前 海 开 源 高端 装 备 制 造灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开 源高 端装 备制 造灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 前海开 源高 端装 备制 造混 合
基金主 代码 001060
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年3 月27 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,054,396,386.27 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 与高端 装备 制造 相关 的优 质证券 ，在 合理 控制 风
险并保 持基 金资 产良 好流 动性的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳定 增
值。
高端装 备制 造即 指装 备制 造 的高 端领 域， 包括 技术 高端、 价值 链高 端和 产
业链核 心三 个方 面的 内涵 ，具有 高成 长性 、高 盈利 性和高 壁垒 性的 基本 特
征，代 表着 产业 发展 升级 的主要 方向 。高 端装 备制 造业的 行业 范畴 囊括 了
航空航 天装 备、 轨道 交通 装备、 海洋 工程 装备 、智 能制造 装备 、节 能环 保
设备 、 绿 色能 源装 备、 新 能源汽 车 、 医 疗设 备、 信 息电子 设备 和 3D 打 印设
备等领 域， 同时 涉及 其产 业链的 上下 游。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中， 本基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段， 在对 宏观 经
济因素 进行 充分 研究 的基 础上， 判断 宏观 经济 周 期 所处阶 段。 本基 金将 依
据经济 周期 理论 ，结 合对 证券市 场的 系统 性风 险以 及未来 一段 时期 内各 大
类资产 风险 和预 期收 益率 的评估 ，制 定本 基金 在股 票、债 券、 现金 等大 类
资产之 间的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的 、与 高端 装备 制造 相关的 上市 公司 股票 构
建股票 投资 组合 。高 端装 备制造 主题 的股 票投 资策 略将从 定性 和定 量两 方
面入手 ，定 性方 面主 要考 察上市 公司 所属 行业 发展 前景、 行业 地位 、竞 争
优势、 管理 团队 、创 新能 力等多 种因 素； 定量 方面 考量公 司估 值、 资产 质
量及财 务状 况， 比较 分析 各优质 上市 公司 的估 值、 成长及 财务 指标 ，优 先
选择具 有相 对比 较优 势的 公司作 为最 终股 票投 资对 象。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ，本 基金将 以高 端装 备制 造相 关债券 为主 线， 在综 合
研究的 基础 上实 施积 极主 动的组 合管 理， 采用 宏观 环境分 析和 微观 市场 定
价分析 两个 方面 进行 债券 资产的 投资 。在 宏观 环境 分析方 面， 结合 对宏 观
经济、 市场 利率 、债 券供 求等因 素的 综合 分析 ，根 据交易 所市 场与 银行 间前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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市场类 属资 产的 风险 收益 特征， 定期 对投 资组 合类 属资产 进行 优化 配置 和
调整， 确定 不同 类属 资产 的最优 权重 。
4、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根据 权证 对
应公司 基 本 面研 究成 果确 定权证 的合 理估 值， 发现 市场对 股票 权证 的非 理
性定价 ；利 用权 证衍 生工 具的特 性， 通过 权证 与证 券的组 合投 资， 来达 到
改善组 合风 险收 益特 征的 目的。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概率和 提前 偿付 比率 的
预估， 借用 必要 的数 量模 型来谋 求对 资产 支持 证券 的合理 定价 ，在 严格 控
制风险 、充 分考 虑风 险补 偿收益 和市 场流 动性 的条 件下， 谨慎 选择 风险 调
整后收 益较 高的 品种 进行 投资。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证 券 市场 总体 行情 的
判断和 组合 风险 收益 分析 的基础 上。 基金 管理 人将 根据宏 观经 济因 素、 政
策及法 规因 素和 资本 市场 因素， 结合 定性 和定 量方 法，确 定投 资时 机。 基
金管理 人将 结合 股票 投资 的总体 规模 ， 以 及中 国证 监会的 相关 限定 和要 求，
确定参 与股 指期 货交 易的 投资比 例。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，其 预期 风险 和预 期
收益水 平高 于货 币型 基金 、债券 型基 金， 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 汤嵩彦
联系电 话 0755-88601888 95559
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4001666998 95559
传真 0755-83181169 021-62701216
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号万 科富 春东 方大 厦
2206
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 518040 200120
法定代 表人 王兆华 牛锡明
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
§3 主要财 务指标和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -12,254,384.99
本期利 润 56,783,257.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0545
本期加 权平 均净 值利 润率 5.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -4,238,931.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0040
期末基 金资 产净 值 1,090,508,881.54
期末基 金份 额净 值 1.034
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.40%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.97% 1.61% -0.11% 0.69% 5.08% 0.92%
过去三 个月 4.02% 1.69% -1.23% 0.71% 5.25% 0.98%
过去六 个月 5.30% 1.94% -10.27% 1.29% 15.57% 0.65%
过去一 年 3.71% 1.39% -18.94% 1.61% 22.65% -0.22%
自基金 合同
生效起 至今
3.40% 1.27% -10.99% 1.65% 14.39% -0.38%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 建仓期 为 6 个月，建仓期 结束时各 项 资产配置比例 符合基金 合 同规定。截 至 2016
年6 月30 日， 本基 金建 仓 期结束 未 满 1 年。 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 ， 资
产管理 规模 超 过309 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛小波
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2015 年3 月27
日
- 9 年
薛小波 先生 ，清 华大 学工
程力学 学士 、流 体力 学硕
士。2006 年7 月至 2014
年 4 月 任中 信证 券机 械行
业和军 工行 业首 席分 析
师、高 级副 总裁 。现 任前
海开源 基金 管理 有限 公司
执行投 资总 监。
①对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定
的解聘 日期 ， 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管 理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源高 端装 备 制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没 有损害基
金持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证 券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 月份该基金 保持了较 低 仓位，在这段 时间内基 金 资产净值没有 随大盘的 大 幅回调而大幅 下
降，有 效规 避了 市场 系统 性风险 。进 入 2 月份 后， 考虑到 高端 装备 的良 好发 展前景 ，同 时考 虑 到
股市从高点以 来经过几 次 深幅调整，估 值回落很 大 ，我们认为高 端装备相 关 个股已经具 备投资价
值，因此将本 基金的仓 位 从低仓位提升 至 90% 以上 ，积极捕捉投 资机会。 在 报告期内，实 现了正
收益， 且大 幅跑 赢比 较基 准。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为 5.30% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-10.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观经济面 看，随着 劳 动力红利逐步 消褪、房 地 产投资下滑、 出口减速 和 环保制约，中 国
经济保 持过 去的 高增 长的 挑战越 来越 大 。 在 这种 背 景下 ， 中 国经 济需 要通 过 结构调 整 ， 转 型升 级，
使得经 济走 向更 高质 量更 可持续 发展 的新 常态 。 从 资金面 上看 ， 考 虑到 英国 脱欧和 国内 经济 形势,
预计宏 观货 币政 策整 体相 对宽松 。 从市 场估 值看 ， 股市经 过几 次深 幅调 整 ， 估值相 比 2015 年高 点
已有很大回落 ，综合考 虑 宏观经济、资 金面和当 前 市场估值，我 们认为当 前 市场已存在 机构性机
会。 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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考虑到在转型 过程中宏 观 经济会有保有 压，因此 各 行业的景气度 会有高有 低 ，在股市的表 现
中也会有差异 。因此， 我 们认为在投资 过程中高 成 长高确定性的 行业值得 重 点 关注，通 过高成长
高确定 性去 战胜 市场 。
高端装备制造 即指装备 制 造的高端领域 ，包括技 术 高端、价值链 高端和产 业 链核心三个方 面
的内涵 ，具 有高 成长 性、 高盈利 性和 高壁 垒性 的基 本特征 ，代 表着 产业 发展 升级的 主要 方向 。
未来我们将继 续保持稳 健 灵活的投资策 略，围绕 高 端装备的投资 范畴，精 选 个股，力争给 投
资者带 来更 好的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 半年 度， 基 金托 管人 在前海 开源 高端 装备 制造 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 托管 过 程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽 责地履前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 12 页 共 46 页
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 半年 度， 前 海开 源基 金管理 有限 公司 在前 海开 源高端 装备 制造 灵活 配置 混合型 证券 投 资
基金投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等 问题上，
托管人 未发 现损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 半年 度， 由 前海 开源 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 前海开 源高 端 装
备制造灵活配 置混合型 证 券投资基金的 半年度报 告 中财务指标、 净值表现 、 收益分配情 况、财务
会计报 告相 关内 容、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 高端 装备制 造灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 86,608,046.58 658,885,945.15
结算备 付金
508,529.71 47,843.57
存出保 证金
456,997.66 105,588.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,013,851,270.07 300,024,862.94
其中： 股票 投资
1,013,851,270.07 300,024,862.94
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
8,700,172.02 -
应收利 息 6.4.7.5 23,362.51 171,214.34
应收股 利
- -
应收申 购款
111,614.18 2,470.35
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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资产总 计
1,110,259,992.73 959,237,925.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
17,551,335.14 2,455,949.82
应付管 理人 报酬
1,341,274.50 1,267,547.80
应付托 管费
223,545.74 211,257.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 358,221.49 178,263.57
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 276,734.32 129,252.30
负债合 计
19,751,111.19 4,242,271.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,054,396,386.27 972,744,664.11
未分配 利润 6.4.7.10 36,112,495.27 -17,749,010.42
所有者 权益 合计
1,090,508,881.54 954,995,653.69
负债和 所有 者权 益总 计
1,110,259,992.73 959,237,925.15
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.034 元， 基金 份额 总 额 1,054,396,386.27
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 高端 装备制 造灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年3 月27 日(基
金合同生效日) 至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
67,518,324.45 55,246,025.16
1.利息 收入
1,454,754.10 7,989,903.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,454,754.10 5,097,339.55
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,892,564.40 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-3,132,259.08 19,728,619.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,912,646.30 17,746,063.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 4,780,387.22 1,982,556.16
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 69,037,642.12 20,753,731.44
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 158,187.31 6,773,770.47
减： 二、费用
10,735,067.32 15,466,786.13
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,435,817.78 10,471,336.97
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,239,302.95 1,745,222.84
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,885,460.45 3,207,613.60
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 174,486.14 42,612.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
56,783,257.13 39,779,239.03
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
56,783,257.13 39,779,239.03
注：本 基金 的基 金合 同 于 2015 年3 月27 日生 效， 上年度 可比 期间 为 2015 年 3 月 27 日 （基 金合
同生效 日） 到2015 年6 月30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 高端 装备制 造灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
972,744,664.11 -17,749,010.42 954,995,653.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- 56,783,257.13 56,783,257.13 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
81,651,722.16 -2,921,751.44 78,729,970.72
其中：1. 基 金申 购款 252,801,293.31 -4,259,520.38 248,541,772.93
2. 基金 赎回 款 -171,149,571.15 1,337,768.94 -169,811,802.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,054,396,386.27 36,112,495.27 1,090,508,881.54
项目
上年度可比期间
2015 年3 月 27 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,214,240,402.54 - 3,214,240,402.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 39,779,239.03 39,779,239.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,724,666,078.55 -44,521,016.12 -1,769,187,094.67
其中：1. 基 金申 购款 40,809,197.21 817,260.98 41,626,458.19
2. 基金 赎回 款 -1,765,475,275.76 -45,338,277.10 -1,810,813,552.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,489,574,323.99 -4,741,777.09 1,484,832,546.90
注：本 基金 的基 金合 同 于 2015 年3 月27 日生 效， 上年度 可比 期间 为 2015 年 3 月 27 日 （基 金合
同生效 日） 到2015 年6 月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
前海开 源高 端装 备制 造灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） 经中国 证券 监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可 【2015】133 号文 《关 于准 予前海 开源 高端 装备
制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金注 册的 批复 》 ， 由 前海开 源基 金管 理有 限公 司依照 《中 华人 民 共
和国证券投 资基金法》 、 《 前海开源高 端装备制 造灵 活配置混合 型证券投 资基 金基金合同 》及其 他
法律法 规公 开募 集 。 本 基 金为契 约型 开放 式 ， 存 续 期限不 定 ， 首 次募 集期 间 为 2015 年3 月5 日至
2015 年3 月25 日， 首次 设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 3,212,747,229.36 元 ， 经 瑞华 会计
师事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 瑞华验 字[2015]02030021 号验资 报告 予以 验证。 经 向中国 证监 会备 案，
《前海 开源 高端 装备 制造 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年3 月 27 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,214,240,402.54 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1,493,173.18 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 前海开 源基 金管 理有 限公 司， 本 基金 托管 人为
交通银 行股 份有 限公 司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《前 海开 源高 端装 备 制造灵 活 配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财 税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解 禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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2016 年6 月30 日
活期存 款 86,608,046.58
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 86,608,046.58
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允 价 值变 动
股票 954,038,399.29 1,013,851,270.07 59,812,870.78
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 954,038,399.29 1,013,851,270.07 59,812,870.78
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 22,971.55
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 205.92
应收债 券利 息 - 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 185.04
合计 23,362.51
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 358,221.49
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 358,221.49
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 32,693.18
预提费 用 244,041.14
合计 276,734.32
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基 金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 972,744,664.11 972,744,664.11
本期申 购 252,801,293.31 252,801,293.31
本期赎 回( 以"-" 号填列) -171,149,571.15 -171,149,571.15
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,054,396,386.27 1,054,396,386.27
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ； 赎 回含 转换出 份（ 金） 额。 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 12,866,690.90 -30,615,701.32 -17,749,010.42
本期利 润 -12,254,384.99 69,037,642.12 56,783,257.13
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,851,237.32 1,929,485.88 -2,921,751.44
其中： 基金 申购 款 -8,968,593.94 4,709,073.56 -4,259,520.38
基金赎 回款 4,117,356.62 -2,779,587.68 1,337,768.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -4,238,931.41 40,351,426.68 36,112,495.27
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 586,973.19
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 860,259.10
其他 7,521.81
合计 1,454,754.10
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 511,489,501.03
减：卖 出股 票成 本总 额 519,402,147.33
买卖股 票差 价收 入 -7,912,646.30
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵 金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,780,387.22
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,780,387.22
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 69,037,642.12
—— 股 票投 资 69,037,642.12
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 69,037,642.12
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 152,185.52
基金转 换费 收入 6,001.79
合计 158,187.31 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,885,460.45
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,885,460.45
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 25,163.02
信息披 露费 149,178.12
汇划费 145.00
合计 174,486.14
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重 大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司（ “ 前海 开源 基金 公
司” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机
构
交通银 行股 份有 限公 司（ “交通 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年3月27 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,435,817.78 10,471,336.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,937,508.09 251,969.18
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由托管 人根据与 管 理人核对一 致的财务
数据， 自动 在月 初 5 个工 作日内 、按 照指 定的 账户 路径进 行资 金支 付， 管理 人无需 再出 具资 金 划
拨指令 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年3月27 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,239,302.95 1,745,222.84
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由托管 人根据与 管 理人核对一 致的财务
数据， 自动 在月 初 5 个工 作日内 、按 照指 定的 账户 路径进 行资 金支 付， 管理 人无需 再出 具资 金 划
拨指令 。若 遇法 定节 假日 、公休 日等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月27 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
86,608,046.58 586,973.19 1,268,536,894.50 4,475,240.63
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.92 - - 911,100 10,516,448.87 11,771,412.00 -
600475
华光
股份
2016
年 5 月
18 日
重大
事项
14.85 - - 632,988 9,774,353.50 9,399,871.80 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 8
月25 日。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款， 无抵 押债 券。 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 管 理委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，讨论 和 制定公司日 常经营过
程中风险防范 和控制措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要由 监察稽核 部 、金融工程 部负责，
协调并 与各 部门 合作 完成 运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金托管人 保管，与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易 均以中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；本基金
未进行 银行 间同 业市 场交 易。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等 级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
资产
银行存 款 86,608,046.58 - - - 86,608,046.58
结算备 付金 508,529.71 - - - 508,529.71
存出保 证金 456,997.66 - - - 456,997.66
交易性 金融 资产 - - - 1,013,851,270.07 1,013,851,270.07
应收证 券清 算款 - - - 8,700,172.02 8,700,172.02
应收利 息 - - - 23,362.51 23,362.51
应收申 购款 - - - 111,614.18 111,614.18
资产总 计 87,573,573.95 - - 1,022,686,418.78 1,110,259,992.73
负债
应付赎 回款 - - - 17,551,335.14 17,551,335.14
应付管 理人 报酬 - - - 1,341,274.50 1,341,274.50
应付托 管费 - - - 223,545.74 223,545.74
应付交 易费 用 - - - 358,221.49 358,221.49
其他负 债 - - - 276,734.32 276,734.32
负债总 计 - - - 19,751,111.19 19,751,111.19
利率敏 感度 缺口 87,573,573.95 - - 1,002,935,307.59 1,090,508,881.54
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 658,885,945.15 - - - 658,885,945.15
结算备 付金 47,843.57 - - - 47,843.57
存出保 证金 105,588.80 - - - 105,588.80
交易性 金融 资产 - - - 300,024,862.94 300,024,862.94
应收利 息 - - - 171,214.34 171,214.34
应收申 购款 - - - 2,470.35 2,470.35
其他资 产 - - - - -
资产总 计 659,039,377.52 - - 300,198,547.63 959,237,925.15
负债
应付赎 回款 - - - 2,455,949.82 2,455,949.82
应付管 理人 报酬 - - - 1,267,547.80 1,267,547.80
应付托 管费 - - - 211,257.97 211,257.97
应付交 易费 用 - - - 178,263.57 178,263.57
其他负 债 - - - 129,252.30 129,252.30
负债总 计 - - - 4,242,271.46 4,242,271.46
利率敏 感度 缺口 659,039,377.52 - - 295,956,276.17 954,995,653.69
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资（2015 年 12 月 31 日 ：同） ，因 此市 场利前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 （2015 年12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变化 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过 对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合中， 本 基金股票资产 占
基金资产的比 例为 0-95% ，投资于高端 装备制造 主 题相关证券的 资产比例 不 低于非现金基 金资产
的 80% 。本 基金每个 交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易 保证金 后 ，应当保持不 低于基
金资产 净 值5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 此外 ， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基 金进 行风险度 量 ，及时可靠 地对风险
进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,013,851,270.07 92.97 300,024,862.94 31.42
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
合计 1,013,851,270.07 92.97 300,024,862.94 31.42
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 25,527,907.14 10,307,244.76
业绩比 较基 准减 少 5% -25,527,907.14 -10,307,244.76
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 992,679,986.27 元， 属于 第二 层次的 余额 为 21,171,283.80 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 ； 于2015 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融
资产中 属于 第一 层次 的余 额为 300,024,862.94 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为 0.00 元， 无属 于第三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,013,851,270.07 91.32
其中： 股票 1,013,851,270.07 91.32
2 固定收 益投资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,116,576.29 7.85
7 其他各 项资 产 9,292,146.37 0.84
8 合计 1,110,259,992.73 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允 价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 6,007,413.10 0.55
C
制造业 953,955,066.15 87.48
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - - 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
42,315,966.82 3.88
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技 术 服务 业 11,572,824.00 1.06
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,013,851,270.07 92.97
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600525 长园集 团 1,993,156 27,605,210.60 2.53
2 002025 航天电 器 1,039,836 25,673,550.84 2.35
3 600498 烽火通 信 1,055,871 25,636,547.88 2.35
4 000733 振华科 技 1,137,300 25,589,250.00 2.35
5 603766 隆鑫通 用 1,253,100 25,337,682.00 2.32
6 600366 宁波韵 升 1,032,200 24,638,614.00 2.26
7 600372 中航电 子 1,244,338 24,227,260.86 2.22
8 002008 大族激 光 1,056,318 24,126,303.12 2.21
9 000050 深天马 Ａ 1,134,375 23,674,406.25 2.17
10 002456 欧菲光 797,076 23,513,742.00 2.16
11 002241 歌尔股 份 791,100 22,688,748.00 2.08
12 600703 三安光 电 1,119,421 22,354,837.37 2.05
13 600485 信威集 团 1,246,000 22,228,640.00 2.04
14 000768 中航飞 机 1,123,468 22,121,084.92 2.03 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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15 002152 广电运 通 1,280,349 21,048,937.56 1.93
16 600118 中国卫 星 616,000 20,697,600.00 1.90
17 002236 大华股 份 1,570,190 20,569,489.00 1.89
18 600038 中直股 份 493,373 20,465,112.04 1.88
19 002367 康力电 梯 1,328,800 20,463,520.00 1.88
20 002690 美亚光 电 885,630 20,404,915.20 1.87
21 000039 中集集 团 1,388,600 19,676,462.00 1.80
22 600482 中国动 力 590,443 19,348,817.11 1.77
23 300124 汇川技 术 985,480 19,118,312.00 1.75
24 002426 胜利精 密 1,938,690 19,096,096.50 1.75
25 000063 中兴通 讯 1,302,900 18,683,586.00 1.71
26 300274 阳光电 源 765,269 18,672,563.60 1.71
27 002475 立讯精 密 940,955 18,489,765.75 1.70
28 002223 鱼跃医 疗 581,484 18,444,672.48 1.69
29 000801 四川九 洲 1,490,374 18,361,407.68 1.68
30 002202 金风科 技 1,199,368 18,146,437.84 1.66
31 300101 振芯科 技 645,944 18,041,215.92 1.65
32 002104 恒宝股 份 1,068,300 17,562,852.00 1.61
33 600406 国电南 瑞 1,307,100 17,475,927.00 1.60
34 002415 海康威 视 805,200 17,279,592.00 1.58
35 002111 威海广 泰 643,561 16,919,218.69 1.55
36 002179 中航光 电 379,977 16,460,603.64 1.51
37 002450 康得新 893,300 15,275,430.00 1.40
38 603328 依顿电 子 512,863 15,149,973.02 1.39
39 600893 中航动 力 426,099 14,764,330.35 1.35
40 002261 拓维信 息 1,048,868 14,505,844.44 1.33
41 600271 航天信 息 596,464 14,195,843.20 1.30
42 002013 中航机 电 982,795 13,248,076.60 1.21
43 002056 横店东 磁 734,068 12,479,156.00 1.14
44 002465 海格通 信 911,100 11,771,412.00 1.08
45 300012 华测检 测 934,800 11,572,824.00 1.06
46 600587 新华医 疗 500,000 11,545,000.00 1.06
47 600580 卧龙电 气 1,023,108 11,469,040.68 1.05
48 600850 华东电 脑 360,202 10,334,195.38 0.95
49 600499 科达洁 能 601,700 10,174,747.00 0.93
50 300088 长信科 技 683,405 10,162,232.35 0.93
51 300203 聚光科 技 358,032 9,452,044.80 0.87
52 600475 华光股 份 632,988 9,399,871.80 0.86
53 002339 积成电 子 509,100 9,285,984.00 0.85 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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54 600399 抚顺特 钢 1,226,600 7,936,102.00 0.73
55 600699 均胜电 子 192,200 7,361,260.00 0.68
56 600879 航天电 子 445,751 6,944,800.58 0.64
57 300084 海默科 技 491,605 6,007,413.10 0.55
58 002185 华天科 技 463,840 5,904,683.20 0.54
59 002446 盛路通 信 170,500 5,398,030.00 0.50
60 600885 宏发股 份 150,000 4,606,500.00 0.42
61 000158 常山股 份 242,400 3,366,936.00 0.31
62 300136 信维通 信 159,800 3,349,408.00 0.31
63 600480 凌云股 份 237,326 3,346,296.60 0.31
64 600894 广日股 份 64 853.12 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000050 深天马 Ａ 27,229,283.99 2.85
2 600372 中航电 子 24,435,310.11 2.56
3 600498 烽火通 信 23,127,736.83 2.42
4 002690 美亚光 电 22,680,862.80 2.37
5 002436 兴森科 技 22,288,724.96 2.33
6 600485 信威集 团 22,105,256.57 2.31
7 603766 隆鑫通 用 21,831,369.10 2.29
8 002025 航天电 器 21,625,262.32 2.26
9 600038 中直股 份 21,139,161.99 2.21
10 002236 大华股 份 20,659,610.60 2.16
11 600879 航天电 子 19,897,723.86 2.08
12 600118 中国卫 星 19,886,296.80 2.08
13 000768 中航飞 机 19,823,451.58 2.08
14 000039 中集集 团 19,802,155.04 2.07
15 600580 卧龙电 气 19,797,563.66 2.07
16 000733 振华科 技 19,642,166.19 2.06
17 600482 中国动 力 19,582,148.80 2.05
18 002202 金风科 技 19,558,019.80 2.05
19 600587 新华医 疗 19,489,556.26 2.04 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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20 000100 TCL 集团 19,398,988.00 2.03
21 002152 广电运 通 19,345,374.50 2.03
22 600366 宁波韵 升 19,167,347.86 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601877 正泰电 器 35,057,906.52 3.67
2 600703 三安光 电 26,501,660.75 2.78
3 300034 钢研高 纳 26,184,125.86 2.74
4 002436 兴森科 技 25,062,979.55 2.62
5 000988 华工科 技 23,298,400.92 2.44
6 002008 大族激 光 22,096,337.52 2.31
7 002241 歌尔股 份 21,504,763.15 2.25
8 600316 洪都航 空 19,414,857.08 2.03
9 600525 长园集 团 18,986,102.00 1.99
10 002441 众业达 18,501,787.99 1.94
11 300210 森远股 份 17,460,342.34 1.83
12 600804 鹏博士 17,099,939.30 1.79
13 600583 海油工 程 16,473,615.38 1.72
14 002130 沃尔核 材 16,447,703.06 1.72
15 000100 TCL 集团 16,362,761.96 1.71
16 600100 同方股 份 15,143,613.30 1.59
17 300048 合康变 频 14,905,492.47 1.56
18 600879 航天电 子 14,308,859.61 1.50
19 002367 康力电 梯 11,453,563.04 1.20
20 600580 卧龙电 气 11,059,994.61 1.16
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,164,190,912.34
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 511,489,501.03 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
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注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
7.12 投 资组 合 报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 456,997.66
2 应收证 券清 算款 8,700,172.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,362.51
5 应收申 购款 111,614.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,292,146.37
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
10,340 101,972.57 243,686,791.59 23.11% 810,709,594.68 76.89%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,988.54 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 27 日 ） 基金 份额 总额
3,214,240,402.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 972,744,664.11
本报告 期基 金总 申购 份额 252,801,293.31
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 171,149,571.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,054,396,386.27
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 1 975,289,445.92 58.21% 713,229.22 58.21% -
兴业证券 2 507,714,269.09 30.30% 371,291.33 30.30% -
财达证券 1 123,194,297.54 7.35% 90,092.31 7.35% -
光大证券 2 69,361,639.66 4.14% 50,724.01 4.14% -
万联证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ： 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详 实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
前 海开 源基金 管理 有限公司 旗下
基金 2015 年 度最 后 一个交 易 日
基 金资 产净值 、基 金份额净 值及
基金份 额累 计净 值公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 1 月 4 日
2
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 腾元 基金为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 1 月 11 日
3
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
降 低旗 下开放 式基 金在天天 基金
销售平 台申 购金 额下 限的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 1 月 18 日
4
前 海开 源高端 装备 制造灵活 配置
混合型 证券 投资 基金2015 年第4
季度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 1 月 22 日
5
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 平安 证券为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 2 月 29 日 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
6
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 好买 基金费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 3 月 3 日
7
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金在大 同证 券开通定 投业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 3 月 11 日
8
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 利得 基金为代 销机
构并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 3 月 18 日
9
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 同花 顺费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 3 月 22 日
10
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 英大 证券为代 销机
构的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 3 月 30 日
11
前 海开 源高端 装备 制造灵活 配置
混 合 型证 券投 资 基金 2015 年年
度报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 3 月 30 日
12
前 海开 源高端 装备 制造灵活 配置
混 合 型证 券投 资 基金 2015 年年
度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 3 月 30 日
13 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 3 月 31 日 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
旗 下基 金参加 新兰 德费率优 惠活
动的公 告
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站
14
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 华龙 证券为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券 报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 4 月 6 日
15
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
前 海开 源资产 管理 有限公司 增加
注册资 本及 修改 公司 章程 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 4 月 7 日
16
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 鑫鼎 盛为代销 机构
及开通 定投 和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 4 月 8 日
17
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
银河证 券费 率调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 4 月 18 日
18
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
联泰资 产费 率调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 4 月 20 日
19
前 海开 源高端 装备 制造灵活 配置
混合型 证券 投资 基金2016 年第1
季度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 4 月 21 日
20
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 金斧 子为代销 机构
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基 2016 年 4 月 29 日 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
及 开通 定投和 转换 业务并参 与其
费率优 惠活 动的 公告
金管理人的官方网
站
21
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 汇成基金 为代
销 机构 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 4 月 29 日
22
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 伯嘉基金 为代
销机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 4 月 29 日
23
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 广州 证券为代 销机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 5 月 5 日
24
前 海开 源高端 装备 制造灵活 配置
混 合型 证券投 资基 金招募说 明书
(更新) 摘要(2016 年第 1 号)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 5 月 10 日
25
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
和讯公 司费 率调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 5 月 11 日
26
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
降 低旗 下基金 在好 买基金申 购金
额下限 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 5 月 23 日
27
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 联讯证券 为代
销 机构 并开通 定投 和转换业 务的
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网 2016 年 5 月 24 日 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
公告 站
28
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加盈 米财
富申购 补差 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 6 月 1 日
29
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 凯恩 斯基金为 代销
机 构及 开通定 投和 转换业务 并参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 6 月 6 日
30
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金增加 京西 票号为代 销机
构并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 6 月 7 日
31
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 华泰证券 为代
销机构 并开 通定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 6 月 16 日
32
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 华泰 证券费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 6 月 20 日
33
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
调 整个 人投资 者开 立基金账 户的
证件类 型的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 6 月 21 日
34
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金投资 资产 支持证券 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 6 月 21 日 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
35
前 海开 源基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在陆 金所资管 开通
定 投业 务并参 与其 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 6 月 24 日
36
前 海开 源基金 管理 有限公 司 关于
旗 下基 金继续 参与 交通银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理人的官方网
站 2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源高 端装 备制造 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设 立
的文件
（2） 《 前海 开源 高端 装备 制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
（3） 《 前海 开源 高端 装备 制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
（4） 《 前海 开源 高端 装备 制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》
（5） 基金 管理 人 业 务资 格 批件和 营业 执照
（6） 前海 开源 高端 装备 制 造灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com 前海开源高端装备制 造混合 2016 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
