诺 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内 容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 34
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安保 本混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 诺安保 本混 合
基金主 代码 320015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 13 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 645,460,489.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术运 作, 在确 保保 本
周期到 期时 本金 安全 的基 础上, 通过 安全 资产 与风 险
资产的 动态 配置 和有 效的 组合管 理, 力争 实现 基金 资
产的稳 健增 长。
投资策 略 本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险(CPPI,Constant
Proportion Portfolio Insurance) 策 略和 时间 不变 性
投资组 合保 险(TIPP,Time Invariant Portfolio
Protection)策略,在 未来 三年保 本周 期中,对 资产 配
置严格 按照 公司 开发 的保 本模型 进行 优化 动态 调整,
确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同 时,本 基金 通过 积
极稳健 的收 益资 产投 资策 略,竭 力为 基金 资产 获取 更
高的增 值回 报。
本基金 的投 资策 略由 四部 分组成:资 产配 置策 略、 债 券
投资策 略、 股票 投资 策略 、权证 投资 策略 。
业绩比 较基 准 与保本 期同 期限 的三 年期 银行定 期存 款税 后收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金, 在证 券投 资基 金中 属
于低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 张燕
联系电 话 0755-83026688 0755-83199084
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmnchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95555
传真 0755-83026677 0755-83195210
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 518048 518040
法定代 表人 秦维舟 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
基金 保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
注： “ 中国 投融 资担 保有 限 公司” 已更 名为 “中 国投 融资担 保股 份有 限公 司” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 18,844,733.72
本期利 润 -12,707,090.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0189
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 279,299,498.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4327
期末基 金资 产净 值 809,932,258.74
期末基 金份 额净 值 1.255
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 52.66%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括 持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.37% 0.47% 0.23% 0.01% 1.14% 0.46%
过去三 个月 1.37% 0.43% 0.70% 0.01% 0.67% 0.42%
过去六 个月 -1.26% 0.56% 1.39% 0.01% -2.65% 0.55%
过去一 年 -5.14% 0.91% 2.91% 0.01% -8.05% 0.90%
过去三 年 42.40% 0.77% 11.26% 0.01% 31.14% 0.76%
自基金 合同
生效起 至今
52.66% 0.60% 21.27% 0.01% 31.39% 0.59%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 与保 本期 同期 限的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证 券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
谢志华 固 定 收 益 部 总 监 、 2014 年11 - 10 理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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总 裁 助 理 ， 诺 安 纯
债 定 期 开 放 债 券 基
金 经 理 、 诺 安 鸿 鑫
保 本 混 合 基 金 经
理 、 诺 安 优 化 收 益
债 券 基 金 经 理 、 诺
安 保 本 混 合 基 金经
理 、 诺 安 汇 鑫 保 本
混 合 基 金 经 理 、 诺
安 聚 利 债 券 基 金 经
理 、 诺 安 利 鑫 保 本
混 合 基 金 经 理 、 诺
安 景 鑫 保 本 混 合 基
金 经 理 、 诺 安 益 鑫
保 本 混 合 基 金 经
理 、 诺 安 安 鑫 保 本
混 合 基 金 经 理 、 诺
安 理 财 宝 货 币 基 金
经 理 、 诺 安 聚 鑫 宝
货 币 基 金 经 理 、 诺
安 货 币 基 金 经 理 、
诺 安 和 鑫 保 本 混 合
基金经 理。
月29 日 先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公
司 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事
固定收 益类 品种 的研 究、 投资工 作。
曾于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任
招商安心收益债券基金经理，2011
年3 月至2012 年8 月 任招 商安瑞 进
取债券 基金 经理 。2012 年 8 月加入
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 投 资 经
理 ， 现 任 固 定 收 益 部 总 监 、 总 裁 助
理。2013 年 11 月至 2016 年 2 月任
诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经
理， 2015 年3 月至 2016 年2 月任 诺
安 裕 鑫 收 益 两 年 定 期 开 放 债 券 基 金
经理， 2013 年 6 月至 2016 年 3 月任
诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 基
金经理 ，2014 年 6 月至 2016 年 3
月 任 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债
券基金 经理 ，2013 年 8 月至 2016
年 3 月 任诺 安稳 固收 益一 年定期 开
放债券 基金 经理 。2013 年 5 月起任
诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 纯 债 定 期
开放债 券基 金经 理， 2013 年 12 月起
任 诺 安 优 化 收 益 债 券 基 金 经 理 ，
2014 年 11 月起 任诺 安保 本混合 、 诺
安 汇 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 聚 利 债 券 基
金经理 ， 2015 年 12 月 起任 诺安利 鑫
保 本 混 合 及 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基 金
经理，2016 年 1 月起 任诺 安益鑫 保
本混合 基金 经理 ，2016 年 2 月起任
诺 安 安 鑫 保 本 混 合 、 诺 安 理 财 宝 货
币、诺安聚 鑫 宝 货 币 及 诺 安 货 币 基
金经理 ，2016 年 4 月 起担 任诺安 和
鑫保本 混合 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安保本混 合 型证券投资基 金管理人 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金
法》及其他有 关法律法 规 ，遵守了《诺 安保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定， 遵守了本
公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成 交 较 少 的 单 边交易 量 不 存 在 超 过 该 证券 当日 成 交 量 的 5% 的情
况。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 内生增 长动 力继 续疲 软， 边际刺 激效 果减 弱， “新 常态 ” 下经 济增
速平稳下行。 货币政策 稳 中偏松，资金 面相对平 稳 。国内利率债 市场先抑 后 扬，六月份 长端收益
率下行幅度较 大。信用 债 方面，信用违 约事件频 出 ，低资质债券 的流动性 风 险、信用风 险攀升，
两极分 化依 然严 重， 多数 高等级 品种 信用 利差 走低 。
投资运作上， 上半年诺 安 保本混合小幅 降低了债 券 投资比例，保 持了股票 投 资比例 ，进行 了
债券的 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.255 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.26%，同期
业绩比 较基 准收 益率 为1.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年下 半年 基本 面对 债 市的支 撑仍 将继 续， 通胀 将维持 低位 ，货 币政 策将 保持相 对稳 健、
下半年监管政 策趋严导 致 的供需变化、 人民币汇 率 走势以及资金 面波动是 影 响国内债券 市场重要
因素。
下一阶段，诺 安保本混 合 将积极进行股 票和债券 的 波段操作。信 用债方面 ， 根据严格的内 部
评级要 求， 更加 审慎 的自 下而上 挑选 个券 ，并 加强 跟踪评 级力 度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 12 页 共 43 页
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的 一 贯性 。
报告期 内， 本基 金未 签约 与估值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本基 金每年收 益 分配次数最多 为六次,年 度 基金收益分 配
比例不 得低 于年 度基 金可 分配收 益 的20%; 若 《基 金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等 有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 114,349,335.38 115,281,988.65
结算备 付金
2,777,208.84 3,856,471.62
存出保 证金
- 121,617.47
交易性 金融 资产 6.4.7.2 803,110,444.86 1,043,660,446.66
其中： 股票 投资
167,122,383.16 184,799,885.56
基金投 资
- -
债券投 资
635,988,061.70 858,860,561.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生 金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,969,280.93
应收利 息 6.4.7.5 16,823,250.92 18,639,952.19
应收股 利
- -
应收申 购款
8,357.80 991.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
937,068,597.80 1,184,530,749.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
125,000,000.00 288,059,523.91
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,003,380.46 3,374,932.34
应付管 理人 报酬
795,859.47 921,309.92
应付托 管费
132,643.25 153,551.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,681.51 6,645.57
应交税 费
- -
应付利 息
12,847.20 91,976.45
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 187,927.17 377,584.29
负债合 计
127,136,339.06 292,985,524.13
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 530,632,760.66 576,860,621.08 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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未分配 利润 6.4.7.10 279,299,498.08 314,684,603.87
所有者 权益 合计
809,932,258.74 891,545,224.95
负债和 所有 者权 益总 计
937,068,597.80 1,184,530,749.08
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.255 元,基 金份 额总 额645,460,489.09 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-4,709,484.16 373,721,338.62
1.利息 收入
21,287,755.76 42,985,166.93
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 447,757.45 458,593.28
债券利 息收 入
20,783,666.28 42,339,409.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
56,332.03 187,164.06
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
5,299,633.13 210,275,791.89
其中： 股票 投资 收 益 6.4.7.12 - 173,410,430.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,935,291.54 36,170,144.56
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 364,341.59 695,217.21
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -31,551,824.63 116,495,377.48
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 254,951.58 3,965,002.32
减： 二、费用
7,997,606.75 22,817,183.86
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,920,407.68 9,645,490.89
2．托 管费 6.4.10.2.2 820,067.91 1,607,581.78
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 800.00 1,175,208.92
5．利 息支 出
2,054,494.20 10,182,188.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,054,494.20 10,182,188.07
6．其 他费 用 6.4.7.20 201,836.96 206,714.20
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-12,707,090.91 350,904,154.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填 -12,707,090.91 350,904,154.76 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期 ：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
576,860,621.08 314,684,603.87 891,545,224.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -12,707,090.91 -12,707,090.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-46,227,860.42 -22,678,014.88 -68,905,875.30
其中：1.基 金申 购款 7,698,411.42 3,691,888.92 11,390,300.34
2. 基金 赎回 款 -53,926,271.84 -26,369,903.80 -80,296,175.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
530,632,760.66 279,299,498.08 809,932,258.74
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,317,185,387.05 408,771,461.24 1,725,956,848.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 350,904,154.76 350,904,154.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-513,122,591.09 -269,425,495.39 -782,548,086.48
其中：1.基 金申 购款 106,566,309.08 73,341,677.13 179,907,986.21 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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2. 基金 赎回 款 -619,688,900.17 -342,767,172.52 -962,456,072.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
804,062,795.96 490,250,120.61 1,294,312,916.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安保 本混 合型 证券 投资 基金( 简称 “本 基金 ”) ， 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 简称 “ 中国 证
监会”) 证 监许 可[2011]357 号文 《关 于核 准诺 安保 本混合 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 批准 ， 于
2011 年4 月8 日至2011 年5 月10 日向 社会 进行 公 开募集 ， 经 利安 达会 计师 事务所 验资 ， 募 集的
有效认 购金 额为 人民 币 2,721,046,718.73 元， 其中 净认购 额为 人民 币 2,700,176,245.44 元， 折
合 2,700,176,245.44 份 基 金 份 额 。 有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 951,519.52 元，折合
951,519.52 份 基金 份额 于 基金合 同生 效后 归入 本基 金。 基 金合 同生 效日 为 2011 年 5 月 13 日 ， 合
同生效 日基 金份 额 为2,701,127,764.96 份基 金单 位 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司， 基
金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。 《诺 安保 本混 合 型证券 投资 基 金 合同 》 、 《 诺安保 本混 合型 证券
投资基 金招 募说 明书 》等 文件已 按规 定报 送中 国证 监会备 案。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表符合企 业 会计准则和和 中国证监 会 发布的关于基 金行业实 务 操作的有关规 定
的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基金 2016 年 6 月 30 日的财 务状 况以 及 2016 年 1 月 1 日到 2016
年6 月30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于 上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
（3 ） 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
（4） 对基 金取 得的 股票 股 息、 红利 收入 ， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ，个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 超 过1 年 的， 其中股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的， 暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额， 股 权登 记日 在 2015 年9 月 8 日之 后的 ， 股 息红 利 所得暂 免征 收个 人
所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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（5） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债 券 的企 业在 向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
（6） 对于 基金 从事A 股 买 卖， 出 让方 按0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 受让 方不
再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
（7） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 114,349,335.38
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 114,349,335.38
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 126,470,196.52 167,122,383.16 40,652,186.64
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 392,526,417.81 410,136,061.70 17,609,643.89
银行间 市场 216,860,879.82 225,852,000.00 8,991,120.18
合计 609,387,297.63 635,988,061.70 26,600,764.07
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 735,857,494.15 803,110,444.86 67,252,950.71
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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6.4.7.4.1 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 24,468.93
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,249.70
应收债 券利 息 16,797,532.29
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 16,823,250.92
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 3,681.51
合计 3,681.51
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 8,911.97
预提费 用 179,015.20
合计 187,927.17
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 701,688,975.11 576,860,621.08
本期申 购 9,363,845.81 7,698,411.42
本期赎 回( 以"-" 号填列) -65,592,331.83 -53,926,271.84
本期末 645,460,489.09 530,632,760.66
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 311,744,983.50 2,939,620.37 314,684,603.87
本期利 润 18,844,733.72 -31,551,824.63 -12,707,090.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-25,777,592.47 3,099,577.59 -22,678,014.88
其中： 基金 申购 款 4,264,650.91 -572,761.99 3,691,888.92
基金赎 回款 -30,042,243.38 3,672,339.58 -26,369,903.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 304,812,124.75 -25,512,626.67 279,299,498.08
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 421,451.92
定期存 款利 息收入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 26,153.84
其他 151.69
合计 447,757.45
注：本 报告 期内 “其 他” 为申购 款利 息收 入及 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
222,087,570.01
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
209,939,182.46
减：应 收利 息总 额 7,213,096.01 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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买卖债 券差 价收 入 4,935,291.54
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 364,341.59
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 364,341.59
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -31,551,824.63
—— 股 票投 资 -18,618,507.69
—— 债 券投 资 -12,933,316.94
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -31,551,824.63
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 252,633.60
基金转 换费 收入 2,317.98
合计 254,951.58
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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交易所 市场 交易 费用
-
银行间 市场 交易 费用
800.00
合计
800.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,179.94
汇划费 4,221.76
账户维 护费 18,600.00
合计 201,836.96
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
招商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内,按 一般 商 业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,920,407.68 9,645,490.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,109,500.60 4,204,012.19
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 托管 人复 核后于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产 中
一次性 支付 给基 金管 理人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
820,067.91 1,607,581.78
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人复 核后于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产 中
一次性 支付 给基 金管 理人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金于本报 告期内及 上 年度可比期间 内无与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份
有限公司
114,349,335.38 421,451.92 144,557,481.42 424,921.01
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通 受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 19
日
新发流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注： 截 至本 报告 期末2016 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受
限债券 和权 证。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300411
金盾
股份
2016
年 4 月
27 日
重大
资产
重组
31.34 - - 151,180 967,552.00 4,737,981.20 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年 7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
300503
昊志
机电
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
84.72 - - 1,863 14,382.36 157,833.36 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 125,000,000.00 元 ，于 2016 年7 月6 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证券交易 所交易的 债 券或在新质押 式回购下 转 入质押库的债 券，按证 券 交易所规定 的比例折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、 流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了严格的 风 险管理政策和 风险控制 程 序来识别、测 量、分析 以 及控制这些 风险，并
设定适 当的 投资 限额 ，通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、合 规与风险 控 制部所监控 ；第三层
次为公 司各 业务 相关 部门 对各自 部门 的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导 致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 投资于一 家 公司发行的 证券市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
36,480,985.50 38,337,271.60
AAA 以下
599,507,076.20 820,523,289.50
未评级
- -
合计
635,988,061.70 858,860,561.10
注： 债券 评级 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市， 其余亦可
在银行间同业 市场交易 ， 因此除在附注 ‘ 6.4 .12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有卖 出回购金诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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融资产款的合 约约定到 期 日均为一年以 内且计息 ， 账面余额接近 其未折现 的 合约到期现 金流 量。
其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一年以内 且不 计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)的合
约约定 到期 日为 无固 定期 限且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最 大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债均 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在很大程度上 受市场利 率 变化的影响。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 、债券投
资及买 入返 售金 融资 产等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的 公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 114,349,335.38 - - - - 114,349,335.38
结算备 付金 2,777,208.84 - - - - 2,777,208.84
交易性 金融 资产 20,544,228.30 117,078,648.20 477,127,185.20 21,238,000.00 167,122,383.16 803,110,444.86
应收利 息 - - - - 16,823,250.92 16,823,250.92
应收申 购款 - - - - 8,357.80 8,357.80
资产总 计 137,670,772.52 117,078,648.20 477,127,185.20 21,238,000.00 183,953,991.88 937,068,597.80
负债
卖出回 购金 融资
产款
125,000,000.00 - - - - 125,000,000.00
应付赎 回款 - - - - 1,003,380.46 1,003,380.46 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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应付管 理人 报酬 - - - - 795,859.47 795,859.47
应付托 管费 - - - - 132,643.25 132,643.25
应付交 易费 用 - - - - 3,681.51 3,681.51
应付利 息 - - - - 12,847.20 12,847.20
其他负 债 - - - - 187,927.17 187,927.17
负债总 计 125,000,000.00 - - - 2,136,339.06 127,136,339.06
利率敏 感度 缺口 12,670,772.52 117,078,648.20 477,127,185.20 21,238,000.00 181,817,652.82 809,932,258.74
上年度 末
2015 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 115,281,988.65 - - - - 115,281,988.65
结算备 付金 3,856,471.62 - - - - 3,856,471.62
存出保 证金 121,617.47 - - - - 121,617.47
交易性 金融 资产 127,322,495.40 21,377,139.50 623,728,926.20 86,432,000.00 184,799,885.56 1,043,660,446.66
应收证 券清 算款 - - - - 2,969,280.93 2,969,280.93
应收利 息 - - - - 18,639,952.19 18,639,952.19
应收申 购款 - - - - 991.56 991.56
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 246,582,573.14 21,377,139.50 623,728,926.20 86,432,000.00 206,410,110.24 1,184,530,749.08
负债
卖出回 购金 融资
产款
288,059,523.91 - - - - 288,059,523.91
应付赎 回款 - - - - 3,374,932.34 3,374,932.34
应付管 理人 报酬 - - - - 921,309.92 921,309.92
应 付托 管费 - - - - 153,551.65 153,551.65
应付交 易费 用 - - - - 6,645.57 6,645.57
应付利 息 - - - - 91,976.45 91,976.45
其他负 债 - - - - 377,584.29 377,584.29
负债总 计 288,059,523.91 - - - 4,926,000.22 292,985,524.13
利率敏 感度 缺口 -41,476,950.77 21,377,139.50 623,728,926.20 86,432,000.00 201,484,110.02 891,545,224.95
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 27 个
基点
3,093,306.01 6,006,939.47
市 场 利 率 上 升 27 个
基点
-3,093,306.01 -6,006,939.47
诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 29 页 共 43 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的 所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 主要投资 于 国内依法公开 发
行的 A 股股 票（包括 中小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票） 、 权证、债券 、货币
市场工具以及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但须符 合中国证 监 会的相关规 定。本基
金所面临的其 他价格风 险 主要由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。通过 分 散化投资， 本基金有
效降低 了投 资组 合的 其他 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 、 权 证等 风险 资产 占基金 资产 的 0%-40% ， 其 中， 持 有的 全部
权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ； 债券 、货 币 市场工 具等 安全 资产 占基 金资产 的 60%-100% ，
其中基金保留 的现金以 及 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资 产净值的
5%。于 2016 年6 月30 日 ，本基 金面 临的 整体 其他 价格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 167,122,383.16 20.63 184,799,885.56 20.73
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 635,988,061.70 78.52 858,860,561.10 96.33
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 803,110,444.86 99.16 1,043,660,446.66 117.06
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假 设市场因 子的变 化服从多 元正 态分 布，在 95% 的置 信度下， 使用过 去一年的 历史数据 ，按 照
VaR 正 态算 法， 计算 未来 一个交 易日 里， 基金 持仓 资产组 合可 能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度 ：95%
2.观察 期 ： 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2015 年12 月 31
日） 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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基金投 资组 合的 风险 价值 4,945,640.18 11,082,649.19
合计 4,945,640.18 11,082,649.19
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允 价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
168,293,033.50 元 ，属于 第二层级的余额为 634,817,411.36 元，无属于第 三 层级的余额(2015
年 12 月 31 日： 第一 层级 101,579,583.04 元， 第二 层级 942,080,863.62 元， 无属于 第三 层级 的
余额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说 明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 167,122,383.16 17.83
其中： 股票 167,122,383.16 17.83 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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2 固定收 益投 资 635,988,061.70 67.87
其中： 债券 635,988,061.70 67.87
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款 和 结算 备付 金合 计 117,126,544.22 12.50
7 其他各 项资 产 16,831,608.72 1.80
8 合计 937,068,597.80 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 191,361.36 0.02
B
采矿业 - -
C
制造业 161,867,313.29 19.99
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 203,617.77 0.03
F
批发和 零售 业 1,116,244.59 0.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,307,822.25 0.41
J
金融业 436,023.90 0.05
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 167,122,383.16 20.63 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 32 页 共 43 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300220 金运激 光 2,089,333 74,798,121.40 9.24
2 000887 中鼎股 份 2,799,960 61,907,115.60 7.64
3 002742 三圣特 材 280,720 6,490,246.40 0.80
4 002749 国光股 份 65,599 5,380,429.98 0.66
5 300411 金盾股 份 151,180 4,737,981.20 0.58
6 300410 正业科 技 73,212 3,605,691.00 0.45
7 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.33
8 300447 全信股 份 38,942 1,739,539.14 0.21
9 002771 真视通 6,251 656,042.45 0.08
10 002753 永东股 份 24,375 616,200.00 0.08
11 002758 华通医 药 21,735 596,191.05 0.07
12 002797 第一创 业 10,790 436,023.90 0.05
13 300490 华自科 技 14,254 413,366.00 0.05
14 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.05
15 002780 三夫户 外 3,566 283,497.00 0.04
16 002792 通宇通 讯 4,621 276,335.80 0.03
17 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03
18 002788 鹭燕医 药 3,663 236,556.54 0.03
19 002791 坚朗五 金 3,973 213,628.21 0.03
20 300511 雪榕生 物 2,872 191,361.36 0.02
21 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.02
22 300503 昊志机 电 1,863 157,833.36 0.02
23 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.02
24 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.01
25 002789 建艺集 团 1,500 107,520.00 0.01
26 002795 永和智 控 1,450 98,716.00 0.01
27 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.01
28 300510 金冠电 气 1,365 92,219.40 0.01
29 002793 东音股 份 1,413 91,859.13 0.01
30 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.01
31 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
32 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
33 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
34 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
35 300065 海兰信 76 2,939.68 0.00 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
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36 300205 天喻信 息 67 990.93 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300508 维宏股 份 208,490.64 0.02
2 002797 第一创 业 114,805.60 0.01
3 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.01
4 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.01
5 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.01
6 002790 瑞尔特 50,104.76 0.01
7 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.01
8 300512 中亚股 份 39,164.43 0.00
9 002789 建艺集 团 33,795.00 0.00
10 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
11 300516 久之洋 33,142.50 0.00
12 002795 永和智 控 21,532.50 0.00
13 300505 川金诺 19,403.25 0.00
14 002793 东音股 份 16,913.61 0.00
15 300510 金冠电 气 16,789.50 0.00
16 300506 名家汇 15,607.02 0.00
17 002802 洪汇新 材 15,508.08 0.00
18 300503 昊志机 电 14,382.36 0.00
19 002798 帝王洁 具 11,161.92 0.00
20 300520 科大国 创 9,306.30 0.00
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 无卖 出股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总额 941,005.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 34 页 共 43 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 437,702,000.00 54.04
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 187,758,000.00 23.18
7 可转债 （可 交换 债） 10,528,061.70 1.30
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 635,988,061.70 78.52
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124408 13 宛 城投 500,000 53,005,000.00 6.54
2 124370 13 虞 新区 500,000 52,595,000.00 6.49
3 124365 13 昌 润债 500,000 52,305,000.00 6.46
4 124360 13 成 阿债 500,000 52,265,000.00 6.45
5 124337 13 铜 建投 500,000 52,045,000.00 6.43
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 35 页 共 43 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 除金 运激光 外， 本报告 期没 有
出 现被 监 管部 门立 案调查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开
谴 责、 处罚的 情形 。
2015 年 11 月 5 日， 武汉 金运激 光股 份有 限公 司发 布公告 ，公 司控 股股 东、 实际控 制人 梁 伟
于 2015 年 11 月 3 日 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 （以下 简称 “证 监会 ”） 出具的 《行 政处 罚 决
定书》 。证监会 认定梁伟 超 比例减持未及 时披露及 在 限制转让期限 内减持公 司 股份。梁伟 在 3 月
17 日 的减 持交 易过 程中， 与其一 致行 动人 合并 减持 公司股 份达 到总 股本 的 5%时， 没 有在 履行 报告
和披露 义务 前停 止卖 出公 司股份 。 梁 伟完 成 3 月 17 日减持 交易 后， 与其 一致 行动人 合并 减持 公司
股份占 已发 行股 份 的8.83% 。证 监会 责令 梁伟 改正 ， 给予警 告， 并处 以1320 万 元罚款 。
截至本报告期 末，金运激 光（300220 ）为本 基金前 十大重仓股。 从投资角度 来看，据我们 了
解由 于2015 年 上半 年大 小 非集中 减持 情况 多， 其群 体 性行为 在中 国 7 月股 灾期 间被证 监会 大都 追
认为是违规减 持，并对 几 十家公司都出 局了类似 的 处罚意见。我 们认为， 金 运激光公司 所受处罚
并非个案，而 是证监会 股 灾后出台众多 维稳措施 中 诸多案例中之 一，属于 被 追认的政策 性违规，
且除此 违规之 外，该公 司 并没有其他违 规之处。 对 公司的影响是 迫使该公 司 取消了定增 ，而转向
了其他重组。 金运激光 公 司目前已经停 牌，且已 经 收到了证监会 处罚决议 书 ，对其市场 的负面影
响已经 消除 。 因 此本 基金 才继续 持有 金运 激光 。 本 基金对 该股 票的 投资 符合 法律法 规和 公司 制 度 。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 36 页 共 43 页
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,823,250.92
5 应收申 购款 8,357.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,831,608.72
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 4,607,648.20 0.57
2 110030 格力转 债 2,574,612.00 0.32
3 128009 歌尔转 债 1,541,616.30 0.19
4 132002 15 天集 EB 596,847.90 0.07
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300411 金盾股 份 4,737,981.20 0.59 重大资 产重 组
2 300503 昊志机 电 157,833.36 0.02 临时停 牌
3 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.33 新发流 通受 限
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 37 页 共 43 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,689 83,945.96 125,958.23 0.02% 645,334,530.90 99.98%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,360.78 0.0005%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 5 月 13 日 ） 基金 份额 总额
2,701,127,764.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 701,688,975.11
本报告 期基 金总 申购 份额 9,363,845.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 65,592,331.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 645,460,489.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 38 页 共 43 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为：
(1) 、 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
(2) 、 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行 为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 39 页 共 43 页
(6) 、 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金 管理人根 据以上 标准进行评估 后确定证 券 经营机构的选 择，与被 选 择的券商签订 《专用
证券交 易单 元租 用协 议》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资 的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - - - - -
申万宏源 - - 3,610,200,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时
间的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
2015 年 最后 一个 交易 日基 金资产 净
值 、 基 金 份 额 净 值 及 份 额 累 计 净 值
公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日
3
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场
内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎
回业务 的提 示性 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
4
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 浙 江 金 观 诚 网 费 率 优 惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
5
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时
间的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 40 页 共 43 页
6
诺安保 本混 合型 证券 投资 基金 2015
年度 第4 季 度报 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月21 日
7
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 渤 海 银 行 费 率 优 惠 活 动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月22 日
8
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 恒 丰 银 行 费 率 优 惠 活 动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月29 日
9
诺安保 本混 合型 证券 投资 基金 2015
年年度 报告 摘要
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报 》
2016 年 3 月30 日
10
诺安保 本混 合型 证券 投资 基金 2015
年年度 报告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月30 日
11
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 大 同 证 券 开 通 定 投 业 务 的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
12
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
13
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 浦 发 银 行 关 于 “ 财智组
合”基 金申 购费 率优 惠 活 动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 7 日
14
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦
门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、 转 换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月12 日
15
诺安保 本混 合型 证券 投资 基金 2016
年第1 季度 报告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 4 月20 日 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 41 页 共 43 页
《中国 证券 报》
16
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北
京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、 转 换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月28 日
17
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 珠
海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 、 转 换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
18
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上
海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、 转 换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
19
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下 部 分 基 金 通 过 钱 景 财 富 定 投 申 购
起点金 额的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
20
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中
证 金 牛 （ 北 京 ） 投 资 咨 询 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定
投 、 转 换 业 务 及 开 展 费 率 优 惠 活 动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月24 日
21
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首
创 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基
金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、 转 换 业 务
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月27 日
22
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 账
户变更 的公 告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月14 日
23
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 奕
丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 为 旗
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 6 月15 日 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 42 页 共 43 页
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、
转 换 业 务 及 开 展 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国 证券 报》
24
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限
公 司 开 通 定 投 业 务 及 开 展 优 惠 费 率
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月17 日
25
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 昆
仑 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部分基
金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 、 转 换 业 务
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月24 日
26
诺 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书 （ 更新 ）2016 年第1 期- 摘要
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月27 日
27
诺 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书 （ 更新 ）2016 年第1 期- 正文
基金管 理人 网站 2016 年 6 月27 日
28
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银
行基金 申购 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 保本 混合 型证 券投资 基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 。
④《诺 安保 本混 合型 证券 投资基 金保 证合 同》 。
⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑥诺安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告 正文。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告
第 43 页 共 43 页
⑦报告 期内 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
11.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
