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新兴ETF(510260)

新兴ETF:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
上 证 新 兴 产业 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 
第 2 页 共 40 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 3 页 共 40 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35 7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 4 页 共 40 页


7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国 债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 37 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 5 页 共 40 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 上证新 兴产 业交 易型 开放 式 指数 证券 投资 基金 基金简 称 诺安上 证新 兴产 业 ETF 场内简 称 新兴 ETF 基金主 代码 510260 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年4 月 7 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 79,982,658.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2011-06-08 注:本基金二 级市场交 易 简称为“新 兴 ETF ”, 基金 的申购、赎回 简称为 “ 新 兴申赎 ”,申 购、赎 回代码 为 “ 51 02 61” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金的 标的 指数 是上 证新 兴 产业 指数 。本 基金 的投 资 目 标 是 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相 一 致 的 长 期 投 资收益 。 投资策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的 变 动 进行 相应 调整 。基 金投 资 于标 的指 数成 份股 票及 备选成 份股 票的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90% 。 业绩比 较基 准 上证新 兴产 业指 数收 益率 风险收 益特 征 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基金 、债 券基 金、 混合基 金;本 基金 为指数 型基 金, 具 有 和标 的指 数所 代表 的股 票 市场 相似 的风 险收 益特 征,属 于证 券投 资基 金中 较 高风险 、 较 高预 期收 益的 品 种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 洪渊 联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 6 页 共 40 页


客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 518048 100140 法定代 表人 秦维舟 易会满 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安 基金管 理有 限公 司 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -6,180,442.27 本期利 润 -20,006,764.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2474 本期加 权 平 均净 值利 润率 -23.47% 本期基 金份 额净 值增 长率 -18.75% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 5,269,349.60 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0659 期末基 金资 产净 值 85,252,007.60 期末基 金份 额净 值 1.066 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 6.60% 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 7 页 共 40 页


③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.04% 1.24% 1.12% 1.29% -0.08% -0.05% 过去三 个月 -2.65% 1.40% -2.99% 1.45% 0.34% -0.05% 过去六 个月 -18.75% 2.35% -19.17% 2.46% 0.42% -0.11% 过去一 年 -35.16% 2.79% -35.46% 3.06% 0.30% -0.27% 过去三 年 62.25% 2.10% 65.04% 2.26% -2.79% -0.16% 自基金 合同 生效起 至今 6.60% 1.86% 1.34% 1.98% 5.26% -0.12% 注:本 基金 业绩 比较 基准: 上证新 兴产 业指 数收 益率 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的建 仓期 为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 8 页 共 40 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至2016 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 : 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺 安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值 增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、 诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投 资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型 开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保 本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基 金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、 诺安油气能源 股票证券 投 资基金(LOF ) 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创 业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券 投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、 诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型 证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股 票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺 安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混 合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 宋德舜 上证新兴 产业交易 型开放式 2011 年4 月7 日 - 9 经 济 学 博 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 招 商银 行 计 划财务 部 资产 负 债 管 理 经 理, 泰 达 荷 银诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 9 页 共 40 页


指数证券 投资基金 及其联接 基金基金 经理、中 小板等权 重交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金经理 。 基 金 管 理 有 限公 司 风 险管理 部 副总经 理。2010 年 4 月加 入诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 诺 安基金管理有限公司投资经 理。2012 年 12 月至 2015 年 3 月 任 诺 安 中 小板 等 权 重交易 型 开 放 式 指 数 证券 投 资 基金联 接 基金基 金经 理。2011 年 4 月起 任 上 证 新 兴 产业 交 易 型开放 式 指 数 证 券 投 资基 金 基 金经理 和 诺 安 上 证 新 兴产 业 交 易型开 放 式 指 数 证 券 投资 基 金 联接基 金 基金经 理,2012 年 12 月 起任 中 小 板 等 权 重交 易 型 开放式 指 数证券 投资 基金 基金 经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日 ; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从 业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 上证 新兴 产业 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《 中 华人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《 上 证新兴 产业 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经 过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 10 页 共 40 页


心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在 异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期内,本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。 报告期内,本 基金跟踪 误差 主要来自指 数成份股 调整 ,原因是在 较小的最 小申 赎单位下,申 购赎回 清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为1.066 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-18.75% , 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-19.17% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未 来一 年 , 从 技术 角 度, 不要 轻易 看多 大盘 , 也不应 轻易 看空 小盘 行情 ; 从 基本 面角 度, 业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小, 但是 这不 并意 味 行情没 有大 的波 动 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额 净值诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 11 页 共 40 页


计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风 险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成 员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力 和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何 重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组 会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从 而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:当基金 净 值增长率超过 标的指数 同 期增长率达 到 1% 以上时, 本 基 金可 进 行 收益 分 配; 在 符 合 有关 基 金 收益 分 配 条 件 的 前提 下, 本 基金 每 年 收 益 分配 次数最 多 为 6 次,每 次收 益 分配比 例的 确定 原则:使 收 益分配 后基 金净 值增 长率 尽可能 贴近 标的 指 数同期增长 率。基于 本基 金的性质和 特点,本基 金收 益分配不须 以弥补浮 动亏 损为前提,收 益分配 后可能使除 息后的基 金份 额净值低于 面值;本基 金收 益分配方式 为现金分 红;若 《基金合同 》生效 不满 3 个月,则 不进 行收 益 分配; 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; 法律 法规 或监 管 机关另 有规 定的, 从其规 定。 根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人 在对上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中, 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 12 页 共 40 页


持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 上证新兴 产 业交易型开放 式指数证 券 投资 基金的管 理人 —— 诺 安基金管理有 限 公司在上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为,在各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内,上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投 资基 金2016 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配 情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告 等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 报告截 止日 : 2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 5,358,849.97 5,485,493.92 结算备 付金


- - 存出保 证金


1,550.35 15,609.68 交易性 金融 资产 6.4.7.2 80,213,690.91 101,628,890.93 其中: 股票 投资


80,213,690.91 101,628,890.93 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 963.55 1,105.02 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 13 页 共 40 页


其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


85,575,054.78 107,131,099.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


34,562.95 45,689.60 应付托 管费


6,912.60 9,137.90 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 32,948.83 31,592.81 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 248,622.80 170,000.00 负债合 计


323,047.18 256,420.31 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 79,982,658.00 81,482,658.00 未分配 利润 6.4.7.10 5,269,349.60 25,392,021.24 所有者 权益 合计


85,252,007.60 106,874,679.24 负债和 所有 者权 益总 计


85,575,054.78 107,131,099.55 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.066 元,基 金份 额总 额79,982,658.00 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 一、收入


-19,447,152.20 134,227,003.36 1.利息 收入


14,455.51 42,208.09 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,455.51 42,208.09 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-5,635,285.06 148,302,526.73 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 14 页 共 40 页


其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -6,173,953.19 147,621,570.79 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 538,668.13 680,955.94 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -13,826,322.65 -14,156,502.46 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 - 38,771.00 减: 二、费用


559,612.72 1,190,273.92 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 212,184.36 649,464.29 2.托 管费 6.4.10.2.2 42,436.91 129,892.85 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 56,299.65 211,611.64 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 248,691.80 199,305.14 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -20,006,764.92 133,036,729.44 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) -20,006,764.92 133,036,729.44 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 81,482,658.00 25,392,021.24 106,874,679.24 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -20,006,764.92 -20,006,764.92 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 -1,500,000.00 -115,906.72 -1,615,906.72 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 15 页 共 40 页


( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 其中:1. 基 金申 购款 500,000.00 43,411.65 543,411.65 2. 基金 赎回 款 -2,000,000.00 -159,318.37 -2,159,318.37 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 79,982,658.00 5,269,349.60 85,252,007.60 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 288,982,658.00 9,298,658.84 298,281,316.84 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 133,036,729.44 133,036,729.44 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -177,500,000.00 -70,486,632.65 -247,986,632.65 其中:1. 基 金申 购款 14,941,000,000.00 12,994,818,200.37 27,935,818,200.37 2. 基金 赎回 款 -15,118,500,000.00 -13,065,304,833.02 -28,183,804,833.02 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 111,482,658.00 71,848,755.63 183,331,413.63 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥成 文______














______ 薛 有为______














____ 薛有 为____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 上证新兴产业交易型开放 式指数证券投资基金( 简称 “ 本基金”), 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会( 简称 “中国 证监会 ”) 证监许可[2011]240 号 文 《关于核准上 证新兴产业 交易型开放式 指数证诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 16 页 共 40 页


券投资 基金 及联 接基 金募 集的批 复》 批准,于2011 年 3 月 7 日至 2011 年 3 月 30 日 向社 会进 行公 开募集,经利 安达会计 师事 务所验资, 上 证新兴产 业交 易型开放式 指数证券 投资 基金通过现 金认购 方式募 集资 金人 民币901,299,000.00 元,有 效认购 金 额产生 的利 息为 人民币16,800.00 元,折 成基 金份额 的净 认购 金额 和利 息为人 民币 901,315,800.00 元,折合 901,315,800.00 份基金 份额;上证 新兴产业交易型开放式指数证券投资基金通过网下股票认购方式募集的股票股数为 848,800.00 股, 按 上 证 新 兴 产 业交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投资 基 金网 下 股 票 认 购 期 最后 一 日均 价 计 算 的 股 票市 值为人 民币11,166,858.00 元,折合 11,166,858.00 份基金 份额 。基 金合 同生 效日为 2011 年 4 月 7 日, 合同 生效 日基 金份 额 为 912,482,658.00 份基 金 单位。 经上海 证券 交易 所( 以下 简 称:上 交所) 上证 债字[2011]106 号 文核 准同 意,本 基 金于 2011 年 6 月8 日 在上 交所 挂牌 交 易 。上市 交易 前, 本基 金未 进 行份额 折算 。 本基金为交易 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《诺 安上 证新 兴产业 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金 合 同》 、 《诺安上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证 券投 资基金招募 说明书》 等文 件已按规定 报送中 国 证监会 备案 。 本基金 管理 人诺 安基 金管 理有限 公司 以本 基金 为目 标 ETF,于 2011 年 4 月 7 日募集 成立 了 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金(以下简 称 “诺安 上 证新兴 ETF 联接 基 金”) 。 诺安 上证 新 兴ETF 联接基 金为 契约 型开 放式 基金, 投资 目标 与本 基金 类 似, 将 绝大 多数 基金 资产投 资于 本基 金。 本基金 的财 务报 表 于 2016 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”) 和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制,同 时在具体 会 计核算和信 息披露方 面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 17 页 共 40 页


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政 部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税 征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问 题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 以发 行基 金方 式募 集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营 业税 。 (2) 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ,开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券免 征营 业税 和增 值税 。 (3 ) 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 , 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 , 股 权的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。 (4) 对基 金取 得的 股票 股 息 、 红利 收入 , 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人 所得税 ,个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 超 过1 年 的, 其中股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的, 暂 减按25% 计 入应 纳税 所得 额, 股 权登 记日 在 2015 年9 月 8 日之 后的 , 股 息红 利 所得暂 免征 收个 人 所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (5) 对基 金取 得的 债券 利 息收入 , 由 发行 债 券 的企 业在向 基 金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 18 页 共 40 页


(6) 对于 基金 从事A 股 买 卖, 出 让方 按0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税, 受让 方不 再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。 (7) 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对 价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 5,358,849.97 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 5,358,849.97 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 107,618,886.87 80,213,690.91 -27,405,195.96 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 107,618,886.87 80,213,690.91 -27,405,195.96 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债





本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额





本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 19 页 共 40 页


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券





本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 962.92 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 0.63 合计 963.55 注:本 报告 期内 “其 他” 为保证 金利 息。 6.4.7.6 其 他资 产





本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 32,948.83 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 32,948.83 6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 148,622.80 指数使 用费 100,000.00 合计 248,622.80 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 20 页 共 40 页


项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 81,482,658.00 81,482,658.00 本期申 购 500,000.00 500,000.00 本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,000,000.00 -2,000,000.00 本期末 79,982,658.00 79,982,658.00 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 47,249,526.57 -21,857,505.33 25,392,021.24 本期利 润 -6,180,442.27 -13,826,322.65 -20,006,764.92 本期基金份额交易 产生的 变动 数 -856,724.38 740,817.66 -115,906.72 其中: 基金 申购 款 289,738.05 -246,326.40 43,411.65 基金赎 回款 -1,146,462.43 987,144.06 -159,318.37 本期已 分配 利润 - - - 本期末 40,212,359.92 -34,943,010.32 5,269,349.60 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 14,201.54 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 222.00 其他 31.97 合计 14,455.51 注:本 报告 期内 “其 他” 为保证 金利 息收 入。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差 价 收入 -5,363,440.04 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -810,513.15








股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -








合计 -6,173,953.19











诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 21 页 共 40 页


6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 18,453,617.03 减:卖 出股 票成 本总 额 23,817,057.07 买卖股 票差 价收 入 -5,363,440.04 6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入








单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 赎回基 金份 额对 价总 额 2,159,318.37 减: 现 金支 付赎 回款 总额 6,388.37 减: 赎 回股 票成 本总 额 2,963,443.15 赎回差 价收 入 -810,513.15 6.4.7.13 债 券投 资收益





本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益








本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益





本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 538,668.13 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 538,668.13 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -13,826,322.65 —— 股 票投 资 -13,826,322.65 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 22 页 共 40 页


——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -13,826,322.65 6.4.7.18 其 他收 入





本 基金 本报 告期 内无 其他收 入。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 56,299.65 银行间 市场 交易 费用 - 合计 56,299.65 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 19,890.78 信息披 露费 98,896.76 汇划费 69.00 上市费 29,835.26 指数使 用费 100,000.00 合计 248,691.80 注:① “上 市费 ”为 上交 所向本 基金 征收 的上 市年 费。上 市年 费 为60,000 元/年。 ② 指数使用费为支付标的 指数供应商的标的指数许 可使用费, 按 前 一 日 基 金 资产 净 值 的 0.03% 的 年 费 率 逐 日 计 提, 按 季 支 付, 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 度( 自 然 季 度) 人 民 币 50,000.00 元。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 23 页 共 40 页


6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方 无 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基 金联 接基 金 本基金 的联 接基 金 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 6.4.10.1.2 权 证交 易





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内 未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 应支 付关联 方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 212,184.36 649,464.29 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.50% 的年费 率计 提, 计算 方法 如 下:


H=E×0 .50% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值





诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 24 页 共 40 页








基金 管理费每 日计算, 逐日累计至每 月月末, 按 月支付, 由基 金管理人 向 基金托管人发 送基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 42,436.91 129,892.85 注:基 金托 管 费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值





基金 托管费每 日计算, 逐日累计至每 月月末, 按 月支付, 由基 金管理人 向 基金托管人发 送基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支取 。 若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易





本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金联接基金 58,000,000.00 72.52% 58,000,000.00 71.18% 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 25 页 共 40 页


6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份 有限公司 5,358,849.97 14,201.54 5,960,918.23 37,583.39 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金





本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券





截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月30 日止 ,本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的流 通受 限证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票





截 至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止, 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受 限股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 26 页 共 40 页


回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设 定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员 会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为 公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超 过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 得超 过该 证券 的10% 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算, 因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评 估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资





本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期 信 用评 级列示 的债 券投 资。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资





本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另 一 方面 来 自 于 投 资 品种 所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市,其 余亦 可在 银行间同业市场交易, 因此除在附注 ‘6.4 .12’ 中列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转让的情况 外,其余均 能及 时变现。此 外,本基金 可通 过卖出回购 金融资产 方式 借入短期资 金应对诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 27 页 共 40 页


流动性 需求,其 上限 一般 不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。 本 基金 所持 有 金融负 债的 合约 约 定到期日均 为一年以 内且 不计息, 可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)的合 约 无固定期限 且不计息, 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 通 过独 立 的 风 险 管 理 岗 位 对 投资 组 合 中 的 证 券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。 6.4.13.4 市 场风 险 本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的 影响,导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险,反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数 变化的敏感性 。一般来 讲 ,市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险,也往 往 是众多风险 中最基本 和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 , 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风 险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在 一定程度上独 立于市场 利 率变化。本基 金的生息 资 产主要为银行 存款、结 算 备付金和存 出 保证金 等。 下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 5,358,849.97 - - - - 5,358,849.97 结算备 付金 - - - - - - 存出保 证金 1,550.35 - - - - 1,550.35 交易性 金融 资产 - - - - 80,213,690.91 80,213,690.91 应收证 券清 算款 - - - - - - 应收利 息 - - - - 963.55 963.55 其他资 产 - - - - - - 资产总 计 5,360,400.32 - - - 80,214,654.46 85,575,054.78 负债








诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 28 页 共 40 页


应付证 券清 算款 - - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - - 34,562.95 34,562.95 应付托 管费 - - - - 6,912.60 6,912.60 应付交 易费 用 - - - - 32,948.83 32,948.83 其他负 债 - - - - 248,622.80 248,622.80 负债总 计 - - - - 323,047.18 323,047.18 利率敏 感度 缺口 5,360,400.32 - - - 79,891,607.28 85,252,007.60 上年度 末


2015 年12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 5,485,493.92 - - - - 5,485,493.92 结 算备 付金 - - - - - - 存出保 证金 15,609.68 - - - - 15,609.68 交易性 金融 资产 - - - - 101,628,890.93 101,628,890.93 应收证 券清 算款 - - - - - - 应收利 息 - - - - 1,105.02 1,105.02 资产总 计 5,501,103.60 - - - 101,629,995.95 107,131,099.55 负债








应付证 券清 算款 - - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - - 45,689.60 45,689.60 应付托 管费 - - - - 9,137.90 9,137.90 应付交 易费 用 - - - - 31,592.81 31,592.81 其他负 债 - - - - 170,000.00 170,000.00 负债总 计 - - - - 256,420.31 256,420.31 利率敏 感度 缺口 5,501,103.60 - - - 101,373,575.64 106,874,679.24 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析





本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 债券 投资, 因 此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无 重大影 响。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 主要投资 于 标的指数成份 股 票、备选成份 股票、一 级 市场新发股票 、债券、 权 证以及中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工 具。法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资的其 他 品种,基金管 理人在履 行 适当程序后 ,可以将 其纳入投资范 围。本基 金 所面临的其他 价格风险 主 要由所持有的 金融工具 的 公允价值决 定。通过 分散化投资, 本基金有 效降 低了投资组 合的其他 价格 风险,并且本 基金管理 人每 日对本基金 所持有 的证券 价格 实施 监控 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 29 页 共 40 页


本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%, 同 时为 有效管理投 资组合,基 金可 投资于经中 国证监会 允许 的各金融衍 生产品,如 权证 以及其他与 标的指 数或标 的指 数成 份股 相关 的衍生 工具,该 部分 资产 比 例不超 过基 金资 产净 值的 10% 。于 2016 年 6 月30 日,本 基金 面临 的整 体其他 价格 风险 列示 如下: 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 80,213,690.91 94.09 101,628,890.93 95.09 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 80,213,690.91 94.09 101,628,890.93 95.09 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 业绩比 较基 准发 生变 化 其他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 3,974,188.34 5,390,391.89 业绩比 较基 准下 降 5% -3,974,188.34 -5,390,391.89


注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 上证 新兴 产业 指数 收益率 。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR 正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。 假设 1.置信 度:95% 2.观察 期: 一年 分析 风险价 值 (单位 : 人 民币 元 ) 本期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 (2015 年12 月31 日) 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 30 页 共 40 页


基金投 资组 合的 风险 价值 2,488,422.85 5,400,659.35 合计 2,488,422.85 5,400,659.35 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要 包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (1) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 80,213,690.91 元, 无属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额(2015 年 12 月 31 日 :第一 层级 的余 额为 100,753,243.43 元 ,属 于 第二层 级的 余额 为 875,647.50 元, 无属 于第 三层 级 的余额)。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于本基金投 资的证券 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、 或属于非公开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售 期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应 属第二 层级 或第 三层 级。 2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 80,213,690.91 93.73 其中: 股票 80,213,690.91 93.73 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 31 页 共 40 页


3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,358,849.97 6.26 7 其他各 项资 产 2,513.90 0.00 8 合计 85,575,054.78 100.00 注:股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 估值 增值 。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,599,858.00 1.88 B 采矿业 6,171,667.00 7.24 C 制造业 53,228,722.92 62.44 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 6,412,891.50 7.52 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 12,800,551.49 15.01 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - - O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 80,213,690.91 94.09 7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 32 页 共 40 页


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600570 恒生电 子 30,145 2,012,781.65 2.36 2 600435 北方导 航 150,684 2,005,604.04 2.35 3 600038 中直股 份 45,206 1,875,144.88 2.20 4 600309 万华化 学 105,300 1,821,690.00 2.14 5 603019 中科曙 光 45,000 1,791,900.00 2.10 6 600085 同仁堂 60,048 1,788,829.92 2.10 7 600066 宇通客 车 90,258 1,787,108.40 2.10 8 601012 隆基股 份 135,000 1,761,750.00 2.07 9 600372 中航电 子 90,088 1,754,013.36 2.06 10 600196 复星医 药 90,271 1,716,954.42 2.01 11 600150 中国船 舶 75,400 1,678,404.00 1.97 12 600959 江苏有 线 120,000 1,675,200.00 1.97 13 600089 特变电 工 195,720 1,667,534.40 1.96 14 600718 东软集 团 90,400 1,656,128.00 1.94 15 600804 鹏博士 90,474 1,649,341.02 1.93 16 601808 中海油 服 135,500 1,646,325.00 1.93 17 601016 节能风 电 165,700 1,645,401.00 1.93 18 600875 东方电 气 165,284 1,623,088.88 1.90 19 600535 天士力 45,291 1,619,606.16 1.90 20 600406 国电南 瑞 120,058 1,605,175.46 1.88 21 600037 歌华有 线 105,416 1,603,377.36 1.88 22 600518 康美药 业 105,404 1,601,086.76 1.88 23 601118 海南橡 胶 286,200 1,599,858.00 1.88 24 601727 上海电 气 210,026 1,587,796.56 1.86 25 600031 三一重 工 316,126 1,586,952.52 1.86 26 600008 首创股 份 405,422 1,577,091.58 1.85 27 600100 同方股 份 105,000 1,570,800.00 1.84 28 600893 中航动 力 45,295 1,569,471.75 1.84 29 601106 中国一 重 300,696 1,566,626.16 1.84 30 600666 奥瑞德 45,100 1,567,676.00 1.84 31 600583 海油工 程 225,200 1,556,132.00 1.83 32 601608 中信重 工 286,400 1,537,968.00 1.80 33 600867 通化东 宝 75,044 1,552,660.36 1.82 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 33 页 共 40 页


34 601158 重庆水 务 241,244 1,551,198.92 1.82 35 601608 中信重 工 286,400 1,537,968.00 1.80 36 601179 中国西 电 301,400 1,528,098.00 1.79 37 600104 上汽集 团 75,001 1,521,770.29 1.79 38 600685 中船防 务 60,000 1,521,600.00 1.78 39 601766 中国中 车 165,813 1,520,505.21 1.78 40 600118 中国卫 星 45,166 1,517,577.60 1.78 41 600703 三安光 电 75,384 1,505,418.48 1.77 42 603000 人民网 90,400 1,501,544.00 1.76 43 603993 洛阳钼 业 360,800 1,497,320.00 1.76 44 600332 白云山 60,152 1,482,145.28 1.74 45 600498 烽火通 信 60,222 1,462,190.16 1.72 46 601958 金钼股 份 180,600 1,471,890.00 1.73 47 600276 恒瑞医 药 36,221 1,452,824.31 1.70 48 600111 北方稀 土 105,342 1,402,102.02 1.64 49 601989 中国重 工 202,500 1,281,825.00 1.50 50 600637 东方明 珠 45,200 1,097,004.00 1.29 7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601016 节能风 电 1,671,670.00 1.56 2 603019 中科曙 光 1,649,176.60 1.54 3 601158 重庆水 务 1,617,945.32 1.51 4 600867 通化东 宝 1,617,028.12 1.51 5 600666 奥瑞德 1,616,949.00 1.51 6 601958 金钼股 份 1,616,885.00 1.51 7 600685 中船防 务 1,615,930.29 1.51 8 600880 博瑞传 播 1,306,546.23 1.22 9 600570 恒生电 子 466,155.00 0.44 10 600718 东软集 团 422,425.00 0.40 11 601727 上海电 气 406,536.00 0.38 12 600150 中国船 舶 399,522.02 0.37 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 34 页 共 40 页


13 601106 中国一 重 354,570.00 0.33 14 600959 江苏有 线 342,099.00 0.32 15 600637 东方明 珠 309,211.00 0.29 16 600037 歌华有 线 303,339.00 0.28 17 600038 中直股 份 291,788.01 0.27 18 600435 北方导 航 209,052.00 0.20 19 601985 中国核 电 208,245.00 0.19 20 600875 东方电 气 196,941.00 0.18 注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计 卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600549 厦门钨 业 3,067,519.62 2.87 2 600880 博瑞传 播 2,165,264.87 2.03 3 600316 洪都航 空 1,585,681.28 1.48 4 600312 平高电 气 1,566,572.14 1.47 5 600143 金发科 技 1,527,490.96 1.43 6 600765 中航重 机 1,393,240.47 1.30 7 601929 吉视传 媒 1,280,527.02 1.20 8 600111 北方稀 土 510,269.98 0.48 9 600276 恒瑞医 药 498,406.00 0.47 10 600104 上汽集 团 466,333.10 0.44 11 600637 东方明 珠 453,112.26 0.42 12 600570 恒生电 子 424,376.00 0.40 13 600498 烽火通 信 368,801.49 0.35 14 600066 宇通客 车 350,851.00 0.33 15 600535 天士力 288,927.22 0.27 16 603993 洛阳钼 业 269,381.60 0.25 17 601012 隆基股 份 262,073.70 0.25 18 600309 万华化 学 247,401.40 0.23 19 600118 中国卫 星 198,357.00 0.19 20 600332 白云山 184,843.20 0.17 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 35 页 共 40 页


买入股 票成 本( 成交 )总 额 18,649,777.85 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 18,453,617.03 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 36 页 共 40 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期 没 有出 现被监 管部 门 立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情 形。 7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,550.35 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 963.55 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,513.90 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于 转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 户均持 有的 持有 人 结构 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 37 页 共 40 页


( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,308 61,148.82 58,323,200.00 72.92% 21,659,458.00 27.08% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 郭楠 480,000.00 0.60% 2 潘忠文 400,000.00 0.50% 3 邓都华 400,000.00 0.50% 4 何凤珍 382,100.00 0.48% 5 陈炳坤 250,000.00 0.31% 6 宋翔 208,900.00 0.26% 7 江治 200,000.00 0.25% 8 王金森 200,000.00 0.25% 9 梁涛 200,000.00 0.25% 10 刁成业 200,000.00 0.25% 10 王师灏 200,000.00 0.25% 中国工 商银 行- 诺安 上证 新兴产 业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 58,000,000.00 72.52% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本报告 期末 基金 管理 人从 业人员 未持 有本 开放 式基 金。 8.4 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年4 月 7 日 ) 基金 份额 总额 912,482,658.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 81,482,658.00 本报告 期基 金总 申购 份额 500,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,000,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,982,658.00 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 38 页 共 40 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 ,本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2016 年6 月, 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相 关 业 务措 施的 决定 》 , 以及对 相 关人 员的 警示 ,公 司高 度 重视 ,认 真落 实整 改要 求 ,加 强制 度和 风控措 施, 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 西部证券 1 37,103,394.88 100.00% 34,554.31 100.00% - 国盛证券 1 - - - - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。 2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 39 页 共 40 页


基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。 (2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。 (4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。 (5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服 务。





基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证 券交易 单元 租用 协议 》 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 其他 证券 投资 。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金在 指数 熔断 期间 调整 开放时 间的 公告 基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日 2 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金 2015 年最 后一 个交 易日 基 金资产 净 值、基 金份 额净 值及 份额 累 计净 值公 告 基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日 3 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金在 指数 熔断 期间 暂停 申购赎 回业 务的提 示性 公告 《证券 时报 》 、 《 上 海证券 报》 、 《中 国 证券报 》 2016 年 1 月 6 日 4 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金在 指数 熔断 期间 调整 开放时 间的 公告 基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日 5 上证新 型新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金2015 年第4 季度报 告 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 1 月 21 日 6 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资基 金2015 年年 度报 告 基金管 理人 网站 2016 年 3 月 30 日 7 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资基 金2015 年年 度报 告 摘要 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 3 月 30 日 8 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资基 金2016 年第1 季 度 报告 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 4 月 20 日 诺安上证新兴产业 ETF2016 年 半年度报告 第 40 页 共 40 页


9 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资基 金招 募说 明书 ( 更 新)2016 年 第1 期-正文 基金管 理人 网站 2016 年 5 月 21 日 10 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资基 金招 募说 明书 ( 更 新)2016 年 第1 期-摘要 《上海 证券 报》 、 《中国 证券 报》 2016 年 5 月 21 日 11 诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销 账户 变更的 公告 《中国 证券 报》 2016 年 6 月 14 日 注:前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金募集 的文 件。 ②《上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。 ③《上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤上证 新兴 产业 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告 正 文。 ⑥报告 期内 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。


11.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2016 年8 月29 日