诺安益鑫保 本混合型证 券投资基金
2016 年半 年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2016 年1 月22 日（ 基金 合同 生效 日） 起至6 月 30 日止 。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安益 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 诺安益 鑫保 本混 合
基金主 代码 002292
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 22 日
基金管 理人 诺安基 金管 理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,978,982,946.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 组合 保险 策略， 在确 保保 本周 期到 期时本 金安 全的 基础 上，
力争实 现基 金资 产的 稳健 增长。
投资策 略 本基金 主要 采取 固定 比例 投资组 合保 险（CPPI ，Constant Proportion
Portfolio Insurance） 策 略， 在 保本 周期 中， 基金 管理人 对稳 健资 产和 风险
资产的 配置 严格 按照 保本 模型进 行优 化动 态调 整， 确保投 资者 投资 本金 的安
全和收 益的 锁定 。同 时， 基金管 理人 在严 格的 风险 控制基 础上 ，通 过积 极稳
健的投 资策 略， 力争 为投 资人取 得超 额回 报。
本基金 的投 资策 略由 三部 分组成 ：资 产配 置策 略、 稳健资 产投 资策 略、 风险
资产投 资策 略。
1、 资产 配置 策略
本基金 资产 配置 原则 是： 在有效 控制 风险 的基 础上 ，根据 类别 资产 市场 相对
风险度 ，按 照固 定比 例投 资组合 保险 （CPPI） 策略 动态调 整稳 健资 产和 风险
资产的 比例 。
2、 稳健 资产 投资 策略
本基金 通过 分析 判断 宏观 经济运 行趋 势及 其引 致的 财政货 币政 策变 化， 对未
来市场 利率 趋势 及市 场信 用环境 变化 作出 预测 ，并 综合考 虑利 率变 化对 不同
债券品 种的 影响 、收 益率 水平、 信用 风险 的大 小、 流动性 的好 坏等 因素 ，在
确保基 金资 产收 益安 全性 和稳定 性的 基础 上， 构造 债券组 合。
3、 风险 资产 投资 策略
（1）股 票投 资策 略
本基金 充分 发挥 管理 人的 研究优 势， 在分 析和 判断 宏观经 济运 行和 行业 景气
变化、 以及 上市 公司 成长 潜力的 基础 上， 通过 优选 具有良 好成 长性 、成 长质
量优良 、定 价相 对合 理的 股票进 行投 资， 以谋 求超 额收益 。
（2）股 指期 货投 资策 略
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本
基金在 股指 期货 投资 中将 根据风 险管 理的 原则 ，以 套期保 值为 目的 ，在 风险
可控的 前提 下， 本着 谨慎 性原则 ，参 与股 指期 货的 投资， 以管 理投 资组 合的
系统性 风险 ，改 善组 合的 风险收 益特 性。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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（3）权 证投 资策 略
本基金 在权 证投 资方 面主 要运用 的策 略包 括： 价值 发现策 略和 套利 交易 策略
等。作 为辅 助性 投资 工具 ，本基 金会 结合 自身 资产 状况审 慎投 资， 力图 获得
最佳风 险调 整收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的2 年期 银行定 期存 款税 后收 益
率。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 林葛
联系电 话 0755-83026688 010-66060069
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95599
传真 0755-83026677 010-68121816
注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市 西城 区复兴 门内 大街 28
号 凯 晨世 贸中 心东座 F9
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 秦维舟 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深 圳 市深 南大道 4013 号兴业 银 行大厦 19-20
层
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北路100 号 金玉 大厦 写字
楼 9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2016 年1 月22 日 - 2016 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 21,213,615.98 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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本期利 润 38,960,453.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0096
本期加 权平 均净 值利 润率 0.96%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.00%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 20,908,318.28
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0053
期末基 金资 产净 值 4,017,538,706.20
期末基 金份 额净 值 1.010
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.00%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本期 已实 现收 益指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.05% 0.18% 0.01% 0.22% 0.04%
过去三 个月 0.70% 0.06% 0.53% 0.01% 0.17% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
1.00% 0.07% 0.94% 0.01% 0.06% 0.06%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 与保 本期 同期 限的 两年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ： ： ① 本基 金的 基金 合同于 2016 年1 月22 日生 效， 截至 2016 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 成立 未满
1 年。
② 本 基金 的建 仓期为 6 个月 ， 截至 2016 年 6 月 30 日止， 本基 金建 仓期 尚未 结束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日， 本 基 金管 理人 共管理 49 只开 放 式基 金： 诺 安平 衡证券 投 资基 金、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开放 债券 型证 券投 资基 金 、诺 安中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
谢志华
固定收 益部 总监 、
总 裁 助理， 诺安 纯
债定期开放债券
基 金 经理、 诺安 鸿
鑫保本混合基金
经 理、 诺安 优化 收
益债券 基金 经理 、
诺安保本混合基
金经理 、 诺安 汇鑫
保本混合基金经
理、 诺安 聚利 债券
基 金 经理、 诺安 利
鑫保本混合基金
经 理、 诺安 景鑫 保
本混合 基金 经理 、
诺安益鑫保本混
合基金 经理 、 诺安
安鑫保本混合基
金经理 、 诺安 理财
宝货币 基金 经理 、
诺安聚鑫宝货币
基 金 经理、 诺安 货
2016 年 1
月22 日
- 10
理学硕 士， 具有 基金 从业 资格。 曾
先后任职于华泰证券有限责任公
司 、 招商 基金 管理 有限 公司 ， 从事
固定收益类品种的研究、投资工
作 。曾 于 2010 年 8 月至 2012 年8
月任招 商安 心收 益债 券基 金经理 ，
2011 年3 月至2012 年8 月 任招商
安瑞进 取债 券基 金经 理。 2012 年8
月加入 诺安 基金 管理 有限 公司， 任
投资经 理， 现任 固定 收益 部总监 、
总裁助 理。2013 年 11 月至 2016
年 2 月任 诺安 泰鑫 一年 定 期开放
债券基 金经 理， 2015 年3 月至2016
年 2 月任 诺安 裕鑫 收益 两 年定期
开放债 券基 金经 理，2013 年 6 月
至 2016 年3 月任 诺安 信用债 券 一
年定期开放债券基金经理，2014
年 6 月至 2016 年 3 月任 诺 安永鑫
收益一 年定 期开 放债 券基 金经理 ，
2013 年8 月至2016 年3 月 任诺安
稳固收益一年定期开放债券基金
经理。2013 年 5 月起 任诺安 鸿 鑫诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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币基金 经理 、 诺安
和鑫保本混合基
金经理 。
保本混合及诺安纯债定期开放债
券基金 经理 ， 2013 年 12 月 起任诺
安优化收益债券基金经理，2014
年 11 月起 任诺 安保 本混 合 、诺安
汇鑫保本混合及诺安聚利债券基
金经理 ， 2015 年 12 月起 任 诺安利
鑫保本混合及诺安景鑫保本混合
基金经 理，2016 年 1 月起任 诺 安
益鑫保 本混 合基 金经 理， 2016 年2
月起任 诺安 安鑫 保本 混合 、 诺安理
财宝货 币、 诺安 聚鑫 宝货 币 及诺安
货币基 金经 理，2016 年 4 月起任
诺安和 鑫保 本混 合基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 益鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安益鑫 保本 混合型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 内生增 长动 力继 续疲 软， 边际刺 激效 果减 弱， “新常 态 ” 下经 济增
速平稳下行。 货币政策 稳 中偏松，资金 面相对平 稳 。国内利率债 市场先抑 后 扬，六月份 长端收益
率下行幅度较 大。信用 债 方面，信用违 约事件频 出 ，低资质债券 的流动性 风 险、信用风 险攀升，
两极分 化依 然严 重， 多数 高等级 品种 信用 利差 走低 。
投资运 作上 ，诺 安益 鑫保 本混合 上半 年处 于建 仓期 ，初步 配置 了债 券和 股票 的基本 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.010 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.00% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为0.94% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年基本面 对债市的 支 撑仍将继续， 通胀将维 持 低位，货币政 策将保持 相 对稳健、下半 年
监管政 策趋 严导 致的 供需 变化、 人民 币汇 率走 势以 及资金 面波 动是 影响 国内 债券市 场重 要因 素，
下一阶段，诺 安益鑫保 本 混合将继续进 行债券建 仓 工作，将配置 一定比例 利 率债及中短期 高
等级信用债。 信用债方 面 ，根据严格的 内部评级 要 求，更加审慎 的自下而 上 挑选个券， 并加强跟
踪评级 力度 。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金每年 收 益分配次数最 多为六次 ， 每份基金份额 每
次分配比例不 得低于收 益 分配基准日每 份基金份 额 可供分配利润 的 20% ，若 《基金合同》 生效不
满3 个月 可不 进行 收益 分配 ；
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人—诺安 基金管理
有限公 司2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日基 金的 投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立 的会 计核 算和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 诺安 基金 管 理有限 公司 在本 基金 的投 资运作 、 基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支及 利润分配 等 问题上，不存 在损害基 金 份额持有人 利益的行
为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律法 规，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财 务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，诺安基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 益鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,069,149,981.42
结算备 付金
37,619,047.62
存出保 证金
30,894.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,758,376,258.98
其中： 股票 投资
112,002,127.16
基金投 资
-
债券投 资
1,646,374,131.82
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,139,963,919.94
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 20,634,932.34
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 - 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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资产总 计
4,025,775,035.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
3,382,138.31
应付管 理人 报酬
3,966,508.60
应付托 管费
661,084.76
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 44,163.79
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 182,433.38
负债合 计
8,236,328.84
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,978,982,946.46
未分配 利润 6.4.7.10 38,555,759.74
所有者 权益 合计
4,017,538,706.20
负债和 所有 者权 益总 计
4,025,775,035.04
注： 报告 截止日 2016 年6 月30 日,基金 份额 净值 1.010 元,基金 份额 总额 3,978,982,946.46 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 益鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月22 日( 基 金合 同生 效日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 22 日(基金合同生效日)至2016
年 6 月 30 日
一、收入
64,023,122.50
1.利息 收入
46,410,347.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,575,834.98
债券利 息收 入
9,088,730.80
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
17,745,781.66
其他利 息收 入
-
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
-525,209.15
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -815,926.80
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 290,717.65
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ”
号填 列）
6.4.7.17 17,746,837.86
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 391,146.35
减：二、费用
25,062,668.66
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 21,256,628.95
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,542,771.47
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 6.4.7.19 101,958.11
5． 利息 支出
9,184.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,184.29
6． 其他 费用 6.4.7.20 152,125.84
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
38,960,453.84
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
38,960,453.84
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 益鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月22 日( 基 金合 同生 效日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月22 日(基金合同生效日) 至2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,054,621,650.70 - 4,054,621,650.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 38,960,453.84 38,960,453.84
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-75,638,704.24 -404,694.10 -76,043,398.34
其中：1.基金 申购 款 2,075,239.75 5,231.29 2,080,471.04 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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2.基 金赎 回款 -77,713,943.99 -409,925.39 -78,123,869.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,978,982,946.46 38,555,759.74 4,017,538,706.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安益 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金( 简称 “本基 金”) ， 经中 国证 券监 督管 理委 员会( 简称 “中
国证监 会”) 证监 许可[2015]2924 号 文 《关 于准 予诺 安益鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复》
核准， 于2016 年1 月 11 日至2016 年1 月 20 日向 社会进 行公 开募 集， 经德 勤华永 会计 师事 务 所
（特殊 普通 合伙 ） 验资 ， 募集的 有效 认购 金额 为人 民币4,054,621,650.70 元， 其中 净认 购额 为人
民币 4,053,813,946.33 元 ，折合 4,053,813,946.33 份基金 份额 。有 效认 购金 额产生 的利 息为 人
民币 807,704.37 元， 折合 807,704.37 份基 金份 额 于基金 合同 生效 后归 入本 基金。 基金 合同 生效
日为2016 年1 月22 日， 合同生 效日 基金 份额 为4,054,621,650.70 份基 金单位 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司， 基
金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。 《诺 安益 鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 合同》 、 《诺 安益 鑫保
本混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 等文 件已 按规 定报送 中国 证监 会备 案。
本 基 金的 财务 报表于 2016 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表符合企 业 会计准则和和 中国证监 会 发布的关于基 金行业实 务 操作的有关规 定
的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年 1 月 22 日(基金 合诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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同生效 日) 到2016 年6 月30 日止 期间 的经 营成 果和基 金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后续 计量 。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1)以公 允价 值计 量且 其变动 计 入当 期损 益的 金融 资产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2)贷款 及应 收款 项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3)其他 金融 负债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2)对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25%以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投 资品 种不 再存 在活跃 市 场， 且其 潜在 估值 调整对 前 一估 值日 的基 金资 产净 值 的影 响在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，采 用第 三方 估值机 构 所提 供的 估值 确定 公允 价 值， 另有 规定 的除 外。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如指 数收 益法)， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公 允价 值。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券除 外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提供 的估 值净 价确定 公 允价 值。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金融 资产和金融负债 以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 等引起的 实 收基金的变动 分
别于上 述各 交易 确认 日认 列。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1.利息 收入
(1)存款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2)除贴 息债 外的 债券 利息收 入 在持 有债 券期 内， 按债券 的 票面 价值 和票 面利 率计 算 的利 息扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2.投资 收益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收
利息( 若有) 后 的差 额确 认。
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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3.公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负 债卖 出或 到期 时转出 计 入投 资收 益。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在 符合 有关 基金 分红条 件 的前 提下， 本基 金每年 收 益分 配次 数最 多为 六次 ， 每 份基 金份
额每次分配比 例不得低 于 收益分配基准 日每份基 金 份额可供分配 利润的 20% ，若《基金合 同》生
效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分 配；
（2 ） 保本 周期 内， 本 基金仅 采 取现 金分 红一 种收 益分 配 方式， 不进 行红 利再投 资； 保本 周期
到期后 ， 若本 基金 按基 金 合同约 定变 更为 “ 诺安 益 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” ， 则基 金收 益
分配方式分两 种：现金 分 红与红利再投 资，投资 者 可选择现金红 利或将现 金 红利自动转 为基金份
额进行 再投 资； 若投 资者 不选择 ，基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税务 总 局关 于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1）以 发行 基金 方式 募集资 金 ，不 属于 营业 税征 收范 围 ，不 缴纳 营业 税。
（2）证 券投 资基 金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
（3 ） 对证 券投 资基 金从 证券 市 场中 取得 的收 入， 包括 买 卖股 票、 债 券的 差价收 入， 股权 的股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
（4） 对基 金取 得的 股票 股 息、 红利 收入 ， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ，个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减
按50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期 限超过 1 年 的， 其中股 权登 记日 在2015 年 9 月 8 日之 前的 ， 暂
减按25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股权 登记 日在 2015 年9 月 8 日 之后 的， 股息 红利所 得 暂免 征收 个人
所得税 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
（5） 对 基金 取得 的债 券利息 收 入， 由发 行债 券的 企业 在 向基 金支 付上 述收 入时 代 扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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（6） 对于 基金 从事A 股买卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 受让 方不
再缴纳 证券(股 票)交 易印 花税。
（7） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 69,149,981.42
定期存 款 1,000,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 1,000,000,000.00
其他存 款 -
合计： 1,069,149,981.42
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 93,594,848.55 112,002,127.16 18,407,278.61
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 103,665,386.42 104,034,131.82 368,745.40
银行间 市场 1,543,369,186.15 1,542,340,000.00 -1,029,186.15
合计 1,647,034,572.57 1,646,374,131.82 -660,440.75
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,740,629,421.12 1,758,376,258.98 17,746,837.86
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基 金本 报告 期末 无衍 生 金融 资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 48 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 100,000,000.00 -
银行间 市场 1,039,963,919.94 -
合计 1,139,963,919.94 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,379.68
应收定 期存 款利 息 2,980,000.08
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 15,235.74
应收债 券利 息 16,126,417.15
应收买 入返 售证 券利 息 1,498,887.18
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.51
合计 20,634,932.34
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,068.43
银行间 市场 应付 交易 费用 37,095.36
合计 44,163.79
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 51,767.39
预提费 用 130,665.99
合计 182,433.38 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 22 日( 基 金合同 生 效日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 4,054,621,650.70 4,054,621,650.70
本期申 购 2,075,239.75 2,075,239.75
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -77,713,943.99 -77,713,943.99
本期末 3,978,982,946.46 3,978,982,946.46
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 21,213,615.98 17,746,837.86 38,960,453.84
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
-305,297.70 -99,396.40 -404,694.10
其中： 基金 申购 款 6,361.11 -1,129.82 5,231.29
基金赎 回款 -311,658.81 -98,266.58 -409,925.39
本期已 分配 利润 - - -
本期末 20,908,318.28 17,647,441.46 38,555,759.74
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 22 日( 基 金合同 生 效日) 至 2016 年6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 775,450.41
定期存 款利 息收 入 18,530,000.08
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 270,176.48
其他 208.01
合计 19,575,834.98
注：本 报告 期内 “其 他” 为申购 款利 息收 入及 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月22 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
6月30 日
卖出债 券（ 、债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
15,049,600.00
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
13,815,926.80
减：应 收利 息总 额 2,049,600.00
买卖债 券差 价收 入 -815,926.80
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基 金本 报告 期内 无贵 金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 22 日(基金 合同 生 效日) 至 2016 年6
月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 290,717.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 290,717.65
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 22 日( 基 金合同 生 效日) 至 2016 年 6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 17,746,837.86
——股票 投资 18,407,278.61
——债券 投资 -660,440.75
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍 生工 具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 17,746,837.86 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 22 日( 基 金合同 生 效日) 至 2016
年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 390,321.55
基金转 换费 收入 299.45
其他 525.35
合计 391,146.35
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 22 日( 基 金合同 生 效日) 至 2016
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
94,733.11
银行间 市场 交易 费用 7,225.00
合计
101,958.11
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月22 日(基金 合同 生 效日)至2016
年 6 月 30 日
审计费 用 37,332.68
信息披 露费 93,333.31
汇划费 21,359.85
账户维 护费 100.00
合计 152,125.84
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化 的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内,按一 般商业 条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基 金本 报告 期内 未通 过 关联 方交 易单 元 进行 权证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基 金本 报告 期内 无应 支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 22 日( 基 金合同 生 效日) 至 2016 年 6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 21,256,628.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,611,992.51
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.2%年费率 计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下：
H＝E×1.2%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付给基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月22 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,542,771.47
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的年 费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0.2%÷当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人复 核后于 次月 前 3 个 工作 日内 从 基金 财产中
一次性 支付 给基 金管 理人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 于本 报告 期内 无与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 内基 金管理 人无 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基 金本 报告 期末 无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 22 日( 基 金合同 生 效日) 至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份有限公司 69,149,981.42 775,450.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 农业 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内无 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事 项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（ 单 位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月 24 日
2016 年7
月 6 日
新发流通
受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月 23 日
2016 年7
月 1 日
新发流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月 15 日
2016 年7
月 1 日
新发流
通受限
99.99 99.99 8,860 885,922.32 885,922.32 -
注： 截 至本 报告 期末2016 年6 月30 日 止， 本基 金无因 认 购新 发/增发 证券 而于期 末 持有 的流 通受
限权证 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600173
卧龙
地产
2016
年 4 月
25 日
重大资
产重组
8.28 - - 3,171,753 23,842,626.67 26,262,114.84 -
601599
鹿港
科技
2016
年 4 月
11 日
重大事
项
11.34
2016 年7
月 6 日
10.21 1,000,000 9,015,806.67 11,340,000.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时停
牌
20.92
2016 年7
月 1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至 本报 告期末 2016 年6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增发 证券 而于期 末 持有 的流 通受
限股票 和权 证。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第一层 次 为董 事会 、 合 规审 查与风 险 控制 委员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、合规 与风险控 制部 所监控;第三 层次为
公司各 业务 相关 部门 对各 自部门 的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 投资于一 家 公司发行的 证券市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行
的证券 ，不 得超 过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月 30 日
A-1
49,955,000.00
A-1 以下
-
未评级
750,273,000.00
合计
800,228,000.00
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上未评 级的债券 为期 限在一年 以内(含一年) 的 国债、政策 性金融债 、央 行票据及超 短期融 资
券。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月 30 日
AAA
344,304,095.60
AAA 以下
369,747,036.22
未评级
132,095,000.00
合计
846,146,131.82
注：① 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。
② 以 上未 评级 的债 券为 期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市， 其余亦可
在银行间同业 市场交易 ， 因此除在附注 ‘6.4.12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有卖 出回购金
融资产款的合 约约定到 期 日均为一年以 内且计息 ， 账面余额接近 其未折现 的 合约到期现 金流量。
其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一年以内 且不 计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)的合
约约定 到期 日为 无固 定期 限且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市场 风险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债均 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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在很大程度上 受市场利 率 变化的影响。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 、债券投
资及买 入返 售金 融资 产等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,069,149,981.42 - - - - 1,069,149,981.42
结算备 付金 37,619,047.62 - - - - 37,619,047.62
存出保 证金 30,894.74 - - - - 30,894.74
交易性 金融 资
产
390,984,000.00 544,188,131.82 506,374,000.00 204,828,000.00 112,002,127.16 1,758,376,258.98
买入返 售金 融
资产
1,139,963,919.94 - - - - 1,139,963,919.94
应收利 息 - - - - 20,634,932.34 20,634,932.34
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 2,637,747,843.72 544,188,131.82 506,374,000.00 204,828,000.00 132,637,059.50 4,025,775,035.04
负债
卖出回 收债 券 - - - - - -
应付清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - 3,382,138.31 3,382,138.31
应付管 理人 报
酬
- - - - 3,966,508.60 3,966,508.60
应付托 管费 - - - - 661,084.76 661,084.76
应付交 易费 用 - - - - 44,163.79 44,163.79
其他负 债 - - - - 182,433.38 182,433.38
负债总 计 - - - - 8,236,328.84 8,236,328.84
利率敏 感度 缺
口
2,637,747,843.72 544,188,131.82 506,374,000.00 204,828,000.00 124,400,730.66 4,017,538,706.20
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率下降 27 个
基点
8,514,800.05 -
市场利率上升 27 个
基点
-8,514,800.05
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金主要持 有银行间同 业市场交易的 固定收益品 种，因此无重 大价格风险 。于 2016 年 6
月30 日 ，本 基金 面临 的整体 其 他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 112,002,127.16 2.79 - -
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 1,646,374,131.82 40.98 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,758,376,258.98 43.77 - -
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使用 过去 一年 的历史 数 据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基金 持仓 资产 组合可 能 的最 大损 失值 。
假
设
1.置 信度
95%
2.观 察期 1 年
分
析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2016 年6 月30 日 ） 上年度 末 （2015 年12 月31 日 ）
基金投 资组 合的 风险 价值 5,277,957.18 -
合计 5,277,957.18 - 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
77,757,494.66 元， 属于 第二层 级的 余额 为 1,680,618,764.32 元， 无属 于第三 层 级的 余额 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证 券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 112,002,127.16 2.78
其中： 股票 112,002,127.16 2.78
2 固定收 益投 资 1,646,374,131.82 40.90
其中： 债券 1,646,374,131.82 40.90
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,139,963,919.94 28.32
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,106,769,029.04 27.49
7 其他各 项资 产 20,665,827.08 0.51
8 合计 4,025,775,035.04 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 84,721,681.53 2.11
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E
建筑业 775,274.28 0.02
F
批发和 零售 业 106,248.66 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 26,262,114.84 0.65
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 112,002,127.16 2.79
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票 代码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600568 中珠医 疗 4,106,500 71,453,100.00 1.78
2 600173 卧龙地 产 3,171,753 26,262,114.84 0.65
3 601599 鹿港科 技 1,000,000 11,340,000.00 0.28 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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4 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
5 603528 多伦科 技 3,112 304,944.88 0.01
6 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
7 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.00
8 603868 飞科电 器 3,293 194,780.95 0.00
9 603737 三 棵 树 1,327 154,038.16 0.00
10 603339 四方冷 链 2,793 151,995.06 0.00
11 603861 白云电 器 4,056 134,496.96 0.00
12 603779 威龙股 份 2,809 117,865.64 0.00
13 603959 百利科 技 2,815 116,681.75 0.00
14 603101 汇嘉时 代 3,563 106,248.66 0.00
15 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.00
16 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.00
17 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
18 603029 天鹅股 份 1,618 72,211.34 0.00
19 603726 朗迪集 团 1,361 68,798.55 0.00
20 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
21 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
22 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600568 中珠医 疗 59,997,288.86 1.49
2 600173 卧龙地 产 23,842,626.67 0.59
3 601599 鹿港文 化 9,015,806.67 0.22
4 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.00
5 601611 中国核 建 128,594.73 0.00
6 603868 飞科电 器 59,372.79 0.00
7 601127 小康股 份 50,326.22 0.00
8 603861 白云电 器 34,476.00 0.00
9 603101 汇嘉时 代 31,390.03 0.00
10 603528 多伦科 技 29,408.40 0.00
11 603339 四方冷 链 28,460.67 0.00
12 603798 康普顿 22,784.70 0.00 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 48 页
13 603958 哈森股 份 21,703.80 0.00
14 603737 三棵树 21,152.38 0.00
15 603959 百利科 技 16,974.45 0.00
16 603726 朗迪集 团 15,964.53 0.00
17 603029 天鹅股 份 14,448.74 0.00
18 603028 赛福天 14,096.34 0.00
19 603016 新宏泰 13,600.98 0.00
20 603779 威龙股 份 12,949.49 0.00
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基 金本 报告 期无 卖出 股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 93,594,848.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 232,015,000.00 5.78
其中： 政策 性金 融债 232,015,000.00 5.78
4 企业债 券 221,847,000.00 5.52
5 企业短 期融 资券 700,308,000.00 17.43
6 中期票 据 487,748,000.00 12.14
7 可转债 （可 交换 债） 4,456,131.82 0.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,646,374,131.82 40.98
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160304 16 进出04 （增 发） 1,000,000 99,920,000.00 2.49 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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2 101555023 15 赣 高速MTN004 500,000 51,200,000.00 1.27
3 160418 16 农发 18 500,000 51,175,000.00 1.27
4 101354016 13 陕 交建MTN002 500,000 50,830,000.00 1.27
5 101654055 16 中建 MTN002 500,000 50,160,000.00 1.25
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基 金本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 48 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监管 部门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 30,894.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,634,932.34
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,665,827.08
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600173 卧龙地 产 26,262,114.84 0.65 重大资 产重 组
2 601599 鹿港科 技 11,340,000.00 0.28 重大事 项
3 601611 中国核 建 775,274.28 0.02 重大事 项
4 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.00 新发流 通受 限
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 48 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,036 330,590.14 2,080,740,604.93 52.29% 1,898,242,341.53 47.71%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年1 月22 日 ）基 金份 额总 额
4,054,621,650.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,075,239.75
减:基金 合同 生效 日起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 77,713,943.99
基 金合 同生效 日起 至报告期 期末 基金拆 分变 动份额（ 份
额减少 以"-"填列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,978,982,946.46
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 48 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关业务 措施 的决 定》 ，以 及 对相关 人员 的警 示， 公司 高度重 视， 认真 落实 整改 要求， 加强 制度 和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 2 92,855,722.20 100.00% 86,476.00 100.00% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：无。
2、专 用交 易单 元 的选 择标准 和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为：
(1)、实 力雄 厚， 信誉 良好， 注 册资 本不 少于 3 亿元人 民 币。
(2)、财 务状 况良 好， 各项财 务 指标 显示 公司 经营 状况 稳 定。
(3) 、 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 48 页
务。
基金 管理人根 据以上 标准进行评估 后确定证 券 经营机构的选 择，与被 选 择的券商签订 《专用
证券交 易单 元租 用协 议》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
渤海证券 19,759,616.98 100.00% 39,944,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基金管理有限公司关于诺安益
鑫保本混合型证券投资基金在直销
网上交易开展基金认购费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 2016 年 1 月 8 日
2
诺安益鑫保本混合型证券投资基金
基金合 同摘 要
《上海 证券 报》 2016 年 1 月 8 日
3
诺安益鑫保本混合型证券投资基金
基金合 同
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 8 日
4
诺安益鑫保本混合型证券投资基金
托管协 议
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 8 日
5
诺安益鑫保本混合型证券投资基金
招募说 明书
《上海 证券 报》 2016 年 1 月 8 日
6
诺安益鑫保本混和型证券投资基金
保证合 同
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 8 日
7
诺安益鑫保本混合型证券投资基金
份额发 售公 告
《上海 证券 报》 2016 年 1 月 8 日
8
诺安基金管理有限公司关于诺安益
鑫保本混合型证券投资基金增加代
《上海 证券 报》 2016 年 1 月 13 日 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 48 页
销机构 的公 告
9
诺安基金管理有限公司关于诺安益
鑫保本混合型证券投资基金增加代
销机构 的公 告
《上海 证券 报》 2016 年 1 月 14 日
10
诺安基金管理有限公司关于诺安益
鑫保本混合型证券投资基金增加代
销机 构的 公告
《上海 证券 报》 2016 年 1 月 15 日
11
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加渤海银行为代销机构的
公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 16 日
12
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加平安证券费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 20 日
13
诺安益鑫保本混和型证券投资基金
基金合 同生 效公 告
《上海 证券 报》 2016 年 1 月 23 日
14
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在平安证券开通定投、转换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月 25 日
15
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加恒丰银行费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月 29 日
16
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在中国民生银行开通定投业
务的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 21 日
17
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金继续参加中国工商银行个人电子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
18
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加浦发银行关于 “ 财智组
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 4 月 7 日 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 48 页
合”基金 申购 费率 优惠 活动 的 公告 《中国 证券 报》
19
诺安基金管理有限公司关于增加厦
门市鑫鼎盛控股有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通定投、转换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 12 日
20
诺安益鑫保本混和型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换及定投
业务的 公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 19 日
21
诺安益鑫保本混合型证券投资基金
2016 年第1 季度 报告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 20 日
22
诺安基金管理有限公司关于诺安益
鑫保本混合在第一创业证券开通定
投、转换业务及开展费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 21 日
23
诺安基金管理有限公司关于增加北
京汇成基金销售有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通定投、转换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 28 日
24
诺安基金管理有限公司关于增加珠
海盈米财富管理有限公司为旗下部
分基金代销机构并开展定投、转换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
25
诺安基金管理有限公司关于增加上
海联泰资产管理有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通定投、转换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
26
诺安基金管理有限公司关于增加北
京钱景财富投资管理有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通定投、
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 48 页
转换业务及开展费率优惠活动的公
告
27
诺安基金管理有限公司关于增加中
证金牛（北京）投资咨询有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通定
投、转换业务及开展费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 24 日
28
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在首创证券开通定投、转换
业务的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 27 日
29
诺安基金管理有限公司关于直销账
户变更 的公 告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月 14 日
30
诺安基金管理有限公司关于增加奕
丰金融服务（深圳）有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通定投、
转换业务及开展费率优惠活动的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 15 日
31
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在上海陆金所资产管理有限
公司开通定投业务及开展优惠费率
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 17 日
32
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金参加交通银行网上银行、手机银
行基金 申购 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 益鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件。 诺安益鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 48 页
②《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
④《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金保 证合 同》 。
⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑥诺安 益鑫 保本 混合 型证 券投资 基 金2016 年半 年度报 告 正文 。
⑦报告 期内 诺安 益鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
11.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
