诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
诺 德 中小 盘 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 诺德 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 九日 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
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重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................... 错误! 未定义书签。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................... 错误! 未定义书签。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................... 错误! 未定义书签。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................... 错误! 未定义书签。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................... 错误! 未定义书签。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................... 错误! 未定义书签。
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................... 错误! 未定义书签。
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误! 未定义书签。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 错误! 未定义书签。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 11
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
6.2 利 润表 ............................................................................................................... 错误! 未定义书签。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................... 错误! 未定义书签。
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................... 错误! 未定义书签。
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................... 错误! 未定义书签。
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ....... 错误! 未定义书签。
7.4 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.5 期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.6 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................... 错误! 未定义书签。
7.7 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ............................................................ 错误! 未定义书签。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ... 错误! 未定义书签。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 . 错误! 未定义书签。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................... 错误! 未定义书签。
7.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .......................................... 错误! 未定义书签。
7.13 投资 组合 报告 附注 ......................................................................................... 错误! 未定义书签。
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................................... 错误! 未定义书签。 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
8.3 期 末基 金管 理人 的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................... 错误! 未定义书签。
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ................................................................ 错误! 未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 36
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ............................................................................. 错误! 未定义书签。
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............. 错误! 未定义书签。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................. 错误! 未定义书签。
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事 务所 情况 .................................................................. 错误! 未定义书签。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 错误! 未定义书签。
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 错误! 未定义书签。
10.8 其他 重大 事件 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 38
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 39
12.1 备查 文件 目录 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
12.2 存放 地点 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
12.3 查阅 方式 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 诺德中 小盘 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 诺德中 小盘 混合
基金主 代码 570006
交易代 码 570006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 28 日
基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 37,780,300.99 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 关注 行业 生命 周期中 处于 成长 期的 公司 ， 主要 投资 于具 备核 心
竞争力 的高 成长 型中 小市 值上市 公司 ， 同 时也 投资 于具有 估值 优势 的非 成
长型中 小市 值公 司和 大市 值上市 公司 ， 分 享中 国经 济和资 本市 场高 速发 展
的成果 。 基 于对 世界 和中 国经济 增长 和产 业结 构变 迁、 全 球技 术创 新和 商
业模式 演化 、 上 市公 司争 夺和把 握成 长机 遇能 力等 因素的 深入 分析 ， 在 有
效控制 风险 的前 提下 ， 力 求为基 金份 额持 有人 创造 超越业 绩比 较基 准的 回
报。
投资策 略
本基金 将主 要通 过在 宏观 、 行业 、 公 司不 同层 次上 的深入 研究 ， 寻 找具 有
核心竞 争力 的成 长型 中小 市值企 业的 股票 进行 投资 ， 同时 ， 鉴 于股 票市 场
与生俱 来的 波动 性和 周期 性， 本 基金 也会 选择 具有 估值优 势的 非成 长型 中
小市值 股票 和大 市值 股票 进行投 资。 本基 金将 在充 分考虑 预期 收益 与风 险
的基础 上， 构建 投资 组合 。
业绩比 较基 准 中证 700 指数× 80%+ 上 证 国债指 数× 20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金， 属 于中 高预 期收 益和 预期风 险水 平的 投资 品
种。
2.3 基金管理 人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺德基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 罗丽娟 王永民
联系电 话 021 －68879999 010-66594896
电子邮 箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-888-0009 95566
传真 021 －68877727 010-66594942 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注册地 址
上海浦 东新 区陆 家嘴 环路1233
号1201 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
上海浦 东新 区陆 家嘴 环路1233
号1201 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 潘福祥 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.nuodefund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺德基 金管 理有 限公 司 上海浦 东新 区陆 家嘴 环 路 1233 号 1201 室
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -6,798,059.19
本期利 润 -15,025,149.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3826
本期加 权平 均净 值利 润率 -31.19%
本期基 金份 额净 值增 长率 -23.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 10,346,205.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2739
期末基 金资 产净 值 48,126,506.56
期末基 金份 额净 值 1.274
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 73.41%
注： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。表 中的“期末” 均指 报告 期最 后一 日， 无 论该日 是否 为开 放日
或交易 所的 交易 日。 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3、 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.73% 1.54% 1.42% 1.14% 4.31% 0.40%
过去三 个月 0.55% 1.72% -0.99% 1.21% 1.54% 0.51%
过去六 个月 -23.11% 2.60% -15.35% 1.95% -7.76% 0.65%
过去一 年 -29.10% 2.92% -25.05% 2.27% -4.05% 0.65%
过去三 年 77.37% 2.16% 59.15% 1.67% 18.22% 0.49%
自基金 合同 生
效起至 今
73.41% 1.76% 37.94% 1.45% 35.47% 0.31%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
诺德中 小盘 混合 型证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2010 年 6 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日）
诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：" 本基 金成 立于 2010 年 6 月 28 日， 图示 时间段为 2010 年 6 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日。
本基金 建仓 期间 自 2010 年 6 月 28 日至 2010 年 12 月 27 日， 报告 期结 束资 产 配置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。"
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
诺德基 金管 理有限 公司 经 中国证 监会 证监基 金字[2006]88 号 文批 准设 立。 公 司股东 为清 华控 股
有限公 司和 宜信 惠民 投资 管理（ 北京 ）有 限公 司， 注册地 为上 海， 注册 资本 为 1 亿元 人民 币。 截 至
本报告期末，公司管理了 十只开放式基金：诺德价 值优势混合型证券投资基 金、诺德主题灵活配置
混合型证券投资基金、诺 德增强收益债券型证券投 资基金、诺德成长优势混 合型证券投资基金、诺
德中小盘混合型证券投资 基金、诺德优选 30 混合 型证券投资基金、诺德双 翼债券型证券投资基金
（LOF ） 、 诺德周 期策 略混 合型证 券投 资基 金、 诺德 深证 300 指 数分 级证 券投 资基金 和诺 德货 币市 场
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗世锋
本基金 基金 经
理、诺 德价 值
优势混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、诺 德
周期策 略混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
诺德优 选 30
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理
2015-07-11 - 8
2008 年 6 月 起一 直任 职于 诺德基
金管理 有限 公司， 在投 资研 究部从
事投资 管理 相关 工作， 历任 研究员
及基金 经理 助理 职务。 现任 投资研
究部研究总监，具有基金从业资
格。
王赟
本基金 基金 经
理
2015-08-1
9
- 9
王赟女 士于 2007 年 9 月起 一直任
职于诺 德基 金管 理有 限公 司， 在投
资研究 部从 事投 资研 究相 关工作，
历任助 理研 究员、 研究 员及 基金经
理助理 职务 ，具 有基 金从 业资格 。
注：任 职日 期是 指本 公司 总经理 办公 会作 出决 定并 履行必 要备 案程 序后 对外 公告的 任职 日期 ；诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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证券从 业的 含义 遵守 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运
作管理办法 》等法律、法 规和监管部门的相关规定 ，依照诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管
理和运用基金资产，在认 真控制投资风险的基础上 ，为基金持有人谋取最大 利益，没有损害基金持
有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本公司已经建立了投资决 策及交易内控制度，确保 在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，
维护投 资者 的利 益。 此外， 本基金 管理 人还 建立 了公 平交易 制度 ， 确 保不 同基 金在买 卖同 一证 券时 ，
按照比 例分 配的 原则 在各 基金间 公平 分配 交易 量 。 公司交 易系 统中 使用 公平 交易模 块, 一旦 出现 不同
基金同时买卖同一证券时 ，系统自动切换至公平交 易模块进行委托。本报告 期内，公平交易制度总
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 制 定了 《诺 德基
金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报 告 管理 办法 》 ， 明 确公司 对投 资组 合的 同向 与反向 交易 和其 他日 常
交易行为进行监控，并对 发现的异常交易行为进行 报告。该办法覆盖异常交 易的类型、界定标准、
监控方法与识别程序、对 异常交易的分析报告等内 容并得到有效执行。本报 告期内，本基金未有参
与 交易所公 开竞价同 日反向 交易成交 较少的单 边交易 量超过该 证券当日 成交量 5% 的 交易，也 未发
现存在 不公 平交 易的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 市场 在经 历了开 年一 个月 的的 深幅 调整后 ， 小 幅回 调并 以区 间震荡 为主 。 板 块
方面，估值较低的消费类 和大宗商品类板块表现优 异。主题板块方面轮动加 速，没有表现出明显投
资趋势 。
本 基金秉 承一贯的" 立 足精选 业绩确 定性较高 个股" 的投 资风格 ，行业重 点落脚在 卫教文 体、智
能制造 等新 兴成 长性 行业 。金融 、地 产、 建筑 等大 市值低 估值 蓝筹 板块 基本 没有配 置。 在 1 季度市诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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场大幅 下探 的过 程中 ，基 金积极 优化 板块 和个 股配 置，为 下阶 段的 成长 股选 择奠定 基础 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.274 元，累 计净 值为 1.804 元 。本报 告期 份额 净
值增长 率为-23.11% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为-15.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年作 为十 三五 的开 局 之年， 国内 外形 势更 错综 。 美国 加息 时间 的不 确定 性， 英 国脱 欧的 多
米诺骨牌效应，全球避险 情绪的有所提升。我们将 经济周期、政策预期以及 外汇走势这三大变量作
为考 察 A 股市 场能 否走 出 颓势的 核心 要素 。 随 着 IPO 的 恢复 ， 资 本市 场秩 序 将逐步 恢复 ， 多 层次 资
本市场 建设 将持 续推 进。 在 A 股 市场 逐步 去杠杆 之 后， 投 资者 将关 注经 济周 期、 市 场 估 值中 枢以 及
企业核 心竞 争优 势等 要素 。
本基金坚持认为大的经济 周期决定未来较长时间内 的投资机会依然集中在稳 定成长的消费类行
业及国家政策长期重点扶 持的新兴产业。一方面是 为提高经济增长质量，提 升人民生活水平，持续
发力的 教育 体育 ， 环保 及市 政建设 领域 ； 另一 方面 是以 新能源 汽车 和智 能制 造为 代表弯 道超 车行 业 ，
也将在 政府 的扶 持下 快速 成长， 走上 健康 的高 速发 展道路 。
本基金将维持偏成长的投 资风格，着重强化对新兴 成长性行业以及重点个股 的跟踪力度，以争
取获取 长期 稳定 的超 额收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
为了 确保基金估值严格执 行新会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关 于估值的约定，更
好地保护基金份额持有人 的合法权益，基金管理人 制定并修订了《诺德基金 管理有限公司证券投资
基金估 值制 度》 （以 下简 称“ 估值 制度”。）
根据估值制度，基金管理 人设立了专门的估值委员 会。估值委员会由公司投 资研究部总监、运
营总监、清算登记部经理 、基金会计主管和法务主 管组成，所有相关成员均 具备相应的专业胜任能
力和长期相关工作经历。 估值委员会主要负责制定 基金资产的估值政策和程 序，定期评价现有估值
政策和 程序 的适 用性 以及 保证估 值策 略和 程序 的一 致性。 其中：
基金会计主管主要负责制 定新的估值政策、方法和 程序，提供相关的会计数 据，并具体负责和
会计事 务所 及基 金托 管行 就估值 模型 、假 设及 参数 进行沟 通， 以支 持委 员会 的相关 决定 ；
运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施；
投资研究部总监主要负责 分析市场情况，并在结合 相关行业研究员意见的基 础上对具体投资品诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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种所处 的经 济环 境和 相关 重大事 项进 行判 断；
法务主 管负 责审 核委 员会 决议的 合法 合规 性， 以及 负责具 体信 息披 露工 作。
根据估值制度，估值委员 会成员中不包括基金经理 。本报告期内，上述参与 流程各方之间不存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 ，本 基金 出现 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对诺 德中小盘混合型证 券投资基
金（以下 称“ 本基金” ）的托管过程 中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律 法规、基金 合
同和托管协议的有关规定 ，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎 回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 诺德 中小 盘混 合型证 券投 资基 金 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 39 页
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 7,946,875.16 8,514,209.90
结算备 付金
79,181.15 129,096.93
存出保 证金
24,458.27 36,514.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 40,444,313.00 58,488,700.00
其中： 股票 投资
40,444,313.00 58,488,700.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,378,679.97 139,478.39
应收利 息 6.4.7.5 1,860.01 1,424.34
应收股 利
- -
应收申 购款
3,490.77 1,992.54
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
49,878,858.33 67,311,416.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 238,421.15
应付赎 回款
222,904.65 172,879.22
应付管 理人 报酬
57,687.13 82,649.60
应付托 管费
9,614.51 13,774.91
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 54,970.05 97,556.03
应交税 费
12,075.20 12,075.20
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,395,100.23 1,450,593.61
负债合计
1,752,351.77 2,067,949.72 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 39 页
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 37,780,300.99 39,382,374.88
未分配 利润 6.4.7.10 10,346,205.57 25,861,091.96
所有者权益合计
48,126,506.56 65,243,466.84
负债和所有者权益总 计
49,878,858.33 67,311,416.56
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 1.274 元 ， 基 金份 额总额 37,780,300.99 份。
6.2 利润表
会计主 体： 诺德 中小 盘混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-14,276,934.19 56,521,059.95
1.利息 收入
33,528.09 84,443.88
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 33,528.09 70,654.56
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 13,789.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-6,090,386.09 53,927,463.26
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -6,265,232.93 53,660,500.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 174,846.84 266,962.75
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 -8,227,090.76 2,395,779.82
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 7,014.57 113,372.99
减：二、费用
748,215.76 1,625,332.12
1．管 理人 报酬
360,258.43 747,622.45
2．托 管费
60,043.10 124,603.71
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 213,020.94 556,927.39
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 114,893.29 196,178.57 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页共 39 页
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-15,025,149.95 54,895,727.83
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-15,025,149.95 54,895,727.83
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 诺德 中小 盘混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
39,382,374.88 25,861,091.96 65,243,466.84
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -15,025,149.95 -15,025,149.95
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,602,073.89 -489,736.44 -2,091,810.33
其中：1.基 金申 购款 5,176,119.93 1,179,519.73 6,355,639.66
2.基金 赎回 款 -6,778,193.82 -1,669,256.17 -8,447,449.99
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
37,780,300.99 10,346,205.57 48,126,506.56
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
68,677,384.93 23,550,314.31 92,227,699.24
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 54,895,727.83 54,895,727.83
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-19,914,868.15 -10,436,248.06 -30,351,116.21
其中：1.基 金申 购款 59,026,954.29 57,696,033.00 116,722,987.29
2.基金 赎回 款 -78,941,822.44 -68,132,281.06 -147,074,103.50
四 、 本期 向 基金 份额 持有 - -29,153,050.10 -29,153,050.10 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 39 页
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
48,762,516.78 38,856,743.98 87,619,260.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.3 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 胡志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 伟， 会计 机构 负责 人：高 奇
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称“ 中
国证监 会”) 证 监许 可?2010] 第 270 号《 关于 核准 诺德 中小盘 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ，
由诺德基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《诺德 中小盘股票型证券投资
基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式基金，存续期限不定 ，首次设立募集不包括
认购资 金利 息共 募集 363,552,185.17 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验
字(2010) 第 169 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 诺德 中小 盘股 票 型证券 投资 基金 基金
合同》 于 2010 年 6 月 28 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 363,570,378.53 份 基金 份
额，其 中认 购资 金利 息折 合 18,193.36 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理人 为诺 德基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《诺德 中小盘混合型证券投资基 金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范 围为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法公 开发行上市的股票、债
券、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股 票 、 权 证等 权益类 资 产投资 比例 占基 金资 产 的 60%-95%；债券、债券
回购、 银行 存款 等以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的 5%-40% ，
其中现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 本基 金将不低于 80% 的股 票
资产投 资于 中小 盘股 票。 本基金 投资 权证 的比 例不 超过资 产 的 3% 。自 2011 年 7 月 1 日 起， 本基 金
业绩比较基准由原来的“ 天相中盘指数× 40% ＋ 天 相 小盘 指 数× 40%+ 上 证 国 债 指数×20%” 变更为“ 中
证 700 指数× 80%+ 上证 国 债指数×20%” 。
6.4.2 会计报表的编制基础 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 39 页
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《诺德中小 盘混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报 告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期会 计报 表所 采用 的会计 政策 与上 年度 会计 报表相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本报告 期本 基金 未发 生会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 不含 权固 定收 益品种( 可转 换债 券 、 资 产 支持证 券和 私募 债
券除外) ， 鉴于 其交 易量 和 交易频 率不 足以 提供 持续 的定价 信息 ， 本基 金本 报 告期改 为采 用中 央国 债
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告 期本 基金 未发 生会 计差错 更正 事项 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2005]102 号 《关 于股 息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有
关个人 所得 税政 策的补 充 通知》 、财税[2008]1 号《 关于企 业所 得税 若干优 惠 政策的 通知 》及 其他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下： 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 39 页
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)
的， 暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税所 得额 。 对 基金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁
日起计 算 ； 解 禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 7,946,875.16
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 7,946,875.16
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 39,747,667.63 40,444,313.00 696,645.37
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - - 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 39 页
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,747,667.63 40,444,313.00 696,645.37
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 0.00 0.00
银行间 市场 0.00 0.00
合计 - -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 本基 金未 从事 买断式 逆回 购交 易。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,813.47
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 35.54
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 11.00
合计 1,860.01
6.4.7.6 其他资产 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 39 页
本报告 期末 本基 金未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 54,970.05
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 54,970.05
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00
应付赎 回费 675.91
预提费 用 394,424.32
合计 1,395,100.23
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 39,382,374.88 39,382,374.88
本期申 购 5,176,119.93 5,176,119.93
本期赎 回（以“-” 号填 列） -6,778,193.82 -6,778,193.82
本期末 37,780,300.99 37,780,300.99
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,039,112.27 3,821,979.69 25,861,091.96
本期利 润 -6,798,059.19 -8,227,090.76 -15,025,149.95
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-635,821.34 146,084.90 -489,736.44
其中： 基金 申购 款 2,355,959.30 -1,176,439.57 1,179,519.73
基金赎 回款 -2,991,780.64 1,322,524.47 -1,669,256.17
本期已 分配 利润 - - - 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 39 页
本期末 14,605,231.74 -4,259,026.17 10,346,205.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 32,202.78
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,046.82
其他 278.49
合计 33,528.09
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 71,263,493.92
减：卖 出股 票成 本总 额 77,528,726.85
买卖股 票差 价收 入 -6,265,232.93
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
0.00
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
-
减： 应 收利 息总 额 -
买卖债 券差 价收 入 -
6.4.7.14 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍生工具收益 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 39 页
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 174,846.84
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 174,846.84
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,227,090.76
—— 股 票投 资 -8,227,090.76
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,227,090.76
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 6,947.50
转换费 收入 67.07
合计 7,014.57
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 用由 申 购费补 差和 转出 基金 的赎 回费两 部分 构成 ， 其中 转 出基金 的赎 回费 总
额的 25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 39 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 213,020.94
银行间 市场 交易 费用 0.00
合计 213,020.94
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 74,589.06
银行费 用 1,268.97
银行间 债券 帐户 维护 费 9,200.00
合计 114,893.29
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，未 发生 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺德基 金管 理有 限公 司（ 诺德基 金）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司( 中 国银行) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
清华控 股有 限公 司( 清 华控 股） 基金管 理人 的股 东
宜信惠 民投 资管 理（ 北京 ）有限 公司 （宜 信惠 民） ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 39 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 360,258.43 747,622.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 130,482.47 260,508.32
注：支付基金 管理人诺 德 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 60,043.10 124,603.71
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 发生 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期末， 本基 金其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 7,946,875.16 32,202.78
21,184,782.7
1
67,699.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 39 页
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 发生 其他 需要说 明的 关联 方交 易。
6.4.11 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.11.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/ 增发 证券
6.4.11.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30035
1
永贵电
器
2016-06
-28
重大资
产重组
33.93
2016-0
7-04
32.19 68,700.00 1,742,051.42 2,330,991.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.11.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
本报告 期末 本基 金未 从事 债券正 回购 交易 ，无 质押 债券。
6.4.12 金融工具风险及 管 理
6.4.12.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ，属于较高风险品种。本 基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债 券投资、权证投资及资产 支持证券投资等。本基金 在日常经营活动中面临
的与这 些金融工具相关的 风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是 在有效控制风险的前提下 ，力求为基金份额持有人 创造超越业绩比较基准
的回报 。
本基金 的基 金管 理人 内部 风险控 制机 制分 为“ 决策 系 统” 、 “ 执行 系统” 和“ 监督 系 统” 三 个方 面： (1)诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 39 页
决策系 统由 股东 会、董 事 会、公 司经 营层 下设的 投 资决策 委员 会和 风险管 理 委员会 组成 ；(2) 执行 系
统由公司各职能部门组成 ，承担公司日常经营管理 、风险控制、基金投资运 作活动和具体工作，负
责将公 司决 策系 统的各 项 决议付 诸实 施；(3) 监 督系 统由监 事会 、董 事会及 其 下设的 审计 委员 会、督
察长、 监察 稽核 部组 成。 各自监 督的 内容 和对 象分 别由公 司章 程及 相应 的专 门制度 加以 明确 规定 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析 和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资 产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违约风 险可 能性 很小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分 散化投资以分散信用风险 。本基金投资于一家公司 发行的股票市值不超过
基金资 产净 值的 10% ， 且 本基金 与由 本基 金的 基金 管理人 管理 的 其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。于 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信用 类债 券(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 39 页
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种 比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金所
持证券 均在 证券 交易 所上 市，因 此除 附注 6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转
让的情况外，其余均能及 时变现。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流
动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金持有的利率敏感性 资产为银行存款、结算备 付金及买入返售金融资产 ，其余金融资产和
金融负债均不计息，因此 本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度 上 独立于市场利率变化。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月
1 个 月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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30 日
资产
银行存 款
7,946,875.1
6
- - - - -
7,946,875.1
6
结算备 付金 79,181.15 - - - - - 79,181.15
存出保 证金 24,458.27 - - - - - 24,458.27
交易性 金融 资
产
- - - - -
40,444,313.
00
40,444,313.
00
应收证 券清 算
款
- - - - -
1,378,679.9
7
1,378,679.9
7
应收利 息 - - - - - 1,860.01 1,860.01
应收申 购款 - - - - - 3,490.77 3,490.77
资产总 计
8,050,514.5
8
-
- - -
41,828,343.
75
49,878,858.
33
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 222,904.65 222,904.65
应付管 理人 报
酬
- - - - - 57,687.13 57,687.13
应付托 管费 - - - - - 9,614.51 9,614.51
应付交 易费 用 - - - - - 54,970.05 54,970.05
应交税 费 - - - - - 12,075.20 12,075.20
其他负 债 - - - - -
1,395,100.2
3
1,395,100.2
3
负债总 计 - - - - -
1,752,351.7
7
1,752,35
1.77
利率敏 感度 缺
口
8,050,514.5
8
- - - -
40,075,991.
98
48,126,506.
56
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 个 月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
8,514,209.9
0
- - - - -
8,514,209.9
0
结算备 付金 129,096.93 - - - - - 129,096.93
存出保 证金 36,514.46 - - - - - 36,514.46
交易性 金融 资
产
- - - - -
58,488,700.
00
58,488,700.
00
应收证 券清 算 - - - - - 139,478.39 139,478.39 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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款
应收利 息 - - - - - 1,424.34 1,424.34
应收申 购款 - - - - - 1,992.54 1,992.54
资产总 计
8,679,821.2
9
- -
-
-
58,631,595.
27
67,311,416.
56
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 238,421.15 238,421.15
应付赎 回款 - - - - - 172,879.22 172,879.22
应付管 理人 报
酬
- - - - - 82,649.60 82,649.60
应付托 管费 - - - - - 13,774.91 13,774.91
应付交 易费 用 - - - - - 97,556.03 97,556.03
应交税 费 - - - - - 12,075.20 12,075.20
其他负 债 - - - - -
1,450,593.6
1
1,450,593.6
1
负债总 计 - - - - -
2,067,949.7
2
2,067,94
9.72
利率敏 感度 缺
口
8,679,821.2
9
- - - -
56,563,645.
55
65,243,466.
84
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 - -
市场利 率上 升 25 个 基点 - -
注： 于 2016 年 06 月 30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投资 ， 因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资
产净值 无重 大影 响。(2015 年 12 月 31 日： 同)
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 39 页
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券，所面临
的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本 基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票、 权证等权益类资产
投资比 例占 基金 资产 的 60-95% ； 债券 、 债 券回 购、 银行 存款以 及其 他金 融工 具占 基金资 产 的 5%-40% ，
其中现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 本基 金将不 低 于 80% 的股 票
资产投 资于 中小 盘股 票 。 本基金 投资 权证 的比 例不 超过资 产 的 3% 。 此 外 ， 本 基金的 基金 管理 人每 日
对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ， 定期 运用 多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ， 包括 VaR(Value
at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 40,444,313.00 84.04 58,488,700.00 89.65
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - - 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 39 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 40,444,313.00 84.04 58,488,700.00 89.65
6.4.12.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除中 证 700 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 中证 700 指 数上 升 5% 增加 约 337 增加 约 319
2. 中证 700 指 数下 降 5% 减少 约 337 减少 约 319
6.4.13 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 40,444,313.00 81.09
其中： 股票 40,444,313.00 81.09
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,026,056.31 16.09
7 其他各 项资 产 1,408,489.02 2.82 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 39 页
8 合计 49,878,858.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,074,600.00 4.31
B 采矿业
- -
C 制造业 22,534,913.00 46.82
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 1,678,000.00 3.49
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,326,000.00 6.91
J 金融业
4,671,600.00 9.71
K 房地产 业
1,623,700.00 3.37
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,535,500.00 9.42
S 综合
- -
合计 40,444,313.00 84.04
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300144 宋城演 艺 150,000 3,736,500.00 7.76
2 300145 中金环 境 160,000 3,500,800.00 7.27 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 39 页
3 603766 隆鑫通 用 120,000 2,426,400.00 5.04
4 300351 永贵电 器 68,700 2,330,991.00 4.84
5 000666 经纬纺 机 110,020 2,145,390.00 4.46
6 300203 聚光科 技 80,000 2,112,000.00 4.39
7 601222 林洋能 源 50,000 2,092,500.00 4.35
8 002200 云投生 态 110,000 2,074,600.00 4.31
9 002308 威创股 份 120,000 1,971,600.00 4.10
10 002191 劲嘉股 份 170,000 1,970,300.00 4.09
11 600643 爱建集 团 200,000 1,954,000.00 4.06
12 000783 长江证 券 150,000 1,740,000.00 3.62
13 600820 隧道股 份 200,000 1,678,000.00 3.49
14 600266 北京城 建 130,000 1,623,700.00 3.37
15 300377 赢时胜 30,000 1,484,700.00 3.08
16 600172 黄河旋 风 70,000 1,290,100.00 2.68
17 002664 信质电 机 36,600 1,245,132.00 2.59
18 002405 四维图 新 45,000 1,107,000.00 2.30
19 002705 新宝股 份 65,000 1,015,300.00 2.11
20 601198 东兴证 券 40,000 977,600.00 2.03
21 002739 万达院 线 10,000 799,000.00 1.66
22 300315 掌趣科 技 70,000 734,300.00 1.53
23 603889 新澳股 份 30,000 434,400.00 0.90
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601198 东兴证 券 4,964,189.00 7.61
2 300377 赢时胜 4,074,623.20 6.25
3 601222 林洋能 源 3,248,795.00 4.98
4 002153 石基信 息 2,402,229.35 3.68
5 002200 云投生 态 2,380,040.78 3.65
6 000666 经纬纺 机 2,345,273.50 3.59
7 300144 宋城演 艺 2,120,443.00 3.25
8 300496 中科创 达 2,023,883.00 3.10
9 600820 隧道股 份 1,955,893.84 3.00
10 002191 劲嘉股 份 1,873,500.00 2.87
11 000783 长江证 券 1,830,000.00 2.80
12 300203 聚光科 技 1,782,275.00 2.73
13 603111 康尼机 电 1,726,760.00 2.65
14 600266 北京城 建 1,657,229.00 2.54 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 39 页
15 000421 南京公 用 1,585,457.00 2.43
16 002329 皇氏集 团 1,530,406.00 2.35
17 002292 奥飞娱 乐 1,522,250.00 2.33
18 300098 高新兴 1,514,700.00 2.32
19 000807 云铝股 份 1,503,555.00 2.30
20 600585 海螺水 泥 1,464,425.00 2.24
21 300351 永贵电 器 1,395,462.00 2.14
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601198 东兴证 券 4,131,659.00 6.33
2 002292 奥飞娱 乐 3,450,864.00 5.29
3 603111 康尼机 电 3,435,738.00 5.27
4 300377 赢时胜 3,300,762.00 5.06
5 601021 春秋航 空 2,779,675.00 4.26
6 600655 豫园商 城 2,348,077.00 3.60
7 002329 皇氏集 团 2,275,950.00 3.49
8 300059 东方财 富 2,216,280.00 3.40
9 002655 共达电 声 2,180,479.10 3.34
10 300496 中科创 达 2,167,793.00 3.32
11 300351 永贵电 器 2,143,125.00 3.28
12 002153 石基信 息 2,063,280.00 3.16
13 601222 林洋能 源 2,015,120.00 3.09
14 000558 莱茵体 育 1,872,680.28 2.87
15 600565 迪马股 份 1,872,670.00 2.87
16 000666 经纬纺 机 1,761,565.00 2.70
17 000997 新 大 陆 1,757,350.00 2.69
18 000802 北京文 化 1,645,636.00 2.52
19 000421 南京公 用 1,603,976.00 2.46
20 300098 高新兴 1,487,121.53 2.28
21 600585 海螺水 泥 1,455,628.00 2.23
22 601311 骆驼股 份 1,352,743.00 2.07
23 600271 航天信 息 1,336,107.11 2.05
24 002472 双环传 动 1,308,598.05 2.01
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 39 页
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 67,711,430.61
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 71,263,493.92
注：" 买入 股票 成本" 、“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 未投 资贵 金属 。
7.6 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.6.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.6.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.7 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
7.7.1 本期国债期货投资政 策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.7.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.7.3 本期国债期货投资评 价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本报 告期 内， 本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体不 存在 被监 管部 门立 案调查 的， 在报 告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.8.2 本基 金本 报告 期内 投 资的前 十名 股票 中 ， 不 存 在投资 于超 出基 金合 同规 定备选 股票 库之 外的 股
票。
7.8.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,458.27 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2 应收证 券清 算款 1,378,679.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,860.01
5 应收申 购款 3,490.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,408,489.02
7.8.4 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300351 永贵电 器 2,330,991.00 4.84
重大资 产重
组
7.8.5 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,775 13,614.52 985,963.01 2.61% 36,794,337.98 97.39% 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 39 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 6 月 28 日 ）基 金份 额总 额 363,570,378.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,382,374.88
本报告 期 基 金总 申购 份额 5,176,119.93
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 6,778,193.82
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,780,300.99
注：总 申购 份额 包含 转换 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换出份 额
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理 人 2016 年 4 月 13 日发 布公 告，张 欣（Alan Chang ） 先生因 个人 原因 离
任公司 督察 长， 胡志 伟先 生代任 公司 督察 长。 本基 金管理 人 于 2016 年 6 月 24 日 发布 公告 ，陈 玮光
先生任 公司 督察 长， 胡志 伟先生 代任 督察 长结 束。 本公司 已将 上述 变更 事项 报相关 监管 部门 备案 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 续聘 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 担任 本基 金 2016 年度的 基金 审计 机诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 39 页
构。普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 担任过 本基 金募 集的 验资 机构， 提供 相关 服务 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金的基金管理人、基 金托管人涉及托管业务机 构及其高级管理人员未有 受到稽查或处罚的
情形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 37,607,835.86 27.06% 35,024.20 27.06% -
民生证 券 1 27,355,450.78 19.68% 25,476.21 19.68% -
光大证 券 1 26,695,771.93 19.21% 24,861.61 19.21% -
国海证 券 2 16,658,555.48 11.99% 15,514.12 11.99% -
国泰君 安 2 10,419,667.53 7.50% 9,703.94 7.50% -
申银万 国 1 10,289,895.84 7.40% 9,582.79 7.40% -
海通证 券 1 9,947,747.11 7.16% 9,264.21 7.16% -
注：根 据中 国证 监会 的有 关规定 ，基 金管 理人 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状
况、研 究水 平后 ，向 多家 证券公 司租 用了 基金 交易 单元。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
（1） 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范， 内控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3） 具 有较 强的 研究 能力 ， 能及时、 全面、 定期 提 供质量 较高 的宏 观、 行 业 、 公司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后， 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ； 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 39 页
(2) 基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本报告 期内 基金 管理 人新 租用交 易单 元： 海通 证券 股份有 限公 司， 退租 交易 单元： 安信 证券 股
份有限 公司 、湘 财证 券股 份有限 公司 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。 诺德中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2、 《诺 德中 小盘 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 。
3、 《诺 德中 小盘 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 。
4、诺 德基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、诺 德中 小盘 混合 型证 券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告原文 。
6、诺 德基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 住所， 并登 载于 基金 管理 人网站 ：http://www.nuodefund.com
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 诺德 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-888-0009，
或发电 子邮 件，E-mail:service@nuodefund.com 。
诺德基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 九日
