诺 安 泰 鑫 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重 大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000201
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月5 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 352,542,988.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 诺安 泰鑫一年 定期 开放 债
券 A
诺安 泰鑫一年定期 开放债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000201 001964
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 278,240,712.36 份 74,302,276.34 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在谨慎 投资 的前 提下 ，本 基金力 争获 取高 于业 绩比 较基准 的投 资收 益。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ， 为合 理控 制 本基金 开放 期的 流动 性风 险， 并满 足每 次开 放期 的 流
动性需 求， 原 则上 本基 金 在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进 行 适
当的匹 配。 同时 ， 在 遵守 本基金 有关 投资 限制 与投 资比例 的前 提下 ， 将 主要投
资于高 流动 性的 投资 品种 ，减小 基金 净值 的波 动。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期， 基金 管理 人将 采取各 种有 效管 理措 施， 保障基 金运 作安 排， 防 范 流
动性风 险， 满足 开放 期流 动性的 需求 。 在 开放 期前 根据市 场情 况， 进行 相 应 压
力测试 ， 制定 开放 期操 作 规范流 程和 应急 预案 ， 做 好应付 极端 情况 下巨 额赎 回
的准备 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率+1.2%
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 市场 中的 中低风 险品 种， 预期 收益 和风险 高于 货币 市场 基 金 、
普通债 券型 基金 ，低 于股 票型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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业银行 大 厦19-20 层 号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》、 《上 海证 券报》 、《 中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 A 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 15,850,173.44 4,078,809.35
本期利 润 6,144,242.13 1,488,238.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0221 0.0200
本期加 权平 均净 值利 润率 2.18% 1.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.18% 1.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 51,021,695.86 7,056,373.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1834 0.0950
期末基 金资 产净 值 286,850,613.73 76,431,709.76
期末基 金份 额净 值 1.031 1.029
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 21.62% 3.48%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.58% 0.10% 0.21% 0.01% 1.37% 0.09%
过去三 个月 0.88% 0.15% 0.63% 0.01% 0.25% 0.14%
过去六 个月 2.18% 0.15% 1.26% 0.01% 0.92% 0.14%
过去一 年 6.48% 0.11% 2.68% 0.01% 3.80% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
21.62% 0.09% 9.62% 0.01% 12.00% 0.08%
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.58% 0.11% 0.21% 0.01% 1.37% 0.10%
过去三 个月 0.78% 0.15% 0.63% 0.01% 0.15% 0.14%
过去六 个月 1.98% 0.15% 1.26% 0.01% 0.72% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
3.48% 0.14% 1.53% 0.01% 1.95% 0.13%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期定 期存 款税 后利率+1.2% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 A
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 C
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 符合 合同 约定 。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年6 月30 日， 本基 金管 理人 共管 理 49 只开 放式 基金 ： 诺安 平衡 证券投 资基 金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混 合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本 混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货 币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
程卓 诺安双利债券型 2016 年 1 - 8 FRM ， 武 汉 大 学 金 融 工 程 专 业 硕 士 。诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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发起式证券投资
基金基金经理、
诺安信用债券一
年定期开放债券
型证券投资基金
基金经理、诺安
永鑫收益一年定
期开放债券型证
券投资基金基金
经理、诺安泰鑫
一年定期开放债
券型证券投资基
金基金 经理 。
月27 日 2009 年至 2012 年曾 任招 商银行 总行
金 融 市 场 部 高 级 信 用 研 究 员 、 交 易
员， 期 间独 立负 责招 商银 行总行 资产
管理部 和 金 融 市 场 部 全 部 信 用 资 产
的 评 级 及 风 险 控 制 工 作 。2012 年 9
月加入 诺安 基金 管理 有限 公司， 先后
任 固 定 收 益 部 高 级 信 用 及 策 略 研 究
员、 基金 经理 助理 。2016 年 1 月 起任
诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理 ， 2016 年 2 月 起任
诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 2016 年3 月 起任诺 安信
用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 及 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。
谢志华
固 定 收 益 部 总
监、总裁助理，
诺安纯债定期开
放 债 券 基 金 经
理、诺安鸿鑫保
本 混 合 基 金 经
理、诺安优化收
益 债 券 基 金 经
理、诺安保本混
合 基金经理、诺
安汇鑫保本混合
基金经理、诺安
聚利债券基金经
理、诺安利鑫保
本 混 合 基 金 经
理、诺安景鑫保
本 混 合 基 金 经
理、诺安益鑫保
本 混 合 基 金 经
理、诺安安鑫保
本 混 合 基 金 经
理、诺安理财宝
货币基金经理、
诺安聚鑫宝货币
基金经理、诺安
货币基金经理、
诺安和鑫保本混
合基金 经理 。
2013 年
11 月5 日
2016
年2 月
18 日
10
理学硕 士 ， 具 有基 金从 业 资格 。 曾 先
后任职 于华 泰证 券有 限责 任公司 、 招
商基金 管理 有限 公司 ， 从 事固定 收益
类品种 的研 究 、 投 资工 作。 曾于 2010
年 8 月至 2012 年 8 月任 招商安 心收
益债券 基金 经理 ， 2011 年3 月至2012
年 8 月 任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 基 金 经
理。 2012 年8 月 加入 诺安 基金管 理有
限公司 ， 任投 资经 理 ， 现 任固定 收益
部总监 、总 裁助 理。2013 年 11 月至
2016 年 2 月任 诺安 泰鑫 一年定 期开
放债券 基金 经理 ， 2015 年3 月至2016
年2 月 任诺 安裕 鑫收 益两 年定期 开放
债券基 金经 理，2013 年 6 月至 2016
年3 月 任诺 安信 用债 券一 年定期 开放
债券基 金经 理，2014 年 6 月至 2016
年3 月 任诺 安永 鑫收 益一 年定期 开放
债券基 金经 理，2013 年 8 月至 2016
年3 月 任诺 安稳 固收 益一 年定期 开放
债券基 金经 理 。 2013 年 5 月起任 诺安
鸿 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 纯 债 定 期 开放
债券基 金经 理，2013 年 12 月起任 诺
安 优 化 收 益 债 券 基 金 经 理 ，2014 年
11 月 起任 诺安 保本 混合 、 诺安汇 鑫保
本 混 合 及 诺 安 聚 利 债 券 基 金 经 理 ，
2015 年 12 月起 任诺 安利 鑫保本 混合
及诺安 景鑫 保本 混合 基金 经理，2016
年1 月 起任 诺安 益鑫 保本 混合基 金经
理， 2016 年2 月 起任 诺安 安鑫保 本混
合、 诺安 理财 宝货 币 、 诺 安聚鑫 宝货诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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币 及 诺 安 货 币 基 金 经 理 ，2016 年 4
月 起 担 任 诺 安 和 鑫 保 本 混 合 基 金 经
理。
注：①此处谢 志华先生 的 任职日期为基 金合同生 效 之日，谢志华 先生的离 职 日期和程卓 先生的任
职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安泰鑫一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国
证券投资基金 法》及其 他 有关法律法规 ，遵守了 《 诺安泰鑫一年 定期开放 债 券型证券投 资基金基
金合同 》的 规定 ，遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ， 在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 的债 市可 谓 跌宕起 伏， 上半 年 1 月中 旬前， 债牛 特征 明显 ；2 月~4 月 底债 市各
品种都出现幅 度不小的 调 整；5 月开始 到半年末 ， 以长端利率债 为主的品 种 表现抢眼， 此后信用
债收益 率也 出现 了跟 随下 行。
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券在年 初尝 试增 加长 端利 率债的 仓位 ，但 迅 速 遭遇 了 1 月 下旬 开 始
的调整，我们 相应降低 了 基金的总杠杆 ，但还是 坚 守了相当量的 长端利率 债 的仓位。1 季度跟随
了市场 的调 整， 整体 业绩 表现平 淡。
我们认 为 1 季度 货币 政策 的宽松 节奏 被如 下因 素打 乱：一 是经 济在 信贷 超预 期投放 支持 下 呈
现企稳态势， 工业品方 面 以铁矿石、螺 纹钢代表 的 价格快速反弹 ，农产品 方 面厄尔尼诺 反常气候
和养殖 周期 驱动 了农 产品 价格的 快速 上涨 ，这 些因 素共同 作用 造 成 1 季 度强 大的通 胀预 期， 制 约
了货币 政策 宽松 力度 ；二 是 1 季 度人 民币 贬值 和资 本外流 的压 力较 大， 汇率 维稳行 动也 制约 了 央
行货币政策宽 松力度。4 月份利率债和 信用债都 遇 到幅度不小的 调整。一 方 面是稳增长 助力下经
济阶段 企稳 ，同 时也 有局 部信用 风险 方面 的扰 动。
进入 5 月份 后， 在 “ 权威 人士评 1 季 度经 济 ” 释放 改革信 号后 ，经 济及 金融 数据也 进一 步 释
放调整 信号 ， 应 该说 基金 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券在 4 月底 开始 较好 地把 握了这 一转 折行 情 。4
月头我 们提 前调 减信 用债 头寸， 赶 在 5~6 月份 行情 之前大 比例 增持 了长 端利 率债。 业绩 表现 在 2
季度比 较显 著。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 诺安 泰鑫 一年定 期开 放债 券 A 的基 金份额 净值 为 1.031 元。 本报告 期基 金 份
额净值 增长 率 为2.18% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.26% 。
截至报 告期 末， 诺安 泰鑫 一年定 期开 放债 券 C 的基 金份额 净值 为 1.029 元。 本报告 期基 金 份诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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额净值 增长 率 为1.98% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为，以信贷、基建 为主导的模式仅能托底难 以持续拉动经济，最终需 要依靠改革。1
季度在信贷和 基建的刺 激 下，经济有了 脉冲性的 上 行，但是后面 迅速回落 ， 就是对这一 判断的验
证。
虽然今年大宗 商品上涨 的 扰动较大，我 们认为全 年 通胀压力仍处 于政府预 期 范畴，不会从 根
本上影响货币 政策。上 半 年外汇储备量 企稳，人 民 币缓幅 贬值稳 定了市场 预 期，这些都 表明汇率
压力不会构成 国内资金 面 紧张的威胁。 外部经济 的 扰动显示国内 外避险投 资 仍是主流。 我们会继
续看好 长端 利率 债的 表现 。
我们研判债市 走势未来 还 是可能出现分 化：利率 债 相对比较确定 ，而信用 债 对应的信用风 险
并未离我们远 去，需要 提 前防范产能过 剩、强周 期 行业、债务负 担过重、 民 企控制人稳 定性等相
关层面 风险 ，持 券结 构上 向短久 期、 流动 性好 的中 高等级 公募 债靠 拢。
未来展 望若 三季 度地 产销 量出现 阶段 性调 整将 再次 成为利 率债 表现 的动 力。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告 期内,公司 制定了 证券投资基金 的估值政 策 和程序,并由研 究部、财 务 综合部、合规 与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ，若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未 有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安泰 鑫一年定 期 开放债券型证 券投资 基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安泰鑫 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——诺 安 基金管理有限 公
司在诺安泰鑫 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的 规定进 行。本报 告 期内，诺安泰 鑫一年定 期 开放债券型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安泰鑫一 年定期开 放 债券型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 诺安 泰鑫 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注 号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,090,286.10 2,558,550.29
结算备 付金
1,622,292.45 -
存出保 证金
7,128.00 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 467,497,711.20 507,152,368.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
467,497,711.20 507,152,368.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
52,962,240.44 -
应收利 息 6.4.7.5 7,762,241.06 16,478,125.88
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
530,941,899.25 526,189,044.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债 ：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
167,119,438.87 169,859,642.71
应付证 券清 算款
14,903.08 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
206,313.89 221,242.71
应付托 管费
58,946.81 63,212.23
应付销 售服 务费
24,807.19 22,034.43
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,150.08 11,339.21
应交税 费
- -
应付利 息
59,945.12 21,730.03
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 169,070.72 340,000.00
负债合 计
167,659,575.76 170,539,201.32
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 305,204,254.27 305,204,254.27
未分配 利润 6.4.7.10 58,078,069.22 50,445,588.98
所有者 权益 合计
363,282,323.49 355,649,843.25
负债和 所有 者权 益总 计
530,941,899.25 526,189,044.57 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日,基 金份 额净 值 1.030 元, 基金 份额 总额 352,542,988.70 份 。 其 中，
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 A 基金 份额 净值 1.031 元，基 金份 额 278,240,712.36 份 ；诺 安泰 鑫一
年定期 开放 债 券 C 基金 份 额净 值 1.029 元 ，基 金份 额 74,302,276.34 份 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 诺安 泰鑫 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
11,726,344.52 59,616,177.32
1.利息 收入
14,856,362.84 37,162,223.28
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 43,455.67 15,779.89
债券利 息收 入
14,793,782.63 36,939,599.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
19,124.54 206,844.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
9,166,484.23 1,597,377.93
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 9,166,484.23 1,597,377.93
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -12,296,502.55 20,856,576.11
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
4,093,864.28 11,865,384.15
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,244,368.11 4,296,613.45
2．托 管费 6.4.10.2.2 355,533.77 1,227,603.84
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 149,720.86 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,461.96 2,788.20
5．利 息支 出
2,146,597.82 6,123,744.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,146,597.82 6,123,744.03
6．其 他费 用 6.4.7.20 192,181.76 214,634.63
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
7,632,480.24 47,750,793.17
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号 7,632,480.24 47,750,793.17 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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填列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 诺安 泰鑫 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
305,204,254.27 50,445,588.98 355,649,843.25
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,632,480.24 7,632,480.24
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
305,204,254.27 58,078,069.22 363,282,323.49
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,102,484,650.98 109,536,723.30 1,212,021,374.28
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 47,750,793.17 47,750,793.17
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
- - - 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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填列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,102,484,650.98 157,287,516.47 1,259,772,167.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安泰鑫一年定期开放债 券型证券投资基金( 简称 “本基金”), 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
(简称 “中国证 监会 ”)证 监许可[2013]683 号文 《 关于核准诺安 泰鑫一年定 期开放债券型 证券投
资基金 募集 的批 复》 批准, 于 2013 年9 月30 日至 2013 年 10 月31 日向 社会 进 行公开 募集,经 毕马
威华振会计师事 务所验资, 募集的有效认购 金额为人 民币 576,475,139.15 元, 其中净认购额为 人
民币 576,268,729.97 元, 折合 576,268,729.97 份 基金份 额。 有效 认购 金额 产生的 利息 为人 民币
206,409.18 元,折合 206,409.18 份基金份额于 基金 合同生效后归入本 基金。 基金合同生效日 为
2013 年11 月5 日, 合同 生 效日基 金份 额 为 576,475,139.15 份 基金 单位。
根据《诺安基 金管理有 限 公司关于诺安 泰鑫一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金新增基金份 额
类别并 修改 基金 合同 、托 管协议 部分 条款 的公 告》 ， 自 2015 年 11 月 23 日起 ， 本基金 设两 级基 金
份额：A 类基 金份 额和 C 类基金 份额 ，A 类 基金 份 额的基 金代 码为 000201 （ 与分级 前基 金代 码相
同） 。 新设C 类 基金 份额 代 码为 001964 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管 理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托 管 人 为 中 国 工商 银 行 股份 有 限 公 司。 《 诺安 泰 鑫 一年 定 期 开 放 债 券型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同》 、
《诺安 泰鑫 一年 定期 开放 债券型 证券 投 资 基金 招募 说明书 》 等 文件 已按 规定 报 送中国 证监 会备 案 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要 求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个 人 所得税 政策 有关 问
题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
（3 ） 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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（4） 对基 金取 得的 股票 股 息、 红利 收入 ， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ，个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 超 过1 年 的， 其中股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的， 暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额， 股 权登 记日 在 2015 年9 月 8 日之 后的 ， 股 息红 利 所得暂 免征 收个 人
所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
（5） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债 券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
（6） 对于 基金 从事A 股 买 卖， 出 让方 按0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 受让 方不
再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
（7） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,090,286.10
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,090,286.10
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 111,297,160.52 119,108,711.20 7,811,550.68
银行间 市场 344,728,321.33 348,389,000.00 3,660,678.67
合计 456,025,481.85 467,497,711.20 11,472,229.35
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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其他 - - -
合计 456,025,481.85 467,497,711.20 11,472,229.35
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 293.42
应收定 期存 款利 息 -
应 收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 657.00
应收债 券利 息 7,761,287.76
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.88
合计 7,762,241.06
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 6,150.08
合计 6,150.08
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 169,070.72
合计 169,070.72
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 A
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 278,240,712.36 235,828,917.87
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 278,240,712.36 235,828,917.87
金额单 位： 人民 币元
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 C
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 74,302,276.34 69,375,336.40
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 74,302,276.34 69,375,336.40
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 38,075,871.03 6,801,582.70 44,877,453.73
本期利 润 15,850,173.44 -9,705,931.31 6,144,242.13
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 53,926,044.47 -2,904,348.61 51,021,695.86
单位： 人民 币元
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,747,246.37 1,820,888.88 5,568,135.25 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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本期利 润 4,078,809.35 -2,590,571.24 1,488,238.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,826,055.72 -769,682.36 7,056,373.36
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 14,147.24
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 29,283.03
其他 25.40
合计 43,455.67
注: 本 报告 期内 “其他 ” 为 保证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本 基金 本报 告期 内无 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 418,863,259.61
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股 及债券 到期 兑付 ） 成 本总 额 400,060,492.24
减：应 收利 息总 额 9,636,283.14
买卖债 券差 价收 入 9,166,484.23
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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6.4.7.16 股 利收 益
本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -12,296,502.55
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -12,296,502.55
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -12,296,502.55
6.4.7.18 其 他收 入
本 基金 本报 告期 内无 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
961.96
银行间 市场 交易 费用 4,500.00
合计
5,461.96
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 149,179.94
汇划费 4,511.04
账户维 护费 18,600.00
合计 192,181.76
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,244,368.11 4,296,613.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 719,932.72 2,203,376.53
注: 本 基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.7% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.7% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金 托管费每 日计算 ，逐 日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管人 发送基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 355,533.77 1,227,603.84
注: 本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.2% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管人 发送基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安泰 鑫一 年定 期
开放债 券A
诺安泰 鑫一 年定 期
开放债 券C
合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管理 人)
- 149,713.09 149,713.09
中国工 商银 行股 份有 限
公司( 托管 人)
- - -
合计 - 149,713.09 149,713.09
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺 安 泰 鑫 一 年 定 期
开放债 券A
诺安泰 鑫一 年定 期
开放债 券C
合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管理 人)
- - -
中国工 商银 行股 份有 限
公司( 托管 人)
- - -
合计 - - -
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.4% ，按 前一诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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日C 类 基金 资产 净值 的0.4% 年费 率计 提。 销售 服务 费的计 算方 法如 下：
H=E×0 .4% ÷ 当 年天 数
H 为 C 级基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日C 级 基金 份额 的基金 资产 净值
销售 服务费每 日计提 ，按月支付。 由基金管 理 人向托管人发 送销售服 务 费划付指令， 经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资 产中划 出， 经登 记结 算机 构分别 支付 给各 个 基
金销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
1,090,286.10 14,147.24 3,743,116.28 11,358.82
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内无 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情 况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通
受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ，本 基金 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回 购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款107,419,438.87 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160210 16 国开10 2016 年7 月8
日
99.95 500,000 49,975,000.00
160405 16 农发05 2016 年7 月8
日
100.24 80,000 8,019,200.00
160410 16 农发10 2016 年7 月8
日
101.38 100,000 10,138,000.00
150221 15 国开21 2016 年7 月
11 日
101.36 100,000 10,136,000.00
150314 15 进出14 2016 年7 月
11 日
103.93 300,000 31,179,000.00
合计
1,080,000 109,447,200.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额59,700,000.00 元 ， 于2016 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券交易 所交易的 债券 和/或在新质 押式回 购 下转 入质押库的 债券,按证 券交 易所规定的 比例折
算为标 准券 后, 不低 于债 券 回购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制 部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基 金持 有的 除国 债、 政 策性金 融债 以外 的
同一信用主体 发行的证 券 产品的比例,不 得超过本 基 金资产净值 的 10%, 且本基 金与由本基金 管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可 能性 很 小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - 80,908,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 10,043,000.00
合计 - 90,951,000.00
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上未评级 的债券为 期 限在一 年以内 （含一年 ） 的国债、政策 性金融债 、 央行票据及 超短期融
资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 62,668,000.00 20,238,000.00
AAA 以下 126,133,550.00 275,456,190.00
未评级 278,696,161.20 120,507,178.40
合计 467,497,711.20 416,201,368.40
注：① 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。
② 以 上未 评级 的债 券为 期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 30 页 共 42 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在银行 间 同业市场交 易，其余
亦可在证券交 易所上市 ， 因此除在附注 ‘ 6.4 .12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有卖 出回购金
融资产款的合 约约定到 期 日均为一年以 内且计息 ， 账面余额接近 其未折现 的 合约到期现 金流量。
其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一年以内 且不 计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)的合
约无固 定期 限且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理 等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 ， 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债均 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在
很大程度上受 市场利率 变 化的影响。 本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金、债 券投 资及 买入 返售 金融资 产等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
银行存 款 1,090,286.10 - - - - 1,090,286.10
结算备 付金 1,622,292.45 - - - - 1,622,292.45
存出保 证金 7,128.00 - - - - 7,128.00
交易性 金融 资产 - 29,768,500.00 127,354,050.00 310,375,161.20 - 467,497,711.20
买入返 售金 融资
产
- - - - - -
应收股 利 - - - - - -
应收利 息 - - - - 7,762,241.06 7,762,241.06
应收申 购款 - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - 52,962,240.44 52,962,240.44
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 2,719,706.55 29,768,500.00 127,354,050.00 310,375,161.20 60,724,481.50 530,941,899.25
负债
卖出回 购金 融资
产款
167,119,438.87 - - - - 167,119,438.87
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 206,313.89 206,313.89
应付托 管费 - - - - 58,946.81 58,946.81
应付销 售服 务费 - - - - 24,807.19 24,807.19
应付交 易费 用 - - - - 6,150.08 6,150.08
应付利 息 - - - - 59,945.12 59,945.12
应付证 券清 算款 - - - - 14,903.08 14,903.08
其他负 债 - - - - 169,070.72 169,070.72
负债总 计 167,119,438.87 - - - 540,136.89 167,659,575.76
利率敏 感度 缺口 -164,399,732.32 29,768,500.00 127,354,050.00 310,375,161.20 60,184,344.61 363,282,323.49
上年度 末
2015 年12 月 31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,558,550.29 - - - - 2,558,550.29
结算备 付金 - - - - - -
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 99,735,878.40 - 210,479,490.00 196,937,000.00 - 507,152,368.40
买入返 售金 融资
产
- - - - - -
应收股 利 - - - - - -
应收利 息 - - - - 16,478,125.88 16,478,125.88
应收申 购款 - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - -
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 102,294,428.69 - 210,479,490.00 196,937,000.00 16,478,125.88 526,189,044.57
负 债
诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 32 页 共 42 页
卖出回 购金 融资
产款
169,859,642.71 - - - - 169,859,642.71
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 221,242.71 221,242.71
应付托 管费 - - - - 63,212.23 63,212.23
应付销 售服 务费 - - - - 22,034.43 22,034.43
应付交 易费 用 - - - - 11,339.21 11,339.21
应付利 息 - - - - 21,730.03 21,730.03
其他负 债 - - - - 340,000.00 340,000.00
负债总 计 169,859,642.71 - - - 679,558.61 170,539,201.32
利率敏 感度 缺口 -67,565,214.02 - 210,479,490.00 196,937,000.00 15,798,567.27 355,649,843.25
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表 日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30
日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 7,536,352.95 4,288,272.49
市场利 率上 升 27 个 基点 -7,536,352.95 -4,288,272.49
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价 格风 险是 指外 汇风 险和利 率风 险以 外的 市场 风险。 本基 金主 要投 资于 固 定收益 类证 券，
包括国债、央 行票据、 公 司债、企业债 、短期融 资 券、 中期票据 、政府机 构 债、政策性 金融机构
金融债、商业 银行金融 债 、资产支持证 券、次级 债 、回购及法律 、法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其他金融 工具或金 融 衍生工具。本 基金所面 临 的其他价格风 险主要由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定 。通过分 散化 投资,本基金 有效降低 了投 资组合的其 他价格风 险,并 且本基金管 理人每
日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 对债 券类 资产 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的80%。于 2016 年6 月
30 日 ，本 基金 面临 的整 体 其他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
2016 年6 月30 日 2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 467,497,711.20 128.69 507,152,368.40 142.60
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 467,497,711.20 128.69 507,152,368.40 142.60
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 区间 95%
2.观察 期 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末（ 2016 年 6
月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年 12
月31 日 ）
基金投 资组 合的 风险 价值 893,152.50 648,521.23
合计 893,152.50 648,521.23
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
467,497,711.20 元， 无 属 于第一 层级 和第 三层 级的 余额(2015 年 12 月 31 日 ：属于 第二 层级 的余诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 34 页 共 42 页
额为507,152,368.40 元 ， 无属于 第一 层级 和第 三层 级的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合 报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 467,497,711.20 88.05
其中： 债券 467,497,711.20 88.05
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,712,578.55 0.51
7 其他 各 项资 产 60,731,609.50 11.44
8 合计 530,941,899.25 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 35 页 共 42 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本 总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 11,789,161.20 3.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 266,907,000.00 73.47
其中： 政策 性金 融债 266,907,000.00 73.47
4 企业债 券 148,975,550.00 41.01
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 39,826,000.00 10.96
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 467,497,711.20 128.69
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160210 16 国开 10 500,000 49,975,000.00 13.76
2 140215 14 国开 15 400,000 44,304,000.00 12.20
3 160405 16 农发 05 400,000 40,096,000.00 11.04
4 150314 15 进出 14 300,000 31,179,000.00 8.58
5 150218 15 国开 18 300,000 30,945,000.00 8.52
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 持有 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 内未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.11.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,128.00
2 应收证 券清 算款 52,962,240.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,762,241.06
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 60,731,609.50
7.11.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.11.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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§8 基金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
诺 安 泰 鑫
一 年 定 期
开 放 债 券
A
2,022 137,606.68 12,971,582.31 4.66% 265,269,130.05 95.34%
诺 安 泰 鑫
一 年 定 期
开 放 债 券
C
1,030 72,138.13 0.00 0.00% 74,302,276.34 100.00%
合计 3,052 115,512.12 12,971,582.31 3.68% 339,571,406.39 96.32%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母
采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总
额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
诺安泰 鑫一 年定
期开放 债 券A
- -
诺安泰 鑫一 年定
期开放 债 券C
1,002.83 0.0013%
合计
1,002.83 0.0003%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ；对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 A 0
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 C 0 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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负责人 持有 本开 放式
基金
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 A
0
诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
诺安泰 鑫一 年定
期开放 债 券 A
诺安泰 鑫一 年定
期开放 债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年11 月5 日 ） 基 金份
额总额
576,475,139.15 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 278,240,712.36 74,302,276.34
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 278,240,712.36 74,302,276.34
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 52,709,520.35 45.40% 1,157,810,000.00 25.50% - -
中信建投 63,391,773.02 54.60% 3,382,500,000.00 74.50% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金
2015 年 最后 一个 交易 日基 金资产
净值、 基金 份额 净值 及份 额累计
净值公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日
2 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加浙 江金 观诚 网费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 1 月 6 日
3 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券型证
券投资 基 金2015 年第4 季 度报 告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 1 月21 日
4 诺安基 金管 理有 限公 司关 于诺安
泰鑫一 年定 期开 放债 券型 证券投
资基金 增聘 基金 经理 的公 告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 1 月27 日
5 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金变 更基 金经 理的 公告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 2 月18 日
6 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券型证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告摘
要
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 3 月30 日
7 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券型证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月30 日
8 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金继 续参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 4 月 1 日
9 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加浦 发银 行关 于 “财
智组合 ”基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 4 月 7 日
10 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
厦门市 鑫鼎 盛控 股有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 4 月12 日 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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动的公 告
11 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券型证
券投资 基 金2016 年第1 季 度报 告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 4 月20 日
12 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京汇 成基 金销 售有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 4 月28 日
13 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 展定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中国
证券报 》
2016 年 5 月10 日
14 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海联 泰资 产管 理有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 5 月10 日
15 诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下部 分基 金通 过钱 景财 富定投
申购起 点金 额的 公告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 5 月10 日
16 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
中证金 牛（ 北京 ）投 资咨 询有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构并
开通定 投、 转换 业务 及开 展费率
优惠活 动 的 公告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 5 月24 日
17 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
首创证 券有 限责 任公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、转
换业务 的公 告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 5 月27 日
18 诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销
账户变 更的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月14 日
19 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
奕丰金 融服 务（ 深圳 ）有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投、 转换 业务 及开 展费 率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报》
2016 年 6 月15 日
20 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
2016 年第1 期- 摘要
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 6 月18 日
21 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
2016 年第1 期- 正文
基金管 理人 网站 2016 年 6 月18 日 诺安泰鑫一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 42 页 共 42 页
22 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行网 上银 行、手
机银行 基金 申购 费率 优惠 的公告
《证券 时报 》 、 《 上
海证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 6 月30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人 网 站进 行披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 泰鑫 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 募集的 文件 。
②《诺 安泰 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
③《诺 安泰 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 泰鑫 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金2016 年半年 度报 告正 文。
⑥报告 期内 诺安 泰鑫 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购 买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
