摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投
资基金2016年半年度报告
2016 年6月30 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年 8 月29 日
大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55?大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60?
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62?
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62?
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62?
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62?
大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
基金简称 大摩量化多策略股票
基金主代码 001291
交易代码 001291
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月2日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,591,006,250.75份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 运用多种策略的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情
况下捕捉市场定价失效的投资机会，力争有效控制风险的基础
上，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 量化多策略体系的理念主要有两个：增强收益、分散风险。量化
策略是基于市场历史数据实现的， 不同市场信号需要采用不同策
略和交易手段， 因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能
并形成互补，保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面，策
略间相关性越低， 越能分散组合的整体风险， 这是配置多个策略，
并在策略之间设定适当比例的基本原理。 本基金的投资策略主要
包括：
1）股票投资策略
通过基金管理人开发的 “多因子阿尔法模型” 、 “行业轮动模型” 、
“事件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据此构建股
票投资组合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，
优化股票投资组合。
2）固定收益投资策略
本基金债券等固定收益类证券以及可转换债券的投资策略主要
为：久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套
利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
3）衍生品投资策略
本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。 本基金
将严格遵守相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍
生工具，通过量化工具控制下行风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金， 属于较高预期风险和预期收益的大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
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证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里
建设广场第二座第 17 层01-04 室
北京市西城区金融大街 25
号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里
建设广场第二座第 17 层
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 YU HUA(于华) 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座 17 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -69,952,215.93
本期利润 -167,492,426.81
加权平均基金份额本期利润 -0.1014大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
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本期加权平均净值利润率 -11.30%
本期基金份额净值增长率 -9.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -66,924,525.41
期末可供分配基金份额利润 -0.0421
期末基金资产净值 1,524,081,725.34
期末基金份额净值 0.958
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -4.20%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.24% 1.27% -0.32% 0.83% 4.56% 0.44%
过去三个月 3.34% 1.30% -1.62% 0.86% 4.96% 0.44%
过去六个月 -9.19% 2.07% -12.88% 1.57% 3.69% 0.50%
过去一年 -1.74% 2.22% -24.38% 1.96% 22.64% 0.26%
自基金合同
生效起至今
-4.20% 2.16% -31.97% 2.04% 27.77% 0.12%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金基金合同于 2015 年 6 月 2 日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自
基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本
基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司旗下共管理二十三只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
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业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优
势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长
混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精
选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券
投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月
定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利
华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩
根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活
配置混合型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18个月定期开放债券型证券投资基金和
摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资
组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨雨龙
基金经
理
2015年7月25
日
- 7
北京大学金融数学硕士。
曾任招商银行总行计划财
务部管理会计，博时基金
管理有限公司交易员，兴
业证券股份有限公司研究
所金融工程高级分析师。
2014年 7 月份加入本公
司，历任数量化投资部投
资经理，2015 年6 月起任
摩根士丹利华鑫多因子精
选策略混合型证券投资基
金及摩根士丹利华鑫量化
配置混合型证券投资基金
基金经理，2015 年7 月起
任本基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发
生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，A 股各大指数均呈现“L”型走势。一月份，在诸多利空消息的笼罩下，市场
再次对高估值股票进行集中抛售，A 股承压大跌。春节过后，在货币宽松的预期下，市场启动了
一轮反弹行情，上证综指一度逼近 3100 点；及后受美联储加息议程开启、英国脱欧公投等利空消
息影响，又回落到 3000点以下。
在一月份市场大幅波动期间，本基金坚持执行量化投资策略，运用多个量化策略混合选股的
方法较好地分散了风险。一月底，我们认为市场风险已得到较好释放，故将基金仓位适当提高；
二月份之后，基于市场可能演绎区间震荡行情的判断，我们在市场低迷时适当提高仓位，在市场
上涨过程中逐步获利了结。在市场围绕 3000 点震荡期间，个股表现分化，部分优质成长股票走出
了独立行情，我们的多策略混合选股模型也顺利捕捉到其中的机会。总体来说，本基金在报告期
内取得了较好的超额收益。
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国内经济方面，7 月 15 日，统计局发布 2016 年二季度 GDP，数据显示为 6.7%，与一季度持
平。6 月份中国制造业采购经理指数（PMI）为 50.0%，位于临界点。上述数据显示，中国经济正
在“由落转稳”。政府稳增长、城镇化、简政放权以及供给侧改革等政策所带来的效果于二季度
逐渐显现：经济运行平稳，工业生产有所回稳，第三产业稳健增长， “稳”成为上半年经济的重要
特征。
国际经济方面，欧洲伊斯兰化引发了难民潮涌入、英国脱欧、土耳其政变等负面事件，在一
定程度上对欧洲经济造成冲击，欧洲经济前景或难言乐观。美国经济数据也低于预期，市场对美
联储年内加息的预期也因此有所降低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.958 元，累计份额净值为 0.958 元，
基金份额净值增长率为-9.19%，同期业绩比较基准收益率为-12.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在国际重大宏观事件冲击暂告一段落的背景下，下半年的焦点将集中在国内经济。从近期决
策层讲话中可以看出，政府有信心和能力应对今年经济挑战，也决心力保实现全年增速目标。经
济稳定增长、供给侧改革、经济结构转型升级、新旧动能转换、落实“三去一降一补”将是下半
年的重点任务。
部分经济学家认为，三季度之后，全方面稳增长力度将进一步加大，政府将加快下达预算内
投资和专项建设基金项目，推进新型城镇化、城乡交通网络、地下管廊、水利工程等建设。基础
建设投资进一步加码，将带动投资领域迎来增长，从而拉动经济平稳增长。
总体来看，下半年 A 股市场将继续扮演国内经济晴雨表的角色，或仍将持续演绎指数区间震
荡、个股表现迥异的结构化行情。本基金将会持续关注受益于供给侧改革的蓝筹股以及受益于经
济结构转型升级的成长股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。
估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
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中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票
对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公
允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责
与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利
润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
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组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 116,927,161.48 206,037,759.77
结算备付金
7,289,669.89 10,263,068.25
存出保证金
398,517.42 2,323,181.02
交易性金融资产 6.4.7.2 1,393,390,733.25 1,603,804,398.81
其中：股票投资
1,393,390,733.25 1,603,804,398.81
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
26,728,129.33 -
应收利息 6.4.7.5 27,379.75 60,604.03
应收股利
--
应收申购款
167,103.50 641,750.18
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
1,544,928,694.62 1,823,130,762.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
13,845,729.54 18,987,208.44
应付管理人报酬
1,844,026.45 2,529,477.02
应付托管费
307,337.72 421,579.51
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 4,456,675.10 6,124,394.18大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 14 页 共 62 页
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 393,200.47 184,003.11
负债合计
20,846,969.28 28,246,662.26
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,591,006,250.75 1,701,243,243.63
未分配利润 6.4.7.10 -66,924,525.41 93,640,856.17
所有者权益合计
1,524,081,725.34 1,794,884,099.80
负债和所有者权益总计
1,544,928,694.62 1,823,130,762.06
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.958 元，基金份额总额 1,591,006,250.75
份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日(基
金合同生效日)至
2015年6 月30 日
一、收入
-139,630,982.32 -54,492,299.57
1.利息收入
635,255.71 1,481,441.37
其中：存款利息收入 6.4.7.11 635,255.71 853,699.75
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 627,741.62
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-42,999,367.20 12,017,305.26
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -50,757,049.12 8,944,253.38
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 7,757,681.92 3,073,051.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -97,540,210.88 -67,991,114.41
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 273,340.05 68.21
减：二、费用
27,861,444.49 9,937,180.61大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 15 页 共 62 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,060,041.17 2,943,606.53
2．托管费 6.4.10.2.2 1,843,340.12 490,601.09
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.19 14,728,992.03 6,465,118.22
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.20 229,071.17 37,854.77
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-167,492,426.81 -64,429,480.18
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-167,492,426.81 -64,429,480.18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,701,243,243.63 93,640,856.17 1,794,884,099.80
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -167,492,426.81 -167,492,426.81
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-110,236,992.88 6,927,045.23 -103,309,947.65
其中：1.基金申购款 87,478,074.77 -8,775,973.98 78,702,100.79
2.基金赎回款 -197,715,067.65 15,703,019.21 -182,012,048.44
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,591,006,250.75 -66,924,525.41 1,524,081,725.34
项目
上年度可比期间
2015年6 月2 日(基金合同生效日)至2015年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） -- -
二、 本期经营活动产生的基金净 - -64,429,480.18 -64,429,480.18大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 16 页 共 62 页
值变动数（本期利润）
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,576,611,172.81 - 2,576,611,172.81
其中：1.基金申购款 2,576,611,172.81 - 2,576,611,172.81
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 2,576,611,172.81 -64,429,480.18 2,512,181,692.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高潮生______
_ __ _ __张力______
__ __谢先斌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]737 号《关于核准摩根士丹利华鑫量化多策略
股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 2,575,896,377.40 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2015)第661 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证
券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,576,611,172.81 份，其中认购资金利息折合 714,795.41 份基金份额。本基金的基金管理人为
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建
设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金投资于股票(包含中小板、 创业板及其他依法发行、 上市的股票)，
股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转
债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 17 页 共 62 页
的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 80%-95%； 权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金，基金保留的现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 28 日止期间，本基金的业绩比较基准为：沪深
300 指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月
29 日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修
改相关基金合同的公告》 ，自 2015 年9 月29 日起，本基金业绩比较基准变更为：沪深 300 指数收
益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《摩根士丹利华鑫量化多策略股
票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016
年 6 月30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 18 页 共 62 页
[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 116,927,161.48
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 116,927,161.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 19 页 共 62 页
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,396,039,788.24 1,393,390,733.25 -2,649,054.99
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,396,039,788.24 1,393,390,733.25 -2,649,054.99
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 23,920.15
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,280.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 179.30
合计 27,379.75
大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 20 页 共 62 页
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 4,456,650.11
银行间市场应付交易费用 24.99
合计 4,456,675.10
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 15,420.73
预提费用 377,779.74
合计 393,200.47
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,701,243,243.63 1,701,243,243.63
本期申购 87,478,074.77 87,478,074.77
本期赎回(以"-"号填列) -197,715,067.65 -197,715,067.65
本期末 1,591,006,250.75 1,591,006,250.75
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 28,370,435.28 65,270,420.89 93,640,856.17
本期利润 -69,952,215.93 -97,540,210.88 -167,492,426.81
本期基金份额交易
产生的变动数
2,883,871.35 4,043,173.88 6,927,045.23
其中：基金申购款 -2,948,917.14 -5,827,056.84 -8,775,973.98大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 21 页 共 62 页
基金赎回款 5,832,788.49 9,870,230.72 15,703,019.21
本期已分配利润 ---
本期末 -38,697,909.30 -28,226,616.11 -66,924,525.41
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 555,015.64
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 75,779.97
其他 4,460.10
合计 635,255.71
注： “其他”为基金申购款利息收入及结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 4,865,938,380.83
减：卖出股票成本总额 4,916,695,429.95
买卖股票差价收入 -50,757,049.12
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 22 页 共 62 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 7,757,681.92
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,757,681.92
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -97,540,210.88
——股票投资 -97,540,210.88
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -97,540,210.88
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 191,134.48
基金转换费收入 82,205.57
其他 -
合计 273,340.05
注：1. 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归基金财
产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费 25%的
部分归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 23 页 共 62 页
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
14,728,992.03
银行间市场交易费用
-
合计
14,728,992.03
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 54,700.10
信息披露费 149,178.12
银行费用 3,791.43
债券账户维护费 21,201.52
其他 200.00
合计 229,071.17
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 24 页 共 62 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月2日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华鑫证券 1,169,083,540.66 12.09% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华鑫证券 1,088,769.43 12.09% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华鑫证券 - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年6月2日(基金合同生
效日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 11,060,041.17 2,943,606.53大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 25 页 共 62 页
其中： 支付销售机构的客户维护费 5,833,689.04 1,517,781.29
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月2日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,843,340.12 490,601.09
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年6
月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 116,927,161.48 555,015.64 1,340,087,551.42 853,699.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 26 页 共 62 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002735 王子新材
2016年4
月5日
重大资产
重组
41.19 - - 80,761 2,687,205.103,326,545.59 -
000651 格力电器
2016年2
月22日
重大事项 22.07 - - 142,950 3,275,313.273,154,906.50 -
000415 渤海金控
2016年2
月1日
重大资产
重组
6.82
2016年8月
11日
7.50 442,500 3,978,942.713,017,850.00 -
002101 广东鸿图
2016年4
月29日
重大资产
重组
21.62 - - 139,071 2,833,798.553,006,715.02 -
603519 立霸股份
2016年3
月21日
重大资产
重组
21.90
2016年8月
4日
23.44 136,200 2,716,882.002,982,780.00 -
600295 鄂尔多斯
2016年6
月30日
重大事项 7.89
2016年7月
14日
8.46 365,226 2,881,178.722,881,633.14 -
000553 沙隆达Ａ
2015年8
月5日
重大资产
重组
10.68 - - 250,900 3,287,160.552,679,612.00 -
300225 金力泰
2016年3
月22日
重大资产
重组
7.12
2016年7月
8日
7.58 369,465 2,472,327.602,630,590.80 -
002766 索菱股份
2016年3
月21日
重大资产
重组
31.74
2016年7月
5日
34.91 80,300 2,636,618.002,548,722.00 -
603611 诺力股份
2016年3
月30日
重大资产
重组
25.37
2016年7月
19日
27.91 98,700 2,372,155.002,504,019.00 -
300265 通光线缆
2016年3
月24日
重大事项 12.38
2016年7月
21日
12.55 198,900 2,417,787.002,462,382.00 -
300472 新元科技
2016年3
月24日
重大资产
重组
31.53 - - 76,752 2,371,437.832,419,990.56 -
300402 宝色股份
2016年5
月31日
重大资产
重组
16.48 - - 145,615 2,716,356.732,399,735.20 -大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 27 页 共 62 页
300298 三诺生物
2016年3
月21日
重大资产
重组
20.96
2016年8月
4日
23.06 113,220 2,320,022.972,373,091.20 -
002314 南山控股
2016年3
月7日
重大资产
重组
6.83
2016年7月
19日
7.51 337,400 2,789,734.482,304,442.00 -
300391 康跃科技
2016年3
月25日
重大资产
重组
17.79
2016年7月
18日
19.57 129,500 2,057,335.692,303,805.00 -
000159 国际实业
2016年2
月22日
重大事项 7.63
2016年8月
3日
7.20 300,800 2,067,146.242,295,104.00 -
300308 中际装备
2016年3
月11日
重大事项 12.36 - - 185,683 2,372,064.992,295,041.88 -
300292 吴通控股
2016年1
月25日
重大事项 33.26
2016年7月
20日
36.48 68,700 2,593,270.992,284,962.00 -
002762 金发拉比
2016年1
月18日
重大资产
重组
52.44
2016年7月
11日
57.68 41,176 2,026,473.202,159,269.44 -
300044 赛为智能
2016年5
月12日
重大资产
重组
12.97 - - 161,109 2,443,872.162,089,583.73 -
300032 金龙机电
2016年6
月28日
重大事项 20.10
2016年7月
7日
19.80 102,430 2,263,858.362,058,843.00 -
300423 鲁亿通
2016年3
月21日
重大资产
重组
28.55 - - 71,220 2,110,486.772,033,331.00 -
002469 三维工程
2016年5
月10日
重大事项 9.01
2016年8月
2日
8.11 223,800 2,217,632.502,016,438.00 -
000524 岭南控股
2016年4
月5日
重大资产
重组
13.08 - - 154,108 2,780,437.862,015,732.64 -
300351 永贵电器
2016年6
月29日
重大事项 33.93
2016年7月
4日
33.30 58,400 1,685,259.001,981,512.00 -
600019 宝钢股份
2016年6
月27日
重大资产
重组
4.90 - - 393,600 2,161,462.751,928,640.00 -
300355 蒙草生态
2016年6
月30日
重大事项 7.11
2016年7月
6日
7.38 259,600 1,759,798.211,845,756.00 -
603606 东方电缆
2016年6
月22日
重大事项 13.85
2016年7月
5日
15.13 130,440 1,678,475.131,806,594.00 -
000920 南方汇通
2016年2
月17日
重大资产
重组
17.80
2016年7月
12日
18.10 97,400 2,091,092.271,733,720.00 -
000718 苏宁环球
2016年1
月4日
重大事项 13.09
2016年7月
18日
11.78 131,500 1,720,313.361,721,335.00 -
300184 力源信息
2016年3
月4日
重大资产
重组
11.03 - - 147,500 1,797,326.311,626,925.00 -
000002 万
科Ａ
2015年12
月18日
重大资产
重组
18.20
2016年7月
4日
21.99 83,572 1,199,946.381,521,010.40 -
600759 洲际油气
2016年6
月27日
重大资产
重组
7.58
2016年7月
11日
8.10 162,700 1,493,904.251,233,266.00 -
000693 ST华泽 2016年3 重大资产 12.50 - - 74,246 1,089,030.94 928,075.00 -大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 28 页 共 62 页
月1日 重组
600511 国药股份
2016年2
月18日
重大资产
重组
27.42
2016年8月
4日
30.16 25,800 761,781.00 707,436.00 -
002065 东华软件
2015年12
月22日
重大事项 18.71
2016年7月
4日
22.59 37,800 769,902.16 707,238.00 -
600738 兰州民百
2016年3
月23日
重大资产
重组
8.49
2016年7月
11日
9.34 76,700 766,684.97 651,183.00 -
600843 上工申贝
2016年2
月18日
重大资产
重组
13.71
2016年7月
26日
15.08 40,500 650,160.98 555,255.00 -
300427 红相电力
2016年6
月13日
重大资产
重组
21.89 - - 15,400 280,690.00 337,106.00 -
300242 明家联合
2016年5
月9日
重大资产
重组
34.99
2016年8月
12日
36.69 8,600 305,998.00 300,914.00 -
002686 亿利达
2016年4
月20日
重大资产
重组
13.54
2016年7月
14日
14.89 18,400 236,192.00 249,136.00 -
002682 龙洲股份
2016年4
月6日
重大资产
重组
12.69
2016年7月
20日
13.96 15,600 239,491.18 197,964.00 -
300038 梅泰诺
2015年12
月16日
重大资产
重组
56.68 - - 21 712.15 1,190.28 -
603918 金桥信息
2016年3
月28日
重大资产
重组
34.10
2016年8月
15日
32.50 20 579.92 682.00 -
000571 新大洲Ａ
2016年1
月18日
重大资产
重组
5.71
2016年7月
19日
6.28 59 471.15 336.89 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布重大事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期
风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是运用多种策略大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 29 页 共 62 页
的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会，力争在控
制风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责合规及运营风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风
险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年6月 30 日，本基金未持有债券投资(2015年 12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 30 页 共 62 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年6月30日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 31 页 共 62 页
资产
银行存款 116,927,161.48 - - - 116,927,161.48
结算备付金 7,289,669.89 - - - 7,289,669.89
存出保证金 398,517.42 - - - 398,517.42
交易性金融资产 - - -1,393,390,733.25 1,393,390,733.25
应收证券清算款 - - - 26,728,129.33 26,728,129.33
应收利息 - - - 27,379.75 27,379.75
应收申购款 - - - 167,103.50 167,103.50
资产总计 124,615,348.79 - -1,420,313,345.83 1,544,928,694.62
负债
应付赎回款 - - - 13,845,729.54 13,845,729.54
应付管理人报酬 - - - 1,844,026.45 1,844,026.45
应付托管费 - - - 307,337.72 307,337.72
应付交易费用 - - - 4,456,675.10 4,456,675.10
其他负债 - - - 393,200.47 393,200.47
负债总计 - - - 20,846,969.28 20,846,969.28
利率敏感度缺口 124,615,348.79 - -1,399,466,376.55 1,524,081,725.34
上年度末
2015年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 206,037,759.77 - - - 206,037,759.77
结算备付金 10,263,068.25 - - - 10,263,068.25
存出保证金 2,323,181.02 - - - 2,323,181.02
交易性金融资产 - - -1,603,804,398.81 1,603,804,398.81
应收利息 - - - 60,604.03 60,604.03
应收申购款 417.50 - - 641,332.68 641,750.18
资产总计 218,624,426.54 - -1,604,506,335.52 1,823,130,762.06
负债
应付赎回款 - - - 18,987,208.44 18,987,208.44
应付管理人报酬 - - - 2,529,477.02 2,529,477.02
应付托管费 - - - 421,579.51 421,579.51
应付交易费用 - - - 6,124,394.18 6,124,394.18
其他负债 - - - 184,003.11 184,003.11
负债总计 - - - 28,246,662.26 28,246,662.26
利率敏感度缺口 218,624,426.54 - -1,576,259,673.26 1,794,884,099.80
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资 (2015 年 12 月 31 日：同)。因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月31 日：同)。 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 32 页 共 62 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过开发各类量化模型进行股票选择
并据此构建投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
80%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,393,390,733.25 91.42 1,603,804,398.81 89.35
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,393,390,733.25 91.42 1,603,804,398.81 89.35
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 33 页 共 62 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准(附注 6.4.1)
上升 5%
74,980,000.00 69,470,000.00
业绩比较基准(附注 6.4.1)
下降 5%
-74,980,000.00 -69,470,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,311,110,332.98 元，属于第二层次的余额为 82,280,400.27 元，无属于
第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 1,528,600,340.50 元，第二层次 75,204,058.31
元，无属于第三层次的余额)。于 2016年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债均属于第一层次(2015 年12 月31 日：同)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 34 页 共 62 页
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 （2015 年12 月 31
日：同）
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,393,390,733.25 90.19
其中：股票 1,393,390,733.25 90.19
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 124,216,831.37 8.04
7 其他各项资产 27,321,130.00 1.77
8 合计 1,544,928,694.62 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 11,444,516.52 0.75
B
采矿业 27,512,384.55 1.81
C
制造业 727,480,089.95 47.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
40,785,643.69 2.68大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 35 页 共 62 页
E
建筑业 29,047,181.90 1.91
F
批发和零售业 50,419,318.37 3.31
G
交通运输、仓储和邮政业 38,820,818.58 2.55
H
住宿和餐饮业 2,518,884.64 0.17
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
57,392,332.30 3.77
J
金融业 246,242,591.24 16.16
K
房地产业 83,650,768.88 5.49
L
租赁和商务服务业 13,303,350.34 0.87
M
科学研究和技术服务业 12,652,446.20 0.83
N
水利、环境和公共设施管理业 20,485,029.06 1.34
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 804,035.00 0.05
R
文化、体育和娱乐业 27,629,277.03 1.81
S
综合 3,202,065.00 0.21
合计 1,393,390,733.25 91.42
7.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 9,741,345 43,251,571.80 2.84
2 601818 光大银行 7,976,100 29,990,136.00 1.97
3 600999 招商证券 1,667,100 27,507,150.00 1.80
4 000783 长江证券 2,187,410 25,373,956.00 1.66
5 000776 广发证券 1,377,244 23,082,609.44 1.51
6 601166 兴业银行 993,081 15,134,554.44 0.99
7 000750 国海证券 1,960,000 14,484,400.00 0.95
8 600015 华夏银行 980,000 9,692,200.00 0.64
9 601601 中国太保 338,664 9,157,474.56 0.60
10 601318 中国平安 285,432 9,145,241.28 0.60
11 601336 新华保险 222,223 8,977,809.20 0.59
12 601628 中国人寿 429,035 8,932,508.70 0.59
13 600837 海通证券 490,000 7,555,800.00 0.50
14 300302 同有科技 219,466 7,126,061.02 0.47
15 300370 安控科技 625,800 7,109,088.00 0.47大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 36 页 共 62 页
16 601988 中国银行 1,960,000 6,291,600.00 0.41
17 603020 爱普股份 263,075 6,021,786.75 0.40
18 002361 神剑股份 751,898 5,834,728.48 0.38
19 000848 承德露露 476,710 5,696,684.50 0.37
20 300342 天银机电 185,000 5,635,100.00 0.37
21 000869 张
裕Ａ 138,300 5,556,894.00 0.36
22 300305 裕兴股份 398,200 5,519,052.00 0.36
23 000858 五 粮 液 165,300 5,377,209.00 0.35
24 300018 中元股份 419,900 5,336,929.00 0.35
25 002304 洋河股份 74,000 5,322,080.00 0.35
26 300012 华测检测 426,900 5,285,022.00 0.35
27 300389 艾比森 209,905 5,157,365.85 0.34
28 002221 东华能源 416,300 5,074,697.00 0.33
29 300122 智飞生物 321,436 4,972,614.92 0.33
30 002748 世龙实业 297,900 4,960,035.00 0.33
31 000035 中国天楹 687,800 4,862,746.00 0.32
32 600845 宝信软件 208,920 4,661,005.20 0.31
33 300165 天瑞仪器 427,300 4,627,659.00 0.30
34 002677 浙江美大 414,767 4,504,369.62 0.30
35 603366 日出东方 526,499 4,422,591.60 0.29
36 300480 光力科技 167,123 4,371,937.68 0.29
37 300303 聚飞光电 459,600 4,370,796.00 0.29
38 300393 中来股份 116,100 4,258,548.00 0.28
39 300452 山河药辅 86,900 4,233,768.00 0.28
40 600606 绿地控股 388,601 4,204,662.82 0.28
41 600551 时代出版 209,749 4,186,590.04 0.27
42 002516 旷达科技 691,300 4,168,539.00 0.27
43 000665 湖北广电 279,200 4,137,744.00 0.27
44 002520 日发精机 279,300 4,122,468.00 0.27
45 300204 舒泰神 222,706 4,106,698.64 0.27
46 000552 靖远煤电 1,156,300 4,070,176.00 0.27
47 300211 亿通科技 294,780 4,047,329.40 0.27
48 603588 高能环境 148,500 4,046,625.00 0.27
49 002618 丹邦科技 116,000 3,931,240.00 0.26
50 600757 长江传媒 466,500 3,913,935.00 0.26
51 601633 长城汽车 458,571 3,870,339.24 0.25
52 300449 汉邦高科 67,555 3,860,092.70 0.25
53 002258 利尔化学 410,500 3,854,595.00 0.25
54 000625 长安汽车 280,500 3,834,435.00 0.25大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 37 页 共 62 页
55 600373 中文传媒 184,065 3,819,348.75 0.25
56 600104 上汽集团 187,170 3,797,679.30 0.25
57 603111 康尼机电 274,173 3,679,401.66 0.24
58 002540 亚太科技 412,500 3,597,000.00 0.24
59 300366 创意信息 94,500 3,577,770.00 0.23
60 601890 亚星锚链 392,256 3,565,607.04 0.23
61 000692 惠天热电 638,900 3,565,062.00 0.23
62 002753 永东股份 139,275 3,520,872.00 0.23
63 600795 国电电力 1,195,300 3,502,229.00 0.23
64 600543 莫高股份 254,700 3,479,202.00 0.23
65 300428 四通新材 56,600 3,455,996.00 0.23
66 002507 涪陵榨菜 286,960 3,454,998.40 0.23
67 000902 新洋丰 272,866 3,413,553.66 0.22
68 300448 浩云科技 94,764 3,383,074.80 0.22
69 600804 鹏博士 185,527 3,382,157.21 0.22
70 300315 掌趣科技 322,300 3,380,927.00 0.22
71 600011 华能国际 448,395 3,371,930.40 0.22
72 600238 海南椰岛 282,100 3,371,095.00 0.22
73 300019 硅宝科技 187,306 3,369,634.94 0.22
74 000600 建投能源 384,500 3,356,685.00 0.22
75 300455 康拓红外 148,850 3,340,194.00 0.22
76 600271 航天信息 140,200 3,336,760.00 0.22
77 300115 长盈精密 161,640 3,329,784.00 0.22
78 002124 天邦股份 312,520 3,328,338.00 0.22
79 002735 王子新材 80,761 3,326,545.59 0.22
80 300066 三川智慧 339,100 3,319,789.00 0.22
81 600027 华电国际 669,357 3,313,317.15 0.22
82 300272 开能环保 210,400 3,246,472.00 0.21
83 600854 春兰股份 427,417 3,192,804.99 0.21
84 000418 小天鹅Ａ 97,200 3,170,664.00 0.21
85 000966 长源电力 486,200 3,160,300.00 0.21
86 002203 海亮股份 406,600 3,159,282.00 0.21
87 000651 格力电器 142,950 3,154,906.50 0.21
88 300249 依米康 318,000 3,141,840.00 0.21
89 300446 乐凯新材 63,664 3,132,268.80 0.21
90 600261 阳光照明 439,433 3,102,396.98 0.20
91 300453 三鑫医疗 118,400 3,100,896.00 0.20
92 002382 蓝帆医疗 275,700 3,098,868.00 0.20
93 600185 格力地产 494,500 3,070,845.00 0.20大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 38 页 共 62 页
94 002475 立讯精密 155,600 3,057,540.00 0.20
95 600970 中材国际 485,300 3,057,390.00 0.20
96 300089 文化长城 246,300 3,034,416.00 0.20
97 300440 运达科技 90,000 3,033,900.00 0.20
98 000415 渤海金控 442,500 3,017,850.00 0.20
99 002101 广东鸿图 139,071 3,006,715.02 0.20
100 002745 木林森 87,763 2,983,064.37 0.20
101 603519 立霸股份 136,200 2,982,780.00 0.20
102 000965 天保基建 502,100 2,972,432.00 0.20
103 300343 联创互联 136,200 2,956,902.00 0.19
104 000333 美的集团 124,450 2,951,954.00 0.19
105 002588 史丹利 238,800 2,949,180.00 0.19
106 601000 唐山港 755,920 2,932,969.60 0.19
107 300352 北信源 156,900 2,929,323.00 0.19
108 002493 荣盛石化 240,100 2,910,012.00 0.19
109 000506 中润资源 383,827 2,890,217.31 0.19
110 600295 鄂尔多斯 365,226 2,881,633.14 0.19
111 000030 富奥股份 400,900 2,874,453.00 0.19
112 000430 张家界 250,800 2,846,580.00 0.19
113 600887 伊利股份 170,495 2,842,151.65 0.19
114 601968 宝钢包装 275,500 2,826,630.00 0.19
115 000423 东阿阿胶 53,200 2,810,556.00 0.18
116 603268 松发股份 70,289 2,806,639.77 0.18
117 600859 王府井 183,184 2,791,724.16 0.18
118 600690 青岛海尔 314,329 2,791,241.52 0.18
119 300146 汤臣倍健 206,100 2,790,594.00 0.18
120 600389 江山股份 200,638 2,788,868.20 0.18
121 300041 回天新材 193,696 2,787,285.44 0.18
122 603158 腾龙股份 117,000 2,786,940.00 0.18
123 002096 南岭民爆 186,400 2,777,360.00 0.18
124 601390 中国中铁 397,300 2,769,181.00 0.18
125 601677 明泰铝业 207,500 2,768,050.00 0.18
126 601313 江南嘉捷 191,035 2,766,186.80 0.18
127 300139 晓程科技 187,700 2,761,067.00 0.18
128 300232 洲明科技 173,500 2,749,975.00 0.18
129 002692 远程电缆 334,377 2,741,891.40 0.18
130 000529 广弘控股 334,100 2,732,938.00 0.18
131 603099 长白山 152,105 2,724,200.55 0.18
132 600750 江中药业 85,600 2,722,080.00 0.18大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 39 页 共 62 页
133 603369 今世缘 202,742 2,720,797.64 0.18
134 600176 中国巨石 284,220 2,719,985.40 0.18
135 601669 中国电建 476,100 2,718,531.00 0.18
136 002086 东方海洋 310,600 2,717,750.00 0.18
137 601186 中国铁建 272,300 2,712,108.00 0.18
138 600073 上海梅林 236,754 2,710,833.30 0.18
139 300043 互动娱乐 191,100 2,707,887.00 0.18
140 300283 温州宏丰 288,550 2,706,599.00 0.18
141 300407 凯发电气 136,500 2,704,065.00 0.18
142 002732 燕塘乳业 101,600 2,701,544.00 0.18
143 000553 沙隆达Ａ 250,900 2,679,612.00 0.18
144 300482 万孚生物 50,500 2,673,975.00 0.18
145 002531 天顺风能 416,100 2,667,201.00 0.18
146 600068 XD 葛洲坝 456,966 2,659,542.12 0.17
147 000926 福星股份 226,600 2,658,018.00 0.17
148 002706 良信电器 97,200 2,647,728.00 0.17
149 000999 华润三九 109,200 2,644,824.00 0.17
150 600518 康美药业 173,800 2,640,022.00 0.17
151 300394 天孚通信 64,550 2,634,285.50 0.17
152 300225 金力泰 369,465 2,630,590.80 0.17
153 603306 华懋科技 76,400 2,630,452.00 0.17
154 000895 双汇发展 125,129 2,612,693.52 0.17
155 300416 苏试试验 75,500 2,612,300.00 0.17
156 002400 省广股份 184,300 2,604,159.00 0.17
157 002752 昇兴股份 153,850 2,590,834.00 0.17
158 601678 滨化股份 507,300 2,582,157.00 0.17
159 002244 滨江集团 385,200 2,580,840.00 0.17
160 002158 汉钟精机 209,140 2,578,696.20 0.17
161 600117 西宁特钢 512,400 2,577,372.00 0.17
162 603969 银龙股份 193,200 2,575,356.00 0.17
163 002020 京新药业 207,800 2,570,486.00 0.17
164 002742 三圣特材 111,100 2,568,632.00 0.17
165 600510 黑牡丹 294,191 2,565,345.52 0.17
166 000898 鞍钢股份 669,100 2,562,653.00 0.17
167 600376 首开股份 230,200 2,559,824.00 0.17
168 600612 老凤祥 62,577 2,556,270.45 0.17
169 002766 索菱股份 80,300 2,548,722.00 0.17
170 600340 华夏幸福 104,300 2,542,834.00 0.17
171 300328 宜安科技 144,500 2,540,310.00 0.17大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 40 页 共 62 页
172 603566 普莱柯 115,000 2,528,850.00 0.17
173 000402 金 融 街 259,787 2,525,129.64 0.17
174 300397 天和防务 74,100 2,519,400.00 0.17
175 603022 新通联 121,450 2,518,873.00 0.17
176 002141 蓉胜超微 83,300 2,515,660.00 0.17
177 603899 晨光文具 142,000 2,513,400.00 0.16
178 601101 昊华能源 397,000 2,513,010.00 0.16
179 601158 重庆水务 390,100 2,508,343.00 0.16
180 600438 通威股份 393,800 2,504,568.00 0.16
181 603611 诺力股份 98,700 2,504,019.00 0.16
182 300261 雅本化学 205,200 2,497,284.00 0.16
183 600048 保利地产 289,300 2,496,659.00 0.16
184 600332 白云山 101,122 2,491,646.08 0.16
185 002470 金正大 309,400 2,490,670.00 0.16
186 603011 合锻智能 215,200 2,487,712.00 0.16
187 000540 中天城投 398,800 2,484,524.00 0.16
188 603108 润达医疗 88,000 2,480,720.00 0.16
189 600724 宁波富达 485,918 2,478,181.80 0.16
190 000623 吉林敖东 99,117 2,472,969.15 0.16
191 300091 金通灵 168,800 2,462,792.00 0.16
192 300265 通光线缆 198,900 2,462,382.00 0.16
193 300301 长方集团 290,700 2,462,229.00 0.16
194 600313 农发种业 475,900 2,460,403.00 0.16
195 300360 炬华科技 108,643 2,458,591.09 0.16
196 300358 楚天科技 126,700 2,455,446.00 0.16
197 002119 康强电子 118,800 2,430,648.00 0.16
198 300472 新元科技 76,752 2,419,990.56 0.16
199 300250 初灵信息 81,662 2,416,378.58 0.16
200 600617 国新能源 210,600 2,413,476.00 0.16
201 300447 全信股份 53,800 2,403,246.00 0.16
202 600248 延长化建 393,549 2,400,648.90 0.16
203 300402 宝色股份 145,615 2,399,735.20 0.16
204 603889 新澳股份 165,600 2,397,888.00 0.16
205 600491 龙元建设 279,200 2,395,536.00 0.16
206 300099 尤洛卡 271,917 2,392,869.60 0.16
207 603315 福鞍股份 119,100 2,386,764.00 0.16
208 300445 康斯特 83,800 2,384,110.00 0.16
209 002592 八菱科技 72,000 2,376,000.00 0.16
210 002333 罗普斯金 243,654 2,373,189.96 0.16大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 41 页 共 62 页
211 300298 三诺生物 113,220 2,373,091.20 0.16
212 300321 同大股份 70,900 2,353,171.00 0.15
213 600658 电子城 227,100 2,345,943.00 0.15
214 000863 三湘股份 254,500 2,341,400.00 0.15
215 600320 振华重工 549,700 2,336,225.00 0.15
216 300108 双龙股份 267,800 2,329,860.00 0.15
217 002743 富煌钢构 161,300 2,325,946.00 0.15
218 002085 万丰奥威 135,200 2,324,088.00 0.15
219 600467 好当家 597,200 2,323,108.00 0.15
220 002302 西部建设 321,313 2,319,879.86 0.15
221 000801 四川九洲 188,140 2,317,884.80 0.15
222 603012 创力集团 172,100 2,309,582.00 0.15
223 300145 中金环境 105,554 2,309,521.52 0.15
224 002013 中航机电 171,200 2,307,776.00 0.15
225 600801 华新水泥 365,700 2,307,567.00 0.15
226 002314 南山控股 337,400 2,304,442.00 0.15
227 300391 康跃科技 129,500 2,303,805.00 0.15
228 000159 国际实业 300,800 2,295,104.00 0.15
229 300308 中际装备 185,683 2,295,041.88 0.15
230 600170 上海建工 598,396 2,291,856.68 0.15
231 600159 大龙地产 489,600 2,286,432.00 0.15
232 000525 红 太 阳 174,800 2,286,384.00 0.15
233 300292 吴通控股 68,700 2,284,962.00 0.15
234 300417 南华仪器 54,300 2,283,858.00 0.15
235 000951 中国重汽 238,872 2,283,616.32 0.15
236 002750 龙津药业 152,124 2,278,817.52 0.15
237 603718 海利生物 138,770 2,278,603.40 0.15
238 002593 日上集团 297,700 2,268,474.00 0.15
239 002584 西陇科学 170,000 2,262,700.00 0.15
240 600716 凤凰股份 303,900 2,261,016.00 0.15
241 600322 天房发展 506,600 2,259,436.00 0.15
242 300258 精锻科技 139,500 2,254,320.00 0.15
243 603688 石英股份 108,200 2,252,724.00 0.15
244 600819 耀皮玻璃 361,100 2,249,653.00 0.15
245 600792 云煤能源 441,900 2,240,433.00 0.15
246 603699 纽威股份 126,168 2,238,220.32 0.15
247 600507 方大特钢 466,200 2,237,760.00 0.15
248 600810 神马股份 299,400 2,236,518.00 0.15
249 600008 首创股份 574,700 2,235,583.00 0.15大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 42 页 共 62 页
250 002016 世荣兆业 270,650 2,235,569.00 0.15
251 600708 光明地产 264,185 2,216,512.15 0.15
252 600162 香江控股 528,000 2,212,320.00 0.15
253 000544 中原环保 154,100 2,202,089.00 0.14
254 600052 浙江广厦 318,800 2,193,344.00 0.14
255 002399 海普瑞 125,500 2,191,230.00 0.14
256 600548 深高速 279,200 2,174,968.00 0.14
257 601668 中国建筑 408,300 2,172,156.00 0.14
258 601008 连云港 457,700 2,169,498.00 0.14
259 603006 联明股份 87,200 2,165,176.00 0.14
260 002534 杭锅股份 203,050 2,162,482.50 0.14
261 002762 金发拉比 41,176 2,159,269.44 0.14
262 600279 重庆港九 302,400 2,156,112.00 0.14
263 002122 天马股份 345,800 2,150,876.00 0.14
264 300119 瑞普生物 134,000 2,150,700.00 0.14
265 600136 当代明诚 92,700 2,146,005.00 0.14
266 600459 贵研铂业 71,800 2,145,384.00 0.14
267 300150 世纪瑞尔 197,700 2,141,091.00 0.14
268 300270 中威电子 125,700 2,140,671.00 0.14
269 000088 盐 田 港 332,300 2,140,012.00 0.14
270 000736 中房地产 146,580 2,138,602.20 0.14
271 600681 百川能源 197,250 2,138,190.00 0.14
272 600784 鲁银投资 242,500 2,136,425.00 0.14
273 600361 华联综超 342,900 2,136,267.00 0.14
274 601339 百隆东方 335,800 2,132,330.00 0.14
275 300255 常山药业 255,300 2,118,990.00 0.14
276 002641 永高股份 257,112 2,118,602.88 0.14
277 300435 中泰股份 102,400 2,113,536.00 0.14
278 600122 宏图高科 157,800 2,111,364.00 0.14
279 000828 东莞控股 232,400 2,110,192.00 0.14
280 000683 远兴能源 804,800 2,108,576.00 0.14
281 300240 飞力达 196,808 2,101,909.44 0.14
282 600693 东百集团 312,600 2,100,672.00 0.14
283 300044 赛为智能 161,109 2,089,583.73 0.14
284 600371 万向德农 128,600 2,083,320.00 0.14
285 300172 中电环保 225,700 2,078,697.00 0.14
286 300437 清水源 76,060 2,077,198.60 0.14
287 000989 九 芝 堂 91,152 2,075,531.04 0.14
288 300032 金龙机电 102,430 2,058,843.00 0.14大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 43 页 共 62 页
289 002665 首航节能 260,860 2,058,185.40 0.14
290 601933 永辉超市 497,500 2,054,675.00 0.13
291 300267 尔康制药 143,300 2,052,056.00 0.13
292 000708 大冶特钢 182,900 2,048,480.00 0.13
293 600478 科力远 169,100 2,041,037.00 0.13
294 601137 博威合金 151,838 2,036,147.58 0.13
295 300423 鲁亿通 71,220 2,033,331.00 0.13
296 300264 佳创视讯 155,000 2,032,050.00 0.13
297 000631 顺发恒业 417,180 2,031,666.60 0.13
298 600657 信达地产 405,200 2,017,896.00 0.13
299 002578 闽发铝业 213,950 2,017,548.50 0.13
300 601113 华鼎股份 204,517 2,016,537.62 0.13
301 002469 三维工程 223,800 2,016,438.00 0.13
302 000524 岭南控股 154,108 2,015,732.64 0.13
303 600215 长春经开 285,000 2,014,950.00 0.13
304 600184 光电股份 88,662 2,007,307.68 0.13
305 300395 菲利华 74,900 2,005,822.00 0.13
306 300050 世纪鼎利 139,100 2,001,649.00 0.13
307 002295 精艺股份 127,150 1,996,255.00 0.13
308 000560 昆百大Ａ 222,300 1,996,254.00 0.13
309 002687 乔治白 165,800 1,987,942.00 0.13
310 000759 中百集团 287,550 1,986,970.50 0.13
311 600688 上海石化 325,300 1,984,330.00 0.13
312 300351 永贵电器 58,400 1,981,512.00 0.13
313 601616 广电电气 349,500 1,978,170.00 0.13
314 600683 京投发展 213,855 1,976,020.20 0.13
315 600028 中国石化 418,300 1,974,376.00 0.13
316 600188 XD 兖州煤 180,400 1,973,576.00 0.13
317 600743 华远地产 414,800 1,962,004.00 0.13
318 002143 印纪传媒 83,588 1,958,466.84 0.13
319 603518 XD 维格娜 66,300 1,957,839.00 0.13
320 603456 九洲药业 75,700 1,954,574.00 0.13
321 002180 艾派克 68,485 1,953,877.05 0.13
322 000516 国际医学 333,800 1,952,730.00 0.13
323 600858 银座股份 237,424 1,944,502.56 0.13
324 002449 国星光电 146,200 1,940,074.00 0.13
325 002656 摩登大道 138,700 1,934,865.00 0.13
326 600246 万通地产 379,150 1,933,665.00 0.13
327 600019 宝钢股份 393,600 1,928,640.00 0.13大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 44 页 共 62 页
328 000678 襄阳轴承 243,300 1,922,070.00 0.13
329 600578 京能电力 447,197 1,914,003.16 0.13
330 601188 龙江交通 470,500 1,905,525.00 0.13
331 002300 太阳电缆 195,757 1,904,715.61 0.12
332 600223 鲁商置业 371,400 1,894,140.00 0.12
333 300219 鸿利光电 121,400 1,891,412.00 0.12
334 002542 中化岩土 248,500 1,883,630.00 0.12
335 000908 景峰医药 155,750 1,881,460.00 0.12
336 002228 合兴包装 337,500 1,876,500.00 0.12
337 600029 南方航空 264,600 1,868,076.00 0.12
338 600221 海南航空 583,700 1,850,329.00 0.12
339 300355 蒙草生态 259,600 1,845,756.00 0.12
340 600780 通宝能源 366,076 1,837,701.52 0.12
341 300364 中文在线 35,100 1,825,200.00 0.12
342 000413 东旭光电 211,200 1,814,208.00 0.12
343 600115 东方航空 274,100 1,811,801.00 0.12
344 000539 粤电力Ａ 359,900 1,806,698.00 0.12
345 603606 东方电缆 130,440 1,806,594.00 0.12
346 603998 方盛制药 123,000 1,805,640.00 0.12
347 601111 XD 中国国 265,700 1,796,132.00 0.12
348 002038 双鹭药业 59,300 1,789,674.00 0.12
349 601798 蓝科高新 146,100 1,786,803.00 0.12
350 000661 长春高新 16,710 1,782,622.80 0.12
351 002194 武汉凡谷 138,801 1,773,876.78 0.12
352 002408 齐翔腾达 322,800 1,772,172.00 0.12
353 000032 深桑达Ａ 115,569 1,767,050.01 0.12
354 002126 银轮股份 200,100 1,764,882.00 0.12
355 600297 广汇汽车 200,096 1,742,836.16 0.11
356 300378 鼎捷软件 60,550 1,738,996.00 0.11
357 000920 南方汇通 97,400 1,733,720.00 0.11
358 000718 苏宁环球 131,500 1,721,335.00 0.11
359 601999 出版传媒 180,100 1,714,552.00 0.11
360 300460 惠伦晶体 62,360 1,693,074.00 0.11
361 601801 皖新传媒 145,066 1,692,920.22 0.11
362 000612 焦作万方 235,130 1,678,828.20 0.11
363 002023 海特高新 96,749 1,676,660.17 0.11
364 600747 大连控股 381,700 1,668,029.00 0.11
365 002160 常铝股份 190,303 1,667,054.28 0.11
366 002128 露天煤业 221,286 1,661,857.86 0.11大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 45 页 共 62 页
367 603300 华铁科技 115,100 1,648,232.00 0.11
368 601088 中国神华 116,850 1,644,079.50 0.11
369 300008 天海防务 49,169 1,637,327.70 0.11
370 600825 新华传媒 205,000 1,629,750.00 0.11
371 002670 华声股份 60,367 1,628,097.99 0.11
372 300184 力源信息 147,500 1,626,925.00 0.11
373 600196 复星医药 85,400 1,624,308.00 0.11
374 600547 山东黄金 41,300 1,606,983.00 0.11
375 000719 大地传媒 149,204 1,575,594.24 0.10
376 600038 中直股份 37,900 1,572,092.00 0.10
377 601766 中国中车 170,000 1,558,900.00 0.10
378 000738 中航动控 58,700 1,549,680.00 0.10
379 601989 中国重工 244,600 1,548,318.00 0.10
380 000563 陕国投Ａ 280,754 1,541,339.46 0.10
381 002041 登海种业 98,345 1,528,281.30 0.10
382 600262 北方股份 56,901 1,525,515.81 0.10
383 000002 万
科Ａ 83,572 1,521,010.40 0.10
384 002027 分众传媒 90,600 1,495,806.00 0.10
385 601069 西部黄金 64,400 1,494,724.00 0.10
386 601369 陕鼓动力 230,804 1,472,529.52 0.10
387 002460 赣锋锂业 42,600 1,424,970.00 0.09
388 000022 深赤湾Ａ 89,855 1,416,114.80 0.09
389 002104 恒宝股份 86,100 1,415,484.00 0.09
390 600305 恒顺醋业 122,600 1,412,352.00 0.09
391 603118 共进股份 34,700 1,411,943.00 0.09
392 002466 天齐锂业 33,040 1,410,477.60 0.09
393 600522 DR 中天科 143,500 1,406,300.00 0.09
394 002401 中海科技 76,600 1,404,844.00 0.09
395 002415 海康威视 65,400 1,403,484.00 0.09
396 600187 国中水务 314,200 1,401,332.00 0.09
397 600150 中国船舶 62,800 1,397,928.00 0.09
398 300020 银江股份 74,800 1,391,280.00 0.09
399 002561 徐家汇 113,600 1,381,376.00 0.09
400 600850 华东电脑 48,140 1,381,136.60 0.09
401 300170 汉得信息 90,800 1,378,344.00 0.09
402 600485 信威集团 77,000 1,373,680.00 0.09
403 600125 铁龙物流 214,839 1,368,524.43 0.09
404 000063 中兴通讯 95,160 1,364,594.40 0.09
405 600487 亨通光电 107,300 1,349,834.00 0.09大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 46 页 共 62 页
406 600687 刚泰控股 81,700 1,328,442.00 0.09
407 002467 二六三 85,600 1,319,096.00 0.09
408 601857 中国石油 180,200 1,302,846.00 0.09
409 002236 大华股份 99,408 1,302,244.80 0.09
410 601006 大秦铁路 198,917 1,281,025.48 0.08
411 002152 广电运通 77,550 1,274,922.00 0.08
412 603993 洛阳钼业 306,375 1,271,456.25 0.08
413 600291 西水股份 63,400 1,259,758.00 0.08
414 601333 广深铁路 319,000 1,247,290.00 0.08
415 600635 大众公用 206,100 1,242,783.00 0.08
416 000096 广聚能源 103,200 1,240,464.00 0.08
417 600060 海信电器 69,800 1,234,064.00 0.08
418 600759 洲际油气 162,700 1,233,266.00 0.08
419 300079 数码视讯 143,200 1,227,224.00 0.08
420 002519 银河电子 54,500 1,221,890.00 0.08
421 002649 博彦科技 30,800 1,218,756.00 0.08
422 600050 XD 中国联 313,454 1,194,259.74 0.08
423 002195 二三四五 96,800 1,189,672.00 0.08
424 300384 三联虹普 22,900 1,151,870.00 0.08
425 000419 通程控股 157,200 1,144,416.00 0.08
426 603018 设计股份 39,500 1,139,970.00 0.07
427 601222 林洋能源 27,040 1,131,624.00 0.07
428 002429 兆驰股份 133,600 1,119,568.00 0.07
429 000810 创维数字 60,600 1,095,042.00 0.07
430 601908 京运通 139,400 1,069,198.00 0.07
431 000001 平安银行 122,400 1,064,880.00 0.07
432 601009 南京银行 112,600 1,057,314.00 0.07
433 300026 红日药业 60,550 1,052,964.50 0.07
434 002025 航天电器 41,700 1,029,573.00 0.07
435 601998 中信银行 178,000 1,009,260.00 0.07
436 600655 豫园商城 92,300 1,000,532.00 0.07
437 601969 海南矿业 89,117 999,892.74 0.07
438 002099 海翔药业 102,900 979,608.00 0.06
439 002550 千红制药 116,890 974,862.60 0.06
440 000513 丽珠集团 21,100 972,921.00 0.06
441 600566 济川药业 37,500 965,250.00 0.06
442 603017 中衡设计 50,800 963,676.00 0.06
443 002635 安洁科技 25,100 963,338.00 0.06
444 603806 福斯特 18,453 963,062.07 0.06大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 47 页 共 62 页
445 002028 思源电气 87,600 959,220.00 0.06
446 600531 豫光金铅 114,800 958,580.00 0.06
447 002501 利源精制 88,700 957,960.00 0.06
448 600018 上港集团 185,800 947,580.00 0.06
449 601012 隆基股份 72,300 943,515.00 0.06
450 600704 物产中大 100,700 942,552.00 0.06
451 002231 奥维通信 60,910 941,668.60 0.06
452 600717 天津港 107,796 936,747.24 0.06
453 002294 信立泰 34,300 932,960.00 0.06
454 002416 爱施德 46,900 931,434.00 0.06
455 000693 ST华泽 74,246 928,075.00 0.06
456 600380 健康元 100,000 918,000.00 0.06
457 600525 长园集团 65,597 908,518.45 0.06
458 600643 爱建集团 92,909 907,720.93 0.06
459 002202 金风科技 59,800 904,774.00 0.06
460 300118 东方日升 47,300 892,078.00 0.06
461 002324 普利特 30,500 888,160.00 0.06
462 600476 湘邮科技 31,300 882,347.00 0.06
463 600143 金发科技 136,000 875,840.00 0.06
464 600705 中航资本 148,200 871,416.00 0.06
465 002179 中航光电 20,100 870,732.00 0.06
466 002450 康得新 50,700 866,970.00 0.06
467 000963 华东医药 12,800 862,720.00 0.06
468 000939 凯迪生态 95,700 856,515.00 0.06
469 600062 华润双鹤 46,995 856,248.90 0.06
470 002693 双成药业 90,241 853,679.86 0.06
471 600056 中国医药 53,100 842,166.00 0.06
472 600816 安信信托 49,489 834,879.43 0.05
473 002320 海峡股份 53,500 832,995.00 0.05
474 600639 浦东金桥 33,300 831,834.00 0.05
475 000338 潍柴动力 106,400 830,984.00 0.05
476 000581 威孚高科 40,400 814,464.00 0.05
477 002157 正邦科技 34,000 797,640.00 0.05
478 603001 奥康国际 37,500 797,250.00 0.05
479 000026 飞亚达Ａ 69,100 789,813.00 0.05
480 000700 模塑科技 77,400 784,062.00 0.05
481 600660 福耀玻璃 56,000 784,000.00 0.05
482 601607 上海医药 43,300 781,565.00 0.05
483 600398 海澜之家 69,100 780,830.00 0.05大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 48 页 共 62 页
484 603167 渤海轮渡 77,500 771,125.00 0.05
485 600064 南京高科 51,569 770,956.55 0.05
486 603568 伟明环保 33,263 768,375.30 0.05
487 002327 富安娜 90,000 765,900.00 0.05
488 000826 启迪桑德 25,000 763,750.00 0.05
489 002233 塔牌集团 95,100 763,653.00 0.05
490 601117 中国化学 137,400 759,822.00 0.05
491 600292 远达环保 59,500 753,865.00 0.05
492 601992 金隅股份 96,800 750,200.00 0.05
493 600741 华域汽车 53,082 743,678.82 0.05
494 601566 九牧王 48,035 741,660.40 0.05
495 600668 XD 尖峰集 49,400 740,012.00 0.05
496 600742 一汽富维 58,600 731,914.00 0.05
497 300191 潜能恒信 16,000 731,680.00 0.05
498 600663 陆家嘴 32,160 731,640.00 0.05
499 600895 张江高科 40,300 728,624.00 0.05
500 600585 海螺水泥 49,590 721,038.60 0.05
501 601872 招商轮船 153,000 716,040.00 0.05
502 601618 中国中冶 192,300 709,587.00 0.05
503 600511 国药股份 25,800 707,436.00 0.05
504 002065 东华软件 37,800 707,238.00 0.05
505 600026 中海发展 118,700 700,330.00 0.05
506 002100 天康生物 76,052 683,707.48 0.04
507 000876 新 希 望 81,654 679,361.28 0.04
508 600177 雅戈尔 48,500 668,815.00 0.04
509 000789 万年青 107,000 661,260.00 0.04
510 600619 海立股份 54,500 656,725.00 0.04
511 600738 兰州民百 76,700 651,183.00 0.04
512 300210 森远股份 35,899 641,874.12 0.04
513 300133 华策影视 39,800 619,686.00 0.04
514 600665 天地源 124,000 601,400.00 0.04
515 600270 外运发展 32,999 577,152.51 0.04
516 600499 科达洁能 33,500 566,485.00 0.04
517 000978 桂林旅游 53,500 562,285.00 0.04
518 600843 上工申贝 40,500 555,255.00 0.04
519 600676 交运股份 61,800 551,874.00 0.04
520 002367 康力电梯 35,700 549,780.00 0.04
521 600835 上海机电 28,078 538,816.82 0.04
522 002344 海宁皮城 54,430 530,692.50 0.03大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 49 页 共 62 页
523 600057 象屿股份 51,300 527,364.00 0.03
524 600761 安徽合力 52,100 525,689.00 0.03
525 601038 一拖股份 55,400 524,638.00 0.03
526 603686 龙马环卫 14,300 521,521.00 0.03
527 600790 轻纺城 88,200 517,734.00 0.03
528 600824 益民集团 86,450 516,106.50 0.03
529 600009 上海机场 19,600 510,580.00 0.03
530 600388 龙净环保 40,600 509,936.00 0.03
531 000428 华天酒店 76,700 503,152.00 0.03
532 600004 白云机场 40,200 492,852.00 0.03
533 600897 厦门空港 23,498 492,518.08 0.03
534 000089 深圳机场 57,300 487,050.00 0.03
535 600573 惠泉啤酒 36,500 484,720.00 0.03
536 603979 金诚信 20,000 479,800.00 0.03
537 600894 广日股份 35,865 478,080.45 0.03
538 002325 洪涛股份 51,080 469,425.20 0.03
539 600729 重庆百货 18,700 463,760.00 0.03
540 002738 中矿资源 22,850 458,142.50 0.03
541 002554 惠博普 62,400 449,280.00 0.03
542 000685 中山公用 41,300 428,694.00 0.03
543 300101 振芯科技 15,300 427,329.00 0.03
544 600323 瀚蓝环境 33,500 425,115.00 0.03
545 002640 跨境通 24,100 424,642.00 0.03
546 000501 鄂武商Ａ 26,500 415,785.00 0.03
547 600327 大东方 46,600 415,672.00 0.03
548 002375 亚厦股份 36,500 412,450.00 0.03
549 600168 武汉控股 42,100 410,896.00 0.03
550 600694 大商股份 10,600 408,312.00 0.03
551 002081 金 螳 螂 40,600 406,812.00 0.03
552 000598 兴蓉环境 77,000 406,560.00 0.03
552 600118 中国卫星 12,100 406,560.00 0.03
553 600486 扬农化工 14,700 402,780.00 0.03
554 600309 万华化学 23,200 401,360.00 0.03
555 002074 国轩高科 10,000 394,700.00 0.03
556 002277 友阿股份 34,200 393,984.00 0.03
557 600312 平高电气 25,000 391,500.00 0.03
558 002250 联化科技 27,300 390,936.00 0.03
559 600879 航天电子 25,000 389,500.00 0.03
560 600426 华鲁恒升 44,091 388,441.71 0.03大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 50 页 共 62 页
561 000906 物产中拓 32,700 388,149.00 0.03
562 600517 置信电气 40,800 388,008.00 0.03
563 002056 横店东磁 22,800 387,600.00 0.03
564 600089 特变电工 45,449 387,225.48 0.03
565 000627 天茂集团 49,000 378,770.00 0.02
566 000541 佛山照明 36,300 373,527.00 0.02
567 600287 江苏舜天 40,875 373,188.75 0.02
568 002004 华邦健康 40,800 372,504.00 0.02
569 601179 中国西电 73,100 370,617.00 0.02
570 002597 金禾实业 27,500 370,425.00 0.02
571 600755 厦门国贸 46,500 369,675.00 0.02
572 600677 XD 航天通 20,000 369,000.00 0.02
573 002008 大族激光 16,100 367,724.00 0.02
574 002391 长青股份 25,700 367,510.00 0.02
575 603188 亚邦股份 20,450 367,282.00 0.02
576 600054 黄山旅游 22,769 366,353.21 0.02
577 300144 宋城演艺 14,700 366,177.00 0.02
578 002411 必康股份 20,500 365,925.00 0.02
579 300124 汇川技术 18,800 364,720.00 0.02
580 601877 正泰电器 19,300 363,805.00 0.02
581 002033 丽江旅游 28,200 357,576.00 0.02
582 601888 中国国旅 8,100 356,238.00 0.02
583 600739 辽宁成大 22,800 354,996.00 0.02
584 000888 峨眉山Ａ 29,400 353,976.00 0.02
585 600138 中青旅 18,200 351,624.00 0.02
586 600885 宏发股份 11,400 350,094.00 0.02
587 002091 江苏国泰 21,950 347,907.50 0.02
588 300427 红相电力 15,400 337,106.00 0.02
589 600260 凯乐科技 20,600 337,016.00 0.02
590 603558 健盛集团 17,200 324,564.00 0.02
591 300171 东富龙 16,700 315,296.00 0.02
592 002223 鱼跃医疗 9,600 304,512.00 0.02
593 002131 利欧股份 17,700 302,493.00 0.02
594 600846 同济科技 30,500 301,950.00 0.02
595 300242 明家联合 8,600 300,914.00 0.02
596 300058 蓝色光标 30,400 295,184.00 0.02
597 600529 山东药玻 16,655 293,294.55 0.02
598 000762 西藏矿业 11,600 286,752.00 0.02
599 600811 东方集团 42,500 283,050.00 0.02大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 51 页 共 62 页
600 000150 宜华健康 8,900 277,502.00 0.02
601 300015 爱尔眼科 7,500 273,975.00 0.02
602 002185 华天科技 21,180 269,621.40 0.02
603 300183 东软载波 10,000 265,000.00 0.02
604 002053 云南盐化 9,300 264,027.00 0.02
605 002661 克明面业 16,000 262,560.00 0.02
606 000421 南京公用 26,146 261,721.46 0.02
607 601216 君正集团 35,000 261,450.00 0.02
608 600335 国机汽车 23,057 258,468.97 0.02
609 300373 扬杰科技 10,680 257,494.80 0.02
610 002444 巨星科技 12,600 256,032.00 0.02
611 600409 三友化工 37,500 252,750.00 0.02
612 600763 通策医疗 8,100 252,558.00 0.02
613 002532 新界泵业 16,701 250,515.00 0.02
614 000919 金陵药业 19,100 250,019.00 0.02
615 002686 亿利达 18,400 249,136.00 0.02
616 600218 全柴动力 24,200 247,324.00 0.02
617 600172 黄河旋风 13,300 245,119.00 0.02
618 300064 豫金刚石 23,500 239,230.00 0.02
619 002595 豪迈科技 11,018 235,454.66 0.02
620 002426 胜利精密 23,350 229,997.50 0.02
621 300443 金雷风电 3,400 226,814.00 0.01
622 601965 中国汽研 22,497 216,196.17 0.01
623 000039 中集集团 15,137 214,491.29 0.01
624 002724 海洋王 9,691 213,783.46 0.01
625 601028 玉龙股份 29,300 209,202.00 0.01
626 002487 大金重工 23,200 205,320.00 0.01
627 002682 龙洲股份 15,600 197,964.00 0.01
628 000998 隆平高科 9,200 174,616.00 0.01
629 600979 广安爱众 27,900 164,610.00 0.01
630 002772 众兴菌业 6,274 157,038.22 0.01
631 600105 永鼎股份 10,400 97,448.00 0.01
632 600350 山东高速 17,500 92,750.00 0.01
633 601107 四川成渝 18,800 92,120.00 0.01
634 600723 首商股份 10,182 90,925.26 0.01
635 600033 福建高速 28,600 90,662.00 0.01
636 002216 三全食品 7,200 61,920.00 0.00
637 600830 香溢融通 5,300 49,714.00 0.00
638 600685 中船防务 1,000 25,360.00 0.00大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 52 页 共 62 页
639 300312 邦讯技术 1,100 21,780.00 0.00
640 300406 九强生物 1,000 21,450.00 0.00
641 600370 三房巷 2,200 11,484.00 0.00
642 603338 浙江鼎力 50 2,305.00 0.00
643 300252 金信诺 66 2,186.58 0.00
644 601098 中南传媒 98 1,774.78 0.00
645 300038 梅泰诺 21 1,190.28 0.00
646 002669 康达新材 48 1,161.60 0.00
647 603918 金桥信息 20 682.00 0.00
648 601700 风范股份 49 357.21 0.00
649 000571 新大洲Ａ 59 336.89 0.00
650 000921 海信科龙 36 285.48 0.00
651 002759 天际股份 12 190.32 0.00
652 300169 天晟新材 12 127.92 0.00
653 000530 大冷股份 9 95.94 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601818 光大银行 60,098,356.00 3.35
2 601398 工商银行 49,759,713.18 2.77
3 600015 华夏银行 48,444,850.58 2.70
4 601328 交通银行 42,825,659.00 2.39
5 600999 招商证券 41,171,237.09 2.29
6 600837 海通证券 38,597,050.20 2.15
7 601788 光大证券 36,971,638.92 2.06
8 600030 中信证券 36,848,082.00 2.05
9 002736 国信证券 36,673,075.26 2.04
10 000783 长江证券 21,930,460.90 1.22
11 000776 广发证券 19,747,011.00 1.10
12 601166 兴业银行 19,509,738.74 1.09
13 000750 国海证券 15,494,157.33 0.86
14 601988 中国银行 13,417,600.00 0.75
15 000550 江铃汽车 13,196,322.61 0.74大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 53 页 共 62 页
16 601336 新华保险 12,849,222.81 0.72
17 300370 安控科技 12,681,502.48 0.71
18 601601 中国太保 12,222,648.63 0.68
19 603369 今世缘 12,095,939.31 0.67
20 000665 湖北广电 11,497,114.40 0.64
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601328 交通银行 49,458,298.78 2.76
2 600030 中信证券 49,437,966.09 2.75
3 601166 兴业银行 46,004,250.23 2.56
4 600015 华夏银行 45,829,746.71 2.55
5 601288 农业银行 42,399,955.00 2.36
6 601788 光大证券 38,799,348.41 2.16
7 002736 国信证券 34,725,736.01 1.93
8 600837 海通证券 30,360,822.29 1.69
9 601818 光大银行 27,216,991.68 1.52
10 600999 招商证券 27,177,094.42 1.51
11 601318 中国平安 17,713,630.77 0.99
12 000550 江铃汽车 13,794,413.18 0.77
13 000776 广发证券 12,564,355.00 0.70
14 601801 皖新传媒 12,410,087.63 0.69
15 002543 万和电气 12,088,656.54 0.67
16 000665 湖北广电 11,958,349.06 0.67
17 600051 宁波联合 11,606,990.99 0.65
18 000732 泰禾集团 11,546,339.47 0.64
19 600507 方大特钢 11,483,087.66 0.64
20 300138 晨光生物 11,322,827.22 0.63
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,803,821,975.27
卖出股票收入（成交）总额 4,865,938,380.83大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 54 页 共 62 页
“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定，本基金将本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货
市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差
水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，
降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足
导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 55 页 共 62 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券” ）和长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券” ）外，其余的没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2015年 9月12 日，广发证券公告其于 2015 年8月 24 日收到中国证监会《调查通知书》 （鄂
证调查字 2015023 号） ，并于 2015 年 9 月 10 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字
[2015]71号） ，广发证券在公告中陈述了《调查通知书》和《行政处罚事先告知书》的内容。
2016 年 3 月 15 日，中国证监会湖北监管局下发了《关于对长江证券股份有限公司采取出具
警示函监管措施的决定》 （[2016]3 号） ，对长江证券未如实披露募集资金使用情况的违规行为给
予出具警示函的监督管理措施。
本基金投资广发证券（000776）和长江证券（000783）的决策流程符合本基金管理人投资管
理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对广发证券
和长江证券的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 398,517.42
2 应收证券清算款 26,728,129.33
3 应收股利 -
4 应收利息 27,379.75
5 应收申购款 167,103.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,321,130.00
大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 56 页 共 62 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
24,772 64,225.99 52,016,507.04 3.27% 1,538,989,743.71 96.73%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
26,364.65 0.0017%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 6 月2 日 ）基金份额总额
2,576,611,172.81
本报告期期初基金份额总额 1,701,243,243.63大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 57 页 共 62 页
本报告期基金总申购份额 87,478,074.77
减:本报告期基金总赎回份额 197,715,067.65
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,591,006,250.75
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 58 页 共 62 页
广发证券 1 1,392,304,465.22 14.40% 1,296,655.65 14.40% -
华鑫证券 2 1,169,083,540.66 12.09% 1,088,769.43 12.09% -
长江证券 2 1,155,878,096.43 11.95% 1,076,470.39 11.95% -
中信建投 1 1,059,886,963.44 10.96% 987,074.19 10.96% -
中信证券 5 793,906,153.34 8.21% 739,367.00 8.21% -
兴业证券 1 769,829,333.82 7.96% 716,941.67 7.96% -
民生证券 1 646,994,427.17 6.69% 602,544.65 6.69% -
安信证券 2 578,844,706.14 5.99% 539,079.07 5.99% -
国信证券 1 506,662,907.71 5.24% 471,853.79 5.24% -
银河证券 1 475,466,952.17 4.92% 442,802.84 4.92% -
中信万通 2 314,263,986.85 3.25% 292,672.83 3.25% -
华创证券 1 297,375,085.49 3.08% 276,945.68 3.08% -
国泰君安 1 259,204,837.74 2.68% 241,398.26 2.68% -
中金公司 1 131,613,378.79 1.36% 122,571.78 1.36% -
中银国际 2 118,230,368.33 1.22% 110,108.38 1.22% -
东方证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 59 页 共 62 页
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3. 本报告期内，本基金增加了 2 家证券公司的 3个专用交易单元：信达证券 1 个,浙商证券 2 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 60 页 共 62 页
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
本公司关于旗下基金调整停牌股票“万
科 A”、“乐视网”及“张家界”估值方
法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2016年 1月12 日
2 本基金招募说明书更新（2015 年第1 号）
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年1月15日
3
本公司关于旗下基金参加平安证券申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年1月20日
4 本基金 2015年 4 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年1月21日
5
本公司关于旗下部分基金增加诺亚正行
（上海） 基金销售投资顾问有限公司为销
售机构并开通定期定额投资业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2016年 1月22 日
6
本公司关于旗下基金参与诺亚正行（上
海） 基金销售投资顾问有限公司费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2016年 1月22 日
7
本公司关于向汇付天下“天天盈”账户
持有人开通基金网上直销业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年1月28日
8
本公司关于向农业银行借记卡持卡人开
通基金网上直销业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年1月28日
9
本公司关于旗下基金参与上海陆金所资
产管理有限公司认购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2016年 2月1 日
10
本公司关于提醒投资者谨防虚假客服电
话、防范金融诈骗的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年2月25日
11
本公司关于旗下基金调整停牌股票“格
力电器”及“东华软件”估值方法的公
告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2016年 3月1 日
12 本公司关于向工商银行借记卡持卡人开 《中国证券报》 、 《上海证2016年3月25日大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 61 页 共 62 页
通基金网上直销业务的公告 券报》 、 《证券时报》
13
本公司关于旗下基金增加浙江同花顺基
金销售有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年3月30日
14
本公司关于旗下基金参与浙江同花顺基
金销售有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年3月30日
15 本基金 2015年年度报告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年3月30日
16
本公司关于旗下部分基金继续参与工商
银行电子银行申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年3月31日
17
本公司关于旗下基金参加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2016年 3月31 日
18
本公司关于旗下基金调整停牌股票"长安
汽车"估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年3月31日
19
本公司关于旗下基金增加上海联泰资产
管理有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年4月1日
20
本公司关于旗下基金参与上海联泰资产
管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年4月1日
21
本公司关于旗下基金增加上海凯石财富
基金销售有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年4月11日
22
本公司关于旗下基金参与上海凯石财富
基金销售有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年4月11日
23
本公司关于旗下基金关于增加深圳富济
财富管理有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年4月12日
24
本公司关于旗下基金参与深圳富济财富
管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年4月12日
25
本公司关于增加北京钱景财富投资管理
有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年4月15日
26
本公司关于旗下基金关于参与北京钱景
财富投资管理有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2016年 4月15 日
27 本基金 2016年 1 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年4月20日
28
本公司关于旗下部分基金关于参与中国
民生银行直销银行费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年5月17日
29
本公司关于旗下基金参与上海好买基金
销售有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年6月6日
30
本公司关于增加上海利得基金销售有限
公司为销售机构并参与申（认）购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2016年 6月8 日
31
本公司关于旗下基金关于增加申万宏源
西部为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年6月16日
32
本公司关于旗下基金参加申万宏源西部
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年6月16日大摩量化多策略股票 2016年半年度报告
第 62 页 共 62 页
33
本公司关于调整开立基金账户证件类型
的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年6月20日
34
本公司关于增加盈米财富为销售机构的
公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年6月22日
35
本公司关于旗下基金关于参加盈米财富
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年6月22日
36
本公司关于旗下部分基金在上海陆金所
资产管理有限公司开通基金定期定额投
资业务并参与定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》
2016年6月24日
37
本公司关于旗下部分基金参与交通银行
网上银行、 手机银行申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 2016年 6月30 日
注：上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn 上披露。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016年8月29日
