诺安优势行业灵活配置混合型证券
投资基金 2016 年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月29日
诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年1月1日起至6月 30日止。 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 诺安优势行业混合
基金主代码 000538
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月13日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 228,301,616.84 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 诺安优势行业混合 A 诺安优势行业混合 C
下属分级基金的交易代码： 000538 002053
报告期末下属分级基金的份额总额 228,300,864.19 份 752.65份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过积极大类资产配置及全面深入的研究，发掘优势行业，精选行业个
股，力图在不同的市场环境下均可突破局限，在长期内获得超过比较基准的超
额收益。
投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略， 具体由大类资产配置策略， 股票投资策略，
债券投资策略、权证投资策略四部分组成。
1、大类资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置
相结合的资产配置策略，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前
提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前
提下获取较高收益的资产组合。
2、股票投资策略方面，本基金的股票投资策略由行业配置策略、个股筛选策
略两部分组成。
3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具
体包括利率预测策略、 收益率曲线预测策略、 溢价分析策略以及个券估值策略。
4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。
作为辅助性投资工具，我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险
调整收益。
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证全债指数
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与
货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电话 0755-83026688 (010)66105799 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地址 深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 诺安优势行业混合A 诺安优势行业混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年1月1日 -
2016年 6月30日)
本期已实现收益 74,187,922.63 8,310,798.66
本期利润 -1,644,134.27 -18,083,185.66
加权平均基金份额本期利润 -0.0017 -0.0531
本期加权平均净值利润率 -0.13% -4.13%
本期基金份额净值增长率 1.23% 1.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 70,758,092.48 230.66
期末可供分配基金份额利润 0.3099 0.3065
期末基金资产净值 300,404,738.16 990.55
期末基金份额净值 1.316 1.316
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 31.60% 2.25%
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
④自2015年11月 18 日起，本基金分设为两级基金份额：A类基金份额和C类基金份额，详情请
参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安优势行业混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.39% 0.37% 0.01% 0.59% 1.38% -0.22%
过去三个月 1.86% 0.24% -0.98% 0.61% 2.84% -0.37%
过去六个月 1.23% 0.24% -8.55% 1.11% 9.78% -0.87%
过去一年 4.03% 0.24% -15.31% 1.38% 19.34% -1.14%
自基金合同
生效起至今
31.60% 0.27% 40.22% 1.19% -8.62% -0.92%
诺安优势行业混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.54% 0.38% 0.01% 0.59% 1.53% -0.21%
过去三个月 1.78% 0.25% -0.98% 0.61% 2.76% -0.36%
过去六个月 1.23% 0.24% -8.55% 1.11% 9.78% -0.87%
自基金合同
生效起至今
2.25% 0.23% -7.54% 1.08% 9.79% -0.85%
注：本基金的业绩比较标准为：60%×沪深 300 指数+40%×中证全债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安优势行业 A 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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诺安优势行业 C
注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2016年6月30日，本基金管理人共管理 49 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保
本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、
诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创
业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券
投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收
益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股
票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺
安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴博俊
诺安优势行
业灵活配置
2014 年 6
月14日
- 8
硕士， 2008年加入诺安基金管理
有限公司，历任研究员、基金经诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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混合型证券
投资基金基
金经理、 诺安
稳健回报灵
活配置混合
型证券投资
基金基金经
理及诺安创
新驱动灵活
配置混合型
证券投资基
金基金经理
理助理。 2014年 6月起任诺安优
势行业灵活配置混合型证券投
资基金基金经理， 2015年6月起
任诺安稳健回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理及诺
安创新驱动灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 2 季度 GDP 同比增长 6.7%，固定资产投资同比 9.0%，6 月工业增加值同比 6.2%，社
会消费品零售同比10.6%；6月新增人民币贷款1.38 万亿，新增社融1.63万亿。
基建投资、工业和消费发力拉动2 季度 GDP 增速与 1 季度持平。2季度 GDP向好。6月份固定
资产投资中的基建投资同比仍在上升，可能是财政发力的结果，6 月财政支出同比增 19.9%，资金
来源中预算内资金贡献上升。6 月份工业增加值同比 6.2%，为 2 季度最高点，电子、通用和专用
设备增加值同比高于上月，显示工业结构或在优化。今年以来消费较为强劲，6 月份社会消费同
比10.6%，为年初以来最高水平，购房衍生的需求家具和建筑装潢同比仍维持较高增长。
民间投资和总投资在 6 月份继续分化，近期国有投资同比增速已进入平台期，未来增长的空
间或许已不大，而民间投资仍在下降。这可能是调结构引起，部分过剩行业如煤炭和钢铁投资同
比大幅下降。尽管近期国务院针对民间投资派出督查组并出台了相关政策放开民间准入，但政策
发挥作用或尚需一段时间。2）制造业投资同比滑入负值区间，化学、交通设备、非金属矿物和有
色金属拖累最多。3）6月房地产新开工和投资额均有所下降，这或许是受到前几个销售下降的拖
累，6月房地产销售同比已下滑至 14.6%，为近5个月最低点。
贷款拉动社融数据超预期。6月信贷增长1.38万亿，是上月最后一旬加速信贷投放的延续，
可能受到季末因素影响。从贷款结构看，对非金融企业贷款较上月增长较多，中长期贷款占比仍诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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维持高位。同时，受非标票据管控影响，非标继续回落，本月下降 2753亿元。正如在《国内资产
膨胀的背后》提到的，人民币近期贬值并未带来短期资金流出压力上升。在此背景下，下半年央
行货币政策受到的外部限制有所缓解。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安优势行业混合 A 的基金份额净值为 1.316 元。本报告期基金份额净值增
长率为1.23%，同期业绩比较基准收益率为-8.55%。
截至报告期末，诺安优势行业混合 C 的基金份额净值为 1.316 元。本报告期基金份额净值增
长率为1.23%，同期业绩比较基准收益率为-8.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016下半年的投资策略，经济依然存在下行压力，但在基建、房地产等政策加码下能维
持相对稳定的态势，十三五规划的逐步出台有助重拾改革的信心。因此，在现金、股票、债券、
新股申购等资产类别的配置上继续维持稳健+成长的组合。
股票投资方面，优质蓝筹股以及低估值业绩增长的成长股都还会是我们投资的方向，国企改
革、互联网+、工业4.0等政策主题投资依然值得重点跟踪关注。静待新股注册制推出的契机。债
券方面，适当加大在高等级、短期限的债券的配置比例以获取稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风
险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成
员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何
重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组
会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从
而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4
次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 10%， 若《基金合同》生效不满 3个月可不进行
收益分配，基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公
司在诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安优势行业灵活配置混合型证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安优势行业灵活配置混合型证券投资
基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 14 页 共 46 页
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 12,642,573.30 42,948,549.70
结算备付金
3,623,730.44 428,719.06
存出保证金
53,853.37 189,339.82
交易性金融资产 6.4.7.2 283,516,071.73 1,321,528,471.72
其中：股票投资
61,168,071.73 182,882,471.72
基金投资
- -
债券投资
222,348,000.00 1,138,646,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,359,902,829.85
应收证券清算款
991,849.01 300,059,576.51
应收利息 6.4.7.5 3,206,604.25 11,800,104.36
应收股利
- -
应收申购款
1,438.00 307,018.85
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
304,036,120.10 3,037,164,609.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
998,479.51 -
应付赎回款
1,804,093.48 3,266,459.82
应付管理人报酬
488,647.15 4,119,304.71
应付托管费
81,441.20 686,550.79
应付销售服务费
317.89 119,315.68
应付交易费用 6.4.7.7 116,003.32 156,142.95
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 141,408.84 141,063.33
负债合计
3,630,391.39 8,488,837.28
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 228,301,616.84 2,329,705,765.90 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 15 页 共 46 页
未分配利润 6.4.7.10 72,104,111.87 698,970,006.69
所有者权益合计
300,405,728.71 3,028,675,772.59
负债和所有者权益总计
304,036,120.10 3,037,164,609.87
注：报告截止日2016 年 6月 30 日, 基金份额总额 228,301,616.84 份。 其中，诺安优势行业灵
活配置混合A基金份额净值 1.316元，基金份额228,300,864.19 份；诺安优势行业灵活配置混合
C基金份额净值1.316元，基金份额 752.65份。
6.2 利润表
会计主体：诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6月 30 日
一、收入
-3,751,490.87 248,858,482.49
1.利息收入
18,035,857.60 22,187,808.33
其中：存款利息收入 6.4.7.11 884,833.43 3,004,273.32
债券利息收入
10,917,585.35 2,557,910.00
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,233,438.82 16,625,625.01
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
79,429,864.02 140,409,340.89
其中：股票投资收益 6.4.7.12 68,415,735.29 135,726,262.41
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 10,689,752.88 3,548,123.21
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 324,375.85 1,134,955.27
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -102,226,041.22 83,310,222.56
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 1,008,828.73 2,951,110.71
减：二、费用
15,975,829.06 29,117,002.26
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,879,558.81 23,809,656.00
2．托管费 6.4.10.2.2 2,146,593.16 3,968,276.00
3．销售服务费 6.4.10.2.3 235,934.31 -
4．交易费用 6.4.7.19 416,094.08 1,234,143.91
5．利息支出
125,879.38 -
其中：卖出回购金融资产支出
125,879.38 -
6．其他费用 6.4.7.20 171,769.32 104,926.35 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-19,727,319.93 219,741,480.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-19,727,319.93 219,741,480.23
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,329,705,765.90 698,970,006.69 3,028,675,772.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -19,727,319.93 -19,727,319.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-2,101,404,149.06 -607,138,574.89 -2,708,542,723.95
其中：1.基金申购款 127,421,653.14 37,517,489.12 164,939,142.26
2.基金赎回款 -2,228,825,802.20 -644,656,064.01 -2,873,481,866.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
228,301,616.84 72,104,111.87 300,405,728.71
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
445,819,484.61 72,928,553.08 518,748,037.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 219,741,480.23 219,741,480.23 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
10,117,850,128.89 2,510,439,076.73 12,628,289,205.62
其中：1.基金申购款 10,864,775,883.75 2,679,610,239.16 13,544,386,122.91
2.基金赎回款 -746,925,754.86 -169,171,162.43 -916,096,917.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,563,669,613.50 2,803,109,110.04 13,366,778,723.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会
(简称“中国证监会”)证监许可【2014】120 号文《关于核准诺安优势行业灵活配置混合型证券
投资基金募集的批复》批准,于2014年2月 19 日至 2014 年3月11日向社会进行公开募集，经毕
马威华振会计师事务所验资，募集的有效认购金额为人民币 1,685,145,953.46元，其中净认购额
为人民币1,685,145,953.46 元,折合1,685,145,953.46 份基金份额。 有效认购金额产生的利息为
人民币297,182.61元,折合 297,182.61份基金份额于基金合同生效后归入本基金。 基金合同生效
日为2014年3月13日,合同生效日基金份额为 1,685,443,136.07份基金单位。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。 《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、
《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2016年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)
和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 18 页 共 46 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至
2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
（2）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征营业税和增值税。
（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
（4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，其中股权登记日在 2015年 9月 8日之前的，暂
减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年9 月 8日之后的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（5）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
（6）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不
再缴纳证券(股票)交易印花税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 12,642,573.30
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 12,642,573.30
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 43,063,553.91 61,168,071.73 18,104,517.82
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 219,927,441.53 222,348,000.00 2,420,558.47
合计 219,927,441.53 222,348,000.00 2,420,558.47
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
合计 262,990,995.44 283,516,071.73 20,525,076.29
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 4,775.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,467.63
应收债券利息 3,200,339.21
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 21.78
合计 3,206,604.25
注：本报告期内“其他”为保证金利息收入。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 101,369.09
银行间市场应付交易费用 14,634.23
合计 116,003.32
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 - 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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应付赎回费 2,730.52
预提费用 138,678.32
合计 141,408.84
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
诺安优势行业混合 A
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,249,039,018.47 1,249,039,018.47
本期申购 11,453,831.04 11,453,831.04
本期赎回(以"-"号填列) -1,032,191,985.32 -1,032,191,985.32
本期末 228,300,864.19 228,300,864.19
金额单位：人民币元
诺安优势行业混合 C
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,080,666,747.43 1,080,666,747.43
本期申购 115,967,822.10 115,967,822.10
本期赎回(以"-"号填列) -1,196,633,816.88 -1,196,633,816.88
本期末 752.65 752.65
注：本期申购含红利再投资、转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
诺安优势行业混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 288,692,728.09 86,201,057.55 374,893,785.64
本期利润 74,187,922.63 -75,832,056.90 -1,644,134.27
本期基金份额交易
产生的变动数
-292,122,592.39 -9,023,219.04 -301,145,811.43
其中：基金申购款 2,849,736.40 457,234.67 3,306,971.07
基金赎回款 -294,972,328.79 -9,480,453.71 -304,452,782.50
本期已分配利润 - - -
本期末 70,758,058.33 1,345,781.61 72,103,839.94
单位：人民币元
诺安优势行业混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 249,475,385.39 74,600,835.66 324,076,221.05
本期利润 8,310,798.66 -26,393,984.32 -18,083,185.66 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
本期基金份额交易
产生的变动数
-257,785,919.24 -48,206,844.22 -305,992,763.46
其中：基金申购款 26,936,379.62 7,274,138.43 34,210,518.05
基金赎回款 -284,722,298.86 -55,480,982.65 -340,203,281.51
本期已分配利润 - - -
本期末 264.81 7.12 271.93
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 689,406.86
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 194,749.19
其他 677.38
合计 884,833.43
注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
卖出股票成交总额 168,611,497.73
减：卖出股票成本总额 100,195,762.44
买卖股票差价收入 68,415,735.29
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,184,812,033.04
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,156,041,299.52
减：应收利息总额 18,080,980.64
买卖债券差价收入 10,689,752.88 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 324,375.85
基金投资产生的股利收益 -
合计 324,375.85
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
1.交易性金融资产 -102,226,041.22
——股票投资 -95,710,347.51
——债券投资 -6,515,693.71
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -102,226,041.22
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 1,005,964.81
基金转换费收入 2,863.92
合计 1,008,828.73
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
交易所市场交易费用 410,048.84 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
银行间市场交易费用
6,045.24
合计
416,094.08
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 98,896.76
汇划费 14,491.00
账户维护费 18,600.00
合计 171,769.32
注：本报告期内“其他”为开户费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,879,558.81 23,809,656.00
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,166,265.01 3,915,782.09
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前 2 个工作日内从基
金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,146,593.16 3,968,276.00
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
12,642,573.30 689,406.86 473,225,364.35 2,470,580.98
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002781
奇信
股份
2015 年
12 月 16
日
2016年
12 月
22 日
新发流
通受限
13.31 43.35 204,545 2,722,493.95 8,867,025.75 -
002792
通宇
通讯
2016年3
月21 日
2017年
3 月 28
日
新发流
通受限
22.94 59.80 116,432 1,780,625.74 6,962,633.60 -
002791 坚朗 2016年32017年新发流 21.57 53.77 121,285 2,616,117.45 6,521,494.45 - 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
五金 月22 日 3 月 29
日
通受限
300508
维宏
股份
2016年4
月12 日
2017年
4 月 19
日
新发流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016年6
月24 日
2016年
7 月 6
日
新发流
通受限
12.98 12.98 2,662 34,552.76 34,552.76 -
603016
新宏
泰
2016年6
月23 日
2016年
7 月 1
日
新发流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016年6
月30 日
2016年
7 月 8
日
新发流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年6
月29 日
2016年
7 月 7
日
新发流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限债券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
重大
资产
重组
10.90
2016
年 7 月
14 日
11.32 400,000 4,351,121.57 4,360,000.00 -
600209
罗顿
发展
2016
年 2 月
24 日
重大
资产
重组
10.64 - - 300,000 3,444,443.07 3,192,000.00 -
601005
重庆
钢铁
2016
年 6 月
2 日
重大
资产
重组
2.52 - - 400,000 1,356,000.00 1,008,000.00 -
300334
津膜
科技
2016
年 5 月
20 日
重大
资产
重组
18.05 - - 53,600 1,395,754.12 967,480.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 21,983 76,281.01 459,884.36 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
资产
重组
254.50
2016
年 7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 - 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、 合规审查与风险控制委员
会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、合规与风险控制部所监控;第三层次为
公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1 30,132,000.00 421,722,000.00
A-1以下 - -
未评级 140,416,000.00 632,053,000.00 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
合计 170,548,000.00 1,053,775,000.00
注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
②以上未评级的债券为期限在一年以内（含一年）的国债、政策性金融债、央行票据及超短期融
资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
AAA - 32,304,000.00
AAA 以下 - 652,000.00
未评级 51,800,000.00 51,915,000.00
合计 51,800,000.00 84,871,000.00
注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
②以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在
银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债的合约约
定到期日均为一年以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约无固定期限且不计息,
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数
变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本
和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包
括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债均计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上受市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金、债券投资及买入返售金融资产等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6月30日
6个月以内 6个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,642,573.30 - - - - 12,642,573.30
结算备付金 3,623,730.44 - - - - 3,623,730.44
存出保证金 53,853.37 - - - - 53,853.37
交易性金融资产 170,548,000.00 - - 51,800,000.00 61,168,071.73 283,516,071.73
应收证券清算款 - - - - 991,849.01 991,849.01
应收利息 - - - - 3,206,604.25 3,206,604.25
应收申购款 - - - - 1,438.00 1,438.00
资产总计 186,868,157.11 - - 51,800,000.00 65,367,962.99 304,036,120.10
负债
应付证券清算款 - - - - 998,479.51 998,479.51
应付赎回款 - - - - 1,804,093.48 1,804,093.48
应付管理人报酬 - - - - 488,647.15 488,647.15
应付托管费 - - - - 81,441.20 81,441.20
应付销售服务费 - - - - 317.89 317.89
应付交易费用 - - - - 116,003.32 116,003.32
其他负债 - - - - 141,408.84 141,408.84
负债总计 - - - - 3,630,391.39 3,630,391.39
利率敏感度缺口 186,868,157.11 - - 51,800,000.00 61,737,571.60 300,405,728.71
上年度末
2015年 12月 31 日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 42,948,549.70 - - - - 42,948,549.70
结算备付金 428,719.06 - - - - 428,719.06
存出保证金 189,339.82 - - - - 189,339.82
交易性金融资产 511,728,000.00 542,699,000.00 32,304,000.00 51,915,000.00 182,882,471.72 1,321,528,471.72
买入返售金融资产 1,359,902,829.85 - - - - 1,359,902,829.85 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
应收证券清算款 - - - - 300,059,576.51 300,059,576.51
应收利息 - - - - 11,800,104.36 11,800,104.36
应收申购款 - - - - 307,018.85 307,018.85
其他资产 - - - - - -
资产总计 1,915,197,438.43 542,699,000.00 32,304,000.00 51,915,000.00 495,049,171.44 3,037,164,609.87
负债
应付赎回款 - - - - 3,266,459.82 3,266,459.82
应付管理人报酬 - - - - 4,119,304.71 4,119,304.71
应付托管费 - - - - 686,550.79 686,550.79
应付销售服务费 - - - - 119,315.68 119,315.68
应付交易费用 - - - - 156,142.95 156,142.95
其他负债 - - - - 141,063.33 141,063.33
负债总计 - - - - 8,488,837.28 8,488,837.28
利率敏感度缺口 1,915,197,438.43 542,699,000.00 32,304,000.00 51,915,000.00 486,560,334.16 3,028,675,772.59
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 6月 30日 ）
上年度末（ 2015 年12月31
日 ）
市场利率下降 27 个
基点
795,690.11 2,218,139.34
市场利率上升 27 个
基点
-795,690.11 -2,218,139.34
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围为具有良好流动
性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发
行并上市的股票） 、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产
支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所面临的其他价格风险主要由
所持有的金融工具的公允价值决定。 通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 0-95%，除股票外的其他资产投
资比例范围为 5%-100%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，本基金现金以及到期日在诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。于 2016年6月 30日，本基金面
临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 61,168,071.73 20.36 182,882,471.72 6.04
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 222,348,000.00 74.02 1,138,646,000.00 37.60
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 283,516,071.73 94.38 1,321,528,471.72 43.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 4,621,830.69 15,975,910.60
业绩比较基准下降 5% -4,621,830.69 -15,975,910.60
注：本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300 指数+40%×上证国债指数。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照
VaR正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信区间 95%
2.观察期 一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月 30
日 ）
上年度末（ 2015年 12 月
31日 ）
基金投资组合的风险价值 2,230,810.65 11,869,388.75 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
合计 2,230,810.65 11,869,388.75
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
48,475,142.03 元，属于第二层级的余额为 235,040,929.70 元，无属于第三层级的余额(2015 年
12月 31 日： 第一层级180,860,871.72 元， 第二层级 1,139,968,000.00元， 第三层级 699,600.00
元)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
属第二层级或第三层级。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 61,168,071.73 20.12
其中：股票 61,168,071.73 20.12
2 固定收益投资 222,348,000.00 73.13
其中：债券 222,348,000.00 73.13 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,266,303.74 5.35
7 其他各项资产 4,253,744.63 1.40
8 合计 304,036,120.10 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 944,000.00 0.31
C
制造业 36,133,505.72 12.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,037,119.00 0.68
E
建筑业 14,419,710.11 4.80
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,651,779.80 0.88
J
金融业 914,400.00 0.30
K
房地产业 4,047,431.00 1.35
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 61,168,071.73 20.36 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002781 奇信股份 204,545 8,867,025.75 2.95
2 002792 通宇通讯 116,432 6,962,633.60 2.32
3 002791 坚朗五金 121,285 6,521,494.45 2.17
4 000401 冀东水泥 400,000 4,360,000.00 1.45
5 600209 罗顿发展 300,000 3,192,000.00 1.06
6 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.88
7 300011 鼎汉技术 89,800 2,107,606.00 0.70
8 603008 喜临门 120,000 2,062,800.00 0.69
9 300237 美晨科技 218,500 2,058,270.00 0.69
10 600900 长江电力 163,100 2,037,119.00 0.68
11 600225 天津松江 331,400 1,991,714.00 0.66
12 601908 京运通 181,000 1,388,270.00 0.46
13 300219 鸿利智汇 82,000 1,277,560.00 0.43
14 601789 宁波建工 200,000 1,156,000.00 0.38
15 002563 森马服饰 100,000 1,083,000.00 0.36
16 600266 北京城建 85,100 1,062,899.00 0.35
17 600702 沱牌舍得 41,600 1,049,984.00 0.35
18 300202 聚龙股份 42,700 1,033,767.00 0.34
19 601965 中国汽研 106,400 1,022,504.00 0.34
20 601005 重庆钢铁 400,000 1,008,000.00 0.34
21 000910 大亚科技 64,500 996,525.00 0.33
22 000656 金科股份 259,900 992,818.00 0.33
23 300334 津膜科技 53,600 967,480.00 0.32
24 600028 中国石化 200,000 944,000.00 0.31
25 601166 兴业银行 60,000 914,400.00 0.30
26 002271 东方雨虹 49,200 847,716.00 0.28
27 601668 中国建筑 140,000 744,800.00 0.25
28 002032 苏 泊 尔 15,400 530,530.00 0.18
29 601611 中国核建 21,983 459,884.36 0.15
30 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.09
31 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.07
32 603737 三 棵 树 1,327 154,038.16 0.05
33 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03
34 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
35 601966 玲珑轮胎 2,662 34,552.76 0.01 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
36 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
37 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
38 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
39 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
40 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
41 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601789 宁波建工 14,998,559.22 0.50
2 000401 冀东水泥 7,999,537.00 0.26
3 600209 罗顿发展 7,997,996.80 0.26
4 002662 京威股份 2,996,798.23 0.10
5 002791 坚朗五金 2,616,117.45 0.09
6 600028 中国石化 1,999,958.00 0.07
7 600900 长江电力 1,999,606.00 0.07
8 600225 天津松江 1,999,497.00 0.07
9 300237 美晨科技 1,998,862.00 0.07
10 002271 东方雨虹 1,998,586.02 0.07
11 300011 鼎汉技术 1,997,890.00 0.07
12 603008 喜临门 1,997,835.00 0.07
13 300085 银之杰 1,997,152.00 0.07
14 002792 通宇通讯 1,780,625.74 0.06
15 601908 京运通 1,499,200.00 0.05
16 002050 三花股份 999,987.00 0.03
17 000656 金科股份 999,952.00 0.03
18 000910 大亚科技 999,750.00 0.03
19 300259 新天科技 999,663.00 0.03
20 002318 久立特材 999,552.21 0.03
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002749 国光股份 49,663,025.73 1.64
2 300463 迈克生物 17,567,371.37 0.58
3 601789 宁波建工 12,630,168.50 0.42
4 300394 天孚通信 9,654,805.55 0.32
5 300443 金雷风电 9,066,161.07 0.30
6 300436 广生堂 5,470,283.61 0.18
7 600209 罗顿发展 3,531,504.45 0.12
8 000401 冀东水泥 2,911,579.69 0.10
9 000967 盈峰环境 2,910,909.29 0.10
10 002662 京威股份 2,753,892.08 0.09
11 300477 合纵科技 2,065,315.13 0.07
12 002135 东南网架 1,876,583.00 0.06
13 300085 银之杰 1,862,099.00 0.06
14 601669 中国电建 1,858,329.86 0.06
15 601166 兴业银行 1,854,000.00 0.06
16 002029 七 匹 狼 1,838,050.52 0.06
17 603508 思维列控 1,812,626.55 0.06
18 600219 南山铝业 1,673,200.00 0.06
19 000826 启迪桑德 1,503,681.80 0.05
20 300496 中科创达 1,497,528.00 0.05
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 74,191,709.96
卖出股票收入（成交）总额 168,611,497.73
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 51,800,000.00 17.24
其中：政策性金融债 51,800,000.00 17.24
4 企业债券 - - 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
5 企业短期融资券 170,548,000.00 56.77
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 222,348,000.00 74.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150204 15 国开 04 500,000 51,800,000.00 17.24
2 011599749 15 人福 SCP001 500,000 50,285,000.00 16.74
3 011699515 16 凤传媒SCP001 500,000 50,015,000.00 16.65
4 041554071 15 宁熊猫CP002 300,000 30,132,000.00 10.03
5 011599786 15 恒健 SCP001 200,000 20,098,000.00 6.69
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 53,853.37
2 应收证券清算款 991,849.01
3 应收股利 -
4 应收利息 3,206,604.25
5 应收申购款 1,438.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,253,744.63
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002781 奇信股份 8,867,025.75 2.95 新发流通受限
2 002792 通宇通讯 6,962,633.60 2.32 新发流通受限
3 002791 坚朗五金 6,521,494.45 2.17 新发流通受限
4 000401 冀东水泥 4,360,000.00 1.45 重大资产重组
5 600209 罗顿发展 3,192,000.00 1.06 重大资产重组
6 300508 维宏股份 2,642,473.50 0.88 新发流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺安
优势
行业
混合A
3,189 71,590.11 9,999,350.00 4.38% 218,301,514.19 95.62%
诺安
优势
行业
混合C
1 752.65 0.00 0.00% 752.65 100.00%
合计 3,190 72,342.76 9,999,350.00 4.38% 218,302,266.84 95.62%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
诺安优势行业混合 A 1,669.24 0.0007%
诺安优势行业混合 C 752.65 100.0000%
合计 2,421.89 0.0011%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺安优势行业混合A 0
诺安优势行业混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开 诺安优势行业混合A 0 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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放式基金 诺安优势行业混合C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安优势行业混
合A
诺安优势行业混
合 C
基金合同生效日（2014年3月 13 日）基金份
额总额
1,685,443,136.07 -
本报告期期初基金份额总额 1,249,039,018.47 1,080,666,747.43
本报告期基金总申购份额 11,453,831.04 115,967,822.10
减:本报告期基金总赎回份额 1,032,191,985.32 1,196,633,816.88
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 228,300,864.19 752.65
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相
关业务措施的决定》 ，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和
风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 160,586,914.04 67.87% 149,554.30 67.87% -
中信证券 1 76,007,125.47 32.13% 70,784.73 32.13% -
国元证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 1,881,441.15 9.67% - - - -
中信证券 17,575,999.60 90.33% 18,977,000,000.00 100.00% - -
国元证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
基金管理人网站 2016年 1月 4日
2 诺安基金管理有限公司旗下基金
2015年最后一个交易日基金资产
净值、基金份额净值及份额累计
净值公告
基金管理人网站 2016年 1月 5日
3 诺安基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 1月 6日
4 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加浙江金观诚网费率
优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 1月 6日
5 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
基金管理人网站 2016年 1月 7日
6 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加平安证券费率优惠
活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 1月 20日
7 诺安优势行业灵活配置混合型证
券投资基金2015年第4季度报告
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 1月 21日
8 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加渤海银行费率优惠
活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 1月 22日
9 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在平安证券开通定投、
转换业务及开展费率优惠活动的
公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 2月 25日
10 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持有停牌股票罗顿发展估
值调整的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 3月 1日
11 诺安优势行业灵活配置混合型证 基金管理人网站 2016年 3月 30日 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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券投资基金 2015年年度报告
12 诺安优势行业灵活配置混合型证
券投资基金2015年年度报告摘要
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 3月 30日
13 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在大同证券开通定投业
务的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 4月 1日
14 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 4月 1日
15 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加浦发银行关于“财
智组合”基金申购费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 4月 7日
16 诺安基金管理有限公司关于增加
厦门市鑫鼎盛控股有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通定
投、转换业务及开展费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 4月 12日
17 诺安优势行业灵活配置混合型证
券投资基金2016年第1季度报告
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 4月 20日
18 诺安优势行业灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）
2016年第1期-正文
基金管理人网站 2016年 4月 27日
19 诺安优势行业灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）
2016年第1期-摘要
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 4月 27日
20 诺安基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通定
投、转换业务及开展费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 4月 28日
21 诺安基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为旗
下部分基金代销机构并开展定
投、转换业务及开展费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 5月 10日
22 诺安基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通定
投、转换业务及开展费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 5月 10日
23 诺安基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金通过钱景财富定投
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
2016年 5月 10日 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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申购起点金额的公告 《中国证券报》
24 诺安基金管理有限公司关于增加
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司为旗下部分基金代销机构并
开通定投、转换业务及开展费率
优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 5月 24日
25 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在首创证券开通定投、
转换业务的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 5月 27日
26 诺安基金管理有限公司关于直销
账户变更的公告
《中国证券报》 2016年 6月 14日
27 诺安基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通
定投、转换业务及开展费率优惠
活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 6月 15日
28 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在上海陆金所资产管理
有限公司开通定投业务及开展优
惠费率活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 6月 17日
29 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016年 6月 30日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金公开募集的文
件。
②《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 。
③《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。 诺安优势行业混合 2016 年半年度报告
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11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8月29日
