前 海 开 源 中国 稀 缺 资 产灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开 源中 国稀 缺资 产灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 前海开 源中 国稀 缺资 产混 合
基金主 代码 001679
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年9 月10 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,568,439,152.52 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海 开源中国 稀缺资产 混
合 A
前海 开源中国稀缺 资产混
合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001679 002079
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 26,680,947.07 份 1,541,758,205.45 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 于中国 稀缺 资产 主题 相关 证券， 在 合理 控制 风 险 并 保
持基金 资产 良好 流动 性的 前提下 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 定增 值。
本基金 主要 投资 于在 中国 或在世 界上 具有 独特 性或 稀缺性 的 A 股上 市公 司 ， 例
如具有 难以 复制 的产 品、 服务、 工艺 或模 式， 拥 有 难以颠 覆的 垄断 地位 ， 具 有
长久持 续的 核心 竞争 力 ， 拥有稀 缺宝 贵的 资产 或资 源。 在合 理控 制风 险并 保 持
基金资 产良 好流 动性 的前 提下， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在 对宏 观 经济因 素进 行充 分研 究 的 基
础上， 判断 宏观 经济 周期 所处阶 段。 依据 经济 周期 理论， 结合 对证 券市 场 的 系
统性风 险以 及未 来各 大类 资产风 险和 预期 收益 率的 评估， 制定 本基 金在 股 票 、
债券、 现金 等大 类资 产之 间的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
本基金 采取 自上 而下 宏观 分析和 自下 而上 精选 个股 相结合 的投 资策 略， 在 遵 循
本基金 资产 配置 比例 限制 的前提 下， 确定 各类 资产 的投资 比例 。
本基金 将精 选中 国独 有 、 稀有的 ， 具有 巨大 增长 潜 力的上 市公 司股 票 构 建股 票
投资组 合 。 个 股选 择从 定 性和定 量两 方面 入手 。 定 性方面 主要 研究 上市 公司 在
产品服 务、 商业 模式、 研 发创新 、 竞 争优 势、 行 业 地位、 市场 空间、 治理 结 构、
资产资 源等 方面 的独 特性 或稀缺 性。 定量 方面 主要 分析上 市公 司的 盈利 能 力 、
运营效 率、 资产 质量 、财 务状况 、估 值水 平等 。
3、债 券投 资策 略
本基金 将在 综合 研究 的基 础上实 施积 极主 动的 组合 管理， 采 用宏 观环 境 分 析 和前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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微观市 场定 价分 析两 个方 面进行 债券 资产 的投 资。
4、权 证投 资策 略
本基金 根据 权证 对应 公司 基本面 研究 成果 确定 权证 的合理 估值， 发现 市 场 对 股
票权证 的非 理性 定价 ； 利 用权证 衍生 工具 的特 性 ， 通过权 证与 证券 的组 合投 资，
来达到 改善 组合 风险 收益 特征的 目的 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金 通 过 对 资 产 支 持 证 券 发 行 条 款 的 分 析 、 违 约 概 率 和 提 前 偿 付 比 率 的 预
估， 借用 必要 的数 量模 型 来谋求 对资 产支 持证 券的 合理定 价 ， 在 严格 控制 风 险、
充分考 虑风 险补 偿收 益和 市场流 动性 的条 件下， 谨 慎选择 风险 调整 后收 益 较 高
的品种 进行 投资 。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判
断和组 合风 险收 益分 析的 基础上 。 基金 管理 人将 根 据宏观 经济 因素 、 政策及法
规因素 和资 本市 场因 素， 结合定 性和 定量 方法 ， 确 定投资 时机 。 基 金管 理 人 在
进行股 指期 货投 资前 将建 立股指 期货 投资 决策 部门 或小组， 负责 股指 期 货 的 投
资管理 的相 关事 项， 并经 基金管 理人 董事 会批 准后 执行。
若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基金 管理 人期 货投 资 管理遵 从其 最新 规定 ， 以 符
合上述 法律 法规 和监 管要 求的变 化。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益
水平高 于货 币型 基金 、债 券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 林葛
联系电 话 0755-88601888 010-66060069
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4001666998 95599
传真 0755-83181169 010-68121816
注册地 址 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有
限公司 ）
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7006 号万科富春东方大 厦
2206
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 王兆华 周慕冰
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 前海开 源 基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 前海开 源中 国稀 缺资 产混 合 A 前海开 源中 国稀 缺资 产混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 576,074.22 3,718,243.50
本期利 润 -586,540.53 889,288.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0169 0.0008
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.68% 0.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.59% -2.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 107,428.33 -40,128,833.38
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0040 -0.0260
期末基 金资 产净 值 26,788,375.40 1,501,629,372.07
期末基 金份 额净 值 1.004 0.974
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.40% -2.60%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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的交易 日。
④ 本 基金 的基 金合 同于2015 年9 月10 日生 效， 截 止 2016 年6 月30 日， 本 基金成 立未 满1 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源中 国稀 缺资 产混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.70% 0.07% -0.11% 0.69% 0.81% -0.62%
过去三 个月 0.40% 0.09% -1.23% 0.71% 1.63% -0.62%
过去六 个月 -0.59% 0.90% -10.27% 1.29% 9.68% -0.39%
自基金 合同
生效起 至今
0.40% 0.71% -2.25% 1.26% 2.65% -0.55%
前海开 源中 国稀 缺资 产混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.72% 0.10% -0.11% 0.69% 0.83% -0.59%
过去三 个月 0.31% 0.10% -1.23% 0.71% 1.54% -0.61%
过去六 个月 -2.40% 0.91% -10.27% 1.29% 7.87% -0.38%
自基金 合同
生效起 至今
-2.60% 0.82% -10.41% 1.26% 7.81% -0.44%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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注：① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年 9 月 10 日 生效 ，截 至 2016 年 6 月 30 日 止，本 基金 成立 未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期 为 6 个 月， 建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截 至 2016 年6
月30 日， 本基 金建 仓期 结 束未 满1 年。
③本基 金 自2015 年11 月19 日 起， 增 加C 类基 金份 额并设 置对 应基 金代 码；2015 年11 月 19 日C
类基金 份额 为零 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前 海开 源基 金管 理有 限公司 （以 下简 称“ 前海 开源基 金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25%。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
曲扬
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2015 年9 月10
日
- 7 年
曲扬先 生， 清华 大学 博士
研究生 。历 任南 方基 金管
理有限 公司 研究 员、 基金
经理助 理、 南方 全球 精选
基金经 理，2009 年 11 月
至2013 年1 月 担任 南方 基
金香港 子公 司投 资经 理助
理、投 资经 理。 现任 前海
开源基 金管 理有 限公 司执
行投资 总监 。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确 定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源中 国稀 缺 资产灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
和其他有关法 律法规的 规 定，本 着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没 有损害基
金持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基 金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年上 半年 ， 在 受 到了国 内宏 观经 济不 振、 人民币 持续 贬值 压力 以及 英国退 欧等 海外
不确定 性因 素的 影响 下 ，A 股市场 整体 走势 偏弱 ， 上 涨综指 下 跌17.22% 。 但 市 场不乏 结构 性机 会，
包括食品饮料 、贵金属 等 板块具有正收 益。本基 金 对上半年行情 比较谨慎 ， 将股票仓位 控制在较
低水平 ， 资 产配 置以 债券 为主。 在有 效控 制下 行风 险的前 提下 ，力 争为 投资 者获取 正收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， A 类 基 金份额 净值 增长 率为-0.59% ， 同 期业 绩比 较基准 收益 率为-10.27% ；
C 类基 金份 额净 值增 长率 为-2.40% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-10.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 预计 中国 宏 观经济 仍将 维 持 L 型 走势 ， 境 内和 境外 利率 维持 低 位、 流动 性充 裕，
经济基本面和 资金面对 股 市和债市的影 响偏正面 。 投资和出口对 经济增长 的 拉动作用继 续减弱，
供给侧改革和 国企改革 是 传 统经济部门 投资机会 的 主要看点。消 费和新兴 产 业对经济增 长的贡献
比例将继续提 升，消费 品 和新兴成长股 可能是阿 尔 法的主要来源 。低增长 、 低通胀的宏 观环境为
宽松政 策创 造了 有利 条件 ，债券 有望 获得 良好 表现 。
本基金将继续 控制下行 风 险，重点配置 防御性资 产 ，并从基本面 出发，精 选 具备长期发展 潜
力、业 绩增 长速 度较 快、 增长确 定性 和安 全边 际较 高的股 票， 努力 为投 资者 创造正 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人 根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 13 页 共 48 页
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —前海 开源基金
管理有 限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 前海开 源 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵 守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内， 本基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，前海开 源 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 中国 稀缺资 产灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 43,859,510.65 329,326,735.85
结算备 付金
280,351.34 2,412,184.47
存出保 证金
201,138.40 135,872.47
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,393,057,891.28 8,225,222.66
其中 ： 股票 投资
54,607,391.28 8,225,222.66
基金投 资
- -
债券投 资
1,338,450,500.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 30,000,165.00 -
应收证 券清 算款
39,552,803.98 -
应收利 息 6.4.7.5 24,271,706.41 68,414.83
应收股 利
- -
应收申 购款
2,268.53 2,955.67
递延 所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,531,225,835.59 340,171,385.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9,804.08 20,234,327.42
应付管 理人 报酬
1,870,201.94 482,222.68 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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应付托 管费
311,700.36 80,370.43
应付销 售服 务费
122,470.67 25,577.25
应付交 易费 用 6.4.7.7 319,839.12 229,995.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 174,071.95 40,641.59
负债合 计
2,808,088.12 21,093,135.11
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,568,439,152.52 318,777,573.26
未分配 利润 6.4.7.10 -40,021,405.05 300,677.58
所有者 权益 合计
1,528,417,747.47 319,078,250.84
负债和 所有 者权 益总 计
1,531,225,835.59 340,171,385.95
注： 报告 截止 日2016 年 6 月 30 日 ， 前 海开 源中 国稀 缺资产 混 合A 基 金份 额净 值 1.004 元 ， 基金
份额总 额 26,680,947.07 份；前 海开 源中 国稀 缺资 产混 合 C 基 金份 额净 值 0.974 元， 基金 份额 总
额1,541,758,205.45 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 前海 开源 中国 稀缺资 产灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
11,116,670.51 -
1.利息 收入
19,505,772.17 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 912,400.69 -
债券利 息收 入
16,514,974.44 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,078,397.04 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-4,557,417.25 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,802,041.80 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,126,680.38 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 371,304.93 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -3,991,569.33 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 159,884.92 -
减： 二、费用
10,813,922.12 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,864,233.72 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,310,705.67 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 506,764.89 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 943,391.18 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 188,826.66 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
302,748.39 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
302,748.39 -
注：本 基金 的基 金合 同 于2015 年9 月10 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 前海 开源 中国 稀缺资 产灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
318,777,573.26 300,677.58 319,078,250.84
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 302,748.39 302,748.39
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
1,249,661,579.26 -40,624,831.02 1,209,036,748.24
其中：1.基 金申 购款 1,547,449,225.42 -41,835,585.23 1,505,613,640.19
2. 基金 赎回 款 -297,787,646.16 1,210,754.21 -296,576,891.95
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - - 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,568,439,152.52 -40,021,405.05 1,528,417,747.47
注：本 基金 的基 金合 同 于2015 年9 月10 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源中 国稀 缺资 产灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） 经中国 证券 监 督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国证监会 ” ） 证监许可 【2015】1541 号文 《关于核 准前海开源中 国稀
缺资产灵活配 置混合型 证 券投资基金注 册的批复 》 核准，由前海 开源基金 管 理有限公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《前 海开 源中 国稀 缺 资产灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
及其他法律法 规公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 募 集期间为 2015 年 8
月17 日至2015 年9 月7 日， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集 306,673,278.07 元， 经瑞
华会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 瑞华 验字[2015] 第 02230055 号 验资 报告 予 以验证 。 经向 中国 证
监会备 案， 《前 海开 源中 国 稀缺资 产灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 9 月 10
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 306,691,845.32 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合 18,567.25 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为前海 开源 基金 管理 有限 公司， 本基 金托 管 人
为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《前 海开 源中 国稀 缺 资产灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 其他 会计 估计 与最近 一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面 推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 43,859,510.65
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 43,859,510.65
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 52,737,094.91 54,607,391.28 1,870,296.37
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 200,199,000.00 199,649,000.00 -550,000.00
银行间 市场 1,144,109,000.12 1,138,801,500.00 -5,307,500.12
合计 1,344,308,000.12 1,338,450,500.00 -5,857,500.12
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,397,045,095.03 1,393,057,891.28 -3,987,203.75
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 30,000,165.00 -
合计 30,000,165.00 - 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,448.46
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 113.58
应收债 券利 息 24,232,591.63
应收买 入返 售证 券利 息 29,471.20
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 81.54
合计 24,271,706.41
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 309,659.62
银行间 市场 应付 交易 费用 10,179.50
合计 319,839.12
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 30.81
预提费 用 174,041.14
合计 174,071.95
前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海开 源中 国稀 缺资 产混 合 A
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 71,252,841.69 71,252,841.69
本期申 购 5,701,024.01 5,701,024.01
本期赎 回( 以"-" 号填列) -50,272,918.63 -50,272,918.63
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 26,680,947.07 26,680,947.07
金额单 位： 人民 币元
前海开 源中 国稀 缺资 产混 合 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 247,524,731.57 247,524,731.57
本期申 购 1,541,748,201.41 1,541,748,201.41
本期赎 回( 以"-" 号填列) -247,514,727.53 -247,514,727.53
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,541,758,205.45 1,541,758,205.45
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海开 源中 国稀 缺资 产混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 643,154.17 54,736.76 697,890.93
本期利 润 576,074.22 -1,162,614.75 -586,540.53
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-458,710.02 454,787.95 -3,922.07
其中： 基金 申购 款 103,660.80 201,954.38 305,615.18
基金赎 回款 -562,370.82 252,833.57 -309,537.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 760,518.37 -653,090.04 107,428.33
前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
单位： 人民 币元
前海开 源中 国稀 缺资 产混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -227,124.03 -170,089.32 -397,213.35
本期利 润 3,718,243.50 -2,828,954.58 889,288.92
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,799,004.73 -35,821,904.22 -40,620,908.95
其中： 基金 申购 款 -5,421,241.87 -36,719,958.54 -42,141,200.41
基金赎 回款 622,237.14 898,054.32 1,520,291.46
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,307,885.26 -38,820,948.12 -40,128,833.38
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 862,895.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 47,486.64
其他 2,019.03
合计 912,400.69
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 335,655,206.31
减：卖 出股 票成 本总 额 338,457,248.11
买卖股 票差 价收 入 -2,802,041.80
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-2,126,680.38
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-2,126,680.38
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
110,365,106.48
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
107,835,454.10
减：应 收利 息总 额 4,656,332.76
买卖债 券差 价收 入 -2,126,680.38
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 371,304.93
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 371,304.93
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,991,569.33
—— 股 票投 资 1,865,930.79
—— 债 券投 资 -5,857,500.12
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,991,569.33
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 157,258.19
基金转 换费 收入 2,626.73
合计 159,884.92
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
924,178.68
银行间 市场 交易 费用
19,212.50
合计
943,391.18
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
其他 400.00
汇划费 14,385.52
合计 188,826.66
注： “ 其他 ”为 托管 户开 户 费、托 管账 户维 护费 以及 审计询 证费 。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生 变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,864,233.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 83,244.17
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,310,705.67
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的 本期 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
各关联 方名 称 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源中 国稀 缺
资产混 合A
前海开 源中 国稀 缺
资产混 合C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司
- 506,764.13 506,764.13
合计 - 506,764.13 506,764.13
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.10% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性划 出， 由登 记机 构代收 ，登 记机 构收
到后按 相关 合同 规定 支付 给基金 销售 机构 。若 遇法 定节假 日、 公 休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券 (含 回购 )交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份有限公司 43,859,510.65 862,895.02
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 12,053 156,447.94 156,447.94 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事 项
12.92 - - 643,223 7,551,950.01 8,310,441.16 -
000728
国元
证券
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
16.72
2016
年 7 月
8 日
17.37 268,600 4,532,343.35 4,490,992.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级 风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 管 理委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，讨论 和 制定公司日 常经营过
程中风险防范 和控制措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要由 监察稽核 部 、金融工程 部负责，
协调并 与各 部门 合作 完成 运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频 度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金托管人 保管，与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易 均以中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；本基金
未进行 银行 间同 业市 场交 易。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月 30 日
AAA 370,530,000.00
AAA 以下 907,956,500.00
未评级 59,964,000.00
合计 1,338,450,500.00
未评级 债券 为国 债、 央票 及政策 性金 融债 。债 券信 用评级 取自 第三 方评 级机 构的评 级。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具 变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利 益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金 融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 43,859,510.65 - - - 43,859,510.65
结算备 付金 280,351.34 - - - 280,351.34
存出保 证金 201,138.40 - - - 201,138.40
交易性 金融 资产 125,700,000.00 1,212,551,500.00 199,000.00 54,607,391.28 1,393,057,891.28
买入返 售金 融资
产
30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 39,552,803.98 39,552,803.98
应收利 息 - - - 24,271,706.41 24,271,706.41
应收申 购款 - - - 2,268.53 2,268.53
其他资 产 - - - 165.00 165.00
资产总 计 200,041,000.39 1,212,551,500.00 199,000.00 118,434,335.20 1,531,225,835.59
负债
应付赎 回款 - - - 9,804.08 9,804.08
应付管 理人 报酬 - - - 1,870,201.94 1,870,201.94
应付托 管费 - - - 311,700.36 311,700.36
应付销 售服 务费 - - - 122,470.67 122,470.67
应付交 易费 用 - - - 319,839.12 319,839.12
其他负 债 - - - 174,071.95 174,071.95
负债总 计 - - - 2,808,088.12 2,808,088.12
利率敏 感度 缺口 200,041,000.39 1,212,551,500.00 199,000.00 115,626,247.08 1,528,417,747.47
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
资产
银行存 款 329,326,735.85 - - - 329,326,735.85
结算备 付金 2,412,184.47 - - - 2,412,184.47
存出保 证金 135,872.47 - - - 135,872.47
交易性 金融 资产 - - - 8,225,222.66 8,225,222.66
应收利 息 - - - 68,414.83 68,414.83
应收申 购款 - - - 2,955.67 2,955.67
其他资 产 - - - - -
资产总 计 331,874,792.79 - - 8,296,593.16 340,171,385.95
负债
应付赎 回款 - - - 20,234,327.42 20,234,327.42
应付管 理人 报酬 - - - 482,222.68 482,222.68
应付托 管费 - - - 80,370.43 80,370.43
应付销 售服 务费 - - - 25,577.25 25,577.25
应付交 易费 用 - - - 229,995.74 229,995.74
其他负 债 - - - 40,641.59 40,641.59
负债总 计 - - - 21,093,135.11 21,093,135.11
利率敏 感度 缺口 331,874,792.79 - - -12,796,541.95 319,078,250.84
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 点 利 率 增 加
0.25%
-5,427,658.53 -
基 准 点 利 率 减 少
0.25%
5,427,658.53 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变化 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：本基金股票 投
资占基金资产 的比例 为 0-95%，投资于 中国稀缺 资产 主题相关 证券 的比例不 低 于非现金基金 资产
的 80% 。本 基金每个 交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，应当保持不 低于基
金资产 净 值5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 此外 ， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基 金进 行风险度 量 ，及时可靠 地对风险
进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 54,607,391.28 3.57 8,225,222.66 2.58
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,338,450,500.00 87.57 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,393,057,891.28 91.14 8,225,222.66 2.58
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量 的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 17,754,821.52 161,302.14
业绩比 较基 准减 少 5% -17,754,821.52 -161,302.14
前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 40,845,696.82 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,352,212,194.46 元， 无 属于 第
三层次 的余 额； 于2015 年12 月 31 日 ， 本 基金 持有 的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期 损 益的 金
融资产 中属 于第 一层 次的 余额 为 8,225,222.66 元 ， 无属于 第二 层次 的余 额， 无属于 第三 层次 的余
额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和 本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要 事 项。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 54,607,391.28 3.57
其中： 股票 54,607,391.28 3.57
2 固定收 益投 资 1,338,450,500.00 87.41
其中： 债券 1,338,450,500.00 87.41
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 1.96
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,139,861.99 2.88
7 其他各 项资 产 64,027,917.32 4.18
8 合计 1,531,225,835.59 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 15,353,303.18 1.00
B
采矿业 - -
C
制造业 24,869,098.70 1.63
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 775,274.28 0.05
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.00
J
金融业 13,519,096.62 0.88
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - - 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 54,607,391.28 3.57
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002299 圣农发 展 335,314 8,684,632.60 0.57
2 002465 海格通 信 643,223 8,310,441.16 0.54
3 002458 益生股 份 152,218 6,668,670.58 0.44
4 000728 国元证 券 268,600 4,490,992.00 0.29
5 601689 拓普集 团 127,500 4,201,125.00 0.27
6 600519 贵州茅 台 12,497 3,648,124.24 0.24
7 002007 华兰生 物 112,773 3,541,072.20 0.23
8 601198 东兴证 券 123,576 3,020,197.44 0.20
9 601788 光大证 券 178,147 3,017,810.18 0.20
10 600201 生物股 份 110,409 3,017,477.97 0.20
11 600999 招商证 券 181,218 2,990,097.00 0.20
12 000895 双汇发 展 72,900 1,522,152.00 0.10
13 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.05
14 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
15 601966 玲珑轮 胎 12,053 156,447.94 0.01
16 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
17 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
18 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
19 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
20 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
21 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
22 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
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23 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
24 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
25 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 26,551,426.60 8.32
2 000581 威孚高 科 21,963,691.39 6.88
3 601398 工商银 行 17,225,785.05 5.40
4 000157 中联重 科 14,531,372.75 4.55
5 600031 三一重 工 13,878,691.24 4.35
6 002299 圣农发 展 13,606,783.47 4.26
7 600999 招商证 券 12,148,852.39 3.81
8 002548 金新农 11,855,531.16 3.72
9 000338 潍柴动 力 11,844,177.28 3.71
10 600837 海通证 券 10,597,742.00 3.32
11 600585 海螺水 泥 10,316,267.00 3.23
12 002311 海大集 团 9,089,307.22 2.85
13 002458 益生股 份 9,064,170.72 2.84
14 601328 交通银 行 8,611,840.00 2.70
15 600201 生物股 份 7,762,167.26 2.43
16 601198 东兴证 券 7,581,396.00 2.38
17 000728 国元证 券 7,580,071.25 2.38
18 002465 海格通 信 7,551,950.01 2.37
19 600436 片仔癀 7,533,458.62 2.36
20 600519 贵州茅 台 6,551,391.90 2.05
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
1 000001 平安银 行 27,952,900.07 8.76
2 000581 威孚高 科 22,035,508.72 6.91
3 601398 工商银 行 17,183,903.34 5.39
4 000157 中联重 科 12,709,261.44 3.98
5 600031 三一重 工 12,348,159.00 3.87
6 002548 金新农 12,080,516.48 3.79
7 000338 潍柴动 力 11,409,507.26 3.58
8 600837 海通证 券 10,598,623.50 3.32
9 002311 海大集 团 9,018,361.95 2.83
10 600585 海螺水 泥 8,931,765.00 2.80
11 600999 招商证 券 8,578,329.24 2.69
12 601328 交通银 行 8,571,459.00 2.69
13 600436 片仔癀 8,184,122.28 2.56
14 000750 国海证 券 6,026,091.50 1.89
15 600398 海澜之 家 6,024,100.00 1.89
16 002299 圣农发 展 4,964,072.62 1.56
17 600115 东方航 空 4,922,652.75 1.54
18 600016 民生银 行 4,596,906.00 1.44
19 601198 东兴证 券 4,574,517.60 1.43
20 600201 生物股 份 4,568,331.92 1.43
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 382,973,485.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 335,655,206.31
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 59,964,000.00 3.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 514,471,500.00 33.66 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 763,816,000.00 49.97
7 可转债 （可 交换 债） 199,000.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,338,450,500.00 87.57
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112381 16 华 联债 1,000,000 100,230,000.00 6.56
2 136350 16 海怡 02 1,000,000 99,220,000.00 6.49
3 101553022 15 苏 州高 新
MTN001
800,000 82,776,000.00 5.42
4 101554044 15 首 开股 份
MTN001
800,000 82,464,000.00 5.40
5 101551046 15 张 江高 科
MTN001
800,000 82,384,000.00 5.39
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
（1 ） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 （2） 本基 金本报 告期 未进 行股 指期 货投资 。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 201,138.40
2 应收证 券清 算款 39,552,803.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,271,706.41
5 应收申 购款 2,268.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 64,027,917.32
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002465 海格通 信 8,310,441.16 0.54 重大事 项 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
2 000728 国元证 券 4,490,992.00 0.29 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
中国
稀缺
资产
混合
A
920 29,001.03 293,246.71 1.10% 26,387,700.36 98.90%
前海
开源
中国
稀缺
资产
混合
C
3 513,919,401.82 1,541,748,220.43 100.00% 9,985.02 0.00%
合计 923 513,948,402.85 1,542,041,467.14 98.32% 26,397,685.38 1.68%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额
总额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
③ 本 基金 自2015 年 11 月19 日起 ，增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 前海开 源 - - 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
持有本 基金 中国稀 缺
资产混 合
A
前海开 源
中国稀 缺
资产混 合
C
9,985.02 0.00%
合计
9,985.02 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ；对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源中 国稀
缺资产 混 合A
前海开 源中 国稀
缺资产 混 合C
基金合 同生 效日 （2015 年9 月 10 日 ） 基 金份
额总额
306,691,845.32 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 71,252,841.69 247,524,731.57
本报告 期基 金总 申购 份额 5,701,024.01 1,541,748,201.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 50,272,918.63 247,514,727.53
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,680,947.07 1,541,758,205.45
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 2 717,431,281.45 100.00% 524,657.77 100.00% -
长江证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券 839,595.00 0.36% 7,060,000,000.00 100.00% - -
长江证券 - - - - - -
中泰证券 230,373,382.84 99.64% - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 前海开 源基 金管 理有 限公 司
旗下基 金 2015 年度 最后 一 个
交易日 基金 资产 净值 、 基 金份
额净值 及基 金份 额累 计净 值
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 1 月 4 日
2 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加腾 元基 金
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 1 月 11 日
3 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于降 低旗 下开 放式 基金 在
天天基 金销 售平 台申 购金 额
下限的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 1 月 18 日
4 前海开 源中 国稀 缺资 产灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金
2015 年第4 季 度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 1 月 22 日
5 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加平 安证 券
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
2016 年 2 月 29 日 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活
动的公 告
金管理 人的 官方 网
站
6 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加好 买基 金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 3 日
7 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金在 大同 证券 开
通定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 11 日
8 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加利 得基 金
为代销 机构 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 18 日
9 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加同 花顺 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 22 日
10 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加英 大证 券
为代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 30 日
11 前海开 源中 国稀 缺资 产灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金
2015 年年 度报 告
基金管 理人 的官 方
网站
2016 年 3 月 30 日
12 前海开 源中 国稀 缺资 产灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金
2015 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 30 日
13 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加新 兰德 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 31 日
14 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加华 龙证 券
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 6 日
15 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加鑫 鼎盛 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 8 日
16 前海开 源基 金管 理有 限公 司 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 4 月 18 日 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
关于银 河证 券费 率调 整的 公
告
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
17 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于联 泰资 产费 率调 整的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 20 日
18 前海开 源中 国稀 缺资 产灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金
2016 年第1 季 度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 21 日
19 前海开 源中 国稀 缺资 产灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 招
募说明 书 （更 新 ） 摘 要 （2016
年第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 23 日
20 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加伯 嘉
基金为 代销 机构 的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 29 日
21 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加汇 成
基金为 代销 机构 及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 29 日
22 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加金 斧子 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换
业务并 参与 其费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 29 日
23 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加广 州证 券
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 5 月 5 日
24 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于和 讯公 司费 率调 整的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 5 月 11 日
25 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于降 低旗 下基 金在 好买 基
金申购 金额 下限 的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 5 月 23 日
26 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加联 讯
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
2016 年 5 月 24 日 前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
证券为 代销 机构 并开 通定 投
和转换 业务 的公 告
金管理 人的 官方 网
站
27 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加盈米 财富 申购 补差 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 1 日
28 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加凯 恩斯 基
金为代 销机 构及 开通 定投 和
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 6 日
29 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加京 西票 号
为代销 机构 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 7 日
30 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加华 泰
证券为 代销 机构 并开 通定 投
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 16 日
31 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加华 泰证 券
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 20 日
32 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 陆金 所
资管开 通定 投业 务并 参与 其
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 24 日
33 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金继 续参 与交 通
银行申 购费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
前海开源中国稀缺资产混合 2016 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源中 国稀 缺资产 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立
的文件
（2） 《 前海 开源 中国 稀缺 资产灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
（3） 《 前海 开源 中国 稀缺 资产灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
（4） 《 前海 开源 中国 稀缺 资产灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照
（6） 前海 开源 中国 稀缺 资 产灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
