诺安利鑫保 本混合型证 券投资基金
2016 年半 年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安利 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 诺安利 鑫保 本混 合
基金主 代码 002137
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 2 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,801,186,712.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 组合 保险 策略， 在确 保保 本周 期到 期
时本金 安全 的基 础上 ， 力 争实现 基金 资产 的稳 健增 长。
投资策 略 本基金 主要 采取 固定 比例 投资组 合保 险（CPPI ，
Constant Proportion Portfolio Insurance）策 略，
在保本 周期 中， 基金 管理 人对稳 健资 产和 风险 资产 的
配置严 格按 照保 本模 型进 行优化 动态 调整 ，确 保投 资
者投资 本金 的安 全和 收益 的锁定 。同 时， 基 金管 理人
在严格 的风 险控 制基 础上 ， 通过 积极 稳健 的投 资策 略，
力争为 投资 人取 得超 额回 报。
本基金 的投 资策 略由 三部 分组成 ：资 产配 置策 略、 稳
健资产 投资 策略 、风 险资 产投资 策略 。
1、 资产 配置 策略
本基金 资产 配置 原则 是： 在有效 控制 风险 的基 础上 ，
根据类 别资 产市 场相 对风 险度， 按照 固定 比例 投资 组
合保险 （CPPI）策 略动 态调 整 稳健 资产 和风 险资 产的
比例。
2、 稳健 资产 投资 策略
本基金 通过 分析 判断 宏观 经济运 行趋 势及 其引 致的 财
政货币 政策 变化 ，对 未来 市场利 率趋 势及 市场 信用 环
境变化 作出 预测 ，并 综合 考虑利 率变 化对 不同 债券 品
种的影 响、 收益 率水平 、信 用 风险 的大 小、 流动 性的
好坏等 因素 ，在 确保 基金 资产收 益安 全性 和稳 定性 的
基础上 ，构 造债 券组 合。
3、 风险 资产 投资 策略
（1）股 票投 资策 略
本基金 充分 发挥 管理 人的 研究优 势， 在分 析和 判断 宏
观经济 运行 和行 业景 气变 化、以 及上 市公 司成 长潜 力
的基础 上， 通过 优选 具有 良好成 长性 、 成 长质 量优 良、诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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定价相 对合 理的 股票 进行 投资， 以谋 求超 额收 益。
（2）股 指期 货投 资策 略
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保
本策略 和投 资目 标。 本基 金在股 指期 货投 资中 将根 据
风险管 理的 原则 ，以 套期 保值为 目的 ，在 风险 可控 的
前提下 ，本 着谨 慎性 原则 ，参与 股指 期货 的投 资， 以
管理投 资组 合的 系统 性风 险，改 善组 合的 风险 收益 特
性。
（3）权 证投 资策 略
本基金 在权 证投 资方 面主 要运用 的策 略包 括： 价值 发
现策略 和套 利交 易策 略等 。作为 辅助 性投 资工 具， 本
基金会 结合 自身 资产 状况 审慎投 资， 力图 获得 最佳 风
险调整 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的2 年 期银
行定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低
风险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有限 公司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 深 圳 市深 南大道 4013 号兴
业 银 行大厦 19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深 圳 市深 南大道4013 号 兴业 银 行大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深 圳 市深 南大道4013 号兴业 银 行大诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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厦 19-20 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 北 京 市海 淀区 西三 环北路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 21,598,023.37
本期利 润 6,545,173.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0013
本期加 权平 均净 值利 润率 0.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.20%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 14,208,198.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0030
期末基 金资 产净 值 4,815,394,910.72
期末基 金份 额净 值 1.003
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.30%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.50% 0.06% 0.17% 0.01% 0.33% 0.05%
过去三 个月 0.60% 0.07% 0.53% 0.01% 0.07% 0.06%
过去六 个月 0.20% 0.09% 1.06% 0.01% -0.86% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
0.30% 0.08% 1.24% 0.01% -0.94% 0.07%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 保本 周期 同期 限 的2 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年 12 月2 日生 效， 截至 2016 年 6 月 30 日止 ， 本基 金成 立未满
1 年。
② 本 基金 的建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日， 本 基 金管 理人 共管理 49 只开 放 式基 金： 诺 安平 衡证券 投 资基 金、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开放 债券 型证 券投 资基 金 、诺 安中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交 易型开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金 经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
谢志华
固定收益部总
监、 总 裁助 理，
诺安纯债定期
开放债券基金
经理、诺安鸿
鑫保本混合基
金经理、诺安
优化收益债券
基金经理、诺
安保本混合基
金经理、诺安
汇鑫保本混合
基金经理、诺
安聚利债券基
金经理、诺安
利鑫保本混合
基金经理、诺
安景鑫保本混
2015 年12
月2 日
- 10
理 学 硕士， 具有 基金 从业资 格。 曾先
后任职 于华 泰证 券有 限责 任公司 、 招
商基金 管理 有限 公司 ， 从 事固定 收益
类品种 的研 究 、 投 资工作 。 曾于2010
年 8 月至 2012 年 8 月任招 商 安心 收
益债券 基金 经理 ， 2011 年3 月至2012
年 8 月任招 商安瑞进 取债 券基金经
理。2012 年 8 月加 入诺安 基 金管 理
有限公 司 ， 任 投资 经理 ， 现任固 定收
益 部 总监、 总裁 助理 。2013 年 11 月
至 2016 年 2 月任 诺安 泰 鑫一年 定期
开放债 券基 金经 理，2015 年 3 月至
2016 年 2 月任 诺安 裕鑫收 益 两年 定
期开放 债券 基金 经理 ，2013 年 6 月
至 2016 年 3 月任 诺安 信 用债券 一年
定 期开放债券基金经理 ，2014 年 6
月至 2016 年 3 月任 诺安永 鑫 收益 一
年定期 开放 债券 基金 经理 ， 2013 年8诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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合基金经理、
诺安益鑫保本
混合基金经
理、诺安安鑫
保本混合基金
经理、诺安理
财宝货币基金
经理、诺安聚
鑫宝货币基金
经理、诺安货
币基金经理、
诺安和鑫保本
混合基金经
理。
月至 2016 年 3 月任 诺安稳 固 收益 一
年定期 开放 债券 基金 经理 。 2013 年5
月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯
债定期开放债券基金经 理 ，2013 年
12 月起任诺 安优化收 益债 券基金经
理， 2014 年11 月起 任诺 安 保本混 合、
诺安汇鑫保本混合及诺安聚利债券
基 金 经理，2015 年 12 月 起任诺 安利
鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基
金经理 ，2016 年 1 月起任 诺 安益 鑫
保本混 合基 金经 理，2016 年 2 月起
任诺安 安鑫 保本 混合 、 诺 安理财 宝货
币、 诺安 聚鑫 宝货 币及 诺 安货币 基金
经理，2016 年 4 月任 诺 安和鑫 保本
混合基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 利鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安利鑫 保本 混合型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期 内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 内生增 长动 力继 续疲 软， 边际刺 激效 果减 弱， “新常 态 ” 下经 济增
速平稳下行。 货币政策 稳 中偏松，资金 面相对平 稳 。国内利率债 市场先抑 后 扬，六月份 长端收益
率下行幅度较 大。信用 债 方面，信用违 约事件频 出 ，低资质债券 的流动性 风 险、信用风 险攀升，
两极分 化依 然严 重， 多数 高等级 品种 信用 利差 走低 。
投资运 作上 ，诺 安利 鑫保 本混合 上半 年处 于建 仓期 ，初步 配置 了债 券和 股票 的基本 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.003 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.20% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为1.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年基本面 对债市的 支 撑仍将继续， 通胀将维 持 低位，货币政 策将保持 相 对稳健、下半 年
监管政 策趋 严导 致的 供需 变化、 人民 币汇 率走 势以 及资金 面波 动是 影响 国内 债券市 场重 要因 素，
下一阶段，诺 安利鑫保 本 混合将继续进 行债券建 仓 工作，将配置 一定比例 利 率债及中短期 高
等级信用债。 信用债方 面 ，根据严格的 内部评级 要 求，更加审慎 的自下而 上 挑选个券， 并加强跟诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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踪评级 力度 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严格 遵 守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险 控 制部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多为 六次 ，
每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润 的 20% ，若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月 可不 进行
收益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安利 鑫保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安利鑫 保 本混合型证券 投资基金 的 管理人——诺 安基金管 理 有限公司在诺 安
利鑫保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，诺 安利 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安利鑫保本混合型证券投资基金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 利鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,477,365,952.50 3,348,184,374.14
结算备 付金
4,434,718.60 -
存出保 证金
82,489.97 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,062,884,505.28 275,490,496.46
其中： 股票 投资
128,149,611.54 155,958,496.46
基金投 资
- -
债券投 资
2,934,734,893.74 119,532,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 240,390,880.59 1,080,000,000.00
应收证 券清 算款
6,322,628.04 267,442,415.19
应收利 息 6.4.7.5 32,064,768.28 3,198,980.22
应收股 利
- -
应收申 购款
3,162.06 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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资产总 计
4,823,549,105.32 4,974,316,266.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 9,999,163.62
应付赎 回款
2,419,209.64 -
应付管 理人 报酬
4,738,470.78 4,722,671.94
应付托 管费
789,745.11 787,111.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 80,232.78 265,407.80
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 126,536.29 -
负债合 计
8,154,194.60 15,774,355.35
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,801,186,712.45 4,951,381,587.94
未分配 利润 6.4.7.10 14,208,198.27 7,160,322.72
所有者 权益 合计
4,815,394,910.72 4,958,541,910.66
负债和 所有 者权 益总 计
4,823,549,105.32 4,974,316,266.01
注 ： 报告 截止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值 人 民币1.003 元， 基金 份额 总额4,801,186,712.45
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 利鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入
40,767,142.23
1.利息 收入
66,760,111.83
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 36,985,408.33
债券利 息收 入
18,716,063.75
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
11,058,639.75
其他利 息收 入
-
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
-11,706,646.94 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -12,178,231.10
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 142,438.52
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 329,145.64
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -15,052,849.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 766,526.99
减：二、费用
34,221,968.51
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 29,107,570.48
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,851,261.74
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 6.4.7.19 114,058.00
5． 利息 支出
28,204.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
28,204.44
6． 其他 费用 6.4.7.20 120,873.85
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
6,545,173.72
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
6,545,173.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 利鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,951,381,587.94 7,160,322.72 4,958,541,910.66
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 6,545,173.72 6,545,173.72
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-150,194,875.49 502,701.83 -149,692,173.66 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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其中：1.基金 申购 款 3,630,421.03 -17,468.23 3,612,952.80
2.基 金赎 回款 -153,825,296.52 520,170.06 -153,305,126.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,801,186,712.45 14,208,198.27 4,815,394,910.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安利鑫保本 混合型证 券 投资基金(简称 “本基金 ”) , 经中国证券 监督管理 委 员会(简称“ 中
国证监会”) 证监许可 【2015】2554 号文《关 于准予 诺安利鑫保本 混合型证 券 投资基金注册 的批
复》核 准, 于 2015 年 11 月 19 日至 2015 年 11 月 27 日 向社 会进行 公开 募集, 经德勤 华永 会计 师事
务 所 （特 殊普 通合 伙） 验资,募 集的 有效 认购 金额 为人民 币 4,951,381,587.94 元,其 中净 认购 额为
人 民币 4,950,683,519.55 元,折合 4,950,683,519.55 份基 金份 额。 有效 认购 金 额产生 的利 息为 人
民698,068.39 元,折合 698,068.39 份基 金份 额于 基 金合同 生效 后归 入本 基金 。 基金合 同生 效日 为
2015 年12 月2 日, 合 同生效 日 基金 份额为 4,951,381,587.94 份基 金单 位。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 利鑫 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《 诺安 利鑫
保本混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》等 文件 已按 规定报 送中 国证 监 会备 案。
本 基 金的 财务 报表于 2016 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为权 证投 资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1)以公 允价 值计 量且 其变动 计 入当 期损 益的 金融 资产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2)贷款 及应 收款 项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3)其他 金融 负债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2)对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25%以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投 资品 种不 再存 在活跃 市 场， 且其 潜在 估值 调整对 前 一估 值日 的基 金资 产净 值 的影 响在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，采 用第 三方 估值机 构 所提 供的 估值 确定 公允 价 值， 另有 规定 的除 外。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如指 数收 益法)，调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券除 外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提供 的估 值净 价确定 公 允价 值。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金融 资产和金融负债 以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 等引起的 实 收基金的变动 分
别于上 述各 交易 确认 日认 列。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1.利息 收入
(1)存款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2)除贴 息债 外的 债券 利息收 入 在持 有债 券期 内， 按债券 的 票面 价值 和票 面利 率计 算 的利 息扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2.投资 收益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收
利息( 若有) 后 的差 额确 认。
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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3.公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负 债卖 出或 到期 时转出 计 入投 资收 益。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多 为六 次， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的20% ，若 《基 金合 同 》生 效不满 3 个月 可不 进 行收 益分 配；
(2)保本 周期 内， 本基 金仅采 用 现金 分红 一种 收益 分配 方 式， 不 进行 红利 再投资 ； 保 本周 期到
期后，若本基 金按基金 合 同约定变更为 “诺安利 鑫 灵活配置混合 型证券投 资 基金”，则 本基金收
益分配方式分 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 者可选择现金 红利或将 现 金红利自动 转为基金
份额进 行再 投资 ；若 投资 者不选 择， 本基 金默 认的 收益分 配方 式是现 金分 红；
(3)基金 收益 分配 后基 金份额 净 值不 能低 于面 值； 即基金 收 益分 配基 准日 的基 金份 额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4)每一 基金 份额 享有 同等分 配 权；
(5)法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税务 总 局关 于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好 证 券交 易印 花税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《 关于 上市公 司 股息 红利 差别 化个 人所 得 税政 策有 关问
题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1）以 发行 基金 方式 募集资 金 ，不 属于 营业 税征 收范 围 ，不 缴纳 营业 税。
（2）证 券投 资基 金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
（3 ） 对证 券投 资基 金从 证券 市 场中 取得 的收 入， 包括 买 卖股 票、 债 券的 差价收 入， 股权 的股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
（4） 对基 金取 得 的股 票股息 、 红 利收 入， 由上 市公司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ，个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减
按50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期 限超过 1 年 的， 其中股 权登 记日 在2015 年 9 月 8 日之 前的 ， 暂
减按25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股权 登记 日在 2015 年9 月 8 日 之后 的， 股息 红利所 得 暂免 征收 个人
所得税 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
（5） 对 基金 取得 的债 券利息 收 入， 由发 行债 券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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（6） 对于 基金 从事A 股买卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 受让 方不
再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
（7） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 77,365,952.50
定期存 款 1,400,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 1,400,000,000.00
其他存 款 -
合计： 1,477,365,952.50
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 145,775,196.49 128,149,611.54 -17,625,584.95
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 303,800,486.75 307,049,893.74 3,249,406.99
银行间 市场 2,626,781,585.70 2,627,685,000.00 903,414.30
合计 2,930,582,072.45 2,934,734,893.74 4,152,821.29
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,076,357,268.94 3,062,884,505.28 -13,472,763.66
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 240,390,880.59 -
交易所 市场 - -
合计 240,390,880.59 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,144.64
应收定 期存 款利 息 3,870,277.83
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,796.04
应收债 券利 息 27,923,845.68
应收买 入返 售证 券利 息 254,670.70
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 33.39
合计 32,064,768.28
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 33,054.19
银行间 市场 应付 交易 费用 47,178.59
合计 80,232.78
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 37,028.69
预提费 用 89,507.60
合计 126,536.29 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,951,381,587.94 4,951,381,587.94
本期申 购 3,630,421.03 3,630,421.03
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -153,825,296.52 -153,825,296.52
本期末 4,801,186,712.45 4,801,186,712.45
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未分 配利 润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,580,236.73 1,580,085.99 7,160,322.72
本期利 润 21,598,023.37 -15,052,849.65 6,545,173.72
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
-688,224.82 1,190,926.65 502,701.83
其中： 基金 申购 款 13,213.85 -30,682.08 -17,468.23
基金赎 回款 -701,438.67 1,221,608.73 520,170.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 26,490,035.28 -12,281,837.01 14,208,198.27
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 537,365.81
定期存 款利 息收 入 36,367,083.40
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 80,320.22
其他 638.90
合计 36,985,408.33
注：本 报告 期内 “其 他” 为申购 款利 息收 入及 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 33,246,276.90 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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减：卖 出股 票成 本总 额 45,424,508.00
买卖股 票差 价收 入 -12,178,231.10
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
201,196,639.34
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
198,948,889.34
减：应 收利 息总 额 2,105,311.48
买卖债 券差 价收 入 142,438.52
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内内 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 329,145.64
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 329,145.64
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -15,052,849.65
——股票 投资 -19,145,670.94
——债券 投资 4,092,821.29
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 - 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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合计 -15,052,849.65
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 765,821.68
基金转 换费 收入 705.31
合计 766,526.99
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
102,883.00
银行间 市场 交易 费用 11,175.00
合计
114,058.00
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 49,726.04
汇划费 23,666.25
账户维 护费 7,700.00
合计 120,873.85
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 29,107,570.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 13,652,027.58
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.2% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×1.2%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付给基
金管理人。若 遇法定节 假 日、休息日或 不可抗力 致 使无法按时支 付的，顺 延 至法定节假 日、休息
日结束 之日 起2 个工 作日 内或不 可抗 力情 形消 除之 日起2 个工 作日 内支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,851,261.74 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.2%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份有限公司 77,365,952.50 14,144.64
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月 12 日
2017 年
4 月 19
日
新发流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月 24 日
2016 年
7 月 6
日
新发流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月 23 日
2016 年
7 月 1
日
新发流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月 30 日
2016 年
7 月 8
日
新发流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月 29 日
2016 年
7 月 7
日
新发流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
112402
16 华
股 01
2016 年6
月 2 日
2016
年 7 月
22 日
新发流
通受限
100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 -
112364
16 云
白 01
2016 年4
月 8 日
2016
年 7 月
4 日
新发流
通受限
100.00 100.00 30,000 3,000,000.00 3,000,000.00 -
127003
海印
转债
2016 年6
月 15 日
2016
年 7 月
1 日
新发流
通受限
99.99 99.99 7,980 797,930.04 797,930.04 -
注： 截 至本 报告 期末2016 年6 月30 日 止， 本基 金无因 认 购新 发/增发 证券 而于期 末 持有 的流 通受诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
限权证 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
300503
昊志
机电
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
84.72
2016
年 7 月
5 日
82.99 1,863 14,382.36 157,833.36 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年 7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券， 无债 券质 押。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券， 无债 券质 押。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通 过可靠 的 管理 及信 息系 统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第一层 次 为董 事会 、 合 规与 风险控 制 委员 会所
领导;第二层 次为总经 理、 督察长、风 险控制办 公会 、合规与风 险控制部 所监 控;第三层次 为公司
各业务 相关 部门 对各 自部 门的风 险控 制负 责。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或者基金所投资 证券之发行人诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且 本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证
券,不得 超过 该证 券的 10%。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本基金在进 行银行 间同业市场交易前 均对交 易对手进行信用 评
估,以控 制相 应的 信用 风险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月 30 日
A-1
329,997,000.00
A-1 以下
-
未评级
1,260,447,000.00
合计
1,590,444,000.00
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上未评级 的债券为 期 限在一年以内 （含一年 ） 的国债、政策 性金融债 、 央行票据及 超短期融
资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月 30 日
AAA
647,403,850.20
AAA 以下
595,737,043.54
未评级
101,150,000.00
合计
1,344,290,893.74
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上 未评 级的 债券 为期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债及 央行 票据 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市， 其余亦可诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
在银行间同业 市场交易 ， 因此除在附注 ‘6.4.12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有卖 出回购金
融资产款的合 约约定到 期 日均为一年以 内且计息 ， 账面余额接近 其未折现 的 合约到期现 金流量。
其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一年以内 且不 计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)的合
约无固 定期 限且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市场 风险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债均 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在很大程度上 受市场利 率 变化的影响。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 、存出保
证金及 债券投 资等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,477,365,952.50 - - - - 1,477,365,952.50
结算备 付金 4,434,718.60 - - - - 4,434,718.60
存出保 证金 82,489.97 - - - - 82,489.97
交易性 金融 资产 671,321,204.00 1,076,831,608.94 1,020,455,080.80 166,127,000.00 128,149,611.54 3,062,884,505.28
买入返 售金 融资 产 240,390,880.59 - - - - 240,390,880.59 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
应收证 券清 算款 - - - - 6,322,628.04 6,322,628.04
应收利 息 - - - - 32,064,768.28 32,064,768.28
应收申 购 款 - - - - 3,162.06 3,162.06
资产总 计 2,393,595,245.66 1,076,831,608.94 1,020,455,080.80 166,127,000.00 166,540,169.92 4,823,549,105.32
负债
卖出回 购证 券款 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - 2,419,209.64 2,419,209.64
应付管 理人 报酬 - - - - 4,738,470.78 4,738,470.78
应付托 管费 - - - - 789,745.11 789,745.11
应付交 易费 用 - - - - 80,232.78 80,232.78
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - - -
其他负 债 - - - - 126,536.29 126,536.29
负债总 计 - - - - 8,154,194.60 8,154,194.60
利率敏 感度 缺口 2,393,595,245.66 1,076,831,608.94 1,020,455,080.80 166,127,000.00 158,385,975.32 4,815,394,910.72
上年度 末
2015 年12 月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,348,184,374.14 - - - - 3,348,184,374.14
结算备 付金 - - - - - -
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 98,880,000.00 652,000.00 20,000,000.00 - 155,958,496.46 275,490,496.46
买入返 售金 融资 产 1,080,000,000.00 - - - - 1,080,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - 267,442,415.19 267,442,415.19
应收利 息 - - - - 3,198,980.22 3,198,980.22
资产总 计 4,527,064,374.14 652,000.00 20,000,000.00 - 426,599,891.87 4,974,316,266.01
负债
卖出回 购证 券款 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - 9,999,163.62 9,999,163.62
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 4,722,671.94 4,722,671.94
应付托 管费 - - - - 787,111.99 787,111.99
应付交 易费 用 - - - - 265,407.80 265,407.80
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - - -
其他负 债 - - - - - -
负债总 计 - - - - 15,774,355.35 15,774,355.35
利率敏 感度 缺口 4,527,064,374.14 652,000.00 20,000,000.00 - 410,825,536.52 4,958,541,910.66
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 市场利 率发 生变 化 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
市场利 率下 降27 个基 点 12,190,742.01
市场利 率上升 27 个基 点 -12,190,742.01
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金主要持 有银行间同 业市场交易的 固定收益品 种，因此无重 大价格风险 。于 2016 年 6
月30 日 ，本 基金 面临 的整体 其 他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 128,149,611.54 2.66 155,958,496.46 3.15
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 2,934,734,893.74 60.94 119,532,000.00 2.41
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,062,884,505.28 63.61 275,490,496.46 5.56
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假 设市场因 子的变 化服从多 元正态分 布，在 95% 的置 信度下， 使用过 去一年的 历史数据 ，按 照
VaR 正 态算 法， 计算 未来 一个交 易日 里， 基金 持仓 资产组 合可 能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度
95%
2.观察期 一年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30 日） 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
基金投 资组 合的 风险 价值 6,371,029.32
合计 6,371,029.32
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
146,337,249.48 元， 第二 层级的 余额 为 2,916,759,982.96 元， 无属 于第 三层 级的余 额（2015 年
12 月31 日， 属于 第一 层级的 余 额为 151,180,575.20 元 ， 第二 层级 的余 额为 124,309,921.26 元，
无属于 第三 层级 的余 额） 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 128,149,611.54 2.66
其中： 股票 128,149,611.54 2.66 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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2 固定收 益投 资 2,934,734,893.74 60.84
其中： 债券 2,934,734,893.74 60.84
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 240,390,880.59 4.98
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,481,800,671.10 30.72
7 其他各 项资 产 38,473,048.35 0.80
8 合计 4,823,549,105.32 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股 票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 191,361.36 0.00
B
采矿业 125,444.82 0.00
C
制造业 92,300,613.11 1.92
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E
建筑业 978,892.05 0.02
F
批发和 零售 业 106,248.66 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
33,504,912.80 0.70
J
金融业 805,330.89 0.02
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 128,149,611.54 2.66 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002080 中材科 技 3,154,574 63,343,845.92 1.32
2 000503 海虹控 股 767,300 30,853,133.00 0.64
3 002376 新北洋 1,573,900 21,027,304.00 0.44
4 600568 中珠医 疗 199,579 3,472,674.60 0.07
5 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.05
6 002797 第一创 业 19,929 805,330.89 0.02
7 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
8 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.01
9 603528 多伦科 技 3,112 304,944.88 0.01
10 002792 通宇通 讯 4,621 276,335.80 0.01
11 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
12 600351 亚宝药 业 25,034 251,091.02 0.01
13 002791 坚朗五 金 3,973 213,628.21 0.00
14 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.00
15 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.00
16 603868 飞科电 器 3,293 194,780.95 0.00
17 300511 雪榕生 物 2,872 191,361.36 0.00
18 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.00
19 300503 昊志机电 1,863 157,833.36 0.00
20 603737 三 棵 树 1,327 154,038.16 0.00
21 603339 四方冷 链 2,793 151,995.06 0.00
22 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.00
23 603861 白云电 器 4,056 134,496.96 0.00
24 601020 华钰矿 业 4,377 125,444.82 0.00
25 603779 威龙股 份 2,809 117,865.64 0.00
26 603959 百利科 技 2,815 116,681.75 0.00
27 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.00
28 002789 建艺集 团 1,500 107,520.00 0.00
29 603101 汇嘉时 代 3,563 106,248.66 0.00
30 603027 千禾味 业 2,904 102,424.08 0.00
31 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.00
32 002795 永和智 控 1,450 98,716.00 0.00
33 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.00
34 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.00
35 300510 金冠电 气 1,365 92,219.40 0.00 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
36 002793 东音股 份 1,413 91,859.13 0.00
37 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.00
38 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
39 603029 天鹅股 份 1,618 72,211.34 0.00
40 603726 朗迪集 团 1,361 68,798.55 0.00
41 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
42 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
43 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
44 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
45 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
46 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
47 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000503 海虹控 股 19,997,749.00 0.40
2 002080 中材科 技 9,997,266.75 0.20
3 002376 新北洋 4,999,108.00 0.10
4 002797 第一创 业 212,044.56 0.00
5 300508 维宏股 份 208,490.64 0.00
6 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.00
7 601611 中国核 建 128,594.73 0.00
8 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.00
9 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.00
10 603868 飞科电 器 59,372.79 0.00
11 601127 小康股 份 50,326.22 0.00
12 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
13 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.00
14 300512 中亚股 份 39,164.43 0.00
15 603861 白云电 器 34,476.00 0.00
16 002789 建艺集 团 33,795.00 0.00
17 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
18 300516 久之洋 33,142.50 0.00
19 601020 华钰矿 业 31,426.86 0.00 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
20 603101 汇嘉时 代 31,390.03 0.00
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金额 ，不 考虑 相关 交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601555 东吴证 券 9,921,743.00 0.20
2 300059 东方财 富 7,830,267.80 0.16
3 600351 亚宝药 业 6,329,518.75 0.13
4 600410 华胜天 成 6,247,547.07 0.13
5 000680 山推股 份 2,917,200.28 0.06
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关费用
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 36,761,294.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 33,246,276.90
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 300,990,000.00 6.25
其中：政 策性 金融 债 300,990,000.00 6.25
4 企业债 券 445,921,000.00 9.26
5 企业短 期融 资券 1,390,604,000.00 28.88
6 中期票 据 774,907,000.00 16.09
7 可转债 （可 交换 债） 22,312,893.74 0.46
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,934,734,893.74 60.94
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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1 160304 华夏现 金 2,000,000 199,840,000.00 4.15
2 1282479 12 京基 投 MTN2 500,000 51,650,000.00 1.07
3 101454035 14 陕交 建 MTN001 500,000 51,300,000.00 1.07
4 101555023 15 赣高 速 MTN004 500,000 51,200,000.00 1.06
5 160418 16 农发 18 500,000 51,175,000.00 1.06
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 82,489.97
2 应收证 券清 算款 6,322,628.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,064,768.28
5 应收申 购款 3,162.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,473,048.35
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.01
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.05 新发流 通受 限
2 601611 中国核 建 775,274.28 0.02 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,330 215,010.60 163,401,579.40 3.40% 4,637,785,133.00 96.60%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
114,803.38 0.0024%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年12 月2 日 ）基 金份 额总 额
4,951,381,587.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,951,381,587.94
本报告 期基 金总 申购 份额 3,630,421.03
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 153,825,296.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,801,186,712.45
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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§10 重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关业务 措施 的决 定》 ，以 及 对相关 人员 的警 示， 公司 高度重 视， 认真 落实 整改 要求， 加强 制度 和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 45,741,591.83 67.03% 42,599.22 67.03% -
中信建投 1 22,498,808.82 32.97% 20,953.53 32.97% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：无； 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
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2 、 专用 交易 单元 的选择 标 准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
中信建投 31,242,180.82 100.00% 3,800,500,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在指数熔断期间调整开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2
诺安基金管理有限公司旗下基金
2015 年最后一个交易日基金资产
净值、 基金 份额 净值 及份 额累计 净
值公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日
3 诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券 时报 》 、 2016 年 1 月 6 日 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
4
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加浙江金观诚网费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
5
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在指数熔断期间调整开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日
6
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加平安证券费率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 20 日
7
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票中材科技估值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 27 日
8
诺安利鑫保本混合型证券投资基
金开放 日常 申赎 、 转 换及 定投业 务
的公告
《中国 证券报 》 2016 年 2 月 24 日
9
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基 金在 平安 证券 开通 定投、 转
换业务及开展费率优惠活动的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月 25 日
10
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加恒丰银行费率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月 29 日
11
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中国民生银行开通定
投业务 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 21 日
12
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金继续参加中国工商银行个人
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 4 月 1 日 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 50 页
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国 证券 报》
13
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加浦发银行关于“ 财
智组合” 基金申购费率优惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 7 日
14
诺安基金管理有限公司关于增加
厦门市鑫鼎盛控股有限公司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、
转换业务及开展费率优惠活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 12 日
15
诺安利鑫保本混合型证券投资基
金2016 年第 1 季度 报告
《中国 证券 报》 2016 年 4 月 20 日
16
诺安基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、
转换业务及开展费率优惠活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 28 日
17
诺安基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 展定投 、
转换业务及开展费率优惠活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
18
诺安基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、
转换业务及开展费率优惠活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
19 诺安基金管理有限公司关于增加 《证券 时报 》 、 2016 年 5 月 10 日 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
北京钱景财富投资管理有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通
定投、 转换 业务 及开 展费 率优惠 活
动的公 告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
20
诺安基金管理有限公司关于增加
中 证 金牛 （北 京） 投资 咨询 有 限公
司为旗下部分基金代销机构并开
通定投 、 转 换业 务及 开展 费率优 惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 24 日
21
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基 金在 首创 证券 开通 定投、 转
换业务 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 27 日
22
诺安基金管理有限公司关于直销
账户变 更的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月 14 日
23
诺安基金管理有限公司关于增加
奕 丰 金融 服务 （深 圳） 有限 公 司为
旗下部分基金代销机构并开通定
投、 转 换业 务及 开展 费率 优惠活 动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 15 日
24
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在上海陆金所资产管理
有限公司开通定投业务及开展优
惠费率 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 17 日
25
诺安基金管理有限公司关于增加
昆仑银行股份有限公司为旗下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换
业务的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 24 日
26
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金参 加交 通银 行网 上银 行、 手 机
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 6 月 30 日 诺安利鑫保本混合 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
银行基 金申 购费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 利鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件。
②《诺 安利 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安利 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
④《诺 安利 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金保 证合 同》 。
⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑥诺安 利鑫 保本 混合 型证 券投资 基 金2016 年半 年度报 告 正文 。
⑦报告 期内 诺安 利鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
11.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
11.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
