诺 安 理 财 宝货 币 市 场 基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 渤海银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 渤海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金 经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内 容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 40
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安理 财宝 货币 市场 基金
基金简 称 诺安理 财宝 货币
基金主 代码 000640
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年5 月12 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,366,543,023.52 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 诺安理 财宝 货币
A
诺安理 财宝 货 币B 诺 安 理 财 宝 货 币
C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000640 000641 001026
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 227,128,154.08
份
11,119,352,778.58
份
20,062,090.86
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上 ， 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长期 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 、 混 合型 基
金和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 渤海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈勇 阮劲松
联系电 话 0755-83026688 010-66270109
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn
客户服 务电话
400-888-8998 4008888811/95541
传真 0755-83026677 022-58314791
注册地 址 深圳市 深南 大道4013 号兴 业
银行大 厦 19-20 层
天津市 河东 区海 河东 路 218 号
办公地 址 深圳市 深南 大道4013 号兴 业
银行大 厦 19-20 层
天津市 河东 区海 河东 路 218 号
邮政编 码 518048 300012 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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法定代 表人 秦维舟 李伏安
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大道 4013 号兴 业银行 大厦
19-20 层诺 安基 金管 理有 限公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注:① 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用后 的 余额,本期 利润 为本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益, 由于 货币市场基 金采用
摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本 期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
②自 2014 年 5 月 13 日起 ，本基 金分 设为 两级 基金 份额：A 级 基金 份额 和 B 级基金 份额 ； 自 2015
年2 月4 日 起 ， 增 加本 基 金的基 金份 额类 别 ， 分 设 为三级 基金 份额 ：A 级 基金 份额 、B 级基 金份 额
和C 级 基金 份额 ，详 情请 参阅相 关公 告。
基金级 别 诺安理 财宝 货 币A 诺安理 财宝 货 币B 诺安理 财宝 货 币C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年1 月1 日
- 2016 年6 月 30 日 )
报告期( 2016 年1 月1
日 - 2016 年 6 月 30
日)
报告期( 2016 年1
月1 日 - 2016 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 4,734,225.18 155,924,026.22 814,573.66
本期利 润 4,734,225.18 155,924,026.22 814,573.66
本期净 值收 益率 1.3373% 1.3377% 1.3365%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 227,128,154.08 11,119,352,778.58 20,062,090.86
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 8.0383% 8.1096% 4.4453% 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺安理 财宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2299% 0.0034% 0.0292% 0.0000% 0.2007% 0.0034%
过去三 个月 0.6670% 0.0028% 0.0885% 0.0000% 0.5785% 0.0028%
过去六 个月 1.3373% 0.0025% 0.1769% 0.0000% 1.1604% 0.0025%
过去一 年 2.7912% 0.0027% 0.3558% 0.0000% 2.4354% 0.0027%
自基金 合 同
生效起 至今
8.0383% 0.0034% 0.7593% 0.0000% 7.2790% 0.0034%
诺安理 财宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2301% 0.0034% 0.0292% 0.0000% 0.2009% 0.0034%
过去三 个月 0.6673% 0.0028% 0.0885% 0.0000% 0.5788% 0.0028%
过去六 个月 1.3377% 0.0025% 0.1769% 0.0000% 1.1608% 0.0025%
过去一 年 2.8342% 0.0028% 0.3558% 0.0000% 2.4784% 0.0028%
自基金 合同
生效起 至今
8.1096% 0.0035% 0.7583% 0.0000% 7.3513% 0.0035%
诺安理 财宝 货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2296% 0.0034% 0.0292% 0.0000% 0.2004% 0.0034%
过去三 个月 0.6665% 0.0028% 0.0885% 0.0000% 0.5780% 0.0028%
过去六 个月 1.3365% 0.0025% 0.1769% 0.0000% 1.1596% 0.0025%
过去一 年 2.7918% 0.0027% 0.3558% 0.0000% 2.4360% 0.0027%
自基金 合同
生效起 至今
4.4453% 0.0035% 0.4988% 0.0003% 3.9465% 0.0031%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺安理 财宝 货 币 A 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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诺安理 财宝 货 币 B
诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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诺安理 财宝 货 币 C
注：① 本基 金基 金合 同 于 2014 年5 月12 日生 效， 自 2014 年 5 月 13 日 起， 本基金 分设 为两 级基
金份额 ：A 级基 金份 额和B 级基 金份 额， 自2015 年2 月 4 日起 ， 增 加本 基金 的基金 份额 类别 ， 分
设为三 级基 金份 额：A 级 基金份 额、B 级 基金 份额 和 C 级 基金 份额 。
②本基 金建 仓期 为6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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投资基 金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
谢志华
固 定 收益 部
总 监 、总 裁
助 理 ，诺 安
纯 债 定期 开
放 债 券基 金
经 理 、诺 安
鸿 鑫 保本 混
合 基 金 经
理 、 诺安 优
化 收 益债 券
基 金 经理 、
诺 安 保本 混
合 基 金 经
理 、 诺安 汇
鑫 保 本混 合
基 金 经理 、
诺 安 聚利 债
券 基 金 经
理 、 诺安 利
鑫 保 本混 合
2016
年 2 月
20 日
- 10
理学 硕 士 ， 具 有基 金从 业 资格 。 曾 先后 任职 于
华泰证 券有 限责 任公 司、 招商基 金管 理有 限公
司，从 事固 定收 益类 品种 的研究 、投 资工 作。
曾于2010 年8 月至2012 年8 月任 招商 安心 收
益债券 基金 经理 ，2011 年 3 月至 2012 年 8 月
任招商 安瑞 进取 债券 基金 经理。 2012 年 8 月加
入诺安 基金 管理 有限 公司 ， 任 投资 经理 ， 现任
固定收 益部 总监 、总 裁助 理。2013 年 11 月至
2016 年2 月 任诺 安泰 鑫一 年定期 开放 债券 基金
经理，2015 年 3 月至 2016 年 2 月 任诺 安裕 鑫
收益两 年定 期开 放债 券基 金经理 ， 2013 年6 月
至 2016 年 3 月 任诺 安信 用债券 一年 定 期 开放
债券基 金经 理，2014 年 6 月至 2016 年 3 月任
诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理，
2013 年 8 月至 2016 年 3 月任诺 安稳 固收 益一
年定期 开放 债券 基金 经理 。 2013 年 5 月起 任诺
安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基
金经理 ，2013 年 12 月起 任诺安 优化 收益 债券
基金经 理，2014 年 11 月 起任诺 安保 本混 合、
诺安汇 鑫保 本混 合及 诺安 聚利债 券基 金经 理，诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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基 金 经理 、
诺 安 景鑫 保
本 混 合基 金
经 理 、诺 安
益 鑫 保本 混
合 基 金 经
理 、 诺安 安
鑫 保 本混 合
基 金 经理 、
诺 安 理财 宝
货 币 基金 经
理 、 诺安 聚
鑫 宝 货币 基
金 经 理、 诺
安 货 币基 金
经 理 、诺 安
和 鑫 保本 混
合 基 金 经
理。
2015 年 12 月起 任诺 安利 鑫保本 混合 及诺 安景
鑫保本 混合 基金 经理 ， 2016 年 1 月起 任诺 安益
鑫保本 混合 基金 经理 ， 2016 年 2 月起 任诺 安安
鑫保本 混合 、 诺安 理财 宝 货币 、 诺 安 聚 鑫宝 货
币及诺 安货 币基 金经 理， 2016 年4 月 任诺 安和
鑫保本 混合 基金 经理 。
汪波 无
2014
年 11
月 29
日
2016
年 2
月 20
日
4
硕士 ， 具 有基 金从 业资 格 。 曾 先后 任职 于上 海
银行股 份有 限公 司、 国信 证券股 份有 限公 司，
从事固 定收 益类 品种 的研 究、 投资 工作 。2014
年 2 月 加入 诺安 基金 管理 有限公 司， 历任 债券
基金经 理助 理 、 现 金管 理 组负责 人 。2014 年4
月至 2016 年 2 月任 诺安 增利债 券型 证券 投资
基金基金经理以及诺安双利债券型发起式证
券投资 基金 基金 经理 。 2014 年 11 月至 2016 年
2 月任 诺安 天天 宝货 币市 场基金 基金 经理 、诺
安理财宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 以 及 诺 安 聚
鑫宝货 币市 场基 金基 金经 理。2015 年 1 月至
2016 年 2 月任 诺安 货币 市 场基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 和离 职日 期均 为公 司作出 决定 并对 外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安理财宝 货 币市场基金管 理人严格 遵 守了《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》
及其他 有关 法律 法规,遵 守 了 《 诺安 理财 宝货 币市 场 基金基 金合 同 》 的 规定 ， 遵守了 本公 司管 理制
度。本 基金 投资 管理 未发 生违法 违规 行为 。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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4.3 管理 人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且 市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内市场 资金面较 为 宽松，管理人 适度增配 短 融，以提高组 合资产的 收 益。基金始终 把
流动性管理作 为重中之 重 。灵活进行逆 回购和银 行 同业存款运作 ，在流动 性 的关键时点 ，安排相
应的资 金到 期， 使资 产保 持较强 的流 动性 ，满 足投 资者日 常的 申购 、赎 回需 求。
管理人始终坚 持“确保 本 金的安全性、 资产的流 动 性，力争为投 资者提供 高 于投资基准的 稳
定收益”的原 则，注重 信 用风险的控制 ，严格执 行 内部债券评级 制度，确 保 资产的安全 性。在投
资管理 过程 中， 注重 控制 投资、 交易 及操 作风 险， 对基金 资产 进行 合理 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金投资 组合 的剩 余期 限 为101 天 ，影 子定 价偏 离度 为 0.0780% 。
本报告 期诺 安理 财宝 货币 A 类基金 份 额 净值 收益 率 为 1.3373% ， 诺安 理财 宝 货币 A 的 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为0.1769% ； 本报 告期 诺安 理财 宝 货币 B 类基 金份 额净 值收 益率 为 1.3377%，诺
安理财 宝货 币 B 的 同期 业 绩比较 基准 收益 率为 0.1769% ； 本报 告期 诺安 理财 宝 货币 C 类 基金 份额
净值收 益率 为1.3365% ， 诺安理 财宝 货 币 C 的 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.1769% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计资金面将 维持宽松 ， 信用债收益率 将维持低 位 ，管理人将继 续灵活进 行 逆回购和存款 操
作，在保证资 产的流动 性 和安全性的基 础上，秉 持 债券分散化 投 资的原则 ， 通过动态调 整债券资
产比例 ，释 放收 益， 为投 资者创 造更 高的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布 。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 收 益 “ 每 日 分 配 ， 按 日 支 付 ” 。 本 基 金 本 期 实 现 收 益 为
161,472,825.06 元, 应分 配利 润 161,472,825.06 元, 已实 施利 润分 配161,472,825.06 元 ， 符 合合
同约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千 万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安理 财宝货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投
资基金法》 、 《 货币市场 基 金监督管理 办法》 、 《货 币 市场基金信 息披露特 别规 定》及其他 有关法 律
法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安理财 宝 货币市场基金 的管理人 —— 诺安基金管 理有限公 司 在诺安理财宝 货
币市场 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 、基 金利 润分 配、基 金费 用开 支 等
问题上，严 格遵循《 证券 投资基金法》 、 《货币市 场 基金监督管 理办法》 、 《 货 币市场基金 信息披 露
特别规 定》 等有 关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对诺安基金 管理有限公司 编制和披露 的诺安理财宝 货币市场基 金 2016 年半 年
度报告中财务 指标、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查， 以上内容
真实、 准确 和完 整。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 理财 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 7,194,824,532.96 1,866,497,873.99
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,888,388,977.03 5,712,189,130.48
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,888,388,977.03 5,712,189,130.48
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 269,000,803.50 4,899,814,978.23
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 63,713,165.35 115,602,072.11
应收股 利
- -
应收申 购款
- 10,748,389.24
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
11,415,927,478.84 12,604,852,444.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
39,999,860.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,050,241.34 2,132,782.66
应付托 管费
924,315.55 1,077,162.98
应付销 售服 务费
2,310,788.89 2,692,907.43
应付交 易费 用 6.4.7.7 17,739.89 72,724.27
应交税 费
- -
应付利 息
2,770.14 - 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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应付利 润
2,931,061.19 839,391.74
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 147,678.32 149,000.00
负债合 计
49,384,455.32 6,963,969.08
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 11,366,543,023.52 12,597,888,474.97
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
11,366,543,023.52 12,597,888,474.97
负债和 所有 者权 益总 计
11,415,927,478.84 12,604,852,444.05
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日,基 金份 额净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 11,366,543,023.52
份。其 中， 诺安 理财 宝货 币 A 基 金份 额净 值 1.0000 元，基 金份 额总 额 227,128,154.08 份； 诺安
理财宝 货 币B 基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 11,119,352,778.58 份 ； 诺安 理财 宝货 币 C
基金份 额净 值1.0000 元 ， 基金份 额总 额 20,062,090.86 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 理财 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
203,877,230.06 311,868,325.83
1.利息 收入
175,183,721.65 267,206,751.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 97,568,886.17 151,057,131.93
债券利 息收 入
60,895,845.74 63,904,742.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
16,718,989.74 52,244,877.15
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
28,693,508.41 44,661,574.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 28,693,508.41 44,661,574.43
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - - 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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减： 二、费用
42,404,405.00 29,321,734.65
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 19,721,591.05 21,285,447.45
2．托 管费 6.4.10.2.2 6,058,531.89 6,450,135.52
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 15,146,330.11 351,268.67
4．交 易费 用 6.4.7.19 402.50 -
5．利 息支 出
1,320,271.13 1,127,422.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,320,271.13 1,127,422.86
6．其 他费 用 6.4.7.20 157,278.32 107,460.15
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
161,472,825.06 282,546,591.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
161,472,825.06 282,546,591.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 理财 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,597,888,474.97 - 12,597,888,474.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 161,472,825.06 161,472,825.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,231,345,451.45 - -1,231,345,451.45
其中：1. 基 金申 购款 46,867,316,615.26 - 46,867,316,615.26
2. 基金 赎回 款 -48,098,662,066.71 - -48,098,662,066.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -161,472,825.06 -161,472,825.06
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
11,366,543,023.52 - 11,366,543,023.52
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
11,359,789,288.37 - 11,359,789,288.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 282,546,591.18 282,546,591.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,084,820,746.25 - 2,084,820,746.25
其中：1. 基 金申 购款 66,229,138,789.76 - 66,229,138,789.76
2. 基金 赎回 款 -64,144,318,043.51 - -64,144,318,043.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -282,546,591.18 -282,546,591.18
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,444,610,034.62 - 13,444,610,034.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安理财宝货币市场基金(简称“ 本基金”) ， 经 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 简称 “ 中国证监
会”) 证监许可[2014]440 号文《关于核准 诺安理财 宝货币市场基金 募集的批 复》核准，于 2014
年 5 月 8 日向社 会进 行公 开募集 ，经 毕马 威华 振会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)验资 ，共 募集 资金
人民 币 200,165,539.93 元 ，折 合 200,165,539.93 份 基金份 额。 基金 合同 生效 日为 2014 年 5 月
12 日 ，合 同生 效日 基金 份 额为 200,165,539.93 份 基 金单位 。
根据《诺安基金管理有限 公司关于诺安理财宝货币 市场基金新增基金份额类 别的 公 告 》 ，自
2014 年5 月13 日起 ， 本 基金设 两级 基金 份额 ：A 级基金 份额 和 B 级基 金份 额。A 级基 金份 额的 基
金代码 为000640( 与 分级 前基金 代码 相同)， 新设B 级基金 份额 代码 为 000641 。 两级 基金 份额 单独
公布基金万份 净值收益 和 七日年化收益 率。不同 级 别的基金份额 均适用相 同 的管理费率 、托管费
率和销 售服 务费 。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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根据《诺安基金管理有限 公司关于诺安理财宝货币 市场基金新增基金份额类 别的公告》 ， 自
2015 年2 月4 日起 ， 对诺 安理财 宝货 币市 场基 金增 加本基 金的 基金 份额 类别 。 分级 后本 基金 设 三
级基金 份额 ： 诺安 理财 宝 货币 A 、 诺安 理 财 宝货 币B 和诺安 理财 宝货 币 C 。 新设 的诺安 理财 宝货 币
C 代码 为 001026 。三 级基 金份额 单独 公布 基金 万份 净收益 和七 日年 化收 益率 。三级 基金 份额 适 用
相同的 管理 费率 、托 管费 率和销 售服 务费 率。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为渤 海银 行股 份有 限公司 。 《 诺安 理财 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 、 《诺 安理财 宝货 币市 场基
金招募 说明 书》 等文 件已 按规定 报送 中国 证监 会备 案。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报 表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本 报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 20 页 共 42 页
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 文《 财政 部、
国家税务总局 关于 企业 所 得税若干优惠 政策的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值 税试 点的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基
金买卖 债券 免征 营业 税和 增值税 。
（3） 对证 券投 资基 金从 证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 债券 的差 价收 入 、 债券的 利息 收入
及其他 收入 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
（4） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 3,824,532.96
定期存 款 7,191,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 5,891,000,000.00
存款期 限3-12 个月 1,300,000,000.00
其他存 款 -
合计： 7,194,824,532.96
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
3,888,388,977.03 3,897,252,257.71 8,863,280.68 0.0780%
合计
3,888,388,977.03 3,897,252,257.71 8,863,280.68 0.0780%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 21 页 共 42 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 269,000,803.50 -
合计 269,000,803.50 -
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,209.62
应收定 期存 款利 息 15,289,282.17
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 48,172,253.76
应收买 入返 售证 券利 息 249,419.80
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 63,713,165.35
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 17,739.89
合计 17,739.89
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 147,678.32 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 22 页 共 42 页
合计 147,678.32
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 446,038,025.38 446,038,025.38
本期申 购 918,868,457.37 918,868,457.37
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,137,778,328.67 -1,137,778,328.67
本期末 227,128,154.08 227,128,154.08
金额单 位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,063,083,156.63 12,063,083,156.63
本期申 购 45,412,650,376.45 45,412,650,376.45
本期赎 回( 以"-" 号填列) -46,356,380,754.50 -46,356,380,754.50
本期末 11,119,352,778.58 11,119,352,778.58
金额单 位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 C
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 88,767,292.96 88,767,292.96
本期申 购 535,797,781.44 535,797,781.44
本期赎 回( 以"-" 号填列) -604,502,983.54 -604,502,983.54
本期末 20,062,090.86 20,062,090.86
注：本期申 购含红利 再投 资、转换转 入、级别 调整 调入份(金)额 ，本期赎 回 含转换转出 、级别 调
整调出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
诺安理 财宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 4,734,225.18 - 4,734,225.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - - 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 23 页 共 42 页
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,734,225.18 - -4,734,225.18
本期末 - - -
单位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 155,924,026.22 - 155,924,026.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -155,924,026.22 - -155,924,026.22
本期末 - - -
单位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 814,573.66 - 814,573.66
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -814,573.66 - -814,573.66
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 102,756.69
定期存 款利 息收 入 97,466,129.48
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 97,568,886.17
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 24 页 共 42 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
5,052,442,281.99
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
4,884,848,807.95
减：应 收利 息总 额 138,899,965.63
买卖债 券差 价收 入 28,693,508.41
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动损 益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用
402.50
合计
402.50
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 98,896.76 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 25 页 共 42 页
账户维 护费 18,600.00
合计 157,278.32
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 他需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或 其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
渤海银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应支 付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 19,721,591.05 21,285,447.45 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 26 页 共 42 页
的管理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
13,643,857.30 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日 应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管人 发送基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,058,531.89 6,450,135.52
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管人 发送基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安理 财
宝货 币A
诺安理 财宝 货
币 B
诺安理 财
宝货 币C
合计
诺安基 金管 理有 限公 司
( 管理 人)
58,245.02 - - 58,245.02
渤海银 行股 份有 限公 司
( 托管 人)
91.03 14,623,641.08 - 14,623,732.11
合计 58,336.05 14,623,641.08 - 14,681,977.13 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 27 页 共 42 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安理 财
宝货 币A
诺安理 财宝 货
币 B
诺安理 财宝
货币C
合计
诺安基 金管 理有 限公 司
( 管理 人)
51,400.81 - 24,944.78 76,345.59
渤海银 行股 份有 限公 司
( 托管 人)
70.66 - - 70.66
合计 51,471.47 - 24,944.78 76,416.25
注：本 基金 的年 销售 服务 费率 为 0.25% ， 具体 如下 ：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 付
指令， 经基 金托 管人 复核 后于次 月首 日 起 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 登记 机构 ， 由
登记机构代付 给销售机 构 。若遇法定节 假日、休 息 日或不可抗力 致使无法 按 时支付的， 支付日期
顺延至 最近 可支 付日 支付 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
渤海银行股份有限
公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
渤 海 银 行 股 份 有 限
公司
51,234,943.15 - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产 生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
渤海银行股份有
限公司
3,824,532.96 102,756.69 1,824,892.65 1,187,949.97
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 渤海 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
诺安理 财宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
4,646,000.60 50,679.78 37,544.80 4,734,225.18 -
诺安理 财宝 货币B
已按再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
153,870,384.55 - 2,053,641.67 155,924,026.22 -
诺安理 财宝 货币C
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
782,299.10 31,791.58 482.98 814,573.66 -
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止， 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受
限证券 。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 29 页 共 42 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为39,999,860.00 元， 是以 如下 债券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160204 16 国开04 2016 年7 月1 日 99.88 400,000 39,952,000.00
合计
400,000 39,952,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 30 页 共 42 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 1,649,448,866.82 2,771,534,117.00
A-1 以下 - -
未评级 2,238,940,110.21 2,820,273,470.56
合计 3,888,388,977.03 5,591,807,587.56
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上未评级 的债券为 期 限在一年以内 （含一年 ） 的国债、政策 性金融债 、 央行票据及 超短期融
资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 120,381,542.92
合计 - 120,381,542.92
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
② 以 上未 评级 的债 券为 期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另 一 方面 来 自 于 投 资 品种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持证券 均可 在银 行间 同业 市场交 易, 能够 及时
变现。此外, 本基金可 通过 卖出回购金 融资产方 式借 入短期资金 应对流动 性需 求, 其上限一 般不超
过基金持有的 债券资产 的 公允价值。本 基金所持 有 金融负债的合 约约定到 期 日均为一年 以内且不
计息，可赎 回 基金份额 净 值（所有者权 益）的合 约 无固定期限且 不计息， 因 此账面余额 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 通 过独 立 的 风 险 管 理 岗 位 对 投资 组 合 中 的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 ， 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金所 持有的大 部 分金融资产和 金融负债 计 息，本基金的 生息资产 主 要为银行存 款、债券
投资及买入返 售金融资 产 等。本基金主 要投资于 银 行间市场交易 的固定收 益 品种，以摊 余成本法
计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按摊 余成本法 确 认的基金资产 净值能近 似 反映基金资 产的公允
价值，因此本 基金的运 作 仍然存在相应 的利率风 险 。本基金管理 人每日对 本 基金面临的 利率敏感
度缺口 进行 监控 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 7,194,824,532.96 - - - - 7,194,824,532.96
交易性 金融 资产 2,249,661,919.58 1,638,727,057.45 - - - 3,888,388,977.03
买入返 售金 融资 产 269,000,000.00 - - - - 269,000,000.00
应收利 息 - - - - 63,713,165.35 63,713,165.35
其他资 产 - - - - 803.50 803.50
资产总 计 9,713,486,452.54 1,638,727,057.45 - - 63,713,968.85 11,415,927,478.84
负债
卖出回 购金 融资 产款 39,999,860.00 - - - - 39,999,860.00
应付管 理人 报酬 - - - - 3,050,241.34 3,050,241.34
应付托 管费 - - - - 924,315.55 924,315.55
应付销 售服 务费 - - - - 2,310,788.89 2,310,788.89
应付交 易费 用 - - - - 17,739.89 17,739.89
应付利 息 - - - - 2,770.14 2,770.14
应付利 润 - - - - 2,931,061.19 2,931,061.19
其他负 债 - - - - 147,678.32 147,678.32
负债总 计 39,999,860.00 - - - 9,384,595.32 49,384,455.32
利率敏 感度 缺口 9,673,486,592.54 1,638,727,057.45 - - 54,329,373.53 11,366,543,023.52
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 32 页 共 42 页
资产
银行存 款 1,866,497,873.99 - - - - 1,866,497,873.99
交易性 金 融 资产 4,352,398,059.68 1,359,791,070.80 - - - 5,712,189,130.48
买入返 售金 融资 产 4,899,802,949.73 - - - - 4,899,802,949.73
应收利 息 - - - - 115,602,072.11 115,602,072.11
应收申 购款 - - - - 10,748,389.24 10,748,389.24
其他资 产 - - - - 12,028.50 12,028.50
资产总 计 11,118,698,883.40 1,359,791,070.80 - - 126,362,489.85 12,604,852,444.05
负债
应付管 理人 报酬 - - - - 2,132,782.66 2,132,782.66
应付托 管费 - - - - 1,077,162.98 1,077,162.98
应付销 售服 务费 - - - - 2,692,907.43 2,692,907.43
应付交 易费 用 - - - - 72,724.27 72,724.27
应付利 润 - - - - 839,391.74 839,391.74
其他负 债 - - - - 149,000.00 149,000.00
负债总 计 - - - - 6,963,969.08 6,963,969.08
利率 敏 感度 缺口 11,118,698,883.40 1,359,791,070.80 - - 119,398,520.77 12,597,888,474.97
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 27 个
基点
4,250,903.48 2,884,084.29
市场利率上 升 27 个
基点
-4,250,903.48 -2,884,084.29
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为法律法规及 监
管机构 允许 投资 的金 融工 具， 包括 ：1 、 现 金 ；2 、 通知存 款 ；3 、 短 期融 资券 （包 括超 级短 期融 资
券） ；4 、1 年以 内（ 含 1 年）的 银行 定期 存款 、大 额存单 ；5 、期 限在 1 年 以内（ 含 1 年 ）的 债
券回购 ；6、 剩余 期限 在397 天以 内 （ 含397 天） 的债 券；7、 剩余 期限 在397 天 以内 （ 含 397 天）
的资产 支持 证券 ；8 、剩 余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的 中期 票据 ；9、 期 限在 1 年以 内（ 含
1 年 ） 的 中央 银行 票据 （ 以 下简称 “ 央 行票 据 ”）； 10 、 中 国证 监会 、 中 国 人民 银行认 可的 其他 具诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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有良好流动性 的货币市 场 工具。如果法 律法规或 监 管机构以后允 许货币市 场 基金投资其 他品种，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后可 以将 其纳 入投 资范 围。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的 固定收 益 品种,且以摊余 成本法进 行 计价,因此无 重
大其他 价格 风险 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
假设
1. 置信 度：95%
2. 观察 期 ： 一年
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币 元）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上 年 度 末 （2015 年 12
月31 日 ）
基金投 资组 合的 风险 价值 1,711,849.89 6,142,216.73
合计 1,711,849.89 6,142,216.73
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工 具
中属于 第二 层级 的余 额为 3,888,388,977.03 元 ，无 属于第 一层 级和 第三 层 级 的余额(2015 年 12
月31 日： 第二 层级 的余 额 为 5,716,604,940.75 元 ， 无属于 第一 层级 和第 三层 级的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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一层级 。
2. 除公 允价 值外 ， 截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 3,888,388,977.03 34.06
其中： 债券 3,888,388,977.03 34.06
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 269,000,803.50 2.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,194,824,532.96 63.02
4 其他各项 资产 63,713,165.35 0.56
5 合计 11,415,927,478.84 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.29
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 39,999,860.00 0.35
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本报告期 内债券回 购 融资余额占基 金资产净 值 的比例为报告 期内每个 交 易日融资余 额占资产
净值比 例 的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 35 页 共 42 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 70
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 13.63 0.35
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 20.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 21.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 30.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 14.42 -
其中： 剩 余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.87 0.35
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 829,731,408.51 7.30
其中： 政策 性金 融债 829,731,408.51 7.30
4 企业债 券 - - 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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5 企业短 期融 资券 3,058,657,568.52 26.91
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 3,888,388,977.03 34.21
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160204 16 国开 04 4,100,000 409,627,712.93 3.60
2 150419 15 农发 19 3,100,000 310,103,954.27 2.73
3 150215 15 国开 15 1,100,000 109,999,741.31 0.97
4 011599962 15 粤 广业 SCP001 500,000 50,050,650.28 0.44
5 041559049 15 桑德 CP002 500,000 50,010,171.20 0.44
6 011599747 15 巨石 SCP005 500,000 49,999,120.70 0.44
7 011599790 15 兵 国资 SCP002 500,000 49,998,438.03 0.44
8 041553053 15 广新 CO002 500,000 49,997,456.75 0.44
9 041554054 15 扬 城国 资 CP001 500,000 49,993,349.30 0.44
10 041552035 15 渝 水务 CP001 500,000 49,993,067.43 0.44
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的 最 高值 0.2312%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0763%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1620%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
无。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即计价 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定
利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价, 在其 剩余期 限内 按实际 利率 法摊销,每 日计
提 收益 。
7.9.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 63,713,165.35
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 63,713,165.35
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人 信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
诺安理 财宝 货币
A
76,376 2,973.82 47,915,463.26 21.10% 179,212,690.82 78.90%
诺安理 财宝 货币
B
365,590 30,414.82 364,242,869.30 3.28% 10,755,109,909.32 96.72%
诺安理 财宝 货币
C
2,658 7,547.81 1,215.09 0.01% 2,006,0875.77 99.99%
合计 444,624 25,564.39 412,159,547.65 3.63% 10,954,383,475.91 96.37%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总
额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
诺安理 财宝 货 币 A 4,119.00 0.0018%
诺安理 财宝 货 币 B 947,131.53 0.0085%
诺安理 财宝 货 币 C - -
合计 951,250.53 0.0084%
注：分级基 金管理人 的从 业人员持有 基金占基 金总 份额比例的 计算中,对 下属 分级基金,比 例的分
母 采 用 各 自 级 别的 份 额; 对合 计 数, 比 例 的 分母 采 用 下属 分 级 基 金 份 额的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份额
总额) 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
诺安理 财宝 货 币A 0
诺安理 财宝 货 币B 0~10
诺安理 财宝 货 币C 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
诺安理 财宝 货 币A
0
诺安理 财宝 货 币B
0
诺安理 财宝 货 币C
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
诺安理 财宝 货
币A
诺安理 财宝 货
币 B
诺安理 财宝
货币C
基 金 合 同 生 效 日 （2014 年 5
月12 日） 基金 份额 总额
200,165,539.93 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 446,038,025.38 12,063,083,156.63 88,767,292.96
本报告 期基 金总 申购 份额 918,868,457.37 45,412,650,376.45 535,797,781.44
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,137,778,328.67 46,356,380,754.50 604,502,983.54
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 227,128,154.08 11,119,352,778.58 20,062,090.86 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针 对深 圳证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理 相
关业务 措施 的决 定》 ， 以 及 对相关 人员 的警 示， 公司 高度重 视， 认真 落实 整改 要求， 加强 制度 和风
控措施 ，着 力进 一步 加强 公司内 部控 制和 风险 管理 能力。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 其他 证券 投资 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 无偏 离度 绝对值 超过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金 2015 年
最后一 个交 易日 基金 资产 净值、 基金 份额
净值及 份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站 2016 年1 月 5 日
2 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 浙 江 金 观 诚 网 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年1 月 6 日
3 诺安理 财宝 货币 市场 基 金 2015 年第 4 季
度报告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 21
日
4 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 诺 安 理 财 宝
货 币 市 场 基 金 在 直 销 柜 台 暂 停 申 购 业 务
的公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 29
日
5 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 《证券 时报 》 、 2016 年 2 月 20诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
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金变更 基金 经理 的公 告 《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
日
6 诺安理 财宝 货币 市场 基金 2015 年 年度 报
告摘要
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 30
日
7 诺安理 财宝 货币 市场 基金 2015 年 年度 报
告
基金管 理人 网站
2016 年 3 月 30
日
8 诺安理 财宝 货币 市场 基 金 2016 年第 1 季
度报告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 20
日
9 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 账 户 变
更的公 告
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 14
日
10 诺安理 财宝 货币 市场 基金 招募说 明书 （更
新）2016 年第1 期- 摘要
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 25
日
11 诺安理 财宝 货币 市场 基金 招募说 明书 （更
新）2016 年第1 期- 正文
基金管 理人 网站
2016 年 6 月 25
日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 备查文 件 目录
11.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 理财 宝货 币市 场基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安理 财宝 货币 市场 基金基 金合 同》 。
③《诺 安理 财宝 货币 市场 基金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 理财 宝货 币市 场基 金 2016 年 半年 度报 告正 文 。
⑥报告 期内 诺安 理财 宝货 币市场 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。 诺安理财宝货币 2016 年半年度 报告
第 42 页 共 42 页
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
