摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资
基金2016年半年度报告
2016 年6月30 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年 8 月29 日
大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47?大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51?
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53?
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53?
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53?
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53?
大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
基金简称 大摩量化配置混合
基金主代码 233015
交易代码 233015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月11日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,133,326,447.10份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在
降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。
投资策略 1、资产配置策略
资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，
结合定性分析和定量分析，确定中长期的资产配置方
案。
2、行业配置策略
本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观
经济、产业链指标之间的关系，并结合各行业的估值
水平、一致预期、盈利水平、动量反转等指标，获得
各行业的预期收益率，并运用 BL 模型对行业配置权重
进行优化。
3、股票配置策略
在行业内选股策略上，本基金采用量化模型的方法进
行选股。量化选股模型包括但不限于以下两种：一种
是持有行业内若干权重股，并优化其在基金中的权重
以拟合行业平均收益；另一种是通过量化多因子选股
模型挑选优势个股。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高
于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属
于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 林葛
联系电话 (0755) 88318883 (010) 66060069
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8888-668 95599
传真 (0755) 82990384 (010) 63201816
注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号
嘉里建设广场第二座第17层
01-04室
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号
嘉里建设广场第二座第17层
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 YU HUA(于华) 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第 17 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -212,753,454.12
本期利润 -370,764,807.06
加权平均基金份额本期利润 -0.2797
本期加权平均净值利润率 -15.15%
本期基金份额净值增长率 -10.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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期末可供分配利润 668,238,877.66
期末可供分配基金份额利润 0.5896
期末基金资产净值 2,187,899,517.54
期末基金份额净值 1.931
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 93.10%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.82% 0.92% -0.26% 0.79% 3.08% 0.13%
过去三个月 1.79% 1.00% -1.50% 0.81% 3.29% 0.19%
过去六个月 -10.85% 1.81% -12.02% 1.48% 1.17% 0.33%
过去一年 -18.00% 2.32% -22.65% 1.84% 4.65% 0.48%
过去三年 107.41% 1.71% 40.45% 1.47% 66.96% 0.24%
自基金合同
生效起至今
93.10% 1.62% 38.06% 1.44% 55.04% 0.18%
大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司旗下共管理二十三只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行
业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优
势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精
选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券
投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月
定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利
华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩
根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活
配置混合型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18个月定期开放债券型证券投资基金和
摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资
组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨雨龙
基金经
理
2015 年 6 月 26
日
- 7
北京大学金融数学硕士。
曾任招商银行总行计划财
务部管理会计，博时基金
管理有限公司交易员，兴
业证券股份有限公司研究
所金融工程高级分析师。
2014 年 7 月份加入本公
司，历任数量化投资部投
资经理，2015 年6 月起任
摩根士丹利华鑫多因子精
选策略混合型证券投资基
金及本基金基金经理，
2015年7月起任摩根士丹
利华鑫量化多策略股票型
证券投资基金基金经理。
吴国雄
基金经
理
2016年6月3日 - 9
金融风险管理师（FRM） ，
香港科技大学金融数学与
统计专业硕士，曾任职于
安信证券股份有限公司风
险管理部。2013 年5 月加
入本公司，历任风险管理
部风险管理经理、数量化大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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投资部基金经理助理、数
量化投资部投资经理。
2016年6月起任本基金基
金经理，2016 年7 月起任
摩根士丹利华鑫深证 300
指数增强型证券投资基金
基金经理。
注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发
生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，A 股各大指数均呈现“L”型走势。一月份，在诸多利空消息的笼罩下，市场
再次对高估值股票进行集中抛售，A 股承压大跌。春节过后，在货币宽松的预期下，市场启动了大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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一轮反弹行情，上证综指一度逼近 3100 点；及后受美联储加息议程开启、英国脱欧公投等利空消
息影响，又回落到 3000点以下。
本基金坚持执行量化投资策略， 在一月份市场大幅波动期间利用量化配置模型优化持股结构，
并于一月底将仓位适当提高；二月份之后，基于市场可能演绎区间震荡行情的判断，我们在市场
低迷时适当提高仓位，在市场上涨过程中逐步获利了结，因此在报告期内取得了一定的超额收益。
国内经济方面，7 月 15 日，统计局发布 2016 年二季度 GDP，数据显示为 6.7%，与一季度持
平。6 月份中国制造业采购经理指数（PMI）为 50.0%，位于临界点。上述数据显示，中国经济正
在“由落转稳”。政府稳增长、城镇化、简政放权以及供给侧改革等政策所带来的效果于二季度
逐渐显现：经济运行平稳，工业生产有所回稳，第三产业稳健增长，“稳”成为上半年经济的重
要特征。
国际经济方面，欧洲伊斯兰化引发了难民潮涌入、英国脱欧、土耳其政变等负面事件，在一
定程度上对欧洲经济造成冲击，欧洲经济前景或难言乐观。美国经济数据也低于预期，市场对美
联储年内加息的预期也因此有所降低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.931 元，累计份额净值为 1.931 元，
基金份额净值增长率为-10.85%，同期业绩比较基准收益率为-12.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在国际重大宏观事件冲击暂告一段落的背景下，下半年的焦点将集中在国内经济。从近期决
策层讲话中可以看出，政府有信心和能力应对今年经济挑战，也决心力保实现全年增速目标。经
济稳定增长、供给侧改革、经济结构转型升级、新旧动能转换、落实“三去一降一补”将是下半
年的重点任务
部分经济学家认为，三季度之后，全方面稳增长力度将进一步加大，政府将加快下达预算内
投资和专项建设基金项目，推进新型城镇化、城乡交通网络、地下管廊、水利工程等建设。基础
建设投资进一步加码，将带动投资领域迎来增长，从而拉动经济平稳增长。
总体来看，下半年 A 股市场将继续扮演国内经济晴雨表的角色，或仍将持续演绎指数区间震
荡、个股表现迥异的结构化行情。本基金将会持续关注受益于稳增长和供给侧改革的价值股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。
估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作
中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票
对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公
允价值估值数据模型，计算、并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负
责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内，本基金未进
行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—摩根士丹利华
鑫基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持
有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 240,287,490.23 421,453,674.66
结算备付金
6,313,759.68 13,392,952.67
存出保证金
599,102.30 2,669,604.85
交易性金融资产 6.4.7.2 1,980,149,902.85 2,781,333,096.56
其中：股票投资
1,980,149,902.85 2,781,333,096.56
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 58,458.71 114,258.21
应收股利
104.25 104.25
应收申购款
441,527.28 6,830,842.23
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 14 页 共 53 页
资产总计
2,227,850,345.30 3,225,794,533.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
25,531,948.27 45.74
应付赎回款
6,678,397.14 187,454,316.45
应付管理人报酬
2,648,842.15 3,953,011.00
应付托管费
441,473.69 658,835.20
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 4,289,841.21 3,953,708.54
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 360,325.30 830,061.93
负债合计
39,950,827.76 196,849,978.86
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,133,326,447.10 1,398,653,196.48
未分配利润 6.4.7.10 1,054,573,070.44 1,630,291,358.09
所有者权益合计
2,187,899,517.54 3,028,944,554.57
负债和所有者权益总计
2,227,850,345.30 3,225,794,533.43
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.931 元，基金份额总额 1,133,326,447.10
份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015年6 月30 日
一、收入
-337,986,961.31 1,129,555,818.66
1.利息收入
1,465,719.12 3,335,938.34
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,465,719.12 1,139,986.37
债券利息收入
- 1,699,774.43
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 496,177.54
其他利息收入
- -大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 15 页 共 53 页
2.投资收益（损失以“-”填列）
-182,146,214.73 1,424,992,184.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -200,412,562.13 1,397,860,990.49
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -81,504.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 18,266,347.40 27,212,697.62
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -158,011,352.94 -306,181,056.21
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 704,887.24 7,408,752.42
减：二、费用
32,777,845.75 63,327,875.50
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 18,298,587.70 22,287,789.91
2．托管费 6.4.10.2.2 3,049,764.65 3,714,631.65
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.19 11,195,301.16 37,143,459.07
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.20 234,192.24 181,994.87
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-370,764,807.06 1,066,227,943.16
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-370,764,807.06 1,066,227,943.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,398,653,196.48 1,630,291,358.09 3,028,944,554.57
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -370,764,807.06 -370,764,807.06
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-265,326,749.38 -204,953,480.59 -470,280,229.97
其中：1.基金申购款 157,015,755.32 149,552,614.85 306,568,370.17
2.基金赎回款 -422,342,504.70 -354,506,095.44 -776,848,600.14
四、 本期向基金份额持有人分配 - - -大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 16 页 共 53 页
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,133,326,447.10 1,054,573,070.44 2,187,899,517.54
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 884,096,741.39 550,549,791.04 1,434,646,532.43
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 1,066,227,943.16 1,066,227,943.16
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
637,657,249.08 445,819,600.73 1,083,476,849.81
其中：1.基金申购款 3,347,594,524.52 3,665,497,803.16 7,013,092,327.68
2.基金赎回款 -2,709,937,275.44 -3,219,678,202.43 -5,929,615,477.87
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,521,753,990.47 2,062,597,334.93 3,584,351,325.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高潮生______
_ __ _ __张力______
__ __谢先斌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(原名为摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券
投资基金， 以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2012]第1238 号《关于核准摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金募集的批复》核准，由
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫
量化配置股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,094,111,652.89 元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 508号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩
根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年12月11 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 1,095,372,033.67 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,260,380.78大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 17 页 共 53 页
份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国农业
银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套规定的
相关要求，自 2015 年8月 7 日起，摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金更名为摩根士丹
利华鑫量化配置混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间
两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场
工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%
－95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的
比例范围为 0－3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。自基金
合同生效日至 2015 年 9 月 28 日，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中信标
普全债指数收益率×20%。根据本基金的基金管理人于 2015 年9 月29 日发布的《摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司关于部分开放式基金变更业绩比较基准的公告》 ，自2015年9月29 日期，本基
金的业绩比较基准变更为：沪深 300 指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金合同》和中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016
年 6 月30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 18 页 共 53 页
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 19 页 共 53 页
活期存款 240,287,490.23
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 240,287,490.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,974,822,264.68 1,980,149,902.85 5,327,638.17
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,974,822,264.68 1,980,149,902.85 5,327,638.17
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 55,347.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 20 页 共 53 页
应收结算备付金利息 2,841.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 269.60
合计 58,458.71
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 4,289,841.21
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,289,841.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 22,556.89
预提费用 337,768.41
合计 360,325.30
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,398,653,196.48 1,398,653,196.48
本期申购 157,015,755.32 157,015,755.32
本期赎回(以"-"号填列) -422,342,504.70 -422,342,504.70
本期末 1,133,326,447.10 1,133,326,447.10
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 21 页 共 53 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,033,535,790.20 596,755,567.89 1,630,291,358.09
本期利润 -212,753,454.12 -158,011,352.94 -370,764,807.06
本期基金份额交易
产生的变动数
-152,543,458.42 -52,410,022.17 -204,953,480.59
其中：基金申购款 108,344,079.03 41,208,535.82 149,552,614.85
基金赎回款 -260,887,537.45 -93,618,557.99 -354,506,095.44
本期已分配利润 ---
本期末 668,238,877.66 386,334,192.78 1,054,573,070.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 1,401,437.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 53,620.28
其他 10,661.38
合计 1,465,719.12
注： “其他”为申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 3,942,227,626.59
减：卖出股票成本总额 4,142,640,188.72
买卖股票差价收入 -200,412,562.13
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 18,266,347.40
基金投资产生的股利收益 -
合计 18,266,347.40
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -158,011,352.94
——股票投资 -158,011,352.94
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -158,011,352.94
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 695,302.49
基金转换费收入 9,584.75
合计 704,887.24
注：1、本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归入基金大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 23 页 共 53 页
资产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费 25%的部分
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
11,195,301.16
银行间市场交易费用
-
合计
11,195,301.16
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 59,672.34
信息披露费 149,178.12
银行费用 5,323.83
债券账户维护费 19,417.95
其他 600.00
合计 234,192.24
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构大摩量化配置混合 2016年半年度报告
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中国农业银行股份有限公司 （“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华鑫证券 1,208,047,620.99 16.24% 13,135,580,508.74 53.30%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华鑫证券 1,125,055.89 16.77% 1,125,055.89 26.23%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华鑫证券 11,958,616.52 53.30% 7,239,700.41 53.19%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 25 页 共 53 页
2016年1月1 日至
2016年6月30日
2015年1月1日至
2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 18,298,587.70 22,287,789.91
其中：支付销售机构的客户维护费 7,266,077.07 10,811,698.69
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,049,764.65 3,714,631.65
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
240,287,490.23 1,401,437.46 338,698,443.08 932,899.92
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 26 页 共 53 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000651
格力电
器
2016年
2月22
日
重大事
项
22.07 - - 539,790 12,729,010.66 11,913,165.30 -
000002
万
科
Ａ
2015年
12月18
日
重大资
产重组
18.20
2016年7
月4日
21.99 552,300 7,885,295.39 10,051,860.00 -
000553
沙隆达
Ａ
2015年
8月5日
重大资
产重组
10.68 - - 718,200 9,185,326.09 7,670,376.00 -
000920
南方汇
通
2016年
2月17
日
重大资
产重组
17.80
2016年7
月12日
18.10 375,100 6,246,413.00 6,676,780.00 -
300032
金龙机
电
2016年
6月28
日
重大事
项
20.10
2016年7
月7日
19.80 310,600 6,677,987.23 6,243,060.00 -
300351
永贵电
器
2016年
6月29
日
临时停
牌
33.93
2016年7
月4日
33.30 169,834 4,778,751.15 5,762,467.62 -
600019
宝钢股
份
2016年
6月27
日
重大资
产重组
4.90 - -1,157,200 6,405,792.58 5,670,280.00 -
002766
索菱股
份
2016年
3月21
日
重大资
产重组
31.74
2016年7
月5日
34.91 138,950 3,692,736.79 4,410,273.00 -
002065
东华软
件
2015年
12月21
日
重大事
项
18.71
2016年7
月4日
22.59 231,425 7,806,870.37 4,329,961.75 -
000693 ST华泽 2016年 重大资 12.50 - - 341,000 5,322,285.86 4,262,500.00 -大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 27 页 共 53 页
3月1日 产重组
600759
洲际油
气
2016年
6月27
日
重大资
产重组
7.58
2016年7
月11日
8.10 527,500 4,710,754.55 3,998,450.00 -
600511
国药股
份
2016年
2月18
日
重大资
产重组
27.42
2016年8
月4日
30.16 110,700 2,790,967.00 3,035,394.00 -
002101
广东鸿
图
2016年
5月3日
重大资
产重组
21.62 - - 111,600 2,433,390.00 2,412,792.00 -
000415
渤海金
控
2016年
2月1日
重大资
产重组
6.82
2016年8
月11日
7.50 339,000 2,946,262.00 2,311,980.00 -
600738
兰州民
百
2016年
3月23
日
重大资
产重组
8.49
2016年7
月11日
9.34 258,300 2,564,711.56 2,192,967.00 -
603611
诺力股
份
2016年
3月30
日
重大资
产重组
25.37
2016年7
月19日
27.91 78,800 1,763,772.31 1,999,156.00 -
600843
上工申
贝
2016年
2月18
日
重大资
产重组
13.71
2016年7
月26日
15.08 144,500 2,158,010.34 1,981,095.00 -
300298
三诺生
物
2016年
3月21
日
重大资
产重组
20.96
2016年8
月4日
23.06 49,010 1,024,470.02 1,027,249.60 -
600295
鄂尔多
斯
2016年
6月30
日
重大事
项
7.89
2016年7
月14日
8.46 126,712 1,370,465.45 999,757.68 -
300242
明家联
合
2016年
5月9日
重大资
产重组
34.99
2016年8
月12日
36.69 28,200 1,047,247.00 986,718.00 -
002682
龙洲股
份
2016年
4月6日
重大资
产重组
12.69
2016年7
月20日
13.96 59,816 931,601.71 759,065.04 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资
等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责合规及运营风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风
险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年6月 30 日，本基金未持有债券投资(2015年 12 月31 日：同)。 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 30 页 共 53 页
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 240,287,490.23 - - - 240,287,490.23
结算备付金 6,313,759.68 - - - 6,313,759.68
存出保证金 599,102.30 - - - 599,102.30
交易性金融资产 - - -1,980,149,902.85 1,980,149,902.85
应收利息 - - - 58,458.71 58,458.71
应收股利 - - - 104.25 104.25
应收申购款 - - - 441,527.28 441,527.28
资产总计 247,200,352.21 - -1,980,649,993.09 2,227,850,345.30
负债
应付证券清算款 - - - 25,531,948.27 25,531,948.27
应付赎回款 - - - 6,678,397.14 6,678,397.14
应付管理人报酬 - - - 2,648,842.15 2,648,842.15
应付托管费 - - - 441,473.69 441,473.69
应付交易费用 - - - 4,289,841.21 4,289,841.21
其他负债 - - - 360,325.30 360,325.30
负债总计 - - - 39,950,827.76 39,950,827.76
利率敏感度缺口 247,200,352.21 - -1,940,699,165.33 2,187,899,517.54
上年度末
2015年12月31日
1 年以内 1-5 年5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 421,453,674.66 - - - 421,453,674.66
结算备付金 13,392,952.67 - - - 13,392,952.67
存出保证金 2,669,604.85 - - - 2,669,604.85
交易性金融资产 - - -2,781,333,096.56 2,781,333,096.56
应收利息 - - - 114,258.21 114,258.21
应收股利 - - - 104.25 104.25
应收申购款 - - - 6,830,842.23 6,830,842.23
资产总计 437,516,232.18 - -2,788,278,301.25 3,225,794,533.43
负债
应付证券清算款 - - - 45.74 45.74
应付赎回款 - - - 187,454,316.45 187,454,316.45
应付管理人报酬 - - - 3,953,011.00 3,953,011.00
应付托管费 - - - 658,835.20 658,835.20大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 31 页 共 53 页
应付交易费用 - - - 3,953,708.54 3,953,708.54
其他负债 - - - 830,061.93 830,061.93
负债总计 - - - 196,849,978.86 196,849,978.86
利率敏感度缺口 437,516,232.18 - -2,591,428,322.39 3,028,944,554.57
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资 (2015 年 12 月 31 日：同)。因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过开发各类量化模型进行股票选择
并据此构建投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的资产配置范围为：股票
资产占基金资产的比例范围为 60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-40%，
其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0-3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 32 页 共 53 页
2016年6月30日 2015年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,980,149,902.85 90.50 2,781,333,096.56 91.83
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,980,149,902.85 90.50 2,781,333,096.56 91.83
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准(附注 6.4.1)上升
5%
122,820,000.00 162,910,000.00
业绩比较基准(附注 6.4.1)下降
5%
-122,820,000.00 -162,910,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,891,454,554.86 元，属于第二层次的余额为 88,695,347.99 元，无属于第
三层次的余额(2015 年12 月31 日： 第一层次 2,718,389,952.03 元， 第二层次 62,943,144.53 元，大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 33 页 共 53 页
无属于第三层余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,980,149,902.85 88.88
其中：股票 1,980,149,902.85 88.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 246,601,249.91 11.07
7 其他各项资产 1,099,192.54 0.05
8 合计 2,227,850,345.30 100.00
大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 34 页 共 53 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,383,730.05 0.06
B
采矿业 65,346,244.96 2.99
C
制造业 715,315,239.83 32.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
84,857,048.98 3.88
E
建筑业 65,818,635.83 3.01
F
批发和零售业 42,478,642.05 1.94
G
交通运输、仓储和邮政业 69,530,062.59 3.18
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
63,641,884.69 2.91
J
金融业 647,634,639.99 29.60
K
房地产业 115,949,947.64 5.30
L
租赁和商务服务业 15,593,022.97 0.71
M
科学研究和技术服务业 12,122,897.60 0.55
N
水利、环境和公共设施管理业 11,302,075.80 0.52
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 1,610,336.00 0.07
R
文化、体育和娱乐业 57,842,002.87 2.64
S
综合 9,723,491.00 0.44
合计 1,980,149,902.85 90.50
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 8,452,126 128,810,400.24 5.89
2 601398 工商银行 23,531,800 104,481,192.00 4.78
3 000783 长江证券 6,822,760 79,144,016.00 3.62
4 000776 广发证券 4,520,331 75,760,747.56 3.46
5 601818 光大银行 13,573,200 51,035,232.00 2.33大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 35 页 共 53 页
6 600999 招商证券 2,153,469 35,532,238.50 1.62
7 601988 中国银行 10,150,000 32,581,500.00 1.49
8 601601 中国太保 1,085,693 29,357,138.72 1.34
9 601336 新华保险 725,810 29,322,724.00 1.34
10 601318 中国平安 911,092 29,191,387.68 1.33
11 601628 中国人寿 1,376,101 28,650,422.82 1.31
12 000848 承德露露 1,513,505 18,086,384.75 0.83
13 000957 中通客车 397,909 18,065,068.60 0.83
14 000858 五 粮 液 527,559 17,161,494.27 0.78
15 000869 张
裕Ａ 419,273 16,846,389.14 0.77
16 002304 洋河股份 225,724 16,234,070.08 0.74
17 600837 海通证券 1,015,000 15,651,300.00 0.72
18 000665 湖北广电 867,300 12,853,386.00 0.59
19 600551 时代出版 643,005 12,834,379.80 0.59
20 600757 长江传媒 1,499,013 12,576,719.07 0.57
21 600011 华能国际 1,658,855 12,474,589.60 0.57
22 600373 中文传媒 597,204 12,391,983.00 0.57
23 600104 上汽集团 601,240 12,199,159.60 0.56
24 601633 长城汽车 1,432,839 12,093,161.16 0.55
25 000651 格力电器 539,790 11,913,165.30 0.54
26 000600 建投能源 1,357,742 11,853,087.66 0.54
27 000625 长安汽车 852,667 11,655,957.89 0.53
28 000966 长源电力 1,779,100 11,564,150.00 0.53
29 002507 涪陵榨菜 952,180 11,464,247.20 0.52
30 300146 汤臣倍健 800,200 10,834,708.00 0.50
31 600804 鹏博士 561,658 10,239,025.34 0.47
32 300315 掌趣科技 975,699 10,235,082.51 0.47
33 600167 联美控股 617,049 10,125,774.09 0.46
34 000333 美的集团 426,100 10,107,092.00 0.46
35 000002 万
科Ａ 552,300 10,051,860.00 0.46
36 600854 春兰股份 1,342,900 10,031,463.00 0.46
37 600724 宁波富达 1,912,900 9,755,790.00 0.45
38 000402 金 融 街 1,000,365 9,723,547.80 0.44
39 000692 惠天热电 1,713,871 9,563,400.18 0.44
40 000540 中天城投 1,531,200 9,539,376.00 0.44
41 600887 伊利股份 570,900 9,516,903.00 0.43
42 600795 国电电力 3,243,600 9,503,748.00 0.43
43 000863 三湘股份 1,023,957 9,420,404.40 0.43
44 600690 青岛海尔 1,047,800 9,304,464.00 0.43大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 36 页 共 53 页
45 000423 东阿阿胶 172,700 9,123,741.00 0.42
46 600027 华电国际 1,807,600 8,947,620.00 0.41
47 000999 华润三九 365,968 8,863,744.96 0.41
48 600073 上海梅林 771,886 8,838,094.70 0.40
49 601186 中国铁建 867,597 8,641,266.12 0.39
50 000418 小天鹅Ａ 262,766 8,571,426.92 0.39
51 000895 双汇发展 410,181 8,564,579.28 0.39
52 600068 XD 葛洲坝 1,463,300 8,516,406.00 0.39
53 600518 康美药业 557,100 8,462,349.00 0.39
54 601390 中国中铁 1,205,999 8,405,813.03 0.38
55 000623 吉林敖东 335,218 8,363,689.10 0.38
56 601669 中国电建 1,459,700 8,334,887.00 0.38
57 000965 天保基建 1,343,400 7,952,928.00 0.36
58 600491 龙元建设 902,700 7,745,166.00 0.35
59 000553 沙隆达Ａ 718,200 7,670,376.00 0.35
60 600376 首开股份 681,800 7,581,616.00 0.35
61 600332 白云山 302,300 7,448,672.00 0.34
62 600750 江中药业 231,096 7,348,852.80 0.34
63 000926 福星股份 616,300 7,229,199.00 0.33
64 600048 保利地产 821,014 7,085,350.82 0.32
65 600185 格力地产 1,136,700 7,058,907.00 0.32
66 600170 上海建工 1,827,400 6,998,942.00 0.32
67 300303 聚飞光电 735,800 6,997,458.00 0.32
68 601668 中国建筑 1,311,100 6,975,052.00 0.32
69 002244 滨江集团 1,038,500 6,957,950.00 0.32
70 600340 华夏幸福 282,066 6,876,769.08 0.31
71 000920 南方汇通 375,100 6,676,780.00 0.31
72 002221 东华能源 543,000 6,619,170.00 0.30
73 600606 绿地控股 594,497 6,432,457.54 0.29
74 600784 鲁银投资 725,900 6,395,179.00 0.29
75 300008 天海防务 189,047 6,295,265.10 0.29
76 600459 贵研铂业 210,200 6,280,776.00 0.29
77 300032 金龙机电 310,600 6,243,060.00 0.29
78 000413 东旭光电 719,080 6,176,897.20 0.28
79 000708 大冶特钢 550,225 6,162,520.00 0.28
80 300219 鸿利光电 390,828 6,089,100.24 0.28
81 601801 皖新传媒 520,100 6,069,567.00 0.28
82 002449 国星光电 457,126 6,066,062.02 0.28
83 600688 上海石化 993,100 6,057,910.00 0.28大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 37 页 共 53 页
84 000661 长春高新 56,296 6,005,657.28 0.27
85 600028 中国石化 1,271,100 5,999,592.00 0.27
86 600029 南方航空 844,837 5,964,549.22 0.27
87 600221 海南航空 1,878,200 5,953,894.00 0.27
88 600507 方大特钢 1,228,779 5,898,139.20 0.27
89 600115 东方航空 878,653 5,807,896.33 0.27
90 300351 永贵电器 169,834 5,762,467.62 0.26
91 601111 中国国航 847,200 5,727,072.00 0.26
92 603111 康尼机电 425,400 5,708,868.00 0.26
93 300204 舒泰神 309,271 5,702,957.24 0.26
94 600019 宝钢股份 1,157,200 5,670,280.00 0.26
95 002038 双鹭药业 180,538 5,448,636.84 0.25
96 600188 兖州煤业 496,881 5,435,878.14 0.25
97 002023 海特高新 309,200 5,358,436.00 0.24
98 603993 洛阳钼业 1,285,800 5,336,070.00 0.24
99 600845 宝信软件 238,186 5,313,929.66 0.24
100 002128 露天煤业 701,700 5,269,767.00 0.24
101 600196 复星医药 276,885 5,266,352.70 0.24
102 600522 中天科技 536,900 5,261,620.00 0.24
103 601088 中国神华 371,355 5,224,964.85 0.24
104 000552 靖远煤电 1,457,070 5,128,886.40 0.23
105 600547 山东黄金 130,800 5,089,428.00 0.23
106 601766 中国中车 540,000 4,951,800.00 0.23
107 600038 中直股份 116,960 4,851,500.80 0.22
108 600485 信威集团 270,100 4,818,584.00 0.22
109 000063 中兴通讯 331,281 4,750,569.54 0.22
110 002460 赣锋锂业 140,500 4,699,725.00 0.21
111 000738 中航动控 176,100 4,649,040.00 0.21
112 601069 西部黄金 197,558 4,585,321.18 0.21
113 600850 华东电脑 159,679 4,581,190.51 0.21
114 601890 亚星锚链 487,376 4,430,247.84 0.20
115 002467 二六三 286,800 4,419,588.00 0.20
116 002152 广电运通 268,300 4,410,852.00 0.20
117 002766 索菱股份 138,950 4,410,273.00 0.20
118 300384 三联虹普 86,500 4,350,950.00 0.20
119 603118 共进股份 106,500 4,333,485.00 0.20
120 002065 东华软件 231,425 4,329,961.75 0.20
121 002415 海康威视 200,296 4,298,352.16 0.20
122 002236 大华股份 327,750 4,293,525.00 0.20大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 38 页 共 53 页
123 000693 ST 华泽 341,000 4,262,500.00 0.19
124 002466 天齐锂业 99,620 4,252,777.80 0.19
125 600271 航天信息 178,200 4,241,160.00 0.19
126 002429 兆驰股份 501,700 4,204,246.00 0.19
127 600150 中国船舶 188,600 4,198,236.00 0.19
128 600125 铁龙物流 651,900 4,152,603.00 0.19
129 601857 中国石油 570,413 4,124,085.99 0.19
130 601006 大秦铁路 636,085 4,096,387.40 0.19
131 600687 刚泰控股 251,400 4,087,764.00 0.19
132 002027 分众传媒 244,600 4,038,346.00 0.18
133 603806 福斯特 77,322 4,035,435.18 0.18
134 600759 洲际油气 527,500 3,998,450.00 0.18
135 601333 广深铁路 999,000 3,906,090.00 0.18
136 601989 中国重工 611,300 3,869,529.00 0.18
137 002104 恒宝股份 234,600 3,856,824.00 0.18
138 000506 中润资源 510,240 3,842,107.20 0.18
139 600050 中国联通 998,382 3,803,835.42 0.17
140 002401 中海科技 207,200 3,800,048.00 0.17
141 300020 银江股份 204,200 3,798,120.00 0.17
142 600487 亨通光电 298,720 3,757,897.60 0.17
143 000810 创维数字 207,200 3,744,104.00 0.17
144 600060 海信电器 210,000 3,712,800.00 0.17
145 002519 银河电子 164,344 3,684,592.48 0.17
146 601222 林洋能源 87,600 3,666,060.00 0.17
147 300170 汉得信息 239,100 3,629,538.00 0.17
148 002649 博彦科技 87,400 3,458,418.00 0.16
149 300118 东方日升 180,800 3,409,888.00 0.16
150 002203 海亮股份 438,000 3,403,260.00 0.16
151 300079 数码视讯 387,150 3,317,875.50 0.15
152 300360 炬华科技 145,300 3,288,139.00 0.15
153 002635 安洁科技 85,000 3,262,300.00 0.15
154 600566 济川药业 125,500 3,230,370.00 0.15
155 600062 华润双鹤 175,991 3,206,556.02 0.15
156 002195 二三四五 258,800 3,180,652.00 0.15
157 601012 隆基股份 243,400 3,176,370.00 0.15
158 000513 丽珠集团 67,852 3,128,655.72 0.14
159 300026 红日药业 178,800 3,109,332.00 0.14
160 002294 信立泰 113,880 3,097,536.00 0.14
161 000022 深赤湾Ａ 196,100 3,090,536.00 0.14大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 39 页 共 53 页
162 601000 唐山港 786,100 3,050,068.00 0.14
163 000581 威孚高科 150,582 3,035,733.12 0.14
164 600511 国药股份 110,700 3,035,394.00 0.14
165 600655 豫园商城 279,162 3,026,116.08 0.14
166 600717 天津港 347,570 3,020,383.30 0.14
167 002501 利源精制 279,200 3,015,360.00 0.14
168 600704 物产中大 319,730 2,992,672.80 0.14
169 002025 航天电器 120,900 2,985,021.00 0.14
170 002028 思源电气 269,020 2,945,769.00 0.13
171 002179 中航光电 67,600 2,928,432.00 0.13
172 601908 京运通 377,702 2,896,974.34 0.13
173 002324 普利特 99,099 2,885,762.88 0.13
174 002416 爱施德 143,200 2,843,952.00 0.13
175 601677 明泰铝业 212,900 2,840,086.00 0.13
176 002320 海峡股份 180,600 2,811,942.00 0.13
177 600018 上港集团 548,000 2,794,800.00 0.13
178 600056 中国医药 175,800 2,788,188.00 0.13
179 600643 爱建集团 283,500 2,769,795.00 0.13
180 600525 长园集团 199,562 2,763,933.70 0.13
181 002540 亚太科技 310,298 2,705,798.56 0.12
182 002099 海翔药业 283,900 2,702,728.00 0.12
183 600660 福耀玻璃 192,500 2,695,000.00 0.12
184 600816 安信信托 158,581 2,675,261.47 0.12
185 600639 浦东金桥 107,000 2,672,860.00 0.12
186 600705 中航资本 454,300 2,671,284.00 0.12
187 600741 华域汽车 188,627 2,642,664.27 0.12
188 600143 金发科技 408,743 2,632,304.92 0.12
189 002157 正邦科技 111,894 2,625,033.24 0.12
190 600531 豫光金铅 313,100 2,614,385.00 0.12
191 002382 蓝帆医疗 232,400 2,612,176.00 0.12
192 603167 渤海轮渡 262,250 2,609,387.50 0.12
193 603306 华懋科技 75,650 2,604,629.50 0.12
194 002450 康得新 150,707 2,577,089.70 0.12
195 300115 长盈精密 124,700 2,568,820.00 0.12
196 600635 大众公用 425,200 2,563,956.00 0.12
197 000963 华东医药 37,545 2,530,533.00 0.12
198 000939 凯迪生态 279,300 2,499,735.00 0.11
199 600380 健康元 271,400 2,491,452.00 0.11
200 600398 海澜之家 219,861 2,484,429.30 0.11大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 40 页 共 53 页
201 601607 上海医药 137,100 2,474,655.00 0.11
202 002202 金风科技 163,100 2,467,703.00 0.11
203 603001 奥康国际 115,500 2,455,530.00 0.11
204 002101 广东鸿图 111,600 2,412,792.00 0.11
205 603568 伟明环保 104,213 2,407,320.30 0.11
206 601566 九牧王 153,000 2,362,320.00 0.11
207 002124 天邦股份 221,460 2,358,549.00 0.11
208 000826 启迪桑德 77,200 2,358,460.00 0.11
209 601117 中国化学 424,400 2,346,932.00 0.11
210 600668 尖峰集团 156,413 2,343,066.74 0.11
211 600026 中海发展 397,100 2,342,890.00 0.11
212 601872 招商轮船 497,400 2,327,832.00 0.11
213 000415 渤海金控 339,000 2,311,980.00 0.11
214 600970 中材国际 364,900 2,298,870.00 0.11
215 600064 南京高科 153,000 2,287,350.00 0.10
216 600585 海螺水泥 156,920 2,281,616.80 0.10
217 002233 塔牌集团 283,646 2,277,677.38 0.10
218 600292 远达环保 178,200 2,257,794.00 0.10
219 601618 中国中冶 610,600 2,253,114.00 0.10
220 600177 雅戈尔 162,400 2,239,496.00 0.10
221 601992 金隅股份 287,200 2,225,800.00 0.10
222 600895 张江高科 123,100 2,225,648.00 0.10
223 600663 陆家嘴 97,600 2,220,400.00 0.10
224 600738 兰州民百 258,300 2,192,967.00 0.10
225 600499 科达洁能 129,200 2,184,772.00 0.10
226 000338 潍柴动力 276,100 2,156,341.00 0.10
227 002100 天康生物 238,600 2,145,014.00 0.10
228 000876 新 希 望 256,524 2,134,279.68 0.10
229 000700 模塑科技 209,300 2,120,209.00 0.10
230 002327 富安娜 248,700 2,116,437.00 0.10
231 000030 富奥股份 288,465 2,068,294.05 0.09
232 600742 一汽富维 164,160 2,050,358.40 0.09
233 600761 安徽合力 198,400 2,001,856.00 0.09
234 603611 诺力股份 78,800 1,999,156.00 0.09
235 600843 上工申贝 144,500 1,981,095.00 0.09
236 300191 潜能恒信 43,300 1,980,109.00 0.09
237 300210 森远股份 108,200 1,934,616.00 0.09
238 601038 一拖股份 200,000 1,894,000.00 0.09
239 600835 上海机电 98,380 1,887,912.20 0.09大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 41 页 共 53 页
240 601313 江南嘉捷 123,500 1,788,280.00 0.08
241 600790 轻纺城 302,255 1,774,236.85 0.08
242 002344 海宁皮城 181,302 1,767,694.50 0.08
243 600057 象屿股份 170,500 1,752,740.00 0.08
244 600270 外运发展 99,200 1,735,008.00 0.08
245 000089 深圳机场 201,900 1,716,150.00 0.08
246 600824 益民集团 283,700 1,693,689.00 0.08
247 600897 厦门空港 80,800 1,693,568.00 0.08
248 600004 白云机场 132,380 1,622,978.80 0.07
249 600676 交运股份 181,000 1,616,330.00 0.07
250 002554 惠博普 223,466 1,608,955.20 0.07
251 600729 重庆百货 60,400 1,497,920.00 0.07
252 603686 龙马环卫 40,958 1,493,738.26 0.07
253 603188 亚邦股份 82,701 1,485,309.96 0.07
254 002738 中矿资源 73,650 1,476,682.50 0.07
255 002367 康力电梯 95,700 1,473,780.00 0.07
256 300101 振芯科技 52,700 1,471,911.00 0.07
257 600009 上海机场 56,500 1,471,825.00 0.07
258 601238 广汽集团 62,200 1,461,078.00 0.07
259 002056 横店东磁 84,500 1,436,500.00 0.07
260 000902 新洋丰 114,400 1,431,144.00 0.07
261 600176 中国巨石 148,960 1,425,547.20 0.07
262 600388 龙净环保 112,100 1,407,976.00 0.06
263 002074 国轩高科 35,400 1,397,238.00 0.06
264 603979 金诚信 58,000 1,391,420.00 0.06
265 002470 金正大 172,100 1,385,405.00 0.06
266 600894 广日股份 103,000 1,372,990.00 0.06
267 600426 华鲁恒升 152,090 1,339,912.90 0.06
268 600323 瀚蓝环境 103,805 1,317,285.45 0.06
269 002091 江苏国泰 81,800 1,296,530.00 0.06
270 002325 洪涛股份 139,200 1,279,248.00 0.06
271 600879 航天电子 81,200 1,265,096.00 0.06
272 002277 友阿股份 109,400 1,260,288.00 0.06
273 000501 鄂武商Ａ 79,977 1,254,839.13 0.06
274 600694 大商股份 32,300 1,244,196.00 0.06
275 000685 中山公用 119,400 1,239,372.00 0.06
276 601877 正泰电器 65,309 1,231,074.65 0.06
277 002375 亚厦股份 108,400 1,224,920.00 0.06
278 000598 兴蓉环境 230,500 1,217,040.00 0.06大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 42 页 共 53 页
279 002081 金 螳 螂 120,984 1,212,259.68 0.06
280 600089 特变电工 141,300 1,203,876.00 0.06
281 600168 武汉控股 122,900 1,199,504.00 0.05
282 000888 峨眉山Ａ 98,400 1,184,736.00 0.05
283 600327 大东方 132,200 1,179,224.00 0.05
284 300043 互动娱乐 82,900 1,174,693.00 0.05
285 600755 厦门国贸 146,600 1,165,470.00 0.05
286 600118 中国卫星 34,500 1,159,200.00 0.05
287 600885 宏发股份 37,600 1,154,696.00 0.05
288 601179 中国西电 226,127 1,146,463.89 0.05
289 000541 佛山照明 111,400 1,146,306.00 0.05
290 600677 航天通信 61,600 1,136,520.00 0.05
291 600486 扬农化工 41,300 1,131,620.00 0.05
292 600287 江苏舜天 123,500 1,127,555.00 0.05
293 002504 弘高创意 46,500 1,125,300.00 0.05
294 600309 万华化学 64,830 1,121,559.00 0.05
295 002008 大族激光 49,000 1,119,160.00 0.05
296 600054 黄山旅游 69,550 1,119,059.50 0.05
297 600517 置信电气 117,500 1,117,425.00 0.05
298 300144 宋城演艺 44,800 1,115,968.00 0.05
299 600739 辽宁成大 71,500 1,113,255.00 0.05
300 600260 凯乐科技 67,400 1,102,664.00 0.05
301 002411 必康股份 61,500 1,097,775.00 0.05
302 000762 西藏矿业 42,700 1,055,544.00 0.05
303 600312 平高电气 67,200 1,052,352.00 0.05
304 002033 丽江旅游 82,550 1,046,734.00 0.05
305 600261 阳光照明 145,900 1,030,054.00 0.05
306 300298 三诺生物 49,010 1,027,249.60 0.05
307 000627 天茂集团 132,700 1,025,771.00 0.05
308 002250 联化科技 71,500 1,023,880.00 0.05
309 601969 海南矿业 90,300 1,013,166.00 0.05
310 601888 中国国旅 23,009 1,011,935.82 0.05
311 600295 鄂尔多斯 126,712 999,757.68 0.05
312 002597 金禾实业 74,200 999,474.00 0.05
313 002391 长青股份 69,600 995,280.00 0.05
314 600138 中青旅 51,100 987,252.00 0.05
315 300242 明家联合 28,200 986,718.00 0.05
316 601678 滨化股份 189,100 962,519.00 0.04
317 002223 鱼跃医疗 30,300 961,116.00 0.04大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 43 页 共 53 页
318 002131 利欧股份 56,200 960,458.00 0.04
319 002258 利尔化学 102,000 957,780.00 0.04
320 600529 山东药玻 54,200 954,462.00 0.04
321 300171 东富龙 50,400 951,552.00 0.04
322 002004 华邦健康 104,100 950,433.00 0.04
323 002588 史丹利 76,500 944,775.00 0.04
324 002400 省广股份 66,760 943,318.80 0.04
325 600706 曲江文旅 51,900 927,972.00 0.04
326 300183 东软载波 34,163 905,319.50 0.04
327 300058 蓝色光标 90,900 882,639.00 0.04
328 300373 扬杰科技 35,900 865,549.00 0.04
329 000150 宜华健康 27,700 863,686.00 0.04
330 300015 爱尔眼科 23,000 840,190.00 0.04
331 002426 胜利精密 83,550 822,967.50 0.04
332 002595 豪迈科技 38,000 812,060.00 0.04
333 002185 华天科技 62,930 801,098.90 0.04
334 000421 南京公用 78,700 787,787.00 0.04
335 600763 通策医疗 24,700 770,146.00 0.04
336 601369 陕鼓动力 120,600 769,428.00 0.04
337 002053 云南盐化 27,100 769,369.00 0.04
338 600409 三友化工 113,762 766,755.88 0.04
339 000529 广弘控股 93,000 760,740.00 0.03
340 600846 同济科技 76,700 759,330.00 0.03
341 002682 龙洲股份 59,816 759,065.04 0.03
342 600811 东方集团 113,419 755,370.54 0.03
343 000919 金陵药业 57,400 751,366.00 0.03
344 300443 金雷风电 11,200 747,152.00 0.03
345 601216 君正集团 99,200 741,024.00 0.03
346 600172 黄河旋风 38,900 716,927.00 0.03
347 601028 玉龙股份 99,900 713,286.00 0.03
348 000637 茂化实华 102,600 675,108.00 0.03
349 600218 全柴动力 66,000 674,520.00 0.03
350 002532 新界泵业 44,800 672,000.00 0.03
351 002444 巨星科技 31,800 646,176.00 0.03
352 002180 艾派克 22,230 634,221.90 0.03
353 601965 中国汽研 65,200 626,572.00 0.03
354 000039 中集集团 43,600 617,812.00 0.03
355 300064 豫金刚石 59,800 608,764.00 0.03
356 603699 纽威股份 34,300 608,482.00 0.03大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 44 页 共 53 页
357 600153 建发股份 50,010 600,120.00 0.03
358 002487 大金重工 67,200 594,720.00 0.03
359 600335 国机汽车 46,100 516,781.00 0.02
360 002772 众兴菌业 18,713 468,386.39 0.02
361 000998 隆平高科 24,500 465,010.00 0.02
362 002041 登海种业 28,979 450,333.66 0.02
363 600297 广汇汽车 48,550 422,870.50 0.02
364 601107 四川成渝 76,800 376,320.00 0.02
365 601018 宁波港 66,500 329,175.00 0.02
366 600122 宏图高科 24,300 325,134.00 0.01
367 600350 山东高速 53,200 281,960.00 0.01
368 600033 福建高速 85,600 271,352.00 0.01
369 002419 天虹商场 14,500 173,420.00 0.01
370 300178 腾邦国际 6,400 122,880.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 146,833,448.33 4.85
2 601328 交通银行 101,769,962.52 3.36
3 601788 光大证券 99,570,295.84 3.29
4 000776 广发证券 92,601,667.44 3.06
5 600000 浦发银行 75,343,853.56 2.49
6 600837 海通证券 69,758,263.52 2.30
7 000783 长江证券 69,675,240.75 2.30
8 600030 中信证券 69,611,094.75 2.30
9 600015 华夏银行 60,645,632.60 2.00
10 601988 中国银行 60,606,625.00 2.00
11 601398 工商银行 57,655,858.75 1.90
12 601818 光大银行 54,134,755.38 1.79
13 002736 国信证券 50,145,285.48 1.66
14 000750 国海证券 46,488,904.74 1.53
15 000166 申万宏源 45,601,029.22 1.51
16 600999 招商证券 42,479,490.63 1.40大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 45 页 共 53 页
17 601336 新华保险 37,122,772.08 1.23
18 601601 中国太保 36,679,377.57 1.21
19 601628 中国人寿 36,530,835.06 1.21
20 600373 中文传媒 29,416,939.83 0.97
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 179,487,136.77 5.93
2 600030 中信证券 139,327,565.09 4.60
3 601318 中国平安 119,897,356.32 3.96
4 601788 光大证券 106,401,581.54 3.51
5 000776 广发证券 99,297,027.01 3.28
6 601328 交通银行 98,713,902.65 3.26
7 601939 建设银行 91,067,141.44 3.01
8 600999 招商证券 82,687,009.52 2.73
9 600000 浦发银行 74,993,624.36 2.48
10 600015 华夏银行 60,165,871.40 1.99
11 601398 工商银行 59,972,445.00 1.98
12 600837 海通证券 56,765,837.54 1.87
13 601169 北京银行 52,838,976.96 1.74
14 002736 国信证券 52,738,691.15 1.74
15 000750 国海证券 47,110,745.41 1.56
16 000166 申万宏源 45,722,141.16 1.51
17 600519 贵州茅台 34,517,083.08 1.14
18 600373 中文传媒 29,857,098.58 0.99
19 000568 泸州老窖 28,175,044.03 0.93
20 600240 华业资本 27,989,524.10 0.92
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,499,468,347.95
卖出股票收入（成交）总额 3,942,227,626.59
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 46 页 共 53 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定，本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收
益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性
和定量方法，确定投资时机。基金管理人另根据 CAPM 模型计算得到的组合 Beta 值，结合股票
投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规
和监管要求的变化。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 47 页 共 53 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券” ）和长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券” ）外，其余的没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2015年 9月12 日，广发证券公告其于 2015 年8月 24 日收到中国证监会《调查通知书》 （鄂
证调查字 2015023 号） ，并于 2015 年 9 月 10 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字
[2015]71号） ，广发证券在公告中陈述了《调查通知书》和《行政处罚事先告知书》的内容。
2016 年 3 月 15 日，中国证监会湖北监管局下发了《关于对长江证券股份有限公司采取出具
警示函监管措施的决定》 （[2016]3 号） ，对长江证券未如实披露募集资金使用情况的违规行为给
予出具警示函的监督管理措施。
本基金投资广发证券（000776）和长江证券（000783）的决策流程符合本基金管理人投资管
理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对广发证券
和长江证券的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 599,102.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 104.25
4 应收利息 58,458.71
5 应收申购款 441,527.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,099,192.54
大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 48 页 共 53 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
51,061 22,195.54 312,325,204.65 27.56% 821,001,242.45 72.44%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
--
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012年 12 月 11日 ）基金份额总额
1,095,372,033.67
本报告期期初基金份额总额 1,398,653,196.48大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 49 页 共 53 页
本报告期基金总申购份额 157,015,755.32
减:本报告期基金总赎回份额 422,342,504.70
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,133,326,447.10
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 50 页 共 53 页
招商证券 1 2,545,161,500.97 34.20% 2,370,305.49 35.33% -
华泰证券 1 1,715,325,589.04 23.05% 1,552,379.40 23.14% -
华鑫证券 1 1,208,047,620.99 16.24% 1,125,055.89 16.77% -
中信建投 1 620,813,933.63 8.34% 454,001.51 6.77% -
安信证券 2 499,803,135.66 6.72% 465,467.45 6.94% -
东兴证券 1 394,101,297.42 5.30% 367,028.20 5.47% -
金元证券 1 255,499,913.42 3.43% 186,846.03 2.78% -
中信证券 1 202,229,370.45 2.72% 188,336.05 2.81% -
中金公司 2 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3.
本基金本报告期内新增金元证券 1 个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 51 页 共 53 页
中金公司 - - - - - -
注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
本公司关于旗下基金调整停牌股票
“万科 A”、“乐视网”及“张家界”
估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券日
报》
2016年1月12日
2
本公司关于旗下基金参加平安证券申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年1月20日
3 本基金 2015年 4 季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年1月21日
4
本公司关于旗下基金参与诺亚正行（上
海）基金销售投资顾问有限公司费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 1月22 日
5 本基金招募说明书更新 （2015年第2号）
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年1月22日
6
本公司关于向汇付天下“天天盈”账
户持有人开通基金网上直销业务的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 1月28 日
7
本公司关于向农业银行借记卡持卡人
开通基金网上直销业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年1月28日
8
本公司关于旗下基金参与上海陆金所
资产管理有限公司认购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 2月1 日
9
本公司关于提醒投资者谨防虚假客服
电话、防范金融诈骗的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年2月25日
10
本公司关于旗下基金调整停牌股票
“格力电器”及“东华软件”估值方
法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 3月1 日
11
本公司关于向工商银行借记卡持卡人
开通基金网上直销业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年3月25日
12
本公司关于旗下基金参与浙江同花顺
基金销售有限公司费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 3月30 日
13 本基金 2015年年度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年3月30日
14
本公司关于旗下基金参加深圳市新兰
德证券投资咨询有限公司费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 3月31 日
15
本公司关于旗下基金调整停牌股票“长
安汽车”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年3月31日
16 本公司关于旗下基金增加上海联泰资 《中国证券报》 、 《上海 2016年4月1日 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 52 页 共 53 页
产管理有限公司为销售机构的公告 证券报》 、 《证券日报》
17
本公司关于旗下基金参与上海联泰资
产管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年4月1日
18
关于本基金继续参与中国工商银行个
人电子银行申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年4月1日
19
本公司关于旗下基金增加上海凯石财
富基金销售有限公司为销售机构的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 4月11 日
20
本公司关于旗下基金参与上海凯石财
富基金销售有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 4月11 日
21
本公司关于旗下基金关于增加深圳富
济财富管理有限公司为销售机构的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 4月12 日
22
本公司关于旗下基金参与深圳富济财
富管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年4月12日
23
本公司关于增加北京钱景财富投资管
理有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年4月15日
24
本公司关于旗下基金关于参与北京钱
景财富投资管理有限公司费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 4月15 日
25 本基金 2016年 1 季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年4月20日
26
本公司关于旗下部分基金关于参与中
国民生银行直销银行费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 5月17 日
27 本基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年6月3日
28
本公司关于旗下基金参与上海好买基
金销售有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年6月6日
29
本公司关于增加上海利得基金销售有
限公司为销售机构并参与申（认）购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 6月8 日
30
本公司关于旗下基金关于增加申万宏
源西部为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年6月16日
31
本公司关于旗下基金参加申万宏源西
部申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年6月16日
32
本公司关于调整开立基金账户证件类
型的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年6月20日
33
本公司关于增加盈米财富为销售机构
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年6月22日
34
本公司关于旗下基金关于参加盈米财
富费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2016年6月22日
35 本公司关于旗下部分基金在上海陆金 《中国证券报》 、 《上海 2016年6月24日 大摩量化配置混合 2016年半年度报告
第 53 页 共 53 页
所资产管理有限公司开通基金定期定
额投资业务并参与定期定额投资申购
费率优惠活动的公告
证券报》 、 《证券日报》
36
本公司关于旗下部分基金参与交通银
行网上银行、手机银行申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》 2016年 6月30 日
注：上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn 上披露。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016年8月29日
