诺 安 纯 债 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 41
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简称 诺安纯 债定 期开 放债 券
场内简 称 诺安纯 债
基金主 代码 163210
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月27 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 414,183,851.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013-06-24
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 诺安纯 债 诺安 债C
下属分 级基 金场 内简 称: 诺安纯 债 -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 163210 163211
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 349,814,763.73 份 64,369,087.27 份
注：本 基金 的 A 类份 额通 过场内 和场 外两 种方 式交 易，上 市的 证券 所为 “深 圳证券 交易 所 ” ，场
内简称 “诺 安纯 债 ” ，场 内代 码 163210 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下， 通过 对影 响债 券 市场各 类要 素的 分析 以 及 投
资组合 的积 极主 动管 理， 力争获 得超 过业 绩比 较基 准的长 期稳 定收 益。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ， 为合 理控 制 本基金 开放 期的 流动 性风 险， 并满 足每 次开 放期 的 流
动性需 求， 原 则上 本基 金 在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进 行 适
当的匹 配。 同时 ， 在 遵守 本基金 有关 投资 限制 与投 资比例 的前 提下 ， 将 主 要 投
资于高 流动 性的 投资 品种 ，减小 基金 净值 的波 动。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期 ， 本 基金 原则 上 将使基 金资 产保 持现 金状 态， 基金 管理 人将 采取 各 种
有效管 理措 施， 保障 基金 运作安 排， 防范 流动 性风 险， 满 足开 放期 流动 性 的 需
求。 在 开放 期前 根据 市场 情况， 进行 相应 压力 测试 ， 制定 开放 期操 作规 范 流 程
和应急 预案 ，做 好应 付极 端情况 下赎 回的 准备 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期收 益和 风险 水平 高于 货币市 场基 金 ， 低 于混 合 型
基金和 股票 型基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》、 《中 国证 券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 诺安纯 债 诺安 债C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 68,512,506.76 17,692,412.85
本期利 润 23,068,034.82 5,525,348.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0461 0.0436
本期加 权平 均净 值利 润率 3.70% 3.49%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.39% 3.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 85,279,386.17 15,023,433.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2438 0.2334
期末基 金资 产净 值 355,952,102.92 65,449,051.70 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.018 1.017
3.1.3 累计 期 末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 34.30% 32.54%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 申购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺安 纯债
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.09% 0.08% 0.35% 0.01% 0.74% 0.07%
过去三 个月 1.28% 0.12% 1.07% 0.01% 0.21% 0.11%
过去六 个月 3.39% 0.10% 2.15% 0.01% 1.24% 0.09%
过去一 年 10.72% 0.09% 4.32% 0.01% 6.40% 0.08%
过去三 年 33.24% 0.12% 12.94% 0.01% 20.30% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
34.30% 0.11% 14.07% 0.01% 20.23% 0.10%
诺安 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.99% 0.08% 0.35% 0.01% 0.64% 0.07%
过去三 个月 1.18% 0.12% 1.07% 0.01% 0.11% 0.11%
过去六 个月 3.15% 0.10% 2.15% 0.01% 1.00% 0.09%
过去一 年 10.27% 0.09% 4.32% 0.01% 5.95% 0.08%
过去三 年 31.62% 0.12% 12.94% 0.01% 18.68% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
32.54% 0.12% 14.07% 0.01% 18.47% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为三 年期 定期 存款 税后 收益率 。
诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
诺安纯债 A
诺安 债 C
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年6 月30 日， 本基 金管 理人 共管 理 49 只开 放式 基金 ： 诺安 平衡 证券投 资基 金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金 、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、 诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
谢志华 固定收 益部 总监、 2013 年 5 - 10 理 学 硕士 ，具 有 基金 从业资 格 。曾诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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总裁助 理， 诺 安纯
债定期开放债券
基金经 理、 诺 安鸿
鑫保本混合基金
经理、 诺 安优 化收
益债券 基金 经理、
诺安保本混合基
金经理、 诺安 汇鑫
保本混合基金经
理、 诺安 聚利 债券
基金经 理、 诺 安利
鑫保本混合基金
经理、 诺 安景 鑫保
本混合 基金 经理、
诺安益鑫保本混
合基金 经理、 诺安
安鑫保本混合基
金经理、 诺安 理财
宝货币 基金 经理、
诺安聚鑫宝货币
基金经 理、 诺 安货
币基金 经理、 诺安
和鑫保本混合基
金经理 。
月25 日 先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公
司 、 招商 基金 管 理有 限公司 ， 从事
固定收 益类 品种 的研 究、 投 资工作 。
曾于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任
招 商 安 心收 益 债券 基 金经理 ，2011
年3 月至2012 年8 月 任招 商安瑞 进
取债券 基金 经理 。2012 年8 月加 入
诺 安 基金 管理 有 限公 司，任 投 资经
理 ， 现任 固定 收 益部 总监、 总 裁助
理。2013 年 11 月至2016 年 2 月任
诺 安 泰鑫 一年 定 期开 放债券 基 金经
理，2015 年 3 月至 2016 年 2 月任
诺 安 裕鑫 收益 两 年定 期开放 债 券基
金经理 ，2013 年 6 月至 2016 年 3
月 任 诺安 信用 债 券一 年定 期 开 放债
券基金 经理 ，2014 年 6 月至 2016
年 3 月任诺 安永 鑫收 益一 年定期 开
放 债 券 基 金 经理 ，2013 年 8 月至
2016 年3 月 任诺 安稳 固收 益一年 定
期开放 债券 基金 经理 。2013 年 5 月
起 任 诺安 鸿鑫 保 本混 合 及诺 安 纯债
定期开 放债 券基 金经 理， 2013 年 12
月 起 任 诺 安 优 化 收 益 债 券 基 金 经
理，2014 年 11 月起 任诺 安保本 混
合 、 诺安 汇鑫 保 本混 合及诺 安 聚利
债券基 金经 理，2015 年 12 月起 任
诺 安 利鑫 保本 混 合及 诺安景 鑫 保本
混合基 金经 理，2016 年 1 月起任 诺
安益鑫 保本 混合 基金 经理 ，2016 年
2 月 起任 诺安 安 鑫保 本混合 、 诺安
理 财 宝货 币、 诺 安 聚 鑫宝货 币 及诺
安货币 基金 经理 ，2016 年4 月起 担
任诺安 和鑫 保本 混合 基金 经理。
注：① 此处 基金 经理 任职 日期为 公司 作出 决定 并对 外公告 之日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 纯债 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金管 理人严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投
资基金 法 》 及 其他 有关 法 律法规, 遵 守了 《诺 安纯 债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 规
定, 遵 守了 本公 司管 理制 度 。本基 金投 资管 理未 发生 违法违 规行 为。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管 理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令 下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 内生增 长动 力继 续疲 软， 边际刺 激效 果减 弱， “新 常态 ” 下经 济增
速平稳下行。 货币政策 稳 中偏松，资金 面相对平 稳 。国内利率债 市场先抑 后 扬，六月份 长端收益
率下行幅度较 大。信用 债 方面，信用违 约事件频 出 ，低资质债券 的流动性 风 险、信用风 险攀升，
两极分 化依 然严 重， 多数 高等级 品种 信用 利差 走低 。
投资运 作上 ，诺 安纯 债保 持了 较 高的 杠杆 比例 ，进 行了债 券的 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 诺安 纯债 的 基金份 额净 值 为1.018 元 。 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为3.39% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.15% 。
截至报 告期 末， 诺安 债C 的 基金份 额净 值 为1.017 元。 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为3.15% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.15% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年下 半年 基本 面对 债 市的支 撑仍 将继 续， 通胀 将维持 低位 ，货 币政 策将 保持相 对稳 健、
下半年监管政 策趋严导 致 的供需变化、 人民币汇 率 走势以及资金 面波动是 影 响国内债券 市场重要
因素，
下一阶段，诺 安纯债将 适 当提高利率债 配置比例 ， 积极进行波段 操作。信 用 债方面，根据 严
格的内 部评 级要 求， 更加 审慎的 自下 而上 挑选 个券 ，并加 强跟 踪评 级力 度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管 理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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会 议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50 % ， 若《 基金 合 同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安纯 债定期开 放 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安纯债 定 期 开放债券型 证券投资 基 金的管理人—— 诺安基 金 管理有限公司 在
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 诺 安纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安纯债定 期开放债 券 型证券投资基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配 情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,227,713.53 2,914,350.06
结算备 付金
15,674,182.17 5,947,870.42
存出保 证金
8,666.89 -
交易 性 金融 资产 6.4.7.2 737,033,469.30 1,687,513,457.20
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
737,033,469.30 1,687,513,457.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 18,144,662.58 41,124,149.10
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
772,088,694.47 1,737,499,826.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
349,999,865.00 591,999,190.50
应付证 券清 算款
56,700.11 55,957.29
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
240,129.54 673,952.88
应付托 管费
68,608.43 192,557.99
应付销 售服 务费
21,399.39 83,232.99
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,565.04 10,374.80
应交税 费
127,493.40 127,493.40
应付利 息
12,213.39 154,430.26 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 157,565.55 200,000.00
负债合 计
350,687,539.85 593,497,190.11
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 314,545,381.05 882,740,592.33
未分配 利润 6.4.7.10 106,855,773.57 261,262,044.34
所有者 权益 合计
421,401,154.62 1,144,002,636.67
负债和 所有 者权 益总 计
772,088,694.47 1,737,499,826.78
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 总额414,183,851.00 份， 其中，A 类基 金份 额净 值
人民 币 1.018 元， 基金 份 额 349,814,763.73 份；C 类基金 份额 净值 人民 币 1.017 元， 基金 份额
64,369,087.27 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
38,219,676.12 77,406,367.58
1.利息 收入
38,566,518.97 53,461,291.64
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 117,141.16 97,013.81
债券利 息收 入
38,331,213.31 53,243,633.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
118,164.50 120,644.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
57,264,693.54 6,150,914.25
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 57,264,693.54 6,150,914.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -57,611,536.39 17,794,161.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
9,626,292.90 18,397,113.34
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,751,428.39 3,599,766.51 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 786,122.32 1,028,504.81
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 319,288.73 445,623.47
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,084.51 2,117.40
5．利 息支 出
5,583,061.24 13,177,653.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,583,061.24 13,177,653.07
6．其 他费用 6.4.7.20 180,307.71 143,448.08
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
28,593,383.22 59,009,254.24
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
28,593,383.22 59,009,254.24
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分 配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
882,740,592.33 261,262,044.34 1,144,002,636.67
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 28,593,383.22 28,593,383.22
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-568,195,211.28 -182,999,653.99 -751,194,865.27
其中：1.基 金申 购款 118,952,687.26 38,382,247.17 157,334,934.43
2. 基金 赎回 款 -687,147,898.54 -221,381,901.16 -908,529,799.70
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
314,545,381.05 106,855,773.57 421,401,154.62
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
882,741,118.89 126,686,025.35 1,009,427,144.24
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 59,009,254.24 59,009,254.24
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-526.56 410.73 -115.83
其中：1.基 金申 购款 49,498.19 8,414.69 57,912.88
2. 基金 赎回 款 -50,024.75 -8,003.96 -58,028.71
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
882,740,592.33 185,695,690.32 1,068,436,282.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金( 简称 “本基金 ”) ， 经 中国 证监 会 （证 监许可 【2012 】
1463 号） 《关 于核 准诺 安纯 债定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复 》 批 准 ， 于2013 年 2 月 28
日到 2013 年 3 月 20 日向 社会进 行公 开募 集， 经国 富浩华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）审 验 ，
截至 2013 年 3 月 26 日 止 ，通过 场内 认购 方式 募集 资金净 额为 人民 币 33,635,000.00 元 ，有 效认
购 金 额 产 生 的 利 息 折 合 为 2,273.00 份基金份额; 通 过 场 外 认 购 方 式 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
848,802,282.21 元， 有 效认购 金额 产生 的利 息折 合为 332,153.49 份基 金 份额； 通 过场 内及 场
外认购 方式 募集 基金 份 额882,771,708.70 份, 投资 者户数 共 计 6,512 户 。 基 金合同 生效 日 为 2013
年3 月27 日， 合同 生效 日 基金份 额 为 882,771,708.70 份 基金 单位 。
经深圳 证券 交易 所（ 以下 简称： 深交 所） 深证 上【2013 】196 号文 核准 同意 ， 本基 金 A 类基
金份额 于 2013 年 6 月 24 日在深 交所 挂牌 交易 。未 上市交 易的 份额 托管 在场 外，其 中 A 类 基金 份诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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额可跨系统转 托管至深 圳 证券交易所场 内后即可 上 市流通，C 类 基金份额 不 能进行跨系 统转托管
至场内 。本 基金 自2013 年 6 月24 日开 通A 类基 金 份额的 跨系 统转 托管 业务 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司， 基
金托管 人为 工商 银行 股份 有限公 司。 《诺 安纯 债定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 合同》 、 《诺 安纯 债定
期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 等文 件已 按规定 报送 中国 证监 会备 案。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金 行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
（3 ） 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
（4） 对基 金取 得的 股票 股 息、 红利 收入 ， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ，个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 超 过1 年 的， 其中股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的， 暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额， 股 权登 记日 在 2015 年9 月 8 日之 后的 ， 股 息红 利 所得暂 免征 收个 人
所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
（5） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债 券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
（6） 对于 基金 从事A 股 买 卖， 出 让方 按0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 受让 方不
再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
（7） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到 由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,227,713.53
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,227,713.53
诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 42 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 650,275,264.49 686,627,469.30 36,352,204.81
银行间 市场 49,982,448.63 50,406,000.00 423,551.37
合计 700,257,713.12 737,033,469.30 36,775,756.18
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 700,257,713.12 737,033,469.30 36,775,756.18
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各项 买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 259.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,347.97
应收债 券利 息 18,138,051.82
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.51
合计 18,144,662.58
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 42 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 3,565.04
合计 3,565.04
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 157,565.55
合计 157,565.55
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
诺安纯 债
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 690,326,920.31 690,326,920.31
本期申 购 96,581,945.59 96,581,945.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -522,002,370.20 -522,002,370.20
2016 年4 月22 日 基金 拆 分/ 份额 折
算前
264,906,495.70 264,906,495.70
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 84,580,292.86 -
本期申 购 327,975.17 248,641.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 349,814,763.73 265,155,137.54
金额单 位： 人民 币元
诺安 债C
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 192,413,672.02 192,413,672.02
本期申 购 22,122,099.83 22,122,099.83
本期赎 回( 以"-" 号填列) -164,893,185.10 -164,893,185.10 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 42 页
2016 年4 月22 日 基金 拆 分/ 份额 折
算前
49,642,586.75 49,642,586.75
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 15,055,357.32 -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -328,856.80 -252,343.24
本期末 64,369,087.27 49,390,243.51
注：① 本期 申购 含转 换转 入份( 金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金) 额。
②根据 《诺 安纯 债定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金份额 折算 结果 的公 告》 ， 本基金 的基 金管 理人
于 2016 年 4 月 22 日 对本 基金进 行基 金份 额拆 分。 根据拆 分前 基金 份额 净值 和公告 的基 金份 额 拆
分比例 计算 公式 ，A 类 基 金份额 拆分 比例 为 1: 1.319283577 ， 拆 分后 基金 份额 净值为 人民 币 1.000
元；C 类 基金 份额 拆分 比 例为 1: 1.303275044 ， 拆分 后基金 份额 净值 为人 民币 1.000 元。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
诺安纯 债
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 132,516,169.17 73,946,426.42 206,462,595.59
本期利 润 68,512,506.76 -45,444,471.94 23,068,034.82
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-115,749,289.76 -22,984,375.27 -138,733,665.03
其中： 基金 申购 款 27,378,069.79 4,136,494.19 31,514,563.98
基金赎 回款 -143,127,359.55 -27,120,869.46 -170,248,229.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 85,279,386.17 5,517,579.21 90,796,965.38
单位： 人民 币元
诺安 债C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利 润 合计
上年度 末 34,358,316.73 20,441,132.02 54,799,448.75
本期利 润 17,692,412.85 -12,167,064.45 5,525,348.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-37,027,295.69 -7,238,693.27 -44,265,988.96
其中： 基金 申购 款 5,828,888.62 1,038,794.57 6,867,683.19
基金赎 回款 -42,856,184.31 -8,277,487.84 -51,133,672.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,023,433.89 1,035,374.30 16,058,808.19
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 42,491.72 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 42 页
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 74,631.77
其他 17.67
合计 117,141.16
注：本 报告 期内 “其 他” 为保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收 益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
984,802,892.31
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
900,400,343.11
减：应 收利 息总 额 27,137,855.66
买卖债 券差 价收 入 57,264,693.54
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -57,611,536.39
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -57,611,536.39
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 42 页
3.其他 -
合计 -57,611,536.39
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 322.01
银行间 市场 交易 费用 5,762.50
合计
6,084.51
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 97,895.03
汇划费 4,142.16
上市费 及年 费 29,835.26
账户维 护费 18,600.00
合计 180,307.71
注： “ 上市 费” 为深 交所 向 本基金 征收 的上 市年 费， 上市年 费 为60,000 元/年。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 42 页
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元 进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,751,428.39 3,599,766.51
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
847,549.95 1,091,288.59
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.70 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
786,122.32 1,028,504.81 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 42 页
注：基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安纯 债 诺安 债C 合计
诺安基 金管 理有 限公 司
（管理 人）
- 39,298.16 39,298.16
中国工 商银 行股 份有 限
公司（ 托管 人）
- 227,338.80 227,338.80
合计 - 266,636.96 266,636.96
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基 金 应支 付的 销售服 务费
诺安纯 债 诺安 债C 合计
诺安基 金管 理有 限公 司
（管理 人）
- 57,968.07 57,968.07
中国工 商银 行股 份有 限
公司（ 托管 人）
- 328,595.91 328,595.91
合计 - 386,563.98 386,563.98
注：本 基 金A 类 份额 不收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的0.40% 年 费率 计提 。
销售服 务费 额计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 款诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 42 页
指令， 基金 托管 人复 核后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 取， 由注册 登记 机构 代收 ，
注册登记机构 收到后按 相 关合同规定支 付给基金 销 售机构等。若 遇法定 节 假 日、公休日 等，支付
日期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
1,227,713.53 42,491.72 965,479.62 20,051.51
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受 限 证券
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止， 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 42 页
限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ，本 基金 无暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额9,999,865.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130323 13 进出23 2016 年7 月7 日 100.43 100,000 10,043,000.00
合计
100,000 10,043,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额340,000,000.00 元 ， 分 别于2016 年 7 月 1 日至 2015 年7 月7 日 （先 后 ） 到 期 。 该
类交易要求本基金 在回购 期内持有的证券交 易所交 易的债券和/ 或 在 新质 押 式回 购 下 转 入 质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了严格的 风 险管理政策和 风险控制 程 序来识别、测 量、分析 以 及控制这些 风险，并
设定适 当的 投资 限额 ，通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、合 规与风险 控 制部所监控 ；第三层
次为公 司各 业务 相关 部门 对各自 部门 的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 投资于一 家 公司发行的 证券市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 22,044,000.00 21,110,000.00
AAA 以下 660,092,469.30 1,635,932,457.20
未评级 54,897,000.00 30,471,000.00
合计 737,033,469.30 1,687,513,457.20
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上 未评 级的 债券 为期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市， 其余亦可
在银行间同业 市场交易 ， 因此除在附注 ‘ 6.4 .12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有卖 出回购金
融资产款的合 约约定到 期 日均为一年以 内且计息 ， 账面余额接近 其未折现 的 合约到期现 金流量。
其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一年以内 且不 计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)的合
约约定 到期 日为 无固 定期 限且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债均 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在很大程度上 受市场利 率 变化的影响。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 及债券投
资等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,227,713.53 - - - - 1,227,713.53
结算备 付金 15,674,182.17 - - - - 15,674,182.17
存出保 证金 8,666.89 - - - - 8,666.89
交易性 金融 资产 30,129,000.00 38,142,608.10 592,146,861.20 76,615,000.00 - 737,033,469.30
应收利 息 - - - - 18,144,662.58 18,144,662.58
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 47,039,562.59 38,142,608.10 592,146,861.20 76,615,000.00 18,144,662.58 772,088,694.47
负债
卖出回 购金 融资
产款
349,999,865.00 - - - - 349,999,865.00
应付证 券清 算款 - - - - 56,700.11 56,700.11
应付管 理人 报酬 - - - - 240,129.54 240,129.54
应付托 管费 - - - - 68,608.43 68,608.43
应付销 售服 务费 - - - - 21,399.39 21,399.39
应付交 易费 用 - - - - 3,565.04 3,565.04
应付利 息 - - - - 12,213.39 12,213.39
应交税 费 - - - - 127,493.40 127,493.40
其他负 债 - - - - 157,565.55 157,565.55
负债总 计 349,999,865.00 - - - 687,674.85 350,687,539.85
利率敏 感度 缺口 -302,960,302.41 38,142,608.10 592,146,861.20 76,615,000.00 17,456,987.73 421,401,154.62
上年度 末
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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2015 年12 月31
日
资产
银行存 款 2,914,350.06 - - - - 2,914,350.06
结算备 付金 5,947,870.42 - - - - 5,947,870.42
交易性 金融 资产 30,213,000.00 30,471,000.00 1,279,374,457.20 347,455,000.00 - 1,687,513,457.20
应收利 息 - - - - 41,124,149.10 41,124,149.10
资产总 计 39,075,220.48 30,471,000.00 1,279,374,457.20 347,455,000.00 41,124,149.10 1,737,499,826.78
负债
卖出回 购金 融资
产款
591,999,190.50 - - - - 591,999,190.50
应付证 券清 算款 - - - - 55,957.29 55,957.29
应付管 理人 报 酬 - - - - 673,952.88 673,952.88
应付托 管费 - - - - 192,557.99 192,557.99
应付销 售服 务费 - - - - 83,232.99 83,232.99
应付交 易费 用 - - - - 10,374.80 10,374.80
应付利 息 - - - - 154,430.26 154,430.26
应交税 费 - - - - 127,493.40 127,493.40
其他负 债 - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总 计 591,999,190.50 - - - 1,497,999.61 593,497,190.11
利率敏 感度 缺口 -552,923,970.02 30,471,000.00 1,279,374,457.20 347,455,000.00 39,626,149.49 1,144,002,636.67
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 27
个基点
4,174,999.79 10,457,132.77
2. 市 场 利 率 上 升 27
个基点
-4,174,999.79 -10,457,132.77
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金融工具 ，包括国 债 、央行票据、 地方政府 债 、金融债、企 业债、短 期 融资券、中 期票据、
公司债、资产 支持证券 、 债券逆回购、 银行存款 等 固定收益类资 产以及法 律 法规或中国 证监会允诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 42 页
许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证监 会 的相关规定。 本基金所 面 临的其他价 格风险主
要由所持有的 金融工具 的 公允价值决定 。通过分 散 化投资，本基 金有效降 低 了投资组合 的其他价
格风险 ，并 且本 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。
本基金各类资 产的投资 比 例范围为：固 定收益类 资 产的比例不低 于基金资 产 的 80%。在 开放
期， 本 基金 持有 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5%。在
非开放 期， 本基 金不 受上 述 5% 的限 制。 于2016 年6 月 30 日 ， 本 基金 面临 的 整体其 他价 格风 险列
示如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 737,033,469.30 174.90 1,687,513,457.20 147.51
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其 他 - - - -
合计 737,033,469.30 174.90 1,687,513,457.20 147.51
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市场 因子的 变化服从 多元正态 分布,在 95%的置 信度下,使用 过去一 年的历 史数据,按照
VaR 正 态算 法, 计算 未来 一 个交易 日里, 基 金持 仓资 产 组合可 能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度：95%
2.观察 期 ： 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末（ 2016 年 6
月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年 12
月31 日 ）
基金投 资组 合的 风险 价值 1,653,571.16 1,658,326.34
合计 1,653,571.16 1,658,326.34 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
737,033,469.30 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2015 年 12 月 31 日 ， 第 一 层 级 ：
1,687,513,457.20 元， 无 属于第 二层 级和 第三 层级 的余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证 券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 737,033,469.30 95.46
其中： 债券 737,033,469.30 95.46
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,901,895.70 2.19
7 其他各 项资 产 18,153,329.47 2.35
8 合计 772,088,694.47 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,129,000.00 7.15
其中： 政策 性金 融债 30,129,000.00 7.15
4 企业债 券 686,627,469.30 162.94
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,277,000.00 4.81
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 737,033,469.30 174.90
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124388 13 任 城债 500,000 52,970,000.00 12.57
2 124370 13 虞 新区 500,000 52,595,000.00 12.48
3 124827 14 普 国资 400,000 43,360,000.00 10.29
4 124090 12 遵 国投 500,000 41,975,000.00 9.96
5 124613 14 长 建投 300,000 33,255,000.00 7.89
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,666.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,144,662.58 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,153,329.47
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
诺安纯 债 2,652 131,906.02 124,078,587.45 35.47% 225,736,176.28 64.53%
诺安 债 C 776 82,949.85 0.00 - 64,369,087.27 100.00%
合计 3,428 120,823.76 124,078,587.45 29.96% 290,105,263.55 70.04%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母
采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总
额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
诺安纯 债
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国出 口信 用保 险公 司 39,886,639.30 11.40%
2 安盛天 平 财 产保 险股 份有 限公司 －自 有资 金 26,387,914.32 7.54%
3 中国广 核集 团有 限公 司企 业年金 计划 －中 国工
商银行 股份 有限 公司
14,061,877.00 4.02% 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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4 长江金 色创 富企 业年 金集 合计划 －浦 发 5,280,878.00 1.51%
5 嘉实基 金－ 农业 银行 －中 国农业 银行 股份 有限
公司企 业年 金理 事会
5,254,925.49 1.50%
6 王娉 3,953,645.53 1.13%
7 中国航 天科 技集 团公 司企 业年金 计划 －中 国建
设银行 股份 有限 公司
3,851,899.00 1.10%
8 何林忠 2,977,658.10 0.85%
9 张智勇 2,975,414.20 0.85%
10 全国社 保基 金二 零五 组合 2,876,678.00 0.82%
注：以 上信 息中 ，持 有人 名称及 持有 份额 由中 国证 券登记 结算 有限 公司 提供 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
诺安纯 债 0.00 0.0000%
诺安 债C 0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：分级基 金管理 人 的从 业人员持有 基金占基 金总 份额比例的 计算中,对 下属 分级基金,比 例的分
母 采 用 各 自 级 别的 份 额; 对合 计 数, 比 例 的 分母 采 用 下属 分 级 基 金 份 额的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份额
总额) 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
诺安纯 债 0
诺安 债C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
诺安纯 债
0
诺安 债C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 诺安纯 债 诺安 债 C
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 27 日 ） 基 金份
额总额
687,298,573.33 195,473,135.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 690,326,920.31 192,413,672.02
本报告 期基 金总 申购 份额 96,909,920.76 22,122,099.83
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 522,002,370.20 165,222,041.90
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
84,580,292.86 15,055,357.32 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 42 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 349,814,763.73 64,369,087.27
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 - - - - - 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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中信建投 1 - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 未 进行股 票投 资。
2、本 报告 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
3、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易 单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实力 雄厚, 信誉 良好, 注 册资本 不少 于 3 亿 元人 民 币。
(2) 财务 状况 良好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经营 行为 规范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件, 交易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 。
(6) 研究 实力 较强, 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的 咨 询服 务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 13,224,726.49 14.55% 351,700,000.00 2.89% - -
中信建投 77,663,774.38 85.45% 11,801,000,000.00 97.11% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
基金 2015 年 最后 一个 交 易日
基金资 产净 值 、 基 金份 额 净值
及份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日
2 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 金 观
诚网费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
3 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 2015 年第 4 季度
报告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年1 月21 日 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 42 页
4 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 首 个 开 放 期 内 打
开申购 、赎 回业 务的 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年3 月25 日
5 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 增 加
代销机 构的 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年3 月26 日
6 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基 金 2015 年年 度 报告
摘要
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年3 月30 日
7 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
基金管 理人 网站 2016 年3 月30 日
8 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购
费率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
9 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行
关于 “ 财 智 组 合 ” 基 金 申 购
费率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 7 日
10 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 2016 年第 1 季度
报告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年4 月20 日
11 关 于 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 份 额 折 算 公
告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年4 月20 日
12 关 于 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 份 额 折 算 比
例及停 复牌 的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年4 月25 日
13 关 于 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 份 额 折 算 结
果公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年4 月26 日
14 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构并开 通定 投 、 转 换业 务 及开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年5 月10 日
15 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）2016 年 第1 期- 摘要
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年5 月11 日
16 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）2016 年第1 期- 正文
基金管 理人 网站 2016 年5 月11 日
17 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
直销账 户变 更的 公告
《中国 证券 报》 2016 年6 月14 日 诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 42 页
18 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增加奕 丰金 融服 务 （ 深圳 ） 有
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销
机构并 开通 定投 、 转换 业 务及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年6 月15 日
19 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上
银行 、 手 机银 行基 金申 购 费率
优惠的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年6 月30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 为三 年定 期开 放基 金， 2016 年3 月28 日至2016 年4 月22 日 为首 个开 放 期时间 。 2016
年4 月22 日为 折算 日， 由 于登记 系统 原因 ， 在 折算 日当天 不办 理基 金的 申购 、 赎回、 转换、 转
托管业 务等 申请 。即 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 4 月 21 日期 间， 本基 金接 受 申购、 赎回 业务
申请。 自2016 年4 月23 日起至 三年 后对 应日 的前 一日 （2019 年 4 月 22 日） 为本基 金的 第二 个
封闭期 ，封 闭期 内本 基金 不接受 申购 、赎 回业 务申 请。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 纯债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 募集 的文件 。
②《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 纯债 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金2016 年 半 年度报 告正 文。
⑥报告 期内 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告。
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
诺安纯债定期开放债券 2016 年 半年度报告
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投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
