诺 安 稳 健 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月29 日
诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国 债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 诺安稳 健回 报混 合
基金主 代码 000714
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月15 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,186,296,263.88 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 000714 002052
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 25,168,665.11 份 1,161,127,598.77 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 灵活 的资 产配 置, 把握 投资 市场 的变 化 趋势 , 力 求在 有效 分散 风 险
的同时 获得 长 期 稳定 的投 资回报 。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的多 因素 分析 决策 策略 , 结合 定性 分析 和定 量 分 析
进行大 类资 产的 配置 。 具 体而言 , 首 先利 用经 济周 期理论 , 对 宏观 经济 的 经 济
周期进 行预 测 , 在 此基 础 上形成 对不 同资 产市 场表 现的预 测和 判断 , 确定 基 金
资产在 各类 别资 产间 的分 配比例 ,并 随着 各类 证券 风险收 益特 征的 相对 变 化 ,
动态调 整组 合中 各类 资产 的比例 , 以规 避或 分散 市 场风险 , 为基 金带 来稳 健 回
报。
1 、 大 类 资 产 配置 策 略 方面, 本 基 金 将 采取 战 略 性资产 配 置 和 战 术性 资 产 配置
相结合 的策 略, 根据 市场 环境的 变化 , 在 长期 资产 配置保 持稳 定的 前提 下 , 积
极进行 短期 资产 灵活 配置 , 力图 通 过时 机选 择构 建 在承受 一定 风险 前提 下 获 取
较高收 益的 资产 组合 。
2 、 股 票 投 资 策略 方 面 ,本基 金 通 过 对 上市 公 司 盈利增 长 趋 势 以 及市 场 价 格趋
势 两 个 维 度 的综 合 考 量,将 好 公 司 与 好股 票 有 机结合 , 前 瞻 性 地把 握 A 股市
场中存 在的 具有 综合 趋势 机会的 个股, 进一 步结 合 对上市 公司 品质 的评 价 构 建
最终的 投资 组合 。
3 、 债 券 投 资 策略 方 面 ,本基 金 的 债 券 投资 部 分 采用积 极 管 理 的 投资 策 略 ,具
体包括 利率 预测 策略 、 收 益率曲 线预 测策 略 、 溢 价 分析策 略以 及个 券估 值策 略。
4 、 权 证 投 资 策略 方 面 ,本基 金 将 主 要 运用 价 值 发现策 略 和 套 利 交易 策 略 等。
作为辅 助性 投资 工 具 , 我 们将结 合自 身资 产状 况审 慎投资 , 力图 获得 最佳 风 险
调整收 益。
5、股 指期 货投 资策 略
本 基 金 在 股 指期 货 投 资中将 以 控 制 风 险为 原 则 ,以套 期 保 值 为 目的, 本 着 谨慎
的原则, 参与股指期货的投资, 并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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关规定 执行 。
业绩比 较基 准 60%沪深 300 指数+40% 中 证 全债指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 , 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 , 高于 债券 型基 金 与
货币市 场基 金, 属于 中高 风险、 中高 收益 的基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 诺安稳 健回 报混 合A 诺安稳 健回 报混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,452,907.35 18,095,409.00
本期利 润 -1,377,020.26 13,548,386.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0144 0.0109 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 -1.11% 0.83%
本期基 金份 额 净 值增 长率 2.62% 1.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 7,441,258.70 318,986,637.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2957 0.2747
期末基 金资 产净 值 33,559,249.67 1,523,789,477.37
期末基 金份 额净 值 1.333 1.312
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 33.30% 2.02%
注:① 上述基 金业绩指 标不 包括持 有人交 易基金的 各 项费用,计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺安 稳健 回报 混合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.45% 0.11% 0.01% 0.59% 0.44% -0.48%
过去三 个月 0.91% 0.11% -0.98% 0.61% 1.89% -0.50%
过去六 个月 2.62% 0.17% -8.55% 1.11% 11.17% -0.94%
过去一 年 5.13% 0.25% -15.31% 1.38% 20.44% -1.13%
自基金 合同
生效起 至今
33.30% 0.42% 26.62% 1.32% 6.68% -0.90%
诺安 稳健 回报 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.46% 0.11% 0.01% 0.59% 0.45% -0.48%
过去三 个月 0.92% 0.11% -0.98% 0.61% 1.90% -0.50%
过去六 个月 1.08% 0.11% -8.55% 1.11% 9.63% -1.00%
自基金 合同
生效起 至今
2.02% 0.14% -7.54% 1.08% 9.56% -0.94%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 60% ×沪深 300 指数+40%× 中证 全债 指数 。 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
诺安稳 健回 报 A
诺安稳 健回 报 C
注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年6 月30 日, 本基 金管 理人 共管 理 49 只开 放式 基金 : 诺安 平衡 证券投 资基 金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金(LOF ) 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板 等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理(助 理) 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
周心鹏 投资二部执行总 2014 年 - 15 金融学 硕士,具 有基 金从 业 资格。 曾诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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监、诺安中小盘
精选混合型证券
投资基金基金经
理、诺安稳健回
报灵活配置混合
型证券投资基金
基金经 理
9 月 15
日
先后任 职于 南方 证券 投资 银行部 、 中
投证券 金融 学硕 士, 具有 基 金从业 资
格。 曾 先后 任职 于南 方证 券 投资银 行
部、 中 投证 券投 资银 行部 、 长盛基 金
研究部 和华 夏基 金机 构投 资部。 2010
年 1 月 加入 诺安 基金 管理 有限公 司,
任基金 经理 助理 , 现 任投 资 二部执 行
总监。 2011 年 3 月至 2015 年 4 月任
诺 安 价 值 增 长 股 票 证 券 投 资 基 金 基
金经理,2014 年 3 月至 2015 年 4 月
任 诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2010 年 10 月
起 任 诺 安 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ,2014 年 9 月起 任
诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
吴博俊
诺安优势行业灵
活配置混合型证
券投资基金基金
经理、诺安稳健
回报灵活配置混
合型证券投资基
金基金经理及诺
安创新驱动灵活
配置混合型证券
投资基金基金经
理
2015 年
6 月 4
日
- 8
硕士,2008 年 加入 诺安 基 金管理 有
限公司 , 历 任研 究员、 基金 经理助 理 。
2014 年 6 月起 任诺 安优 势 行业灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理,
2015 年 6 月起 任诺 安稳 健 回报灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
及 诺 安 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注:①此处周 心鹏先生 的 任职日期为基 金合同生 效 之日,吴博俊 先生的任 职 日期为公司 作出决定
并对外 公告 之日 ;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间,诺 安稳健回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国
证券投资基金 法》及其 他 有关法律法 规 ,遵守了 《 诺安稳健回报 灵活配置 混 合型证券投 资基金基
金合同 》的 规定 ,遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ,公司设 立 全公 司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了 公平 交 易功能,交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益 平台 、交易所
大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季 度GDP 同比 增 长 6.7% , 与一 季度 持平 , 基 建投 资继续 发挥 托底 作用 , 超 预期的 消费 为经
济增加 亮色 ,但 总体 而言 经济下 行压 力犹 存, 仍需 政策呵 护。 维持 此前 三季 度与四 季 度 GDP 同比
分别增 长6.6% 与6.5% 的 判 断。
产业结构继续 优化,需 求 结构进一步改 善。上半 年 ,最终消费支 出对国内 生 产总值增长的 贡诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 47 页
献率 为73.4% , 比去 年同 期提 高 13.4 个 百分 点。
工业生 产喜 忧参 半。6 月 工业增 加值 同比 增 长 6.2% ,高于 市场 预期 ,但 需求 较弱, 企业 库存
调整仍 未到 位。
整体投 资再 度超 预期 回落 。 上半 年固 定资 产投 资累 计增 长9.0% , 低于 市场 预 期。 三 大类 投资
中,基 建投 资依 旧保 持较 高增速 ,地 产投 资回 落但 仍好于 制造 业, 制造 业增 速转负 再创 低值 。
消费超 预期 回升 。6 月 社零 同比增 长 10.6% , 比上 月回 升 0.5 个百 分点 。 消费 回 暖受汽 车销 售
增长拉 动影 响较 大, 其他 商品销 售升 降互 现。 上半 年居民 可支 配收 入放 缓恐 将冲击 后期 消费 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 诺安 稳健 回报混 合 A 的基 金份 额净 值为 1.333 元。 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率 为2.62% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-8.55% 。
截至报 告期 末, 诺安 稳健 回报混 合 C 的基 金份 额净 值为 1.312 元。 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率 为1.08% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-8.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 , 经 济 下行压 力有 所加 大 , 但 短 期失速 风险 较小 。 从二 季 度的宏 观及 中观
经济数据来看 ,经济下 行 压力有所加大 。稳增长 、 调结构的方向 应该延续 , 经济增长仍 在中枢下
移之中。人民 币是否会 进 一步贬值、十 三五规划 以 及新股注册制 等多重因 素 都会是对宏 观以及股
市影响 的重 要变 量, 因此 在现阶 段大 类资 产类 别的 配置上 ,我 们继 续维 持稳 健+成 长的 组合 。
资本市场展望 :对于债 市 来讲,3 季度 经 济弱企 稳 ,物价回落, 债市的波 段 行情有望延续 ,
10 年 期国 债收 益率 有望 回 落到 2.8% 左右; 在震 动市 中我们 会加 大债 券的 配置 比例。 但部 分信 用等
级低的 企业 债存 在违 约风 险,继 续高 等级 、短 期限 的债券 作为 本产 品投 资部 分。
对于股市来讲 ,经济弱 企 稳,货币宽松 的预期仍 然 存在,优质蓝 筹股以及 低 估值业绩增长 的
小市值成长股 都会是我 们 投资的方向, 如国企改 革 、十三五规划 等政策相 关 的主题投资 也会不断
挖掘。但在震 荡市场中 , 我们会更注重 个股的业 绩 增长以及转型 的实际落 地 效果选股。 同时,静
待注册 制推 出的 契机 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 47 页
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金基金合 同约定,在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金每 年收益分 配 次数最多为 4
次, 每 次收 益分 配比 例不 得 低于该 次可 供分 配利 润 的10%, 若基 金合 同生 效不 满3 个月 可不 进行 收
益分配 。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基 金托 管 人在对诺安稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ,
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 诺安稳健 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——诺 安 基金管理有限 公
司在诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内,诺安稳 健回报灵 活 配置混合型 证券投资诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 14 页 共 47 页
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安稳健回 报灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 29,031,663.04 44,480,801.04
结算备 付金
497,244.75 285,550.45
存出保 证金
181,053.82 52,649.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,180,574,399.88 526,598,138.01
其中: 股票 投资
80,685,255.88 64,140,138.01
基金投 资
- -
债券投 资
1,099,889,144.00 462,458,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 140,990,511.49 2,283,001,844.50
应收证 券清 算款
202,598,943.20 200,039,899.89
应收利 息 6.4.7.5 6,159,226.19 4,968,812.14
应收股 利
- -
应收申 购款
5,289.99 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,560,038,332.36 3,059,427,695.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,991.69 297,561.87
应付管 理人 报酬
1,909,239.88 3,164,044.61
应付托 管费
318,206.64 527,340.80
应付销 售服 务费
124,501.25 164,537.85
应付交 易费 用 6.4.7.7 245,152.00 305,550.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 89,513.86 120,558.77
负债合 计
2,689,605.32 4,579,593.90
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 1,186,296,263.88 2,352,751,813.78
未分配 利润 6.4.7.10 371,052,463.16 702,096,288.09
所有者 权益 合计
1,557,348,727.04 3,054,848,101.87
负债和 所有 者权 益总 计
1,560,038,332.36 3,059,427,695.77
注: 报告 截止 日2016 年6 月 30 日 , 基 金份 额总 额1,186,296,263.88 份 , 其 中 , 诺 安稳 健回 报混
合 A 基金 份额 净值1.333 元,基 金份 额总 额 25,168,665.11 份 ;诺 安 稳 健回 报混合 C 基金 份额 净
值1.312 元 ,基 金份 额总 额 1,161,127,598.77 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
28,999,200.78 104,283,134.44
1.利息 收入
15,869,922.84 9,289,511.32
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,587,098.26 1,919,453.59
债券利 息收 入
6,715,803.02 41,407.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,567,021.56 7,328,650.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
20,862,422.69 73,562,708.58
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 18,002,954.65 68,300,305.89
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,610,198.43 4,795,072.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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股利收 益 6.4.7.16 249,269.61 467,330.69
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17 -8,376,950.24 20,665,836.50
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.18 643,805.49 765,078.04
减: 二、费用
16,827,834.67 16,448,655.46
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 12,999,289.37 12,448,537.19
2.托 管费 6.4.10.2.2 2,166,548.26 2,074,756.24
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 804,462.48 -
4.交 易费 用 6.4.7.19 729,381.24 1,840,552.67
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.20 128,153.32 84,809.36
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
12,171,366.11 87,834,478.98
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
12,171,366.11 87,834,478.98
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
2,352,751,813.78 702,096,288.09 3,054,848,101.87
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 12,171,366.11 12,171,366.11
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
-1,166,455,549.90 -343,215,191.04 -1,509,670,740.94
其中:1. 基 金申 购款 1,163,748,699.57 341,040,990.57 1,504,789,690.14
2. 基金 赎回 款 -2,330,204,249.47 -684,256,181.61 -3,014,460,431.08
四、 本 期向 基金 份额 持 - - - 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
1,186,296,263.88 371,052,463.16 1,557,348,727.04
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
368,449,702.82 27,298,710.00 395,748,412.82
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 87,834,478.98 87,834,478.98
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
3,001,906,906.13 789,707,786.81 3,791,614,692.94
其中:1. 基 金申 购款 3,318,080,376.42 836,706,412.51 4,154,786,788.93
2. 基金 赎回款 -316,173,470.29 -46,998,625.70 -363,172,095.99
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
3,370,356,608.95 904,840,975.79 4,275,197,584.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金( 简称 “本基金”), 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
(简称 “中国证 监会 ”)证 监许可[2014]626 号文 《 关于核准诺安 稳健回报灵 活配置混合型 证券投
资基金 募集 的批 复》 批准, 于 2014 年 8 月 13 日至 2014 年 9 月 10 日 向社 会进 行公开 募集,经 毕马
威华振会计师事 务所(特 殊普通合伙)验 资,募集的 有效认购金额为 人民币 637,203,715.37 元,
其中净 认购 额为 人民 币637,040,651.08 元,折合 637,040,651.08 份 基金 份额 。 有效认 购金 额产 生诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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的利息 为人 民 币163,064.29 元, 折合163,064.29 份 基金份 额于 基金 合同 生效 后归入 本基 金。 基金
合同生 效日 为2014 年9 月 15 日,合 同生 效日 基金 份额 为 637,203,715.37 份 基金单 位。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托 管 人 为 中 国 工商 银 行 股份 有 限 公 司。 《 诺安 稳 健 回报 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同》 、
《诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 等 文件 已按 规定 报 送中国 证监 会备 案 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制,同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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(1) 以发 行基 金方 式募 集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营 业税 。
(2) 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ,开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
(3 ) 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 , 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 , 股 权的 股
息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(4) 对基 金取 得的 股票 股 息、 红利 收入 , 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ,个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 超 过1 年 的, 其中股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的, 暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额, 股 权登 记日 在 2015 年9 月 8 日之 后的 , 股 息红 利 所得暂 免征 收个 人
所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(5) 对基 金取 得的 债券 利 息收入 , 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(6) 对于 基金 从事A 股 买 卖, 出 让方 按0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税, 受让 方不
再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
(7) 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 29,031,663.04
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 29,031,663.04
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 57,847,230.30 80,685,255.88 22,838,025.58 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 47 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 9,407,234.64 9,186,144.00 -221,090.64
银行间 市场 1,089,316,357.07 1,090,703,000.00 1,386,642.93
合计 1,098,723,591.71 1,099,889,144.00 1,165,552.29
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,156,570,822.01 1,180,574,399.88 24,003,577.87
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 140,990,511.49 -
合计 140,990,511.49 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 22,572.71
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 201.42
应收债 券利 息 6,120,606.24
应收买 入返 售证 券利 息 15,772.47
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 73.35
合计 6,159,226.19
注:本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 222,577.61
银行间 市场 应付 交易 费用 22,574.39
合计 245,152.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6.26
预提费 用 89,507.60
合计 89,513.86
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
诺安稳 健回 报混 合 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 420,759,541.76 420,759,541.76
本期申 购 2,621,100.80 2,621,100.80
本期赎 回( 以"-" 号填列) -398,211,977.45 -398,211,977.45
本期末 25,168,665.11 25,168,665.11
金额单 位: 人民 币元
诺安稳 健回 报混 合 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 1,931,992,272.02 1,931,992,272.02
本期申 购 1,161,127,598.77 1,161,127,598.77
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,931,992,272.02 -1,931,992,272.02
本期末 1,161,127,598.77 1,161,127,598.77
注:本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额, 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
诺安稳 健回 报混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 109,803,994.03 15,939,933.34 125,743,927.37 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 47 页
本期利 润 2,452,907.35 -3,829,927.61 -1,377,020.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-104,815,642.68 -11,160,679.87 -115,976,322.55
其中: 基金 申购 款 739,027.19 91,576.93 830,604.12
基金赎 回款 -105,554,669.87 -11,252,256.80 -116,806,926.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,441,258.70 949,325.86 8,390,584.56
单位: 人民 币元
诺安稳 健回 报混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 503,184,461.89 73,167,898.83 576,352,360.72
本期利 润 18,095,409.00 -4,547,022.63 13,548,386.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-202,293,233.81 -24,945,634.68 -227,238,868.49
其中: 基金 申购 款 307,983,089.21 32,227,297.24 340,210,386.45
基金赎 回款 -510,276,323.02 -57,172,931.92 -567,449,254.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 318,986,637.08 43,675,241.52 362,661,878.60
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,278,088.55
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 307,856.43
其他 1,153.28
合计 1,587,098.26
注:本 报告 期内 “其 他” 为申购 款利 息收 入及 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 237,637,015.51
减:卖 出股 票成 本总 额 219,634,060.86
买卖股 票差 价收 入 18,002,954.65 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交
总额
554,407,871.51
减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
545,117,390.00
减:应 收利 息总 额 6,680,283.08
买卖债 券差 价收 入 2,610,198.43
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 249,269.61
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 249,269.61
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,376,950.24
—— 股 票投 资 -7,528,002.53
—— 债 券投 资 -848,947.71
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,376,950.24
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 643,421.74
基金转 换费 收入 383.75
合计 643,805.49
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
722,181.24
银行间 市场 交易 费用
7,200.00
合计
729,381.24
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 49,726.04
汇划费 20,045.72
账户维 护费 18,600.00
合计 128,153.32
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截 至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立 。
诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 内 未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 内 未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 内 无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,999,289.37 12,448,537.19
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,456,709.58 670,904.16
注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H= E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,166,548.26 2,074,756.24
注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 47 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金 财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 内 无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
29,031,663.04 1,278,088.55 1,074,888,230.08 1,663,117.79
注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 内 无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 内 无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002781
奇信
股份
2015 年
12 月 16
日
2016 年
12 月
22 日
新发流
通受限
13.31 43.35 204,545 2,722,493.95 8,867,025.75 -
002792
通宇
通讯
2016 年3
月21 日
2017 年
3 月 28
日
新发流
通受限
15.29 59.80 116,432 1,780,625.74 6,962,633.60 -
002791
坚朗
五金
2016 年3
月22 日
2017 年
3 月 29
日
新发流
通受限
21.57 53.77 121,285 2,616,117.45 6,521,494.45 -
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 19
日
新发流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新发流
通受限
12.98 12.98 13,072 169,674.56 169,674.56 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新发流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :张 )
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年7
月 1 日
新发流
通受限
99.99 99.99 8,860 885,922.32 885,922.32 -
注: 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 , 本 基金 无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限权 证。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 47 页
原
因
价
002663
普邦
园林
2016
年 4 月
28 日
重大
事项
7.36 - - 407,300 2,840,877.00 2,997,728.00 -
002712
思美
传媒
2016
年 4 月
11 日
重大
资产
重组
38.02
2016
年 8 月
17 日
41.82 69,600 1,992,346.00 2,646,192.00 -
600330
天通
股份
2016
年 5 月
23 日
重大
资产
重组
13.93 - - 100,000 1,244,744.77 1,393,000.00 -
600209
罗顿
发展
2016
年 2 月
24 日
重大
资产
重组
10.64 - - 91,020 1,145,085.87 968,452.80 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年 7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正 回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 199,970,000.00 20,070,000.00
A-1 以下 - -
未评级 870,357,000.00 441,736,000.00
合计 1,070,327,000.00 461,806,000.00
注:① 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
② 以 上未 评级 的债 券为 期 限在一 年以 内 (含 一年 ) 的国债 、 政策 性金 融债 、 央行票 据及 超短 期融
资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 29,562,144.00 652,000.00
未评级 - -
合计 29,562,144.00 652,000.00
注:债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市, 其余亦可
在银行间同业 市场交易 , 因此除在附注 ‘ 6.4 .12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 47 页
由转让的情况 外,其余 均 能及时变现。 此外,本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求,其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。 本 基 金所持有金 融负债的
合约约定到期 日均为一 年 以内且不计息 ,可赎回 基 金份额净值( 所有者权 益 )的合约无 固定期限
且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响,导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险,反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ,市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险, 也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 , 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债不 计 息,因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在一定程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金、债 券投 资及 买入 返售 金融资 产等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债 的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 29,031,663.04 - - - - 29,031,663.04
结算备 付金 497,244.75 - - - - 497,244.75
存出保 证金 181,053.82 - - - - 181,053.82
交易性 金融 资产 670,527,000.00 400,685,922.32 28,676,221.68 - 80,685,255.88 1,180,574,399.88
买入返 售金 融资 产 140,990,511.49 - - - - 140,990,511.49
应收证 券清 算款 - - - - 202,598,943.20 202,598,943.20
应收利 息 - - - - 6,159,226.19 6,159,226.19 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 47 页
应收申 购款 - - - - 5,289.99 5,289.99
资产总 计 841,227,473.10 400,685,922.32 28,676,221.68 - 289,448,715.26 1,560,038,332.36
负债
应付赎 回款 - - - - 2,991.69 2,991.69
应付管 理人 报酬 - - - - 1,909,239.88 1,909,239.88
应付托 管费 - - - - 318,206.64 318,206.64
应付销 售服 务费 - - - - 124,501.25 124,501.25
应付交 易费 用 - - - - 245,152.00 245,152.00
其他负 债 - - - - 89,513.86 89,513.86
负债总 计 - - - - 2,689,605.32 2,689,605.32
利率敏 感度 缺口 841,227,473.10 400,685,922.32 28,676,221.68 - 286,759,109.94 1,557,348,727.04
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 44,480,801.04 - - - - 44,480,801.04
结算备 付金 285,550.45 - - - - 285,550.45
存出保 证金 52,649.74 - - - - 52,649.74
交易性 金融 资产 441,736,000.00 20,722,000.00 - - 64,140,138.01 526,598,138.01
买入返 售金 融资 产 2,283,001,844.50 - - - - 2,283,001,844.50
应收证 券清 算款 - - - - 200,039,899.89 200,039,899.89
应收利 息 - - - - 4,968,812.14 4,968,812.14
资产总 计 2,769,556,845.73 20,722,000.00 - - 269,148,850.04 3,059,427,695.77
负债
应付赎 回款 - - - - 297,561.87 297,561.87
应付管 理人 报酬 - - - - 3,164,044.61 3,164,044.61
应付托 管费 - - - - 527,340.80 527,340.80
应付销 售服 务费 - - - - 164,537.85 164,537.85
应付交 易费 用 - - - - 305,550.00 305,550.00
其他负 债 - - - - 120,558.77 120,558.77
负债总 计 - - - - 4,579,593.90 4,579,593.90
利率敏 感度 缺口 2,769,556,845.73 20,722,000.00 - - 264,569,256.14 3,054,848,101.87
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月30 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
1.市场 利率 下 降 27 个
基点
1,543,947.39 1,013,768.06
2.市场 利率 上 升 27 个 -1,543,947.39 -1,013,768.06 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 47 页
基点
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金融工具 ,包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 括中小板、创 业板及其 他 经中国证监 会核准发
行并上 市的 股票 ) 、 权证 、 股指期 货等 权益 类金 融工 具, 国债 、 金 融债 、 公 司债 、 企 业债 、 可 转债、
可分离债、央 票、中期 票 据、资产支持 证券等固 定 收益类金融工 具,短期 融 资券、正回 购、逆回
购、定期存款 、协议存 款 等货币市场工 具,以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种,基金 管理人在 履 行适当程序 后,可以
将其纳入投资 范围。本 基 金所面临的其 他价格风 险 主要由所持有 的金融工 具 的公允价值 决定。通
过分散化投 资,本基金 有效 降低了投资 组合的其 他价 格 风险,并且 本基金管 理人 每日对本基 金所持
有的证 券价 格实 施监 控。
本基金 的资 产配 置比 例范 围为: 股票 投资 比例 范围 为 基金资 产 的0-95% , 除股 票 外的其 他资 产
投资比 例范 围 为5%-100% , 其中权 证投 资比 例不 高于 基金资 产净 值的 3% , 每 个 交易日 终在 扣除 股
指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后,基 金保留的 现 金以及到期日 在一年以 内 的政府债券 的比例合
计不低 于基 金资 产净 值的 5%。于 2016 年6 月30 日, 本基金 面临 的整 体其 他价 格风险 列示 如下:
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 80,685,255.88 5.18 64,140,138.01 2.10
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,099,889,144.00 70.63 462,458,000.00 15.14
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,180,574,399.88 75.81 526,598,138.01 17.24 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 47 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 7,820,331.48 4,962,129.82
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -7,820,331.48 -4,962,129.82
注:本 基金 的业 绩比 较基 准 为: 60% ×沪深 300 指数+40%× 中证 全债 指数 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假 设市 场因 子的 变化 服 从多元 正态 分布 , 在 95% 的置信 度下 ,使 用过 去一 年的历 史数 据, 按
照 VaR 正态 算法 ,计 算未 来一个 交易 日里 ,基 金持 仓资产 组合 可能 的最 大损 失值。
假设
1. 置信 度 95%
2. 观察 期 一年
分析
风险价 值
(单位 : 人 民币 元 )
本期末 ( 2016 年 6 月 30
日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
基金投 资组 合的 风险 价值 3,402,083.52 3,567,246.19
合计 3,402,083.52 3,567,246.19
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
69,073,227.96 元, 属于 第二层 级的 余额 为 1,111,501,171.92 元 , 无 属于 第 三层级 的余 额 (2015
年 12 月 31 日 :第 一层 级 :62,579,138.01 元, 第 二层级 :463,319,400.00 元,属 于第 三层 级的诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 47 页
余额699,600.00 元) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的 影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。
2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 80,685,255.88 5.17
其中: 股票 80,685,255.88 5.17
2 固定收 益投 资 1,099,889,144.00 70.50
其中: 债券 1,099,889,144.00 70.50
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投 资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 140,990,511.49 9.04
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,528,907.79 1.89
7 其他各 项资 产 208,944,513.20 13.39
8 合计 1,560,038,332.36 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 49,311,277.15 3.17
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 14,450,880.83 0.93
F
批发和 零售 业 2,714,500.00 0.17 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 47 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,469,389.80 0.48
J
金融业 1,035,880.00 0.07
K
房地产 业 1,991,714.00 0.13
L
租赁和 商务 服务 业 2,646,192.00 0.17
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,065,422.10 0.07
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 80,685,255.88 5.18
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002781 奇信股 份 204,545 8,867,025.75 0.57
2 002792 通宇通 讯 116,432 6,962,633.60 0.45
3 002791 坚朗五 金 121,285 6,521,494.45 0.42
4 002474 榕基软 件 254,900 4,817,610.00 0.31
5 603008 喜临门 240,954 4,141,999.26 0.27
6 300219 鸿利智 汇 242,000 3,770,360.00 0.24
7 300109 新开源 49,900 3,168,650.00 0.20
8 002663 普邦园 林 407,300 2,997,728.00 0.19
9 002712 思美传 媒 69,600 2,646,192.00 0.17
10 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.17
11 300011 鼎汉技 术 100,721 2,363,921.87 0.15
12 601965 中国汽 研 222,650 2,139,666.50 0.14
13 600225 天津松 江 331,400 1,991,714.00 0.13
14 600382 广东明 珠 100,000 1,600,000.00 0.10
15 002705 新宝股 份 97,500 1,522,950.00 0.10
16 300446 乐凯新 材 30,000 1,476,000.00 0.09
17 002156 通富微 电 100,000 1,410,000.00 0.09 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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18 600330 天通股 份 100,000 1,393,000.00 0.09
19 300237 美晨科 技 143,300 1,349,886.00 0.09
20 600720 祁连山 200,000 1,342,000.00 0.09
21 300259 新天科 技 100,000 1,263,000.00 0.08
22 300077 国民技 术 60,000 1,188,000.00 0.08
23 000078 海王生 物 150,000 1,114,500.00 0.07
24 002178 延华智 能 95,200 1,045,296.00 0.07
25 000783 长江证 券 89,300 1,035,880.00 0.07
26 600360 华微电 子 87,200 1,034,192.00 0.07
27 600059 古越龙 山 100,000 1,029,000.00 0.07
28 300202 聚龙股 份 42,500 1,028,925.00 0.07
29 000910 大亚科 技 64,500 996,525.00 0.06
30 002327 富安娜 116,200 988,862.00 0.06
31 601633 长城汽 车 116,200 980,728.00 0.06
32 600209 罗顿发 展 91,020 968,452.80 0.06
33 002563 森马服 饰 88,300 956,289.00 0.06
34 000625 长安汽 车 67,600 924,092.00 0.06
35 601800 中国交 建 80,000 842,400.00 0.05
36 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.05
37 002032 苏 泊 尔 10,700 368,615.00 0.02
38 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
39 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
40 601966 玲珑轮 胎 13,072 169,674.56 0.01
41 603737 三 棵 树 1,327 154,038.16 0.01
42 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
43 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
44 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
45 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
46 603909 合 诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
47 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
48 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
49 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% ) 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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1 600225 天津松 江 9,999,238.84 0.33
2 600026 中海发 展 9,572,309.00 0.31
3 300085 银之杰 6,996,152.50 0.23
4 600586 金晶科 技 6,687,415.00 0.22
5 300010 立思辰 5,632,946.10 0.18
6 600559 老白干 酒 5,260,656.00 0.17
7 000709 河钢股 份 4,999,955.30 0.16
8 600010 包钢股 份 4,999,810.00 0.16
9 600352 浙江龙 盛 4,999,572.00 0.16
10 601668 中国建 筑 4,999,464.00 0.16
11 600330 天通股 份 4,998,895.00 0.16
12 601519 大智慧 3,999,188.05 0.13
13 603008 喜临门 3,998,166.68 0.13
14 002474 榕基软 件 3,997,114.00 0.13
15 601800 中国交 建 3,663,000.00 0.12
16 002183 怡 亚 通 3,400,252.00 0.11
17 000157 中 联重 科 2,999,679.36 0.10
18 601198 东兴证 券 2,999,671.00 0.10
19 600031 三一重 工 2,999,621.00 0.10
20 600844 丹化科 技 2,999,591.00 0.10
注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 300463 迈克生 物 17,167,249.83 0.56
2 600026 中海发 展 9,149,622.86 0.30
3 300085 银之杰 8,429,383.01 0.28
4 600225 天津松 江 7,833,875.03 0.26
5 600586 金晶科 技 6,283,936.03 0.21
6 601668 中国建 筑 6,001,147.08 0.20
7 300010 立思辰 5,791,750.00 0.19
8 600559 老白干 酒 4,997,547.00 0.16
9 600352 浙江龙 盛 4,855,251.80 0.16
10 600010 包钢股 份 4,854,552.42 0.16
11 000709 河钢股 份 4,768,185.22 0.16 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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12 601519 大智慧 4,215,506.95 0.14
13 002183 怡 亚 通 3,786,012.00 0.12
14 600330 天通股 份 3,585,826.80 0.12
15 601198 东兴证 券 3,394,150.68 0.11
16 600031 三一重 工 3,226,481.00 0.11
17 300072 三聚环 保 3,186,359.37 0.10
18 601028 玉龙股 份 3,160,037.10 0.10
19 000157 中联重 科 3,096,050.00 0.10
20 600809 山西汾 酒 3,070,788.77 0.10
注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 243,707,181.26
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 237,637,015.51
注:买 入股 票成 本 、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 8,300,000.00 0.53
5 企业短 期融 资券 1,070,327,000.00 68.73
6 中期票 据 20,376,000.00 1.31
7 可转债 (可 交换 债) 886,144.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,099,889,144.00 70.63
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 011699126 16 恒健 SCP001 500,000 50,140,000.00 3.22
2 011699457 16 北 京国 资SCP002 500,000 50,050,000.00 3.21
2 011699608 16 浙 能源SCP003 500,000 50,050,000.00 3.21 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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3 011699443 16 粤电 SCP001 500,000 50,045,000.00 3.21
3 011699461 16 光明 SCP003 500,000 50,045,000.00 3.21
4 011699410 16 鲁 黄金SCP005 500,000 50,030,000.00 3.21
4 011699418 16 大 唐发 电SCP002 500,000 50,030,000.00 3.21
5 011699574 16 鲁 高速SCP002 500,000 50,020,000.00 3.21
5 041654024 16 京投 CP001 500,000 50,020,000.00 3.21
5 071621004 16 渤 海证 券CP004 500,000 50,020,000.00 3.21
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的前 五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部
门 立案 调查的 情形 ,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
7.12.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 181,053.82
2 应收证 券清 算款 202,598,943.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,159,226.19
5 应收申 购款 5,289.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 208,944,513.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 间的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002781 奇信股 份 8,867,025.75 0.57 新发流 通受 限
2 002792 通宇通 讯 6,962,633.60 0.45 新发流 通受 限
3 002791 坚朗五 金 6,521,494.45 0.42 新发流 通受 限
4 002663 普邦园 林 2,997,728.00 0.19 重大事 项
5 002712 思美传 媒 2,646,192.00 0.17 重大资 产重 组
6 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.17 新发流 通受 限
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
诺安
稳健
回报
混合
A
624 40,334.40 790,513.83 3.14% 24,378,151.28 96.86%
诺安
稳健
回报
混合
C
2 580,563,799.39 1,161,126,836.81 100.00% 761.96 0.00%
合计 626 1,895,041.96 1,161,917,350.64 97.94% 24,378,913.24 2.06%
注:① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母
采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总
额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人
所有从 业人
员持有 本基
金
诺安稳 健回 报混 合 A 56,034.10 0.2226%
诺安稳 健回 报混 合 C 761.96 0.0001%
合计
56,796.06 0.0048%
注:分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中, 对下 属 分级基 金, 比例 的分
母采用 各自 级别 的份 额; 对 合计数,比 例的 分母 采用 下 属分级 基金 份额 的合 计数( 即期末 基金 份额
总额) 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
诺安稳 健回 报混 合A 0
诺安稳 健回 报混 合C 0 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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有本开 放式 基金 合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
诺安稳 健回 报混 合A
0
诺安稳 健回 报混 合C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
诺安稳 健回 报混
合A
诺安稳 健回 报混
合 C
基金合 同生 效日 (2014 年9 月 15 日 ) 基 金份
额总额
637,203,715.37 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 420,759,541.76 1,931,992,272.02
本报告 期基 金总 申购 份额 2,621,100.80 1,161,127,598.77
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 398,211,977.45 1,931,992,272.02
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,168,665.11 1,161,127,598.77
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ,本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月, 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 , 以及对 相 关人 员的 警示 ,公 司高 度 重视 ,认 真落 实整 改要 求 ,加 强制 度和
风控措 施, 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 246,448,675.16 51.89% 229,517.76 51.89% -
招商证券 1 228,483,702.71 48.11% 212,787.62 48.11% -
万联证券 1 - - - - -
注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 更情 况: 无 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 47 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 12,318,029.32 86.62% 33,652,200,000.00 100.00% - -
招商证券 1,902,595.00 13.38% - - - -
万联证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 指数 熔断 期间 调整开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金
2015 年最 后一 个交 易日 基 金资产
净值、 基金 份额 净值 及份 额累计
净值公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日
3 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业 务 的提 示性 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
4 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加浙 江金 观诚 网费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
5 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 指数 熔断 期间 调整开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日
6 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加平 安证 券费 率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 20 日
7 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金2015 年第4 季 度报告
《中国 证券 报》 2016 年 1 月 21 日
8 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 平安 证券 开通 定投、
转换业 务及 开展 费率 优惠 活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月 25 日
9 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 停牌 股票 罗顿 发展估
值调整 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 1 日 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 47 页
10 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月 30 日
11 诺安稳 健回 报灵 活配 置 混 合型证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告摘要
《中国 证券 报》 2016 年 3 月 30 日
12 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 大同 证券 开通 定投业
务的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
13 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金继 续参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
14 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加浦 发银 行关 于 “财
智组合 ”基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 7 日
15 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
厦门市 鑫鼎 盛控 股有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 12 日
16 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证
券投资 基金2016 年第1 季 度报告
《中国 证券 报》 2016 年 4 月 20 日
17 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京汇 成基 金销 售有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 28 日
18 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 招募 说明 书( 更新)
2016 年第1 期- 正文
基金管 理人 网站 2016 年 4 月 29 日
19 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 招募 说明 书( 更
新)2016 年第 1 期- 摘要
《中国 证券 报》 2016 年 4 月 29 日
20 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 展定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
21 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海联 泰资 产管 理有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
22 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 《证券 时报 》 、 2016 年 5 月 10 日 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
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北京钱 景财 富投 资管 理有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投、 转换 业务 及开 展费 率优惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
23 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
中证金 牛( 北京 )投 资咨 询有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构并
开通定 投、 转换 业务 及开 展费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 24 日
24 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
首创证 券有 限责 任公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、转
换业务 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 27 日
25 诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销
账户变 更的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月 14 日
26 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
奕丰金 融服 务( 深圳 )有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投、 转换 业务 及开 展费 率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 15 日
27 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 陆金 所资 产管理
有限公 司开 通定 投业 务及 开展优
惠费率 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 17 日
28 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
昆仑银 行股 份有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、转
换业务 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 24 日
注:前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
① 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 公 开 募 集 的 文
件。
②《诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
③《诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2016 年半年 度报 告正 文。
⑥报告 期内 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。 诺安稳健回报混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 47 页
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 ,
亦可至 基 金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日