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前海中国成长(000788)

前海中国成长:2016年半年度报告

 
 
前 海 开 源 中国 成 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 
第 2 页 共 47 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 3 页 共 47 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 4 页 共 47 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 5 页 共 47 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 前海开 源中 国成 长混 合 基金主 代码 000788 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年9 月29 日 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 54,934,178.40 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 力图 把握 中国 经济 可持续 发展 过程 中的 投资 机会, 通过 行业 配置 和精 选个股 ,分 享中 国经 济在 科学发 展、 和谐 发展 和可 持续发 展过 程中 的成 果。 在严格 控制 投资 风险 的前 提下, 力争 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。 投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 : 1、大 类资 产配 置 在大类 资产 配置 中, 本基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段。 本基 金将 依据 经济周 期理 论, 结合 对各 大类资 产风 险和 预期 收益 率的评 估, 制定 各大 类资 产之间 的配 置比 例。 本基 金通过 对权 益类 、固 定收 益类和 现金 资产 分布 的实 时监控 ,根 据经 济运 行周 期变动 、市 场利 率变 化等 因素以 及基 金的 风险 评估 进行灵 活调 整。 2、股 票投 资策 略 本基金 采取 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上精 选个 股的投 资策 略, 在遵 循本 基金资 产配 置比 例限 制前 提下, 确定 基金 在各 类资 产具体 投 资 比例 。 根据国 家产 业发 展趋 势, 重点投 资代 表中 国经 济未 来的信 息、 科技 、医 药和 消费等 投资 方向 ,自 下而 上精选 代表 产业 发展 的龙 头公司 ,在 标的 遴选 过程 中充分 考虑 上市 公司 的现 有业务 的壁 垒、 未来 的成 长性等 因素 构建 核心 股票 池,再 通过 本基 金已 有的 个股筛 选打 分体 系, 构建 投资组 合, 其后 根据 资产 额度的 变化 ,相 应进 行调 整,以 期追 求超 额收 益, 分享中 国经 济未 来发 展的 成果。 3、债 券投 资策 略 在债券 投资 策略 方面 ,本 基金实 施积 极主 动的 组合 管理, 采用 宏观 环境 分析 和微观 市场 定价 分析 结合 进行投 资。 在宏 观环 境分 析方面 , 结 合对 宏观 经济、 市场利 率等 因 素 ,定 期对 投资组 合类 属资 产进 行调 整,确 定不 同类 属资 产的 最优权 重。 在微观 市场 定价 分析 方面 ,本基 金以 中长 期利 率趋 势分析 为基 础, 结合 经济 趋势、 货币 政策 及不 同债 券品种 特征 等因 素, 重点 选择流 动性 较好 、风 险水 平合理 债券 品种 。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 6 页 共 47 页


4、权 证投 资策 略 在权证 投资 方面 ,本 基金 根据权 证对 应公 司基 本面 研究成 果确 定权 证的 合理 估值, 通过 权证 与证 券的 组合投 资, 来达 到改 善组 合风险 收益 特征 的目 的。 5、股 指期 货投 资策 略 本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。 本基金 参与 股指 期货 投资 决策建 立在 对证 券市 场总 体行情 的判 断和 组合 风险 收益分 析的 基 础 上, 结合 股票投 资的 总体 规模 ,以 及中国 证监 会的 相关 限定 和要求 ,确 定参 与股 指期 货交易 的投 资比 例。 基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征, 运用 股指 期货对 冲风 险, 利用 金融 衍生品 的杠 杆作 用, 以达 到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。 基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或 小组 ,同 时制定 投资 决策 流程 和风 险控制 等制 度, 经基 金管 理人董 事会 批准 后执 行。 相关法 律法 规变 化时 ,基 金管理 人从 其最 新规 定。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % +中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于中高 风险 收益 的投 资品 种,其 预期 风险 和预 期收 益水平 高于 货币 型基 金、 债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 傅成斌 汤嵩彦 联系电 话 0755-88601888 95559 电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


4001666998 95559 传真 0755-83181169 021-62701216 注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一 路1 号A 栋201 室 ( 入 驻深圳 市前 海商 务秘 书有 限公司 ) 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7006 号万 科富 春东 方大 厦 2206 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 邮政编 码 518040 200120 法定代 表人 王兆华 牛锡明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.qhkyfund.com 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 7 页 共 47 页


基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科 富春东 方大 厦 2206


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -9,745,522.38 本期利 润 -5,578,655.00 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0971 本期加 权平 均净 值利 润率 -9.03% 本期基 金份 额净 值增 长率 -9.02% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 6,514,555.19 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1186 期末基 金资 产净 值 61,448,733.59 期末基 金份 额净 值 1.119 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 20.32% 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的 各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期 末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日, 无论该日 是 否为开放日 或交易所 的交易 日。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 8 页 共 47 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.47% 1.47% -0.11% 0.69% 2.58% 0.78% 过去三 个月 4.00% 1.39% -1.23% 0.71% 5.23% 0.68% 过去六 个月 -9.02% 2.12% -10.27% 1.29% 1.25% 0.83% 过去一 年 -24.65% 1.92% -18.94% 1.61% -5.71% 0.31% 自基金 合同 生效起 至今 20.32% 2.09% 27.07% 1.55% -6.75% 0.54% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 9 页 共 47 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 前海开 源基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 前海 开 源 基金” ) 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监 会批准 ,2013 年 1 月 23 日注册 成立 ,截 至报 告期 末,注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ,开 源证 券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市 和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前,前海 开源基金 分 别在北京、 上海设 立分公司,在 深圳设立 华 南营销中心; 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区,为 公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准,前 海开源基 金 全资控股子 公司 —— 前海开 源资 产管 理有 限公 司(以 下简 称“ 前海 开源 资管” )已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成 立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 , 截至 报告 期末 , 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 , 前 海开 源基 金旗 下管 理 32 只开 放式 基金 , 资 产管理 规模 超 过309 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 徐立平 本基金 的基金 经理、 公 司执行 投资总 监 2014 年9 月29 日 - 14 年 徐立平 先生 ,清 华大 学工 商管理 硕士 。历 任 泰 信基 金管理 有限 公司 行业 研究 员,中 邮创 业基 金管 理有 限公司 研究 员、 基金 经理 助理。 现任 前海 开源 基金 管理有 限公 司执 行投 资总 监。 ①对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 , “离 职日 期” 为根据 公司 决定 确定 的解聘 日期 , 对 此后 的非 首任基 金经 理, “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的 聘任日 期和 解聘 日期 。


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募 集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 10 页 共 47 页


有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《前 海开 源中 国成 长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险 的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,没有损 害基金持 有人利 益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 美联 储6 月 份加 息预 期落 空, 受 美国 经济 复苏 低于 预期影 响, 自去 年 12 月 份 首次加 息之 后第 二次加息时间 点一再推 迟 ,新兴市场迎 来了难得 的 反弹窗口期。 从历史经 验 看,美元指 数在首次 加息后 走弱 有利 于风 险资 产价格 的修 复, 以原 油为 代表的 大宗 商品 价格 仍在 反弹通 道, 而 6 月底 的黑天 鹅事 件英 国脱 欧刺 激了黄 金等 避险 资产 价格 创出了 阶段 性新 高。 上半年 国内 宏观 经济 基本 平稳运 行, 预计 上半 年 GDP 增速将 维持在 6.7% 左右 ,PMI 有 所回 落 但仍在扩张区 间,CPI 指 数前高后低, 显示季节 性 因素消除之后 重新回到 低 位;受大宗商 品价格 反弹,PPI 指数 继续 回升,CPI 和PPI 裂 口进 一步 收窄。 从分项数据看 ,固定资 产 投资增速 进一 步回落, 主 要受制造业去 产能影响 , 固定资产投资 增 速继续下滑; 地产销售 数 据在经历上半 年的高速 增 长之后开始高 位回落, 预 计对下半年 地产开发 投资预计会形 成负面影 响 ;二季度“稳 增长”主 要 靠财政政策发 力,仅基 建 投资维持在 20%左右 的增速 。社 会消 费品 零售 总额继 续平 稳增 长, 进出 口仍处 于双 双负 增长 的 “ 衰退性 繁荣 ”之 中。 继1 月份 2.51 万亿 天量 新 增贷款 之后 , 受 制于 美联 储加息 和一 季 度 CPI 上行 压力, 二季 度货 币政策 整体 稳健 ,M2 同比 增速 在12% 左右 , 显 示货 币 政策继 2015 年 下半 年的 适 度宽松 之后 开始 转 向稳健。从当 前时点看 , 美联储 加息一 再推迟, 英 国脱欧之后降 息预期开 始 上升,同时国 内 CPI 开始高 位回 落, 这为 下半 年的货 币政 策留 下了 宽松 的余地 。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 11 页 共 47 页


A 股市场在经 历了一季 度 的大幅下行后 开始低位 调 整,结构性机 会开始显 现 ,食品饮料、 家 电等稳定增长 的蓝筹股 表 现 亮眼,而受 益于 “调 结 构、去产能 ” 的有色金 属 、煤炭等周 期性行业 亦有不 错的 表现 ,成 长股 方面新 能源 汽车 、OLED 、 锂电池 等主 题超 额收 益相 对突出 。 本基金维持了 较高的股 票 配置比例,持 仓主要集 中 在食品饮料、 家电等稳 定 增长的行业, 同 时对于 估值 合理 、业 绩增 速较高 的成 长股 亦加 大了 配置头 寸。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 本基金 本报 告期 内, 基金 份额净 值增 长率 为-9.02% ,同期 业绩 比较 基准 增长 率为-10.27% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 美联储加息时 点一再推 迟 ,显示美国国 内经济复 苏 不达预期,加 息次数也 由 年初预期的四 次 下降到两次, 英国脱欧 公 投后为维持国 内宏观经 济 的稳定,降息 预期开始 上 升,日本则 继续实施 量化宽 松, 预计 下半 年外 围流动 性整 体对 中国 等新 兴经济 体 的 影响 偏正 面。 短期国 内宏 观经 济基 本企 稳、通 胀下 行, 我们 预计 三季度 仍 是 A 股 反弹 的甜 蜜窗口 期, 但 中 长期经 济结 构调 整和 经济 下行的 压力 仍在 。下 半 年 CPI 有可 能 出现 季节 性的 反弹, 因此 我们 倾向 于认为货币政 策有宽松 的 余地但空间不 大,全年 仍 将维持积极的 财政政策 , 货币政策由 去年的适 度宽松 转向 稳健 。 在此逻 辑判 断的 基础 上, 我们认 为 A 股下 半年 仍将 是结构 性行 情, 我们 将以 低估值 的蓝 筹 白 马股为底仓, 同时,对 代 表未来产业方 向的新能 源 、新材料和传 媒互联网 行 业亦将保持 合理的头 寸;本 基金 将继 续保 持相 对灵活 的仓 位, 力争 为投 资者带 来更 好的 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。 本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序,指导和监 督 整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交 易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格,精 通各自领域的 理论知识 , 熟悉相关政策 法规,并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则 和方法 的讨 论, 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数 有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。 本基金 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 12 页 共 47 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2016 半年 度, 基金 托管 人 在前海 开源 中国 成长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的托管 过程 中, 严格遵守了《 证券投 资 基 金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ,尽职尽责 地履行了 托管人 应尽 的义 务, 不存 在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2016 半年 度, 前 海开 源基 金管理 有限 公司 在前 海开 源中国 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支等问题 上,托管 人未发 现损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意 见 2016 半年 度, 由 前海 开源 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 前海开 源中 国 成 长灵活配置混 合型证券 投 资基金的半年 度报告中 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、 财务会计 报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 前海 开源 中国 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 3,143,581.42 4,688,907.02 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 13 页 共 47 页


结算备 付金


398,161.17 541,675.39 存出保 证金


119,412.00 288,182.01 交易性 金融 资产 6.4.7.2 58,177,919.79 55,343,991.68 其中: 股票 投资


58,177,919.79 55,343,991.68 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


624,648.95 - 应收利 息 6.4.7.5 773.72 3,362.72 应收股 利


- - 应收申 购款


4,982.14 98.81 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


62,469,479.19 60,866,217.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


633,408.94 75,051.38 应付管 理人 报酬


75,696.31 78,502.75 应付托 管费


12,616.03 13,083.78 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 123,441.47 275,750.12 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 175,582.85 250,148.28 负债合 计


1,020,745.60 692,536.31 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 54,934,178.40 48,926,425.18 未分配 利润 6.4.7.10 6,514,555.19 11,247,256.14 所有者 权益 合计


61,448,733.59 60,173,681.32 负债和 所有 者权 益总 计


62,469,479.19 60,866,217.63 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.119 元, 基金 份额 总额 54,934,178.40 份。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 14 页 共 47 页


6.2 利 润表 会计主 体: 前海 开源 中国 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-4,331,827.72 153,693,981.47 1.利息 收入


42,132.94 221,943.52 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 42,132.94 221,943.52 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-8,575,510.18 175,025,570.72 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -8,960,391.64 173,922,776.06 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 384,881.46 1,102,794.66 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 4,166,867.38 -24,405,906.84 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 34,682.14 2,852,374.07 减: 二、费用


1,246,827.28 11,558,507.82 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 461,631.80 3,455,011.11 2.托 管费 6.4.10.2.2 76,938.68 575,835.21 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 632,733.23 7,345,000.09 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 75,523.57 182,661.41 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -5,578,655.00 142,135,473.65 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -5,578,655.00 142,135,473.65


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 前海 开源 中国 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 15 页 共 47 页


本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 48,926,425.18 11,247,256.14 60,173,681.32 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -5,578,655.00 -5,578,655.00 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 6,007,753.22 845,954.05 6,853,707.27 其中:1.基 金申 购款 17,572,345.68 1,746,688.77 19,319,034.45 2. 基金 赎回 款 -11,564,592.46 -900,734.72 -12,465,327.18 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 54,934,178.40 6,514,555.19 61,448,733.59 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 601,279,522.49 87,511,004.43 688,790,526.92 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 142,135,473.65 142,135,473.65 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -447,871,225.49 -107,574,605.28 -555,445,830.77 其中:1.基 金申 购款 289,722,869.27 50,326,158.01 340,049,027.28 2. 基金 赎回 款 -737,594,094.76 -157,900,763.29 -895,494,858.05 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - -47,642,986.88 -47,642,986.88 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 16 页 共 47 页


以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 153,408,297.00 74,428,885.92 227,837,182.92


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 蔡颖______














______ 李志 祥______














____ 任 福利____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 前海开 源中 国成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ( 以下简 称 “本 基金” ) 经中 国证券 监督 管理 委员会 (以 下简 称 “ 中国 证监会 ” ) 证监 许可 【2014 】872 号文 《关 于准 予前 海开 源 中国 成长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》 , 由前 海开 源 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资基金法》 、 《前海开 源 中国成长灵 活配置混 合型 证券投资基 金基金合 同》 及其他法律 法规公 开 募集。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 ,首 次募集 期间 为 2014 年 9 月 1 日至 2014 年 9 月 25 日 ,首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集 824,771,514.27 元 , 经瑞 华 会计师 事务 所( 特 殊普通 合伙 )瑞 华验 字[2014] 第 02030033 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案, 《前 海开 源中国 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 29 日正 式生效 ,基 金合 同 生 效日的 基金 份额 总额 为 825,163,736.89 份 基金 份额 ,其中 认购 资金 利息 折合 392,222.62 份基 金 份额。本基金 的基金管 理 人为前海开源 基金管理 有 限公司,本基 金托管人 为 交通银行股 份有限公 司。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源中国 成 长灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》 和 在财务 报表 附 注6.4.4 所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以 及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 17 页 共 47 页


6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.4.1 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次,每 次收 益 分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配; (2) 本基金 收益分配 方式 分两种:现金 分红与红 利 再投资,投资 者可选择 现 金红利或将现 金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红; (3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ; 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。 (4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权; (5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征 增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的 通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让 收前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 18 页 共 47 页


入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 , 股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得 税。对基金持 有的上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算 纳税,持 股时间自解禁 日起计算 ; 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 3,143,581.42 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 3,143,581.42


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 54,695,459.04 58,177,919.79 3,482,460.75 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 19 页 共 47 页


其他 - - - 合计 54,695,459.04 58,177,919.79 3,482,460.75


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 564.11 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 161.28 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 48.33 合计 773.72 注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 123,441.47 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 123,441.47


前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 20 页 共 47 页


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 993.79 预提费 用 174,589.06 合计 175,582.85


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 48,926,425.18 48,926,425.18 本期申 购 17,572,345.68 17,572,345.68 本期赎 回( 以"-" 号填列) -11,564,592.46 -11,564,592.46 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 54,934,178.40 54,934,178.40 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 (金 )额 ;赎 回含 转换出 份( 金) 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 20,995,643.65 -9,748,387.51 11,247,256.14 本期利 润 -9,745,522.38 4,166,867.38 -5,578,655.00 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 2,836,050.86 -1,990,096.81 845,954.05 其中: 基金 申购 款 5,806,126.70 -4,059,437.93 1,746,688.77 基金赎 回款 -2,970,075.84 2,069,341.12 -900,734.72 本期已 分配 利润 - - - 本期末 14,086,172.13 -7,571,616.94 6,514,555.19


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 21 页 共 47 页


活期存 款利 息收 入 36,328.44 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 3,829.66 其他 1,974.84 合计 42,132.94 注: “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 237,313,573.18 减:卖 出股 票成 本总 额 246,273,964.82 买卖股 票差 价收 入 -8,960,391.64


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵金 属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 22 页 共 47 页


2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 384,881.46 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 384,881.46


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 4,166,867.38 —— 股 票投 资 4,166,867.38 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 4,166,867.38


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 34,456.23 基金转 换费 收入 225.91 合计 34,682.14


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 632,733.23 银行间 市场 交易 费用 - 合计 632,733.23


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 23 页 共 47 页


项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 24,863.02 信息披 露费 49,726.04 汇划费 934.51 合计 75,523.57


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 前海开 源基 金管 理有 限公 司( “ 前海 开源 基金公 司 ” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司( “交通 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 开源证 券股 份有 限公 司( “开源 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 24 页 共 47 页


6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ,无 佣金产 生。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 461,631.80 3,455,011.11 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 204,856.94 873,104.90 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 : H= E× 1.5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定,依 据销售机 构 销售基金的 保有量提 取一定比例的 客户维护 费 ,用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用,客 户维护 费从 基金 管理 费中 列支。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 76,938.68 575,835.21 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 年费 率计 提。 托管 费的 计 算方法 如下 : H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 25 页 共 47 页


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行 间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行股份 有限公司 3,143,581.42 36,328.44 12,418,227.44 153,391.90 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管, 按适 用利 率或约 定利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期 末( 2016 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 26 页 共 47 页


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000651 格力 电器 2016 年 2 月 22 日 重大 事项 22.07 - - 176,400 3,567,486.67 3,893,148.00 - 注:本基金本 报告期末 持 有的 暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况,统计 截 止日期为 2016 年 8 月25 日。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察 长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 管 理委员会,负 责制定风 险 管理的宏观 政策,审 议通过风险控 制的总体 措 施等;在管理 层层面设 立 风险控制委员 会,讨论 和 制定公司日 常经营过 程中风险防范 和控制措 施 ;在业务操作 层面风险 管 理职责主要由 监察稽核 部 、金融工程 部负责, 协调并 与各 部门 合作 完成 运作风 险管 理以 及进 行投 资风险 分析 与绩 效评 估。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 27 页 共 47 页


6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进 行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 由基金托管人 保管,与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易 均以中国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ,违约风 险 可能性很小 ;本基金 未进行 银行 间同 业市 场交 易。


本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主 要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此 外,本基金的 基金管理 人 根据信用产 品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比 例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现。


针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。


针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 28 页 共 47 页


证券交 易所 上市 ,金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。


本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。


本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 和债券 投资 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年 6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,143,581.42 - - - 3,143,581.42 结算备 付金 398,161.17 - - - 398,161.17 存出保 证金 119,412.00 - - - 119,412.00 交易性 金融 资产 - - - 58,177,919.79 58,177,919.79 应收证 券清 算款 - - - 624,648.95 624,648.95 应收利 息 - - - 773.72 773.72 应收申 购款 - - - 4,982.14 4,982.14 资产总 计 3,661,154.59 - - 58,808,324.60 62,469,479.19 负债








应付赎 回款 - - - 633,408.94 633,408.94 应付管 理人 报酬 - - - 75,696.31 75,696.31 应付托 管费 - - - 12,616.03 12,616.03 应付交 易费 用 - - - 123,441.47 123,441.47 其他负 债 - - - 175,582.85 175,582.85 负债总 计 - - - 1,020,745.60 1,020,745.60 利率敏 感度 缺口 3,661,154.59 - - 57,787,579.00 61,448,733.59 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 29 页 共 47 页


上年度 末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 4,688,907.02 - - - 4,688,907.02 结算备 付金 541,675.39 - - - 541,675.39 存出保 证金 288,182.01 - - - 288,182.01 交易性 金融 资 产 - - - 55,343,991.68 55,343,991.68 应收利 息 - - - 3,362.72 3,362.72 应收申 购款 - - - 98.81 98.81 资产总 计 5,518,764.42 - - 55,347,453.21 60,866,217.63 负债








应付赎 回款 - - - 75,051.38 75,051.38 应付管 理人 报酬 - - - 78,502.75 78,502.75 应付托 管费 - - - 13,083.78 13,083.78 应付交 易费 用 - - - 275,750.12 275,750.12 其他负 债 - - - 250,148.28 250,148.28 负债总 计 - - - 692,536.31 692,536.31 利率敏 感度 缺口 5,518,764.42 - - 54,654,916.90 60,173,681.32 注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日 孰早者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 :同) ,因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 (2015 年12 月 31 日 :同 ) 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变化 而发 生波 动的风 险。 本基 金的 所有资 产及 负债 以人 民币 计价, 因此 无重 大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 , 结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分 析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观 环境的 变化 , 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 , 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 30 页 共 47 页


本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合中, 本 基金股票投资 占 基金资 产的 比例 为 0-95% ;持有 全部 权证 的市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 3% ;本基 金每 个交 易日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 , 应当保持不低 于基金资 产 净值 5%的 现金或者 到期日在一年 以内的政 府 债券。此外, 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施 监控, 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ,及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 58,177,919.79 94.68 55,343,991.68 91.97 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 58,177,919.79 94.68 55,343,991.68 91.97


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准增 加 5% 2,802,956.63 2,764,610.14 业绩比 较基 准减 少 5% -2,802,956.63 -2,764,610.14





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 31 页 共 47 页


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除 第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为 54,284,771.79 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 3,893,148.00 元, 无 属于 第三 层 次的余 额; 于2015 年 12 月31 日, 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产中属 于第 一层 次的 余额 为 55,343,991.68 元, 属 于 第二 层次 的余 额 为 0.00 元 ,无 属于 第三 层 次的余 额。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间 及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列 入第 一 层次;并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入 值对于 公允 价值 的影 响程 度,确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额


无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 32 页 共 47 页


1 权益投 资 58,177,919.79 93.13 其中: 股票 58,177,919.79 93.13 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,541,742.59 5.67 7 其他各 项资 产 749,816.81 1.20 8 合计 62,469,479.19 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 2,852,770.00 4.64 B 采矿业 1,689,289.00 2.75 C 制造业 46,780,690.79 76.13 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,475,860.00 5.66 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,379,310.00 5.50 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 33 页 共 47 页


S 综合 - - 合计 58,177,919.79 94.68


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300327 中颖电 子 86,100 4,600,323.00 7.49 2 000651 格力电 器 176,400 3,893,148.00 6.34 3 300426 唐德影 视 49,550 3,379,310.00 5.50 4 002635 安洁科 技 80,300 3,081,914.00 5.02 5 000895 双汇发 展 140,400 2,931,552.00 4.77 6 600519 贵州茅 台 9,815 2,865,194.80 4.66 7 002234 民和股 份 97,000 2,852,770.00 4.64 8 000418 小天鹅 A 78,868 2,572,674.16 4.19 9 600887 伊利股 份 144,200 2,403,814.00 3.91 10 002311 海大集 团 150,000 2,365,500.00 3.85 11 002508 老板电 器 62,851 2,311,031.27 3.76 12 002341 新纶科 技 98,400 2,118,552.00 3.45 13 002032 苏 泊 尔 61,300 2,111,785.00 3.44 14 000858 五 粮 液 59,592 1,938,527.76 3.15 15 002405 四维图 新 77,100 1,896,660.00 3.09 16 002304 洋河股 份 25,700 1,848,344.00 3.01 17 300115 长盈精 密 85,920 1,769,952.00 2.88 18 002572 索菲亚 29,100 1,630,182.00 2.65 19 300017 网宿科 技 23,500 1,579,200.00 2.57 20 600071 凤凰光 学 52,380 1,554,114.60 2.53 21 600073 上海梅 林 121,600 1,392,320.00 2.27 22 000050 深天马 A 61,300 1,279,331.00 2.08 23 300232 洲明科 技 72,500 1,149,125.00 1.87 24 300157 恒泰艾 普 99,800 1,076,842.00 1.75 25 002456 欧菲光 35,600 1,050,200.00 1.71 26 002179 中航光 电 14,900 645,468.00 1.05 27 002353 杰瑞股 份 33,300 642,024.00 1.04 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 34 页 共 47 页


28 300084 海默科 技 49,800 608,556.00 0.99 29 300252 金信诺 18,300 606,279.00 0.99 30 002466 天齐锂 业 380 16,222.20 0.03 31 600547 山东黄 金 100 3,891.00 0.01 32 002590 万安科 技 100 3,113.00 0.01


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002597 金禾实 业 8,464,395.50 14.07 2 300097 智云股 份 6,022,274.44 10.01 3 300426 唐德影 视 5,943,672.00 9.88 4 000418 小天鹅 A 5,601,923.70 9.31 5 600547 山东黄 金 5,471,946.96 9.09 6 002234 民和股 份 5,361,929.95 8.91 7 002311 海大集 团 5,122,345.03 8.51 8 002268 卫 士 通 5,080,925.13 8.44 9 000858 五 粮 液 4,968,625.00 8.26 10 601009 南京银 行 4,856,265.88 8.07 11 300017 网宿科 技 4,819,411.00 8.01 12 601933 永辉超 市 4,663,154.41 7.75 13 600519 贵州茅 台 4,606,799.52 7.66 14 000998 隆平高 科 4,509,157.00 7.49 15 002508 老板电 器 4,387,586.00 7.29 16 300271 华宇软 件 4,367,276.80 7.26 17 600497 驰宏锌 锗 4,268,388.00 7.09 18 300327 中颖电 子 4,267,237.00 7.09 19 600482 中国动 力 4,132,888.00 6.87 20 000651 格力电 器 4,082,331.00 6.78 21 002626 金达威 4,035,813.64 6.71 22 601336 新华保 险 4,033,057.00 6.70 23 600685 中船防 务 3,914,957.00 6.51 24 002410 广联达 3,885,318.50 6.46 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 35 页 共 47 页


25 000060 中金岭 南 3,748,123.41 6.23 26 300252 金信诺 3,697,478.00 6.14 27 300284 苏交科 3,672,314.00 6.10 28 603288 海天味 业 3,573,365.76 5.94 29 000960 锡业股 份 3,138,923.11 5.22 30 002466 天齐锂 业 3,136,655.60 5.21 31 300166 东方国 信 3,072,269.00 5.11 32 000895 双汇发 展 3,051,927.00 5.07 33 300369 绿盟科 技 3,010,541.00 5.00 34 300101 振芯科 技 3,008,933.27 5.00 35 600718 东软集 团 3,006,493.00 5.00 36 002385 大北农 2,982,151.50 4.96 37 600325 华发股 份 2,903,460.52 4.83 38 002701 奥瑞金 2,761,988.86 4.59 39 600050 中国联 通 2,717,268.00 4.52 40 002292 奥飞娱 乐 2,711,648.00 4.51 41 002415 海康威 视 2,684,164.00 4.46 42 000738 中航动 控 2,627,389.99 4.37 43 002202 金风科 技 2,604,003.00 4.33 44 600489 中金黄 金 2,468,568.00 4.10 45 002635 安洁科 技 2,435,344.30 4.05 46 002367 康力电 梯 2,416,638.00 4.02 47 002548 金新农 2,362,636.30 3.93 48 002727 一心堂 2,315,429.50 3.85 49 600887 伊利股 份 2,232,161.00 3.71 50 600597 光明乳 业 2,227,295.00 3.70 51 002285 世联行 2,165,446.97 3.60 52 000768 中航飞 机 2,113,720.00 3.51 53 002032 苏 泊 尔 2,105,228.00 3.50 54 600104 上汽集 团 2,097,383.00 3.49 55 002241 歌尔股 份 2,054,589.87 3.41 56 000801 四川九 洲 2,043,029.40 3.40 57 002142 宁波银 行 1,982,363.00 3.29 58 002590 万安科 技 1,931,558.00 3.21 59 002405 四维图 新 1,927,500.00 3.20 60 600362 江西铜 业 1,870,324.00 3.11 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 36 页 共 47 页


61 002746 仙坛股 份 1,851,494.00 3.08 62 002304 洋河股 份 1,799,000.00 2.99 63 300115 长盈精 密 1,770,970.18 2.94 64 002341 新纶科 技 1,769,232.00 2.94 65 600071 凤凰光 学 1,574,650.00 2.62 66 002572 索菲亚 1,541,102.32 2.56 67 600073 上海梅 林 1,444,158.00 2.40 68 601998 中信银 行 1,408,473.00 2.34 69 600195 中牧股 份 1,343,740.00 2.23 70 300078 思创医 惠 1,330,275.00 2.21 71 600988 赤峰黄 金 1,238,674.75 2.06 72 000050 深天马 A 1,218,813.35 2.03 73 002074 国轩高 科 1,211,552.00 2.01 74 300157 恒泰艾 普 1,204,985.00 2.00 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002597 金禾实 业 8,647,505.16 14.37 2 600482 中国动 力 7,204,202.75 11.97 3 601009 南京银 行 6,761,832.19 11.24 4 600547 山东黄 金 6,117,612.60 10.17 5 000738 中航动 控 6,018,243.01 10.00 6 002268 卫 士 通 5,964,972.46 9.91 7 300097 智云股 份 5,745,837.65 9.55 8 002415 海康威 视 4,879,669.35 8.11 9 600685 中船防 务 4,655,413.86 7.74 10 601336 新华保 险 4,631,274.00 7.70 11 601933 永辉超 市 4,569,418.28 7.59 12 300271 华宇软 件 4,469,304.24 7.43 13 600497 驰宏锌 锗 4,402,237.00 7.32 14 002466 天齐锂 业 4,391,204.00 7.30 15 600718 东软集 团 4,258,473.95 7.08 16 600050 中国联 通 3,974,011.00 6.60 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 37 页 共 47 页


17 000998 隆平高 科 3,947,620.00 6.56 18 002410 广联达 3,871,710.46 6.43 19 300017 网宿科 技 3,774,140.82 6.27 20 300284 苏交科 3,751,446.08 6.23 21 000060 中金岭 南 3,662,959.92 6.09 22 300101 振芯科 技 3,648,567.00 6.06 23 300252 金信诺 3,533,995.00 5.87 24 000418 小天鹅 A 3,501,984.00 5.82 25 002626 金达威 3,495,922.20 5.81 26 600893 中航动 力 3,478,053.00 5.78 27 002142 宁波银 行 3,432,275.95 5.70 28 603288 海天味 业 3,405,532.34 5.66 29 002701 奥瑞金 3,376,961.27 5.61 30 000858 五 粮 液 3,350,102.03 5.57 31 000651 格力电 器 3,296,373.00 5.48 32 002508 老板电 器 3,219,011.92 5.35 33 600104 上汽集 团 3,199,745.09 5.32 34 002385 大北农 3,103,326.14 5.16 35 300369 绿盟科 技 3,100,725.71 5.15 36 601988 中国银 行 3,065,538.00 5.09 37 000960 锡业股 份 3,043,006.22 5.06 38 300166 东方国 信 2,950,446.00 4.90 39 600325 华发股 份 2,883,055.00 4.79 40 002234 民和股 份 2,517,146.00 4.18 41 002285 世联行 2,511,054.00 4.17 42 600489 中金黄 金 2,438,396.20 4.05 43 002590 万安科 技 2,425,638.86 4.03 44 002311 海大集 团 2,416,366.01 4.02 45 300426 唐德影 视 2,357,187.00 3.92 46 002548 金新农 2,356,931.22 3.92 47 601398 工商银 行 2,353,519.00 3.91 48 002367 康力电 梯 2,350,337.50 3.91 49 601818 光大银 行 2,298,479.00 3.82 50 601998 中信银 行 2,279,421.00 3.79 51 002292 奥飞娱 乐 2,269,963.00 3.77 52 600519 贵州茅 台 2,251,463.52 3.74 53 002202 金风科 技 2,141,182.00 3.56 54 601288 农业银 行 2,069,045.00 3.44 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 38 页 共 47 页


55 600597 光明乳 业 2,004,783.00 3.33 56 601939 建设银 行 1,971,485.00 3.28 57 000801 四川九 洲 1,837,352.28 3.05 58 000768 中航飞 机 1,834,965.00 3.05 59 601166 兴业银 行 1,816,174.82 3.02 60 002727 一心堂 1,761,642.00 2.93 61 002746 仙坛股 份 1,753,064.00 2.91 62 600362 江西铜 业 1,665,428.00 2.77 63 600072 钢构工 程 1,505,740.99 2.50 64 002241 歌尔股 份 1,484,579.07 2.47 65 600027 华电国 际 1,432,819.92 2.38 66 002074 国轩高 科 1,376,299.00 2.29 67 600988 赤峰黄 金 1,227,039.01 2.04 68 600195 中牧股 份 1,226,311.20 2.04 69 600741 华域汽 车 1,217,833.00 2.02 注:卖出包括 二级市 场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 244,941,025.55 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 237,313,573.18 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的前 五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 39 页 共 47 页


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未投 资股 指 期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 119,412.00 2 应收证 券清 算款 624,648.95 3 应收股 利 - 4 应收利 息 773.72 5 应收申 购款 4,982.14 6 其他应 收款 - 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 40 页 共 47 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 749,816.81 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000651 格力电 器 3,893,148.00 6.34 重大事 项


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,453 37,807.42 9,042,615.80 16.46% 45,891,562.60 83.54%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 587,390.02 1.07% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 41 页 共 47 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 9 月 29 日 ) 基金 份额 总额 825,163,736.89 本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,926,425.18 本报告 期基 金总 申购 份额 17,572,345.68 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,564,592.46 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 54,934,178.40 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 ; 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 投资 策略 未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) , 本 报告 期内 未发生 变更 。





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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公 司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君安 2 431,276,699.51 89.44% 315,392.82 89.44% - 渤海证券 1 50,935,660.36 10.56% 37,249.03 10.56% - 财达证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 兴业证 券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B:选 择流 程


公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 : 1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ; 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 43 页 共 47 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况 本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 前 海开 源基金 管理 有限公司 旗下 基金 2015 年 度最 后 一个交 易 日 基 金资 产净值 、基 金份额净 值及 基金份 额累 计净 值公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 1 月 4 日 2 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金增加 腾元 基金为代 销机 构 及开 通定投 和转 换业务并 参与 其费率 优惠 活动 的公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 1 月 11 日 3 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 降 低旗 下开放 式基 金在天天 基金 销售平 台申 购金 额下 限的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 1 月 18 日 4 前 海开 源中国 成长 灵活配置 混合 型证券 投资 基 金2015 年第4 季度 报告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 1 月 22 日 5 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金增加 平安 证券为代 销机 构 及开 通定投 和转 换业务并 参与 其费率 优惠 活动 的公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 2 月 29 日 6 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金在大 同证 券开通定 投业 务的公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 3 月 11 日 7 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 好买 基金费率 优惠 活动的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 3 月 3 日 8 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 证券日 报 、 基 金管 理 2016 年 3 月 18 日 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 44 页 共 47 页


旗 下基 金增加 利得 基金为代 销机 构并参 与其 费率 优惠 活动 的公告 人的官 方网 站 9 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 同花 顺费率优 惠活 动的公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 3 月 22 日 10 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金继续 参与 中国工商 银行 申购费 率优 惠活 动的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 3 月 25 日 11 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金增加 英大 证券为代 销机 构的公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 3 月 30 日 12 前 海开 源中国 成长 灵活配置 混合 型 证 券投 资基 金 2015 年年 度 报 告 基金管理人的官方 网站 2016 年 3 月 30 日 13 前 海开 源中国 成长 灵活配置 混合 型 证 券投 资基 金 2015 年年 度 报 告摘要 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 3 月 30 日 14 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 新兰 德费率优 惠活 动的公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 3 月 31 日 15 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金增加 华龙 证券为代 销机 构 及开 通定投 和转 换业务并 参与 其费率 优惠 活动 的公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 4 月 6 日 16 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金增加 鑫鼎 盛为代销 机构 及开通 定投 和转 换业 务的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 4 月 8 日 17 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 银河证 券费 率调 整的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 4 月 18 日 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 45 页 共 47 页


18 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 联泰资 产费 率调 整的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 4 月 20 日 19 前 海开 源中国 成长 灵活配置 混合 型证券 投资 基 金2016 年第1 季度 报告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 4 月 21 日 20 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金增加 金斧 子为代销 机构 及 开通 定投和 转换 业务并参 与其 费率优 惠活 动的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 4 月 29 日 21 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 增加 汇成基金 为代 销 机构 及开通 定投 和转换业 务并 参与其 费率 优惠 活动 的公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 4 月 29 日 22 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 增加 伯嘉基金 为代 销机构 的公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 4 月 29 日 23 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金增加 广州 证券为代 销机 构 及开 通定投 和转 换业务并 参与 其费率 优惠 活动 的公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 5 月 5 日 24 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 和讯公 司费 率调 整的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 5 月 11 日 25 前 海开 源中国 成长 灵活配置 混合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书( 更 新)摘要(2016 年第1 号) 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 5 月 12 日 26 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 降 低旗 下基金 在好 买基金申 购金 额下限 的公 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 5 月 23 日 27 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 证券日 报 、 基 金管 理 2016 年 5 月 24 日 前海开源中国成长混合 2016 年 半年度报告 第 46 页 共 47 页


旗 下部 分基金 增加 联讯证券 为代 销 机构 并开通 定投 和转换业 务的 公告 人的官 方网 站 28 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分开放 式基 金参加盈 米财 富申购 补差 费率 优惠 活动 的公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 6 月 1 日 29 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金增加 凯恩 斯基金为 代销 机 构及 开通定 投和 转换业务 并参 与其费 率优 惠活 动的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 6 月 6 日 30 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金增加 京西 票号为代 销机 构并参 与其 费率 优惠 活动 的公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 6 月 7 日 31 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 增加 华泰证券 为代 销机构 并开 通定 投业 务的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 6 月 16 日 32 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 华泰 证券费率 优惠 活动的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 6 月 20 日 33 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 在陆 金所资管 开通 定 投业 务并参 与其 费率优惠 活动 的公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 6 月 24 日 34 前 海开 源基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金继续 参与 交通银行 申购 费率优 惠活 动的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 6 月 30 日


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 无





§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 (1) 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源中 国成 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 设立 的 文 件 (2) 《 前 海 开源 中国 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 (3) 《 前海 开源 中国 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 (4) 《 前海 开源 中国 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 (5) 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照 (6) 前海 开源 中国 成长 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿 12.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 12.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4001-666-998( 免长途 话费 ) (3) 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ,网 址:www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2016 年8 月29 日