诺 安 信 用 债券 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 33
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 33
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 33
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 33
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 34
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§ 10 重大事 件揭示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 35
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 35
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 36
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 39
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安信 用债 券一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 诺安信 用债 一年 定期 开放 债券
基金主 代码 000151
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 18 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 58,106,827.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在谨慎 投资 的前 提下 ，本 基金力 争获 取高 于业 绩比 较
基准的 投资 收益 。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ， 为 合理 控制 本基金 开放 期的 流动 性风 险，
并满足 每次 开放 期的 流动 性需求 ，原 则上 本基 金在 投
资管理 中将 持有 债券 的组 合久期 与封 闭期 进行 适当 的
匹配。 同时 ，在 遵守 本基 金有关 投资 限制 与投 资比 例
的前提 下， 将主 要投 资于 高流动 性的 投资 品种 ，减 小
基金净 值的 波动 。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期， 基金 管理 人将 采取各 种有 效管 理措 施， 保
障基金 运作 安排 ，防 范流 动性风 险， 满足 开放 期流 动
性的需 求。 在开 放期 前根 据市场 情况 ，进 行相 应压 力
测试， 制定 开放 期操 作规 范流程 和应 急预 案， 做好 应
付极端 情况 下巨 额赎 回的 准备。
业绩比 较基 准 中证企 业债 指数 收益 率×60%+ 中 证国 债指 数收 益率
×40%
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 市场 中的 中低风 险品 种， 预期 收益 和
风险高 于货 币市 场基 金、 普通债 券型 基金 ，低 于股 票
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 王永民
联系电 话 0755-83026688 010-66594896
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95566 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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传真 0755-83026677 010-66594942
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代 表人 秦维舟 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,070,681.41
本期利 润 1,701,728.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0293
本期加 权平 均净 值利 润率 2.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 14,522,694.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2499
期末基 金资 产净 值 62,238,531.61
期末基 金份 额净 值 1.071
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 30.47%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.71% 0.14% 0.66% 0.05% 1.05% 0.09%
过去三 个月 1.61% 0.15% 0.23% 0.06% 1.38% 0.09%
过去六 个月 2.78% 0.11% 1.85% 0.06% 0.93% 0.05%
过去一 年 7.13% 0.10% 7.18% 0.06% -0.05% 0.04%
过去三 年 30.21% 0.17% 19.29% 0.09% 10.92% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
30.47% 0.17% 19.10% 0.09% 11.37% 0.08%
注：本 基金 的业 绩比 较标 准为： 中证 企业 债指 数收 益率×60%+ 中证 国债 指数 收益率 ×40 % 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券 型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
程卓 诺 安 双 利 债 券 型 2016 年 3 - 8 FRM， 武汉大 学金融 工程专业 硕士 。诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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发 起 式 证 券 投 资
基金基 金经 理 、 诺
安 信 用 债 券 一 年
定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理 、 诺安 永鑫
收 益 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 、
诺 安 泰 鑫 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理。
月 29 日 2009 年至2012 年 曾任 招商 银行总 行
金 融 市 场 部 高 级 信 用 研 究 员 、 交 易
员， 期间 独立 负责 招商 银行 总行资 产
管 理 部 和 金 融 市 场 部 全 部 信 用 资 产
的 评级 及风险 控制 工作。2012 年 9
月加入 诺安 基金 管理 有限 公司 ， 先 后
任 固 定 收 益 部 高 级 信 用 及 策 略 研 究
员、基 金经 理助 理。2016 年 1 月起
任 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2016 年 2 月
起 任 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2016 年 3 月 起任
诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 及 诺 安 永 鑫 收 益 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
谢志
华
固定收 益部 总监 、
总裁助 理 ， 诺 安纯
债 定 期 开 放 债 券
基金经 理 、 诺 安鸿
鑫 保 本 混 合 基 金
经理 、 诺 安优 化收
益债券 基金 经理 、
诺 安 保 本 混 合 基
金经理 、 诺安 汇鑫
保 本 混 合 基 金 经
理、 诺安 聚利 债券
基金经 理 、 诺 安利
鑫 保 本 混 合 基 金
经理 、 诺 安景 鑫保
本混合 基金 经理 、
诺 安 益 鑫 保 本 混
合基金 经理 、 诺安
安 鑫 保 本 混 合 基
金经理 、 诺安 理财
宝货币 基金 经理 、
诺 安 聚 鑫 宝 货 币
基金经 理 、 诺 安货
币基金 经理 、 诺安
和 鑫 保 本 混 合 基
金经理 。
2013 年 6
月 18 日
2016 年
3 月 29
日
10
理学硕 士 ， 具有 基金 从业 资格 。 曾 先
后任职 于华 泰证 券有 限责 任公司 、 招
商基金 管理 有限 公司 ， 从事 固定收 益
类品种 的研 究、 投资 工作 。 曾于 2010
年 8 月至 2012 年 8 月 任招 商安心 收
益债券 基金 经理 ， 2011 年3 月至2012
年 8 月任招 商安瑞 进取债券 基金 经
理。2012 年 8 月 加入 诺安 基金管 理
有限公 司 ， 任投 资经 理 ， 现 任固定 收
益部总 监 、 总 裁助 理。2013 年 11 月
至 2016 年 2 月任 诺安 泰鑫 一年定 期
开放债 券基 金经 理，2015 年 3 月至
2016 年 2 月 任诺 安裕 鑫收 益两年 定
期开放 债券 基金 经理 ，2013 年 6 月
至 2016 年 3 月任 诺安 信用 债券一 年
定 期开 放债券 基金 经理，2014 年 6
月至 2016 年 3 月 任诺 安永 鑫收益 一
年定期 开放 债券 基金 经理 ， 2013 年8
月至 2016 年 3 月 任诺 安稳 固收益 一
年定期 开放 债券 基金 经理 。 2013 年5
月 起 任 诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 纯
债 定期 开放债 券基 金经理，2013 年
12 月 起任诺 安优化 收益债券 基金 经
理， 2014 年11 月起 任诺 安 保本混 合、
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 聚 利 债 券
基金经 理 ，2015 年12 月起 任诺安 利
鑫 保 本 混 合 及 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基
金经理 ，2016 年 1 月 起任 诺安益 鑫
保本混 合基 金经 理，2016 年 2 月起诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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任诺安 安鑫 保本 混合 、 诺安 理财宝 货
币、 诺安 聚鑫 宝货 币及 诺安 货币基 金
经理，2016 年 4 月起 担任 诺安和 鑫
保本混 合基 金经 理。
注：①此处谢 志华先生 的 任职日期为基 金合同生 效 之日，谢志华 先生离职 日 期和程卓先 生的任职
日期为 公司 作出 决定 并对 外公告 之日 ；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安信用债 券 一年定期开放 债券型证 券 投资基金管理 人严格遵 守 了《中华人民 共
和国证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规，遵 守 了《诺安信用 债券一年 定 期开放债券 型证券投
资基金 基金 合同 》的 规定 ，遵守 了本 公司 管理 制度 。本基 金投 资管 理未 发生 违法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债 券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究 管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指 令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理 的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 的债 市跌 宕 起伏， 上半 年 1 月中 旬前 ， 债牛 特征 明显 ；2 月~4 月底债 市各 品种
都出现幅度不 小的调整 ；5 月开始到半 年末，以 长 端利率债为主 的品种表 现 抢眼，此后 信用债收
益率也 出现 了跟 随下 行。
诺安信用债一 年定期开 放 债券体量有限 ，考虑到 年 初市场长端利 率债过于 火 爆的状况，选 择
了多看 少动 的策 略， 比较 幸运避 过 1 月下 旬开 始长 达 3 个 半月 的利 率债 的调 整，但 从 4 月开 始，
伴随着 信用 风险 的扩 散， 本债基 也跟 随了 市场 的调 整，但 由于 杠杆 有限 所受 影响不 大。
1 季度货币政 策的宽松 节 奏被如下因素 打乱：一 是 经济在信贷超 预期投放 支 持下呈现 企稳 态
势，工业品方 面以铁矿 石 、螺纹钢为代 表，价格 快 速反弹，农产 品方面厄 尔 尼诺反常气 候和养殖
周期驱 动了 农产 品价 格的 快速上 涨， 这些 因素 共同 作用造 成 1 季度 强大 的通 胀预期 ，制 约了 货 币
政策宽 松力 度； 二 是 1 季 度人民 币贬 值和 资本 外流 的压力 较大 ，汇 率维 稳行 动也制 约了 央行 货 币
政策宽松力度 。4 月份 利 率债和信用债 都遇到幅 度 不小的调整。 一方面是 稳 增 长助力下 经济阶段
企稳， 同时 也有 大量 国企 甚至央 企爆 出信 用风 险等 因素的 扰动 。
进入 5 月份 后， 在 “ 权威 人士评 1 季 度经 济 ” 释放 改革信 号后 ，经 济及 金融 数据也 进一 步 释
放调整信号， 应该说诺 安 信用债一 年定 期开放债 券 在 4 月底开 始较好地 把握 了这一转折 行情。4
月初诺 安信 用债 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 利用即 将打 开， 仓位 限制 较 为宽松 的有 利时 机，
减持了 全部 的信 用债 头寸 ，赶在 5~6 月份 行情 之前 大比例 增持 了长 端利 率债 。业绩 表现 在 2 季度
非常显 著。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.071 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.78% ，同 期诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 12 页 共 40 页
业绩比 较基 准收 益率 为1.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年 ， 我 们认 为以 信贷 、 基建为 主导 的模 式仅 能托 底难以 持续 拉动 经济 ， 最 终需要 依靠 改革 。
1 季度在信贷 和基建的 刺 激下，经济有 了脉冲性 的 上行，但是后 面迅速回 落 ，就是对这 一判断的
验证。
虽然今年大宗 商品上涨 的 扰动较大，我 们认为全 年 通胀压力仍处 于政府预 期 范畴，不会从 根
本上影响货币 政策。上 半 年外汇储备量 企稳，人 民 币缓幅贬值稳 定了市场 预 期，这些都 表明汇率
压力不会构成 国内资金 面 紧张的威胁。 外部经济 的 扰动显示国内 外避险投 资 仍是 主流。 我们会继
续看好 长端 利率 债的 表现 。
我们研判债市 走势未来 还 是可能出现分 化：利率 债 机会相对比较 确定，而 信 用债对应的信 用
风险并未离我 们远去。 需 要提前防范产 能过剩、 强 周期行业、债 务负担过 重 、民企控制 人稳定性
等相关 层面 风险 ，持 券结 构上向 短久 期、 流动 性好 的中高 等级 公募 债靠 拢。
展望未 来， 若三 季度 地产 销量出 现阶 段性 调整 将再 次成为 利率 债表 现的 动力 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 在符 合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 基金 收益 分配 每年 至 多 12 次； 每次 基诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 13 页 共 40 页
金收益分配比 例不得低 于 期末可供分配 利润的 50% 。若基金合同 生效不满 三 个月可不进行 收益分
配；
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配情 况。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 诺安 信用 债券 一年定 期开 放债
券型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金 法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、 准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 信用 债券 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 14 页 共 40 页
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 790,103.01 55,217.89
结算备 付金
378,011.14 66,244.89
存出保 证金
8,503.55 44,650.73
交易性 金融 资产 6.4.7.2 56,208,388.40 95,461,982.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
56,208,388.40 95,461,982.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,000,000.00 -
应收证 券清 算款
994.44 92,338.50
应收利 息 6.4.7.5 968,432.01 4,111,077.59
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
62,354,432.55 99,831,512.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 39,099,845.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
35,279.32 35,788.48
应付托 管费
10,079.80 10,225.29
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 925.00 1,379.02
应交税 费
- -
应付利 息
- 27,470.99
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 69,616.82 120,000.00
负债合 计
115,900.94 39,294,709.28
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 47,715,837.11 47,715,837.11
未分配 利润 6.4.7.10 14,522,694.50 12,820,965.61
所有者 权益 合计
62,238,531.61 60,536,802.72
负债和 所有 者权 益总 计
62,354,432.55 99,831,512.00 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.071 元,基 金份 额总 额58,106,827.73 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 信用 债券 一年定 期开 放 债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
2,212,115.03 13,105,483.52
1.利息 收入
2,353,408.30 8,360,173.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 8,711.26 31,889.36
债券利 息收 入
2,343,702.60 8,328,283.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
994.44 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
227,659.25 9,138,619.32
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 227,659.25 9,138,619.32
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收 益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -368,952.52 -4,393,308.94
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
510,386.14 2,888,511.80
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 212,450.67 603,570.47
2．托 管费 6.4.10.2.2 60,700.18 172,448.75
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,115.14 851.20
5．利 息支 出
145,591.57 2,021,798.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
145,591.57 2,021,798.62
6．其 他费 用 6.4.7.20 90,528.58 89,842.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,701,728.89 10,216,971.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,701,728.89 10,216,971.72 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 信用 债券 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
47,715,837.11 12,820,965.61 60,536,802.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,701,728.89 1,701,728.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中 ：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
47,715,837.11 14,522,694.50 62,238,531.61
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
150,133,855.19 20,890,138.36 171,023,993.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,216,971.72 10,216,971.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-100,806,458.59 -20,366,704.07 -121,173,162.66
其中：1.基 金申 购款 1,240,299.43 266,011.18 1,506,310.61
2. 基金 赎回 款 -102,046,758.02 -20,632,715.25 -122,679,473.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
49,327,396.60 10,740,406.01 60,067,802.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安信用债券一年定期开 放债券型证券投资基金( 简称 “ 本基金”), 经 中 国 证券 监 督 管 理 委
员会( 简称 “中 国证监会 ”) 证监许可【2013 】585 号 文《关于核准 诺安信用 债 券一年定期开 放债
券型证 券投 资基 金募 集的 批复》 批准,于2013 年 5 月 10 日至 2013 年 6 月 7 日向社 会进 行公 开募
集, 经 国富 浩华 会计 师事 务 所验资,募 集的 有效 认购 金 额为人 民 币 2,165,047,769.29 元,其 中净 认
购额为 人民 币2,164,485,846.10 元, 折合2,164,485,846.10 份 基金 份额 。 有 效 认购金 额产 生的 利
息为人 民 币561,923.19 元,折合561,923.19 份 基金 份额于 基金 合同 生效 后归 入本基 金。 基金 合同
生效日 为2013 年6 月18 日,合 同生 效日 基金 份额 为 2,165,047,769.29 份 基 金单位 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托 管 人 为 中 国 银行 股 份 有限 公 司。 《 诺 安 信用 债 券 一年 定 期 开 放 债 券型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同》 、
《诺安信用债 券一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 招募说明书》 等文件已 按 规定报送中 国证监会
备案。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年8 月26 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
（3 ） 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
（4） 对基 金取 得的 股票 股 息、 红利 收入 ， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ，个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 超 过1 年 的， 其中股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的， 暂诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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减按25% 计 入应 纳税 所得 额， 股 权登 记日 在 2015 年9 月 8 日之 后的 ， 股 息红 利 所得暂 免征 收个 人
所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
（5） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
（6） 对于 基金 从事A 股 买 卖， 出 让方 按0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 受让 方不
再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
（7） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 790,103.01
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 790,103.01
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 15,248,772.84 15,319,388.40 70,615.56
银行间 市场 40,521,971.89 40,889,000.00 367,028.11
合计 55,770,744.73 56,208,388.40 437,643.67
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,770,744.73 56,208,388.40 437,643.67 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 20 页 共 40 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末无 衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 4,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 4,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 466.65
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付 金 利息 153.09
应收债 券利 息 967,808.85
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.42
合计 968,432.01
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 925.00 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 21 页 共 40 页
合计 925.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 69,616.82
合计 69,616.82
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 58,106,827.73 47,715,837.11
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 58,106,827.73 47,715,837.11
注: 本 期申 购转 换转 入份( 金)额 ，本 期赎 回含 转换 转 出份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,536,632.73 -715,667.12 12,820,965.61
本期利 润 2,070,681.41 -368,952.52 1,701,728.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,607,314.14 -1,084,619.64 14,522,694.50
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,897.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,741.96
其他 72.28 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 22 页 共 40 页
合计 8,711.26
注：本 报告 期内 “其 他” 为保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本 基金 本报 告期 内无 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
153,229,775.49
减：卖 出债 券 （ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
147,584,348.85
减：应 收利 息总 额 5,417,767.39
买卖债 券差 价收 入 227,659.25
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -368,952.52
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -368,952.52
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -368,952.52 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.7.18 其 他收 入
本 基金 本报 告期 内无 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
40.14
银行间 市场 交易 费用 1,075.00
合计
1,115.14
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 49,726.04
汇划费 2,311.76
账户维 护费 18,600.00
合计 90,528.58
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 应付 关联 方佣 金余额 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
212,450.67 603,570.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
93,934.39 236,881.34
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.7% 的 年费率 计提,计 算方 法如 下 ：
H=E×0 .7% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金管 理费 每日 计算, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付； 由基 金 托 管人 于次 月前 2 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
60,700.18 172,448.75
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管费每 日计算, 逐日累计至每 月月底, 按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前两个工作 日内
从基金 资产 中一 次性 支取 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 及上 年度 末无除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限公司 790,103.01 6,897.02 35,743,053.59 15,564.00
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至 本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ，本 基金 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人 制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- 10,000,000.00
合计
- 10,000,000.00
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上 未评 级的 债券 为期 限在一 年以 内（ 含一 年） 的超短 期融 资券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
- 10,626,201.60
AAA 以下
- 54,275,000.00
未评级
56,208,388.40 20,560,780.80
合计
56,208,388.40 85,461,982.40
注： 1 、债 券评 级取 自第 三方评 级机 构的 债项 评级 。
2、以 上未 评级 的债 券为 期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另 一 方面 来 自 于 投 资 品种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市,其 余亦 可在
银行间同业市场交易, 因此除在附注 ‘6. 4 .12’ 中列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由
转让的情况 外,其余均 能及 时变现。此 外,本基金 可通 过卖出回购 金融资产 方式 借入短期资 金应对
流动性 需求,其 上限 一般 不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。 本 基金 所持 有 金融负 债的 合约 约
定到期日均 为一年以 内且 不计息, 可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)的合 约 无固定期限 且不计息,
因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 通 过独 立 的 风 险 管 理 岗 位 对 投资 组 合 中 的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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6.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证 券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 ， 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债均 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在很大 程度 上受 市场 利率 变化的 影响 。本 基金 的生 息资产 主要 为银 行存 款及 债券投 资等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 790,103.01 - - - - 790,103.01
结算备 付金 378,011.14 - - - - 378,011.14
存出保 证金 8,503.55 - - - - 8,503.55
交易性 金融 资产 - - - 56,208,388.40 - 56,208,388.40
买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 - - - - 4,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - 994.44 994.44
应收利 息 - - - - 968,432.01 968,432.01
资产总 计 5,176,617.70 - - 56,208,388.40 969,426.45 62,354,432.55
负债
应付管 理人 报酬 - - - - 35,279.32 35,279.32
应付托 管费 - - - - 10,079.80 10,079.80
应付交 易费 用 - - - - 925.00 925.00
其他负 债 - - - - 69,616.82 69,616.82
负债总 计 - - - - 115,900.94 115,900.94
利率敏 感度 缺口 5,176,617.70 - - 56,208,388.40 853,525.51 62,238,531.61
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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银行存 款 55,217.89 - - - - 55,217.89
结算备 付金 66,244.89 - - - - 66,244.89
存出保 证金 44,650.73 - - - - 44,650.73
交易性 金融 资产 23,854,385.30 10,626,201.60 54,275,000.00 6,706,395.50 - 95,461,982.40
应收利 息 - - - - 4,111,077.59 4,111,077.59
应收证 券清 算款 - - - - 92,338.50 92,338.50
资产总 计 24,020,498.81 10,626,201.60 54,275,000.00 6,706,395.50 4,203,416.09 99,831,512.00
负债
卖出回 购金 融资 产款 39,099,845.50 - - - - 39,099,845.50
应付管 理人 报酬 - - - - 35,788.48 35,788.48
应付托 管费 - - - - 10,225.29 10,225.29
应付交 易费 用 - - - - 1,379.02 1,379.02
应付利 息 - - - - 27,470.99 27,470.99
其他负 债 - - - - 120,000.00 120,000.00
负债总 计 39,099,845.50 - - - 194,863.78 39,294,709.28
利率敏 感度 缺口 -15,079,346.69 10,626,201.60 54,275,000.00 6,706,395.50 4,008,552.31 60,536,802.72
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 市场利 率发 生变 化其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 27 个
基点
1,092,660.72 478,275.99
市 场 利 率 上 升 27 个
基点
-1,092,660.72 -478,275.99
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价 格风 险是 指外 汇风 险和利 率风 险以 外的 市场 风险。 本基 金主 要投 资于 固 定收益 类证 券，
包括国债、央 行票据、 公 司债、企业债 、短期融 资 券、中期票据 、政府机 构 债、政策性 金融机构
金融债、商业 银行金融 债 、资产支持证 券、次级 债 、回购及法律 、法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其他金融 工具或金 融 衍生工具。本 基金所面 临 的其他价格风 险主要由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定 。通过分 散化 投资,本基金 有效降低 了投 资组合的其 他价格风 险,并 且本基金管 理人每
日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
本基金的投资 组合比例 为 ：债券类资产 的投资比 例 不低于基金资 产的 80% ； 信用债的 投资 比诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
例不低 于非 现金 基金 资产 的 80%。于 2016 年 6 月 30 日，本 基金 面临 的整 体 其他价 格风 险列 示如
下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 56,208,388.40 90.31 95,461,982.40 157.69
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 56,208,388.40 90.31 95,461,982.40 157.69
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2015 年12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风险 价值 161,308.40 89,501.25
合计 161,308.40 89,501.25
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
56,208,388.40 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 级
95,461,982.40 元， 无属 于第一 层级 和第 三层 级的 余额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 56,208,388.40 90.14
其中： 债券 56,208,388.40 90.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 6.41
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,168,114.15 1.87
7 其他各 项资 产 977,930.00 1.57
8 合计 62,354,432.55 100.00 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 15,319,388.40 24.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,889,000.00 65.70
其中： 政策 性金 融债 40,889,000.00 65.70
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 56,208,388.40 90.31
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150218 15 国开 18 200,000 20,630,000.00 33.15
2 010303 03 国债 ⑶ 115,720 11,985,120.40 19.26
3 160418 16 农发 18 100,000 10,235,000.00 16.44 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
4 160405 16 农发 05 100,000 10,024,000.00 16.11
5 010107 21 国债 ⑺ 30,850 3,334,268.00 5.36
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情
形。
7.11.2 本 基金 本报告 期未 投资股 票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,503.55
2 应收证 券清 算款 994.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 968,432.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
8 其他 -
9 合计 977,930.00
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
685 84,827.49 - - 58,106,827.73 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本 报告 期末 基金 管理 人从业 人员 未持 有本 开放 式基金 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金 份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 6 月 18 日 ） 基金 份额 总额
2,165,047,769.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 58,106,827.73 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 58,106,827.73
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合 策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
东北证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币 。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券 - - - - - -
中银国际 39,980,030.90 100.00% 354,400,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金 2015 年
最后一 个交 易日 基金 资产 净值、 基金 份额
净值及 份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 37 页 共 40 页
2
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 浙 江 金 观 诚 网 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
3
诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金2015 年第4 季 度 报告
《中国 证券 报》 2016 年 1 月 21 日
4
诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金招 募说 明书 （ 更 新）2015 年第2
期
基金管 理人 网站 2016 年 2 月 1 日
5
诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 招 募说 明 书 （ 更新 ） 摘 要 2015
年第2 期
《中国 证券 报》 2016 年 2 月 1 日
6
诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 型 证 券 投 资
基金2015 年年 度报 告摘 要
《中国 证券 报》 2016 年 3 月 30 日
7
诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 型 证 券 投 资
基金2015 年年 度报 告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月 30 日
8
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金变更 基金 经理 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 29 日
9
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 浦 发 银 行 关 于 “ 财 智 组 合 ” 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 7 日
10
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门 市
鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务及 开展 费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 12 日
11
诺 安 信 用 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
《中国 证券 报》 2016 年 4 月 20 日
12
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 汇
成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 4 月 28 日 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
销机构 并开 通定 投、 转换 业务及 开展 费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》
13
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 珠 海 盈
米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 开展 费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
14
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 联
泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务及 开展 费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
15
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部
分 基 金 通 过 钱 景 财 富 定 投 申 购 起 点 金 额
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
16
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 证 金
牛 （ 北京 ） 投资 咨询 有限 公司为 旗下 部分
基金代 销机 构并 开通 定投 、 转换 业务 及开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 24 日
17
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证
券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 27 日
18
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 账 户 变
更的公 告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月 14 日
19
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 奕 丰 金
融服务 （ 深圳 ） 有限 公司 为旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 定投 、 转 换业务 及开 展费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 15 日
20
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 网 上 直 销
开 展 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月 30 日 诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
第 39 页 共 40 页
21
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参
加交通 银行 网上 银行 、 手 机银行 基金 申购
费率优 惠的 公告
《证券 时报》、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 30 日
22
诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金第 三个 开放 期内 开放申 购、 赎回
业务的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月 30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 为一 年定 期开 放基 金， 第三 个开 放期 时间 为 2016 年7 月4 日至 2016 年8 月 3 日 ， 开
放期内 本基 金接 受申 购 、 赎回业 务申 请 。 自2016 年 8 月4 日 起至 一年 后对 应日的 前一 日 （2017
年8 月3 日 ）为 本基 金的 第四个 封闭 期， 封闭 期内 本基金 不接 受申 购、 赎 回 业务申 请。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
① 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文
件。
②《诺 安信 用债 券一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 。
③《诺 安信 用债 券一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 信用 债券 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基 金2016 年半 年度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 信用 债券 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
诺安信用债一年定期开放债券 2016 年半年度报告
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投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
