前 海 开 源 清洁 能 源 主 题精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 2016 年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月29 日
前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海 开源清洁 能源主题 精选灵 活配置混 合型证券 投资
基金
基金简 称 前海开 源清 洁能 源混 合
基金主 代码 001278
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月16 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 762,678,626.46 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 前海开 源清 洁能 源混 合 A 前海开 源清 洁能 源混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 001278 002360
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 525,807,974.45 份 236,870,652.01 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 于清洁 能源 主题 相关 证券 , 在合理 控制 风险 并 保 持 基
金资产 良好 流动 性的 前提 下,力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 :
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中 , 本 基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段 , 在 对宏 观经 济 因
素进行 充分 研究 的基 础上 , 判 断宏 观经 济周 期所 处 阶段 。 本 基金 将依 据经 济 周
期理论, 结合 对证 券市 场 的系统 性风 险以 及未 来一 段时期 内各 大类 资产 风 险 和
预期收 益率 的评 估, 制定 本基金 在股 票、 债券 、 现 金等大 类资 产之 间的 配 置 比
例。
2、股 票投 资策 略
本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的、 与清 洁能 源主 题 相关的 上市 公司 股票 构 建 股
票投资 组合 。
股票投 资策 略上 , 我们 将 从定性 和定 量两 方面 入手 , 定 性方 面主 要考 察上 市 公
司所属 行业 发展 前景、 行 业地位 、 竞 争优 势、 管 理 团队、 创新 能力 等多种 因 素;
定量方 面主 要考 察上 市公 司的盈 利状 况 、 资 产质 量 及成长 潜力 , 通过 综合 比 较
其各类 财务 指标 及估 值状 况, 优选 具有 较好 发展 潜 力及估 值具 有优 势的 上 市 公
司作为 最终 投资 对象 。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 , 本 基金将 以清 洁能 源主 题 相 关债券 为主 线 , 在 综合 研 究
的基础 上实 施积 极主 动的 组合管 理, 采 用宏 观环 境 分析和 微观 市场 定价 分 析 两
个方面 进行 债券 资产 的投 资。 在 宏观 环境 分析 方面 , 结合 对宏 观经 济、 市 场 利
率、 债券 供求 等因 素的 综 合分析 , 根据 交易 所市 场 与银行 间市 场类 属资 产的 风
险收益 特征 , 定期 对投 资 组合类 属资 产进 行优 化配 置和调 整 , 确 定不 同类 属 资
产的最 优权 重。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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4、权 证投 资策 略
在权证 投资 方面, 本基 金 根据权 证对 应公 司基 本面 研究成 果确 定权 证的 合 理 估
值, 发 现市 场对 股票 权证 的非理 性定 价; 利用 权证 衍生工 具的 特性 , 通 过 权 证
与证券 的组 合投 资, 来达 到改善 组合 风险 收益 特征 的目的 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金 通 过 对 资 产 支 持 证 券 发 行 条 款 的 分 析 、 违 约 概 率 和 提 前 偿 付 比 率 的 预
估, 借用 必要 的数 量模 型 来谋求 对资 产支 持证 券的 合理定 价 , 在 严格 控制 风 险、
充分考 虑风 险补 偿收 益和 市场流 动性 的条 件下, 谨 慎选择 风险 调整 后收 益 较 高
的品种 进行 投资 。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % +中证 全债 指数 收益 率 × 3 0%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种, 其预 期风 险和 预期 收 益
水平高 于货 币型 基金 、债 券型基 金 , 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 林葛
联系电 话 0755-88601888 010-66060069
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4001666998 95599
传真 0755-83181169 010-68121816
注册地 址 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前
湾一 路1 号A 栋201 室 ( 入
驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有
限公司 )
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7006 号万科富春东方大 厦
2206
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 王兆华 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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富春东 方大 厦 2206
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 前海开 源清 洁能 源混 合 A 前海开 源清 洁能 源混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -12,394,593.14 8,627,718.51
本期利 润 -2,089,533.56 14,168,085.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0038 0.0919
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.39% 9.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.50% 0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -12,109,192.23 -5,120,586.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0230 -0.0216
期末基 金资 产净 值 525,103,316.31 237,730,584.07
期末基 金份 额净 值 0.999 1.004
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.10% 0.40%
注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日, 无论该日 是 否为开 放日 或交易所
的交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源清 洁能 源混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 4.72% 1.17% -0.11% 0.69% 4.83% 0.48%
过去三 个月 2.04% 1.36% -1.23% 0.71% 3.27% 0.65% 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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过去六 个月 -0.50% 1.47% -10.27% 1.29% 9.77% 0.18%
过去一 年 -0.10% 1.03% -18.94% 1.61% 18.84% -0.58%
自基金 合同
生效起 至今
-0.10% 1.01% -25.47% 1.69% 25.37% -0.68%
前海开 源清 洁能 源混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 4.69% 1.17% -0.11% 0.69% 4.80% 0.48%
过去三 个月 2.03% 1.36% -1.23% 0.71% 3.26% 0.65%
自基金 合同
生效起 至今
0.40% 1.54% 1.14% 1.08% -0.74% 0.46%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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注:① 本基 金自2016 年 1 月 18 日 起, 增加 C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 ;前海 开源 清洁 能
源混 合 C 基金 累计 净值 增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的比 较起 始日 为 2016 年 1 月
18 日。
②本基 金的 建仓 期 为 6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 基金 合同 规定 。截 至 2016 年 6 月
30 日 ,本 基金 建仓 期结 束 未 满1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前 海开 源基 金管 理有 限公司 (以 下简 称“ 前海 开源基 金” ) 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ,2013 年 1 月 23 日注册 成立 ,截 至报 告期 末,注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ,开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前,前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司,在 深圳设立 华 南营销中心; 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区 ,为前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准,前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——
前海开 源资 产管 理有 限公 司(以 下简 称“ 前海 开源 资管” )已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 , 截至 报告
期末 , 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 , 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 , 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日期
邱杰
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监、 研 究
部负责
人
2015 年6 月16
日
- 8 年
邱杰先 生, 经济 学硕 士。
历任南 方基 金管 理有 限公
司研究 部行 业研 究员 、中
小盘股 票研 究员 、制 造业
组组长 ;建 信基 金管 理有
限公司 研究 员。 现任 前海
开源基 金管 理有 限公 司执
行投资 总监 、研 究部 负责
人。
①对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 , “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 , 对 此后 的非 首任基 金经 理, “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 前海 开源 清洁 能源 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定,本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ,在严格
控制风险的基 础上,为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内, 基金运作 整 体合法合规 ,没有损
害基金 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当 日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 中国 经济 继 续减速 , 固 定资 产投 资在 政策刺 激的 短期 回暖 后重 回下降 通道 , 消
费稳中 略降 , 进 出口 持续 负增长 ; CPI 略 有回 升但 仍 然温和 , PPI 降 幅收 窄带 动 企业盈 利有 所好 转。
宏观经济政策 从年初着 重 防止短期风险 的稳增长 , 逐步让位于以 供给侧为 代 表的结构性 改革,这
有利于 改善 经济 长期 的增 长前景 。
受人民币汇率 因素影响 , 年初市场出现 大幅下跌 , 其后在国内经 济政策变 化 、美联储加息 预
期反复 、英 国退 欧以 及 MSCI 决 定暂 不纳入 A 股等 事 件交替 影响 下, 市场 总体 呈现弱 势震 荡行 情,
投资机 会以 结构 性为 主。 在一季 度市 场下 跌后 , 我 们认为 中短 期市 场风 险已 经得到 较充 分的 释放 ,
因此大幅提高 了股票仓 位 ,并着重配置 了新能源 汽 车、传统能源 清洁化利 用 等相关子行 业,取得
了较好 的相 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内, A 类 基 金份额 净值 增长 率为-0.50% , 同 期业 绩比 较基准 收益 率为-10.27% ;
C 类基 金份 额净 值增 长率 为 0.40% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为1.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们判断下半 年国内经 济 依然疲 弱,宏 观经济政 策 可能略有微调 ,但总需 求 管理仍然处于 辅
助位置,深化 推进供给 侧 结构性改革、 国企改革 等 仍然是未来一 段时间的 政 策重心,这 有利于经
济长期增长动 力的好转 ; 但信用风险、 海外市场 波 动及汇率的潜 在压力仍 可 能对市场造 成阶段性
冲击。
我们认 为在 资金 环境 相对 宽松、 改革 加速 的推 动下 ,下半 年 A 股市 场仍 然存 在阶段 性和 结 构
性的投资机会 ;在后续 的 基金操作中, 我们仍将 从 清洁能源主题 中精选具 长 期发展潜力 、基本面
稳定向 上的 行业 和个 股进 行配置 ,争 取为 投资 者创 造更好 的投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按 照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会,负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序,指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格,精
通各自领域的 理论知识 , 熟悉相关政策 法规,并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论, 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基 金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —前海 开源基金
管理有 限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日基 金的 投资 运作 , 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ,认真履行了 托管人的 义 务,没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 前海开 源 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申 购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内, 本基 金未进 行利 润分 配。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,前海开 源 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息 真实 、 准确、完整 ,未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 前海 开源 清洁 能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 33,787,737.82 107,093,702.04
结算备 付金
547,192.79 7,756,274.46
存出保 证金
802,735.80 128,624.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 732,524,572.72 36,583,209.60
其中: 股票 投资
702,542,572.72 36,583,209.60
基金投 资
- -
债券投 资
29,982,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 540,000,000.00
应收证 券清 算款
3,660,646.20 -
应收利 息 6.4.7.5 249,673.93 114,292.22
应收股 利
- -
应收申 购款
2,579.05 61,049.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
771,575,138.31 691,737,152.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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应付证 券清 算款
4,951,151.47 70,000,000.00
应付赎 回款
2,005,120.44 4,582,310.68
应付管 理人 报酬
917,337.15 825,246.95
应付托 管费
152,889.52 137,541.17
应付销 售服 务费
18,943.27 -
应付交 易费 用 6.4.7.7 518,037.88 162,131.06
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 177,758.20 107,254.37
负债合计
8,741,237.93 75,814,484.23
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 762,678,626.46 613,444,720.09
未分配 利润 6.4.7.10 155,273.92 2,477,948.03
所有者 权益 合计
762,833,900.38 615,922,668.12
负债和 所有 者权 益总 计
771,575,138.31 691,737,152.35
注: 报告 截止 日2016 年 6 月 30 日 , 前 海开 源清 洁能 源混 合A 基 金份 额净 值 0.999 元 , 基金 份额
总额 525,807,974.45 份 ; 前 海 开 源 清 洁 能 源 混 合 C 基 金 份 额 净 值 1.004 元 , 基 金 份 额 总 额
236,870,652.01 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 前海 开源 清洁 能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月16 日(基金
合同生效日)至2015 年6
月 30 日
一、收入
21,101,595.03 736,697.30
1.利息 收入
1,369,587.90 736,697.30
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 381,323.89 198,562.67
债券利 息收 入
76,939.72 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
911,324.29 538,134.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
3,726,310.57 -
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,770,480.18 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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股利收 益 6.4.7.16 5,496,790.75 -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17 15,845,426.64 -
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.18 160,269.92 -
减: 二、费用
9,023,043.02 865,612.95
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,985,977.96 732,522.86
2.托 管费 6.4.10.2.2 830,996.29 122,087.14
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 66,108.90 -
4.交 易费 用 6.4.7.19 2,952,606.35 -
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.20 187,353.52 11,002.95
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
12,078,552.01 -128,915.65
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
12,078,552.01 -128,915.65
注:本 基金 的基 金合 同 于 2015 年6 月16 日生 效, 上年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 16 日 (基 金合
同生效 日) 至2015 年6 月30 日。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 前海 开源 清洁 能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
613,444,720.09 2,477,948.03 615,922,668.12
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 12,078,552.01 12,078,552.01
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
149,233,906.37 -14,401,226.12 134,832,680.25
其中:1.基 金申 购款 268,491,589.69 -13,899,480.85 254,592,108.84 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -119,257,683.32 -501,745.27 -119,759,428.59
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
762,678,626.46 155,273.92 762,833,900.38
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 16 日(基金合同生效日) 至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
1,273,184,977.98 - 1,273,184,977.98
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- -128,915.65 -128,915.65
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
- - -
其中:1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
1,273,184,977.98 -128,915.65 1,273,056,062.33
注:本 基金 的基 金合 同 于2015 年6 月16 日生 效, 上年度 可比 期间 为 2015 年 6 月 16 日 (基 金合
同生效 日) 至2015 年6 月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ( 以下 简称 “本 基 金” ) 经中 国证 券
监督管 理委 员会 (以 下简 称 “中 国证 监会 ” ) 证监 许 可 【2015 】692 号文 《关 于 准予前 海开 源清 洁前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 , 由 前海 开源 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《前海 开源清洁 能 源主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 及其 他法 律法 规公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 , 存 续期 限不 定, 首次募 集期 间 为 2015
年 5 月 25 日至 2015 年 6 月 12 日, 首次 设立 募集 不 包括认 购资 金利 息共 募 集 1,272,573,630.79
元, 经瑞 华会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 瑞 华验 字[2015] 第02030021 号 验 资报告 予以 验证 。 经
向中国 证监 会备 案, 《前海 开源清 洁能 源主 题精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015
年 6 月 16 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 1,273,184,977.98 份基金 份额 ,其 中
认购资 金利 息折 合611,347.19 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 前海 开源 基金管 理有 限公 司,
本基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源清洁 能 源主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 其他 会计 估计 与最近 一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号《 关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上 至1 年(含
1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算 纳税,持
股时间自解禁 日起计算 ; 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 33,787,737.82
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 33,787,737.82
前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 683,819,237.05 702,542,572.72 18,723,335.67
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 30,007,000.00 29,982,000.00 -25,000.00
银行间 市场 - - -
合计 30,007,000.00 29,982,000.00 -25,000.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 713,826,237.05 732,524,572.72 18,698,335.67
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,447.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 221.67
应收债 券利 息 242,679.45
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 325.08
合计 249,673.93
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 518,037.88
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 518,037.88
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,717.06
预提费 用 174,041.14
合计 177,758.20
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
前海开 源清 洁能 源混 合 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 613,444,720.09 613,444,720.09
本期申 购 27,120,937.68 27,120,937.68
本期赎 回( 以"-" 号填列) -114,757,683.32 -114,757,683.32
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 525,807,974.45 525,807,974.45
金额单 位: 人民 币元
前海开 源清 洁能 源混 合 C
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 241,370,652.01 241,370,652.01
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,500,000.00 -4,500,000.00 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 49 页
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 236,870,652.01 236,870,652.01
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 (金 )额 ;赎 回含 转换出 份( 金) 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
前海开 源清 洁能 源混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -346,853.93 2,824,801.96 2,477,948.03
本期利 润 -12,394,593.14 10,305,059.58 -2,089,533.56
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
632,254.84 -1,725,327.45 -1,093,072.61
其中: 基金 申购 款 -1,176,257.07 652,429.73 -523,827.34
基金赎 回款 1,808,511.91 -2,377,757.18 -569,245.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -12,109,192.23 11,404,534.09 -704,658.14
单位: 人民 币元
前海开 源清 洁能 源混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,627,718.51 5,540,367.06 14,168,085.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-13,748,304.81 440,151.30 -13,308,153.51
其中: 基金 申购 款 -13,962,092.36 586,438.85 -13,375,653.51
基金赎 回款 213,787.55 -146,287.55 67,500.00
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -5,120,586.30 5,980,518.36 859,932.06
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 319,912.15
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 46,543.24
其他 14,868.50
合计 381,323.89
注: “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 916,204,289.19
减:卖 出股 票成 本总 额 917,974,769.37
买卖股 票差 价收 入 -1,770,480.18
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收 益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,496,790.75
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,496,790.75
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 15,845,426.64
—— 股 票投 资 15,870,426.64 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 49 页
—— 债 券投 资 -25,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 15,845,426.64
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 158,212.73
基金转 换费 收入 2,057.19
合计 160,269.92
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
2,952,606.35
银行间 市场 交易 费用 -
合计
2,952,606.35
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
其他 300.00
汇划费 4,012.38
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
合计 187,353.52
注: “ 其他 ”为 账户 维护 费 、审计 询证 费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无或 有事 项。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开源 基 金管 理有 限 公司 ( “前 海 开源 基金 公
司” )
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 ( “ 中 国农 业银 行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司( “开源 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ,无 佣金产 生。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,985,977.96 732,522.86 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 49 页
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,861,393.66 -
注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 :
H= E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每 月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定,依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ,用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用,客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
830,996.29 122,087.14
注:本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下:
H= E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源清 洁能 源
混合A
前海开 源清 洁能 源
混合C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司
- 66,108.90 66,108.90
合计 - 66,108.90 66,108.90
注:本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.10% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 49 页
销售服 务费 的计 算方 法如 下:
H= E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ,基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性划 出, 由登 记机 构代收 ,登 记机 构收
到后按 相关 合同 规定 支付 给基金 销售 机构 。若 遇法 定节假 日、 公 休 日等 ,支 付日期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资 金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
33,787,737.82 319,912.15 1,273,783,981.11 198,562.67
注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流通
受限
12.98 12.98 6,026 78,217.48 78,217.48 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总额
期末估 值总
额
备注
000932
华菱
钢铁
2016
年 3 月
28 日
重大
资产
重组
3.69
2016
年 8 月
8 日
4.35 7,246,249 28,032,715.15 26,738,658.81 -
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
资产
重组
4.90 - - 2,972,965 17,096,197.39 14,567,528.50 -
600511
国药
股份
2016
年 2 月
25 日
重大
资产
重组
27.43
2016
年 8 月
4 日
30.16 423,766 11,279,740.27 11,623,901.38 -
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
资产
重组
14.39 - - 563,400 6,699,042.00 8,107,326.00 -
600497
驰宏
锌锗
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
9.97
2016
年 7 月
11 日
10.97 749,800 8,118,528.00 7,475,506.00 -
300299
富春
通信
2016
年 2 月
29 日
重大
资产
重组
27.51 - - 76,700 2,571,094.13 2,110,017.00 - 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 49 页
600475
华光
股份
2016
年 5 月
18 日
重大
资产
重组
14.85 - - 54,000 821,701.46 801,900.00 -
002059
云南
旅游
2016
年 6 月
1 日
重大
事项
8.56 - - 86,900 834,000.29 743,864.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 20,168 69,982.96 421,914.56 -
注:本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况,统 计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款, 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款, 无抵 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务 部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 管 理委员会,负 责制定风 险 管理的宏观 政策,审
议通过风险控 制的总体 措 施等;在管理 层层面设 立 风险控制委员 会,讨论 和 制定公司日 常经营过
程中风险防范 和控制措 施 ;在业务操作 层面风险 管 理职责主要由 监察稽核 部 、金融工程 部负责,
协调并 与各 部门 合作 完成 运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现 同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 49 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金托管人 保管,与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易 均以中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ,违约风 险 可能性很小 ;本基金
未进行 银行 间同 业市 场交 易。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占 基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风 险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资 品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ,金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致 公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 33,787,737.82 - - - 33,787,737.82
结算备 付金 547,192.79 - - - 547,192.79
存出保 证金 802,735.80 - - - 802,735.80
交易性 金融 资产 29,982,000.00 - - 702,542,572.72 732,524,572.72
应收证 券清 算款 - - - 3,660,646.20 3,660,646.20
应收利 息 - - - 249,673.93 249,673.93
应收申 购款 - - - 2,579.05 2,579.05
资产总 计 65,119,666.41 - - 706,455,471.90 771,575,138.31
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,951,151.47 4,951,151.47
应付赎 回款 - - - 2,005,120.44 2,005,120.44
应付管 理人 报酬 - - - 917,337.15 917,337.15
应付托 管费 - - - 152,889.52 152,889.52
应付销 售服 务费 - - - 18,943.27 18,943.27
应付交 易费 用 - - - 518,037.88 518,037.88
其他负 债 - - - 177,758.20 177,758.20
负债总 计 - - - 8,741,237.93 8,741,237.93
利率敏 感度 缺口 65,119,666.41 - - 697,714,233.97 762,833,900.38
上年度 末
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 49 页
2015 年12 月 31 日
资产
银行存 款 107,093,702.04 - - - 107,093,702.04
结算备 付金 7,756,274.46 - - - 7,756,274.46
存出保 证金 128,624.07 - - - 128,624.07
交易性 金融 资产 - - - 36,583,209.60 36,583,209.60
买入返 售金 融资 产 540,000,000.00 - - - 540,000,000.00
应收利 息 - - - 114,292.22 114,292.22
应收申 购款 - - - 61,049.96 61,049.96
资产总 计 654,978,600.57 - - 36,758,551.78 691,737,152.35
负债
应付证 券清 算款 - - - 70,000,000.00 70,000,000.00
应付赎 回款 - - - 4,582,310.68 4,582,310.68
应付管 理人 报酬 - - - 825,246.95 825,246.95
应付托 管费 - - - 137,541.17 137,541.17
应付交 易费 用 - - - 162,131.06 162,131.06
其他负 债 - - - 107,254.37 107,254.37
负债总 计 - - - 75,814,484.23 75,814,484.23
利率敏 感度 缺口 654,978,600.57 - - -39,055,932.45 615,922,668.12
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 : 人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月30 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
基 准 点 利 率 增 加
0.25%
-57,145.69 -
基 准 点 利 率 减 少
0.25%
57,145.69 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变化 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券 交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 49 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ,
结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 , 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 , 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 :本基金股票 投
资占基 金资 产的 比例 为 0-95%, 投资 于清 洁能 源主 题 相关证 券的 比例 不低 非现 金基金 资产 的 80% 。
本基金每个交 易日终在 扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ,应当保 持 不低于基金 资产净值
5% 的 现金 或者 到期 日在 一 年以内 政府 债券 。 此 外, 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证
券价格实施监 控,定期 运 用多种定量方 法对基金 进 行风 险度量, 及时可靠 地 对风险进行 跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 702,542,572.72 92.10 36,583,209.60 5.94
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 29,982,000.00 3.93 - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 732,524,572.72 96.03 36,583,209.60 5.94
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
业绩比 较基 准增 加 5% 18,479,815.72 288,333.06
业绩比 较基 准减 少 5% -18,479,815.72 -288,333.06
前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 49 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 629,845,199.91 元, 属于 第二 层次的 余额 为 102,679,372.81 元 ,无 属于 第
三层次 的余 额; 于2015 年12 月 31 日 , 本 基金 持有 的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融资产 中属 于第 一层 次的 余额 为 36,583,209.60 元 ,无属 于第 二层 次的 余额 ,无属 于第 三层 次 的
余额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次;并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价 值 的影 响程 度,确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要 事 项。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 702,542,572.72 91.05
其中: 股票 702,542,572.72 91.05
2 固定收 益投 资 29,982,000.00 3.89
其中: 债券 29,982,000.00 3.89
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,334,930.61 4.45
7 其他各 项资 产 4,715,634.98 0.61
8 合计 771,575,138.31 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 38,897,799.50 5.10
B
采矿业 121,740,688.95 15.96
C
制造业 444,040,704.19 58.21
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
31,222,291.77 4.09
E
建筑业 3,896,406.56 0.51
F
批发和 零售 业 25,283,274.18 3.31
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 26,221,782.07 3.44
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,904,989.40 1.04
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - - 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 49 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,251,272.00 0.30
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,063,238.00 0.14
S
综合 - -
合计 702,542,572.72 92.10
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002594 比亚迪 547,090 33,377,960.90 4.38
2 002299 圣农发 展 1,240,335 32,124,676.50 4.21
3 600418 江淮汽 车 2,417,006 30,647,636.08 4.02
4 601699 潞安环 能 4,414,450 28,870,503.00 3.78
5 000983 西山煤 电 3,433,050 27,979,357.50 3.67
6 000932 华菱钢 铁 7,246,249 26,738,658.81 3.51
7 002311 海大集 团 1,298,390 20,475,610.30 2.68
8 002007 华兰生 物 649,317 20,388,553.80 2.67
9 600123 兰花科 创 2,621,500 18,822,370.00 2.47
10 600855 航天长 峰 534,363 16,725,561.90 2.19
11 000901 航天科 技 379,661 15,243,389.15 2.00
12 600019 宝钢股 份 2,972,965 14,567,528.50 1.91
13 000910 大亚科 技 908,924 14,042,875.80 1.84
14 002245 澳洋顺 昌 1,086,750 13,877,797.50 1.82
15 601012 隆基股 份 971,751 12,681,350.55 1.66
16 000060 中金岭 南 1,196,482 12,479,307.26 1.64
17 000709 河钢股 份 4,476,900 12,401,013.00 1.63
18 002357 富临运 业 799,999 12,343,984.57 1.62
19 600511 国药股 份 423,766 11,623,901.38 1.52
20 002479 富春环 保 999,999 11,229,988.77 1.47
21 600104 上汽集 团 547,700 11,112,833.00 1.46
22 603686 龙马环 卫 230,650 8,411,805.50 1.10 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 49 页
23 000951 中国重 汽 870,080 8,317,964.80 1.09
24 300335 迪森股 份 500,000 8,305,000.00 1.09
25 600038 中直股 份 199,734 8,284,966.32 1.09
26 000975 银泰资 源 563,400 8,107,326.00 1.06
27 000937 冀中能 源 1,500,000 7,980,000.00 1.05
28 600497 驰宏锌 锗 749,800 7,475,506.00 0.98
29 000603 盛达矿 业 392,000 7,165,760.00 0.94
30 000898 鞍钢股 份 1,842,300 7,056,009.00 0.92
31 000963 华东医 药 103,634 6,984,931.60 0.92
32 600782 新钢股 份 1,306,000 6,960,980.00 0.91
33 002234 民和股 份 230,300 6,773,123.00 0.89
34 000418 小天鹅 A 202,900 6,618,598.00 0.87
35 601908 京运通 848,203 6,505,717.01 0.85
36 002235 安妮股 份 355,600 6,475,476.00 0.85
37 002035 华帝股 份 248,302 6,078,432.96 0.80
38 000568 泸州老 窖 194,600 5,779,620.00 0.76
39 600348 阳泉煤 业 879,800 5,604,326.00 0.73
40 600547 山东黄 金 140,866 5,481,096.06 0.72
41 601689 拓普集 团 163,000 5,370,850.00 0.70
42 000858 五 粮 液 160,897 5,233,979.41 0.69
43 000601 韶能股份 500,000 5,225,000.00 0.68
44 601222 林洋能 源 123,100 5,151,735.00 0.68
45 002538 司尔特 543,780 5,084,343.00 0.67
46 603718 海利生 物 300,000 4,926,000.00 0.65
47 002616 长青集 团 217,400 4,500,180.00 0.59
48 600519 贵州茅 台 15,400 4,495,568.00 0.59
49 002206 海 利 得 262,300 4,493,199.00 0.59
50 601088 中国神 华 302,377 4,254,444.39 0.56
51 002454 松芝股 份 226,400 4,115,952.00 0.54
52 600887 伊利股 份 243,300 4,055,811.00 0.53
53 600507 方大特 钢 840,300 4,033,440.00 0.53
54 600585 海螺水 泥 273,000 3,969,420.00 0.52
55 000012 南
玻A 339,502 3,890,692.92 0.51
56 002304 洋河股 份 53,300 3,833,336.00 0.50
57 002187 广百股 份 290,705 3,581,485.60 0.47
58 600352 浙江龙 盛 414,800 3,575,576.00 0.47
59 300017 网宿科 技 52,700 3,541,440.00 0.46
60 600750 江中药 业 111,200 3,536,160.00 0.46
61 000550 江铃汽 车 143,900 3,505,404.00 0.46 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 49 页
62 600741 华域汽 车 249,347 3,493,351.47 0.46
63 600660 福耀玻 璃 249,100 3,487,400.00 0.46
64 000690 宝新能 源 513,000 3,478,140.00 0.46
65 300156 神雾环 保 168,977 3,477,546.66 0.46
66 601668 中国建 筑 653,100 3,474,492.00 0.46
67 600066 宇通客 车 174,150 3,448,170.00 0.45
68 600872 中炬高 新 278,572 3,437,578.48 0.45
69 002662 京威股 份 217,119 3,280,668.09 0.43
70 601369 陕鼓动 力 514,000 3,279,320.00 0.43
71 600481 双良节 能 566,600 3,246,618.00 0.43
72 002202 金风科 技 214,004 3,237,880.52 0.42
73 002394 联发股 份 213,406 3,222,430.60 0.42
74 002701 奥瑞金 364,560 3,219,064.80 0.42
75 000987 广州友 谊 239,764 3,092,955.60 0.41
76 000960 锡业股 份 261,000 3,017,160.00 0.40
77 601158 重庆水 务 464,100 2,984,163.00 0.39
78 002440 闰土股 份 199,600 2,964,060.00 0.39
79 300124 汇川技 术 138,949 2,695,610.60 0.35
80 300207 欣旺达 93,619 2,403,199.73 0.32
81 603308 应流股 份 93,851 2,359,414.14 0.31
82 000768 中航飞 机 119,100 2,345,079.00 0.31
83 300383 光环新 网 57,600 2,183,040.00 0.29
84 300299 富春通 信 76,700 2,110,017.00 0.28
85 002117 东港股 份 56,505 1,777,647.30 0.23
86 002690 美亚光 电 69,600 1,603,584.00 0.21
87 000888 峨眉山 A 125,200 1,507,408.00 0.20
88 600987 航民股 份 115,100 1,395,012.00 0.18
89 300426 唐德影 视 15,590 1,063,238.00 0.14
90 600475 华光股 份 54,000 801,900.00 0.11
91 002059 云南旅 游 86,900 743,864.00 0.10
92 601611 中国核 建 20,168 421,914.56 0.06
93 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.03
94 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
95 601966 玲珑轮 胎 6,026 78,217.48 0.01
96 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
97 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
98 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
99 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
100 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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101 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
102 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
103 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
104 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
105 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合 的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600418 江淮汽 车 51,400,370.55 8.35
2 002594 比亚迪 48,227,424.24 7.83
3 601336 新华保 险 43,988,675.83 7.14
4 601012 隆基股 份 38,415,612.94 6.24
5 002299 圣农发 展 37,397,946.77 6.07
6 000932 华菱钢 铁 35,599,541.97 5.78
7 000983 西山煤 电 30,679,685.23 4.98
8 601699 潞安环 能 30,599,998.35 4.97
9 600123 兰花科 创 27,558,296.23 4.47
10 600303 曙光股 份 24,385,464.17 3.96
11 600872 中炬高 新 21,016,993.29 3.41
12 000768 中航飞 机 20,919,973.57 3.40
13 600750 江中药 业 20,532,534.49 3.33
14 600038 中直股 份 20,423,414.31 3.32
15 002311 海大集 团 20,414,380.76 3.31
16 300156 神雾环 保 20,390,448.49 3.31
17 300017 网宿科 技 20,141,836.78 3.27
18 002007 华兰生 物 19,698,245.96 3.20
19 000910 大亚科 技 18,797,627.30 3.05
20 600855 航天长 峰 18,767,436.60 3.05
21 300124 汇川技 术 18,066,009.84 2.93
22 601908 京运通 17,866,176.02 2.90
23 300113 顺网科 技 17,515,763.98 2.84
24 000901 航天科 技 17,321,568.49 2.81
25 600019 宝钢股 份 17,096,197.39 2.78 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 49 页
26 002294 信立泰 15,406,417.21 2.50
27 002035 华帝股 份 15,275,255.99 2.48
28 002229 鸿博股 份 15,268,067.37 2.48
29 002662 京威股 份 15,104,043.15 2.45
30 000709 河钢股 份 14,824,269.00 2.41
31 600547 山东黄 金 14,544,395.38 2.36
32 300207 欣旺达 13,952,266.25 2.27
33 603308 应流股 份 13,868,525.20 2.25
34 002690 美亚光 电 13,611,524.70 2.21
35 300166 东方国 信 13,605,353.03 2.21
36 002117 东港股 份 13,588,378.01 2.21
37 000998 隆平高 科 13,426,266.74 2.18
38 000060 中金岭 南 13,298,012.52 2.16
39 300180 华峰超 纤 13,228,150.02 2.15
40 300383 光环新 网 12,968,495.00 2.11
41 002357 富临运 业 12,941,666.51 2.10
42 601333 广深铁 路 12,577,806.18 2.04
注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金
额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601336 新华保 险 45,034,174.64 7.31
2 601012 隆基股 份 26,204,891.48 4.25
3 600418 江淮汽 车 22,786,053.54 3.70
4 600303 曙光股 份 21,955,907.35 3.56
5 603308 应流股 份 19,066,354.13 3.10
6 300048 合康变 频 19,000,016.08 3.08
7 000768 中航飞 机 18,712,524.02 3.04
8 002594 比亚迪 17,289,867.00 2.81
9 600872 中炬高 新 17,206,506.91 2.79
10 300113 顺网科 技 17,015,582.06 2.76
11 002229 鸿博股 份 16,897,643.71 2.74
12 300156 神雾环 保 16,567,923.86 2.69
13 600547 山东黄 金 16,020,000.00 2.60 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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14 600750 江中药 业 15,946,006.04 2.59
15 300017 网宿科 技 15,760,570.16 2.56
16 002294 信立泰 15,648,263.93 2.54
17 300180 华峰超 纤 15,233,650.74 2.47
18 300124 汇川技 术 13,638,328.81 2.21
19 601333 广深铁 路 13,403,565.00 2.18
20 000998 隆平高 科 12,568,049.92 2.04
注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出
金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,568,063,705.85
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 916,204,289.19
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按 照 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 29,982,000.00 3.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,982,000.00 3.93
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 019533 16 国债 05 300,000 29,982,000.00 3.93
注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 49 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 802,735.80
2 应收证 券清 算款 3,660,646.20 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 249,673.93
5 应收申 购款 2,579.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,715,634.98
7.12.4 期末 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000932 华菱钢 铁 26,738,658.81 3.51 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
清洁
能源
混合
A
11,029 47,675.04 25,595,262.23 4.87% 500,212,712.22 95.13%
前海
开源
清洁
能源
混合
C
7 33,838,664.57 236,869,653.51 100.00% 998.50 0.00%
合计 11,036 69,108.25 262,464,915.74 34.41% 500,213,710.72 65.59% 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 49 页
注:① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对 下属 分级基金, 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额, 对合计 数, 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额
总额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
③ 本 基金 自2016 年 1 月18 日 起, 增加C 类 基金 份 额并设 置对 应基 金代 码。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海开 源
清洁能 源
混合 A
- -
前海开 源
清洁能 源
混合 C
998.50 0.00%
合计
998.50 0.00%
注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的
分母采用各自 级别的份 额 ;对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金
份额总 额) 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
前海开 源清 洁能
源混 合A
前海开 源清 洁能
源混 合C
基金合 同生 效日 (2015 年6 月 16 日 ) 基 金份
额总额
1,273,184,977.98 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 613,444,720.09 -
本报告 期基 金总 申购 份额 27,120,937.68 241,370,652.01
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 114,757,683.32 4,500,000.00
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 525,807,974.45 236,870,652.01
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
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§10 重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 ;
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 未改 变投 资策略 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) , 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 2 1,279,344,130.08 51.52% 935,585.75 51.52% -
中金公司 2 1,113,192,107.16 44.83% 814,078.90 44.83% -
东兴证券 1 90,815,805.82 3.66% 66,414.04 3.66% -
长江证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - - 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 49 页
注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48
号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序:
A:选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ;
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告;
3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求;
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B:选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 :
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座;
2、研 究报 告的 质量 。主 要是 指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ;
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - - - - -
中金公司 30,007,000.00 100.00% 1,900,000,000.00 100.00% - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 前海开 源基 金管 理有 限公 司
旗下基 金 2015 年度 最后 一 个
交易日 基金 资产 净值 、 基 金份
额净值 及基 金份 额累 计份 额
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 1 月 4 日
2 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加腾 元基 金
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 1 月 11 日
3 关于前 海开 源清 洁能 源主 题 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 1 月 16 日 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 49 页
精选灵 活配 置混 合型 证券 投
资基金 增 加 C 类 基金 份额 并
修改基 金合 同的 公告
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
4 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于降 低旗 下开 放式 基金 在
天天基 金销 售平 台申 购金 额
下限的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 1 月 18 日
5 前海开 源清 洁能 源主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金 2015 年第 4 季度 报
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 1 月 22 日
6 前海开 源清 洁能 源主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金招募 说明 书( 更新 )摘
要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 1 月 29 日
7 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加平 安证 券
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 2 月 29 日
8 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加 好 买基 金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 3 日
9 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金在 大同 证券 开
通定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 11 日
10 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加利 得基 金
为代销 机构 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 18 日
11 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加同 花顺 费
率优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 22 日
12 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加英 大证 券
为代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 30 日
13 前海开 源清 洁能 源主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金2015 年 年度 报告
基金管 理人 的官 方
网站
2016 年 3 月 30 日
14 前海开 源清 洁能 源主 题精 选 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 3 月 30 日 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 47 页 共 49 页
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金 2015 年 年度 报告 摘
要
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方网
站
15 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加新 兰德 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 3 月 31 日
16 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加华 龙证 券
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 6 日
17 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加鑫 鼎盛 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时 报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 8 日
18 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于银 河证 券费 率调 整的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 18 日
19 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于联 泰资 产费 率调 整的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 20 日
20 前海开 源清 洁能 源主 题精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金 2016 年第 1 季度 报
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 21 日
21 前海 开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加伯 嘉
基金为 代销 机构 的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 29 日
22 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加汇 成
基金为 代销 机构 及开 通定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 29 日
23 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加金 斧子 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换
业务并 参与 其费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 4 月 29 日
24 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加广 州证 券
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
2016 年 5 月 5 日 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 48 页 共 49 页
为代销 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活
动的公 告
金管理 人的 官方 网
站
25 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于和 讯公 司费 率调 整的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 5 月 11 日
26 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于降 低旗 下基 金在 好买 基
金申购 金额 下限 的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 5 月 23 日
27 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加联 讯
证券为 代销 机构 并开 通定 投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 5 月 24 日
28 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加盈米 财富 申购 补差 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 1 日
29 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加凯 恩斯 基
金为代 销机 构及 开通 定投 和
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 6 日
30 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金增 加京 西票 号
为代销 机构 并参 与其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 7 日
31 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金增 加华 泰
证券为 代销 机构 并开 通定 投
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 16 日
32 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金参 加华 泰证 券
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券 报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 20 日
33 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 陆金 所
资管开 通定 投业 务并 参与 其
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 24 日
34 前海开 源基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金继 续参 与交 通
银行申 购费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人的 官方 网
站
2016 年 6 月 30 日 前海开源清洁能源混合 2016 年 半年度报告
第 49 页 共 49 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ,根 据 2016 年 1 月 16 日 在中 国证 监 会指定 媒介 发 布 的《 关于 前海开 源清 洁能
源主题 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 增加 C 类 基金份 额并 修改 基金 合同 的公告 》 ,自 2016
年1 月18 日起 , 本 基金 增 加收取 销售 服务 费 的 C 类 基金份 额 。 同 时, 对 《前 海开源 清洁 能源 主
题 精选灵活 配置混 合型证券 投资基金 基金合 同》及《 前海开源 清洁能 源主题精 选灵活配 置混合
型证券 投资 基金 托管 协议 》做了 相应 修改 ,详 见 2016 年 1 月 16 日在 中国 证 监会指 定媒 介发 布
的相关 公告 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
(1) 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源清 洁能 源主题 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金
设立的 文件
(2) 《 前海 开源 清洁 能源 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
(3) 《 前海 开源 清洁 能源 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
(4) 《 前海 开源 清洁 能源 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
(5) 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照
(6) 前 海开 源清 洁能 源主 题精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 各项公 告 的 原 稿
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
(1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件
(2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 , 客户 服
务电话 :4001-666-998 ( 免长途 话费 )
(3) 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ,网 址:www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日