诺 安 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 诺安灵 活配 置混 合
基金主 代码 320006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 5 月 20 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,270,694,707.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 积极调 整, 稳健 投资, 力图 在将风 险控 制在 一定 水平 的基础 上获 得超 过比
较基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 实施 积极 主动 的投 资策略,具 体由 资产 配置 策 略, 股 票投 资策 略,债
券投资 策略 和权 证投 资策 略四部 分组 成。
(1) 在 资产 配置 方面, 本基 金自上 而下 进行,具 体由 类 别资产 配置 和行 业资
产配置 组成 。
(2) 在 股票 投资 方面, 本基 金综合 运用 优势 企业 增长 策略 、 内 在价 值低 估策
略、景 气回 归上 升策 略这 三种策 略构 建股 票组 合。
(3) 在 债券 投资 方面, 本基 金将实 施利 率预 测策 略 、 收益率 曲线 模拟 、 收益
率溢价 策略 、个 券估 值策 略以及 无风 险套 利策 略等 投资策 略, 力求 获取 高
于市场 平均 水平 的投 资回 报。
(4) 在 权证 投资 方面, 本基 金主要 运用 的策 略包 括: 价 值发现 策略 、价 差策
略、 对 敲策 略、 卖出 有担 保的认 购权 证策 略、 买入 保护性 的认 沽权 证策 略
等。 作为 辅助 性投 资工 具, 本基金 会结 合自 身资 产状 况审慎 投资,力 图获 得
最佳风 险调 整收 益。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 上证国 债指 数
风险收 益特 征 较高风 险, 较高 收益 。
2.3 基 金管 理 人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 144,057,089.97
本期利 润 67,251,969.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0318
本期加 权平 均净 值利 润率 1.59%
本期基 金份 额 净 值增 长率 1.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,465,691,286.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0859
期末基 金资 产净 值 4,736,385,993.93
期末基 金份 额净 值 2.086
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 248.62%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入 、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.41% 0.46% -0.15% 0.59% 1.56% -0.13%
过去三 个月 2.66% 0.60% -0.87% 0.61% 3.53% -0.01%
过去六 个月 1.86% 1.02% -8.40% 1.10% 10.26% -0.08%
过去一 年 -6.75% 1.71% -15.87% 1.38% 9.12% 0.33%
过去三 年 121.91% 1.44% 34.87% 1.10% 87.04% 0.34%
自基金 合同
生效起 至今
248.62% 1.20% 8.74% 1.10% 239.88% 0.10%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 :6 0%× 沪深 300 指数 + 40%× 上证 国债 指数 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产 证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基 金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏俊杰
投 资 三 部 总
监 ， 诺 安 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理, 诺安
平 衡 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理, 诺 安 双 利
债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金
2010 年 3 月
12 日
- 10
硕士， 具有 基金 从 业 资格 。
曾 任 嘉 实 基 金 行 业 研 究
员；2008 年 9 月加 入诺 安
基 金 管理 有 限公 司， 历任
研 究 员、 机 构理 财部 投资
经理， 现任 投资 三部 总监 。
2010 年3 月起 任诺 安灵 活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理 ，2011 年4 月起
任 诺 安平 衡 证券 投资 基金诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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基金经理, 诺
安 新 动 力 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理
基金经 理，2012 年 11 月
起 任 诺安 双 利债 券型 发起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2014 年 5 月起 任诺 安
新 动 力灵 活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基 金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安灵活 配置 混合型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管 理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反向 交 易 成 交 较 少 的 单 边交易 量 不 存 在 超 过 该 证券 当日 成 交 量 的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
鉴于对 整体 市场 情况 和本 基金的 操作 思 路在 基金 二 季报时 已阐 述的 比较 详细 ， 本次中 报将 重
点和基金投资 人一起讨 论 一些方法论方 面的问题 。 首先是各种投 资方法的 特 征比较，不 考虑量化
和对冲，在基 本面驱动 的 投资方法里面 ，大致可 以 分为三类：一 类是自下 而 上精选个股 ；一类是
自上而下行业 配置；还 有 一类是纯逆向 的投资思 路 。对于第一类 自下而上 精 选个股的投 资方法，
由于所选择的 每支个股 都 是独立 事件， 互不影响 ， 因此，此类方 法最大的 好 处就是稳定 性强，不
易大起大落， 最终业绩 的 优劣完全取决 于每个投 资 人精选个股的 命中率， 若 希望在此方 法上精益
求精，则 只能 靠加强对 个 股研究深度的 理解，以 及 不间断的紧密 跟踪，从 而 最终提高自 己选股的
成功率，当然 ，此类方 法 的不足便是稳 定提高成 功 率本身就是一 件非常漫 长 也是非常难 实现的过
程，同时需要 耗费大量 的 精力紧跟公司 基本面的 变 化；第二类自 上而下行 业 配置，逻辑 对错是决
定此类方法最 终投资结 果 的关键所在， 是方法中 的 灵魂，逻辑上 的关系往 往 都是紧密相 连，环环
相扣的，世界 上存在逻 辑 上非常擅长的 人 ，但世 界 上不存在每一 次逻辑都 对 的人，因此 ，当逻辑
最终被市场证 实时，组 合 的业绩表现将 非常优秀 ， 而一旦逻辑最 终被市场 所 证伪，那组 合的业绩
也会确定性的 表现糟糕 ， 因此，不稳定 性成为了 此 类投资方法最 大的缺陷 ； 至于第三类 纯逆向的
投资方法，坦 率的讲， 逆 向投资是很多 投资管理 人 获取相对收益 的重要手 段 ，逆向投资 的来源是
自然生活和社 会生活里 面 的“周期”的 概念，很 多 事物都有周期 交替轮回 的 特征，特别 是在投资
领域 ， 唯 一比 “趋 势 ” 更 重要的 是 “周 期” ， 因 为 “ 周期 ” 往 往介 于更 高的 等 级， 纯逆 向的 投资 方
法好处是对个 股基本面 的 即时信息要求 不高，对 管 理规模也没有 限制，但 最 大的缺陷是 此类方法
本身就是一种 逆人性的 选 择，别人贪婪 时我恐惧 ， 别人恐惧时我 贪婪，真 能 做到这一点 是需要极
其强大 的心 理承 受力 的 ， 而当一 个人 每天 都承 受巨 大压力 时 ， 这 个人 的生 活 状态可 想而 知 ， 另 外，诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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在大家 身处 一些 超强 趋势 之中时 ， 纯逆 向投 资策 略 的人往 往会 无所 适从 ， 错 过甚至 会做 错 ， 因 此，
纯逆向投资人 很多时候 都 是处在自我与 自我的反 复 纠葛和斗争之 中。综上 ， 任何一种投 资方法的
精益求精都是 可以创造 长 期价值的，但 尽管如此 ， 各种方法也都 会有先天 不 足，而究竟 选择那种
方法，根本上 还是取决 于 投资人的性格 特征和擅 长 的 领域，但在 以一种方 法 为主的前提 下，若能
采取一 些策 略或 制度 来融 合其他 方法 的优 势 ， 那 组 合的表 现一 定会 更佳 ， 当 然， 路漫 漫其 修远 兮，
这可能 是每 一个 投资 管理 人需要 终身 奋斗 的目 标了 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.086 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.86% ，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-8.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金从去年 三季度开 始 投资思路有了 重大改变 ， 将绝对收益作 为投资的 唯 一目标，在熊 市
年份里，作为 有最低仓 位 要求的公募基 金如何实 现 绝对收益呢， 我反复的 去 思考这个问 题，说实
话不容易，况 且基金规 模 较大更是会增 加难度， 个 人觉得要实现 这种可能 性 必须做好三 个方面：
首先是仓位控 制；其次 是 把握大波段； 最后是结 构 优化，三者重 要性依次 递 减。仓位控 制是重中
之重，在系统 性风险来 临 时，仓位控制 是唯一有 效 的风控手段， 去年以来 的 几次股灾已 充分证明
了这一点，只 有控制好 回 撤，才能让未 来的绝对 收 益成为可能， 这也是巴 菲 特老师反复 强调本金
安全的原因所 在；其次 是 把握大波段， 当系统性 风 险明显释放后 ，即使仓 位 控制较为出 色，但有
最低仓位的公 募基金净 值 必然也会有所 损失，因 此 ，把握几个月 以上级别 行 情的大 波段 就成了当
务之急的事， 这个时候 要 敢于调整仓位 ，当然要 结 合净值回撤的 幅度选择 参 与的力度； 最后，时
刻保持着组合 的结构优 化 ，尽量加入较 多的类期 权 投资属性的行 业和个股 ， 买卖的原则 和时机需
完全符合绝对 收益的策 略 ，宁可错过尽 量不要做 错 。处理好了以 上三个方 面 ，传统公募 基金的绝
对收益策略是 可期的， 在 过去一年本基 金的尝试 中 此方法应该说 还是可行 的 ，当然过去 无法代表
未来，投资永 远是知易 行 难，每一条投 资的道路 都 是在不断的摸 索中艰难 前 行，希望充 满危险和
挑战的 前行 道路 里继 续有 你！
总之，和过往 一样，本 基 金仍会继续坚 守“谨慎 勤 勉”的原 则， 注重“安 全 边际” ， “用绝 对
收益理 念赚 时间 的钱 ” ， 力 争创造 更稳 定更 优异 的投 资业绩 ， 最 后还 是衷 心感 谢各位 持有 人对 本基
金的信 任！
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金基金合 同约定,在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金每 年收益分 配 次数最多为 六
次, 全年分配比 例不得低 于 年度可供分配 收益的 90%, 基金投资当期 出现净亏 损, 则不进行收益 分
配; 基 金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后,才 可进 行 当年收 益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安灵 活配置混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安灵 活 配 置混合型证券 投资基金 的 管理人 ——诺 安基金管 理 有限公司在诺 安诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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灵活配置混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，诺 安灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 诺 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务 会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 786,798,392.36 1,073,994,715.03
结算备 付金
9,139,162.16 17,153,544.17
存出保 证金
1,332,090.62 2,677,551.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,482,253,245.90 1,737,857,357.41
其中： 股票 投资
2,453,854,406.29 1,733,907,056.21
基金投 资
- -
债券投 资
28,398,839.61 3,950,301.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,700,000,986.00 1,520,001,180.00
应收证 券清 算款
25,555,982.50 -
应收利 息 6.4.7.5 689,245.14 691,773.17
应收股 利
- -
应收申 购款
732,564.66 53,622,884.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,006,501,669.34 4,405,999,005.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生 金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
249,389,047.71 63,543,591.48
应付赎 回款
11,396,720.16 20,810,970.73
应付管 理人 报酬
5,705,177.46 5,415,480.19
应付托 管费
950,862.90 902,580.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,444,679.77 2,488,547.49
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 229,187.41 414,370.30
负债合 计
270,115,675.41 93,575,540.22
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,270,694,707.91 2,105,571,402.32
未分配 利润 6.4.7.10 2,465,691,286.02 2,206,852,062.87
所有者 权益 合计
4,736,385,993.93 4,312,423,465.19
负债和 所有 者权 益总 计
5,006,501,669.34 4,405,999,005.41
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值2.086 元,基 金份 额总 额2,270,694,707.91 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
112,311,092.82 2,307,714,151.04
1.利息 收入
11,148,722.05 5,002,908.80
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,766,613.23 3,730,886.14
债券利 息收 入
25,984.28 476,275.27
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,356,124.54 795,747.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
176,396,488.71 2,332,671,498.79
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 154,766,549.75 2,067,366,152.72
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,641,994.08 239,004,648.90
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 17,987,944.88 26,300,697.17
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -76,805,120.15 -41,582,210.87
4.汇兑 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,571,002.21 11,621,954.32
减： 二、费用
45,059,123.00 92,204,220.60
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 31,508,076.87 54,064,639.65
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,251,346.15 9,010,773.35
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,097,945.86 28,753,940.34
5．利 息支 出
- 176,154.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 176,154.75
6．其 他费 用 6.4.7.20 201,754.12 198,712.51
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
67,251,969.82 2,215,509,930.44
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
67,251,969.82 2,215,509,930.44
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,105,571,402.32 2,206,852,062.87 4,312,423,465.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 67,251,969.82 67,251,969.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
165,123,305.59 191,587,253.33 356,710,558.92
其中：1. 基 金申 购款 826,034,128.42 824,359,395.72 1,650,393,524.14
2. 基金 赎回 款 -660,910,822.83 -632,772,142.39 -1,293,682,965.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,270,694,707.91 2,465,691,286.02 4,736,385,993.93
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,446,926,309.92 2,313,860,110.65 5,760,786,420.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,215,509,930.44 2,215,509,930.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-691,162,698.04 -1,119,235,212.78 -1,810,397,910.82
其中：1. 基 金申 购款 4,243,203,499.48 3,795,355,972.12 8,038,559,471.60
2. 基金 赎回 款 -4,934,366,197.52 -4,914,591,184.90 -9,848,957,382.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,755,763,611.88 3,410,134,828.31 6,165,898,440.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安灵活配置 混合型证 券 投资基金(简称 “本基金 ” ), 经中国证券 监督管理 委 员会(简称“ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2008]376 号文 《关 于核 准诺 安灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
批准, 于2008 年4 月15 日至2008 年5 月16 日 向社 会进行 公开 募集,经 利安 达 会计师 事务 所验 资,
募集的 有效 认购 金额 为人 民币 863,296,406.51 元, 其中净 认购 额为 人民 币 857,166,302.98 元, 折
合 857,166,302.98 份 基 金 份 额 。 有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 124,544.07 元, 折合
124,544.07 份基 金份 额于 基金合 同生 效后 归入 本基 金。基 金合 同生 效日 为 2008 年 5 月 20 日,合
同生效 日基 金份 额 为857,290,847.05 份 基金 单位 。 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《 诺安 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》等 文件 已按 规定报 送中 国证 监会 备案 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说 明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
（3 ） 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
（4） 对基 金取 得的 股票 股 息、 红利 收入 ， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ，个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 超 过1 年 的， 其中股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的， 暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额， 股 权登 记日 在 2015 年9 月 8 日之 后的 ， 股 息红 利 所得暂 免征 收个 人
所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
（5） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债 券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
（6） 对于 基金 从事A 股 买 卖， 出 让方 按0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 受让 方不
再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
（7） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 786,798,392.36
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 786,798,392.36
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 19 页 共 47 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,261,338,059.08 2,453,854,406.29 192,516,347.21
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 27,972,457.01 28,398,839.61 426,382.60
银行间 市场 - - -
合计 27,972,457.01 28,398,839.61 426,382.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,289,310,516.09 2,482,253,245.90 192,942,729.81
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 1,176,000,000.00 -
银行间 市场 524,000,986.00 -
合计 1,700,000,986.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 335,665.89
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,701.43
应收债 券利 息 20,257.78
应收买 入返 售证 券利 息 329,080.49
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 47 页
其 他 539.55
合计 689,245.14
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,443,178.77
银行间 市场 应付 交易 费用 1,501.00
合计 2,444,679.77
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 40,225.91
预提费 用 188,961.50
合计 229,187.41
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,105,571,402.32 2,105,571,402.32
本期申 购 826,034,128.42 826,034,128.42
本期赎 回( 以"-" 号填列) -660,910,822.83 -660,910,822.83
本期末 2,270,694,707.91 2,270,694,707.91
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,181,326,813.05 25,525,249.82 2,206,852,062.87
本期利 润 144,057,089.97 -76,805,120.15 67,251,969.82 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 47 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
181,355,347.30 10,231,906.03 191,587,253.33
其中： 基金 申购 款 875,747,665.05 -51,388,269.33 824,359,395.72
基金赎 回款 -694,392,317.75 61,620,175.36 -632,772,142.39
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,506,739,250.32 -41,047,964.30 2,465,691,286.02
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,642,498.52
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 88,491.05
其他 35,623.66
合计 6,766,613.23
注：本 报告 期内 “其 他” 为申购 款利 息收 入及 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,448,992,531.60
减：卖 出股 票成 本总 额 2,294,225,981.85
买卖股 票差 价收 入 154,766,549.75
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
31,896,802.70
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
28,251,000.00
减：应 收利 息总 额 3,808.62
买卖债 券差 价收 入 3,641,994.08
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 17,987,944.88
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 17,987,944.88
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -76,805,120.15
—— 股 票投 资 -76,802,201.55
—— 债 券投 资 -2,918.60
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -76,805,120.15
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,568,582.48
基金转 换费 收入 2,419.73
合计 1,571,002.21
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 8,097,945.86
银行间 市场 交易 费用
-
合计
8,097,945.86 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,179.94
汇划费 3,792.62
账户维 护费 9,000.00
合计 201,754.12
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国 工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
31,508,076.87 54,064,639.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,874,030.85 4,977,026.72
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下:
H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算,逐 日 累计至每月月 末,按月支 付 ；由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管 理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,251,346.15 9,010,773.35
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 2 . 5‰ 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下:
H=E×2 .5‰ ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算,逐 日 累计 至 每月 月末 ， 按 月支 付， 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法 定
节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初 持 有的 基金 份额 65,725,991.19 105,725,991.19
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 40,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 65,725,991.19 65,725,991.19
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.89% 2.39%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书的规 定执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
深圳市捷隆投资有限公司 16,611,295.68 0.7300% 16,611,295.68 0.7900%
注：投 资本 基金 费率 按照 本基金 合同 及招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
786,798,392.36 6,642,498.52 880,285,877.97 3,538,145.17
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利润 分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 19
日
新发流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新发流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新发流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016
年 7 月
1 日
新发流
通受限
99.99 99.99 8,860 885,922.32 885,922.32 -
132006
15 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016
年 7 月
29 日
新发流
通受限
99.99 99.99 224,960 22,493,534.69 22,493,534.69 -
注： 截 至本 报告 期末2016 年6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限权 证 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 47 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
资产
重组
15.00 - - 5,426,600 57,225,516.16 81,399,000.00 -
000639
西王
食品
2016
年 5 月
27 日
重大
资产
重组
14.12 - - 1,730,229 23,904,038.10 24,430,833.48 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 999,975 12,378,994.76 12,439,689.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
254.50
2016
年7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债 券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对 各 自部门 的风 险控 制负 责。 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
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6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险 发生的可 能 性很小 ；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前 均 对 交易对手进 行信用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
1,879,274.80 2,009,151.20
AAA 以下
26,519,564.81 1,941,150.00
未评级
- -
合计
28,398,839.61 3,950,301.20
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另 一 方面 来 自 于 投 资 品种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市,其 余亦 可在
银行间同业市场交易, 因此除在附注 ‘6.4 .12’ 中列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由
转让的情况 外,其余均 能及 时变现。此 外,本基金 可通 过卖出回购 金融资产 方式 借入短期资 金应对
流动性 需求,其 上限 一般 不 超过基 金 持 有的 债券 资产 的公允 价值 。 本 基金 所持 有 金融负 债的 合约 约
定到期日均 为一年以 内且 不计息, 可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)的合 约 无固定期限 且不计息,
因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 通 过独 立 的 风 险 管 理 岗 位 对 投资 组 合 中 的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险 是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 ， 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债不 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在一定程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金、债 券投 资等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 786,798,392.36 - - - - 786,798,392.36
结算备 付金 9,139,162.16 - - - - 9,139,162.16
存出保 证金 1,332,090.62 - - - - 1,332,090.62
交易性 金融 资产 - 1,664,036.22 26,734,803.39 - 2,453,854,406.29 2,482,253,245.90
买入返 售金 融资 产 1,700,000,986.00 - - - - 1,700,000,986.00
应收证 券清 算款 - - - - 25,555,982.50 25,555,982.50
应收利 息 - - - - 689,245.14 689,245.14
应收申 购款 992.15 - - - 731,572.51 732,564.66
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 2,497,271,623.29 1,664,036.22 26,734,803.39 - 2,480,831,206.44 5,006,501,669.34
负债
应付证 券清 算款 - - - - 249,389,047.71 249,389,047.71
应付赎 回款 - - - - 11,396,720.16 11,396,720.16
应付管 理人 报酬 - - - - 5,705,177.46 5,705,177.46
应付托 管费 - - - - 950,862.90 950,862.90
应付交 易费 用 - - - - 2,444,679.77 2,444,679.77
其他负 债 - - - - 229,187.41 229,187.41 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 47 页
负债总 计 - - - - 270,115,675.41 270,115,675.41
利率敏 感度 缺口 2,497,271,623.29 1,664,036.22 26,734,803.39 - 2,210,715,531.03 4,736,385,993.93
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,073,994,715.03 - - - - 1,073,994,715.03
结算备 付金 17,153,544.17 - - - - 17,153,544.17
存出保 证金 2,677,551.46 - - - - 2,677,551.46
交易性 金融 资产 - 652,000.00 3,298,301.20 - 1,733,907,056.21 1,737,857,357.41
买入返 售金 融资 产 1,520,001,180.00 - - - - 1,520,001,180.00
应收利 息 - - - - 691,773.17 691,773.17
应收申 购款 49,999,694.29 - - - 3,623,189.88 53,622,884.17
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 2,663,826,684.95 652,000.00 3,298,301.20 - 1,738,222,019.26 4,405,999,005.41
负债
应付证 券清 算款 - - - - 63,543,591.48 63,543,591.48
应付赎 回款 - - - - 20,810,970.73 20,810,970.73
应付管 理人 报酬 - - - - 5,415,480.19 5,415,480.19
应付托 管费 - - - - 902,580.03 902,580.03
应付交 易费 用 - - - - 2,488,547.49 2,488,547.49
其他负 债 - - - - 414,370.30 414,370.30
负债总 计 - - - - 93,575,540.22 93,575,540.22
利率敏 感度 缺口 2,663,826,684.95 652,000.00 3,298,301.20 - 1,644,646,479.04 4,312,423,465.19
注：各 期限 分类 的标 准： 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 27 个
基点
371,499.42 61,716.66
市 场 利 率 上 升 27 个
基点
-371,499.42 -61,716.66
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 47 页
性的金 融工 具, 包括 国内 依 法发行 的股 票 、 债 券 、 短 期金融 工具 、 权证 、 现金 及法律 法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 其它品 种, 基金 管理
人在履 行相 应的 程序 后, 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基 金所面 临的 其他 价格 风险 主要由 所持 有的 金
融工具的公 允价值决 定。 通过分散化 投资,本基 金有 效降低了投 资组合的 其他 价格风险,并 且本基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 。
本基金 的资 产配 置比 例范 围为: 股票 资产 占 基 金资 产 的 30%-80% ； 现 金、 债券 资 产、 权 证以 及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 证券 品种 占基 金资 产的 20%-70%。于 2016 年6 月 30 日, 本基 金面
临的整 体其 他价 格风 险列 示如下:
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,453,854,406.29 51.81 1,733,907,056.21 40.21
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 28,398,839.61 0.60 3,950,301.20 0.09
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,482,253,245.90 52.41 1,737,857,357.41 40.30
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 199,866,985.80 166,468,565.64
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -199,866,985.80 -166,468,565.64
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 60% ×沪深 300 指数 +40% × 上 证国 债指 数。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假 设市场因 子的变 化服从多 元正态分 布，在 95% 的置 信度下， 使用过 去一年的 历史数据 ，按 照诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 47 页
VaR 正 态算 法， 计算 未来 一个交 易日 里， 基金 持仓 资产组 合可 能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度：95%
2.观察 期 ： 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年6 月
30 日 ）
上 年 度 末 （2015 年 12
月31 日 ）
基金投 资组 合的 风险 价值 61,280,086.80 86,742,237.75
合计 61,280,086.80 86,742,237.75
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 第 一 层 级 的 余 额 为
2,333,492,858.95 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 148,760,386.95 元 ， 无属 于第 三层级 的余 额(2015
年 12 月 31 日： 第一 层级 1,553,890,467.74 元 ，第 二层级 183,267,289.67 元 ，无属 于第 三层 级
的余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层 级 或第 三层 级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需 要 说明的 其他 重要 事项 。
诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 47 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,453,854,406.29 49.01
其中： 股票 2,453,854,406.29 49.01
2 固定收 益投 资 28,398,839.61 0.57
其中： 债券 28,398,839.61 0.57
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,700,000,986.00 33.96
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 795,937,554.52 15.90
7 其他各 项资 产 28,309,882.92 0.57
8 合计 5,006,501,669.34 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 338,027,159.54 7.14
B
采矿业 195,826,967.67 4.13
C
制造业 837,034,402.17 17.67
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
376,368,509.48 7.95
E
建筑业 775,274.28 0.02
F
批发和 零售 业 65,423,608.70 1.38
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 248,658,934.60 5.25
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
32,444,493.84 0.69
J
金融业 89,385,258.00 1.89
K
房地产 业 256,331,880.67 5.41
L
租赁和 商务 服务 业 13,465,769.52 0.28
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 47 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 92,021.72 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,453,854,406.29 51.81
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000876 新 希 望 24,000,000 199,680,000.00 4.22
2 600305 恒顺醋 业 15,541,504 179,038,126.08 3.78
3 600900 长江电 力 14,003,102 174,898,743.98 3.69
4 002267 陕天然 气 15,913,311 167,089,765.50 3.53
5 002299 圣农发 展 5,000,000 129,500,000.00 2.73
6 002241 歌尔股 份 4,322,004 123,955,074.72 2.62
7 600547 山东黄 金 2,940,837 114,427,967.67 2.42
8 600048 保利地 产 13,126,986 113,285,889.18 2.39
9 002714 牧原股 份 2,174,500 109,877,485.00 2.32
10 600897 厦门空 港 4,566,691 95,717,843.36 2.02
11 601328 交通银 行 15,876,600 89,385,258.00 1.89
12 000975 银泰资 源 5,426,600 81,399,000.00 1.72
13 002507 涪陵榨 菜 6,720,000 80,908,800.00 1.71
14 600009 上海机 场 2,993,592 77,983,071.60 1.65
15 600598 北大荒 7,284,086 76,701,425.58 1.62
16 600266 北京城 建 4,777,101 59,665,991.49 1.26
17 600185 格力地 产 9,000,000 55,890,000.00 1.18
18 000028 国药一 致 800,000 52,080,000.00 1.10
19 000768 中航飞 机 2,599,983 51,193,665.27 1.08
20 000597 东北制 药 4,000,000 35,520,000.00 0.75
21 600617 国新能 源 3,000,000 34,380,000.00 0.73
22 000089 深圳机 场 3,989,766 33,913,011.00 0.72
23 600221 海南航 空 10,000,000 31,700,000.00 0.67
24 000639 西王食 品 1,730,229 24,430,833.48 0.52
25 600251 XD 冠 农股 2,771,644 22,173,152.00 0.47
26 002342 巨力索 具 3,304,637 19,166,894.60 0.40 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 47 页
27 002321 华英农 业 2,000,000 18,840,000.00 0.40
28 300271 华宇软 件 987,987 18,692,714.04 0.39
29 002220 天宝股 份 1,643,017 17,448,840.54 0.37
30 000558 莱茵体 育 1,000,000 16,540,000.00 0.35
31 300258 精锻科 技 1,000,000 16,160,000.00 0.34
32 000960 锡业股 份 1,315,500 15,207,180.00 0.32
33 600138 中青旅 696,986 13,465,769.52 0.28
34 002465 海格通 信 999,975 12,439,689.00 0.26
35 000726 鲁
泰Ａ 999,990 11,109,888.90 0.23
36 300059 东方财 富 500,000 11,100,000.00 0.23
37 600548 深高速 1,199,616 9,345,008.64 0.20
38 600566 济川药 业 331,700 8,537,958.00 0.18
39 002361 神剑股 份 1,000,000 7,760,000.00 0.16
40 600684 珠江实 业 1,000,000 7,510,000.00 0.16
41 000593 大通燃 气 450,900 5,663,304.00 0.12
42 600337 美克家 居 389,784 5,071,089.84 0.11
43 600651 飞乐音 响 351,235 4,446,635.10 0.09
44 002053 云南盐 化 143,356 4,069,876.84 0.09
45 600052 浙江广 厦 500,000 3,440,000.00 0.07
46 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.06
47 600713 南京医 药 309,883 2,609,214.86 0.06
48 600127 金健米 业 339,400 2,107,674.00 0.04
49 000998 隆平高 科 91,500 1,736,670.00 0.04
50 300498 温氏股 份 37,868 1,371,578.96 0.03
51 000418 小天鹅 Ａ 31,600 1,030,792.00 0.02
52 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
53 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.00
54 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.00
55 000888 峨眉山 Ａ 7,643 92,021.72 0.00
56 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
57 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
58 002228 合兴包 装 6,877 38,236.12 0.00
59 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
60 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
61 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
62 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
63 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
64 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
65 300119 瑞普生 物 200 3,210.00 0.00 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 47 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000876 新 希 望 189,980,549.47 4.41
2 600900 长江电 力 173,388,236.76 4.02
3 002267 陕天然 气 153,889,093.05 3.57
4 600221 海南航 空 128,250,721.28 2.97
5 002241 歌尔股 份 125,454,306.13 2.91
6 601328 交通银 行 120,502,262.84 2.79
7 600048 保利地 产 113,252,988.40 2.63
8 600617 国新能 源 85,803,178.71 1.99
9 600009 上海机 场 83,492,936.93 1.94
10 000597 东北制 药 83,086,614.58 1.93
11 600598 北大荒 79,966,286.67 1.85
12 600185 格力地 产 74,574,215.94 1.73
13 000975 银泰资 源 68,587,785.49 1.59
14 002321 华英农 业 67,131,148.22 1.56
15 600038 中直股 份 65,808,428.42 1.53
16 300059 东方财 富 63,247,281.60 1.47
17 000768 中航飞 机 60,608,568.56 1.41
18 600266 北京城 建 59,974,618.81 1.39
19 600547 山东黄 金 57,719,471.82 1.34
20 600897 厦 门空 港 56,684,151.14 1.31
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 281,353,451.91 6.52
2 600887 伊利股 份 117,037,973.49 2.71
3 600221 海南航 空 85,486,552.57 1.98
4 002299 圣农发 展 83,135,811.47 1.93
5 002155 湖南黄 金 79,360,402.45 1.84 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 47 页
6 600420 现代制 药 78,101,019.21 1.81
7 000530 大冷股 份 75,521,788.47 1.75
8 601607 上海医 药 75,379,014.68 1.75
9 600038 中直股 份 64,835,860.32 1.50
10 002321 华英农 业 63,604,747.79 1.47
11 000028 国药一 致 60,950,140.47 1.41
12 600028 中国石 化 57,960,343.00 1.34
13 000758 中色股 份 55,680,475.10 1.29
14 300059 东方财 富 55,259,211.32 1.28
15 600497 驰宏锌 锗 48,435,778.24 1.12
16 603128 华贸物 流 46,881,449.25 1.09
17 600617 国新能 源 46,764,534.75 1.08
18 601088 中国神 华 41,838,363.86 0.97
19 600155 宝硕股 份 41,212,073.58 0.96
20 601069 西部黄 金 38,623,081.18 0.90
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,090,975,533.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,448,992,531.60
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 28,398,839.61 0.60
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 28,398,839.61 0.60
诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 47 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132006 16 皖新 EB 224,960 22,493,534.69 0.47
2 132005 15 国资 EB 17,480 1,879,274.80 0.04
3 132002 15 天集 EB 11,210 1,192,631.90 0.03
4 120001 16 以岭 EB 10,550 1,169,362.00 0.02
5 127003 海印转 债 8,860 885,922.32 0.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 47 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体， 本报 告期没 有出 现被监 管部
门 立案 调查的 情形 ，也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
7.12.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,332,090.62
2 应收证 券清 算款 25,555,982.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 689,245.14
5 应收申 购款 732,564.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,309,882.92
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
87,058 26,082.55 1,308,604,080.60 57.63% 962,090,627.31 42.37% 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 47 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,167,423.64 0.1835%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量 的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 5 月 20 日 ） 基金 份额 总额
857,290,847.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,105,571,402.32
本报告 期基 金总 申购 份额 826,034,128.42
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 660,910,822.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,270,694,707.91
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 47 页
10.4 基 金投 资策略 的改变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 1,034,086,294.71 18.67% 963,045.01 18.67% -
兴业证券 1 658,059,658.92 11.88% 612,851.73 11.88% -
光大证券 1 1,679,051,426.02 30.32% 1,563,698.41 30.32% -
华泰证券 1 1,356,712,844.39 24.50% 1,263,503.23 24.50% -
长江证券 1 489,383,398.76 8.84% 455,763.16 8.84% -
平安证券 1 223,112,266.94 4.03% 207,779.00 4.03% -
中银国际 1 97,565,752.51 1.76% 90,863.31 1.76% -
中投证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 47 页
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全 的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 3,407,446.80 10.68% - - - -
兴业证券 743,603.10 2.33% - - - -
光大证券 24,929,091.90 78.16% 4,583,700,000.00 56.01% - -
华泰证券 - - 2,749,400,000.00 33.60% - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 2,816,660.90 8.83% 850,300,000.00 10.39% - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺 安灵 活配置 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书 （更 新）2015 年第
2 期- 正文
基金管 理人 网站
2016 年 1 月 4 日
2
诺 安灵 活配置 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书 （更 新）2015 年第
2 期- 摘要
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月 4 日 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 47 页
3
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在指 数熔 断期间调 整开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月 4 日
4
诺 安基 金管理 有限 公司旗下 基金
2015 年最 后一 个交 易日 基 金资产
净 值、 基金份 额净 值及份额 累计
净值公 告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月 5 日
5
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
场 内基 金在指 数熔 断期间暂 停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月 6 日
6
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 浙江 金观诚网 费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月 6 日
7
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在指 数熔 断期间 调 整开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月 7 日
8
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持停牌 股票 国药一致 估值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月 8 日
9
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 平安 证券费率 优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月 20 日
10
诺 安灵 活配置 混合 型证券投 资基
金2015 年第 4 季度 报告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月 21 日
11
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 渤海 银行费率 优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月 22 日
12 诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下 《证券 时报 》 、 2016 年 1 月 27 日 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 47 页
基 金所 持停牌 股票 中材科技 估值
调整的 公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
13
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在平 安证 券开通定 投、
转 换业 务及开 展费 率优惠活 动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月 25 日
14
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 恒丰 银行费率 优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 2 月 29 日
15
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在中 国民 生银行开 通定
投业务 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 3 月 21 日
16
诺 安灵 活配置 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告
基金管 理人 网站
2016 年 3 月 30 日
17
诺 安灵 活配置 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告 摘要
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 3 月 30 日
18
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在大 同证 券开通定 投业
务的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 4 月 1 日
19
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金继 续参加 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
20
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 浦发 银行关于 “财
智 组合 ”基金 申购 费率优惠 活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 7 日
21 诺 安基 金管理 有限 公司关于 诺安 《证券 时报 》 、 2016 年 4 月 8 日 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 47 页
灵 活配 置混合 基金 在平安银 行开
通 定投 业务及 开展 费率优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
22
诺 安基 金管理 有限 公司关于 增加
厦 门市 鑫鼎盛 控股 有限公司 为旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定
投 、转 换业务 及开 展费率优 惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 12 日
23
诺 安灵 活配置 混合 型证券投 资基
金2016 年第 1 季度 报告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 4 月 20 日
24
诺 安基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京汇 成基金 销售 有限公司 为旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定
投 、转 换业务 及开 展费率优 惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 28 日
25
诺 安基 金管理 有限 公司关于 增加
珠 海盈 米财富 管理 有限公司 为旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定
投 、转 换业务 及开 展费率优 惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
26
诺 安基 金管理 有限 公司关于 增加
上 海联 泰资产 管理 有限公司 为旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定
投 、转 换业务 及开 展费率优 惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
27
诺 安基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分基 金 通过 钱景财富 定投
申购起 点金 额的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 5 月 10 日 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 47 页
28
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 民生 银行直销 银行
基 金通 系统申 购费 率优惠活 动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 14 日
29
诺 安基 金管理 有限 公司关于 增加
中 证金 牛（北 京） 投资咨询 有限
公 司为 旗下部 分基 金代销机 构并
开 通定 投、转 换业 务及开展 费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 24 日
30
诺 安基 金管理 有限 公司关 于 增加
首 创证 券有限 责任 公司为旗 下部
分 基金 代销机 构并 开通定投 、转
换业务 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 27 日
31
诺 安基 金管理 有限 公司关于 直销
账户变 更的 公告
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 14 日
32
诺 安基 金管理 有限 公司关于 诺安
灵 活配 置混合 基金 在平安银 行开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》 2016 年 6 月 15 日
33
诺 安基 金管理 有限 公司关于 增加
奕 丰金 融服务 （深 圳）有限 公司
为 旗下 部分基 金代 销机构并 开通
定 投、 转换业 务及 开展费率 优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 15 日
34
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在上 海陆 金所资产 管理
有 限公 司开通 定投 业务及开 展优
惠费率 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 17 日
35
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加交通 银行 网上银行 、手
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、 2016 年 6 月 30 日 诺安灵活配置混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 47 页
机银行 基金 申购 费率 优惠 的公告 《中国 证券 报》
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件。
②《诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金2016 年 半年 度 报告正 文。
⑥报告 期内 诺安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
