融通通利系列证券投资基金之
融通蓝筹成长证券投资基金
2016 年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年8月 29 日
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长证券
投资基金（以下简称“本基金”）2016 年半年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，
于 2016 年 8 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 10
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 11
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 13
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 40 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 41
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 42
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 44
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 45
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通蓝筹成长证券投资基金
基金简称 融通蓝筹成长混合
基金主代码 161605
前端交易代码 161605
后端交易代码 161655
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 9月30 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 737,934,439.13 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同
时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益
率×25%
风险收益特征 力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 洪渊
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（0755）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.rtfund.com 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -92,160,682.72
本期利润 -134,123,837.22
加权平均基金份额本期利润 -0.1805
本期加权平均净值利润率 -15.08%
本期基金份额净值增长率 -12.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 175,301,900.88
期末可供分配基金份额利润 0.2376
期末基金资产净值 913,236,340.01
期末基金份额净值 1.238
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 339.88%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.69% 1.38% -0.26% 0.74% 3.95% 0.64%融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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过去三个月 2.40% 1.40% -1.57% 0.76% 3.97% 0.64%
过去六个月 -12.93% 1.85% -11.54% 1.38% -1.39% 0.47%
过去一年 -11.95% 2.00% -21.42% 1.73% 9.47% 0.27%
过去三年 70.35% 1.60% 38.61% 1.38% 31.74% 0.22%
自基金合同
生效起至今
339.88% 1.33% 138.14% 1.37% 201.74% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009 年12月 31 日（含此日）之前采用“国
泰君安指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2010 年1月 1 日起至2015 年9 月30 日（含此
日）采用 “沪深 300 指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%”， 自 2015 年 10 月 1
日起采用新基准“沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%”。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货
币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、融通内需驱动混合基金、融通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融
通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、
融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级
债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合
基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通
通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农
业分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中
国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫
债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。其中，融通债券基金、
融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还
开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
薛冀颖
融通蓝筹成
长证券投资
基金的基金
经理
2015-06-19
- 4
薛冀颖先生，清华大学工学博士、西
安电子科技大学工学学士， 4年证券投
资从业经历，具有基金从业资格。历
任鹏华基金管理有限公司研究员。
2014年9月加入融通基金管理有限公
司，2015年6 月19日起至今任“融通
蓝筹成长证券投资基金”基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年市场在年初大幅下跌后维持区间震荡，一季度蓝筹成长基金对市场持谨慎态
度，年初仓位相对较低，不过因在持仓结构上偏成长股，市场下跌幅度也超出预期，因此在基金
净值回撤的控制上也不够理想。二季度蓝筹成长基金出于对市场会出现结构性分化的判断，整体
仓位上较一季度有所提升，在稀土、新能源汽车和电子等领域进行了配置，取得了一定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-12.93%，业绩比较基准收益率为-11.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自 3 月份以来市场在一些等利空因素影响下，仍然表现相对强势。预计在没有明显增量资金
入场，主要为存量资金博弈的情况下，预计市场仍会在一定区间内维持震荡。在没有大的系统性
风险的基础上，结构性的机会一直存在，如预计新能源汽车产业是持续全年的主线之一，供给侧融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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改革的实质性推进会带来新的机会，科技创新也会带来明显变化的领域和公司出现，在其中应积
极寻找发展趋势较为明确的个股。蓝筹成长基金选股会延续之前的风格，挖掘有发展潜力的行业
和细分领域，在此基础上通过深入的调研筛选出优质的公司进行配置，并且以绝对收益思路注重
回撤风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于2016年1月18日实施利润分配， 以2015年12月31日的可分配收益为基准，
每 10 份基金份额派发现金红利 0.100 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通蓝筹成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通蓝筹成
长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分
配金额为 7,275,434.16 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通蓝筹成长证券投资基金 2016 年半
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 18,282,055.80 109,203,027.58
结算备付金
9,694,429.26 3,595,269.39
存出保证金
1,199,869.57 1,291,688.55
交易性金融资产 6.4.7.2 845,650,470.65 905,064,181.60
其中：股票投资
634,186,470.65 652,805,253.00
基金投资
- -
债券投资
211,464,000.00 252,258,928.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
61,877,551.22 43,523,962.13
应收利息 6.4.7.5 2,263,412.32 5,045,055.04
应收股利
- -
应收申购款
32,369.59 160,468.55融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
939,000,158.41 1,067,883,652.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
15,000,000.00 -
应付证券清算款
- 16,891,260.40
应付赎回款
1,807,149.02 1,333,488.38
应付管理人报酬
1,112,884.09 1,323,925.15
应付托管费
185,480.67 220,654.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 5,555,786.37 2,336,695.13
应交税费
1,249,200.00 1,249,200.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 853,318.25 846,604.25
负债合计
25,763,818.40 24,201,827.49
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 737,934,439.13 727,608,777.88
未分配利润 6.4.7.10 175,301,900.88 316,073,047.47
所有者权益合计
913,236,340.01 1,043,681,825.35
负债和所有者权益总计
939,000,158.41 1,067,883,652.84
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 1.238 元，基金份额总额 737,934,439.13
份。
6.2 利润表
会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015年6 月30 日
一、收入
-111,331,872.11 508,401,379.62
1.利息收入
3,962,855.82 7,665,961.82
其中：存款利息收入 6.4.7.11 312,075.59 562,696.73
债券利息收入
3,647,169.61 7,103,265.09
资产支持证券利息收入
- -融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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买入返售金融资产收入
3,610.62 -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-73,339,387.67 583,201,235.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -74,382,403.48 576,172,977.58
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 109,162.52 451,509.12
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 933,853.29 6,576,748.96
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -41,963,154.50 -83,519,831.23
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.18 7,814.24 1,054,013.37
减：二、费用
22,791,965.11 28,127,144.44
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,642,093.07 12,429,368.31
2．托管费 6.4.10.2.2 1,107,015.53 2,071,561.48
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 14,928,381.57 13,521,158.15
5．利息支出
6,570.64 -
其中：卖出回购金融资产支出
6,570.64 -
6．其他费用 6.4.7.20 107,904.30 105,056.50
三、利润总额
-134,123,837.22 480,274,235.18
减：所得税费用
--
四、净利润
-134,123,837.22 480,274,235.18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
727,608,777.88 316,073,047.47 1,043,681,825.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -134,123,837.22 -134,123,837.22
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
10,325,661.25 628,124.79 10,953,786.04
其中：1.基金申购款 39,856,354.33 6,841,165.65 46,697,519.98
2.基金赎回款 -29,530,693.08 -6,213,040.86 -35,743,733.94融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -7,275,434.16 -7,275,434.16
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
737,934,439.13 175,301,900.88 913,236,340.01
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,199,762,383.52 460,027,710.78 1,659,790,094.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 480,274,235.18 480,274,235.18
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-381,006,603.03 59,242,146.42 -321,764,456.61
其中：1.基金申购款 1,317,142,997.73 475,358,461.13 1,792,501,458.86
2.基金赎回款 -1,698,149,600.76 -416,116,314.71 -2,114,265,915.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -657,301,507.62 -657,301,507.62
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
818,755,780.49 342,242,584.76 1,160,998,365.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孟朝霞______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
本基金是融通通利系列证券投资基金（以下简称“本系列基金” ）之子基金，本系列基金经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监基金字[2003]第 94 号《关于同意融通通
利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行
办法》及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定（后由《中华人民共和国证券
投资基金法》及相关法规替代）和《融通通利系列证券投资基金基金契约》 （后更名为《融通通利
系列证券投资基金基金合同》 ）发起，并于 2003年 9 月30 日募集成立。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，本基金首次设立，包括认购资金利息共募集人民币 766,073,014,14元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（2003）第 138 号验资报告予以验证，其中认购资融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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金为人民币 765,997,626.40 元，认购资金产生利息为人民币 75,387.74 元。本基金的基金管理人
为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资范围中投资股票、债券的比例不
低于基金资产总值的 80%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%；权证投资市值不超
过基金资产净值的 3%；持有现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%。根据本基金
的基金管理人于 2015 年11月 11 日发布的 《融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更
业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》 ，2015年 10 月1日起采用新基准：沪深 300 指数收益
率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通通利系列证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 18,282,055.80
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 18,282,055.80融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 623,884,824.66 634,186,470.65 10,301,645.99
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 39,994,000.00 39,976,000.00 -18,000.00
银行间市场 170,644,746.82 171,488,000.00 843,253.18
合计 210,638,746.82 211,464,000.00 825,253.18
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 834,523,571.48 845,650,470.65 11,126,899.17
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 15,386.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,926.25
应收债券利息 2,243,613.84
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 486.00
合计 2,263,412.32融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 5,554,836.37
银行间市场应付交易费用 950.00
合计 5,555,786.37
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 2,371.23
应付其他 3,981.06
预提费用 96,965.96
合计 853,318.25
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 727,608,777.88 727,608,777.88
本期申购 39,856,354.33 39,856,354.33
本期赎回 -29,530,693.08 -29,530,693.08
本期末 737,934,439.13 737,934,439.13
注：本期申购含红利再投资和转换入份额，本期赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 658,110,789.90 -342,037,742.43 316,073,047.47
本期利润 -92,160,682.72 -41,963,154.50 -134,123,837.22
本期基金份额交易产生的变动数 8,609,589.00 -7,981,464.21 628,124.79
其中：基金申购款 31,192,732.84 -24,351,567.19 6,841,165.65
基金赎回款 -22,583,143.84 16,370,102.98 -6,213,040.86
本期已分配利润 -7,275,434.16 - -7,275,434.16
本期末 567,284,262.02 -391,982,361.14 175,301,900.88融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 241,052.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 57,553.44
其他 13,470.03
合计 312,075.59
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 4,924,857,244.84
减：卖出股票成本总额 4,999,239,648.32
买卖股票差价收入 -74,382,403.48
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 325,637,955.89
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 319,762,313.60
减：应收利息总额 5,766,479.77
买卖债券差价收入 109,162.52
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 933,853.29
基金投资产生的股利收益 -
合计 933,853.29融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -41,963,154.50
——股票投资 -40,886,703.18
——债券投资 -1,076,451.32
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -41,963,154.50
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 7,286.67
转换费 527.57
合计 7,814.24
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
14,926,006.57
银行间市场交易费用
2,375.00
合计
14,928,381.57
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 47,239.92
信息披露费 49,726.04
银行汇划费用 1,938.34
债券账户维护费 9,000.00
合计 107,904.30融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 2,996,314,445.36 30.14% 1,244,518,894.91 14.49%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
新时代证券 2,730,545.80 29.94% 1,685,300.28 30.34%融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
新时代证券 1,101,274.66 14.30% 1,068,027.12 27.65%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究
成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,642,093.07 12,429,368.31
其中： 支付销售机构的客
户维护费
805,347.82 1,394,931.15
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值
×1.50%÷当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,107,015.53 2,071,561.48
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当
年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年 1月16 日(基金合同生效
日)至 2015年 6 月30 日
基金合同生效日持有的基
金份额
--
期初持有的基金份额 3,860,348.02 -
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 3,860,348.02 -
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0.52% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的基金份
额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
新时代证券 1,589,825.12 0.22% 1,589,825.12
0.22%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 18,282,055.80 241,052.12 127,429,914.95 455,817.97
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券。
2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备
注
1 2016年1
月18日
2016年1
月18日
0.100 2,472,683.64 4,802,750.52 7,275,434.16
合计 - - 0.100 2,472,683.64 4,802,750.52 7,275,434.16
6.4.12 期末（ 2016年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末
估值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601966
玲珑
轮胎
2016-06-242016-07-06 新股流通受限 12.98 12.98 7,670 99,556.60 99,556.60 -
603016
新宏
泰
2016-06-232016-07-01 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016-06-302016-07-08 新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016-06-292016-07-07 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300176
鸿特
精密
2016-04-27
重大事
项停牌
30.20 - - 646,250 21,803,119.28 19,516,750.00 -
600330
天通
股份
2016-05-23
重大事
项停牌
15.90 - - 1,211,284 14,554,353.98 19,259,415.60 -
002631
德尔
未来
2016-06-29
重大事
项停牌
26.60 - - 520,000 14,041,383.43 13,832,000.00 -
000975
银泰
资源
2016-04-19
重大事
项停牌
15.00 - - 669,915 9,828,812.11 10,048,725.00 -
300038
梅泰
诺
2015-12-16
重大事
项停牌
56.68 - - 114,922 4,323,965.81 6,513,778.96 -
300299
富春
通信
2016-02-29
重大事
项停牌
31.53 - - 76,656 2,781,060.90 2,416,963.68 -
601611
中国
核建
2016-06-30
临时停
牌
20.92 2016-07-01 23.01 6,050 20,993.50 126,566.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 25 页 共 45 页
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 15,000,000 元，于 2016 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与
审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关
要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定
公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基
金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损
失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门
在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风
险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任
人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究
员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定
期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各
业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到
有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情
况。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 26 页 共 45 页
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有的除
国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015年 12 月31 日同)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 190,178,000.00 -
合计 190,178,000.00 -
注：未评级债券为国债和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 21,286,000.00 -
合计 21,286,000.00 -
注：未评级债券为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的所有资产及负债以人民
币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,282,055.80 - - - 18,282,055.80
结算备付金 9,694,429.26
---
9,694,429.26
存出保证金 1,199,869.57
---
1,199,869.57
交易性金融资产 190,178,000.00
-
21,286,000.00 634,186,470.65 845,650,470.65
衍生金融资产
-----
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款
---
61,877,551.22 61,877,551.22
应收股利 - - - - -
应收利息
- - - 2,263,412.32 2,263,412.32
应收申购款 21,248.21 - - 11,121.38 32,369.59
资产总计 219,375,602.84 - 21,286,000.00 698,338,555.57 939,000,158.41
负债
卖出回购金融资
产 15,000,000.00
---
15,000,000.00
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,807,149.02 1,807,149.02
应付管理人报酬 - - - 1,112,884.09 1,112,884.09
应付托管费 - - - 185,480.67 185,480.67
应付交易费用 - - - 5,555,786.37 5,555,786.37
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 2,102,518.25 2,102,518.25
负债总计 15,000,000.00 - - 10,763,818.40 25,763,818.40
利率敏感性缺口 204,375,602.84 - 21,286,000.00 687,574,737.17 913,236,340.01
上年度末
2015年12 月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 109,203,027.58 - - - -
结算备付金 3,595,269.39 - - - -融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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存出保证金 1,291,688.55 - - - -
交易性金融资产 209,950,928.60 20,636,000.00 21,672,000.00 652,805,253.00 905,064,181.60
应收证券清算款 - - - 43,523,962.13 43,523,962.13
应收利息 - - - 5,045,055.04 5,045,055.04
应收申购款 72,494.98 - - 87,973.57 160,468.55
资产总计 324,113,409.10 20,636,000.00 21,672,000.00 701,462,243.74 1,067,883,652.84
负债
应付证券清算款 - - - 16,891,260.40 16,891,260.40
应付赎回款 - - - 1,333,488.38 1,333,488.38
应付管理人报酬 - - - 1,323,925.15 1,323,925.15
应付托管费 - - - 220,654.18 220,654.18
应付交易费用 - - -
2,336,695.13 2,336,695.13
应交税费 - - - 1,249,200.00 1,249,200.00
其他负债 - - - 846,604.25 846,604.25
负债总计 - - - 24,201,827.49 24,201,827.49
利率敏感度缺口 324,113,409.10 20,636,000.00 21,672,000.00 677,260,416.25 1,043,681,825.35
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位： 人民币元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率上升 25 个基点 -619,508.43 -673,806.05
市场利率下降 25 个基点 628,992.81 684,426.38
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于股票、债券的比
例不低于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%，权证投资市
值不超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 634,186,470.65 69.44 652,805,253.00 62.55
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 634,186,470.65 69.44 652,805,253.00 62.55
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31 日
沪深 300 指数上升 5% 40,639,017.13 35,092,204.86
沪深 300 指数下降 5% -40,639,017.13 -35,092,204.86
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
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序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 634,186,470.65 67.54
其中：股票 634,186,470.65 67.54
2 固定收益投资 211,464,000.00 22.52
其中：债券 211,464,000.00 22.52
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 27,976,485.06 2.98
7 其他各项资产 65,373,202.70 6.96
8 合计 939,000,158.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 51,423,468.32 5.63
C
制造业 351,277,526.70 38.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,055,000.00 0.33
E
建筑业 4,585,411.12 0.50
F
批发和零售业 9,932,075.91 1.09
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 79,268,596.39 8.68
J
金融业 45,621,200.00 5.00
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 11,520,579.14 1.26
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 66,305,332.36 7.26
S
综合 11,197,280.71 1.23融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 32 页 共 45 页
合计 634,186,470.65 69.44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002547 春兴精工 3,452,505 38,184,705.30 4.18
2 300336 新文化 1,095,232 27,358,895.36 3.00
3 300077 国民技术 1,150,000 22,770,000.00 2.49
4 600879 航天电子 1,449,950 22,590,221.00 2.47
5 300224 正海磁材 910,100 20,631,967.00 2.26
6 300073 当升科技 305,723 20,465,097.62 2.24
7 601699 潞安环能 2,999,908 19,619,398.32 2.15
8 300176 鸿特精密 646,250 19,516,750.00 2.14
9 600330 天通股份 1,211,284 19,259,415.60 2.11
10 300364 中文在线 349,958 18,197,816.00 1.99
11 000750 国海证券 2,300,000 16,997,000.00 1.86
12 600392 盛和资源 999,973 16,379,557.74 1.79
13 002546 新联电子 1,221,134 14,983,314.18 1.64
14 002232 启明信息 946,274 14,496,917.68 1.59
15 002631 德尔未来 520,000 13,832,000.00 1.51
16 300140 启源装备 622,900 13,828,380.00 1.51
17 000793 华闻传媒 1,380,000 13,634,400.00 1.49
18 000969 安泰科技 949,952 13,327,826.56 1.46
19 600030 中信证券 800,000 12,984,000.00 1.42
20 601311 骆驼股份 650,000 12,902,500.00 1.41
21 300369 绿盟科技 300,000 12,693,000.00 1.39
22 300088 长信科技 809,955 12,044,030.85 1.32
23 601908 京运通 1,480,442 11,354,990.14 1.24
24 000881 大连国际 507,353 11,197,280.71 1.23
25 000983 西山煤电 1,346,300 10,972,345.00 1.20
26 300275 梅安森 475,590 10,791,137.10 1.18
27 300045 华力创通 549,975 10,532,021.25 1.15
28 000975 银泰资源 669,915 10,048,725.00 1.10
29 600821 津劝业 1,129,929 9,932,075.91 1.09
30 002421 达实智能 550,000 9,608,500.00 1.05
31 300098 高新兴 600,000 9,528,000.00 1.04
32 300221 银禧科技 450,000 9,189,000.00 1.01
33 600348 阳泉煤业 1,400,000 8,918,000.00 0.98融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 33 页 共 45 页
34 300008 天海防务 260,000 8,658,000.00 0.95
35 300109 新开源 120,000 7,620,000.00 0.83
36 600088 中视传媒 299,925 7,114,221.00 0.78
37 601688 华泰证券 360,000 6,811,200.00 0.75
38 600118 中国卫星 200,000 6,720,000.00 0.74
39 300038 梅泰诺 114,922 6,513,778.96 0.71
40 300304 云意电气 189,700 6,085,576.00 0.67
41 000970 中科三环 400,000 5,804,000.00 0.64
42 002268 卫 士 通 150,000 5,361,000.00 0.59
43 300287 飞利信 384,499 5,152,286.60 0.56
44 300395 菲利华 189,420 5,072,667.60 0.56
45 600999 招商证券 300,000 4,950,000.00 0.54
46 002439 启明星辰 180,000 4,649,400.00 0.51
47 002138 顺络电子 250,000 4,532,500.00 0.50
48 600570 恒生电子 67,409 4,500,898.93 0.49
49 000779 三毛派神 199,525 4,479,336.25 0.49
50 600463 空港股份 339,851 4,458,845.12 0.49
51 300286 安科瑞 150,000 4,453,500.00 0.49
52 002673 西部证券 150,000 3,879,000.00 0.42
53 000531 穗恒运Ａ 250,000 3,055,000.00 0.33
54 600549 厦门钨业 100,000 2,971,000.00 0.33
55 002776 柏堡龙 79,934 2,842,453.04 0.31
56 300153 科泰电源 99,835 2,694,546.65 0.30
57 300299 富春通信 76,656 2,416,963.68 0.26
58 600884 杉杉股份 130,000 2,237,300.00 0.24
59 600988 赤峰黄金 100,000 1,865,000.00 0.20
60 601611 中国核建 6,050 126,566.00 0.01
61 601966 玲珑轮胎 7,670 99,556.60 0.01
62 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
63 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
64 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
65 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
66 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
67 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
68 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
69 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
70 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 34 页 共 45 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600602 云赛智联 180,578,341.63 17.30
2 000793 华闻传媒 81,847,739.90 7.84
3 002547 春兴精工 80,473,813.62 7.71
4 300364 中文在线 76,800,350.25 7.36
5 300008 天海防务 74,521,546.86 7.14
6 600259 广晟有色 73,148,129.82 7.01
7 002259 升达林业 68,308,436.13 6.54
8 002343 慈文传媒 61,214,067.38 5.87
9 300275 梅安森 55,016,225.70 5.27
10 600549 厦门钨业 53,247,906.90 5.10
11 300224 正海磁材 51,809,451.80 4.96
12 002638 勤上光电 50,409,747.04 4.83
13 000829 天音控股 50,135,042.10 4.80
14 600884 杉杉股份 48,694,564.32 4.67
15 300073 当升科技 48,552,070.18 4.65
16 000709 河钢股份 48,414,166.28 4.64
17 000970 中科三环 47,970,824.74 4.60
18 600999 招商证券 47,256,889.80 4.53
19 002441 众业达 45,936,060.74 4.40
20 601377 兴业证券 44,303,754.74 4.24
21 002546 新联电子 43,494,387.57 4.17
22 002364 中恒电气 43,210,847.46 4.14
23 600392 盛和资源 41,960,488.74 4.02
24 000701 厦门信达 41,357,605.58 3.96
25 300093 金刚玻璃 40,569,679.52 3.89
26 000975 银泰资源 40,511,216.78 3.88
27 300081 恒信移动 40,412,237.40 3.87
28 002665 首航节能 39,063,060.48 3.74
29 002236 大华股份 38,970,515.42 3.73
30 002008 大族激光 38,794,521.91 3.72
31 000969 安泰科技 38,743,918.95 3.71融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 35 页 共 45 页
32 002426 胜利精密 38,347,099.92 3.67
33 300176 鸿特精密 38,133,479.80 3.65
34 300202 聚龙股份 37,640,102.87 3.61
35 000060 中金岭南 37,021,993.69 3.55
36 600667 太极实业 36,913,199.01 3.54
37 300088 长信科技 36,809,886.97 3.53
38 600330 天通股份 34,755,941.59 3.33
39 002355 兴民智通 34,408,496.73 3.30
40 300153 科泰电源 34,088,421.68 3.27
41 002475 立讯精密 33,541,892.36 3.21
42 300141 和顺电气 33,539,314.56 3.21
43 002245 澳洋顺昌 33,159,735.65 3.18
44 300491 通合科技 32,481,236.08 3.11
45 000810 创维数字 30,811,528.85 2.95
46 300336 新文化 30,662,516.52 2.94
47 300139 晓程科技 29,123,568.85 2.79
48 000997 新 大 陆 29,044,966.68 2.78
49 000938 紫光股份 28,631,644.94 2.74
50 601699 潞安环能 28,117,676.54 2.69
51 000425 徐工机械 28,079,148.75 2.69
52 300351 永贵电器 28,060,336.73 2.69
53 002458 益生股份 27,804,908.74 2.66
54 300078 思创医惠 27,690,770.18 2.65
55 600581 *ST八钢 27,652,058.19 2.65
56 600756 浪潮软件 27,400,219.07 2.63
57 002093 国脉科技 27,365,736.46 2.62
58 300274 阳光电源 27,002,544.24 2.59
59 300128 锦富新材 26,970,337.70 2.58
60 300395 菲利华 26,912,635.43 2.58
61 601908 京运通 26,578,065.62 2.55
62 002410 广联达 26,543,380.83 2.54
63 600266 北京城建 26,298,604.10 2.52
64 000050 深天马Ａ 26,263,710.34 2.52
65 002340 格林美 25,996,903.83 2.49
66 300183 东软载波 25,734,704.03 2.47
67 300113 顺网科技 25,475,964.40 2.44融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 36 页 共 45 页
68 002256 彩虹精化 25,470,451.91 2.44
69 300431 暴风集团 25,347,475.00 2.43
70 600527 江南高纤 25,313,626.23 2.43
71 600028 中国石化 25,042,378.81 2.40
72 002104 恒宝股份 24,960,789.33 2.39
73 000795 英洛华 24,921,558.64 2.39
74 600260 凯乐科技 24,553,687.81 2.35
75 600869 智慧能源 24,228,686.38 2.32
76 600426 华鲁恒升 23,982,620.43 2.30
77 600268 国电南自 23,839,449.72 2.28
78 002139 拓邦股份 23,807,309.64 2.28
79 002092 中泰化学 23,702,142.31 2.27
80 600360 华微电子 23,102,475.28 2.21
81 300077 国民技术 22,655,160.50 2.17
82 600595 中孚实业 22,644,202.16 2.17
83 600879 航天电子 22,551,692.70 2.16
84 603999 读者传媒 22,173,443.54 2.12
85 300140 启源装备 22,047,037.85 2.11
86 002234 民和股份 22,026,743.82 2.11
87 300170 汉得信息 21,753,376.85 2.08
88 300213 佳讯飞鸿 21,665,798.51 2.08
89 600570 恒生电子 21,584,891.28 2.07
90 300032 金龙机电 21,423,489.00 2.05
91 002217 合力泰 21,268,038.37 2.04
92 002494 华斯股份 21,063,345.58 2.02
注： “买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600602 云赛智联 181,573,618.73 17.40
2 002426 胜利精密 79,839,084.84 7.65
3 002343 慈文传媒 78,518,257.69 7.52
4 600622 嘉宝集团 78,078,255.73 7.48
5 600259 广晟有色 77,673,954.14 7.44
6 002259 升达林业 69,659,653.57 6.67融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 37 页 共 45 页
7 000829 天音控股 68,544,002.73 6.57
8 002547 春兴精工 68,393,901.97 6.55
9 000793 华闻传媒 68,190,023.41 6.53
10 300008 天海防务 66,729,741.45 6.39
11 300275 梅安森 64,521,827.30 6.18
12 300061 康耐特 61,001,834.99 5.84
13 600549 厦门钨业 53,403,642.36 5.12
14 002638 勤上光电 52,052,474.21 4.99
15 601377 兴业证券 51,414,082.33 4.93
16 600485 信威集团 49,919,904.67 4.78
17 300202 聚龙股份 48,137,946.08 4.61
18 600884 杉杉股份 46,645,179.73 4.47
19 000709 河钢股份 45,838,133.56 4.39
20 300364 中文在线 44,730,900.43 4.29
21 000997 新 大 陆 44,206,454.18 4.24
22 002364 中恒电气 44,086,956.77 4.22
23 300153 科泰电源 44,072,578.99 4.22
24 600999 招商证券 44,043,289.30 4.22
25 000970 中科三环 42,350,184.24 4.06
26 002441 众业达 42,123,979.22 4.04
27 002665 首航节能 41,203,511.42 3.95
28 300093 金刚玻璃 40,961,063.95 3.92
29 600667 太极实业 40,643,539.44 3.89
30 000701 厦门信达 40,522,229.76 3.88
31 300081 恒信移动 40,357,674.03 3.87
32 300141 和顺电气 39,383,350.58 3.77
33 000975 银泰资源 39,331,613.10 3.77
34 002236 大华股份 37,596,059.06 3.60
35 600756 浪潮软件 35,707,472.08 3.42
36 002008 大族激光 35,672,172.73 3.42
37 300073 当升科技 35,608,186.08 3.41
38 002245 澳洋顺昌 34,614,967.47 3.32
39 000060 中金岭南 34,327,195.87 3.29
40 002475 立讯精密 34,200,972.08 3.28
41 002350 北京科锐 33,615,335.15 3.22
42 000810 创维数字 33,350,484.36 3.20
43 002355 兴民智通 33,306,733.18 3.19
44 300224 正海磁材 32,507,675.80 3.11融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 38 页 共 45 页
45 002546 新联电子 30,674,401.52 2.94
46 300491 通合科技 30,456,307.86 2.92
47 000021 深科技 29,919,327.79 2.87
48 300139 晓程科技 29,896,001.70 2.86
49 000938 紫光股份 28,927,136.34 2.77
50 000969 安泰科技 28,586,416.14 2.74
51 000425 徐工机械 28,525,061.00 2.73
52 300351 永贵电器 28,464,367.85 2.73
53 300183 东软载波 28,103,237.04 2.69
54 600392 盛和资源 27,984,869.19 2.68
55 300128 锦富新材 27,438,673.25 2.63
56 300088 长信科技 27,256,790.42 2.61
57 300299 富春通信 27,206,111.26 2.61
58 000795 英洛华 26,872,281.05 2.57
59 300078 思创医惠 26,673,892.02 2.56
60 002340 格林美 26,518,626.56 2.54
61 300113 顺网科技 26,291,291.41 2.52
62 002093 国脉科技 26,213,574.89 2.51
63 600426 华鲁恒升 26,167,936.63 2.51
64 002256 彩虹精化 26,131,583.97 2.50
65 600581 *ST八钢 25,789,645.60 2.47
66 002092 中泰化学 25,553,304.86 2.45
67 002458 益生股份 25,507,647.04 2.44
68 600028 中国石化 25,468,091.70 2.44
69 002410 广联达 25,427,629.45 2.44
70 300274 阳光电源 25,095,228.05 2.40
71 600869 智慧能源 25,077,715.01 2.40
72 300431 暴风集团 25,010,966.48 2.40
73 600260 凯乐科技 24,896,047.03 2.39
74 000050 深天马Ａ 24,823,163.54 2.38
75 600527 江南高纤 24,805,686.98 2.38
76 600266 北京城建 24,331,823.88 2.33
77 002139 拓邦股份 23,746,986.30 2.28
78 603999 读者传媒 23,292,440.32 2.23
79 600268 国电南自 23,083,865.03 2.21
80 300395 菲利华 22,854,822.83 2.19
81 002659 中泰桥梁 22,768,256.53 2.18
82 002104 恒宝股份 22,413,202.95 2.15融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 39 页 共 45 页
83 600595 中孚实业 21,838,272.61 2.09
84 600360 华微电子 21,779,773.26 2.09
85 300213 佳讯飞鸿 21,522,266.65 2.06
86 002667 鞍重股份 21,486,911.40 2.06
87 300170 汉得信息 21,463,524.67 2.06
88 600386 北巴传媒 21,021,859.43 2.01
89 600330 天通股份 20,878,764.26 2.00
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,018,804,869.15
卖出股票收入（成交）总额 4,924,857,244.84
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 39,976,000.00 4.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 171,488,000.00 18.78
其中：政策性金融债 171,488,000.00 18.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 211,464,000.00 23.16
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160401 16 农发 01 400,000 39,992,000.00 4.38
2 019539 16 国债 11 400,000 39,976,000.00 4.38
3 160204 16 国开 04 400,000 39,952,000.00 4.37融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 40 页 共 45 页
4 160209 16 国开 09 400,000 39,932,000.00 4.37
5 150210 15 国开 10 200,000 21,286,000.00 2.33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 41 页 共 45 页
1 存出保证金 1,199,869.57
2 应收证券清算款 61,877,551.22
3 应收股利 -
4 应收利息 2,263,412.32
5 应收申购款 32,369.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 65,373,202.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 300176 鸿特精密 19,516,750.00 2.14 重大事项停牌
2 600330 天通股份 19,259,415.60 2.11 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41,486 17,787.55 24,609,693.60 3.33% 713,324,745.53 96.67%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 8,742.82 0.0012%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 42 页 共 45 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2003年 9 月30 日 ）基金份额总额
766,073,014.14
本报告期期初基金份额总额 727,608,777.88
本报告期基金总申购份额 39,856,354.33
减:本报告期基金总赎回份额 29,530,693.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 737,934,439.13
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变更。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 43 页 共 45 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
新时代证券 1 2,996,314,445.36 30.14% 2,730,545.80 29.94% -
招商证券 2 2,587,438,638.07 26.02% 2,366,399.47 25.95% -
华泰证券 1 1,856,031,774.05 18.67% 1,691,402.83 18.55% -
东兴证券 1 837,737,127.95 8.43% 780,180.16 8.56% -
中信建投 1 647,507,420.25 6.51% 603,023.78 6.61% -
海通证券 1 561,128,952.99 5.64% 522,583.76 5.73% -
中金公司 1 456,182,436.83 4.59% 424,841.10 4.66% -
浙商证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、本报告期内基金租用交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 44 页 共 45 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
新时代证券 - - - - - -
招商证券 207,549.40 0.14% - - - -
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 - -15,000,000.00 25.00% - -
中信建投 80,010,601.50 53.43% - - - -
海通证券 69,538,159.10 46.43%45,000,000.00 75.00% - -
中金公司 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1
融通金算盘家族之融通蓝筹成长证券投资基金第
十四次分红公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-01-14
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
面向养老金客户实施特定申购费率的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-01-20
3
融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产
管理有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-03-07
4
融通基金管理有限公司关于参加数米基金网费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-03-09
5
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
参加平安证券有限责任公司基金申购费率（含定期
定额投资）优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-03-21
6
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金参加
中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-03-31
7
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
新增包商银行股份有限公司为代销机构及开通定
期定额投资和转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-04-08
8
融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产
管理有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-04-20
9
关于北京晟视天下投资管理有限公司新增销售融
通基金管理有限公司旗下部分基金的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-04-22
10
融通基金管理有限公司关于对通过本公司直销中
心赎回公司旗下部分基金的养老金客户实施特定
赎回费率的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-05-09融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2016年半年度报告
第 45 页 共 45 页
11
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金新增
奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-05-13
12
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
参加中国民生银行直销银行“基金通”优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-05-20
13
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
在深圳市新兰德证券投资咨询有限公司开通定期
定额投资业务及参加基金申购
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-05-24
14
关于恒丰银行股份有限公司新增代销融通基金管
理有限公司旗下部分开放式基金并开通定期定额
投资、转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-06-06
15
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
新增苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-06-17
16
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金在上
海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业
务并参加其申购费率优惠活动
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-06-24
17
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加交通银行股份有限公司基金申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报、管理人网站
2016-06-30
§11 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件
（二） 《融通通利系列证券投资基金基金合同》
（三） 《融通通利系列证券投资基金托管协议》
（四） 《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
存放地点：基金管理人、基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人
网站 http://www.rtfund.com 查阅。
