天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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天弘永定 价值成长混合型证券投 资基金2016年半年度报 告
2016 年6月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年8月29日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 12
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 12
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ........................... 12
§6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
§7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 35
7.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 35
7.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 35
7.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 ................................... 36
7.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 42
7.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 49
7.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 50
7.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 50
7.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 50
7.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 50
7.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 50
7.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 50
7.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 50
§8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 51
8.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 51
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8.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 51
§9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 52
§10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 52
10.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 52
10.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 52
10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 52
10.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 52
10.5 基 金改聘 会计 师事务 所情况 ..................................................................................................... 52
10.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 52
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 53
10.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 53
§11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 60
11.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 60
11.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 60
11.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 60
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘永定价值成长混合型证券投资基金
基金简称 天弘永定价值成长混合
基金主代码 420003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月2日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 114,752,868.51份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，为投资人创造超额收益。
投资策略
本基金为主动管理的 混合型基金，主要投资于国内A
股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市
公司， 以及国内债券市场上的国债、 金融债、 企业债、
可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本
基金投资坚持"股票为主、精选个股"的投资策略，同
时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，
以优化基金净值的波动。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×
20%
风险收 益特征
本基金为主动投资的混合型基金，属于风险较高、收
益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收
益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披 姓名 童建林 张志永
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露负责
人
联系电话 022-83310208 021-62677777*212004
电子邮箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4007109999 95561
传真 022-83865569 021-62159217
注册地址
天津自贸区 （中心商务区） 响
螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
福建省福州市湖东路154号
办公地址
天津市河西区马场道59 号天
津国际经济贸易中心A 座16层
上海市江宁路168 号兴业大厦
20楼
邮政编码 300203 200041
法定代表人 井贤栋 高建平
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59 号天津国际
经济贸易中心A座16层
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016 年6月30日）
本期已实现收益 9,307,812.46
本期利润 10,723,643.90
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加权平均基 金份额本期利润 0.0897
本期加权平均净值利润率 6.01%
本期基金份额净值增长率 4.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30 日)
期末可供分配利润 68,739,044.75
期末可供分配基金份额利润 0.5990
期末基金资产净值 188,121,461.79
期末基金份额净值 1.6394
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30 日)
基金份额累计净值增长率 118.63%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶 段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.28% 1.14% -0.32% 0.78% 3.60% 0.36%
过去三个月 3.66% 1.28% -1.42% 0.81% 5.08% 0.47%
过去六个月 4.79% 1.99% -11.93% 1.47% 16.72% 0.52%
过去一年 -11.11% 2.42% -22.77% 1.84% 11.66% 0.58%
过去三年 94.10% 1.81% 39.74% 1.47% 54.36% 0.34%
自基金合同生效日起
至今（2008年12月02
日-2016 年06月30日）
118.63% 1.65% 68.14% 1.36% 50.49% 0.29%
注： 天弘 永定 价值 成长 混 合基金 业绩 比较 基准： 沪 深300 指数 收益 率*80%+ 上 证国债 指数 收益 率*20% 。
沪深300 指 数和 上证 国债 指 数分别 由中 证指 数有 限公 司和上 海证 券交 易所 编制 发布， 分别 反映 了中 国
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证券市 场和 债券 市场 的整 体运行 状况 ， 具有 可操 作性 和投资 性 。 本 基金 股票 投资 比例范 围是60%-95% ，
债券和 短期 金融 工 具 的投 资比例 范围 是5%-40% ，分 别参考 上述 投资 比例 范围 的中值 ，确 定本 基金 业
绩比较 基准 中沪 深指 数占80% ， 上证 国债 指数 占20% ， 并且比 较基 准每 日按 照80% 和20% 对沪 深300 指数
和上证 国债 指数 进行 再平 衡，再 用连 锁计 算的 方式 得到基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘永定价值成长混合 业绩比较基准
2008-12-02 2009-12-29 2011-01-31 2012-03-05 2013-03-31 2014-05-06 2015-06-02 2016-06-30
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：1 、本 基金 合同 于 2008 年 12 月 2 日生 效。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
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新疆天惠新盟股权投资合伙 企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计 100%
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理48只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养 老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘瑞利分级
债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发
起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型
证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证
券投资基金、 天弘新价 值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天
弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券
保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业
板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天
弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金 、天弘
中证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型 发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
肖志刚
本基金
基金经
2014 年1月 － 8年
男，经济学硕士。历任富
国基金管理有限公司行业
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理； 本公
司投资
研究部
总经理。
研究员。 2013 年8月加盟本
公司，历任股票研究部总
经理、基金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控 和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常 交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
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本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
上半年市场整体以下跌为主，呈现L型走势，本基金在下跌及横盘过程中，都保持
了较好的组合结构， 使得在下跌时回撤小于指数， 而在横盘时获得了显著超额收益， 使
得在上半年整体取得了正收益。
上半年的投资思路中， 按照 “有所为有所不为” 的原则， 重点配置了农业、 白酒等
景气向上的行业 ，实现了较好的收益。重点规避了过去两年热炒的题材股、高估值股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日， 本基金份额净值为1.6394 元， 本报告期份额净值增长率4.79% ，
同期业绩比较基准增长率-11.93%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
根据对上市公司收入增速的中位数统计， 显示出包含价格因素的名义经济增速已于
2015年4季度见底，这对上市公司利润增 速的回升提供了最坚实的基础。
因此， 在行业配置方面， 将逐步降低白酒、 农业的配置， 未来将提高具有早周期行
业属性的的可选消费品，如乘用车、航空，以及精选大众消费品个股。
另一个值得重点提到的是银行股， 目前银行股的PB已经是历史最低水平， 五大国有
银行的PB已经创历史新低， 随着市场波动带来的价差机会越来越少， 高分红低估值的银
行股的吸引力将逐步上升。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基 金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
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公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以 上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上 述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内 本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报 告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有 关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报 告等内容， 认为其真实 、 准确和完整， 不存在 虚假记载、 误导性
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 49,056,167.80 34,639,698.77
结算备付金
2,475,719.24 2,261,580.63
存出保证金
556,218.79 1,044,887.51
交易性金融资产 6.4.7.2 148,248,002.61 148,890,865.44
其中：股票投资
148,248,002.61 148,890,865.44
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ 2,428,558.44
应收利息 6.4.7.5 12,774.50 24,623.02
应收股利
－ －
应收申购款
139,243.95 54,335.48
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
200,488,126.89 189,344,549.29
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
7,790,819.19 5,757,948.47
应付赎回款
2,913,151.54 890,322.97
应付管理人报酬
235,926.34 239,773.30
应付托管费
39,321.05 39,962.22
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 1,158,832.13 1,057,608.34
应交税费
39,378.70 39,378.70
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 189,236.15 467,505.06
负债合计
12,366,665.10 8,492,499.06
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 114,752,868.51 115,596,935.37
未分配利润 6.4.7.10 73,368,593.28 65,255,114.86
所有者权益合计
188,121,461.79 180,852,050.23
负债和所有者权益总计
200,488,126.89 189,344,549.29
注：报 告截 止日2016 年6 月30日， 基金 份额 净值1.6394 元， 基金 份额 总额114,752,868.51份。
6.2 利 润表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016年1月1日
至2016 年6月30日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015
年6 月30日
一、收入
16,080,085.16 137,842,478.75
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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1.利息收入
272,187.90 548,279.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 272,187.90 548,279.77
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
14,257,464.85 118,397,739.02
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,855,901.69 117,249,915.93
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
2
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 1,401,563.16 1,147,823.09
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 1,415,831.44 18,064,079.81
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.18 134,600.97 832,380.15
减：二、 费用
5,356,441.26 8,450,820.05
1．管理人报酬
1,324,157.65 2,183,792.48
2．托管费
220,692.92 363,965.41
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.19 3,629,088.13 5,712,160.81
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支 出
－ －
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6．其他费用 6.4.7.20 182,502.56 190,901.35
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
10,723,643.90 129,391,658.70
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
10,723,643.90 129,391,658.70
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
115,596,935.37 65,255,114.86 180,852,050.23
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 10,723,643.90 10,723,643.90
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-844,066.86 -2,610,165.48 -3,454,232.34
其中：1.基金申购款 73,475,053.17 36,500,981.91 109,976,035.08
2.基金赎回款 -74,319,120.03 -39,111,147.39 -113,430,267.42
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
114,752,868.51 73,368,593.28 188,121,461.79
项 目
上年度可比期间
2015 年1月1日至2015年6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净 120,456,640.43 22,935,815.63 143,392,456.06
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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值)
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 129,391,658.70 129,391,658.70
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
65,259,539.30 4,455,713.51 69,715,252.81
其中：1.基金申购款 489,538,922.37 260,203,773.74 749,742,696.11
2.基金赎回款 -424,279,383.07 -255,748,060.23 -680,027,443.30
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
185,716,179.73 156,783,187.84 342,499,367.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘永定价值成长混合型证券投资基金(原名为天弘永定价值成长股票型证券投资
基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许
可[2008] 第755号 《关于核准天弘永定价值成长股票型证券投资 基金募集的批复》 核准，
由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证投资基金法》 和 《天弘永定价值成长
股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集291,076,882.00 元， 业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第184 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》 于2008年12月2日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为291,108,692.74 份基金份额， 其中认购 资金利息折合
31,810.74 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为
兴业银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，天弘
永定价值成长股票型证券投资基金于2015年08月08日公告后更名为天弘永定价值成长
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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混合型证券投资基金。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 天弘永定价值成长混合型证券投资基
金基金合同》 和最新公告的 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书 （更新） 》
的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票、 债券、 货币市 场工具、 权证、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。 本基金股票投资比例范围是基金资产的60%-95% ； 现金、 债券、
权证及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例范围是基金资产的5%-40%；
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准
为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本 准则》 、
各项具体会计准则及相关规定 （以下简称 “企业会计准则” ） 、 中国证监会颁布的 《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业
协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《天弘永定价值成长混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反 映了
本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国家税 务 总 局 财 税[2002]128 号《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号《财政部、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号 《关
于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于
全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值
税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作，主要税项列示 如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 49,056,167.80
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 49,056,167.80
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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项目
本期末 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 147,668,860.47 148,248,002.61 579,142.14
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 147,668,860.47 148,248,002.61 579,142.14
注：截 至2016 年6月30 日 ， 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 11,410.10
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,114.10
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
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应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 250.30
合计 12,774.50
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,158,832.13
银行间市场应付交易费用 －
合计 1,158,832.13
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 10,222.77
预提费用 179,013.38
合计 189,236.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2016 年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 115,596,935.37 115,596,935.37
本期申购 73,475,053.17 73,475,053.17
本期赎回（以“-”号填列） -74,319,120.03 -74,319,120.03
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本期末 114,752,868.51 114,752,868.51
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回 含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 60,620,389.19 4,634,725.67 65,255,114.86
本期利润 9,307,812.46 1,415,831.44 10,723,643.90
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,189,156.90 -1,421,008.58 -2,610,165.48
其中：基金申购款 36,382,757.61 118,224.30 36,500,981.91
基金赎回款 -37,571,914.51 -1,539,232.88 -39,111,147.39
本期已分配利润 － － －
本期末 68,739,044.75 4,629,548.53 73,368,593.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2016 年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 250,641.48
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 16,056.75
其他 5,489.67
合计 272,187.90
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
卖出股票成交总额 1,198,866,030.09
减：卖出股票成本总额 1,186,010,128.40
买卖股票差价收入 12,855,901.69
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6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期未发生债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期未发生资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未发生贵金属 投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期未发生衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
股票投资产生的股利收益 1,401,563.16
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,401,563.16
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
1.交易性金融资产 1,415,831.44
—— 股票投资 1,415,831.44
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
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—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 1,415,831.44
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
基金赎回费收入 133,159.04
转换费收入 1,441.93
合计 134,600.97
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额的25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两 部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的25% 归
入转出 基金 的基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
交易所市场交易费用 3,629,088.13
银行间市场交易费用 －
合计 3,629,088.13
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
其他费用 200.00
帐户维护费 1,500.00
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 25 页 共 60 页
汇划手续 费 1,789.18
合计 182,502.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构
天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
本基金本期末未通过关联方交易单元进行交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,324,157.65 2,183,792.48
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
185,945.74 228,995.51
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 26 页 共 60 页
注：1、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.5% 的年 费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按 月支 付。 其计 算公 式 为： 日管 理人 报酬 ＝前 一 日基金 资产 净值 ×1.5%/
当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定 的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
220,692.92 363,965.41
注： 支付 基金 托管 人兴 业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.25%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
本基金本报告期末未与关联方进行过银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6
月30 日
期初持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.54% 3.42%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ，期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 27 页 共 60 页
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015 年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
49,056,167.80 250,641.48 52,434,163.98 505,513.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本 基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期 无须 作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2016 年6 月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金 本报告期末 未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00000
2
万
科A
2015-
12-21
重大 资产
重组
18.20
2016-
07-04
21.99 9 130.78 163.80
00213
4
天津
普林
2016-
05-09
筹划 重大
资产重组
14.50
2016-
07-29
13.26 5,181 83,081.20 75,124.50
00229
1
星期
六
2016-
04-05
重大事项 13.89
2016-
08-02
12.50 63 1,214.25 875.07
30050
3
昊志
机电
2016-
06-30
价格异常
波动自查
84.72
2016-
07-05
82.99 1,863 14,382.36
157,833.3
6
注：本 基金 截至2016 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 28 页 共 60 页
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2016 年6月30日，本基金未持 有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2016 年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是一只进行主动投资的混合型基金， 属于风险较高、 收益较高的证券投资基
金产品， 其风险与预期收益高于债券型基金及货币市场基金。 本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制风险的基础上， 追求基
金资产的长期稳健增值，为投资人创造超额收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监 察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制 、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
控制的总体措施等。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控制目
标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；
听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充分讨
论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施； 对
发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结 经验教训、 风险定级、 划分责任， 向总经
理办公会报告。 在 业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险管理
政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准， 使公
司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 监察稽核部对公司总经理负责， 并由
督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投资比
例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识别与
评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险的计
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 29 页 共 60 页
量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分 析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金 资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行， 与银行存款相关的信用风险不重大。 本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年6月30日，本基金未持有信用类债券(2015年6月30日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 能以合理价格适时
变现。
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息， 可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价 时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金， 其余金融资产和金融负债
均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变
化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
49,056,167.
80
－ － －
49,056,167.
80
结算备付金
2,475,719.2
4
－ － －
2,475,719.2
4
存出保证金 556,218.79 － － － 556,218.79
交易性金融资
产
－ － －
148,248,002
.61
148,248,002
.61
应收利息 － － － 12,774.50 12,774.50
应收申购款 29,166.54 － － 110,077.41 139,243.95
资产总计
52,117,272.
37
－ －
148,370,854
.52
200,488,126
.89
负债
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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应付证券清算
款
－ － －
7,790,819.1
9
7,790,819.1
9
应付赎回款 － － －
2,913,151.5
4
2,913,151.5
4
应付管理人报
酬
－ － － 235,926.34 235,926.34
应付托管费 － － － 39,321.05 39,321.05
应付交易费用 － － －
1,158,832.1
3
1,158,832.1
3
应交税费 － － － 39,378.70 39,378.70
其他负债 － － － 189,236.15 189,236.15
负债总计 － － －
12,366,665.
10
12,366,665.
10
利率敏感度缺
口
52,117,272.
37
－ －
136,004,189
.42
188,121,461
.79
上年度末
2015 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
34,639,698.
77
－ － －
34,639,698.
77
结算备付金
2,261,580.6
3
－ － －
2,261,580.6
3
存出保证金
1,044,887.5
1
－ － －
1,044,887.5
1
交易性 金融资
产
－ － －
148,890,865
.44
148,890,865
.44
应收证券清算
款
－ － －
2,428,558.4
4
2,428,558.4
4
应收利息 － － － 24,623.02 24,623.02
应收申购款 21,254.26 － － 33,081.22 54,335.48
资产总计 37,967,421. － － 151,377,128 189,344,549
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 32 页 共 60 页
17 .12 .29
负债
应付证券清算
款
－ － －
5,757,948.4
7
5,757,948.4
7
应付赎回款 － － － 890,322.97 890,322.97
应付管理人报
酬
－ － － 239,773.30 239,773.30
应付托管费 － － － 39,962.22 39,962.22
应付交易费用 － － －
1,057,608.3
4
1,057,608.3
4
应交税费 －
39,378.70 39,378.70
其他负债 －
467,505.06 467,505.06
负债总计 － － －
8,492,499.0
6
8,492,499.0
6
利率敏感度缺
口
37,967,421.
17
－ －
142,884,629
.06
180,852,050
.23
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
至2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所 有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 33 页 共 60 页
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做 出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金的投资组合比例为： 股票
等权益类资产占基金资产的比例为60％－95％, 除股票资产以外的其他资产投资占基金
资产的比例为5％-40％,其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包
括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30 日
上年度末
2015年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 148,248,002.61 78.80
148,890,865.4
4
82.33
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 148,248,002.61 78.80
148,890,865.4
4
82.33
6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
1. 业绩比较基准(附注 10,933,619.00 8,952,176.49
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 34 页 共 60 页
6.4.1) 上升 5%
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1) 下降 5%
-10,933,619.00 -8,952,176.49
6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或 间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资产
148,248,002.61 元， 其中属于第一层级的余额为148,014,005.88元， 属于第二层级的余
额为233,996.73, 无属于第三层级的余额 (2015 年12月31日：第一层级143,049,523.19
元，第二层级5,841,342.25 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12 月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 148,248,002.61 73.94
其中：股票 148,248,002.61 73.94
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 51,531,887.04 25.70
7 其他各项资产 708,237.24 0.35
8 合计 200,488,126.89 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 19,325,174.02 10.27
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B 采矿业 194,596.55 0.10
C 制造业 93,463,162.18 49.68
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 1,129,436.82 0.60
E 建筑业 548,195.59 0.29
F 批发和零售业 8,262,899.66 4.39
G 交通运输、仓储和邮政业 8,209,237.25 4.36
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,004,741.80 0.53
J 金融业 6,116,701.18 3.25
K 房地产业 1,124,598.50 0.60
L 租赁和商务服务业 396,253.86 0.21
M 科学研究和技术服务业 44,058.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 230,629.68 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 22,504.00 0.01
S 综合 8,175,813.52 4.35
合计 148,248,002.61 78.80
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601633 长城汽车 1,765,065 14,897,148.60 7.92
2 600519 贵州茅台 38,080 11,116,313.60 5.91
3 002714 牧原股份 217,749 11,002,856.97 5.85
4 600805 悦达投资 941,914 8,175,813.52 4.35
5 600104 上汽集团 375,400 7,616,866.00 4.05
6 000572 海马汽车 1,448,900 7,519,791.00 4.00
7 600221 海南航空 2,352,150 7,456,315.50 3.96
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8 600741 华域汽车 531,888 7,451,750.88 3.96
9 002304 洋河股份 102,157 7,347,131.44 3.91
10 000625 长安汽车 537,412 7,346,422.04 3.91
11 600515 海岛建设 565,801 7,298,832.90 3.88
12 300498 温氏股份 195,929 7,096,548.38 3.77
13 000596 古井贡酒 123,572 5,925,277.40 3.15
14 000860 顺鑫农业 174,039 4,138,647.42 2.20
15 600000 浦发银行 243,739 3,795,016.23 2.02
16 600660 福耀玻璃 269,700 3,775,800.00 2.01
17 000568 泸州老窖 71,655 2,128,153.50 1.13
18 600702 沱牌舍得 83,886 2,117,282.64 1.13
19 600418 江淮汽车 75,900 962,412.00 0.51
20 000001 平安银行 47,354 411,979.80 0.22
21 600115 东方航空 59,994 396,560.34 0.21
22 601169 北京银行 37,431 388,159.47 0.21
23 002267 陕天然气 34,295 360,097.50 0.19
24 601818 光大银行 86,108 323,766.08 0.17
25 002477 雏鹰农牧 53,178 317,472.66 0.17
26 601933 永辉超市 74,420 307,354.60 0.16
27 601009 南京银行 31,790 298,508.10 0.16
28 300018 中元股份 22,272 283,077.12 0.15
29 601238 广汽集团 11,961 280,963.89 0.15
30 300182 捷成股份 16,288 278,687.68 0.15
31 600376 首开股份 24,729 274,986.48 0.15
32 600809 山西汾酒 12,112 268,644.16 0.14
33 000669 金鸿能源 15,853 264,745.10 0.14
34 000876 新 希 望 31,714 263,860.48 0.14
35 002727 一心堂 10,012 250,300.00 0.13
36 002344 海宁皮城 25,386 247,513.50 0.13
37 603686 龙马环卫 6,592 240,410.24 0.13
38 002458 益生股份 5,447 238,633.07 0.13
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39 600681 万鸿集团 21,763 235,910.92 0.13
40 300207 欣旺达 9,142 234,675.14 0.12
41 601688 华泰证券 12,286 232,451.12 0.12
42 600779 *ST水井 13,826 229,926.38 0.12
43 600197 伊力特 14,902 224,126.08 0.12
44 002053 云南盐化 7,838 222,520.82 0.12
45 002646 青青稞酒 10,738 221,310.18 0.12
46 002142 宁波银行 14,950 220,961.00 0.12
47 600171 上海贝岭 12,701 220,616.37 0.12
48 002434 万里扬 20,028 217,904.64 0.12
49 600622 嘉宝集团 15,807 217,346.25 0.12
50 000799 酒鬼酒 9,092 216,389.60 0.12
51 002384 东山精密 10,674 211,985.64 0.11
52 002146 荣盛发展 31,532 211,895.04 0.11
53 000869 张
裕Ａ 5,203 209,056.54 0.11
54 300296 利亚德 6,535 206,898.10 0.11
55 600398 海澜之家 18,008 203,490.40 0.11
56 002564 天沃科技 26,255 202,163.50 0.11
57 600029 南方航空 28,301 199,805.06 0.11
58 600595 中孚实业 35,239 198,747.96 0.11
59 000858 五 粮 液 6,045 196,643.85 0.10
60 002315 焦点科技 2,858 192,800.68 0.10
61 002298 中电鑫龙 11,664 192,456.00 0.10
62 600617 国新能源 16,703 191,416.38 0.10
63 600433 冠豪高新 21,854 188,818.56 0.10
64 000951 中国重汽 19,728 188,599.68 0.10
65 600084 中葡股份 29,159 187,492.37 0.10
66 002124 天邦股份 17,579 187,216.35 0.10
67 002236 大华股份 14,290 187,199.00 0.10
68 300098 高新兴 11,520 182,937.60 0.10
69 600207 安彩高科 17,608 180,129.84 0.10
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70 002573 清新环境 10,618 179,656.56 0.10
71 002501 利源精制 16,550 178,740.00 0.10
72 002321 华英农业 18,830 177,378.60 0.09
73 002299 圣农发展 6,761 175,109.90 0.09
74 000901 航天科技 4,339 174,210.85 0.09
75 002025 航天电器 6,961 171,867.09 0.09
76 600056 中国医药 10,806 171,383.16 0.09
77 300231 银信科技 9,260 170,754.40 0.09
78 002443 金洲管道 11,687 167,708.45 0.09
79 300056 三维丝 9,242 166,818.10 0.09
80 000402 金 融 街 16,900 164,268.00 0.09
81 002234 民和股份 5,492 161,519.72 0.09
82 600885 宏发股份 5,189 159,354.19 0.08
83 002456 欧菲光 5,356 158,002.00 0.08
84 300503 昊志机电 1,863 157,833.36 0.08
85 002320 海峡股份 10,055 156,556.35 0.08
86 002024 苏宁云商 14,391 156,286.26 0.08
87 000759 中百集团 22,602 156,179.82 0.08
88 000886 海南高速 23,423 150,609.89 0.08
89 603589 口子窖 4,121 149,221.41 0.08
90 601888 中国国旅 3,382 148,740.36 0.08
91 000703 恒逸石化 14,616 144,259.92 0.08
92 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.08
93 300236 上海新阳 2,735 138,363.65 0.07
94 601139 深圳燃气 16,631 133,048.00 0.07
95 300363 博腾股份 5,298 131,496.36 0.07
96 300449 汉邦高科 2,205 125,993.70 0.07
97 603198 迎驾贡酒 5,119 122,395.29 0.07
98 300257 开山股份 7,233 119,489.16 0.06
99 002548 金新农 6,789 119,214.84 0.06
100 002777 久远银海 984 119,064.00 0.06
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101 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.06
102 002103 广博股份 5,580 112,771.80 0.06
103 002429 兆驰股份 13,342 111,805.96 0.06
104 600343 航天动力 4,668 111,005.04 0.06
105 002081 金 螳 螂 10,845 108,666.90 0.06
106 002789 建艺集团 1,500 107,520.00 0.06
107 603027 千禾味业 2,904 102,424.08 0.05
108 002286 保龄宝 6,773 101,459.54 0.05
109 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.05
110 002797 第一创业 2,397 96,862.77 0.05
111 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.05
112 000657 中钨高新 6,188 93,748.20 0.05
113 600963 岳阳林纸 14,038 85,912.56 0.05
114 002792 通宇通讯 1,397 83,540.60 0.04
115 600208 新湖中宝 19,176 81,114.48 0.04
116 000815 美利云 3,833 79,649.74 0.04
117 600586 金晶科技 18,495 79,528.50 0.04
118 002667 鞍重股份 2,586 78,847.14 0.04
119 603861 白云电器 2,365 78,423.40 0.04
120 000606 *ST易桥 7,804 78,274.12 0.04
121 603798 康普顿 1,176 75,134.64 0.04
122 002134 天津普林 5,181 75,124.50 0.04
123 000735 罗 牛 山 11,608 74,871.60 0.04
124 600111 北方稀土 5,360 71,341.60 0.04
125 002665 首航节能 8,762 69,132.18 0.04
126 601020 华钰矿业 2,405 68,927.30 0.04
127 600016 民生银行 7,420 66,260.60 0.04
128 300165 天瑞仪器 5,968 64,633.44 0.03
129 002606 大连电瓷 3,237 63,089.13 0.03
130 300479 神思电子 1,312 56,245.44 0.03
131 603001 奥康国际 2,582 54,893.32 0.03
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132 002153 石基信息 2,008 52,971.04 0.03
133 600054 黄山旅游 3,168 50,973.12 0.03
134 601988 中国银行 15,737 50,515.77 0.03
135 603369 今世缘 3,754 50,378.68 0.03
136 600559 老白干酒 2,074 49,693.04 0.03
137 601998 中信银行 8,652 49,056.84 0.03
138 603118 共进股份 1,187 48,299.03 0.03
139 600071 *ST光学 1,612 47,828.04 0.03
140 002791 坚朗五金 889 47,801.53 0.03
141 000650 仁和药业 5,670 46,267.20 0.02
142 600036 招商银行 2,621 45,867.50 0.02
143 600737 中粮屯河 3,935 45,449.25 0.02
144 300008 天海防务 1,314 43,756.20 0.02
145 000933 *ST神火 9,278 42,678.80 0.02
146 600489 中金黄金 3,769 42,363.56 0.02
147 002746 仙坛股份 974 40,596.32 0.02
148 600975 新五丰 4,392 40,186.80 0.02
149 601336 新华保险 969 39,147.60 0.02
150 300100 双林股份 879 38,508.99 0.02
151 000980 金马股份 3,450 38,433.00 0.02
152 600198 大唐电信 1,906 37,891.28 0.02
153 000593 大通燃气 2,878 36,147.68 0.02
154 600584 长电科技 1,750 35,507.50 0.02
155 600687 刚泰控股 2,130 34,633.80 0.02
156 600694 大商股份 874 33,666.48 0.02
157 600109 国金证券 2,374 32,001.52 0.02
158 600419 天润乳业 582 31,363.98 0.02
159 600879 航天电子 1,942 30,256.36 0.02
160 600015 华夏银行 2,912 28,799.68 0.02
161 601069 西部黄金 1,229 28,525.09 0.02
162 300273 和佳股份 1,470 28,150.50 0.01
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163 601808 中海油服 2,315 28,127.25 0.01
164 600118 中国卫星 830 27,888.00 0.01
165 600547 山东黄金 685 26,653.35 0.01
166 002538 司尔特 2,817 26,338.95 0.01
167 002157 正邦科技 1,073 25,172.58 0.01
168 002180 艾派克 877 25,020.81 0.01
169 000558 莱茵体育 1,464 24,214.56 0.01
170 600697 欧亚集团 812 24,083.92 0.01
171 002343 慈文传媒 464 22,504.00 0.01
172 000776 广发证券 1,268 21,251.68 0.01
173 600369 西南证券 2,217 16,095.42 0.01
174 000938 紫光股份 155 9,436.40 0.01
175 300017 网宿科技 112 7,526.40 －
176 000418 小天鹅Ａ 202 6,589.24 －
177 002197 证通电子 312 5,996.64 －
178 002508 老板电器 131 4,816.87 －
179 002035 华帝股份 179 4,381.92 －
180 600206 有研新材 250 3,362.50 －
181 002371 七星电子 31 1,296.42 －
182 002007 华兰生物 30 942.00 －
183 002291 星期六 63 875.07 －
184 002294 信立泰 26 707.20 －
185 300384 三联虹普 6 301.80 －
186 002156 通富微电 20 282.00 －
187 000002 万
科Ａ 9 163.80 －
188 300255 常山药业 14 116.20 －
189 002568 百润股份 5 110.00 －
190 600153 建发股份 4 48.00 －
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 43 页 共 60 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600702 沱牌舍得 40,593,584.77 22.45
2 002157 正邦科技 37,958,831.91 20.99
3 002124 天邦股份 37,581,748.79 20.78
4 002299 圣农发展 36,418,453.55 20.14
5 000860 顺鑫农业 35,119,528.91 19.42
6 002321 华英农业 35,096,358.00 19.41
7 002304 洋河股份 24,342,085.72 13.46
8 002477 雏鹰农牧 24,034,798.23 13.29
9 300498 温氏股份 22,771,244.78 12.59
10 000596 古井贡酒 21,756,808.00 12.03
11 002646 青青稞酒 21,002,764.13 11.61
12 000858 五 粮 液 19,877,809.43 10.99
13 000869 张
裕Ａ 18,876,048.69 10.44
14 603369 今世缘 18,329,969.63 10.14
15 002714 牧原股份 17,914,943.35 9.91
16 600519 贵州茅台 17,125,675.95 9.47
17 601633 长城汽车 16,923,730.89 9.36
18 002267 陕天然气 15,658,037.68 8.66
19 600433 冠豪高新 15,280,868.30 8.45
20 002746 仙坛股份 15,230,934.20 8.42
21 002501 利源精制 14,827,302.78 8.20
22 601069 西部黄金 14,719,750.04 8.14
23 600559 老白干酒 14,236,905.00 7.87
24 600975 新五丰 12,608,844.49 6.97
25 000568 泸州老窖 11,977,707.28 6.62
26 600016 民生银行 11,287,448.00 6.24
27 600197 伊力特 10,304,809.80 5.70
28 000606 *ST易桥 10,117,035.00 5.59
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 44 页 共 60 页
29 002727 一心堂 9,896,164.66 5.47
30 600398 海澜之家 9,746,068.40 5.39
31 603686 龙马环卫 9,664,914.00 5.34
32 600741 华域汽车 9,596,701.79 5.31
33 600584 长电科技 9,544,526.94 5.28
34 000886 海南高速 9,299,200.50 5.14
35 000669 金鸿能源 9,276,449.02 5.13
36 600489 中金黄金 8,999,539.36 4.98
37 600779 *ST水井 8,989,748.47 4.97
38 300182 捷成股份 8,735,508.61 4.83
39 002234 民和股份 8,669,852.71 4.79
40 601888 中国国旅 8,507,332.94 4.70
41 002298 中电鑫龙 8,310,581.20 4.60
42 600617 国新能源 8,301,702.65 4.59
43 600376 首开股份 7,946,414.50 4.39
44 600805 悦达投资 7,689,662.03 4.25
45 002236 大华股份 7,664,428.13 4.24
46 600104 上汽集团 7,646,309.79 4.23
47 600221 海南航空 7,641,954.50 4.23
48 000572 海马汽车 7,635,940.00 4.22
49 601336 新华保险 7,613,140.41 4.21
50 000625 长安汽车 7,558,052.00 4.18
51 601818 光大银行 7,549,460.00 4.17
52 600515 海岛建设 7,493,028.20 4.14
53 002434 万里扬 7,366,027.96 4.07
54 600547 山东黄金 6,941,677.64 3.84
55 002103 广博股份 6,867,778.00 3.80
56 000815 美利云 6,823,486.76 3.77
57 002320 海峡股份 6,759,551.46 3.74
58 002180 艾派克 6,693,176.20 3.70
59 600118 中国卫星 6,588,612.12 3.64
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 45 页 共 60 页
60 002665 首航节能 6,324,646.50 3.50
61 002458 益生股份 6,023,934.24 3.33
62 601998 中信银行 5,912,787.00 3.27
63 600036 招商银行 5,910,410.95 3.27
64 300479 神思电子 5,864,492.50 3.24
65 600109 国金证券 5,844,770.00 3.23
66 601688 华泰证券 5,842,652.00 3.23
67 601139 深圳燃气 5,771,630.35 3.19
68 300098 高新兴 5,569,551.00 3.08
69 601933 永辉超市 5,532,324.00 3.06
70 601988 中国银行 5,503,440.00 3.04
71 002191 劲嘉股份 5,444,295.07 3.01
72 600395 盘江股份 5,403,118.29 2.99
73 600809 山西汾酒 5,243,087.37 2.90
74 002429 兆驰股份 5,150,683.00 2.85
75 002032 苏 泊 尔 5,082,761.00 2.81
76 002344 海宁皮城 5,068,736.41 2.80
77 002051 中工国际 4,854,105.00 2.68
78 600343 航天动力 4,749,485.98 2.63
79 600879 航天电子 4,733,105.30 2.62
80 300236 上海新阳 4,727,622.00 2.61
81 600015 华夏银行 4,613,564.00 2.55
82 600963 岳阳林纸 4,509,193.40 2.49
83 603001 奥康国际 4,478,620.36 2.48
84 601169 北京银行 3,936,182.00 2.18
85 000001 平安银行 3,934,712.36 2.18
86 601009 南京银行 3,923,974.50 2.17
87 002153 石基信息 3,921,684.00 2.17
88 300273 和佳股份 3,912,012.00 2.16
89 600595 中孚实业 3,866,397.03 2.14
90 600207 安彩高科 3,859,657.00 2.13
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 46 页 共 60 页
91 300449 汉邦高科 3,845,712.81 2.13
92 600681 万鸿集团 3,826,799.06 2.12
93 600115 东方航空 3,822,528.00 2.11
94 002025 航天电器 3,798,280.00 2.10
95 600111 北方稀土 3,783,375.00 2.09
96 600660 福耀玻璃 3,775,694.00 2.09
97 002142 宁波银行 3,770,978.00 2.09
98 600000 浦发银行 3,734,081.48 2.06
99 002508 老板电器 3,732,548.00 2.06
100 600084 中葡股份 3,728,788.51 2.06
101 000876 新 希 望 3,669,151.00 2.03
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002157 正邦科技 48,393,557.79 26.76
2 002299 圣农发展 41,218,898.61 22.79
3 002124 天邦股份 39,961,022.35 22.10
4 600702 沱牌舍得 39,215,194.89 21.68
5 000860 顺鑫农业 36,197,679.43 20.02
6 002321 华英农业 35,321,160.98 19.53
7 002477 雏鹰农牧 28,426,149.54 15.72
8 002304 洋河股份 23,955,737.24 13.25
9 000596 古井贡酒 23,313,455.47 12.89
10 002646 青青稞酒 22,504,512.51 12.44
11 000858 五 粮 液 21,078,442.60 11.66
12 600433 冠豪高新 20,317,783.34 11.23
13 603369 今世缘 20,140,340.54 11.14
14 000869 张
裕Ａ 18,631,221.92 10.30
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 47 页 共 60 页
15 002714 牧原股份 18,502,539.35 10.23
16 300498 温氏股份 17,555,527.09 9.71
17 002501 利源精制 15,787,748.24 8.73
18 002267 陕天然气 15,782,278.89 8.73
19 002746 仙坛股份 15,600,861.32 8.63
20 601069 西部黄金 15,330,738.05 8.48
21 600975 新五丰 14,515,107.39 8.03
22 600559 老白干酒 14,441,777.81 7.99
23 000669 金鸿能源 13,241,318.31 7.32
24 600584 长电科技 12,745,075.29 7.05
25 600489 中金黄金 12,470,558.91 6.90
26 600016 民生银行 11,334,840.11 6.27
27 000568 泸州老窖 10,848,837.11 6.00
28 603686 龙马环卫 10,592,913.12 5.86
29 002665 首航节能 10,217,849.88 5.65
30 000886 海南高速 10,123,707.28 5.60
31 600197 伊力特 10,052,465.18 5.56
32 601888 中国国旅 9,902,438.18 5.48
33 002727 一心堂 9,873,993.17 5.46
34 000606 *ST易桥 9,754,959.85 5.39
35 600779 *ST水井 9,684,478.37 5.35
36 300100 双林股份 9,506,508.34 5.26
37 600398 海澜之家 9,446,538.98 5.22
38 002234 民和股份 9,405,509.58 5.20
39 600519 贵州茅台 9,035,604.49 5.00
40 601988 中国银行 8,881,837.86 4.91
41 600376 首开股份 8,762,540.66 4.85
42 600547 山东黄金 8,626,604.65 4.77
43 300182 捷成股份 8,570,420.56 4.74
44 002298 中电鑫龙 8,302,740.92 4.59
45 300098 高新兴 7,865,989.06 4.35
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 48 页 共 60 页
46 601336 新华保险 7,680,081.98 4.25
47 002236 大华股份 7,380,325.01 4.08
48 600617 国新能源 7,334,939.36 4.06
49 002434 万里扬 7,271,003.79 4.02
50 600809 山西汾酒 7,244,176.48 4.01
51 000815 美利云 7,068,451.77 3.91
52 002180 艾派克 7,058,087.89 3.90
53 601818 光大银行 6,866,708.88 3.80
54 600118 中国卫星 6,779,427.17 3.75
55 002320 海峡股份 6,589,430.43 3.64
56 600963 岳阳林纸 6,557,020.65 3.63
57 600036 招商银行 6,459,665.20 3.57
58 002103 广博股份 6,396,403.40 3.54
59 600109 国金证券 5,984,255.07 3.31
60 002458 益生股份 5,984,155.40 3.31
61 600395 盘江股份 5,948,264.66 3.29
62 601688 华泰证券 5,934,958.30 3.28
63 002573 清新环境 5,752,939.44 3.18
64 300479 神思电子 5,641,814.05 3.12
65 601139 深圳燃气 5,471,509.95 3.03
66 601998 中信银行 5,377,415.34 2.97
67 000418 小天鹅Ａ 5,364,517.65 2.97
68 002051 中工国际 5,081,567.48 2.81
69 002032 苏 泊 尔 5,081,005.58 2.81
70 002294 信立泰 5,042,138.49 2.79
71 600343 航天动力 4,941,368.29 2.73
72 600879 航天电子 4,867,300.65 2.69
73 601933 永辉超市 4,859,960.42 2.69
74 000333 美的集团 4,843,638.62 2.68
75 002191 劲嘉股份 4,825,409.77 2.67
76 300236 上海新阳 4,778,733.94 2.64
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 49 页 共 60 页
77 600207 安彩高科 4,734,622.82 2.62
78 600015 华夏银行 4,592,233.54 2.54
79 603001 奥康国际 4,356,280.06 2.41
80 002429 兆驰股份 4,221,491.60 2.33
81 300449 汉邦高科 4,103,166.00 2.27
82 300273 和佳股份 4,057,394.05 2.24
83 002508 老板电器 3,947,587.63 2.18
84 002153 石基信息 3,920,017.08 2.17
85 000938 紫光股份 3,917,534.16 2.17
86 601009 南京银行 3,913,319.88 2.16
87 002025 航天电器 3,905,524.49 2.16
88 600084 中葡股份 3,901,806.50 2.16
89 600369 西南证券 3,901,618.36 2.16
90 000799 酒鬼酒 3,865,690.74 2.14
91 002344 海宁皮城 3,849,401.72 2.13
92 600111 北方稀土 3,815,918.20 2.11
93 002156 通富微电 3,745,615.91 2.07
94 000558 莱茵体育 3,726,194.71 2.06
95 002142 宁波银行 3,710,062.30 2.05
96 601169 北京银行 3,632,957.60 2.01
97 600595 中孚实业 3,631,141.15 2.01
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,183,951,434.13
卖出股票的收入（成交）总额 1,198,866,030.09
注：本 项" 买入 股票 成本" 、"卖 出股 票收 入"均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末 未持有债券。
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 50 页 共 60 页
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按 公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金 本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发现
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前 十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 556,218.79
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 12,774.50
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 51 页 共 60 页
5 应收申购款 139,243.95
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 708,237.24
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中 存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份 额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
28,613 4,010.52 6,353,124.04 5.54% 108,399,744.47 94.46%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
200,135.77 0.17%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研 －
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 52 页 共 60 页
究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年12月2日)基金份额总额 291,108,692.74
本报告期期初基金份额总额 115,596,935.37
本报告期基金总申购份额 73,475,053.17
减：本报告期基金总赎回份额 74,319,120.03
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 114,752,868.51
注：总 申购 份额 含转 换 转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换 转 出 份额 。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 宁辰先生已离任本公司副总经理职务， 敬请投资者关注本公司于2016
年4月30日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告 期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 53 页 共 60 页
况。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 1
264,929,
602.18
11.12% 246,728.88 11.12% －
光大证券 1
590,253,
352.72
24.77% 549,702.14 24.77% －
民生证券 1
139,960,
870.69
5.87% 130,346.04 5.87% －
平安证券 1
164,489,
979.63
6.90% 153,190.20 6.90% －
招商证券 2
963,024,
973.46
40.42% 896,866.60 40.42% －
中银国际 1
259,886,
277.20
10.91% 242,031.66 10.91% －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 。经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
本报告期内本基金没有通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 54 页 共 60 页
1
天弘基金管理有限公司关于2016
年1 月4日指数熔断期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-04
2
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“城投控股”、“江苏
吴中”、“清新环境”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-01-05
3
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“金证股份“ 、“东华
软件”估值方法调整的提示性公
告
中国证监会指定媒介 2016-01-06
4
天弘基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
场内基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-06
5
天弘基金管理有限公司关于2016
年1 月7日指数熔断期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-07
6
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持部分股票估值方法调整
的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-01-08
7
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“新文化 ”估值方法调
整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-01-09
8
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持部分股票估值方法调整
的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-01-12
9
天弘基金管理有限公司关于增加
上海汇付金融服务有限公司为旗
下基金代销机构并开通定投及转
换业务以及参加其相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-12
10
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“海格通信”、“唐山
中国证监会指定媒介 2016-01-13
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 55 页 共 60 页
港”估值方法调整的提示性公告
11
天弘基金 管理有限公司关于旗下
基金所持“旋极信息”、“互动
娱乐”、“亚太股份”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-01-14
12
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-14
13
天弘永定价值成长混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2016-01-15
14
天弘永定价值成长混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2016-01-15
15
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“众信旅游”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-01-16
16
天弘基金管理有限公司关于增加
中经北证（北京）资产管理有限
公司 为旗下基金代销机构并开
通定投及转换业务以及参加其相
关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-20
17
天弘基金管理有限公司关于增加
上海利得基金销售有限公司为旗
下基金代销机构以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-22
18
天弘永定价值成长混合 型证券投
资基金2015年第4季度报告
中国证监会指定媒介 2016-01-22
19
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持部分股票估值方法调整
的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-01-27
20
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持部分股票估值方法调整
中国证监会指定媒介 2016-01-28
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 56 页 共 60 页
的提示性公告
21
天弘基金管理有限公司关于对使
用余额宝支付功能申购的投资者
开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-28
22
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持部分股票估值方法调 整
的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-01-29
23
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“微创股份”、“首航
节能”估值方法调整的提示性公
告
中国证监会指定媒介 2016-02-05
24
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“浦发银行”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-02-17
25
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“信威集团”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-02-23
26
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳富济财富管理有限公司为旗
下基 金代销机构并开通定投及转
换业务以及参加其相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-24
27
天弘基金管理有限公司关于对使
用“财富通”银联支付渠道进行
申（认）购的投资者开展费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-24
28
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“慈文传媒”、“正邦
科技”估值方法调整的提示性公
告
中国证监会指定媒介 2016-02-26
29
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“捷成股份”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-02-27
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 57 页 共 60 页
30
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“万达院线”、“泰格
医药”估值方法调整的提示性公
告
中国证监会指定媒介 2016-03-01
31
天弘基金管理有限公司关于提醒
客户谨防虚假客服电话诈骗的风
险提示公告
中国证监会指定媒介 2016-03-05
32
天弘基金管理有限公司关于对使
用余额宝支付功能申（认）购的
投资者开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-03-09
33
天弘基金管理有限公司关于增加
上海中正达广投资管理有限公司
为旗下基金代销机构并开通定投
及转换业务以及参加其相关 费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-03-11
34
天弘基金管理有限公司关于增加
大泰金石投资管理有限公司为旗
下基金代销机构并开通转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-03-17
35
天弘基金管理有限公司关于增加
浙江金观诚财富管理有限公司为
旗下基金代销机构并开通定投及
转换业务以及参加其相关费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-03-18
36
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“科大讯飞”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-03-19
37
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“四维图新”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-03-22
38
天弘永定价值成长混合型证券投
资基金2015 年年度报告
中国证监会指定媒介 2016-03-30
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 58 页 共 60 页
39
天弘永定价值成长混合型证券投
资基金2015年年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2016-03-30
40
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司申购及定投费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-01
41
天弘基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗
下基金代销机构并开通定投及转
换业务以及参加其相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-01
42
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“牧原股份”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-04-06
43
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-07
44
天弘基金管理有限公司关于增加
北京新浪仓石基金销售有限公司
为旗下基金代销机构以及参加其
相关费率优惠活动的公 告
中国证监会指定媒介 2016-04-15
45
天弘基金管理有限公司关于增加
北京懒猫金融信息服务有限公司
为旗下部分基金代销机构的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-21
46
天弘永定价值成长混合型证券投
资基金2016年第1季度报告
中国证监会指定媒介 2016-04-21
47 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23
48
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-30
49
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“泸 州老窖”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2016-05-04
50
天弘基金管理有限公司关于参加
中证金牛（北京）投资咨询有限
中国证监会指定媒介 2016-05-09
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 59 页 共 60 页
公司相关费率优惠活动的公告
51
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“电广传媒“、“万家
文化”估值方法调整的提示性公
告
中国证监会指定媒介 2016-05-10
52
天弘基金管理有限公司关于开展
指定基金份额转换业务费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-05-18
53
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加杭 州数米基金销售有限
公司（认）申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-05-30
54
天弘基金管理有限公司关于增加
北京蛋卷基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通定投
及转换业务以及参加其相关费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-05-30
55
天弘基金管理有限公司关于增加
北京广源达信投资管理有限公司
为旗下基金销售机构并开通转换
业务以及参加其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-16
56
天弘基金管理有限公司关于增加
泰信财富投资管理有限公司为旗
下基 金销售机构并开通转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-06-20
57
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金在新浪仓石开通定投业
务的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-22
58
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通易宝支付的第三
方支付业务并实施申购费率优惠
的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-24
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 60 页 共 60 页
59
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行股份有限公司
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-30
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准 天弘永定价值成长股票型证券投资基金的文件
2、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同
3、天弘永定价值成长混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件， 在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十九日
