诺 安 研 究 精选 股 票 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息 等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说 明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安研 究精 选股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 诺安研 究精 选股 票
基金主 代码 320022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 30 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,075,655,294.85 份
基金合 同存 续期 不定期
注： 原 “诺 安中 小板 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金” 的基 金合同 生效 日 为 2012
年 12 月 10 日,2015 年 3 月 30 日《 诺安 研究 精选 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》生 效,“ 诺 安中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金 ”转型为“ 诺安研究 精 选股票型证 券投资基
金” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 深入 研究 挖掘 具有长 期发 展潜 力的 行业 和
上市公 司， 分享 其在 中国 经济增 长的 大背 景下 的可 持
续性增 长， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将科 学、 规
范的选 股方 法与 积极 主动 的投资 风格 相结 合， 采用 “ 自
下而上 ”精 选个 股策 略， 同时辅 以“ 自上 而下 ”资 产
配置和 行业 配置 策略 ，在 有效控 制风 险的 前提 下， 实
现基金 资产 的长 期稳 定增 值。
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 将采 取战 略性 资产 配置和 战术 性资 产配 置相 结
合的资 产配 置策 略， 根据 市场环 境的 变化 ，在 长期 资
产配置 保持 稳定 的前 提下 ，积极 进行 短期 资产 灵活 配
置，力 图通 过时 机选 择构 建在承 受一 定风 险前 提下 获
取较高 收益 的资 产组 合。
2、股 票投 资策 略
本基金 依托 基 金 管理 人的 研究平 台， 遵循 科学 、系 统
的研究 方法 和决 策机 制， 研究公 司的 基本 面， 发掘 企
业价值 的核 心驱 动因 素， 优选个 股。
3、债 券投 资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济、 货币政 策、 财政 政策 、资 金
流动性 等影 响市 场利 率的 主要因 素进 行深 入研 究， 结
合新券 发行 情况 ，综 合分 析市场 利率 和信 用利 差的 变诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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动趋势 ，采 取久 期调 整、 收益率 曲线 配置 和券 种配 置
等积极 投资 策略 ，把 握债 券市场 投资 机会 ，以 获取 稳
健的投 资收 益。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
包括资 产抵 押贷 款支 持证 券 （ABS ） 、 住房 抵押 贷款 支
持证券 （MBS ） 等 在内 的资 产支持 证券 ， 其定 价受 多 种
因素影 响 ， 包括 市场 利率 、发行 条款 、支 持资 产的构
成及质 量、 提前 偿还 率等 。本基 金将 深入 分析 上述 基
本面因 素， 并辅 助采 用蒙 特卡洛 方法 等数 量化 定价 模
型，评 估其 内在 价值 。
5、权 证投 资策 略
本基金 将主 要运 用价 值发 现策略 和套 利交 易策 略等 。
作为辅 助性 投资 工具 ，我 们将结 合自 身资 产状 况审 慎
投资， 力图 获得 最佳 风险 调整收 益。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，
以套期 保值 为主 要目 的， 采用流 动性 好、 交易 活跃 的
期货合 约， 通过 对证 券市 场和期 货市 场运 行趋 势的 研
究， 结 合股 指期 货的 定价 模型寻 求其 合理 的估 值水 平，
与现货 资产 进行 匹配 ，通 过多头 或空 头套 期保 值等 策
略进行 套期 保值 操作 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数与 中证 全债 指
数的混 合指 数， 即： 9 0%× 沪深 300 指数 +1 0%× 中证 全
债指数 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、
债券型 基金 和混 合型 基金 ，具有 较高 风险 、较 高预 期
收益的 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 汤嵩彥
联系电 话 0755-83026688 95559
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95559
传真 0755-83026677 021-62701216
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 518048 200120
法定代 表人 秦维舟 牛锡明
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -70,580,505.83
本期利 润 -135,813,033.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1226
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 345,305,321.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3210
期末基 金资 产净 值 964,603,044.19
期末基 金份 额净 值 0.897
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.30%
注：①上述基 金业绩指 标 不包括持有人 交易基金 的 各项费用，计 入费用后 实 际收益水平 要低于所
列数字 。
②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.79% 1.24% -0.36% 0.88% 5.15% 0.36%
过去三 个月 3.82% 1.33% -1.73% 0.91% 5.55% 0.42%
过去六 个月 -11.89% 2.25% -13.73% 1.66% 1.84% 0.59%
过去一 年 -10.03% 2.70% -26.03% 2.07% 16.00% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
-10.30% 2.71% -17.36% 2.13% 7.06% 0.58%
注：转 型前 本基 金的 业绩 比较基 准为 :95% × 中 小板 等权重 指数 收益 率 +5 %× 活 期存款 利率(税后) 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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资基金、诺 安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开 放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证 券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王创练
研究部
总监、 首
席策略
师 （总 助
级 ） ， 诺
安研究
精选股
票基金
经理
2015 年 3 月 30
日
- 20
博 士 ，曾 先 后任 职于 特区
证 券 研究 所 、南 方证 券研
究 所 、长 城 基金 管理 有限
公司 ，2008 年3 月 加入 诺
安 基 金管 理 有限 公司 ，历
任 研 究部 副 总监 。现 任研
究部总 监 、 首 席策 略师 （ 总
助级） ，2015 年 3 月起 任
诺 安 研究 精 选股 票型 证券
投资基 金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安研究精 选 股票型证券投 资基金管 理 人严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资
基金法》及其 他有关法 律 法规，遵守了 《诺安研 究 精选股票型证 券投资基 金 基金合同》 的规定，
遵守了 本公 司管 理制 度。 本基金 投资 管理 未发 生违 法违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资 组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同 ，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 上半 年， 本 基金 涨幅 为-11.89% ， 优于 万德全A 指数-17.04% ， 同 期中 小板 指下跌17.88% ，
深成指 下 跌 17.17% ，创 业 板指下 跌 17.92% ， 上证 综 指下 跌 17.22% 。报 告期 内 ，基金 坚持 “成长
价值并重，自 下而上为 主 ”的策略，优 选景气上 升 的行业，重点 持有估值 合 理，未来有 较大成长
空间的个股。重点持有先进制造、大众消费和高端服务等行业，截至上半年末末，基金仓位为
84.11% ，保 持中 性。
回顾2016 年上 半年 ， 在 经 过年初 熔断 恐慌 杀跌 过后 ，A 股在 2-6 月 探底 回升 ， 成长、 周期 和
主题板块都出 现不同程 度 反弹。尤其进 入二季度 ， 资金面保持宽 松，大宗 商 品表现强劲 ，个股表
现活跃，部分 板块个股 ， 例如次新股甚 至出现泡 沫 化现象，显示 风险偏好 有 所回升，但 同时我们
注意到类似英 国脱欧的 黑 天鹅事件出现 频率也在 增 加。基于谨慎 原则，本 基 金在二季度 末已经逐
步减持 了部 分上 涨幅 度较 大，炒 作过 度的 个股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.897 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-11.89% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-13.73% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以来经济 运行虽然 在 政府计划预想 的范围之 内 ，但经济增速 下行压力 仍 然存在。经济 增
长主要 靠地 产及 政府 基建 带动。 “去 产能、 去库 存、 去杠杆 、 降 成本 、 补 短板 ” 进展 缓慢 ， 政 策推
进力度有限。 但除了个 别 行业，实体投 资回报仍 然 较低，资本流 入实体意 愿 不强，宽松 的资金面
进一步推高资 产泡沫， 社 会整体杠杆还 有所提升 。 预期下半年中 国经济仍 将 面临一定压 力，全球
经济政治局势 不稳定事 件 可能持续发生 ，政府将 更 加重视通过财 政刺激维 稳 经济，资金 面则难以
进一步 放松 。
在预期 没有 太 多 新增 资金 流入的 情况 下， 我们 认为A 股市场 下半 年仍 将表 现为 存量博 弈 性 质，
主要体现为宽 幅震荡行 情 ，下一波主升 浪仍需等 待 。我们关注到 监管加严 打 击风险偏好 ，新股发
行加快和大股 东减持会 在 某些阶段带来 资金压力 等 风险，尽量控 制在市场 回 调时净值波 动风险。
在选股方面， 我们将继 续 布局估值合理 ，未来成 长 空间较大的公 司，相信 中 国巨大的市 场一定会
孕育出更多全 球领先的 一 流企业。同时 看好供给 侧 改革和国企改 革对一些 传 统行业带来 的积极变诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 45 页
化，龙头企业 将会受益 。 在仓位选择方 面，我们 目 前仍保持中性 态度，进 可 攻退可守， 总体维持
2800 点以 下加 仓，3100 点 以上减 仓的 策略 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同 时 进行 。
报告期 内, 公司 制定 了证 券 投资基 金的 估值 政策 和程 序， 并由 研 究 部、 财务 综 合部 、 合 规 与 风
险控制部、固 定收益部 及 基金经理等组 成了估值 小 组，负责研究 、指导基 金 估值业务。 估值小组
成员均为公司 各部门人 员 ，均具有基金 从业资格 、 专业胜任能力 和相关工 作 经历，且之 间不存在
任何重大利益 冲突。基 金 经理作为公司 估值小组 的 成员，不介入 基金日常 估 值业务，但 应参加估
值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并有 权表决有 关 议案但仅享 有一票表
决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平、 合理，保 持 估值政策和 程序的一
贯性。
报告期 内， 本基 金未 签约 与估值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符 合有 关基 金分 红条 件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 4 次， 每次收 益分 配最
低比例 为10% ； 若《 基金 合同》 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，基 金托管人 在 诺安研究精选 股票型证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守了《 证诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 45 页
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议，尽 职尽责地 履 行了托管人 应尽的义
务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，诺 安基金管 理 有限公司在诺 安研究精 选 股票型证券投 资基金投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等问 题上，托 管 人未发现损 害基金持
有人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
报告期内，由 诺安基金 管 理有限公司编 制并经托 管 人复核审查的 有关诺安 研 究精选股票型 证
券投资基金的 半年度报 告 中财务指标、 净值表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告相关内 容、投资
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 研究 精选 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 843,739.22 97,153,553.36
结算备 付金
151,789,168.03 4,195,388.17
存出保 证金
518,999.15 1,194,204.48
交易性 金融 资产 6.4.7.2 811,350,294.24 1,041,563,069.30
其中： 股票 投资
811,350,294.24 1,041,563,069.30
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
14,360,979.03 -
应收利 息 6.4.7.5 28,853.24 30,668.68
应收股 利
- -
应收申 购款
238,800.67 176,280.95 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
979,130,833.58 1,144,313,164.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,197,069.32 -
应付赎 回款
3,807,800.77 6,251,068.81
应付管 理人 报酬
1,153,510.94 1,464,535.01
应付托 管费
192,251.80 244,089.17
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,078,808.98 2,816,682.33
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 98,347.58 141,792.66
负债合 计
14,527,789.39 10,918,167.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 619,297,722.74 641,029,576.56
未分配 利润 6.4.7.10 345,305,321.45 492,365,420.40
所有者 权益 合计
964,603,044.19 1,133,394,996.96
负债和 所有 者权 益总 计
979,130,833.58 1,144,313,164.94
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.897 元， 基金 份额 总 额 1,075,655,294.85
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 研究 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年3 月30 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-124,176,228.44 325,097,403.30
1.利息 收入
768,394.09 3,141,123.99
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 768,394.09 1,420,976.90
债券利 息收 入
- - 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,720,147.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-59,875,833.92 326,144,091.14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -64,925,686.71 318,306,678.25
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 5,049,852.79 7,837,412.89
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -65,232,527.37 -7,325,987.18
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 163,738.76 3,138,175.35
减： 二、费用
11,636,804.76 20,600,652.72
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,929,998.58 9,615,466.41
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,154,999.75 1,648,794.27
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,461,819.09 9,300,515.96
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 89,987.34 35,876.08
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-135,813,033.20 304,496,750.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-135,813,033.20 304,496,750.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 研究 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
641,029,576.56 492,365,420.40 1,133,394,996.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -135,813,033.20 -135,813,033.20 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-21,731,853.82 -11,247,065.75 -32,978,919.57
其中：1. 基 金申 购款 32,339,817.14 14,562,398.00 46,902,215.14
2.基金 赎回 款 -54,071,670.96 -25,809,463.75 -79,881,134.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
619,297,722.74 345,305,321.45 964,603,044.19
项目
上年度可比期间
2015 年3 月 30 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,407,540.60 2,511,930.94 5,919,471.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 304,496,750.58 304,496,750.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
872,755,521.72 334,030,035.10 1,206,785,556.82
其中：1. 基 金申 购款 2,061,652,591.44 1,572,747,422.45 3,634,400,013.89
2. 基金 赎回 款 -1,188,897,069.72 -1,238,717,387.35 -2,427,614,457.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
876,163,062.32 641,038,716.62 1,517,201,778.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安研究精选 股票型证 券 投资基金(简称 “本基金 ”) ，根据诺安中 小板等权 重 交易型开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金（以 下简 称 “ 诺安 中小 板等权 重 ETF 联 接基 金 ” ）基金 份额 持有 人 大
会于2015 年1 月 27 日至 2015 年2 月26 日期 间以 通讯方 式通 过的 《关 于诺 安中小 板等 权重 交易
型开放式指 数证券投 资基 金联接基金 转型有关 事项 的议案》 ，并 经中国证 券监 督管理委员 会(简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2015]8 号 文 《 关于 准予 诺 安 中小 板等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资
基金联 接基 金变 更注 册的 批复》 核准 ，诺 安中 小板 等权重 ETF 联 接基 金于2015 年 3 月 30 日 （含
当日） 起转 型为 本基 金。 转型后 本基 金的 份额 净值 为 1.000 元 ，资 产份 额 为5,920,114.67 份。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司， 基
金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。 《诺 安研 究精 选 股票型 证券 投资 基金 合同 》 、 《诺 安研 究精 选股
票型证 券投 资基 金招 募说 明书》 等文 件已 按规 定报 送中国 证监 会备 案。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金 管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收 政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
（3 ） 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
（4） 对基 金取 得的 股票 股 息、 红利 收入 ， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ，个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 超 过1 年 的， 其中股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的， 暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额， 股 权登 记日 在 2015 年9 月 8 日之 后的 ， 股 息红 利 所得暂 免征 收个 人
所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
（5） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债 券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
（6） 对于 基金 从事A 股 买 卖， 出 让方 按0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 受让 方不
再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
（7） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 843,739.22
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 843,739.22
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 839,656,797.10 811,350,294.24 -28,306,502.86
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 839,656,797.10 811,350,294.24 -28,306,502.86
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 45 页
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 27,918.41
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 724.68
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 210.15
合计 28,853.24
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,078,808.98
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,078,808.98
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 8,839.98
预提费 用 89,507.60
合计 98,347.58
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,113,397,636.25 641,029,576.56
本期申 购 56,170,633.56 32,339,817.14
本期赎 回( 以"-" 号填列) -93,912,974.96 -54,071,670.96
本期末 1,075,655,294.85 619,297,722.74 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 784,182,231.28 -291,816,810.88 492,365,420.40
本期利 润 -70,580,505.83 -65,232,527.37 -135,813,033.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-23,695,767.89 12,448,702.14 -11,247,065.75
其中： 基金 申购 款 37,682,349.71 -23,119,951.71 14,562,398.00
基金赎 回款 -61,378,117.60 35,568,653.85 -25,809,463.75
本期已 分配 利润 - - -
本期末 689,905,957.56 -344,600,636.11 345,305,321.45
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 604,840.69
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 157,657.83
其他 5,895.57
合计 768,394.09
注：本 报告 期内 “其 他” 为申购 款利 息收 入及 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,175,372,440.94
减：卖 出股 票成 本总 额 1,240,298,127.65
买卖股 票差 价收 入 -64,925,686.71
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,049,852.79
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,049,852.79
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -65,232,527.37
—— 股 票投 资 -65,232,527.37
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -65,232,527.37
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 161,381.86
232 转 换费 2,356.90
合计 163,738.76
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,461,819.09
银行间 市场 交易 费用
-
合计
3,461,819.09 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 49,726.04
汇划费 479.74
合计 89,987.34
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
交通银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及其 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年3月30 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,929,998.58 9,615,466.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,530,356.41 2,471,762.06
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，基金托 管人与基 金 管理人核对一 致
后于次 月 前 2 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等 ，
支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年3月30 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,154,999.75 1,648,794.27
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 基 金托 管人 与基 金 管理人 核对 一致 后
于次月 前2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间内 无与关联 方 进行银行间同 业市场的 债 券(含回购)交易
的情况 。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月30 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
843,739.22 604,840.69 301,116,888.56 1,363,542.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 19
日
新发流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
新发流
通受限
12.98 12.98 7,670 99,556.60 99,556.60 - 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
日
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新发流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注： 截 至本 报告 期末2016 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限债 券
和权证 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末 估 值总
额
备注
600209
罗顿
发展
2016
年 2 月
24 日
重大
资产
重组
10.64 - - 1,834,075 19,595,906.90 19,514,558.00 -
600330
天通
股份
2016
年 5 月
23 日
重大
资产
重组
13.93 - - 820,300 10,998,798.00 11,426,779.00 -
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
资产
重组
15.00 - - 706,396 8,752,400.23 10,595,940.00 -
002663
普邦
园林
2016
年 4 月
28 日
重大
事项
停牌
7.36 - - 1,057,826 7,441,479.35 7,785,599.36 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 25,765 89,404.55 539,003.80 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
002319
乐通
股份
2016
年 6 月
2 日
重大
资产
重组
17.28 - - 30,000 513,600.00 518,400.00 - 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制定 了严格的 风 险管理政策和 风险控制 程 序来识别、测 量、分析 以 及控制这些 风险，并
设定适 当的 投资 限额 ，通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、合 规与风险 控 制部所监控 ；第三层
次为公 司各 业务 相关 部门 对各自 部门 的风 险控 制负 责。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。 本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 投资于一 家 公司发行的 证券市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.12.5.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.12.5.2 按长 期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市， 其余亦可
在银行间同业 市场交易 ， 因此除在附注 ‘ 6.4 .12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有金 融负债的
合约约定到期 日均为一 年 以内且不计息 ，可赎回 基 金份额净值（ 所有者权 益 ）的合约无 固定期限
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.12.7 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价 值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在
一定程度上独 立于市场 利 率变化。本基 金的生息 资 产主要为银行 存款、结 算 备付金、存 出保证金
等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利 率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
银行存 款 843,739.22 - - - - 843,739.22
结算备 付金 151,789,168.03 - - - - 151,789,168.03
存出保 证金 518,999.15 - - - - 518,999.15
交易性 金融 资产 - - - - 811,350,294.24 811,350,294.24
应收证 券清 算款 - - - - 14,360,979.03 14,360,979.03
应收利 息 - - - - 28,853.24 28,853.24
应收申 购款 - - - - 238,800.67 238,800.67
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 153,151,906.40 - - - 825,978,927.18 979,130,833.58
负债
应付证 券清 算款 - - - - 8,197,069.32 8,197,069.32
应付赎 回款 - - - - 3,807,800.77 3,807,800.77
应付管 理人 报酬 - - - - 1,153,510.94 1,153,510.94
应付托 管费 - - - - 192,251.80 192,251.80
应付交 易费 用 - - - - 1,078,808.98 1,078,808.98
其他负 债 - - - - 98,347.58 98,347.58
负债总 计 - - - - 14,527,789.39 14,527,789.39
利率敏 感度 缺口 153,151,906.40 - - - 811,451,137.79 964,603,044.19
上年度 末
2015 年 12 月31
日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 97,153,553.36 - - - - 97,153,553.36
结算备 付金 4,195,388.17 - - - - 4,195,388.17
存出保 证金 1,194,204.48 - - - - 1,194,204.48
交易性 金融 资产 - - - - 1,041,563,069.30 1,041,563,069.30
应收利 息 - - - - 30,668.68 30,668.68
应收申 购款 - - - - 176,280.95 176,280.95
资产总 计 102,543,146.01 - - - 1,041,770,018.93 1,144,313,164.94
负债
应付赎 回款 - - - - 6,251,068.81 6,251,068.81
应付管 理人 报酬 - - - - 1,464,535.01 1,464,535.01
应付托 管费 - - - - 244,089.17 244,089.17
应付交 易费 用 - - - - 2,816,682.33 2,816,682.33
其他负 债 - - - - 141,792.66 141,792.66
负债总 计 - - - - 10,918,167.98 10,918,167.98
利率敏 感度 缺口 102,543,146.01 - - - 1,030,851,850.95 1,133,394,996.96
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告期末 及 上 年度 末 未 持 有 债 券 投 资, 因 此市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基金 资 产 净 值 无
重大影 响。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.12.7.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 资产投资 于 具有良好流动 性
的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包括 中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准发 行并
上市的 股票)、 国债、 金融 债、 公 司债 、 企 业债、 可 转换债 券( 含分 离交 易可 转 债)、 央票、 中期 票
据、 资 产支 持证 券， 短期 融资券 、 正 回购 、 逆 回购 、 定期 存款 、 协 议存 款等 货币市 场工 具， 权证 、
股指期货以及 法律法 规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 所面临的其 他价格风
险主要由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。通 过 分散化投资， 本基金有 效 降低了投资 组合的其
他价格 风险 ，并 且本 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金的投资 组合比例 为 ：股票的投资 比例不低 于 基金资产的 80%，权 证投 资比例不得超 过
基金资 产净 值 的3% ， 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 现金 及到 期 日
在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。于 2016 年6 月30 日， 本基 金面 临
的整体 其他 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 811,350,294.24 84.11 1,041,563,069.30 91.90
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 811,350,294.24 84.11 1,041,563,069.30 91.90
6.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 61,426,537.48 57,965,553.65
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -61,426,537.48 -57,965,553.65
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 90% ×沪深 300 指数+10%× 中证 全债 指数 。
6.4.12.7.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假 设市场因 子的变 化服从多 元正态分 布，在 95% 的置 信度下， 使用过 去一年的 历史数据 ，按 照
VaR 正 态算 法， 计算 未来 一个交 易日 里， 基金 持仓 资产组 合可 能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度
95%
2.观察 期 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2015 年12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风险 价值 28,669,985.81 51,389,917.67
合计 28,669,985.81 51,389,917.67
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额
758,738,488.70 元， 第二 层级的 余额 为 52,611,845.54 元 ，无 属于 第三 层级 的余额(2015 年 12
月31 日： 第一 层 级1,033,591,869.30 元 ， 第 二层 级7,791,200.00 元， 无属 于 第三层 级的 余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除 时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产 负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 811,350,294.24 82.86
其中： 股票 811,350,294.24 82.86
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 152,632,907.25 15.59
7 其他各 项资 产 15,147,632.09 1.55
8 合计 979,130,833.58 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 5,022,682.00 0.52
B
采矿业 66,106,772.72 6.85
C
制造业 470,605,888.11 48.79
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
23,985,896.74 2.49
E
建筑业 64,290,617.64 6.66
F
批发和 零售 业 69,601,762.05 7.22
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - - 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
56,884,410.12 5.90
J
金融业 3,695,000.00 0.38
K
房地产 业 25,280,000.00 2.62
L
租赁和 商务 服务 业 8,203,291.32 0.85
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,501,847.44 0.36
S
综合 14,152,000.00 1.47
合计 811,350,294.24 84.11
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002197 证通电 子 2,603,971 50,048,322.62 5.19
2 000078 海王生 物 6,249,955 46,437,165.65 4.81
3 600028 中国石 化 8,762,075 41,356,994.00 4.29
4 601965 中国汽 研 2,585,528 24,846,924.08 2.58
5 001979 招商蛇 口 1,640,000 23,370,000.00 2.42
6 300219 鸿利光 电 1,449,536 22,583,770.88 2.34
7 000839 中信国 安 1,000,000 21,310,000.00 2.21
8 600209 罗顿发 展 1,834,075 19,514,558.00 2.02
9 600079 人福医 药 1,092,957 18,328,888.89 1.90
10 600674 川投能 源 2,210,200 18,256,252.00 1.89
11 000963 华东医 药 262,086 17,664,596.40 1.83
12 300077 国民技 术 799,930 15,838,614.00 1.64
13 000650 仁和药 业 1,754,579 14,317,364.64 1.48
14 000937 冀中能 源 2,660,496 14,153,838.72 1.47
15 600777 新潮实 业 800,000 14,152,000.00 1.47
16 600305 恒顺醋 业 1,197,574 13,796,052.48 1.43
17 002013 中航机 电 923,782 12,452,581.36 1.29
18 600360 华微电 子 988,200 11,720,052.00 1.22
19 300237 美晨科 技 1,233,200 11,616,744.00 1.20
20 601789 宁波建 工 2,000,000 11,560,000.00 1.20 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
21 600330 天通股 份 820,300 11,426,779.00 1.18
22 300098 高新兴 691,749 10,984,974.12 1.14
23 002327 富安娜 1,285,590 10,940,370.90 1.13
24 002454 松芝股 份 600,000 10,908,000.00 1.13
25 000975 银泰资 源 706,396 10,595,940.00 1.10
26 000910 大亚科 技 672,843 10,395,424.35 1.08
27 600559 老白干 酒 430,845 10,323,046.20 1.07
28 600426 华鲁恒 升 1,170,000 10,307,700.00 1.07
29 002325 洪涛股 份 1,117,440 10,269,273.60 1.06
30 002531 天顺风 能 1,563,797 10,023,938.77 1.04
31 600201 生物股 份 363,100 9,923,523.00 1.03
32 300352 北信源 530,860 9,911,156.20 1.03
33 002440 闰土股 份 600,000 8,910,000.00 0.92
34 600138 中青旅 424,601 8,203,291.32 0.85
35 002271 东方雨 虹 472,200 8,136,006.00 0.84
36 002470 金正大 1,000,000 8,050,000.00 0.83
37 300183 东软载 波 303,400 8,040,100.00 0.83
38 002663 普邦园 林 1,057,826 7,785,599.36 0.81
39 300446 乐凯新 材 152,734 7,514,512.80 0.78
40 002553 南方轴 承 531,900 7,494,471.00 0.78
41 600775 南京熊 猫 500,000 7,475,000.00 0.77
42 600720 祁连山 1,094,650 7,345,101.50 0.76
43 002179 中航光 电 164,400 7,121,808.00 0.74
44 300086 康芝药 业 599,950 6,899,425.00 0.72
45 002173 *ST 创疗 342,565 6,882,130.85 0.71
46 002566 益盛药 业 500,000 6,515,000.00 0.68
47 000059 华锦股 份 686,000 6,379,800.00 0.66
48 600345 长江通 信 296,767 6,270,686.71 0.65
49 002209 达 意 隆 269,414 6,191,133.72 0.64
50 600688 上海石 化 999,950 6,099,695.00 0.63
51 600803 新奥股 份 520,400 6,078,272.00 0.63
52 002653 海思科 375,161 6,010,079.22 0.62
53 603008 喜临门 349,050 6,000,169.50 0.62
54 002563 森马服 饰 550,872 5,965,943.76 0.62
55 600617 国新能 源 499,969 5,729,644.74 0.59
56 600595 中孚实 业 1,000,000 5,640,000.00 0.58
57 300387 富邦股 份 199,904 5,629,296.64 0.58
58 601258 庞大集 团 2,000,000 5,500,000.00 0.57
59 002507 涪陵榨 菜 427,346 5,145,245.84 0.53 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
60 300156 神雾环 保 250,000 5,145,000.00 0.53
61 002705 新宝股 份 324,964 5,075,937.68 0.53
62 002714 牧原股 份 99,400 5,022,682.00 0.52
63 600063 皖维高 新 1,100,000 4,873,000.00 0.51
64 002429 兆驰股 份 573,700 4,807,606.00 0.50
65 300232 洲明科 技 297,392 4,713,663.20 0.49
66 002048 宁波华 翔 200,000 4,574,000.00 0.47
67 002103 广博股 份 199,949 4,040,969.29 0.42
68 603000 人民网 240,000 3,986,400.00 0.41
69 601377 兴业证 券 500,000 3,695,000.00 0.38
70 000793 华闻传 媒 354,438 3,501,847.44 0.36
71 002061 *ST 江化 500,000 3,460,000.00 0.36
72 300114 中航电 测 115,200 3,432,960.00 0.36
73 002220 天宝股 份 310,006 3,292,263.72 0.34
74 002081 金 螳 螂 299,944 3,005,438.88 0.31
75 600847 万里股 份 100,000 2,998,000.00 0.31
76 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.27
77 000698 沈阳化 工 400,000 2,616,000.00 0.27
78 000625 长安汽 车 150,000 2,050,500.00 0.21
79 000656 金科股 份 500,000 1,910,000.00 0.20
80 601566 九牧王 62,200 960,368.00 0.10
81 603268 松发股 份 20,000 798,600.00 0.08
82 601611 中国核 建 25,765 539,003.80 0.06
83 002319 乐通股 份 30,000 518,400.00 0.05
84 300123 太阳鸟 28,000 393,120.00 0.04
85 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03
86 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
87 603737 三 棵 树 1,327 154,038.16 0.02
88 601966 玲珑轮 胎 7,670 99,556.60 0.01
89 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
90 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
91 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
92 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
93 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
94 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
95 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
96 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002727 一心堂 58,907,492.26 5.20
2 001979 招商蛇 口 34,855,642.22 3.08
3 002048 宁波华 翔 30,576,099.24 2.70
4 000937 冀中能 源 24,400,379.40 2.15
5 601965 中国汽 研 23,492,121.59 2.07
6 600209 罗顿发 展 23,084,573.35 2.04
7 601789 宁波建 工 20,517,001.88 1.81
8 603868 飞科电 器 20,107,335.06 1.77
9 300098 高新兴 19,997,049.51 1.76
10 300049 福瑞股 份 19,543,561.61 1.72
11 600195 中牧股 份 19,476,814.85 1.72
12 002179 中航光 电 19,434,822.51 1.71
13 601939 建设银 行 19,366,760.00 1.71
14 600688 上海石 化 19,342,530.26 1.71
15 600028 中国石 化 18,590,000.00 1.64
16 300219 鸿利智 汇 17,997,657.92 1.59
17 600993 马应龙 17,272,235.30 1.52
18 600777 新潮能 源 17,171,626.00 1.52
19 601688 华泰证 券 14,985,530.22 1.32
20 601166 兴业银 行 14,498,452.43 1.28
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002727 一心堂 63,567,559.32 5.61
2 300296 利亚德 57,975,097.20 5.12
3 000963 华东医 药 50,686,323.92 4.47
4 002299 圣农发 展 39,956,172.50 3.53
5 002004 华邦健 康 33,626,752.75 2.97 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
6 002048 宁波华 翔 31,915,321.95 2.82
7 601939 建设银 行 30,121,780.00 2.66
8 601021 春秋航 空 29,344,997.90 2.59
9 002294 信立泰 27,885,479.51 2.46
10 600079 人福医 药 24,521,006.10 2.16
11 603868 飞科电 器 21,484,216.96 1.90
12 300049 福瑞股 份 21,223,065.28 1.87
13 000571 新大洲 Ａ 21,105,412.40 1.86
14 000860 顺鑫农 业 20,844,319.57 1.84
15 600195 中牧股 份 20,587,499.11 1.82
16 002534 杭锅股 份 19,331,967.00 1.71
17 601688 华泰证 券 18,856,821.66 1.66
18 600993 马应龙 18,158,962.92 1.60
19 000919 金陵药 业 16,895,039.34 1.49
20 002179 中航光 电 14,840,694.41 1.31
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,075,317,879.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,175,372,440.94
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体， 本报 告期没 有出 现被监 管部
门 立案 调查的 情形 ，也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 518,999.15
2 应收证 券清 算款 14,360,979.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,853.24
5 应收申 购款 238,800.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,147,632.09 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600209 罗顿发 展 19,514,558.00 2.02 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
15,073 71,363.05 8,602.18 0.00% 1,075,646,693.00 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,174,800.90 0.1092%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 30 日 ） 基金 份额 总额
5,920,114.67 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,113,397,636.25
本报告 期基 金总 申购 份额 56,170,633.56
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 93,912,974.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,075,655,294.85
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和 风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民族证券 1 1,081,654,640.49 48.10% 1,007,346.63 48.27% -
中信建投 1 797,364,473.90 35.46% 742,585.22 35.58% -
东兴证券 1 369,821,338.40 16.44% 337,017.72 16.15% -
西南证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
本报告 期增 加3 个证 券公 司 3 个 交易 单元 ： 中 信建 投股份 有限 公司 （1 个交 易单元 ） ， 东兴 证券 股
份有限 公司 （1 个交 易单 元） ， 西南 证券 股份 有限 公 司（1 个交 易单 元） 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规 范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金 管理 人根 据以 上标 准进行 评估 后 确 定证 券经 营机构 的选 择, 与被 选择 的 券商签 订 《 专用 证券
交易单 元租 用协 议》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 末租 用证 券公司 交易 单元 无其 他证 券投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月4 日
2 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 基金管 理人 网站 2016 年 1 月5 日 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 45 页
2015 年 最 后 一 个 交 易 日 基 金 资 产
净值、 基 金份 额净 值及 份 额累计 净
值公告
3
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申
购赎回 业务 的提 示性 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月6 日
4
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 浙 江 金 观 诚 网 费 率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月6 日
5
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月7 日
6
诺 安 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基
金2015 年第 4 季度 报告
《中国 证券 报》 2012 年 1 月 21 日
7
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 渤 海 银 行 费 率 优 惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 22 日
8
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 所 持 有 停 牌 股 票 罗 顿 发 展 估
值调整 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月1 日
9
诺 安 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基
金2015 年 年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 2016 年 3 月 30 日
10
诺 安 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基
金2015 年 年度 报告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月 30 日
11
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 在 大 同 证 券 开 通 定 投 业
务的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月1 日
12
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行 关 于 “ 财
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 4 月7 日 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 45 页
智 组 合 ” 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》
13
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 为 旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投、
转 换 业 务 及 开 展 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 12 日
14
诺 安 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基
金2016 年第 1 季度 报告
《中国 证券 报》 2016 年 4 月 20 日
15
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投、
转 换 业 务 及 开 展 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 28 日
16
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗
下部分 基金 代销 机构 并开 展定投、
转 换 业 务 及 开 展 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
17
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投、
转 换 业 务 及 开 展 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
18
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 通 过 钱 景 财 富 定 投
申购起 点金 额的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
19
诺 安 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书 （更 新）2016 年第1
《中国 证券 报》 2016 年 5 月 14 日 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
期-摘要
20
诺 安 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书 （更 新）2016 年第1
期-正文
基金管 理人 网站 2016 年 5 月 14 日
21
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中证金 牛 （北 京） 投资 咨 询有限 公
司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开
通定投、 转换 业务 及开 展 费率优 惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 24 日
22
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转换
业务的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 27 日
23
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销
账户变 更的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月 14 日
24
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
奕丰金 融服 务 （深 圳） 有 限公司 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定
投、 转换 业务 及开 展费 率 优惠活 动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 15 日
25
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理
有 限 公 司 开 通 定 投 业 务 及 开 展 优
惠费率 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 17 日
26
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金参 加交 通银 行网 上银 行、 手机
银行基 金申 购费 率优 惠的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人 网 站进 行披露 。 诺安研究精选股票 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
①中国证券监 督管理委 员 会批准原诺安 中小板等 权 重交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基
金公开 募集 的文 件。
②中国证券监 督管理委 员 会核准原诺安 中小板等 权 重交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基
金转型 为诺 安研 究精 选股 票型证 券投 资基 金的 批复 。
③《诺 安研 究精 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
④《诺 安研 究精 选股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑥诺安 研究 精选 股票 型证 券投资 基 金2016 年 半年 度 报告正 文。
⑦报告 期内 诺安 研究 精选 股票型 证券 投资 基金 在指 定 报刊 上披 露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
