诺 安 汇 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 复核了 本报 告 中
的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容，保证复 核内容不
存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及 基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息 等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说 明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安汇 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 诺安汇 鑫保 本混 合
基金主 代码 320020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 28 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,352,355,488.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 严格 控制 风险 ，在 保证投 资者 本金 安全 的基 础上， 力争 实现 基金
资产的 稳健 增长 。
投资策 略 本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险（CPPI ，Constant Proportion
Portfolio Insurance ） 策 略， 在 未来 三年 保本 周期 中， 对 资产 配置 严格
按照公 司开 发的 保本 模型 进行优 化动 态调 整， 确保 投资者 的投 资本 金的
安全性 。同 时， 本基 金通 过积极 稳健 的股 票投 资策 略，竭 力为 基金 资产
获 取最 高的 增值 回报 。
本基金 的投 资策 略由 五部 分组成 ：资 产配 置策 略、 债券投 资策 略、 股票
投资策 略、 股指 期货 投资 策略、 权证 投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的三 年期 定期存 款税 后收 益
率。
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 在证 券投 资基 金中 属于低 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 王永民
联系电 话 0755-83026688 010-66594896
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 秦维舟 田国立 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
注： “ 中国 投融 资担 保有 限 公司” 已更 名为 “中 国投 融资担 保股 份有 限公 司” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和 财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 59,932,863.08
本期利 润 -26,932,949.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0108
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 711,730,681.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3026
期末基 金资 产净 值 2,398,478,597.45
期末基 金份 额净 值 1.020
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 48.67%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加 上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
④本基 金 于2015 年6 月25 日进 行份 额折 算， 折算 后基金 份额 净值 为1.000 元。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.19% 0.18% 0.23% 0.01% 0.96% 0.17%
过去三 个月 0.69% 0.17% 0.70% 0.01% -0.01% 0.16%
过去六 个月 -0.87% 0.22% 1.39% 0.01% -2.26% 0.21%
过去一 年 2.82% 0.24% 2.91% 0.01% -0.09% 0.23%
过去三 年 45.05% 0.42% 11.26% 0.01% 33.79% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
48.67% 0.37% 16.02% 0.01% 32.65% 0.36%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 保本 周期 同期 限的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气 能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合 型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型 证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
谢志华 固 定 收 益 2014 年 11 - 10 理学硕 士， 具有 基金 从业 资格。 曾先 后诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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部 总 监 、
总裁助
理 ， 诺 安
纯 债 定 期
开 放 债 券
基金经
理 、 诺 安
鸿 鑫 保 本
混 合 基 金
经 理 、 诺
安 优 化 收
益 债 券 基
金 经 理 、
诺 安 保 本
混 合 基 金
经 理 、 诺
安 汇 鑫 保
本 混 合 基
金 经 理 、
诺 安 聚 利
债 券 基 金
经 理 、 诺
安 利 鑫 保
本 混 合 基
金 经 理 、
诺 安 景 鑫
保 本 混 合
基金经
理 、 诺 安
益 鑫 保 本
混 合 基 金
经 理 、 诺
安 安 鑫 保
本 混 合 基
金 经 理 、
诺 安 理 财
宝 货 币 基
金 经 理 、
诺 安 聚 鑫
宝 货 币 基
金 经 理 、
诺 安 货 币
基金经
理 、 诺 安
和 鑫 保 本
月 29 日 任职于 华泰 证券 有限 责任 公司、 招商 基
金管理 有限 公司 ， 从 事固 定 收益类 品种
的研究 、投 资工 作。 曾于2010 年 8 月
至2012 年 8 月 任招 商安 心 收益债 券基
金经理 ，2011 年3 月至 2012 年8 月任
招商安 瑞进 取债 券基 金经 理。 2012 年8
月加入 诺安 基金 管理 有限 公司， 任投 资
经理， 现任 固定 收益 部总 监 、 总裁 助理。
2013 年 11 月至 2016 年 2 月任诺 安泰
鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 ，2015
年3 月至2016 年 2 月任 诺 安裕鑫 收益
两年定 期开 放债 券基 金经 理， 2013 年6
月至2016 年 3 月任 诺安 信 用债券 一年
定期开 放债 券基 金经 理，2014 年 6 月
至2016 年 3 月 任诺 安永 鑫 收益一 年定
期开放 债券 基金 经理 ，2013 年 8 月至
2016 年 3 月任 诺安 稳固 收 益一年 定期
开放债 券基 金经 理。2013 年 5 月起任
诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 纯 债 定 期 开
放债券 基金 经理 ，2013 年12 月 起任 诺
安优化 收益 债券 基金 经理 ，2014 年 11
月起任 诺安 保本 混合 、 诺 安 汇鑫保 本混
合及诺安 聚利债 券基金 经 理，2015 年
12 月起 任诺安 利鑫保 本混 合及诺安 景
鑫保本 混合 基金 经理 ，2016 年 1 月起
任 诺 安 益 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 ，2016
年2 月 起任 诺安 安鑫 保本 混合、 诺安 理
财宝货 币、 诺安 聚鑫 宝货 币 及诺安 货币
基金经 理，2016 年 4 月 起 担任诺 安和
鑫保本 混合 基金 经理 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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混 合 基 金
经理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 汇鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有 关法 律法 规,遵守了《 诺安汇鑫 保本 混合型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公 司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了 公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益 平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 内生增 长动 力继 续疲 软， 边际刺 激效 果减 弱， “新 常态 ” 下经 济增
速平稳下行。 货币政策 稳 中偏松，资金 面相对平 稳 。国内利率债 市场先抑 后 扬，六月份 长端收益
率下行幅度较 大。信用 债 方面，信用违 约事件频 出 ，低资质债券 的流动性 风 险、信用风 险攀升，
两极分 化依 然严 重， 多数 高等级 品种 信用 利差 走低 。
投资运 作上 ， 上 半年 诺安 汇鑫保 本混 合提 高了 债券 和股票 投资 比例 ， 进 行了 债券的 波段 操 作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.020 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.87%，同期
业绩比 较基 准收 益率 为1.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年基本面 对债市的 支 撑仍将继续， 通胀将维 持 低位，货币政 策将保持 相 对稳健、下半 年
监管政策趋严 导致的供 需 变化、人民币 汇率走势 以 及资金面波动 是影响国 内 债券市场重 要因素，
下一阶段，诺 安汇鑫保 本 混合将积极进 行股票和 债 券的波段操作 。信用债 方 面，根据严 格的内部
评级要 求， 更加 审慎 的自 下而上 挑选 个券 ，并 加强 跟踪评 级力 度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计 核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 基金 收益 分配 每年至 多 6 次； 每次 基金 收益分 配比 例 不
得低于期末可 供分配利 润 的 20%。基 金的收益 分配 比例以期末可 供分配利 润 为基准计算， 期末可
供分配利润以 期末资产 负 债表中未分配 利润与未 分 配利润中已实 现收益的 孰 低数为准。 基金合同
生效不 满三 个月 ，收 益可 不分配 ；
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份 额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 30,943,788.24 641,261,535.62
结算备 付金
596,009.48 1,524,081.28
存出保 证金
48,961.29 186,729.16
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,193,943,252.46 2,172,960,734.58
其中： 股票 投资
199,769,819.79 219,564,902.98
基金投 资
- -
债券投 资
1,994,173,432.67 1,953,395,831.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 155,000,672.50 449,501,914.25
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 44,738,064.89 32,422,831.96
应收股 利
- -
应收申 购款
3,413.88 238,525.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,425,274,162.74 3,298,096,352.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
17,000,000.00 600,358,699.46
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
6,478,506.53 3,320,760.08
应付管 理人 报酬
2,377,017.48 2,766,316.01 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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应付托 管费
396,169.61 461,052.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 85,560.84 217,815.47
应交税 费
187,600.00 187,600.00
应付利 息
2,277.79 44,595.99
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 268,433.04 388,467.92
负债合 计
26,795,565.29 607,745,307.56
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,613,845,518.59 1,793,660,994.86
未分配 利润 6.4.7.10 784,633,078.86 896,690,049.85
所有者 权益 合计
2,398,478,597.45 2,690,351,044.71
负债和 所有 者权 益总 计
2,425,274,162.74 3,298,096,352.27
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.020 元,基 金份 额总 额2,352,355,488.75 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-8,253,406.91 251,266,889.90
1.利息 收入
45,663,941.79 20,825,426.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 335,349.81 886,884.83
债券利 息收 入
41,644,049.88 18,023,014.03
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,684,542.10 1,915,527.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
31,819,501.30 281,812,040.51
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 30,393,146.49 207,136,516.66
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,229,914.86 74,307,619.01
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 196,439.95 367,904.84
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -86,865,812.95 -52,524,676.37
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,128,962.95 1,154,099.73
减： 二、费用
18,679,542.96 18,451,215.44 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 15,008,946.87 8,307,265.69
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,501,491.22 1,384,544.33
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 263,249.52 3,277,942.78
5．利 息支 出
683,626.54 5,251,379.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
683,626.54 5,251,379.99
6．其 他费 用 6.4.7.20 222,228.81 230,082.65
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-26,932,949.87 232,815,674.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-26,932,949.87 232,815,674.46
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,793,660,994.86 896,690,049.85 2,690,351,044.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -26,932,949.87 -26,932,949.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-179,815,476.27 -85,124,021.12 -264,939,497.39
其中：1. 基 金申 购款 10,876,796.03 5,117,690.24 15,994,486.27
2. 基金 赎回 款 -190,692,272.30 -90,241,711.36 -280,933,983.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,613,845,518.59 784,633,078.86 2,398,478,597.45
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,324,341,144.36 295,002,726.69 1,619,343,871.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 232,815,674.46 232,815,674.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
616,528,223.03 338,965,711.32 955,493,934.35
其中：1. 基 金申 购款 1,588,012,347.97 751,756,658.14 2,339,769,006.11
2. 基金 赎回 款 -971,484,124.94 -412,790,946.82 -1,384,275,071.76
四、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,940,869,367.39 866,784,112.47 2,807,653,479.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安汇 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金( 简称 “本 基金 ”) ， 经中 国证 券监 督管 理委 员会( 简称 “中
国证监会 ”) 证监许可[2012]173 号文件《关于核准 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金募集的批
复》核 准， 募集 期 自 2012 年 4 月 18 日到 2012 年5 月 23 日 止， 募集 期间 同时 向符合 法律 法规 规
定的个人投资 者、机构 投 资者及合格境 外机构投 资 者，以及法律 法规或中 国 证监会允许 购买证券
投资基金的其他投资者公开发售，经利安达会计师事务所验资, 募 集 资 金 人 民 币
3,632,571,889.17 元 ， 认 购 手 续 费 人 民 币 27,668,878.51 元，净认 购 金 额 为 人 民 币
3,604,903,010.66 元， 有 效认购 金额 募集 期产 生的 利息为 人民 币 874,165.09 元 ，折 成基 金份 额
的净认 购金 额和 利息 为人 民币 3,605,777,175.75 元 ，折合 3,605,777,175.75 份基金 份额 。投 资
者 户 数 共 计 21,230 户。基金合同生效日为 2012 年 5 月 28 日, 合同生效日基金份额为
3,605,777,175.75 份基 金 单位。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。 《 诺安 汇鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金合 同》 、 《诺安 汇鑫 保本 混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书》等 文件 已按 规定 报送 中国证 监会 备案 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年8 月26 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知 》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
（3 ） 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳 企 业所 得税 。
（4） 对基 金取 得的 股票 股 息、 红利 收入 ， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ，个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 超 过1 年 的， 其中股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的， 暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额， 股 权登 记日 在 2015 年9 月 8 日之 后的 ， 股 息红 利 所得暂 免征 收个 人
所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
（5） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债 券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
（6） 对于 基金 从事A 股 买 卖， 出 让方 按0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 受让 方不
再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
（7） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 30,943,788.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 30,943,788.24
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 160,074,025.93 199,769,819.79 39,695,793.86
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 421,828,677.57 404,388,432.67 -17,440,244.90
银行间 市场 1,568,430,184.49 1,589,785,000.00 21,354,815.51
合计 1,990,258,862.06 1,994,173,432.67 3,914,570.61
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,150,332,887.99 2,193,943,252.46 43,610,364.47
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 155,000,672.50 -
合计 155,000,672.50 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,304.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 241.38
应收债 券利 息 44,532,714.89
应收买 入返 售证 券利 息 199,784.66
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 46 页
其 他 19.80
合计 44,738,064.89
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 无其 他资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 77,641.72
银行间 市场 应付 交易 费用 7,919.12
合计 85,560.84
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 79,473.36
预提费 用 188,959.68
合计 268,433.04
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,614,422,214.15 1,793,660,994.86
本期申 购 15,853,973.74 10,876,796.03
本期赎 回( 以"-" 号填列) -277,920,699.14 -190,692,272.30
本期末 2,352,355,488.75 1,613,845,518.59
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 729,531,029.36 167,159,020.49 896,690,049.85
本期利 润 59,932,863.08 -86,865,812.95 -26,932,949.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-77,733,211.11 -7,390,810.01 -85,124,021.12 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 46 页
其中： 基金 申购 款 4,669,905.08 447,785.16 5,117,690.24
基金赎 回款 -82,403,116.19 -7,838,595.17 -90,241,711.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 711,730,681.33 72,902,397.53 784,633,078.86
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 330,175.83
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,500.59
其他 673.39
合计 335,349.81
注：本 报告 期内 “其 他” 为 申购 款利 息收 入及 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 81,751,707.46
减：卖 出股 票成 本总 额 51,358,560.97
买卖股 票差 价收 入 30,393,146.49
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
285,066,887.70
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
276,787,862.68
减：应 收利 息总 额 7,049,110.16
买卖债 券差 价收 入 1,229,914.86
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 196,439.95
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 196,439.95
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -86,865,812.95
—— 股 票投 资 -63,504,799.90
—— 债 券投 资 -23,361,013.05
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -86,865,812.95
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,107,371.98
基金转 换费 收入 21,590.97
合计 1,128,962.95
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 261,049.52
银行间 市场 交易 费用
2,200.00
合计
263,249.52 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,178.12
汇划费 14,869.13
账户维 护费 18,400.00
合计 222,228.81
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 应支 付关 联方 的佣 金。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,008,946.87 8,307,265.69
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,585,384.86 4,001,565.73
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.2% 年 费 率计提,计 算方 法如 下:
H=E×1 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,501,491.22 1,384,544.33
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 银 行 股 份 有 - - - - 22,800,000.00 1,249.32 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 46 页
限公司
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 银 行 股 份 有
限公司
- - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 区间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
30,943,788.24 330,175.83 539,022,077.53 866,118.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 46 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2016 年7 月
29 日
新股流通受限 20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年7 月
8 日
新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年7 月
7 日
新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
127003 海印转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新发流通
受限
99.99 99.99 6,380 637,944.07 637,944.07
注： 截 至本 报告 期末2016 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受
限权证 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300282
汇冠
股份
2016
年 4 月
22 日
重大资产重
组
39.69 2016 年7 月26 日 36.78 300,900 9,850,927.30 11,942,721.00 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大事项 254.50 2016 年7 月6 日 242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
300488
恒锋
工具
2016
年 4 月
1 日
重大事项 72.10 - - 6,734 135,420.74 485,521.40 -
300503
昊志
机电
2016
年 6 月
30 日
重大事项 84.72 2016 年7 月5 日 85.40 1,863 14,382.36 157,833.36 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大资产重
组
25.10 2016 年7 月4 日 22.59 25 693.55 627.50 -
600358
国旅
联合
2016
年 4 月
5 日
重大资产重
组
13.50 2016 年8 月5 日 12.57 36 698.87 486.00 - 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2016 月 30 日止， 本基 金无 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 17,000,000.00 元，于 2016 年 7 月 4 日 、2016 年 7 月 6 日到 期。 该类交 易要 求本 基
金在回购期内 持有的证 券 交易所交易的 债券或在 新 质押式回购下 转入质押 库 的债券，按 证券交易
所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制部、合规与 风险控制 部 所监控；第 三层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前 均 对 交易对手进 行信用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 46 页
2016 年6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
A-1
100,455,000.00 100,210,000.00
A-1 以下
- -
未评 级
180,558,000.00 200,465,000.00
合计
281,013,000.00 300,675,000.00
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上未评级 的债券为 期 限在一年以内 （含一年 ） 的国债、政策 性金融债 、 央行票据及 超短期融
资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
206,494,681.40 150,135,495.30
AAA 以下
1,243,176,751.27 1,243,719,636.30
未评级
263,489,000.00 258,865,700.00
合计
1,713,160,432.67 1,652,720,831.60
注：① 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
② 以 上未 评级 的债 券为 期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另 一 方面 来 自 于 投 资 品种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困 难 。 本 基金 所 持有的 证券 除可 在证 券交 易所上 市外,其 余亦
可在银行间同业市场交易, 因此除在附注‘6.4 .12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的 情况外,其 余均 能及时变现 。此外,本 基金 可通过卖出 回购金融 资产 方式借入短 期资金
应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。 本 基金 所 持有卖 出回 购金 融
资产款的合约 约定到期 日 均为一年以内 且计息， 账 面余额接近其 未折现的 合 约到期现金 流量。其
他金融负债的 合约约定 到 期日均为一年 以内且不 计 息，可赎回基 金份额净 值 （所有者权 益）的合
约无固 定期 限且 不计 息， 因此账 面 余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 通 过独 立 的 风 险 管 理 岗 位 对 投资 组 合 中 的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.13.4 市 场风 险
本基金市场风 险是指由 于 证券市场价格 受到经济 因 素、政治因素 、投资心 理 等各种因素的 影
响，导致基金 收益水平 变 化而产生的风 险，反映 了 基金资产中金 融工具或 证 券价值对市 场参数变
化的敏感性。 一般来讲 ， 市场风险是开 放式基金 面 临的最大风险 ，也往往 是 众多风险中 最基本和
最常见的，也 是最难防 范 的风险，其他 如流动性 风 险最终是因为 市场风险 在 起作用。市 场风险包
括利率 风险 、外 汇 风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债均 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在
很大程度上受 市场利率 变 化的影响。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 债券投资
及买入 返售 金融 资产 等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月
30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,943,788.24 - - - - 30,943,788.24
结算备 付金 596,009.48 - - - - 596,009.48
存出保 证金 48,961.29 - - - - 48,961.29
交易性 金融
资产
355,719,542.80 177,286,086.57 1,280,177,024.40 180,990,778.90 199,769,819.79 2,193,943,252.46
买 入返 售金
融资产
155,000,672.50 - - - - 155,000,672.50
应收利 息 - - - - 44,738,064.89 44,738,064.89
应收申 购款 - - - - 3,413.88 3,413.88
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 542,308,974.31 177,286,086.57 1,280,177,024.40 180,990,778.90 244,511,298.56 2,425,274,162.74
负债
卖出回 购金
融 资产 款
17,000,000.00 - - - - 17,000,000.00
应付赎 回款 - - - - 6,478,506.53 6,478,506.53
应付管 理人
报酬
- - - - 2,377,017.48 2,377,017.48 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 46 页
应付托 管费 - - - - 396,169.61 396,169.61
应付交 易费
用
- - - - 85,560.84 85,560.84
应付利 息 - - - - 2,277.79 2,277.79
应交税 费 - - - - 187,600.00 187,600.00
其他负 债 - - - - 268,433.04 268,433.04
负债总 计 17,000,000.00 - - - 9,795,565.29 26,795,565.29
利率敏 感度
缺口
525,308,974.31 177,286,086.57 1,280,177,024.40 180,990,778.90 234,715,733.27 2,398,478,597.45
上年度 末
2015 年12
月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 641,261,535.62 - - - - 641,261,535.62
结算备 付金 1,524,081.28 - - - - 1,524,081.28
存出保 证金 186,729.16 - - - - 186,729.16
交易性 金融
资产
145,630,778.50 255,759,298.90 1,367,839,557.20 184,166,197.00 219,564,902.98 2,172,960,734.58
买入返 售金
融资产
449,501,914.25 - - - - 449,501,914.25
应收利 息 - - - - 32,422,831.96 32,422,831.96
应收申 购款 - - - - 238,525.42 238,525.42
应收证 券清
算款
- - - - - -
资产总 计 1,238,105,038.81 255,759,298.90 1,367,839,557.20 184,166,197.00 252,226,260.36 3,298,096,352.27
负债
卖出回 购金
融资产 款
600,358,699.46 - - - - 600,358,699.46
应付证 券清
算款
- - - - - -
应付赎 回款 - - - - 3,320,760.08 3,320,760.08
应付管 理人
报酬
- - - - 2,766,316.01 2,766,316.01
应付托 管费 - - - - 461,052.63 461,052.63
应付销 售服
务费
- - - - - -
应付交 易费
用
- - - - 217,815.47 217,815.47
应交税 费 - - - - 187,600.00 187,600.00
应付利 息 - - - - 44,595.99 44,595.99
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 388,467.92 388,467.92
负债总 计 600,358,699.46 - - - 7,386,608.10 607,745,307.56
利率敏 感度 637,746,339.35 255,759,298.90 1,367,839,557.20 184,166,197.00 244,839,652.26 2,690,351,044.71 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 46 页
缺口
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 27 个
基点
11,974,612.63 15,733,900.20
市 场 利 率 上 升 27 个
基点
-11,974,612.63 -15,733,900.20
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格 风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 投资于国 内 依法公开发行 的
A 股股 票（ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、权 证 、股指 期货 、债 券、
货币市场工具 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相 关规定。
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要由 所持 有的 金融 工具的 公允 价值 决定 。 通 过 分散化 投资,本 基金
有效降低了投资组 合的其 他价格风险, 并 且 本基 金 管理 人 每 日 对 本 基 金所 持 有的 证 券 价 格 实 施监
控。
本基金 投资 的稳 健资 产为 国内依 法发 行交 易的 债券( 包括国 债、 金融 债、 央行 票据、 企业 债、
公司债 、可 转换 债券 、短 期融资 券、 资产 支持 证券 、中期 票据 、债 券回 购等) 、货币 市场 工具 等；
本基金 投资 的风 险资 产为 股票、 权证 、股 指期 货等 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 、 权 证、 股指 期货 等风险 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于 40% ，
其中， 持有 的全 部权 证的 市值不 超过 基金 资产 净值 的 3% ； 债 券、 货 币市 场工 具等稳 健资 产占 基 金
资产的比例不 低于 60% ， 其中基金保留 的现金以 及 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的5%。
本基金 主要 持有 银行 间同 业市场 交易 的固 定收 益品 种,因 此无 重大 价格 风险 。 于 2016 年 6 月
30 日 ，本 基金 面临 的整 体 其他价 格风 险列 示如 下： 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 199,769,819.79 8.33 219,564,902.98 8.16
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,994,173,432.67 83.14 1,953,395,831.60 72.61
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,193,943,252.46 91.47 2,172,960,734.58 80.77
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 10,763,706.91 5,933,324.75
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -10,763,706.91 -5,933,324.75
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度
95%
2.观察 期 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2015 年12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风险 价值 8,273,294.84 9,998,586.54
合计 8,273,294.84 9,998,586.54
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 46 页
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基 金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
231,684,910.53 元 ， 属于 第二层 级的 余额 为 1,962,258,341.93 元 ， 无属 于第 三层级 的余 额(2015
年12 月31 日： 第 一层 级255,285,690.44 元， 第 二层 级1,916,975,444.14 元， 第三层 级699,600.00
元) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。
3. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 199,769,819.79 8.24
其中： 股票 199,769,819.79 8.24
2 固定收 益投 资 1,994,173,432.67 82.22
其中： 债券 1,994,173,432.67 82.22
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 155,000,672.50 6.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 46 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,539,797.72 1.30
7 其他各 项资 产 44,790,440.06 1.85
8 合计 2,425,274,162.74 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 192,576.31 0.01
B
采矿业 - -
C
制造业 148,001,602.76 6.17
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,965,742.27 0.12
F
批发和 零售 业 520,053.54 0.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,924,072.50 0.08
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,905,163.62 1.46
J
金融业 947,650.89 0.04
K
房地产 业 10,000,900.00 0.42
L
租赁和 商务 服务 业 486.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 311,571.90 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 199,769,819.79 8.33
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002080 中材科 技 3,602,653 72,341,272.24 3.02
2 300238 冠昊生 物 740,687 32,501,345.56 1.36 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 46 页
3 000503 海虹控 股 500,000 20,105,000.00 0.84
4 300282 汇冠股 份 300,900 11,942,721.00 0.50
5 000502 绿景控 股 490,000 10,000,900.00 0.42
6 300419 浩丰科技 208,194 8,792,032.62 0.37
7 002749 国光股 份 100,000 8,202,000.00 0.34
8 300443 金雷风 电 58,276 3,887,591.96 0.16
9 300410 正业科 技 73,212 3,605,691.00 0.15
10 002743 富煌钢 构 196,540 2,834,106.80 0.12
11 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.11
12 300417 南华仪 器 55,686 2,342,153.16 0.10
13 603885 吉祥航 空 73,298 1,924,072.50 0.08
14 300496 中科创 达 25,641 1,736,408.52 0.07
15 300445 康斯特 55,132 1,568,505.40 0.07
16 603599 广信股 份 67,044 1,258,415.88 0.05
17 002781 奇信股 份 21,600 936,360.00 0.04
18 300495 美尚生 态 19,125 918,382.50 0.04
19 002775 文科园 林 19,306 907,382.00 0.04
20 002786 银宝山 新 28,890 862,944.30 0.04
21 300482 万孚生 物 15,884 841,057.80 0.04
22 002797 第一创 业 19,929 805,330.89 0.03
23 300491 通合科 技 6,015 623,635.20 0.03
24 300494 盛天网 络 12,502 580,717.90 0.02
25 300483 沃施股 份 9,356 563,792.56 0.02
26 002783 凯龙股 份 6,138 551,683.44 0.02
27 300493 润欣科 技 7,248 522,653.28 0.02
28 002777 久远银 海 4,264 515,944.00 0.02
29 300488 恒锋工 具 6,734 485,521.40 0.02
30 300490 华自科 技 14,254 413,366.00 0.02
31 300480 光力科 技 14,463 378,352.08 0.02
32 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.02
33 002779 中坚科 技 5,378 356,400.06 0.01
34 300492 山鼎设 计 6,219 311,571.90 0.01
35 002780 三夫户 外 3,566 283,497.00 0.01
36 002792 通宇通 讯 4,621 276,335.80 0.01
37 002778 高科石 化 5,600 266,000.00 0.01
38 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
39 002788 鹭燕医 药 3,663 236,556.54 0.01
40 002791 坚朗五 金 3,973 213,628.21 0.01
41 300511 雪榕生 物 2,872 191,361.36 0.01 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 46 页
42 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.01
43 300503 昊志机 电 1,863 157,833.36 0.01
44 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.01
45 601211 国泰君 安 8,000 142,320.00 0.01
46 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.00
47 002789 建艺集 团 1,500 107,520.00 0.00
48 002795 永和智 控 1,450 98,716.00 0.00
49 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.00
50 300510 金冠电 气 1,365 92,219.40 0.00
51 002793 东音股 份 1,413 91,859.13 0.00
52 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.00
53 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
54 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
55 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
56 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
57 600313 农发种 业 235 1,214.95 0.00
58 002065 东华软 件 25 627.50 0.00
59 600358 国旅联 合 36 486.00 0.00
60 300205 天喻信 息 24 354.96 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002080 中材科 技 31,914,629.62 1.19
2 300238 冠昊生 物 26,760,708.49 0.99
3 000503 海虹控 股 17,569,464.96 0.65
4 300282 汇冠股 份 9,850,927.30 0.37
5 002509 天广消 防 7,934,303.06 0.29
6 002797 第一创 业 212,044.56 0.01
7 300508 维宏股 份 208,490.64 0.01
8 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.00
9 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.00
10 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
11 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
12 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.00 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 46 页
13 300512 中亚股 份 39,164.43 0.00
14 002789 建艺集 团 33,795.00 0.00
15 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
16 300516 久之洋 33,142.50 0.00
17 002795 永和智 控 21,532.50 0.00
18 300505 川金诺 19,403.25 0.00
19 002793 东音股 份 16,913.61 0.00
20 300510 金冠电 气 16,789.50 0.00
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000502 绿景控 股 60,497,593.11 2.25
2 002376 新北洋 13,026,961.34 0.48
3 002509 天广消 防 8,227,153.01 0.31
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 95,068,277.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 81,751,707.46
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 263,489,000.00 10.99
其中： 政策 性金 融债 263,489,000.00 10.99
4 企业债 券 367,518,308.60 15.32
5 企业短 期融 资券 281,013,000.00 11.72
6 中期票 据 1,002,711,000.00 41.81
7 可转债 （可 交换 债） 79,442,124.07 3.31
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,994,173,432.67 83.14 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 46 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150210 15 国开 10 800,000 85,144,000.00 3.55
2 150215 15 国开 15 700,000 70,000,000.00 2.92
3 101561019 15 金 华城 建MTN001 600,000 63,228,000.00 2.64
4 101573002 15 丹 东港MTN001 600,000 60,318,000.00 2.51
5 140205 14 国开 05 500,000 58,335,000.00 2.43
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有资产 支持 证券 。
7.8 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基 金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 46 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 48,961.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 44,738,064.89
5 应收 申 购款 3,413.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,790,440.06
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 27,175,610.70 1.13
2 132001 14 宝钢 EB 23,261,184.00 0.97
3 110030 格力转 债 2,462,722.50 0.10
4 128009 歌尔转 债 1,541,616.30 0.06
5 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.03
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300282 汇冠股 份 11,942,721.00 0.50 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 46 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,485 188,414.54 34,918,438.06 1.48% 2,317,437,050.69 98.52%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,248,628.99 0.1381%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 5 月 28 日 ） 基金 份额 总额
3,605,777,175.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,614,422,214.15
本报告 期基 金总 申购 份额 15,853,973.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 277,920,699.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,352,355,488.75
注：总 申购 份额 含红 利再 投 、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 46 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行 审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券 1 175,781,740.89 100.00% 163,705.13 100.00% -
中银国际 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ： 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为：
(1) 、 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
(2) 、 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 46 页
(3) 、 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订《专 用
证券交 易单 元租 用协 议》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - 190,500,000.00 100.00% - -
长城证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时
间的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
2015 年 最后 一个 交易 日基 金资产 净
值 、 基 金 份 额 净 值 及 份 额 累 计 净 值
公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日
3
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场
内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎
回业务 的提 示性 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
4 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 《证券 时 报 》 、 2016 年 1 月 6 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 46 页
分 基 金 参 加 浙 江 金 观 诚 网 费 率 优 惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
5
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时
间的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日
6
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
招募说 明书 （ 更新 ） 摘 要 2015 年第
2 期
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月12 日
7
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
招募说 明书 （更 新）2015 年第2 期
基金管 理人 网站 2016 年 1 月12 日
8
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 平 安 证 券 费 率 优 惠 活 动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月20 日
9
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 渤 海 银 行 费 率 优 惠 活 动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月22 日
10
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第4 季 度报 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月21 日
11
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 停 牌 股 票 中 材 科 技 估 值 调 整
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月27 日
12
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分基金 在 平 安 证 券 开 通 定 投 、 转 换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月25 日
13
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 中 国 民 生 银 行 开 通 定 投 业
务的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月21 日
14 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 《证券 时报 》 、 2016 年 3 月30 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 46 页
2015 年年 度报 告摘 要 《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
15
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月30 日
16
诺安基金管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 大 同 证 券 开 通 定 投 业 务 的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
17
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
18
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 浦 发 银 行 关 于 “ 财智组
合”基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 7 日
19
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦
门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、 转 换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月12 日
20
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第1 季 度报 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月20 日
21
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北
京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、 转 换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月28 日
22
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金所持停牌 股 票 汇 冠 股 份 估 值 调 整
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 4 日
23
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 珠
海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 5 月10 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 46 页
分 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 、 转 换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》
24
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上
海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、 转 换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
25
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下 部 分 基 金 通 过 钱 景 财 富 定 投 申 购
起点金 额的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
26
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中
证 金 牛 （ 北 京 ） 投 资 咨 询 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定
投 、 转 换 业 务 及 开 展 费 率 优 惠 活 动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月24 日
27
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首
创 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基
金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、 转 换 业 务
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月27 日
28
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 账
户变更 的公 告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月14 日
29
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 奕
丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、
转 换 业 务 及 开 展 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月15 日
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诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限
公 司 开 通 定 投 业 务 及 开 展 优 惠 费 率
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月17 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 昆
仑 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、 转 换 业 务
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月24 日
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诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银
行基金 申购 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 汇鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 公开 募集 的文件 。
②《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
④《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金保 证合 同》 。
⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑥诺安 汇鑫 保本 混合 型证 券投资 基 金2016 年 半年 度 报告正 文。
⑦报告 期内 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
