
会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 6 ) 第 0 9 6 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国
证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 正 式 生 效 ,
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 4 5 , 5 8 2 , 1 4 8 . 3 9 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
8 5 , 7 7 4 . 6 2 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设
银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包
含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 含 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司
债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 中 小 企 业 私 募 债 等 ) 、
货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 的 比 例 为 8 0 %鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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- 9 5 % ; 投 资 于 文 化 传 媒 娱 乐 业 相 关 的 股 票 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于 8 0 % ; 每 个 交 易 日 终 在 扣 除
股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 债 券 的
比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 传 媒 指 数 收 益 率 × 8 0 % + 中 证
综 合 债 指 数 收 益 率 × 2 0 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会
计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6
年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 以 人 民 币 为 记 帐 本 位 币 , 除 有 特 别 说 明 外 , 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 。
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权
证 投 资 ) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产
在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 各 类 应 收
款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
( 1 ) 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负
债 表 内 确 认 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计
入 当 期 损 益 ; 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 或 资 产 支 持 证 券 起 息 日 或 上
次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 应 当 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费
用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 , 应 收 款 项
和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
( 3 ) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值 变 动 损
益 计 入 当 期 损 益 ; 在 资 产 持 有 期 间 所 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 以 及 处 置 时 产 生 的 处 置 损 益 计 入 当 期
损 益 。
( 4 ) 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 4 . 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权
利 终 止 ; ( 4 . 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给
转 入 方 ; 或 者 ( 4 . 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几
乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
( 5 ) 金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
( 6 ) 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部
分 。 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下 原 则
确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 :鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 , 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比
例 计 算 认 列 。 由 于 基 金 份 额 折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份
额 数 及 确 定 的 折 算 比 例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及
基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转
出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ,
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
6 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 资 产 支 持 证 券 在 持 有 期 间 收 到
的 款 项 , 根 据 资 产 支 持 证 券 的 预 计 收 益 率 区 分 属 于 资 产 支 持 证 券 投 资 本 金 部 分 和 投 资 收 益 部 分 ,
将 本 金 部 分 冲 减 资 产 支 持 证 券 投 资 成 本 , 并 将 投 资 收 益 部 分 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 也 可 按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 6 次 , 每 次 收 益 分 配
比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 2 0 % , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ;
2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红
利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ;
3 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 , 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去
每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ;
4 、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
5 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
6 . 4 . 4 . 1 2 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时
的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金
估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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提 供 的 指 数 收 益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证
券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行
有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 , 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低
于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ;
若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 锁 定
期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
( 3 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证
券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公
允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 , 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果
由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
( 4 ) 本 基 金 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 ( 以 下 简 称 “ 估 值 处 理 标 准 ” ) , 对 于 交 易 所 市 场 上
市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) , 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的
价 格 数 据 进 行 估 值 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组
关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 ( 以 下 简 称 “ 估 值 处 理 标 准 ” ) , 对 于 交 易 所
市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) , 采 用 第 三 方 估 值 机 构
提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于
C E F ] / 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于 O E F ] 、 财 税
[ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所
得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有
关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6
号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融
机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 , 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ,
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利
收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 9 , 4 5 2 , 4 3 9 . 5 8鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 : 9 , 4 5 2 , 4 3 9 . 5 8
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 4 9 , 8 9 8 , 1 8 9 . 6 5 5 2 , 0 0 4 , 7 9 7 . 1 1 2 , 1 0 6 , 6 0 7 . 4 6
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 4 9 , 8 9 8 , 1 8 9 . 6 5 5 2 , 0 0 4 , 7 9 7 . 1 1 2 , 1 0 6 , 6 0 7 . 4 6
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 5 , 1 8 8 . 6 2
应 收 定 期 存 款 利 息 0 . 0 0
应 收 其 他 存 款 利 息 0 . 0 0
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 0 8 . 1 0鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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应 收 债 券 利 息 0 . 0 0
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 0 . 0 0
应 收 申 购 款 利 息 0 . 0 0
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 0 . 0 0
其 他 2 9 . 7 0
合 计 5 , 3 2 6 . 4 2
注 : 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 0 9 , 9 5 1 . 0 5
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 1 0 9 , 9 5 1 . 0 5
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 , 5 2 7 . 0 6
预 提 费 用 1 4 6 , 8 2 4 . 0 8
合 计 1 4 8 , 3 5 1 . 1 4
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 2 4 5 , 5 8 2 , 1 4 8 . 3 9 2 4 5 , 5 8 2 , 1 4 8 . 3 9
本 期 申 购 2 9 , 7 4 3 , 6 8 8 . 2 1 2 9 , 7 4 3 , 6 8 8 . 2 1
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 2 0 6 , 5 7 1 , 1 0 2 . 7 7 - 2 0 6 , 5 7 1 , 1 0 2 . 7 7
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 6 8 , 7 5 4 , 7 3 3 . 8 3 6 8 , 7 5 4 , 7 3 3 . 8 3
注 : ( 1 ) 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 , 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
( 2 ) 本 基 金 自 2 0 1 6 年 1 月 5 日 至 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日 止 期 间 公 开 发 售 , 共 募 集 有 效 净 认 购 资 金
2 4 5 , 4 9 6 , 3 7 3 . 7 7 元 。 根 据 《 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 , 本 基 金
设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入 8 5 , 7 7 4 . 6 2 元 在 本 基 金 成 立 后 , 折 算 为 8 5 , 7 7 4 . 6 2 份 基 金
份 额 , 划 入 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 - - -
本 期 利 润 1 4 , 0 3 1 , 5 1 9 . 4 4 2 , 1 0 6 , 6 0 7 . 4 6 1 6 , 1 3 8 , 1 2 6 . 9 0
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 5 , 9 7 9 , 6 5 2 . 3 2 - 2 , 7 7 7 , 2 4 0 . 3 9 - 8 , 7 5 6 , 8 9 2 . 7 1
其 中 : 基 金 申 购 款 2 , 4 3 5 , 8 7 1 . 8 7 - 3 9 1 , 4 6 2 . 4 5 2 , 0 4 4 , 4 0 9 . 4 2
基 金 赎 回 款 - 8 , 4 1 5 , 5 2 4 . 1 9 - 2 , 3 8 5 , 7 7 7 . 9 4 - 1 0 , 8 0 1 , 3 0 2 . 1 3
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 8 , 0 5 1 , 8 6 7 . 1 2 - 6 7 0 , 6 3 2 . 9 3 7 , 3 8 1 , 2 3 4 . 1 9
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 3 0 6 , 7 4 9 . 0 9
定 期 存 款 利 息 收 入 0 . 0 0
其 他 存 款 利 息 收 入 0 . 0 0
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 , 8 4 5 . 6 3
其 他 6 , 9 0 3 . 1 1
合 计 3 1 5 , 4 9 7 . 8 3
注 : 其 他 为 结 算 保 证 金 利 息 收 入 和 申 购 款 利 息 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 4 3 , 6 4 0 , 0 0 8 . 1 6
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 2 9 , 5 0 1 , 7 5 8 . 4 1
买 卖 股 票 差 价 收 入 1 4 , 1 3 8 , 2 4 9 . 7 5鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 4 3 , 7 3 7 . 2 6
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 4 3 , 7 3 7 . 2 6
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 2 , 1 0 6 , 6 0 7 . 4 6
— — 股 票 投 资 2 , 1 0 6 , 6 0 7 . 4 6
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 2 , 1 0 6 , 6 0 7 . 4 6
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 赎 回 费 收 入 9 9 7 , 2 2 7 . 6 5
转 换 费 收 入 2 , 6 9 8 . 8 2
合 计 9 9 9 , 9 2 6 . 4 7
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 4 6 6 , 5 0 5 . 7 7
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计
4 6 6 , 5 0 5 . 7 7
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 2 , 9 4 1 . 3 6
信 息 披 露 费 1 2 3 , 8 8 2 . 7 2
其 他 4 0 0 . 0 0
账 户 维 护 费 3 6 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 3 , 2 4 5 . 4 0
合 计 1 5 0 , 8 2 9 . 4 8
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公
司 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 , 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
国信证券 7 3 , 5 0 9 , 2 2 8 . 2 7 2 2 . 7 7 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总 量
的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
国信证券 6 6 , 9 8 9 . 0 2 2 2 . 7 7 % 1 7 , 6 0 1 . 7 0 1 6 . 0 1 %
注 : 1 、 佣 金 的 计 算 公 式
上 海 证 券 交 易 所 的 交 易 佣 金 = 买 ( 卖 ) 成 交 金 额 × 1 ‰ - 买 ( 卖 ) 经 手 费 - 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 由 券 商
承 担 的 费 用
深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 佣 金 = 买 ( 卖 ) 成 交 金 额 × 1 ‰ - 买 ( 卖 ) 经 手 费 - 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 由 券 商
承 担 的 费 用
( 佣 金 比 率 按 照 与 一 般 证 券 公 司 签 订 的 协 议 条 款 订 立 。 )鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协
议 》 。 根 据 协 议 规 定 , 上 述 单 位 定 期 或 不 定 期 地 为 我 公 司 提 供 研 究 服 务 以 及 其 他 研 究 支 持 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 8 1 5 , 5 5 0 . 3 4
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 4 7 9 , 0 1 3 . 7 0
注 : ( 1 ) 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 0 % 的 年 费 率 计 提 ,
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % ÷
当 年 天 数 。
( 2 ) 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有
量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
( 3 ) 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 , 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 3 5 , 9 2 5 . 0 2
注 : 1 、 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 5 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支
付 。 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数 。
2 、 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 , 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 、 持 有 本 基 金 , 上 年 度 末 无 数 据 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
建设银行 9 , 4 5 2 , 4 3 9 . 5 8 3 0 6 , 7 4 9 . 0 9 - -
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 没 有 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 6 月 30 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 : 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估
值 总 额
备 注
0 0 2 8 0 5
丰元
股份
2 0 1 6 年 6
月 2 9 日
2 0 1 6 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5 . 8 0 5 . 8 0 8 6 3 5 , 0 0 5 . 4 0 5 , 0 0 5 . 4 0 -
3 0 0 5 2 0
科大
国创
2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
2 0 1 6 年
7 月 8
日
新股流通
受限
1 0 . 0 5 1 0 . 0 5 4 6 9 4 , 7 1 3 . 4 5 4 , 7 1 3 . 4 5 -
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
6 0 1 6 1 1
中国
核建
2 0 1 6 年
6 月 3 0
临时
停牌
2 0 . 9 2
2 0 1 6 年
7 月 1
2 3 . 0 1 2 , 2 1 8 7 , 6 9 6 . 4 6 4 6 , 4 0 0 . 5 6 -鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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日 日
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 股 票 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 及 权 证
投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性
风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的
范 围 之 内 , 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益
目 标 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面 内 部 控 制 体 系 的 建 设 , 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门
的 风 险 管 理 组 织 架 构 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 , 主 要 负 责
制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人
各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并 可 向 董 事
会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ; 在 公 司 内 部 设 立 独 立 的 监 察 稽 核 部 , 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 、
各 业 务 的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查 , 并 适 时 提 出 整 改 建 议 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工
具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定
性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度
出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模
型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、
检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易
均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ;鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应
的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控
制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未
持 有 信 用 类 债 券 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑
付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预
测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合
同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管
理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ,
包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品
种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资
产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券
不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场
交 易 , 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 金 融 资 产
均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性
需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约
约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计
息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 , 其 余 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ,
因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 9 , 4 5 2 , 4 3 9 . 5 8 - - - 9 , 4 5 2 , 4 3 9 . 5 8
结 算 备 付 金 2 4 0 , 2 2 1 . 0 3 - - - 2 4 0 , 2 2 1 . 0 3
存 出 保 证 金 6 6 , 0 3 2 . 7 3 - - - 6 6 , 0 3 2 . 7 3
交 易 性 金 融 资 产 - - - 5 2 , 0 0 4 , 7 9 7 . 1 1 5 2 , 0 0 4 , 7 9 7 . 1 1
应 收 证 券 清 算 款 - - - 1 5 , 1 4 8 , 8 2 9 . 1 8 1 5 , 1 4 8 , 8 2 9 . 1 8
应 收 利 息 - - - 5 , 3 2 6 . 4 2 5 , 3 2 6 . 4 2
应 收 申 购 款 - - - 3 5 1 , 9 6 7 . 8 1 3 5 1 , 9 6 7 . 8 1
资 产 总 计 9 , 7 5 8 , 6 9 3 . 3 4 - - 6 7 , 5 1 0 , 9 2 0 . 5 2 7 7 , 2 6 9 , 6 1 3 . 8 6
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 7 6 3 , 5 2 1 . 3 7 7 6 3 , 5 2 1 . 3 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 9 5 , 8 4 7 . 6 8 9 5 , 8 4 7 . 6 8
应 付 托 管 费 - - - 1 5 , 9 7 4 . 6 0 1 5 , 9 7 4 . 6 0
应 付 交 易 费 用 - - - 1 0 9 , 9 5 1 . 0 5 1 0 9 , 9 5 1 . 0 5
其 他 负 债 - - - 1 4 8 , 3 5 1 . 1 4 1 4 8 , 3 5 1 . 1 4
负 债 总 计 - - - 1 , 1 3 3 , 6 4 5 . 8 4 1 , 1 3 3 , 6 4 5 . 8 4
利 率 敏 感 度 缺 口 9 , 7 5 8 , 6 9 3 . 3 4 - - 6 6 , 3 7 7 , 2 7 4 . 6 8 7 6 , 1 3 5 , 9 6 8 . 0 2
注 : ( 1 ) 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰
早 者 予 以 分 类 。
( 2 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 生 效 , 无 上 年 度 末 数 据 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 : 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 0 0 % 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过
程 中 , 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 , 通 过 对 宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 , 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ,
做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 , 选 择 符 合 基 金 合 同 约
定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 , 对 投 资 策 略 、
资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分
散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 8 0 % - 9 5 % ; 投 资 于 文 化 传 媒 娱 乐 业
上 市 公 司 发 行 的 股 票 占 非 现 金 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 8 0 % ; 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基
金 资 产 净 值 的 3 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运
用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜
在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 5 2 , 0 0 4 , 7 9 7 . 1 1 6 8 . 3 1 - -
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 5 2 , 0 0 4 , 7 9 7 . 1 1 6 8 . 3 1 - -
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 )
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 1 , 3 8 6 , 3 5 0 . 5 8 0 . 0 0鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 1 , 3 8 6 , 3 5 0 . 5 8 0 . 0 0
注 : 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 由 于 本 基 金 运 行 期 间 不 足 一 年 , 尚 不 存 在 足 够 的 经 验 数 据 , 因 此 , 无
法 对 本 基 金 资 产 净 值 对 于 市 场 价 格 风 险 的 敏 感 性 作 定 量 分 析 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 5 2 , 0 0 4 , 7 9 7 . 1 1 6 7 . 3 0
其 中 : 股 票 5 2 , 0 0 4 , 7 9 7 . 1 1 6 7 . 3 0
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 , 6 9 2 , 6 6 0 . 6 1 1 2 . 5 4
7 其 他 各 项 资 产 1 5 , 5 7 2 , 1 5 6 . 1 4 2 0 . 1 5
8 合 计 7 7 , 2 6 9 , 6 1 3 . 8 6 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 9 , 4 8 7 , 9 9 1 . 1 9 1 2 . 4 6
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 4 6 , 4 0 0 . 5 6 0 . 0 6
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
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H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 0 , 6 0 6 , 7 6 7 . 5 0 1 3 . 9 3
J
金 融 业 4 , 5 9 8 , 4 7 3 . 7 4 6 . 0 4
K
房 地 产 业 2 , 4 1 8 , 3 0 0 . 0 0 3 . 1 8
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 7 , 9 9 1 , 6 4 5 . 3 1 1 0 . 5 0
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 6 , 8 5 5 , 2 1 8 . 8 1 2 2 . 1 4
S
综 合 - -
合 计 5 2 , 0 0 4 , 7 9 7 . 1 1 6 8 . 3 1
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 4 3 6 , 5 7 9 6 , 1 6 8 , 8 6 1 . 2 7 8 . 1 0
2 0 0 2 3 4 3 慈 文 传 媒 1 0 5 , 4 3 2 5 , 1 1 3 , 4 5 2 . 0 0 6 . 7 2
3 0 0 0 8 9 2 星 美 联 合 2 5 4 , 7 6 4 3 , 6 0 4 , 9 1 0 . 6 0 4 . 7 3
4 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 3 0 8 , 8 0 0 3 , 5 6 9 , 7 2 8 . 0 0 4 . 6 9
5 0 0 0 4 0 4 华 意 压 缩 3 1 0 , 4 1 2 2 , 9 8 6 , 1 6 3 . 4 4 3 . 9 2
6 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 1 0 6 , 0 4 1 2 , 6 4 1 , 4 8 1 . 3 1 3 . 4 7
7 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 1 6 0 , 9 0 0 2 , 5 0 5 , 2 1 3 . 0 0 3 . 2 9
8 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 4 0 2 , 4 0 0 2 , 2 8 1 , 6 0 8 . 0 0 3 . 0 0
9 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 7 0 9 , 0 0 0 2 , 2 7 5 , 8 9 0 . 0 0 2 . 9 9
1 0 6 0 1 0 9 8 中 南 传 媒 1 2 2 , 4 0 0 2 , 2 1 6 , 6 6 4 . 0 0 2 . 9 1
1 1 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 9 1 , 6 0 0 2 , 0 3 3 , 5 2 0 . 0 0 2 . 6 7
1 2 6 0 0 1 3 8 中 青 旅 9 4 , 3 4 7 1 , 8 2 2 , 7 8 4 . 0 4 2 . 3 9
1 3 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 4 5 , 6 0 0 1 , 7 2 8 , 2 4 0 . 0 0 2 . 2 7
1 4 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 2 0 , 7 0 0 1 , 6 8 6 , 0 1 5 . 0 0 2 . 2 1
1 5 0 0 2 4 2 5 凯 撒 股 份 7 5 , 6 7 2 1 , 6 6 4 , 7 8 4 . 0 0 2 . 1 9
1 6 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 1 1 5 , 2 0 0 1 , 6 4 1 , 6 0 0 . 0 0 2 . 1 6
1 7 3 0 0 1 9 9 翰 宇 药 业 7 6 , 0 0 0 1 , 5 4 6 , 6 0 0 . 0 0 2 . 0 3鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 4 页
1 8 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 6 0 , 4 0 0 1 , 5 4 1 , 4 0 8 . 0 0 2 . 0 2
1 9 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 8 9 , 9 0 0 1 , 5 3 6 , 3 9 1 . 0 0 2 . 0 2
2 0 3 0 0 2 4 1 瑞 丰 光 电 9 0 , 4 0 0 1 , 4 9 2 , 5 0 4 . 0 0 1 . 9 6
2 1 0 0 2 6 2 4 完 美 环 球 2 1 , 4 2 2 8 0 8 , 6 8 0 . 5 0 1 . 0 6
2 2 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 9 0 , 0 0 0 7 7 6 , 7 0 0 . 0 0 1 . 0 2
2 3 6 0 3 7 3 7 三 棵 树 4 4 2 5 1 , 3 0 7 . 3 6 0 . 0 7
2 4 6 0 1 6 1 1 中 国 核 建 2 , 2 1 8 4 6 , 4 0 0 . 5 6 0 . 0 6
2 5 3 0 0 5 1 6 久 之 洋 2 4 5 4 2 , 9 1 6 . 6 5 0 . 0 6
2 6 0 0 2 7 9 7 第 一 创 业 1 , 0 1 4 4 0 , 9 7 5 . 7 4 0 . 0 5
2 7 3 0 0 5 1 5 三 德 科 技 8 1 3 3 8 , 1 0 5 . 3 1 0 . 0 5
2 8 3 0 0 5 1 2 中 亚 股 份 3 6 9 3 6 , 8 7 0 . 4 8 0 . 0 5
2 9 6 0 3 1 3 1 上 海 沪 工 5 8 9 3 5 , 7 5 2 . 3 0 0 . 0 5
3 0 0 0 2 7 9 9 环 球 印 务 6 4 8 2 8 , 2 7 8 . 7 2 0 . 0 4
3 1 3 0 0 5 1 8 盛 讯 达 2 7 7 1 2 , 9 7 7 . 4 5 0 . 0 2
3 2 0 0 2 8 0 2 洪 汇 新 材 8 0 4 1 2 , 1 2 4 . 3 2 0 . 0 2
3 3 6 0 3 0 0 8 喜 临 门 3 5 9 6 , 1 7 1 . 2 1 0 . 0 1
3 4 0 0 2 8 0 5 丰 元 股 份 8 6 3 5 , 0 0 5 . 4 0 0 . 0 1
3 5 3 0 0 5 2 0 科 大 国 创 4 6 9 4 , 7 1 3 . 4 5 0 . 0 1
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 1 5 , 9 6 1 , 2 9 2 . 2 1 2 0 . 9 6
2 0 0 2 6 2 4 完 美 环 球 1 3 , 0 0 2 , 9 9 3 . 1 7 1 7 . 0 8
3 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 1 , 5 5 9 , 3 8 3 . 9 2 1 5 . 1 8
4 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 1 0 , 8 1 7 , 1 0 0 . 5 0 1 4 . 2 1
5 0 0 2 3 4 3 慈 文 传 媒 1 0 , 4 5 3 , 9 8 6 . 0 0 1 3 . 7 3
6 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 9 , 3 4 1 , 3 1 9 . 9 0 1 2 . 2 7
7 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 9 , 1 8 3 , 9 4 8 . 8 9 1 2 . 0 6
8 0 0 2 1 1 7 东 港 股 份 5 , 5 3 9 , 5 5 8 . 0 0 7 . 2 8
9 6 0 0 3 8 6 北 巴 传 媒 5 , 5 3 3 , 0 3 6 . 7 0 7 . 2 7
1 0 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 5 , 4 8 3 , 5 3 7 . 3 2 7 . 2 0
1 1 6 0 0 0 1 1 X D 华 能 国 5 , 3 7 1 , 7 1 4 . 0 0 7 . 0 6
1 2 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 4 , 5 7 6 , 2 6 8 . 0 0 6 . 0 1鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 4 页
1 3 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 4 , 5 3 1 , 3 3 5 . 0 0 5 . 9 5
1 4 6 0 0 1 3 8 中 青 旅 3 , 7 5 7 , 3 4 0 . 5 6 4 . 9 4
1 5 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 3 , 7 5 6 , 3 9 7 . 0 0 4 . 9 3
1 6 0 0 0 8 9 2 星 美 联 合 3 , 7 4 5 , 5 6 2 . 1 6 4 . 9 2
1 7 0 0 0 4 1 8 小 天 鹅 A 3 , 7 3 7 , 2 9 2 . 1 8 4 . 9 1
1 8 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 3 , 6 9 7 , 6 2 1 . 2 9 4 . 8 6
1 9 0 0 2 2 8 6 保 龄 宝 3 , 6 9 3 , 1 6 6 . 8 7 4 . 8 5
2 0 0 0 2 5 1 7 恺 英 网 络 3 , 5 8 1 , 9 6 1 . 0 0 4 . 7 0
2 1 6 0 3 0 0 8 喜 临 门 3 , 4 2 4 , 3 2 0 . 8 0 4 . 5 0
2 2 0 0 0 4 0 4 华 意 压 缩 3 , 2 6 1 , 3 6 8 . 0 0 4 . 2 8
2 3 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 2 , 4 2 1 , 1 9 2 . 0 0 3 . 1 8
2 4 6 0 0 7 7 1 广 誉 远 2 , 2 8 7 , 0 8 4 . 0 0 3 . 0 0
2 5 6 0 1 0 8 8 中 国 神 华 2 , 2 8 1 , 8 4 8 . 0 0 3 . 0 0
2 6 0 0 2 2 7 1 东 方 雨 虹 2 , 2 7 0 , 4 7 2 . 0 0 2 . 9 8
2 7 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 2 , 2 6 8 , 5 3 1 . 0 0 2 . 9 8
2 8 6 0 1 0 9 8 中 南 传 媒 2 , 1 8 2 , 1 9 8 . 0 0 2 . 8 7
2 9 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 1 , 6 7 2 , 1 8 8 . 3 5 2 . 2 0
3 0 0 0 0 6 8 1 视 觉 中 国 1 , 6 4 5 , 8 5 9 . 6 5 2 . 1 6
3 1 0 0 2 4 2 5 凯 撒 股 份 1 , 6 4 3 , 2 0 0 . 2 6 2 . 1 6
3 2 6 0 0 7 9 7 浙 大 网 新 1 , 6 4 2 , 9 9 2 . 0 0 2 . 1 6
3 3 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 1 , 6 3 8 , 5 9 7 . 0 0 2 . 1 5
3 4 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 1 , 6 3 8 , 3 4 5 . 0 0 2 . 1 5
3 5 3 0 0 0 5 8 蓝 色 光 标 1 , 6 0 7 , 0 1 7 . 7 4 2 . 1 1
3 6 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 1 , 5 3 6 , 7 1 3 . 0 0 2 . 0 2
3 7 3 0 0 2 4 1 瑞 丰 光 电 1 , 5 2 4 , 4 1 3 . 0 0 2 . 0 0
注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 6 2 4 完 美 环 球 1 3 , 8 7 1 , 4 2 4 . 0 1 1 8 . 2 2
2 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 1 2 , 0 0 8 , 4 7 8 . 1 3 1 5 . 7 7
3 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 1 , 3 1 6 , 2 5 0 . 3 8 1 4 . 8 6
4 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 1 0 , 5 3 8 , 6 4 8 . 9 7 1 3 . 8 4
5 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 0 , 2 6 0 , 5 5 6 . 5 7 1 3 . 4 8
6 0 0 2 3 4 3 慈 文 传 媒 7 , 7 0 8 , 1 2 8 . 6 5 1 0 . 1 2鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 4 页
7 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 7 , 3 4 1 , 5 3 1 . 7 5 9 . 6 4
8 0 0 2 1 1 7 东 港 股 份 7 , 2 1 7 , 1 5 4 . 3 2 9 . 4 8
9 6 0 0 3 8 6 北 巴 传 媒 5 , 9 0 5 , 7 6 7 . 2 5 7 . 7 6
1 0 6 0 0 0 1 1 X D 华 能 国 5 , 2 6 3 , 9 7 8 . 7 8 6 . 9 1
1 1 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 4 , 5 9 0 , 8 4 8 . 7 1 6 . 0 3
1 2 0 0 0 4 1 8 小 天 鹅 A 4 , 4 7 1 , 8 0 2 . 3 5 5 . 8 7
1 3 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 4 , 3 0 0 , 9 3 4 . 3 2 5 . 6 5
1 4 0 0 2 2 8 6 保 龄 宝 4 , 1 4 4 , 8 0 3 . 6 0 5 . 4 4
1 5 0 0 2 5 1 7 恺 英 网 络 3 , 8 9 8 , 5 2 0 . 1 2 5 . 1 2
1 6 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 3 , 5 5 2 , 8 5 7 . 0 0 4 . 6 7
1 7 6 0 3 0 0 8 喜 临 门 3 , 0 5 4 , 2 9 4 . 9 7 4 . 0 1
1 8 6 0 0 7 7 1 广 誉 远 2 , 3 3 6 , 4 6 4 . 1 6 3 . 0 7
1 9 0 0 2 2 7 1 东 方 雨 虹 2 , 2 7 7 , 8 2 6 . 7 5 2 . 9 9
2 0 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 2 , 2 1 6 , 0 9 0 . 0 0 2 . 9 1
2 1 6 0 1 0 8 8 中 国 神 华 2 , 1 4 9 , 8 9 7 . 0 0 2 . 8 2
2 2 6 0 0 1 3 8 中 青 旅 2 , 0 0 6 , 8 2 7 . 2 9 2 . 6 4
2 3 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 1 , 9 8 4 , 4 5 7 . 7 6 2 . 6 1
2 4 3 0 0 0 5 8 蓝 色 光 标 1 , 6 9 0 , 0 1 2 . 3 6 2 . 2 2
2 5 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 1 , 6 5 8 , 1 1 5 . 2 1 2 . 1 8
2 6 6 0 0 7 9 7 浙 大 网 新 1 , 6 0 0 , 2 1 7 . 5 2 2 . 1 0
2 7 0 0 0 6 8 1 视 觉 中 国 1 , 5 2 4 , 2 1 4 . 0 0 2 . 0 0
注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 7 9 , 3 9 9 , 9 4 8 . 0 6
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 4 3 , 6 4 0 , 0 0 8 . 1 6
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 : 无 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 无 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 无 。鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 4 页
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 : 无 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃
的 股 指 期 货 合 约 , 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 风 险 收 益 特 征 , 通 过 多 头 或 空 头 的 套 期 保 值 策 略 , 以 改 善
投 资 组 合 的 投 资 效 果 , 实 现 股 票 组 合 的 超 额 收 益 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 星 美 联 合 在 5 月 1 7 日 发 布 《 关 于 本 次 重 大 资 产 重 组 的 审 计 机
构 被 立 案 调 查 的 风 险 提 示 公 告 》 。 公 告 指 出 , 2 0 1 6 年 5 月 1 3 日 , 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 召 开
的 新 闻 发 布 会 通 报 了 6 家 审 计 和 评 估 机 构 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 况 , 其 中 之 一 的 北 京 兴 华 会
计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 正 是 星 美 联 合 股 份 有 限 公 司 本 次 重 大 资 产 重 组 事 项 的 审 计 机 构 。 2 0 1 6
年 5 月 1 6 日 , 星 美 联 合 通 过 本 次 重 大 资 产 重 组 标 的 资 产 方 欢 瑞 世 纪 影 视 传 媒 股 份 有 限 公 司 向 北 京
兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 进 行 了 核 实 。 核 实 情 况 : 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 于 2 0 1 6 年
5 月 1 1 日 接 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 深 证 调 查 通 字 1 6 0 5 1 号 ) , 因 涉 嫌 违 反 证 券
法 律 法 规 , 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 有 关 规 定 , 决 定 对 该 所 立 案 调 查 。鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 4 页
根 据 公 司 公 告 , 公 司 从 兴 华 会 计 获 悉 , 该 所 为 本 次 重 大 资 产 重 组 标 的 资 产 提 供 审 计 服 务 的 邹
志 文 先 生 、 贾 俊 伟 先 生 并 未 被 立 案 调 查 或 被 采 取 监 管 措 施 , 也 没 有 参 与 被 立 案 调 查 的 相 关 项 目 。
按 照 《 上 市 公 司 监 管 法 律 法 规 常 见 问 题 与 解 答 修 订 汇 编 》 中 关 于 “ 中 介 机 构 被 立 案 调 查 是 否
影 响 上 市 公 司 并 购 重 组 行 政 许 可 的 受 理 ” 的 解 答 , 审 计 机 构 、 评 估 机 构 被 立 案 调 查 的 , 不 会 影 响
中 国 证 监 会 受 理 其 出 具 的 财 务 报 告 、 评 估 报 告 等 文 件 , 但 在 审 核 中 将 重 点 关 注 其 诚 信 信 息 及 执 业
状 况 。 本 基 金 管 理 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票 , 该 证 券 的 投 资 已 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程 , 符 合 法 律
法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 它 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 6 6 , 0 3 2 . 7 3
2 应 收 证 券 清 算 款 1 5 , 1 4 8 , 8 2 9 . 1 8
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 , 3 2 6 . 4 2
5 应 收 申 购 款 3 5 1 , 9 6 7 . 8 1
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 5 , 5 7 2 , 1 5 6 . 1 4
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 无 。鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 4 页
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
1 , 9 1 6 3 5 , 8 8 4 . 5 2 4 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 7 . 2 7 % 6 3 , 7 5 5 , 7 3 3 . 8 3 9 2 . 7 3 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
4 , 3 4 3 . 0 8 0 . 0 0 6 3 %
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 : ( 1 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 。
( 2 ) 本 基 金 的 基 金 经 理 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日 ) 基 金 份 额 总 额
2 4 5 , 5 8 2 , 1 4 8 . 3 9
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 2 9 , 7 4 3 , 6 8 8 . 2 1
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 2 0 6 , 5 7 1 , 1 0 2 . 7 7
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份
额 减 少 以 " - " 填 列 )
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 6 8 , 7 5 4 , 7 3 3 . 8 3
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 4 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
报 告 期 内 , 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 , 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 , A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。
报 告 期 内 , 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ,
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 :
基 金 托 管 人 本 报 告 期 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 管 理 人 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务
所 。 本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 4 页
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称 交 易 单 元 数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中金公司 2 1 4 3 , 8 7 5 , 5 5 6 . 8 7 4 4 . 5 6 % 1 3 1 , 1 1 3 . 7 7 4 4 . 5 6 % 本报告期新增
国信证券 2 7 3 , 5 0 9 , 2 2 8 . 2 7 2 2 . 7 7 % 6 6 , 9 8 9 . 0 2 2 2 . 7 7 % 本报告期新增
海通证券 2 3 3 , 7 0 2 , 0 8 0 . 9 8 1 0 . 4 4 % 3 0 , 7 1 2 . 6 1 1 0 . 4 4 % 本报告期新增
中航证券 2 2 6 , 6 5 3 , 4 8 3 . 7 6 8 . 2 6 % 2 4 , 2 8 9 . 2 7 8 . 2 6 % 本报告期新增
安信证券 2 1 6 , 6 1 9 , 5 0 4 . 0 2 5 . 1 5 % 1 5 , 1 4 5 . 4 4 5 . 1 5 % 本报告期新增
国泰君安 2 1 4 , 6 5 6 , 2 2 7 . 9 9 4 . 5 4 % 1 3 , 3 5 6 . 2 9 4 . 5 4 % 本报告期新增
长城证券 1 1 0 , 0 8 6 , 4 8 2 . 5 4 3 . 1 2 % 9 , 1 9 1 . 5 3 3 . 1 2 % 本报告期新增
中信证券 1 3 , 7 5 7 , 3 4 0 . 5 6 1 . 1 6 % 3 , 4 2 4 . 0 0 1 . 1 6 % 本报告期新增
宏源证券 1 - - - - 本报告期新增
湘财证券 1 - - - - 本报告期新增
光大证券 1 - - - - 本报告期新增
东方证券 1 - - - - 本报告期新增
中信建投 2 - - - - 本报告期新增
广发证券 1 - - - - 本报告期新增
长江证券 1 - - - - 本报告期新增
平安证券 2 - - - - 本报告期新增
华创证券 1 - - - - 本报告期新增
招商证券 1 - - - - 本报告期新增
银河证券 1 - - - - 本报告期新增
华西证券 1 - - - - 本报告期新增
东方财富证券 1 - - - - 本报告期新增
兴业证券 1 - - - - 本报告期新增
中泰证券 2 - - - - 本报告期新增
方正证券 1 - - - - 本报告期新增
中投证券 1 - - - - 本报告期新增
国金证券 1 - - - - 本报告期新增
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 :
1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
( 1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 4 页
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ,
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
中航证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 4 页
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
东方财富证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指
数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基
金 开 放 时 间 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 5 日
2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 5 日
3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 6 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申
购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 6 日
5
鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 7 日
6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 2 0 1 6 年 1 月 8 日鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 4 页
变 更 的 提 示 性 公 告 报 》
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 9 日
8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 1 2 日
9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 1 4 日
1 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 1 6 日
1 1 2 0 1 5 年 第 四 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
1 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
1 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
1 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 2 6 日
1 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 2 7 日
1 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 2 0 1 6 年 1 月 2 8 日鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 4 页
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
1 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 8
关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 平 安 证 券 申
购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 2 月 1 7 日
2 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 2 月 2 3 日
2 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 单 笔 申 购 最 低 金 额
及 赎 回 持 有 最 低 份 额 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 2 月 2 4 日
2 2
关 于 旗 下 基 金 所 持 金 亚 科 技
( 3 0 0 0 2 8 ) 估 值 调 整 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 2 月 2 4 日
2 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 2 月 2 6 日
2 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 2 月 2 7 日
2 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 3 月 1 日鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 4 页
2 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 3 月 3 日
2 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 光 大 证 券 网 上 交 易
和 手 机 客 户 端 申 购 及 定 期 定 额 投
资 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 0 日
2 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
指 数 分 级 基 金 开 展 网 上 直 销 与 直
销 柜 台 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 3 月 1 4 日
2 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 3 月 1 9 日
3 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 3 月 2 2 日
3 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
3 2
关 于 旗 下 基 金 所 持 沃 森 生 物
( 3 0 0 1 4 2 ) 估 值 调 整 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
3 3 2 0 1 5 年 年 度 度 报 告 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
3 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日
3 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 2 0 1 6 年 4 月 6 日鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 4 页
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
3 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 4 月 7 日
3 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 投 证 券 网 上 交 易
和 现 场 柜 台 申 购 及 定 期 定 额 投 资
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 7 日
3 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 4 月 1 2 日
3 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
4 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
4 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 上 海 陆 金 所 资 产 管
理 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日
4 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 招 商 证 券 网 上 交
易 、 手 机 客 户 端 和 现 场 柜 台 申 购
及 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日
4 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 2 0 1 6 年 4 月 1 8 日鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 2 页 共 5 4 页
分 基 金 销 售 机 构 的 公 告 报 》
4 4 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
4 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
4 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
4 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
4 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我
司 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 5 月 3 日
4 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 5 月 5 日
5 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 5 月 1 0 日
5 1
鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 5 月 1 0 日
5 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 3 页 共 5 4 页
5 3
鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 5 月 2 0 日
5 4
鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 5 月 2 6 日
5 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 5 月 3 0 日
5 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 6 月 1 日
5 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 6 月 8 日
5 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 6 月 1 4 日
5 9
鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
6 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
个 人 投 资 者 开 立 基 金 账 户 的 证 件
类 型 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
6 1
鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折
算 的 风 险 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 2 0 1 6 年 6 月 2 4 日
6 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 2 0 1 6 年 6 月 2 8 日鹏华文化传媒娱乐股票 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 4 页 共 5 4 页
变 更 的 提 示 性 公 告 报 》
6 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 网 上 银
行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 手 续 费 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
( 二 ) 《 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
( 三 ) 《 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。
1 1 . 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
1 1 . 3 查阅 方式
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2016 年 8 月 29 日