前 海 开 源 现金 增 利 货 币市 场 基 金2016 年半
年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源货币 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 34
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 40
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开 源现 金增 利货 币市 场基金
基金简 称 前海开 源货 币
基金主 代码 001870
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年9 月29 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,878,797,163.69 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海开 源货 币 A 前海开 源货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001870 001871
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 26,188,831.94 份 4,852,608,331.75 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较高 流动性 的基 础上 ， 力 争
获得超 越业 绩比 较基 准的 稳定回 报。
投资策 略 本基金 根据 对未 来短 期利 率变动 的预 测， 确定 和调 整基金 投资 组合 的平 均
剩余期 限。 对各 类投 资品 种进行 定性 分析 和定 量分 析， 确 定和 调整 参与 的
投资品 种和 各类 投资 品种 的配置 比例 。 在 严格 控制 投资风 险和 保持 资产 流
动性的 基础 上， 力争 获得 稳定的 当期 收益 。
1、资 产配 置策 略
本基金 通过 对宏 观经 济形 势、 财 政与 货币 政策 、 金 融监管 政策 、 短 期资 金
市场状 况等 因素 的分 析， 综合判 断未 来短 期利 率变 动， 评 估各 类投 资品 种
的流动 性和 风险 收益 特征 ， 确定 各类 投资 品种 的配 置比例 及期 限组 合， 并
适时进 行动 态调 整。
2、利 率预 期策 略
通 过 对 通 货 膨胀 、GDP 、 货币 供 应 量 、 国际 利 率 水平、 金 融 监 管 政策 取 向
等跟踪 分析 ， 形成 对基 本 面的宏 观研 判 。 同 时 ， 结 合微观 层面 研究 ， 主要
考察指 标包 括： 央行 公开 市场操 作、 主要 机构 投资 者的短 期投 资倾 向、 债
券供给 、 回 购抵 押数 量等 ， 合理 预期 货币 市场 利率 曲线动 态变 化， 动态 配
置货币 资产 。
3、期 限配 置策 略
根据利 率预 期分 析， 动态 确 定并控 制投 资组 合平 均剩 余期限 在120 天 以内 。
当市场 利率 看涨 时， 适度 缩短投 资组 合平 均剩 余期 限， 即 减持 剩余 期限 较
长投资 品种 增持 剩余 期限 较短品 种， 降低 组合 整体 净值损 失风 险； 当市 场
看跌时 ， 则 相对 延长 投资 组合平 均剩 余期 限， 增持 较长剩 余期 限的 投资 品
种，获 取超 额收 益。
4、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ， 必须 具备 较高 的流 动性 。 基金 管理 人在 密切 关前海开源货币 2016 年半年度报 告
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注基金 的申 购赎 回情 况、 季节性 资金 流动 情况 和日 历效应 等因 素基 础上 ，
对投资 组合 的现 金比 例进 行优化 管理 。 基 金管 理人 将在遵 循流 动性 优先 的
原则下 ，综 合平 衡基 金资 产在流 动性 资产 和收 益性 资产之 间的 配置 比例 ，
通过现 金留 存、 持 有 高流 动性券 种、 正向 回购 、 降 低组合 久期 等方 式提 高
基金资 产整 体的 流动 性， 以满足 日常 的基 金资 产变 现需求 。
5、收 益增 强策 略
通过分 析各 类投 资品 种的 相对收 益、 利 差变 化、 市 场 容量、 信用等 级情 况、
流动性 风险 、 信 用风 险等 因素来 确定 配置 比例 和期 限组合 ， 寻 找具 有投 资
价值的 投资 品种 ， 增 持相 对低估 、 价 格将 上升 的， 能给组 合带 来相 对较 高
回报的 类属 ； 减 持相 对高 估、 价 格将 下降 的， 给组 合带来 相对 较低 回报 的
类属， 借以 取得 较高 的总 回报。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险品种 。 本 基金 的风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 傅成斌 汤嵩彦
联系电 话 0755-88601888 95559
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
4001666998 95559
传真 0755-83181169 021-62701216
注册地 址 深圳市前海深港合作区前湾
一路 1 号 A 栋 201 室 （入 驻
深圳市前海商务秘书有限公
司）
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7006
号万科 富春 东方 大 厦 2206
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编 码 518040 200120
法定代 表人 王兆华 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： ① 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益 ， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
②本基 金的 利润 分配 方式 是“每 日分 配、 按日 支付 ” 。
③ 本 基金 的基 金合 同于2015 年9 月29 日生 效， 截 止 2016 年6 月30 日 ，本 基金成 立未 满1 年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1992% 0.0015% 0.1125% 0.0000% 0.0867% 0.0016%
过去三 个月 0.5761% 0.0024% 0.3413% 0.0000% 0.2349% 0.0024%
过去六 个月 1.1213% 0.0023% 0.6825% 0.0000% 0.4388% 0.0023%
自基金 合同
生效起 至今
1.6103% 0.0021% 1.0350% 0.0000% 0.5753% 0.0021%
前海开 源货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2186% 0.0015% 0.1125% 0.0000% 0.1061% 0.0015%
基金级 别 前海开 源货 币 A 前海开 源货 币B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年 6 月 30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 89,209.94 45,823,582.29
本期利 润 89,209.94 45,823,582.29
本期净 值收 益率 1.1213% 1.2417%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 26,188,831.94 4,852,608,331.75
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 1.6103% 1.7952% 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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过去三 个月 0.6349% 0.0024% 0.3413% 0.0000% 0.2937% 0.0024%
过去六 个月 1.2417% 0.0023% 0.6825% 0.0000% 0.5592% 0.0023%
自基金 合同
生效起 至今
1.7952% 0.0021% 1.0350% 0.0000% 0.7602% 0.0021%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 同期 七天 通知 存款 利率（ 税 后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： ① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年9 月29 日 生效 ， 截 至 2016 年6 月 30 日止,本 基金 成立 未满1
年。
②本基 金的 建仓 期 为 6 个 月， 建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截 止 2016 年6
月30 日， 本基 金建 仓期 结 束未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金 期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——前海开源货币 2016 年半年度报 告
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前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘静
本基金
的基金
经理、 公
司联席
投资总
监、 固 定
收益部
负责人
2015 年 9 月 29
日
- 14 年
刘静女 士， 经济 学硕 士。 历
任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
债券高 级交 易员、 基金 经 理
助理、 长 盛货 币市 场基 金 基
金经理、 长盛 全债 指数 增 强
型债券 投资 基金 基金 经理 、
长 盛 积 极 配 置 债 券 投 资 基
金基金 经理， 现任 前海开源
基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总
经理、 联席 投资 总监、 固 定
收益部 负责 人。
周彦
本基金
的基金
经理助
理
2016 年 5 月 24
日
- 8 年
周彦女 士， 南 京大 学硕 士 研
究生。2007 年 7 月至 2015
年 11 月 任招 商银 行资 产 负
债管理 部交 易员。 现任 前 海
开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 基
金经理 助理 。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资 格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源现 金增 利 货币市 场基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础 上，为基
金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 先下 后上 ，通 胀有所 抬升 ；受 春节 因素 及 MPA 考核 等影 响， 资金 面波动 较大 ， 但
货币政策依旧 维持宽松 。 整个季度来看 ，短期债 券 收益率以下行 为主，因 机 构追求绝对 收益，高
票息品 种表 现较 好。 同存 和存单 需求 旺盛 ，因 资金 面波动 加大 ，收 益率 中枢 较 4 季 度有 所抬 升 。
二季度 ，4 月 份受 信用 事件 及营改 增的 影响 ， 短期 债 券收益 率和 货币 市场 利率 均大幅 上行 。4 月末
后，随着市场 对信用风 险 担忧缓解、营 改增政策 明 确，以及央行 维稳资金 面 的意图明显 ，短期债
券和资金利率 均掉头向 下 。 临近季末， 尽管资金 利 率再次走高， 但因市场 对 资金面的预 期平稳，
短期债 券收益 率反而小 幅 下行。与一季 度相比， 因 风险偏好降低 ，短端债 券 高低等级利 差显著扩
大。因 跨季 ，同 存和 存单 需求旺 盛， 收益 率中 枢 较1 季度 走高 。
操作上，一季 度，本基 金 前期同存、回 购及债券 为 主，后期逐步 加大了存 单 的配置。由于 信
用风险事件频 发，本基 金 持有的债券以 中高等级 为 主。二季度， 因信用事 件 频发，本基 金加大了
同存和回购的 配置，降 低 了短期债券的 配置。对 于 短期债券，仍 以中高等 级 品种为主， 在控制风
险的前 提下 精选 个券 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金本报告期内 ，A 类 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1.1213% ，同期业绩比较基准收益率为
0.6825% ；B 类 基金 份额 净 值增长 率 为 1.2417% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6825% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 货币政策 大 幅放松的可能 性不大。 但 央行依旧有较 强的维稳 资 金面的意图， 预
计资金面整体 将继续维 持 平稳。但在季 末等关键 时 点，资金仍可 能出现阶 段 性紧张。另 外，在经
济下行且违约 容忍度提 升 的情况下，信 用事件频 发 将是常态，在 这个过程 中 不乏被错杀 的个券。前海开源货币 2016 年半年度报 告
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未来本组合将 把保持流 动 性放在首位， 在保持流 动 性的同时 尽量 获取超额 收 益。组合将 在严控信
用风险的前提 下精选一 些 兼具流动性和 票息的债 券 品种，加大信 用债的研 究 甄别工作， 尽可能挖
掘信用 债估 值洼 地， 以增 强组合 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监 察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相 关法 律法 规及 《前 海开源 现金 增利 货币 市场 基金基 金合 同》 ， 本 基金 每 日将各 级基 金份
额的已 实现 收益 全额 分配 给基金 份额 持有 人。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 上半 年度 ， 基 金托 管 人在前 海开 源现 金增 利货 币市场 基金 的托 管过 程中 ， 严格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 的规定，尽 职尽责地
履行了 托管 人应 尽的 义务 ，不存 在任 何损 害基 金持 有人利 益的 行 为
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 上半 年度， 前海 开源 基金管 理有 限公 司在 前海 开源现 金增 利货 币市 场基 金的托 管投 资 运前海开源货币 2016 年半年度报 告
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作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
根据相 关法 律法 规及 《前 海开源 现金 增利 货币 市场 基金基 金合 同》 ， 本 基金 每 日将各 级基 金份
额的已 实现 收益 全额 分配 给基金 份额 持有 人。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 上半 年度， 由前 海开 源基金 管理 有限 公司 编制 并 经托 管人 复核 审查 的有 关前海 开源 现 金
增利货币市场 基金的年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 现金 增利货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,010,458,170.45 750,040,116.99
结算备 付金
- 147,948,095.24
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,786,605,910.04 711,741,232.98
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,751,605,910.04 711,741,232.98
资产支 持证 券投 资
35,000,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,044,054,046.08 564,801,992.20
应收证 券清 算款
100,100,657.53 -
应收利 息 6.4.7.5 25,492,084.32 11,651,372.81
应收股 利
- -
应收申 购款
104,807,591.62 85,146.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,071,518,460.04 2,186,267,956.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
189,999,515.00 -
应付证 券清 算款
- 10,000,000.00
应付赎 回款
3,931.61 -
应付管 理人 报酬
1,378,388.59 455,301.66
应付托 管费
417,693.52 137,970.18
应付销 售服 务费
44,762.40 15,540.82
应付交 易费 用 6.4.7.7 63,471.60 7,961.15
应交税 费
- -
应付利 息
87,937.05 -
应付利 润
542,496.47 135,484.54
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 183,100.11 56,000.00
负债合 计
192,721,296.35 10,808,258.35
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,878,797,163.69 2,175,459,698.07
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,878,797,163.69 2,175,459,698.07
负债和 所有 者权 益总 计
5,071,518,460.04 2,186,267,956.42
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 前海开源货币 A 基 金 份 额 净 值 1.000 元, 基 金 份 额 总 额
26,188,831.94 份, 前海 开 源货 币 C 基 金份 额净 值 1.000 元,基 金份 额总 额 4,852,608,331.75 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 现金 增利货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
一、收入
54,826,289.47
1.利息 收入
51,127,338.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,539,990.19
债券利 息收 入
26,866,944.95
资产支 持证 券利 息收 入
50,630.14
买入返 售金 融资 产收 入
12,669,773.56
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
3,698,950.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,698,950.63 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 -
减： 二、费用
8,913,497.24
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,039,439.11
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,830,133.15
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 192,075.20
4．交 易费 用 6.4.7.19 -
5．利 息支 出
631,382.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
631,382.81
6．其 他费 用 6.4.7.20 220,466.97
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
45,912,792.23
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
45,912,792.23
注：本 基金 的基 金合 同 于2015 年9 月29 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 现金 增利货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,175,459,698.07 - 2,175,459,698.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 45,912,792.23 45,912,792.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,703,337,465.62 - 2,703,337,465.62 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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其中：1.基金 申 购款 10,038,414,898.17 - 10,038,414,898.17
2. 基金 赎回 款 -7,335,077,432.55 - -7,335,077,432.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -45,912,792.23 -45,912,792.23
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,878,797,163.69 0.00 4,878,797,163.69
注：本 基金 的基 金合 同 于2015 年9 月29 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源现 金增 利货 币市 场基金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监督 管理 委员会 （ 以下 简
称“中国证监 会 ” ）证监 许 可【2015】2080 号文《关 于准予前海开 源现金增 利 货币市场基金 注册
的批复 》 ， 由前 海开 源基 金 管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《前 海开 源现 金
增利货 币市 场基 金基 金合 同》 及其 他法 律法 规公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次募 集期 间 为 2015 年 9 月 18 日至 2015 年 9 月 24 日，首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募
集 2,076,267,084.22 元 ， 经瑞华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）瑞 华验 字[2015] 第 02230059 号
验资报告予以 验证。经 向 中国证监会备 案， 《前海 开 源现金增利货 币市场基 金 基金合同》 于 2015
年 9 月 29 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,076,277,239.93 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合 10,155.71 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 前海 开源 基金管 理有 限公 司，
本基金 托管 人为 交通 银行 股份有 限公 司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源现金 增 利货币市场 基金基 金 合同 》和在财务 报表附 注
6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关 于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含前海开源货币 2016 年半年度报 告
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1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入 继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 10,458,170.45
定期存 款 1,000,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 535,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 465,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计： 1,010,458,170.45
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
2,751,605,910.04 2,753,401,000.00 1,795,089.96 0.0368%
合计
2,751,605,910.04 2,753,401,000.00 1,795,089.96 0.0368%
注：1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本；
2 、偏 离度= 偏离 金额/ 基金资 产净 值；
3 、 本基 金本 报告 期末 持有资 产支 持证 券 ： 摊 余成 本 35,000,000.00 ， 影 子定 价35,000,000.00 ，
偏离金 额0 ，偏 离度 （% ）0。
前海开源货币 2016 年半年度报 告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,044,054,046.08 -
合计 1,044,054,046.08 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,824.86
应收定 期存 款利 息 4,346,392.23
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 19,087,236.73
应收买 入返 售证 券利 息 2,005,000.36
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 50,630.14
合计 25,492,084.32
注： “ 其他 ”为 应收 资产 支 持证券 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告 期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 63,471.60
合计 63,471.60
前海开源货币 2016 年半年度报 告
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6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 58.97
预提费 用 183,041.14
合计 183,100.11
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海开 源货 币 A
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
基金 份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,750,429.65 5,750,429.65
本期申 购 46,466,038.50 46,466,038.50
本期赎 回( 以"-" 号填列) -26,027,636.21 -26,027,636.21
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 26,188,831.94 26,188,831.94
金额单 位： 人民 币元
前海开 源货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,169,709,268.42 2,169,709,268.42
本期申 购 9,991,948,859.67 9,991,948,859.67
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,309,049,796.34 -7,309,049,796.34
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,852,608,331.75 4,852,608,331.75
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
前海开 源货 币 A 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 89,209.94 - 89,209.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -89,209.94 - -89,209.94
本期末 - - -
单位： 人民 币元
前海开 源货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 45,823,582.29 - 45,823,582.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -45,823,582.29 - -45,823,582.29
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 132,969.61
定期存 款利 息收 入 10,834,947.60
其他 存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 379,883.16
其他 192,189.82
合计 11,539,990.19
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 前海开源货币 2016 年半年度报 告
第 22 页 共 46 页
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
3,698,950.63
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
3,698,950.63
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
3,645,548,353.89
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
3,609,283,645.50
减：应 收利 息总 额 32,565,757.76
买卖债 券差 价收 入 3,698,950.63
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
前海开源货币 2016 年半年度报 告
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6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基 金本 报告 期内 无交 易 费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
汇划费 28,725.83
债券托 管账 户维 护费 16,500.00
其他 1,200.00
合计 220,466.97
注： “ 其他 ”为 银行 询证 函 费、债 券结 算费 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源 基 金 公
司” ）
基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
交通银 行股 份有 限公 司（ “交通 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
前海开源货币 2016 年半年度报 告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联 方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,039,439.11 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,058.47 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具 资金 划拨 指令 。若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客前海开源货币 2016 年半年度报 告
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户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,830,133.15 -
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 年费 率计 提。 托管 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具 资金 划拨 指令 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源货 币 A 前海开 源货 币 B 合计
前海开 源基 金管 理有 限公
司
7,758.01 182,623.18 190,381.19
交通银 行股 份有 限公 司 403.37 - 403.37
开源证 券股 份有 限公 司 459.91 - 459.91
合计 8,621.29 182,623.18 191,244.47
注： 本 基 金A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由B 类 降级 为 A 类 的基金 份额 持有 人，
年销售 服务 费率 应自 其降 级后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 的费 率。B 类 基金 份额 的年 销
售服务 费率 为 0.01% ， 对 于由 A 类 升级为 B 类的 基 金份额 持有 人， 年销 售服 务费率 应自 其升 级后
的下一 个工 作日 起享 受 B 类基金 份额 的费 率。 两类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同 ，
具体如 下：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金托管 人 根据与基金 管理人核
对一致 的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给登 记机构 ，由 登记 机 构
代付给销售机 构，基金 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇法 定节假日 、 休息日或不 可抗力致
使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延至 最近 可支 付日 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券 (含 回购 )交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
前海开 源货 币 A 前海开 源货 币B
基 金合 同生效 日（ 2015
年9 月29 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 80,502,273.98
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 80,502,273.98
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.6500%
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
前海开 源货 币 A 前海开 源货 币B
基 金合 同生效 日（ 2015
年9 月29 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书规定 执行 。 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有
限公司
10,458,170.45 132,969.61 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
前海开 源货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
86,757.42 - 2,452.52 89,209.94 -
前海开 源货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
45,419,022.88 - 404,559.41 45,823,582.29 -
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
120223 12 国开23 2016 年7 月1 日 99.66 600,000 59,796,000.00
140407 14 农发07 2016 年7 月1 日 101.71 500,000 50,855,000.00
150416 15 农发16 2016 年7 月1 日 100.00 300,000 30,000,000.00
160401 16 农发01 2016 年7 月1 日 99.98 500,000 49,990,000.00
合计
1,900,000 190,641,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 管 理委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，讨论 和 制定公司日 常经营过
程中风险防范 和控制措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要由 监察稽核 部 、金融工程 部负责，
协调并 与各 部门 合作 完成 运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金托管人 保管，与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易 均以中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司为交 易对 手完 成证 券交 收和款 项清 算， 违约 风险 可能性 很小 。
前海开源货币 2016 年半年度报 告
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本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券 信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 641,782,000.00 341,982,363.03
A-1 以下 - -
未评级 821,663,000.00 369,758,869.95
合计 1,463,445,000.00 711,741,232.98
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 730,812,000.00
AAA 以下 481,437,000.00
未评级 251,196,000.00
合计 1,463,445,000.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的 基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设 定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管前海开源货币 2016 年半年度报 告
第 30 页 共 46 页
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利 率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。 本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,010,458,170.45 - - - 1,010,458,170.45
交易性 金融 资产 2,751,605,910.04 - - 35,000,000.00 2,786,605,910.04
买入返 售金 融资 产 1,044,050,000.00 - - - 1,044,050,000.00
应收证 券清 算款 - - - 100,100,657.53 100,100,657.53
应收利 息 - - - 25,492,084.32 25,492,084.32
应收申 购款 104,500,000.00 - - 307,591.62 104,807,591.62
其他资 产 - - - 4,046.08 4,046.08
资产总 计 4,910,614,080.49 - - 160,904,379.55 5,071,518,460.04
负债
卖出回 购金 融资 产款 189,999,515.00 - - - 189,999,515.00
应付赎 回款 - - - 3,931.61 3,931.61
应付管 理人 报酬 - - - 1,378,388.59 1,378,388.59
应付托 管费 - - - 417,693.52 417,693.52
应付销 售服 务费 - - - 44,762.40 44,762.40
应付交 易费 用 - - - 63,471.60 63,471.60 前海开源货币 2016 年半年度报 告
第 31 页 共 46 页
应付利 息 - - - 87,937.05 87,937.05
应付利 润 - - - 542,496.47 542,496.47
其他负 债 - - - 183,100.11 183,100.11
负债总 计 189,999,515.00 - - 2,721,781.35 192,721,296.35
利率敏 感度 缺口 4,720,614,565.49 - - 158,182,598.20 4,878,797,163.69
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 750,040,116.99 - - - 750,040,116.99
结算备 付金 147,948,095.24 - - - 147,948,095.24
交易性 金融 资产 711,741,232.98 - - - 711,741,232.98
买入返 售金 融资 产 564,800,000.00 - - - 564,800,000.00
应收利 息 - - - 11,651,372.81 11,651,372.81
应收申 购款 30,000,000.00 - - -29,914,853.80 85,146.20
其他资 产 - - - 1,992.20 1,992.20
资产总 计 2,204,529,445.21 - - -18,261,488.79 2,186,267,956.42
负债
应付证 券清 算款 - - - 10,000,000.00 10,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 455,301.66 455,301.66
应付托 管费 - - - 137,970.18 137,970.18
应付销 售服 务费 - - - 15,540.82 15,540.82
应付交 易费 用 - - - 7,961.15 7,961.15
应付利 润 - - - 135,484.54 135,484.54
其他负 债 - - - 56,000.00 56,000.00
负债总 计 - - - 10,808,258.35 10,808,258.35
利率敏 感度 缺口 2,204,529,445.21 - - -29,069,747.14 2,175,459,698.07
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 点 利 率 增 加
0.25%
-1,947,274.75 -668,595.26
基 准 点 利 率 减 少
0.25%
1,947,274.75 668,595.26
前海开源货币 2016 年半年度报 告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变化 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公 允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,788,401,000.00 57.15 713,429,000.00 32.79
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,788,401,000.00 57.15 713,429,000.00 32.79
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入 值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 中前海开源货币 2016 年半年度报 告
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属于第 二层 次的 余额 为 2,786,605,910.04 元 ， 无属 于第一 层次 和第 三层 次的 余额； 于 2015 年 12
月31 日， 本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产中 属于第 二层 次的 余 额
为711,741,232.98 元， 无 属于第 一层 次和 第三 层次 的余额 ；
(ii)公允 价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的 金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,786,605,910.04 54.95
其中： 债券 2,751,605,910.04 54.26
资产 支持 证券 35,000,000.00 0.69
2 买入返 售金 融资 产 1,044,054,046.08 20.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,010,458,170.45 19.92
4 其他各项 资产 230,400,333.47 4.54
5 合计 5,071,518,460.04 100.00
前海开源货币 2016 年半年度报 告
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7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 189,999,515.00 3.89
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 无超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 38.92 3.89
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 6.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 25.17 - 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 14.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 101.07 3.89
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期无 超 过240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 250,993,163.29 5.14
其中： 政策 性金 融债 250,993,163.29 5.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,210,430,488.49 24.81
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,290,182,258.26 26.44
8 其他 - -
9 合计 2,751,605,910.04 56.40
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041651014 16 西 矿股
CP001
1,000,000 99,945,061.05 2.05
2 111692562 16 西 安银
行CD002
1,000,000 99,862,261.34 2.05
3 111692664 16 华 商银
行CD036
1,000,000 99,844,627.44 2.05
4 111692923 16 长 沙银
行CD050
1,000,000 99,771,812.07 2.05
5 111690993 16 长 沙银
行CD016
1,000,000 99,535,254.68 2.04
6 111694328 16 九 江银 1,000,000 99,388,643.09 2.04 前海开源货币 2016 年半年度报 告
第 36 页 共 46 页
行CD031
7 111693544 16 厦 门银
行CD057
1,000,000 98,794,757.58 2.02
8 111693602 16 汉 口银
行CD041
1,000,000 98,785,022.61 2.02
9 111693535 16 中 德住
房储蓄 银行
CD008
1,000,000 98,768,144.19 2.02
10 111693792 16 江 西银
行CD023
1,000,000 98,749,244.05 2.02
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1558%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0029%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0685%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 无达 到 0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 无达 到 0.5% 的 情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 131813 16 聚 信贰
A1(总价)
350,000 35,000,000.00 0.72
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 - 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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2 应收证 券清 算款 100,100,657.53
3 应收利 息 25,492,084.32
4 应收申 购款 104,807,591.62
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 230,400,333.47
7.9.3 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入 原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
前海
开源
货币
A
873 29,998.66 18,031,656.60 68.85% 8,157,175.34 31.15%
前海
开源
货币
B
44 110,286,552.99 4,852,608,331.75 100.00% - -
合计 917 5,320,389.49 4,870,639,988.35 99.83% 8,157,175.34 0.17%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额
总额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海开 源货
币A
616.83 0.0000%
前海开 源货
币B
- 0.0000% 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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合计
616.83 0.0000%
注： 分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金,比例的分
母采用各自 级别的份 额； 对合计数,比 例的分母 采用 下属分级基 金份额的 合计 数(即期末基 金份额
总额) 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
前海开 源货 币 A >100
前海开 源货 币 B 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
前海开 源货 币 A 0
前海开 源货 币 B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
前海开 源货 币A 前海开 源货 币B
基金合 同生 效日 （2015 年 9 月 29 日） 基金
份额总 额
34,070,939.93 2,042,206,300.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,750,429.65 2,169,709,268.42
本报告 期基 金总 申购 份额 46,466,038.50 9,991,948,859.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 26,027,636.21 7,309,049,796.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,188,831.94 4,852,608,331.75
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ； 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金提 供审 计服 务的 会计师 事务 所为 瑞华 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙） ， 本报 告期 内 未
发生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
万联证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
⑴根据 中国 证监 会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
①公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好；
②公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、 全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、 行 业研 究及 市场
走向、 个股 分析 报告 和专 门研究 报告 ；
③公司 内部 管理 规范 ，能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
④建立 了广 泛的 信息 网络, 能及时 提供 准确 的信 息资 讯服务 。
B：选 择流 程
前海开源货币 2016 年半年度报 告
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公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
① 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
② 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
③ 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是 指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
⑵本基 金本 报告 期租 用证 券公司 交易 单元 未进 行股 票投资 ，无 佣金 产生 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
万联证券 - - - - - -
财达证券 - - 270,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过0.5% 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 前海开 源基 金管 理有 限公 司旗
下基 金2015 年 度最 后一 个 交易
日基金 资产 净值 、 基金 份 额净值
及基金 份额 累计 净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年1 月4
日
2 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 增加 腾元 基金 为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年1 月11
日
3 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于降低 旗下 开放 式基 金在 天天
基金销 售平 台申 购金 额下 限的
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年1 月18
日 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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公告
4 前海开 源现 金增 利货 币市 场基
金2015 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年1 月22
日
5 前海开 源现 金增 利货 币市 场基
金2016 年春 节假 期前 暂停 申购、
转换转 入及 定期 定额 投资 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年2 月1
日
6 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 增加 平安 证券 为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年2 月29
日
7 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 参加 好买 基金 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年3 月3
日
8 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 在大 同证 券开 通定
投业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年3 月11
日
9 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 增加 利得 基金 为代
销机构 并参 与其 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年3 月18
日
10 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 增加 钱景 财富
为代销 机构 并开 通定 投和 转换
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年3 月22
日
11 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 参加 同花 顺费 率优
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
2016 年3 月22
日 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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惠活动 的公 告
方网站
12 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 增加 英大 证券 为代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年3 月30
日
13 前海开 源现 金增 利货 币市 场基
金2015 年 年度 报告
基金管 理人 的官 方网 站 2016 年3 月30
日
14 前海开 源现 金增 利货 币市 场基
金2015 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年3 月30
日
15 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 参加 新兰 德费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基 金 管理 人的 官
方网站
2016 年3 月31
日
16 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 增加 华龙 证券 为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年4 月6
日
17 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 增加 鑫鼎 盛为 代销
机构及 开通 定投 和转 换业 务的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
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2016 年4 月8
日
18 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于银河 证券 费率 调整 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年4 月18
日
19 前海开 源现 金增 利货 币市 场基
金2016 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年4 月21
日
20 前海开 源现 金增 利货 币市 场基
金2016 年 五一 节假 期前 暂 停申
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
2016 年4 月27
日 前海开源货币 2016 年半年度报 告
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购、 转换 转入 及定 期定 额 投资业
务的公 告
方网站
21 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 增加 伯嘉 基金
为代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年4 月29
日
22 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 增加 汇成 基金
为代销 机构 及开 通定 投和 转换
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年4 月29
日
23 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 增加 金斧 子为 代销
机构及 开通 定投 和转 换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年4 月29
日
24 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 增加 广州 证券 为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务
并参与 其费 率优 惠 活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年5 月5
日
25 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于和讯 公司 费率 调整 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年5 月11
日
26 前海开 源现 金增 利货 币市 场基
金招募 说明 书 （更 新） 摘要 （2016
年第 1 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年5 月12
日
27 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 增加 联讯 证券
为代销 机构 并开 通定 投和 转换
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年5 月24
日 前海开源货币 2016 年半年度报 告
第 44 页 共 46 页
28 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于聘任 基金 经理 助理 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年5 月26
日
29 关于前 海开 源现 金增 利货 币市
场基金 增加 安信 证券 为代 销机
构并开 通定 投和 转换 业务 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
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2016 年5 月31
日
30 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加盈
米财富 申购 补差 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
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2016 年6 月1
日
31 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 增加 凯恩 斯基 金为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年6 月6
日
32 前海开 源现 金增 利货 币市 场基
金2016 年 端午 节假 期前 暂 停申
购、 转换 转入 及定 期定 额 投资业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年6 月6
日
33 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 增加 凯恩 斯基 金为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年6 月6
日
34 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 增加 京西 票号 为代
销机构 并参 与其 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年6 月7
日 前海开源货币 2016 年半年度报 告
第 45 页 共 46 页
35 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 参加 华泰 证券 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年6 月20
日
36 前海开 源基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 在陆 金所 资管
开通定 投业 务并 参与 其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年6 月24
日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证券 监督 管理 委 员会批 准前 海开 源现 金增 利货币 市场 基金 设立 的文 件
（2） 《 前海 开源 现金 增利 货币市 场基 金基 金合 同》
（3） 《 前海 开源 现金 增利 货币市 场基 金托 管协 议》
（4） 《 前海 开源 现金 增利 货币市 场基 金招 募说 明书 》
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照
（6） 前海 开源 现金 增利 货 币市场 基金 在指 定报 刊上 各项公 告的 原稿
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com
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2016 年8 月29 日
