前 海 开 源 金银 珠 宝 主 题精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 2016 年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信证券股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前 海 开 源 金 银 珠 宝 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金
基金简 称 前海开 源金 银珠 宝混 合
基金主 代码 001302
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年7 月9 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 262,154,377.56 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海开 源金 银珠 宝混 合 A 前海开 源金 银珠 宝混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001302 002207
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 167,450,606.23 份 94,703,771.33 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 深入研 究影 响黄 金 、 珠 宝 及稀有 金属 等防 御性 资产 价格的 主要 因素 ， 把握 不 同
市场环 境下 防御 性资 产的 长期价 格趋 势和 短期 市场 波动， 通 过精 选投 资 于 金 银
珠宝主 题相 关证 券 ， 在 合 理控制 风险 并保 持基 金资 产良好 流动 性的 前提 下 ， 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
本 基 金 所 指 的金 银 珠 宝主题 相 关 证 券 主要 包 括 ：（1） 沪 深 两 市 中与 黄 金 、珠
宝 及 稀 有 金 属的 生 产 、制造 和 销 售 相 关的 上 市 公司发 行 的 证 券 ；（2 ） 与 黄金
等贵金 属价 格具 有较 高收 益相关 性的 、信 用评 级较 高的债 券。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 个方 面内 容：
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中 ， 本 基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段 ， 在 对宏 观经 济 因
素进行 充分 研究 的基 础上 ， 判 断宏 观经 济周 期所 处 阶段 。 本 基金 将依 据经 济 周
期理论， 结合 对证 券市 场 的系统 性风 险以 及未 来一 段时期 内各 大类 资产 风 险 和
预期收 益率 的评 估， 制定 本基金 在股 票、 债券 、 现 金等大 类资 产之 间的 配 置 比
例。
2、股 票投 资策 略
本基金 将精 选沪 深两 市中 与黄金 、 珠宝 及稀 有金 属 的生产 、 制造 和销 售相 关 的
上市公 司股 票构 建股 票投 资组合 。股 票投 资策 略将 从定性 和定 量两 方面 入 手 ，
定性方 面主 要考 察 上 市公 司所属 行业 发展 前景 、 行 业地位 、 竞 争优 势、 管 理 团
队、 创 新能 力等 多种 因素 ； 定量 方面 考量 公司 估值 、 资产 质量 及财 务状 况， 比
较分析 各优 质上 市公 司的 估值 、 成 长及 财务 指标 ， 优先选 择具 有相 对比 较 优 势
的公司 作为 最终 股票 投资 对象。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金将 以与 金银 珠宝 主题 相关债 券为 主线 ， 在综 合 研
究的基 础上 实施 积极 主动 的组合 管理， 从宏 观环 境 分析和 微观 市场 定价 分 析 两前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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个方面 进行 债券 资产 的投 资。 在 宏观 环境 分析 方面 ， 结合 对宏 观经 济、 市 场 利
率、 债券 供求 等因 素的 综 合分析 ， 根据 交易 所市 场 与银行 间市 场类 属资 产的 风
险收 益 特征 ， 定期 对投 资 组合类 属资 产进 行优 化配 置和调 整 ， 确 定不 同类 属 资
产的最 优权 重。
4、权 证投 资策 略
在权证 投资 方面， 本基 金 根据权 证对 应公 司基 本面 研究成 果确 定权 证的 合 理 估
值， 发 现市 场对 股票 权证 的非理 性定 价； 利用 权证 衍生工 具的 特性 ， 通 过 权 证
与证券 的组 合投 资， 来达 到改善 组合 风险 收益 特征 的目的 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金 通 过 对 资 产 支 持 证 券 发 行 条 款 的 分 析 、 违 约 概 率 和 提 前 偿 付 比 率 的 预
估， 借用 必要 的数 量模 型 来谋求 对资 产支 持证 券的 合理定 价 ， 在 严格 控制 风 险、
充分考 虑风 险补 偿收 益和 市场流 动性 的条 件下， 谨 慎选择 风险 调整 后收 益较高
的品种 进行 投资 。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益
水平高 于货 币型 基金 、债 券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公
司
中信证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 苗广斌
联系电 话 0755-88601888 010-84447265
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com miaoguangbin@citics.com
客户服 务电 话
4001666998 010-60836588
传真 0755-83181169 010-84447094
注册地 址 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有
限公司 ）
深圳市福田区中心三路 8 号卓
越时代 广场 （二 期） 北座
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7006 号万科富春东方大 厦
2206
北京市 朝阳 区亮 马桥 路甲 40 号
二十一 世纪 大 厦 8 层
邮政编 码 518040 100125
法定代 表人 王兆华 张佑君
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 前海开 源金 银珠 宝混 合 A 前海开 源金 银珠 宝混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 786,689.14 3,839,641.67
本期利 润 22,642,971.59 16,070,583.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2456 0.3809
本期加 权平 均净 值利 润率 22.85% 33.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 26.61% 25.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 4,246,768.03 1,409,171.98
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0254 0.0149
期末基 金资 产净 值 211,153,305.50 119,101,731.40
期末基 金份 额净 值 1.261 1.258
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 26.10% 25.80%
注：①上述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投 资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实 现部分期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④本基 金的 基金 合同 于 2015 年7 月9 日 生效 ，截 止2016 年6 月30 日， 本基 金成立未满 1 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源金 银珠 宝混 合 A
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个月 8.43% 2.14% 0.01% 0.59% 8.42% 1.55%
过去三 个月 21.02% 2.04% -0.98% 0.61% 22.00% 1.43%
过去六 个月 26.61% 2.00% -8.55% 1.11% 35.16% 0.89%
自基金 合同
生效起 至今
26.10% 1.42% -4.91% 1.33% 31.01% 0.09%
前海开 源金 银珠 宝混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.89% 2.11% 0.01% 0.59% 7.88% 1.52%
过去三 个月 19.92% 2.03% -0.98% 0.61% 20.90% 1.42%
过去六 个月 25.17% 1.99% -8.55% 1.11% 33.72% 0.88%
自基金 合同
生效起 至今
25.80% 1.83% -7.83% 1.06% 33.63% 0.77%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×60 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 40% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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注：① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年 7 月 9 日 生效 ，截 至 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金成 立未 满 1
年。
②本基 金 自2015 年12 月2 日起 ，增 加C 类基 金份 额并设 置对 应基 金代 码。
③本基 金的 建仓 期 为 6 个 月， 建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截 至 2016 年6
月30 日， 本基 金建 仓期 结 束未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前 海开 源基 金管 理有 限公司 （以 下简 称“ 前海 开源基 金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢屹
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2015 年7 月9 日 - 7 年
谢屹先 生， 金融 与经 济数
学、工 程物 理学 硕士 ，国
籍：德 国。 历任 汇丰 银行
（德国 ）股 票研 究所 及投
资银行 部分 析师 、高 级分
析师、 副总 裁。 现任 前海
开源基 金管 理有 限公 司执
行投资 总监 。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 前海 开源 金银 珠宝 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第1 季 度市 场开 局 下行， 主要 由于 人民 币汇 率贬值 预期 短期 内升 温所 导致。 由于 去年
我们已经对汇 率风险有 了 较深入的研究 ，所以在 年 初本基金依然 采取了防 御 型的策略， 将仓位维
持在较 低的 位置 ， 使 得基 金净值 避免 了大 幅下 跌。1 月底 到春 节之 前， 随着 汇率风 险的 逐步 释放 ，
以及经 济基 本面 的逐 步企 稳，我 们认 为 A 股会 迎来 难得的 反弹 时间 窗口 。尤 其是美 联储 的鸽 派 言
论和年 初动 荡的 市场 环境 加剧了 投资 者对 黄金 的配 置，使 得金 价在 第 1 季度 录得了 很好 的上 涨 幅
度。在股价反 弹和金价 上 涨的双重利好 预期下， 我 们在春节前后 大幅提高 了 基金的仓位 ，进入了
积极进 攻的 状态 。
到了2016 年第2 季 度， 市 场整体 处在 震荡 的行 情中 ，1 季 度经 济见 底反 弹的 预 期在 4 月经 济
数据公布以后 开始消退 ， 股市也见到了 短期的高 点 。政策面上， 市场的预 期 与现实也有 所错位，
尤其是在权威 人士表明 了 其对未来经济 的展望以 后 ，股市快速下 跌并且见 到 了短期的低 点，之后
一直维 持震 荡 。 从 大类 资 产上来 说 ， 表 现最 好的 依 旧是黄 金 ， 主 要因 为美 国 经济景 气程 度的 下降 ，
以及通胀预期 的上升导 致 了滞涨的环境 ，在这一 环 境下通常黄金 是最佳的 避 险资产。尤 其在叠加
了重大 不确 定性 事件 以后 ，比如 6 月 英国 脱欧 成功 ，黄金 上升 的力 度继 续加 大。所 以说 2 季度是
股市震荡下行 叠加黄金 震 荡上行的情景 组合，通 常 这一组合下， 虽然从全 市 场的维度看 ， 股票类
资产无法给出 令人满意 的 收益，但是黄 金类的股 票 ，即本基金所 投资的标 的 ，根据历史 经验应该
会走出 绝对 收益 且能 够走 赢市场 。所 以在 操作 上， 我们在 第 2 季度 始终 将仓 位维持 在 90% 以上 ，
并且也 录得 了不 错的 正收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内，A 类 基 金份额 净值 增长 率 为26.61% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益率为-8.55% ；
C 类基 金份 额净 值增 长率 为 25.17% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-8.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经 济方 面，2 季度 没 有很好 的延 续 1 季 度的 复 苏态势 ，事 实上 4 月份 的 数据已 经低 于预
期。供给侧的 改革能够 使 得供需趋于平 衡，使得 工 业品价格以及 下游的消 费 品价格有所 回升，但
是很可能是短 期的且幅 度 不会很大，否 则改革本 身 会遇到阻碍。 经济周期 最 终的触底回 升还是有前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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赖于真实需求 的回暖， 这 一点不仅在中 国，而且 在 全球范围内我 们都没有 看 到。相反随 着英国的
脱欧和相关事 件的后续 发 酵，我们认为 全球经济 增 速在未来相当 长一段时 间 可能保持疲 弱。而物
价指数 在未 来 6 个月 时间 内却是 大概 率继 续上 升的 ，尤其 在美 国是 这样 ，主 要由于 其重 要分 项 ，
比如住房， 能 源等，均 继 续保持着上升 的势头。 所 以美国经济可 能处于滞 涨 区间的概率 很大，这
点对黄金价格 会构成很 强 的支撑。而国 内的通胀 的 上升动力可能 稍逊于美 国 ，但是价格 维持现有
的上升 速度 也是 大概 率。
证券市 场方 面， 展望 第 3 季度， 首先 经济 基本 面如 上所述 将不 会对 国内 的股 市构成 支撑 。 货
币政策 能够 维持 中性 已经 是乐观 的估 计了 。若 没有 强势的 财政 刺激 ，则 我们 认为 A 股市 场将 是 震
荡见底 的走 势， 振幅 应该 在 10% ～15% 之 间。 而黄 金 则相对 股票 会继 续走 出上 升的行 情， 虽然 短期
风险偏 好的 提升 以及 联储 可能的 鹰派 言论 会造 成其 间歇性 的回 撤， 但是 中长 期 向上的 趋势 没有 变。
鉴于本 基金 是金 银珠 宝主 题基金 ，其 净值 会同 时受 到金价 和 A 股走 势的 影响 ，且通 常在 A 股震荡
而黄金 上升 的时 候， 组合 是可以 提供 绝对 收益 的， 所以我 们会 在下 半年 继续 维持相 对较 高的 仓 位 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关 人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的 说明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中信 证券 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 中华人 民共 和国 证券
投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真地复核 ， 未发现基金 管理人存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 28,255,420.35 47,111,662.80
结算备 付金
451,863.68 1,202,271.62
存出保 证金
270,716.13 91,285.11
交易性 金融 资产 6.4.7.2 313,269,125.40 20,393,703.12
其中： 股票 投资
313,269,125.40 9,557,703.12
基金投 资
- -
债券投 资
- 10,836,000.00
资产支 持证 券投 资
- - 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 70,000,000.00
应收证 券清 算款
2,440,765.22 -
应收利 息 6.4.7.5 2,319.73 316,971.11
应收股 利
- -
应收申 购款
3,227,068.03 331.01
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
347,917,278.54 139,116,224.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
233.84 39,995,977.33
应付赎 回款
16,981,229.63 47,245.31
应付管 理人 报酬
294,950.96 129,082.20
应付托 管费
49,158.48 21,513.68
应付销 售服 务费
8,648.53 0.28
应付交 易费 用 6.4.7.7 245,380.34 43,930.76
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 82,639.86 70,118.66
负债合 计
17,662,241.64 40,307,868.22
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 262,154,377.56 99,184,245.30
未分配 利润 6.4.7.10 68,100,659.34 -375,888.75
所有者 权益 合计
330,255,036.90 98,808,356.55
负债和 所有 者权 益总 计
347,917,278.54 139,116,224.77
注：报 告截 止 日 2016 年6 月 30 日， 前海 开源 金银 珠 宝混 合 A 基 金份 额净 值 1.261 元 ，基 金份 额
总额 167,450,606.23 份 ， 前 海 开 源 金 银 珠 宝 混 合 C 基 金 份 额 净 值 1.258 元 ， 基 金 份 额 总 额
94,703,771.33 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
40,838,440.12
1.利息 收入
226,500.69
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 47,439.55
债券利 息收 入
39,109.29
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
139,951.85
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
5,344,650.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,739,633.56
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 191,155.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 413,862.03
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 34,087,224.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 1,180,064.38
减： 二、费用
2,124,884.85
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,082,781.79
2．托 管费 6.4.10.2.2 180,463.58
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 23,485.89
4．交 易费 用 6.4.7.19 777,325.85
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 60,827.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
38,713,555.27
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
38,713,555.27
注：本 基金 的基 金合 同 于2015 年7 月9 日生 效， 无 上年度 可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 前海 开源 金银 珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
99,184,245.30 -375,888.75 98,808,356.55
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 38,713,555.27 38,713,555.27
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
162,970,132.26 29,762,992.82 192,733,125.08
其中：1.基 金申 购款 335,637,270.47 56,021,220.02 391,658,490.49
2. 基金 赎回 款 -172,667,138.21 -26,258,227.20 -198,925,365.41
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
262,154,377.56 68,100,659.34 330,255,036.90
注：本 基金 的基 金合 同 于2015 年7 月9 日生 效， 无 上年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源金 银珠 宝主 题精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 以下 简称 “本 基 金” ） 经中 国证 券
监督管 理委 员会 （以 下简 称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可 【2015 】781 号文 《关 于 准予前 海开 源金 银
珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 ， 由 前海 开源 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《前海 开源金银 珠 宝主 题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 及其 他法 律法 规公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次募 集期 间 为 2015
年 6 月1 日至 2015 年7 月 6 日， 首次 设立 募集 不 包括认 购资 金利 息共 募 集 242,741,455.43 元，
经瑞华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 瑞 华验 字[2015]02230031 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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证监会 备案 ， 《 前海 开源 金 银珠宝 主题 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 7
月9 日 正式 生效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 242,860,850.64 份基 金 份额， 其中 认购 资金
利息折合 119,395.21 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 前海 开源 基金 管理 有限公 司， 本基 金托
管人为 中信 证券 股份 有限 公司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源金银 珠 宝主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 和在 财务 报表 附注6.4.4 所列 示的 中国 证监 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告 期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增 值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应 纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 28,255,420.35
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 28,255,420.35
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 279,188,661.05 313,269,125.40 34,080,464.35
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 279,188,661.05 313,269,125.40 34,080,464.35
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,994.53
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 203.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 121.80
合计 2,319.73
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 245,355.34
银行间 市场 应付 交易 费用 25.00 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
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合计 245,380.34
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,913.82
预提费 用 79,726.04
合计 82,639.86
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海开 源金 银珠 宝混 合 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度末 99,182,248.30 99,182,248.30
本期申 购 240,925,956.13 240,925,956.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -172,657,598.20 -172,657,598.20
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 167,450,606.23 167,450,606.23
金额单 位： 人民 币元
前海开 源金 银珠 宝混 合 C
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,997.00 1,997.00
本期申 购 94,711,314.34 94,711,314.34
本期赎 回( 以"-" 号填列) -9,540.01 -9,540.01
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 94,703,771.33 94,703,771.33
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 47 页
前海开 源金 银珠 宝混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -492,548.39 116,649.67 -375,898.72
本期利 润 786,689.14 21,856,282.45 22,642,971.59
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,952,627.28 17,482,999.12 21,435,626.40
其中： 基金 申购 款 2,042,542.59 45,649,936.98 47,692,479.57
基金赎 回款 1,910,084.69 -28,166,937.86 -26,256,853.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,246,768.03 39,455,931.24 43,702,699.27
单位： 人民 币元
前海开 源金 银珠 宝混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -4.15 14.12 9.97
本期利 润 3,839,641.67 12,230,942.01 16,070,583.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,430,465.54 10,757,831.96 8,327,366.42
其中： 基金 申购 款 -2,430,416.48 10,759,156.93 8,328,740.45
基金赎 回款 -49.06 -1,324.97 -1,374.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,409,171.98 22,988,788.09 24,397,960.07
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 31,309.77
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,390.31
其他 5,739.47
合计 47,439.55
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 212,792,496.98
减：卖 出股 票成 本总 额 208,052,863.42 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 47 页
买卖股 票差 价收 入 4,739,633.56
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
191,155.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
191,155.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
11,109,141.15
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
10,576,355.00
减：应 收利 息总 额 341,631.15
买卖债 券差 价收 入 191,155.00
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 47 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 413,862.03
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 413,862.03
6.4.7.17 公允 价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 34,087,224.46
—— 股 票投 资 34,346,869.46
—— 债 券投 资 -259,645.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 34,087,224.46
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,161,951.91
基金转 换费 收入 18,112.47
合计 1,180,064.38
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
777,150.85
银行间 市场 交易 费用
175.00
合计
777,325.85
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 47 页
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 24,863.02
汇划费 1,901.70
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
其他 200.00
合计 60,827.74
注： “ 其他 ”为 审计 询证 费 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信 证 券股 份有 限公 司（ “中信 证券 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中信证券股份有限公司 688,233,645.80 100.00%
前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进 行 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中信证券股份有限公司 460,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证券股份有限
公司
503,303.54 99.93% 245,355.34 99.99%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,082,781.79
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 60,622.63
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 47 页
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 180,463.58
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源金 银珠 宝
混合A
前海开 源金 银珠 宝
混合C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司 （基 金管 理人 、 注册
登记机 构、 基金 销售 机
构）
- 23,488.39 23,488.39
合计 - 23,488.39 23,488.39
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.10% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性划 出， 由登 记机 构代收 ，登 记机 构收
到后按 相关 合同 规定 支付 给基金 销售 机构 。若 遇法 定节假 日、 公 休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券 (含 回购 )交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固 有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 47 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
前海开 源金 银珠 宝混 合 A 前海开 源金 银珠 宝混 合 C
基 金合 同生效 日（ 2015
年7 月9 日 ） 持 有的 基金 份
额
19,999,000.00 -
期初持 有的 基金 份额 19,999,000.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,999,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
7.63% -
注：基 金 管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信证券股份有限公司 28,255,420.35 31,309.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 证券 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 47 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601127
小康
股份
2016 年 6
月 2 日
2016 年
7 月 11
日
新股流通
受限
5.81 23.87 2,778 16,140.18 66,310.86 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流通
受限
12.98 12.98 1,599 20,755.02 20,755.02 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,587 13,473.63 13,473.63 -
300520
科 大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
14.39 - - 691,368 9,481,543.78 9,948,785.52 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 4,739 16,444.33 99,139.88 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 管 理委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，讨 论 和 制定公司日 常经营过
程中风险防范 和控制措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要由 监察稽核 部 、金融工程 部负责，
协调并 与各 部门 合作 完成 运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金托管人 保管，与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易 均以中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；本基金
未进行 银行 间同 业 市 场交 易。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并 通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 47 页
资产
银行存 款 28,255,420.35 - - - 28,255,420.35
结算备 付金 451,863.68 - - - 451,863.68
存出保 证金 270,716.13 - - - 270,716.13
交易性 金融 资产 - - - 313,269,125.40 313,269,125.40
应收证 券清 算款 - - - 2,440,765.22 2,440,765.22
应收利 息 - - - 2,319.73 2,319.73
应收申 购款 430.42 - - 3,226,637.61 3,227,068.03
资产总 计 28,978,430.58 - - 318,938,847.96 347,917,278.54
负债
应付证 券清 算款 - - - 233.84 233.84
应付赎 回款 - - - 16,981,229.63 16,981,229.63
应付管 理人 报酬 - - - 294,950.96 294,950.96
应付托 管费 - - - 49,158.48 49,158.48
应付销 售服 务费 - - - 8,648.53 8,648.53
应付交 易费 用 - - - 245,380.34 245,380.34
其他负 债 - - - 82,639.86 82,639.86
负债总 计 - - - 17,662,241.64 17,662,241.64
利率敏 感度 缺口 28,978,430.58 - - 301,276,606.32 330,255,036.90
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 47,111,662.80 - - - 47,111,662.80
结算备 付金 1,202,271.62 - - - 1,202,271.62
存出保 证金 91,285.11 - - - 91,285.11
交易性 金融 资产 - - 10,836,000.00 9,557,703.12 20,393,703.12
买入返 售金 融资 产 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00
应收利 息 - - - 316,971.11 316,971.11
应收申 购款 331.01 - - - 331.01
其他资 产 - - - - -
资产总 计 118,405,550.54 - 10,836,000.00 9,874,674.23 139,116,224.77
负债
应付证 券清 算款 - - - 39,995,977.33 39,995,977.33
应付赎 回款 - - - 47,245.31 47,245.31
应付管 理人 报酬 - - - 129,082.20 129,082.20
应付托 管费 - - - 21,513.68 21,513.68
应付销 售服 务费 - - - 0.28 0.28
应付交 易费 用 - - - 43,930.76 43,930.76
其他负 债 - - - 70,118.66 70,118.66
负债总 计 - - - 40,307,868.22 40,307,868.22
利率敏 感度 缺口 118,405,550.54 - 10,836,000.00 -30,433,193.99 98,808,356.55
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 47 页
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至2016 年6 月30 日， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资
产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变化 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投 资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：本基金股票 投
资占基金资产 的比例 为 0-95%，投资于 与金银珠 宝主 题相关证券的 比例不低 于 非现金基金资 产的
80% 。 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保持 不低 于基 金资
产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运 用多 种定量方 法 对基金 进行风 险度量， 及 时可靠地对 风险进行
跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 313,269,125.40 94.86 9,557,703.12 9.67
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 10,836,000.00 10.97 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 47 页
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 313,269,125.40 94.86 20,393,703.12 20.64
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 7,016,119.23 96,228.03
业绩比 较基 准减 少 5% -7,016,119.23 -96,228.03
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 303,105,722.39 元， 属于 第二 层次的 余额 为 10,163,403.01 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 ； 于2015 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融
资产中 属于 第一 层次 的余 额为 9,423,303.12 元， 属 于第二 层次 的余 额 为 10,970,400.00 元， 无属
于第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 47 页
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和 负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 313,269,125.40 90.04
其中： 股票 313,269,125.40 90.04
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入 返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,707,284.03 8.25
7 其他各 项资 产 5,940,869.11 1.71
8 合计 347,917,278.54 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 157,735,758.17 47.76 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 47 页
C
制造业 155,367,502.35 47.04
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 99,139.88 0.03
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
46,598.90 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 313,269,125.40 94.86
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002460 赣锋锂 业 862,934 28,865,142.30 8.74
2 002466 天齐锂 业 645,920 27,574,324.80 8.35
3 600547 山东黄 金 682,700 26,563,857.00 8.04
4 600489 中金黄 金 2,349,948 26,413,415.52 8.00
5 601899 紫金矿 业 6,534,820 22,022,343.40 6.67
6 601069 西部黄 金 926,007 21,492,622.47 6.51
7 600988 赤峰黄 金 1,144,176 21,338,882.40 6.46
8 002155 湖南黄 金 1,603,258 21,114,907.86 6.39
9 002716 金贵银 业 1,133,580 21,084,588.00 6.38 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 47 页
10 000975 银泰资 源 691,368 9,948,785.52 3.01
11 600549 厦门钨 业 327,600 9,732,996.00 2.95
12 600259 广晟有 色 154,400 8,840,944.00 2.68
13 600366 宁波韵 升 365,000 8,712,550.00 2.64
14 600111 北方稀土 650,950 8,664,144.50 2.62
15 300224 正海磁 材 376,904 8,544,413.68 2.59
16 600392 盛和资 源 516,200 8,455,356.00 2.56
17 002600 江粉磁 材 699,852 8,454,212.16 2.56
18 000970 中科三 环 579,749 8,412,157.99 2.55
19 002056 横店东 磁 493,800 8,394,600.00 2.54
20 300127 银河磁 体 319,193 8,133,037.64 2.46
21 601611 中国核 建 4,739 99,139.88 0.03
22 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02
23 601127 小康股 份 2,778 66,310.86 0.02
24 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.02
25 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
26 300518 盛讯达 796 37,292.60 0.01
27 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
28 603958 哈森股 份 1,513 21,938.50 0.01
29 601966 玲珑轮 胎 1,599 20,755.02 0.01
30 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
31 603016 新宏泰 1,587 13,473.63 0.00
32 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
33 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002466 天齐锂 业 31,074,525.95 31.45
2 601899 紫金矿 业 30,389,234.35 30.76
3 002460 赣锋锂 业 29,001,431.34 29.35
4 600489 中金黄 金 28,791,792.14 29.14
5 601069 西部黄 金 26,110,857.95 26.43
6 002155 湖南黄 金 24,785,587.85 25.08
7 002716 金贵银 业 23,819,993.63 24.11
8 600988 赤峰黄 金 23,346,464.81 23.63 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 47 页
9 600547 山东黄 金 22,937,343.28 23.21
10 600111 北方稀 土 14,072,245.65 14.24
11 600392 盛和资 源 13,863,534.42 14.03
12 000970 中科三 环 12,399,627.03 12.55
13 600366 宁波韵 升 12,266,220.00 12.41
14 000975 银泰资 源 12,076,494.73 12.22
15 600549 厦门钨 业 12,015,274.09 12.16
16 600259 广晟有 色 11,646,786.40 11.79
17 300127 银河磁 体 11,471,792.08 11.61
18 300224 正海磁 材 11,471,577.00 11.61
19 600655 豫园商 城 10,235,734.55 10.36
20 600612 老凤祥 9,110,306.70 9.22
21 002600 江粉磁 材 8,616,471.10 8.72
22 002237 恒邦股 份 8,357,064.00 8.46
23 002056 横店东 磁 8,310,784.70 8.41
24 002428 云南锗 业 7,794,054.49 7.89
25 600459 贵研铂 业 7,559,721.10 7.65
26 603993 洛阳钼 业 6,034,647.00 6.11
27 000831 *ST 五稀 5,372,273.49 5.44
28 600531 豫光金 铅 5,119,608.00 5.18
29 601958 金钼股 份 3,831,892.00 3.88
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600655 豫园商 城 9,907,839.71 10.03
2 002716 金贵银 业 9,130,464.03 9.24
3 600612 老凤祥 8,824,008.42 8.93
4 601899 紫金矿 业 8,503,559.40 8.61
5 002155 湖南黄 金 7,798,969.30 7.89
6 002237 恒邦股 份 7,768,847.62 7.86
7 600459 贵研铂 业 7,708,601.03 7.80
8 600392 盛和资 源 7,199,403.00 7.29
9 002428 云南锗 业 7,038,473.64 7.12 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 47 页
10 603993 洛阳钼 业 6,219,882.14 6.29
11 601069 西部黄 金 5,858,070.42 5.93
12 600111 北方稀 土 5,713,722.40 5.78
13 300127 银河磁 体 5,317,980.60 5.38
14 600489 中金黄 金 5,204,131.50 5.27
15 000831 *ST 五稀 5,198,584.80 5.26
16 600549 厦门钨 业 5,150,177.00 5.21
17 000970 中科三环 4,972,034.90 5.03
18 600531 豫光金 铅 4,812,843.96 4.87
19 002460 赣锋锂 业 4,812,685.57 4.87
20 600988 赤峰黄 金 4,680,683.75 4.74
21 600547 山东黄 金 4,418,294.00 4.47
22 002466 天齐锂 业 4,389,215.59 4.44
23 600366 宁波韵 升 4,245,787.59 4.30
24 300224 正海磁 材 4,013,837.38 4.06
25 601958 金钼股 份 3,717,292.30 3.76
26 600259 广晟有 色 2,777,451.00 2.81
27 000975 银泰资 源 2,570,264.68 2.60
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 475,968,628.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 212,792,496.98
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 47 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 270,716.13
2 应收证 券清 算款 2,440,765.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,319.73
5 应收申 购款 3,227,068.03 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 47 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,940,869.11
7.12.4 期 末持 有的 处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000975 银泰资 源 9,948,785.52 3.01 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
金银
珠宝
混合
A
9,602 17,439.14 37,501,106.52 22.40% 129,949,499.71 77.60%
前海
开源
金银
珠宝
混合
C
13 7,284,905.49 94,702,772.83 100.00% 998.50 0.00%
合计 9,615 27,265.15 132,203,879.35 50.43% 129,950,498.21 49.57%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 47 页
总额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
③ 本 基金 自2015 年 12 月2 日 起， 增 加C 类 基金 份额并 设置 对应 基金 代码 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海开 源
金银珠 宝
混合 A
26,230.36 0.02%
前海开 源
金银珠 宝
混合 C
998.50 0.00%
合计
27,228.86 0.01%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ；对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源金 银珠
宝混 合A
前海开 源金 银珠
宝混 合C
基金合 同 生 效日 （2015 年 7 月 9 日） 基金 份
额总额
242,860,850.64 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 99,182,248.30 1,997.00
本报告 期基 金总 申购 份额 240,925,956.13 94,711,314.34
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 172,657,598.20 9,540.01
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 167,450,606.23 94,703,771.33
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转 换 出份 额。 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 47 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 没有 发生 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 688,233,645.80 100.00% 503,303.54 100.00% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 47 页
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - 460,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 前海开 源基 金管 理有 限公 司
旗下基 金 2015 年度 最后 一 个
交易日 基金 资产 净值 、 基 金份
额净值 及基 金份 额累 计净 值
公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 1 月 4 日
2 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加 腾 元基 金
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活
动的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 1 月 11 日
3 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于降 低旗 下开 放式 基金 在
天天基 金销 售平 台申 购金 额
下限的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 1 月 18 日
4 前海开 源金 银珠 宝主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金 2015 年第 4 季度 报
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 1 月 22 日
5 前海开 源金 银珠 宝主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 2 月 22 日 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 44 页 共 47 页
（2016 年第 1 号）
6 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加平 安证 券
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活
动的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 2 月 29 日
7 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加好 买基 金
费率优 惠活 动的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 3 日
8 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金在 大同 证券 开
通定投 业务 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 11 日
9 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加利 得基 金
为代销 机构 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 18 日
10 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加同 花顺 费
率优惠 活动 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 22 日
11 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加英 大证 券
为代销 机构 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 30 日
12 前海开 源金 银珠 宝主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金2015 年 年度 报告
基金管 理人 的官 方
网站
2016 年 3 月 30 日
13 前海开 源金 银珠 宝主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金 2015 年 年度 报告 摘
要
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 30 日
14 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加英 大证 券
为代销 机构 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 30 日
15 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加新 兰德 费
率优惠 活动 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 3 月 31 日
16 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加华 龙证 券
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并 参 与其 费率 优惠 活
动的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 6 日
17 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加鑫 鼎盛 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换
业务的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 8 日 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 47 页
18 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于银 河证 券费 率调 整的 公
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 18 日
19 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于联 泰资 产费 率调 整的 公
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 20 日
20 前海开 源金 银珠 宝主 题精 选
灵活配 置 混 合型 证券 投资 基
金 2016 年第 1 季度 报
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 21 日
21 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加伯 嘉
基金为 代销 机构 的公
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 29 日
22 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加汇 成
基金为 代销 机构 及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 29 日
23 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加金 斧子 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换
业务并 参与 其费 率 优 惠活 动
的公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 29 日
24 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加广 州证 券
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活
动的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 5 月 5 日
25 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于和 讯公 司费 率调 整的 公
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 5 月 11 日
26 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于降 低旗 下基 金在 好买 基
金申购 金额 下限 的公
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 5 月 23 日
27 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加联 讯
证券为 代销 机构 并开 通定 投
和转换 业务 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 5 月 24 日
28 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加盈米 财富 申购 补差 费率 优
惠活动 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 1 日 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 47 页
29 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加凯 恩斯 基
金为代 销机 构及 开通 定投 和
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 6 日
30 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下 基 金增 加京 西票 号
为代销 机构 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 7 日
31 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加华 泰
证券为 代销 机构 并开 通定 投
业务的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 16 日
32 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加华 泰证 券
费率优 惠活 动的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 20 日
33 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 陆金 所
资管开 通定 投业 务并 参与 其
费率优 惠活 动的 公告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 24 日
34 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金继 续参 与交 通
银行申 购费 率优 惠活 动的 公
告
证券日 报、 基金 管理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源金 银珠 宝主题 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金
设立的 文件
（2） 《 前海 开源 金银 珠宝 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
（3） 《 前海 开源 金银 珠宝 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 前海开源金银珠宝混合 2016 年 半年度报告
第 47 页 共 47 页
（4） 《 前海 开源 金银 珠宝 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照
（6） 前 海开 源金 银珠 宝主 题精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 各项公 告 的 原 稿
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com
前 海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
