诺 安 稳 固 收益 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 34
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安稳 固收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 诺安稳 固收 益一 年定 期开 放债券
基金主 代码 000235
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,381,599,443.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全 、 有效控 制风 险的 前提 下 ， 力求资 产持 续稳 妥地 保值 增
值，为 投资 者提 供较 好的 养老资 产管 理工 具。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ， 为合 理控 制 本基金 开放 期的 流动 性风 险， 并满 足每 次开 放期 的 流
动性需 求 ， 原 则上 本基 金 在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进行 适
当的匹 配 。 同 时， 在遵 守 本基金 有关 投资 限制 与投 资比例 的前 提下 ， 将主 要 投
资于高 流动 性的 投资 品种 ，减小 基金 净值 的波 动。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期 ， 基 金管 理人 将 采取各 种有 效管 理措 施 ， 保障基 金运 作安 排 ， 防 范 流
动性风 险 ， 满 足开 放期 流 动性的 需求 。 在开 放期 前 根据市 场情 况 ， 进 行相 应 压
力测试 ， 制定 开放 期操 作 规范流 程和 应急 预案 ， 做 好应付 极端 情况 下巨 额赎 回
的准备 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 固定业 绩基 准 3.0% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期收 益和 风险 水平 高于 货币市 场基 金 ， 低 于混 合 型
基金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道 4013 号 兴 业银行 大 厦 19-20 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 66,960,783.26
本期利 润 51,753,161.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0153
本期加 权平 均净 值利 润率 1.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 473,331,967.26
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1400
期末基 金资 产净 值 3,479,862,481.62
期末基 金份 额净 值 1.029
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 18.34%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增 长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.59% 0.05% 0.23% 0.01% 0.36% 0.04%
过去三 个月 0.39% 0.06% 0.69% 0.01% -0.30% 0.05%
过去六 个月 1.48% 0.06% 1.40% 0.01% 0.08% 0.05%
过去一 年 4.73% 0.09% 2.85% 0.01% 1.88% 0.08%
自基金 合同
生 效起 至今
18.34% 0.09% 8.59% 0.01% 9.75% 0.08%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 固定 业绩 基准3.0% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基 金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式 指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债 券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投 资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
裴禹翔
诺 安 裕 鑫 收 益
两 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 诺 安 增 利
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 诺 安 天 天
宝 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 、
诺 安 稳 固 收 益
2016 年 3
月29 日
- 5
硕士 ， 曾 先后 任职 于华 融 湘江银 行股
份有限 公司 、 浙江 浙商 证 券资产 管理
有限公 司， 任投 资经 理。2015 年 12
月加入 诺安 基金 管理 有限 公司 ， 任 基
金 经 理 助 理 ， 从 事 债 券 投 资 工 作 。
2016 年 2 月 起任 诺安 裕 鑫收益 两年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 、 诺 安增 利债 券型 证 券投资 基金
基 金 经 理 及 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基
金基金 经理 ， 2016 年 3 月 起任诺 安稳
固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理。
资基金 基金 经理 。
谢志华
固 定 收 益 部 总
监、 总裁 助理，
诺 安 纯 债 定 期
开 放 债 券 基 金
经 理 、 诺 安 鸿
鑫 保 本 混 合 基
金 经 理 、 诺 安
优 化 收 益 债 券
基 金 经 理 、 诺
安 保 本 混 合 基
金 经 理 、 诺 安
汇 鑫 保 本 混 合
基 金 经 理 、 诺
安 聚 利 债 券 基
金 经 理 、 诺 安
利 鑫 保 本 混 合
基 金 经 理 、 诺
安 景 鑫 保 本 混
合 基 金 经 理 、
诺 安 益 鑫 保 本
混 合 基 金 经
理 、 诺 安 安 鑫
保 本 混 合 基 金
经 理 、 诺 安 理
财 宝 货 币 基 金
经 理 、 诺 安 聚
鑫 宝 货 币 基 金
经 理 、 诺 安 货
币 基 金 经 理 、
诺 安 和 鑫 保 本
混 合 基 金 经
理。
2013 年 8
月21 日
2016 年 3
月 29 日
10
理学硕 士， 具有 基金 从业 资格。 曾先
后任职 于华 泰证 券有 限责 任公司 、 招
商基金 管理 有限 公 司 ， 从 事固定 收益
类品种 的研 究、 投资 工作。 曾于 2010
年 8 月至 2012 年 8 月 任 招商安 心收
益债券 基金 经理 ， 2011 年3 月至2012
年 8 月 任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 基 金 经
理。 2012 年 8 月加 入诺 安 基金管 理有
限公司 ， 任 投资 经理， 现 任固定 收益
部总监 、总 裁助 理。2013 年 11 月至
2016 年 2 月 任诺 安泰 鑫 一年定 期开
放债券 基金 经理 ， 2015 年3 月至2016
年2 月任 诺安 裕鑫 收益 两 年定期 开放
债券基 金经 理，2013 年 6 月至 2016
年3 月任 诺安 信用 债券 一 年定期 开放
债券基 金经 理，2014 年 6 月至 2016
年3 月任 诺安 永鑫 收益 一 年定期 开放
债券基 金经 理，2013 年 8 月至 2016
年3 月任 诺安 稳固 收益 一 年定期 开放
债券基 金经 理 。 2013 年5 月起任 诺安
鸿 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放
债券基 金经 理，2013 年 12 月 起任诺
安优化收益债券基金经理，2014 年
11 月 起任 诺安 保本 混合 、 诺安汇 鑫保
本 混 合 及 诺 安 聚 利 债 券 基 金 经 理 ，
2015 年 12 月 起任 诺安 利 鑫保本 混合
及诺安 景鑫 保本 混合 基金 经理 ，2016
年1 月起 任诺 安益 鑫保 本 混合基 金经
理， 2016 年 2 月起 任诺 安 安鑫保 本混
合、 诺 安理 财宝 货币、 诺 安聚鑫 宝货
币及诺安货币基金经理，2016 年 4
月 起 担 任 诺 安 和 鑫 保 本 混 合 基 金 经
理。
注：①此处谢 志华先生 的 任职日期为基 金合同生 效 之日，谢志华 先生离职 日 期和裴禹翔 先生的任
职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 稳固 收益 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 管理 人严 格遵 守了 《 中华人 民共 和诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规,遵 守了 《 诺安稳 固收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基
金基金 合同 》的 规定,遵 守 了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年， 纯债 收益 率震荡 下行 ， 其 中长 端利 率 债和中 高等 级信 用债 已至 历史较 低水 平；
利率债 期初 具有 较强 的配 置价值 ， 中后 期主 要表 现 为 交易 性机 会 ， 信 用债 经 过3 、4 月 份的 调整 后
出现分化，优 质券的收 益 率快速下行， 资质较弱 券 的收益率缓慢 上行。整 体 而言，利率 债的表现
优于信 用债 。
期间内 基金 规模 维持 稳定 ， 管理 人调 整了 组合 久期 和持仓 债券 的流 动性 ， 减 少短久 期信 用债 ，
增加长 久期 利率 债 ； 另 一 方面 ， 管 理人 提高 了长 久 期利率 债的 交易 频率 ， 以 增加组 合的 收益 弹性 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.029 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.48% ，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为1.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年 ， 基本面方 面 ，地产投资对 经济的拉 动 减弱，虽政府 维持积极 的 财政政策，但 基
建投资 难以 出现 更高 增速 ，经济 基本 面料 将底 部企 稳，整 体呈 现 L 型走 势。 通胀方 面， 石油 价 格
维持低 位， 大宗 商品 价格 依然较 弱， 食品 项也 难以 出现较 大幅 度的 涨幅 ，预 计 CPI 仍将 维持 相 对
低位。货币政 策方面， 预 计央行将维持 稳健的货 币 政策，整体资 金面维持 稳 定，个别时 点出现结
构性紧 张 。 债 券市 场方 面 ， 基 本面 因素 对债 市影 响 偏正面 。 具体 品种 方面 ， 利率债 经过 前期 上涨 ，
若无进一步利 好因素催 化 ，大概率维持 窄幅震荡 ； 信用债方面， 分化将继 续 ，信用利差 收窄的可
能性较 小，市 场的配 置 压 力仍在，预计 中高等级 品 种的期限利差 维持较低 水 平。后期将 重点关注
宏观经济基本 面、市场 供 求关系、市场 风险偏好 、 监管政策等因 素的变化 ， 精选标的， 积极优化
组合持 仓。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内, 公司制定 了证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由研究 部、财务 综 合部、合规 与诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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风险控 制部 、 固定 收益 部 及基金 经理 等组 成了 估值 小组, 负责 研究 、 指 导基 金 估值业 务 。 估 值小 组
成员均为公 司各部门 人员, 均具有基金 从业资格 、专 业胜任能力 和相关工 作经 历, 且之间不 存在任
何重大利益 冲突。基 金经 理作为公司 估值小组 的成 员,不介入基 金日常估 值业 务, 但应参加 估值小
组会议, 可 以 提 议测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值调 整 影 响,并 有 权 表 决 有 关议 案 但 仅享 有 一 票 表 决 权,
从而将 其影 响程 度进 行适 当限制,保 证基 金估 值的 公 平、合 理, 保持 估值 政策 和 程序的 一贯 性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ，若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安稳固 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金的 管理人—— 诺安基金管理 有
限公司在诺安 稳固收益 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，诺安稳 固 收益一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券
投资基 金2016 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值 表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,064,787.51 3,153,323.04
结算备 付金
344,326.50 7,095,426.33
存出保 证金
7,594.05 6,290.01
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,412,259,449.31 3,697,807,100.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,412,259,449.31 3,697,807,100.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 84,372,426.28 53,090,197.10
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,500,048,583.65 3,761,152,336.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,017,757,008.35 330,598,784.09
应付证 券清 算款
16,586.07 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
- -
应付托 管费
511,460.13 521,423.56
应付销 售服 务费
1,420,722.63 1,448,398.84
应付交 易费 用 6.4.7.7 38,722.61 52,123.84 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
252,640.74 82,285.54
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 188,961.50 340,000.00
负债合 计
1,020,186,102.03 333,043,015.87
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,940,649,431.29 2,940,649,431.29
未分配 利润 6.4.7.10 539,213,050.33 487,459,889.32
所有者 权益 合计
3,479,862,481.62 3,428,109,320.61
负债和 所有 者权 益总 计
4,500,048,583.65 3,761,152,336.48
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.029 元,基 金份 额总 额3,381,599,443.51 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
75,689,827.45 112,052,361.54
1.利息 收入
79,016,584.18 76,235,609.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 38,193.38 45,993.71
债券利 息收 入
78,944,738.33 76,175,784.87
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
33,652.47 13,830.96
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
11,880,865.52 5,521,525.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 11,880,865.52 5,521,525.52
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -15,207,622.25 30,295,226.48
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
23,936,666.44 26,259,863.24
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 - -
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,090,008.85 1,940,089.83
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 8,583,357.80 5,389,138.26 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 10,875.81 6,225.00
5．利 息支 出
12,032,277.21 18,703,780.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,032,277.21 18,703,780.62
6．其 他费 用 6.4.7.20 220,146.77 220,629.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
51,753,161.01 85,792,498.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
51,753,161.01 85,792,498.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,940,649,431.29 487,459,889.32 3,428,109,320.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 51,753,161.01 51,753,161.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,940,649,431.29 539,213,050.33 3,479,862,481.62
项目
上年度可 比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,959,084,079.04 169,748,801.52 2,128,832,880.56 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 85,792,498.30 85,792,498.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,959,084,079.04 255,541,299.82 2,214,625,378.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安稳固收益一年定期开 放债券型证券投资基金( 简称 “ 本基金”), 经 中 国 证券 监 督 管 理 委
员会( 简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2013]766 号 文 《关于核准诺 安诺安稳固 收益一年定期 开放
债券型 证券 投资 基金 募集 的批复 》 批 准, 于 2013 年7 月 22 日至2013 年8 月 16 日向社 会进 行公 开
募集, 经毕 马威 华振 会计 师 事务所 验资,募 集的 有效 认 购金额 为人 民 币 2,492,597,264.38 元,其中
净认购 额为 人民 币2,491,771,348.15 元, 折合2,491,771,348.15 份 基金 份额 。 有效认 购金 额产 生
的利息 为人 民币 825,916.23 元, 折合825,916.23 份 基金份 额于 基金 合同 生效 后归入 本基 金。 基金
合同生 效日 为2013 年8 月 21 日,合 同生 效日 基金 份额 为 2,492,597,264.38 份基金 单位 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人为中国工商 银行股 份有限公司 。 《诺安 稳固收 益一年定期开放债 券型证 券投资基金基金 合
同》 、 《诺安稳 固收益一 年 定期开放债 券型证券 投资 基金招募说 明书》等 文件 已按规定报 送中国 证
监会备 案。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金 管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的 通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
（3 ） 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
（4） 对基 金取 得的 股票 股 息、 红利 收入 ， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ，个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 超 过1 年 的， 其中股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的， 暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额， 股 权登 记日 在 2015 年9 月 8 日之 后的 ， 股 息红 利 所得暂 免征 收个 人
所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
（5） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债 券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
（6） 对于 基金 从事A 股 买 卖， 出 让方 按0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 受让 方不
再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
（7） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 3,064,787.51
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,064,787.51
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 825,875,590.39 835,734,449.31 9,858,858.92
银行间 市场 3,538,595,660.63 3,576,525,000.00 37,929,339.37
合计 4,364,471,251.02 4,412,259,449.31 47,788,198.29 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,364,471,251.02 4,412,259,449.31 47,788,198.29
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 679.41
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 139.41
应收债 券利 息 84,371,604.40
应收买 入返 售证 券利息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.06
合计 84,372,426.28
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 38,722.61
合计 38,722.61 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 20 页 共 41 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 188,961.50
合计 188,961.50
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,381,599,443.51 2,940,649,431.29
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,381,599,443.51 2,940,649,431.29
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 406,371,184.00 81,088,705.32 487,459,889.32
本期利 润 66,960,783.26 -15,207,622.25 51,753,161.01
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 473,331,967.26 65,881,083.07 539,213,050.33
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 36,135.75
定期存 款利 息收入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,030.32
其他 27.31
合计 38,193.38
注: 本 报告 期内 “其他 ” 为 保证金 利息 收入 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 21 页 共 41 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
1,606,855,876.27
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,548,592,652.82
减：应 收利 息总 额 46,382,357.93
买卖债 券差 价收 入 11,880,865.52
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -15,207,622.25
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -15,207,622.25
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -15,207,622.25
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 22 页 共 41 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
72.31
银行间 市场 交易 费用 10,803.50
合计
10,875.81
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,179.94
汇划费 12,585.27
账户维 护费 18,600.00
合计 220,146.77
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国 工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 23 页 共 41 页
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发生 的 基金 应支 付的
管理费
- -
其 中 ：支 付 销售 机构 的客
户维护 费
7,780.53 322.37
本基金 管理 费采 用的 浮动 费率方 式如 下：
（1 ） 本基 金不 收取 固定 管 理费， 以分 档计 提方 式收 取浮动 管理 费；
（2 ） 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 固定 业绩 基 准3.0% ；
（3 ） 封闭 运作 一年 之后 ， 基金管 理人 将以 封闭 期基 金净值 增长 率为 基础 分档 收取管 理费 。 在分 档
模式下，基金 管理人将 封 闭期基金净值 增长率由 低 到高划分为四 档并设定 不 同等级的管 理费率。
封闭期基金净 值增长率 越 大的 档，管理 费率越高 （ 具体档数、不 同档数封 闭 期基金净值 增长率起
止点 、 不 同档 数管 理费 率 如下表 ） 。 管理 费在 管理 费 计提日 计提 ， 并将 对应 四 档管理 费计 提日 基金
份额净值。同 时， 管理 费 的提取将保证 高档数的 管 理费计提日基 金份额净 值 不低于低档 数的管理
费计提 日基 金份 额净 值。
基金管 理费 分档 费率 表
设N 为 封闭 期基 金净 值增 长率：
档数 封闭期 基金 净值 增长 率（N ） 管理费 率
1 N ≤4.0% 0%
2 4.0% ＜N ≤5.5% 0.3%
3 5.5% ＜N ≤7% 0.7%
4 7% ＜N 1.0%
N 为封 闭期 基金 净值 增长 率：
基金管 理费以 封闭期最 后 一日资产净值 为基数， 在 管理费计提日 计提，管 理 费计提日结束 后诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 24 页 共 41 页
由基金管理人 向基金托 管 人发送基金管 理费划款 指 令，基金托管 人复核后 于 管理费计提 日结束后
2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 若 遇法 定 节 假日 、 公 休 日等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,090,008.85 1,940,089.83
注: 本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.18% 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.18 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管 理人) 1,446,602.07
中国工 商银 行股 份有 限公 司(托 管人) 1,725.64
合计 1,448,327.71
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管 理人) 773,787.50
中国工 商银 行股 份有 限公 司(托 管人) 1,545,990.92
合计 2,319,778.42
注: 本 基金 的销 售服 务费 年 费率 为 0.50% 。 本基 金销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.50% 年费
率计提 。销 售服 务费 额计 算方法 如下 ：
M=E×0 .50% ÷ 当 年天 数
M 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管人 发诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 25 页 共 41 页
送基金 销售 服务 费划 款指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次 月前2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取，
由注册登记机 构代收， 注 册登记机构收 到后按相 关 合同规定支付 给基金销 售 机构等。若 遇法定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
- - - - 200,000,000.00 88,986.30
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
- - - - 982,800,000.00 676,578.07
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
3,064,787.51 36,135.75 2,399,636.29 19,042.50
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 26 页 共 41 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受 限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
136391
16 圆
融01
2016 年5
月27 日
2016
年 7 月
12 日
新发流
通受限
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
136459
16 上
港02
2016 年6
月 3 日
2016
年 7 月
1 日
新发流
通受限
99.99 99.99 500,000 49,993,249.31 49,993,249.31 -
136469
16 联
通01
2016 年6
月 7 日
2016
年 7 月
4 日
新发流
通受限
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
112402
16 华
股01
2016 年6
月 2 日
2016
年 7 月
22 日
新发流
通受限
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
注： 截 至本 报告 期末2016 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券 而 于 期末持 有的 流通 受
限股票 或权 证。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额947,757,008.35 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011599817 15 东莞控SCP001 2016 年7 月1 日 100.53 500,000 50,265,000.00 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 27 页 共 41 页
041551045 15 万马CP001 2016 年7 月1 日 100.63 100,000 10,063,000.00
041569045 15 中纺CP002 2016 年7 月1 日 100.58 200,000 20,116,000.00
101469007 14 碧水源MTN001 2016 年7 月1 日 103.46 300,000 31,038,000.00
101554040 15 三金集MTN001 2016 年7 月1 日 102.16 200,000 20,432,000.00
101558029 15 天安数码MTN001 2016 年7 月1 日 101.55 400,000 40,620,000.00
140211 14 国开11 2016 年7 月4 日 115.79 500,000 57,895,000.00
140224 14 国开24 2016 年7 月4 日 105.37 700,000 73,759,000.00
140362 14 进出62 2016 年7 月4 日 107.84 500,000 53,920,000.00
150221 15 国开21 2016 年7 月4 日 101.36 300,000 30,408,000.00
041552033 15 均胜电子CP002 2016 年7 月5 日 100.67 500,000 50,335,000.00
041554048 15 红豆CP002 2016 年7 月5 日 100.60 400,000 40,240,000.00
041557003 15 华邦颖泰CP001 2016 年7 月5 日 100.68 500,000 50,340,000.00
041559072 15 桐乡城建CP002 2016 年7 月5 日 100.48 60,000 6,028,800.00
041560090 15 长电科技CP002 2016 年7 月5 日 100.45 300,000 30,135,000.00
101564054 15 蒙君正MTN002 2016 年7 月5 日 99.92 300,000 29,976,000.00
041553051 15 特变CP001 2016 年7 月6 日 100.63 500,000 50,315,000.00
041553054 15 宏图CP002 2016 年7 月6 日 100.55 20,000 2,011,000.00
041554066 15 新希望CP002 2016 年7 月6 日 100.50 400,000 40,200,000.00
041560079 15 中天科技CP001 2016 年7 月6 日 100.74 100,000 10,074,000.00
041560080 15 中天科技CP002 2016 年7 月6 日 100.74 100,000 10,074,000.00
041562046 15 鲁宏桥CP002 2016 年7 月6 日 100.63 500,000 50,315,000.00
041562055 15 大北农CP001 2016 年7 月6 日 100.56 400,000 40,224,000.00
041564066 15 科伦CP001 2016 年7 月6 日 100.73 300,000 30,219,000.00
041564072 15 健康元CP001 2016 年7 月6 日 100.71 300,000 30,213,000.00
041569045 15 中纺CP002 2016 年7 月6 日 100.58 100,000 10,058,000.00
101462005 14 嘉公路MTN001 2016 年7 月6 日 103.03 200,000 20,606,000.00
101463011 14 新庐陵MTN001 2016 年7 月6 日 109.92 300,000 32,976,000.00
101472007 14 萧山水务MTN001 2016 年7 月6 日 108.48 100,000 10,848,000.00
101559046 15 芜湖经开MTN001 2016 年7 月6 日 103.50 500,000 51,750,000.00
合计
9,580,000 985,453,800.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额70,000,000.00 元 ， 于2016 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券交易 所交易的 债券 和/或在新质 押式回购 下转 入质押库的 债券,按证 券交 易所规定的 比例折
算为标 准券 后, 不低 于债 券 回购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的 风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 28 页 共 41 页
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于 具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基 金持 有的 除国 债、 政 策性金 融债 以外 的
同一信用主体 发行的证 券 产品的比例,不 得超过本 基 金资产净值 的 10%, 且本基 金与由本基金 管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可 能性 很 小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
1,499,914,000.00 1,034,323,000.00
A-1 以下
- -
未评级
681,814,000.00 983,373,000.00
合计
2,181,728,000.00 2,017,696,000.00
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上未评级 的债券为 期 限在一年以内 （含一年 ） 的国债、政策 性金融债 、 央行票据及 超短期融
资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
564,013,249.31 -
AAA 以下
1,398,152,200.00 1,194,725,100.00
未评级
268,366,000.00 485,386,000.00
合计
2,230,531,449.31 1,680,111,100.00 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 29 页 共 41 页
注：① 债券 评级 取自 第三 方评估 机构 的债 项评 级。
②以上 未评 级的 债券 为期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在银行 间 同业市场交 易，其余
亦可在证券交 易所上市 ， 因此除在附注 ‘ 6.4 .12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有卖 出回购金
融资产款的合 约约定到 期 日均为一年以 内且计息 ， 账面余额接近 其未折 现 的 合约到期现 金流量。
其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一年以内 且不 计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)的合
约无固 定期 限且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面 临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 ， 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债均 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在
很大程度上受 市场利率 变 化的影响。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金、债 券投 资及 买入 返售 金融资 产等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资 产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 30 页 共 41 页
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,064,787.51 - - - - 3,064,787.51
结算备 付金 344,326.50 - - - - 344,326.50
结算保 证金 7,594.05 - - - - 7,594.05
交易性 金融 资产 1,652,610,000.00 850,173,000.00 1,467,954,449.31 441,522,000.00 - 4,412,259,449.31
应收利 息 - - - - 84,372,426.28 84,372,426.28
资产总 计 1,656,026,708.06 850,173,000.00 1,467,954,449.31 441,522,000.00 84,372,426.28 4,500,048,583.65
负债
卖出回 购证 券款 1,017,757,008.35 - - - - 1,017,757,008.35
应付托 管费 - - - - 511,460.13 511,460.13
应付销 售服 务费 - - - - 1,420,722.63 1,420,722.63
应付交 易费 用 - - - - 38,722.61 38,722.61
应付利 息 - - - - 252,640.74 252,640.74
应付证 券清 算款 - - - - 16,586.07 16,586.07
其他负 债 - - - - 188,961.50 188,961.50
负债总 计 1,017,757,008.35 0.00 0.00 0.00 2,429,093.68 1,020,186,102.03
利率敏 感度 缺口 638,269,699.71 850,173,000.00 1,467,954,449.31 441,522,000.00 81,943,332.60 3,479,862,481.62
上年度 末
2015 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,153,323.04 - - - - 3,153,323.04
结算备 付金 7,095,426.33 - - - - 7,095,426.33
结算保 证金 6,290.01 - - - - 6,290.01
交易性 金融 资产 1,005,955,000.00 1,144,017,000.00 924,672,100.00 623,163,000.00 - 3,697,807,100.00
应收利 息 - - - - 53,090,197.10 53,090,197.10
资产总 计 1,016,210,039.38 1,144,017,000.00 924,672,100.00 623,163,000.00 53,090,197.10 3,761,152,336.48
负债
卖出回 购证 券款 330,598,784.09 - - - - 330,598,784.09
应付托 管费 - - - - 521,423.56 521,423.56
应付销 售服 务费 - - - - 1,448,398.84 1,448,398.84
应付交 易费 用 - - - - 52,123.84 52,123.84
应付利 息 - - - - 82,285.54 82,285.54
其他负 债 - - - - 340,000.00 340,000.00
负债总 计 330,598,784.09 0.00 0.00 0.00 2,444,231.78 333,043,015.87
利率敏 感度 缺口 685,611,255.29 1,144,017,000.00 924,672,100.00 623,163,000.00 50,645,965.32 3,428,109,320.61
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 31 页 共 41 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基 金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30
日 ）
上年度 末 （ 2015 年12 月 31
日 ）
1.市场 利率 下 降 27 个基 点 19,427,884.32 20,380,500.81
2.市场 利率 上 升 27 个基 点 -19,427,884.32 -20,380,500.81
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金融工具 ，包括国 债 、央行票据、 地方 政府 债 、金融债、企 业债、短 期 融资券、中 期票据、
公司债、资产 支持证券 、 债券逆回购、 银行存款 等 固定收益类资 产以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。本基金不 直接在二 级 市场买入股票 、权证等 权 益类资产， 也不参与
一级市 场新 股申 购和 新股 增发。 同时 本基 金不 参与 可转换 债券 投资 。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种, 因此 无重 大价 格风 险 。于 2016 年 6
月30 日,本 基金 面临 的整 体其他 价 格 风险 列示 如下:
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 4,412,259,449.31 126.79 3,697,807,100.00 107.87
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,412,259,449.31 126.79 3,697,807,100.00 107.87
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 32 页 共 41 页
假设
1.置信 度
95%
2.观察 期 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2015 年12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风险 价值 3,276,726.73 5,325,665.90
合计 3,276,726.73 5,325,665.90
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
4,412,259,449.31 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额( 于 2015 年 12 月 31 日 ， 第 二 层
级:3,697,807,100.00 元 ，无属 于第 一层 级和 第三 层级的 余额 。) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,412,259,449.31 98.05
其中： 债券 4,412,259,449.31 98.05
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,409,114.01 0.08
7 其他各 项资 产 84,380,020.33 1.88
8 合计 4,500,048,583.65 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 持 有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 268,366,000.00 7.71
其中： 政策 性金 融债 268,366,000.00 7.71
4 企业债 券 1,171,719,449.31 33.67
5 企业短 期融 资券 2,181,728,000.00 62.70
6 中期票 据 790,446,000.00 22.71 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 34 页 共 41 页
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,412,259,449.31 126.79
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041564081 15 申 江两 岸CP002 800,000 80,408,000.00 2.31
2 140224 14 国开 24 700,000 73,759,000.00 2.12
3 140211 14 国开 11 500,000 57,895,000.00 1.66
4 1280352 12 湘 高速 债 500,000 54,935,000.00 1.58
5 101474004 14 沪 城控MTN001 500,000 54,160,000.00 1.56
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未未 投资 国债期 货。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.11.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 的股 票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,594.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 84,372,426.28
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 84,380,020.33
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,852 200,664.58 1,002.61 0.00% 3,381,598,440.90 100.00% 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末无 基金 管理人 的从 业人 员持 有本 基金的 情况 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 21 日 ） 基金 份额 总额
2,492,597,264.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,381,599,443.51
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,381,599,443.51
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本 基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 37 页 共 41 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司的 交易 单元 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - 15,000,000.00 1.34% - -
中信建投 70,130,832.88 100.00% 1,103,000,000.00 98.66% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2015
年最后 一个 交易 日基 金资 产净值 、 基 金
份额净 值及 份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日
2
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 浙 江 金 观 诚 网 费 率 优 惠 活 动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
3
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 平 安 证 券 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月20 日
4
诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基 金2015 年第 4 季 度报告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月21 日
5
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金变 更基 金经 理的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《 中国 证券 报》
2016 年 3 月29 日
6
诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告摘要
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月30 日
7
诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月30 日
8
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 4 月 1 日 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 39 页 共 41 页
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》
9
诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
2016 年第1 期
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 6 日
10
诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 招募 说明 书 （ 更新）2016 年
第1 期
基金管 理人 网站 2016 年 4 月 6 日
11
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 浦 发 银 行 关 于 “ 财智组合 ”
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 7 日
12
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门
市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时 报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月12 日
13
诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 债 券 型 证 券 投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月20 日
14
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月28 日
15
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 珠 海
盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 展定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活 动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
16
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 40 页 共 41 页
17
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部 分 基 金 通 过 钱 景 财 富 定 投 申 购 起 点
金额的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
18
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 证
金牛 （ 北京 ） 投 资咨 询有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销 机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月24 日
19
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金在 首创 证券 开通 定投 、 转换 业务 的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月27 日
20
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 账 户
变更的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月14 日
21
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 奕 丰
金融服 务 （ 深圳 ） 有 限公 司为旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 定投 、 转换 业务 及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月15 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
① 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文
件。
②《诺 安稳 固收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 。
③《诺 安稳 固收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 稳固 收益 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基 金2016 年半 年度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 41 页 共 41 页
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
