融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期
：2016年8月29日
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金(以下
简称“本基金”)基金合同规定，于 2016 年8 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2?
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5?
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 11?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 11?
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 11?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 11?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 11?
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 11?
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 13?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 14?
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 14?
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 33?
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 33?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 33?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 34?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 35?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 37?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 37?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 37?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 37?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 37?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 37?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 38?
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 38?融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 39?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 39?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 39?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 39?
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 39?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 39?
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 39?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 40?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 40?
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 40?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 40?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 40?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 40?
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 43?
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 43?
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通新机遇灵活配置混合
基金主代码 002049
前端交易代码 002049
后端交易代码 002050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 17 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,605,658,175.45 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并
结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定
增值。
投资策略 在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和
市场指标的分析，本基金对大类资产进行配置的策略
为：在经济的复苏和繁荣期超配股票资产；在经济的
衰退和政策刺激阶段，超配债券等固定收益类资产，
力争通过资产配置获得部分超额收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指
数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）
26948088
（010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 )
本期已实现收益 17,727,578.45
本期利润 4,843,975.62
加权平均基金份额本期利润 0.0026
本期加权平均净值利润率 0.26%
本期基金份额净值增长率 0.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -385,008.43
期末可供分配基金份额利润 -0.0002
期末基金资产净值 1,606,201,901.12
期末基金份额净值 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.00%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.40% 0.07% -0.04% 0.50% 0.44% -0.43%
过去三个月 0.40% 0.09% -1.18% 0.51% 1.58% -0.42%
过去六个月 0.60% 0.11% -7.67% 0.92% 8.27% -0.81%
自基金合同
生效起至今
0.00% 0.11% -7.26% 0.90% 7.26% -0.79%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金合同生效日为 2015 年11月 17 日。
2、 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截止建仓期结束， 各项资产配置比例符合规定。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货
币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、融通内需驱动混合基金、融通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融
通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、
融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级
债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合
基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通
通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农
业分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中
国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫
债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。其中，融通债券基金、
融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还
开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
余志勇
融通通泽灵活配置混
合基金、融通通泰保本
混合型证券投资基金、
融通通鑫灵活配置混
合型证券投资基金、融
通新机遇灵活配置混
合型证券投资基金、融
通增裕债券型证券投
2015-11-17 - 15
余志勇先生，武汉大学金融学硕
士、工商管理学学士，15年证券
投资从业经历,具有证券从业资
格，现任融通基金管理有限公司
研究策划部副总监。历任湖北省
农业厅研究员、闽发证券公司研
究员、招商证券股份有限公司研
究发展中心研究员。2007 年4融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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资基金的基金经理。 月加入融通基金管理有限公司，
历任研究部行业研究员、行业组
长，2015年2 月25 日起至今任
“融通通泽灵活配置混型证券
投资基金”基金经理，2015年 3
月 17 日起至今任“融通通泰保
本混合型证券投资基金”基金
经理，2015年 6 月15 日起至今
任“融通通鑫灵活配置混合型
证券投资基金”基金经理，2015
年11月17日起至今任“融通新
机遇灵活配置混合型证券投资
基金”基金经理，2016年 5 月
13 日起至今任“融通增裕债券
型证券投资基金”基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
考虑到本基金设计的目的主要是为了保持基金净值增长率的平稳性，本基金在报告期开始阶
段一直保持较低的股票仓位，在积极进行新股申购的基础上，将富余的资金主要配置在了高流动
性债券和回购类资产。
一季度股票选择的主要选择思路是认为供给侧改革是最大的市场变量，所以持股相对集中于
钢铁和煤炭，对成长股相对谨慎，较好地规避了上半年成长股的回调风险。
二季度股票操作偏于保守，控制风险意识较强，主要持有一些股价较低的个股，对新能源、
食品饮料等板块参与程度低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.60%，同期业绩比较基准收益率为-7.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于传统产业整体上面临着去产能去杠杆的压力，新兴产业成为支柱产业需要时间，出口产
业也受到国际经济环境的影响，因此中国经济整体走势将呈现震荡筑底的态势，企业盈利难以趋
势性的改善。流动性预计相对充裕，主要是因为经济托底的需要和大量传统产业资金的逐步转移。
对证券市场未来走势的判断是以震荡为主要特征，因为国家政策 “托底+改革转型”的基本
思路不会发生根本变化，变化的只是力度和节奏，短期内无法形成大的主要趋势，同时由于流动
性充裕，大跌的风险也很小。重点关注两类股票：一类是景气向上且即将进入旺季的行业，例如
农业、航空、新能源汽车等行业；另一类根据市场热点进行灵活配置的主题投资，例如供给侧改
革、军工、半导体等主题。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值
数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部
进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方
法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事
中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 335,124,025.54 601,354,893.42
结算备付金
385,291.16 3,556,815.32
存出保证金
100,038.27 197,900.57
交易性金融资产 6.4.7.2 1,244,725,686.75 2,080,687,189.32
其中：股票投资
85,524,045.15 95,836,883.42
基金投资
- -
债券投资
1,159,201,641.60 1,984,850,305.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 19,000,249.50 -
应收证券清算款
- 2,676,463.37
应收利息 6.4.7.5 9,130,094.89 25,542,395.56
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,608,465,386.11 2,714,015,657.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,575,394.20 3,443,527.24
应付托管费
262,565.72 573,921.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 196,782.01 669,094.07
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 228,743.06 -
负债合计
2,263,484.99 4,686,542.52
所有者权益：
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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实收基金 6.4.7.9 1,605,658,175.45 2,726,875,633.97
未分配利润 6.4.7.10 543,725.67 -17,546,518.93
所有者权益合计
1,606,201,901.12 2,709,329,115.04
负债和所有者权益总计
1,608,465,386.11 2,714,015,657.56
注：1、本基金合同生效日为 2015 年11月 17 日,本报告期的利润表及所有者权益变动表无同
期对比数据。
2、 报告截止日 2016 年6月 30 日， 基金份额净值为 1.000， 基金份额总额为 1,605,658,175.45
份。
6.2 利润表
会计主体：融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月30日
一、收入
20,475,136.34
1.利息收入
23,366,052.37
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,125,121.17
债券利息收入
18,101,504.52
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,139,426.68
其他利息收入
-
2.投资收益
6,976,732.95
其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,035,431.92
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -343,797.49
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 285,098.52
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -12,883,602.83
4.汇兑收益
-
5.其他收入 6.4.7.18 3,015,953.85
减：二、费用
15,631,160.72
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,518,883.45
2．托管费 6.4.10.2.2 2,086,480.63
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 702,585.75
5．利息支出
39,047.83
其中：卖出回购金融资产支出
39,047.83融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 14 页 共 44 页
6．其他费用 6.4.7.20 284,163.06
三、利润总额
4,843,975.62
减：所得税费用
-
四、净利润
4,843,975.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,726,875,633.97 -17,546,518.93 2,709,329,115.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,843,975.62 4,843,975.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-1,121,217,458.52 13,246,268.98 -1,107,971,189.54
其中：1.基金申购款 119.44 -0.46 118.98
2.基金赎回款 -1,121,217,577.96 13,246,269.44 -1,107,971,308.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,605,658,175.45 543,725.67 1,606,201,901.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孟朝霞______
_____颜锡廉______
_____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2290 号《关于准予融通新机遇灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中国人民共和国证券投资基金法》
和《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,063,961.00 元，业经普华永道融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 15 页 共 44 页
中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2015）第 1290 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案, 《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金合同》于 2015 年 11 月17 日正式
生效，基金合同生效日期的基金份额总额为 200,063,961.00 份。本基金的基金管理人为融通基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”） 。
根据《中国人民共和国证券投资基金法》和《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中
小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票） 、固定收益类资产（国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券） 、资产支持证券、质押及买断式债券回
购、银行存款及现金等） 、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的
其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其中投资于股票资产占基金资产
的 0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日
终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通新机遇灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确
认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 17 页 共 44 页
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 18 页 共 44 页
计亏损） 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，
根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部
分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后
的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 19 页 共 44 页
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
（1）于 2016 年5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年9月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 21 页 共 44 页
活期存款 15,124,025.54
定期存款 320,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 320,000,000.00
其他存款 -
合计： 335,124,025.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 89,000,234.26 85,524,045.15 -3,476,189.11
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 178,952,301.47 177,120,641.60 -1,831,659.87
银行间市场 981,987,646.29 982,081,000.00 93,353.71
合计 1,160,939,947.76 1,159,201,641.60 -1,738,306.16
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,249,940,182.02 1,244,725,686.75 -5,214,495.27
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
买入返售证券_银行间 19,000,249.50 -
合计 19,000,249.50 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 17,059.13融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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应收定期存款利息 213,333.36
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 173.40
应收债券利息 8,898,640.35
应收买入返售证券利息 843.65
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 45.00
合计 9,130,094.89
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 188,455.93
银行间市场应付交易费用 8,326.08
合计 196,782.01
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付赎回费 -
预提费用 228,743.06
合计 228,743.06
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,726,875,633.97 2,726,875,633.97
本期申购 119.44 119.44
本期赎回 -1,121,217,577.96 -1,121,217,577.96
本期末 1,605,658,175.45 1,605,658,175.45
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -24,994,703.97 7,448,185.04 -17,546,518.93融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 23 页 共 44 页
本期利润 17,727,578.45 -12,883,602.83 4,843,975.62
本期基金份额交易
产生的变动数
6,882,117.09 6,364,151.89 13,246,268.98
其中：基金申购款 -0.17 -0.29 -0.46
基金赎回款 6,882,117.26 6,364,152.18 13,246,269.44
本期已分配利润 - - -
本期末 -385,008.43 928,734.10 543,725.67
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 331,946.43
定期存款利息收入 3,764,291.71
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 27,415.87
其他 1,467.16
合计 4,125,121.17
注： “其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 233,410,784.64
减：卖出股票成本总额 226,375,352.72
买卖股票差价收入 7,035,431.92
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,059,578,073.06
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,031,168,531.33
减：应收利息总额 28,753,339.22
买卖债券差价收入 -343,797.49
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 285,098.52
基金投资产生的股利收益 -
合计 285,098.52
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -12,883,602.83
——股票投资 -9,519,897.53
——债券投资 -3,363,705.30
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -12,883,602.83
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 741,773.38
转换费收入 2,274,180.47
合计 3,015,953.85
注：本基金的赎回费率按持有期限递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
694,310.75
银行间市场交易费用
8,275.00
合计
702,585.75融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 198,907.80
银行费用 16,620.00
债券帐户维护费 9,000.00
其他 29,800.00
合计 284,163.06
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司（ “新时代证券” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期均未租用关联方的交易单元。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 12,518,883.45
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注： 1、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 26 页 共 44 页
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。
根据基金持有人大会召开的结果，自 2016 年2月 26 日起管理费率由 1.5%变更为 1.2%。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,086,480.63
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
根据基金持有人大会召开的结果，自 2016 年2月 26 日起托管费率由 0.25%变更为0.2%。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 15,124,025.54 331,946.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 27 页 共 44 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300508 维宏股份 2016-4-12 2017-4-19
新股流通
受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966 玲珑轮胎 2016-6-24 2016-7-6
新股流通
受限
12.98 12.98 13,149 170,674.02 170,674.02 -
603016 新宏泰 2016-6-23 2016-7-1
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创 2016-6-30 2016-7-8
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股份 2016-6-29 2016-7-7
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，
在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新
股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会
《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月
内不得转让。
2.本基金于2016 年4 月12 日网下申购新股维宏股份成功，确认数量 10,383股，确认单价为
20.08 元，根据发行公告，本基金持有的股份锁定期为 12 个月，锁定期自该股票在深交所上市交
易之日起开始计算。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601611 中国核建 2016-6-30 临时停牌 20.92 2016-7-1 23.01 26,219 90,979.93 548,501.48 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风
险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与
审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关
要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定
公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基
金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损
失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门
在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风
险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任
人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究
员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定
期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各
业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 29 页 共 44 页
有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情
况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
短期信用评级
本期末
2016年06月30日
A-1
-
A-1以下 -
未评级 770,264,000.00
合计
770,264,000.00
注：未评级债券为超短期融资券、政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级
本期末
2016年06月30日
AAA
209,025,641.60
AAA以下
77,952,000.00融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 30 页 共 44 页
未评级
101,960,000.00
合计
388,937,641.60
注：未评级债券为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 31 页 共 44 页
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 335,124,025.54 - - - 335,124,025.54
结算备付金 385,291.16 - - - 385,291.16
存出保证金 100,038.27 - - - 100,038.27
交易性金融资产 770,264,000.00 388,937,641.60 - 85,524,045.151,244,725,686.75
买入返售金融资产 19,000,249.50 - - - 19,000,249.50
应收利息 - - - 9,130,094.89 9,130,094.89
其他资产 - - - - -
资产总计 1,124,873,604.47 388,937,641.60 - 94,654,140.041,608,465,386.11
负债
应付管理人报酬 - - - 1,575,394.20 1,575,394.20
应付托管费 - - - 262,565.72 262,565.72
应付交易费用 - - - 196,782.01 196,782.01
其他负债 - - - 228,743.06 228,743.06
负债总计 - - - 2,263,484.99 2,263,484.99
利率敏感度缺口 1,124,873,604.47 388,937,641.60 - 92,390,655.051,606,201,901.12
上年度末
2015年12 月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 601,354,893.42 - - - 601,354,893.42
结算备付金 3,556,815.32 - - - 3,556,815.32
存出保证金 197,900.57 - - - 197,900.57
交易性金融资产 1,797,988,305.90 186,862,000.00 - 95,836,883.422,080,687,189.32
应收证券清算款 - - - 2,676,463.37 2,676,463.37
应收利息 - - - 25,542,395.56 25,542,395.56
其他资产 - - - - -
资产总计 2,403,097,915.21 186,862,000.00 - 124,055,742.352,714,015,657.56
负债
应付管理人报酬 - - - 3,443,527.24 3,443,527.24
应付托管费 - - - 573,921.21 573,921.21
应付交易费用 - - - 669,094.07 669,094.07
其他负债 - - - - -
负债总计 - - - 4,686,542.52 4,686,542.52融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
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利率敏感度缺口 2,403,097,915.21 186,862,000.00 - 119,369,199.832,709,329,115.04
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末 2016 年 6 月30 日
市场利率上升25个基点 -3,279,961.84
市场利率下降25个基点 3,303,939.79
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金净
资产的 0%-95%，债券投资比例浮动范围为 5%-40%，权证投资比例浮动范围为 0-3%，资产支持证
券投资比例浮动范围为 0-20%，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 33 页 共 44 页
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 85,524,045.15 5.3295,836,883.42 3.54
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
其他 - - - -
合计 85,524,045.15 5.3295,836,883.42 3.54
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末 2016 年 6 月30 日
沪深 300 指数上升 5% 3,642,322.24
沪深 300 指数下降 5% -3,642,322.24
注：于 2015年 12 月 31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险
对基金资产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 85,524,045.15 5.32
其中：股票 85,524,045.15 5.32
2 固定收益投资 1,159,201,641.60 72.07
其中：债券 1,159,201,641.60 72.07
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 19,000,249.50 1.18
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 335,509,316.70 20.86
7 其他各项资产 9,230,133.16 0.57
8 合计 1,608,465,386.11 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 34 页 共 44 页
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 47,691,455.37 2.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
--
E 建筑业 548,501.48 0.03
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 30,877,196.30 1.92
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 2,712,965.90 0.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,673,800.00 0.23
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 85,524,045.15 5.32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600115 东方航空 1,999,950 13,219,669.50 0.82
2 600439 瑞贝卡 1,800,000 10,206,000.00 0.64
3 000709 河钢股份 3,500,000 9,695,000.00 0.60
4 002501 利源精制 800,000 8,640,000.00 0.54
5 601111 中国国航 999,930 6,759,526.80 0.42
6 600029 南方航空 800,000 5,648,000.00 0.35
7 603885 吉祥航空 200,000 5,250,000.00 0.33
8 002475 立讯精密 225,000 4,421,250.00 0.28
9 300322 硕贝德 200,000 4,300,000.00 0.27
10 002400 省广股份 260,000 3,673,800.00 0.23
11 000821 京山轻机 199,939 3,522,925.18 0.22
12 603609 禾丰牧业 200,000 3,166,000.00 0.20
13 002250 联化科技 200,000 2,864,000.00 0.18融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 35 页 共 44 页
14 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.16
15 601611 中国核建 26,219 548,501.48 0.03
16 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
17 601966 玲珑轮胎 13,149 170,674.02 0.01
18 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
19 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.01
20 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
21 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
22 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
23 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
24 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
25 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
26 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
27 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
28 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600115 东方航空 14,278,781.50 0.53
2 000709 河钢股份 12,758,500.00 0.47
3 000423 东阿阿胶 11,793,561.00 0.44
4 600076 康欣新材 10,763,913.72 0.40
5 600782 新钢股份 10,404,083.80 0.38
6 600491 龙元建设 10,082,703.75 0.37
7 000068 华控赛格 8,814,285.07 0.33
8 002501 利源精制 8,538,256.00 0.32
9 601111 中国国航 7,944,721.00 0.29
10 000090 天健集团 7,398,869.70 0.27
11 601699 潞安环能 7,214,699.80 0.27
12 300093 金刚玻璃 7,157,460.40 0.26
13 600552 凯盛科技 6,189,912.38 0.23
14 603885 吉祥航空 6,157,680.35 0.23
15 600029 南方航空 5,568,461.87 0.21
16 002092 中泰化学 5,553,345.16 0.20融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 36 页 共 44 页
17 002032 苏 泊 尔 5,375,864.00 0.20
18 002385 大北农 5,283,670.00 0.20
19 002343 慈文传媒 5,238,923.00 0.19
20 002271 东方雨虹 4,816,936.24 0.18
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600048 保利地产 14,690,093.87 0.54
2 600491 龙元建设 11,722,859.63 0.43
3 600076 康欣新材 11,700,980.15 0.43
4 000423 东阿阿胶 11,604,931.69 0.43
5 600782 新钢股份 10,868,671.23 0.40
6 002385 大北农 10,349,194.57 0.38
7 000068 华控赛格 9,646,150.12 0.36
8 000651 格力电器 9,143,401.47 0.34
9 601699 潞安环能 7,907,652.33 0.29
10 002422 科伦药业 7,585,548.47 0.28
11 600552 凯盛科技 7,452,588.80 0.28
12 000539 粤电力Ａ 7,152,983.10 0.26
13 000090 天健集团 6,856,994.00 0.25
14 601288 农业银行 6,372,000.00 0.24
15 002092 中泰化学 6,314,905.36 0.23
16 600028 中国石化 5,869,478.00 0.22
17 300093 金刚玻璃 5,868,245.16 0.22
18 002032 苏 泊 尔 5,695,465.48 0.21
19 002271 东方雨虹 5,343,333.57 0.20
20 002343 慈文传媒 4,941,948.30 0.18
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 225,582,411.98
卖出股票收入（成交）总额 233,410,784.64融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 37 页 共 44 页
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 421,821,000.00 26.26
其中：政策性金融债 421,821,000.00 26.26
4 企业债券 177,120,641.60 11.03
5 企业短期融资券 450,403,000.00 28.04
6 中期票据 109,857,000.00 6.84
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,159,201,641.60 72.17
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 011699175 16 华电 SCP002 1,500,000 150,315,000.00 9.36
2 160414 16 农发 14 1,500,000 150,030,000.00 9.34
3 011699583 16 国电 SCP003 1,200,000 120,048,000.00 7.47
4 101652003 16 南电 MTN001 1,100,000 109,857,000.00 6.84
5 150409 15 农发 09 1,000,000 101,960,000.00 6.35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 38 页 共 44 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 100,038.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,130,094.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,230,133.16
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 39 页 共 44 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 8,068,634.05 1,605,251,515.15 99.97% 406,660.30 0.03%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 24,440.00 0.0015%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 11 月 17日 ）基金份额总额
200,063,961.00
本报告期期初基金份额总额 2,726,875,633.97
本报告期基金总申购份额 119.44
减:本报告期基金总赎回份额 1,121,217,577.96
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,605,658,175.45
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
自 2016 年 1 月 26 日起至 2016 年 2 月 25 日 17:00 止，融通基金管理有限公司以通讯方式召
开融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金份额持有人大会。会议审议了《关于融通新机
遇灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》 。
具体内容请参阅 2016 年 2 月 27 日刊登在指定信息披露媒体上的《融通基金管理有限公司关
于以通讯方式召开融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 40 页 共 44 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变更。
10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额
的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 1
118,433,907.83 25.91%
107,929.35
25.68%
-
广发证券 1
83,497,768.76 18.26%
77,761.41
18.50%
-
长江证券 1
71,730,516.65 15.69%
65,368.16
15.55%
-
华泰证券 1
62,416,855.83 13.65%
56,881.07
13.53%
-
兴业证券 1
41,365,423.27 9.05%
38,523.59
9.17%
-
招商证券 1
37,998,572.35 8.31%
35,387.71
8.42%
-
中信证券 1
20,496,149.18 4.48%
18,678.35
4.44%
-
国泰君安 1
11,313,095.91 2.47%
10,536.21
2.51%
-
华创证券 2
9,896,472.28 2.16%
9,216.48
2.19%
-
安信证券 2 - - - - -融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 41 页 共 44 页
财达证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 42 页 共 44 页
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金本报告期新增 1个华创证券交易单元，其他交易单元均为本基金合同生效时新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
成交金额
占当期权证成交
总额的比例
中信建投
--
-
-
--
广发证券
50,096,103.23 82.02%
142,000,000.00
41.52%
长江证券
--
-
-
华泰证券
--
-
-
--
兴业证券
--
-
-
--
招商证券
10,978,480.49 17.98%
-
-
--
中信证券
--
-
-
--
国泰君安
--
200,000,000.00
58.48%
--
华创证券
--
-
-
--
安信证券
--
-
-
--
财达证券
--
-
-
--
第一创业
--
-
-
--
东北证券
--
-
-
--
东方证券
--
-
-
--
东吴证券
--
-
-
--
方正证券
--
-
-
--
高华证券
--
-
-
--
国海证券
--
-
-
--
国金证券
--
-
-
--
国信证券
--
-
-
--
恒泰证券
--
-
-
--
华宝证券
--
-
-
--
民生证券
--
-
-
--融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 43 页 共 44 页
平安证券
--
-
-
--
瑞银证券
--
-
-
--
上海证券
--
-
-
--
申万宏源
--
-
-
--
新时代证券
--
-
-
--
信达证券
--
-
-
--
银河证券
--
-
-
--
中金公司
--
-
-
--
中投证券
--
-
-
--
中银国际
--
-
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通基金管理有限公司关于融通通泽、通鑫、
新机遇灵活配置混合型证券投资基金开展直
销中心赎回及转换转出费率优惠活动
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站 2016-01-15
2
关于以通讯方式召开融通新机遇灵活配置混
合型证券投资基金基金份额持有人大会的公
告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站 2016-01-21
3
关于以通讯方式召开融通新机遇灵活配置混
合型证券投资基金基金份额持有人大会的第
一次提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站 2016-01-22
4
关于以通讯方式召开融通新机遇灵活配置混
合型证券投资基金基金份额持有人大会的第
二次提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站 2016-01-25
5
融通基金管理有限公司关于融通新机遇灵活
配置混合型证券投资基金开通转换业务的公
告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站 2016-02-25
6
融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基
金份额持有人大会决议生效的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站 2016-02-27
7
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金恢
复申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站
2016-04-25
8
融通基金管理有限公司关于对通过本公司直
销中心赎回公司旗下部分基金的养老金客户
实施特定赎回费率的公告
中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、管理人网站 2016-05-09
§11 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（二） 《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 44 页 共 44 页
（三） 《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（七）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人
网站 http://www.rtfund.com 查阅。
